鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 30 日
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021 年 12月 31 日止。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 其他指标 ................................................................... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10
§4 管理人报告 ............................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 16
§5 托管人报告 ............................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17
§6 审计报告 ................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ............................................................. 19
7.1 资产负债表 ................................................................. 19
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 23
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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§8 投资组合报告 ............................................................. 55
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 70
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 71
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 72
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 72
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 72
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 72
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 72
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 73
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 74
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 74
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 74
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 74
§11 重大事件揭示 ............................................................ 75
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 75
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 75
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 75
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 75
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 75
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 76
11.8 其他重大事件 .............................................................. 79
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 84
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 84
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 84
§13 备查文件目录 ............................................................ 85
13.1 备查文件目录 .............................................................. 85
13.2 存放地点 .................................................................. 85
13.3 查阅方式 .................................................................. 85
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
鹏华睿投混合
基金主代码
005434
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018 年 5月 30日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
202,386,382.33 份
基金合同存续期
不定期
注：无。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）
来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票
投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质
的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行
业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资
机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等
以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企
业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 （1）
自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关
注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，
主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经
济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业
内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。
基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为
预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个
股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股
选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优质个
股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进
行研究分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对
公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公
司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分
析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；
就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理
层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好
治理结构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过
对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的
选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而
言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括
PE（市盈率）、PEG（市盈率相对盈利增长比率）、PB（市账率）、PS
（市销率）、EV/EBITDA（企业价值倍数）等）；就估值倍数而言，通
过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水
平。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和
股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存
托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策
略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用
策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组
合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4、权
证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权
证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证
的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企业私募债投资
策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，
约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协
商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运
营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投
资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力
规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根
据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或
空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合
的超额收益。 7、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统
性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运
用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基
金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择
定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情
况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 8、
资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术
资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利
率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和
基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得
稳定收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金，低于股票型基金。
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
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名称
鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张戈 张燕
联系电话
0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999 95555
传真
0755-82021126 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码
518048 518040
法定代表人
何如 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
楼
注册登记机构
鹏华基金管理有限公司
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中
心第 43 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019 年
本期已实
现收益
63,999,372.23 102,501,143.24 28,153,270.16
本期利润
52,638,233.55 113,230,117.61 70,539,411.62
加权平均
基金份额
本期利润
0.3303 0.4737 0.4928
本期加权
平均净值
利润率
17.68%
32.40%
48.30%
本期基金
份额净值
21.73%
36.86%
48.41%
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增长率
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019 年末
期末可供
分配利润
202,337,102.37 108,909,588.28 17,019,496.48
期末可供
分配基金
份额利润
0.9998 0.5570 0.1586
期末基金
资产净值
406,851,800.80 322,893,547.60 129,451,586.88
期末基金
份额净值
2.0103 1.6515 1.2067
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019 年末
基金份额
累计净值
增长率
101.03%
65.15%
20.67%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现
部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否
为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 2.09% 0.30% 1.51% 0.47% 0.58% -0.17%
过去六个月 6.65% 0.43% -1.89% 0.61% 8.54% -0.18%
过去一年 21.73% 0.58% -0.60% 0.70%
22.33
%
-0.12%
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过去三年 147.24% 1.06% 44.13% 0.77%
103.11
%
0.29%
自基金合同生效起
至今
101.03% 1.12% 28.25% 0.79%
72.78
%
0.33%
注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2018 年 05月 30日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998年 12月 22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公
司管理资产总规模达到 10,287.51 亿元，管理 260只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基
本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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刘 方
正
基金经理
2018-05-
30
- 11年
刘方正先生，国籍中国，理学硕士，11年
证券从业经验。2010 年 6月加盟鹏华基金
管理有限公司，从事债券研究工作，历任
固定收益部高级研究员、基金经理助理，
现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。
2015 年 03 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘
利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2015年 03月至 2015年 08月担任鹏华
行业成长证券投资基金基金经理,2015 年
04月至 2017年 01月担任鹏华弘润灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2015 年
05月至今担任鹏华弘华灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015年 05月至2017
年 01 月担任鹏华弘益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2015年 05月至今担
任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015年 06月至 2017年 01月担
任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2015年 08月至今担任鹏华前海
万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资
基金基金经理,2015 年 08 月至 2017年 01
月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2018年 05
月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016 年 03 月至 2017年 05
月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2016年 03月至今担任鹏华
弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016年 08月至今担任鹏华弘达灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2016 年
08月至 2017年 12月担任鹏华弘嘉灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2016 年
09月至今担任鹏华弘惠灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2016年 11月至2018
年 01 月担任鹏华兴裕定期开放灵活配置
混合型基金基金经理,2016年 11月至今担
任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2016年 12月至今担任
鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型基金基
金经理,2017年 09月至 2018年 08月担任
鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2018年 05月至今担任鹏
华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金
经理,刘方正先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变动。
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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、
特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，
建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究
环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资
信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理
规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保
相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票
投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产
组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；
4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和
权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易
执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和
执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集
中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系
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统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持
以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系
统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，
则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行
间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益
投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投
资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的
原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、
《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和
分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控
和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交
易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同
日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手
交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常
情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查
报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差
分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，新冠疫情对人类生活产生的巨大影响仍在持续，无论是国内采取的严防死守还是国
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 14页 共 85页
际上采用的有限管控模式，以及各个经济体对应开展的相关应对措施，都产生了非常巨大的宏观
经济上的影响，在全社会的总供给和总需求上都有非常明显的变化。从国内经济来看，强有力的
管制措施保证了社会基本运转的流畅和连续，除了旅游等非常依赖于人口流动的行业受疫情影响
较大以外，内需方面基本保持稳定，但原材料端受国内外需求扰动造成的供需缺口导致价格持续
快速上行，以及同时双控等政策逐步落地以后的影响叠加，导致了价格向下游传导并不顺畅，上
游获利丰厚、中游价格压力较大、下游需求逐步萎缩，政府、企业和居民部门的债务扩张趋缓，
在经济增长恢复过程中杠杆率有所回调。具体来看，基建保持稳定，制造业维持复苏趋势，房地
产受政策严控以至于信用风险频发，消费恢复相对缓慢。价格方面，生活端物价保持低位稳定，
工业品价格迭创新高。
权益市场在连续两年上涨以后，进一步冲高至春节附近走出明显的一波调整，其后进入明显的分
化之中，茅指数向宁指数交接，受益于碳达峰和双控等强有力政策的影响，新能源产业链走势较
强，上游原材料也受益于供给影响大幅上涨，中下游需求前高后低，持续回落。中小盘或成长型
方向的标的表现较优，低估值和价值类型的方向变现偏弱。债券市场，整体流动性维持较为宽松，
但绝对收益率水平处于历史低位附近，曲线震荡下行，受房地产行业影响信用风险分化显著，民
营房地产公司实质性违约风险逐步暴露。
本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中短久
期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票
二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 21.73%，同期业绩比较基准增长率为-0.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，新冠疫情的影响逐步减弱，虽然最新变种导致各国感染人数创出新高，但各国采
用的应对措施逐步趋缓，疫苗的普及率逐步提高也导致了重症率和死亡率的明显回落，部分经济
体已经逐步进入全民免疫的状况。国内仍保持对疫情的严控措施，以及对产业链的强有力保护，
导致对外出口持续强势，未来出口将有所回落但产业链的完整也保证了出口整体水平维持较高水
平。内需在去年三季度至四季度随地产行业的趋冷快速回落，目前政策转向方向较为明确，但政
策的实操和落地过程仍有时滞，信用扩张动力随足够，但需求意愿仍然偏弱。降准降息的宽松周
期刚刚启动，预计未来需求会随着信用的逐步扩张得到一定支撑。考虑到目前政策上的积极表态
和稳增长的实质性需求，未来基建、地产均有扩张的动力，财政上的发力和实体企业部门的杠杆
率回升都可以期待。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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目前情况下，流动性进一步持续宽松，企业盈利仍在下行周期之中，但可预期在未来需求企稳回
升后盈利也将有触底回升动力，信用扩张周期正在逐步开启，权益类资产的利好和利空处于高度
博弈之中，考虑到目前的估值水平，我们维持权益类资产的中性判断，未来积极关注盈利触底回
升的时机和信用扩张的趋势形成过程和方向。债券方面，收益率已经对需求较弱的情况和流动性
宽松给予了充分预期，债券收益率水平仍处于历史低位附近，我们短期维持对债券市场中性判断，
谨慎关注信用扩展对债券收益率曲线产生的冲击。
本基金以追求长期与权益指数相接近的收益率水平，并同时降低净值波动率。目前阶段，权益指
数处于历史中性分位数区间，操作方面保持相对中性的权益仓位水平，辅之以部分固定收益类资
产，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系
公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务
流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，
并不断优化。
2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控
系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工
作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，
进一步强化全体投研人员的合规意识。
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各
项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
4、开展以风险为导向的内部稽核
报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子公司
管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部
稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。
报告期内，公司未发生重大风险事件。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 202,337,102.37 元，期末基金份额净值
2.0103 元。2、本基金本报告期内未进行利润分配。3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规
定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利
润适时作出相应安排。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行
在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全
保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 24552 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金(以
下简称“鹏华睿投混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12
月 31日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了鹏华睿投混合基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变
动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华睿
投混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
无。
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管理层和治理层对财务报表的责
任
鹏华睿投混合基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华睿
投混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算鹏华睿投混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督鹏华睿投混合基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊
可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华
睿投混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏华睿投混合基
金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
单峰 仲文渊
会计师事务所的地址
中国上海市
审计报告日期
2022年 3月 23日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
4,294,742.36 4,472,078.78
结算备付金
8,282,492.81 16,991,832.18
存出保证金
48,893.84 118,640.34
交易性金融资产
7.4.7.2
444,328,613.96 395,047,072.19
其中：股票投资
152,447,114.98 203,320,060.99
基金投资
- -
债券投资
291,881,498.98 191,727,011.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 203,215.46
应收利息
7.4.7.5
4,145,104.24 3,145,643.58
应收股利
- -
应收申购款
15,512.62 10,640.40
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
461,115,359.83 419,989,122.93
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
52,100,000.00 95,900,000.00
应付证券清算款
1,259,715.44 235,992.57
应付赎回款
8,281.40 15,175.31
应付管理人报酬
515,876.58 453,254.68
应付托管费
68,783.54 60,433.93
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
152,552.16 289,126.47
应交税费
12,383.58 6,263.46
应付利息
-24,094.26 -34,714.37
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
170,060.59 170,043.28
负债合计
54,263,559.03 97,095,575.33
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
202,386,382.33 195,516,972.96
未分配利润
7.4.7.10
204,465,418.47 127,376,574.64
所有者权益合计
406,851,800.80 322,893,547.60
负债和所有者权益总计
461,115,359.83 419,989,122.93
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.0103 元，基金份额总额 202,386,382.33
份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年
12月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1 日至 2020 年
12月 31日
一、收入
60,766,180.77 124,153,654.67
1.利息收入
5,955,159.66 5,132,963.48
其中：存款利息收入
7.4.7.11
138,243.36 234,304.63
债券利息收入
5,803,877.10 4,820,931.01
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
13,039.20 77,727.84
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
65,588,328.13 107,421,000.89
其中：股票投资收益
7.4.7.12
63,724,821.45 105,414,189.30
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
179,101.45 -742,685.66
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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股利收益
7.4.7.16
1,684,405.23 2,749,497.25
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-11,361,138.68 10,728,974.37
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
583,831.66 870,715.93
减：二、费用
8,127,947.22 10,923,537.06
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
4,470,161.30 5,202,634.67
2．托管费
7.4.10.2.2
596,021.57 693,684.61
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
1,474,296.46 2,678,400.97
5．利息支出
1,392,864.59 2,153,201.95
其中：卖出回购金融资产支
出
1,392,864.59 2,153,201.95
6．税金及附加
9,935.54 8,905.22
7．其他费用
7.4.7.20
184,667.76 186,709.64
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
52,638,233.55 113,230,117.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
52,638,233.55 113,230,117.61
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
195,516,972.96 127,376,574.64 322,893,547.60
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 52,638,233.55
52,638,233.55
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
6,869,409.37 24,450,610.28 31,320,019.65
其中：1.基金申
购款
120,317,469.77 114,267,300.19 234,584,769.96
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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2.基金赎
回款
-113,448,060.40 -89,816,689.91 -203,264,750.31
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
202,386,382.33 204,465,418.47 406,851,800.80
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
107,280,282.87 22,171,304.01 129,451,586.88
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 113,230,117.61
113,230,117.61
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
88,236,690.09 -8,024,846.98 80,211,843.11
其中：1.基金申
购款
252,000,631.13 75,941,024.71 327,941,655.84
2.基金赎
回款
-163,763,941.04 -83,965,871.69 -247,729,812.73
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
195,516,972.96 127,376,574.64 322,893,547.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
邓召明
邢彪
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”) 证监许可[2017] 2061 号《关于准予鹏华睿投灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套规则和《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2018 年 5
月 30 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 214,008,175.33 份
基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司
(以下简称：招商银行)。本基金于 2018年 2月 28日至 2018 年 5月 25 日募集。募集期间净认购
资金人民币 213,393,912.52 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 614,262.81 元，募集的
有效认购份额及利息结转的基金份额合计 214,008,175.33 份。上述募集资金已由普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了普华永道中天验字(2018)第 0256 号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包含国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、
可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的
投资组合比例为：股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%－95%；每个交易日日终在扣除
股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
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例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票
交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利
率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投
资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分
属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将
投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下
公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交
易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股
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票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价
值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后
的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
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(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
4,294,742.36 4,472,078.78
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
4,294,742.36 4,472,078.78
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
144,325,125.83 152,447,114.98 8,121,989.15
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
291,536,929.57 291,881,498.98 344,569.41
银行间市场
- - -
合计
291,536,929.57 291,881,498.98 344,569.41
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
435,862,055.40 444,328,613.96 8,466,558.56
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
183,149,374.14
203,320,060.99
20,170,686.85
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
192,070,000.81
191,727,011.20
-342,989.61
银行间市场
-
-
-
合计
192,070,000.81
191,727,011.20
-342,989.61
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
375,219,374.95
395,047,072.19
19,827,697.24
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
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项目
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
应收活期存款利息
410.48 1,320.77
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
4,099.81 8,411.04
应收债券利息
4,140,569.75 3,135,853.03
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
24.20 58.74
合计
4,145,104.24 3,145,643.58
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
152,552.16 289,126.47
银行间市场应付交易费用
- -
合计
152,552.16 289,126.47
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
60.59 43.28
应付证券出借违约金
- -
预提费用 170,000.00 170,000.00
合计
170,060.59 170,043.28
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 195,516,972.96
195,516,972.96
本期申购
120,317,469.77
120,317,469.77
本期赎回（以“-”号填列）
-113,448,060.40
-113,448,060.40
基金拆分/份额折算前
-
-
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基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
202,386,382.33
202,386,382.33
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 108,909,588.28 18,466,986.36 127,376,574.64
本期利润
63,999,372.23 -11,361,138.68 52,638,233.55
本期基金份额交易
产生的变动数
29,428,141.86 -4,977,531.58 24,450,610.28
其中：基金申购款
111,843,444.88 2,423,855.31 114,267,300.19
基金赎回款
-82,415,303.02 -7,401,386.89 -89,816,689.91
本期已分配利润
- - -
本期末
202,337,102.37 2,128,316.10 204,465,418.47
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31 日
活期存款利息收入
28,167.73 77,671.71
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
108,883.60 132,498.44
其他
1,192.03 24,134.48
合计
138,243.36 234,304.63
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
63,724,821.45 105,414,189.30
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 33页 共 85页
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
63,724,821.45 105,414,189.30
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 12月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年 12
月 31日
卖出股票成交总额
526,991,474.64
896,766,252.42
减：卖出股票成本总
额
463,266,653.19
791,352,063.12
买卖股票差价收入
63,724,821.45
105,414,189.30
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
179,101.45 -742,685.66
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
179,101.45 -742,685.66
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
93,930,223.40 189,776,994.30
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
92,389,380.27 187,571,828.72
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 34页 共 85页
减：应收利息总额
1,361,741.68 2,947,851.24
买卖债券差价收入
179,101.45 -742,685.66
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
1,684,405.23 2,749,497.25
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,684,405.23 2,749,497.25
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 35页 共 85页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-11,361,138.68 10,728,974.37
股票投资
-12,048,697.70 11,089,961.47
债券投资
687,559.02 -360,987.10
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-11,361,138.68 10,728,974.37
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1月 1 日至 2020 年
12月 31 日
基金赎回费收入
535,622.44 859,236.90
基金转换费收入
48,209.22 11,479.03
合计
583,831.66 870,715.93
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
交易所市场交易费用
1,474,296.46 2,678,400.97
银行间市场交易费用
- -
合计
1,474,296.46 2,678,400.97
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日
审计费用
50,000.00 50,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
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第 36页 共 85页
银行汇划费用 14,667.76 16,709.64
合计
184,667.76 186,709.64
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(“Eurizon Capital SGR S.p.A.”)
基金管理人的股东
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东
鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”) 基金管理人的子公司
注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
国信证券 163,052,154.11 17.55
777,133.93 0.05
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 37页 共 85页
关联方名称
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
国信证券 388,300,000.00 2.86
- -
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 132,285.72 16.09
58,531.53 38.37
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
国信证券 630.44 0.04
207.54 0.07
注：（1）佣金的计算公式
上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他
研究支持。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
4,470,161.30 5,202,634.67
其中：支付销售机构的客户维护费
250,812.49
354,314.70
注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 38页 共 85页
理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020 年
12月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
596,021.57 693,684.61
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
国信证券
7,671,337.97
7.62
-
-
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 39页 共 85页
注：除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率
标准相一致。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行
4,294,742.36
28,167.73
4,472,078.78
77,671.71
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 12月 31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
国信证券 301091 深城交 网下申购 3,449 125,888.50
国信证券 301066 万事利 网下申购 3,436 18,004.64
国信证券 688622 禾信仪器 网下申购 1,204 21,310.80
国信证券 301032 新柴股份 网下申购 5,124 25,466.28
国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61
国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28
国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 1,433 67,823.89
注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
2022
年 1月
11日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 40页 共 85页
日
300774
倍杰
特
2021
年 7月
26 日
2022
年 2月
16日
锁定期
股票
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8月
4 日
2022
年 2月
14日
锁定期
股票
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300854
中兰
环保
2021
年 9月
8 日
2022
年 3月
16日
锁定期
股票
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
300994
久祺
股份
2021
年 8月
2 日
2022
年 2月
14日
锁定期
股票
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301018
申菱
环境
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
7日
锁定期
股票
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
301020
密封
科技
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6日
锁定期
股票
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英诺
激光
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
6日
锁定期
股票
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021
年 7月
6 日
2022
年 1月
24日
锁定期
股票
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7月
8 日
2022
年 1月
17日
锁定期
股票
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7月
8 日
2022
年 1月
19日
锁定期
股票
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7月
12 日
2022
年 1月
20日
锁定期
股票
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021
年 7月
14 日
2022
年 1月
24日
锁定期
股票
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕净
科技
2021
年 7月
15 日
2022
年 1月
24日
锁定期
股票
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021
年 7月
15 日
2022
年 1月
24日
锁定期
股票
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033 迈普 2021 2022 锁定期 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 41页 共 85页
医学 年 7月
15 日
年 1月
26日
股票
301036
双乐
股份
2021
年 7月
21 日
2022
年 2月
16日
锁定期
股票
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7月
21 日
2022
年 2月
7日
锁定期
股票
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301039
中集
车辆
2021
年 7月
1 日
2022
年 1月
10日
锁定期
股票
6.96 12.51 1,229 8,553.84 15,374.79 -
301040
中环
海陆
2021
年 7月
26 日
2022
年 2月
7日
锁定期
股票
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301045
天禄
科技
2021
年 8月
6 日
2022
年 2月
17日
锁定期
股票
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301046
能辉
科技
2021
年 8月
10 日
2022
年 2月
17日
锁定期
股票
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8月
11 日
2022
年 2月
28日
锁定期
股票
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021
年 8月
17 日
2022
年 2月
24日
锁定期
股票
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021
年 8月
17 日
2022
年 2月
24日
锁定期
股票
60.64 234.74 137 8,307.68 32,159.38 -
301052
果麦
文化
2021
年 8月
23 日
2022
年 2月
28日
锁定期
股票
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8月
25 日
2022
年 3月
1日
锁定期
股票
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301058
中粮
工科
2021
年 9月
1 日
2022
年 3月
9日
锁定期
股票
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301062
上海
艾录
2021
年 9月
7 日
2022
年 3月
14日
锁定期
股票
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021
年 9月
9 日
2022
年 3月
24日
锁定期
股票
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 42页 共 85页
301066
万事
利
2021
年 9月
13 日
2022
年 3月
22日
锁定期
股票
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021
年 9月
16 日
2022
年 3月
28日
锁定期
股票
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021
年 9月
16 日
2022
年 3月
28日
锁定期
股票
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021
年 9月
22 日
2022
年 3月
29日
锁定期
股票
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021
年 9月
22 日
2022
年 3月
30日
锁定期
股票
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021
年 9月
30 日
2022
年 4月
14日
锁定期
股票
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27日
锁定期
股票
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301091
深城
交
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
29日
锁定期
股票
36.50 31.31 345 12,592.50 10,801.95 -
301096
百诚
医药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 6月
20日
锁定期
股票
79.60 78.53 119 9,472.40 9,345.07 -
301098
金埔
园林
2021
年 11
月 4日
2022
年 5月
12日
锁定期
股票
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301100
风光
股份
2021
年 12
月 10
日
2022
年 6月
17日
锁定期
股票
27.81 31.14 427 11,874.87 13,296.78 -
301101
明月
镜片
2021
年 12
月 9日
2022
年 6月
16日
锁定期
股票
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301108
洁雅
股份
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
6日
锁定期
股票
57.27 53.71 196 11,224.92 10,527.16 -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 43页 共 85页
301111
粤万
年青
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
锁定期
股票
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301118
恒光
股份
2021
年 11
月 9日
2022
年 5月
18日
锁定期
股票
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126
达嘉
维康
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
锁定期
股票
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301127
天源
环保
2021
年 12
月 23
日
2022
年 6月
30日
锁定期
股票
12.03 17.12 1,406 16,914.18 24,070.72 -
301133
金钟
股份
2021
年 11
月 19
日
2022
年 5月
26日
锁定期
股票
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301136
招标
股份
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11日
新股未
上市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301138
华研
精机
2021
年 12
月 8日
2022
年 6月
15日
锁定期
股票
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301155
海力
风电
2021
年 11
月 17
日
2022
年 5月
24日
锁定期
股票
60.66 96.75 311 18,865.26 30,089.25 -
301166
优宁
维
2021
年 12
月 21
日
2022
年 6月
28日
锁定期
股票
86.06 94.50 156 13,425.36 14,742.00 -
301168
通灵
股份
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
10日
锁定期
股票
39.08 52.13 279 10,903.32 14,544.27 -
301177
迪阿
股份
2021
年 12
月 8日
2022
年 6月
15日
锁定期
股票
116.88 116.08 185 21,622.80 21,474.80 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1日
2022
年 6月
8日
锁定期
股票
43.99 50.77 205 9,017.95 10,407.85 -
301180 万祥 2021 2022 锁定期 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 44页 共 85页
科技 年 11
月 9日
年 5月
16日
股票
301182
凯旺
科技
2021
年 12
月 16
日
2022
年 6月
23日
锁定期
股票
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5月
19日
锁定期
股票
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301190
善水
科技
2021
年 12
月 17
日
2022
年 6月
24日
锁定期
股票
27.85 27.46 436 12,142.60 11,972.56 -
301193
家联
科技
2021
年 12
月 2日
2022
年 6月
9日
锁定期
股票
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021
年 11
月 25
日
2022
年 6月
2日
锁定期
股票
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301199
迈赫
股份
2021
年 11
月 30
日
2022
年 6月
7日
锁定期
股票
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301221
光庭
信息
2021
年 12
月 15
日
2022
年 6月
22日
锁定期
股票
69.89 88.72 212 14,816.68 18,808.64 -
601728
中国
电信
2021
年 8月
11 日
2022
年 2月
21日
锁定期
股票
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
688071
华依
科技
2021
年 7月
21 日
2022
年 2月
7日
锁定期
股票
13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 -
688190
云路
股份
2021
年 11
月 18
日
2022
年 5月
26日
锁定期
股票
46.63 92.51 2,006 93,539.78 185,575.06 -
688226
威腾
电气
2021
年 6月
28 日
2022
年 1月
7日
锁定期
股票
6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 -
688227
品高
股份
2021
年 12
2022
年 6月
锁定期
股票
37.09 30.76 4,164 154,442.76 128,084.64 -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 45页 共 85页
月 23
日
30日
688232
新点
软件
2021
年 11
月 10
日
2022
年 5月
17日
锁定期
股票
48.49 41.99 5,275 255,784.75 221,497.25 -
688257
新锐
股份
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
27日
锁定期
股票
62.30 61.10 2,175 135,502.50 132,892.50 -
688262
国芯
科技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 1月
6日
新股未
上市
41.98 41.98 3,845 161,413.10 161,413.10 -
688285
高铁
电气
2021
年 10
月 12
日
2022
年 4月
20日
锁定期
股票
7.18 9.14 15,159 108,841.62 138,553.26 -
688622
禾信
仪器
2021
年 9月
3 日
2022
年 3月
14日
锁定期
股票
17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 -
688768
容知
日新
2021
年 7月
16 日
2022
年 1月
26日
锁定期
股票
18.23 108.54 907 16,534.61 98,445.78 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 46页 共 85页
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002683
宏大
爆破
2021 年
12月20
日
重大事
项
30.12
2022
年 1 月
4日
31.00 3,500 97,275.00 105,420.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12 月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 52,100,000.00 元，于 2022 年 01 月 04日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券(含国债，金
融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债，可转换债
券，可交换债券，中小企业私募债等)，货币市场工具(含同业存单等)，权证，资产支持证券，股
指期货，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 47页 共 85页
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行招商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的
信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 48页 共 85页
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
271,870,000.00 169,734,000.00
AAA 以下
5,498.98 21,611.20
未评级
- -
合计
271,875,498.98 169,755,611.20
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额 52,100,000.00元将在一个月内到期且计息外，
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 50页 共 85页
情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12月 31 日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,294,742.36 - - - 4,294,742.36
结算备付金 8,282,492.81 - - - 8,282,492.81
存出保证金 48,893.84 - - - 48,893.84
交易性金融资产 50,437,000.00 241,439,000.00 5,498.98 152,447,114.98 444,328,613.96
应收利息 - - - 4,145,104.24 4,145,104.24
应收申购款 - - - 15,512.62 15,512.62
资产总计
63,063,129.01 241,439,000.00 5,498.98 156,607,731.84 461,115,359.83
负债
应付赎回款 - - - 8,281.40 8,281.40
应付管理人报酬 - - - 515,876.58 515,876.58
应付托管费 - - - 68,783.54 68,783.54
应付证券清算款 - - - 1,259,715.44 1,259,715.44
卖出回购金融资产款 52,100,000.00 - - - 52,100,000.00
应付交易费用 - - - 152,552.16 152,552.16
应付利息 - - - -24,094.26 -24,094.26
应交税费 - - - 12,383.58 12,383.58
其他负债 - - - 170,060.59 170,060.59
负债总计
52,100,000.00 - - 2,163,559.03 54,263,559.03
利率敏感度缺口
10,963,129.01 241,439,000.00 5,498.98 154,444,172.81 406,851,800.80
上年度末
2020 年 12月 31 日
1年以内
1-5 年
5年以上
不计息
合计
资产
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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银行存款 4,472,078.78 - - - 4,472,078.78
结算备付金 16,991,832.18 - - - 16,991,832.18
存出保证金 118,640.34 - - - 118,640.34
交易性金融资产 21,971,400.00 169,734,000.00 21,611.20 203,320,060.99 395,047,072.19
应收利息 - - - 3,145,643.58 3,145,643.58
应收申购款 - - - 10,640.40 10,640.40
应收证券清算款 - - - 203,215.46 203,215.46
资产总计
43,553,951.30
169,734,000.00
21,611.20
206,679,560.43
419,989,122.93
负债
应付赎回款 - - - 15,175.31 15,175.31
应付管理人报酬 - - - 453,254.68 453,254.68
应付托管费 - - - 60,433.93 60,433.93
应付证券清算款 - - - 235,992.57 235,992.57
卖出回购金融资产款 95,900,000.00 - - - 95,900,000.00
应付交易费用 - - - 289,126.47 289,126.47
应付利息 - - - -34,714.37 -34,714.37
应交税费 - - - 6,263.46 6,263.46
其他负债 - - - 170,043.28 170,043.28
负债总计
95,900,000.00 -
-
1,195,575.33
97,095,575.33
利率敏感度缺口
-52,346,048.70
169,734,000.00
21,611.20
205,483,985.10
322,893,547.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
886,077.57 961,048.41
市场利率上升 25个
基点
-881,063.75 -953,465.27
注：无。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 52页 共 85页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日终在
扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以
变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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交易性金融资产
－股票投资
152,447,114.98
37.47
203,320,060.99
62.97
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
5,498.98 - 21,611.20 0.01
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
152,452,613.96 37.47
203,341,672.19 62.97
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
7,854,274.01 11,813,885.87
业绩比较基准下降
5%
-7,854,274.01 -11,813,885.87
注：无。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 54页 共 85页
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12 月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 148,580,183.77 元，属于第二层次的余额为 292,223,787.03 元，属于第三
层次的余额为 3,524,643.16 元(2020 年 12 月 31 日：第一层次 188,125,480.33 元，第二层次
206,921,591.86 元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具为人民币
3,524,643.16 元(2020 年 12 月 31 日：无)，本基金本年度购买第三层次金融工具的金额为
2,983,574.75 元(2020 年度：无），无出售第三层次金融工具金额 (2020 年度：无)，无转入第
三层次金融工具金额 (2020年度：无)，无转出第三层次金融工具金额 (2020 年度：无)，计入
损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益为 541,068.41 元(2020年度：无)。
于 2021年 12 月 31日，本基金持有第三层级的交易性金融资产（均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资）公允价值为 3,524,643.16 元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，
不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。(2020 年 12 月 31 日：本基金未
持有第三层级的交易性金融资产)。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12 月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会
于 2020 年 12月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券
投资基金应当自 2022 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完
成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则
预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022
年 1 月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021
年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表
日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
152,447,114.98 33.06
其中：股票
152,447,114.98 33.06
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
291,881,498.98 63.30
其中：债券
291,881,498.98 63.30
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
12,577,235.17 2.73
8 其他各项资产
4,209,510.70 0.91
9 合计
461,115,359.83 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
1,764,163.00 0.43
B
采矿业
3,367,066.30 0.83
C
制造业
92,957,977.90 22.85
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,098,012.70 1.25
E
建筑业
4,321,283.99 1.06
鹏华睿投混合 2021年年度报告
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F
批发和零售业
6,504,995.62 1.60
G
交通运输、仓储和邮政业
1,778,499.72 0.44
H
住宿和餐饮业
705,639.00 0.17
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
12,990,713.91 3.19
J
金融业
7,252,897.72 1.78
K
房地产业
3,770,407.20 0.93
L
租赁和商务服务业
1,137,940.60 0.28
M
科学研究和技术服务业
265,306.10 0.07
N
水利、环境和公共设施管理业
525,245.06 0.13
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
24,398.40 0.01
Q
卫生和社会工作
5,978,817.00 1.47
R
文化、体育和娱乐业
3,597,135.56 0.88
S
综合
406,615.20 0.10
合计
152,447,114.98 37.47
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 603077 和邦生物 1,852,600 6,317,366.00 1.55
2 300244 迪安诊断 178,100 5,978,817.00 1.47
3 000988 华工科技 180,700 5,034,302.00 1.24
4 002340 格林美 451,300 4,670,955.00 1.15
5 300474 景嘉微 25,800 3,926,760.00 0.97
6 600884 杉杉股份 111,255 3,645,826.35 0.90
7 600516 方大炭素 295,400 3,196,228.00 0.79
8 603290 斯达半导 8,100 3,086,100.00 0.76
9 600158 中体产业 196,547 2,971,790.64 0.73
10 600392 盛和资源 147,600 2,895,912.00 0.71
11 300168 万达信息 222,100 2,891,742.00 0.71
12 600566 济川药业 99,700 2,825,498.00 0.69
13 000799 酒鬼酒 13,000 2,762,500.00 0.68
14 600536 中国软件 53,600 2,676,248.00 0.66
15 601868 中国能建 954,418 2,605,561.14 0.64
16 001914 招商积余 119,700 2,425,122.00 0.60
17 603486 科沃斯 15,020 2,267,269.00 0.56
18 601099 太平洋 684,300 2,244,504.00 0.55
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 57页 共 85页
19 600863 内蒙华电 567,400 2,235,556.00 0.55
20 000581 威孚高科 101,700 2,190,618.00 0.54
21 600153 建发股份 199,300 1,807,651.00 0.44
22 000623 吉林敖东 93,300 1,723,251.00 0.42
23 601636 旗滨集团 98,500 1,684,350.00 0.41
24 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.41
25 002085 万丰奥威 301,800 1,656,882.00 0.41
26 002985 北摩高科 13,210 1,591,276.60 0.39
27 603379 三美股份 65,400 1,489,812.00 0.37
28 600167 联美控股 165,160 1,488,091.60 0.37
29 600487 亨通光电 93,200 1,409,184.00 0.35
30 000039 中集集团 81,820 1,404,031.20 0.35
31 600195 中牧股份 102,889 1,344,759.23 0.33
32 002416 爱施德 115,940 1,319,397.20 0.32
33 000062 深圳华强 76,235 1,313,529.05 0.32
34 601233 桐昆股份 61,400 1,300,452.00 0.32
35 600928 西安银行 296,100 1,273,230.00 0.31
36 600640 新国脉 82,600 1,259,650.00 0.31
37 600779 水井坊 10,443 1,253,055.57 0.31
38 002458 益生股份 107,700 1,218,087.00 0.30
39 600881 亚泰集团 365,500 1,187,875.00 0.29
40 600256 广汇能源 154,300 1,009,122.00 0.25
41 002831 裕同科技 27,181 915,727.89 0.23
42 601000 唐山港 332,700 914,925.00 0.22
43 600970 中材国际 68,100 778,383.00 0.19
44 000488 晨鸣纸业 94,200 682,008.00 0.17
45 600089 特变电工 30,600 647,802.00 0.16
46 002242 九阳股份 27,200 631,040.00 0.16
47 601969 海南矿业 52,400 629,324.00 0.15
48 688235 百济神州-U 4,323 624,716.73 0.15
49 600177 雅戈尔 86,200 593,918.00 0.15
50 000877 天山股份 38,400 587,904.00 0.14
51 002709 天赐材料 4,592 526,472.80 0.13
52 600546 山煤国际 61,000 500,810.00 0.12
53 600095 湘财股份 44,100 446,292.00 0.11
54 601187 厦门银行 63,500 438,150.00 0.11
55 002074 国轩高科 7,900 404,875.00 0.10
56 600754 锦江酒店 6,300 369,180.00 0.09
57 002818 富森美 29,060 363,540.60 0.09
58 300207 欣旺达 8,500 358,360.00 0.09
59 002583 海能达 63,500 350,520.00 0.09
60 300316 晶盛机电 4,900 340,550.00 0.08
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 58页 共 85页
61 600258 首旅酒店 12,700 331,851.00 0.08
62 600885 宏发股份 4,098 305,874.72 0.08
63 000009 中国宝安 21,040 303,607.20 0.07
64 600219 南山铝业 58,700 276,477.00 0.07
65 000723 美锦能源 17,000 275,910.00 0.07
66 002385 大北农 26,100 273,789.00 0.07
67 002013 中航机电 15,000 272,700.00 0.07
68 600460 士兰微 4,900 265,580.00 0.07
69 300285 国瓷材料 6,100 259,677.00 0.06
70 300088 长信科技 19,400 257,632.00 0.06
71 002268 卫 士 通 4,600 257,324.00 0.06
72 300037 新宙邦 2,200 248,600.00 0.06
73 601718 际华集团 81,500 242,870.00 0.06
74 002180 纳思达 5,000 238,800.00 0.06
75 002625 光启技术 9,800 235,298.00 0.06
76 601117 中国化学 19,400 232,800.00 0.06
77 600563 法拉电子 1,000 232,400.00 0.06
78 002028 思源电气 4,700 231,287.00 0.06
79 688232 新点软件 5,275 221,497.25 0.05
80 002648 卫星化学 5,520 220,965.60 0.05
81 300253 卫宁健康 13,100 219,556.00 0.05
82 002185 华天科技 17,100 217,341.00 0.05
83 600141 兴发集团 5,720 216,673.60 0.05
84 601168 西部矿业 15,400 209,594.00 0.05
85 688099 晶晨股份 1,600 208,320.00 0.05
86 000630 铜陵有色 59,100 205,668.00 0.05
87 002223 鱼跃医疗 5,400 204,120.00 0.05
88 300699 光威复材 2,400 202,752.00 0.05
89 600765 中航重机 4,000 201,960.00 0.05
90 603589 口子窖 2,800 198,436.00 0.05
91 002797 第一创业 26,700 195,444.00 0.05
92 600862 中航高科 5,400 193,104.00 0.05
93 002138 顺络电子 5,000 190,900.00 0.05
94 601689 拓普集团 3,585 190,005.00 0.05
95 000998 隆平高科 8,100 188,406.00 0.05
96 688097 博众精工 3,983 185,846.78 0.05
97 688190 云路股份 2,006 185,575.06 0.05
98 601615 明阳智能 7,100 185,310.00 0.05
99 601127 小康股份 3,100 184,605.00 0.05
100 600875 东方电气 8,600 184,212.00 0.05
101 002080 中材科技 5,400 183,708.00 0.05
102 600486 扬农化工 1,400 183,680.00 0.05
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 59页 共 85页
103 300308 中际旭创 4,300 182,750.00 0.04
104 603868 飞科电器 4,200 182,364.00 0.04
105 600120 浙江东方 40,921 180,870.82 0.04
106 002353 杰瑞股份 4,500 180,000.00 0.04
107 300146 汤臣倍健 6,600 177,936.00 0.04
108 600418 江淮汽车 10,200 177,480.00 0.04
109 600038 中直股份 2,200 176,660.00 0.04
110 002212 天融信 9,130 175,022.10 0.04
111 600733 北汽蓝谷 17,400 174,348.00 0.04
112 300223 北京君正 1,300 174,200.00 0.04
113 000807 云铝股份 15,200 169,784.00 0.04
114 300058 蓝色光标 15,800 169,534.00 0.04
115 600739 辽宁成大 8,600 167,872.00 0.04
116 300296 利亚德 16,300 167,075.00 0.04
117 002422 科伦药业 8,700 164,691.00 0.04
118 603893 瑞芯微 1,200 164,280.00 0.04
119 000636 风华高科 5,500 163,900.00 0.04
120 601016 节能风电 25,000 162,750.00 0.04
121 002439 启明星辰 5,700 162,621.00 0.04
122 000415 渤海租赁 55,800 162,378.00 0.04
123 688262 国芯科技 3,845 161,413.10 0.04
124 002444 巨星科技 5,200 158,652.00 0.04
125 603260 合盛硅业 1,200 158,364.00 0.04
126 600529 山东药玻 3,600 158,040.00 0.04
127 000960 锡业股份 8,000 156,240.00 0.04
128 002030 达安基因 7,766 155,785.96 0.04
129 688538 和辉光电-U 50,571 155,758.68 0.04
130 000547 航天发展 9,300 155,310.00 0.04
131 002465 海格通信 14,200 155,064.00 0.04
132 600643 爱建集团 22,900 154,804.00 0.04
133 600637 东方明珠 16,300 154,035.00 0.04
134 600549 厦门钨业 6,700 151,621.00 0.04
135 000738 航发控制 5,000 151,400.00 0.04
136 002273 水晶光电 8,700 151,293.00 0.04
137 603737 三棵树 1,080 150,282.00 0.04
138 601198 东兴证券 12,800 148,864.00 0.04
139 000563 陕国投 A 45,900 148,257.00 0.04
140 300418 昆仑万维 6,400 148,160.00 0.04
141 002507 涪陵榨菜 3,900 147,420.00 0.04
142 600642 申能股份 19,900 146,663.00 0.04
143 603605 珀莱雅 700 145,817.00 0.04
144 600039 四川路桥 12,100 145,684.00 0.04
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 60页 共 85页
145 000830 鲁西化工 9,500 144,970.00 0.04
146 601128 常熟银行 21,800 144,098.00 0.04
147 000519 中兵红箭 5,400 144,018.00 0.04
148 600704 物产中大 24,300 143,856.00 0.04
149 600160 巨化股份 11,120 143,559.20 0.04
150 600201 生物股份 8,742 142,931.70 0.04
151 002078 太阳纸业 12,400 142,476.00 0.04
152 002092 中泰化学 14,900 142,146.00 0.03
153 600027 华电国际 26,400 141,240.00 0.03
154 002299 圣农发展 5,800 140,186.00 0.03
155 600732 爱旭股份 6,000 140,160.00 0.03
156 600901 江苏租赁 27,500 139,975.00 0.03
157 600699 均胜电子 6,360 139,729.20 0.03
158 600369 西南证券 26,300 139,127.00 0.03
159 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.03
160 000629 攀钢钒钛 35,500 138,095.00 0.03
161 600988 赤峰黄金 9,200 137,080.00 0.03
162 000932 华菱钢铁 26,780 136,845.80 0.03
163 600879 航天电子 16,600 136,784.00 0.03
164 000983 山西焦煤 16,530 136,703.10 0.03
165 300618 寒锐钴业 1,700 136,306.00 0.03
166 002131 利欧股份 54,500 134,070.00 0.03
167 000825 太钢不锈 19,000 133,760.00 0.03
168 688002 睿创微纳 1,700 133,569.00 0.03
169 688257 新锐股份 2,175 132,892.50 0.03
170 601997 贵阳银行 20,300 132,153.00 0.03
171 603198 迎驾贡酒 1,900 131,955.00 0.03
172 600170 上海建工 36,500 131,400.00 0.03
173 002603 以岭药业 6,680 130,928.00 0.03
174 000400 许继电气 5,000 130,500.00 0.03
175 000739 普洛药业 3,700 129,833.00 0.03
176 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.03
177 600372 中航电子 5,700 127,623.00 0.03
178 600166 福田汽车 37,000 127,280.00 0.03
179 600859 王府井 4,700 126,900.00 0.03
180 603444 吉比特 300 126,555.00 0.03
181 000050 深天马 A 9,700 126,294.00 0.03
182 002056 横店东磁 6,600 124,542.00 0.03
183 300070 碧水源 17,300 124,387.00 0.03
184 000887 中鼎股份 5,700 124,317.00 0.03
185 002002 鸿达兴业 20,500 124,230.00 0.03
186 000750 国海证券 30,100 123,711.00 0.03
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 61页 共 85页
187 300383 光环新网 8,300 123,172.00 0.03
188 600497 驰宏锌锗 24,600 122,754.00 0.03
189 002926 华西证券 12,400 122,140.00 0.03
190 600867 通化东宝 11,100 121,656.00 0.03
191 600316 洪都航空 3,100 121,086.00 0.03
192 600008 首创环保 35,210 120,066.10 0.03
193 600909 华安证券 22,190 120,047.90 0.03
194 300001 特锐德 4,800 119,376.00 0.03
195 600066 宇通客车 10,800 119,016.00 0.03
196 300251 光线传媒 9,200 118,220.00 0.03
197 002372 伟星新材 4,860 118,195.20 0.03
198 600380 健康元 9,192 118,025.28 0.03
199 600348 华阳股份 9,900 117,315.00 0.03
200 002408 齐翔腾达 11,120 116,760.00 0.03
201 002152 广电运通 9,800 116,620.00 0.03
202 002221 东华能源 9,200 115,828.00 0.03
203 300009 安科生物 8,832 115,610.88 0.03
204 601005 重庆钢铁 55,200 115,368.00 0.03
205 600188 兖矿能源 4,900 115,297.00 0.03
206 600271 航天信息 8,600 115,154.00 0.03
207 002191 劲嘉股份 7,600 114,988.00 0.03
208 000513 丽珠集团 2,851 114,638.71 0.03
209 300357 我武生物 2,000 114,600.00 0.03
210 600535 天士力 7,200 114,120.00 0.03
211 300026 红日药业 14,500 113,535.00 0.03
212 000537 广宇发展 4,700 113,270.00 0.03
213 002065 东华软件 14,500 113,100.00 0.03
214 603568 伟明环保 3,081 112,548.93 0.03
215 002249 大洋电机 12,800 112,512.00 0.03
216 000021 深科技 7,100 112,464.00 0.03
217 002500 山西证券 16,970 112,002.00 0.03
218 600580 卧龙电驱 6,100 111,569.00 0.03
219 300115 长盈精密 5,600 111,104.00 0.03
220 002572 索菲亚 5,000 111,000.00 0.03
221 000975 银泰黄金 12,640 110,979.20 0.03
222 601699 潞安环能 9,800 110,838.00 0.03
223 603156 养元饮品 3,900 110,799.00 0.03
224 002373 千方科技 7,400 110,630.00 0.03
225 600171 上海贝岭 4,300 110,338.00 0.03
226 300024 机器人 9,800 109,466.00 0.03
227 603707 健友股份 2,600 109,200.00 0.03
228 000012 南 玻 A 10,946 108,693.78 0.03
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 62页 共 85页
229 002127 南极电商 15,700 108,330.00 0.03
230 000878 云南铜业 8,100 108,297.00 0.03
231 002506 协鑫集成 28,300 107,540.00 0.03
232 600998 九州通 7,300 107,456.00 0.03
233 300630 普利制药 1,943 106,942.72 0.03
234 600801 华新水泥 5,540 106,922.00 0.03
235 002195 二三四五 45,592 106,685.28 0.03
236 300315 掌趣科技 21,800 105,948.00 0.03
237 000970 中科三环 6,600 105,930.00 0.03
238 002683 宏大爆破 3,500 105,420.00 0.03
239 000997 新 大 陆 5,800 105,096.00 0.03
240 300182 捷成股份 16,600 105,078.00 0.03
241 600315 上海家化 2,600 105,066.00 0.03
242 300017 网宿科技 15,700 105,033.00 0.03
243 002557 洽洽食品 1,700 104,312.00 0.03
244 002250 联化科技 5,800 104,226.00 0.03
245 600415 小商品城 21,400 103,790.00 0.03
246 601866 中远海发 31,800 103,350.00 0.03
247 300212 易华录 2,920 103,222.00 0.03
248 688208 道通科技 1,300 103,220.00 0.03
249 600673 东阳光 11,600 103,008.00 0.03
250 000999 华润三九 3,000 102,720.00 0.03
251 600208 新湖中宝 34,000 101,320.00 0.02
252 002019 亿帆医药 5,700 100,434.00 0.02
253 000060 中金岭南 20,400 100,164.00 0.02
254 300002 神州泰岳 15,800 100,014.00 0.02
255 603712 七一二 2,300 99,590.00 0.02
256 002156 通富微电 5,100 99,093.00 0.02
257 688768 容知日新 907 98,445.78 0.02
258 002505 鹏都农牧 25,700 98,174.00 0.02
259 600500 中化国际 11,460 98,097.60 0.02
260 000930 中粮科技 9,000 97,830.00 0.02
261 000686 东北证券 11,000 96,580.00 0.02
262 600839 四川长虹 29,100 96,321.00 0.02
263 600390 五矿资本 18,000 95,760.00 0.02
264 600155 华创阳安 9,600 95,616.00 0.02
265 601717 郑煤机 8,200 95,038.00 0.02
266 601992 金隅集团 33,400 94,856.00 0.02
267 600511 国药股份 3,000 94,590.00 0.02
268 000401 冀东水泥 7,900 94,484.00 0.02
269 600498 烽火通信 5,200 93,496.00 0.02
270 002004 华邦健康 12,900 93,396.00 0.02
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 63页 共 85页
271 600895 张江高科 6,200 93,372.00 0.02
272 002266 浙富控股 13,100 93,272.00 0.02
273 000681 视觉中国 3,900 93,210.00 0.02
274 002294 信立泰 3,400 92,888.00 0.02
275 603858 步长制药 4,400 92,796.00 0.02
276 000027 深圳能源 11,420 92,502.00 0.02
277 603225 新凤鸣 6,220 92,367.00 0.02
278 000598 兴蓉环境 14,600 92,272.00 0.02
279 600718 东软集团 6,800 92,208.00 0.02
280 600282 南钢股份 24,900 92,130.00 0.02
281 601179 中国西电 16,600 92,130.00 0.02
282 600667 太极实业 11,400 92,112.00 0.02
283 002128 电投能源 6,200 92,070.00 0.02
284 002701 奥瑞金 13,100 91,700.00 0.02
285 000729 燕京啤酒 10,800 91,476.00 0.02
286 600728 佳都科技 10,900 90,797.00 0.02
287 600216 浙江医药 5,300 90,524.00 0.02
288 300463 迈克生物 3,100 90,489.00 0.02
289 002203 海亮股份 7,200 89,496.00 0.02
290 600985 淮北矿业 8,000 89,440.00 0.02
291 002966 苏州银行 13,200 89,364.00 0.02
292 002745 木林森 5,900 89,267.00 0.02
293 000540 中天金融 33,700 88,968.00 0.02
294 600409 三友化工 10,200 88,740.00 0.02
295 002174 游族网络 5,800 88,392.00 0.02
296 002670 国盛金控 9,193 88,252.80 0.02
297 600297 广汇汽车 32,500 86,775.00 0.02
298 002368 太极股份 3,120 85,924.80 0.02
299 600528 中铁工业 10,400 85,384.00 0.02
300 002396 星网锐捷 3,600 84,852.00 0.02
301 600060 海信视像 6,300 84,735.00 0.02
302 000709 河钢股份 34,400 84,624.00 0.02
303 600021 上海电力 6,600 84,612.00 0.02
304 600803 新奥股份 4,600 84,456.00 0.02
305 002010 传化智联 9,700 84,390.00 0.02
306 000883 湖北能源 16,100 84,364.00 0.02
307 002958 青农商行 21,800 84,148.00 0.02
308 002183 怡 亚 通 12,700 84,074.00 0.02
309 300072 三聚环保 10,600 84,058.00 0.02
310 600567 山鹰国际 25,500 83,895.00 0.02
311 300271 华宇软件 6,600 83,820.00 0.02
312 000690 宝新能源 14,100 83,472.00 0.02
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 64页 共 85页
313 603885 吉祥航空 4,700 83,425.00 0.02
314 600755 厦门国贸 11,500 82,915.00 0.02
315 002075 沙钢股份 14,200 82,786.00 0.02
316 002048 宁波华翔 3,800 82,194.00 0.02
317 002511 中顺洁柔 4,900 81,879.00 0.02
318 000778 新兴铸管 18,900 81,837.00 0.02
319 002382 蓝帆医疗 5,000 81,450.00 0.02
320 600827 百联股份 6,100 81,313.00 0.02
321 603866 桃李面包 2,852 80,996.80 0.02
322 600131 国网信通 3,700 80,845.00 0.02
323 600325 华发股份 13,400 80,668.00 0.02
324 002595 豪迈科技 2,900 80,504.00 0.02
325 600022 山东钢铁 44,900 80,371.00 0.02
326 600820 隧道股份 14,800 79,624.00 0.02
327 300482 万孚生物 2,020 79,547.60 0.02
328 603638 艾迪精密 2,480 79,161.60 0.02
329 000990 诚志股份 5,000 79,100.00 0.02
330 600967 内蒙一机 6,500 77,675.00 0.02
331 300376 易事特 7,600 76,380.00 0.02
332 603927 中科软 2,780 76,060.80 0.02
333 603883 老百姓 1,540 76,045.20 0.02
334 600663 陆家嘴 7,000 76,020.00 0.02
335 600645 中源协和 3,000 75,720.00 0.02
336 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
337 002146 荣盛发展 17,300 75,255.00 0.02
338 600737 中粮糖业 8,000 75,200.00 0.02
339 601577 长沙银行 9,600 74,976.00 0.02
340 002390 信邦制药 10,100 74,942.00 0.02
341 002690 美亚光电 2,000 74,920.00 0.02
342 002281 光迅科技 3,200 74,528.00 0.02
343 600598 北大荒 5,100 74,256.00 0.02
344 002124 天邦股份 11,500 74,060.00 0.02
345 000898 鞍钢股份 19,700 73,875.00 0.02
346 600435 北方导航 6,902 73,713.36 0.02
347 002434 万里扬 5,000 73,700.00 0.02
348 600572 康恩贝 14,700 73,500.00 0.02
349 600329 中新药业 2,300 72,243.00 0.02
350 600808 马钢股份 19,400 71,586.00 0.02
351 600804 鹏博士 11,500 71,300.00 0.02
352 601880 辽港股份 41,000 70,930.00 0.02
353 601118 海南橡胶 13,100 69,168.00 0.02
354 600126 杭钢股份 13,480 69,152.40 0.02
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 65页 共 85页
355 300166 东方国信 6,400 69,120.00 0.02
356 002387 维信诺 7,400 68,672.00 0.02
357 600782 新钢股份 13,000 68,640.00 0.02
358 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.02
359 600507 方大特钢 8,794 68,593.20 0.02
360 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.02
361 600597 光明乳业 4,700 68,244.00 0.02
362 002429 兆驰股份 14,000 68,040.00 0.02
363 600373 中文传媒 5,500 67,980.00 0.02
364 600908 无锡银行 11,900 67,473.00 0.02
365 002155 湖南黄金 6,500 67,340.00 0.02
366 600811 东方集团 22,300 67,123.00 0.02
367 600517 国网英大 9,200 67,068.00 0.02
368 002110 三钢闽光 9,850 66,980.00 0.02
369 600037 歌华有线 7,700 66,836.00 0.02
370 688321 微芯生物 1,900 66,519.00 0.02
371 600026 中远海能 11,200 66,304.00 0.02
372 002081 金 螳 螂 10,900 66,272.00 0.02
373 000559 万向钱潮 10,400 66,248.00 0.02
374 688088 虹软科技 1,500 66,090.00 0.02
375 601200 上海环境 5,230 65,845.70 0.02
376 601991 大唐发电 20,300 65,772.00 0.02
377 603650 彤程新材 1,300 65,416.00 0.02
378 600398 海澜之家 10,200 65,382.00 0.02
379 600259 广晟有色 1,300 64,012.00 0.02
380 000528 柳 工 8,300 63,993.00 0.02
381 603228 景旺电子 1,848 63,811.44 0.02
382 688029 南微医学 300 63,801.00 0.02
383 600064 南京高科 6,800 63,512.00 0.02
384 002317 众生药业 5,200 62,868.00 0.02
385 601611 中国核建 6,300 62,811.00 0.02
386 000961 中南建设 15,000 62,100.00 0.02
387 603000 人民网 4,300 62,006.00 0.02
388 000685 中山公用 7,000 61,950.00 0.02
389 600446 金证股份 4,300 61,576.00 0.02
390 002867 周大生 3,450 61,341.00 0.02
391 000959 首钢股份 10,700 61,311.00 0.02
392 601608 中信重工 13,700 61,102.00 0.02
393 600764 中国海防 1,500 60,990.00 0.01
394 000090 天健集团 10,378 60,918.86 0.01
395 000758 中色股份 11,100 60,606.00 0.01
396 300113 顺网科技 3,700 60,347.00 0.01
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 66页 共 85页
397 002233 塔牌集团 5,700 60,306.00 0.01
398 300133 华策影视 8,900 60,253.00 0.01
399 002925 盈趣科技 1,770 60,233.10 0.01
400 600582 天地科技 13,700 60,006.00 0.01
401 600312 平高电气 6,600 59,994.00 0.01
402 002440 闰土股份 6,200 59,458.00 0.01
403 601333 广深铁路 26,500 59,360.00 0.01
404 000089 深圳机场 8,100 59,292.00 0.01
405 002705 新宝股份 2,400 59,280.00 0.01
406 002839 张家港行 10,200 58,752.00 0.01
407 003022 联泓新科 1,600 58,304.00 0.01
408 600410 华胜天成 8,600 58,222.00 0.01
409 600376 首开股份 10,200 57,732.00 0.01
410 000718 苏宁环球 12,200 57,462.00 0.01
411 601598 中国外运 12,700 56,896.00 0.01
412 600307 酒钢宏兴 25,800 56,760.00 0.01
413 601778 晶科科技 6,600 56,298.00 0.01
414 601975 招商南油 27,300 54,873.00 0.01
415 601958 金钼股份 7,900 54,115.00 0.01
416 600062 华润双鹤 4,040 54,014.80 0.01
417 600633 浙数文化 6,100 53,741.00 0.01
418 601098 中南传媒 5,600 53,592.00 0.01
419 000967 盈峰环境 7,300 53,509.00 0.01
420 000402 金 融 街 9,400 53,204.00 0.01
421 002038 双鹭药业 4,900 52,969.00 0.01
422 000158 常山北明 7,600 52,592.00 0.01
423 000671 阳 光 城 17,200 51,944.00 0.01
424 600388 龙净环保 6,000 51,720.00 0.01
425 601456 国联证券 3,700 51,689.00 0.01
426 600959 江苏有线 15,700 51,653.00 0.01
427 300257 开山股份 3,200 50,816.00 0.01
428 003035 南网能源 6,000 49,740.00 0.01
429 600056 中国医药 4,200 49,602.00 0.01
430 002399 海普瑞 2,900 49,590.00 0.01
431 002563 森马服饰 6,400 49,472.00 0.01
432 601928 凤凰传媒 6,100 49,349.00 0.01
433 300180 华峰超纤 9,700 48,791.00 0.01
434 002244 滨江集团 10,400 48,464.00 0.01
435 601860 紫金银行 14,400 48,240.00 0.01
436 600266 城建发展 10,704 48,168.00 0.01
437 600968 海油发展 16,400 48,052.00 0.01
438 600717 天津港 11,420 47,849.80 0.01
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 67页 共 85页
439 002936 郑州银行 15,070 47,621.20 0.01
440 000717 韶钢松山 9,800 46,550.00 0.01
441 000937 冀中能源 8,300 45,733.00 0.01
442 000078 海王生物 12,700 44,831.00 0.01
443 600094 大名城 12,500 44,250.00 0.01
444 600006 东风汽车 6,400 43,584.00 0.01
445 002468 申通快递 4,700 42,723.00 0.01
446 600776 东方通信 3,700 42,587.00 0.01
447 002424 贵州百灵 5,600 42,560.00 0.01
448 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.01
449 002815 崇达技术 2,500 42,125.00 0.01
450 600623 华谊集团 4,600 41,860.00 0.01
451 600787 中储股份 6,708 41,857.92 0.01
452 600729 重庆百货 1,600 41,632.00 0.01
453 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01
454 600649 城投控股 10,100 41,511.00 0.01
455 600339 中油工程 13,400 41,272.00 0.01
456 000028 国药一致 1,100 40,678.00 0.01
457 300741 华宝股份 850 40,672.50 0.01
458 601139 深圳燃气 4,600 40,618.00 0.01
459 600835 上海机电 2,500 39,800.00 0.01
460 002375 亚厦股份 5,200 38,948.00 0.01
461 600648 外高桥 2,900 38,367.00 0.01
462 603888 新华网 1,600 38,016.00 0.01
463 000501 鄂武商 A 3,600 37,836.00 0.01
464 000031 大悦城 10,000 37,300.00 0.01
465 600556 天下秀 3,000 37,050.00 0.01
466 000156 华数传媒 4,300 36,378.00 0.01
467 605358 立昂微 300 36,003.00 0.01
468 002635 安洁科技 2,100 35,763.00 0.01
469 600377 宁沪高速 3,900 33,618.00 0.01
470 002532 天山铝业 4,100 33,415.00 0.01
471 600639 浦东金桥 2,600 33,202.00 0.01
472 601228 广州港 9,800 32,634.00 0.01
473 301050 雷电微力 137 32,159.38 0.01
474 000061 农 产 品 5,000 31,950.00 0.01
475 000869 张 裕 A 1,000 31,860.00 0.01
476 002302 西部建设 3,900 31,317.00 0.01
477 601298 青岛港 5,500 31,295.00 0.01
478 000826 启迪环境 6,800 30,260.00 0.01
479 301155 海力风电 311 30,089.25 0.01
480 601828 美凯龙 3,400 29,954.00 0.01
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 68页 共 85页
481 603708 家家悦 1,800 29,952.00 0.01
482 600823 世茂股份 9,000 29,520.00 0.01
483 601869 长飞光纤 900 29,466.00 0.01
484 000813 德展健康 7,100 28,897.00 0.01
485 001872 招商港口 1,700 28,815.00 0.01
486 000553 安道麦 A 3,400 28,696.00 0.01
487 603317 天味食品 1,044 27,989.64 0.01
488 603355 莱克电气 898 26,329.36 0.01
489 601568 北元集团 3,200 26,016.00 0.01
490 600350 山东高速 5,000 25,800.00 0.01
491 600657 信达地产 6,800 25,364.00 0.01
492 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
493 600466 蓝光发展 12,180 24,847.20 0.01
494 603056 德邦股份 2,400 24,552.00 0.01
495 002653 海思科 1,200 24,480.00 0.01
496 603377 东方时尚 2,720 24,398.40 0.01
497 601801 皖新传媒 4,700 24,393.00 0.01
498 603786 科博达 300 24,090.00 0.01
499 301127 天源环保 1,406 24,070.72 0.01
500 002419 天虹股份 3,800 23,864.00 0.01
501 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
502 000046 泛海控股 12,600 23,688.00 0.01
503 300010 豆神教育 5,500 23,045.00 0.01
504 603515 欧普照明 1,080 22,420.80 0.01
505 301177 迪阿股份 185 21,474.80 0.01
506 600917 重庆燃气 2,500 20,975.00 0.01
507 601003 柳钢股份 4,000 20,880.00 0.01
508 601512 中新集团 2,300 20,815.00 0.01
509 002946 新乳业 1,300 20,722.00 0.01
510 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01
511 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
512 600956 新天绿能 1,100 18,931.00 0.00
513 301221 光庭信息 212 18,808.64 0.00
514 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
515 600903 贵州燃气 1,800 17,424.00 0.00
516 000732 泰禾集团 7,700 17,017.00 0.00
517 603719 良品铺子 400 16,988.00 0.00
518 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
519 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
520 301039 中集车辆 1,229 15,374.79 0.00
521 601068 中铝国际 2,500 15,250.00 0.00
522 002901 大博医疗 300 15,186.00 0.00
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 69页 共 85页
523 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
524 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
525 301166 优宁维 156 14,742.00 0.00
526 301168 通灵股份 279 14,544.27 0.00
527 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
528 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
529 301100 风光股份 427 13,296.78 0.00
530 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
531 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
532 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
533 603983 丸美股份 400 12,748.00 0.00
534 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
535 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
536 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
537 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
538 603256 宏和科技 1,400 11,984.00 0.00
539 301190 善水科技 436 11,972.56 0.00
540 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
541 301091 深城交 345 10,801.95 0.00
542 301108 洁雅股份 196 10,527.16 0.00
543 301179 泽宇智能 205 10,407.85 0.00
544 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
545 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
546 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
547 301096 百诚医药 119 9,345.07 0.00
548 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
549 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
550 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
551 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
552 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
553 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
554 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
555 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
556 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
557 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
558 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
559 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
560 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
561 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
562 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
563 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
564 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 70页 共 85页
565 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
566 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
567 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
568 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
569 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
570 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
571 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
572 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
573 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
574 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
575 600058 五矿发展 1 9.27 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 13,655,404.93 4.23
2 300072 三聚环保 11,377,375.36 3.52
3 300274 阳光电源 9,473,160.30 2.93
4 603650 彤程新材 8,141,606.40 2.52
5 300009 安科生物 7,114,429.92 2.20
6 603290 斯达半导 7,104,002.02 2.20
7 600392 盛和资源 7,069,752.00 2.19
8 600885 宏发股份 6,384,373.00 1.98
9 603077 和邦生物 6,270,708.00 1.94
10 002709 天赐材料 6,012,448.45 1.86
11 300244 迪安诊断 5,847,518.00 1.81
12 002568 百润股份 5,783,541.00 1.79
13 603486 科沃斯 5,622,572.00 1.74
14 000988 华工科技 5,449,545.00 1.69
15 300595 欧普康视 5,355,090.71 1.66
16 601988 中国银行 5,170,813.00 1.60
17 601398 工商银行 5,163,210.84 1.60
18 601288 农业银行 5,120,000.00 1.59
19 601939 建设银行 5,002,500.00 1.55
20 002340 格林美 4,770,050.00 1.48
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 16,494,664.10 5.11
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 71页 共 85页
2 688099 晶晨股份 14,788,352.73 4.58
3 300072 三聚环保 11,993,014.00 3.71
4 300274 阳光电源 11,960,599.00 3.70
5 002709 天赐材料 11,421,883.00 3.54
6 603650 彤程新材 10,416,081.70 3.23
7 002028 思源电气 9,276,500.73 2.87
8 002030 达安基因 8,050,844.50 2.49
9 600905 三峡能源 7,929,826.66 2.46
10 600885 宏发股份 7,399,341.00 2.29
11 002690 美亚光电 7,054,537.02 2.18
12 689009 九号公司-WD 7,007,110.00 2.17
13 002568 百润股份 6,849,942.00 2.12
14 002925 盈趣科技 6,804,424.00 2.11
15 002056 横店东磁 6,221,135.58 1.93
16 300009 安科生物 5,983,503.60 1.85
17 300558 贝达药业 5,868,636.00 1.82
18 600201 生物股份 5,771,340.00 1.79
19 601398 工商银行 5,284,320.00 1.64
20 601288 农业银行 5,256,000.00 1.63
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
424,442,404.88
卖出股票收入（成交）总额
526,991,474.64
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
20,006,000.00 4.92
2
央行票据
- -
3
金融债券
100,998,000.00 24.82
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
170,872,000.00 42.00
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
5,498.98 0.00
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
291,881,498.98 71.74
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 72页 共 85页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 143354 17中车 G2 200,000 20,362,000.00 5.00
2 163711 20信投 G4 200,000 20,246,000.00 4.98
3 163759 20平证 03 200,000 20,230,000.00 4.97
4 163731 20光证 G3 200,000 20,228,000.00 4.97
5 163774 20中证 15 200,000 20,224,000.00 4.97
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投
资效果，实现股票组合的超额收益。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合
约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的
流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 73页 共 85页
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
海通证券股份有限公司
2021 年 10月 15 日，中国证券监督管理委员会重庆监管局针对海通证券股份有限公司的如下违规
行为：1. 未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，出具的文件存在虚假记载；2. 海通证
券未保持合理职业怀疑对奥瑞德涉及的民间借贷事项进行充分核查和验证，出具的文件存在虚假
记载，责令公司改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款。
中信证券股份有限公司
2021 年 12 月 7 日，国家外汇管理局深圳市分局针对中信证券股份有限公司的以下违法行为：
1.QDII 超额度汇出；2.国际收支统计漏申报；3.B 股客户非同名账户取款；4.H 股募集资金境外
专用账户超范围使用；5.B 股保证金账户超范围支出；6.未办理境外投资外汇登记；7.结售汇综
合头寸报表迟报等，对公司责令改正，警告，没收违法所得 81万元人民币，处以罚款 101万元人
民币。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
48,893.84
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,145,104.24
5
应收申购款
15,512.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,209,510.70
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 74页 共 85页
（%）
1 123099 普利转债 5,498.98 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,348 150,138.27 179,406,289.19 88.65
22,980,093.14 11.35
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
888,616.39 0.4391
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018 年 5月 30日）
基金份额总额
214,008,175.33
本报告期期初基金份额总额
195,516,972.96
本报告期基金总申购份额
120,317,469.77
减：本报告期基金总赎回份额
113,448,060.40
本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 75页 共 85页
以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额
202,386,382.33
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1 月 16日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1
月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1月 28日起。
报告期内，公司原副总经理苏波先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 7 月 24日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任李伟先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 7
月 24 日起。
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4月 22日
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4月 22 日起。
基金托管人的重大人事变动：
自 2021 年 10月 27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的年限为 4年。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 76页 共 85页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
平安证券
1
269,594,923.42
29.02%
245,683.00
29.89%
-
招商证券
1
175,742,299.52
18.92%
160,151.94
19.49%
-
国信证券
2
163,052,154.11
17.55%
132,285.72
16.09%
-
中泰证券
2
64,268,650.11
6.92%
58,565.91
7.13%
-
天风证券
2
61,390,372.84
6.61%
55,591.11
6.76%
-
国盛证券
2
60,809,231.80
6.55%
49,475.56
6.02%
-
东北证券
1
54,938,913.47
5.91%
50,065.11
6.09%
-
安信证券
2
39,572,455.87
4.26%
36,062.47
4.39%
-
海通证券
1
18,713,679.41
2.01%
15,182.50
1.85%
-
东方证券
2
15,806,190.19
1.70%
14,404.50
1.75%
报告
期新
增1个
浙商证券
1
4,053,268.18
0.44%
3,693.77
0.45%
-
华西证券
1
312,109.90
0.03%
253.21
0.03%
-
广发证券
1
262,218.60
0.03%
238.97
0.03%
-
东吴证券
1
162,385.35
0.02%
131.73
0.02%
报告
期新
增
摩根大通证
券
1
159,195.59
0.02%
129.16
0.02%
报告
期新
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 77页 共 85页
增
爱建证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
东方财富证
券
1
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
报告
期新
增1个
光大证券
1
-
-
-
-
报告
期新
增
国金证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
报告
期新
增
中信建投证
券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 78页 共 85页
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
平安证券 39,812.00 0.02%
79,300,000.00 0.58%
- -
招商证券 221,427,236.00 84.65%
5,110,800,000.00 37.68%
- -
国信证券 - -
388,300,000.00 2.86%
- -
中泰证券 29,931,200.00 11.44%
2,727,700,000.00 20.11%
- -
天风证券 - -
760,200,000.00 5.60%
- -
国盛证券 - -
1,780,200,000.00 13.12%
- -
东北证券 10,185,268.00 3.89%
2,024,800,000.00 14.93%
- -
安信证券 - -
508,700,000.00 3.75%
- -
海通证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
127,000,000.00 0.94%
- -
浙商证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
57,000,000.00 0.42%
- -
东吴证券 - -
- -
- -
摩根大通
证券
- -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
东方财富
证券
- -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 79页 共 85页
光大证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
山西证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
中信建投
证券
- -
- -
- -
中原证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 04日
3
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 16日
4
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金 2020 年第 4季度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 22日
5
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 28日
6
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 01月 28日
7 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 06日
8
鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 02月 08日
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 06日
10
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基
金中基金资产管理计划通过直销渠道
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
2021年 03月 09日
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 80页 共 85页
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告
基金电子披露网站
11
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 10日
12
鹏华基金管理有限公司关于在直销柜
台渠道开展旗下部分开放式证券投资
基金转换转出费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 11日
13
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 19日
14
鹏华基金管理有限公司关于直销渠道
相关业务费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 22日
15
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金 2020 年年度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
16
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加珠海盈米基金销售有限公司
基金转换业务申购补差费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
17
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 03月 30日
18
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 01日
19 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 10日
20
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京展恒基金销售股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 19日
21
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低申购（含定期定额
投资）金额、单笔最低转换份额和账
户最低余额限制的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 19日
22
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021年第 1季度报告提示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 21日
23
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年第 1季度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
2021年 04月 21日
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 81页 共 85页
基金电子披露网站
24
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 23日
25
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购志特新材首次公开发行 A 股
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 23日
26 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 26日
27
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与宁波银行股份有限公司申购
（不含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 04月 30日
28
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金更新的招募说明书
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 14日
29
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 14日
30
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 14日
31
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金托管协议
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 25日
32
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金基金合同
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 25日
33
鹏华基金管理有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同和托管协议的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 25日
34
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金更新的招募说明书（2021年第 1 号）
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 05月 28日
35 鹏华基金管理有限公司澄清公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 06月 04日
36
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 01日
37
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国人寿保险股份有限公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 01日
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 82页 共 85页
动的公告
38
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中泰证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 12日
39
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与平安银行股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 16日
40
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购新柴股份首次公开发行 A 股
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 17日
41
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年第 2季度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 20日
42
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 24日
43
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 24日
44
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 29日
45
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华融证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 31日
46
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与招商证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 07月 31日
47
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与申万宏源证券有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 08月 12日
48
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与申万宏源西部证券有限公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 08月 12日
49
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华宝证券股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 08月 27日
50 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、基金管 2021年 08月 30日
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 83页 共 85页
金 2021 年中期报告 理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
51
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购禾信仪器首次公开发行 A 股
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 09月 04日
52
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与新时代证券股份有限公司申
购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 09月 10日
53
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购万事利首次公开发行 A股的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 09月 15日
54
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与江苏银行股份有限公司认
购、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 09月 17日
55
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与江苏银行股份有限公司认
购、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 09月 17日
56
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与江海证券有限公司申购（含
定期定额申购）费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 09月 22日
57
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与部分销售机构申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 09月 29日
58
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购深城交首次公开发行 A股的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 10月 22日
59
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年第 3季度报告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 10月 26日
60
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的债券调整估值的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 10月 30日
61
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与新时代证券股份有限公司申
购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 11月 10日
62
鹏华基金管理有限公司关于终止晋城
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 11月 12日
63
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与西部证券股份有限公司申购
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
2021年 11月 18日
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 84页 共 85页
（不含定期定额申购）费率优惠活动
的公告
基金电子披露网站
64
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
公开募集证券投资基金可投资于北京
证券交易所股票的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 11月 26日
65
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与平安证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 11月 26日
66
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 12月 04日
67
鹏华基金管理有限公司关于暂停客服
电话服务的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 12月 11日
68
鹏华基金管理有限公司关于新增人民
币直销资金专户的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 12月 27日
69
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中金财富证券有限公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 12月 29日
70
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 12月 31日
71
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2022 倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站
2021年 12月 31日
注：无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华睿投混合 2021年年度报告
第 85页 共 85页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
（二）《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
（三）《鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告》（原文）。
13.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2022 年 3 月 30 日
