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易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金2021年年度报告

易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 
 
 
 
 
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基
金 
2021年年度报告 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:二〇二二年三月三十日
易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 
第 2页共 93页 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 3页共 93页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ..................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16 §6 审计报告 ................................................................................................................................... 16 6.1 审计意见 ................................................................................................................................... 16 6.2 形成审计意见的基础 ............................................................................................................... 17 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ....................................................................................... 17 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ....................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 21 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 67 8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 67 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 67 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 68 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 81 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 83 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 4页共 93页 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 83 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 83 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 83 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 84 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 84 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 84 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 84 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 85 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 85 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 86 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 86 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 87 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 87 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 87 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 87 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 87 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 88 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 88 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 88 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 88 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 88 11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 90 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 92 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 92 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 93 13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 93 13.2 存放地点 ............................................................................................................................... 93 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 93


易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 5页共 93页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 易方达中证 500ETF 场内简称 ZZ500ETF、中证 500ETF易方达 基金主代码 510580 交易代码 510580 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2015年 8月 27日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,765,965,150.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年 9月 14日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托凭证) 组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成 份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调 整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。如因 标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。此外,为更好地实现投资目 标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工 具。本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上, 选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。为更好地实现投资目标,在 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 6页共 93页 加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参 与转融通证券出借业务。 业绩比较基准 中证 500指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张南 郭明 联系电话 020-85102688 010-66105799 电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95588 传真 020-38798812 010-66105798 注册地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 510620 100140 法定代表人 刘晓艳 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大 厦 43楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)


上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 7页共 93页 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广 州银行大厦 40-43楼 注:本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外注册登记机构为易方达 基金管理有限公司。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 170,307,612.68 227,883,050.58 21,456,090.99 本期利润 224,046,776.09 218,524,003.18 65,486,439.84 加权平均基金份额本期利润 0.2677 1.6446 0.5608 本期加权平均净值利润率 19.77% 26.18% 11.11% 本期基金份额净值增长率 20.89% 30.85% 29.33% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 356,877,126.95 70,255,924.13 -186,317,983.46 期末可供分配基金份额利润 0.2021 0.5502 -1.1097 期末基金资产净值 1,502,958,581.57 898,984,640.85 903,301,912.88 期末基金份额净值 0.8511 7.0400 5.3801 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末 基金份额累计净值增长率 31.15% 8.48% -17.10% 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金已于 2021年 7月 16日进行了基金份额拆分,拆分比例为 10,即每 1份基金份额拆成 10份。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 8页共 93页 过去三个月 3.98% 0.75% 3.60% 0.76% 0.38% -0.01% 过去六个月 9.96% 0.95% 8.10% 0.96% 1.86% -0.01% 过去一年 20.89% 0.97% 15.58% 0.97% 5.31% 0.00% 过去三年 104.59% 1.37% 76.57% 1.38% 28.02% -0.01% 过去五年 29.43% 1.30% 17.49% 1.33% 11.94% -0.03% 自基金合同生 效起至今 31.15% 1.42% 17.97% 1.52% 13.18% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 8月 27日至 2021年 12月 31日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 31.15%,同期业绩比较基准收益率为 17.97%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 9页共 93页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,本基金管理人成立于 2001年 4月 17日,注册资本 13,244.2万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF投资等领域全面布局,为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓 名 职务 任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 本基金的基金经理、易方达沪深 300 2016- - 16年 硕士研究生,具有基金从业资格。曾 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 10页共 93页 海 燕 医药卫生交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达沪深 300非银行金融交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经 理、易方达上证 50指数证券投资基 金(LOF)的基金经理(自 2015年 04月 15日至 2020年 12月 31日)、 易方达中证国有企业改革指数证券 投资基金(LOF)的基金经理(自 2015年 06月 15日至 2020年 12月 31日)、易方达中证军工指数证券 投资基金(LOF)的基金经理(自 2015年 07月 08日至 2020年 12月 31日)、易方达中证全指证券公司 指数证券投资基金(LOF)的基金 经理(自 2015年 07月 08日至 2020 年 12月 31日)、易方达沪深 300交 易型开放式指数发起式证券投资基 金联接基金的基金经理、易方达沪 深 300交易型开放式指数发起式证 券投资基金的基金经理、易方达中 证海外中国互联网 50交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理、 易方达沪深 300医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达中证军工交易型 开放式指数证券投资基金的基金经 理(自 2017年 07月 14日至 2021 年 04月 14日)、易方达中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理(自 2017年 07月 27日至 2021年 04月 14日)、易方 达黄金交易型开放式证券投资基金 联接基金的基金经理(自 2018年 08月 11日至 2021年 04月 14日)、 易方达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金 经理、易方达黄金交易型开放式证 券投资基金的基金经理(自 2018年 08月 11日至 2021年 04月 14日)、 易方达恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理、易 方达中证海外中国互联网 50交易 04-16 任汇丰银行 Consumer Credit Risk信 用风险分析师,华宝兴业基金管理有 限公司分析师、基金经理助理、基金 经理,易方达基金管理有限公司投资 发展部产品经理、易方达上证 50 指 数分级证券投资基金基金经理、易方 达国企改革指数分级证券投资基金 基金经理、易方达军工指数分级证券 投资基金基金经理、易方达证券公司 指数分级证券投资基金基金经理 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 11页共 93页 型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达中证 500交 易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、易方达日 兴资管日经 225交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)的基金经理、 易方达上证 50交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理、易方达 上证 50交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的基金经 理、指数投资部副总经理、指数投 资决策委员会委员 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理,本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划 投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度,明确公平交易的 适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交 易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、 二级市场交易(含银行间市场)、境外投资、衍生品等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的管控措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投 资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管理的不同投资组合,原则 上应当做到“同时同价”,合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差;建立并实行集中 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 12页共 93页 交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用 公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;严格控制不同投资组合之间的同 日反向交易;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序 和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、 合理对待;建立事中和事后的同向反向交易、异常交易监控分析机制,对发现的异常问题进行提示, 并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利 益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资 策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经审核确认 方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,使投资和交易人员能及时了解各组合的 公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,未发现旗下投资组合之间存在 不公平交易现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 30次,其中 27次为旗下指数及量化组合因投 资策略需要和其他组合发生反向交易,3次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反 向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪中证 500指数,该指数由全部 A股中剔除沪深 300指数样本及过去一年日均总市值 排名前 300名的证券后,剔除过去一年日均成交金额排名后 20%的证券,再选取过去一年日均总市 值排名靠前的 500只证券组成,以综合反映中国 A股市场上小市值公司的整体表现。报告期内本基 金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 回顾 2021年,新冠肺炎疫情仍然是对全球各国经济形势和宏观政策制定构成重大影响的因素。 常态化疫情防控以来,我国坚持动态清零的防疫总方针,以及“外防输入、内防反弹”的防疫策略, 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 13页共 93页 最大限度保护了人民生命安全和身体健康,经济发展和疫情防控保持全球领先地位,实现了“十四五” 良好开局。根据国家统计局公布的数据,2021年我国国内生产总值达到 114.4万亿元,按不变价格 计算,比上年增长 8.1%,两年平均增长 5.1%,增速在全球主要经济体中名列前茅。宏观政策方面, 实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策和货币政策协调联动,强调跨周期和逆周期宏观 调控政策有机结合。 资本市场方面,在国民经济持续稳定恢复、宏观政策稳健有效的背景下,2021年 A股市场整体 表现较好,报告期内上证指数上涨 4.8%,实现连续三年上涨。从市场结构上看,不同的风格和行业 板块受宏观环境和自身基本面状况影响,收益率表现差异较大。在风格方面,中小市值风格收益率 高于大市值风格,成长风格收益率高于价值风格,具体来看,报告期内中证 1000指数、中证 500指 数、创业板指涨幅居前,分别上涨 20.5%、15.6%、12.0%;上证 50指数、沪深 300指数跌幅居前, 分别下跌 10.1%、5.2%。在行业方面,电力设备、有色金属、煤炭、基础化工、钢铁、公用事业等 行业涨幅居前,家用电器、非银金融、房地产、社会服务、食品饮料、医药生物等行业跌幅居前。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指 数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减 少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.8511元,本报告期份额净值增长率为 20.89%,同期业绩比 较基准收益率为 15.58%,年化跟踪误差 0.58%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022年,全球经济复苏进程将延续,但各国宏观政策和疫情不断演化背景下防控措施的差 异,或将导致经济恢复节奏不同步、水平不均衡,从而影响不同资本市场的表现。2022年是我国实 施“十四五”规划的关键之年,在经济高质量发展稳步推进的同时,也面临着众多的内外部挑战。统 筹疫情防控和社会经济发展仍是下一阶段我国社会经济工作的重中之重,以稳增长为导向的货币与 财政政策将着力于增强经济发展的韧性。货币政策保持流动性合理充裕,财政发力将适度前置,为 提振内需、新基建投资和产业转型升级提供精准有力支持,推动创新驱动的新发展格局逐渐形成, 经济运行有望保持在合理区间。在稳字当头、政策托底的宏观背景下,A股上市公司中符合国家发 展战略和市场需求的优质企业有望保持良好的成长性和稳健的财务业绩,长期配置价值将随着时间 推移而逐渐显现。另一方面,我国资本市场改革进入关键阶段,高水平双向开放的步伐不断加快, 注册制改革将为多层次资本市场带来更多的优质上市公司,长期视角下 A股市场在国内与全球资产 配置中的重要性有望进一步提升。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 14页共 93页 作为被动型投资基金,本基金将坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的 跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,为投资者分享中国证券市场的长期成长提供良好的 投资工具。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期,基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务创新发展的实际需要,继续重点 围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控,持续审视健全制度流程 并强化对法规和制度执行情况的监督检查,有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有 序运作开展。 本报告期,基金管理人主要监察稽核工作及措施如下:


(1)培育合规文化、严守合规底线、防控违法违规行为是监察稽核工作的重中之重。围绕这个 工作重点,秉持“客户利益至上、实事求是、坚守长期”的核心价值观,树立弘扬“合规、诚信、专业、 稳健”的行业文化,促进公司合规文化建设。加大力度持续开展员工合规风控教育培训、强化合规监 督考评机制,不断提高员工合规风控意识,深入践行“受人之托、为人理财”的信义义务。


(2)坚持“守底线、保合规、防风险”的思路,紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务 发展的实际需要,持续完善投资合规风控制度流程和系统工具,加强对投资范围、投资比例等各种 投资限制的监控提示;认真贯彻落实法律法规的各项控制要求,加强对投资、研究、交易等业务运 作的监控检查和反馈提示;持续完善公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等监测管控机制, 严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为,有效确保旗下基金资产严格按照法律法 规、基金合同和公司制度的要求稳健规范运作。 (3)参与新产品设计、新业务拓展工作,持续督促健全公募基金募集申请材料质量内控机制和 工具手段,严格进行合规审查,全面充分揭示产品风险特征,切实保护投资者合法权益。 (4)持续深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引(试行)》等法律法规和监管政 策、自律准则,进一步完善基金销售相关业务规范,加强投资者权益保护、促进长期理性投资。持 续优化投资者适当性管理和客户投诉纠纷处理机制,认真履行“了解客户、了解产品,将适当产品销 售给适当客户”职责义务,保障投资者合法权益。 (5)持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定,进一步健全信息披露管理工 作机制流程,不断推进信息披露文件制作审核的系统化,持续做好公司及旗下各基金的信息披露工 作,确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。 (6)全面落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等最新反洗钱法规与监管要求, 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 15页共 93页 下大力气完善提升洗钱风险管理体系和内控机制:进一步修订制度流程、充实人员队伍、加强信息 系统建设与金融科技运用,健全洗钱风险自评估工作机制方法,提升洗钱风险控制措施的针对性、 有效性,不断提高反洗钱合规和风险管理水平,推动反洗钱工作以风险为本向纵深发展。 (7)深入贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《基金经营机构及其工作 人员廉洁从业实施细则》《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》等 规定,不断完善业务过程中的廉洁从业管理机制,加强对员工廉洁从业、职业操守和道德规范等方 面的教育宣导和培训,努力将廉洁从业、职业操守和道德规范要求渗透落实到业务活动和日常经营 的各个环节。 (8)以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据,有计划、有重点地对投研交易、基金销 售、产品运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查,坚持不断查缺补漏、防微杜渐,推动 公司内控及合规管理有效性的提升。 (9)不断检讨回顾合规管控框架和机制,促进监察稽核自身制度流程和工具手段的完善,持续 提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。 (10)继续顺利通过 GIPS(全球投资业绩标准)鉴证,获得 GIPS鉴证报告,鉴证日期区间为 2001年 9月 1日至 2020年 12月 31日。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,努力防范和 控制重大风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和 基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履 行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具 备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值 原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所 交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 16页共 93页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和 完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2022)第 25154号 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的财务报表,包括 2021年 12月 31 日的资产负债表,2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了易方达中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 17页共 93页 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金,并履行了职业道德方面的其他责任。 6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下简 称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管 理层计划清算易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。 6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也 执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些 风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 18页共 93页 可能导致对易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致易方达 中证 500交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师


陈熹


陈轶杰 上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼 2022年 3月 25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 49,287,676.08 24,560,741.47 结算备付金


25,426,182.63 25,350,698.37 存出保证金


12,209,530.45 8,104,726.77 交易性金融资产 7.4.7.2 1,416,537,060.15 842,091,890.16 其中:股票投资


1,416,421,060.91 841,629,794.03 基金投资


- - 债券投资


115,999.24 462,096.13 资产支持证券投资


- - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 19页共 93页 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


2,888,948.61 4,380,633.29 应收利息 7.4.7.5 35,927.23 53,384.16 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,506,385,325.15 904,542,074.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


2,372,580.19 3,943,910.10 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


184,444.54 111,895.30 应付托管费


61,481.50 37,298.46 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 64,185.62 141,847.20 应交税费


179,900.03 60,377.33 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 564,151.70 1,262,104.98 负债合计


3,426,743.58 5,557,433.37 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 20页共 93页 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,146,081,454.62 828,728,716.72 未分配利润 7.4.7.10 356,877,126.95 70,255,924.13 所有者权益合计


1,502,958,581.57 898,984,640.85 负债和所有者权益总计


1,506,385,325.15 904,542,074.22 注:报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额净值 0.8511元,基金份额总额 1,765,965,150.00 份。 7.2 利润表 会计主体:易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 一、收入


228,260,331.76 223,175,083.76 1.利息收入


2,404,078.43 713,733.75 其中:存款利息收入 7.4.7.11 540,793.51 675,327.08 债券利息收入


572.06 876.94 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


1,862,712.86 37,529.73 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


170,665,095.70 231,726,671.27 其中:股票投资收益 7.4.7.12 140,452,825.34 205,001,712.68 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 498,304.59 1,304,719.50 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 15,718,902.91 18,394,456.30 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 21页共 93页 股利收益 7.4.7.15 13,995,062.86 7,025,782.79 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 53,739,163.41 -9,359,047.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,451,994.22 93,726.14 减:二、费用


4,213,555.67 4,651,080.58 1.管理人报酬


1,693,661.11 1,248,023.24 2.托管费


564,553.65 416,007.73 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 1,348,676.08 2,442,930.64 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


63,296.51 66,358.16 7.其他费用 7.4.7.19 543,368.32 477,760.81 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 224,046,776.09 218,524,003.18 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


224,046,776.09 218,524,003.18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 828,728,716.72 70,255,924.13 898,984,640.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 224,046,776.09 224,046,776.09 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 22页共 93页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) 317,352,737.90 62,574,426.73 379,927,164.63 其中:1.基金申购款 1,038,587,743.22 182,217,068.79 1,220,804,812.01 2.基金赎回款 -721,235,005.32 -119,642,642.06 -840,877,647.38 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,146,081,454.62 356,877,126.95 1,502,958,581.57 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,089,619,896.34 -186,317,983.46 903,301,912.88 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 218,524,003.18 218,524,003.18 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填 列) -260,891,179.62 38,049,904.41 -222,841,275.21 其中:1.基金申购款 2,262,354,854.82 -7,081,835.57 2,255,273,019.25 2.基金赎回款 -2,523,246,034.44 45,131,739.98 -2,478,114,294.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 23页共 93页 五、期末所有者权益(基 金净值) 828,728,716.72 70,255,924.13 898,984,640.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:陈荣,会计机构负责人:邱毅华 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]999号《关于准予易方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金注册的批复》和证券基金机构监管部函[2015]2176号《关于易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金延期募集备案的回函》进行募集,由易方达基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》于 2015年 8月 27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 295,259,000.00份 基金份额,其中认购资金利息折合 16,000.00份基金份额。本基金为交易型开放式基金,存续期限不 定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 为了与中证 500指数进行对比,根据《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,易方达基金管 理有限公司确定2015年 9月 9日为本基金的基金份额折算日。当日中证 500指数收盘值为6551.01 点, 本基金资产净值为 298,052,917.95元,折算前基金份额总额为 295,259,000 份,折算前基金份额净值 为 1.0095元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.15409267,折算后基金份额总额为 45,496,515份,折算后基金份额净值为 6.5511 元。易方达基金管理有限公司已根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 于 2015年 9月 10日进行了变更登记。 根据《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《易方达基金管理有限公 司关于易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务并调整场内份额最小 申购、赎回单位及相关业务安排的公告》和《易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型 开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及场内份额恢复交易和申购、赎回业务的公告》的有关 规定,本基金的基金管理人确定 2021年 7月 16日为本基金的基金份额拆分日。拆分前场内基金份 额总额为 144,496,515.00份,场外基金份额总额为 733,113.00份,拆分前基金份额净值为 7.9090元。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 24页共 93页 根据基金份额拆分公式,基金份额拆分比例为 10,拆分后场内基金份额总额为 1,444,965,150.00份, 场外基金份额总额为 7,331,130.00份,拆分后基金份额净值为 0.7909元。本基金登记结算机构(场内 份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外份额登记结算机构为易方达基金管理有 限公司)已根据上述拆分比例,对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分,并于 2021年 7 月 16日进行了变更登记。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中证 500交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币 元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 25页共 93页 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。本基金在投资人申购、赎回过程中待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债,在资产负债表中以其他负债列示。本基金承担的其他金融负债包括 卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊 余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 26页共 93页 调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调 整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额, 以及由本基金申购对价包含可以现金替代时被可以替代成分股票在未补足(或未强制退款)前形成的 公允价值变动收益/(损失)而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。


7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 27页共 93页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益;处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 转融通证券出借业务,是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股 份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券,证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用 的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为,基金保留了出借证券所有 权上几乎所有的风险和报酬,故不终止确认该出借证券,仍按原金融资产类别进行后续计量,并将 出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入,将出借证券发生除送股、 转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资 收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可 按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的 按直线法近似计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)每一基金份额享有同等分配权; (2)本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红; (3)基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,基金管 理人可进行收益分配; (4)本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数 同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后 基金份额净值有可能低于面值; (5)基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15个工作日; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收 益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整, 而无需召开基金份额持有人大会审议。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 28页共 93页 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票 投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数 收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号 《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资 流通受限股票估值指引(试行)》,按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指 数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场 交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行 间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 29页共 93页 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再 缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 49,287,676.08 24,560,741.47 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 30页共 93页 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 49,287,676.08 24,560,741.47 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,333,672,038.16 1,416,421,060.91 82,749,022.75 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 115,999.24 115,999.24 - 银行间市场 - - - 合计 115,999.24 115,999.24 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,333,788,037.40 1,416,537,060.15 82,749,022.75 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 811,089,844.69 841,629,794.03 30,539,949.34 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 462,096.13 462,096.13 - 银行间市场 - - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 31页共 93页 合计 462,096.13 462,096.13 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 811,551,940.82 842,091,890.16 30,539,949.34 7.4.7.3衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 77,705,840.00 - - - IC2203 33,118,280.00 - - - IC2206 44,587,560.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 77,705,840.00 - - - 项目


上年度末 2020年 12月 31日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 50,508,410.00 - - - IC2101 7,432,890.00 - - - IC2103 21,764,120.00 - - - IC2106 21,311,400.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 50,508,410.00 - - - 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 32页共 93页 及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期 货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期 货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 于 2021年 12月 31日,本基金持有的股指期货情况如下: 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 (元) 公允价值 变动(元) IC2203 IC2203 24


35,067,840.00


1,949,560.00


IC2206 IC2206 32


45,745,920.00


1,158,360.00


总额合计


3,107,920.00


减:可抵销期货暂收款


3,107,920.00


股指期货投资净额


0.00


注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 于 2020年 12月 31日,本基金持有的股指期货情况如下: 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 (元) 公允价值 变动(元) IC2101 IC2101 6


7,612,560.00


179,670.00


IC2103 IC2103 18


22,505,040.00


740,920.00


IC2106 IC2106 18


21,968,640.00


657,240.00


总额合计


1,577,830.00


减:可抵销期货暂收款


1,577,830.00


股指期货投资净额


0.00


注:买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 4,717.72 2,375.86 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 33页共 93页 应收结算备付金利息 12,329.05 12,184.00 应收债券利息 13.31 36.74 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 18,827.75 38,656.26 其他 39.40 131.30 合计 35,927.23 53,384.16 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 64,185.62 141,847.20 银行间市场应付交易费用 - - 合计 64,185.62 141,847.20 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提费用 200,000.00 200,000.00 应付替代款 237,343.53 990,136.65 可退替代款 19,948.00 4,330.40 其他应付款 106,860.17 67,637.93 合计 564,151.70 1,262,104.98 7.4.7.9实收基金 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 34页共 93页 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 127,696,515.00 828,728,716.72 本期申购 90,733,113.00 588,842,512.58 本期赎回(以“-”号填列) -73,200,000.00 -475,055,580.56 2021年 7月 16日基金拆分/份额 折算前 145,229,628.00 942,515,648.74 基金拆分/份额折算调整 1,307,066,652.00 - 本期申购 693,000,000.00 449,745,230.64 本期赎回(以“-”号填列) -379,331,130.00 -246,179,424.76 本期末 1,765,965,150.00 1,146,081,454.62 注:本基金已于 2021年 7月 16日进行了基金份额拆分,拆分比例为 10,即每 1份基金份额拆成 10份。


7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 526,864,165.34 -456,608,241.21 70,255,924.13 本期利润 170,307,612.68 53,739,163.41 224,046,776.09 本期基金份额交易产生的 变动数 237,805,610.82 -175,231,184.09 62,574,426.73 其中:基金申购款 738,936,206.47 -556,719,137.68 182,217,068.79 基金赎回款 -501,130,595.65 381,487,953.59 -119,642,642.06 本期已分配利润 - - - 本期末 934,977,388.84 -578,100,261.89 356,877,126.95 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 35页共 93页 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 活期存款利息收入 143,162.16 149,090.25 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 394,420.64 523,699.02 其他 3,210.71 2,537.81 合计 540,793.51 675,327.08 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 114,627,512.11 150,919,920.11 股票投资收益——赎回差价收入 25,825,313.23 54,081,792.57 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 140,452,825.34 205,001,712.68 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额 894,917,103.62 1,670,510,278.26 减:卖出股票成本总额 780,289,591.51 1,519,590,358.15 买卖股票差价收入 114,627,512.11 150,919,920.11 7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 赎回基金份额对价总额 834,937,906.90 2,478,114,294.46 减:现金支付赎回款总额 438,553,039.90 1,365,379,019.46 减:赎回股票成本总额 370,559,553.77 1,058,653,482.43 赎回差价收入 25,825,313.23 54,081,792.57 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 36页共 93页 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12 月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 4,671,004.82 7,825,271.21 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 4,172,064.45 6,519,358.53 减:应收利息总额 635.78 1,193.18 买卖债券差价收入 498,304.59 1,304,719.50 7.4.7.14衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 股指期货投资收益 15,718,902.91 18,394,456.30 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 13,995,062.86 7,025,782.79 其中:证券出借权益补偿收入 1,530,225.35 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 13,995,062.86 7,025,782.79 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 52,209,073.41 -9,221,717.40 ——股票投资 52,209,073.41 -9,221,717.40 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 37页共 93页 ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 1,530,090.00 -137,330.00 ——权证投资 - - ——期货投资 1,530,090.00 -137,330.00 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 53,739,163.41 -9,359,047.40 7.4.7.17其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 8,909.61 - 基金申购费收入 2,748.63 - 替代损益收入 1,440,335.98 93,726.14 其他 - - 合计 1,451,994.22 93,726.14 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时,补入 (卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的 被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 交易所市场交易费用 1,348,676.08 2,442,930.64 银行间市场交易费用 - - 合计 1,348,676.08 2,442,930.64 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 38页共 93页 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月 31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 4,636.02 3,156.20 指数使用费 338,732.30 249,604.61 其他 - 25,000.00 合计 543,368.32 477,760.81 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、申购赎回代办证券公 司 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东 广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东 广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东 盈峰集团有限公司 基金管理人股东 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司 易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司 易方达资产管理(香港)有限公司 基金管理人子公司控制的公司 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 该基金是本基金的联接基金 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 39页共 93页 注:1.广东省广晟资产经营有限公司自 2021年 3月 12日起将名称变更为广东省广晟控股集团 有限公司;盈峰控股集团有限公司自 2021年 7月 26日起将名称变更为盈峰集团有限公司。2.以下 关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,693,661.11 1,248,023.24 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 40页共 93页 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12 月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 564,553.65 416,007.73 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 41页共 93页 总份额的比 例 额的比例 易方达中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 发起式联接基金 1,355,824,540.00 76.7753% 98,962,500.00 77.4982% 广发证券 1,714,451.00 0.0971% 2,237,332.00 1.7521% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规 定支付。 7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存 款 49,287,676.08 143,162.16 24,560,741.47 149,090.25 注:本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或 约定利率计息。 7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 广发证券 301038 深水规院 新股网下 发行 2,660 17,768.80 广发证券 605090 九丰能源 新股网下 发行 1,090 37,681.30 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 总金额 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 42页共 93页 股/张) - - - - - - 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 7.4.12期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 001234 泰慕 士 2021-12-31 2022-01-11 新股 流通 受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 300774 倍杰 特 2021-07-26 2022-02-16 新股 流通 受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 300814 中富 电路 2021-08-04 2022-02-14 新股 流通 受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 300994 久祺 股份 2021-08-02 2022-02-14 新股 流通 受限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301017 漱玉 平民 2021-06-23 2022-01-05 新股 流通 受限 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 301021 英诺 激光 2021-06-28 2022-01-06 新股 流通 受限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301025 读客 文化 2021-07-06 2022-01-24 新股 流通 受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301026 浩通 科技 2021-07-08 2022-01-17 新股 流通 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 43页共 93页 受限 301027 华蓝 集团 2021-07-08 2022-01-19 新股 流通 受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301028 东亚 机械 2021-07-12 2022-01-20 新股 流通 受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301029 怡合 达 2021-07-14 2022-01-24 新股 流通 受限 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 301030 仕净 科技 2021-07-15 2022-01-24 新股 流通 受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 301035 润丰 股份 2021-07-21 2022-01-28 新股 流通 受限 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 301038 深水 规院 2021-07-22 2022-02-07 新股 流通 受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301039 中集 车辆 2021-07-01 2022-01-10 新股 流通 受限 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 301040 中环 海陆 2021-07-26 2022-02-07 新股 流通 受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301041 金百 泽 2021-08-02 2022-02-11 新股 流通 受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301046 能辉 科技 2021-08-10 2022-02-17 新股 流通 受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰 重工 2021-08-11 2022-02-28 新股 流通 受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301049 超越 科技 2021-08-17 2022-02-24 新股 流通 受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 301050 雷电 微力 2021-08-17 2022-02-24 新股 流通 受限 60.64 234.7 4 233 14,129.12 54,694.42 - 301055 张小 泉 2021-08-26 2022-03-07 新股 流通 受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301056 森赫 2021-08-27 2022-03-07 新股 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 44页共 93页 股份 流通 受限 301057 汇隆 新材 2021-08-31 2022-03-09 新股 流通 受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中粮 工科 2021-09-01 2022-03-09 新股 流通 受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 301059 金三 江 2021-09-03 2022-03-14 新股 流通 受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301060 兰卫 医学 2021-09-06 2022-03-14 新股 流通 受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301062 上海 艾录 2021-09-07 2022-03-14 新股 流通 受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海锅 股份 2021-09-09 2022-03-24 新股 流通 受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301066 万事 利 2021-09-13 2022-03-22 新股 流通 受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 301068 大地 海洋 2021-09-16 2022-03-28 新股 流通 受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301069 凯盛 新材 2021-09-16 2022-03-28 新股 流通 受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中捷 精工 2021-09-22 2022-03-29 新股 流通 受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301073 君亭 酒店 2021-09-22 2022-03-30 新股 流通 受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301078 孩子 王 2021-09-30 2022-04-14 新股 流通 受限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301079 邵阳 液压 2021-10-11 2022-04-19 新股 流通 受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严牌 股份 2021-10-13 2022-04-20 新股 流通 受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 45页共 93页 301082 久盛 电气 2021-10-14 2022-04-27 新股 流通 受限 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 301083 百胜 智能 2021-10-13 2022-04-21 新股 流通 受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301088 戎美 股份 2021-10-19 2022-04-28 新股 流通 受限 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 301089 拓新 药业 2021-10-20 2022-04-27 新股 流通 受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301090 华润 材料 2021-10-19 2022-04-26 新股 流通 受限 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 - 301091 深城 交 2021-10-20 2022-04-29 新股 流通 受限 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 301093 华兰 股份 2021-10-21 2022-05-05 新股 流通 受限 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 301096 百诚 医药 2021-12-13 2022-06-20 新股 流通 受限 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 - 301098 金埔 园林 2021-11-04 2022-05-12 新股 流通 受限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 301111 粤万 年青 2021-11-30 2022-06-07 新股 流通 受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301118 恒光 股份 2021-11-09 2022-05-18 新股 流通 受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301126 达嘉 维康 2021-11-30 2022-06-07 新股 流通 受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 301127 天源 环保 2021-12-23 2022-06-30 新股 流通 受限 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 301133 金钟 股份 2021-11-19 2022-05-26 新股 流通 受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301138 华研 精机 2021-12-08 2022-06-15 新股 流通 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 46页共 93页 受限 301155 海力 风电 2021-11-17 2022-05-24 新股 流通 受限 60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 - 301166 优宁 维 2021-12-21 2022-06-28 新股 流通 受限 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 301179 泽宇 智能 2021-12-01 2022-06-08 新股 流通 受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 301180 万祥 科技 2021-11-09 2022-05-16 新股 流通 受限 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 301182 凯旺 科技 2021-12-16 2022-06-23 新股 流通 受限 27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 301189 奥尼 电子 2021-12-21 2022-06-28 新股 流通 受限 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 301190 善水 科技 2021-12-17 2022-06-24 新股 流通 受限 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 301193 家联 科技 2021-12-02 2022-06-09 新股 流通 受限 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 301198 喜悦 智行 2021-11-25 2022-06-02 新股 流通 受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈赫 股份 2021-11-30 2022-06-07 新股 流通 受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 301211 亨迪 药业 2021-12-14 2022-06-22 新股 流通 受限 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 - 600941 中国 移动 2021-12-27 2022-01-05 新股 流通 受限 57.58 57.58 1,000 57,580.00 57,580.00 - 601728 中国 电信 2021-08-11 2022-02-21 新股 流通 受限 4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.9 7 - 688091 上海 谊众 2021-09-01 2022-03-09 新股 流通 受限 38.10 42.81 3,294 125,501.40 141,016.14 - 688103 国力 2021-09-02 2022-03-10 新股 12.04 66.10 1,595 19,203.80 105,429.50 - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 47页共 93页 股份 流通 受限 688248 南网 科技 2021-12-14 2022-06-22 新股 流通 受限 12.24 18.90 11,763 143,979.12 222,320.70 - 688262 国芯 科技 2021-12-28 2022-01-06 新股 流通 受限 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 688711 宏微 科技 2021-08-25 2022-03-01 新股 流通 受限 27.51 116.5 2 1,865 51,306.15 217,309.80 - 871245 威博 液压 2021-12-24 2022-01-06 新股 流通 受限 9.68 9.68 200 1,936.00 1,936.00 - 7.4.12.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 110084 贵燃 转债 2021-12-28 2022-01-18 新发 流通 受限 100.00 100.0 0 400 39,999.74 39,999.74 - 113634 珀莱 转债 2021-12-09 2022-01-04 新发 流通 受限 100.00 100.0 0 760 75,999.50 75,999.50 - 注:基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新增股 票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002683 宏大爆破 2021-12-20 重大事项 停牌 30.12 2022-01-04 31.00 86,600 2,698,869.79 2,608,392.00 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 48页共 93页 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0,无抵押债券。 7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末 估值 单价 数量(单位: 股) 期末估值总 额 1 000009 中国宝安 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 14.43 89,700.00 1,294,371.0 0 2 000039 中集集团 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 17.16 56,200.00 964,392.00 3 000400 许继电气 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 26.10 27,700.00 722,970.00 4 000513 丽珠集团 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 40.21 16,900.00 679,549.00 5 000630 铜陵有色 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 3.48 246,600.00 858,168.00 6 000723 美锦能源 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 16.23 117,600.00 1,908,648.0 0 7 000738 航发控制 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 30.28 30,000.00 908,400.00 8 000739 普洛药业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 35.09 27,000.00 947,430.00 9 000807 云铝股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 11.17 64,200.00 717,114.00 10 000830 鲁西化工 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 15.26 48,500.00 740,110.00 11 000988 华工科技 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 27.86 23,800.00 663,068.00 12 000997 新大陆 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 18.12 37,900.00 686,748.00 13 000998 隆平高科 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 23.26 33,100.00 769,906.00 14 002002 鸿达兴业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 6.06 114,700.00 695,082.00 15 002013 中航机电 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 18.18 74,000.00 1,345,320.0 0 16 002028 思源电气 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 49.21 27,900.00 1,372,959.0 0 17 002030 达安基因 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 20.06 37,000.00 742,220.00 18 002078 太阳纸业 2022年 1月 11日 11.49 58,100.00 667,569.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 49页共 93页 -2022年 1月 11日 19 002080 中材科技 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 34.02 21,000.00 714,420.00 20 002092 中泰化学 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 9.54 70,700.00 674,478.00 21 002138 顺络电子 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 38.18 29,500.00 1,126,310.0 0 22 002156 通富微电 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 19.43 42,600.00 827,718.00 23 002180 纳思达 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 47.76 29,800.00 1,423,248.0 0 24 002185 华天科技 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 12.71 93,600.00 1,189,656.0 0 25 002203 海亮股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 12.43 54,100.00 672,463.00 26 002249 大洋电机 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 8.79 87,100.00 765,609.00 27 002268 卫士通 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 55.94 27,100.00 1,515,974.0 0 28 002340 格林美 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 10.35 47,300.00 489,555.00 29 002353 杰瑞股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 40.00 25,700.00 1,028,000.0 0 30 002372 伟星新材 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 24.32 29,100.00 707,712.00 31 002373 千方科技 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 14.95 50,800.00 759,460.00 32 002385 大北农 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 10.49 105,200.00 1,103,548.0 0 33 002424 贵州百灵 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 7.60 27,600.00 209,760.00 34 002429 兆驰股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.86 57,900.00 281,394.00 35 002434 万里扬 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 14.74 21,000.00 309,540.00 36 002439 启明星辰 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 28.53 16,500.00 470,745.00 37 002440 闰土股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.59 42,100.00 403,739.00 38 002444 巨星科技 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 30.51 23,800.00 726,138.00 39 002468 申通快递 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.09 28,000.00 254,520.00 40 002500 山西证券 2022年 1月 12日 6.60 73,800.00 487,080.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 50页共 93页 -2022年 1月 12日 41 002505 鹏都农牧 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.82 104,300.00 398,426.00 42 002506 协鑫集成 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 3.80 188,500.00 716,300.00 43 002507 涪陵榨菜 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 37.80 18,200.00 687,960.00 44 002511 中顺洁柔 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 16.71 36,200.00 604,902.00 45 002557 洽洽食品 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 61.36 13,900.00 852,904.00 46 002572 索菲亚 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 22.20 29,200.00 648,240.00 47 002603 以岭药业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 19.60 35,500.00 695,800.00 48 002670 国盛金控 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.60 52,000.00 499,200.00 49 002701 奥瑞金 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 7.00 69,800.00 488,600.00 50 002705 新宝股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 24.70 15,100.00 372,970.00 51 002745 木林森 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 15.13 40,800.00 617,304.00 52 002797 第一创业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 7.32 113,200.00 828,624.00 53 002925 盈趣科技 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 34.03 14,300.00 486,629.00 54 002926 华西证券 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.85 48,600.00 478,710.00 55 002958 青农商行 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.86 87,000.00 335,820.00 56 003035 南网能源 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.29 18,600.00 154,194.00 57 300001 特锐德 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 24.87 28,600.00 711,282.00 58 300009 安科生物 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 13.09 49,400.00 646,646.00 59 300026 红日药业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 7.83 57,400.00 449,442.00 60 300037 新宙邦 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 113.0 0 13,000.00 1,469,000.0 0 61 300088 长信科技 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 13.28 88,200.00 1,171,296.0 0 62 300115 长盈精密 2022年 1月 11日 19.84 33,300.00 660,672.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 51页共 93页 -2022年 1月 11日 63 300133 华策影视 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 6.77 48,200.00 326,314.00 64 300146 汤臣倍健 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 26.96 35,200.00 948,992.00 65 300168 万达信息 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 13.02 35,500.00 462,210.00 66 300182 捷成股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 6.33 57,100.00 361,443.00 67 300251 光线传媒 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 12.85 53,800.00 691,330.00 68 300253 卫宁健康 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 16.76 52,000.00 871,520.00 69 300257 开山股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 15.88 7,700.00 122,276.00 70 300285 国瓷材料 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 42.57 27,300.00 1,162,161.0 0 71 300296 利亚德 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 10.25 69,800.00 715,450.00 72 300308 中际旭创 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 42.50 23,000.00 977,500.00 73 300315 掌趣科技 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.86 88,800.00 431,568.00 74 300357 我武生物 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 57.30 14,300.00 819,390.00 75 300383 光环新网 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 14.84 22,000.00 326,480.00 76 300418 昆仑万维 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 23.15 6,300.00 145,845.00 77 300463 迈克生物 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 29.19 5,900.00 172,221.00 78 300482 万孚生物 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 39.38 14,200.00 559,196.00 79 300699 光威复材 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 84.48 14,200.00 1,199,616.0 0 80 600006 东风汽车 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 6.81 26,700.00 181,827.00 81 600008 首创环保 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.41 144,100.00 491,381.00 82 600021 上海电力 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 12.82 32,900.00 421,778.00 83 600022 山东钢铁 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 1.79 180,100.00 322,379.00 84 600026 中远海能 2022年 1月 12日 5.92 53,300.00 315,536.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 52页共 93页 -2022年 1月 12日 85 600027 华电国际 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.35 113,700.00 608,295.00 86 600037 歌华有线 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.68 36,800.00 319,424.00 87 600038 中直股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 80.30 13,500.00 1,084,050.0 0 88 600039 四川路桥 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 12.04 64,400.00 775,376.00 89 600056 中国医药 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 11.81 18,000.00 212,580.00 90 600062 华润双鹤 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 13.37 16,900.00 225,953.00 91 600064 南京高科 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.34 38,000.00 354,920.00 92 600118 中国卫星 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 27.15 27,100.00 735,765.00 93 600120 浙江东方 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.42 56,500.00 249,730.00 94 600126 杭钢股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.13 20,300.00 104,139.00 95 600141 兴发集团 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 37.88 35,800.00 1,356,104.0 0 96 600155 华创阳安 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.96 41,300.00 411,348.00 97 600158 中体产业 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 15.12 35,400.00 535,248.00 98 600160 巨化股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 12.91 48,100.00 620,971.00 99 600166 福田汽车 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.44 148,500.00 510,840.00 100 600167 联美控股 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.01 39,700.00 357,697.00 101 600170 上海建工 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.60 154,900.00 557,640.00 102 600171 上海贝岭 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 25.66 25,300.00 649,198.00 103 600177 雅戈尔 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 6.89 86,900.00 598,741.00 104 600188 兖矿能源 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 23.53 40,900.00 962,377.00 105 600195 中牧股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 13.07 27,900.00 364,653.00 106 600201 生物股份 2022年 1月 11日 16.35 45,400.00 742,290.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 53页共 93页 -2022年 1月 11日 107 600208 新湖中宝 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 2.98 147,300.00 438,954.00 108 600216 浙江医药 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 17.08 21,800.00 372,344.00 109 600233 圆通速递 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 16.68 63,100.00 1,052,508.0 0 110 600236 桂冠电力 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 6.42 108,900.00 699,138.00 111 600256 广汇能源 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 6.54 211,500.00 1,383,210.0 0 112 600258 首旅酒店 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 26.13 27,100.00 708,123.00 113 600266 城建发展 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.50 48,400.00 217,800.00 114 600271 航天信息 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 13.39 42,800.00 573,092.00 115 600297 广汇汽车 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 2.67 186,600.00 498,222.00 116 600298 安琪酵母 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 60.36 23,000.00 1,388,280.0 0 117 600299 安迪苏 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 12.32 18,200.00 224,224.00 118 600307 酒钢宏兴 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 2.20 101,600.00 223,520.00 119 600315 上海家化 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 40.41 15,500.00 626,355.00 120 600316 洪都航空 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 39.06 14,200.00 554,652.00 121 600329 中新药业 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 31.41 12,700.00 398,907.00 122 600339 中油工程 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.08 65,400.00 201,432.00 123 600348 华阳股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 11.85 38,400.00 455,040.00 124 600369 西南证券 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.29 106,900.00 565,501.00 125 600373 中文传媒 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 12.36 22,200.00 274,392.00 126 600376 首开股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.66 41,200.00 233,192.00 127 600380 健康元 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 12.84 17,600.00 225,984.00 128 600390 五矿资本 2022年 1月 12日 5.32 70,100.00 372,932.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 54页共 93页 -2022年 1月 12日 129 600392 盛和资源 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 19.62 64,500.00 1,265,490.0 0 130 600409 三友化工 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.70 44,500.00 387,150.00 131 600415 小商品城 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.85 99,200.00 481,120.00 132 600418 江淮汽车 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 17.40 69,900.00 1,216,260.0 0 133 600435 北方导航 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 10.68 40,900.00 436,812.00 134 600446 金证股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 14.32 30,100.00 431,032.00 135 600466 蓝光发展 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 2.04 55,100.00 112,404.00 136 600482 中国动力 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 19.70 49,700.00 979,090.00 137 600487 亨通光电 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 15.12 86,900.00 1,313,928.0 0 138 600497 驰宏锌锗 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 4.99 163,900.00 817,861.00 139 600498 烽火通信 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 17.98 22,500.00 404,550.00 140 600500 中化国际 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.56 52,600.00 450,256.00 141 600507 方大特钢 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 7.80 59,600.00 464,880.00 142 600511 国药股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 31.53 17,100.00 539,163.00 143 600516 方大炭素 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 10.82 75,400.00 815,828.00 144 600517 国网英大 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 7.29 78,700.00 573,723.00 145 600521 华海药业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 21.66 41,000.00 888,060.00 146 600522 中天科技 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 16.96 122,400.00 2,075,904.0 0 147 600528 中铁工业 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.21 44,400.00 364,524.00 148 600529 山东药玻 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 43.90 12,400.00 544,360.00 149 600535 天士力 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 15.85 41,600.00 659,360.00 150 600536 中国软件 2022年 1月 11日 49.93 13,600.00 679,048.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 55页共 93页 -2022年 1月 11日 151 600546 山煤国际 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.21 45,700.00 375,197.00 152 600549 厦门钨业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 22.63 35,300.00 798,839.00 153 600566 济川药业 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 28.34 16,200.00 459,108.00 154 600567 山鹰国际 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.29 111,400.00 366,506.00 155 600572 康恩贝 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.00 62,300.00 311,500.00 156 600580 卧龙电驱 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 18.29 42,100.00 770,009.00 157 600582 天地科技 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.38 62,600.00 274,188.00 158 600597 光明乳业 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 14.52 26,000.00 377,520.00 159 600598 北大荒 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 14.56 28,600.00 416,416.00 160 600623 华谊集团 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.10 24,100.00 219,310.00 161 600637 东方明珠 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.45 72,600.00 686,070.00 162 600639 浦东金桥 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 12.77 15,500.00 197,935.00 163 600642 申能股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 7.37 88,400.00 651,508.00 164 600643 爱建集团 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 6.76 36,700.00 248,092.00 165 600648 外高桥 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 13.23 17,000.00 224,910.00 166 600649 城投控股 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.11 39,600.00 162,756.00 167 600663 陆家嘴 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 10.86 40,300.00 437,658.00 168 600667 太极实业 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.08 48,900.00 395,112.00 169 600673 东阳光 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.88 53,100.00 471,528.00 170 600699 均胜电子 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 21.97 43,800.00 962,286.00 171 600704 物产中大 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.92 86,200.00 510,304.00 172 600705 中航产融 2022年 1月 11日 3.97 245,900.00 976,223.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 56页共 93页 -2022年 1月 11日 173 600707 彩虹股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 6.82 64,900.00 442,618.00 174 600717 天津港 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.19 46,500.00 194,835.00 175 600718 东软集团 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 13.56 38,900.00 527,484.00 176 600728 佳都科技 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.33 56,600.00 471,478.00 177 600733 北汽蓝谷 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 10.02 80,300.00 804,606.00 178 600737 中粮糖业 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 9.40 36,100.00 339,340.00 179 600739 辽宁成大 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 19.52 39,700.00 774,944.00 180 600754 锦江酒店 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 58.60 19,400.00 1,136,840.0 0 181 600755 厦门国贸 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 7.21 67,900.00 489,559.00 182 600764 中国海防 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 40.66 13,000.00 528,580.00 183 600765 中航重机 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 50.49 28,800.00 1,454,112.0 0 184 600776 东方通信 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 11.51 13,100.00 150,781.00 185 600782 新钢股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.28 88,000.00 464,640.00 186 600787 中储股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 6.24 40,300.00 251,472.00 187 600801 华新水泥 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 19.30 23,100.00 445,830.00 188 600803 新奥股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 18.36 39,200.00 719,712.00 189 600808 马钢股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.69 78,500.00 289,665.00 190 600811 东方集团 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.01 105,400.00 317,254.00 191 600820 隧道股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.38 66,100.00 355,618.00 192 600823 世茂股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.28 45,300.00 148,584.00 193 600827 百联股份 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 13.33 27,100.00 361,243.00 194 600835 上海机电 2022年 1月 12日 15.92 14,700.00 234,024.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 57页共 93页 -2022年 1月 12日 195 600839 四川长虹 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.31 121,000.00 400,510.00 196 600859 王府井 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 27.00 26,900.00 726,300.00 197 600862 中航高科 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 35.76 38,400.00 1,373,184.0 0 198 600867 通化东宝 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 10.96 59,900.00 656,504.00 199 600875 东方电气 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 21.42 42,800.00 916,776.00 200 600884 杉杉股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 32.77 51,600.00 1,690,932.0 0 201 600885 宏发股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 74.64 15,500.00 1,156,920.0 0 202 600901 江苏租赁 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.09 37,300.00 189,857.00 203 600909 华安证券 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.41 93,300.00 504,753.00 204 600917 重庆燃气 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 8.39 14,300.00 119,977.00 205 600928 西安银行 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 4.30 45,000.00 193,500.00 206 600959 江苏有线 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.29 64,600.00 212,534.00 207 600968 海油发展 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 2.93 69,500.00 203,635.00 208 600970 中材国际 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 11.43 48,200.00 550,926.00 209 600985 淮北矿业 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 11.18 41,400.00 462,852.00 210 600988 赤峰黄金 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 14.90 61,300.00 913,370.00 211 600998 九州通 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 14.72 29,600.00 435,712.00 212 601005 重庆钢铁 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 2.09 222,700.00 465,443.00 213 601016 节能风电 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 6.51 106,600.00 693,966.00 214 601077 渝农商行 2022年 1月 11日 -2022年 1月 12日 3.85 284,500.00 1,095,325.0 0 215 601106 中国一重 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.48 100,000.00 348,000.00 216 601117 中国化学 2022年 1月 11日 12.00 140,400.00 1,684,800.0 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 58页共 93页 注:出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风险控制嵌 入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看,投 资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控, -2022年 1月 11日 0 217 601118 海南橡胶 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.28 53,800.00 284,064.00 218 601128 常熟银行 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 6.61 103,000.00 680,830.00 219 601168 西部矿业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 13.61 68,500.00 932,285.00 220 601179 中国西电 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 5.55 73,700.00 409,035.00 221 601198 东兴证券 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 11.63 74,400.00 865,272.00 222 601228 广州港 2022年 1月 12日 -2022年 1月 12日 3.33 46,500.00 154,845.00 223 601555 东吴证券 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 8.86 178,700.00 1,583,282.0 0 224 601615 明阳智能 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 26.10 72,100.00 1,881,810.0 0 225 601636 旗滨集团 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 17.10 55,700.00 952,470.00 226 601689 拓普集团 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 53.00 16,200.00 858,600.00 227 603077 和邦生物 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 3.41 284,000.00 968,440.00 228 603218 日月股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 32.95 22,300.00 734,785.00 229 603456 九洲药业 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 56.26 23,000.00 1,293,980.0 0 230 603589 口子窖 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 70.87 16,400.00 1,162,268.0 0 231 603613 国联股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 107.5 0 11,100.00 1,193,250.0 0 232 603707 健友股份 2022年 1月 11日 -2022年 1月 11日 42.00 16,600.00 697,200.00 合计 - - - - 13,234,500. 00 149,596,755 .00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 59页共 93页 并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察合规管理部门、集中交 易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理; 从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估” 的健全的风险监控体系。 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险,或由于债 券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险,及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管 理人建立了内部信用评级制度,通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本基金参与转融通证券出借业务,其中非约定申报出 借证券均为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,本基金的基金管 理人对约定申报的借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的 借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,因此,本基金违约风险可能性很小。于 2021年 12月 31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.01%(2020年 12月 31日:0.05%)。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短 期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 60页共 93页 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 441,030.93 AAA以下 116,012.55 21,101.94 未评级 0.00 0.00 合计 116,012.55 462,132.87 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。


2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 61页共 93页 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年12月31日 上年度末 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足,导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的 风险,或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限 证券比例等方式防范流动性风险,同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基 金流动性风险监测与预警制度,投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。于 2021年 12月 31日,除卖出回购金融资产款余额(计 息但该利息金额不重大)以外,本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金 流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理,通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 62页共 93页 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在流动性良好的证券交易所 或者银行间同业市场交易,期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通 暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高,组合 变现比例能力较好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动,使基金 资产面临损失的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 49,287,676.08 - - - 49,287,676.08 结算备付金 25,426,182.63 - - - 25,426,182.63 存出保证金 12,209,530.45 - - - 12,209,530.45 交易性金融资产 - - 115,999.24 1,416,421,060.91 1,416,537,060. 15 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 2,888,948.61 2,888,948.61 应收利息 - - - 35,927.23 35,927.23 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 63页共 93页 其他资产 - - - - - 资产总计 86,923,389.16 - 115,999.24 1,419,345,936.75 1,506,385,325. 15 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 2,372,580.19 2,372,580.19 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 184,444.54 184,444.54 应付托管费 - - - 61,481.50 61,481.50 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 64,185.62 64,185.62 应交税费 - - - 179,900.03 179,900.03 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 564,151.70 564,151.70 负债总计 - - - 3,426,743.58 3,426,743.5 8 利率敏感度缺口 86,923,389.16 - 115,999.24 1,415,919,193.17 1,502,958,581. 57 上年度末 2020年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 24,560,741.47 - - - 24,560,741.47 结算备付金 25,350,698.37 - - - 25,350,698.37 存出保证金 8,104,726.77 - - - 8,104,726.77 交易性金融资产 - - 462,096.13 841,629,794.03 842,091,890.1 6 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 4,380,633.29 4,380,633.29 应收利息 - - - 53,384.16 53,384.16 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 64页共 93页 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 58,016,166.61 - 462,096.13 846,063,811.48 904,542,074.2 2 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 3,943,910.10 3,943,910.10 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 111,895.30 111,895.30 应付托管费 - - - 37,298.46 37,298.46 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 141,847.20 141,847.20 应交税费 - - - 60,377.33 60,377.33 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 1,262,104.98 1,262,104.98 负债总计 - - - 5,557,433.37 5,557,433.37 利率敏感度缺口 58,016,166.61 - 462,096.13 840,506,378.11 898,984,640.8 5 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 65页共 93页 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标, 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 1,416,421,060.91 94.24 841,629,794.03 93.62 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,416,421,060.91 94.24 841,629,794.03 93.62 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 70,681,397.66 41,816,135.50 2.业绩比较基准下降 5% -70,681,397.66 -41,816,135.50 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 66页共 93页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 1,410,220,998.31元,属于第二层次的余额为 6,316,061.84元,无属于第三层次的 余额(2020年 12月 31日:第一层次 833,006,947.81元,第二层次 9,084,942.35元,无属于第三层次 的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具 列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发 布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公开募集证券投资基金应当自 2022 年 1月 1日起执行新金融工具准则。 (3)除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 67页共 93页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,416,421,060.91 94.03 其中:股票 1,416,421,060.91 94.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 115,999.24 0.01 其中:债券 115,999.24 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 74,713,858.71 4.96 8 其他各项资产 15,134,406.29 1.00 9 合计 1,506,385,325.15 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为 149,596,755.00元,占净值比例 9.95%。 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,716,696.81 1.05 B 采矿业 46,117,763.02 3.07 C 制造业 856,345,861.88 56.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,819,402.60 3.51 E 建筑业 26,777,800.00 1.78 F 批发和零售业 43,739,725.75 2.91 G 交通运输、仓储和邮政业 33,099,124.95 2.20 H 住宿和餐饮业 8,531,378.18 0.57 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 68页共 93页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 123,347,074.38 8.21 J 金融业 101,167,033.00 6.73 K 房地产业 36,595,065.40 2.43 L 租赁和商务服务业 17,248,957.00 1.15 M 科学研究和技术服务业 5,407,877.12 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 12,124,631.50 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,978,700.08 0.20 R 文化、体育和娱乐业 18,232,851.44 1.21 S 综合 16,171,117.80 1.08 合计 1,416,421,060.91 94.24 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002340 格林美 959,150 9,927,202.50 0.66 2 600522 中天科技 534,200 9,060,032.00 0.60 3 000733 振华科技 71,600 8,898,448.00 0.59 4 000723 美锦能源 513,500 8,334,105.00 0.55 5 601615 明阳智能 314,900 8,218,890.00 0.55 6 600157 永泰能源 4,459,700 8,116,654.00 0.54 7 600399 抚顺特钢 317,300 7,859,521.00 0.52 8 600885 宏发股份 104,972 7,835,110.08 0.52 9 600884 杉杉股份 232,007 7,602,869.39 0.51 10 000009 中国宝安 516,780 7,457,135.40 0.50 11 002384 东山精密 274,700 7,444,370.00 0.50 12 601117 中国化学 612,900 7,354,800.00 0.49 13 002013 中航机电 389,700 7,084,746.00 0.47 14 601555 东吴证券 794,300 7,037,498.00 0.47 15 002385 大北农 664,900 6,974,801.00 0.46 16 300285 国瓷材料 161,400 6,870,798.00 0.46 17 688099 晶晨股份 52,156 6,790,711.20 0.45 18 002180 纳思达 139,000 6,638,640.00 0.44 19 002268 卫士通 118,620 6,635,602.80 0.44 20 605358 立昂微 55,100 6,612,551.00 0.44 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 69页共 93页 21 300751 迈为股份 10,200 6,551,460.00 0.44 22 300088 长信科技 492,910 6,545,844.80 0.44 23 688005 容百科技 56,415 6,520,445.70 0.43 24 300037 新宙邦 57,700 6,520,100.00 0.43 25 600765 中航重机 126,020 6,362,749.80 0.42 26 600563 法拉电子 26,542 6,168,360.80 0.41 27 600298 安琪酵母 100,800 6,084,288.00 0.40 28 600256 广汇能源 923,200 6,037,728.00 0.40 29 002028 思源电气 122,050 6,006,080.50 0.40 30 600862 中航高科 167,720 5,997,667.20 0.40 31 600141 兴发集团 156,488 5,927,765.44 0.39 32 300363 博腾股份 65,100 5,823,195.00 0.39 33 300253 卫宁健康 343,500 5,757,060.00 0.38 34 600487 亨通光电 379,600 5,739,552.00 0.38 35 002185 华天科技 449,900 5,718,229.00 0.38 36 603456 九洲药业 100,800 5,671,008.00 0.38 37 000988 华工科技 202,680 5,646,664.80 0.38 38 601636 旗滨集团 323,900 5,538,690.00 0.37 39 600392 盛和资源 281,583 5,524,658.46 0.37 40 600754 锦江酒店 92,630 5,428,118.00 0.36 41 300058 蓝色光标 499,920 5,364,141.60 0.36 42 600418 江淮汽车 305,199 5,310,462.60 0.35 43 300223 北京君正 39,400 5,279,600.00 0.35 44 300699 光威复材 62,200 5,254,656.00 0.35 45 603267 鸿远电子 29,200 5,239,648.00 0.35 46 603613 国联股份 48,700 5,235,250.00 0.35 47 601168 西部矿业 382,840 5,210,452.40 0.35 48 000630 铜陵有色 1,479,400 5,148,312.00 0.34 49 603589 口子窖 71,549 5,070,677.63 0.34 50 600486 扬农化工 38,100 4,998,720.00 0.33 51 600516 方大炭素 457,600 4,951,232.00 0.33 52 300136 信维通信 195,400 4,947,528.00 0.33 53 002797 第一创业 674,300 4,935,876.00 0.33 54 000998 隆平高科 211,900 4,928,794.00 0.33 55 002138 顺络电子 128,700 4,913,766.00 0.33 56 688536 思瑞浦 6,344 4,872,192.00 0.32 57 300724 捷佳伟创 42,500 4,857,750.00 0.32 58 601077 渝农商行 1,241,700 4,780,545.00 0.32 59 300474 景嘉微 31,400 4,779,080.00 0.32 60 600875 东方电气 223,030 4,777,302.60 0.32 61 300308 中际旭创 112,401 4,777,042.50 0.32 62 601689 拓普集团 89,442 4,740,426.00 0.32 63 600038 中直股份 59,000 4,737,700.00 0.32 64 603893 瑞芯微 34,500 4,723,050.00 0.31 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 70页共 93页 65 000728 国元证券 612,900 4,719,330.00 0.31 66 002409 雅克科技 57,300 4,651,041.00 0.31 67 002353 杰瑞股份 115,150 4,606,000.00 0.31 68 600233 圆通速递 275,700 4,598,676.00 0.31 69 300146 汤臣倍健 170,500 4,596,680.00 0.31 70 002212 天融信 237,300 4,549,041.00 0.30 71 002080 中材科技 133,700 4,548,474.00 0.30 72 002223 鱼跃医疗 120,280 4,546,584.00 0.30 73 688065 凯赛生物 24,615 4,536,052.20 0.30 74 300763 锦浪科技 19,500 4,515,225.00 0.30 75 000519 中兵红箭 167,650 4,471,225.50 0.30 76 688208 道通科技 56,040 4,449,576.00 0.30 77 300418 昆仑万维 191,100 4,423,965.00 0.29 78 688002 睿创微纳 56,058 4,404,477.06 0.29 79 002673 西部证券 538,900 4,348,923.00 0.29 80 600733 北汽蓝谷 430,750 4,316,115.00 0.29 81 000547 航天发展 258,371 4,314,795.70 0.29 82 000636 风华高科 144,716 4,312,536.80 0.29 83 002439 启明星辰 150,600 4,296,618.00 0.29 84 600482 中国动力 216,902 4,272,969.40 0.28 85 600705 中航产融 1,073,100 4,260,207.00 0.28 86 000932 华菱钢铁 831,780 4,250,395.80 0.28 87 603077 和邦生物 1,239,590 4,227,001.90 0.28 88 600529 山东药玻 96,200 4,223,180.00 0.28 89 000039 中集集团 245,452 4,211,956.32 0.28 90 600739 辽宁成大 215,200 4,200,704.00 0.28 91 600188 兖矿能源 178,500 4,200,105.00 0.28 92 600699 均胜电子 191,060 4,197,588.20 0.28 93 300296 利亚德 407,400 4,175,850.00 0.28 94 002444 巨星科技 136,550 4,166,140.50 0.28 95 000739 普洛药业 118,000 4,140,620.00 0.28 96 603605 珀莱雅 19,700 4,103,707.00 0.27 97 000807 云铝股份 367,129 4,100,830.93 0.27 98 002465 海格通信 370,800 4,049,136.00 0.27 99 002507 涪陵榨菜 107,100 4,048,380.00 0.27 100 688521 芯原股份 52,331 4,048,326.16 0.27 101 600988 赤峰黄金 267,600 3,987,240.00 0.27 102 002030 达安基因 198,249 3,976,874.94 0.26 103 000738 航发控制 131,100 3,969,708.00 0.26 104 000960 锡业股份 201,840 3,941,935.20 0.26 105 601016 节能风电 603,850 3,931,063.50 0.26 106 002273 水晶光电 223,247 3,882,265.33 0.26 107 600521 华海药业 179,100 3,879,306.00 0.26 108 600637 东方明珠 410,200 3,876,390.00 0.26 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 71页共 93页 109 600549 厦门钨业 170,600 3,860,678.00 0.26 110 603290 斯达半导 10,100 3,848,100.00 0.26 111 600177 雅戈尔 557,200 3,839,108.00 0.26 112 603127 昭衍新药 33,200 3,832,276.00 0.25 113 002985 北摩高科 31,810 3,831,832.60 0.25 114 600732 爱旭股份 163,600 3,821,696.00 0.25 115 601198 东兴证券 324,700 3,776,261.00 0.25 116 002557 洽洽食品 60,800 3,730,688.00 0.25 117 002078 太阳纸业 323,920 3,721,840.80 0.25 118 600704 物产中大 625,000 3,700,000.00 0.25 119 600201 生物股份 225,819 3,692,140.65 0.25 120 300383 光环新网 246,600 3,659,544.00 0.24 121 002299 圣农发展 150,613 3,640,316.21 0.24 122 601128 常熟银行 550,260 3,637,218.60 0.24 123 600642 申能股份 493,100 3,634,147.00 0.24 124 002156 通富微电 185,900 3,612,037.00 0.24 125 600879 航天电子 436,840 3,599,561.60 0.24 126 300357 我武生物 62,750 3,595,575.00 0.24 127 603444 吉比特 8,522 3,595,005.70 0.24 128 600497 驰宏锌锗 715,400 3,569,846.00 0.24 129 300618 寒锐钴业 44,100 3,535,938.00 0.24 130 600369 西南证券 666,700 3,526,843.00 0.23 131 600027 华电国际 654,900 3,503,715.00 0.23 132 600160 巨化股份 271,160 3,500,675.60 0.23 133 000830 鲁西化工 228,971 3,494,097.46 0.23 134 600372 中航电子 155,300 3,477,167.00 0.23 135 002739 万达电影 223,800 3,464,424.00 0.23 136 002092 中泰化学 362,960 3,462,638.40 0.23 137 600039 四川路桥 287,110 3,456,804.40 0.23 138 002508 老板电器 95,900 3,454,318.00 0.23 139 000623 吉林敖东 185,900 3,433,573.00 0.23 140 600316 洪都航空 87,420 3,414,625.20 0.23 141 000983 山西焦煤 410,040 3,391,030.80 0.23 142 603198 迎驾贡酒 48,560 3,372,492.00 0.22 143 002422 科伦药业 178,000 3,369,540.00 0.22 144 600580 卧龙电驱 183,980 3,364,994.20 0.22 145 000629 攀钢钒钛 863,000 3,357,070.00 0.22 146 300115 长盈精密 168,680 3,346,611.20 0.22 147 002249 大洋电机 380,130 3,341,342.70 0.22 148 601997 贵阳银行 513,020 3,339,760.20 0.22 149 002131 利欧股份 1,356,830 3,337,801.80 0.22 150 002373 千方科技 222,080 3,320,096.00 0.22 151 300017 网宿科技 491,500 3,288,135.00 0.22 152 002603 以岭药业 167,580 3,284,568.00 0.22 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 72页共 93页 153 002936 郑州银行 1,032,985 3,264,232.60 0.22 154 000887 中鼎股份 147,910 3,225,917.10 0.21 155 603218 日月股份 97,700 3,219,215.00 0.21 156 600170 上海建工 893,200 3,215,520.00 0.21 157 000825 太钢不锈 456,700 3,215,168.00 0.21 158 600118 中国卫星 118,400 3,214,560.00 0.21 159 000050 深天马 A 245,600 3,197,712.00 0.21 160 300070 碧水源 444,500 3,195,955.00 0.21 161 600166 福田汽车 924,490 3,180,245.60 0.21 162 600859 王府井 117,450 3,171,150.00 0.21 163 000400 许继电气 120,980 3,157,578.00 0.21 164 000750 国海证券 765,330 3,145,506.30 0.21 165 600803 新奥股份 171,200 3,143,232.00 0.21 166 002191 劲嘉股份 207,340 3,137,054.20 0.21 167 600867 通化东宝 285,400 3,127,984.00 0.21 168 002506 协鑫集成 822,900 3,127,020.00 0.21 169 600153 建发股份 344,300 3,122,801.00 0.21 170 002926 华西证券 316,800 3,120,480.00 0.21 171 300001 特锐德 124,750 3,102,532.50 0.21 172 600258 首旅酒店 118,586 3,098,652.18 0.21 173 000027 深圳能源 382,196 3,095,787.60 0.21 174 300168 万达信息 237,600 3,093,552.00 0.21 175 002372 伟星新材 127,080 3,090,585.60 0.21 176 002056 横店东磁 163,440 3,084,112.80 0.21 177 002266 浙富控股 431,550 3,072,636.00 0.20 178 600909 华安证券 565,148 3,057,450.68 0.20 179 600236 桂冠电力 475,600 3,053,352.00 0.20 180 603707 健友股份 72,520 3,045,840.00 0.20 181 002002 鸿达兴业 500,615 3,033,726.90 0.20 182 300251 光线传媒 234,900 3,018,465.00 0.20 183 600008 首创环保 884,000 3,014,440.00 0.20 184 002065 东华软件 386,100 3,011,580.00 0.20 185 300009 安科生物 229,840 3,008,605.60 0.20 186 600066 宇通客车 272,700 3,005,154.00 0.20 187 000997 新大陆 165,710 3,002,665.20 0.20 188 600271 航天信息 223,100 2,987,309.00 0.20 189 002152 广电运通 250,430 2,980,117.00 0.20 190 000513 丽珠集团 74,086 2,978,998.06 0.20 191 600536 中国软件 59,400 2,965,842.00 0.20 192 000021 深科技 187,010 2,962,238.40 0.20 193 300244 迪安诊断 88,190 2,960,538.30 0.20 194 002408 齐翔腾达 281,663 2,957,461.50 0.20 195 002203 海亮股份 236,200 2,935,966.00 0.20 196 000975 银泰黄金 334,264 2,934,837.92 0.20 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 73页共 93页 197 600171 上海贝岭 114,350 2,934,221.00 0.20 198 002221 东华能源 231,240 2,911,311.60 0.19 199 300630 普利制药 52,818 2,907,102.72 0.19 200 603156 养元饮品 102,000 2,897,820.00 0.19 201 000656 金科股份 643,900 2,884,672.00 0.19 202 600535 天士力 181,518 2,877,060.30 0.19 203 002500 山西证券 432,790 2,856,414.00 0.19 204 600348 华阳股份 240,530 2,850,280.50 0.19 205 300026 红日药业 362,910 2,841,585.30 0.19 206 002572 索菲亚 127,500 2,830,500.00 0.19 207 300024 机器人 251,700 2,811,489.00 0.19 208 601005 重庆钢铁 1,344,691 2,810,404.19 0.19 209 300212 易华录 79,220 2,800,427.00 0.19 210 600998 九州通 187,078 2,753,788.16 0.18 211 000878 云南铜业 205,440 2,746,732.80 0.18 212 000012 南玻 A 275,643 2,737,134.99 0.18 213 600315 上海家化 67,720 2,736,565.20 0.18 214 603568 伟明环保 74,861 2,734,672.33 0.18 215 000970 中科三环 170,240 2,732,352.00 0.18 216 002127 南极电商 393,900 2,717,910.00 0.18 217 601699 潞安环能 239,400 2,707,614.00 0.18 218 000537 广宇发展 112,100 2,701,610.00 0.18 219 002745 木林森 178,220 2,696,468.60 0.18 220 002195 二三四五 1,149,482 2,689,787.88 0.18 221 300315 掌趣科技 553,400 2,689,524.00 0.18 222 002250 联化科技 149,050 2,678,428.50 0.18 223 600673 东阳光 301,380 2,676,254.40 0.18 224 600415 小商品城 551,100 2,672,835.00 0.18 225 603712 七一二 61,700 2,671,610.00 0.18 226 601872 招商轮船 651,500 2,671,150.00 0.18 227 000999 华润三九 77,420 2,650,860.80 0.18 228 002511 中顺洁柔 158,100 2,641,851.00 0.18 229 300463 迈克生物 90,300 2,635,857.00 0.18 230 002019 亿帆医药 149,380 2,632,075.60 0.18 231 002153 石基信息 91,200 2,621,088.00 0.17 232 600801 华新水泥 135,568 2,616,462.40 0.17 233 300182 捷成股份 412,360 2,610,238.80 0.17 234 002683 宏大爆破 86,600 2,608,392.00 0.17 235 000690 宝新能源 436,980 2,586,921.60 0.17 236 600863 内蒙华电 655,310 2,581,921.40 0.17 237 600208 新湖中宝 863,900 2,574,422.00 0.17 238 688006 杭可科技 23,819 2,562,448.02 0.17 239 600970 中材国际 222,700 2,545,461.00 0.17 240 601866 中远海发 779,754 2,534,200.50 0.17 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 74页共 93页 241 000060 中金岭南 512,200 2,514,902.00 0.17 242 000401 冀东水泥 210,170 2,513,633.20 0.17 243 600517 国网英大 343,800 2,506,302.00 0.17 244 002831 裕同科技 73,940 2,491,038.60 0.17 245 601778 晶科科技 289,900 2,472,847.00 0.16 246 002294 信立泰 90,500 2,472,460.00 0.16 247 000686 东北证券 281,600 2,472,448.00 0.16 248 600380 健康元 192,000 2,465,280.00 0.16 249 300482 万孚生物 62,250 2,451,405.00 0.16 250 600839 四川长虹 740,220 2,450,128.20 0.16 251 002505 鹏都农牧 640,750 2,447,665.00 0.16 252 000930 中粮科技 224,587 2,441,260.69 0.16 253 600498 烽火通信 135,200 2,430,896.00 0.16 254 600155 华创阳安 243,448 2,424,742.08 0.16 255 603858 步长制药 114,400 2,412,696.00 0.16 256 002939 长城证券 186,000 2,408,700.00 0.16 257 600390 五矿资本 451,000 2,399,320.00 0.16 258 000729 燕京啤酒 282,590 2,393,537.30 0.16 259 600667 太极实业 295,100 2,384,408.00 0.16 260 002701 奥瑞金 340,430 2,383,010.00 0.16 261 600500 中化国际 277,547 2,375,802.32 0.16 262 601992 金隅集团 836,500 2,375,660.00 0.16 263 600718 东软集团 174,240 2,362,694.40 0.16 264 600511 国药股份 74,890 2,361,281.70 0.16 265 600728 佳都科技 282,100 2,349,893.00 0.16 266 600895 张江高科 155,900 2,347,854.00 0.16 267 600158 中体产业 154,645 2,338,232.40 0.16 268 300376 易事特 231,670 2,328,283.50 0.15 269 002382 蓝帆医疗 142,600 2,322,954.00 0.15 270 600764 中国海防 57,000 2,317,620.00 0.15 271 002004 华邦健康 318,490 2,305,867.60 0.15 272 688188 柏楚电子 5,977 2,303,894.42 0.15 273 002128 电投能源 154,800 2,298,780.00 0.15 274 600216 浙江医药 134,550 2,298,114.00 0.15 275 002430 杭氧股份 76,500 2,295,765.00 0.15 276 603225 新凤鸣 154,082 2,288,117.70 0.15 277 600282 南钢股份 617,600 2,285,120.00 0.15 278 002532 天山铝业 280,000 2,282,000.00 0.15 279 000598 兴蓉环境 360,810 2,280,319.20 0.15 280 601179 中国西电 410,500 2,278,275.00 0.15 281 002966 苏州银行 334,400 2,263,888.00 0.15 282 688029 南微医学 10,640 2,262,808.80 0.15 283 002174 游族网络 147,900 2,253,996.00 0.15 284 300072 三聚环保 282,700 2,241,811.00 0.15 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 75页共 93页 285 600985 淮北矿业 200,200 2,238,236.00 0.15 286 002670 国盛金控 232,495 2,231,952.00 0.15 287 000540 中天金融 843,000 2,225,520.00 0.15 288 002396 星网锐捷 94,407 2,225,172.99 0.15 289 002368 太极股份 80,383 2,213,747.82 0.15 290 600528 中铁工业 267,976 2,200,082.96 0.15 291 002595 豪迈科技 79,200 2,198,592.00 0.15 292 601717 郑煤机 189,406 2,195,215.54 0.15 293 002048 宁波华翔 100,990 2,184,413.70 0.15 294 000581 威孚高科 101,250 2,180,925.00 0.15 295 600297 广汇汽车 814,600 2,174,982.00 0.14 296 600409 三友化工 249,800 2,173,260.00 0.14 297 002958 青农商行 557,300 2,151,178.00 0.14 298 600827 百联股份 161,276 2,149,809.08 0.14 299 603866 桃李面包 75,572 2,146,244.80 0.14 300 603638 艾迪精密 67,080 2,141,193.60 0.14 301 600755 厦门国贸 296,631 2,138,709.51 0.14 302 600567 山鹰国际 649,200 2,135,868.00 0.14 303 002010 传化智联 245,500 2,135,850.00 0.14 304 002925 盈趣科技 62,510 2,127,215.30 0.14 305 600060 海信视像 158,010 2,125,234.50 0.14 306 300271 华宇软件 166,400 2,113,280.00 0.14 307 600131 国网信通 96,600 2,110,710.00 0.14 308 603885 吉祥航空 118,100 2,096,275.00 0.14 309 603883 老百姓 42,422 2,094,798.36 0.14 310 000709 河钢股份 851,500 2,094,690.00 0.14 311 600598 北大荒 143,710 2,092,417.60 0.14 312 000778 新兴铸管 481,340 2,084,202.20 0.14 313 002183 怡亚通 313,620 2,076,164.40 0.14 314 002075 沙钢股份 353,400 2,060,322.00 0.14 315 000883 湖北能源 391,600 2,051,984.00 0.14 316 600325 华发股份 339,579 2,044,265.58 0.14 317 600967 内蒙一机 170,844 2,041,585.80 0.14 318 600820 隧道股份 379,000 2,039,020.00 0.14 319 002690 美亚光电 54,360 2,036,325.60 0.14 320 600507 方大特钢 260,352 2,030,745.60 0.14 321 600782 新钢股份 384,100 2,028,048.00 0.13 322 600021 上海电力 158,000 2,025,560.00 0.13 323 601456 国联证券 144,800 2,022,856.00 0.13 324 600737 中粮糖业 214,971 2,020,727.40 0.13 325 600566 济川药业 70,700 2,003,638.00 0.13 326 002281 光迅科技 85,490 1,991,062.10 0.13 327 000990 诚志股份 125,160 1,980,031.20 0.13 328 600597 光明乳业 135,880 1,972,977.60 0.13 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 76页共 93页 329 002434 万里扬 133,450 1,967,053.00 0.13 330 600022 山东钢铁 1,098,806 1,966,862.74 0.13 331 601880 辽港股份 1,134,870 1,963,325.10 0.13 332 600707 彩虹股份 287,600 1,961,432.00 0.13 333 000987 越秀金控 223,700 1,946,190.00 0.13 334 603927 中科软 70,860 1,938,729.60 0.13 335 688088 虹软科技 43,772 1,928,594.32 0.13 336 601106 中国一重 550,700 1,916,436.00 0.13 337 600663 陆家嘴 176,200 1,913,532.00 0.13 338 600435 北方导航 178,760 1,909,156.80 0.13 339 002146 荣盛发展 436,600 1,899,210.00 0.13 340 002124 天邦股份 294,500 1,896,580.00 0.13 341 601577 长沙银行 241,300 1,884,553.00 0.13 342 600446 金证股份 131,336 1,880,731.52 0.13 343 600572 康恩贝 375,260 1,876,300.00 0.12 344 603650 彤程新材 36,800 1,851,776.00 0.12 345 600259 广晟有色 37,200 1,831,728.00 0.12 346 688321 微芯生物 52,110 1,824,371.10 0.12 347 601118 海南橡胶 343,100 1,811,568.00 0.12 348 000898 鞍钢股份 482,000 1,807,500.00 0.12 349 600329 中新药业 57,490 1,805,760.90 0.12 350 002390 信邦制药 243,140 1,804,098.80 0.12 351 600811 东方集团 596,966 1,796,867.66 0.12 352 000877 天山股份 117,080 1,792,494.80 0.12 353 603228 景旺电子 51,523 1,779,089.19 0.12 354 002233 塔牌集团 167,520 1,772,361.60 0.12 355 000488 晨鸣纸业 244,710 1,771,700.40 0.12 356 002429 兆驰股份 364,500 1,771,470.00 0.12 357 600808 马钢股份 479,940 1,770,978.60 0.12 358 002440 闰土股份 183,980 1,764,368.20 0.12 359 300166 东方国信 162,110 1,750,788.00 0.12 360 002155 湖南黄金 168,810 1,748,871.60 0.12 361 001914 招商积余 86,300 1,748,438.00 0.12 362 600037 歌华有线 196,694 1,707,303.92 0.11 363 002416 爱施德 149,968 1,706,635.84 0.11 364 002085 万丰奥威 308,300 1,692,567.00 0.11 365 000559 万向钱潮 265,700 1,692,509.00 0.11 366 600908 无锡银行 297,970 1,689,489.90 0.11 367 601200 上海环境 134,107 1,688,407.13 0.11 368 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.11 369 600398 海澜之家 260,785 1,671,631.85 0.11 370 600373 中文传媒 134,900 1,667,364.00 0.11 371 002110 三钢闽光 245,000 1,666,000.00 0.11 372 600906 财达证券 129,400 1,651,144.00 0.11 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 77页共 93页 373 600167 联美控股 182,970 1,648,559.70 0.11 374 600026 中远海能 278,290 1,647,476.80 0.11 375 600546 山煤国际 199,900 1,641,179.00 0.11 376 601000 唐山港 595,299 1,637,072.25 0.11 377 002081 金螳螂 268,500 1,632,480.00 0.11 378 002705 新宝股份 65,900 1,627,730.00 0.11 379 600064 南京高科 173,380 1,619,369.20 0.11 380 601991 大唐发电 497,600 1,612,224.00 0.11 381 000528 柳工 207,894 1,602,862.74 0.11 382 603000 人民网 110,950 1,599,899.00 0.11 383 601611 中国核建 159,800 1,593,206.00 0.11 384 600195 中牧股份 121,873 1,592,880.11 0.11 385 000961 中南建设 384,200 1,590,588.00 0.11 386 002867 周大生 89,000 1,582,420.00 0.11 387 601718 际华集团 529,900 1,579,102.00 0.11 388 002038 双鹭药业 145,330 1,571,017.30 0.10 389 000685 中山公用 177,140 1,567,689.00 0.10 390 000158 常山北明 224,480 1,553,401.60 0.10 391 601608 中信重工 347,700 1,550,742.00 0.10 392 300133 华策影视 228,610 1,547,689.70 0.10 393 002387 维信诺 166,500 1,545,120.00 0.10 394 000090 天健集团 263,133 1,544,590.71 0.10 395 000959 首钢股份 268,700 1,539,651.00 0.10 396 600120 浙江东方 348,018 1,538,239.56 0.10 397 003022 联泓新科 41,900 1,526,836.00 0.10 398 601333 广深铁路 679,900 1,522,976.00 0.10 399 000089 深圳机场 206,471 1,511,367.72 0.10 400 000758 中色股份 276,730 1,510,945.80 0.10 401 000671 阳光城 498,600 1,505,772.00 0.10 402 600126 杭钢股份 288,500 1,480,005.00 0.10 403 600376 首开股份 259,700 1,469,902.00 0.10 404 600582 天地科技 332,230 1,455,167.40 0.10 405 000415 渤海租赁 496,600 1,445,106.00 0.10 406 000718 苏宁环球 305,720 1,439,941.20 0.10 407 002242 九阳股份 61,390 1,424,248.00 0.09 408 601598 中国外运 317,200 1,421,056.00 0.09 409 600062 华润双鹤 105,024 1,404,170.88 0.09 410 601975 招商南油 695,400 1,397,754.00 0.09 411 688289 圣湘生物 23,638 1,394,642.00 0.09 412 601098 中南传媒 145,200 1,389,564.00 0.09 413 000967 盈峰环境 189,400 1,388,302.00 0.09 414 600307 酒钢宏兴 627,670 1,380,874.00 0.09 415 000402 金融街 239,200 1,353,872.00 0.09 416 002458 益生股份 119,100 1,347,021.00 0.09 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 78页共 93页 417 600556 天下秀 109,000 1,346,150.00 0.09 418 601958 金钼股份 195,500 1,339,175.00 0.09 419 001965 招商公路 173,300 1,329,211.00 0.09 420 600643 爱建集团 196,500 1,328,340.00 0.09 421 600959 江苏有线 400,850 1,318,796.50 0.09 422 000563 陕国投 A 397,306 1,283,298.38 0.09 423 002399 海普瑞 74,300 1,270,530.00 0.08 424 600056 中国医药 107,450 1,268,984.50 0.08 425 003035 南网能源 152,700 1,265,883.00 0.08 426 002563 森马服饰 162,400 1,255,352.00 0.08 427 300257 开山股份 78,790 1,251,185.20 0.08 428 601928 凤凰传媒 153,810 1,244,322.90 0.08 429 601860 紫金银行 368,282 1,233,744.70 0.08 430 603317 天味食品 45,836 1,228,863.16 0.08 431 600266 城建发展 271,985 1,223,932.50 0.08 432 600901 江苏租赁 239,000 1,216,510.00 0.08 433 600717 天津港 289,882 1,214,605.58 0.08 434 600968 海油发展 407,100 1,192,803.00 0.08 435 000937 冀中能源 213,200 1,174,732.00 0.08 436 002815 崇达技术 69,660 1,173,771.00 0.08 437 002244 滨江集团 251,020 1,169,753.20 0.08 438 000028 国药一致 31,630 1,169,677.40 0.08 439 600095 湘财股份 114,500 1,158,740.00 0.08 440 300741 华宝股份 24,200 1,157,970.00 0.08 441 600928 西安银行 268,000 1,152,400.00 0.08 442 000717 韶钢松山 241,900 1,149,025.00 0.08 443 002423 中粮资本 140,000 1,134,000.00 0.08 444 002468 申通快递 122,400 1,112,616.00 0.07 445 600776 东方通信 96,600 1,111,866.00 0.07 446 600787 中储股份 176,200 1,099,488.00 0.07 447 600729 重庆百货 42,208 1,098,252.16 0.07 448 600006 东风汽车 160,811 1,095,122.91 0.07 449 002424 贵州百灵 142,700 1,084,520.00 0.07 450 000062 深圳华强 62,702 1,080,355.46 0.07 451 600649 城投控股 254,861 1,047,478.71 0.07 452 600339 中油工程 336,030 1,034,972.40 0.07 453 600623 华谊集团 113,500 1,032,850.00 0.07 454 600835 上海机电 64,337 1,024,245.04 0.07 455 601139 深圳燃气 115,300 1,018,099.00 0.07 456 002375 亚厦股份 133,510 999,989.90 0.07 457 600299 安迪苏 79,700 981,904.00 0.07 458 600648 外高桥 74,190 981,533.70 0.07 459 000031 大悦城 258,920 965,771.60 0.06 460 601969 海南矿业 80,060 961,520.60 0.06 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 79页共 93页 461 300869 康泰医学 23,700 961,035.00 0.06 462 000156 华数传媒 111,600 944,136.00 0.06 463 002653 海思科 43,700 891,480.00 0.06 464 600871 石化油服 407,600 872,264.00 0.06 465 000869 张裕 A 27,200 866,592.00 0.06 466 600639 浦东金桥 67,760 865,295.20 0.06 467 600377 宁沪高速 100,100 862,862.00 0.06 468 603379 三美股份 37,600 856,528.00 0.06 469 601828 美凯龙 95,000 836,950.00 0.06 470 601228 广州港 249,800 831,834.00 0.06 471 603708 家家悦 49,200 818,688.00 0.05 472 002302 西部建设 101,800 817,454.00 0.05 473 601298 青岛港 141,800 806,842.00 0.05 474 601156 东航物流 36,000 787,680.00 0.05 475 000046 泛海控股 418,300 786,404.00 0.05 476 601869 长飞光纤 23,900 782,486.00 0.05 477 001872 招商港口 45,900 778,005.00 0.05 478 002948 青岛银行 165,400 765,802.00 0.05 479 000553 安道麦 A 88,400 746,096.00 0.05 480 002945 华林证券 54,300 741,738.00 0.05 481 600823 世茂股份 225,720 740,361.60 0.05 482 603786 科博达 8,700 698,610.00 0.05 483 001203 大中矿业 45,900 692,172.00 0.05 484 603719 良品铺子 15,800 671,026.00 0.04 485 603355 莱克电气 22,602 662,690.64 0.04 486 603515 欧普照明 31,450 652,902.00 0.04 487 600350 山东高速 124,900 644,484.00 0.04 488 601568 北元集团 78,700 639,831.00 0.04 489 600657 信达地产 171,529 639,803.17 0.04 490 603056 德邦股份 61,600 630,168.00 0.04 491 600466 蓝光发展 305,736 623,701.44 0.04 492 002946 新乳业 35,800 570,652.00 0.04 493 601665 齐鲁银行 101,600 566,928.00 0.04 494 601003 柳钢股份 103,200 538,704.00 0.04 495 600917 重庆燃气 62,760 526,556.40 0.04 496 600956 新天绿能 29,500 507,695.00 0.03 497 600903 贵州燃气 46,140 446,635.20 0.03 498 002901 大博医疗 8,800 445,456.00 0.03 499 603868 飞科电器 9,467 411,057.14 0.03 500 601187 厦门银行 58,200 401,580.00 0.03 501 603983 丸美股份 10,300 328,261.00 0.02 502 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02 503 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.01 504 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.01 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 80页共 93页 505 688091 上海谊众 3,294 141,016.14 0.01 506 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.01 507 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.01 508 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.00 509 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 510 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 511 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 512 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 513 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 514 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 515 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 516 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 517 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 518 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 519 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 520 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 521 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 522 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 523 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 524 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 525 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 526 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 527 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00 528 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 529 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 530 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 531 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 532 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 533 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 534 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 535 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 536 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 537 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 538 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 539 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 540 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 541 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 542 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 543 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 544 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 545 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00 546 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 547 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 548 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 81页共 93页 549 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 550 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 551 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 552 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 553 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 554 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 555 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 556 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 557 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 558 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 559 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 560 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 561 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 562 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 563 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 564 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 565 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 566 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 567 603176 汇通集团


1,924 4,713.80 0.00 568 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 569 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 570 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 571 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 572 871245 威博液压 200 1,936.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 000799 酒鬼酒 14,637,941.37 1.63 2 002340 格林美 10,392,897.38 1.16 3 002709 天赐材料 9,464,478.12 1.05 4 002074 国轩高科 9,004,656.51 1.00 5 600522 中天科技 8,779,423.38 0.98 6 000733 振华科技 8,220,020.00 0.91 7 300274 阳光电源 8,138,352.10 0.91 8 000009 中国宝安 8,063,140.60 0.90 9 600157 永泰能源 8,030,748.00 0.89 10 300037 新宙邦 7,757,516.90 0.86 11 300285 国瓷材料 7,642,719.80 0.85 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 82页共 93页 12 601868 中国能建 7,276,425.75 0.81 13 300253 卫宁健康 7,188,473.50 0.80 14 300751 迈为股份 7,171,007.00 0.80 15 002384 东山精密 7,135,866.83 0.79 16 600399 抚顺特钢 7,083,201.00 0.79 17 605358 立昂微 7,046,705.00 0.78 18 601555 东吴证券 6,757,784.00 0.75 19 688005 容百科技 6,505,279.05 0.72 20 300363 博腾股份 6,328,619.00 0.70 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300274 阳光电源 23,040,222.58 2.56 2 002709 天赐材料 20,984,425.53 2.33 3 002074 国轩高科 18,690,769.92 2.08 4 600089 特变电工 16,795,496.93 1.87 5 300207 欣旺达 15,016,839.32 1.67 6 000799 酒鬼酒 14,805,072.00 1.65 7 300316 晶盛机电 13,472,270.22 1.50 8 300012 华测检测 12,294,139.57 1.37 9 600460 士兰微 10,556,315.99 1.17 10 002625 光启技术 9,788,746.40 1.09 11 300496 中科创达 9,760,385.38 1.09 12 300595 欧普康视 9,349,150.56 1.04 13 002648 卫星化学 8,994,589.22 1.00 14 603486 科沃斯 8,479,544.25 0.94 15 600905 三峡能源 7,929,620.03 0.88 16 600426 华鲁恒升 7,683,264.30 0.85 17 601233 桐昆股份 7,232,419.00 0.80 18 002568 百润股份 7,170,691.27 0.80 19 600219 南山铝业 7,029,100.00 0.78 20 601868 中国能建 6,807,034.95 0.76 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,111,839,084.92 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 83页共 93页 卖出股票收入(成交)总额 894,917,103.62 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 115,999.24 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 115,999.24 0.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 113634 珀莱转债 760 75,999.50 0.01 2 110084 贵燃转债 400 39,999.74 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 84页共 93页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IC2203 IC2203 24 35,067,840.00 1,949,560.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效的流动性管 理,以更好地跟踪标 的指数,实现投资目 标。 IC2206 IC2206 32 45,745,920.00 1,158,360.00 买入股指期货多头 合约的目的是进行 更有效的流动性管 理,以更好地跟踪标 的指数,实现投资目 标。 公允价值变动总额合计(元) 3,107,920.00 股指期货投资本期收益(元) 15,718,902.91 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,530,090.00 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理,本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时, 通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理需求。本基金力争利用股指期货的杠杆 作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内, 本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 85页共 93页 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,209,530.45 2 应收证券清算款 2,888,948.61 3 应收股利 - 4 应收利息 35,927.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,134,406.29 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 600522 中天科技 2,075,904.00 0.14 转融通流通受限 2 000723 美锦能源 1,908,648.00 0.13 转融通流通受限 3 601615 明阳智能 1,881,810.00 0.13 转融通流通受限 4 600884 杉杉股份 1,690,932.00 0.11 转融通流通受限 5 000009 中国宝安 1,294,371.00 0.09 转融通流通受限 6 600885 宏发股份 1,156,920.00 0.08 转融通流通受限 7 002340 格林美 489,555.00 0.03 转融通流通受限 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 户均持有 持有人结构 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 86页共 93页 (户) 的基金份 额 机构投资者 个人投资者 中国工商银行股份有 限公司-易方达中证 500交易型开放式指数 证券投资基金发起式 联接基金 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 18,755 94,159.70 1,423,091,4 50.00 80.58% 342,873,700 .00 19.42% 1,355,824, 540.00 76.78% 注:已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行 股份有限公司-易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和 “占总份额比例”数据。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中信建投证券股份有限公司 17,461,822.00 0.99% 2 浦银安盛基金-兴业银行-浦银安盛 盛卓 12号 FOF集合资产管理计划 10,530,600.00 0.60% 3 杜晓军 9,305,400.00 0.53% 4 华泰证券股份有限公司 6,734,281.00 0.38% 5 东方证券股份有限公司 6,660,660.00 0.38% 6 王锦效 5,572,770.00 0.32% 7 申万宏源证券有限公司 5,305,400.00 0.30% 8 郑杰甫 2,925,100.00 0.17% 9 中国国际金融股份有限公司 2,820,468.00 0.16% 10 邵楠 2,721,900.00 0.15% 11 中国工商银行股份有限公司-易方达 中证 500交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金 1,355,824,540.00 76.78% 注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 0.00 0.0000% 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 87页共 93页 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 8月 27日)基金份额总额 295,259,000.00


本报告期期初基金份额总额 127,696,515.00 本报告期基金总申购份额 783,733,113.00 减:本报告期基金总赎回份额 452,531,130.00 本报告期基金拆分变动份额 1,307,066,652.00 本报告期期末基金份额总额 1,765,965,150.00 注:总申购份额包含场外总申购份额 733,113份;总赎回份额包含场外总赎回份额 7,331,130份; 拆分变动份额包括拆分调整份额,包含场外拆分变动份额 6,598,017份。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告,自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员;2021年 7月 17日发布公告,自 2021年 7月 15日起陈丽园女士不再担 任公司副总经理级高级管理人员;2021年 7月 24日发布公告,自 2021年 7月 24日起聘任萧楠先 生担任公司副总经理级高级管理人员,聘任管勇先生担任公司首席信息官;2021年 7月 30日发布 公告,自 2021年 7月 30日起聘任杨冬梅女士担任公司副总经理级高级管理人员。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资 产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在 中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 88页共 93页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来连续 7年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审 计服务,本报告年度的审计费用为 80,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司 已及时按要求改正并报告。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 安信证券 1 1,071,320,013.36 54.62% 107,148.69 54.68% - 长城证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 2 2,167,140.31 0.11% - - - 海通证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 89页共 93页 中泰证券 2 397,545,420.50 20.27% 39,753.90 20.29% - 中信建投 3 490,417,098.66 25.00% 49,041.87 25.03% - 中信证券 2 - - - - - 注:a) 本报告期内本基金减少交易单元的证券公司为粤开证券股份有限公司,新增交易单元的证 券公司为广发证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下: 1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下: 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 90页共 93页 海通证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中泰证券 782,905.82 16.76% - - - - 中信建投 3,888,099.00 83.24% - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加 南京证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-01-08 2 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第 4季度报告提示性公告 上海证券报 2021-01-21 3 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-01-23 4 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加 东北证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-03-18 5 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加 第一创业证券为申购赎回代办证券公司的公 告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-03-26 6 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改基金合同部分条款 的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-03-30 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年 度报告提示性公告 上海证券报 2021-03-30 8 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加 东方证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-04-01 9 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 时提供或更新身份信息资料的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-04-02 10 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 1季度报告提示性公告 上海证券报 2021-04-19 11 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加 安信证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-06-17 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 91页共 93页 12 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资 基金增加中泰证券为申购赎回代办证券公司 的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-05 13 易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金实施基 金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎 回单位及相关业务安排的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-07 14 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加 中金财富为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-08 15 易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金实施基 金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎 回单位及相关业务安排的第一次提示性公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-13 16 易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金实施基 金份额拆分业务并调整场内份额最小申购、赎 回单位及相关业务安排的第二次提示性公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-15 17 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-17 18 易方达基金管理有限公司关于易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金份 额拆分结果及场内份额恢复交易和申购、赎回 业务的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-19 19 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 2季度报告提示性公告 上海证券报 2021-07-20 20 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-24 21 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-24 22 易方达基金管理有限公司关于南京分公司营 业场所变更的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-28 23 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-07-30 24 易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分 ETF场外基金份额赎回转申购易方达货币市 场基金有关业务规则的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-08-18 25 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年中 期报告提示性公告 上海证券报 2021-08-28 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 92页共 93页 26 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加 东方财富证券为申购赎回代办证券公司的公 告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-09-15 27 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 3季度报告提示性公告 上海证券报 2021-10-27 28 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开 募集证券投资基金可投资于北京证券交易所 股票的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-11-15 29 易方达基金管理有限公司关于成都分公司营 业场所变更的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-12-17 30 易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加 开源证券为申购赎回代办证券公司的公告 上海证券报、基金管理 人网站及中国证监会基 金电子披露网站 2021-12-27 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 中国工商银行股份有 限公司-易方达中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金发起 式联接基金 1 2021年 01月 01日 ~2021年 12月 31日 98,962,5 00.00 1,509,47 9,900.00 252,617, 860.00 1,355,82 4,540.00 76.78 % 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要 包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请, 可能带来流动性风险;如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决 定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投 票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告 第 93页共 93页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; 2.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3.《易方达中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 13.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日