创金合信货币市场基金 2021年年度报
告
2021年 12月 31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2021年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 15
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 15
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 16
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 18
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 20
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 46
8.2 债券回购融资情况 .......................................................................................................... 46
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .......................................................................................... 46
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .......................................... 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 47
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................. 47
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................. 48
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48
8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 50
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................. 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 50
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 51
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 51
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 52
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 52
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................... 53
11.9 其他重大事件 ................................................................................................................ 54
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 57
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 57
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 57
§13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 57
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 57
13.2 存放地点 ........................................................................................................................ 58
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 58
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信货币市场基金
基金简称 创金合信货币
基金主代码 001909
交易代码 001909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 10月 22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,793,928,942.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 创金合信货币 A 创金合信货币 C
下属分级基金的交易代码 001909 007866
报告期末下属分级基金的份
额总额
15,574,129,652.31份 219,799,290.46份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济
走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准的
投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
创金合信基金管理有限
公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838944 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfun
d.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
注册地址 深圳市前海深港合作区 深圳市深南大道 7088号招商银
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前湾一路 1号 A栋 201
室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
行大厦
办公地址
深圳市前海深港合作区
南山街道梦海大道
5035华润前海大厦 A
座 36-38楼
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 518052 518040
法定代表人 钱龙海 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦
海大道 5035华润前海大厦 A座
36-38楼
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2
座办公楼 8层
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大
道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
1、创金合信货币 A
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 288,389,444.71 160,065,874.10 95,840,845.22
本期利润 288,389,444.71 160,065,874.10 95,840,845.22
本期净值收益率 2.5584% 2.5376% 3.0071%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末基金资产净值 15,574,129,652.31 8,438,916,732.98 6,334,602,620.18
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
累计净值收益率 20.0103% 17.0166% 14.1207%
2、创金合信货币 C
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 4,032,151.83 2,999,260.96 243,762.22
本期利润 4,032,151.83 2,999,260.96 243,762.22
本期净值收益率 2.3536% 2.3331% 0.9870%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末基金资产净值 219,799,290.46 133,677,782.48 29,518,863.64
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
累计净值收益率 5.7754% 3.3431% 0.9870%
注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币
市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的
金额相等。
3.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6184% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.2734% 0.0007%
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过去六个月 1.2249% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 0.5349% 0.0009%
过去一年 2.5584% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 1.1896% 0.0011%
过去三年 8.3231% 0.0021% 4.1100% 0.0000% 4.2131% 0.0021%
过去五年 16.3507% 0.0029% 6.8475% 0.0000% 9.5032% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
20.0103% 0.0033% 8.4863% 0.0000% 11.5240% 0.0033%
创金合信货币 C
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5675% 0.0007% 0.3450% 0.0000% 0.2225% 0.0007%
过去六个月 1.1232% 0.0009% 0.6900% 0.0000% 0.4332% 0.0009%
过去一年 2.3536% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 0.9848% 0.0011%
自基金合同
生效起至今
5.7754% 0.0015% 3.2400% 0.0000% 2.5354% 0.0015%
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、本基金从 2019年 8月 21日起新增 C类份额，C类份额自 2019年 8月 21日起存续，
故存续起始当年净值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
创金合信货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合计 备注
2021 287,800,147.96 - 589,296.75 288,389,444.71 -
2020 159,747,215.67 - 318,658.43 160,065,874.10 -
2019 95,504,811.83 - 336,033.39 95,840,845.22 -
合计 543,052,175.46 - 1,243,988.57 544,296,164.03 -
创金合信货币 C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合计 备注
2021 4,025,792.70 - 6,359.13 4,032,151.83 -
2020 2,988,765.29 - 10,495.67 2,999,260.96 -
2019 241,417.77 - 2,344.45 243,762.22 -
合计 7,255,975.76 - 19,199.25 7,275,175.01 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于 2014年 7月 3日获得中国证监会批复，2014年 7月 9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创
业证券股份有限公司，出资比例 51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出
资比例 21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市
金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有
限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例
4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合荣
投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资
理财的亲密伙伴。
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021年 12月 31日，创金合信基金共管理
79只公募基金，公募管理规模 829亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢创
本基金
基金经
理
2019年 5
月 21日
- 6
谢创先生，中国国籍，西南财经大学金
融工程硕士，2015年 7月加入创金合信
基金管理有限公司，曾任交易部交易员，
固定收益部基金经理助理，现任基金经
理。
郑振源
本基金
基金经
理
2019年 5
月 21日
- 12
郑振源先生，中国国籍，中国人民银行
研究生部经济学硕士。2009年 7月加入
第一创业证券研究所，担任宏观债券研
究员。2012年 7月加入第一创业证券资
产管理部，先后担任宏观债券研究员、
投资主办等职务。2014年 8月加入创金
合信基金管理有限公司，现任基金经理。
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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵
守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投
资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修
订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制
度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活
动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公
平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面
规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，
任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作
为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投
资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投
资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易
分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的
同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
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所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资
组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的
原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时
监控，合规与风险管理部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内
（如 1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对
不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交
易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备
查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年全年债券市场利率呈现震荡下行的慢牛行情。长端方面，10年国债利率在 1月
初 3.27%附近下行至 12月末的 2.77%，短端方面，全年 7天回购利率 DR007平均值为 2.17%，
与央行稳健中性的货币政策的基调相匹配。当前宏观经济仍有下行压力。经济主要下行压
力仍来源于房地产市场。伴随前三个季度融资的持续压缩和市场风险偏好下降，四季度地
产销售和投资出现明显下滑，四季度房地产按揭贷和开发贷虽有缓解，但未有根本转变。
出口方面，疫情延续下生产替代效应和欧美刺激未完全退出，出口增速可能延续相对偏高
水平。消费维持偏弱局面，仍受制于疫情局部反复，中低收入群体收入增长缓慢，压制聚
餐、旅游等消费。短期来看，经济下滑最快阶段或将过去。基于防控系统性风险的角度，
房地产融资在开发贷、按揭贷边际放松，可以减缓地产投资的下行压力。当前货币政策的
思路主要在于稳增长和防风险的平衡。在经济偏弱、趋于下行的环境，货币政策仍需保持
总体宽松的态势，但更注重结构性宽信用手段，支撑民企、小微企业、碳排放等高质量发
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展领域。信用利差压缩且处于低位，资金价格在低位平稳运行，高评级信用利差继续压缩，
银行债券成交活跃，而低等级信用品种，包括地产和低等级城投的市场偏好仍较低。
2021 年，产品严格遵守货币基金的投资限制，在保持产品组合高流动性的同时，把握
阶段性货币市场波动的机会，以提升组合的静态配置收益。在全年中，产品合理把握季度
内的配置机会，将平均剩余期限维持在较高水平，有效的提升了产品的业绩。同时在年末
流动性预期较为紧张之时，产品也拉长了债券投资期限，提升产品运作杠杆，获取了市场
利率下行带来的超额收益。
在后续投资运作中，产品将保持中等久期，利用产品规模适中的优势，平衡高等级信
用债与存单的投资分配，依据产品日常申赎情况，合理安排流动性，在货币基金稳健运作
的基础上为投资者创造超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信货币 A基金份额净值为 1.0000元，本报告期内，该类基金份额
净值收益率为 2.5584%，同期业绩比较基准收益率为 1.3688%；截至本报告期末创金合信货
币 C 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 2.3536%，同期
业绩比较基准收益率为 1.3688%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前宏观经济仍有较大下行压力，首先，在房地产投资方面，随着 2021年前三季度房
地产融资的持续压缩和对应的市场风险偏好下降，地产销售和投资在四季度出现明显下滑，
房地产按揭贷和开发贷的边际放松对紧张局面虽有缓解，但市场预期已经显著改变，房地
产投资增速维持正增长难度显著加大；其次，基建投资方面，弱化 GDP 考核、新增隐性债
务要被追责等一系列行政措施相继出台，且疫情对地方财政收入仍然有局部的负面影响，
导致大多数地方政府和城投平台的投资意愿较低，只有少部分区域经济和财力强的区域才
有可能会在基建投资方面多发力。第三，从出口方面考虑，目前欧美货币宽松刺激周期尚
未完全结束，国内生产替代效应和出口增速可能得到延续，但相对增速很难再有大的增长。
仍受制于疫情局部反复，消费可能会维持偏弱局面，具体体现在中低收入群体收入增长缓
慢、如聚餐、旅游等群聚性消费动力仍被压制。通胀方面，PPI与 CPI的分化仍将在短期内
维持，传导过程相对偏慢，但中期风险犹在。
在经济偏弱的整体环境下，稳增长是政策发力的绝对重点。货币政策预计将保持总体
宽松的态势，但从形式上央行会更注重结构性的宽信用手段，去支撑民企、小微企业、碳
排放等高质量发展领域。短期来看，经济基本面和货币政策对债市有较强的支撑力，然而
长期的风险观察点仍需落脚于于宽货币后的宽财政、宽信用的实际效果，特别是房地产需
求端放松、疫情防控、地方债发行节奏及美联储加息节奏等信号。主体信用方面，去年的
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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资质、利差分化仍将延续甚至加剧，对弱资质信用债估值要更加关注估值波动风险。结合
当前及未来宏观政策形势变化的判断，组合操作上首先需要控制信用风险暴露，其次要更
加精细的运用杠杆处理市场的高频低区间波动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、
保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，
加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履
行。
本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下：
（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整
改计划，并督促按计划完成整改；
（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进；
（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的
法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训；
（4）建立健全全面风险管理体系。加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理
体系；
（5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分
工，及时履行信息披露工作；
（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，严格履行关联交易决策审批程
序；
（7）建立内幕交易防控机制。修订了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止
内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生；
（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易
与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进
行监控，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利
益输送的同日反向交易；
（9）完善员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。
本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部
管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估
值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，
由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有
限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
结合法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金根据每日基金收益情况,以基金已实
现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一
日的收益分配)。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销
售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。收
益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现
金收益。本报告期内 ,本基金已实现收益为 292,421,596.54 元，实际分配收益
292,421,596.54元。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行
托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全
保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行
监督，并根据监管要求履行报告义务。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保
管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 2202335号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 创金合信货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了后附的创金合信货币市场基金(以下简称“创
金合信货币基金”)财务报表，包括 2021年 12月 31日的
资产负债表、2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民
共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注
7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金
行业实务操作的规定编制，公允反映了创金合信货币基金
2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果
及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准
则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于创金合信货币基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息
创金合信货币基金管理人创金合信基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)对其他信息负责。其他信息包括
创金合信货币基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也
不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在
审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在
重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布
的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2中所示的中国证监
会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估创金合信
货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非创金合信货币基金
计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督创金合信货币基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的
审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照
审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错
报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对创金合
信货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致创
金合信货币基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和
重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 叶云晖 刘西茜
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
审计报告日期 2022年 3月 24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：创金合信货币市场基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 12月 31
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 402,838,010.19 105,691,906.22
结算备付金
18,500,195.17 15,274,415.72
存出保证金
188,456.28 48,550.18
交易性金融资产 7.4.7.2 11,840,687,484.57 6,504,932,570.70
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
11,840,687,484.57 6,504,932,570.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 5,092,154,485.21 2,668,112,202.18
应收证券清算款
55,032.91 -
应收利息 7.4.7.5 23,858,558.77 25,808,324.24
应收股利
- -
应收申购款
15,711,930.77 49,146,778.59
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
17,393,994,153.87 9,369,014,747.83
负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31 上年度末 2020年 12月
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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日 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,594,097,767.50 792,778,763.61
应付证券清算款
30,716.25 -
应付赎回款
2,400.00 40,155.27
应付管理人报酬
1,882,339.42 1,019,402.44
应付托管费
1,254,892.94 679,601.60
应付销售服务费
668,477.16 362,037.75
应付交易费用 7.4.7.7 304,677.25 190,508.98
应交税费
30,333.99 212,730.86
应付利息
114,508.87 48,577.04
应付利润
1,465,097.72 869,441.84
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 214,000.00 219,012.98
负债合计
1,600,065,211.10 796,420,232.37
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 15,793,928,942.77 8,572,594,515.46
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
15,793,928,942.77 8,572,594,515.46
负债和所有者权益总计
17,393,994,153.87 9,369,014,747.83
注：报告截止日 2021年 12 月 31日，创金合信货币 A份额净值 1.0000元，基金份额总额
15,574,129,652.31 份；创金合信货币 C 份额净值 1.0000 元，基金份额总额
219,799,290.46份；总份额合计 15,793,928,942.77份。
7.2 利润表
会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间 2020年
1月 1日至 2020年 12
月 31日
一、收入
342,445,449.15 193,903,563.16
1.利息收入
330,463,493.37 182,726,401.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,601,051.66 4,873,280.12
债券利息收入
216,587,299.03 121,495,151.60
资产支持证券利息
收入
- 426,933.84
买入返售金融资产
107,275,142.68 55,931,035.88
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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收入
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
11,981,955.78 11,177,161.72
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 11,981,955.78 11,177,161.72
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.14 - -
减：二、费用
50,023,852.61 30,838,428.10
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 17,520,710.40 9,683,784.38
2.托管费 7.4.10.2.2 11,680,473.51 6,455,856.23
3.销售服务费 7.4.10.2.3 6,189,472.32 3,503,668.85
4.交易费用 7.4.7.15 1,510.31 -
5.利息支出
14,149,119.63 10,693,828.84
其中：卖出回购金融资产
支出
14,149,119.63 10,693,828.84
6.税金及附加
114,548.54 141,625.12
7.其他费用 7.4.7.16 368,017.90 359,664.68
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
292,421,596.54 163,065,135.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
292,421,596.54 163,065,135.06
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 8,572,594,515.46 - 8,572,594,515.46
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 292,421,596.54 292,421,596.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“－”号填列）
7,221,334,427.31 - 7,221,334,427.31
其中：1.基金申购款 33,781,416,091.25 - 33,781,416,091.25
2.基金赎回款 -26,560,081,663.94 - -26,560,081,663.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- -292,421,596.54 -292,421,596.54
五、期末所有者权益（基
金净值）
15,793,928,942.77 - 15,793,928,942.77
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,364,121,483.82 - 6,364,121,483.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 163,065,135.06 163,065,135.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“－”号填列）
2,208,473,031.64 - 2,208,473,031.64
其中：1.基金申购款 24,007,151,665.96 - 24,007,151,665.96
2.基金赎回款 -21,798,678,634.32 - -21,798,678,634.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- -163,065,135.06 -163,065,135.06
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,572,594,515.46 - 8,572,594,515.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____苏彦祝___
____奚胜田______
____沈琼____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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创金合信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2015]2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》核
准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货
币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 200,465,493.68元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1189号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《创金合信货币市场基金基金合同》于 2015年 10月 22日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 200,465,521.51份基金份额，其中认购资金利息折合 27.83份基金份额。
本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司
(以下简称“招商银行”)。
根据《创金合信货币市场基金基金合同》，本基金根据销售服务费率的不同，分设 A
类基金份额和 C 类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费
并分别公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信货币市场基金基金
合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基
金主要投资于本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1年以内(含
1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民
银行公布的七天通知存款利率(税后)。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年
11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了
本基金 2021年 12月 31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31日止。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 23 页 共 58 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账
本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同
类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至
到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投
资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内
确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投
资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值
日评估影子价格 (即相关金融工具的公允价值) ，以避免债券投资的摊余成本与公允价值
的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 24 页 共 58 页
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基
金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金
管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值
达到 0.25%时，基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正
偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝
对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或
者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连
续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面
价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会
计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日
无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确
定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报
价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特
征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入
值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资
品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列
条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申
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购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，
以及因类别调整而引起的 A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业
代扣代缴
的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到
期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利
率后，逐日计提利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金
实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采
用直线法。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在
资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的
可采用直线法。
本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如
需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(a)本基金每份基金份额享有同等分配权；
(b)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(c)本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日
收益并分配（该收益将会计确认为实收资金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基
金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式
经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式，当日收益均
参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行
再次分配，直到分完为止；
(d)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为
投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等
于零时，当日投资人不记收益；
(e)本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基
金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，其累计
收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份
额；
(f)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基
金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(g)在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人
可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
(h)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子
价格过程中确定以下债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中
国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本
基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募
债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银
行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公
允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文
《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第
78号)、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交
字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于
2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通
知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关
于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于
资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由
缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年 1月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(d)对基金在 2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基
金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
活期存款 2,838,010.19 5,691,906.22
定期存款 400,000,000.00 100,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 400,000,000.00 100,000,000.00
其他存款 - -
合计 402,838,010.19 105,691,906.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场 243,631,114.37 243,751,361.30 120,246.93 0.0008
银行间市场 11,597,056,370.20 11,604,572,000.00 7,515,629.80 0.0476
合计 11,840,687,484.57 11,848,323,361.30 7,635,876.73 0.0483
资产支持证券 - - - -
合计 11,840,687,484.57 11,848,323,361.30 7,635,876.73 0.0483
项目
上年度末 2020年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场 30,000,000.00 30,021,000.00 21,000.00 0.0002
银行间市场 6,474,932,570.70 6,483,619,000.00 8,686,429.30 0.1013
合计 6,504,932,570.70 6,513,640,000.00 8,707,429.30 0.1016
资产支持证券 - - - -
合计 6,504,932,570.70 6,513,640,000.00 8,707,429.30 0.1016
注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本。
2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4
买入返售金融资产
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,595,400,000.00 -
银行间市场 3,496,754,485.21 -
合计 5,092,154,485.21 -
项目
上年度末 2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,668,112,202.18 -
合计 2,668,112,202.18 -
7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
应收活期存款利息 15,473.71 14,354.39
应收定期存款利息 881,111.32 213,888.84
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 9,157.61 7,560.85
应收债券利息 19,736,162.62 23,070,035.44
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 3,216,560.23 2,502,460.74
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 93.28 23.98
合计 23,858,558.77 25,808,324.24
7.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 304,677.25 190,508.98
合计 304,677.25 190,508.98
7.4.7.8 其他负债
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单位：人民币元
项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 12.98
应付证券出借违约金 - -
预提费用 214,000.00 219,000.00
合计 214,000.00 219,012.98
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
创金合信货币 A
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,438,916,732.98 8,438,916,732.98
本期申购 33,595,368,049.86 33,595,368,049.86
本期赎回（以“-”号填列） -26,460,155,130.53 -26,460,155,130.53
基金份额折算变动份额 - -
本期末 15,574,129,652.31 15,574,129,652.31
创金合信货币 C
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 133,677,782.48 133,677,782.48
本期申购 186,048,041.39 186,048,041.39
本期赎回（以“-”号填列） -99,926,533.41 -99,926,533.41
基金份额折算变动份额 - -
本期末 219,799,290.46 219,799,290.46
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
创金合信货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 288,389,444.71 - 288,389,444.71
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -288,389,444.71 - -288,389,444.71
本期末 - - -
创金合信货币 C
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,032,151.83 - 4,032,151.83
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,032,151.83 - -4,032,151.83
本期末 - - -
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
活期存款利息收入 508,442.83 3,256,202.94
定期存款利息收入 5,340,944.70 1,386,388.84
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 750,355.22 230,408.39
其他 1,308.91 279.95
合计 6,601,051.66 4,873,280.12
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无买卖股票差价收入。
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票赎回差价收入。
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无股票申购差价收入。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无证券出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 上年度可比期间 2020年 1月
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年 12月 31日 1日至 2020年 12月 31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
41,115,736,215.96 24,913,973,274.64
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
40,982,079,333.38 24,821,755,889.48
减：应收利息总额 121,674,926.80 81,040,223.44
买卖债券差价收入 11,981,955.78 11,177,161.72
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
卖出资产支持证券成交总额 - 30,851,506.85
减：卖出资产支持证券成本
总额
- 30,000,000.00
减：应收利息总额 - 851,506.85
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.15 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 1,510.31 -
交易基金产生的费用 - -
其中：申购费 - -
赎回费 - -
合计 1,510.31 -
7.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
审计费用 85,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
汇划手续费 129,377.90 112,314.68
账户维护费 32,440.00 36,000.00
查询服务费 900.00 600.00
其他费用 300.00 750.00
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合计 368,017.90 359,664.68
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
5,020,516,846.06 100.00% 1,017,933,553.53 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
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关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
第一创业证券股
份有限公司
124,782,157,000.
00
100.00%
39,997,300,000.0
0
100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管
理费
17,520,710.40 9,683,784.38
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,521,817.85 980,214.82
注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托
管费
11,680,473.51 6,455,856.23
注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信货币 A 创金合信货币 C 合计
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创金合信直销 4,406,928.49 360,379.88 4,767,308.37
第一创业证券 2,699.74 - 2,699.74
招商银行 92,575.94 27,235.21 119,811.15
合计 4,502,204.17 387,615.09 4,889,819.26
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信货币 A 创金合信货币 C 合计
创金合信直销 2,367,038.36 293,667.82 2,660,706.18
第一创业证券 720.53 - 720.53
招商银行 20,341.62 50,994.43 71,336.05
合计 2,388,100.51 344,662.25 2,732,762.76
注：支付基金销售机构的销售服务费按 A类基金份额前一日基金资产净值 0.05%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 A类基金份额销售服务费＝前一日 A类基金份额基金资产净值×0.05%/当年天数。
支付基金销售机构的销售服务费按 C类基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 C类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商
银行
- - - -
351,500,0
00.00
24,653.15
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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- - - - - - -
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限
费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期
限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
创金合信货币 A 创金合信货币 C
报告期初持有的基金份额 80,276,723.00 -
报告期间申购/买入总份额 502,128,827.39 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
460,489,313.61 -
报告期末持有的基金份额 121,916,236.78 -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
0.78% -
项目
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
创金合信货币 A 创金合信货币 C
报告期初持有的基金份额 186,520,726.89 -
报告期间申购/买入总份额 693,756,445.00 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
800,000,448.89 -
报告期末持有的基金份额 80,276,723.00 -
报告期末持有的基金份额占
基金总份额比例
0.95% -
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 创金合信货币 A
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
第一创业证券 92,265,674.67 0.59% 50,017,673.30 0.59%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有
限公司
2,838,010.19 508,442.83 5,691,906.22 3,256,202.94
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计
息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
于 2021 年度，本基金因投资托管人招商银行的同业存单而取得的利息收入为人民币
3910379.48元(2020年度：无)。于 2021年 12月 31日，本基金持有 1,000,000张托管人招
商银行的同业存单，账面价值为人民币 99605374.09 元，占基金资产净值的比例为
0.6307%(2020年 12月 31日：无)。
7.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
创金合信货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年变
动
本期利润分配合计 备注
287,800,147.96 - 589,296.75 288,389,444.71 -
创金合信货币 C
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年变
动
本期利润分配合计 备注
4,025,792.70 - 6,359.13 4,032,151.83 -
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币 1,518,997,767.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
11210512
6
21建设银
行 CD126
2022年 1月
4日
98.64 1,700,000 167,693,243.58
11211004
1
21兴业银
行 CD041
2022年 1月
4日
99.82 2,110,000 210,612,720.24
11211617
0
21上海银
行 CD170
2022年 1月
4日
99.42 2,850,000 283,333,525.81
11211824
9
21华夏银
行 CD249
2022年 1月
4日
98.57 3,320,000 327,255,427.77
11217048
9
21徽商银
行 CD130
2022年 1月
4日
99.34 170,000 16,887,214.56
11217744
2
21东莞农
村商业银
行 CD170
2022年 1月
4日
98.69 1,930,000 190,476,528.98
190207 19国开 07
2022年 1月
4日
100.27 360,000 36,098,754.48
190303 19进出 03
2022年 1月
4日
100.05 900,000 90,042,754.70
210301 21进出 01
2022年 1月
4日
100.01 3,000,000 300,029,515.00
合计 - - - 16,340,000 1,622,429,685.12
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期 2021年 12月 31日止基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 75,100,000.00元，于 2022年 1月 4日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核
心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管
理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活
期银行存款存放在本基金的托管行招商银行；定期存款存放在不具有托管资格的郑州银行
股份有限公司、桂林银行股份有限公司以及蒙商银行股份有限公司，本基金与银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任
公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外
市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级
低于 AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发
行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超
过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
A-1 10,000,000.00 440,338,750.11
A-1以下 - -
未评级 767,517,114.07 2,006,089,150.96
合计 777,517,114.07 2,446,427,901.07
未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 10,716,906,284.53 3,557,984,212.96
合计 10,716,906,284.53 3,557,984,212.96
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 346,264,085.97 500,520,456.67
合计 346,264,085.97 500,520,456.67
未评级债券包括国债、政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基
金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续
3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购
的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 1594563386.63元将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，
通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均
剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场
交易债券应对流动性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的
20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不
得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有
人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易
日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120天；投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于 30%。于 2021年 12月 31日，本基金前 10名份额持有人的持有份
额合计占基金总份额的比例为 32.95%，本基金投资组合的平均剩余期限为 88天，平均剩余
存续期为 88天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 32.90%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及
其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 42 页 共 58 页
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告
期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021年 12
月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 402,838,010.19 - - - 402,838,010.19
结算备付金 18,500,195.17 - - - 18,500,195.17
存出保证金 188,456.28 - - - 188,456.28
交易性金融资产 9,833,362,549.63 2,007,324,934.94 - - 11,840,687,484.57
买入返售金融资
产
5,092,154,485.21 - - - 5,092,154,485.21
应收利息 - - - 23,858,558.77 23,858,558.77
应收申购款 - - - 15,711,930.77 15,711,930.77
应收证券清算款 - - - 55,032.91 55,032.91
资产总计 15,347,043,696.48 2,007,324,934.94 - 39,625,522.45 17,393,994,153.87
负债
卖出回购金融资
产款
1,594,097,767.50 - - - 1,594,097,767.50
应付赎回款 - - - 2,400.00 2,400.00
应付管理人报酬 - - - 1,882,339.42 1,882,339.42
应付托管费 - - - 1,254,892.94 1,254,892.94
应付销售服务费 - - - 668,477.16 668,477.16
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 43 页 共 58 页
应付交易费用 - - - 304,677.25 304,677.25
应交税费 - - - 30,333.99 30,333.99
应付利息 - - - 114,508.87 114,508.87
应付利润 - - - 1,465,097.72 1,465,097.72
应付证券清算款 - - - 30,716.25 30,716.25
其他负债 - - - 214,000.00 214,000.00
负债总计 1,594,097,767.50 - - 5,967,443.60 1,600,065,211.10
利率敏感度缺口 13,752,945,928.98 2,007,324,934.94 - 33,658,078.85 15,793,928,942.77
上年度末 2020年
12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 105,691,906.22 - - - 105,691,906.22
结算备付金 15,274,415.72 - - - 15,274,415.72
存出保证金 48,550.18 - - - 48,550.18
交易性金融资产 6,285,485,656.64 219,446,914.06 - - 6,504,932,570.70
买入返售金融资
产
2,668,112,202.18 - - - 2,668,112,202.18
应收利息 - - - 25,808,324.24 25,808,324.24
应收申购款 - - - 49,146,778.59 49,146,778.59
资产总计 9,074,612,730.94 219,446,914.06 - 74,955,102.83 9,369,014,747.83
负债
卖出回购金融资
产款
792,778,763.61 - - - 792,778,763.61
应付赎回款 - - - 40,155.27 40,155.27
应付管理人报酬 - - - 1,019,402.44 1,019,402.44
应付托管费 - - - 679,601.60 679,601.60
应付销售服务费 - - - 362,037.75 362,037.75
应付交易费用 - - - 190,508.98 190,508.98
应交税费 - - - 212,730.86 212,730.86
应付利息 - - - 48,577.04 48,577.04
应付利润 - - - 869,441.84 869,441.84
其他负债 - - - 219,012.98 219,012.98
负债总计 792,778,763.61 - - 3,641,468.76 796,420,232.37
利率敏感度缺口 8,281,833,967.33 219,446,914.06 - 71,313,634.07 8,572,594,515.46
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 12 上年度末（ 2020年 12
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 44 页 共 58 页
月 31日 ） 月 31日 ）
1.市场利率平行上升相关风险变量
的变动 25个基点
-9,806,941.04 -4,787,250.57
2.市场利率平行下降相关风险变量
的变动 25个基点
9,828,763.44 4,795,646.06
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合
进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为 11,840,687,484.57 元，无属于第一层次和第三层次的余额
(2020年 12月 31日：属于第二层次的余额为 6,504,932,570.70元，无属于第一层次和第
三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12
月 31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
7.4.14.2
根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行
保险监督管理委员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会
计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至
2021 年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。本
基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即 2022年 1月 1日) 未
终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进行追溯调整。本基金将不调整比较财务报表
数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入
2022年年初留存收益或其他综合收益。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 11,840,687,484.57 68.07
其中：债券 11,840,687,484.57 68.07
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,092,154,485.21 29.28
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
421,338,205.36 2.42
4 其他资产 39,813,978.73 0.23
5 合计 17,393,994,153.87 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 5.92
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 1,594,097,767.50 10.09
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
8.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
8.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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8.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 38.77 10.09
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
2 30天（含）-60天 4.08 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
3 60天（含）-90天 27.09 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
4 90天（含）-120天 4.40 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
5 120天（含）-397天（含） 35.54 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮
动利率债
- -
合计 109.88 10.09
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 263,544,303.89 1.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 630,268,572.68 3.99
其中：政策性金融债 630,268,572.68 3.99
4 企业债券 30,000,825.50 0.19
5 企业短期融资券 199,967,497.97 1.27
6 中期票据 - -
7 同业存单 10,716,906,284.53 67.85
8 其他 - -
9 合计 11,840,687,484.57 74.97
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
单位：人民币元
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 112116168 21上海银行CD168 5,000,000 497,134,562.00 3.15
2 112199901 21南京银行CD106 4,000,000 399,823,491.03 2.53
3 112118249 21华夏银行CD249 4,000,000 394,283,647.91 2.50
4 210301 21进出 01 3,000,000 300,029,515.00 1.90
5 112111117 21平安银行CD117 3,000,000 299,544,447.01 1.90
6 112116170 21上海银行CD170 3,000,000 298,245,816.64 1.89
7 112118331 21华夏银行CD331 3,000,000 296,141,278.98 1.88
8 112110041 21兴业银行CD041 2,500,000 249,541,137.72 1.58
9 112105126 21建设银行CD126 2,500,000 246,607,711.14 1.56
10 112109020 21浦发银行CD020 2,000,000 199,628,443.63 1.26
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1281%
报告期内偏离度的最低值 -0.0138%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0450%
8.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
8.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提
损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
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管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价
"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标
对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基
金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调
整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人
协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更
能公允地反映基金资产价值。
3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
8.9.2
2021年 5月 28日，平安银行股份有限公司（简称：平安银行）违反《中华人民共和国
银行业监督管理法》第四十六条（五）项，利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁
资金发放委托贷款，处罚人民币 210 万元。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，平
安银行改正态度积极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经
理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21平安
银行 CD117进行了投资。
2021 年 4 月 23 日，上海浦东发展银行股份有限公司（简称：浦发银行）在 2016 年 5
月至 2019年 1月未按规定开展代销业务，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令
整改，并处罚 760 万元。本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浦发银行改正态度积
极，并积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和
公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 21浦发银行 CD020进行了
投资。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 188,456.28
2 应收证券清算款 55,032.91
3 应收利息 23,858,558.77
4 应收申购款 15,711,930.77
5 其他应收款 -
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 39,813,978.73
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
创金合信
货币 A
198,528 78,448.03
13,985,666,
000.44
89.80%
1,588,463,6
51.87
10.20%
创金合信
货币 C
1,454 151,168.70
210,325,96
6.87
95.69%
9,473,323.5
9
4.31%
合计 199,881 79,016.66
14,195,991,
967.31
89.88%
1,597,936,9
75.46
10.12%
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 590,051,148.48 3.74%
2 银行类机构 581,845,097.72 3.68%
3 银行类机构 515,930,543.22 3.27%
4 银行类机构 506,342,614.02 3.21%
5 银行类机构 502,551,565.84 3.18%
6 银行类机构 502,399,916.29 3.18%
7 银行类机构 502,089,514.09 3.18%
8 银行类机构 502,089,514.09 3.18%
9 银行类机构 500,809,783.65 3.17%
10 券商类机构 500,085,534.94 3.17%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 51 页 共 58 页
份额单位：份
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
创金合信货币 A 1,785,570.55 0.01%
创金合信货币 C 5,775.51 0.00%
合计 1,791,346.06 0.01%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
创金合信货币 A 0~10
创金合信货币 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
创金合信货币 A 0
创金合信货币 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 创金合信货币 A 创金合信货币 C
基金合同生效日(2015年 10
月 22日)基金份额总额
200,465,521.51 -
本报告期期初基金份额总额 8,438,916,732.98 133,677,782.48
本报告期期间基金总申购份
额
33,595,368,049.86 186,048,041.39
减:本报告期基金总赎回份额 26,460,155,130.53 99,926,533.41
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 15,574,129,652.31 219,799,290.46
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、自 2021年 10月 29日起，刘学民先生不再担任创金合信基金管理有限公司董事长、
法定代表人，钱龙海先生担任创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人；
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 52 页 共 58 页
2、自 2021年 10月 29日起，屈婳女士担任创金合信基金管理有限公司董事；
3、自 2021年 3月 3日起，杨健先生不再担任创金合信基金管理有限公司非职工代表监
事，宋明华先生担任创金合信基金管理有限公司非职工代表监事。
自 2021年 10月 27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理
职务。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）审计费用 85,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未发生受到监管部门稽查
或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
英大证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
第一创业
证券
2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金财富 2 - - - - -
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 53 页 共 58 页
证券
中泰证券 2 - - - - -
中信建投
证券
2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
英大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
第一创业
证券
5,020,516,846.06 100.00% 124,782,157,000.00 100.00% - -
光大证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金财富
证券
- - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投
证券
- - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 54 页 共 58 页
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
创金合信货币市场基金直销渠道及超级现金宝
平台调整大额申购、大额转换转入业务的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-05
2 创金合信货币市场基金 2020年第四季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-01-22
3
创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信
货币市场基金招商银行（招赢通）平台大额申
购（含定期定额投资）、大额转换转入限制金额
的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-26
4
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金C类份额增加广发证券为代销机构并
调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额
下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-02
5
创金合信货币市场基金 2021年春节假期前调
整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入
业务的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-06
6
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加鼎信汇金为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-20
7
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加宁波银行为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-25
8
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构
的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-02-25
9
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金C类份额增加好买基金为代销机构并
调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额
下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-02
10
创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加招赢通平台费率优惠活动的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-12
11
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金C类份额增加汇林保大为代销机构并
调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额
下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-17
12
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加宜信普泽为代销机构并
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
2021-03-23
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 55 页 共 58 页
调整申购金额下限的公告 电子披露网站
13 创金合信货币市场基金 2020年年度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-30
14
创金合信基金管理有限公司关于暂停创金合信
货币市场基金A类份额T+0快速赎回业务的公
告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-09
15
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金C类份额增加天天基金为代销机构并
调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额
下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-16
16 创金合信货币市场基金 2021年第 1季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-22
17
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加嘉实财富为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-07
18
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加中山证券为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-19
19
创金合信基金管理有限公司关于恢复创金合信
货币市场基金A类份额T+0快速赎回业务的公
告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-20
20
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加爱建基金为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-21
21
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加泰信财富为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-05-27
22
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加排排网为代销机构并调
整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-07
23
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加华泰期货为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-09
24
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加通华财富为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-28
25
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金增加华泰证券为代销机构并调整创金
合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公
告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-30
26
创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信
货币市场基金A类份额在泰信财富代销机构申
购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-09
27 创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币 公司官网、上海证券 2021-07-12
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 56 页 共 58 页
市场基金增加众惠基金为代销机构并调整创金
合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公
告
报、中国证监会基金
电子披露网站
28
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金增加苏州银行为代销机构并调整创金
合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公
告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-13
29
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金A类份额增加利得基金为代销机构并
调整申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-16
30
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金增加中金财富证券为代销机构并调整
创金合信货币市场基金A类份额申购金额下限
的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-19
31
创金合信基金管理有限公司旗下基金 2021年
度第二季度报告提示性公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-20
32 创金合信货币市场基金 2021年第 2季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-07-20
33
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金增加万和证券为代销机构并调整创金
合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公
告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-12
34
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金增加中国人寿保险股份有限公司为代
销机构并调整创金合信货币市场基金A类份额
申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-16
35
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金增加财咨道为代销机构并调整创金合
信货币市场基金A类份额申购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-18
36
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金增加江海证券为代销机构并调整创金
合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公
告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-24
37
创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021年
度中期报告提示性公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-30
38 创金合信货币市场基金 2021年中期报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-08-30
39
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金C类份额增加第一创业为代销机构并
调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额
下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-09-17
40 创金合信货币市场基金 2021年国庆假期前调 公司官网、上海证券 2021-09-28
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 57 页 共 58 页
整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入
业务的公告
报、中国证监会基金
电子披露网站
41
创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投资
基金招募说明书更新提示性公告
公司官网、上海证券
报
2021-10-15
42
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金C类份额增加中信建投为代销机构并
调整创金合信货币市场基金A类份额申购金额
下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-10-15
43
创金合信基金管理有限公司关于调整创金合信
货币市场基金A类份额在众惠基金代销机构申
购金额下限的公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-10-26
44
创金合信基金管理有限公司 旗下基金 2021年
度第三季度报告提示性公告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-10-27
45 创金合信货币市场基金 2021年第 3季度报告
公司官网、中国证监
会基金电子披露网站
2021-10-27
46
创金合信基金管理有限公司关于创金合信货币
市场基金增加国信证券为代销机构并调整创金
合信货币市场基金A类份额申购金额下限的公
告
公司官网、上海证券
报、中国证监会基金
电子披露网站
2021-12-24
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021年 12月 31日，创金合信基金共管理
79只公募基金，公募管理规模 829亿元。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《创金合信货币市场基金基金合同》；
创金合信货币市场基金 2021年年度报告
第 58 页 共 58 页
2、《创金合信货币市场基金托管协议》；
3、创金合信货币市场基金 2021年度报告原文。
13.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
13.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2022年 3月 30日
