创金合信中证 1000指数增强型发起式
证券投资基金 2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了 2021年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 14
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 17
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 19
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 74
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 74
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 74
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 74
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 74
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 75
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 75
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 76
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 76
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 76
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 77
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................. 77
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 77
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 78
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 78
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 78
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 78
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 78
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 78
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 78
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 78
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 79
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 81
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 81
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 81
§13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 81
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 82
13.2 存放地点 ........................................................................................................................ 82
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 82
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 创金合信中证 1000增强
基金主代码 003646
交易代码 003646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 127,426,489.81份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 创金合信中证 1000增强 A 创金合信中证 1000增强 C
下属分级基金的交易代码 003646 003647
报告期末下属分级基金的份
额总额
31,827,172.69份 95,599,317.12份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控
制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的
回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控
制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的
回报。
业绩比较基准 中证 1000指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选
成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
创金合信基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 梁绍锋 秦一楠
联系电话 0755-23838944 010-66060069
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfun
d.com
tgxxpl@abchina.com
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客户服务电话 400-868-0666 95599
传真 0755-25832571 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区
前湾一路 1号 A栋 201
室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市前海深港合作区
南山街道梦海大道
5035华润前海大厦 A
座 36-38楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518052 100031
法定代表人 钱龙海 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦
海大道 5035华润前海大厦 A座
36-38楼
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大
道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
1、创金合信中证 1000增强 A
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 9,082,415.74 23,672,532.58 6,568,432.75
本期利润 11,606,849.23 20,461,292.94 9,077,173.65
加权平均基金份额本期利润 0.3911 0.3999 0.1937
本期加权平均净值利润率 24.70% 31.84% 20.63%
本期基金份额净值增长率 25.45% 38.57% 36.62%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 18,522,859.51 11,604,586.82 -5,739,002.28
期末可供分配基金份额利润 0.5820 0.2854 -0.1172
期末基金资产净值 56,273,458.30 57,314,963.03 49,794,046.13
期末基金份额净值 1.7681 1.4094 1.0171
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 76.81% 40.94% 1.71%
2、创金合信中证 1000增强 C
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 19,341,947.83 18,168,751.27 9,443,486.94
本期利润 20,045,306.95 19,308,668.86 11,346,599.46
加权平均基金份额本期利润 0.3517 0.5137 0.1843
本期加权平均净值利润率 21.54% 44.62% 19.63%
本期基金份额净值增长率 25.20% 38.28% 35.76%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 53,760,488.34 1,735,202.57 -10,137,361.44
期末可供分配基金份额利润 0.5624 0.2719 -0.1247
期末基金资产净值 167,082,455.21 8,907,983.96 82,076,231.84
期末基金份额净值 1.7477 1.3959 1.0095
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 74.77% 39.59% 0.95%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信中证 1000增强 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.99% 1.06% 7.78% 1.00% 0.21% 0.06%
过去六个月 13.46% 1.18% 12.48% 1.19% 0.98% -0.01%
过去一年 25.45% 1.13% 19.59% 1.15% 5.86% -0.02%
过去三年 137.49% 1.39% 76.66% 1.44% 60.83% -0.05%
过去五年 78.83% 1.33% -4.44% 1.37% 83.27% -0.04%
自基金合同
生效起至今
76.81% 1.32% -5.69% 1.37% 82.50% -0.05%
创金合信中证 1000增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.93% 1.06% 7.78% 1.00% 0.15% 0.06%
过去六个月 13.34% 1.18% 12.48% 1.19% 0.86% -0.01%
过去一年 25.20% 1.13% 19.59% 1.15% 5.61% -0.02%
过去三年 135.03% 1.39% 76.66% 1.44% 58.37% -0.05%
过去五年 76.79% 1.32% -4.44% 1.37% 81.23% -0.05%
自基金合同
生效起至今
74.77% 1.32% -5.69% 1.37% 80.46% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于 2014年 7月 3日获得中国证监会批复，2014年 7月 9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创
业证券股份有限公司，出资比例 51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出
资比例 21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市
金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有
限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例
4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合荣
投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资
理财的亲密伙伴。
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021年 12月 31日，创金合信基金共管理
79只公募基金，公募管理规模 829亿元。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙悦
本基金
基金经
理
2021年 7
月 9日
- 4
孙悦先生，中国国籍，北京大学金融学
硕士，2017年 7月加入创金合信基金管
理有限公司，历任量化指数与国际部研
究员、投资经理，现任基金经理。
董梁
本基金
基金经
理、首
席量化
官兼任
量化指
数与国
际部总
监
2019年 7
月 5日
- 18
董梁先生，中国香港，美国密歇根大学
材料科学博士，2005年 3月加入美国巴
克莱环球投资(Barclays Global Investors)
任高级研究员、基金经理,负责美股量化
模型开发及投资工作。2009年 8月加入
瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负
责港股量化模型开发和投资,以及环球股
指期货期权的量化投资。2011年 1月加
入信达国际任执行董事、基金经理,进行
港股投资。2012年 8月加入华安基金管
理有限公司,任系统化投资部量化投资总
监、基金经理。2015年加入香港启智资
产管理有限公司（Zentific Investment
Management）任投资部基金经理。2017
年 9月加入创金合信基金管理有限公司，
现任首席量化投资官，兼量化指数与国
际部总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵
守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投
资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修
订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制
度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活
动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公
平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作
为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投
资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投
资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易
分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的
同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资
组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的
原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时
监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内
（如 1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对
不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备
查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
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本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，全球仍然持续受到新冠疫情的影响，病毒的不断变异使经济复苏的不确定性
增强。在通胀持续高企的背景下，美联储货币政策开始转向，正式开启了缩减购债，2022
年加息的预期大大增强。国内方面，经济下行压力较大，企业盈利增速边际放缓。政策方
面，12 月份中央经济会议提出着力稳定宏观经济大盘，保持社会大局稳定，货币政策灵活
适度，财政政策提升效能。大类资产方面，原油价格、美元指数大幅上涨，黄金窄幅区间
震荡，美股、A股震荡上行。
2021年，中证 1000指数震荡上行，行业间收益率分化比较明显。业绩基准指数成份股
内，表现最好的几个行业是钢铁 102.63%、化工 59.37%、有色金属 44.61%，表现最差的几
个行业是非银金融-18.29%、综合-10.55%、银行-7.09%。风格方面，成份股内盈利因子表
现较好，动量因子表现较差。
本基金以中证 1000指数为基准，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选
股为主进行量化投资，严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，
以控制跟踪误差，在此基础上追求超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证 1000增强 A基金份额净值为 1.7681元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为 25.45%，同期业绩比较基准收益率为 19.59%；截至本报告期末创金
合信中证 1000增强 C基金份额净值为 1.7477元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
25.20%，同期业绩比较基准收益率为 19.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，中央经济会议给全年定下了基调，各项政策将围绕“稳增长”逐渐展开，
货币政策、财政政策都有发力空间。在这样的背景下，A 股预计在风格和行业上更加均衡，
仍然以结构性机会为主。首先在大小市值风格方面，2021 年大部分基本面好转的中小市值
公司已经获得了资金关注，估值已经不便宜；而 2022年中小市值整体的盈利增速相对大市
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 13 页 共 82 页
值没有明显优势。其次在行业方面，经过近 2 年的结构性行情后，部分高成长板块的估值
已经偏高，盈利增速难以持续保持超预期，板块内部会有比较大的分化；低估值板块的估
值处于历史底部，可能有困境反转的机会，部分行业有基本面好转的预期。因此，2022 年
均衡配置、价值和成长并重的策略预计更加有效。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、
保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，
加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履
行。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整
改计划，并督促按计划完成整改；
（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进；
（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的
法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
（4）建立健全全面风险管理体系。加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理
体系；
（5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分
工，及时履行信息披露工作；
（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，严格履行关联交易决策审批程
序；
（7）建立内幕交易防控机制。修订了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止
内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易
与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进
行监控，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利
益输送的同日反向交易；
（9）完善员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部
管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估
值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，
由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有
限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本财务报告批准报出日，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千
万元的情形，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向
中国证监会报告并提出解决方案。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民
共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基
金管理人—创金合信基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运
作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为，创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金
份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 15 页 共 82 页
本托管人认为，创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20590号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金全体
基金份额持有人
审计意见
我们审计了创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金(以下简称“创金合信中证 1000增强基金”)的财
务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年
度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报
表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协
会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了创金合信中证
1000增强基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信
中证 1000增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
创金合信中证 1000增强基金的基金管理人创金合信基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估创金合信
中证 1000增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理
人管理层计划清算创金合信中证 1000增强基金、终止运
营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督创金合信中证 1000增强基金
的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充
分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内
部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金
合信中证 1000增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出
结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致创金合信中证 1000增强基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 郭素宏 李崇
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永
道中心 11楼
审计报告日期 2022年 3月 22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 12月 31
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 12,464,353.50 2,147,013.01
结算备付金
5,023,852.70 2,129,378.39
存出保证金
944,177.69 66,883.97
交易性金融资产 7.4.7.2 205,174,459.49 61,903,474.18
其中：股票投资
203,747,068.29 60,455,359.18
基金投资
- -
债券投资
1,427,391.20 1,448,115.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
451,483.07 264,182.05
应收利息 7.4.7.5 26,947.23 16,008.42
应收股利
- -
应收申购款
1,178,859.89 92,693.60
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
225,264,133.57 66,619,633.62
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 12月 31
日
上年度末 2020年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
494,030.13 63,654.28
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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应付赎回款
532,659.20 69,425.96
应付管理人报酬
150,379.08 44,735.03
应付托管费
28,196.06 8,387.83
应付销售服务费
27,630.01 1,525.88
应付交易费用 7.4.7.7 478,989.78 68,623.86
应交税费
- 301.42
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 196,335.80 140,032.37
负债合计
1,908,220.06 396,686.63
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 127,426,489.81 47,047,380.56
未分配利润 7.4.7.10 95,929,423.70 19,175,566.43
所有者权益合计
223,355,913.51 66,222,946.99
负债和所有者权益总计
225,264,133.57 66,619,633.62
注：报告截止日 2021年 12月 31日，创金合信中证 1000增强 A份额净值 1.7681元，基金
份额总额 31,827,172.69份；创金合信中证 1000增强 C份额净值 1.7477元，基金份额总额
95,599,317.12份；总份额合计 127,426,489.81份。
7.2 利润表
会计主体：创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间 2020年
1月 1日至 2020年 12
月 31日
一、收入
35,516,393.55 42,502,849.84
1.利息收入
127,299.12 142,994.86
其中：存款利息收入 7.4.7.11 97,366.08 68,328.60
债券利息收入
29,933.04 74,666.26
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
31,547,981.34 44,046,905.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 30,438,459.70 42,638,541.15
基金投资收益
- -
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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债券投资收益 7.4.7.13 6,354.00 -27,743.25
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 526,281.05 619,533.98
股利收益 7.4.7.16 576,886.59 816,573.82
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17 3,227,792.61 -2,071,322.05
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 613,320.48 384,271.33
减：二、费用
3,864,237.37 2,732,888.04
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,121,729.21 860,204.80
2.托管费 7.4.10.2.2 210,324.30 161,288.45
3.销售服务费 7.4.10.2.3 186,397.74 87,718.95
4.交易费用 7.4.7.19 2,114,700.65 1,453,517.16
5.利息支出
4,783.46 689.92
其中：卖出回购金融资产
支出
4,783.46 689.92
6.税金及附加
2,120.98 2,230.30
7.其他费用 7.4.7.20 224,181.03 167,238.46
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
31,652,156.18 39,769,961.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
31,652,156.18 39,769,961.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
47,047,380.56 19,175,566.43 66,222,946.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,652,156.18 31,652,156.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“－”号填列）
80,379,109.25 45,101,701.09 125,480,810.34
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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其中：1.基金申购款 308,977,341.48 188,256,924.93 497,234,266.41
2.基金赎回款 -228,598,232.23 -143,155,223.84 -371,753,456.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
127,426,489.81 95,929,423.70 223,355,913.51
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
130,256,604.33 1,613,673.64 131,870,277.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 39,769,961.80 39,769,961.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“－”号填列）
-83,209,223.77 -22,208,069.01 -105,417,292.78
其中：1.基金申购款 126,113,017.09 20,921,037.31 147,034,054.40
2.基金赎回款 -209,322,240.86 -43,129,106.32 -252,451,347.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
47,047,380.56 19,175,566.43 66,222,946.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝___
____奚胜田______
____沈琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1918 号《关于准予创金合信中
证 1000指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 10,115,380.08元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1553 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2016年 12月 22日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,115,717.42 份基金份额，其中认购资金利息
折合 337.34份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人
为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据
认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购
/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销
售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A类、C类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算
基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证 1000指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可
转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存
款利率(税后)×5%。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金
合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
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基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转
的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份
额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；(2)本基
金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)同一类别的每一基金份额享有
同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份
额对应的可供分配利润或将不同；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
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够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易
所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受
限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13
号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持
有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年
1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本
基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行
为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份
的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人
运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算
销售额，或者以 2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持
有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
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(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税
额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
活期存款 12,464,353.50 2,147,013.01
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 12,464,353.50 2,147,013.01
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 200,118,230.46 203,747,068.29 3,628,837.83
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,430,186.30 1,427,391.20 -2,795.10
银行间市场 - - -
合计 1,430,186.30 1,427,391.20 -2,795.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 201,548,416.76 205,174,459.49 3,626,042.73
项目
上年度末 2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 59,909,719.06 60,455,359.18 545,640.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,443,625.00 1,448,115.00 4,490.00
银行间市场 - - -
合计 1,443,625.00 1,448,115.00 4,490.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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合计 61,353,344.06 61,903,474.18 550,130.12
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 5,750,360.00 - - -
--股指期货 5,750,360.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 5,750,360.00 - - -
项目
上年度末 2020年 12月 31日
合同/名义金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制
度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资
与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。报告期末本基金持
有的股指期货合约情况详见“报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明”章节。
7.4.7.4
买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
应收活期存款利息 3,111.58 555.86
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,359.04 985.00
应收债券利息 21,418.31 14,434.45
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应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 58.30 33.11
合计 26,947.23 16,008.42
7.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 478,989.78 68,623.86
银行间市场应付交易费用 - -
合计 478,989.78 68,623.86
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 184.90 32.37
应付证券出借违约金 - -
预提费用 196,150.90 140,000.00
合计 196,335.80 140,032.37
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
创金合信中证 1000增强 A
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 40,665,749.72 40,665,749.72
本期申购 72,641,410.60 72,641,410.60
本期赎回（以“-”号填列） -81,479,987.63 -81,479,987.63
基金份额折算变动份额 - -
本期末 31,827,172.69 31,827,172.69
创金合信中证 1000增强 C
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,381,630.84 6,381,630.84
本期申购 236,335,930.88 236,335,930.88
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本期赎回（以“-”号填列） -147,118,244.60 -147,118,244.60
基金份额折算变动份额 - -
本期末 95,599,317.12 95,599,317.12
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
创金合信中证 1000增强 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,604,586.82 5,044,626.49 16,649,213.31
本期利润 9,082,415.74 2,524,433.49 11,606,849.23
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,164,143.05 -1,645,633.88 -3,809,776.93
其中：基金申购款 30,490,844.09 12,638,749.29 43,129,593.38
基金赎回款 -32,654,987.14 -14,284,383.17 -46,939,370.31
本期已分配利润 - - -
本期末 18,522,859.51 5,923,426.10 24,446,285.61
创金合信中证 1000增强 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,735,202.57 791,150.55 2,526,353.12
本期利润 19,341,947.83 703,359.12 20,045,306.95
本期基金份额交易产
生的变动数
32,683,337.94 16,228,140.08 48,911,478.02
其中：基金申购款 98,762,718.36 46,364,613.19 145,127,331.55
基金赎回款 -66,079,380.42 -30,136,473.11 -96,215,853.53
本期已分配利润 - - -
本期末 53,760,488.34 17,722,649.75 71,483,138.09
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
活期存款利息收入 67,895.09 38,402.69
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 28,603.12 28,541.04
其他 867.87 1,384.87
合计 97,366.08 68,328.60
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1
股票投资收益项目构成
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 31 页 共 82 页
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
30,438,459.70 42,638,541.15
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价
收入
- -
合计 30,438,459.70 42,638,541.15
7.4.7.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
卖出股票成交总额 1,082,375,530.57 756,552,408.46
减：卖出股票成本总额 1,051,937,070.87 713,913,867.31
买卖股票差价收入 30,438,459.70 42,638,541.15
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票赎回差价收入。
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
3,224,875.50 4,248,520.44
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
3,150,646.00 4,139,542.18
减：应收利息总额 67,875.50 136,721.51
买卖债券差价收入 6,354.00 -27,743.25
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2021年 1月 1
日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
期货投资 526,281.05 619,533.98
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 576,886.59 816,573.82
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 576,886.59 816,573.82
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
1.交易性金融资产 3,075,912.61 -2,058,282.05
——股票投资 3,083,197.71 -2,063,743.23
——债券投资 -7,285.10 5,461.18
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 151,880.00 -13,040.00
——权证投资 - -
——期货投资 151,880.00 -13,040.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 3,227,792.61 -2,071,322.05
7.4.7.18 其他收入
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 33 页 共 82 页
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
基金赎回费收入 607,081.24 383,183.71
转换费收入 6,239.24 1,087.62
合计 613,320.48 384,271.33
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 2,110,790.29 1,452,315.77
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
期货市场交易费用 3,910.36 1,201.39
合计 2,114,700.65 1,453,517.16
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
审计费用 55,000.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 80,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 8,030.13 7,238.46
指数使用费 41,150.90 40,000.00
合计 224,181.03 167,238.46
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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中国农业银行股份有限公司 基金托管人
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
1,573,636,367.67 69.41% 1,212,474,659.31 86.36%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
443,265.70 14.71% 742,508.10 33.94%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
600,000.00 5.66% 1,000,000.00 30.30%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 35 页 共 82 页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
659,931.71 81.46% 478,989.78 100.00%
关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
510,868.85 92.51% 27,239.45 39.69%
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,121,729.21 860,204.80
其中：支付销售机构的客户
维护费
378,984.20 175,233.63
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托
管费
210,324.30 161,288.45
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信中证 1000增
强 A
创金合信中证 1000增
强 C
合计
创金合信直销 - 45,086.61 45,086.61
第一创业证券 - 562.68 562.68
合计 - 45,649.29 45,649.29
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信中证 1000增
强 A
创金合信中证 1000增
强 C
合计
创金合信直销 - 60,139.73 60,139.73
第一创业证券 - 14.20 14.20
合计 - 60,153.93 60,153.93
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限
费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期
限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
创金合信中证 1000增强 A 创金合信中证 1000增强 C
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
创金合信中证 1000增强 A 创金合信中证 1000增强 C
报告期初持有的基金份额 5,000,166.70 5,000,166.66
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
5,000,166.70 5,000,166.66
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
- -
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
12,464,353.50 67,895.09 2,147,013.01 38,402.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业存款利
率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 38 页 共 82 页
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
688091 上海谊众
2021年
9月 1
日
2022年
3月 9
日
科创板
打新限
售
38.10 42.81 1,943 74,028.30 83,179.83 -
688262 国芯科技
2021年
12月28
日
2022年
1月 6
日
新股未
上市
41.98 41.98 1,642 68,931.16 68,931.16 -
301136 招标股份
2021年
12月31
日
2022年
1月 11
日
新股未
上市
10.52 10.52 6,454 67,896.08 67,896.08 -
301069 凯盛新材
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
创业板
打新限
售
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301177 迪阿股份
2021年
12月 8
日
2022年
6月 15
日
创业板
打新限
售
116.8
8
116.0
8
198 23,142.24 22,983.84 -
301155 海力风电
2021年
11月 17
日
2022年
5月 24
日
创业板
打新限
售
60.66 96.75 217 13,163.22 20,994.75 -
301082 久盛电气
2021年
10月14
日
2022年
4月 27
日
创业板
打新限
售
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301149 隆华新材
2021年
11月 3
日
2022年
5月 10
日
创业板
打新限
售
10.07 16.76 1,148 11,560.36 19,240.48 -
301050 雷电微力
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
创业板
打新限
售
60.64
234.7
4
80 4,851.20 18,779.20 -
301211 亨迪药业
2021年
12月14
日
2022年
6月 22
日
创业板
打新限
售
25.80 33.65 547 14,112.60 18,406.55 -
301101 明月镜片
2021年
12月 9
日
2022年
6月 16
日
创业板
打新限
售
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301118 恒光股份 2021年 2022年 创业板 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 39 页 共 82 页
11月 9
日
5月 18
日
打新限
售
301089 拓新药业
2021年
10月20
日
2022年
4月 27
日
创业板
打新限
售
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301180 万祥科技
2021年
11月 9
日
2022年
5月 16
日
创业板
打新限
售
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301221 光庭信息
2021年
12月15
日
2022年
6月 22
日
创业板
打新限
售
69.89 88.72 164 11,461.96 14,550.08 -
301046 能辉科技
2021年
8月 10
日
2022年
2月 17
日
创业板
打新限
售
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301111 粤万年青
2021年
11月 30
日
2022年
6月 7
日
创业板
打新限
售
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301090 华润材料
2021年
10月19
日
2022年
4月 26
日
创业板
打新限
售
10.45 11.22 1,168 12,205.60 13,104.96 -
301127 天源环保
2021年
12月23
日
2022年
6月 30
日
创业板
打新限
售
12.03 17.12 727 8,745.81 12,446.24 -
301100 风光股份
2021年
12月10
日
2022年
6月 17
日
创业板
打新限
售
27.81 31.14 393 10,929.33 12,238.02 -
301185 鸥玛软件
2021年
11月 11
日
2022年
5月 19
日
创业板
打新限
售
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301168 通灵股份
2021年
12月 2
日
2022年
6月 10
日
创业板
打新限
售
39.08 52.13 224 8,753.92 11,677.12 -
301091 深城交
2021年
10月20
日
2022年
4月 29
日
创业板
打新限
售
36.50 31.31 350 12,775.00 10,958.50 -
301199 迈赫股份
2021年
11月 30
日
2022年
6月 7
日
创业板
打新限
售
29.28 32.00 318 9,311.04 10,176.00 -
301093 华兰股份
2021年
10月21
日
2022年
5月 5
日
创业板
打新限
售
58.08 49.85 201 11,674.08 10,019.85 -
301048 金鹰重工
2021年
8月 11
日
2022年
2月 28
日
创业板
打新限
售
4.13 12.96 771 3,184.23 9,992.16 -
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 40 页 共 82 页
301166 优宁维
2021年
12月21
日
2022年
6月 28
日
创业板
打新限
售
86.06 94.50 102 8,778.12 9,639.00 -
301078 孩子王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
创业板
打新限
售
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301182 凯旺科技
2021年
12月16
日
2022年
6月 23
日
创业板
打新限
售
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301062 上海艾录
2021年
9月 7
日
2022年
3月 14
日
创业板
打新限
售
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301193 家联科技
2021年
12月 2
日
2022年
6月 9
日
创业板
打新限
售
30.73 29.14 294 9,034.62 8,567.16 -
301052 果麦文化
2021年
8月 23
日
2022年
3月 1
日
创业板
打新限
售
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301190 善水科技
2021年
12月17
日
2022年
6月 24
日
创业板
打新限
售
27.85 27.46 304 8,466.40 8,347.84 -
301096 百诚医药
2021年
12月13
日
2022年
6月 20
日
创业板
打新限
售
79.60 78.53 102 8,119.20 8,010.06 -
301066 万事利
2021年
9月 13
日
2022年
3月 22
日
创业板
打新限
售
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301092 争光股份
2021年
10月21
日
2022年
5月 5
日
创业板
打新限
售
36.31 35.52 221 8,024.51 7,849.92 -
301055 张小泉
2021年
8月 26
日
2022年
3月 7
日
创业板
打新限
售
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301133 金钟股份
2021年
11月 19
日
2022年
5月 26
日
创业板
打新限
售
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198 喜悦智行
2021年
11月 25
日
2022年
6月 2
日
创业板
打新限
售
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301108 洁雅股份
2021年
11月 25
日
2022年
6月 6
日
创业板
打新限
售
57.27 53.71 140 8,017.80 7,519.40 -
301179 泽宇智能
2021年
12月 1
2022年
6月 8
创业板
打新限
43.99 50.77 131 5,762.69 6,650.87 -
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 41 页 共 82 页
日 日 售
301056 森赫股份
2021年
8月 27
日
2022年
3月 7
日
创业板
打新限
售
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301049 超越科技
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
创业板
打新限
售
19.34 32.92 188 3,635.92 6,188.96 -
301072 中捷精工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
创业板
打新限
售
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083 百胜智能
2021年
10月13
日
2022年
4月 21
日
创业板
打新限
售
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
300854 中兰环保
2021年
9月 8
日
2022年
3月 16
日
创业板
打新限
售
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301063 海锅股份
2021年
9月 9
日
2022年
3月 24
日
创业板
打新限
售
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234 泰慕士
2021年
12月31
日
2022年
1月 11
日
新股未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301059 金三江
2021年
9月 3
日
2022年
3月 14
日
创业板
打新限
售
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301073 君亭酒店
2021年
9月 22
日
2022年
3月 30
日
创业板
打新限
售
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301053 远信工业
2021年
8月 25
日
2022年
3月 1
日
创业板
打新限
售
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301068 大地海洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
创业板
打新限
售
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079 邵阳液压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
创业板
打新限
售
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
113052 兴业转债
2021年
12月27
日
2022年
1月 14
日
新债未
上市
100.0
0
100.0
0
1,230 123,000.00 123,000.00 -
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 42 页 共 82 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核
心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管
理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活
期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进
行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 43 页 共 82 页
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 1,304,391.20 1,448,115.00
合计 1,304,391.20 1,448,115.00
未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
AAA 123,000.00 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 123,000.00 -
未评级债券包括国债、政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 44 页 共 82 页
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法
规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的
组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”
章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 45 页 共 82 页
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产
等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021年 12
月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,464,353.50 - - - 12,464,353.50
结算备付金 5,023,852.70 - - - 5,023,852.70
存出保证金 944,177.69 - - - 944,177.69
交易性金融资产 1,304,391.20 - 123,000.00 203,747,068.29 205,174,459.49
应收利息 - - - 26,947.23 26,947.23
应收申购款 - - - 1,178,859.89 1,178,859.89
应收证券清算款 - - - 451,483.07 451,483.07
资产总计 19,736,775.09 - 123,000.00 205,404,358.48 225,264,133.57
负债
应付赎回款 - - - 532,659.20 532,659.20
应付管理人报酬 - - - 150,379.08 150,379.08
应付托管费 - - - 28,196.06 28,196.06
应付销售服务费 - - - 27,630.01 27,630.01
应付交易费用 - - - 478,989.78 478,989.78
应付证券清算款 - - - 494,030.13 494,030.13
其他负债 - - - 196,335.80 196,335.80
负债总计 - - - 1,908,220.06 1,908,220.06
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 46 页 共 82 页
利率敏感度缺口 19,736,775.09 - 123,000.00 203,496,138.42 223,355,913.51
上年度末 2020年
12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,147,013.01 - - - 2,147,013.01
结算备付金 2,129,378.39 - - - 2,129,378.39
存出保证金 66,883.97 - - - 66,883.97
交易性金融资产 1,448,115.00 - - 60,455,359.18 61,903,474.18
应收证券清算款 - - - 264,182.05 264,182.05
应收利息 - - - 16,008.42 16,008.42
应收申购款 - - - 92,693.60 92,693.60
资产总计 5,791,390.37 - - 60,828,243.25 66,619,633.62
负债
应付证券清算款 - - - 63,654.28 63,654.28
应付赎回款 - - - 69,425.96 69,425.96
应付管理人报酬 - - - 44,735.03 44,735.03
应付托管费 - - - 8,387.83 8,387.83
应付销售服务费 - - - 1,525.88 1,525.88
应付交易费用 - - - 68,623.86 68,623.86
应交税费 - - - 301.42 301.42
其他负债 - - - 140,032.37 140,032.37
负债总计 - - - 396,686.63 396,686.63
利率敏感度缺口 5,791,390.37 - - 60,431,556.62 66,222,946.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 12
月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.市场利率平行上升相关风险变量
的变动 25个基点
-996.27 -1,926.07
2.市场利率平行下降相关风险变量
的变动 25个基点
999.47 1,933.33
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 47 页 共 82 页
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合
进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
203,747,068.29 91.22 60,455,359.18 91.29
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 203,747,068.29 91.22 60,455,359.18 91.29
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 12
月 31日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 9,626,030.24 3,029,139.55
2.业绩比较基准下降 5% -9,626,030.24 -3,029,139.55
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 48 页 共 82 页
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为202,990,531.29元，属于第二层次的余额为2,183,928.20元，
无属于第三层次的余额(2020年 12月 31日：属于第一层次的余额为 58,213,956.12元，属
于第二层次的余额为 3,689,518.06元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12
月 31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
7.4.14.2
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行
保险监督管理委员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会
计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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2021 年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴
于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大
影响。 本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方
法，调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。除公允价值和执行新金融工具
准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 203,747,068.29 90.45
其中：股票 203,747,068.29 90.45
2 固定收益投资 1,427,391.20 0.63
其中：债券 1,427,391.20 0.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 17,488,206.20 7.76
7 其他资产 2,601,467.88 1.15
8 合计 225,264,133.57 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,463,936.00 2.89
C 制造业 131,222,856.84 58.75
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
3,931,780.00 1.76
E 建筑业 1,484,112.00 0.66
F 批发和零售业 6,690,928.00 3.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,055,193.00 0.47
H 住宿和餐饮业 - -
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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I
信息传输、软件和信息技术服
务业
15,830,246.51 7.09
J 金融业 2,919,241.66 1.31
K 房地产业 2,862,626.00 1.28
L 租赁和商务服务业 2,011,597.50 0.90
M 科学研究和技术服务业 4,187,231.01 1.87
N 水利、环境和公共设施管理业 1,548,393.00 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 251,504.00 0.11
R 文化、体育和娱乐业 193,592.00 0.09
S 综合 - -
合计 180,653,237.52 80.88
8.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,137,040.00 0.51
C 制造业 14,566,432.92 6.52
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 232,248.20 0.10
F 批发和零售业 768,495.68 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 7,628.16 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
124,752.59 0.06
J 金融业 3,079,628.72 1.38
K 房地产业 1,760,748.00 0.79
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 101,071.74 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 890,699.81 0.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 387,090.00 0.17
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 37,994.95 0.02
S 综合 - -
合计 23,093,830.77 10.34
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300073 当升科技 28,200 2,449,734.00 1.10
2 300769 德方纳米 4,900 2,406,684.00 1.08
3 300568 星源材质 64,176 2,357,184.48 1.06
4 600456 宝钛股份 31,500 2,261,070.00 1.01
5 002245 蔚蓝锂芯 82,100 2,258,571.00 1.01
6 300390 天华超净 27,452 2,223,612.00 1.00
7 300604 长川科技 38,240 2,198,800.00 0.98
8 002436 兴森科技 155,338 2,174,732.00 0.97
9 002139 拓邦股份 112,200 2,097,018.00 0.94
10 002597 金禾实业 40,600 2,084,810.00 0.93
11 300395 菲利华 31,700 2,083,958.00 0.93
12 300327 中颖电子 30,520 2,072,308.00 0.93
13 002389 航天彩虹 72,900 2,026,620.00 0.91
14 300398 飞凯材料 82,300 1,988,368.00 0.89
15 002643 万润股份 83,600 1,976,304.00 0.88
16 688122 西部超导 20,362 1,973,892.28 0.88
17 688388 嘉元科技 15,692 1,970,130.60 0.88
18 300034 钢研高纳 34,200 1,969,920.00 0.88
19 300373 扬杰科技 29,100 1,954,938.00 0.88
20 300748 金力永磁 42,728 1,918,059.92 0.86
21 300638 广和通 34,600 1,885,700.00 0.84
22 300054 鼎龙股份 77,000 1,874,180.00 0.84
23 600499 科达制造 74,100 1,839,162.00 0.82
24 300319 麦捷科技 119,400 1,826,820.00 0.82
25 300662 科锐国际 29,350 1,825,863.50 0.82
26 002544 杰赛科技 76,900 1,825,606.00 0.82
27 603429 集友股份 68,700 1,793,070.00 0.80
28 002850 科达利 11,100 1,779,774.00 0.80
29 002585 双星新材 64,900 1,757,492.00 0.79
30 002859 洁美科技 46,788 1,740,513.60 0.78
31 600682 南京新百 146,800 1,726,368.00 0.77
32 000968 蓝焰控股 183,000 1,711,050.00 0.77
33 300470 中密控股 37,500 1,675,125.00 0.75
34 600059 古越龙山 136,200 1,665,726.00 0.75
35 600123 兰花科创 177,700 1,665,049.00 0.75
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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36 300755 华致酒行 32,400 1,622,592.00 0.73
37 300800 力合科技 55,700 1,614,186.00 0.72
38 600073 上海梅林 199,200 1,611,528.00 0.72
39 601311 骆驼股份 105,070 1,610,723.10 0.72
40 002929 润建股份 44,500 1,608,230.00 0.72
41 603108 润达医疗 119,900 1,607,859.00 0.72
42 603093 南华期货 118,200 1,605,156.00 0.72
43 002625 光启技术 66,400 1,594,264.00 0.71
44 300726 宏达电子 15,900 1,590,954.00 0.71
45 688030 山石网科 51,702 1,533,481.32 0.69
46 603678 火炬电子 20,000 1,513,000.00 0.68
47 300861 美畅股份 19,300 1,500,961.00 0.67
48 688050 爱博医疗 7,030 1,477,916.90 0.66
49 300573 兴齐眼药 10,500 1,436,400.00 0.64
50 600882 妙可蓝多 25,500 1,428,000.00 0.64
51 300696 爱乐达 27,240 1,414,845.60 0.63
52 600877 声光电科 90,300 1,414,098.00 0.63
53 300653 正海生物 21,000 1,402,170.00 0.63
54 600007 中国国贸 95,500 1,375,200.00 0.62
55 600850 电科数字 40,200 1,372,026.00 0.61
56 002738 中矿资源 19,500 1,372,020.00 0.61
57 600596 新安股份 53,400 1,334,466.00 0.60
58 000544 中原环保 207,700 1,329,280.00 0.60
59 002034 旺能环境 75,500 1,303,885.00 0.58
60 300012 华测检测 47,300 1,270,951.00 0.57
61 688222 成都先导 53,024 1,245,533.76 0.56
62 603733 仙鹤股份 30,300 1,236,543.00 0.55
63 601965 中国汽研 64,571 1,201,666.31 0.54
64 002240 盛新锂能 20,700 1,199,565.00 0.54
65 300672 国科微 6,400 1,187,200.00 0.53
66 688516 奥特维 4,829 1,186,581.88 0.53
67 300633 开立医疗 37,100 1,184,603.00 0.53
68 002254 泰和新材 56,900 1,115,809.00 0.50
69 000902 新洋丰 65,500 1,106,295.00 0.50
70 002402 和而泰 39,600 1,086,228.00 0.49
71 688139 海尔生物 11,871 1,078,124.22 0.48
72 002192 融捷股份 8,200 1,067,230.00 0.48
73 300775 三角防务 21,300 1,041,357.00 0.47
74 300171 东富龙 20,500 1,036,070.00 0.46
75 600116 三峡水利 88,400 1,030,744.00 0.46
76 688158 优刻得 38,435 1,019,296.20 0.46
77 688023 安恒信息 3,979 997,694.46 0.45
78 002042 华孚时尚 217,900 995,803.00 0.45
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 53 页 共 82 页
79 002833 弘亚数控 30,800 991,144.00 0.44
80 600452 涪陵电力 49,100 988,874.00 0.44
81 000762 西藏矿业 18,600 988,218.00 0.44
82 688278 特宝生物 32,443 949,931.04 0.43
83 002961 瑞达期货 37,900 933,856.00 0.42
84 600267 海正药业 66,500 930,335.00 0.42
85 603520 司太立 14,189 922,285.00 0.41
86 300369 绿盟科技 57,600 913,536.00 0.41
87 300036 超图软件 30,200 907,510.00 0.41
88 002913 奥士康 11,000 862,620.00 0.39
89 300659 中孚信息 18,900 857,115.00 0.38
90 002206 海 利 得 96,100 853,368.00 0.38
91 601567 三星医疗 52,200 851,382.00 0.38
92 002158 汉钟精机 31,000 825,530.00 0.37
93 300451 创业慧康 73,000 816,140.00 0.37
94 603959 百利科技 51,600 813,216.00 0.36
95 002145 中核钛白 62,100 781,839.00 0.35
96 300850 新强联 4,231 755,275.81 0.34
97 300118 东方日升 22,800 740,316.00 0.33
98 300409 道氏技术 29,900 725,075.00 0.32
99 002960 青鸟消防 14,600 708,830.00 0.32
100 688116 天奈科技 4,748 708,828.92 0.32
101 002880 卫光生物 21,980 707,316.40 0.32
102 688016 心脉医疗 2,788 693,487.12 0.31
103 600422 昆药集团 62,200 687,310.00 0.31
104 600711 盛屯矿业 61,300 657,749.00 0.29
105 605136 丽人丽妆 26,700 650,145.00 0.29
106 000818 航锦科技 17,500 649,425.00 0.29
107 300747 锐科激光 10,943 646,840.73 0.29
108 002106 莱宝高科 55,700 641,107.00 0.29
109 600694 大商股份 32,600 636,026.00 0.28
110 600246 万通发展 57,800 616,148.00 0.28
111 688598 金博股份 1,716 609,248.64 0.27
112 300236 上海新阳 14,700 600,495.00 0.27
113 300725 药石科技 4,160 591,427.20 0.26
114 300294 博雅生物 15,400 590,590.00 0.26
115 601126 四方股份 28,200 589,380.00 0.26
116 600360 华微电子 62,800 570,224.00 0.26
117 600510 黑牡丹 75,100 561,748.00 0.25
118 300379 东方通 18,700 552,211.00 0.25
119 002326 永太科技 10,500 537,705.00 0.24
120 603026 石大胜华 2,700 534,573.00 0.24
121 300777 中简科技 7,900 488,852.00 0.22
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 54 页 共 82 页
122 603039 泛微网络 6,900 481,413.00 0.22
123 688202 美迪西 966 469,079.94 0.21
124 603005 晶方科技 8,500 468,265.00 0.21
125 002222 福晶科技 24,500 463,785.00 0.21
126 603566 普莱柯 20,600 455,260.00 0.20
127 000915 华特达因 14,500 441,670.00 0.20
128 600894 广日股份 58,500 441,090.00 0.20
129 300679 电连技术 8,200 430,500.00 0.19
130 300378 鼎捷软件 16,900 405,600.00 0.18
131 300263 隆华科技 39,300 400,860.00 0.18
132 600590 泰豪科技 47,200 390,344.00 0.17
133 605111 新洁能 2,100 374,010.00 0.17
134 603508 思维列控 15,900 365,382.00 0.16
135 688788 科思科技 2,650 362,255.00 0.16
136 000950 重药控股 70,700 360,570.00 0.16
137 600363 联创光电 10,800 335,232.00 0.15
138 603688 石英股份 5,300 334,483.00 0.15
139 603128 华贸物流 23,700 324,216.00 0.15
140 002497 雅化集团 11,100 318,126.00 0.14
141 688166 博瑞医药 8,633 316,917.43 0.14
142 300723 一品红 8,800 315,920.00 0.14
143 688200 华峰测控 603 308,675.70 0.14
144 600846 同济科技 37,700 307,632.00 0.14
145 601208 东材科技 17,500 303,625.00 0.14
146 688408 中信博 1,716 302,891.16 0.14
147 603599 广信股份 7,700 300,300.00 0.13
148 000917 电广传媒 43,800 296,088.00 0.13
149 300226 上海钢联 7,200 292,680.00 0.13
150 002063 远光软件 29,100 289,254.00 0.13
151 002126 银轮股份 22,100 277,576.00 0.12
152 300900 广联航空 8,000 274,800.00 0.12
153 601666 平煤股份 32,400 271,188.00 0.12
154 600761 安徽合力 20,300 253,953.00 0.11
155 002984 森麒麟 7,100 252,547.00 0.11
156 600874 创业环保 35,700 252,399.00 0.11
157 600997 开滦股份 34,800 247,776.00 0.11
158 603713 密尔克卫 1,800 242,604.00 0.11
159 000657 中钨高新 14,900 239,592.00 0.11
160 300352 北信源 38,700 236,070.00 0.11
161 002792 通宇通讯 14,700 235,200.00 0.11
162 603565 中谷物流 7,900 224,281.00 0.10
163 000989 九 芝 堂 20,500 222,630.00 0.10
164 688020 方邦股份 2,380 216,937.00 0.10
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 55 页 共 82 页
165 300799 左江科技 2,300 216,200.00 0.10
166 300684 中石科技 9,600 210,624.00 0.09
167 300770 新媒股份 3,500 210,000.00 0.09
168 002135 东南网架 17,300 199,988.00 0.09
169 300497 富祥药业 12,100 197,593.00 0.09
170 000969 安泰科技 17,800 190,638.00 0.09
171 002456 欧菲光 19,400 188,180.00 0.08
172 603323 苏农银行 38,500 187,495.00 0.08
173 002324 普利特 13,000 183,560.00 0.08
174 600612 老凤祥 4,000 183,400.00 0.08
175 002276 万马股份 19,900 179,299.00 0.08
176 300143 盈康生命 12,500 176,500.00 0.08
177 603393 新天然气 7,000 172,410.00 0.08
178 300502 新易盛 4,400 172,392.00 0.08
179 688066 航天宏图 2,360 171,572.00 0.08
180 600491 龙元建设 23,900 164,671.00 0.07
181 002344 海宁皮城 33,400 163,660.00 0.07
182 002567 唐人神 21,900 163,593.00 0.07
183 603915 国茂股份 3,900 151,710.00 0.07
184 000560 我爱我家 46,000 144,440.00 0.06
185 000567 海德股份 8,000 142,800.00 0.06
186 688586 江航装备 4,165 141,193.50 0.06
187 688007 光峰科技 4,084 140,285.40 0.06
188 000582 北部湾港 17,400 139,896.00 0.06
189 002258 利尔化学 4,100 138,293.00 0.06
190 603489 八方股份 600 135,360.00 0.06
191 603118 共进股份 14,000 133,840.00 0.06
192 000828 东莞控股 12,200 124,196.00 0.06
193 000913 钱江摩托 8,600 122,034.00 0.05
194 002061 浙江交科 21,300 118,854.00 0.05
195 002756 永兴材料 800 118,416.00 0.05
196 000667 美好置业 67,800 117,972.00 0.05
197 300183 东软载波 6,400 116,672.00 0.05
198 603636 南威软件 13,000 116,220.00 0.05
199 002651 利君股份 8,700 115,101.00 0.05
200 002243 力合科创 10,100 114,029.00 0.05
201 300455 康拓红外 9,900 107,613.00 0.05
202 300596 利安隆 2,400 107,424.00 0.05
203 300627 华测导航 2,300 105,800.00 0.05
204 300664 鹏鹞环保 15,400 104,720.00 0.05
205 000688 国城矿业 7,400 103,452.00 0.05
206 603595 东尼电子 2,800 103,404.00 0.05
207 002204 大连重工 23,700 103,095.00 0.05
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 56 页 共 82 页
208 603212 赛伍技术 3,300 102,729.00 0.05
209 601827 三峰环境 11,100 99,012.00 0.04
210 688095 福昕软件 711 98,125.11 0.04
211 600825 新华传媒 20,600 97,232.00 0.04
212 300523 辰安科技 4,300 95,030.00 0.04
213 300579 数字认证 2,300 93,150.00 0.04
214 600812 华北制药 7,800 92,976.00 0.04
215 002277 友阿股份 26,800 87,368.00 0.04
216 603337 杰克股份 3,700 86,765.00 0.04
217 688127 蓝特光学 3,736 85,890.64 0.04
218 600635 大众公用 22,100 83,759.00 0.04
219 300302 同有科技 8,100 83,349.00 0.04
220 300229 拓尔思 7,900 81,765.00 0.04
221 002562 兄弟科技 16,100 80,339.00 0.04
222 601886 江河集团 12,100 79,739.00 0.04
223 002020 京新药业 8,100 77,031.00 0.03
224 000516 国际医学 6,800 75,004.00 0.03
225 000600 建投能源 14,600 74,314.00 0.03
226 603283 赛腾股份 2,400 70,560.00 0.03
227 002991 甘源食品 900 68,670.00 0.03
228 300457 赢合科技 2,200 67,584.00 0.03
229 300785 值得买 900 64,566.00 0.03
230 600873 梅花生物 8,100 62,127.00 0.03
231 601858 中国科传 6,500 57,330.00 0.03
232 002531 天顺风能 2,600 50,414.00 0.02
233 000627 天茂集团 15,086 49,934.66 0.02
234 688019 安集科技 177 48,356.40 0.02
235 688365 光云科技 3,347 46,389.42 0.02
236 000797 中国武夷 15,000 39,150.00 0.02
237 688018 乐鑫科技 175 33,257.00 0.01
238 300322 硕贝德 2,300 31,924.00 0.01
239 603103 横店影视 2,400 31,704.00 0.01
240 600151 航天机电 2,100 29,085.00 0.01
241 300855 图南股份 400 28,196.00 0.01
242 600688 上海石化 6,200 25,854.00 0.01
243 300439 美康生物 1,200 25,572.00 0.01
244 600323 瀚蓝环境 1,200 25,176.00 0.01
245 600057 厦门象屿 2,600 22,074.00 0.01
246 605118 力鼎光电 1,200 19,920.00 0.01
247 300266 兴源环境 4,000 15,600.00 0.01
248 000918 嘉凯城 3,200 7,968.00 0.00
249 600715 文投控股 2,200 7,326.00 0.00
250 688366 昊海生科 53 6,672.17 0.00
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 57 页 共 82 页
251 300709 精研科技 100 5,995.00 0.00
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 688189 南新制药 43,849 1,544,361.78 0.69
2 000568 泸州老窖 6,000 1,523,220.00 0.68
3 002142 宁波银行 39,649 1,517,763.72 0.68
4 600031 三一重工 66,300 1,511,640.00 0.68
5 002968 新大正 42,000 1,488,060.00 0.67
6 000887 中鼎股份 52,400 1,142,844.00 0.51
7 601225 陕西煤业 93,200 1,137,040.00 0.51
8 601166 兴业银行 52,600 1,001,504.00 0.45
9 688178 万德斯 35,766 862,675.92 0.39
10 603722 阿科力 14,100 760,272.00 0.34
11 603829 洛凯股份 60,900 738,717.00 0.33
12 603716 塞力医疗 50,500 726,695.00 0.33
13 002028 思源电气 14,700 723,387.00 0.32
14 605288 凯迪股份 11,020 711,341.00 0.32
15 300174 元力股份 40,500 686,475.00 0.31
16 300059 东方财富 15,100 560,361.00 0.25
17 600580 卧龙电驱 30,500 557,845.00 0.25
18 002576 通达动力 32,700 542,820.00 0.24
19 300680 隆盛科技 16,400 511,680.00 0.23
20 300750 宁德时代 800 470,400.00 0.21
21 002919 名臣健康 10,500 413,595.00 0.19
22 600455 博通股份 17,000 387,090.00 0.17
23 600585 海螺水泥 8,200 330,460.00 0.15
24 000002 万
科Ａ 13,800 272,688.00 0.12
25 300450 先导智能 3,600 267,732.00 0.12
26 601339 百隆东方 41,900 246,791.00 0.11
27 002765 蓝黛科技 27,800 233,520.00 0.10
28 002976 瑞玛精密 10,300 228,145.00 0.10
29 603316 诚邦股份 41,220 227,534.40 0.10
30 300415 伊之密 9,700 206,028.00 0.09
31 688167 炬光科技 748 163,812.00 0.07
32 688096 京源环保 10,253 148,053.32 0.07
33 000988 华工科技 4,600 128,156.00 0.06
34 002829 星网宇达 3,100 122,233.00 0.05
35 300491 通合科技 4,500 88,650.00 0.04
36 688091 上海谊众 1,943 83,179.83 0.04
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 58 页 共 82 页
37 688262 国芯科技 1,642 68,931.16 0.03
38 301136 招标股份 6,454 67,896.08 0.03
39 000960 锡业股份 3,200 62,496.00 0.03
40 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
41 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01
42 301050 雷电微力 98 23,167.78 0.01
43 301177 迪阿股份 198 22,983.84 0.01
44 300518 盛讯达 500 22,390.00 0.01
45 301155 海力风电 217 20,994.75 0.01
46 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.01
47 301149 隆华新材 1,148 19,240.48 0.01
48 301211 亨迪药业 547 18,406.55 0.01
49 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
50 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.01
51 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.01
52 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.01
53 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.01
54 301221 光庭信息 164 14,550.08 0.01
55 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
56 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
57 301090 华润材料 1,168 13,104.96 0.01
58 301127 C天源 727 12,446.24 0.01
59 301100 风光股份 393 12,238.02 0.01
60 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.01
61 301168 通灵股份 224 11,677.12 0.01
62 301091 深城交 350 10,958.50 0.00
63 301199 迈赫股份 318 10,176.00 0.00
64 301093 华兰股份 201 10,019.85 0.00
65 301048 金鹰重工 771 9,992.16 0.00
66 301193 家联科技 337 9,936.71 0.00
67 301166 C优宁维 102 9,639.00 0.00
68 301049 超越科技 280 9,366.64 0.00
69 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
70 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
71 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
72 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
73 301190 善水科技 304 8,347.84 0.00
74 301063 海锅股份 224 8,308.03 0.00
75 301096 百诚医药 102 8,010.06 0.00
76 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
77 301092 争光股份 221 7,849.92 0.00
78 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
79 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 59 页 共 82 页
80 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
81 301073 君亭酒店 232 7,628.16 0.00
82 301108 洁雅股份 140 7,519.40 0.00
83 301072 中捷精工 202 6,846.26 0.00
84 301179 泽宇智能 131 6,650.87 0.00
85 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
86 300854 中兰环保 226 6,211.01 0.00
87 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
88 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
89 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
90 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
91 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
92 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
93 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 603613 国联股份 8,642,813.15 13.05
2 002850 科达利 7,633,910.00 11.53
3 300012 华测检测 7,321,567.15 11.06
4 600123 兰花科创 7,313,856.00 11.04
5 300496 中科创达 7,282,339.30 11.00
6 002756 永兴材料 7,016,392.82 10.60
7 300327 中颖电子 6,963,687.42 10.52
8 002430 杭氧股份 6,712,314.00 10.14
9 300395 菲利华 6,556,495.00 9.90
10 002407 多氟多 6,497,999.00 9.81
11 300073 当升科技 6,072,117.00 9.17
12 300755 华致酒行 6,051,690.40 9.14
13 300390 天华超净 5,904,144.00 8.92
14 300726 宏达电子 5,900,166.00 8.91
15 300696 爱乐达 5,872,753.40 8.87
16 002258 利尔化学 5,857,185.00 8.84
17 603678 火炬电子 5,820,896.00 8.79
18 002245 蔚蓝锂芯 5,775,389.00 8.72
19 600456 宝钛股份 5,759,035.13 8.70
20 688005 容百科技 5,674,077.30 8.57
21 300568 星源材质 5,581,326.00 8.43
22 603267 鸿远电子 5,559,334.00 8.39
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 60 页 共 82 页
23 000933 神火股份 5,547,221.85 8.38
24 603026 石大胜华 5,480,360.80 8.28
25 300363 博腾股份 5,460,781.00 8.25
26 002585 双星新材 5,384,755.00 8.13
27 601898 中煤能源 5,381,705.00 8.13
28 300748 金力永磁 5,330,077.00 8.05
29 300470 中密控股 5,185,497.00 7.83
30 300633 开立医疗 5,134,500.00 7.75
31 300604 长川科技 5,083,188.80 7.68
32 002013 中航机电 4,958,936.00 7.49
33 000799 酒鬼酒 4,932,752.00 7.45
34 300672 国科微 4,889,527.00 7.38
35 603456 九洲药业 4,856,666.96 7.33
36 002568 百润股份 4,790,751.58 7.23
37 603008 喜临门 4,747,632.00 7.17
38 601636 旗滨集团 4,747,556.00 7.17
39 002402 和而泰 4,705,611.00 7.11
40 600882 妙可蓝多 4,627,615.00 6.99
41 000733 振华科技 4,593,738.00 6.94
42 300725 药石科技 4,548,831.20 6.87
43 002254 泰和新材 4,548,364.00 6.87
44 300171 东富龙 4,535,013.00 6.85
45 688388 嘉元科技 4,497,406.42 6.79
46 300724 捷佳伟创 4,452,145.00 6.72
47 603599 广信股份 4,429,233.00 6.69
48 603127 昭衍新药 4,411,019.80 6.66
49 600596 新安股份 4,394,954.00 6.64
50 300638 广和通 4,365,500.00 6.59
51 300685 艾德生物 4,262,736.00 6.44
52 002190 成飞集成 4,250,370.00 6.42
53 002597 金禾实业 4,250,152.28 6.42
54 000683 远兴能源 4,233,122.00 6.39
55 300662 科锐国际 4,204,847.66 6.35
56 300751 迈为股份 4,202,621.00 6.35
57 300059 东方财富 4,179,587.00 6.31
58 600031 三一重工 4,128,240.00 6.23
59 603733 仙鹤股份 4,125,871.00 6.23
60 688122 西部超导 4,076,420.57 6.16
61 002322 理工环科 4,035,876.79 6.09
62 300573 兴齐眼药 4,026,377.00 6.08
63 600110 诺德股份 4,023,585.30 6.08
64 000818 航锦科技 4,019,655.15 6.07
65 002409 雅克科技 4,006,253.00 6.05
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 61 页 共 82 页
66 002539 云图控股 3,986,810.14 6.02
67 002920 德赛西威 3,898,526.00 5.89
68 002034 旺能环境 3,869,397.00 5.84
69 300458 全志科技 3,851,271.00 5.82
70 002158 汉钟精机 3,817,344.56 5.76
71 300653 正海生物 3,807,995.00 5.75
72 601677 明泰铝业 3,795,138.00 5.73
73 002240 盛新锂能 3,787,840.00 5.72
74 002709 天赐材料 3,782,246.30 5.71
75 300034 钢研高纳 3,772,292.00 5.70
76 002833 弘亚数控 3,751,850.00 5.67
77 688116 天奈科技 3,726,110.21 5.63
78 603180 金牌厨柜 3,716,440.35 5.61
79 688158 优刻得 3,715,674.97 5.61
80 603128 华贸物流 3,632,777.00 5.49
81 000968 蓝焰控股 3,626,016.00 5.48
82 688188 柏楚电子 3,601,914.84 5.44
83 300596 利安隆 3,591,979.00 5.42
84 002544 杰赛科技 3,576,067.00 5.40
85 300659 中孚信息 3,537,462.00 5.34
86 601311 骆驼股份 3,527,359.67 5.33
87 300439 美康生物 3,514,891.00 5.31
88 688016 心脉医疗 3,499,328.84 5.28
89 300373 扬杰科技 3,461,878.00 5.23
90 000902 新洋丰 3,457,311.00 5.22
91 688100 威胜信息 3,449,961.03 5.21
92 300747 锐科激光 3,432,100.00 5.18
93 603566 普莱柯 3,421,874.00 5.17
94 603444 吉比特 3,408,411.00 5.15
95 002436 兴森科技 3,407,457.42 5.15
96 603279 景津环保 3,386,629.00 5.11
97 002271 东方雨虹 3,362,312.64 5.08
98 603345 安井食品 3,361,801.00 5.08
99 600694 大商股份 3,354,403.00 5.07
100 600997 开滦股份 3,329,227.00 5.03
101 688366 昊海生科 3,280,890.44 4.95
102 002859 洁美科技 3,179,926.04 4.80
103 002649 博彦科技 3,092,742.12 4.67
104 002541 鸿路钢构 3,092,029.30 4.67
105 002308 威创股份 3,081,151.00 4.65
106 000923 河钢资源 3,069,131.00 4.63
107 601233 桐昆股份 3,060,496.00 4.62
108 000657 中钨高新 3,058,683.00 4.62
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 62 页 共 82 页
109 002043 兔 宝 宝 3,058,351.00 4.62
110 300769 德方纳米 3,053,554.00 4.61
111 002139 拓邦股份 3,027,609.00 4.57
112 300799 左江科技 3,025,631.00 4.57
113 002326 永太科技 3,010,842.00 4.55
114 603348 文灿股份 2,992,911.40 4.52
115 002643 万润股份 2,972,168.00 4.49
116 000885 城发环境 2,963,164.00 4.47
117 002531 天顺风能 2,877,352.00 4.34
118 002651 利君股份 2,875,763.00 4.34
119 000568 泸州老窖 2,874,525.00 4.34
120 300119 瑞普生物 2,867,446.00 4.33
121 600073 上海梅林 2,847,684.00 4.30
122 002733 雄韬股份 2,818,120.00 4.26
123 688006 杭可科技 2,814,155.59 4.25
124 300037 新宙邦 2,808,969.00 4.24
125 600059 古越龙山 2,792,697.00 4.22
126 300398 飞凯材料 2,791,864.00 4.22
127 603801 志邦家居 2,777,703.00 4.19
128 688166 博瑞医药 2,767,609.65 4.18
129 002614 奥佳华 2,762,809.00 4.17
130 600338 西藏珠峰 2,760,166.00 4.17
131 000887 中鼎股份 2,757,599.00 4.16
132 600499 科达制造 2,752,097.00 4.16
133 000544 中原环保 2,738,862.00 4.14
134 600480 凌云股份 2,714,034.00 4.10
135 002344 海宁皮城 2,710,342.00 4.09
136 002519 银河电子 2,703,624.05 4.08
137 000983 山西焦煤 2,694,647.00 4.07
138 002792 通宇通讯 2,685,433.00 4.06
139 688278 特宝生物 2,675,201.07 4.04
140 002142 宁波银行 2,666,594.17 4.03
141 601678 滨化股份 2,664,325.00 4.02
142 603496 恒为科技 2,664,253.13 4.02
143 300800 力合科技 2,659,312.50 4.02
144 002567 唐人神 2,657,659.00 4.01
145 600641 万业企业 2,656,538.60 4.01
146 600438 通威股份 2,655,890.00 4.01
147 600736 苏州高新 2,652,264.44 4.01
148 300054 鼎龙股份 2,645,594.00 3.99
149 300571 平治信息 2,631,084.00 3.97
150 000059 华锦股份 2,590,139.00 3.91
151 000627 天茂集团 2,582,588.18 3.90
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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152 600884 杉杉股份 2,552,490.00 3.85
153 300036 超图软件 2,545,371.00 3.84
154 603489 八方股份 2,541,174.00 3.84
155 688098 申联生物 2,503,087.40 3.78
156 300680 隆盛科技 2,494,460.00 3.77
157 300559 佳发教育 2,486,132.00 3.75
158 300223 北京君正 2,483,493.00 3.75
159 688030 山石网科 2,483,465.55 3.75
160 002425 凯撒文化 2,475,661.00 3.74
161 000807 云铝股份 2,471,163.00 3.73
162 300679 电连技术 2,468,311.00 3.73
163 300572 安车检测 2,467,434.96 3.73
164 002017 东信和平 2,457,580.00 3.71
165 002625 光启技术 2,448,576.00 3.70
166 000723 美锦能源 2,438,827.00 3.68
167 002115 三维通信 2,438,445.08 3.68
168 600057 厦门象屿 2,437,919.00 3.68
169 300861 美畅股份 2,428,515.00 3.67
170 601166 兴业银行 2,427,128.00 3.67
171 002156 通富微电 2,418,978.15 3.65
172 002961 瑞达期货 2,406,581.00 3.63
173 002851 麦格米特 2,406,426.00 3.63
174 600874 创业环保 2,400,591.00 3.63
175 300068 南都电源 2,387,064.00 3.60
176 002064 华峰化学 2,362,787.00 3.57
177 603877 太平鸟 2,357,724.00 3.56
178 002313 日海智能 2,349,636.00 3.55
179 300143 盈康生命 2,348,678.00 3.55
180 688298 东方生物 2,348,378.75 3.55
181 603218 日月股份 2,335,129.10 3.53
182 688018 乐鑫科技 2,333,567.49 3.52
183 300775 三角防务 2,330,881.00 3.52
184 300294 博雅生物 2,326,582.07 3.51
185 601168 西部矿业 2,323,442.00 3.51
186 600812 华北制药 2,323,429.00 3.51
187 002479 富春环保 2,315,307.00 3.50
188 002042 华孚时尚 2,312,153.00 3.49
189 603260 合盛硅业 2,269,502.00 3.43
190 300226 上海钢联 2,268,424.20 3.43
191 688019 安集科技 2,260,765.35 3.41
192 300760 迈瑞医疗 2,260,731.00 3.41
193 601012 隆基股份 2,258,054.00 3.41
194 601567 三星医疗 2,256,848.00 3.41
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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195 688066 航天宏图 2,251,449.39 3.40
196 002389 航天彩虹 2,216,399.00 3.35
197 600682 南京新百 2,201,361.00 3.32
198 600096 云天化 2,181,142.00 3.29
199 688368 晶丰明源 2,179,859.85 3.29
200 002243 力合科创 2,157,862.00 3.26
201 002830 名雕股份 2,142,619.00 3.24
202 603869 新智认知 2,142,138.55 3.23
203 002918 蒙娜丽莎 2,136,402.00 3.23
204 002913 奥士康 2,103,118.94 3.18
205 688598 金博股份 2,095,577.52 3.16
206 688020 方邦股份 2,088,528.72 3.15
207 688007 光峰科技 2,088,069.51 3.15
208 688023 安恒信息 2,079,747.79 3.14
209 300639 凯普生物 2,073,528.00 3.13
210 002929 润建股份 2,065,150.00 3.12
211 300763 锦浪科技 2,058,591.00 3.11
212 300502 新易盛 2,045,916.00 3.09
213 300319 麦捷科技 2,032,598.00 3.07
214 002906 华阳集团 2,024,698.00 3.06
215 603003 龙宇燃油 2,019,267.99 3.05
216 601137 博威合金 2,006,728.00 3.03
217 000011 深物业 A 1,998,779.00 3.02
218 603979 金诚信 1,995,566.00 3.01
219 603876 鼎胜新材 1,987,004.00 3.00
220 688521 芯原股份 1,983,385.10 3.00
221 603508 思维列控 1,974,618.00 2.98
222 300451 创业慧康 1,973,987.42 2.98
223 000928 中钢国际 1,970,746.00 2.98
224 002376 新北洋 1,966,097.01 2.97
225 000519 中兵红箭 1,963,523.00 2.97
226 000910 大亚圣象 1,960,398.59 2.96
227 603806 福斯特 1,956,288.45 2.95
228 300896 爱美客 1,951,192.10 2.95
229 688050 爱博医疗 1,937,640.25 2.93
230 688218 江苏北人 1,937,238.98 2.93
231 000875 吉电股份 1,922,203.00 2.90
232 300369 绿盟科技 1,901,684.00 2.87
233 300075 数字政通 1,897,627.00 2.87
234 603108 润达医疗 1,888,869.80 2.85
235 603383 顶点软件 1,878,761.60 2.84
236 600330 天通股份 1,874,959.20 2.83
237 688516 奥特维 1,865,139.03 2.82
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238 000921 海信家电 1,846,916.00 2.79
239 603690 至纯科技 1,846,474.00 2.79
240 688081 兴图新科 1,845,056.66 2.79
241 688139 海尔生物 1,844,697.27 2.79
242 300233 金城医药 1,833,355.00 2.77
243 300613 富瀚微 1,818,485.00 2.75
244 600111 北方稀土 1,810,153.00 2.73
245 002206 海 利 得 1,803,608.00 2.72
246 002055 得润电子 1,794,467.00 2.71
247 600308 华泰股份 1,783,340.00 2.69
248 603803 瑞斯康达 1,780,169.00 2.69
249 600063 皖维高新 1,767,401.00 2.67
250 603429 集友股份 1,757,095.00 2.65
251 300131 英唐智控 1,752,938.00 2.65
252 603337 杰克股份 1,745,899.00 2.64
253 688021 奥福环保 1,740,477.28 2.63
254 002025 航天电器 1,736,584.00 2.62
255 600850 电科数字 1,728,580.00 2.61
256 002291 星期六 1,727,900.00 2.61
257 002293 罗莱生活 1,727,698.00 2.61
258 002738 中矿资源 1,724,210.00 2.60
259 688266 泽璟制药 1,719,533.79 2.60
260 002497 雅化集团 1,695,872.00 2.56
261 600378 昊华科技 1,677,463.50 2.53
262 601515 东风股份 1,673,322.00 2.53
263 002106 莱宝高科 1,659,517.00 2.51
264 603093 南华期货 1,653,156.00 2.50
265 300850 新强联 1,633,404.44 2.47
266 002968 新大正 1,629,340.00 2.46
267 002138 顺络电子 1,608,377.00 2.43
268 600141 兴发集团 1,607,388.00 2.43
269 000498 山东路桥 1,607,193.12 2.43
270 300130 新国都 1,604,777.00 2.42
271 300777 中简科技 1,584,555.00 2.39
272 300132 青松股份 1,584,312.72 2.39
273 600590 泰豪科技 1,583,560.00 2.39
274 600748 上实发展 1,572,631.00 2.37
275 002628 成都路桥 1,562,203.00 2.36
276 002747 埃斯顿 1,556,682.00 2.35
277 688189 南新制药 1,541,343.21 2.33
278 603606 东方电缆 1,540,712.22 2.33
279 300394 天孚通信 1,532,059.00 2.31
280 600990 四创电子 1,506,033.50 2.27
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281 600894 广日股份 1,505,811.00 2.27
282 600455 博通股份 1,500,965.00 2.27
283 600116 三峡水利 1,500,288.00 2.27
284 300750 宁德时代 1,498,336.00 2.26
285 000666 经纬纺机 1,489,761.00 2.25
286 601225 陕西煤业 1,488,709.00 2.25
287 688258 卓易信息 1,482,809.51 2.24
288 600877 声光电科 1,477,732.00 2.23
289 002410 广联达 1,476,760.00 2.23
290 603860 中公高科 1,475,783.00 2.23
291 300785 值得买 1,464,923.00 2.21
292 600587 新华医疗 1,461,315.00 2.21
293 002267 陕天然气 1,458,402.00 2.20
294 600825 新华传媒 1,450,438.00 2.19
295 000900 现代投资 1,445,875.70 2.18
296 600711 盛屯矿业 1,444,221.00 2.18
297 000915 华特达因 1,429,614.00 2.16
298 300263 隆华科技 1,429,539.00 2.16
299 603005 晶方科技 1,427,712.80 2.16
300 688268 华特气体 1,426,214.03 2.15
301 603588 高能环境 1,424,510.00 2.15
302 002145 中核钛白 1,410,267.00 2.13
303 002283 天润工业 1,409,795.00 2.13
304 002928 华夏航空 1,401,186.00 2.12
305 002318 久立特材 1,393,428.00 2.10
306 688365 光云科技 1,392,574.73 2.10
307 300316 晶盛机电 1,390,932.00 2.10
308 002880 卫光生物 1,389,390.94 2.10
309 002110 三钢闽光 1,387,318.00 2.09
310 600668 尖峰集团 1,376,518.88 2.08
311 600007 中国国贸 1,370,038.00 2.07
312 300666 江丰电子 1,363,286.00 2.06
313 002895 川恒股份 1,358,816.60 2.05
314 002351 漫步者 1,358,239.00 2.05
315 300463 迈克生物 1,357,127.99 2.05
316 600602 云赛智联 1,355,925.00 2.05
317 002061 浙江交科 1,352,229.00 2.04
318 688408 中信博 1,350,026.37 2.04
319 000977 浪潮信息 1,339,140.52 2.02
320 000822 山东海化 1,334,260.00 2.01
321 002807 江阴银行 1,332,456.00 2.01
322 002274 华昌化工 1,326,977.00 2.00
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
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8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 603613 国联股份 8,829,996.29 13.33
2 300496 中科创达 7,396,642.00 11.17
3 002756 永兴材料 7,058,150.00 10.66
4 002430 杭氧股份 6,876,748.00 10.38
5 300363 博腾股份 6,721,708.78 10.15
6 603267 鸿远电子 6,524,166.26 9.85
7 002850 科达利 6,496,831.00 9.81
8 000799 酒鬼酒 6,485,200.00 9.79
9 000733 振华科技 6,266,712.00 9.46
10 600123 兰花科创 6,048,149.00 9.13
11 002407 多氟多 6,015,049.00 9.08
12 300395 菲利华 5,827,145.00 8.80
13 002258 利尔化学 5,798,000.00 8.76
14 688005 容百科技 5,582,691.53 8.43
15 300012 华测检测 5,505,970.95 8.31
16 603456 九洲药业 5,459,889.84 8.24
17 601898 中煤能源 5,302,973.00 8.01
18 300751 迈为股份 5,096,844.00 7.70
19 002013 中航机电 5,069,503.00 7.66
20 000933 神火股份 5,019,003.18 7.58
21 300327 中颖电子 4,997,328.30 7.55
22 603008 喜临门 4,966,986.00 7.50
23 300726 宏达电子 4,951,269.00 7.48
24 300685 艾德生物 4,929,822.00 7.44
25 600110 诺德股份 4,910,568.50 7.42
26 601677 明泰铝业 4,817,875.00 7.28
27 601636 旗滨集团 4,804,137.00 7.25
28 300073 当升科技 4,736,571.00 7.15
29 300724 捷佳伟创 4,732,512.93 7.15
30 300696 爱乐达 4,652,125.90 7.02
31 002322 理工环科 4,646,788.80 7.02
32 002245 蔚蓝锂芯 4,645,256.45 7.01
33 300755 华致酒行 4,619,795.20 6.98
34 603599 广信股份 4,493,168.00 6.78
35 002409 雅克科技 4,467,289.24 6.75
36 300633 开立医疗 4,452,033.00 6.72
37 300725 药石科技 4,430,824.91 6.69
38 603678 火炬电子 4,406,462.00 6.65
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39 600456 宝钛股份 4,399,967.00 6.64
40 002190 成飞集成 4,378,830.00 6.61
41 002568 百润股份 4,265,711.28 6.44
42 300390 天华超净 4,261,039.00 6.43
43 002709 天赐材料 4,249,963.00 6.42
44 002402 和而泰 4,181,617.00 6.31
45 603026 石大胜华 4,137,588.96 6.25
46 300059 东方财富 4,124,402.65 6.23
47 002539 云图控股 4,073,460.00 6.15
48 000818 航锦科技 4,054,222.20 6.12
49 300037 新宙邦 4,051,402.66 6.12
50 603127 昭衍新药 4,047,597.40 6.11
51 300672 国科微 4,037,206.00 6.10
52 300799 左江科技 3,970,705.00 6.00
53 300748 金力永磁 3,935,800.12 5.94
54 603180 金牌厨柜 3,926,498.58 5.93
55 300470 中密控股 3,925,105.00 5.93
56 300596 利安隆 3,915,438.00 5.91
57 000683 远兴能源 3,894,513.00 5.88
58 300439 美康生物 3,849,595.00 5.81
59 300604 长川科技 3,806,911.90 5.75
60 688388 嘉元科技 3,785,481.94 5.72
61 688100 威胜信息 3,714,136.67 5.61
62 002585 双星新材 3,699,680.00 5.59
63 300568 星源材质 3,664,755.20 5.53
64 002308 威创股份 3,659,800.00 5.53
65 300458 全志科技 3,628,774.00 5.48
66 603279 景津环保 3,562,376.00 5.38
67 300573 兴齐眼药 3,561,001.00 5.38
68 300659 中孚信息 3,558,197.60 5.37
69 603348 文灿股份 3,539,612.26 5.34
70 000059 华锦股份 3,521,911.00 5.32
71 000657 中钨高新 3,517,010.00 5.31
72 002920 德赛西威 3,515,195.25 5.31
73 603128 华贸物流 3,416,871.30 5.16
74 603345 安井食品 3,412,736.00 5.15
75 300171 东富龙 3,380,687.00 5.11
76 002254 泰和新材 3,365,585.00 5.08
77 300638 广和通 3,357,256.30 5.07
78 601678 滨化股份 3,312,329.00 5.00
79 300747 锐科激光 3,274,154.00 4.94
80 300119 瑞普生物 3,248,636.00 4.91
81 000885 城发环境 3,195,068.70 4.82
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82 688116 天奈科技 3,183,167.13 4.81
83 000923 河钢资源 3,179,931.00 4.80
84 603444 吉比特 3,169,397.00 4.79
85 600882 妙可蓝多 3,163,707.00 4.78
86 002271 东方雨虹 3,162,060.79 4.77
87 002240 盛新锂能 3,150,330.00 4.76
88 002649 博彦科技 3,127,973.00 4.72
89 300662 科锐国际 3,109,674.00 4.70
90 002158 汉钟精机 3,094,815.00 4.67
91 300679 电连技术 3,061,609.00 4.62
92 688188 柏楚电子 3,053,275.22 4.61
93 300068 南都电源 3,017,890.55 4.56
94 603801 志邦家居 2,998,773.60 4.53
95 603566 普莱柯 2,998,268.00 4.53
96 002541 鸿路钢构 2,976,177.20 4.49
97 002614 奥佳华 2,971,871.15 4.49
98 002034 旺能环境 2,967,507.24 4.48
99 688366 昊海生科 2,959,083.93 4.47
100 600031 三一重工 2,923,616.00 4.41
101 002833 弘亚数控 2,919,843.20 4.41
102 688006 杭可科技 2,919,051.97 4.41
103 002344 海宁皮城 2,909,011.00 4.39
104 300571 平治信息 2,877,233.00 4.34
105 002851 麦格米特 2,855,768.46 4.31
106 600997 开滦股份 2,855,496.00 4.31
107 000902 新洋丰 2,843,097.00 4.29
108 600480 凌云股份 2,814,509.00 4.25
109 002531 天顺风能 2,806,037.00 4.24
110 600736 苏州高新 2,795,186.35 4.22
111 002733 雄韬股份 2,790,439.00 4.21
112 600596 新安股份 2,781,395.00 4.20
113 603733 仙鹤股份 2,770,331.00 4.18
114 600438 通威股份 2,710,217.00 4.09
115 300502 新易盛 2,706,682.12 4.09
116 300373 扬杰科技 2,704,827.00 4.08
117 600694 大商股份 2,699,290.00 4.08
118 002519 银河电子 2,683,429.30 4.05
119 600641 万业企业 2,671,319.00 4.03
120 600338 西藏珠峰 2,666,074.80 4.03
121 300653 正海生物 2,653,332.02 4.01
122 300034 钢研高纳 2,640,370.60 3.99
123 002025 航天电器 2,606,983.76 3.94
124 002597 金禾实业 2,600,656.00 3.93
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 70 页 共 82 页
125 000723 美锦能源 2,588,487.00 3.91
126 300639 凯普生物 2,585,717.81 3.90
127 002313 日海智能 2,553,816.00 3.86
128 300223 北京君正 2,542,225.00 3.84
129 002043 兔 宝 宝 2,541,381.00 3.84
130 002115 三维通信 2,539,404.47 3.83
131 688166 博瑞医药 2,536,312.31 3.83
132 002567 唐人神 2,512,169.00 3.79
133 300559 佳发教育 2,505,920.89 3.78
134 002156 通富微电 2,490,857.70 3.76
135 688016 心脉医疗 2,477,509.88 3.74
136 000807 云铝股份 2,471,467.00 3.73
137 000887 中鼎股份 2,471,398.61 3.73
138 601233 桐昆股份 2,442,748.00 3.69
139 002064 华峰化学 2,440,194.00 3.68
140 600884 杉杉股份 2,426,373.00 3.66
141 601168 西部矿业 2,420,526.00 3.66
142 000921 海信家电 2,416,685.00 3.65
143 600812 华北制药 2,410,915.00 3.64
144 600057 厦门象屿 2,406,756.92 3.63
145 300226 上海钢联 2,403,372.56 3.63
146 603496 恒为科技 2,401,141.00 3.63
147 600874 创业环保 2,393,552.87 3.61
148 002651 利君股份 2,392,818.00 3.61
149 300143 盈康生命 2,382,187.72 3.60
150 002792 通宇通讯 2,369,661.00 3.58
151 002017 东信和平 2,367,014.00 3.57
152 688066 航天宏图 2,364,107.16 3.57
153 002425 凯撒文化 2,358,241.00 3.56
154 600096 云天化 2,353,419.00 3.55
155 300075 数字政通 2,351,038.00 3.55
156 000627 天茂集团 2,336,788.00 3.53
157 300613 富瀚微 2,329,641.10 3.52
158 000983 山西焦煤 2,312,645.00 3.49
159 603383 顶点软件 2,310,741.30 3.49
160 603869 新智认知 2,301,114.00 3.47
161 300394 天孚通信 2,289,239.40 3.46
162 002243 力合科创 2,283,889.00 3.45
163 601311 骆驼股份 2,276,473.65 3.44
164 002830 名雕股份 2,270,644.69 3.43
165 002479 富春环保 2,266,084.00 3.42
166 688122 西部超导 2,260,013.13 3.41
167 300294 博雅生物 2,253,978.00 3.40
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 71 页 共 82 页
168 603877 太平鸟 2,242,320.00 3.39
169 300760 迈瑞医疗 2,242,164.00 3.39
170 601012 隆基股份 2,241,822.40 3.39
171 688098 申联生物 2,231,736.19 3.37
172 002055 得润电子 2,220,195.00 3.35
173 002326 永太科技 2,191,778.00 3.31
174 002906 华阳集团 2,187,018.00 3.30
175 688368 晶丰明源 2,179,888.85 3.29
176 300130 新国都 2,178,315.20 3.29
177 000875 吉电股份 2,170,370.00 3.28
178 688158 优刻得 2,153,951.78 3.25
179 603979 金诚信 2,136,478.00 3.23
180 000928 中钢国际 2,113,285.00 3.19
181 300572 安车检测 2,107,712.64 3.18
182 603489 八方股份 2,099,343.16 3.17
183 688019 安集科技 2,095,386.97 3.16
184 000011 深物业 A 2,093,292.00 3.16
185 603260 合盛硅业 2,090,846.00 3.16
186 300680 隆盛科技 2,086,906.00 3.15
187 688020 方邦股份 2,084,594.60 3.15
188 601137 博威合金 2,083,388.00 3.15
189 603003 龙宇燃油 2,082,778.50 3.15
190 300036 超图软件 2,081,687.00 3.14
191 603876 鼎胜新材 2,066,792.00 3.12
192 603337 杰克股份 2,031,643.00 3.07
193 300763 锦浪科技 2,019,572.00 3.05
194 000498 山东路桥 2,017,174.72 3.05
195 600308 华泰股份 1,999,023.00 3.02
196 603218 日月股份 1,994,966.16 3.01
197 688521 芯原股份 1,980,509.76 2.99
198 603806 福斯特 1,977,338.15 2.99
199 002913 奥士康 1,970,789.78 2.98
200 000910 大亚圣象 1,944,827.03 2.94
201 000666 经纬纺机 1,942,848.00 2.93
202 300896 爱美客 1,936,042.76 2.92
203 000519 中兵红箭 1,925,733.00 2.91
204 688018 乐鑫科技 1,915,134.26 2.89
205 002376 新北洋 1,883,625.74 2.84
206 688081 兴图新科 1,881,193.49 2.84
207 300666 江丰电子 1,881,164.00 2.84
208 601166 兴业银行 1,877,259.82 2.83
209 688007 光峰科技 1,872,339.97 2.83
210 688298 东方生物 1,870,050.30 2.82
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 72 页 共 82 页
211 300233 金城医药 1,866,030.80 2.82
212 603803 瑞斯康达 1,855,198.00 2.80
213 300031 宝通科技 1,850,599.77 2.79
214 002859 洁美科技 1,834,032.80 2.77
215 600111 北方稀土 1,804,213.00 2.72
216 300737 科顺股份 1,789,140.60 2.70
217 300767 震安科技 1,769,525.00 2.67
218 603508 思维列控 1,758,334.00 2.66
219 002961 瑞达期货 1,757,979.00 2.65
220 300369 绿盟科技 1,757,274.44 2.65
221 000968 蓝焰控股 1,755,153.00 2.65
222 600141 兴发集团 1,751,149.00 2.64
223 002918 蒙娜丽莎 1,749,546.00 2.64
224 600063 皖维高新 1,746,460.00 2.64
225 300203 聚光科技 1,734,215.00 2.62
226 002293 罗莱生活 1,729,490.00 2.61
227 688218 江苏北人 1,722,925.42 2.60
228 300476 胜宏科技 1,718,646.96 2.60
229 601515 东风股份 1,716,404.60 2.59
230 601567 三星医疗 1,697,338.00 2.56
231 600378 昊华科技 1,689,925.24 2.55
232 002267 陕天然气 1,658,358.00 2.50
233 600330 天通股份 1,652,742.00 2.50
234 002291 星期六 1,626,159.00 2.46
235 300055 万邦达 1,620,655.47 2.45
236 688266 泽璟制药 1,611,038.69 2.43
237 600602 云赛智联 1,607,322.00 2.43
238 688021 奥福环保 1,605,937.51 2.43
239 000544 中原环保 1,599,943.00 2.42
240 300131 英唐智控 1,597,921.00 2.41
241 002283 天润工业 1,596,373.00 2.41
242 002274 华昌化工 1,595,129.00 2.41
243 603606 东方电缆 1,585,791.00 2.39
244 603690 至纯科技 1,572,097.00 2.37
245 002544 杰赛科技 1,569,246.00 2.37
246 600990 四创电子 1,549,726.00 2.34
247 300132 青松股份 1,545,467.72 2.33
248 002497 雅化集团 1,544,285.00 2.33
249 688078 龙软科技 1,535,100.99 2.32
250 688278 特宝生物 1,534,978.56 2.32
251 000951 中国重汽 1,531,998.64 2.31
252 600668 尖峰集团 1,527,675.70 2.31
253 603588 高能环境 1,518,259.80 2.29
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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254 000568 泸州老窖 1,515,466.00 2.29
255 002628 成都路桥 1,504,088.00 2.27
256 600748 上实发展 1,503,263.00 2.27
257 002484 江海股份 1,501,083.40 2.27
258 688268 华特气体 1,500,950.49 2.27
259 002138 顺络电子 1,498,217.00 2.26
260 300777 中简科技 1,478,210.00 2.23
261 603860 中公高科 1,477,116.00 2.23
262 002318 久立特材 1,473,737.00 2.23
263 002747 埃斯顿 1,469,186.46 2.22
264 600523 贵航股份 1,465,294.00 2.21
265 300316 晶盛机电 1,454,404.00 2.20
266 002139 拓邦股份 1,428,742.00 2.16
267 300785 值得买 1,422,733.00 2.15
268 688365 光云科技 1,421,429.48 2.15
269 000900 现代投资 1,416,817.60 2.14
270 002151 北斗星通 1,415,794.16 2.14
271 300567 精测电子 1,410,158.00 2.13
272 300775 三角防务 1,408,614.00 2.13
273 000977 浪潮信息 1,398,644.28 2.11
274 002410 广联达 1,389,271.00 2.10
275 600590 泰豪科技 1,378,665.90 2.08
276 603819 神力股份 1,378,542.30 2.08
277 002110 三钢闽光 1,374,580.00 2.08
278 300800 力合科技 1,372,171.50 2.07
279 300762 上海瀚讯 1,348,893.56 2.04
280 002351 漫步者 1,346,138.00 2.03
281 600059 古越龙山 1,344,850.00 2.03
282 600825 新华传媒 1,342,294.01 2.03
283 002364 中恒电气 1,342,146.00 2.03
284 002745 木林森 1,336,045.00 2.02
285 300451 创业慧康 1,335,634.00 2.02
286 002197 证通电子 1,334,548.00 2.02
287 000882 华联股份 1,334,117.00 2.01
288 300463 迈克生物 1,329,476.40 2.01
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,192,145,582.27
卖出股票收入（成交）总额 1,082,375,530.57
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,304,391.20 0.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 123,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,427,391.20 0.64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019654 21国债 06 13,040 1,304,391.20 0.58
2 113052 兴业转债 1,230 123,000.00 0.06
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明
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卖） （元） 动（元）
IC2201 IC2201 4 5,902,240.00 151,880.00 -
公允价值变动总额合计（元） 151,880.00
股指期货投资本期收益（元） 526,281.05
股指期货投资本期公允价值变动（元） 151,880.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 944,177.69
2 应收证券清算款 451,483.07
3 应收股利 -
4 应收利息 26,947.23
5 应收申购款 1,178,859.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,601,467.88
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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
创金合信
中证 1000
增强 A
4,278 7,439.73
6,187,085.6
0
19.44%
25,640,087.
09
80.56%
创金合信
中证 1000
增强 C
6,089 15,700.33
63,842,774.
29
66.78%
31,756,542.
83
33.22%
合计 10,207 12,484.23
70,029,859.
89
54.96%
57,396,629.
92
45.04%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额单位：份
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
创金合信中证 1000
增强 A
88,715.72 0.28%
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 77 页 共 82 页
创金合信中证 1000
增强 C
10,471.46 0.01%
合计 99,187.18 0.08%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
创金合信中证 1000增强 A 0~10
创金合信中证 1000增强 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
创金合信中证 1000增强 A 0
创金合信中证 1000增强 C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
- - - - -
基金管理人
高级管理人
员
3,392.50 0.00 - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 3,392.50 0.00 0.00 0.00 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
创金合信中证
1000增强 A
创金合信中证
1000增强 C
基金合同生效日(2016年 12月 22日)基金份额总额 5,023,647.81 5,092,069.61
本报告期期初基金份额总额 40,665,749.72 6,381,630.84
本报告期基金总申购份额 72,641,410.60 236,335,930.88
减：报告期基金总赎回份额 81,479,987.63 147,118,244.60
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填
列）
- -
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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本报告期期末基金份额总额 31,827,172.69 95,599,317.12
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、自 2021年 10月 29日起，刘学民先生不再担任创金合信基金管理有限公司董事长、
法定代表人，钱龙海先生担任创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人；
2、自 2021年 10月 29日起，屈婳女士担任创金合信基金管理有限公司董事；
3、自 2021年 3月 3日起，杨健先生不再担任创金合信基金管理有限公司非职工代表监
事，宋明华先生担任创金合信基金管理有限公司非职工代表监事。
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费用 55,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为 6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未发生受到监管部门稽查
或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
第一创业
证券
2 1,573,636,367.67 69.41% 659,931.71 81.46% -
金元证券 2 693,559,819.99 30.59% 150,200.60 18.54% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
第一创业
证券
443,265.70 14.71% 600,000.00 5.66% - -
金元证券 2,570,941.60 85.29% 10,000,000.00 94.34% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金 2020年第四季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-22
2
创金合信基金管理有限公司关于旗下指数基金
编制方法及查询路径的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-30
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 80 页 共 82 页
3
创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下
部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款
的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-24
4
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构
的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-25
5
创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-09
6
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加招赢通平台费率优惠活动的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-12
7
创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下
部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款
的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-24
8
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金 2020年年度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-30
9
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金 2021年第 1季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-22
10
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金
在腾安基金销售（深圳）有限公司实施费率优
惠的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-20
11
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金基金经理变更公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-10
12
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金招募说明书更新提示性公告
公司官网、上海证券
报
2021-07-14
13
创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投资
基金招募说明书更新提示性公告
公司官网、上海证券
报
2021-07-16
14
创金合信基金管理有限公司旗下基金 2021年
度第二季度报告提示性公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-20
15
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金 2021年第 2季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-07-20
16
创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整情况的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-13
17
创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021年
度中期报告提示性公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-30
18
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金 2021年中期报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-08-30
19
创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021年
度第三季度报告提示性公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
2021-10-27
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 81 页 共 82 页
电子披露网站
20
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投
资基金 2021年第 3季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-10-27
21
创金合信基金管理有限公司关于调整旗下部分
开放式基金申购、定期定额投资最低金额限制
的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-11-24
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20210101 -
20210112
22,392,210.38 0.00 22,392,210.38 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造
成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的
风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021年 12月 31日，创金合信基金共管理
79只公募基金，公募管理规模 829亿元。
§13 备查文件目录
创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 82 页 共 82 页
13.1 备查文件目录
1、《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金 2021年度报告原文。
13.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2022年 3月 30日
