融通通利系列证券投资基金之
融通深证 100指数证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100
指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2021年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，
于 2022年 3月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 49
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 58
§11 重大事件揭示 ............................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 59
11.8 其他重大事件 .............................................................. 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65
§13 备查文件目录 ............................................................... 65
13.1 备查文件目录 .............................................................. 65
13.2 存放地点 .................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通深证 100指数证券投资基金
基金简称
融通深证 100指数
基金主代码
161604
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年 9月 30日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,141,691,623.21份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
融通深证 100指数 A/B
融通深证 100指数 C
下属分级基金的交易代码
161604
004876
下属分级基金的前端交易代码
161604
-
下属分级基金的后端交易代码
161654
-
报告期末下属分级基金的份额总额
3,132,379,613.86份
9,312,009.35份
2.2 基金产品说明
投资目标
运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100指数的跟
踪误差，力求实现对深证 100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济
的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增
长，为投资者带来稳定回报。
投资策略
以非债券资产 90%以上的资金对深证 100指数的成份股进行股票指
数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复
制法跟踪深证 100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深
证 100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准
深证 100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征
风险和预期收益率接近市场平均水平
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
涂卫东 郭明
联系电话
（0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱
service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 95588
传真
（0755）26935005 （010）66105798
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注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14、15层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518053 100140
法定代表人
高峰 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
注册登记机构
融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2021年 2020年 2019年
融通深证 100指数
A/B
融通深证 100
指数 C
融通深证 100指数
A/B
融通深证 100
指数 C
融通深证 100指数
A/B
融通深证 100
指数 C
本期已实现收益
429,858,302.16 1,012,945.40 727,574,095.43 1,556,940.34 -69,147,498.37 -37,284.76
本期利润
-18,515,900.75 44,629.83 2,255,538,690.07 4,900,458.09 2,046,942,725.09 1,593,943.39
加权平均基金
份额本期利润
-0.0058 0.0051 0.6124 0.5739 0.4606 0.3069
本期加权平均
净值利润率
-0.31%
0.27%
40.55%
38.19%
40.94%
26.87%
本期基金份额
净值增长率
-0.91%
-1.24%
48.11%
47.50%
53.90%
53.27%
3.1.2 期末数
据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配
利润
1,872,749,245.40 4,960,076.41 1,538,766,756.70 3,445,930.00 1,124,866,306.34 1,381,349.57
期末可供分配
基金份额利润
0.5979 0.5327 0.4679 0.4121 0.2683 0.2211
期末基金资产
净值
5,930,557,286.71 17,317,030.74 6,298,294,808.83 15,789,700.75 5,421,341,182.06 7,999,666.07
期末基金份额
净值
1.893 1.860 1.915 1.888 1.293 1.280
3.1.3 累计期
末指标
2021年末 2020年末 2019年末
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基金份额累计
净值增长率
585.60%
63.46%
591.87%
65.51%
367.14%
12.21%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通深证 100指数 A/B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.77%
0.89%
3.00%
0.89%
-0.23%
0.00%
过去六个月 -5.40%
1.20%
-5.00%
1.19%
-0.40%
0.01%
过去一年 -0.91%
1.44%
-0.01%
1.42%
-0.90%
0.02%
过去三年 125.87%
1.47%
129.94%
1.46%
-4.07%
0.01%
过去五年 86.65%
1.38%
97.83%
1.37%
-11.18%
0.01%
自基金合同生
效起至今
585.60%
1.69%
763.83%
1.66%
-178.23%
0.03%
融通深证 100指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.71%
0.90%
3.00%
0.89%
-0.29%
0.01%
过去六个月 -5.54%
1.20%
-5.00%
1.19%
-0.54%
0.01%
过去一年 -1.24%
1.44%
-0.01%
1.42%
-1.23%
0.02%
过去三年 123.27%
1.47%
129.94%
1.46%
-6.67%
0.01%
自基金合同生
效起至今
63.46%
1.43%
75.06%
1.42%
-11.60%
0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年 8月 21日之前(含此日)采用“深
证 100 指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005 年 8 月 22 日起使用新基准即“深证 100
指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。
2、本基金于 2017年 7月 5日增加 C类份额，C类份额的首次确认日为 2017年 7月 6日，故
本基金 C类份额的统计区间为 2017年 7月 6日至本报告期末。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金 C类份额于 2017年 7月 5日增设，该类份额确认当年按实际存续期计算，未按整
个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通深证 100指数 A/B
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额 年度利润分配合计
备注
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2021年 0.0500 4,995,277.84 10,934,953.65 15,930,231.49 -
2020年 - - - - -
2019年 0.2000 25,431,533.30 63,809,185.53 89,240,718.83 -
合计
0.2500 30,426,811.14 74,744,139.18 105,170,950.32 -
融通深证 100指数 C
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额 年度利润分配合计
备注
2021年 0.0500 28,489.35 9,864.64 38,353.99 -
2020年 - - - - -
2019年 0.2000 60,749.40 7,321.84 68,071.24 -
合计
0.2500 89,238.75 17,186.48 106,425.23 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新
时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。
截至 2021年 12月 31日，公司共管理 82只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融通
债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气证
券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动
力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券
投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业
板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债
券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资
基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资
基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新
机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币
市场基金、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通
增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资
基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配
置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债
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债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通
通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资
基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通
逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红
利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投
资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研
究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合
型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增
润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋
势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通产业趋势先锋股票
型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、
融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通稳
健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、
融通产业趋势精选 2年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通
核心趋势混合型证券投资基金、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金、融通创新动力混
合型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通通跃一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、融通鑫新成长混合型证券投资基金、融通稳健添瑞灵活配置混合型证券
投资基金、融通稳健增利 6 个月持有期混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通深
证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，
公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
何 天
翔
本基金的
基 金 经
理、指数
与量化投
资部总监
2014 年
10 月 25
日
- 13
何天翔先生，厦门大学经济学硕士，13年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
资格。2008 年 7月至 2010 年 3月就职于
华泰联合证券有限责任公司任金融工程分
析师。2010年 3月加入融通基金管理有限
公司，历任金融工程研究员、专户投资经
理、指数与量化投资部副总监、融通中证
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大农业指数证券投资基金（LOF）基金经
理、融通国企改革新机遇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、融通中证军工指
数分级证券投资基金基金经理、融通中证
全指证券公司指数分级证券投资基金基金
经理、融通中证精准医疗主题指数证券投
资基金（LOF）基金经理、融通通瑞债券型
证券投资基金基金经理，现任指数与量化
投资部总监、融通深证 100 指数证券投资
基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、融通中证人工
智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经
理、融通创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、融通中证云计算与大数
据主题指数证券投资基金（LOF）基金经
理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 13页 共 65页
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证 100指数
成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证 100指数的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.03%，年化跟踪误差为 0.41%，符合基金合同约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证 100指数 A/B基金份额净值为 1.893元，本报告期基金份额净值增
长率为-0.91%；截至本报告期末融通深证 100指数 C基金份额净值为 1.860元，本报告期基金份
额净值增长率为-1.24%；同期业绩比较基准收益率为-0.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经初步核算，2021 年中国 GDP 比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，在主要经济体中保持
领先趋势，分季度看，一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长
4.0%。虽然我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济韧性强，长
期向好的基本面不会改变。
中共中央政治局会议强调，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，
继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持
续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。
2021 年结构分化持续，宽基指数收益分化，行业主题指数及其内部成分也在分化，这使得
alpha 日趋难寻，但市场整体的波动率水平在降低，工具和泛工具类基金因为投资目标明确，收
益偏离较小，成为越来越多投资者的选择。展望未来，A 股波动率仍有下降空间，结构分化将长
期存在，泛工具类产品亦将为多样化生态提供更丰富选择。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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再看深证 100 指数，全年指数收益率-1.27%，该指数消费和科技类板块的占比近 80%，决定
了深证 100指数更好地代表了中国经济转型的方向。另外，近年来深证 100指数的估值逐步提升，
估值中枢也同时提升，目前不到 30倍的 TTM市盈率，处于合理估值水平。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
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务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2021年 1月 19日实施 2020年第 1次利润分配，以 2020年 12月 31日的可分配收
益为基准，融通深证 100指数 A/B类每 10份基金份额派发红利 0.05元，融通深证 100指数 C类
每 10份基金份额派发红利 0.05元。
本基金于 2022年 1月 19日实施 2021年第 1次利润分配，以 2021年 12月 31日的可分配收
益为基准，融通深证 100指数 A/B类每 10份基金份额派发红利 0.05元，融通深证 100指数 C类
每 10份基金份额派发红利 0.05元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2022)第 23617号
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金全体基金份额持有人：
一、审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金(以下简称“融通深
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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证 100指数基金”)的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通深证 100指数基
金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通深证 100指数基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
融通深证 100 指数基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通深证 100指数基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通
深证 100指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通深证 100指数基金的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对融通深证 100 指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通深证 100 指数基
金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙）
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
2022年 3月 24日
沈
兆
杰
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
120,663,117.96 320,972,065.41
结算备付金
- 28,829.31
存出保证金
83,525.40 202,806.29
交易性金融资产
7.4.7.2
5,835,193,614.26 5,992,090,154.33
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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其中：股票投资
5,635,983,614.26 5,992,090,154.33
基金投资
- -
债券投资
199,210,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 40,795,569.77
应收利息
7.4.7.5
2,478,496.85 32,384.14
应收股利
- -
应收申购款
2,993,563.96 2,444,499.59
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
5,961,412,318.43 6,356,566,308.84
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,946,136.15 34,418,646.61
应付管理人报酬
5,090,429.50 5,128,700.63
应付托管费
1,018,085.91 1,025,740.11
应付销售服务费
5,698.32 5,261.26
应付交易费用
7.4.7.7
425,023.95 802,985.97
应交税费
- 0.22
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
1,052,627.15 1,100,464.46
负债合计
13,538,000.98 42,481,799.26
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
3,141,691,623.21 3,297,358,904.94
未分配利润
7.4.7.10
2,806,182,694.24 3,016,725,604.64
所有者权益合计
5,947,874,317.45 6,314,084,509.58
负债和所有者权益总计
5,961,412,318.43 6,356,566,308.84
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 3,141,691,623.21 份，其中融通深证
100指数证券投资基金 A/B类基金份额净值 1.893元，融通深证 100指数证券投资基金 A/B类基
金份额 3,132,379,613.86份；融通深证 100指数证券投资基金 C类基金份额净值 1.860元，融通
深证 100指数证券投资基金 C类基金份额 9,312,009.35份。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
57,760,105.79 2,332,811,540.98
1.利息收入
2,397,631.88 1,703,671.79
其中：存款利息收入
7.4.7.11
959,130.78 1,290,655.10
债券利息收入
1,438,501.10 413,016.69
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
503,652,594.81 798,119,938.12
其中：股票投资收益
7.4.7.12
433,291,571.20 721,118,746.74
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
5,439,896.70 5,867,108.72
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
64,921,126.91 71,134,082.66
3.公允价值变动收益
7.4.7.17
-449,342,518.48 1,531,308,112.39
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入 7.4.7.18
1,052,397.58 1,679,818.68
减：二、费用
76,231,376.71 72,372,392.82
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
60,763,765.98 55,594,596.22
2．托管费
7.4.10.2.2
12,152,753.17 11,118,919.22
3．销售服务费
7.4.10.2.3
65,429.89 50,889.56
4．交易费用
7.4.7.19
2,969,977.45 5,329,300.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
8.78 9.17
7．其他费用
7.4.7.20
279,441.44 278,678.00
三、利润总额
-18,471,270.92 2,260,439,148.16
减：所得税费用
- -
四、净利润
-18,471,270.92 2,260,439,148.16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
3,297,358,904.94 3,016,725,604.64 6,314,084,509.58
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -18,471,270.92
-18,471,270.92
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
-155,667,281.73 -176,103,054.00 -331,770,335.73
其中：1.基金申购款
916,023,581.93 849,505,912.72 1,765,529,494.65
2.基金赎回款
-1,071,690,863.66 -1,025,608,966.72 -2,097,299,830.38
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
- -15,968,585.48 -15,968,585.48
五、期末所有者权益（基金净
值）
3,141,691,623.21 2,806,182,694.24 5,947,874,317.45
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
4,198,851,018.00 1,230,489,830.13 5,429,340,848.13
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 2,260,439,148.16
2,260,439,148.16
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
-901,492,113.06 -474,203,373.65 -1,375,695,486.71
其中：1.基金申购款
1,167,084,451.26 583,266,906.59 1,750,351,357.85
2.基金赎回款
-2,068,576,564.32 -1,057,470,280.24 -3,126,046,844.56
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
3,297,358,904.94 3,016,725,604.64 6,314,084,509.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通深证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)是融通通利系列证券投资基金(以下
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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简称“本系列基金”)之子基金，本系列基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2003]第 94号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融
通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试
点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《融通通利系
列证券投资基金基金契约》(后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003
年 9月 30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金首次设立，包括认购资金
利息共募集人民币 477,689,377.16 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字
(2003)第 138号验资报告予以验证，其中认购资金为人民币 477,610,977.87元，认购资金产生利
息为人民币 78,399.29 元。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根据《关于融通深证 100指数证券投资基金增设 H类基金份额类别并修改基金合同的公告》
以及更新的《融通通利系列证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，自 2016年 7月 14日起，
本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资
者设立的份额，称为 A 类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称
为 H 类基金份额。本基金 A 类基金份额、H 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金
份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基
金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《关于融通深证 100指数证券投资基金增设 C类基金份额并修订基金合同部分条款的公
告》以及更新的《融通通利系列证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，自 2017 年 7 月 5
日起，本基金根据销售服务费或申购费收取方式的不同以及销售对象的不同将基金份额分为不同
的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，在投资者申购时收取前端申购费用，而
不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 A 类基金份额；在中国内地销售的、为中国
内地投资者设立的，在投资者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务
费的份额，称为 B类基金份额；在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，不收取前/后端申
购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 C类基金份额；在中国香港地区
销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为 H 类基金份额。本基金 A/B 类基金份额、C 类基金
份额、H 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除
非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相
转换。截至 2021年 12月 31日，本基金尚未正式开通 H类基金份额申赎业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
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规定，本基金的投资范围主要为深证 100 指数成份股和债券，以基金非债券资产 90%以上的资金
对深证 100 指数的成份股进行股票指数化投资，其中股票指数化投资部分不得低于基金资产的
50%，相对于深证 100 指数的日跟踪误差不超过 0.5%。本基金标的指数使用费由基金管理人融通
基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。此外本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金
资产总值的 80%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准为：深证 100 指数收益率
X 95% + 银行同业存款利率 X 5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
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以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
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限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
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允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
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提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业
市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品
种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固
定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本
基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
根据财政部财会[2017]22 号《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》的要
求，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金在编制
2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
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确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
120,663,117.96 320,972,065.41
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
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合计
120,663,117.96 320,972,065.41
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,072,911,921.12 5,635,983,614.26 2,563,071,693.14
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
199,107,860.00 199,210,000.00 102,140.00
合计
199,107,860.00 199,210,000.00 102,140.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,272,019,781.12 5,835,193,614.26 2,563,173,833.14
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,979,573,802.71
5,992,090,154.33
3,012,516,351.62
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
2,979,573,802.71
5,992,090,154.33
3,012,516,351.62
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
11,155.14 32,279.84
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- 13.00
应收债券利息
2,467,304.11 -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
37.60 91.30
合计
2,478,496.85 32,384.14
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
425,023.95 802,985.97
银行间市场应付交易费用
- -
合计
425,023.95 802,985.97
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
750,000.00 750,000.00
应付赎回费
11,995.73 59,833.04
应付证券出借违约金
- -
预提费用 264,500.00 264,500.00
应付其他 26,131.42 26,131.42
合计
1,052,627.15 1,100,464.46
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通深证 100指数 A/B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 3,288,997,652.31
3,288,997,652.31
本期申购
899,510,248.28
899,510,248.28
本期赎回 -1,056,128,286.73
-1,056,128,286.73
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本期末
3,132,379,613.86
3,132,379,613.86
融通深证 100指数 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 8,361,252.63
8,361,252.63
本期申购
16,513,333.65
16,513,333.65
本期赎回 -15,562,576.93
-15,562,576.93
本期末
9,312,009.35
9,312,009.35
注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通深证 100指数 A/B
项目
已实现部分 未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,538,766,756.70 1,470,530,399.82 3,009,297,156.52
本期利润
429,858,302.16 -448,374,202.91 -18,515,900.75
本期基金份额交易产生
的变动数
-79,945,581.97 -96,727,769.46 -176,673,351.43
其中：基金申购款
493,342,574.96 341,425,622.74 834,768,197.70
基金赎回款
-573,288,156.93 -438,153,392.20 -1,011,441,549.13
本期已分配利润
-15,930,231.49 - -15,930,231.49
本期末
1,872,749,245.40 925,428,427.45 2,798,177,672.85
融通深证 100指数 C
项目
已实现部分 未实现部分
未分配利润合计
上年度末 3,445,930.00 3,982,518.12 7,428,448.12
本期利润
1,012,945.40 -968,315.57 44,629.83
本期基金份额交易产生
的变动数
539,555.00 30,742.43 570,297.43
其中：基金申购款
8,105,886.28 6,631,828.74 14,737,715.02
基金赎回款
-7,566,331.28 -6,601,086.31 -14,167,417.59
本期已分配利润
-38,353.99 - -38,353.99
本期末
4,960,076.41 3,044,944.98 8,005,021.39
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
活期存款利息收入
946,525.43 1,277,192.57
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
10,003.03 10,271.48
其他
2,602.32 3,191.05
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 31页 共 65页
合计
959,130.78 1,290,655.10
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至
2020年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入
433,291,571.20 721,118,746.74
股票投资收益——赎回差价收入
- -
股票投资收益——申购差价收入
- -
股票投资收益——证券出借差价收入
- -
合计
433,291,571.20 721,118,746.74
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
卖出股票成交总额
1,107,296,844.06
2,251,449,338.74
减：卖出股票成本总额
674,005,272.86
1,530,330,592.00
买卖股票差价收入
433,291,571.20
721,118,746.74
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至
2020年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
5,439,896.70 5,867,108.72
债券投资收益——赎回差价收入
- -
债券投资收益——申购差价收入
- -
合计
5,439,896.70 5,867,108.72
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 32页 共 65页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至
2020年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
29,603,415.78 204,760,537.49
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
24,160,890.86 197,255,186.10
减：应收利息总额
2,628.22 1,638,242.67
买卖债券差价收入
5,439,896.70 5,867,108.72
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 33页 共 65页
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
股票投资产生的股利收益
64,921,126.91 71,134,082.66
其中：证券出借权益补偿收入
- -
基金投资产生的股利收益
- -
合计
64,921,126.91 71,134,082.66
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
1.交易性金融资产
-449,342,518.48 1,531,308,112.39
股票投资
-449,444,658.48 1,531,490,242.39
债券投资
102,140.00 -182,130.00
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-449,342,518.48 1,531,308,112.39
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
基金赎回费收入
939,155.33 1,393,471.74
基金转换费收入
113,242.25 286,346.94
合计
1,052,397.58 1,679,818.68
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回
费用的 25%归入转出基金的基金资产。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 34页 共 65页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
2,968,877.45 5,328,100.65
银行间市场交易费用
1,100.00 1,200.00
合计
2,969,977.45 5,329,300.65
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
审计费用
140,000.00 140,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 1,441.44 678.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计
279,441.44 278,678.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2022年 1月 17日宣告 2021年度第 1次分红，向截至 2022年 1月 19
日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体 A/B类份额持有人，按每 10份基
金份额派发红利 0.05元；全体 C类份额持有人，按每 10份基金份额派发红利 0.05元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司("融通基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
深圳市融通资本管理股份有限公司("融通资本") 本基金管理人能实施重大影响的联营企业
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、融通资本为融通基金持有 52.575%股权比例的基金管理公司子公司。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 35页 共 65页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
60,763,765.98 55,594,596.22
其中：支付销售机构的客户维护费
29,031,720.34
12,987,269.37
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
12,152,753.17 11,118,919.22
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通深证 100指数 A/B
融通深证 100指数 C
合计
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 36页 共 65页
融通基金 -
3,596.20
3,596.20
合计
- 3,596.20 3,596.20
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C 合计
融通基金 - 1,774.97 1,774.97
合计
- 1,774.97 1,774.97
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值 X0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 37页 共 65页
中国工商银行
120,663,117.96
946,525.43
320,972,065.41
1,277,192.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
融通深证 100指数 A/B
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2021年 1月
19日
2021年 1月
19日
0.0500 4,995,277.84 10,934,953.65 15,930,231.49 -
合计
-
-
0.0500 4,995,277.84 10,934,953.65 15,930,231.49 -
融通深证 100指数 C
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2021年 1月
19日
2021年 1月
19日
0.0500 28,489.35 9,864.64 38,353.99 -
合计
-
-
0.0500 28,489.35 9,864.64 38,353.99 -
注：本基金的基金管理人于 2022年 1月 17日宣告 2021年度第 1次分红，向截至 2022年 1
月 19 日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体 A/B 类份额持有人，按每
10份基金份额派发红利 0.05元；全体 C类份额持有人，按每 10份基金份额派发红利 0.05元。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
301155 海力风电
2021年 11
月 17日
2022年 5
月 24日
首发流通
受限
60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 -
301177 迪阿股份
2021年 12
月 8日
2022年 6
月 15日
首发流通
受限
116.88 116.08 792 92,568.96 91,935.36 -
301136 招标股份
2021年 12
月 31日
2022年 1
月 11日
首发流通
受限
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301029 怡合达
2021年7月
14日
2022年 1
月 24日
首发流通
受限
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 38页 共 65页
301090 华润材料
2021年 10
月 19日
2022年 4
月 26日
首发流通
受限
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301127 天源环保
2021年 12
月 23日
2022年 6
月 30日
首发流通
受限
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301039 中集车辆
2021年7月
1日
2022年 1
月 10日
首发流通
受限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301058 中粮工科
2021年9月
1日
2022年 3
月 9日
首发流通
受限
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301221 光庭信息
2021年 12
月 15日
2022年 6
月 22日
首发流通
受限
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
301189 奥尼电子
2021年 12
月 21日
2022年 6
月 28日
首发流通
受限
66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301166 优宁维
2021年 12
月 21日
2022年 6
月 28日
首发流通
受限
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301069 凯盛新材
2021年9月
16日
2022年 3
月 28日
首发流通
受限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301096 百诚医药
2021年 12
月 13日
2022年 6
月 20日
首发流通
受限
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301149 隆华新材
2021年 11
月 3日
2022年 5
月 10日
首发流通
受限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
300994 久祺股份
2021年8月
2日
2022年 2
月 14日
首发流通
受限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301100 风光股份
2021年 12
月 10日
2022年 6
月 17日
首发流通
受限
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301088 戎美股份
2021年 10
月 19日
2022年 4
月 28日
首发流通
受限
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301168 通灵股份
2021年 12
月 2日
2022年 6
月 10日
首发流通
受限
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301101 明月镜片
2021年 12
月 9日
2022年 6
月 16日
首发流通
受限
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 -
301190 善水科技
2021年 12
月 17日
2022年 6
月 24日
首发流通
受限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301118 恒光股份
2021年 11
月 9日
2022年 5
月 18日
首发流通
受限
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301108 洁雅股份
2021年 11
月 25日
2022年 6
月 6日
首发流通
受限
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301179 泽宇智能
2021年 12
月 1日
2022年 6
月 8日
首发流通
受限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301089 拓新药业
2021年 10
月 20日
2022年 4
月 27日
首发流通
受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301180 万祥科技
2021年 11
月 9日
2022年 5
月 16日
首发流通
受限
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301046 能辉科技 2021年8月 2022年 2 首发流通 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 39页 共 65页
10日 月 17日 受限
301111 粤万年青
2021年 11
月 30日
2022年 6
月 7日
首发流通
受限
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301188 力诺特玻
2021年 11
月 4日
2022年 5
月 11日
首发流通
受限
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301199 迈赫股份
2021年 11
月 30日
2022年 6
月 7日
首发流通
受限
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301020 密封科技
2021年6月
28日
2022年 1
月 6日
首发流通
受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301138 华研精机
2021年 12
月 8日
2022年 6
月 15日
首发流通
受限
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301026 浩通科技
2021年7月
8日
2022年 1
月 17日
首发流通
受限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301126 达嘉维康
2021年 11
月 30日
2022年 6
月 7日
首发流通
受限
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301185 鸥玛软件
2021年 11
月 11日
2022年 5
月 19日
首发流通
受限
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
301021 英诺激光
2021年6月
28日
2022年 1
月 6日
首发流通
受限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092 争光股份
2021年 10
月 21日
2022年 5
月 5日
首发流通
受限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301048 金鹰重工
2021年8月
11日
2022年 2
月 28日
首发流通
受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028 东亚机械
2021年7月
12日
2022年 1
月 20日
首发流通
受限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301040 中环海陆
2021年7月
26日
2022年 2
月 7日
首发流通
受限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301078 孩子王
2021年9月
30日
2022年 4
月 14日
首发流通
受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301193 家联科技
2021年 12
月 2日
2022年 6
月 9日
首发流通
受限
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301052 果麦文化
2021年8月
23日
2022年 2
月 28日
首发流通
受限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301025 读客文化
2021年7月
6日
2022年 1
月 24日
首发流通
受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301066 万事利
2021年9月
13日
2022年 3
月 22日
首发流通
受限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
300814 中富电路
2021年8月
4日
2022年 2
月 14日
首发流通
受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301055 张小泉
2021年8月
26日
2022年 3
月 7日
首发流通
受限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301133 金钟股份
2021年 11
月 19日
2022年 5
月 26日
首发流通
受限
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 65页
301198 喜悦智行
2021年 11
月 25日
2022年 6
月 2日
首发流通
受限
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301030 仕净科技
2021年7月
15日
2022年 1
月 24日
首发流通
受限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301081 严牌股份
2021年 10
月 13日
2022年 4
月 20日
首发流通
受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301098 金埔园林
2021年 11
月 4日
2022年 5
月 12日
首发流通
受限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301033 迈普医学
2021年7月
15日
2022年 1
月 26日
首发流通
受限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049 超越科技
2021年8月
17日
2022年 2
月 24日
首发流通
受限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032 新柴股份
2021年7月
15日
2022年 1
月 24日
首发流通
受限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301036 双乐股份
2021年7月
21日
2022年 2
月 16日
首发流通
受限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301041 金百泽
2021年8月
2日
2022年 2
月 11日
首发流通
受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072 中捷精工
2021年9月
22日
2022年 3
月 29日
首发流通
受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083 百胜智能
2021年 10
月 13日
2022年 4
月 21日
首发流通
受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
300854 中兰环保
2021年9月
8日
2022年 3
月 16日
首发流通
受限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301063 海锅股份
2021年9月
9日
2022年 3
月 24日
首发流通
受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234 泰慕士
2021年 12
月 31日
2022年 1
月 11日
首发流通
受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301038 深水规院
2021年7月
22日
2022年 2
月 7日
首发流通
受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301059 金三江
2021年9月
3日
2022年 3
月 14日
首发流通
受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027 华蓝集团
2021年7月
8日
2022年 1
月 19日
首发流通
受限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301037 保立佳
2021年7月
21日
2022年 2
月 7日
首发流通
受限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301073 君亭酒店
2021年9月
22日
2022年 3
月 30日
首发流通
受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301053 远信工业
2021年8月
25日
2022年 3
月 1日
首发流通
受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301057 汇隆新材
2021年8月
31日
2022年 3
月 9日
首发流通
受限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068 大地海洋 2021年9月 2022年 3 首发流通 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 41页 共 65页
16日 月 28日 受限
301079 邵阳液压
2021年 10
月 11日
2022年 4
月 19日
首发流通
受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让
和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 65页
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情
况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和
建议，并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 43页 共 65页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2020年
12月 31日：本基金无债券投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 44页 共 65页
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 12月 31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12月 31日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符
合上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 45页 共 65页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 120,663,117.96 - - - 120,663,117.96
存出保证金 83,525.40 - - - 83,525.40
交易性金融资产 199,210,000.00 - - 5,635,983,614.26 5,835,193,614.26
应收利息 - - - 2,478,496.85 2,478,496.85
应收申购款 - - - 2,993,563.96 2,993,563.96
资产总计
319,956,643.36 - - 5,641,455,675.07 5,961,412,318.43
负债
应付赎回款 - - - 5,946,136.15 5,946,136.15
应付管理人报酬 - - - 5,090,429.50 5,090,429.50
应付托管费 - - - 1,018,085.91 1,018,085.91
应付销售服务费 - - - 5,698.32 5,698.32
应付交易费用 - - - 425,023.95 425,023.95
其他负债 - - - 1,052,627.15 1,052,627.15
负债总计
- - - 13,538,000.98 13,538,000.98
利率敏感度缺口
319,956,643.36 - - 5,627,917,674.09 5,947,874,317.45
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 320,972,065.41 - - - 320,972,065.41
结算备付金 28,829.31 - - - 28,829.31
存出保证金 202,806.29 - - - 202,806.29
交易性金融资产 - - - 5,992,090,154.33 5,992,090,154.33
应收利息 - - - 32,384.14 32,384.14
应收申购款 - - - 2,444,499.59 2,444,499.59
应收证券清算款 - - - 40,795,569.77 40,795,569.77
资产总计
321,203,701.01
-
-
6,035,362,607.83
6,356,566,308.84
负债
应付赎回款 - - - 34,418,646.61 34,418,646.61
应付管理人报酬 - - - 5,128,700.63 5,128,700.63
应付托管费 - - - 1,025,740.11 1,025,740.11
应付销售服务费 - - - 5,261.26 5,261.26
应付交易费用 - - - 802,985.97 802,985.97
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 46页 共 65页
应交税费 - - - 0.22 0.22
其他负债 - - - 1,100,464.46 1,100,464.46
负债总计
- -
-
42,481,799.26
42,481,799.26
利率敏感度缺口
321,203,701.01
-
-
5,992,880,808.57
6,314,084,509.58
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
3.35%(2020 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年
12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证 100指数的跟踪误差,力求实现对
深证 100指数的有效跟踪。风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估,定期提交组合
跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时,通知基金经理和相关部门,及时进行投资
组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投
资的决策和执行过程进行日常监督。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比例不低
于本基金资产总值的 80%;并保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持
有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 47页 共 65页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
5,635,983,614.26
94.76
5,992,090,154.33
94.90
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
5,635,983,614.26 94.76
5,992,090,154.33 94.90
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除深证 100指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020年 12月 31日 ）
深证 100指数上升 5% 285,428,831.38 301,902,651.82
深证 100指数下降 5% -285,428,831.38 -301,902,651.82
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 5,634,876,711.27元，属于第二层次的余额为 199,290,953.93元，属于第
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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三层次的余额为 1,025,949.06元(2020年 12月 31日：第一层次 5,989,644,124.71元，第二层
次 2,446,029.62元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于2021年12月31日，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具1,025,949.06元(2020
年 12月 31日：无)。
于 2021年度，本基金购买第三层次的金融工具 639,461.07元(2020年度：无)，计入当期损
益的利得或损失(公允价值变动损益等项目)的金额为 386,487.99元(2020年度：无)，2021年 12
月31日仍持有的第三层次金融工具计入2021年度损益的未实现利得或损失的变动金额(公允价值
变动损益)为 386,487.99元(2020年度：无)。于 2021年 12月 31日，上述第三层次金融工具均
为股票投资，公允价值为 1,025,949.06元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入
值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系(2020年 12月 31日：无)。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
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本基金将自 2022年 1月 1日起执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
5,635,983,614.26 94.54
其中：股票
5,635,983,614.26 94.54
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
199,210,000.00 3.34
其中：债券
199,210,000.00 3.34
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
120,663,117.96 2.02
8 其他各项资产
5,555,586.21 0.09
9 合计
5,961,412,318.43 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
155,356,935.98 2.61
B
采矿业
- -
C
制造业
4,274,654,649.44 71.87
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
11,634,836.00 0.20
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
22,311,080.40 0.38
G
交通运输、仓储和邮政业
88,836,088.08 1.49
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
184,293,603.76 3.10
J
金融业
538,805,718.46 9.06
K
房地产业
130,222,589.20 2.19
L
租赁和商务服务业
59,011,267.77 0.99
M
科学研究和技术服务业
69,304,068.00 1.17
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
4,318,008.90 0.07
Q
卫生和社会工作
68,312,895.28 1.15
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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R
文化、体育和娱乐业
27,789,465.20 0.47
S
综合
- -
合计
5,634,851,206.47 94.74
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
709,653.00 0.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
6,806.19 0.00
F
批发和零售业
155,119.64 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
52,049.23 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
146,440.42 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
40,839.39 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
16,891.92 0.00
S
综合
- -
合计
1,132,407.79 0.02
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 800,770 470,852,760.00 7.92
2 000858 五 粮 液 1,304,896 290,548,143.36 4.88
3 000333 美的集团 3,435,420 253,568,350.20 4.26
4 300059 东方财富 5,942,528 220,527,214.08 3.71
5 002594 比亚迪 601,145 161,178,997.40 2.71
6 002475 立讯精密 3,240,622 159,438,602.40 2.68
7 002415 海康威视 2,624,840 137,331,628.80 2.31
8 000568 泸州老窖 539,890 137,061,874.30 2.30
9 000651 格力电器 3,366,822 124,673,418.66 2.10
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51页 共 65页
10 300760 迈瑞医疗 300,112 114,282,649.60 1.92
11 000725 京东方Ａ 20,174,303 101,880,230.15 1.71
12 300274 阳光电源 692,100 100,908,180.00 1.70
13 300014 亿纬锂能 850,427 100,503,462.86 1.69
14 000001 平安银行 6,020,278 99,214,181.44 1.67
15 002142 宁波银行 2,590,092 99,148,721.76 1.67
16 002241 歌尔股份 1,700,943 92,021,016.30 1.55
17 002714 牧原股份 1,690,645 90,212,817.20 1.52
18 002352 顺丰控股 1,288,974 88,836,088.08 1.49
19 000002 万 科Ａ 4,167,105 82,341,994.80 1.38
20 002812 恩捷股份 324,731 81,312,642.40 1.37
21 002460 赣锋锂业 568,593 81,223,510.05 1.37
22 300124 汇川技术 1,151,945 79,023,427.00 1.33
23 002230 科大讯飞 1,355,431 71,173,681.81 1.20
24 002049 紫光国微 312,900 70,402,500.00 1.18
25 300015 爱尔眼科 1,615,726 68,312,895.28 1.15
26 000063 中兴通讯 2,033,240 68,113,540.00 1.15
27 002304 洋河股份 408,150 67,234,549.50 1.13
28 300498 温氏股份 3,382,353 65,144,118.78 1.10
29 002129 中环股份 1,553,300 64,850,275.00 1.09
30 300122 智飞生物 514,713 64,133,239.80 1.08
31 002271 东方雨虹 1,189,103 62,641,946.04 1.05
32 300142 沃森生物 1,098,056 61,710,747.20 1.04
33 000661 长春高新 217,456 59,017,558.40 0.99
34 002027 分众传媒 7,205,283 59,011,267.77 0.99
35 002371 北方华创 165,400 57,397,108.00 0.97
36 000338 潍柴动力 3,070,536 54,931,889.04 0.92
37 000100 TCL科技 8,597,431 53,046,149.27 0.89
38 300450 先导智能 705,302 52,453,309.74 0.88
39 000776 广发证券 2,049,066 50,386,532.94 0.85
40 300347 泰格医药 368,185 47,054,043.00 0.79
41 300782 卓胜微 141,326 46,185,336.80 0.78
42 002821 凯莱英 103,800 45,153,000.00 0.76
43 002410 广联达 705,675 45,149,086.50 0.76
44 002709 天赐材料 391,857 44,926,405.05 0.76
45 002459 晶澳科技 432,000 40,046,400.00 0.67
46 002311 海大集团 545,200 39,963,160.00 0.67
47 002493 荣盛石化 2,161,950 39,261,012.00 0.66
48 002179 中航光电 384,900 38,705,544.00 0.65
49 300408 三环集团 839,380 37,436,348.00 0.63
50 000538 云南白药 338,547 35,428,943.55 0.60
51 002008 大族激光 646,474 34,909,596.00 0.59
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
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52 000768 中航西飞 914,917 33,394,470.50 0.56
53 000166 申万宏源 6,474,469 33,149,281.28 0.56
54 002050 三花智控 1,264,414 31,989,674.20 0.54
55 002202 金风科技 1,862,794 30,680,217.18 0.52
56 001979 招商蛇口 2,228,552 29,728,883.68 0.50
57 002236 大华股份 1,255,362 29,475,899.76 0.50
58 300896 爱美客 54,426 29,178,322.86 0.49
59 002001 新 和 成 934,892 29,093,839.04 0.49
60 000625 长安汽车 1,885,607 28,642,370.33 0.48
61 300433 蓝思科技 1,211,318 27,836,087.64 0.47
62 300413 芒果超媒 485,660 27,789,465.20 0.47
63 300454 深信服 141,000 26,931,000.00 0.45
64 000977 浪潮信息 731,723 26,217,635.09 0.44
65 000786 北新建材 637,800 22,852,374.00 0.38
66 000938 紫光股份 983,659 22,476,608.15 0.38
67 000963 华东医药 555,002 22,311,080.40 0.38
68 300759 康龙化成 157,500 22,250,025.00 0.37
69 000876 新 希 望 1,447,424 22,015,319.04 0.37
70 000596 古井贡酒 89,831 21,918,764.00 0.37
71 002555 三七互娱 808,900 21,856,478.00 0.37
72 300601 康泰生物 217,733 21,455,409.82 0.36
73 000895 双汇发展 675,803 21,321,584.65 0.36
74 000157 中联重科 2,971,588 21,306,285.96 0.36
75 000301 东方盛虹 1,021,981 19,765,112.54 0.33
76 002841 视源股份 241,357 19,646,459.80 0.33
77 002602 世纪华通 2,286,455 19,183,357.45 0.32
78 002601 龙佰集团 651,200 18,617,808.00 0.31
79 002736 国信证券 1,593,452 18,292,828.96 0.31
80 000069 华侨城Ａ 2,578,368 18,151,710.72 0.31
81 300033 同花顺 125,100 18,086,958.00 0.30
82 002007 华兰生物 618,343 18,018,515.02 0.30
83 300628 亿联网络 215,000 17,511,750.00 0.29
84 000425 徐工机械 2,869,800 17,190,102.00 0.29
85 300003 乐普医疗 718,864 16,267,892.32 0.27
86 002938 鹏鼎控股 375,900 15,949,437.00 0.27
87 002916 深南电路 124,580 15,176,335.60 0.26
88 002414 高德红外 591,091 14,310,313.11 0.24
89 300999 金龙鱼 223,414 14,059,443.02 0.24
90 003816 中国广核 3,717,200 11,634,836.00 0.20
91 000708 中信特钢 545,898 11,179,991.04 0.19
92 002600 领益智造 1,500,595 11,044,379.20 0.19
93 300957 贝泰妮 43,000 8,268,040.00 0.14
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 53页 共 65页
94 300979 华利集团 57,914 5,157,241.70 0.09
95 300919 中伟股份 34,000 5,151,340.00 0.09
96 002607 中公教育 549,365 4,318,008.90 0.07
97 002032 苏 泊 尔 59,900 3,728,176.00 0.06
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
2 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
3 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
4 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
5 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
6 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
7 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
8 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
9 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
10 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
11 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
12 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
13 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
14 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
15 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
16 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
17 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
18 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
19 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
20 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
21 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
22 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
23 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
24 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
25 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
26 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
27 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
28 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
29 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
30 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
31 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
32 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
33 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
34 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 54页 共 65页
35 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
36 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
37 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
38 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
39 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
40 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
41 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
42 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
43 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
44 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
45 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
46 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
47 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
48 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
49 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
50 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
51 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
52 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
53 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
54 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
55 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
56 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
57 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
58 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
59 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
60 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
61 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
62 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
63 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
64 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
65 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
66 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
67 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
68 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
69 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
70 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
71 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
72 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 69,450,181.50 1.10
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 55页 共 65页
2 002709 天赐材料 50,163,211.79 0.79
3 300450 先导智能 45,506,505.48 0.72
4 002821 凯莱英 41,118,686.44 0.65
5 002459 晶澳科技 40,327,695.00 0.64
6 300896 爱美客 35,115,774.40 0.56
7 000301 东方盛虹 24,949,931.53 0.40
8 002601 龙佰集团 23,138,286.80 0.37
9 300750 宁德时代 19,545,769.00 0.31
10 000725 京东方Ａ 18,371,985.00 0.29
11 300628 亿联网络 18,349,221.52 0.29
12 002414 高德红外 16,155,321.15 0.26
13 002415 海康威视 14,894,524.00 0.24
14 002142 宁波银行 14,644,350.60 0.23
15 002812 恩捷股份 14,539,483.00 0.23
16 300122 智飞生物 14,344,787.76 0.23
17 300601 康泰生物 14,237,521.00 0.23
18 000938 紫光股份 13,477,763.93 0.21
19 000661 长春高新 11,474,545.40 0.18
20 000708 中信特钢 10,587,731.90 0.17
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 90,335,048.83 1.43
2 000333 美的集团 54,132,620.25 0.86
3 000568 泸州老窖 35,558,356.73 0.56
4 300750 宁德时代 33,321,886.00 0.53
5 000651 格力电器 32,815,998.50 0.52
6 000002 万 科Ａ 32,190,067.00 0.51
7 002415 海康威视 31,606,882.38 0.50
8 300124 汇川技术 26,623,914.50 0.42
9 000725 京东方Ａ 25,570,469.00 0.40
10 300059 东方财富 22,746,004.16 0.36
11 002142 宁波银行 21,983,070.06 0.35
12 000001 平安银行 21,958,396.00 0.35
13 000783 长江证券 21,265,247.39 0.34
14 300014 亿纬锂能 20,954,816.35 0.33
15 002594 比亚迪 20,252,099.00 0.32
16 300136 信维通信 19,718,329.00 0.31
17 300015 爱尔眼科 18,978,605.57 0.30
18 300347 泰格医药 18,799,695.01 0.30
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 56页 共 65页
19 000860 顺鑫农业 18,413,740.78 0.29
20 300601 康泰生物 18,170,752.00 0.29
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
767,343,391.27
卖出股票收入（成交）总额
1,107,296,844.06
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
79,168,000.00 1.33
2
央行票据
- -
3
金融债券
120,042,000.00 2.02
其中：政策性金融债
120,042,000.00 2.02
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
199,210,000.00 3.35
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 219942 21贴现国债 42 800,000 79,168,000.00 1.33
2 210301 21进出 01 500,000 50,045,000.00 0.84
3 210304 21进出 04 500,000 50,015,000.00 0.84
4 210211 21国开 11 200,000 19,982,000.00 0.34
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 57页 共 65页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
83,525.40
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,478,496.85
5
应收申购款
2,993,563.96
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,555,586.21
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的 占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 58页 共 65页
公允价值
1 301155 海力风电 101,974.50 0.00 首发流通受限
2 301177 迪阿股份 91,935.36 0.00 首发流通受限
3 301136 招标股份 75,449.44 0.00 首发流通受限
4 301029 怡合达 41,519.94 0.00 首发流通受限
5 301090 华润材料 31,012.08 0.00 首发流通受限
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
融 通 深 证
100指数A/B
302,458 10,356.41 37,353,554.39 1.19 3,095,026,059.47 98.81
融 通 深 证
100指数 C
2,505 3,717.37 0.00 0.00 9,312,009.35 100.00
合计
304,963 10,301.88 37,353,554.39 1.19 3,104,338,068.82 98.81
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
融通深证 100指数 A/B 1,218,721.07 0.03891
融通深证 100指数 C 1,606.17 0.01725
合计
1,220,327.24 0.03884
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
融通深证 100指数 A/B 50~100
融通深证 100指数 C 0
合计
50~100
本基金基金经理持有
本开放式基金
融通深证 100指数 A/B 0~10
融通深证 100指数 C 0
合计
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 59页 共 65页
项目
融通深证 100指数 A/B
融通深证 100指数 C
基金合同生效日（2003年 9月
30日）基金份额总额
477,689,377.16 -
本报告期期初基金份额总额
3,288,997,652.31 8,361,252.63
本报告期基金总申购份额
899,510,248.28 16,513,333.65
减：本报告期基金总赎回份额
1,056,128,286.73 15,562,576.93
本报告期期末基金份额总额
3,132,379,613.86
9,312,009.35
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大变动
本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。
11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自
本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本基金本年度应支付的审计费用为人民币
140,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 60页 共 65页
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司
1
333,469,563.25
17.88%
303,891.49
17.92%
-
申万宏源
1
324,417,306.18
17.39%
295,641.13
17.44%
-
华金证券
1
273,889,276.61
14.68%
249,596.21
14.72%
-
华泰证券
1
228,138,384.57
12.23%
207,904.25
12.26%
-
中泰证券
3
190,104,493.18
10.19%
173,242.83
10.22%
-
光大证券
1
166,496,864.32
8.93%
151,728.90
8.95%
-
开源证券
1
92,420,369.06
4.96%
84,222.80
4.97%
-
东兴证券
1
74,421,534.32
3.99%
67,820.16
4.00%
-
华西证券
1
59,829,253.46
3.21%
54,522.03
3.22%
-
天风证券
1
49,907,429.12
2.68%
45,480.80
2.68%
-
野村东方证券
1
42,882,232.75
2.30%
39,078.47
2.31%
-
中信证券
1
12,244,902.90
0.66%
11,158.80
0.66%
-
长江证券
1
12,155,983.68
0.65%
11,077.63
0.65%
-
海通证券
1
4,787,707.65
0.26%
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
东方财富
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中信证券（山东）
1
-
-
-
-
-
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 61页 共 65页
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内，本基金新增野村东方证券交易单元 1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司 - -
- -
- -
申万宏源 18,746,159.36 34.87%
- -
- -
华金证券 - -
- -
- -
华泰证券 3,332,713.53 6.20%
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
光大证券 5,964,305.00 11.09%
- -
- -
开源证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
华西证券 1,560,237.89 2.90%
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
野村东方证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 62页 共 65页
海通证券 24,161,000.00 44.94%
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
万联证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
新时代证券 - -
- -
- -
浙商证券 - -
- -
- -
中信证券（山东） - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指
数证券投资基金第二十四次分红公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 1月 13日
2
关于东方财富证券股份有限公司销售的融通基
金旗下部分开放式基金开通定期定额投资业务
并参加其费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 1月 15日
3
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金在上海挖财基金销售有限公司开通定期定额
投资业务的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 1月 21日
4
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构
的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 1月 25日
5
融通关于旗下部分开放式基金参加宁波银行股
份有限公司申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 1月 27日
6
融通关于旗下部分开放式基金新增深圳市前海
排排网基金销售有限责任公司为销售机构并开
通转换业务及参加其费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 3月 10日
7
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠
的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 3月 16日
8
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
中国中金财富证券有限公司为销售机构并开通
定期定额投资及转换业务的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 3月 29日
9
融通关于旗下部分开放式基金新增上海联泰基
金销售有限公司为销售机构和新增开通基金定
期定额投资业务的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 3月 30日
10
融通关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富
开通定投及参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 4月 12日
11
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠
的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 4月 14日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 65页
12
融通关于旗下部分开放式基金参与腾安基金销
售（深圳）有限公司费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 4月 20日
13
融通关于旗下部分开放式基金新增上海利得基
金销售有限公司为销售机构和新增开通基金定
期定额投资业务的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 4月 20日
14
关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股
份有限公司及中国中金财富证券有限公司费率
优惠的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 4月 27日
15
融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 5月 31日
16
融通旗下部分开放式基金新增上海中正达广为
销售机构并开通定投、转换及参与其费率优惠的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 6月 7日
17
关于东方财富证券销售的融通基金旗下部分开
放式基金开通定期定额投资业务及参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 6月 8日
18
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参与上海基煜基金销售有限公司费率优惠的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 6月 24日
19
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 6月 30日
20
融通关于旗下部分开放式基金在深圳市金海九
州基金销售有限公司开通定期定额投资业务并
参与其申购费率优惠的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 1日
21
融通基金管理有限公司关于参加中国人寿保险
股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 1日
22
融通关于旗下部分开放式基金新增北京创金启
富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 6日
23
融通关于旗下部分开放式基金新增上海爱建基
金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 6日
24
关于融通旗下部分基金参加国金证券股份有限
公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 12日
25
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 13日
26
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参与珠海盈米基金销售有限公司费率优惠的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 29日
27
融通关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发
展银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 31日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 64页 共 65页
28
融通基金管理有限公司关于参加招商证券股份
有限公司前端申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 7月 31日
29
融通关于旗下部分开放式基金新增北京新浪仓
石基金销售有限公司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 8月 20日
30
关于参加中信证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、中信期货有限公司和中信证
券华南股份有限公司前端申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 8月 25日
31
关于参加中信证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、中信期货有限公司和中信证
券华南股份有限公司前端申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 9月 1日
32
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加苏州银行股份有限公司申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 9月 9日
33
融通关于旗下部分开放式基金参加上海基煜基
金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 9月 15日
34
关于参加中信证券股份有限公司、中信证券（山
东）有限责任公司、中信期货有限公司和中信证
券华南股份有限公司前端申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 9月 23日
35
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金在新时代证券股份有限公司开通定期定额投
资、转换业务及参与其前端申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 9月 28日
36
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国光大银行股份有限公司前端申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 9月 30日
37
融通关于旗下部分开放式基金新增济安财富（北
京）基金销售有限公司为销售机构并参加其费率
优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 10月 11日
38
融通基金管理有限公司关于参加西部证券股份
有限公司申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 11月 18日
39
关于融通基金管理有限公司参与国信证券股份
有限公司前端申购费率优惠活动并开通定期定
额投资业务的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 11月 26日
40
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠
活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 11月 29日
41
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 12月 30日
42 融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银 中国证监会指定 2021年 12月 30日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2021年年度报告
第 65页 共 65页
行股份有限公司“2022倾心回馈”基金定期定
额投资费率优惠活动的公告
报刊及网站
43
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 12月 30日
44
融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银
行 2022年全年个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 12月 30日
45
融通关于旗下部分开放式基金新增泰信财富基
金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠
活动的公告
中国证监会指定
报刊及网站
2021年 12月 30日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司
2022年 3月 30日
