长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 31日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 52
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 71
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 72
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 73
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 73
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 73
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 73
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 73
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 73
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 74
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 75
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 75
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 75
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 75
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 75
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 76
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 77
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 77
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 77
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 77
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 77
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 77
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 77
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 77
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 79
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 82
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 82
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 82
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 83
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 83
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 83
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 83
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 长盛同庆中证 800指数（LOF）
场内简称 长盛中证 800LOF
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 22日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 85,214,541.08份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 8月 6日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现
对中证 800指数的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考
虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、
行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过
抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组
合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误
差小于 4%的投资目标。
业绩比较基准 95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款
利率（税后）
风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、
高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 李申
联系电话 010-86497608 021-60637102
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666 、
010-86497888
021-60637111
传真 010-86497999 021-60635778
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注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5 号
院 3 号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 100029 100033
法定代表人 高民和 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 68,864,246.10 90,967,993.66 27,703,715.80
本期利润 25,101,408.67 117,376,717.69 78,646,249.25
加权平均基金份额本期利润 0.2591 0.4530 0.4024
本期加权平均净值利润率 14.80% 29.53% 29.51%
本期基金份额净值增长率 8.46% 39.01% 43.02%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 65,227,060.20 107,479,115.14 97,386,589.13
期末可供分配基金份额利润 0.7654 0.6230 0.3817
期末基金资产净值 156,257,260.74 291,724,651.74 369,897,404.17
期末基金份额净值 1.834 1.691 1.450
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 33.66% 23.24% -11.35%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
4、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）
为 2015年 5月 22日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.98% 0.68% 1.93% 0.69% 1.05% -0.01%
过去六个月 3.21% 0.89% -2.25% 0.89% 5.46% 0.00%
过去一年 8.46% 1.04% -0.58% 1.02% 9.04% 0.02%
过去三年 115.63% 1.19% 63.53% 1.21% 52.10% -0.02%
过去五年 93.06% 1.12% 38.37% 1.13% 54.69% -0.01%
自基金转型 33.66% 1.46% -4.29% 1.41% 37.95% 0.05%
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起至今
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：95%×中证 800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证券交
易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500
和沪深 300 成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为 2015年 5月 22
日（即基金合同生效日）。
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 3个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2021 - - - -
2020 2.6340 49,523,424.08 6,960,918.46 56,484,342.54
2019 1.2760 30,494,008.87 116,175.31 30,610,184.18
合计 3.9100 80,017,432.95 7,077,093.77 87,094,526.72
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
首批成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用融资担保集团有限公
司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全
国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、
保险资产管理人等业务资格，同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至
2021年 12月 31日，基金管理人共管理六十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和私
募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈
亘
斯
本基金基金经理，长盛中小盘精
选混合型证券投资基金基金经
理，长盛中证金融地产指数证券
投资基金（LOF）基金经理，长盛
上证
50 指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛中证 100
指数证券投资基金基金经理，长
盛沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛中证申万
一带一路主题指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛中证全指
证券公司指数证券投资基金
（LOF）基金经理，长盛同鑫行业
配置混合型证券投资基金基金经
理，长盛环球景气行业大盘精选
混合型证券投资基金基金经理，
长盛战略新兴产业灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，长盛
信息安全量化策略灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2019 年 5
月 30日
- 12年
陈亘斯先生，硕士。
曾任 PineRiver 资
产管理公司量化分
析师，国元期货有限
公司金融工程部研
究员、部门经理，北
京长安德瑞威投资
有限责任公司投资
经理。2017 年 2 月
加入长盛基金管理
有限公司，曾任基金
经理助理。
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公
平交易细则》，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系
统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、
社保组合、私募资产管理计划等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管
理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被
公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
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司相关制度等规定，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不
同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献
率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违
反公平交易原则及利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 A股市场总体呈现区间震荡，以结构性行情为主。春节前由于大市值的龙头公司的估
值提升，核心资产的市值加权后的整体风险溢价率处于历史低位水平，叠加美国长期利率水平跳
升和美元汇率暂时走强，使得海外的具有套利性质的资金出现从陆股通撤出的迹象，进而缺失了
对核心资产交易的足够的流动性支持。核心资产整体发生快速深幅的回撤。但同时我们看到以红
利股为代表的低估值价值股重新受到关注，同时中小市值的高质量成长股开始活跃。估值和市值
两个层面的风格开始发生转换。上半年在国内外经济显著复苏以及疫苗的快速推广的背景下，上
市公司的业绩高增长受到市场充分定价，其中成长股的行情起起伏伏的贯穿前三季度，由大盘成
长板块向中盘以及小盘成长依次接力。在三季度末四季度初市场开始担忧 2022年经济增长的持续
性以及海外美联储应对通胀的紧缩政策可能带来的外部流动性收紧而带来成长股与价值股之间的
风格频繁切换，造成 A股的波动显著放大。投资者整体对于上市公司业绩表现的评估逐步由 2021
年切换为 2022年， 基于 CPI相对于 PPI收敛路径以及 2022年政策对经济和产业的稳增长作用等
投资逻辑的出发点重新调整投资组合。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.834 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.46%，业绩
比较基准收益率为-0.58%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0360%，年度化跟踪误差为 1.6727%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2022年，预期国内货币以及财政政策发力将带来的对于基建相关板块譬如家居、建材、公用
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事业等的业绩改善。过去两年受到疫情负面影响的行业的走势开始出现长期趋势的反转，这一现
象本身也是对此类行业基本面随着明年疫情得到更有效控制和平息的展望，更是考虑到 GDP之三
驾马车中的出口在过去两年的高增速的持续性有可能减弱，其他两架马车较可能发挥更大作用以
增强内循环部分的这一情景。海外方面随着上半年美国经济强劲恢复以及美国通胀数据可能达到
历史性高位，美联储的政策目标会大概率转向优先治理通胀，加快加息步伐，美债利率上行压力
加大，进而会通过利差水平的传导进一步压制成长因子。A 股的估值水平可能会受到流动性边际
变紧的压制，业绩增长及其持续性将扮演更重要的角色。此外随着全球对疫情管制的放开以及生
产的逐步恢复，我国对外出口对经济的拉动存在弱化的趋势，经常账户带来的流动性支撑也将受
到挑战。投资人需要关注过高估值水平的成长股与其成长性的不匹配带来下行风险。另一方面，
如果上半年美联储的紧缩政策的力度和节奏高于其国内经济依赖的全球供应链的恢复程度，并且
以过分压制其国内的总需求作为控制通胀的对价，那么下半年美国经济进入衰退的概率反而会对
美联储的政策的连贯性形成掣肘，进而减轻 A股市场的估值压力。因此 2022年 A股风格和板块的
切换会更加多变更具挑战性，需要我们持续跟踪经济形势变化和政策工具箱的使用情况。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则，结合监管要求、市场
形势及自身业务发展需要，由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工
行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促相关部门改进，并定期制作检查报告报送公司
管理层。具体工作情况如下：
1、加强合规宣导与培训，持续推动公司合规文化建设。报告期内，监察稽核部通过外请专业
机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式，有重点、有针对性地开
展合规培训工作，及时组织学习法律法规与监管文件，深化员工合规理念，提升员工合规工作技
能。
2、持续完善公司制度规章体系建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及
时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善，保证公司制度规章的合法合规、
全面、适时、有效。报告期内，公司除完成有关制度的新订、修订工作外，还要求业务部门就制
度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通，确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持
一致，保证制度、流程被严格执行。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定，通过量化分析、
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 14 页 共 83 页
日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待，防范非公平交易和
利益输送。
4、加强专项稽核与检查力度，完善发现问题与改进情况的跟踪、落实机制，保障公司运营及
受托资产投资运作合规。报告期内，公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核，内容涵盖受托资
产投资、研究、交易、销售、清算、产品开发、员工行为等。此外，根据业务发展需要、监管机
构通报的业内问题，以及公司在日常监督中发现的问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工
作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公
司及受托资产合规、稳健运作。
5、参与新产品设计、新业务、新流程的合规论证工作，提供合规意见或建议，确保依法合规
开展相关业务。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨，不断提
高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金于本报告期内未进行利润分配。
本基金截至 2021年 12月 31日，期末可供分配利润为 65,227,060.20元，其中，未分配利润
已实现部分为 149,478,041.09元，未分配利润未实现部分为-84,250,980.89元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20934号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)(以下简
称“长盛同庆中证 800 指数基金(LOF)”)的财务报表，包括 2021
年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了长盛同庆中证 800指数基金(LOF)2021年 12月 31日的财务状况
以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛同庆中证 800
指数基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
长盛同庆中证 800指数基金(LOF)的基金管理人长盛基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛同庆中证 800
指数基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛
同庆中证 800指数基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长盛同庆中证 800指数基金(LOF)的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛同庆中证 800指数
基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致长盛同庆中证 800指数基金(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张勇
叶尔甸
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2022年 3月 28日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,746,598.73 16,946,147.35
结算备付金
- -
存出保证金
7,315.96 63,821.98
交易性金融资产 7.4.7.2 147,883,040.05 276,069,701.87
其中：股票投资
147,655,774.45 275,812,063.07
基金投资
- -
债券投资
227,265.60 257,638.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,376.46 668,811.91
应收利息 7.4.7.5 967.46 5,950.79
应收股利
- -
应收申购款
11,081.90 15,730.72
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
157,655,380.56 293,770,164.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
64,969.10 203,586.57
应付管理人报酬
132,503.91 340,119.29
应付托管费
29,150.84 74,826.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,724.80 139,173.58
应交税费
- 1.21
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,167,771.17 1,287,806.01
负债合计
1,398,119.82 2,045,512.88
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 91,030,200.54 184,245,536.60
未分配利润 7.4.7.10 65,227,060.20 107,479,115.14
所有者权益合计
156,257,260.74 291,724,651.74
负债和所有者权益总计
157,655,380.56 293,770,164.62
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.834元，基金份额总额 85,214,541.08份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
27,927,932.57 123,619,656.54
1.利息收入
40,936.60 160,609.48
其中：存款利息收入 7.4.7.11 40,860.43 160,454.59
债券利息收入
76.17 154.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
71,440,490.77 96,638,404.72
其中：股票投资收益 7.4.7.12 68,850,985.67 89,881,891.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 63,391.95 193,878.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 2,526,113.15 6,562,635.44
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -43,762,837.43 26,408,724.03
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 209,342.63 411,918.31
减：二、费用
2,826,523.90 6,242,938.85
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,697,831.47 3,964,011.53
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 373,522.92 872,082.54
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 509,920.44 1,159,074.99
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.10 0.44
7．其他费用 7.4.7.20 245,248.97 247,769.35
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
25,101,408.67 117,376,717.69
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
25,101,408.67 117,376,717.69
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
184,245,536.60 107,479,115.14 291,724,651.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 25,101,408.67 25,101,408.67
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-93,215,336.06 -67,353,463.61 -160,568,799.67
其中：1.基金申购款 25,795,777.11 13,872,561.20 39,668,338.31
2.基金赎回款 -119,011,113.17 -81,226,024.81 -200,237,137.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
91,030,200.54 65,227,060.20 156,257,260.74
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 272,510,815.04 97,386,589.13 369,897,404.17
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 117,376,717.69 117,376,717.69
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-88,265,278.44 -50,799,849.14 -139,065,127.58
其中：1.基金申购款 199,051,572.24 87,934,935.65 286,986,507.89
2.基金赎回款 -287,316,850.68 -138,734,784.79 -426,051,635.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -56,484,342.54 -56,484,342.54
五、期末所有者权益（基
金净值）
184,245,536.60 107,479,115.14 291,724,651.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800指数分级证
券投资基金基金合同》，原基金分级运作期为三年，分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。
根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》，原基金于 2015年 5月 20日进行基
金份额权益登记，于 2015年 5月 21日终止上市。自 2015年 5月 22日起，原基金分级运作期届
满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)。经向
中国证监会备案，《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)》于 2015年 5月 22日正式生效，
本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800指数
分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中
证 800分级份额(以下简称“同庆分级份额”)、长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之稳健
收益类份额(以下简称“同庆800A”)以及长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金之积极收益类
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份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后，根据同庆 800A和同庆 800B基金份
额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，按照本基金基
金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A份额和同庆 800B份额计算分级运作期期末基金份额参
考净值，并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015年 5月 21日(基金份额转换
日)日终，同庆 800A转换前份额数为 157,659,406.00份，转换比例为 0.593624387，转换后对应
本基金份额数为 93,590,468.00份；同庆 800B转换前份额数为 236,489,110.00份，转换比例为
1.270917071，转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份；同庆分级份额转换前份额数为
148,119,975.78份，转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78份。截至 2015年 5月 21日转
换完成当日，本基金基金份额总额为 542,268,490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理有限
公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计算，
并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意，本基金 292,227,017.00份基金份额于 2015
年 8月 6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工
具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于中证 800 指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率
(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数型证
券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
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布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
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为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
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份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
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定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所
独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
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债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 9,746,598.73 16,946,147.35
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 9,746,598.73 16,946,147.35
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 122,140,741.27 147,655,774.45 25,515,033.18
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
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债券
交易所市场 218,600.00 227,265.60 8,665.60
银行间市场 - - -
合计 218,600.00 227,265.60 8,665.60
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 122,359,341.27 147,883,040.05 25,523,698.78
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 206,528,165.66 275,812,063.07 69,283,897.41
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 255,000.00 257,638.80 2,638.80
银行间市场 - - -
合计 255,000.00 257,638.80 2,638.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 206,783,165.66 276,069,701.87 69,286,536.21
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 952.92 5,901.86
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 11.24 20.23
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
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应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 3.30 28.70
合计 967.46 5,950.79
7.4.7.6 其他资产
注：无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 3,724.80 139,173.58
银行间市场应付交易费用 - -
合计 3,724.80 139,173.58
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 234.38 269.22
应付证券出借违约金 - -
其他 607,536.79 607,536.79
预提费用 60,000.00 180,000.00
合计 1,167,771.17 1,287,806.01
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 172,510,529.46 184,245,536.60
本期申购 24,147,776.61 25,795,777.11
本期赎回(以"-"号填列) -111,443,764.99 -119,011,113.17
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 85,214,541.08 91,030,200.54
注：1、申购含红利再投、转换入；赎回含转换出。
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2、截至 2021年 12月 31日止，本基金于深交所上市的基金份额为 43,850,559.00份(2020年 12
月 31 日：49,731,481.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 41,363,982.08 份(2020 年
12月 31日：122,779,048.46份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通
或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 174,066,307.75 -66,587,192.61 107,479,115.14
本期利润 68,864,246.10 -43,762,837.43 25,101,408.67
本期基金份额交易
产生的变动数
-93,452,512.76 26,099,049.15 -67,353,463.61
其中：基金申购款 37,158,372.03 -23,285,810.83 13,872,561.20
基金赎回款 -130,610,884.79 49,384,859.98 -81,226,024.81
本期已分配利润 - - -
本期末 149,478,041.09 -84,250,980.89 65,227,060.20
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
活期存款利息收入 39,542.42 156,767.63
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 608.43 2,777.79
其他 709.58 909.17
合计 40,860.43 160,454.59
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
卖出股票成交总额 213,319,003.54 435,664,167.21
减：卖出股票成本总额 144,468,017.87 345,782,275.93
买卖股票差价收入 68,850,985.67 89,881,891.28
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7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
债券投资收益——买卖债
券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
63,391.95 193,878.00
债券投资收益——赎回差
价收入
- -
债券投资收益——申购差
价收入
- -
合计 63,391.95 193,878.00
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
499,277.95 857,616.34
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
435,800.00 663,600.00
减：应收利息总额 86.00 138.34
买卖债券差价收入 63,391.95 193,878.00
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 2,526,113.15 6,562,635.44
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 35 页 共 83 页
合计 2,526,113.15 6,562,635.44
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
1.交易性金融资产 -43,762,837.43 26,408,724.03
——股票投资 -43,768,864.23 26,406,085.23
——债券投资 6,026.80 2,638.80
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -43,762,837.43 26,408,724.03
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
基金赎回费收入 105,761.57 384,524.10
基金转换费收入 103,581.06 27,394.21
合计 209,342.63 411,918.31
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
交易所市场交易费用 509,920.44 1,159,074.99
银行间市场交易费用 - -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 36 页 共 83 页
合计 509,920.44 1,159,074.99
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
深交所上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款费用 5,248.97 7,769.35
合计 245,248.97 247,769.35
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用融资担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 37 页 共 83 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 - - 31,139,315.52 4.74%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 - - 1,131,299.20 63.69%
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 28,733.20 5.08% 8,595.90 6.18%
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 38 页 共 83 页
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,697,831.47 3,964,011.53
其中：支付销售机构的客
户维护费
125,492.99 120,519.99
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
373,522.92 872,082.54
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 39 页 共 83 页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
基金合同生效日（ 2015 年
5 月 22 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - 7,142,857.14
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- 7,142,857.14
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1. 期间申购/买入总份额含转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人长盛基金公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托长盛直销中心办理，交易费用
按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,746,598.73 39,542.42 16,946,147.35 156,767.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 40 页 共 83 页
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301136
招标
股份
2021年
12月 31
日
2022
年1月
11日
新股未
上市
10.52 10.52 4,491 47,245.32 47,245.32 -
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022
年1月
11日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
688789
宏华
数科
2021年
7月1日
2022
年1月
10日
限售期
锁定
30.28 258.25 1,237 37,456.36 319,455.25 -
688793
倍轻
松
2021年
7月7日
2022
年1月
17日
限售期
锁定
27.40 101.41 1,454 39,839.60 147,450.14 -
688103
国力
股份
2021年
9月2日
2022
年3月
10日
限售期
锁定
12.04 66.07 1,595 19,203.80 105,381.65 -
688787
海天
瑞声
2021年
8月5日
2022
年2月
14日
限售期
锁定
36.94 87.30 817 30,179.98 71,324.10 -
688767
博拓
生物
2021年
9月1日
2022
年3月
8日
限售期
锁定
34.55 66.37 1,012 34,964.60 67,166.44 -
688049
炬芯
科技
2021年
11月 22
日
2022
年5月
30日
限售期
锁定
42.98 58.05 1,123 48,266.54 65,190.15 -
688272
富吉
瑞
2021年
10月 8
日
2022
年4月
18日
限售期
锁定
22.56 43.56 1,263 28,493.28 55,016.28 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2022
年1月
7日
限售期
锁定
6.42 15.75 2,693 17,289.06 42,414.75 -
301029
怡合
达
2021年
7月 14
日
2022
年1月
24日
限售期
锁定
14.14 89.74 359 5,076.26 32,216.66 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
2022
年3月
限售期
锁定
5.17 44.15 539 2,786.63 23,796.85 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 41 页 共 83 页
日 28日
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022
年1月
7日
限售期
锁定
8.29 26.02 782 6,482.78 20,347.64 -
301060
兰卫
医学
2021年
9月6日
2022
年3月
14日
限售期
锁定
4.17 30.91 587 2,447.79 18,144.17 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022
年2月
24日
限售期
锁定
60.64 234.57 77 4,669.28 18,061.89 -
300994
久祺
股份
2021年
8月2日
2022
年2月
14日
限售期
锁定
11.90 45.42 328 3,903.20 14,897.76 -
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022
年2月
17日
限售期
锁定
8.34 48.96 290 2,418.60 14,198.40 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022
年1月
5日
限售期
锁定
8.86 23.76 555 4,917.30 13,186.80 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
10.64 30.38 421 4,479.44 12,789.98 -
301026
浩通
科技
2021年
7月8日
2022
年1月
17日
限售期
锁定
18.03 62.64 203 3,660.09 12,715.92 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年1月
6日
限售期
锁定
9.46 41.39 290 2,743.40 12,003.10 -
301035
润丰
股份
2021年
7月 21
日
2022
年1月
28日
限售期
锁定
22.04 56.23 199 4,385.96 11,189.77 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022
年2月
28日
限售期
锁定
4.13 12.95 826 3,411.38 10,696.70 -
301127
天源
环保
2021年
12月 23
日
2022
年6月
30日
限售期
锁定
12.03 19.21 549 6,604.47 10,546.29 -
301039
中集
车辆
2021年
7月1日
2022
年1月
10日
限售期
锁定
6.96 12.44 764 5,317.44 9,504.16 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022
年1月
20日
限售期
锁定
5.31 13.49 697 3,701.07 9,402.53 -
300774 倍杰 2021年 2022 限售期 4.57 20.90 444 2,029.08 9,279.60 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 42 页 共 83 页
特 7月 26
日
年2月
16日
锁定
301040
中环
海陆
2021年
7月 26
日
2022
年2月
7日
限售期
锁定
13.57 38.41 241 3,270.37 9,256.81 -
301062
上海
艾录
2021年
9月7日
2022
年3月
14日
限售期
锁定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301025
读客
文化
2021年
7月6日
2022
年1月
24日
限售期
锁定
1.55 20.84 403 624.65 8,398.52 -
300814
中富
电路
2021年
8月4日
2022
年2月
14日
限售期
锁定
8.40 23.80 328 2,755.20 7,806.40 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022
年3月
7日
限售期
锁定
6.90 21.69 355 2,449.50 7,699.95 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022
年1月
26日
限售期
锁定
15.14 59.93 108 1,635.12 6,472.44 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022
年1月
24日
限售期
锁定
4.97 12.49 513 2,549.61 6,407.37 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022
年3月
7日
限售期
锁定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301041
金百
泽
2021年
8月2日
2022
年2月
11日
限售期
锁定
7.31 28.18 215 1,571.65 6,058.70 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022
年3月
29日
限售期
锁定
7.46 33.38 181 1,350.26 6,041.78 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022
年2月
24日
限售期
锁定
19.34 32.88 181 3,500.54 5,951.28 -
301189
奥尼
电子
2021年
12月 21
日
2022
年6月
28日
限售期
锁定
66.18 57.13 97 6,419.46 5,541.61 -
300854
中兰
环保
2021年
9月8日
2022
年3月
16日
限售期
锁定
9.96 27.28 203 2,021.88 5,537.84 -
301063
海锅
股份
2021年
9月9日
2022
年3月
24日
限售期
锁定
17.40 36.13 153 2,662.20 5,527.89 -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 43 页 共 83 页
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022
年2月
7日
限售期
锁定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301059
金三
江
2021年
9月3日
2022
年3月
14日
限售期
锁定
8.09 19.29 259 2,095.31 4,996.11 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022
年2月
16日
限售期
锁定
23.38 29.80 164 3,834.32 4,887.20 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月8日
2022
年1月
19日
限售期
锁定
11.45 16.61 286 3,274.70 4,750.46 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022
年2月
7日
限售期
锁定
14.82 24.17 193 2,860.26 4,664.81 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022
年3月
30日
限售期
锁定
12.24 32.06 144 1,762.56 4,616.64 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022
年3月
9日
限售期
锁定
8.03 19.01 218 1,750.54 4,144.18 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022
年3月
28日
限售期
锁定
13.98 28.36 144 2,013.12 4,083.84 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
113052
兴业
转债
2021年
12月 28
日
2022年
1月 14
日
配债未
上市
100.00 100.00 1,910 191,000.00 191,000.00 -
113634
珀莱
转债
2021年
12月 9日
2022年
1月 4
日
配债未
上市
100.00 100.00 20 2,000.00 2,000.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 44 页 共 83 页
低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权
重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指
数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 45 页 共 83 页
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.15%（2020年 12月 31日：0.09%）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 46 页 共 83 页
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参
见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金主动投资的流动性受限资产的估值占
基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12月 31日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金
额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 47 页 共 83 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,746,598.73 - - - 9,746,598.73
存出保证金 7,315.96 - - - 7,315.96
交易性金融资产 - - 227,265.60 147,655,774.45 147,883,040.05
应收证券清算款 - - - 6,376.46 6,376.46
应收利息 - - - 967.46 967.46
应收申购款 - - - 11,081.90 11,081.90
资产总计 9,753,914.69 - 227,265.60 147,674,200.27 157,655,380.56
负债
应付赎回款 - - - 64,969.10 64,969.10
应付管理人报酬 - - - 132,503.91 132,503.91
应付托管费 - - - 29,150.84 29,150.84
应付交易费用 - - - 3,724.80 3,724.80
其他负债 - - - 1,167,771.17 1,167,771.17
负债总计 - - - 1,398,119.82 1,398,119.82
利率敏感度缺口 9,753,914.69 - 227,265.60 146,276,080.45 156,257,260.74
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,946,147.35 - - - 16,946,147.35
存出保证金 63,821.98 - - - 63,821.98
交易性金融资产 - - 257,638.80 275,812,063.07 276,069,701.87
应收证券清算款 - - - 668,811.91 668,811.91
应收利息 - - - 5,950.79 5,950.79
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 48 页 共 83 页
应收申购款 - - - 15,730.72 15,730.72
资产总计 17,009,969.33 - 257,638.80 276,502,556.49 293,770,164.62
负债
应付赎回款 - - - 203,586.57 203,586.57
应付管理人报酬 - - - 340,119.29 340,119.29
应付托管费 - - - 74,826.22 74,826.22
应付交易费用 - - - 139,173.58 139,173.58
应交税费 - - - 1.21 1.21
其他负债 - - - 1,287,806.01 1,287,806.01
负债总计 - - - 2,045,512.88 2,045,512.88
利率敏感度缺口 17,009,969.33 - 257,638.80 274,457,043.61 291,724,651.74
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.15%
(2020年 12月 31日：0.09%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12
月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以复制、跟踪中证 800 指数为原则，
进行指数化长期投资，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、
波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中
的个股权重。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比
例为 90%－95%，其中投资于中证 800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其
余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 49 页 共 83 页
资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 147,655,774.45 94.50 275,812,063.07 94.55
合计 147,655,774.45 94.50 275,812,063.07 94.55
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)上升 5%
7,957,596.32 14,089,788.70
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注
7.4.1)下降 5%
-7,957,596.32 -14,089,788.70
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 146,377,448.54元，属于第二层次的余额为 245,749.81元，属于第三层次
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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的余额为 1,259,841.70元(2020年 12月 31日：第一层次的余额为 270,536,829.02元，第二层
次的余额为 5,532,872.85元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 12月 31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所股票投资)的公
允价值为 1,259,841.70元 (2020年 12月 31日：无)。本基金本年度购买第三层次的交易性金融
资产的金额为 378,884.61 元（(2020 年度：无)，计入损益的第三层次的交易性金融资产公允价
值变动或当期投资收益的金额为 880,957.09元 (2020年 12月 31日：无)。
于 2021年 12月 31日，本基金仍持有的第三层次的交易性金融资产计入 2021年度损益的未
实现利得或损失为 880,957.09元。上述第三层次的交易性金融资产采用平均价格亚式期权模型作
为估值技术进行估值，不可观察输入值为预期波动率，于公允价值之间为负相关关系(2020年 12
月 31日：无)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 147,655,774.45 93.66
其中：股票 147,655,774.45 93.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 227,265.60 0.14
其中：债券 227,265.60 0.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,746,598.73 6.18
8 其他各项资产 25,741.78 0.02
9 合计 157,655,380.56 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,749,854.80 1.12
B 采矿业 3,231,686.31 2.07
C 制造业 79,586,262.99 50.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,155,012.27 2.02
E 建筑业 2,968,292.57 1.90
F 批发和零售业 1,876,250.19 1.20
G 交通运输、仓储和邮政业 3,751,910.34 2.40
H 住宿和餐饮业 131,146.80 0.08
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,778,456.06 4.34
J 金融业 27,334,078.30 17.49
K 房地产业 3,076,203.38 1.97
L 租赁和商务服务业 2,111,829.20 1.35
M 科学研究和技术服务业 1,645,967.44 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 87,768.33 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 53 页 共 83 页
P 教育 68,382.00 0.04
Q 卫生和社会工作 1,190,893.28 0.76
R 文化、体育和娱乐业 848,934.95 0.54
S 综合 317,272.41 0.20
合计 139,910,201.62 89.54
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 74,903.28 0.05
C 制造业 5,584,847.13 3.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
122,725.00 0.08
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 71,310.40 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 209,782.47 0.13
H 住宿和餐饮业 4,616.64 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
702,572.97 0.45
J 金融业 324,055.68 0.21
K 房地产业 74,060.40 0.05
L 租赁和商务服务业 33,228.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 334,901.36 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 31,315.01 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,144.17 0.01
R 文化、体育和娱乐业 154,396.52 0.10
S 综合 - -
合计 7,745,572.83 4.96
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,503 7,181,150.00 4.60
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 54 页 共 83 页
2 600036 招商银行 71,216 3,468,931.36 2.22
3 601318 中国平安 60,018 3,025,507.38 1.94
4 000858 五粮液 10,998 2,448,814.68 1.57
5 000333 美的集团 27,038 1,995,674.78 1.28
6 601012 隆基股份 22,977 1,980,617.40 1.27
7 300059 东方财富 45,468 1,687,317.48 1.08
8 601166 兴业银行 79,171 1,507,415.84 0.96
9 600900 长江电力 61,920 1,405,584.00 0.90
10 002594 比亚迪 5,084 1,363,122.08 0.87
11 600887 伊利股份 31,634 1,311,545.64 0.84
12 002475 立讯精密 26,552 1,306,358.40 0.84
13 002415 海康威视 24,591 1,286,601.12 0.82
14 600276 恒瑞医药 24,202 1,227,283.42 0.79
15 600030 中信证券 45,934 1,213,116.94 0.78
16 601888 中国中免 5,512 1,209,387.92 0.77
17 603259 药明康德 10,168 1,205,721.44 0.77
18 000568 泸州老窖 4,134 1,049,498.58 0.67
19 603501 韦尔股份 3,300 1,025,541.00 0.66
20 000651 格力电器 25,923 959,928.69 0.61
21 300274 阳光电源 6,560 956,448.00 0.61
22 000725 京东方 A 177,907 898,430.35 0.57
23 600309 万华化学 8,479 856,379.00 0.55
24 600436 片仔癀 1,945 850,256.75 0.54
25 601398 工商银行 180,112 833,918.56 0.53
26 000002 万科 A 41,654 823,083.04 0.53
27 002142 宁波银行 21,366 817,890.48 0.52
28 002241 歌尔股份 14,854 803,601.40 0.51
29 600809 山西汾酒 2,434 768,608.52 0.49
30 600438 通威股份 17,000 764,320.00 0.49
31 000001 平安银行 45,779 754,437.92 0.48
32 603288 海天味业 7,152 751,746.72 0.48
33 600031 三一重工 32,829 748,501.20 0.48
34 300014 亿纬锂能 6,300 744,534.00 0.48
35 002714 牧原股份 13,895 741,437.20 0.47
36 600048 保利发展 46,424 725,607.12 0.46
37 002466 天齐锂业 6,761 723,427.00 0.46
38 600690 海尔智家 23,872 713,534.08 0.46
39 600406 国电南瑞 17,702 708,611.06 0.45
40 601899 紫金矿业 69,627 675,381.90 0.43
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 55 页 共 83 页
41 601328 交通银行 145,470 670,616.70 0.43
42 600111 北方稀土 14,583 667,901.40 0.43
43 601919 中远海控 34,190 639,011.10 0.41
44 600837 海通证券 51,449 630,764.74 0.40
45 002460 赣锋锂业 4,200 599,970.00 0.38
46 601816 京沪高铁 123,200 595,056.00 0.38
47 002304 洋河股份 3,595 592,204.35 0.38
48 300124 汇川技术 8,602 590,097.20 0.38
49 002352 顺丰控股 8,500 585,820.00 0.37
50 002271 东方雨虹 10,950 576,846.00 0.37
51 601688 华泰证券 32,291 573,488.16 0.37
52 300015 爱尔眼科 13,556 573,147.68 0.37
53 002129 中环股份 13,576 566,798.00 0.36
54 300498 温氏股份 29,400 566,244.00 0.36
55 601601 中国太保 20,840 565,180.80 0.36
56 000063 中兴通讯 16,562 554,827.00 0.36
57 300142 沃森生物 9,800 550,760.00 0.35
58 603986 兆易创新 3,100 545,135.00 0.35
59 601668 中国建筑 108,799 543,995.00 0.35
60 601288 农业银行 184,467 542,332.98 0.35
61 002371 北方华创 1,559 541,004.18 0.35
62 002027 分众传媒 65,900 539,721.00 0.35
63 002230 科大讯飞 10,150 532,976.50 0.34
64 600000 浦发银行 62,425 532,485.25 0.34
65 600585 海螺水泥 13,151 529,985.30 0.34
66 601211 国泰君安 29,300 524,177.00 0.34
67 300122 智飞生物 4,200 523,320.00 0.33
68 000338 潍柴动力 29,106 520,706.34 0.33
69 000100 TCL科技 80,315 495,543.55 0.32
70 603799 华友钴业 4,390 484,260.90 0.31
71 000776 广发证券 19,586 481,619.74 0.31
72 000661 长春高新 1,768 479,835.20 0.31
73 601088 中国神华 21,296 479,585.92 0.31
74 601766 中国中车 77,487 471,895.83 0.30
75 603806 福斯特 3,600 469,980.00 0.30
76 600104 上汽集团 22,566 465,536.58 0.30
77 601229 上海银行 64,069 456,811.97 0.29
78 002049 紫光国微 2,000 450,000.00 0.29
79 002821 凯莱英 1,000 435,000.00 0.28
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 56 页 共 83 页
80 600660 福耀玻璃 9,153 431,472.42 0.28
81 600016 民生银行 110,395 430,540.50 0.28
82 601169 北京银行 95,794 425,325.36 0.27
83 600050 中国联通 106,472 418,434.96 0.27
84 600019 宝钢股份 58,059 415,702.44 0.27
85 601988 中国银行 135,238 412,475.90 0.26
86 600570 恒生电子 6,628 411,930.20 0.26
87 600010 包钢股份 147,616 411,848.64 0.26
88 300347 泰格医药 3,170 405,126.00 0.26
89 601633 长城汽车 8,325 404,095.50 0.26
90 600745 闻泰科技 3,100 400,830.00 0.26
91 601669 中国电建 49,588 400,671.04 0.26
92 002311 海大集团 5,400 395,820.00 0.25
93 002709 天赐材料 3,440 394,396.00 0.25
94 600196 复星医药 7,974 390,247.56 0.25
95 601877 正泰电器 7,182 387,037.98 0.25
96 600588 用友网络 10,679 383,162.52 0.25
97 002410 广联达 5,941 380,105.18 0.24
98 300450 先导智能 5,100 379,287.00 0.24
99 600999 招商证券 21,300 375,945.00 0.24
100 002179 中航光电 3,703 372,373.68 0.24
101 600919 江苏银行 63,020 367,406.60 0.24
102 600028 中国石化 86,096 364,186.08 0.23
103 600893 航发动力 5,726 363,371.96 0.23
104 600958 东方证券 23,000 339,020.00 0.22
105 601818 光大银行 101,496 336,966.72 0.22
106 002493 荣盛石化 18,550 336,868.00 0.22
107 000768 中航西飞 9,091 331,821.50 0.21
108 601628 中国人寿 10,947 329,395.23 0.21
109 002001 新和成 10,300 320,536.00 0.21
110 601225 陕西煤业 25,992 317,102.40 0.20
111 600346 恒力石化 13,700 314,689.00 0.20
112 300408 三环集团 7,000 312,200.00 0.20
113 601857 中国石油 63,231 310,464.21 0.20
114 002008 大族激光 5,721 308,934.00 0.20
115 600426 华鲁恒升 9,739 304,830.70 0.20
116 002202 金风科技 18,461 304,052.67 0.19
117 600009 上海机场 6,504 303,671.76 0.19
118 002050 三花智控 11,978 303,043.40 0.19
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 57 页 共 83 页
119 601009 南京银行 33,601 301,064.96 0.19
120 300316 晶盛机电 4,300 298,850.00 0.19
121 600741 华域汽车 10,533 298,083.90 0.19
122 601390 中国中铁 51,299 297,021.21 0.19
123 600176 中国巨石 16,104 293,092.80 0.19
124 002236 大华股份 12,149 285,258.52 0.18
125 000166 申万宏源 55,151 282,373.12 0.18
126 600011 华能国际 28,700 278,103.00 0.18
127 601377 兴业证券 28,102 277,647.76 0.18
128 600522 中天科技 16,298 276,414.08 0.18
129 001979 招商蛇口 20,636 275,284.24 0.18
130 300413 芒果超媒 4,800 274,656.00 0.18
131 688111 金山办公 1,021 270,565.00 0.17
132 000625 长安汽车 17,768 269,895.92 0.17
133 600760 中航沈飞 3,940 268,077.60 0.17
134 601600 中国铝业 42,472 258,654.48 0.17
135 600132 重庆啤酒 1,700 257,244.00 0.16
136 600884 杉杉股份 7,691 252,034.07 0.16
137 002340 格林美 24,200 250,470.00 0.16
138 601989 中国重工 59,126 249,511.72 0.16
139 601006 大秦铁路 38,728 247,859.20 0.16
140 000977 浪潮信息 6,874 246,295.42 0.16
141 603369 今世缘 4,500 244,800.00 0.16
142 002555 三七互娱 8,900 240,478.00 0.15
143 600795 国电电力 75,753 240,137.01 0.15
144 603993 洛阳钼业 42,656 238,020.48 0.15
145 000963 华东医药 5,879 236,335.80 0.15
146 002268 卫士通 4,200 234,948.00 0.15
147 601186 中国铁建 29,951 233,617.80 0.15
148 601555 东吴证券 26,128 231,494.08 0.15
149 600885 宏发股份 3,100 231,384.00 0.15
150 000538 云南白药 2,211 231,381.15 0.15
151 600547 山东黄金 12,134 228,361.88 0.15
152 000009 中国宝安 15,739 227,113.77 0.15
153 600015 华夏银行 40,263 225,472.80 0.14
154 002812 恩捷股份 900 225,360.00 0.14
155 601336 新华保险 5,759 223,909.92 0.14
156 300285 国瓷材料 5,200 221,364.00 0.14
157 601868 中国能建 80,933 220,947.09 0.14
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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158 000938 紫光股份 9,602 219,405.70 0.14
159 601100 恒立液压 2,656 217,260.80 0.14
160 600352 浙江龙盛 17,062 215,493.06 0.14
161 600298 安琪酵母 3,568 215,364.48 0.14
162 601658 邮储银行 42,226 215,352.60 0.14
163 002007 华兰生物 7,330 213,596.20 0.14
164 300601 康泰生物 2,167 213,536.18 0.14
165 601901 方正证券 27,204 213,279.36 0.14
166 601985 中国核电 25,588 212,380.40 0.14
167 000876 新希望 13,912 211,601.52 0.14
168 688396 华润微 3,243 209,497.80 0.13
169 300088 长信科技 15,720 208,761.60 0.13
170 002013 中航机电 11,419 207,597.42 0.13
171 600886 国投电力 17,978 206,207.66 0.13
172 000786 北新建材 5,724 205,090.92 0.13
173 000895 双汇发展 6,437 203,087.35 0.13
174 601916 浙商银行 58,000 203,000.00 0.13
175 002385 大北农 19,210 201,512.90 0.13
176 600763 通策医疗 1,000 199,000.00 0.13
177 601800 中国交建 23,167 198,772.86 0.13
178 603019 中科曙光 7,100 195,747.00 0.13
179 601117 中国化学 16,300 195,600.00 0.13
180 600383 金地集团 15,062 195,354.14 0.13
181 300433 蓝思科技 8,500 195,330.00 0.13
182 600926 杭州银行 15,200 194,864.00 0.12
183 300253 卫宁健康 11,548 193,544.48 0.12
184 000783 长江证券 25,294 190,716.76 0.12
185 300003 乐普医疗 8,400 190,092.00 0.12
186 002601 龙佰集团 6,600 188,694.00 0.12
187 000157 中联重科 26,235 188,104.95 0.12
188 601108 财通证券 16,700 185,704.00 0.12
189 688036 传音控股 1,179 184,985.10 0.12
190 002736 国信证券 16,100 184,828.00 0.12
191 002185 华天科技 14,500 184,295.00 0.12
192 601155 新城控股 6,200 180,606.00 0.12
193 600109 国金证券 15,892 180,056.36 0.12
194 600029 南方航空 26,382 179,661.42 0.11
195 600183 生益科技 7,609 179,191.95 0.11
196 601111 中国国航 19,624 179,167.12 0.11
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 59 页 共 83 页
197 603882 金域医学 1,600 178,192.00 0.11
198 603893 瑞芯微 1,300 177,970.00 0.11
199 603589 口子窖 2,500 177,175.00 0.11
200 000069 华侨城 A 25,141 176,992.64 0.11
201 601618 中国中冶 46,006 176,202.98 0.11
202 601838 成都银行 14,633 175,596.00 0.11
203 300595 欧普康视 3,060 175,552.20 0.11
204 000425 徐工机械 28,854 172,835.46 0.11
205 002138 顺络电子 4,500 171,810.00 0.11
206 601168 西部矿业 12,563 170,982.43 0.11
207 603899 晨光文具 2,600 167,726.00 0.11
208 000630 铜陵有色 47,923 166,772.04 0.11
209 600392 盛和资源 8,391 164,631.42 0.11
210 600516 方大炭素 15,171 164,150.22 0.11
211 002120 韵达股份 8,000 163,680.00 0.10
212 600085 同仁堂 3,634 163,457.32 0.10
213 600875 东方电气 7,500 160,650.00 0.10
214 002602 世纪华通 19,050 159,829.50 0.10
215 002223 鱼跃医疗 4,191 158,419.80 0.10
216 600989 宝丰能源 9,100 157,976.00 0.10
217 002353 杰瑞股份 3,938 157,520.00 0.10
218 603659 璞泰来 980 157,397.80 0.10
219 600362 江西铜业 7,035 157,091.55 0.10
220 601788 光大证券 10,500 156,765.00 0.10
221 601607 上海医药 7,837 155,721.19 0.10
222 000066 中国长城 10,985 155,547.60 0.10
223 600150 中国船舶 6,200 153,698.00 0.10
224 002080 中材科技 4,500 153,090.00 0.10
225 600143 金发科技 12,121 152,482.18 0.10
226 600115 中国东航 29,437 151,894.92 0.10
227 603486 科沃斯 1,000 150,950.00 0.10
228 603160 汇顶科技 1,400 150,878.00 0.10
229 300144 宋城演艺 10,500 150,360.00 0.10
230 603517 绝味食品 2,200 150,326.00 0.10
231 000988 华工科技 5,391 150,193.26 0.10
232 601689 拓普集团 2,800 148,400.00 0.09
233 000596 古井贡酒 608 148,352.00 0.09
234 002414 高德红外 6,098 147,632.58 0.09
235 000547 航天发展 8,813 147,177.10 0.09
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 60 页 共 83 页
236 000636 风华高科 4,936 147,092.80 0.09
237 002841 视源股份 1,800 146,520.00 0.09
238 002916 深南电路 1,200 146,184.00 0.09
239 601138 工业富联 12,200 145,424.00 0.09
240 600233 圆通速递 8,700 145,116.00 0.09
241 600529 山东药玻 3,300 144,870.00 0.09
242 300033 同花顺 1,000 144,580.00 0.09
243 600418 江淮汽车 8,300 144,420.00 0.09
244 000739 普洛药业 4,100 143,869.00 0.09
245 601799 星宇股份 700 142,975.00 0.09
246 300058 蓝色光标 13,251 142,183.23 0.09
247 000998 隆平高科 6,100 141,886.00 0.09
248 600061 国投资本 17,252 141,811.44 0.09
249 002044 美年健康 17,900 140,515.00 0.09
250 600705 中航产融 35,360 140,379.20 0.09
251 600079 人福医药 6,230 140,299.60 0.09
252 600487 亨通光电 9,260 140,011.20 0.09
253 600845 宝信软件 2,300 139,909.00 0.09
254 002507 涪陵榨菜 3,700 139,860.00 0.09
255 600256 广汇能源 21,248 138,961.92 0.09
256 600739 辽宁成大 7,012 136,874.24 0.09
257 688012 中微公司 1,074 135,968.40 0.09
258 600862 中航高科 3,800 135,888.00 0.09
259 600584 长电科技 4,355 135,092.10 0.09
260 002624 完美世界 6,650 135,061.50 0.09
261 002557 洽洽食品 2,200 134,992.00 0.09
262 002030 达安基因 6,701 134,422.06 0.09
263 300418 昆仑万维 5,800 134,270.00 0.09
264 600549 厦门钨业 5,910 133,743.30 0.09
265 002028 思源电气 2,717 133,703.57 0.09
266 600600 青岛啤酒 1,350 133,650.00 0.09
267 601360 三六零 10,500 133,560.00 0.09
268 600039 四川路桥 11,091 133,535.64 0.09
269 000960 锡业股份 6,810 132,999.30 0.09
270 002465 海格通信 12,134 132,503.28 0.08
271 300136 信维通信 5,200 131,664.00 0.08
272 601966 玲珑轮胎 3,600 131,580.00 0.08
273 600754 锦江酒店 2,238 131,146.80 0.08
274 600332 白云山 3,800 129,960.00 0.08
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 61 页 共 83 页
275 600161 天坛生物 4,432 128,350.72 0.08
276 600637 东方明珠 13,565 128,189.25 0.08
277 002422 科伦药业 6,700 126,831.00 0.08
278 603444 吉比特 300 126,555.00 0.08
279 600177 雅戈尔 18,284 125,976.76 0.08
280 002439 启明星辰 4,400 125,532.00 0.08
281 002195 二三四五 53,543 125,290.62 0.08
282 600018 上港集团 22,861 125,278.28 0.08
283 603605 珀莱雅 600 124,986.00 0.08
284 000703 恒逸石化 11,707 124,328.34 0.08
285 300037 新宙邦 1,100 124,300.00 0.08
286 603833 欧派家居 840 123,900.00 0.08
287 600201 生物股份 7,469 122,118.15 0.08
288 002508 老板电器 3,339 120,270.78 0.08
289 000400 许继电气 4,600 120,060.00 0.08
290 000623 吉林敖东 6,455 119,223.85 0.08
291 600879 航天电子 14,448 119,051.52 0.08
292 600642 申能股份 16,135 118,914.95 0.08
293 300296 利亚德 11,600 118,900.00 0.08
294 002078 太阳纸业 10,325 118,634.25 0.08
295 600486 扬农化工 900 118,080.00 0.08
296 002603 以岭药业 6,020 117,992.00 0.08
297 601128 常熟银行 17,700 116,997.00 0.07
298 601216 君正集团 22,208 116,147.84 0.07
299 600160 巨化股份 8,969 115,789.79 0.07
300 600118 中国卫星 4,196 113,921.40 0.07
301 600027 华电国际 21,200 113,420.00 0.07
302 601878 浙商证券 8,600 113,348.00 0.07
303 002797 第一创业 15,420 112,874.40 0.07
304 603707 健友股份 2,678 112,476.00 0.07
305 603338 浙江鼎力 1,400 112,364.00 0.07
306 600699 均胜电子 5,100 112,047.00 0.07
307 300558 贝达药业 1,400 111,762.00 0.07
308 600733 北汽蓝谷 11,080 111,021.60 0.07
309 603939 益丰药房 2,010 110,771.10 0.07
310 600038 中直股份 1,375 110,412.50 0.07
311 000629 攀钢钒钛 28,000 108,920.00 0.07
312 601997 贵阳银行 16,700 108,717.00 0.07
313 601198 东兴证券 9,300 108,159.00 0.07
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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314 600606 绿地控股 24,885 108,000.90 0.07
315 002131 利欧股份 43,803 107,755.38 0.07
316 300251 光线传媒 8,314 106,834.90 0.07
317 600859 王府井 3,954 106,758.00 0.07
318 600521 华海药业 4,900 106,134.00 0.07
319 600170 上海建工 29,096 104,745.60 0.07
320 003816 中国广核 33,400 104,542.00 0.07
321 002056 横店东磁 5,536 104,464.32 0.07
322 600655 豫园股份 10,089 103,916.70 0.07
323 601611 中国核建 10,400 103,688.00 0.07
324 000513 丽珠集团 2,572 103,420.12 0.07
325 600166 福田汽车 30,056 103,392.64 0.07
326 601238 广汽集团 6,800 103,292.00 0.07
327 600153 建发股份 11,364 103,071.48 0.07
328 000750 国海证券 24,971 102,630.81 0.07
329 000012 南玻 A 10,300 102,279.00 0.07
330 601021 春秋航空 1,800 102,240.00 0.07
331 600489 中金黄金 12,413 102,158.99 0.07
332 600867 通化东宝 9,300 101,928.00 0.07
333 601933 永辉超市 25,125 101,756.25 0.07
334 300529 健帆生物 1,900 101,270.00 0.06
335 300009 安科生物 7,720 101,054.80 0.06
336 600171 上海贝岭 3,920 100,587.20 0.06
337 600497 驰宏锌锗 20,100 100,299.00 0.06
338 002384 东山精密 3,700 100,270.00 0.06
339 600271 航天信息 7,476 100,103.64 0.06
340 300244 迪安诊断 2,980 100,038.60 0.06
341 002212 天融信 5,200 99,684.00 0.06
342 002221 东华能源 7,914 99,637.26 0.06
343 601881 中国银河 8,900 99,591.00 0.06
344 603156 养元饮品 3,500 99,435.00 0.06
345 002152 广电运通 8,350 99,365.00 0.06
346 000975 银泰黄金 11,245 98,731.10 0.06
347 600008 首创环保 28,835 98,327.35 0.06
348 600580 卧龙电驱 5,348 97,814.92 0.06
349 600704 物产中大 16,515 97,768.80 0.06
350 300628 亿联网络 1,200 97,740.00 0.06
351 002572 索菲亚 4,402 97,724.40 0.06
352 600535 天士力 6,162 97,667.70 0.06
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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353 600369 西南证券 18,292 96,764.68 0.06
354 000301 东方盛虹 5,000 96,700.00 0.06
355 000999 华润三九 2,824 96,693.76 0.06
356 601066 中信建投 3,300 96,525.00 0.06
357 600066 宇通客车 8,734 96,248.68 0.06
358 300618 寒锐钴业 1,200 96,216.00 0.06
359 300024 机器人 8,496 94,900.32 0.06
360 000970 中科三环 5,910 94,855.50 0.06
361 300026 红日药业 12,000 93,960.00 0.06
362 601998 中信银行 20,284 93,712.08 0.06
363 600315 上海家化 2,300 92,943.00 0.06
364 002673 西部证券 11,500 92,805.00 0.06
365 300212 易华录 2,620 92,617.00 0.06
366 300115 长盈精密 4,652 92,295.68 0.06
367 000878 云南铜业 6,900 92,253.00 0.06
368 600801 华新水泥 4,743 91,539.90 0.06
369 002156 通富微电 4,700 91,321.00 0.06
370 000997 新大陆 5,028 91,107.36 0.06
371 002250 联化科技 5,046 90,676.62 0.06
372 600673 东阳光 10,153 90,158.64 0.06
373 002739 万达电影 5,800 89,784.00 0.06
374 300315 掌趣科技 18,400 89,424.00 0.06
375 688008 澜起科技 1,064 89,237.68 0.06
376 000027 深圳能源 10,949 88,686.90 0.06
377 600021 上海电力 6,914 88,637.48 0.06
378 002019 亿帆医药 5,000 88,100.00 0.06
379 300070 碧水源 12,207 87,768.33 0.06
380 300017 网宿科技 13,095 87,605.55 0.06
381 603927 中科软 3,200 87,552.00 0.06
382 002153 石基信息 3,042 87,427.08 0.06
383 000050 深天马 A 6,700 87,234.00 0.06
384 600415 小商品城 17,973 87,169.05 0.06
385 600498 烽火通信 4,845 87,113.10 0.06
386 002500 山西证券 13,172 86,935.20 0.06
387 300182 捷成股份 13,700 86,721.00 0.06
388 600482 中国动力 4,390 86,483.00 0.06
389 300357 我武生物 1,500 85,950.00 0.06
390 002273 水晶光电 4,914 85,454.46 0.05
391 002926 华西证券 8,600 84,710.00 0.05
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 64 页 共 83 页
392 002252 上海莱士 12,400 84,568.00 0.05
393 601162 天风证券 20,800 84,240.00 0.05
394 000039 中集集团 4,900 84,084.00 0.05
395 600208 新湖中宝 28,087 83,699.26 0.05
396 600155 华创阳安 8,400 83,664.00 0.05
397 688099 晶晨股份 641 83,458.20 0.05
398 600909 华安证券 15,320 82,881.20 0.05
399 000686 东北证券 9,382 82,373.96 0.05
400 603858 步长制药 3,900 82,251.00 0.05
401 002203 海亮股份 6,600 82,038.00 0.05
402 002294 信立泰 3,000 81,960.00 0.05
403 002939 长城证券 6,300 81,585.00 0.05
404 002157 正邦科技 8,400 81,144.00 0.05
405 002032 苏泊尔 1,300 80,912.00 0.05
406 002831 裕同科技 2,400 80,856.00 0.05
407 300146 汤臣倍健 2,986 80,502.56 0.05
408 600839 四川长虹 24,200 80,102.00 0.05
409 603885 吉祥航空 4,500 79,875.00 0.05
410 600895 张江高科 5,289 79,652.34 0.05
411 600718 东软集团 5,859 79,448.04 0.05
412 600390 五矿资本 14,900 79,268.00 0.05
413 300482 万孚生物 2,010 79,153.80 0.05
414 600297 广汇汽车 29,600 79,032.00 0.05
415 600216 浙江医药 4,609 78,721.72 0.05
416 002127 南极电商 11,400 78,660.00 0.05
417 601005 重庆钢铁 37,600 78,584.00 0.05
418 000581 威孚高科 3,644 78,491.76 0.05
419 600728 佳都科技 9,400 78,302.00 0.05
420 000060 中金岭南 15,804 77,597.64 0.05
421 000729 燕京啤酒 9,100 77,077.00 0.05
422 601636 旗滨集团 4,500 76,950.00 0.05
423 002670 国盛金控 8,000 76,800.00 0.05
424 002004 华邦健康 10,547 76,360.28 0.05
425 600380 健康元 5,900 75,756.00 0.05
426 000021 深科技 4,763 75,445.92 0.05
427 000598 兴蓉环境 11,895 75,176.40 0.05
428 601179 中国西电 13,500 74,925.00 0.05
429 002690 美亚光电 2,000 74,920.00 0.05
430 002373 千方科技 5,000 74,750.00 0.05
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 65 页 共 83 页
431 600536 中国软件 1,486 74,195.98 0.05
432 600060 海信视像 5,473 73,611.85 0.05
433 600998 九州通 5,000 73,600.00 0.05
434 600848 上海临港 4,940 73,457.80 0.05
435 300630 普利制药 1,331 73,258.24 0.05
436 000401 冀东水泥 6,099 72,944.04 0.05
437 600528 中铁工业 8,876 72,871.96 0.05
438 600827 百联股份 5,376 71,662.08 0.05
439 300168 万达信息 5,500 71,610.00 0.05
440 002958 青农商行 18,500 71,410.00 0.05
441 601231 环旭电子 4,400 70,664.00 0.05
442 002511 中顺洁柔 4,200 70,182.00 0.04
443 002075 沙钢股份 12,000 69,960.00 0.04
444 600563 法拉电子 300 69,720.00 0.04
445 002281 光迅科技 2,982 69,450.78 0.04
446 000690 宝新能源 11,661 69,033.12 0.04
447 600967 内蒙一机 5,768 68,927.60 0.04
448 600511 国药股份 2,185 68,893.05 0.04
449 000877 天山股份 4,492 68,772.52 0.04
450 002607 中公教育 8,700 68,382.00 0.04
451 600325 华发股份 11,336 68,242.72 0.04
452 600567 山鹰国际 20,700 68,103.00 0.04
453 000709 河钢股份 27,647 68,011.62 0.04
454 000778 新兴铸管 15,682 67,903.06 0.04
455 600820 隧道股份 12,500 67,250.00 0.04
456 300001 特锐德 2,700 67,149.00 0.04
457 002174 游族网络 4,400 67,056.00 0.04
458 600667 太极实业 8,200 66,256.00 0.04
459 002396 星网锐捷 2,800 65,996.00 0.04
460 000800 一汽解放 6,400 65,856.00 0.04
461 002024 苏宁易购 15,982 65,845.84 0.04
462 600811 东方集团 21,708 65,341.08 0.04
463 601319 中国人保 13,900 65,330.00 0.04
464 603883 老百姓 1,320 65,181.60 0.04
465 600755 厦门国贸 9,040 65,178.40 0.04
466 000723 美锦能源 4,000 64,920.00 0.04
467 600598 北大荒 4,400 64,064.00 0.04
468 600282 南钢股份 17,200 63,640.00 0.04
469 300166 东方国信 5,800 62,640.00 0.04
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 66 页 共 83 页
470 600597 光明乳业 4,312 62,610.24 0.04
471 600572 康恩贝 12,467 62,335.00 0.04
472 002368 太极股份 2,245 61,827.30 0.04
473 600446 金证股份 4,300 61,576.00 0.04
474 001914 招商积余 3,000 60,780.00 0.04
475 601992 金隅集团 21,200 60,208.00 0.04
476 601118 海南橡胶 11,300 59,664.00 0.04
477 000656 金科股份 13,271 59,454.08 0.04
478 002938 鹏鼎控股 1,400 59,402.00 0.04
479 600037 歌华有线 6,800 59,024.00 0.04
480 601615 明阳智能 2,200 57,420.00 0.04
481 002429 兆驰股份 11,800 57,348.00 0.04
482 002180 纳思达 1,200 57,312.00 0.04
483 300133 华策影视 8,465 57,308.05 0.04
484 002110 三钢闽光 8,300 56,440.00 0.04
485 600026 中远海能 9,438 55,872.96 0.04
486 600167 联美控股 6,200 55,862.00 0.04
487 000089 深圳机场 7,600 55,632.00 0.04
488 603000 人民网 3,830 55,228.60 0.04
489 600064 南京高科 5,894 55,049.96 0.04
490 000807 云铝股份 4,900 54,733.00 0.04
491 000415 渤海租赁 18,800 54,708.00 0.04
492 688002 睿创微纳 694 54,527.58 0.03
493 002081 金螳螂 8,942 54,367.36 0.03
494 002065 东华软件 6,872 53,601.60 0.03
495 603658 安图生物 960 52,857.60 0.03
496 000488 晨鸣纸业 7,300 52,852.00 0.03
497 603233 大参林 1,240 52,216.40 0.03
498 300271 华宇软件 4,100 52,070.00 0.03
499 002233 塔牌集团 4,913 51,979.54 0.03
500 002387 维信诺 5,600 51,968.00 0.03
501 603228 景旺电子 1,500 51,795.00 0.03
502 000402 金融街 9,100 51,506.00 0.03
503 002242 九阳股份 2,217 51,434.40 0.03
504 000961 中南建设 12,175 50,404.50 0.03
505 601077 渝农商行 12,800 49,280.00 0.03
506 002146 荣盛发展 11,274 49,041.90 0.03
507 002382 蓝帆医疗 3,000 48,870.00 0.03
508 000090 天健集团 8,307 48,762.09 0.03
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 67 页 共 83 页
509 002124 天邦股份 7,440 47,913.60 0.03
510 002085 万丰奥威 8,700 47,763.00 0.03
511 600959 江苏有线 14,460 47,573.40 0.03
512 002458 益生股份 4,200 47,502.00 0.03
513 600808 马钢股份 12,800 47,232.00 0.03
514 601098 中南传媒 4,900 46,893.00 0.03
515 002399 海普瑞 2,701 46,187.10 0.03
516 600126 杭钢股份 9,000 46,170.00 0.03
517 601975 招商南油 22,600 45,426.00 0.03
518 300308 中际旭创 1,000 42,500.00 0.03
519 300699 光威复材 500 42,240.00 0.03
520 000158 常山北明 6,100 42,212.00 0.03
521 000062 深圳华强 2,400 41,352.00 0.03
522 002468 申通快递 4,500 40,905.00 0.03
523 000028 国药一致 1,100 40,678.00 0.03
524 002600 领益智造 5,300 39,008.00 0.02
525 002444 巨星科技 1,200 36,612.00 0.02
526 000156 华数传媒 4,300 36,378.00 0.02
527 000031 大悦城 9,700 36,181.00 0.02
528 300676 华大基因 400 35,120.00 0.02
529 000830 鲁西化工 2,100 32,046.00 0.02
530 000671 阳光城 10,532 31,806.64 0.02
531 000932 华菱钢铁 6,200 31,682.00 0.02
532 688009 中国通号 6,296 31,354.08 0.02
533 000046 泛海控股 16,500 31,020.00 0.02
534 603392 万泰生物 140 31,010.00 0.02
535 000708 中信特钢 1,400 28,672.00 0.02
536 688088 虹软科技 630 27,757.80 0.02
537 300223 北京君正 200 26,800.00 0.02
538 600872 中炬高新 700 26,579.00 0.02
539 600717 天津港 6,182 25,902.58 0.02
540 600316 洪都航空 600 23,436.00 0.01
541 002092 中泰化学 2,400 22,896.00 0.01
542 000825 太钢不锈 3,200 22,528.00 0.01
543 688321 微芯生物 638 22,336.38 0.01
544 603868 飞科电器 500 21,710.00 0.01
545 603983 丸美股份 600 19,122.00 0.01
546 601866 中远海发 5,700 18,525.00 0.01
547 688126 沪硅产业 714 18,435.48 0.01
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 68 页 共 83 页
548 603195 公牛集团 100 16,730.00 0.01
549 601990 南京证券 1,600 15,856.00 0.01
550 601236 红塔证券 1,300 15,496.00 0.01
551 601717 郑煤机 1,300 15,067.00 0.01
552 600970 中材国际 1,300 14,859.00 0.01
553 600737 中粮糖业 1,400 13,160.00 0.01
554 600141 兴发集团 300 11,364.00 0.01
555 601872 招商轮船 2,760 11,316.00 0.01
556 600918 中泰证券 1,000 9,970.00 0.01
557 601456 国联证券 700 9,779.00 0.01
558 601577 长沙银行 1,200 9,372.00 0.01
559 300677 英科医疗 150 8,676.00 0.01
560 600988 赤峰黄金 500 7,450.00 0.00
561 603638 艾迪精密 220 7,022.40 0.00
562 600409 三友化工 500 4,350.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600703 三安光电 15,558 584,358.48 0.37
2 600089 特变电工 24,588 520,527.96 0.33
3 688789 宏华数科 1,237 319,455.25 0.20
4 300207 欣旺达 7,200 303,552.00 0.19
5 300496 中科创达 2,000 276,840.00 0.18
6 002074 国轩高科 5,300 271,625.00 0.17
7 300012 华测检测 9,800 263,326.00 0.17
8 600460 士兰微 4,761 258,046.20 0.17
9 000799 酒鬼酒 1,200 255,000.00 0.16
10 300862 蓝盾光电 7,343 252,746.06 0.16
11 600219 南山铝业 45,600 214,776.00 0.14
12 002920 德赛西威 1,300 183,963.00 0.12
13 600779 水井坊 1,400 167,986.00 0.11
14 688793 倍轻松 1,454 147,450.14 0.09
15 002463 沪电股份 8,861 146,915.38 0.09
16 601233 桐昆股份 6,900 146,142.00 0.09
17 601099 太平洋 43,800 143,664.00 0.09
18 002648 卫星化学 3,240 129,697.20 0.08
19 688076 诺泰生物 3,084 127,461.72 0.08
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
第 69 页 共 83 页
20 600674 川投能源 9,818 122,725.00 0.08
21 002456 欧菲光 12,555 121,783.50 0.08
22 601018 宁波港 29,451 116,920.47 0.07
23 601727 上海电气 22,568 109,680.48 0.07
24 688103 国力股份 1,595 105,381.65 0.07
25 600004 白云机场 7,700 92,862.00 0.06
26 000860 顺鑫农业 2,311 88,233.98 0.06
27 600273 嘉化能源 7,500 86,775.00 0.06
28 002625 光启技术 3,600 86,436.00 0.06
29 300002 神州泰岳 13,135 83,144.55 0.05
30 600583 海油工程 16,248 74,903.28 0.05
31 600977 中国电影 5,800 74,298.00 0.05
32 000681 视觉中国 3,000 71,700.00 0.05
33 688787 海天瑞声 817 71,324.10 0.05
34 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.04
35 600881 亚泰集团 21,231 69,000.75 0.04
36 688767 博拓生物 1,012 67,166.44 0.04
37 601127 小康股份 1,100 65,505.00 0.04
38 688049 炬芯科技 1,123 65,190.15 0.04
39 002807 江阴银行 16,100 61,985.00 0.04
40 600804 鹏博士 9,612 59,594.40 0.04
41 688272 富吉瑞 1,263 55,016.28 0.04
42 002317 众生药业 4,282 51,769.38 0.03
43 600410 华胜天成 7,396 50,070.92 0.03
44 000627 天茂集团 14,700 48,657.00 0.03
45 002217 合力泰 13,900 48,511.00 0.03
46 002558 巨人网络 4,000 47,880.00 0.03
47 603888 新华网 2,000 47,520.00 0.03
48 301136 招标股份 4,491 47,245.32 0.03
49 603816 顾家家居 600 46,296.00 0.03
50 300113 顺网科技 2,800 45,668.00 0.03
51 000078 海王生物 12,500 44,125.00 0.03
52 688226 威腾电气 2,693 42,414.75 0.03
53 002773 康弘药业 2,000 40,700.00 0.03
54 603737 三棵树 280 38,962.00 0.02
55 600094 大名城 10,600 37,524.00 0.02
56 600340 华夏幸福 10,149 36,536.40 0.02
57 603345 安井食品 200 34,156.00 0.02
58 000061 农产品 5,200 33,228.00 0.02
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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59 301029 怡合达 359 32,216.66 0.02
60 301069 凯盛新材 539 23,796.85 0.02
61 300010 豆神教育 4,900 20,531.00 0.01
62 301018 申菱环境 782 20,347.64 0.01
63 000008 神州高铁 6,200 18,228.00 0.01
64 301060 兰卫医学 587 18,144.17 0.01
65 301050 雷电微力 77 18,061.89 0.01
66 300994 久祺股份 328 14,897.76 0.01
67 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.01
68 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.01
69 301017 漱玉平民 555 13,186.80 0.01
70 301020 密封科技 421 12,789.98 0.01
71 301026 浩通科技 203 12,715.92 0.01
72 301013 利和兴 471 12,104.70 0.01
73 301021 英诺激光 290 12,003.10 0.01
74 301035 润丰股份 199 11,189.77 0.01
75 301048 金鹰重工 826 10,696.70 0.01
76 301127 天源环保 549 10,546.29 0.01
77 301039 中集车辆 764 9,504.16 0.01
78 301028 东亚机械 697 9,402.53 0.01
79 300774 倍杰特 444 9,279.60 0.01
80 301040 中环海陆 241 9,256.81 0.01
81 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
82 301025 读客文化 403 8,398.52 0.01
83 300814 中富电路 328 7,806.40 0.00
84 301055 张小泉 355 7,699.95 0.00
85 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
86 301033 迈普医学 108 6,472.44 0.00
87 301032 新柴股份 513 6,407.37 0.00
88 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
89 301041 金百泽 215 6,058.70 0.00
90 301072 中捷精工 181 6,041.78 0.00
91 301049 超越科技 181 5,951.28 0.00
92 301189 奥尼电子 97 5,541.61 0.00
93 300854 中兰环保 203 5,537.84 0.00
94 301063 海锅股份 153 5,527.89 0.00
95 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
96 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
97 301059 金三江 259 4,996.11 0.00
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第 71 页 共 83 页
98 301036 双乐股份 164 4,887.20 0.00
99 301027 华蓝集团 286 4,750.46 0.00
100 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
101 301037 保立佳 193 4,664.81 0.00
102 301073 君亭酒店 144 4,616.64 0.00
103 301057 汇隆新材 218 4,144.18 0.00
104 301068 大地海洋 144 4,083.84 0.00
105 605377 华旺科技 140 2,511.60 0.00
106 600267 海正药业 17 237.83 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,005,434.00 0.69
2 601318 中国平安 1,674,910.00 0.57
3 000333 美的集团 1,439,661.88 0.49
4 600036 招商银行 1,426,258.00 0.49
5 000858 五粮液 1,363,330.00 0.47
6 601816 京沪高铁 998,461.00 0.34
7 000001 平安银行 752,420.00 0.26
8 600276 恒瑞医药 677,197.00 0.23
9 603501 韦尔股份 665,208.00 0.23
10 300059 东方财富 629,993.28 0.22
11 688111 金山办公 604,344.63 0.21
12 000651 格力电器 559,284.00 0.19
13 601166 兴业银行 530,896.00 0.18
14 300450 先导智能 530,892.00 0.18
15 600900 长江电力 510,749.00 0.18
16 002049 紫光国微 507,922.00 0.17
17 601888 中国中免 507,860.00 0.17
18 000799 酒鬼酒 500,949.00 0.17
19 600887 伊利股份 476,260.00 0.16
20 002415 海康威视 475,436.00 0.16
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 7,459,764.52 2.56
2 601318 中国平安 6,995,638.70 2.40
3 000858 五粮液 5,033,312.00 1.73
4 600036 招商银行 4,288,755.00 1.47
5 600276 恒瑞医药 3,443,238.60 1.18
6 000333 美的集团 3,429,890.26 1.18
7 000651 格力电器 2,474,628.00 0.85
8 600887 伊利股份 2,465,248.00 0.85
9 601888 中国中免 2,397,073.00 0.82
10 601012 隆基股份 2,367,778.80 0.81
11 300059 东方财富 2,275,321.00 0.78
12 601166 兴业银行 2,200,129.00 0.75
13 600030 中信证券 2,167,920.00 0.74
14 002594 比亚迪 1,974,261.00 0.68
15 002415 海康威视 1,916,289.00 0.66
16 000001 平安银行 1,906,039.00 0.65
17 002475 立讯精密 1,701,999.00 0.58
18 603288 海天味业 1,582,744.00 0.54
19 601398 工商银行 1,569,882.00 0.54
20 000002 万科 A 1,561,729.00 0.54
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 60,080,593.48
卖出股票收入（成交）总额 213,319,003.54
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） 227,265.60 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 227,265.60 0.15
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113052 兴业转债 1,910 191,000.00 0.12
2 127049 希望转 2 256 34,265.60 0.02
3 113634 珀莱转债 20 2,000.00 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述 3只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,315.96
2 应收证券清算款 6,376.46
3 应收股利 -
4 应收利息 967.46
5 应收申购款 11,081.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,741.78
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券（可交换债券）。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688789 宏华数科 319,455.25 0.20 限售期锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,043 14,101.36 32,965,627.57 38.69% 52,248,913.51 61.31%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限公
司
3,728,891.00 8.50%
2 王飞舟 1,677,417.00 3.83%
3 靳宁卿 980,300.00 2.24%
4 纪伟才 938,029.00 2.14%
5 于成福 932,390.00 2.13%
6 于君 711,529.00 1.62%
7 于延年 499,916.00 1.14%
8 陈雁金 466,006.00 1.06%
9 符王莹月 466,006.00 1.06%
10 肖诚 437,235.00 1.00%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6.73 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 5月 22日）基金份额总额 542,268,490.78
本报告期期初基金份额总额 172,510,529.46
本报告期基金总申购份额 24,147,776.61
减:本报告期基金总赎回份额 111,443,764.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 85,214,541.08
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
2021年 6月 6日，根据我公司第八届董事会第一次会议决议，会议选举高民和先生担任公司
董事长，周兵先生不再担任公司董事长；根据第八届董事会第二次会议决议，同意聘任周兵先生
为公司总经理，林培富先生不再担任公司总经理，聘任郭堃同志为公司副总经理，王宁先生不再
担任公司副总经理职务。
2021年 7月 12日，根据公司第八届董事会第三次会议决议，聘任吴达同志为公司副总经理。
11.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本
基金未更换会计师事务所。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00元，已连续提供
审计服务 13年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金证券 1 109,133,067.74 41.43% 101,636.40 41.43% -
兴业证券 1 103,325,322.82 39.23% 96,227.30 39.23% -
银河证券 1 18,793,531.69 7.13% 17,502.54 7.13% -
东兴证券 1 15,347,027.28 5.83% 14,292.89 5.83% -
海通证券 1 8,858,554.38 3.36% 8,249.23 3.36% -
华泰证券 1 5,560,330.83 2.11% 5,178.30 2.11% -
长江证券 1 1,722,377.90 0.65% 1,604.09 0.65% -
东北证券 1 665,920.60 0.25% 620.21 0.25% -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金证券 8,149.80 1.63% - - - -
兴业证券 15,094.89 3.02% - - - -
银河证券 124,205.80 24.88% - - - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 248,534.00 49.78% - - - -
华泰证券 103,293.46 20.69% - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于瑞银
证券有限责任公司终止办理旗下
基金相关销售业务的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 12月 22日
2
长盛基金管理有限公司关于工商
银行快捷支付渠道升级上线的公
中国证监会指定披露媒介 2021年 11月 26日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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告
3
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021 年 3 季度报告提示性公
告
中国证监会指定披露媒介 2021年 10月 27日
4
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2021年第 3季度报告
中国证监会指定披露媒介 2021年 10月 27日
5
长盛基金管理有限公司关于暂停
使用工行快捷服务办理直销网上
交易部分业务的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 10月 26日
6
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加意才基金为销售机构并
开通定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 10月 12日
7
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 8月 28日
8
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2021年中期报告
中国证监会指定披露媒介 2021年 8月 28日
9
长盛基金管理有限公司关于旗下
深交所基金新增扩位简称的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 8月 21日
10
长盛同庆中证 800 指数型证券投
资基金（LOF）恢复大额申购、转
换转入、定期定额投资业务的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 8月 12日
11
长盛基金管理有限公司高级管理
人员副总经理变更的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 7月 27日
12
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加招商证券费率优惠活动
的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 7月 26日
13
长盛基金管理有限公司高级管理
人员董事长变更的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 7月 22日
14
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2021年第 2季度报告
中国证监会指定披露媒介 2021年 7月 21日
15
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021 年 2 季度报告提示性公
告
中国证监会指定披露媒介 2021年 7月 21日
16
长盛基金管理有限公司关于董事
变更的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 7月 17日
17
长盛基金管理有限公司关于增加
上海万得基金销售有限公司销售
旗下部分基金并开通定投和转换
业务及参加费率优惠活动的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 7月 13日
18
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金(LOF)招募说明书（更新）
中国证监会指定披露媒介 2021年 6月 30日
19
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）基金产品资料概要（更
中国证监会指定披露媒介 2021年 6月 30日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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新）
20
长盛基金管理有限公司关于增加
华西证券为旗下部分开放式基金
代销机构及开通基金定投和转换
业务的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 6月 29日
21
长盛基金管理有限公司高级管理
人员总经理变更的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 6月 18日
22
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金增加销售机构并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 6月 10日
23
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2021 年 1 季度报告提示性公
告
中国证监会指定披露媒介 2021年 4月 22日
24
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2021年第 1季度报告
中国证监会指定披露媒介 2021年 4月 22日
25
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 3月 31日
26
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2020年年度报告
中国证监会指定披露媒介 2021年 3月 31日
27
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）基金合同
中国证监会指定披露媒介 2021年 3月 30日
28
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）托管协议
中国证监会指定披露媒介 2021年 3月 30日
29
关于旗下指数基金根据《侧袋机制
指引》及《指数基金指引》修改基
金合同部分条款的公告
中国证监会指定披露媒介 2021年 3月 30日
30
长盛同庆中证 800指数型证券投资
基金（LOF）2020年第 4季度报告
中国证监会指定披露媒介 2021年 1月 22日
31
长盛基金管理有限公司旗下全部
基金 2020 年 4 季度报告提示性公
告
中国证监会指定披露媒介 2021年 1月 22日
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210101~20210125 42,071,810.69 0.00 42,071,810.69 0.00 0.00%
2 20210126~20210704 21,873,067.38 0.00 11,500,000.00 10,373,067.38 12.17%
3 20210705~20211231 0.00 18,495,067.82 0.00 18,495,067.82 21.70%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可
能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波
动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛同庆中证 800指数（LOF）2021年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）相关批准文件；
2、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2022年 3月 31日
