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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币市场基金2021年年度报告

红土创新优淳货币市场基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2022 年 03 月 30 日
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
第
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 03 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录
.....................................................................................................................................
2
1.1
重要提示
............................................................................................................................................
2
1.2
目录
....................................................................................................................................................
3
§2
基金简介
.................................................................................................................................................
5
2.1
基金基本情况
....................................................................................................................................
5
2.2
基金产品说明
....................................................................................................................................
5
2.3
基金管理人和基金托管人
................................................................................................................
5
2.4
信息披露方式
....................................................................................................................................
6
2.5
其他相关资料
....................................................................................................................................
6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
................................................................................
6
3.1
主要会计数据和财务指标
................................................................................................................
6
3.2
基金净值表现
....................................................................................................................................
7
3.3
过去三年基金的利润分配情况
......................................................................................................
10
§4
管理人报告
...........................................................................................................................................
10
4.1
基金管理人及基金经理情况
..........................................................................................................
10
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
.................................................................
11
4.3
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
11
4.4
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
.............................................................
12
4.5
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
.............................................................
13
4.6
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................
13
4.7
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
.........................................................................
13
4.8
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
14
4.9
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
.....................................
14
§5
托管人报告
...........................................................................................................................................
14
5.1
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
14
5.2
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.............
14
5.3
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
.................................
14
§6
审计报告
...............................................................................................................................................
14
6.1
审计报告基本信息
..........................................................................................................................
14
6.2
审计报告的基本内容
......................................................................................................................
14
§7
年度财务报表
.......................................................................................................................................
16
7.1
资产负债表
......................................................................................................................................
16
7.2
利润表
..............................................................................................................................................
17
7.3
所有者权益(基金净值)变动表
..................................................................................................
19
7.4
报表附注
..........................................................................................................................................
20
§8
投资组合报告
.......................................................................................................................................
43
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8.1 期末基金资产组合情况
..................................................................................................................
43
8.2 债券回购融资情况
..........................................................................................................................
43
8.3 基金投资组合平均剩余期限
..........................................................................................................
44
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
.........................................................
45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
..........................................................................................
45
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
.................................
45
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
.................................................
46
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
.................
46
8.9 投资组合报告附注
..........................................................................................................................
46
§9 基金份额持有人信息
...........................................................................................................................
47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
47
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
.................................................................................
47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
.........................................................................
47
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
.........................................
47
§10 开放式基金份额变动
.........................................................................................................................
48
§11 重大事件揭示
.....................................................................................................................................
48
11.1 基金份额持有人大会决议
............................................................................................................
48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...........................................
48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
...............................................................
49
11.4 基金投资策略的改变
....................................................................................................................
49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.......................................................
49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
49
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
...................................................................................................
50
11.9 其他重大事件
................................................................................................................................
50
§12 影响投资者决策的其他重要信息
....................................................................................................
50
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
...........................................
50
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
................................................................................................
51
§13 备查文件目录
.....................................................................................................................................
51
13.1 备查文件目录
................................................................................................................................
51
13.2 存放地点
........................................................................................................................................
51
13.3 查阅方式
........................................................................................................................................
51
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 红土创新优淳货币市场基金
基金简称 红土创新优淳货币
基金主代码 005150
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 8日
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,065,007,736.32 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B
下属分级基金的交
易代码
005150 005151
报告期末下属分级
基金的份额总额
115,308,598.62 份 949,699,137.70 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定
的收益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易
策略等积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置
和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,
把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最
终追求稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长
期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 红土创新基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张洗尘 陆志俊
联系电话 0755-33011878 95559
电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 0755-33011866 95559
传真 0755-33011855 021-62701216
注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前
湾一路 1 号 A 栋 201 室
中国(上海)自由贸易试验区银
城中路 188 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号港 中国(上海)长宁区仙霞路 18
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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中旅大厦 6 楼 号
邮政编码 518048 200336
法定代表人 阮菲 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.htcxfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行
大厦 6 楼
注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦6层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2021 年 2020 年 2019 年
红土创新优
淳货币 A
红土创新优
淳货币 B
红土创新优
淳货币 A
红土创新优
淳货币 B
红土创新优
淳货币 A
红土创新优
淳货币 B
本期
已实
现收
益
2,354,360.1
8
33,823,110.
04
3,668,338.2
0
19,567,254.
83
4,045,119.6
9
13,971,054.
58
本期
利润
2,354,360.1
8
33,823,110.
04
3,668,338.2
0
19,567,254.
83
4,045,119.6
9
13,971,054.
58
本期
净值
收益
率
2.3414% 2.5876% 2.3568% 2.6030% 2.7903% 3.0371%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
期末
基金
115,308,598
.62
949,699,137
.70
105,444,181
.73
935,464,354
.85
101,489,101
.63
319,001,240
.64
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资产
净值
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
累计
净值
收益
率
13.1765% 14.3503% 10.5872% 11.4661% 8.0409% 8.6382%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
红土创新优淳货币 A
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5916% 0.0042% 0.0894% 0.0000%
0.5022
%
0.0042
%
过去六个月 1.1324% 0.0041% 0.1789% 0.0000%
0.9535
%
0.0041
%
过去一年 2.3414% 0.0035% 0.3549% 0.0000%
1.9865
%
0.0035
%
过去三年 7.6763% 0.0038% 1.0656% 0.0000%
6.6107
%
0.0038
%
自基金合同生效起
至今
13.1765
%
0.0040% 1.5322% 0.0000%
11.644
3%
0.0040
%
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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红土创新优淳货币 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6524% 0.0043% 0.0894% 0.0000%
0.5630
%
0.0043
%
过去六个月 1.2550% 0.0041% 0.1789% 0.0000%
1.0761
%
0.0041
%
过去一年 2.5876% 0.0035% 0.3549% 0.0000%
2.2327
%
0.0035
%
过去三年 8.4547% 0.0038% 1.0656% 0.0000%
7.3891
%
0.0038
%
自基金合同生效起
至今
14.3503
%
0.0040% 1.5322% 0.0000%
12.818
1%
0.0040
%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:注:基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
红土创新优淳货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021 年 2,325,299.81 - 29,060.37 2,354,360.18 -
2020 年 3,673,554.94 - -5,216.74 3,668,338.20 -
2019 年 4,058,072.86 - -12,953.17 4,045,119.69 -
合计 10,056,927.61 - 10,890.46 10,067,818.07 -
红土创新优淳货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021 年 33,577,797.96 - 245,312.08 33,823,110.04 -
2020 年 19,536,371.83 - 30,883.00 19,567,254.83 -
2019 年 14,136,972.75 - -165,918.17 13,971,054.58 -
合计 67,251,142.54 - 110,276.91 67,361,419.45 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
红土创新基金管理有限公司(以下简称“红土创新基金”)经中国证监会证监许可【2014】562
号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳,注册资本金为 4 亿元人民币,是国内首家创投系公
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募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司,持有股权 100%。
红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上,借力股东对创业投资行业的深入理解,外
加国内独创的博士后工作站研究支持,充分利用一级市场优势向二级市场延伸,将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2021 年 12 月 31 日,红土创新基金共
管理 16 只公募基金,资产管理规模 115.98 亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邱骏
本基金的
基金经理
2019 年 3
月 19 日
- 11 年
厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。曾任
宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金
经理、红土创新基金专户投资经理,现任
红土创新货币市场基金、红土创新优淳货
币市场基金、红土创新纯债债券型证券投
资基金基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本
报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。本
报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,
公司制定了《红土创新管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的不同资产组合的授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和
岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严
禁在不同投资组合之间进行利益输送。针对上述各个环节,建立了股票库管理制度,投资管理制
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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度,集中交易管理制度,异常交易监控制度等公平交易相关的公司制度。通过加强投资决策、交
易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信
息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司旗下投资组合在 2021 年交易过程中未发现存在不公平交易及异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,整体来看,经济前高后低,地产、金融及财政政策前紧后逐步回归中性,货币政
策由中性转为宽松。上半年经济仍在惯性恢复的通道中,呈现消费温和修复、地产保持韧性、基
建低位徘徊、制造业投资改善、出口维持高景气的格局,两年复合 GDP 同增达 5.3%。央行货币政
策上半年维持中性的态度,社融则在金融政策、财政政策及地产政策收紧的背景下逐渐回落。下
半年,前期政策收紧的影响加速显露,供应链紊乱与工业品价格飙升加剧了宏观经济压力,地产
链条的失速下行及消费在疫情反复和居民收入增长乏力的背景下低位下行成为经济的主要拖累,
两年复合 GDP 同增下滑到 5.1%。下半年,央行货币政策转向宽松,7 月、12 月两次降准 50bp。
报告期内,上半年债市在资金面平稳、地方债发行后置的背景下走出了一波小牛市行情;7
月降准之后债市情绪亢奋,开始定价进一步宽松政策的推出,但三季度央行保持定力,宽松预期
逐步打消,收益率先下后上。四季度经济下行压力进一步加大、政策表态偏暖,市场降息预期快
速升温,债市全面走牛。全年 10 年国债收益率和 1 年期国债收益率分别下行了 37bp 和 23bp,收
益率曲线趋于牛平。
报告期内,在春节前出于对供给加大和资金收敛预期的担忧,我们适当控制了组合久期和杠
杆,主要投资于 5 个交易日内到期的逆回购、利率债、AAA 评级国有股份制银行存单等高流动性
资产。春节后直到 3 季度初超预期降准消息出来后,我们都积极参与了债券市场波段交易。4 季
度,随着年末来临,资金收敛,我们控制了组合杠杆,提高了高流动性资产的持仓比例,同时在
年末资金紧张时期,择机配置了高收益资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末红土创新优淳货币 A 基金份额净值收益率为 2.3414%;红土创新优淳货币 B
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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基金份额净值收益率为 2.5876%,同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段市场,宽信用的开启指向债市窗口在逐步收窄,但在经济数据还没有看到实质
性企稳前,降准降息可能仍有空间,宽货币仍将为宽信用保驾护航,利率中枢单边趋势性上行的
风险还不大。地产政策放松的程度、疫情的进展和地缘政治的演化将成为市场运行的重要扰动因
素。全年来看,后续利率的走势将取决于本轮经济内生动能恢复的稳固性及其高度,目前来看难
以过多期待,预计全年利率波动空间有限,利率在经济内生增长乏力和稳增长力量博弈中上下起
伏,债市急速且大幅调整的概率偏低。我们将密切跟踪政策、数据、疫情、资金的走向,择机进
行波段交易。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,
确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过合规评审、合
规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、基
金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建议,
并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工
的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通过网
站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了
基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有
效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组,由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益
为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。
本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:3,016,622.11 元,向 B 级份额持有人分配利润:
35,505,634.12 元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,基金托管人在红土创新优淳货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,红土创新基金管理有限公司在红土创新优淳货币市场基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上,托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由红土创新基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关红土创新优淳货
币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组
合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 21838 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 红土创新优淳货币市场基金全体基金份额持有人:
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了红土创新优淳货币市场基金(以下简称“红土创新
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优淳货币基金”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资
产负债表,2021 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制,公允反映了红土创新优淳货币基金 2021 年
12月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于红土创新优
淳货币基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责
任
红土创新优淳货币基金的基金管理人红土创新基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设
计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估红土创新优
淳货币基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如
适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清
算红土创新优淳货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督红土创新优淳货币基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
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风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对红土创新
优淳货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而,未来的事项或情况可能导致红土创新优淳货
币基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张振波 吴琳杰
会计师事务所的地址
中国?上海市
审计报告日期 2022 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:红土创新优淳货币市场基金
报告截止日:2021 年 12 月 31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
2,997,112.03 646,275.84
结算备付金 483,707.27 152,834.82
存出保证金 178,675.43 174,129.58
交易性金融资产 7.4.7.2 817,488,681.29 818,114,310.67
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其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 817,488,681.29 818,114,310.67
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 294,093,361.14 198,310,377.46
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 2,425,505.13 3,897,545.95
应收股利 - -
应收申购款 12,229,076.43 91,345,778.28
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,129,896,118.72 1,112,641,252.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 63,959,728.02 71,003,773.49
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 50,000.00
应付管理人报酬 160,965.23 115,367.22
应付托管费 53,655.10 38,455.75
应付销售服务费 31,103.73 30,036.08
应付交易费用 7.4.7.7 156,449.15 85,372.85
应交税费 28,321.92 5,128.94
应付利息 4,786.80 4,919.92
应付利润 274,372.45 80,661.77
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 219,000.00 319,000.00
负债合计 64,888,382.40 71,732,716.02
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 1,065,007,736.32 1,040,908,536.58
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 1,065,007,736.32 1,040,908,536.58
负债和所有者权益总计 1,129,896,118.72 1,112,641,252.60
注:注:报告截止日2021年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,065,007,736.32
份,其中 A类基金份额 115,308,598.62 份,B 类基金份额 949,699,137.70 份。
7.2 利润表
会计主体:红土创新优淳货币市场基金
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本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日
一、收入 43,755,364.45 28,233,661.63
1.利息收入 37,319,740.57 23,868,648.86
其中:存款利息收入 7.4.7.11 51,126.97 30,467.19
债券利息收入 28,043,708.40 17,945,441.97
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
9,224,905.20 5,892,739.70
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
填列)
6,435,623.88 4,365,012.77
其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 6,435,623.88 4,365,012.77
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
7.4.7.17 - -
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”
号填列)
7.4.7.18 - -
减:二、费用 7,577,894.23 4,998,068.60
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,194,358.97 1,444,180.09
2.托管费 7.4.10.2.2 731,452.83 481,393.27
3.销售服务费 7.4.10.2.3 391,511.10 484,167.56
4.交易费用 7.4.7.19 222,650.00 129,325.00
5.利息支出 3,723,345.48 2,189,480.65
其中:卖出回购金融资产支
出
3,723,345.48 2,189,480.65
6.税金及附加 29,706.11 9,962.87
7.其他费用 7.4.7.20 284,869.74 259,559.16
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
36,177,470.22 23,235,593.03
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减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
36,177,470.22 23,235,593.03
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:红土创新优淳货币市场基金
本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
1,040,908,536.58 - 1,040,908,536.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 36,177,470.22 36,177,470.22
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
24,099,199.74 - 24,099,199.74
其中:1.基金申
购款
9,099,981,504.67 - 9,099,981,504.67
2.基金赎
回款
-9,075,882,304.93 - -9,075,882,304.93
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- -36,177,470.22 -36,177,470.22
五、期末所有者
权益(基金净值)
1,065,007,736.32 - 1,065,007,736.32
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
420,490,342.27 - 420,490,342.27
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
- 23,235,593.03 23,235,593.03
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利润)
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
620,418,194.31 - 620,418,194.31
其中:1.基金申
购款
5,980,863,719.70 - 5,980,863,719.70
2.基金赎
回款
-5,360,445,525.39 - -5,360,445,525.39
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- -23,235,593.03 -23,235,593.03
五、期末所有者
权益(基金净值)
1,040,908,536.58 - 1,040,908,536.58
注:报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
冀洪涛 周厚桥 焦小川
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
红土创新优淳货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2017]940 号《关于准予红土创新优淳货币市场基金注册的批复》核准,由
红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市场
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 440,009,284.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2017)第 883 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《红土创新优淳货币
市场基金基金合同》于 2017 年 9 月 8 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
440,009,284.00 份基金份额,无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理人为红土创新
基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《红土创新优淳货币市场基金基金合同》、《红土创新优淳货币市场基金招募说明书》和
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红土创新基金管理有限公司于 2019 年 12 月 5 日发布的《关于红土创新优淳货币市场基金取消自
动升降级业务及降低 B 类份额申购起点的公告》,于 2019 年 12 月 10 日前,本基金根据基金份额
持有人在单个基金账户保留的基金份额数量,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售
服务费用,因此形成不同的基金份额类别。基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量
小于 500 万份且按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;基金份额持
有人在单个基金账户保留的基金份额数量大于或等于 500 万份且按照 0.01%年费率计提销售服务
费的基金份额,称为 B 类基金份额。自 2019 年 12 月 10 日起,本基金取消基金份额自动升降级业
务,即 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时,本基金的登
记机构将不再把该基金账户持有的 A 类基金份额自动升级为 B 类基金份额;B 类基金份额持有人
在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时,本基金的登记机构将不再把该基金账户持有的
B类基金份额自动降级为 A类基金份额。A类基金份额和 B 类基金份额单独设置基金代码,并分别
公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新优淳货币市场基金基金合同》的有关
规定,本基金的投资范围为现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票
据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为活期存
款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2022年 3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新优淳货币市场基金基金合
同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时
的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进
行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或
者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
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金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格
进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公
允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,
如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起
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的 A 和 B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,
而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方
式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每日以红利再投资方式支付收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置
资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业
市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值
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业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》,本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融
同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,
暂不征收企业所得税。
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
活期存款 2,997,112.03 646,275.84
定期存款 - -
其中:存款期限 1 个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 2,997,112.03 646,275.84
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 817,488,681.29 817,724,000.00 235,318.71 0.0221
合计 817,488,681.29 817,724,000.00 235,318.71 0.0221
资产支持证券 - - - -
合计 817,488,681.29 817,724,000.00 235,318.71 0.0221
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 818,114,310.67 818,943,000.00 828,689.33 0.0796
合计 818,114,310.67 818,943,000.00 828,689.33 0.0796
资产支持证券 - - - -
合计 818,114,310.67 818,943,000.00 828,689.33 0.0796
注:注:
1、偏离金额=影子定价-摊余成本;
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2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 294,093,361.14 -
合计 294,093,361.14 -
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 198,310,377.46 -
合计 198,310,377.46 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,819.21 107.06
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 239.47 75.68
应收债券利息 2,258,623.56 3,793,281.63
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 164,734.45 103,995.34
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 88.44 86.24
合计 2,425,505.13 3,897,545.95
7.4.7.6 其他资产
无余额。
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 -8,774.30 -2,869.77
银行间市场应付交易费用 165,223.45 88,242.62
合计 156,449.15 85,372.85
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 219,000.00 319,000.00
合计 219,000.00 319,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
红土创新优淳货币 A
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 105,444,181.73 105,444,181.73
本期申购 375,944,363.68 375,944,363.68
本期赎回(以“-”号填列) -366,079,946.79 -366,079,946.79
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 115,308,598.62 115,308,598.62
红土创新优淳货币 B
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 935,464,354.85 935,464,354.85
本期申购 8,724,037,140.99 8,724,037,140.99
本期赎回(以“-”号填列) -8,709,802,358.14 -8,709,802,358.14
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 949,699,137.70 949,699,137.70
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注:注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
红土创新优淳货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,354,360.18 - 2,354,360.18
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,354,360.18 - -2,354,360.18
本期末 - - -
红土创新优淳货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 33,823,110.04 - 33,823,110.04
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -33,823,110.04 - -33,823,110.04
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至2020年 12
月 31 日
活期存款利息收入 45,224.96 29,217.68
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,559.87 434.79
其他 2,342.14 814.72
合计 51,126.97 30,467.19
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期 上年度可比期间
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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2021年1月1日至2021年12月31
日
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券(、债转股及债券
到期兑付)差价收入
6,435,623.88 4,365,012.77
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计 6,435,623.88 4,365,012.77
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券(、债转股及债
券到期兑付)成交总额
28,710,111,016.54 20,571,063,070.65
减:卖出债券(、债转股
及债券到期兑付)成本总
额
28,577,501,138.30 20,473,101,406.69
减:应收利息总额 126,174,254.36 93,596,651.19
买卖债券差价收入 6,435,623.88 4,365,012.77
7.4.7.14 贵金属投资收益
无
7.4.7.15 衍生工具收益
无
7.4.7.16 股利收益
无
7.4.7.17 公允价值变动收益
无
7.4.7.18 其他收入
无
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 222,650.00 129,325.00
合计 222,650.00 129,325.00
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
审计费用 90,000.00 70,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
其他 - 400.00
银行划款手续费 37,669.74 -
上清所证书使用费 1,200.00 1,200.00
上清所债券托管帐户维
护费
18,000.00
-
银行间结算账户维护费 18,000.00 18,000.00
上清所结算账户维护费 - 18,000.00
银行划付手续费 - 31,959.16
合计 284,869.74 259,559.16
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
红土创新基金管理有限公司(“红土创
新”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
深圳市创新投资集团有限公司(“深创
投”)
基金管理人的控股股东
深创投红土资产管理(深圳)有限公司
(“深创投红土资管”)
基金管理人的全资子公司
注:注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,194,358.97 1,444,180.09
其中:支付销售机构的客户维护费 316,990.87 261,098.47
注:注:支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐
日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 731,452.83 481,393.27
注:注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 合计
红土创新 32,638.26 85,339.13 117,977.39
交通银行 7,207.80 7,016.42 14,224.22
合计 39,846.06 92,355.55 132,201.61
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 合计
红土创新 47,252.55 52,326.54 99,579.09
交通银行 24,985.50 2,589.16 27,574.66
合计 72,238.05 54,915.70 127,153.75
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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注:注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额和 B 类基金份额的基金资产净值
的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给红土创新,再由红土创新计算并支付给各
基金销售机构。A类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其
计算公式为:
日销售服务费=前一日 A/B 类基金份额的基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
交通银行
109,528,8
18.63
69,935,6
46.21
- - - -
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
交通银行
180,570,2
08.15
210,007,
357.30
- - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2021 年 1月 1日至 2021 年 12
月 31 日
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B
基金合同生效日( 2017 年 9
月 8 日)持有的基金份额
- 80,000,000.00
报告期初持有的基金份额 - 123,013,444.94
报告期间申购/买入总份额 - 38,135,340.26
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份
额
- 42,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - 119,148,785.20
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 11.19%
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至 2020 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月
31 日
红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B
基金合同生效日( 2017 年 9
月 8 日)持有的基金份额
- 80,000,000.00
报告期初持有的基金份额 - 42,941,580.55
报告期间申购/买入总份额 - 244,071,864.39
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份
额
- 164,000,000.00
报告期末持有的基金份额 - 123,013,444.94
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 11.82%
注:
1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2. 基金管理人红土创新在本会计期间投资本基金适用的交易费率按照本基金招募说明书的
规定执行
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 2,997,112.03 45,224.96 646,275.84 29,217.68
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于 2021 年度,本基金无须作说明的其他关联交易事项(2020 年度:本基金因投资托管人交通
银行的同业存单而取得的利息收入为人民币 639,931.81 元)。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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红土创新优淳货币 A
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
2,325,299.81 - 29,060.37 2,354,360.18 -
红土创新优淳货币 B
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
33,577,797.96 - 245,312.08 33,823,110.04 -
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 63,959,728.02 元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量(张) 期末估值总额
072110090
21 光大证
券 CP011
2022 年 1 月 4
日
100.03 225,000 22,507,474.91
112110128
21 兴业银
行 CD128
2022 年 1 月 4
日
99.48 480,000 47,750,727.52
合计 705,000 70,258,202.43
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金主要投资于各类货币市场工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金
在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的、由督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理
层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作
层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资
风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管人交通银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约
风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用
评级在 AAA 级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过
分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不
得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行
存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 - 50,074,696.18
A-1 以下 - -
未评级 210,015,353.43 119,270,964.15
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合计 210,015,353.43 169,345,660.33
注:未评级部分为国债、政策性金融债、央票及未有无第三方机构评级的债券。债券信用评级取
自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 547,453,087.64 538,684,212.43
合计 547,453,087.64 538,684,212.43
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA - 30,063,770.43
AAA 以下 - -
未评级 60,020,240.22 80,020,667.48
合计 60,020,240.22 110,084,437.91
注:注:未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无余额。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无余额。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的 20%。
于 2021 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额中有 63,959,728.02 元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券),并结合份额持有
人集中度变化予以实现。
一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021 年 12 月 31 日,本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 51.24%,本基金投资组合的平均剩余
期限为 55 天,平均剩余存续期为 55 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融
债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 33.53%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2021 年 12
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月 31 日,本基金无流动性受限资产。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基
金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,997,112.03 - - - 2,997,112.03
结算备付金
483,707.27 - - - 483,707.27
存出保证金
178,675.43 - - - 178,675.43
交易性金融资产
817,488,681.2
9
- - - 817,488,681.29
买入返售金融资产
294,093,361.1
4
- - - 294,093,361.14
应收利息
- - -
2,425,505.1
3
2,425,505.13
应收申购款
- - -
12,229,076.
43
12,229,076.43
资产总计
1,115,241,537 - - 14,654,581.1,129,896,118.72
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.16 56
负债
应付管理人报酬
- - - 160,965.23 160,965.23
应付托管费
- - - 53,655.10 53,655.10
卖出回购金融资产款
63,959,728.02 - - - 63,959,728.02
应付销售服务费
- - - 31,103.73 31,103.73
应付交易费用
- - - 156,449.15 156,449.15
应付利息
- - - 4,786.80 4,786.80
应付利润
- - - 274,372.45 274,372.45
应交税费
- - - 28,321.92 28,321.92
其他负债
- - - 219,000.00 219,000.00
负债总计
63,959,728.02 - - 928,654.38 64,888,382.40
利率敏感度缺口
1,051,281,809
.14
- -
13,725,927.
18
1,065,007,736.32
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
646,275.84 - - - 646,275.84
结算备付金
152,834.82 - - - 152,834.82
存出保证金
174,129.58 - - - 174,129.58
交易性金融资产
818,114,310.6
7
- - - 818,114,310.67
买入返售金融资产
198,310,377.4
6
- - - 198,310,377.46
应收利息
- - -
3,897,545.9
5
3,897,545.95
应收申购款
- - -
91,345,778.
28
91,345,778.28
资产总计
1,017,397,928
.37
- -
95,243,324.
23
1,112,641,252.60
负债
卖出回购金融资产款
71,003,773.49 - - - 71,003,773.49
应付赎回款
- - - 50,000.00 50,000.00
应付管理人报酬
- - - 115,367.22 115,367.22
应付托管费
- - - 38,455.75 38,455.75
应付销售服务费
- - - 30,036.08 30,036.08
应付交易费用
- - - 85,372.85 85,372.85
应付利息
- - - 4,919.92 4,919.92
应交税费
- - - 5,128.94 5,128.94
应付利润
- - - 80,661.77 80,661.77
其他负债
- - - 319,000.00 319,000.00
负债总计
71,003,773.49 - - 728,942.53 71,732,716.02
利率敏感度缺口
946,394,154.8
8
- -
94,514,381.
70
1,040,908,536.58
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注:注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末(2021年 12月 31日)
上年度末 (2020 年 12 月
31 日 )
分析
1.市场利率下降 25
个基点
406,446.71 264,533.32
2.市场利率上升 25
个基点
-405,953.49 -264,264.64
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种,因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 818,114,310.67 元,无属于第一或第三层次的余额(2019 年 12 月 31 日:第
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二层次 367,687,897.50 元,无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 817,488,681.29 元,无属于第一或第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日:第
二层次 818,114,310.67 元,无第一或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券投资基金应当自 2022
年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日,本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整
期初所有者权益,2021 年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 817,488,681.29 72.35
其中:债券 817,488,681.29 72.35
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 294,093,361.14 26.03
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
3,480,819.30 0.31
4 其他各项资产 14,833,256.99 1.31
5 合计 1,129,896,118.72 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 11.84
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例
(%)
2
报告期末债券回购融资余额 63,959,728.02 6.01
其中:买断式回购融资 - -
注:注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 55
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例(%)
各期限负债占基金资产
净值的比例(%)
1 30 天以内 33.59 6.01
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 19.65 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 44.89 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天(含)—120 天 - -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天(含) 6.57 -
其中:剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 104.72 6.01
注:注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,020,240.22 5.64
其中:政策性
金融债
60,020,240.22 5.64
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
210,015,353.43 19.72
6 中期票据 - -
7 同业存单 547,453,087.64 51.40
8 其他 - -
9 合计 817,488,681.29 76.76
10
剩余存续期
超过397天的
浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
1 012105360
21 华能集
SCP027
1,000,00099,947,651.86 9.38
2 112116146
21 上海银行
CD146
1,000,00099,662,550.22 9.36
3 112104005
21 中国银行
CD005
1,000,00099,629,911.71 9.35
4 112103030
21 农业银行
CD030
1,000,00099,501,168.58 9.34
5 112110128
21 兴业银行
CD128
1,000,00099,480,682.34 9.34
6 112118320
21 华夏银行
CD320
1,000,00099,466,123.22 9.34
7 190202 19 国开 02 600,00060,020,240.22 5.64
8 072110090
21 光大证券
CP011
500,00050,016,610.91 4.70
9 112107131
21 招商银行
CD131
500,00049,712,651.57 4.67
10 012103537 21 苏国信 200,00020,015,015.50 1.88
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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SCP020
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1013%
报告期内偏离度的最低值 -0.0492%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0265%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 178,675.43
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,425,505.13
4 应收申购款 12,229,076.43
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 14,833,256.99
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
红土创新
优淳货币
A
23,523 4,901.95 30,447,871.06 26.41 84,860,727.56 73.59
红土创新
优淳货币
B
9,979 95,169.77 748,772,440.18 78.84 200,926,697.52 21.16
合计 33,175 32,102.72 779,220,311.24 73.17 285,787,425.08 26.83
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例(%)
1 机构 226,135,645.07 21.23
2 机构 114,017,560.78 10.71
3 机构 50,105,032.56 4.7
4 机构 30,006,905.86 2.82
5 产品 25,018,299.88 2.35
6 机构 24,493,199.99 2.3
7 机构 20,005,875.30 1.88
8 机构 20,004,603.91 1.88
9 个人 19,999,503.56 1.88
10 个人 15,876,526.64 1.49
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
红土创新优淳货币 A 378.08 0.00
红土创新优淳货币 B 648,366.96 0.07
合计 648,745.04 0.06
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 红土创新优淳货币 A -
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
红土创新优淳货币 B -
合计 -
本基金基金经理持有
本开放式基金
红土创新优淳货币 A 0~10
红土创新优淳货币 B -
合计 0~10
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B
基金合同生效日
(2017 年 9 月 8日)
基金份额总额
9,284.00 440,000,000.00
本报告期期初基金份
额总额
105,444,181.73 935,464,354.85
本报告期基金总申购
份额
375,944,363.68 8,724,037,140.99
减:本报告期基金总
赎回份额
366,079,946.79 8,709,802,358.14
本报告期基金拆分变
动份额(份额减少以
“-”填列)
- -
本报告期期末基金份
额总额
115,308,598.62 949,699,137.70
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021 年 4 月 29 日,经本公司董事会决议通过并经中国证监会核准,任命冀洪涛先生担任本
公司总经理,公司董事长阮菲女士不再代为行使总经理职责。2021 年 4 月 30 日,公司在《证券
时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
2021 年 4 月 29 日,经公司第二届董事会第十六次会议决议通过,同意程志田先生于 2021 年
5 月 7 日辞去副总经理职务。2021 年 5 月 7 日,公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金管理
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
2021 年 5 月 21 日,经工商行政管理部门核准,红土创新基金管理有限公司法定代表人变更
为阮菲女士。2021 年 5 月 26 日,公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司关于
公司法定代表人变更的公告》。
本报告期内,交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 2 - - -5,904.53 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券
5,916,875,60
5.20
100.00% - - - -
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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
红土创新基金管理有限公司关于终止
部分基金销售公司办理本公司旗下基
金销售业务的提示
证券时报、公司网站 2021 年 1 月 22 日
2
红土创新优淳货币市场基金 2021 年
春节假期前的申购提示性公告
证券时报、公司网站 2021 年 2 月 4日
3
红土创新优淳货币市场基金限制大额
申购业务的公告
证券时报、公司网站 2021 年 3 月 19 日
4
红土创新优淳货币市场基金 2021 年
五一假期前的申购提示性公告
证券时报、公司网站 2021 年 4 月 24 日
5
红土创新基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
证券时报、公司网站 2021 年 4 月 30 日
6
红土创新基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
证券时报、公司网站 2021 年 5 月 7日
7
红土创新基金管理有限公司关于公司
法定代表人变更的公告
证券时报、公司网站 2021 年 5 月 26 日
8
红土创新优淳货币市场基金 2021 年
中秋假期前的申购提示性公告
证券时报、公司网站 2021 年 9 月 16 日
9
关于红土创新优淳货币市场基金降低
B类份额申购起点的公告
证券时报、公司网站 2021 年 09 月 22 日
10
红土创新优淳货币市场基金 2021 年
国庆假期前的申购提示性公告
证券时报、公司网站 2021 年 9 月 28 日
11
红土创新基金管理有限公司调整长期
停牌股票估值方法的公告
证券时报、公司网站 2021 年 12 月 4 日
12
红土创新基金管理有限公司关于终止
钱景基金办理本公司旗下基金销售业
务的提示
证券时报、公司网站 2021 年 12 月 16 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
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机构 1
20210101-202
10107
20210205-202
10209
20210629-202
10701
20210928-202
11011
20211130-202
11130
20211224-202
11231
220,471,794.
3
5,663,850.82 0 226,135,645.12 21.23
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管
理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包括红利再投资和份额折算。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准红土创新优淳货币市场基金募集的文件;
(2)《红土创新优淳货币市场基金基金合同》;
(3)《红土创新优淳货币市场基金托管协议》;
(4)《红土创新优淳货币市场基金招募说明书》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
(6)报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 6 楼
13.3 查阅方式
公司网站:www.htcxfund.com
红土创新优淳货币市场基金 2021 年年度报告
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红土创新基金管理有限公司
2022 年 3 月 30 日