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中证1000基金(162413)

中证1000基金:华宝中证1000指数证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告










华宝中证 1000 指数证券投资基金 2021 年年度报告


2021 年 12 月 31 日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2022 年 3 月 31 日 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 2 页 共 80 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 03 月 29 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中的财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告。


本报告期自 2021 年 01月 01日起至 2021年 12月 31日止。





华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 3 页 共 80 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 审计报告 .................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................ 17 7.1 资产负债表 ................................................................. 17 7.2 利润表 ..................................................................... 18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 19 7.4 报表附注 ................................................................... 21 §8 投资组合报告 ................................................................ 44 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 4 页 共 80 页


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 70 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 71 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 72 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 72 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 72 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 72 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 73 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 73 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 74 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 74 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 74 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 74 §11 重大事件揭示 ............................................................... 74 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 74 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 74 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 74 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 75 11.8 其他重大事件 .............................................................. 77 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 79 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 79 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 79 §13 备查文件目录 ............................................................... 79 13.1 备查文件目录 .............................................................. 79 13.2 存放地点 .................................................................. 79 13.3 查阅方式 .................................................................. 79


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 5 页 共 80 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


华宝中证 1000指数证券投资基金 基金简称


华宝中证 1000指数 场内简称


中证 1000基金 基金主代码


162413 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2020年 11月 19日 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额


44,943,274.25份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券 交易所


深圳证券交易所 上市日期


2015年 6月 8日 2.2 基金产品说明 投资目标


紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常 情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略


本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成 及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。在标的指数成份股发生 变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发 生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动 性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况 下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投 资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准


中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)× 5% 风险收益特征


本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益均高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


周雷 李申 联系电话


021-38505888 021-60637102 电子邮箱


xxpl@fsfund.com lishen.zh@ccb.com 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 6 页 共 80 页


客户服务电话


400-700-5588、400-820-5050 021-60637111 传真


021-38505777 021-60635778 注册地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58 楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址


中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100号上海环球金融中心 58 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码


200120 100033 法定代表人


XIAOYI HELEN HUANG 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


www.fsfund.com 基金年度报告备置地点


基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙) 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大 楼 17层 01-12室 注册登记机构


中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数 据和指标


2021年 2020年 11月 19日(基金合同生效 日)-2020年 12月 31日 本期已实现收 益


1,340,210.55 -806,024.66 本期利润


8,324,188.13 -257,707.12 加权平均基金 份额本期利润


0.2030 -0.0063 本期加权平均 净值利润率


19.13%


-0.64%


本期基金份额 净值增长率


20.70%


-0.59%


3.1.2 期末数 据和指标


2021年末 2020年末 期末可供分配 利润


-74,658,360.33 -65,673,713.72 期末可供分配 基金份额利润


-1.6612 -1.6914 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 7 页 共 80 页


期末基金资产 净值


53,699,706.39 38,436,006.14 期末基金份额 净值


1.1948 0.9899 3.1.3 累计期 末指标


2021年末 2020年末 基金份额累计 净值增长率


19.98%


-0.59%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 7.49% 0.99% 7.77% 1.00% - 0.28% -0.01% 过去六个月 12.62% 1.17% 12.45% 1.19% 0.17% -0.02% 过去一年 20.70% 1.12% 19.52% 1.15% 1.18% -0.03% 自基金合同生效 起至今 19.98% 1.11% 18.93% 1.13% 1.05% -0.02% 注:(1)基金业绩基准:中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%; (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日 (如非交易日)。 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 8 页 共 80 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2021 年 05 月 19 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金成立未满五年,基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金成立于2020年11月19日,成立至今未进行利润分配。


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 9 页 共 80 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


华宝基金管理有限公司(公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”)于 2003年 2月 12日经中 国证监会批准设立,2003年 3月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业,是国内首批中外合资 基金管理公司。成立之初,公司注册资本为人民币 1亿元人民币,2007年经中国证监会批准,公 司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公 司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 (Warburg Pincus Asset Management,L.P.),持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、 深圳等地设有分公司,在香港设有子公司——华宝资产管理(香港)有限公司。


截至本报告期末(2021 年 12 月 31 日),本公司正在管理运作的证券投资基金包括:华宝宝 康债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝 货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行 业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券 投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债 券型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型 证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量 化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华 宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基 金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证 券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资 基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华宝中证医疗交易型开放 式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI中国 A 股国 际通 ESG 通用指数证券投资基金(LOF)、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金(QDII)、华宝 中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)等共 125只基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


丰 晨 本基金基 2020-11- - 13年 硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 10 页 共 80 页


成 金经理 19 限公司,先后担任助理产品经理、数量分 析师、投资经理助理、投资经理等职务。 2015年 11月起任上证 180价值交易型开 放式指数证券投资基金、华宝上证 180价 值交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理,2016 年 8 月起任华宝中 证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,2018 年 4 月至 2021 年 1 月任华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金基金经理,2018 年 6 月 起任华宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基 金经理,2018 年 8 月至 2020 年 11 月任 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基 金经理,2020 年 11月起任华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经理,2022年 2月 起任华宝中证港股通互联网交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝基金管理有限公司华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》 及《华宝中证 1000指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规 定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份 额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节 出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平 交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应 的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。





研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告 和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用 权限。





授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 11 页 共 80 页


的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。





交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞 价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序, 由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行 交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求 在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公 司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。





事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事 项包括以下内容。





1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券) 的收益率差异进行分析。


2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1日、3日、5日 同向交易价差分析。


3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括 以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收 益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要 求投资组合经理进行合理性解释。





4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公 允性进行监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 12 页 共 80 页


的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


回顾 2021年,在百年变局和世纪疫情下,我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位,国家 战略科技力量加快壮大,产业链韧性得到提升,改革开放向纵深推进,新发展格局迈出新步伐, 高质量发展取得新成效,实现了“十四五”良好开局。以上证综指计,A股市场 1994年以来首次 年线三连阳。2021 年 A 股经历了半牛半熊的结构市:疫后持续的货币宽松、盈利恢复与商品涨 价潮,新能源、新能源汽车、周期资源品板块全年表现最好,消费、医药、金融板块表现落后, 年初开始机构抱团股持续杀估值,小盘股表现相对优于大盘股。作为 A 股市场小盘股的典型代表, 中证 1000 指数从 3 月开始逐步走强,在货币流动性助推的一波向上,全年表现领涨所有宽基指 数。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策 略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误 差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额净值增长率为 20.70%,业绩比较基准收益率为 19.52%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2022 年,疫情对经济活动的制约有望持续下降,外紧内松,美联储超常规政策的退坡 将对全球流动性形成制约,国内存在宽松契机,货币政策迎来宽松时间窗口,新一轮宽信用周期 将至。宏观经济处于疫后修复的余波中,2021年的市场主要由盈利驱动,企业盈利增速在 2022年 逐级下台阶,全球错位复苏红利消失,亟需一轮政策放松对冲经济下行压力,宽货币或是途径; 明年有可能对政策放松构成制约的通胀也不再是问题。PPI 降温明显,CPI 最早在下半年温和回 升。无风险利率延续下行趋势,宽货币带来估值扩张,政策基调偏宽尚未充分反映到估值中。2021 年年末中证 1000 指数的 PE(TTM)估值 37 倍左右,从历史回顾来看,大盘股和中小盘股的相对 强弱具有周期性,从 2021 年 3 月开始的中小盘股相对强势的市场风格有可能会在 2022 年延续, 中证 1000指数表征的小盘股在 2022年的相对表现仍然值得期待。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


公司自 2003年 3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风 险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 13 页 共 80 页


稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查, 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级 公司出具相关报告。


本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:


(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前 培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持 加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。


(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。 要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。 另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践 中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展 不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由 相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要 求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制 委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。


(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2021年,合规审计部门按计划对公司营运、投 资、市场部门进行了业务审计、依据各项监管规定对公司相关内部流程进行了评估、根据监管要 求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业 务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。


在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作 水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合 同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。





本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程 序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有 估值政策和程序的适用性。





(1)日常估值流程


本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公 司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 14 页 共 80 页


处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与 托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。





(2)特殊业务估值流程


根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度, 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确 定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研 究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型 及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。








上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明


无 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


截至本报告期末,本基金基金资产净值存在连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。根 据相关规定,本基金管理人已拟定了相应的解决方案,并已将方案报告监管机构。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 15 页 共 80 页


的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算以及基金费用开 支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


安永华明(2022)审字第 61471289_B28号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


华宝中证 1000指数证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见


我们审计了华宝中证 1000指数证券投资基金的财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的利润 表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的华宝中证 1000 指数证券投资基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了华宝中证 1000 指数证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则,我们独立于华宝中证 1000指数证券投 资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 强调事项


不适用 其他事项


不适用 其他信息


华宝中证 1000指数证券投资基金管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 16 页 共 80 页


报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大 错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需 要报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估华宝中证 1000指数证 券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华宝中证 1000指数证券投资基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工 作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对华宝中证 1000指数证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华宝中证 1000指数证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 17 页 共 80 页


关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


许培菁 张亚旎 会计师事务所的地址


中国


北京 审计报告日期


2022年 03月 25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华宝中证 1000指数证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


3,800,753.80 2,464,173.25 结算备付金





- - 存出保证金





2,607.64 3,665.20 交易性金融资产


7.4.7.2


50,537,217.70 36,383,719.57 其中:股票投资





50,537,217.70 36,383,719.57 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





135,171.17 197,770.00 应收利息


7.4.7.5


391.78 265.12 应收股利





- - 应收申购款





32,474.18 9,974.22 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





54,508,616.27 39,059,567.36 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- - 应付赎回款





585,600.26 426,114.79 应付管理人报酬





22,632.13 10,000.89 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 18 页 共 80 页


应付托管费





4,526.40 1,726.71 应付销售服务费





- - 应付交易费用


7.4.7.7


28,962.98 24,356.31 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


167,188.11 161,362.52 负债合计





808,909.88 623,561.22 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


107,408,959.29 92,794,990.81 未分配利润


7.4.7.10


-53,709,252.90 -54,358,984.67 所有者权益合计





53,699,706.39 38,436,006.14 负债和所有者权益总计





54,508,616.27 39,059,567.36 注: 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.1948 元,基金份额总额 44,943,274.25。 7.2 利润表 会计主体:华宝中证 1000指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金 合同生效日)至 2020 年 12月 31日


一、收入





8,977,101.00 -150,247.95 1.利息收入





10,495.11 1,073.83 其中:存款利息收入


7.4.7.11


10,495.11 1,073.83 债券利息收入





- - 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





1,968,388.60 -701,255.58 其中:股票投资收益


7.4.7.12


1,635,631.63 -699,849.99 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- - 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 19 页 共 80 页


股利收益


7.4.7.16


332,756.97 -1,405.59 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)


7.4.7.17


6,983,977.58 548,317.54 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


7.4.7.18


14,239.71 1,616.26 减:二、费用





652,912.87 107,459.17 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


216,938.71 23,675.01 2.托管费


7.4.10.2.2


43,387.75 4,735.00 3.销售服务费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


76,812.03 22,193.23 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


7.4.7.20


315,774.38 56,855.93 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





8,324,188.13 -257,707.12 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列)





8,324,188.13 -257,707.12 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝中证 1000指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 值) 92,794,990.81 -54,358,984.67 38,436,006.14 二、本期经营活 动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


- 8,324,188.13


8,324,188.13 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


(净值减少以 “-”号填列)


14,613,968.48 -7,674,456.36 6,939,512.12 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 20 页 共 80 页


其中:1.基金申 购款


55,177,901.10 -30,433,973.51 24,743,927.59 2. 基 金 赎回款


-40,563,932.62 22,759,517.15 -17,804,415.47 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净 值)


107,408,959.29 -53,709,252.90 53,699,706.39 项目


上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 值) 100,098,448.68 -58,387,898.42 41,710,550.26 二、本期经营活 动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


- -257,707.12


-257,707.12 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


(净值减少以 “-”号填列)


-7,303,457.87 4,286,620.87 -3,016,837.00 其中:1.基金申 购款


825,039.77 -485,476.08 339,563.69 2. 基 金 赎回款


-8,128,497.64 4,772,096.95 -3,356,400.69 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净 值)


92,794,990.81 -54,358,984.67 38,436,006.14 报表附注为财务报表的组成部分。


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 21 页 共 80 页


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


黄小薏


向辉


张幸骏


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华宝中证 1000 指数证券投资基金(以下简称“本基金”),原华宝中证 1000 指数分级证券投 资基金(原名为华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金),经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 664 号《关于准予华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资 基金注册的批复》核准,由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司,已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 330,638,859.16元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第 673 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华宝兴业中证 1000 指数分级证券 投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 330,711,104.54 份基金份额,其中认购资金利息折合 72,245.38 份基金份额。本基金通过场内、 场外两种方式公开发售,按照每份基金份额 1.00 元计算,本基金募集期间含本息共募集 330,711,104.54 份基金份额,其中场外认购的基金份额为 271,827,940.54 份、场内认购的基金 份额为 58,883,164.00 份。





2020 年 10 月 9 日至 2020 年 10 月 18 日,华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金份额持 有人大会以通讯方式召开,会议审议通过了《关于华宝中证 1000指数分级证券投资基金转型及基 金合同修改有关事项的议案》,同意华宝中证 1000指数分级证券投资基金转型为华宝中证 1000 指 数证券投资基金,取消分级运作机制,基金名称相应变更为“华宝中证 1000 指数证券投资基金” 并修订《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金基金合同》。上述基金转型事项已于 2020 年 10 月 19 日经持有人大会表决通过生效,自 2020 年 11 月 19 日起,《华宝中证 1000 指数证券投资基金 基金合同》生效,《华宝中证 1000指数分级证券投资基金基金合同》同日失效,华宝中证 1000指 数分级证券投资基金正式变更为华宝中证 1000 指数证券投资基金。本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份 有限公司。





本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、央行票据、金 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 22 页 共 80 页


融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机 构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场 工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转 融通证券出借等相关业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于中证 1000指 数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。





本基金的业绩比较基准为:中证 1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。





本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。


7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)和在财务报表附注 7.4.4 所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计 政策和会计估计编制。同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金 业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。





7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财 务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 23 页 共 80 页


7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金持有的以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等; (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确 认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有 的金融负债划分为其他金融负债。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照 取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 在持有以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每 日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入 当期损益; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资 收益,同时调整公允价值变动收益; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融 资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止 确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 24 页 共 80 页


本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务 报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低 层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债 在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间 接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日, 本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公 允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最 近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价 值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同 资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售 或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考 虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价; (2)不存在活 跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术 确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3)如有确凿证 据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管 人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 25 页 共 80 页


基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未 分配利润/(累计亏损)”。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2)债 券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代 缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证 券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的 净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的 成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (5)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额,在转融通证 券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息,实际发生时计入转融通证券出 借业务利息收入; (6)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与 其成本的差额入账; (7)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利 息的差额入账; (8)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应 收利息的差额入账; (9)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认,并按平仓成交金额与 其初始合约价值的差额入账; (10)权证收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成 交金额与其成本的差额入账; (11)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (12)公允价值变动收益/(损 失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (13)其他收 入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时 确认。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 26 页 共 80 页


差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红 方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; (2)本基金收益分配方式 分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的投资 人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;如投资人在不同销售机构选择的 分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。登记在证券登记系统基金份 额持有人深圳证券账户下的基金份额,参照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。具体权 益分配程序等有关事项参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监 管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定 条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信 息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 27 页 共 80 页


7.4.6 税项 (1)印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整 证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总 局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试 点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支 付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1 日起 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全 面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业 务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总 局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展 的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金 融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产 开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018 年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未 分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 (3)城市维护建设税、 教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、 《征收教育费附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、 增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关 规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 (4)企业所得税 根据财政部、国家 税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日 起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于 股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 28 页 共 80 页


式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政 部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资 基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券 的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (5)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流 通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个 人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得 暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投 资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投 资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征 收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


3,800,753.80 2,464,173.25


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月 以内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


3,800,753.80 2,464,173.25


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 29 页 共 80 页


成本


公允价值


公允价值变动


股票


44,475,693.23 50,537,217.70 6,061,524.47 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


44,475,693.23 50,537,217.70 6,061,524.47 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


37,306,172.68


36,383,719.57


-922,453.11


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


37,306,172.68


36,383,719.57


-922,453.11


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


390.27 263.24 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


- - 应收债券利息


- - 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 30 页 共 80 页


应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


0.19 0.01 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


1.32 1.87 合计


391.78 265.12 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


28,962.98 24,356.31 银行间市场应付交易费用


- - 合计


28,962.98 24,356.31 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


1,988.11 1,362.52 应付证券出借违约金


- - 预提费用 115,200.00 110,000.00 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计


167,188.11 161,362.52 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 38,828,508.58


92,794,990.81 本期申购


23,088,152.31


55,177,901.10


本期赎回(以“-”号填列)


-16,973,386.64


-40,563,932.62


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


44,943,274.25


107,408,959.29


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 31 页 共 80 页


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 -65,673,713.72 11,314,729.05 -54,358,984.67 本期利润


1,340,210.55 6,983,977.58 8,324,188.13


本期基金份额交易 产生的变动数


-10,324,857.16 2,650,400.80 -7,674,456.36 其中:基金申购款


-38,990,210.20 8,556,236.69 -30,433,973.51 基金赎回款


28,665,353.04 -5,905,835.89 22,759,517.15 本期已分配利润


- - - 本期末


-74,658,360.33 20,949,107.43 -53,709,252.90 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金合 同生效日)至 2020年 12月 31日


活期存款利息收入


10,118.06 1,054.48 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


320.92 12.39 其他


56.13 6.96 合计


10,495.11 1,073.83 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间


2020年11月19日(基金合 同生效日)至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


1,635,631.63 -699,849.99 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


1,635,631.63 -699,849.99 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 32 页 共 80 页


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


2020年 11月 19日(基金合 同生效日)至 2020年 12月 31日 卖出股票成交总额


23,943,009.99


8,384,921.05


减:卖出股票成本 总额


22,307,378.36


9,084,771.04


买卖股票差价收入


1,635,631.63


-699,849.99


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。


7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金合同生 效日)至 2020年 12月 31日


股票投资产生的股利收 益


332,756.97 -1,405.59 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


332,756.97 -1,405.59 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


上年度可比期间


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 33 页 共 80 页


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


2020年 11月 19日(基 金合同生效日)至 2020年 12 月 31日


1.交易性金融资产


6,983,977.58 548,317.54 股票投资


6,983,977.58 548,317.54 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值税


- - 合计


6,983,977.58 548,317.54 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金 合同生效日)至 2020年 12 月 31日


基金赎回费收入


14,239.71 1,616.26


合计


14,239.71 1,616.26


注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。





7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金合同生效 日)至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


76,812.03 22,193.23


银行间市场交易费用


- -


合计


76,812.03 22,193.23


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金合同生效 日)至 2020年 12月 31日 审计费用


35,200.00 2,351.28


信息披露费


80,000.00 5,874.97


证券出借违约金


- -


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 34 页 共 80 页


银行费用 574.38 205.00


指数使用费 200,000.00 48,424.68


合计


315,774.38 56,855.93


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设 银行") 基金托管人,基金销售机构 华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management.L.P.) 基金管理人的股东 中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团 ") 华宝信托的最终控制人 华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构 华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司 宝武集团财务有限责任公司("宝武财务 ") 受宝武集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金 合同生效日)至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


216,938.71 23,675.01 其中:支付销售机构的客户维护 费


84,742.15


10,236.73


注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 35 页 共 80 页


提。计算方法如下:


H=E×0.50%÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 11月 19日(基金 合同生效日)至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


43,387.75 4,735.00 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 36 页 共 80 页


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年11月19日(基金合同生效日)至 2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行股 份有限公司


3,800,753.80


10,118.06


2,464,173.25


1,054.48


注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位: 股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


001234 泰慕士 2021年 12月 31 日 2022年 01月 11日 新股流通 受限 16.53 16.53 240 3,967.20 3,967.20 - 注:(1)根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和 配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


(2)根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和 主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票 设置不低于 6个月的限售期。


(3)基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期 限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 37 页 共 80 页








7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


600072 中船 科技 2021年 12 月 29 日 重大事 项停牌 14.65 2022 年 01 月 13 日 16.12 3,200 40,665.00 46,880.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪中证 1000指数。本基金投资的金融工具主要 包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控 制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“以实现与跟踪指数相 同”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反 馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络 人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制 订相应的控制制度。督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况 履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监 控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;合规审 计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控 点进行查漏并责令改正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 38 页 共 80 页


密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部 各部门和部门之间的自控和互控;第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、 各项业务全面实施的监督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类 业务和风险的总体监督、控制,并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。 ? 本基 金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估测各种风 险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特征,通过 特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时可靠 地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管 理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的 银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。本基金的基金管理人建 立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分 散化投资以分散信用风险。





于本报告期末,本基金无债券投资(上年度末:同)。


7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的资产支持证券。


7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按短期信用评级列示的同业存单投资。


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的同业存单投资。


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 39 页 共 80 页


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


于本报告期末,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期 现金流量。


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持证券均在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参 见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 40 页 共 80 页


估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。


本报告期内,基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规 定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市, 不存在具有重大流动性风险的投资品种。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。


7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。





本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 41 页 共 80 页


银行存款 3,800,753.80 - - - 3,800,753.80 存出保证金 2,607.64 - - - 2,607.64 交易性金融资产 - - - 50,537,217.70 50,537,217.70 应收利息 - - - 391.78 391.78 应收申购款 1,153.90 - - 31,320.28 32,474.18 应收证券清算款 - - - 135,171.17 135,171.17 资产总计


3,804,515.34 - - 50,704,100.93 54,508,616.27 负债























应付赎回款 - - - 585,600.26 585,600.26 应付管理人报酬 - - - 22,632.13 22,632.13 应付托管费 - - - 4,526.40 4,526.40 应付交易费用 - - - 28,962.98 28,962.98 其他负债 - - - 167,188.11 167,188.11 负债总计


- - - 808,909.88 808,909.88 利率敏感度缺口


3,804,515.34 - - 49,895,191.05 53,699,706.39 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 2,464,173.25 - - - 2,464,173.25 存出保证金 3,665.20 - - - 3,665.20 交易性金融资产 - - - 36,383,719.57 36,383,719.57 应收利息 - - - 265.12 265.12 应收申购款 1.00 - - 9,973.22 9,974.22 应收证券清算款 - - - 197,770.00 197,770.00 资产总计


2,467,839.45


-


-


36,591,727.91


39,059,567.36


负债























应付赎回款 - - - 426,114.79 426,114.79 应付管理人报酬 - - - 10,000.89 10,000.89 应付托管费 - - - 1,726.71 1,726.71 应付交易费用 - - - 24,356.31 24,356.31 其他负债 - - - 161,362.52 161,362.52 负债总计


- -


-


623,561.22


623,561.22


利率敏感度缺口


2,467,839.45


-


-


35,968,166.69


38,436,006.14


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 42 页 共 80 页


金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场 整体波动的影响。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为中证 1000 指数,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于中证 1000 指数成份股及其备选成份 股的市值不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31 日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


50,537,217.70


94.11


36,383,719.57


94.66


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


50,537,217.70 94.11


36,383,719.57 94.66


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 43 页 共 80 页


相关风险变量的变 动


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021 年 12 月 31 日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.业绩比较基准上 升 5% 2,633,242.18 -


2.业绩比较基准下 降 5% -2,633,242.18 -


注:于上年度末,本基金转型尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净 值的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证 券清算款、应收利息以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


(b)以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为人民币 50,486,370.50 元,属于第二层次的余额为人民币 50,847.20 元,无划分为 第三层次余额(于上年度末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为人民币 36,361,795.57 元,属于第二层次的余额为人民币 21,924.00 元, 无划分为第三层次余额)。


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的证券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情 况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的 公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。


(2)承诺事项 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 44 页 共 80 页





截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


(3)其他事项


根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金 融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以 下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的 《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1日起执行新金融工具准则。


除上述事项外,截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。





§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


50,537,217.70 92.71


其中:股票


50,537,217.70 92.71 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


3,800,753.80 6.97 8 其他各项资产


170,644.77 0.31 9 合计


54,508,616.27 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔 业


355,337.00 0.66 B


采矿业


1,394,324.32 2.60 C


制造业


36,155,691.88 67.33 D


电力、热力、燃 气及水生产和供 1,327,580.72 2.47 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 45 页 共 80 页


应业


E


建筑业


755,799.96 1.41 F


批发和零售业


1,283,015.60 2.39 G


交通运输、仓储 和邮政业


797,508.50 1.49 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件 和信息技术服务 业


4,427,229.45 8.24 J


金融业


738,817.70 1.38 K


房地产业


864,324.61 1.61 L


租赁和商务服务 业


324,712.74 0.60 M


科学研究和技术 服务业


761,208.52 1.42 N


水利、环境和公 共设施管理业


733,587.90 1.37 O


居民服务、修理 和其他服务业


- - P


教育


6,300.00 0.01 Q


卫生和社会工作


167,308.00 0.31 R


文化、体育和娱 乐业


358,890.40 0.67 S


综合


43,146.00 0.08 合计


50,494,783.30 94.03 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔 业


- - B


采矿业


- - C


制造业


16,712.40 0.03 D


电力、热力、燃 气及水生产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储 和邮政业


25,722.00 0.05 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件 和信息技术服务 业


- - J


金融业


- - 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 46 页 共 80 页


K


房地产业


- - L


租赁和商务服务 业


- - M


科学研究和技术 服务业


- - N


水利、环境和公 共设施管理业


- - O


居民服务、修理 和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱 乐业


- - S


综合


- - 合计


42,434.40 0.08 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300012 华测检测 11,500 309,005.00 0.58 2 002176 江特电机 11,700 242,892.00 0.45 3 002240 盛新锂能 4,100 237,595.00 0.44 4 002497 雅化集团 7,800 223,548.00 0.42 5 600499 科达制造 9,000 223,380.00 0.42 6 002326 永太科技 4,296 219,998.16 0.41 7 603026 石大胜华 1,100 217,789.00 0.41 8 601058 赛轮轮胎 14,440 213,567.60 0.40 9 688598 金博股份 600 213,024.00 0.40 10 688116 天奈科技 1,400 209,006.00 0.39 11 300073 当升科技 2,400 208,488.00 0.39 12 002756 永兴材料 1,400 207,228.00 0.39 13 002625 光启技术 8,400 201,684.00 0.38 14 300568 星源材质 5,366 197,093.18 0.37 15 300769 德方纳米 400 196,464.00 0.37 16 300390 天华超净 2,400 194,400.00 0.36 17 688122 西部超导 2,000 193,880.00 0.36 18 002407 多氟多 4,200 188,958.00 0.35 19 002192 融捷股份 1,400 182,210.00 0.34 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 47 页 共 80 页


20 002036 联创电子 7,323 177,655.98 0.33 21 002402 和而泰 6,450 176,923.50 0.33 22 601677 明泰铝业 3,800 167,542.00 0.31 23 600711 盛屯矿业 15,300 164,169.00 0.31 24 002245 蔚蓝锂芯 5,900 162,309.00 0.30 25 000591 太阳能 14,460 161,952.00 0.30 26 002850 科达利 1,000 160,340.00 0.30 27 000831 五矿稀土 4,100 159,982.00 0.30 28 002025 航天电器 1,900 159,505.00 0.30 29 600110 诺德股份 9,900 157,905.00 0.29 30 300118 东方日升 4,800 155,856.00 0.29 31 002463 沪电股份 9,400 155,852.00 0.29 32 300725 药石科技 1,076 152,974.92 0.28 33 688388 嘉元科技 1,200 150,660.00 0.28 34 600096 云天化 7,600 149,112.00 0.28 35 002436 兴森科技 10,600 148,400.00 0.28 36 600771 广誉远 3,400 146,404.00 0.27 37 000423 东阿阿胶 3,000 146,250.00 0.27 38 002610 爱康科技 30,800 144,760.00 0.27 39 000762 西藏矿业 2,700 143,451.00 0.27 40 603606 东方电缆 2,800 143,248.00 0.27 41 000860 顺鑫农业 3,700 141,266.00 0.26 42 000818 航锦科技 3,800 141,018.00 0.26 43 603678 火炬电子 1,850 139,952.50 0.26 44 600338 西藏珠峰 3,700 139,342.00 0.26 45 688390 固德威 300 137,874.00 0.26 46 600559 老白干酒 4,905 137,045.70 0.26 47 300604 长川科技 2,380 136,850.00 0.25 48 600456 宝钛股份 1,900 136,382.00 0.25 49 000155 川能动力 5,100 135,303.00 0.25 50 600641 万业企业 4,040 134,410.80 0.25 51 002585 双星新材 4,890 132,421.20 0.25 52 002456 欧菲光 13,600 131,920.00 0.25 53 002139 拓邦股份 7,025 131,297.25 0.24 54 603236 移远通信 628 128,049.20 0.24 55 300373 扬杰科技 1,900 127,642.00 0.24 56 300339 润和软件 5,600 127,512.00 0.24 57 002312 川发龙蟒 9,700 126,876.00 0.24 58 000683 远兴能源 17,340 126,582.00 0.24 59 300850 新强联 700 124,957.00 0.23 60 300395 菲利华 1,900 124,906.00 0.23 61 603005 晶方科技 2,260 124,503.40 0.23 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 48 页 共 80 页


62 000516 国际医学 11,200 123,536.00 0.23 63 002597 金禾实业 2,400 123,240.00 0.23 64 600882 妙可蓝多 2,200 123,200.00 0.23 65 002738 中矿资源 1,700 119,612.00 0.22 66 601222 林洋能源 9,808 118,971.04 0.22 67 002617 露笑科技 7,799 118,544.80 0.22 68 300777 中简科技 1,900 117,572.00 0.22 69 002389 航天彩虹 4,200 116,760.00 0.22 70 300327 中颖电子 1,718 116,652.20 0.22 71 300458 全志科技 1,806 114,283.68 0.21 72 002531 天顺风能 5,880 114,013.20 0.21 73 300054 鼎龙股份 4,640 112,937.60 0.21 74 600873 梅花生物 14,700 112,749.00 0.21 75 002558 巨人网络 9,400 112,518.00 0.21 76 600596 新安股份 4,500 112,455.00 0.21 77 300346 南大光电 2,400 111,456.00 0.21 78 300672 国科微 600 111,300.00 0.21 79 300726 宏达电子 1,100 110,066.00 0.20 80 605117 德业股份 400 109,516.00 0.20 81 300035 中科电气 3,600 108,900.00 0.20 82 300679 电连技术 2,045 107,362.50 0.20 83 600416 湘电股份 4,900 107,261.00 0.20 84 002145 中核钛白 8,500 107,015.00 0.20 85 605111 新洁能 600 106,860.00 0.20 86 300502 新易盛 2,725 106,765.50 0.20 87 688408 中信博 600 105,906.00 0.20 88 000875 吉电股份 11,600 105,444.00 0.20 89 300748 金力永磁 2,320 104,144.80 0.19 90 000933 神火股份 11,400 103,626.00 0.19 91 300476 胜宏科技 3,420 103,455.00 0.19 92 300083 创世纪 7,200 102,816.00 0.19 93 300775 三角防务 2,100 102,669.00 0.19 94 688200 华峰测控 200 102,380.00 0.19 95 300567 精测电子 1,400 101,402.00 0.19 96 300682 朗新科技 2,700 99,981.00 0.19 97 688139 海尔生物 1,100 99,902.00 0.19 98 688016 心脉医疗 400 99,496.00 0.19 99 688301 奕瑞科技 200 99,380.00 0.19 100 600100 同方股份 16,400 98,892.00 0.18 101 002151 北斗星通 2,500 98,125.00 0.18 102 603596 伯特利 1,400 97,440.00 0.18 103 688202 美迪西 200 97,118.00 0.18 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 49 页 共 80 页


104 600151 航天机电 7,000 96,950.00 0.18 105 300438 鹏辉能源 2,050 96,842.00 0.18 106 300034 钢研高纳 1,679 96,710.40 0.18 107 002541 鸿路钢构 1,800 96,372.00 0.18 108 002484 江海股份 3,516 96,057.12 0.18 109 002747 埃斯顿 3,700 96,015.00 0.18 110 300623 捷捷微电 3,030 95,323.80 0.18 111 600179 安通控股 25,000 95,250.00 0.18 112 601258 庞大集团 57,700 94,628.00 0.18 113 300379 东方通 3,200 94,496.00 0.18 114 601908 京运通 10,200 93,534.00 0.17 115 002091 江苏国泰 6,760 92,814.80 0.17 116 000829 天音控股 5,000 92,200.00 0.17 116 688298 东方生物 400 92,200.00 0.17 117 002643 万润股份 3,900 92,196.00 0.17 118 600378 昊华科技 1,900 91,580.00 0.17 119 300432 富临精工 3,100 91,140.00 0.17 120 300171 东富龙 1,800 90,972.00 0.17 121 601678 滨化股份 11,400 90,858.00 0.17 122 600773 西藏城投 3,200 90,432.00 0.17 123 603588 高能环境 5,110 89,782.70 0.17 124 300671 富满微 1,100 89,155.00 0.17 125 300079 数码视讯 9,900 87,417.00 0.16 126 600330 天通股份 5,380 87,317.40 0.16 127 603129 春风动力 500 86,500.00 0.16 128 002706 良信股份 4,850 86,427.00 0.16 129 600577 精达股份 11,600 86,304.00 0.16 130 002810 山东赫达 1,400 86,198.00 0.16 131 300151 昌红科技 2,100 85,890.00 0.16 132 002318 久立特材 4,800 85,824.00 0.16 133 300767 震安科技 820 85,567.00 0.16 134 000503 国新健康 5,000 84,500.00 0.16 135 688050 爱博医疗 400 84,092.00 0.16 136 300747 锐科激光 1,412 83,463.32 0.16 137 600273 嘉化能源 7,200 83,304.00 0.16 138 300393 中来股份 4,327 82,386.08 0.15 139 601375 中原证券 16,700 81,997.00 0.15 140 300776 帝尔激光 320 81,888.00 0.15 141 600777 新潮能源 35,700 81,396.00 0.15 142 300773 拉卡拉 2,800 81,256.00 0.15 143 688339 亿华通 300 81,255.00 0.15 144 300036 超图软件 2,700 81,135.00 0.15 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 50 页 共 80 页


145 300451 创业慧康 7,257 81,133.26 0.15 146 601399 国机重装 20,500 80,975.00 0.15 147 300457 赢合科技 2,625 80,640.00 0.15 148 300685 艾德生物 1,060 80,040.60 0.15 149 601777 力帆科技 12,900 79,851.00 0.15 150 300185 通裕重工 22,100 79,560.00 0.15 151 300409 道氏技术 3,260 79,055.00 0.15 152 300294 博雅生物 2,050 78,617.50 0.15 153 601208 东材科技 4,500 78,075.00 0.15 154 600210 紫江企业 8,500 78,030.00 0.15 155 000902 新洋丰 4,600 77,694.00 0.14 156 600363 联创光电 2,500 77,600.00 0.14 157 600277 亿利洁能 14,720 77,574.40 0.14 158 603690 至纯科技 1,600 77,040.00 0.14 159 002727 一心堂 2,000 77,020.00 0.14 160 601567 三星医疗 4,700 76,657.00 0.14 161 601311 骆驼股份 5,000 76,650.00 0.14 162 603308 应流股份 3,400 75,888.00 0.14 163 603688 石英股份 1,200 75,732.00 0.14 164 002123 梦网科技 4,400 75,680.00 0.14 165 002851 麦格米特 2,350 75,247.00 0.14 166 603027 千禾味业 3,124 75,225.92 0.14 167 688023 安恒信息 300 75,222.00 0.14 168 002063 远光软件 7,508 74,629.52 0.14 169 000035 中国天楹 12,400 74,524.00 0.14 170 002171 楚江新材 5,600 74,256.00 0.14 171 002258 利尔化学 2,200 74,206.00 0.14 172 603599 广信股份 1,900 74,100.00 0.14 173 603906 龙蟠科技 2,000 74,080.00 0.14 174 300638 广和通 1,354 73,793.00 0.14 175 600323 瀚蓝环境 3,500 73,430.00 0.14 176 002182 云海金属 3,200 73,408.00 0.14 177 603128 华贸物流 5,340 73,051.20 0.14 178 002335 科华数据 2,000 72,720.00 0.14 179 002332 仙琚制药 5,500 72,600.00 0.14 180 600583 海油工程 15,700 72,377.00 0.13 181 600459 贵研铂业 2,835 72,150.75 0.13 182 002960 青鸟消防 1,479 71,805.45 0.13 183 600850 电科数字 2,100 71,673.00 0.13 184 603520 司太立 1,100 71,500.00 0.13 185 600055 万东医疗 3,000 71,430.00 0.13 186 601126 四方股份 3,400 71,060.00 0.13 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 51 页 共 80 页


187 002675 东诚药业 4,500 71,010.00 0.13 188 000403 派林生物 2,533 70,999.99 0.13 189 600587 新华医疗 2,200 70,840.00 0.13 190 600252 中恒集团 18,300 70,638.00 0.13 191 002126 银轮股份 5,600 70,336.00 0.13 192 600812 华北制药 5,900 70,328.00 0.13 193 600986 浙文互联 8,340 70,306.20 0.13 194 000049 德赛电池 1,205 70,275.60 0.13 195 603008 喜临门 1,800 70,254.00 0.13 196 601666 平煤股份 8,300 69,471.00 0.13 197 688033 天宜上佳 2,100 69,405.00 0.13 198 603179 新泉股份 1,600 69,248.00 0.13 199 002413 雷科防务 9,300 69,099.00 0.13 200 300487 蓝晓科技 700 68,845.00 0.13 201 600206 有研新材 4,200 68,796.00 0.13 202 300188 美亚柏科 4,000 68,760.00 0.13 203 300101 振芯科技 3,100 68,758.00 0.13 204 300298 三诺生物 2,280 68,194.80 0.13 205 300068 南都电源 4,800 67,968.00 0.13 206 603489 八方股份 300 67,680.00 0.13 207 000917 电广传媒 10,000 67,600.00 0.13 208 600586 金晶科技 7,300 67,598.00 0.13 209 603713 密尔克卫 500 67,390.00 0.13 210 300803 指南针 1,700 67,269.00 0.13 211 002214 大立科技 3,400 67,116.00 0.12 212 000650 仁和药业 7,200 67,104.00 0.12 213 000951 中国重汽 3,960 66,884.40 0.12 214 300087 荃银高科 2,200 66,880.00 0.12 215 002254 泰和新材 3,400 66,674.00 0.12 216 600977 中国电影 5,200 66,612.00 0.12 217 002544 杰赛科技 2,800 66,472.00 0.12 218 300674 宇信科技 2,780 66,442.00 0.12 219 601137 博威合金 2,800 66,080.00 0.12 220 002626 金达威 2,100 65,793.00 0.12 221 600877 声光电科 4,200 65,772.00 0.12 222 603098 森特股份 1,400 65,758.00 0.12 223 600305 恒顺醋业 4,116 65,650.20 0.12 224 600685 中船防务 2,800 65,324.00 0.12 225 300055 万邦达 5,000 65,100.00 0.12 226 300203 聚光科技 2,300 64,998.00 0.12 227 603279 景津装备 1,400 64,932.00 0.12 228 002041 登海种业 2,500 64,475.00 0.12 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 52 页 共 80 页


229 603583 捷昌驱动 1,292 64,121.96 0.12 230 002984 森麒麟 1,800 64,026.00 0.12 231 300233 金城医药 2,200 63,998.00 0.12 232 688333 铂力特 300 63,900.00 0.12 233 002291 星期六 3,200 63,872.00 0.12 234 601369 陕鼓动力 4,900 63,798.00 0.12 235 601212 白银有色 20,900 63,745.00 0.12 236 600483 福能股份 3,900 63,492.00 0.12 237 002099 海翔药业 7,700 63,448.00 0.12 238 300369 绿盟科技 4,000 63,440.00 0.12 239 300737 科顺股份 3,900 63,375.00 0.12 240 300031 宝通科技 2,300 63,365.00 0.12 241 600057 厦门象屿 7,426 63,046.74 0.12 242 600688 上海石化 15,100 62,967.00 0.12 243 600116 三峡水利 5,400 62,964.00 0.12 244 002015 协鑫能科 3,800 62,548.00 0.12 245 300861 美畅股份 800 62,216.00 0.12 246 600366 宁波韵升 4,700 62,087.00 0.12 247 300348 长亮科技 3,950 61,896.50 0.12 248 603039 泛微网络 887 61,885.99 0.12 249 300323 华灿光电 5,100 61,506.00 0.11 250 600063 皖维高新 10,000 61,300.00 0.11 251 300131 英唐智控 7,500 61,050.00 0.11 252 600963 岳阳林纸 7,730 60,912.40 0.11 253 000657 中钨高新 3,780 60,782.40 0.11 254 603876 鼎胜新材 1,600 60,240.00 0.11 255 300027 华谊兄弟 15,200 60,192.00 0.11 256 688516 奥特维 244 59,955.68 0.11 257 600246 万通发展 5,600 59,696.00 0.11 258 002216 三全食品 2,950 59,619.50 0.11 259 600562 国睿科技 3,232 59,404.16 0.11 260 002839 张家港行 10,300 59,328.00 0.11 261 002807 江阴银行 15,400 59,290.00 0.11 262 600075 新疆天业 7,180 59,019.60 0.11 263 002097 山河智能 6,100 58,987.00 0.11 264 688266 泽璟制药 1,000 58,800.00 0.11 265 600267 海正药业 4,200 58,758.00 0.11 266 002130 沃尔核材 7,100 58,575.00 0.11 266 002261 拓维信息 7,100 58,575.00 0.11 267 002023 海特高新 4,300 58,523.00 0.11 268 688106 金宏气体 2,100 58,401.00 0.11 269 002539 云图控股 4,400 58,388.00 0.11 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 53 页 共 80 页


270 600481 双良节能 5,800 58,348.00 0.11 271 000672 上峰水泥 2,900 58,203.00 0.11 272 688066 航天宏图 800 58,160.00 0.11 273 688508 芯朋微 500 57,930.00 0.11 274 600966 博汇纸业 5,600 57,904.00 0.11 275 601001 晋控煤业 6,000 57,660.00 0.11 276 600328 中盐化工 3,500 57,435.00 0.11 277 600740 山西焦化 9,236 57,355.56 0.11 278 000727 冠捷科技 19,000 57,190.00 0.11 279 603733 仙鹤股份 1,400 57,134.00 0.11 280 688018 乐鑫科技 300 57,012.00 0.11 281 002239 奥特佳 15,600 56,940.00 0.11 281 603187 海容冷链 1,200 56,940.00 0.11 282 600185 格力地产 8,180 56,523.80 0.11 283 002639 雪人股份 3,800 56,506.00 0.11 284 002832 比音勒芬 2,220 56,499.00 0.11 285 300398 飞凯材料 2,320 56,051.20 0.10 286 000893 亚钾国际 2,100 55,965.00 0.10 287 000426 兴业矿业 7,700 55,748.00 0.10 288 300224 正海磁材 3,250 55,510.00 0.10 289 002859 洁美科技 1,480 55,056.00 0.10 290 002906 华阳集团 1,000 54,960.00 0.10 291 300573 兴齐眼药 400 54,720.00 0.10 292 600993 马应龙 1,900 54,644.00 0.10 293 688019 安集科技 200 54,640.00 0.10 294 002108 沧州明珠 6,942 54,286.44 0.10 295 600197 伊力特 2,000 54,240.00 0.10 296 600682 南京新百 4,600 54,096.00 0.10 297 600490 鹏欣资源 11,100 54,057.00 0.10 298 002079 苏州固锝 4,000 54,000.00 0.10 299 603565 中谷物流 1,900 53,941.00 0.10 300 600129 太极集团 2,400 53,904.00 0.10 301 002262 恩华药业 3,436 53,773.40 0.10 302 000969 安泰科技 5,000 53,550.00 0.10 302 300319 麦捷科技 3,500 53,550.00 0.10 303 600320 振华重工 14,200 53,534.00 0.10 304 002022 科华生物 3,600 53,424.00 0.10 305 002217 合力泰 15,300 53,397.00 0.10 306 601028 玉龙股份 2,800 53,312.00 0.10 307 002773 康弘药业 2,600 52,910.00 0.10 308 300973 立高食品 400 52,832.00 0.10 309 688017 绿的谐波 300 52,368.00 0.10 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 54 页 共 80 页


310 000034 神州数码 3,300 52,239.00 0.10 311 300326 凯利泰 4,900 52,234.00 0.10 312 300613 富瀚微 320 52,176.00 0.10 313 300377 赢时胜 4,200 51,954.00 0.10 314 600635 大众公用 13,700 51,923.00 0.10 315 000016 深康佳 A 7,900 51,745.00 0.10 316 002163 海南发展 4,400 51,700.00 0.10 317 600552 凯盛科技 4,400 51,568.00 0.10 318 688007 光峰科技 1,500 51,525.00 0.10 319 688166 博瑞医药 1,400 51,394.00 0.10 320 600621 华鑫股份 3,700 51,208.00 0.10 321 300236 上海新阳 1,250 51,062.50 0.10 322 002283 天润工业 5,400 50,976.00 0.09 323 002425 凯撒文化 5,280 50,899.20 0.09 324 300287 飞利信 8,300 50,879.00 0.09 325 002135 东南网架 4,400 50,864.00 0.09 326 688198 佰仁医疗 200 50,860.00 0.09 327 601519 大智慧 6,900 50,853.00 0.09 328 002612 朗姿股份 1,600 50,736.00 0.09 329 002534 杭锅股份 1,600 50,704.00 0.09 330 688037 芯源微 300 50,640.00 0.09 331 002206 海 利 得 5,700 50,616.00 0.09 332 300352 北信源 8,275 50,477.50 0.09 333 002567 唐人神 6,750 50,422.50 0.09 334 002400 省广集团 9,800 50,274.00 0.09 335 603979 金诚信 2,334 50,134.32 0.09 336 000612 焦作万方 6,500 50,115.00 0.09 337 601918 新集能源 11,000 49,940.00 0.09 338 002759 天际股份 1,700 49,810.00 0.09 339 300662 科锐国际 800 49,768.00 0.09 340 600295 鄂尔多斯 2,100 49,539.00 0.09 341 002274 华昌化工 3,900 49,413.00 0.09 342 000976 华铁股份 8,900 49,395.00 0.09 343 300855 图南股份 700 49,343.00 0.09 344 000767 晋控电力 13,100 49,256.00 0.09 345 002100 天康生物 4,600 49,220.00 0.09 346 300065 海兰信 3,225 49,213.50 0.09 347 300470 中密控股 1,100 49,137.00 0.09 348 002837 英维克 1,200 49,068.00 0.09 349 600360 华微电子 5,400 49,032.00 0.09 350 600496 精工钢构 11,500 48,990.00 0.09 351 600285 羚锐制药 3,100 48,980.00 0.09 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 55 页 共 80 页


352 000712 锦龙股份 3,100 48,825.00 0.09 352 000848 承德露露 4,500 48,825.00 0.09 353 300497 富祥药业 2,988 48,794.04 0.09 354 000059 华锦股份 6,700 48,776.00 0.09 355 603919 金徽酒 1,260 48,648.60 0.09 356 300075 数字政通 2,700 48,600.00 0.09 357 000811 冰轮环境 3,150 48,478.50 0.09 358 601965 中国汽研 2,600 48,386.00 0.09 359 000546 金圆股份 3,600 48,348.00 0.09 360 600797 浙大网新 7,100 48,280.00 0.09 361 600578 京能电力 14,300 48,048.00 0.09 362 002649 博彦科技 4,100 47,888.00 0.09 363 688158 优刻得 1,800 47,736.00 0.09 364 300663 科蓝软件 2,250 47,722.50 0.09 365 300456 赛微电子 1,940 47,646.40 0.09 366 002556 辉隆股份 3,700 47,619.00 0.09 367 300821 东岳硅材 2,600 47,528.00 0.09 368 603997 继峰股份 2,950 47,436.00 0.09 369 300666 江丰电子 900 47,322.00 0.09 370 603113 金能科技 2,900 47,270.00 0.09 371 002498 汉缆股份 9,100 47,047.00 0.09 372 300355 蒙草生态 8,700 46,980.00 0.09 373 000921 海信家电 3,100 46,965.00 0.09 374 002698 博实股份 3,600 46,944.00 0.09 375 600072 中船科技 3,200 46,880.00 0.09 376 600123 兰花科创 5,000 46,850.00 0.09 377 002237 恒邦股份 4,000 46,760.00 0.09 378 300696 爱乐达 900 46,746.00 0.09 379 000582 北部湾港 5,800 46,632.00 0.09 380 002324 普利特 3,300 46,596.00 0.09 381 000735 罗 牛 山 6,500 46,345.00 0.09 382 002726 龙大肉食 4,424 46,275.04 0.09 383 300394 天孚通信 1,260 46,116.00 0.09 384 000627 天茂集团 13,900 46,009.00 0.09 385 300627 华测导航 1,000 46,000.00 0.09 386 002276 万马股份 5,100 45,951.00 0.09 387 002467 二六三 9,530 45,934.60 0.09 388 600984 建设机械 4,100 45,920.00 0.09 389 600720 祁连山 4,400 45,760.00 0.09 390 000682 东方电子 5,400 45,738.00 0.09 391 300184 力源信息 6,540 45,387.60 0.08 392 300659 中孚信息 1,000 45,350.00 0.08 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 56 页 共 80 页


393 300007 汉威科技 1,500 45,330.00 0.08 394 600059 古越龙山 3,700 45,251.00 0.08 395 601952 苏垦农发 3,790 45,138.90 0.08 396 300222 科大智能 3,820 45,114.20 0.08 397 600223 鲁商发展 3,400 45,050.00 0.08 398 601619 嘉泽新能 8,700 44,892.00 0.08 398 603305 旭升股份 900 44,892.00 0.08 399 002106 莱宝高科 3,900 44,889.00 0.08 400 300263 隆华科技 4,400 44,880.00 0.08 401 002581 未名医药 2,100 44,835.00 0.08 402 600391 航发科技 1,600 44,800.00 0.08 403 300598 诚迈科技 700 44,793.00 0.08 404 300633 开立医疗 1,400 44,702.00 0.08 405 688277 天智航 1,700 44,625.00 0.08 406 000543 皖能电力 8,000 44,480.00 0.08 407 002928 华夏航空 3,525 44,415.00 0.08 408 000923 河钢资源 3,100 44,330.00 0.08 409 002481 双塔食品 5,200 44,304.00 0.08 410 300180 华峰超纤 8,800 44,264.00 0.08 411 603393 新天然气 1,784 43,939.92 0.08 412 002226 江南化工 7,360 43,792.00 0.08 413 600761 安徽合力 3,500 43,785.00 0.08 414 300143 盈康生命 3,100 43,772.00 0.08 415 300303 聚飞光电 7,240 43,729.60 0.08 416 688133 泰坦科技 200 43,640.00 0.08 417 603881 数据港 1,180 43,565.60 0.08 418 000927 中国铁物 12,300 43,542.00 0.08 419 300702 天宇股份 900 43,515.00 0.08 420 300525 博思软件 1,860 43,486.80 0.08 421 300219 鸿利智汇 2,750 43,477.50 0.08 422 600491 龙元建设 6,300 43,407.00 0.08 423 603323 苏农银行 8,910 43,391.70 0.08 424 600864 哈投股份 7,100 43,381.00 0.08 425 601011 宝泰隆 8,200 43,378.00 0.08 426 002967 广电计量 1,600 43,328.00 0.08 427 002428 云南锗业 3,600 43,200.00 0.08 427 300770 新媒股份 720 43,200.00 0.08 428 300102 乾照光电 4,800 43,152.00 0.08 429 600770 综艺股份 5,400 43,146.00 0.08 430 600742 一汽富维 3,596 43,008.16 0.08 431 000928 中钢国际 4,620 42,966.00 0.08 432 300170 汉得信息 5,000 42,950.00 0.08 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 57 页 共 80 页


433 601890 亚星锚链 4,600 42,734.00 0.08 434 002222 福晶科技 2,250 42,592.50 0.08 435 002020 京新药业 4,460 42,414.60 0.08 436 300226 上海钢联 1,043 42,397.95 0.08 437 688027 国盾量子 244 42,309.60 0.08 438 600452 涪陵电力 2,100 42,294.00 0.08 439 300267 尔康制药 8,900 42,186.00 0.08 440 300123 亚光科技 4,640 42,084.80 0.08 441 605376 博迁新材 500 42,015.00 0.08 442 000555 神州信息 3,300 41,976.00 0.08 443 300602 飞荣达 1,669 41,908.59 0.08 444 000795 英洛华 4,900 41,895.00 0.08 445 002421 达实智能 10,800 41,688.00 0.08 446 002201 正威新材 1,980 41,619.60 0.08 447 603936 博敏电子 2,400 41,280.00 0.08 448 600612 老凤祥 900 41,265.00 0.08 449 000676 智度股份 5,300 41,181.00 0.08 450 000793 华闻集团 14,000 41,160.00 0.08 451 600389 江山股份 1,000 41,120.00 0.08 452 603301 振德医疗 800 41,096.00 0.08 453 603718 海利生物 2,685 41,080.50 0.08 454 603686 福龙马 2,860 41,069.60 0.08 455 600169 太原重工 14,300 41,041.00 0.08 456 000789 万年青 3,350 40,937.00 0.08 457 603348 文灿股份 700 40,887.00 0.08 458 600422 昆药集团 3,700 40,885.00 0.08 459 603766 隆鑫通用 7,400 40,774.00 0.08 460 002190 成飞集成 1,200 40,524.00 0.08 461 000966 长源电力 5,500 40,315.00 0.08 462 002930 宏川智慧 1,558 40,274.30 0.07 463 603612 索通发展 1,960 40,219.20 0.07 464 002293 罗莱生活 2,800 40,124.00 0.07 465 603018 华设集团 4,788 40,027.68 0.07 466 603960 克来机电 1,100 40,018.00 0.07 467 600105 永鼎股份 7,440 39,952.80 0.07 468 002488 金固股份 4,550 39,949.00 0.07 469 002158 汉钟精机 1,500 39,945.00 0.07 470 300639 凯普生物 1,353 39,927.03 0.07 471 002611 东方精工 7,140 39,841.20 0.07 472 600211 西藏药业 760 39,793.60 0.07 473 603298 杭叉集团 2,320 39,788.00 0.07 474 300232 洲明科技 4,448 39,765.12 0.07 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 58 页 共 80 页


475 603429 集友股份 1,520 39,672.00 0.07 476 002310 东方园林 13,300 39,634.00 0.07 477 002518 科士达 1,575 39,532.50 0.07 478 000539 粤电力 A 6,400 39,360.00 0.07 479 000801 四川九洲 4,100 39,319.00 0.07 479 600990 四创电子 700 39,319.00 0.07 480 300158 振东制药 4,800 39,312.00 0.07 481 002777 久远银海 1,420 39,263.00 0.07 482 300091 金通灵 6,220 39,248.20 0.07 483 002913 奥士康 500 39,210.00 0.07 484 000901 航天科技 3,793 39,181.69 0.07 485 002635 安洁科技 2,300 39,169.00 0.07 486 603915 国茂股份 1,000 38,900.00 0.07 487 300401 花园生物 2,700 38,826.00 0.07 488 000915 华特达因 1,270 38,684.20 0.07 489 300735 光弘科技 2,566 38,669.62 0.07 490 300149 睿智医药 2,800 38,668.00 0.07 491 002614 奥佳华 3,000 38,640.00 0.07 492 300119 瑞普生物 1,600 38,592.00 0.07 493 603989 艾华集团 930 38,502.00 0.07 494 300177 中海达 4,050 38,313.00 0.07 495 300085 银之杰 2,500 38,300.00 0.07 496 603826 坤彩科技 1,000 38,280.00 0.07 497 002446 盛路通信 6,320 38,236.00 0.07 498 601015 陕西黑猫 5,900 38,232.00 0.07 499 600108 亚盛集团 10,800 38,124.00 0.07 500 300053 欧比特 3,745 38,086.65 0.07 501 603108 润达医疗 2,840 38,084.40 0.07 502 002055 得润电子 2,600 37,986.00 0.07 503 600751 海航科技 12,700 37,846.00 0.07 504 600428 中远海特 7,500 37,800.00 0.07 505 688366 昊海生科 300 37,767.00 0.07 506 000688 国城矿业 2,700 37,746.00 0.07 507 000615 奥园美谷 3,500 37,730.00 0.07 508 300406 九强生物 1,900 37,658.00 0.07 509 603916 苏博特 1,460 37,609.60 0.07 510 603068 博通集成 700 37,492.00 0.07 511 600477 杭萧钢构 9,070 37,459.10 0.07 512 600458 时代新材 2,700 37,395.00 0.07 513 600420 国药现代 3,600 37,332.00 0.07 514 002833 弘亚数控 1,160 37,328.80 0.07 515 688586 江航装备 1,100 37,290.00 0.07 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 59 页 共 80 页


516 603601 再升科技 3,000 37,230.00 0.07 517 300045 华力创通 3,200 37,216.00 0.07 518 600073 上海梅林 4,600 37,214.00 0.07 519 601609 金田铜业 4,300 37,195.00 0.07 520 300768 迪普科技 900 37,125.00 0.07 521 000030 富奥股份 5,000 37,100.00 0.07 522 600217 中再资环 4,900 37,093.00 0.07 523 300755 华致酒行 740 37,059.20 0.07 524 600789 鲁抗医药 4,940 37,000.60 0.07 525 600810 神马股份 2,960 36,852.00 0.07 526 300109 新开源 1,674 36,493.20 0.07 527 000603 盛达资源 2,900 36,482.00 0.07 528 000935 四川双马 1,500 36,450.00 0.07 529 600503 华丽家族 11,300 36,386.00 0.07 530 002043 兔 宝 宝 3,000 36,240.00 0.07 531 300762 上海瀚讯 1,320 36,194.40 0.07 532 600114 东睦股份 3,080 36,190.00 0.07 533 600531 豫光金铅 6,000 36,180.00 0.07 534 002803 吉宏股份 1,700 36,091.00 0.07 535 688268 华特气体 400 36,080.00 0.07 536 300657 弘信电子 2,180 35,991.80 0.07 537 300709 精研科技 600 35,970.00 0.07 538 600308 华泰股份 5,800 35,902.00 0.07 539 600343 航天动力 2,600 35,880.00 0.07 540 300596 利安隆 800 35,808.00 0.07 541 002351 漫步者 3,050 35,746.00 0.07 542 002646 青青稞酒 1,700 35,683.00 0.07 543 000903 云内动力 9,800 35,672.00 0.07 544 002741 光华科技 1,700 35,666.00 0.07 545 002232 启明信息 1,600 35,616.00 0.07 546 600502 安徽建工 8,556 35,507.40 0.07 547 000823 超声电子 2,600 35,412.00 0.07 548 300624 万兴科技 640 35,270.40 0.07 549 300477 合纵科技 4,360 35,098.00 0.07 550 000592 平潭发展 11,100 35,076.00 0.07 551 688520 神州细胞 600 35,070.00 0.07 552 000710 贝瑞基因 1,800 34,920.00 0.07 553 001696 宗申动力 4,800 34,896.00 0.06 554 600512 腾达建设 10,700 34,882.00 0.06 555 002449 国星光电 3,230 34,819.40 0.06 556 300194 福安药业 6,800 34,816.00 0.06 557 300378 鼎捷软件 1,450 34,800.00 0.06 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 60 页 共 80 页


557 301035 润丰股份 600 34,800.00 0.06 557 603896 寿仙谷 600 34,800.00 0.06 558 600581 八一钢铁 5,600 34,776.00 0.06 559 600933 爱柯迪 1,800 34,704.00 0.06 560 300322 硕贝德 2,500 34,700.00 0.06 561 002537 海联金汇 4,880 34,648.00 0.06 562 603043 广州酒家 1,440 34,646.40 0.06 563 300738 奥飞数据 1,520 34,504.00 0.06 564 000560 我爱我家 10,980 34,477.20 0.06 565 300114 中航电测 1,950 34,476.00 0.06 566 688100 威胜信息 1,000 34,430.00 0.06 567 600662 外服控股 4,800 34,368.00 0.06 568 300792 壹网壹创 700 34,300.00 0.06 569 002847 盐津铺子 400 34,240.00 0.06 570 600395 盘江股份 4,700 34,169.00 0.06 571 300134 大富科技 2,700 34,128.00 0.06 572 300078 思创医惠 4,624 34,125.12 0.06 573 300761 立华股份 900 34,029.00 0.06 574 000088 盐田港 6,400 33,920.00 0.06 575 300132 青松股份 3,000 33,870.00 0.06 576 002218 拓日新能 5,000 33,800.00 0.06 577 605168 三人行 200 33,798.00 0.06 578 002746 仙坛股份 3,215 33,725.35 0.06 579 603368 柳药股份 1,770 33,700.80 0.06 580 603033 三维股份 1,300 33,618.00 0.06 581 600326 西藏天路 5,200 33,540.00 0.06 582 600750 江中药业 2,320 33,524.00 0.06 583 002918 蒙娜丽莎 1,170 33,497.10 0.06 584 300653 正海生物 500 33,385.00 0.06 585 002285 世联行 8,500 33,320.00 0.06 586 600876 洛阳玻璃 900 33,201.00 0.06 587 600523 贵航股份 1,360 33,184.00 0.06 588 600331 宏达股份 10,400 33,176.00 0.06 589 300867 圣元环保 1,200 33,084.00 0.06 590 300208 青岛中程 3,050 33,062.00 0.06 591 600557 康缘药业 2,700 33,048.00 0.06 592 000851 高鸿股份 5,500 32,890.00 0.06 593 600997 开滦股份 4,600 32,752.00 0.06 594 300020 银江技术 3,700 32,745.00 0.06 595 300429 强力新材 2,703 32,706.30 0.06 596 601929 吉视传媒 14,500 32,625.00 0.06 597 603118 共进股份 3,400 32,504.00 0.06 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 61 页 共 80 页


598 601606 长城军工 2,500 32,475.00 0.06 599 603959 百利科技 2,056 32,402.56 0.06 600 600103 青山纸业 11,470 32,345.40 0.06 601 002292 奥飞娱乐 5,100 32,283.00 0.06 602 600604 市北高新 6,000 32,220.00 0.06 603 601827 三峰环境 3,600 32,112.00 0.06 604 002895 川恒股份 1,300 32,097.00 0.06 605 688368 晶丰明源 100 32,010.00 0.06 606 300981 中红医疗 400 31,976.00 0.06 607 002545 东方铁塔 3,500 31,920.00 0.06 608 300841 康华生物 150 31,908.00 0.06 609 000652 泰达股份 7,400 31,894.00 0.06 610 603920 世运电路 1,430 31,889.00 0.06 611 603060 国检集团 1,652 31,883.60 0.06 612 002605 姚记科技 1,400 31,822.00 0.06 613 300397 天和防务 2,080 31,803.20 0.06 614 002516 旷达科技 4,900 31,801.00 0.06 615 000881 中广核技 3,300 31,779.00 0.06 616 000036 华联控股 7,310 31,725.40 0.06 617 002437 誉衡药业 10,900 31,719.00 0.06 618 603025 大豪科技 1,200 31,668.00 0.06 619 000900 现代投资 7,500 31,650.00 0.06 620 688568 中科星图 400 31,592.00 0.06 621 300428 立中集团 1,200 31,560.00 0.06 622 603466 风语筑 1,160 31,552.00 0.06 623 600480 凌云股份 3,180 31,513.80 0.06 624 600125 铁龙物流 6,100 31,476.00 0.06 625 002737 葵花药业 1,900 31,274.00 0.06 626 002733 雄韬股份 1,350 31,225.50 0.06 627 300783 三只松鼠 800 31,176.00 0.06 628 002376 新北洋 3,300 31,119.00 0.06 629 300229 拓尔思 3,000 31,050.00 0.06 630 002647 仁东控股 3,200 30,912.00 0.06 631 600017 日照港 11,000 30,910.00 0.06 632 000910 大亚圣象 2,300 30,843.00 0.06 633 300266 兴源环境 7,900 30,810.00 0.06 634 300145 中金环境 9,440 30,774.40 0.06 635 600098 广州发展 3,800 30,704.00 0.06 636 603533 掌阅科技 1,200 30,612.00 0.06 637 300423 昇辉科技 2,100 30,471.00 0.06 638 002550 千红制药 6,300 30,429.00 0.06 639 002017 东信和平 2,000 30,340.00 0.06 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 62 页 共 80 页


640 600284 浦东建设 4,800 30,336.00 0.06 641 600715 文投控股 9,100 30,303.00 0.06 642 300366 创意信息 2,500 30,300.00 0.06 643 300006 莱美药业 4,438 30,267.16 0.06 644 002891 中宠股份 1,000 30,240.00 0.06 645 002677 浙江美大 1,740 30,189.00 0.06 646 601163 三角轮胎 2,200 30,162.00 0.06 647 002636 金安国纪 2,000 30,100.00 0.06 648 000061 农 产 品 4,700 30,033.00 0.06 649 300441 鲍斯股份 2,660 30,031.40 0.06 650 002697 红旗连锁 5,640 30,004.80 0.06 651 300130 新国都 2,040 29,947.20 0.06 652 300292 吴通控股 7,500 29,925.00 0.06 653 603105 芯能科技 1,800 29,916.00 0.06 654 000006 深振业 A 6,700 29,882.00 0.06 655 000597 东北制药 4,800 29,856.00 0.06 656 300439 美康生物 1,400 29,834.00 0.06 657 000507 珠海港 4,600 29,716.00 0.06 658 300311 任子行 3,631 29,665.27 0.06 659 000828 东莞控股 2,900 29,522.00 0.05 660 002035 华帝股份 4,630 29,446.80 0.05 661 300205 天喻信息 2,200 29,436.00 0.05 662 000989 九 芝 堂 2,705 29,376.30 0.05 663 600846 同济科技 3,600 29,376.00 0.05 664 600694 大商股份 1,500 29,265.00 0.05 665 600602 云赛智联 4,500 29,250.00 0.05 666 601330 绿色动力 2,800 29,232.00 0.05 667 300183 东软载波 1,600 29,168.00 0.05 668 002573 清新环境 4,000 29,120.00 0.05 669 002309 中利集团 4,300 29,068.00 0.05 670 002042 华孚时尚 6,350 29,019.50 0.05 671 603387 基蛋生物 1,444 28,966.64 0.05 672 000566 海南海药 5,500 28,875.00 0.05 673 600184 光电股份 1,800 28,854.00 0.05 674 600590 泰豪科技 3,460 28,614.20 0.05 675 000810 创维数字 2,900 28,565.00 0.05 676 603801 志邦家居 936 28,473.12 0.05 677 603693 江苏新能 1,000 28,460.00 0.05 678 603728 鸣志电器 1,200 28,452.00 0.05 679 000697 炼石航空 3,300 28,446.00 0.05 680 000931 中 关 村 3,700 28,379.00 0.05 681 000667 美好置业 16,300 28,362.00 0.05 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 63 页 共 80 页


682 300284 苏交科 4,452 28,359.24 0.05 683 300191 潜能恒信 1,100 28,336.00 0.05 684 002589 瑞康医药 7,200 28,296.00 0.05 685 601588 北辰实业 11,400 28,272.00 0.05 686 002461 珠江啤酒 3,100 28,210.00 0.05 687 300799 左江科技 300 28,200.00 0.05 688 300204 舒泰神 1,600 28,080.00 0.05 689 603212 赛伍技术 900 28,017.00 0.05 690 300365 恒华科技 2,600 27,950.00 0.05 691 002979 雷赛智能 1,080 27,939.60 0.05 692 603877 太平鸟 1,000 27,880.00 0.05 693 300047 天源迪科 3,545 27,863.70 0.05 694 600775 南京熊猫 2,800 27,860.00 0.05 695 300238 冠昊生物 1,500 27,795.00 0.05 696 002664 长鹰信质 1,400 27,790.00 0.05 697 002651 利君股份 2,100 27,783.00 0.05 698 600971 恒源煤电 4,300 27,778.00 0.05 699 300607 拓斯达 1,736 27,776.00 0.05 699 600335 国机汽车 3,200 27,776.00 0.05 700 002522 浙江众成 3,900 27,690.00 0.05 701 301029 怡合达 300 27,636.00 0.05 702 688095 福昕软件 200 27,602.00 0.05 703 002320 海峡股份 4,600 27,600.00 0.05 704 688526 科前生物 1,000 27,530.00 0.05 705 688399 硕世生物 200 27,500.00 0.05 706 300510 金冠股份 4,179 27,456.03 0.05 707 300386 飞天诚信 1,500 27,435.00 0.05 708 002061 浙江交科 4,900 27,342.00 0.05 708 603529 爱玛科技 600 27,342.00 0.05 709 688788 科思科技 200 27,340.00 0.05 710 300455 康拓红外 2,500 27,175.00 0.05 711 600783 鲁信创投 2,100 27,132.00 0.05 712 300039 上海凯宝 4,400 27,104.00 0.05 713 300215 电科院 2,700 27,081.00 0.05 714 603313 梦百合 1,561 27,020.91 0.05 715 300740 水羊股份 1,700 27,013.00 0.05 716 000913 钱江摩托 1,900 26,961.00 0.05 717 601515 东风股份 3,300 26,829.00 0.05 718 000791 甘肃电投 3,920 26,812.80 0.05 719 002489 浙江永强 7,500 26,775.00 0.05 720 300080 易成新能 4,600 26,772.00 0.05 721 300307 慈星股份 3,400 26,758.00 0.05 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 64 页 共 80 页


722 300206 理邦仪器 1,900 26,752.00 0.05 723 300368 汇金股份 2,600 26,702.00 0.05 724 300276 三丰智能 6,080 26,691.20 0.05 725 300872 天阳科技 800 26,688.00 0.05 726 603609 禾丰股份 2,600 26,624.00 0.05 727 300616 尚品宅配 620 26,591.80 0.05 728 002298 中电兴发 3,500 26,565.00 0.05 729 603566 普莱柯 1,200 26,520.00 0.05 730 002367 康力电梯 3,300 26,499.00 0.05 731 600575 淮河能源 11,000 26,400.00 0.05 732 300684 中石科技 1,200 26,328.00 0.05 733 600748 上实发展 6,500 26,325.00 0.05 734 300527 中船应急 2,543 26,294.62 0.05 735 601158 重庆水务 4,100 26,281.00 0.05 736 600855 航天长峰 1,500 26,070.00 0.05 737 000813 德展健康 6,400 26,048.00 0.05 738 603363 傲农生物 2,050 26,035.00 0.05 739 002194 武汉凡谷 2,400 26,016.00 0.05 739 300255 常山药业 3,200 26,016.00 0.05 740 600337 美克家居 7,400 25,974.00 0.05 741 002243 力合科创 2,300 25,967.00 0.05 742 000600 建投能源 5,100 25,959.00 0.05 743 002301 齐心集团 3,100 25,947.00 0.05 744 002034 旺能环境 1,500 25,905.00 0.05 745 000070 特发信息 3,980 25,870.00 0.05 746 002515 金字火腿 4,720 25,865.60 0.05 747 600550 保变电气 4,600 25,714.00 0.05 748 002215 诺 普 信 4,000 25,520.00 0.05 749 000950 重药控股 5,000 25,500.00 0.05 749 000958 东方能源 5,000 25,500.00 0.05 750 002755 奥赛康 2,000 25,460.00 0.05 751 300860 锋尚文化 300 25,428.00 0.05 752 002547 春兴精工 5,600 25,424.00 0.05 753 002978 安宁股份 600 25,368.00 0.05 754 300349 金卡智能 2,100 25,305.00 0.05 755 688389 普门科技 1,100 25,300.00 0.05 756 688127 蓝特光学 1,100 25,289.00 0.05 757 000968 蓝焰控股 2,700 25,245.00 0.05 757 300016 北陆药业 2,750 25,245.00 0.05 758 002251 步 步 高 3,700 25,234.00 0.05 759 000567 海德股份 1,400 24,990.00 0.05 760 600261 阳光照明 5,700 24,966.00 0.05 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 65 页 共 80 页


761 000032 深桑达 A 1,200 24,888.00 0.05 762 600569 安阳钢铁 8,300 24,817.00 0.05 763 600565 迪马股份 10,100 24,644.00 0.05 764 002961 瑞达期货 1,000 24,640.00 0.05 765 300664 鹏鹞环保 3,600 24,480.00 0.05 766 002717 岭南股份 7,080 24,426.00 0.05 767 002479 富春环保 4,100 24,354.00 0.05 768 300579 数字认证 600 24,300.00 0.05 769 000882 华联股份 12,700 24,257.00 0.05 770 300590 移为通信 840 24,234.00 0.05 771 600710 苏美达 3,700 24,198.00 0.05 772 300552 万集科技 600 24,174.00 0.05 773 600449 宁夏建材 2,000 24,060.00 0.04 774 601963 重庆银行 2,700 24,030.00 0.04 775 300842 帝科股份 300 24,000.00 0.04 776 300910 瑞丰新材 300 23,955.00 0.04 777 603626 科森科技 1,980 23,938.20 0.04 778 300448 浩云科技 3,400 23,936.00 0.04 779 002204 大连重工 5,500 23,925.00 0.04 780 002383 合众思壮 3,300 23,892.00 0.04 781 000936 华西股份 3,800 23,826.00 0.04 782 603416 信捷电气 500 23,805.00 0.04 783 300190 维尔利 3,900 23,790.00 0.04 784 300829 金丹科技 520 23,764.00 0.04 785 603169 兰石重装 2,600 23,686.00 0.04 786 300110 华仁药业 4,920 23,616.00 0.04 787 002267 陕天然气 3,200 23,584.00 0.04 788 300388 节能国祯 3,000 23,550.00 0.04 789 600894 广日股份 3,100 23,374.00 0.04 790 002768 国恩股份 900 23,274.00 0.04 791 002782 可立克 1,300 23,231.00 0.04 792 600032 浙江新能 1,500 23,190.00 0.04 793 002912 中新赛克 700 23,163.00 0.04 794 000557 西部创业 5,500 23,155.00 0.04 795 603666 亿嘉和 308 23,136.96 0.04 796 600975 新五丰 3,400 23,086.00 0.04 797 600624 复旦复华 3,330 23,076.90 0.04 798 300723 一品红 640 22,976.00 0.04 799 300520 科大国创 1,200 22,944.00 0.04 800 300328 宜安科技 2,920 22,922.00 0.04 801 000550 江铃汽车 1,400 22,834.00 0.04 801 002695 煌上煌 1,400 22,834.00 0.04 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 66 页 共 80 页


802 002277 友阿股份 7,000 22,820.00 0.04 803 603337 杰克股份 972 22,793.40 0.04 804 300318 博晖创新 2,300 22,793.00 0.04 805 601949 中国出版 3,900 22,776.00 0.04 806 002562 兄弟科技 4,560 22,754.40 0.04 807 603590 康辰药业 700 22,743.00 0.04 808 300846 首都在线 1,500 22,680.00 0.04 809 002435 长江健康 4,300 22,661.00 0.04 810 603610 麒盛科技 875 22,627.50 0.04 811 002987 京北方 720 22,622.40 0.04 812 603229 奥翔药业 620 22,574.20 0.04 813 002542 中化岩土 7,650 22,567.50 0.04 814 000601 韶能股份 4,400 22,528.00 0.04 815 300531 优博讯 1,100 22,473.00 0.04 816 600510 黑牡丹 3,000 22,440.00 0.04 817 603328 依顿电子 2,800 22,400.00 0.04 818 603636 南威软件 2,500 22,350.00 0.04 819 002798 帝欧家居 1,500 22,305.00 0.04 820 000761 本钢板材 5,300 22,260.00 0.04 821 601069 西部黄金 1,800 22,122.00 0.04 822 300523 辰安科技 1,000 22,100.00 0.04 823 300066 三川智慧 4,400 22,088.00 0.04 824 603222 济民医疗 1,200 22,080.00 0.04 825 603359 东珠生态 1,544 22,079.20 0.04 826 002344 海宁皮城 4,500 22,050.00 0.04 827 600874 创业环保 3,100 21,917.00 0.04 828 002596 海南瑞泽 5,800 21,866.00 0.04 829 605388 均瑶健康 1,200 21,828.00 0.04 830 601886 江河集团 3,300 21,747.00 0.04 831 300831 派瑞股份 1,100 21,725.00 0.04 832 002929 润建股份 600 21,684.00 0.04 833 002378 章源钨业 2,600 21,632.00 0.04 834 603383 顶点软件 600 21,540.00 0.04 835 601700 风范股份 3,500 21,525.00 0.04 836 002609 捷顺科技 2,200 21,450.00 0.04 837 603730 岱美股份 919 21,431.08 0.04 838 002672 东江环保 2,900 21,344.00 0.04 839 688505 复旦张江 1,500 21,150.00 0.04 840 605090 九丰能源 600 21,102.00 0.04 841 603299 苏盐井神 2,200 21,032.00 0.04 842 603258 电魂网络 700 21,000.00 0.04 843 600548 深高速 2,100 20,958.00 0.04 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 67 页 共 80 页


844 300252 金信诺 2,340 20,872.80 0.04 845 300572 安车检测 1,000 20,650.00 0.04 846 000796 凯撒旅业 2,700 20,601.00 0.04 847 002234 民和股份 1,200 20,592.00 0.04 848 002970 锐明技术 500 20,580.00 0.04 849 688278 特宝生物 700 20,496.00 0.04 850 002950 奥美医疗 1,250 20,437.50 0.04 851 600636 国新文化 1,900 20,406.00 0.04 852 000498 山东路桥 3,300 20,394.00 0.04 853 600007 中国国贸 1,400 20,160.00 0.04 854 605339 南侨食品 600 19,992.00 0.04 855 300302 同有科技 1,940 19,962.60 0.04 856 605199 葫芦娃 800 19,936.00 0.04 857 600800 渤海化学 4,200 19,866.00 0.04 858 600618 氯碱化工 1,600 19,856.00 0.04 859 688086 紫晶存储 900 19,800.00 0.04 860 002993 奥海科技 500 19,690.00 0.04 861 002662 京威股份 4,600 19,596.00 0.04 862 600929 雪天盐业 2,600 19,396.00 0.04 863 603595 东尼电子 524 19,351.32 0.04 864 002641 永高股份 3,500 19,180.00 0.04 865 002959 小熊电器 300 19,161.00 0.04 866 002582 好想你 2,200 19,140.00 0.04 867 000885 城发环境 1,800 19,080.00 0.04 868 002975 博杰股份 300 19,056.00 0.04 869 000048 京基智农 1,100 19,041.00 0.04 870 002303 美盈森 5,300 19,027.00 0.04 871 002228 合兴包装 5,200 18,980.00 0.04 872 300856 科思股份 300 18,951.00 0.04 873 603208 江山欧派 300 18,924.00 0.04 874 000639 西王食品 3,724 18,917.92 0.04 875 688222 成都先导 800 18,792.00 0.03 876 603378 亚士创能 725 18,654.25 0.03 877 003009 中天火箭 300 18,531.00 0.03 878 688085 三友医疗 600 18,522.00 0.03 879 300485 赛升药业 1,400 18,466.00 0.03 880 600622 光大嘉宝 6,320 18,454.40 0.03 881 300673 佩蒂股份 900 18,432.00 0.03 882 603587 地素时尚 960 18,393.60 0.03 883 300815 玉禾田 600 18,348.00 0.03 884 000065 北方国际 2,125 18,232.50 0.03 885 688020 方邦股份 200 18,230.00 0.03 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 68 页 共 80 页


886 002314 南山控股 5,800 18,096.00 0.03 887 688177 百奥泰 700 18,081.00 0.03 888 002838 道恩股份 1,100 18,040.00 0.03 889 603869 新智认知 1,800 18,036.00 0.03 890 600916 中国黄金 1,300 17,849.00 0.03 891 300127 银河磁体 700 17,675.00 0.03 892 603093 南华期货 1,300 17,654.00 0.03 893 000544 中原环保 2,750 17,600.00 0.03 894 600054 黄山旅游 1,800 17,586.00 0.03 895 000011 深物业 A 1,500 17,490.00 0.03 896 600825 新华传媒 3,700 17,464.00 0.03 897 300857 协创数据 600 17,376.00 0.03 898 603439 贵州三力 1,100 17,358.00 0.03 899 300634 彩讯股份 1,000 17,330.00 0.03 900 002530 金财互联 2,620 17,292.00 0.03 901 002990 盛视科技 500 17,255.00 0.03 902 603508 思维列控 740 17,005.20 0.03 903 002941 新疆交建 1,400 16,926.00 0.03 904 002792 通宇通讯 1,050 16,800.00 0.03 905 300805 电声股份 1,200 16,752.00 0.03 906 600996 贵广网络 3,000 16,710.00 0.03 907 300791 仙乐健康 400 16,680.00 0.03 908 300548 博创科技 500 16,520.00 0.03 909 605009 豪悦护理 300 16,497.00 0.03 910 000025 特 力 A 1,100 16,456.00 0.03 911 601921 浙版传媒 1,700 16,371.00 0.03 912 002977 天箭科技 200 16,012.00 0.03 913 000019 深粮控股 2,300 16,008.00 0.03 914 300800 力合科技 550 15,939.00 0.03 915 003040 楚天龙 600 15,792.00 0.03 916 688055 龙腾光电 2,300 15,755.00 0.03 917 600686 金龙汽车 2,500 15,700.00 0.03 918 300765 新诺威 1,018 15,616.12 0.03 919 605222 起帆电缆 600 15,594.00 0.03 920 002793 罗欣药业 1,500 15,555.00 0.03 921 003039 顺控发展 500 15,515.00 0.03 922 002287 奇正藏药 500 15,280.00 0.03 923 002991 甘源食品 200 15,260.00 0.03 924 688318 财富趋势 100 15,220.00 0.03 925 301031 中熔电气 100 15,212.00 0.03 926 603887 城地香江 1,860 15,103.20 0.03 927 003012 东鹏控股 1,100 15,092.00 0.03 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 69 页 共 80 页


927 603180 金牌厨柜 392 15,092.00 0.03 928 601858 中国科传 1,700 14,994.00 0.03 929 002307 北新路桥 3,500 14,945.00 0.03 930 002955 鸿合科技 680 14,837.60 0.03 931 688030 山石网科 500 14,830.00 0.03 932 300894 火星人 300 14,751.00 0.03 933 603283 赛腾股份 500 14,700.00 0.03 934 002982 湘佳股份 300 14,637.00 0.03 935 605136 丽人丽妆 600 14,610.00 0.03 936 603808 歌力思 1,000 14,590.00 0.03 937 000797 中国武夷 5,541 14,462.01 0.03 938 300785 值得买 199 14,276.26 0.03 939 000058 深 赛 格 2,100 14,133.00 0.03 940 301039 中集车辆 1,100 14,113.00 0.03 941 605338 巴比食品 400 13,936.00 0.03 942 601595 上海电影 1,280 13,849.60 0.03 943 600746 江苏索普 1,000 13,800.00 0.03 944 300900 广联航空 400 13,740.00 0.03 945 002973 侨银股份 900 13,599.00 0.03 946 002880 卫光生物 420 13,515.60 0.03 947 603053 成都燃气 1,300 13,507.00 0.03 948 600738 丽尚国潮 2,200 13,376.00 0.02 949 605008 长鸿高科 900 13,293.00 0.02 950 002616 长青集团 2,100 12,768.00 0.02 951 300526 中潜股份 580 12,678.80 0.02 952 688365 光云科技 900 12,474.00 0.02 953 000918 嘉凯城 5,000 12,450.00 0.02 954 601528 瑞丰银行 1,100 12,408.00 0.02 955 605296 神农集团 300 12,093.00 0.02 956 300788 中信出版 400 11,848.00 0.02 957 600248 陕西建工 2,400 11,520.00 0.02 958 002969 嘉美包装 2,000 11,380.00 0.02 959 000517 荣安地产 4,600 11,316.00 0.02 960 601686 友发集团 1,100 10,780.00 0.02 961 688001 华兴源创 300 10,761.00 0.02 962 605099 共创草坪 300 10,605.00 0.02 963 603171 税友股份 300 10,560.00 0.02 963 603327 福蓉科技 600 10,560.00 0.02 964 603815 交建股份 1,300 10,361.00 0.02 965 603976 正川股份 300 10,236.00 0.02 966 002911 佛燃能源 880 9,856.00 0.02 967 002980 华盛昌 300 9,123.00 0.02 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 70 页 共 80 页


968 601279 英利汽车 1,200 9,108.00 0.02 969 301015 百洋医药 300 9,090.00 0.02 970 300942 易瑞生物 300 8,658.00 0.02 971 603013 亚普股份 500 8,360.00 0.02 972 002989 中天精装 300 7,587.00 0.01 973 603956 威派格 400 7,120.00 0.01 974 603511 爱慕股份 300 7,116.00 0.01 975 605007 五洲特纸 300 6,903.00 0.01 976 603711 香飘飘 400 6,560.00 0.01 977 603103 横店影视 480 6,340.80 0.01 978 003032 传智教育 300 6,300.00 0.01 979 603530 神马电力 300 5,757.00 0.01 980 605365 立达信 300 5,751.00 0.01 981 003006 百亚股份 300 5,379.00 0.01 982 605118 力鼎光电 300 4,980.00 0.01 8.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产净值比 例(%)


1 001317 三羊马 300 25,722.00 0.05 2 001296 长江材料 215 12,745.20 0.02 3 001234 泰慕士 240 3,967.20 0.01 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300769 德方纳米 511,687.00 1.33 2 300012 华测检测 447,773.00 1.16 3 300496 中科创达 356,884.00 0.93 4 002176 江特电机 262,310.00 0.68 5 002568 百润股份 255,435.38 0.66 6 603345 安井食品 252,477.00 0.66 7 688598 金博股份 230,443.99 0.60 8 002625 光启技术 217,002.00 0.56 9 002920 德赛西威 189,476.00 0.49 10 002192 融捷股份 188,733.00 0.49 11 000860 顺鑫农业 143,386.00 0.37 12 000762 西藏矿业 143,057.00 0.37 13 002463 沪电股份 142,652.00 0.37 14 300390 天华超净 137,136.00 0.36 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 71 页 共 80 页


15 688390 固德威 136,782.00 0.36 16 002738 中矿资源 135,342.00 0.35 17 300035 中科电气 131,977.00 0.34 18 688408 中信博 128,862.00 0.34 19 605117 德业股份 127,993.34 0.33 20 600100 同方股份 125,943.00 0.33 注:买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000799 酒鬼酒 426,489.00 1.11 2 000733 振华科技 382,051.00 0.99 3 300496 中科创达 372,249.00 0.97 4 300751 迈为股份 329,667.80 0.86 5 688005 容百科技 298,753.52 0.78 6 300363 博腾股份 258,477.00 0.67 7 603613 国联股份 245,673.27 0.64 8 002920 德赛西威 237,572.00 0.62 9 002568 百润股份 226,230.00 0.59 10 603345 安井食品 225,406.00 0.59 11 300769 德方纳米 223,313.00 0.58 12 603456 九洲药业 223,096.00 0.58 13 300724 捷佳伟创 221,871.00 0.58 14 603267 鸿远电子 221,570.00 0.58 15 601636 旗滨集团 210,525.00 0.55 16 002409 雅克科技 204,047.00 0.53 17 300763 锦浪科技 203,103.10 0.53 18 300677 英科医疗 192,686.00 0.50 19 603127 昭衍新药 188,034.76 0.49 20 300037 新宙邦 178,862.00 0.47 注:卖出金额不包括相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


29,476,898.91 卖出股票收入(成交)总额


23,943,009.99 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 72 页 共 80 页


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华宝中证 1000 指数基金截至 2021 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的天奈科技(688116)的发 行人江苏天奈科技股份有限公司因存在补充流动资金的 15,000万元实际上并未用于生产经营,而 是全部用于购买银行理财产品,实际用途与公司公告不符,信息披露不真实的违规行为,于 2021 年 12月 8日收到江苏证监局采取责令改正的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。


本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 73 页 共 80 页


8.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


2,607.64 2


应收证券清算款


135,171.17 3


应收股利


- 4


应收利息


391.78 5


应收申购款


32,474.18 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


170,644.77 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。


8.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 001234 泰慕士 3,967.20 0.01 新股流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 74 页 共 80 页


3,879 11,586.30 9,784,626.52 21.77


35,158,647.73 78.23


9.2 期末上市基金前十名持有人 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2020年 11月 19日) 基金份额总额


41,884,507.09 本报告期期初基金份额总额


38,828,508.58 本报告期基金总申购份额


23,087,869.31 减:本报告期基金总赎回份额


16,973,103.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


44,943,274.25


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1、基金管理人的重大人事变动 2021年 8月 25日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,李慧勇不再担任公司副总经理。


2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未发生变更。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 35,200.00元人民币。 目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日起至本报告 期末。


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 75 页 共 80 页


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


招商证券


2


13,932,246.93


26.38%


12,696.49


26.35%


-


国信证券


1


9,686,859.61


18.34%


9,021.32


18.72%


-


长江证券


1


6,958,167.71


13.18%


6,480.33


13.45%


-


国金证券


1


4,525,029.04


8.57%


4,214.09


8.75%


-


申港证券


1


3,281,532.68


6.21%


2,399.70


4.98%


-


东吴证券


1


2,277,652.33


4.31%


2,121.29


4.40%


-


国泰君安


2


2,190,554.56


4.15%


2,013.97


4.18%


-


东方证券


2


1,724,515.00


3.27%


1,605.96


3.33%


-


中信证券


2


1,494,596.20


2.83%


1,392.07


2.89%


-


光大证券


1


1,019,182.00


1.93%


949.24


1.97%


-


信达证券


1


850,515.75


1.61%


792.41


1.64%


-


开源证券


1


793,753.00


1.50%


723.35


1.50%


-


安信证券


1


640,724.85


1.21%


596.80


1.24%


-


湘财证券


2


525,447.45


1.00%


489.43


1.02%


-


广发证券


2


453,878.74


0.86%


422.73


0.88%


-


申万宏源


3


451,191.40


0.85%


420.32


0.87%


-


中泰证券


2


401,962.60


0.76%


366.60


0.76%


-


太平洋证 券


2


300,260.72


0.57%


273.63


0.57%


-


方正证券


2


271,639.14


0.51%


253.00


0.53%


-


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 76 页 共 80 页


中金国际


1


243,050.00


0.46%


226.41


0.47%


-


银河证券


1


186,068.00


0.35%


173.32


0.36%


-


东莞证券


1


185,701.00


0.35%


169.23


0.35%


-


瑞银证券


1


176,401.30


0.33%


164.27


0.34%


-


天风证券


2


110,813.51


0.21%


103.23


0.21%


-


兴业证券


2


49,954.41


0.09%


45.52


0.09%


-


海通证券


1


40,764.25


0.08%


37.95


0.08%


-


中金财富


1


32,132.33


0.06%


29.94


0.06%


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


东北证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


宏信证券


2


-


-


-


-


-


红塔证券


1


-


-


-


-


-


华安证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


华金证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


华信证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


金元证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


日信证券


1


-


-


-


-


-


华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 77 页 共 80 页


申万宏源 西部


1


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:


(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各 项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会 和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密 的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人 员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报 告;适当的地域分散化。


(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。


2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有:宏信证券、东莞证券、申港证券、湘财证 券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 华宝基金关于旗下部分基金增加招 商银行招赢通为销售平台并参加招 商银行招赢通平台费率优惠活动的 公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-1-9 2 华宝中证 1000指数证券投资基金 2020年第 4季度报告 基金管理人网站 2021-1-22 3 华宝中证 1000指数证券投资基金基 金产品资料概要(更新) 基金管理人网站 2021-3-31 4 华宝中证 1000指数证券投资基金 2020年年度报告 基金管理人网站 2021-3-31 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 78 页 共 80 页


5 华宝基金管理有限公司关于旗下部 分基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号-指数基金指 引》、《存托凭证发行与交易管理办 法(试行)》修改基金合同部分条款 的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-3-31 6 华宝中证 1000指数证券投资基金基 金合同 基金管理人网站 2021-3-31 7 华宝中证 1000指数证券投资基金招 募说明书(更新) 基金管理人网站 2021-3-31 8 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增中信证券华南为代销机构的公 告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-4-9 9 华宝中证 1000指数证券投资基金 2021年第 1季度报告 基金管理人网站 2021-4-22 10 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增阳光人寿为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-5-14 11 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增华鑫证券为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-5-28 12 华宝中证 1000指数证券投资基金 2021年第 2季度报告 基金管理人网站 2021-7-21 13 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增国金证券为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-8-11 14 华宝中证 1000指数证券投资基金基 金产品资料概要(更新) 基金管理人网站 2021-8-13 15 华宝中证 1000指数证券投资基金招 募说明书(更新) 基金管理人网站 2021-8-13 16 华宝基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金增加利得基金为代销 机构及费率优惠的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-8-18 17 华宝基金关于旗下深交所基金新增 扩位简称的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-8-21 18 华宝中证 1000指数证券投资基金 2021年中期报告 基金管理人网站 2021-8-27 19 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增招商证券为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-8-30 20 华宝基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加建设银行财富季 申购及定期定额申购费率优惠活动 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-9-6 华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 79 页 共 80 页


的公告 21 华宝基金关于旗下部分开放式基金 新增招商银行为代销机构的公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-9-30 22 华宝中证 1000指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 基金管理人网站 2021-10-27 23 华宝基金关于旗下部分基金新增宁 波银行股份有限公司为代销机构的 公告 基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报 2021-12-23 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2021年 03月 31日发布华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公 开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法(试 行)》修改基金合同部分条款的公告,具体内容详见公司公告,请投资者予以关注。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件; 华宝中证 1000指数证券投资基金基金合同; 华宝中证 1000指数证券投资基金招募说明书; 华宝中证 1000指数证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。


13.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 13.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝中证 1000 指数 2021 年年度报告 第 80 页 共 80 页





华宝基金管理有限公司 2022 年 3月 31 日