易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券
投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ................................................................................................................................... 16
6.2 形成审计意见的基础 ............................................................................................................... 17
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ....................................................................................... 17
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ....................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 76
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 76
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 77
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 78
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 86
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 88
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 89
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 89
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 89
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 89
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 89
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 90
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 90
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 91
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 91
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 91
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 92
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 92
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................................... 92
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 93
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 93
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 93
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 93
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 93
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 94
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 94
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 94
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 94
11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 95
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 97
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 97
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 97
13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 97
13.2 存放地点 ............................................................................................................................... 98
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 98
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称 易方达沪深 300ETF发起式
场内简称 HS300ETF、沪深 300ETF易方达
基金主代码 510310
交易代码 510310
基金运作方式 交易型开放式（ETF）、发起式
基金合同生效日 2013年 3月 6日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,643,043,550.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 3月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股（含存托凭证）
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成
份股时，基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以
达到紧密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金可投资股指期货和其
他经中国证监会允许的衍生金融产品。
业绩比较基准 沪深 300指数
风险收益特征
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标
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的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 李申
联系电话 020-85102688 021-60637102
电子邮箱 service@efunds.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400 881 8088 021-60637111
传真 020-38798812 021-60635778
注册地址
广东省珠海市横琴新区荣粤道
188号6层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号
楼
邮政编码 510620 100033
法定代表人 刘晓艳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
注册登记机构 易方达基金管理有限公司
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广
州银行大厦 40-43楼
注：本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，场外注册登记机构为易方达
基金管理有限公司。
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 1,101,933,321.06 1,530,581,164.70 681,641,823.78
本期利润 -234,934,112.36 2,383,039,140.58 2,109,247,230.13
加权平均基金份额本期利润 -0.0572 0.5350 0.4554
本期加权平均净值利润率 -2.45% 27.56% 27.60%
本期基金份额净值增长率 -3.03% 30.56% 38.71%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 6,021,532,087.21 4,718,844,546.32 4,157,529,961.08
期末可供分配基金份额利润 1.2969 1.1883 0.8142
期末基金资产净值 10,664,575,637.21 9,406,771,193.65 9,264,095,573.08
期末基金份额净值 2.2969 2.3687 1.8142
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 129.69% 136.87% 81.42%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.69% 0.79% 1.52% 0.79% 0.17% 0.00%
过去六个月 -4.22% 1.02% -5.43% 1.02% 1.21% 0.00%
过去一年 -3.03% 1.17% -5.20% 1.17% 2.17% 0.00%
过去三年 75.62% 1.28% 64.10% 1.29% 11.52% -0.01%
过去五年 66.17% 1.19% 49.25% 1.20% 16.92% -0.01%
自基金合同生
效起至今
129.69% 1.42% 88.36% 1.44% 41.33% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 3月 6日至 2021年 12月 31日）
注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 129.69%，同期业绩比较基准收益率
为 88.36%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于 2001年 4月 17日，注册资本
13,244.2万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老
保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、
FOF投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
余 本基金的基金经理、易方达沪深 300 2016- - 16年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾
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海
燕
医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方达沪深 300
非银行金融交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达沪深
300非银行金融交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经
理、易方达上证 50指数证券投资基
金（LOF）的基金经理（自 2015年
04月 15日至 2020年 12月 31日）、
易方达中证国有企业改革指数证券
投资基金（LOF）的基金经理（自
2015年 06月 15日至 2020年 12月
31日）、易方达中证军工指数证券
投资基金（LOF）的基金经理（自
2015年 07月 08日至 2020年 12月
31日）、易方达中证全指证券公司
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理（自 2015年 07月 08日至 2020
年 12月 31日）、易方达沪深 300交
易型开放式指数发起式证券投资基
金联接基金的基金经理、易方达中
证 500交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达中证海外
中国互联网 50交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理、易方达
沪深 300医药卫生交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经
理、易方达中证军工交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理（自
2017年 07月 14日至 2021年 04月
14日）、易方达中证全指证券公司
交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理（自 2017年 07月 27日至
2021年 04月 14日）、易方达黄金
交易型开放式证券投资基金联接基
金的基金经理（自 2018年 08月 11
日至 2021年 04月 14日）、易方达
恒生中国企业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金经理、
易方达黄金交易型开放式证券投资
基金的基金经理（自 2018年 08月
11日至 2021年 04月 14日）、易方
达恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理、易方达
中证海外中国互联网 50交易型开
04-16 任汇丰银行 Consumer Credit Risk信
用风险分析师，华宝兴业基金管理有
限公司分析师、基金经理助理、基金
经理，易方达基金管理有限公司投资
发展部产品经理、易方达上证 50 指
数分级证券投资基金基金经理、易方
达国企改革指数分级证券投资基金
基金经理、易方达军工指数分级证券
投资基金基金经理、易方达证券公司
指数分级证券投资基金基金经理
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放式指数证券投资基金联接基金的
基金经理、易方达中证 500交易型
开放式指数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理、易方达日兴资
管日经 225交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）的基金经理、易
方达上证 50交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理、易方达上
证 50交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金的基金经理、
指数投资部副总经理、指数投资决
策委员会委员
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划
投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的
适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交
易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、
二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。
公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则
上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中
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交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用
公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同
日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序
和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、
合理对待；建立事中和事后的同向反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，
并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的
公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在
不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 30次，其中 27次为旗下指数及量化组合因投
资策略需要和其他组合发生反向交易，3次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反
向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪沪深 300指数，该指数由中国 A股市场中规模大、流动性好的最具有代表性的 300
只证券组成，以综合反映中国 A股市场上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复
制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。
回顾 2021年，新冠肺炎疫情仍然是对全球各国经济形势和宏观政策制定构成重大影响的因素。
常态化疫情防控以来，我国坚持动态清零的防疫总方针，以及“外防输入、内防反弹”的防疫策略，
最大限度保护了人民生命安全和身体健康，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，实现了“十四五”
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良好开局。根据国家统计局公布的数据，2021年我国国内生产总值达到 114.4万亿元，按不变价格
计算，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，增速在全球主要经济体中名列前茅。宏观政策方面，
实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策和货币政策协调联动，强调跨周期和逆周期宏观
调控政策有机结合。
资本市场方面，在国民经济持续稳定恢复、宏观政策稳健有效的背景下，2021年 A股市场整体
表现较好，报告期内上证指数上涨 4.8%，实现连续三年上涨。从市场结构上看，不同的风格和行业
板块受宏观环境和自身基本面状况影响，收益率表现差异较大。在风格方面，中小市值风格收益率
高于大市值风格，成长风格收益率高于价值风格，具体来看，报告期内中证 1000指数、中证 500指
数、创业板指涨幅居前，分别上涨 20.5%、15.6%、12.0%；上证 50指数、沪深 300指数跌幅居前，
分别下跌 10.1%、5.2%。在行业方面，电力设备、有色金属、煤炭、基础化工、钢铁、公用事业等
行业涨幅居前，家用电器、非银金融、房地产、社会服务、食品饮料、医药生物等行业跌幅居前。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指
数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减
少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 2.2969元，本报告期份额净值增长率为-3.03%，同期业绩比
较基准收益率为-5.20%，年化跟踪误差 0.30%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，全球经济复苏进程将延续，但各国宏观政策和疫情不断演化背景下防控措施的差
异，或将导致经济恢复节奏不同步、水平不均衡，从而影响不同资本市场的表现。2022年是我国实
施“十四五”规划的关键之年，在经济高质量发展稳步推进的同时，也面临着众多的内外部挑战。统
筹疫情防控和社会经济发展仍是下一阶段我国社会经济工作的重中之重，以稳增长为导向的货币与
财政政策将着力于增强经济发展的韧性。货币政策保持流动性合理充裕，财政发力将适度前置，为
提振内需、新基建投资和产业转型升级提供精准有力支持，推动创新驱动的新发展格局逐渐形成，
经济运行有望保持在合理区间。在稳字当头、政策托底的宏观背景下，A股上市公司中符合国家发
展战略和市场需求的优质企业有望保持良好的成长性和稳健的财务业绩，长期配置价值将随着时间
推移而逐渐显现。另一方面，我国资本市场改革进入关键阶段，高水平双向开放的步伐不断加快，
注册制改革将为多层次资本市场带来更多的优质上市公司，长期视角下 A股市场在国内与全球资产
配置中的重要性有望进一步提升。
目前以沪深 300指数为代表的高股息率、业绩稳定的核心蓝筹板块依然具备长期投资价值。作
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 14页共 98页
为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏
离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者分享中国证券市场的长期成长提供良好的投资工
具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务创新发展的实际需要，继续重点
围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续审视健全制度流程
并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有
序运作开展。
本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下：
（1）培育合规文化、严守合规底线、防控违法违规行为是监察稽核工作的重中之重。围绕这个
工作重点，秉持“客户利益至上、实事求是、坚守长期”的核心价值观，树立弘扬“合规、诚信、专业、
稳健”的行业文化，促进公司合规文化建设。加大力度持续开展员工合规风控教育培训、强化合规监
督考评机制，不断提高员工合规风控意识，深入践行“受人之托、为人理财”的信义义务。
（2）坚持“守底线、保合规、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务
发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种
投资限制的监控提示；认真贯彻落实法律法规的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运
作的监控检查和反馈提示；持续完善公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等监测管控机制，
严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为，有效确保旗下基金资产严格按照法律法
规、基金合同和公司制度的要求稳健规范运作。
（3）参与新产品设计、新业务拓展工作，持续督促健全公募基金募集申请材料质量内控机制和
工具手段，严格进行合规审查，全面充分揭示产品风险特征，切实保护投资者合法权益。
（4）持续深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》等法律法规和监管政
策、自律准则，进一步完善基金销售相关业务规范，加强投资者权益保护、促进长期理性投资。持
续优化投资者适当性管理和客户投诉纠纷处理机制，认真履行“了解客户、了解产品，将适当产品销
售给适当客户”职责义务，保障投资者合法权益。
（5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，进一步健全信息披露管理工
作机制流程，不断推进信息披露文件制作审核的系统化，持续做好公司及旗下各基金的信息披露工
作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。
（6）全面落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等最新反洗钱法规与监管要求，
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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下大力气完善提升洗钱风险管理体系和内控机制：进一步修订制度流程、充实人员队伍、加强信息
系统建设与金融科技运用，健全洗钱风险自评估工作机制方法，提升洗钱风险控制措施的针对性、
有效性，不断提高反洗钱合规和风险管理水平，推动反洗钱工作以风险为本向纵深发展。
（7）深入贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《基金经营机构及其工作
人员廉洁从业实施细则》《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》等
规定，不断完善业务过程中的廉洁从业管理机制，加强对员工廉洁从业、职业操守和道德规范等方
面的教育宣导和培训，努力将廉洁从业、职业操守和道德规范要求渗透落实到业务活动和日常经营
的各个环节。
（8）以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销
售、产品运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，坚持不断查缺补漏、防微杜渐，推动
公司内控及合规管理有效性的提升。
（9）不断检讨回顾合规管控框架和机制，促进监察稽核自身制度流程和工具手段的完善，持续
提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。
（10）继续顺利通过 GIPS（全球投资业绩标准）鉴证，获得 GIPS鉴证报告，鉴证日期区间为
2001年 9月 1日至 2020年 12月 31日。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和
控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具
备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值
原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2022)第 25232号
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金的财务报表，包括 2021 年
12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达沪深 300 交易型开放式指
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数发起式证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情
况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券
投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券
投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金、终止运营或别无其他
现实的选择。
基金管理人治理层负责监督易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金的财务报告
过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
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(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
陈熹
陈轶杰
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 118,027,660.41 105,915,309.18
结算备付金
41,435,486.36 95,820,375.67
存出保证金
20,202,313.44 23,848,203.68
交易性金融资产 7.4.7.2 10,490,084,111.15 9,200,761,909.27
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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其中：股票投资
10,469,626,222.43 9,192,632,952.34
基金投资
- -
债券投资
20,457,888.72 8,128,956.93
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
7,562,586.01 1,845,985.92
应收利息 7.4.7.5 318,279.96 342,139.50
应收股利
- 419.10
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
10,677,630,437.33 9,428,534,342.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,440,976.72 12,999,232.53
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,299,410.13 1,133,798.91
应付托管费
433,136.71 377,932.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 323,262.41 211,923.79
应交税费
55,140.46 491,358.51
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 4,502,873.69 6,548,901.94
负债合计
13,054,800.12 21,763,148.67
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,643,043,550.00 3,971,216,087.00
未分配利润 7.4.7.10 6,021,532,087.21 5,435,555,106.65
所有者权益合计
10,664,575,637.21 9,406,771,193.65
负债和所有者权益总计
10,677,630,437.33 9,428,534,342.32
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 2.2969元，基金份额总额 4,643,043,550.00
份。
7.2 利润表
会计主体：易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
-206,215,069.58 2,411,285,942.53
1.利息收入
21,906,509.63 6,829,404.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,661,315.94 1,577,532.07
债券利息收入
4,940.43 3,745.86
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
20,240,253.26 5,248,126.24
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,102,797,620.13 1,543,208,716.54
其中：股票投资收益 7.4.7.12 916,571,148.62 1,319,394,457.79
基金投资收益
- -
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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债券投资收益 7.4.7.13 5,941,541.52 6,064,508.26
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 12,462,206.79 49,266,034.94
股利收益 7.4.7.15 167,822,723.20 168,483,715.55
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.16 -1,336,867,433.42 852,457,975.88
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 5,948,234.08 8,789,845.94
减：二、费用
28,719,042.78 28,246,801.95
1．管理人报酬
14,366,038.24 12,976,265.19
2．托管费
4,788,679.37 4,325,421.77
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 6,334,821.31 7,927,599.89
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
127,828.01 196,264.68
7．其他费用 7.4.7.19 3,101,675.85 2,821,250.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-234,934,112.36 2,383,039,140.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-234,934,112.36 2,383,039,140.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 3,971,216,087.00 5,435,555,106.65 9,406,771,193.65
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -234,934,112.36 -234,934,112.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
671,827,463.00 820,911,092.92 1,492,738,555.92
其中：1.基金申购款 3,271,175,852.00 4,387,759,351.00 7,658,935,203.00
2.基金赎回款 -2,599,348,389.00 -3,566,848,258.08 -6,166,196,647.08
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,643,043,550.00 6,021,532,087.21 10,664,575,637.21
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,106,565,612.00 4,157,529,961.08 9,264,095,573.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 2,383,039,140.58 2,383,039,140.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-1,135,349,525.00 -1,105,013,995.01 -2,240,363,520.01
其中：1.基金申购款 4,686,293,665.00 4,178,565,571.43 8,864,859,236.43
2.基金赎回款 -5,821,643,190.00 -5,283,579,566.44 -11,105,222,756.44
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,971,216,087.00 5,435,555,106.65 9,406,771,193.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1762号《关于核准易方达沪深 300交易型开放式指
数发起式证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》公开募集。经
向中国证监会备案，《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于 2013年
3月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,104,307,415.00份基金份额，其中认购资金
利息折合 43,605.00份基金份额。本基金为交易型开放式（ETF）、发起式基金，存续期限不定。本
基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达沪深 300交易型开放式指数发
起式证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
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7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金在投资人申购、赎回过程中待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以其他负债列示。本基金承担的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊
余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
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7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额，
以及由本基金申购对价包含可以现金替代时被可以替代成分股票在未补足(或未强制退款)前形成的
公允价值变动收益/(损失)而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券
投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股
份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用
的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有
权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将
出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、
转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资
收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
按直线法近似计算。
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7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)每一基金份额享有同等分配权；
(2)本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；
(3)基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，基金管
理人可进行收益分配；
(4)本基金每年收益分配最多 4次，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报
酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补
亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
(5)基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15个工作日；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收
益分配另有规定的，从其规定。
基金管理人可在不影响基金份额持有人权益的前提下，对上述原则进行修改或调整，而无需召
开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数
收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
（2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资
流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场
交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行
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间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
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个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 118,027,660.41 105,915,309.18
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 118,027,660.41 105,915,309.18
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,977,563,059.42 10,469,626,222.43 492,063,163.01
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所市场 20,457,888.72 20,457,888.72 -
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银行间市场 - - -
合计 20,457,888.72 20,457,888.72 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,998,020,948.14 10,490,084,111.15 492,063,163.01
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,377,719,219.91 9,192,632,952.34 1,814,913,732.43
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 8,128,956.93 8,128,956.93 -
银行间市场 - - -
合计 8,128,956.93 8,128,956.93 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,385,848,176.84 9,200,761,909.27 1,814,913,732.43
7.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 161,080,200.00 - - -
IF2203 101,863,200.00 - - -
IF2206 59,217,000.00 - - -
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其他衍生工具 - - - -
合计 161,080,200.00 - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 174,044,856.00 - - -
IF2101 17,855,856.00 - - -
IF2102 7,447,500.00 - - -
IF2103 61,462,860.00 - - -
IF2106 87,278,640.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 174,044,856.00 - - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期
货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期
货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的股指期货情况如下：
代码 名称 持仓量（买/卖）
合约市值
（元）
公允价值
变动（元）
IF2203 IF2203 70
103,962,600.00
2,099,400.00
IF2206 IF2206 40
59,030,400.00
-186,600.00
总额合计
1,912,800.00
减：可抵销期货暂收款
1,912,800.00
股指期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的股指期货情况如下：
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变
动（元）
IF2101 IF2101 12
18,778,320.00
922,464.00
IF2102 IF2102 5
7,815,600.00
368,100.00
IF2103 IF2103 45
70,356,600.00
8,893,740.00
IF2106 IF2106 60
93,024,000.00
5,745,360.00
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总额合计
15,929,664.00
减：可抵销期货暂收款
15,929,664.00
股指期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 12,783.31 9,598.03
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 17,833.53 37,835.74
应收债券利息 448.39 613.98
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 286,925.33 293,618.75
其他 289.40 473.00
合计 318,279.96 342,139.50
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
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2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 323,262.41 211,923.79
银行间市场应付交易费用 - -
合计 323,262.41 211,923.79
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 320,000.00 320,000.00
应付替代款 3,446,369.88 5,563,320.58
可退替代款 2,493.40 13,929.60
其他应付款 734,010.41 651,651.76
合计 4,502,873.69 6,548,901.94
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,971,216,087.00 3,971,216,087.00
本期申购 3,271,175,852.00 3,271,175,852.00
本期赎回（以“-”号填列） -2,599,348,389.00 -2,599,348,389.00
本期末 4,643,043,550.00 4,643,043,550.00
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,718,844,546.32 716,710,560.33 5,435,555,106.65
本期利润 1,101,933,321.06 -1,336,867,433.42 -234,934,112.36
本期基金份额交易产生的 969,607,313.66 -148,696,220.74 820,911,092.92
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 34页共 98页
变动数
其中：基金申购款 4,471,516,577.08 -83,757,226.08 4,387,759,351.00
基金赎回款 -3,501,909,263.42 -64,938,994.66 -3,566,848,258.08
本期已分配利润 - - -
本期末 6,790,385,181.04 -768,853,093.83 6,021,532,087.21
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 395,608.68 627,595.80
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,251,847.58 932,045.01
其他 13,859.68 17,891.26
合计 1,661,315.94 1,577,532.07
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 526,049,332.76 862,208,302.77
股票投资收益——赎回差价收入 390,521,815.86 457,186,155.02
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 916,571,148.62 1,319,394,457.79
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 4,418,612,248.10 5,790,464,118.63
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 35页共 98页
减：卖出股票成本总额 3,892,562,915.34 4,928,255,815.86
买卖股票差价收入 526,049,332.76 862,208,302.77
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
赎回基金份额对价总额 6,048,622,385.42 10,480,233,468.98
减：现金支付赎回款总额 2,422,119,111.42 3,855,697,520.98
减：赎回股票成本总额 3,235,981,458.14 6,167,349,792.98
赎回差价收入 390,521,815.86 457,186,155.02
7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
49,493,581.09 29,183,022.34
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
43,546,607.30 23,115,000.57
减：应收利息总额 5,432.27 3,513.51
买卖债券差价收入 5,941,541.52 6,064,508.26
7.4.7.14衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股指期货投资收益 12,462,206.79 49,266,034.94
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 167,822,723.20 168,483,715.55
其中：证券出借权益补偿收入 18,766,838.61 4,857,259.40
基金投资产生的股利收益 - -
合计 167,822,723.20 168,483,715.55
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 36页共 98页
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -1,322,850,569.42 837,165,151.88
——股票投资 -1,322,850,569.42 837,165,151.88
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 -14,016,864.00 15,292,824.00
——权证投资 - -
——期货投资 -14,016,864.00 15,292,824.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 -1,336,867,433.42 852,457,975.88
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 176,361.39 937,483.94
其他 1,437,383.95 -
基金申购费收入 24,987.50 204,897.51
替代损益收入 4,309,501.24 7,647,464.49
合计 5,948,234.08 8,789,845.94
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入
(卖出)被替代成分证券的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的
被替代成分证券在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 37页共 98页
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
交易所市场交易费用 6,334,821.31 7,927,599.89
银行间市场交易费用 - -
合计 6,334,821.31 7,927,599.89
注：本期交易所市场交易费用中包含场外申赎引起的交易费用 132,059.19元，上年度可比期间
交易所市场交易费用中包含场外申赎引起的交易费用 707,804.52元。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 28,468.12 25,997.36
指数使用费 2,873,207.73 2,595,253.06
合计 3,101,675.85 2,821,250.42
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
广发证券股份有限公司
基金管理人股东、申购赎回代办证券公
司
广东粤财信托有限公司 基金管理人股东
广东省广晟控股集团有限公司 基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 38页共 98页
盈峰集团有限公司 基金管理人股东
珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司
易方达国际控股有限公司 基金管理人的子公司
易方达资产管理（香港）有限公司 基金管理人子公司控制的公司
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金
联接基金
该基金是本基金的联接基金
注：1.广东省广晟资产经营有限公司自 2021年 3月 12日起将名称变更为广东省广晟控股集团
有限公司；盈峰控股集团有限公司自 2021年 7月 26日起将名称变更为盈峰集团有限公司。2.以下
关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券 1,829,931,490.97 19.01% 232,287,357.19 2.15%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 39页共 98页
广发证券 16,816,458.79 33.98% - -
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 183,005.85 19.33% 120,255.43 37.20%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 23,228.64 2.36% 21,632.44 10.21%
注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,366,038.24 12,976,265.19
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 40页共 98页
决。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,788,679.37 4,325,421.77
注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解
决。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
广发证券 1,351,267,892.00 845,329.15 110,957,043.00 18,800.04
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方
名称
合约
编号
证券名
称
成 交
时间
交易
金额
交易数量
（单位：
股）
出借期
限（单
位：天 ）
费
率
（
利息
收入
期末证券出
借业务余额
期末应
收利息
余额
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 41页共 98页
%）
广发证
券
2021
0820
0000
0648
信维通
信
2021-
08-20
736,1
76.00
29,400.00 14
1.8
0
515.3
2
0.00 0.00
广发证
券
2021
0903
0001
0277
信维通
信
2021-
09-03
702,3
66.00
29,400.00 14
1.8
0
491.6
6
0.00 0.00
广发证
券
2021
0917
0000
8953
信维通
信
2021-
09-17
685,0
20.00
29,400.00 14
1.8
0
719.2
7
0.00 0.00
广发证
券
2021
0922
0000
0598
爱尔眼
科
2021-
09-22
4,779
,336.
00
89,300.00 14
3.2
0
6,797
.28
0.00 0.00
广发证
券
2021
1008
0000
1040
中微公
司
2021-
10-08
154,1
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2.0
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2
0.00 0.00
广发证
券
2021
1008
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信维通
信
2021-
10-08
683,5
50.00
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0.00 0.00
广发证
券
2021
1008
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爱尔眼
科
2021-
10-08
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,974.
00
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广发证
券
2021
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英科医
疗
2021-
10-13
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3.2
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5
0.00 0.00
广发证
券
2021
1022
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7200
爱尔眼
科
2021-
10-22
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,310.
00
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.72
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广发证
券
2021
1022
0004
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信维通
信
2021-
10-22
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9
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广发证
券
2021
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中微公
司
2021-
10-22
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2.0
0
121.9
6
0.00 0.00
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 42页共 98页
广发证
券
2021
1105
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0483
爱尔眼
科
2021-
11-05
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,157.
00
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0
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.64
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广发证
券
2021
1105
0006
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中微公
司
2021-
11-05
157,1
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券
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爱尔眼
科
2021-
11-19
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,318.
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广发证
券
2021
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中微公
司
2021-
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券
2021
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科
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司
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易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 45页共 98页
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易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 47页共 98页
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易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 48页共 98页
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2021
1228
0001
2662
稳健医
疗
2021-
12-28
80,27
0.00
1,000.00 14
3.2
0
21.41 82,450.00 21.41
广发证
券
2021
1231
0002
5168
爱尔眼
科
2021-
12-31
3,775
,604.
00
89,300.00 14
3.2
0
0.00
3,775,604.0
0
0.00
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
易方达沪深 300
交易型开放式指
数发起式证券投
资基金联接基金
2,776,465,145.00 59.7984% 2,403,181,331.00 60.5150%
广发证券 4,241,545.00 0.0914% 18,006,618.00 0.4534%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规
定支付。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 49页共 98页
2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期存
款
118,027,660.41 395,608.68 105,915,309.18 627,595.80
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或
约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券 301038 深水规院
新股网下
发行
2,660 17,768.80
广发证券 605090 九丰能源
新股网下
发行
1,090 37,681.30
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
为更好地实现基金合同所规定的投资目标，紧密跟踪标的指数，提高基金运作效率，本基金根
据基金合同约定的投资策略，按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，经基金
托管人审核同意，在报告期内投资于基金管理人股东广发证券发行的股票广发证券和托管行发行的
股票建设银行。于 2021年 12月 31日，本基金持有广发证券的A股的估值总额为人民币 34,292,525.48
元(2020年 12月 31日：22,519,668.16元)，持有建设银行的 A股的估值总额为人民币 18,547,462.56
元(2020年 12月 31日：19,761,250.88元)。
7.4.11利润分配情况
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 50页共 98页
本基金本报告期内未发生利润分配。
7.4.12期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
001234
泰慕
士
2021-12-31 2022-01-11
新股
流通
受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021-07-26 2022-02-16
新股
流通
受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021-08-04 2022-02-14
新股
流通
受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300994
久祺
股份
2021-08-02 2022-02-14
新股
流通
受限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301017
漱玉
平民
2021-06-23 2022-01-05
新股
流通
受限
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301021
英诺
激光
2021-06-28 2022-01-06
新股
流通
受限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021-07-06 2022-01-24
新股
流通
受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021-07-08 2022-01-17
新股
流通
受限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021-07-08 2022-01-19
新股
流通
受限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021-07-12 2022-01-20
新股
流通
受限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡合
达
2021-07-14 2022-01-24
新股
流通
受限
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 51页共 98页
301030
仕净
科技
2021-07-15 2022-01-24
新股
流通
受限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301035
润丰
股份
2021-07-21 2022-01-28
新股
流通
受限
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301038
深水
规院
2021-07-22 2022-02-07
新股
流通
受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021-07-01 2022-01-10
新股
流通
受限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021-07-26 2022-02-07
新股
流通
受限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041
金百
泽
2021-08-02 2022-02-11
新股
流通
受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021-08-10 2022-02-17
新股
流通
受限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021-08-11 2022-02-28
新股
流通
受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超越
科技
2021-08-17 2022-02-24
新股
流通
受限
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021-08-17 2022-02-24
新股
流通
受限
60.64
234.7
4
233 14,129.12 54,694.42 -
301053
远信
工业
2021-08-25 2022-03-01
新股
流通
受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021-08-26 2022-03-07
新股
流通
受限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫
股份
2021-08-27 2022-03-07
新股
流通
受限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆
新材
2021-08-31 2022-03-09
新股
流通
受限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301058
中粮
工科
2021-09-01 2022-03-09
新股
流通
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 52页共 98页
受限
301059
金三
江
2021-09-03 2022-03-14
新股
流通
受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301060
兰卫
医学
2021-09-06 2022-03-14
新股
流通
受限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海
艾录
2021-09-07 2022-03-14
新股
流通
受限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021-09-09 2022-03-24
新股
流通
受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021-09-13 2022-03-22
新股
流通
受限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021-09-16 2022-03-28
新股
流通
受限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021-09-16 2022-03-28
新股
流通
受限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021-09-22 2022-03-29
新股
流通
受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021-09-22 2022-03-30
新股
流通
受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021-09-30 2022-04-14
新股
流通
受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021-10-11 2022-04-19
新股
流通
受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021-10-13 2022-04-20
新股
流通
受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301082
久盛
电气
2021-10-14 2022-04-27
新股
流通
受限
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
301083
百胜
智能
2021-10-13 2022-04-21
新股
流通
受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301088 戎美 2021-10-19 2022-04-28 新股 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 53页共 98页
股份 流通
受限
301089
拓新
药业
2021-10-20 2022-04-27
新股
流通
受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021-10-19 2022-04-26
新股
流通
受限
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301091
深城
交
2021-10-20 2022-04-29
新股
流通
受限
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301093
华兰
股份
2021-10-21 2022-05-05
新股
流通
受限
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301096
百诚
医药
2021-12-13 2022-06-20
新股
流通
受限
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301098
金埔
园林
2021-11-04 2022-05-12
新股
流通
受限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301111
粤万
年青
2021-11-30 2022-06-07
新股
流通
受限
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301118
恒光
股份
2021-11-09 2022-05-18
新股
流通
受限
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301126
达嘉
维康
2021-11-30 2022-06-07
新股
流通
受限
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301127
天源
环保
2021-12-23 2022-06-30
新股
流通
受限
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301133
金钟
股份
2021-11-19 2022-05-26
新股
流通
受限
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301138
华研
精机
2021-12-08 2022-06-15
新股
流通
受限
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301155
海力
风电
2021-11-17 2022-05-24
新股
流通
受限
60.66 96.75 1,054 63,935.64 101,974.50 -
301166
优宁
维
2021-12-21 2022-06-28
新股
流通
受限
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 54页共 98页
301179
泽宇
智能
2021-12-01 2022-06-08
新股
流通
受限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万祥
科技
2021-11-09 2022-05-16
新股
流通
受限
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301182
凯旺
科技
2021-12-16 2022-06-23
新股
流通
受限
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301189
奥尼
电子
2021-12-21 2022-06-28
新股
流通
受限
66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301190
善水
科技
2021-12-17 2022-06-24
新股
流通
受限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家联
科技
2021-12-02 2022-06-09
新股
流通
受限
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301198
喜悦
智行
2021-11-25 2022-06-02
新股
流通
受限
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301199
迈赫
股份
2021-11-30 2022-06-07
新股
流通
受限
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301211
亨迪
药业
2021-12-14 2022-06-22
新股
流通
受限
25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.55 -
600941
中国
移动
2021-12-24 2022-01-05
新股
流通
受限
57.58 57.58 37,440 2,155,795.20
2,155,795.2
0
-
600941
中国
移动
2021-12-24 2022-07-05
新股
流通
受限
57.58 57.58 87,363 5,030,361.54
5,030,361.5
4
-
601728
中国
电信
2021-08-11 2022-02-21
新股
流通
受限
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83
1,682,426.9
7
-
688107
安路
科技
2021-11-05 2022-05-12
新股
流通
受限
26.00 56.09 7,821 203,346.00 438,679.89 -
688167
炬光
科技
2021-12-17 2022-06-24
新股
流通
受限
78.69
176.6
7
2,014 158,481.66 355,813.38 -
688262
国芯
科技
2021-12-28 2022-01-06
新股
流通
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 55页共 98页
受限
688305
科德
数控
2021-07-02 2022-01-10
新股
流通
受限
11.03
105.6
8
1,496 16,500.88 158,097.28 -
688501
青达
环保
2021-07-09 2022-01-17
新股
流通
受限
10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 -
871245
威博
液压
2021-12-24 2022-01-06
新股
流通
受限
9.68 9.68 200 1,936.00 1,936.00 -
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（单位：
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
113052
兴业
转债
2021-12-28 2022-01-14
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
155,290
15,528,931.9
3
15,528,931.
93
老
股
东
配
债
113052
兴业
转债
2021-12-29 2022-01-14
新发
流通
受限
100.00
100.0
0
49,290 4,928,956.79
4,928,956.7
9
新
债
网
下
发
行
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股
票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 56页共 98页
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日
期末
估值
单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
1 000001 平安银行
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
16.48 502,300.00
8,277,904.0
0
2 000002 万科 A
2022年 1月 7日
-2022年 1月 12日
19.76 654,400.00
12,930,944.
00
3 000063 中兴通讯
2022年 1月 7日
-2022年 1月 11日
33.50 304,800.00
10,210,800.
00
4 000066 中国长城
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
14.16 163,500.00
2,315,160.0
0
5 000069 华侨城 A
2022年 1月 6日
-2022年 1月 12日
7.04 376,600.00
2,651,264.0
0
6 000100 TCL科技
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
6.17 229,200.00
1,414,164.0
0
7 000157 中联重科
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
7.17 416,500.00
2,986,305.0
0
8 000166 申万宏源
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
5.12 12,400.00 63,488.00
9 000301 东方盛虹
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
19.34 130,900.00
2,531,606.0
0
10 000333 美的集团
2022年 1月 11日
-2022年 1月 12日
73.81 367,700.00
27,139,937.
00
11 000338 潍柴动力
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
17.89 449,100.00
8,034,399.0
0
12 000425 徐工机械
2022年 1月 5日
-2022年 1月 11日
5.99 506,600.00
3,034,534.0
0
13 000538 云南白药
2022年 1月 6日
-2022年 1月 13日
104.6
5
40,000.00
4,186,000.0
0
14 000568 泸州老窖
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
253.8
7
44,000.00
11,170,280.
00
15 000596 古井贡酒
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
244.0
0
10,000.00
2,440,000.0
0
16 000625 长安汽车
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
15.19 359,100.00
5,454,729.0
0
17 000651 格力电器
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
37.03 118,700.00
4,395,461.0
0
18 000703 恒逸石化
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
10.62 201,700.00
2,142,054.0
0
19 000708 中信特钢
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
20.48 87,600.00
1,794,048.0
0
20 000725 京东方 A
2022年 1月 5日
-2022年 1月 11日
5.05
2,138,200.0
0
10,797,910.
00
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 57页共 98页
21 000768 中航西飞
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
36.50 131,100.00
4,785,150.0
0
22 000776 广发证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 10日
24.59 70,000.00
1,721,300.0
0
23 000783 长江证券
2022年 1月 10日
-2022年 1月 14日
7.54 345,000.00
2,601,300.0
0
24 000786 北新建材
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
35.83 40,000.00
1,433,200.0
0
25 000800 一汽解放
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
10.29 62,600.00 644,154.00
26 000858 五粮液
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
222.6
6
176,200.00
39,232,692.
00
27 000876 新希望
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
15.21 207,200.00
3,151,512.0
0
28 000895 双汇发展
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
31.55 91,000.00
2,871,050.0
0
29 000938 紫光股份
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
22.85 92,600.00
2,115,910.0
0
30 000963 华东医药
2022年 1月 4日
-2022年 1月 10日
40.20 77,800.00
3,127,560.0
0
31 000977 浪潮信息
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
35.83 85,700.00
3,070,631.0
0
32 001979 招商蛇口
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
13.34 187,400.00
2,499,916.0
0
33 002001 新和成
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
31.12 94,600.00
2,943,952.0
0
34 002007 华兰生物
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
29.14 80,600.00
2,348,684.0
0
35 002008 大族激光
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
54.00 67,100.00
3,623,400.0
0
36 002024 苏宁易购
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
4.12 345,000.00
1,421,400.0
0
37 002027 分众传媒
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
8.19 214,100.00
1,753,479.0
0
38 002032 苏泊尔
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
62.24 10,000.00 622,400.00
39 002044 美年健康
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
7.85 211,400.00
1,659,490.0
0
40 002049 紫光国微
2022年 1月 4日
-2022年 1月 4日
225.0
0
13,000.00
2,925,000.0
0
41 002050 三花智控
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
25.30 44,000.00
1,113,200.0
0
42 002064 华峰化学
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
10.44 30,000.00 313,200.00
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 58页共 98页
43 002120 韵达股份
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
20.46 79,000.00
1,616,340.0
0
44 002129 中环股份
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
41.75 153,200.00
6,396,100.0
0
45 002142 宁波银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
38.28 83,700.00
3,204,036.0
0
46 002157 正邦科技
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
9.66 65,600.00 633,696.00
47 002179 中航光电
2022年 1月 5日
-2022年 1月 5日
100.5
6
10,300.00
1,035,768.0
0
48 002202 金风科技
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
16.47 238,900.00
3,934,683.0
0
49 002230 科大讯飞
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
52.51 60,500.00
3,176,855.0
0
50 002236 大华股份
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
23.48 42,200.00 990,856.00
51 002241 歌尔股份
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
54.10 179,000.00
9,683,900.0
0
52 002252 上海莱士
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
6.82 138,400.00 943,888.00
53 002271 东方雨虹
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
52.68 155,100.00
8,170,668.0
0
54 002304 洋河股份
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
164.7
3
21,800.00
3,591,114.0
0
55 002311 海大集团
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
73.30 32,200.00
2,360,260.0
0
56 002352 顺丰控股
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
68.92 83,900.00
5,782,388.0
0
57 002371 北方华创
2022年 1月 4日
-2022年 1月 4日
347.0
2
12,000.00
4,164,240.0
0
58 002410 广联达
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
63.98 54,300.00
3,474,114.0
0
59 002414 高德红外
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
24.21 82,600.00
1,999,746.0
0
60 002415 海康威视
2022年 1月 5日
-2022年 1月 11日
52.32 88,200.00
4,614,624.0
0
61 002460 赣锋锂业
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
142.8
5
17,000.00
2,428,450.0
0
62 002466 天齐锂业
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
107.0
0
10,000.00
1,070,000.0
0
63 002475 立讯精密
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
49.20 454,100.00
22,341,720.
00
64 002493 荣盛石化
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
18.16 219,000.00
3,977,040.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 59页共 98页
65 002555 三七互娱
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
27.02 10,000.00 270,200.00
66 002568 百润股份
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
59.83 20,000.00
1,196,600.0
0
67 002594 比亚迪
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
268.1
2
86,100.00
23,085,132.
00
68 002600 领益智造
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
7.36 181,500.00
1,335,840.0
0
69 002601 龙佰集团
2022年 1月 10日
-2022年 1月 13日
28.59 87,600.00
2,504,484.0
0
70 002602 世纪华通
2022年 1月 5日
-2022年 1月 13日
8.39 422,700.00
3,546,453.0
0
71 002607 中公教育
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
7.86 168,100.00
1,321,266.0
0
72 002624 完美世界
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
20.31 95,800.00
1,945,698.0
0
73 002709 天赐材料
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
114.6
5
10,000.00
1,146,500.0
0
74 002714 牧原股份
2022年 1月 5日
-2022年 1月 13日
53.36 118,700.00
6,333,832.0
0
75 002736 国信证券
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
11.48 10,000.00 114,800.00
76 002791 坚朗五金
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
181.5
9
10,000.00
1,815,900.0
0
77 002812 恩捷股份
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
250.4
0
31,400.00
7,862,560.0
0
78 002821 凯莱英
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
435.0
0
10,000.00
4,350,000.0
0
79 300003 乐普医疗
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
22.63 113,000.00
2,557,190.0
0
80 300014 亿纬锂能
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
118.1
8
66,600.00
7,870,788.0
0
81 300015 爱尔眼科
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
42.28 221,000.00
9,343,880.0
0
82 300033 同花顺
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
144.5
8
10,100.00
1,460,258.0
0
83 300059 东方财富
2022年 1月 10日
-2022年 1月 13日
37.11 486,500.00
18,054,015.
00
84 300122 智飞生物
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
124.6
0
55,700.00
6,940,220.0
0
85 300124 汇川技术
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
68.60 120,400.00
8,259,440.0
0
86 300142 沃森生物
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
56.20 128,100.00
7,199,220.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 60页共 98页
87 300144 宋城演艺
2022年 1月 10日
-2022年 1月 11日
14.32 85,900.00
1,230,088.0
0
88 300274 阳光电源
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
145.8
0
97,900.00
14,273,820.
00
89 300316 晶盛机电
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
69.50 59,100.00
4,107,450.0
0
90 300347 泰格医药
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
127.8
0
17,800.00
2,274,840.0
0
91 300408 三环集团
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
44.60 106,100.00
4,732,060.0
0
92 300413 芒果超媒
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
57.22 43,700.00
2,500,514.0
0
93 300433 蓝思科技
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
22.98 139,100.00
3,196,518.0
0
94 300450 先导智能
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
74.37 101,000.00
7,511,370.0
0
95 300498 温氏股份
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
19.26 66,000.00
1,271,160.0
0
96 300529 健帆生物
2022年 1月 10日
-2022年 1月 11日
53.30 10,300.00 548,990.00
97 300595 欧普康视
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
57.37 31,600.00
1,812,892.0
0
98 300601 康泰生物
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
98.54 14,300.00
1,409,122.0
0
99 300628 亿联网络
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
81.45 12,700.00
1,034,415.0
0
100 300676 华大基因
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
87.80 5,600.00 491,680.00
101 300677 英科医疗
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
57.84 24,200.00
1,399,728.0
0
102 300750 宁德时代
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
588.0
0
17,800.00
10,466,400.
00
103 300760 迈瑞医疗
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
380.8
0
26,800.00
10,205,440.
00
104 300782 卓胜微
2022年 1月 10日
-2022年 1月 11日
326.8
0
3,200.00
1,045,760.0
0
105 300866 安克创新
2022年 1月 7日
-2022年 1月 11日
102.5
0
13,400.00
1,373,500.0
0
106 300888 稳健医疗
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
82.45 6,600.00 544,170.00
107 300896 爱美客
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
536.1
1
7,700.00
4,128,047.0
0
108 300999 金龙鱼
2022年 1月 7日
-2022年 1月 11日
62.93 37,400.00
2,353,582.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 61页共 98页
109 600000 浦发银行
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
8.53 423,000.00
3,608,190.0
0
110 600009 上海机场
2022年 1月 13日
-2022年 1月 13日
46.69 19,900.00 929,131.00
111 600010 包钢股份
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
2.79
2,155,900.0
0
6,014,961.0
0
112 600011 华能国际
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
9.69 413,500.00
4,006,815.0
0
113 600015 华夏银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
5.60 557,600.00
3,122,560.0
0
114 600016 民生银行
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
3.90
1,017,300.0
0
3,967,470.0
0
115 600018 上港集团
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
5.48 191,800.00
1,051,064.0
0
116 600019 宝钢股份
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
7.16 199,700.00
1,429,852.0
0
117 600025 华能水电
2022年 1月 10日
-2022年 1月 12日
6.59 171,000.00
1,126,890.0
0
118 600028 中国石化
2022年 1月 10日
-2022年 1月 11日
4.23 69,200.00 292,716.00
119 600029 南方航空
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
6.81 11,900.00 81,039.00
120 600030 中信证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
26.41 471,000.00
12,439,110.
00
121 600031 三一重工
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
22.80 507,600.00
11,573,280.
00
122 600036 招商银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
48.71 668,000.00
32,538,280.
00
123 600048 保利发展
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
15.63 415,800.00
6,498,954.0
0
124 600050 中国联通
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
3.93 849,300.00
3,337,749.0
0
125 600061 国投资本
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
8.22 242,600.00
1,994,172.0
0
126 600079 人福医药
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
22.52 24,700.00 556,244.00
127 600085 同仁堂
2022年 1月 11日
-2022年 1月 12日
44.98 51,800.00
2,329,964.0
0
128 600104 上汽集团
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
20.63 208,000.00
4,291,040.0
0
129 600109 国金证券
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
11.33 172,900.00
1,958,957.0
0
130 600111 北方稀土
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
45.80 197,700.00
9,054,660.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 62页共 98页
131 600115 中国东航
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
5.16 496,300.00
2,560,908.0
0
132 600143 金发科技
2022年 1月 6日
-2022年 1月 12日
12.58 150,500.00
1,893,290.0
0
133 600150 中国船舶
2022年 1月 5日
-2022年 1月 5日
24.79 161,300.00
3,998,627.0
0
134 600161 天坛生物
2022年 1月 6日
-2022年 1月 6日
28.96 20,400.00 590,784.00
135 600176 中国巨石
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
18.20 84,900.00
1,545,180.0
0
136 600183 生益科技
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
23.55 88,900.00
2,093,595.0
0
137 600196 复星医药
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
48.94 110,800.00
5,422,552.0
0
138 600276 恒瑞医药
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
50.71 346,400.00
17,565,944.
00
139 600309 万华化学
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
101.0
0
130,100.00
13,140,100.
00
140 600332 白云山
2022年 1月 4日
-2022年 1月 5日
34.20 41,300.00
1,412,460.0
0
141 600346 恒力石化
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
22.97 198,800.00
4,566,436.0
0
142 600352 浙江龙盛
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
12.63 202,000.00
2,551,260.0
0
143 600362 江西铜业
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
22.33 26,500.00 591,745.00
144 600383 金地集团
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
12.97 96,300.00
1,249,011.0
0
145 600406 国电南瑞
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
40.03 234,500.00
9,387,035.0
0
146 600426 华鲁恒升
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
31.30 101,900.00
3,189,470.0
0
147 600438 通威股份
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
44.96 256,500.00
11,532,240.
00
148 600489 中金黄金
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
8.23 274,700.00
2,260,781.0
0
149 600547 山东黄金
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
18.82 139,200.00
2,619,744.0
0
150 600570 恒生电子
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
62.15 74,200.00
4,611,530.0
0
151 600584 长电科技
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
31.02 113,200.00
3,511,464.0
0
152 600585 海螺水泥
2022年 1月 5日
-2022年 1月 11日
40.30 55,900.00
2,252,770.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 63页共 98页
153 600588 用友网络
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
35.88 10,000.00 358,800.00
154 600600 青岛啤酒
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
99.00 15,000.00
1,485,000.0
0
155 600606 绿地控股
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
4.34 348,900.00
1,514,226.0
0
156 600655 豫园股份
2022年 1月 10日
-2022年 1月 11日
10.30 140,900.00
1,451,270.0
0
157 600660 福耀玻璃
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
47.14 83,800.00
3,950,332.0
0
158 600690 海尔智家
2022年 1月 7日
-2022年 1月 11日
29.89 94,700.00
2,830,583.0
0
159 600741 华域汽车
2022年 1月 5日
-2022年 1月 13日
28.30 44,600.00
1,262,180.0
0
160 600745 闻泰科技
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
129.3
0
56,100.00
7,253,730.0
0
161 600760 中航沈飞
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
68.04 27,200.00
1,850,688.0
0
162 600763 通策医疗
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
199.0
0
20,000.00
3,980,000.0
0
163 600795 国电电力
2022年 1月 6日
-2022年 1月 13日
3.17 842,700.00
2,671,359.0
0
164 600809 山西汾酒
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
315.7
8
20,000.00
6,315,600.0
0
165 600837 海通证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
12.26 49,200.00 603,192.00
166 600845 宝信软件
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
60.83 16,200.00 985,446.00
167 600848 上海临港
2022年 1月 6日
-2022年 1月 12日
14.87 90,600.00
1,347,222.0
0
168 600872 中炬高新
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
37.97 27,100.00
1,028,987.0
0
169 600886 国投电力
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
11.47 106,200.00
1,218,114.0
0
170 600887 伊利股份
2022年 1月 7日
-2022年 1月 11日
41.46 34,800.00
1,442,808.0
0
171 600893 航发动力
2022年 1月 7日
-2022年 1月 13日
63.46 45,000.00
2,855,700.0
0
172 600900 长江电力
2022年 1月 10日
-2022年 1月 11日
22.70 290,300.00
6,589,810.0
0
173 600905 三峡能源
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
7.51 753,100.00
5,655,781.0
0
174 600918 中泰证券
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
9.97 10,000.00 99,700.00
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 64页共 98页
175 600919 江苏银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
5.83 127,700.00 744,491.00
176 600926 杭州银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
12.82 159,400.00
2,043,508.0
0
177 600958 东方证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
14.74 365,600.00
5,388,944.0
0
178 600989 宝丰能源
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
17.36 199,500.00
3,463,320.0
0
179 600999 招商证券
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
17.65 81,000.00
1,429,650.0
0
180 601006 大秦铁路
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
6.40 271,800.00
1,739,520.0
0
181 601009 南京银行
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
8.96 10,000.00 89,600.00
182 601012 隆基股份
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
86.20 313,100.00
26,989,220.
00
183 601021 春秋航空
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
56.80 20,000.00
1,136,000.0
0
184 601066 中信建投
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
29.25 89,900.00
2,629,575.0
0
185 601088 中国神华
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
22.52 308,900.00
6,956,428.0
0
186 601100 恒立液压
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
81.80 42,500.00
3,476,500.0
0
187 601108 财通证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
11.12 174,000.00
1,934,880.0
0
188 601111 中国国航
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
9.13 218,900.00
1,998,557.0
0
189 601138 工业富联
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
11.92 129,600.00
1,544,832.0
0
190 601155 新城控股
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
29.13 71,800.00
2,091,534.0
0
191 601162 天风证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
4.05 286,900.00
1,161,945.0
0
192 601166 兴业银行
2022年 1月 7日
-2022年 1月 7日
19.04 132,400.00
2,520,896.0
0
193 601169 北京银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
4.44 296,600.00
1,316,904.0
0
194 601186 中国铁建
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
7.80 431,400.00
3,364,920.0
0
195 601211 国泰君安
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
17.89 63,700.00
1,139,593.0
0
196 601216 君正集团
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
5.23 208,800.00
1,092,024.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 65页共 98页
197 601225 陕西煤业
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
12.20 118,400.00
1,444,480.0
0
198 601229 上海银行
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
7.13 332,300.00
2,369,299.0
0
199 601231 环旭电子
2022年 1月 6日
-2022年 1月 12日
16.06 59,800.00 960,388.00
200 601236 红塔证券
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
11.92 59,600.00 710,432.00
201 601238 广汽集团
2022年 1月 11日
-2022年 1月 14日
15.19 207,200.00
3,147,368.0
0
202 601288 农业银行
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
2.94
3,171,000.0
0
9,322,740.0
0
203 601318 中国平安
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
50.41 439,600.00
22,160,236.
00
204 601319 中国人保
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
4.70 133,300.00 626,510.00
205 601328 交通银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
4.61
1,440,200.0
0
6,639,322.0
0
206 601336 新华保险
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
38.88 75,600.00
2,939,328.0
0
207 601360 三六零
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
12.72 47,000.00 597,840.00
208 601377 兴业证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
9.88 429,200.00
4,240,496.0
0
209 601390 中国中铁
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
5.79 45,400.00 262,866.00
210 601398 工商银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
4.63
3,380,100.0
0
15,649,863.
00
211 601600 中国铝业
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
6.09 742,200.00
4,519,998.0
0
212 601601 中国太保
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
27.12 222,900.00
6,045,048.0
0
213 601607 上海医药
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
19.87 104,500.00
2,076,415.0
0
214 601618 中国中冶
2022年 1月 10日
-2022年 1月 14日
3.83 592,900.00
2,270,807.0
0
215 601628 中国人寿
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
30.09 28,100.00 845,529.00
216 601633 长城汽车
2022年 1月 4日
-2022年 1月 7日
48.54 89,700.00
4,354,038.0
0
217 601658 邮储银行
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
5.10 13,400.00 68,340.00
218 601668 中国建筑
2022年 1月 7日
-2022年 1月 12日
5.00
1,453,600.0
0
7,268,000.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 66页共 98页
219 601669 中国电建
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
8.08 724,300.00
5,852,344.0
0
220 601688 华泰证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
17.76 61,900.00
1,099,344.0
0
221 601696 中银证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
13.45 90,700.00
1,219,915.0
0
222 601698 中国卫通
2022年 1月 5日
-2022年 1月 11日
14.39 35,000.00 503,650.00
223 601766 中国中车
2022年 1月 10日
-2022年 1月 11日
6.09 91,000.00 554,190.00
224 601788 光大证券
2022年 1月 11日
-2022年 1月 12日
14.93 110,000.00
1,642,300.0
0
225 601799 星宇股份
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
204.2
5
10,000.00
2,042,500.0
0
226 601800 中国交建
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
8.58 181,600.00
1,558,128.0
0
227 601808 中海油服
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
15.00 10,000.00 150,000.00
228 601816 京沪高铁
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
4.83 57,200.00 276,276.00
229 601818 光大银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
3.32 128,200.00 425,624.00
230 601838 成都银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
12.00 87,100.00
1,045,200.0
0
231 601857 中国石油
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
4.91 171,000.00 839,610.00
232 601865 福莱特
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
57.94 45,500.00
2,636,270.0
0
233 601877 正泰电器
2022年 1月 5日
-2022年 1月 11日
53.89 30,300.00
1,632,867.0
0
234 601878 浙商证券
2022年 1月 5日
-2022年 1月 11日
13.18 110,400.00
1,455,072.0
0
235 601881 中国银河
2022年 1月 5日
-2022年 1月 5日
11.19 123,800.00
1,385,322.0
0
236 601888 中国中免
2022年 1月 7日
-2022年 1月 11日
219.4
1
67,900.00
14,897,939.
00
237 601898 中煤能源
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
6.29 76,200.00 479,298.00
238 601899 紫金矿业
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
9.70 457,800.00
4,440,660.0
0
239 601901 方正证券
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
7.84 371,800.00
2,914,912.0
0
240 601916 浙商银行
2022年 1月 7日
-2022年 1月 13日
3.50 790,000.00
2,765,000.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 67页共 98页
241 601919 中远海控
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
18.69 578,600.00
10,814,034.
00
242 601933 永辉超市
2022年 1月 7日
-2022年 1月 13日
4.05 296,400.00
1,200,420.0
0
243 601939 建设银行
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
5.86 459,700.00
2,693,842.0
0
244 601966 玲珑轮胎
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
36.55 10,000.00 365,500.00
245 601985 中国核电
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
8.30 663,900.00
5,510,370.0
0
246 601988 中国银行
2022年 1月 5日
-2022年 1月 13日
3.05
1,873,500.0
0
5,714,175.0
0
247 601989 中国重工
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
4.22 891,600.00
3,762,552.0
0
248 601990 南京证券
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
9.91 10,000.00 99,100.00
249 601998 中信银行
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
4.62 78,500.00 362,670.00
250 603019 中科曙光
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
27.57 107,400.00
2,961,018.0
0
251 603160 汇顶科技
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
107.7
7
10,000.00
1,077,700.0
0
252 603259 药明康德
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
118.5
8
122,200.00
14,490,476.
00
253 603260 合盛硅业
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
131.9
7
10,000.00
1,319,700.0
0
254 603288 海天味业
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
105.1
1
85,000.00
8,934,350.0
0
255 603369 今世缘
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
54.40 49,000.00
2,665,600.0
0
256 603501 韦尔股份
2022年 1月 7日
-2022年 1月 11日
310.7
7
47,900.00
14,885,883.
00
257 603517 绝味食品
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
68.33 21,000.00
1,434,930.0
0
258 603658 安图生物
2022年 1月 14日
-2022年 1月 14日
55.06 16,200.00 891,972.00
259 603659 璞泰来
2022年 1月 11日
-2022年 1月 11日
160.6
1
10,000.00
1,606,100.0
0
260 603799 华友钴业
2022年 1月 6日
-2022年 1月 12日
110.3
1
71,800.00
7,920,258.0
0
261 603806 福斯特
2022年 1月 10日
-2022年 1月 11日
130.5
5
29,800.00
3,890,390.0
0
262 603833 欧派家居
2022年 1月 4日
-2022年 1月 4日
147.5
0
10,000.00
1,475,000.0
0
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 68页共 98页
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交
易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为
263 603899 晨光文具
2022年 1月 7日
-2022年 1月 11日
64.51 25,800.00
1,664,358.0
0
264 603986 兆易创新
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
175.8
5
48,200.00
8,475,970.0
0
265 603993 洛阳钼业
2022年 1月 4日
-2022年 1月 7日
5.58 516,700.00
2,883,186.0
0
266 688009 中国通号
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
4.98 219,500.00
1,093,110.0
0
267 688012 中微公司
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
126.6
0
21,900.00
2,772,540.0
0
268 688036 传音控股
2022年 1月 6日
-2022年 1月 11日
156.9
0
10,700.00
1,678,830.0
0
269 688111 金山办公
2022年 1月 4日
-2022年 1月 7日
265.0
0
2,400.00 636,000.00
270 688126 沪硅产业
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
25.82 26,400.00 681,648.00
271 688363 华熙生物
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
155.3
0
8,500.00
1,320,050.0
0
272 688396 华润微
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
64.60 5,000.00 323,000.00
273 688561 奇安信
2022年 1月 4日
-2022年 1月 10日
87.92 2,600.00 228,592.00
274 688599 天合光能
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
78.90 74,900.00
5,909,610.0
0
275 688981 中芯国际
2022年 1月 4日
-2022年 1月 11日
52.99 104,500.00
5,537,455.0
0
合计 - - - - 58,574,200.
00
1,119,335,4
21.00
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 69页共 98页
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债
券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管
理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在
交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场
主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。本基金参与转融通证券出借业务，其中非约定申报出
借证券均为通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，本基金的基金管
理人对约定申报的借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的
借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，因此，本基金违约风险可能性很小。于 2021年
12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为
0.19%(2020年 12月 31日：0.09%)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 70页共 98页
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 20,458,337.11 7,682,565.03
AAA以下 0.00 447,005.88
未评级 0.00 0.00
合计 20,458,337.11 8,129,570.91
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3. 债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 71页共 98页
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的
风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限
证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基
金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额(计
息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金
流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通
暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合
变现比例能力较好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金
资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过
久期、凸度、VAR等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 118,027,660.41 - - -
118,027,660.4
1
结算备付金 41,435,486.36 - - - 41,435,486.36
存出保证金 20,202,313.44 - - - 20,202,313.44
交易性金融资产 - - 20,457,888.72
10,469,626,222.4
3
10,490,084,11
1.15
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 7,562,586.01 7,562,586.01
应收利息 - - - 318,279.96 318,279.96
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 179,665,460.21 - 20,457,888.72 10,477,507,088.4
0
10,677,630,43
7.33
负债
短期借款 - - - - -
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 6,440,976.72 6,440,976.72
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,299,410.13 1,299,410.13
应付托管费 - - - 433,136.71 433,136.71
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 323,262.41 323,262.41
应交税费 - - - 55,140.46 55,140.46
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 4,502,873.69 4,502,873.69
负债总计 - - - 13,054,800.12 13,054,800.
12
利率敏感度缺口 179,665,460.21 - 20,457,888.72 10,464,452,288.2
8
10,664,575,63
7.21
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 105,915,309.18 - - -
105,915,309.1
8
结算备付金 95,820,375.67 - - - 95,820,375.67
存出保证金 23,848,203.68 - - - 23,848,203.68
交易性金融资产 - - 8,128,956.93 9,192,632,952.34
9,200,761,909.
27
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - 1,845,985.92 1,845,985.92
应收利息 - - - 342,139.50 342,139.50
应收股利 - - - 419.10 419.10
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 225,583,888.53 - 8,128,956.93 9,194,821,496.86 9,428,534,342.
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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32
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 12,999,232.53 12,999,232.53
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,133,798.91 1,133,798.91
应付托管费 - - - 377,932.99 377,932.99
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 211,923.79 211,923.79
应交税费 - - - 491,358.51 491,358.51
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 6,548,901.94 6,548,901.94
负债总计 - - - 21,763,148.67 21,763,148.67
利率敏感度缺口 225,583,888.53
- 8,128,956.93 9,173,058,348.19
9,406,771,193.
65
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VAR等指标，
监控投资组合面临的市场价格波动风险。
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 10,469,626,222.43 98.17 9,192,632,952.34 97.72
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,469,626,222.43 98.17 9,192,632,952.34 97.72
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 523,930,071.43 459,615,284.40
2.业绩比较基准下降 5% -523,930,071.43 -459,615,284.40
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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第一层次的余额为 10,478,939,756.77元，属于第二层次的余额为 11,144,354.38元，无属于第三层次
的余额(2020年 12月 31日：第一层次 9,179,151,946.84元，第二层次 21,609,962.43元，无属于第三
层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发
布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公开募集证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。
（3）除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,469,626,222.43 98.05
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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其中：股票 10,469,626,222.43 98.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 20,457,888.72 0.19
其中：债券 20,457,888.72 0.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
159,463,146.77 1.49
8 其他各项资产 28,083,179.41 0.26
9 合计 10,677,630,437.33 100.00
注：1.上表中的权益投资含可退替代款估值增值。
2.本基金本报告期末融出证券市值为 1,119,335,421.00元，占净值比例 10.50%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 113,478,466.08 1.06
B 采矿业 228,116,183.51 2.14
C 制造业 6,170,266,575.53 57.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 253,384,489.23 2.38
E 建筑业 175,065,629.06 1.64
F 批发和零售业 65,037,744.82 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 275,995,190.60 2.59
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 349,818,251.18 3.28
J 金融业 2,203,194,324.38 20.66
K 房地产业 183,001,374.99 1.72
L 租赁和商务服务业 140,031,090.85 1.31
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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M 科学研究和技术服务业 174,223,269.94 1.63
N 水利、环境和公共设施管理业 44,659.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 6,873,035.52 0.06
Q 卫生和社会工作 100,053,590.42 0.94
R 文化、体育和娱乐业 31,037,753.28 0.29
S 综合 - -
合计 10,469,626,236.43 98.17
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 293,475 601,623,750.00 5.64
2 300750 宁德时代 660,666 388,471,608.00 3.64
3 600036 招商银行 5,840,597 284,495,479.87 2.67
4 601318 中国平安 5,104,557 257,320,718.37 2.41
5 000858 五粮液 915,100 203,756,166.00 1.91
6 601012 隆基股份 2,042,550 176,067,810.00 1.65
7 000333 美的集团 2,304,246 170,076,397.26 1.59
8 300059 东方财富 3,898,296 144,665,764.56 1.36
9 601166 兴业银行 6,856,841 130,554,252.64 1.22
10 600900 长江电力 5,418,471 122,999,291.70 1.15
11 002415 海康威视 2,204,928 115,361,832.96 1.08
12 002594 比亚迪 428,935 115,006,052.20 1.08
13 603259 药明康德 964,884 114,415,944.72 1.07
14 002475 立讯精密 2,324,797 114,380,012.40 1.07
15 600276 恒瑞医药 2,108,897 106,942,166.87 1.00
16 600030 中信证券 4,020,860 106,190,912.60 1.00
17 600887 伊利股份 2,442,253 101,255,809.38 0.95
18 601888 中国中免 460,229 100,978,844.89 0.95
19 000568 泸州老窖 350,047 88,866,431.89 0.83
20 300760 迈瑞医疗 229,300 87,317,440.00 0.82
21 000651 格力电器 2,233,369 82,701,654.07 0.78
22 601398 工商银行 16,533,125 76,548,368.75 0.72
23 603501 韦尔股份 245,200 76,200,804.00 0.71
24 000001 平安银行 4,575,046 75,396,758.08 0.71
25 600309 万华化学 738,014 74,539,414.00 0.70
26 600809 山西汾酒 230,125 72,668,872.50 0.68
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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27 002142 宁波银行 1,868,034 71,508,341.52 0.67
28 000725 京东方 A 14,150,123 71,458,121.15 0.67
29 300274 阳光电源 488,900 71,281,620.00 0.67
30 002714 牧原股份 1,236,633 65,986,736.88 0.62
31 601899 紫金矿业 6,799,531 65,955,450.70 0.62
32 600031 三一重工 2,800,586 63,853,360.80 0.60
33 002352 顺丰控股 924,903 63,744,314.76 0.60
34 000002 万科 A 3,209,300 63,415,768.00 0.59
35 603288 海天味业 600,564 63,125,282.04 0.59
36 002812 恩捷股份 251,500 62,975,600.00 0.59
37 600436 片仔癀 144,056 62,974,080.40 0.59
38 300014 亿纬锂能 531,135 62,769,534.30 0.59
39 002241 歌尔股份 1,128,273 61,039,569.30 0.57
40 601328 交通银行 12,958,357 59,738,025.77 0.56
41 300124 汇川技术 868,950 59,609,970.00 0.56
42 600438 通威股份 1,278,400 57,476,864.00 0.54
43 600837 海通证券 4,553,163 55,821,778.38 0.52
44 601919 中远海控 2,983,960 55,770,212.40 0.52
45 002460 赣锋锂业 383,400 54,768,690.00 0.51
46 300015 爱尔眼科 1,279,393 54,092,736.04 0.51
47 600690 海尔智家 1,786,648 53,402,908.72 0.50
48 600048 保利发展 3,388,260 52,958,503.80 0.50
49 600406 国电南瑞 1,310,522 52,460,195.66 0.49
50 002466 天齐锂业 486,378 52,042,446.00 0.49
51 603799 华友钴业 460,610 50,809,889.10 0.48
52 000063 中兴通讯 1,503,806 50,377,501.00 0.47
53 601668 中国建筑 9,887,190 49,435,950.00 0.46
54 601288 农业银行 16,563,593 48,696,963.42 0.46
55 688981 中芯国际 914,034 48,434,661.66 0.45
56 300122 智飞生物 381,420 47,524,932.00 0.45
57 600111 北方稀土 1,033,688 47,342,910.40 0.44
58 600000 浦发银行 5,534,015 47,205,147.95 0.44
59 002304 洋河股份 282,000 46,453,860.00 0.44
60 600745 闻泰科技 357,100 46,173,030.00 0.43
61 002230 科大讯飞 870,106 45,689,266.06 0.43
62 600016 民生银行 11,702,864 45,641,169.60 0.43
63 600585 海螺水泥 1,132,078 45,622,743.40 0.43
64 600104 上汽集团 2,207,324 45,537,094.12 0.43
65 002049 紫光国微 201,750 45,393,750.00 0.43
66 601816 京沪高铁 9,266,426 44,756,837.58 0.42
67 002129 中环股份 1,070,500 44,693,375.00 0.42
68 603986 兆易创新 250,816 44,105,993.60 0.41
69 002271 东方雨虹 837,053 44,095,952.04 0.41
70 601601 中国太保 1,613,294 43,752,533.28 0.41
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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71 002371 北方华创 125,400 43,516,308.00 0.41
72 601688 华泰证券 2,432,400 43,199,424.00 0.41
73 000661 长春高新 154,678 41,979,609.20 0.39
74 300142 沃森生物 736,400 41,385,680.00 0.39
75 000100 TCL科技 6,616,304 40,822,595.68 0.38
76 300498 温氏股份 2,094,920 40,348,159.20 0.38
77 000338 潍柴动力 2,240,919 40,090,040.91 0.38
78 600893 航发动力 631,326 40,063,947.96 0.38
79 002027 分众传媒 4,768,284 39,052,245.96 0.37
80 300450 先导智能 514,160 38,238,079.20 0.36
81 601211 国泰君安 2,123,703 37,993,046.67 0.36
82 300782 卓胜微 109,300 35,719,240.00 0.33
83 601088 中国神华 1,557,116 35,066,252.32 0.33
84 601766 中国中车 5,734,720 34,924,444.80 0.33
85 600050 中国联通 8,773,846 34,481,214.78 0.32
86 000776 广发证券 1,394,572 34,292,525.48 0.32
87 600570 恒生电子 547,540 34,029,611.00 0.32
88 601229 上海银行 4,693,676 33,465,909.88 0.31
89 600919 江苏银行 5,567,870 32,460,682.10 0.30
90 300347 泰格医药 246,601 31,515,607.80 0.30
91 600660 福耀玻璃 662,236 31,217,805.04 0.29
92 688599 天合光能 393,512 31,048,096.80 0.29
93 601169 北京银行 6,982,996 31,004,502.24 0.29
94 600999 招商证券 1,753,497 30,949,222.05 0.29
95 002709 天赐材料 268,600 30,794,990.00 0.29
96 600905 三峡能源 4,044,563 30,374,668.13 0.28
97 601988 中国银行 9,942,948 30,325,991.40 0.28
98 600019 宝钢股份 4,196,521 30,047,090.36 0.28
99 600010 包钢股份 10,746,980 29,984,074.20 0.28
100 002821 凯莱英 68,700 29,884,500.00 0.28
101 601669 中国电建 3,609,047 29,161,099.76 0.27
102 600958 东方证券 1,973,529 29,089,817.46 0.27
103 002311 海大集团 395,100 28,960,830.00 0.27
104 002410 广联达 448,500 28,695,030.00 0.27
105 601633 长城汽车 584,197 28,356,922.38 0.27
106 600196 复星医药 575,045 28,142,702.30 0.26
107 601390 中国中铁 4,800,912 27,797,280.48 0.26
108 002459 晶澳科技 298,600 27,680,220.00 0.26
109 600588 用友网络 767,626 27,542,420.88 0.26
110 601985 中国核电 3,309,495 27,468,808.50 0.26
111 000625 长安汽车 1,798,543 27,319,868.17 0.26
112 601877 正泰电器 504,890 27,208,522.10 0.26
113 000166 申万宏源 5,310,857 27,191,587.84 0.25
114 600028 中国石化 6,311,891 26,699,298.93 0.25
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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115 603659 璞泰来 165,900 26,645,199.00 0.25
116 601658 邮储银行 5,135,100 26,189,010.00 0.25
117 002493 荣盛石化 1,429,900 25,966,984.00 0.24
118 002179 中航光电 258,110 25,955,541.60 0.24
119 000895 双汇发展 821,800 25,927,790.00 0.24
120 601818 光大银行 7,798,383 25,890,631.56 0.24
121 000538 云南白药 240,452 25,163,301.80 0.24
122 601377 兴业证券 2,525,656 24,953,481.28 0.23
123 300408 三环集团 549,100 24,489,860.00 0.23
124 000768 中航西飞 654,305 23,882,132.50 0.22
125 603806 福斯特 182,020 23,762,711.00 0.22
126 601628 中国人寿 781,489 23,515,004.01 0.22
127 688111 金山办公 86,292 22,867,380.00 0.21
128 600346 恒力石化 992,454 22,796,668.38 0.21
129 601989 中国重工 5,380,361 22,705,123.42 0.21
130 002001 新和成 727,700 22,646,024.00 0.21
131 601600 中国铝业 3,698,428 22,523,426.52 0.21
132 601857 中国石油 4,580,632 22,490,903.12 0.21
133 601138 工业富联 1,871,800 22,311,856.00 0.21
134 601225 陕西煤业 1,828,562 22,308,456.40 0.21
135 002008 大族激光 405,400 21,891,600.00 0.21
136 600426 华鲁恒升 696,600 21,803,580.00 0.20
137 300896 爱美客 40,500 21,712,455.00 0.20
138 300433 蓝思科技 937,140 21,535,477.20 0.20
139 002050 三花智控 850,080 21,507,024.00 0.20
140 002202 金风科技 1,305,293 21,498,175.71 0.20
141 600009 上海机场 454,513 21,221,211.97 0.20
142 601009 南京银行 2,356,300 21,112,448.00 0.20
143 600150 中国船舶 847,100 20,999,609.00 0.20
144 600741 华域汽车 740,971 20,969,479.30 0.20
145 600763 通策医疗 105,092 20,913,308.00 0.20
146 300316 晶盛机电 300,100 20,856,950.00 0.20
147 600176 中国巨石 1,133,014 20,620,854.80 0.19
148 300413 芒果超媒 357,700 20,467,594.00 0.19
149 600011 华能国际 2,073,600 20,093,184.00 0.19
150 601100 恒立液压 245,509 20,082,636.20 0.19
151 001979 招商蛇口 1,499,589 20,004,517.26 0.19
152 002236 大华股份 850,800 19,976,784.00 0.19
153 300601 康泰生物 196,200 19,333,548.00 0.18
154 600760 中航沈飞 275,360 18,735,494.40 0.18
155 603993 洛阳钼业 3,336,122 18,615,560.76 0.17
156 601939 建设银行 3,165,096 18,547,462.56 0.17
157 600584 长电科技 592,475 18,378,574.50 0.17
158 688008 澜起科技 216,216 18,134,035.92 0.17
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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159 600989 宝丰能源 1,042,700 18,101,272.00 0.17
160 601066 中信建投 616,345 18,028,091.25 0.17
161 601006 大秦铁路 2,801,554 17,929,945.60 0.17
162 600926 杭州银行 1,397,068 17,910,411.76 0.17
163 300759 康龙化成 126,000 17,800,020.00 0.17
164 002602 世纪华通 2,106,372 17,672,461.08 0.17
165 688036 传音控股 112,548 17,658,781.20 0.17
166 600132 重庆啤酒 115,400 17,462,328.00 0.16
167 003816 中国广核 5,561,000 17,405,930.00 0.16
168 000977 浪潮信息 478,956 17,160,993.48 0.16
169 601360 三六零 1,348,690 17,155,336.80 0.16
170 000786 北新建材 477,200 17,098,076.00 0.16
171 002555 三七互娱 630,457 17,034,948.14 0.16
172 601186 中国铁建 2,175,177 16,966,380.60 0.16
173 600600 青岛啤酒 169,554 16,785,846.00 0.16
174 000157 中联重科 2,338,602 16,767,776.34 0.16
175 601868 中国能建 6,118,600 16,703,778.00 0.16
176 000963 华东医药 414,832 16,676,246.40 0.16
177 600029 南方航空 2,395,464 16,313,109.84 0.15
178 600015 华夏银行 2,905,028 16,268,156.80 0.15
179 000876 新希望 1,066,190 16,216,749.90 0.15
180 603486 科沃斯 107,100 16,166,745.00 0.15
181 600886 国投电力 1,404,523 16,109,878.81 0.15
182 600547 山东黄金 854,992 16,090,949.44 0.15
183 603369 今世缘 293,063 15,942,627.20 0.15
184 002601 龙佰集团 557,200 15,930,348.00 0.15
185 601238 广汽集团 1,032,820 15,688,535.80 0.15
186 002736 国信证券 1,360,223 15,615,360.04 0.15
187 000425 徐工机械 2,582,726 15,470,528.74 0.15
188 600352 浙江龙盛 1,223,800 15,456,594.00 0.14
189 601336 新华保险 396,659 15,422,101.92 0.14
190 000938 紫光股份 674,832 15,419,911.20 0.14
191 601901 方正证券 1,946,459 15,260,238.56 0.14
192 603019 中科曙光 548,032 15,109,242.24 0.14
193 002007 华兰生物 513,782 14,971,607.48 0.14
194 603882 金域医学 133,400 14,856,758.00 0.14
195 688012 中微公司 115,352 14,603,563.20 0.14
196 300033 同花顺 100,700 14,559,206.00 0.14
197 600085 同仁堂 319,490 14,370,660.20 0.13
198 601800 中国交建 1,659,198 14,235,918.84 0.13
199 300628 亿联网络 172,550 14,054,197.50 0.13
200 000596 古井贡酒 57,424 14,011,456.00 0.13
201 601865 福莱特 239,600 13,882,424.00 0.13
202 600383 金地集团 1,068,312 13,856,006.64 0.13
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 83页共 98页
203 601916 浙商银行 3,938,400 13,784,400.00 0.13
204 300595 欧普康视 240,200 13,780,274.00 0.13
205 000783 长江证券 1,825,381 13,763,372.74 0.13
206 002938 鹏鼎控股 324,300 13,760,049.00 0.13
207 601788 光大证券 920,778 13,747,215.54 0.13
208 601799 星宇股份 66,900 13,664,325.00 0.13
209 300003 乐普医疗 600,300 13,584,789.00 0.13
210 000069 华侨城 A 1,929,341 13,582,560.64 0.13
211 600795 国电电力 4,201,277 13,318,048.09 0.12
212 600115 中国东航 2,580,679 13,316,303.64 0.12
213 000301 东方盛虹 683,900 13,226,626.00 0.12
214 601108 财通证券 1,182,900 13,153,848.00 0.12
215 600918 中泰证券 1,317,000 13,130,490.00 0.12
216 002252 上海莱士 1,903,857 12,984,304.74 0.12
217 002841 视源股份 159,258 12,963,601.20 0.12
218 300999 金龙鱼 205,800 12,950,994.00 0.12
219 600109 国金证券 1,141,013 12,927,677.29 0.12
220 601618 中国中冶 3,369,739 12,906,100.37 0.12
221 601111 中国国航 1,407,703 12,852,328.39 0.12
222 600183 生益科技 541,000 12,740,550.00 0.12
223 603833 欧派家居 85,593 12,624,967.50 0.12
224 603392 万泰生物 56,840 12,590,060.00 0.12
225 601155 新城控股 427,925 12,465,455.25 0.12
226 601838 成都银行 1,017,600 12,211,200.00 0.11
227 300529 健帆生物 227,940 12,149,202.00 0.11
228 603517 绝味食品 176,200 12,039,746.00 0.11
229 000066 中国长城 835,500 11,830,680.00 0.11
230 601966 玲珑轮胎 319,600 11,681,380.00 0.11
231 603160 汇顶科技 107,256 11,558,979.12 0.11
232 603899 晨光文具 177,431 11,446,073.81 0.11
233 600489 中金黄金 1,371,408 11,286,687.84 0.11
234 688561 奇安信 127,675 11,225,186.00 0.11
235 600332 白云山 327,297 11,193,557.40 0.10
236 002916 深南电路 91,615 11,160,539.30 0.10
237 002120 韵达股份 543,783 11,125,800.18 0.10
238 000703 恒逸石化 1,042,610 11,072,518.20 0.10
239 002624 完美世界 545,130 11,071,590.30 0.10
240 002791 坚朗五金 60,200 10,931,718.00 0.10
241 600362 江西铜业 487,968 10,896,325.44 0.10
242 601607 上海医药 540,561 10,740,947.07 0.10
243 002414 高德红外 443,300 10,732,293.00 0.10
244 600143 金发科技 852,707 10,727,054.06 0.10
245 002568 百润股份 179,200 10,721,536.00 0.10
246 300677 英科医疗 183,950 10,639,668.00 0.10
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 84页共 98页
247 300144 宋城演艺 737,552 10,561,744.64 0.10
248 300676 华大基因 118,500 10,404,300.00 0.10
249 600079 人福医药 461,900 10,401,988.00 0.10
250 601990 南京证券 1,048,020 10,385,878.20 0.10
251 002044 美年健康 1,295,876 10,172,626.60 0.10
252 601021 春秋航空 175,227 9,952,893.60 0.09
253 600061 国投资本 1,209,032 9,938,243.04 0.09
254 600872 中炬高新 261,544 9,930,825.68 0.09
255 600845 宝信软件 162,540 9,887,308.20 0.09
256 688169 石头科技 12,121 9,854,373.00 0.09
257 002600 领益智造 1,334,535 9,822,177.60 0.09
258 000708 中信特钢 475,200 9,732,096.00 0.09
259 603260 合盛硅业 72,900 9,620,613.00 0.09
260 601878 浙商证券 729,600 9,616,128.00 0.09
261 601728 中国电信 2,200,411 9,504,138.97 0.09
262 300558 贝达药业 118,800 9,483,804.00 0.09
263 603939 益丰药房 171,340 9,442,547.40 0.09
264 603338 浙江鼎力 115,800 9,294,108.00 0.09
265 600161 天坛生物 319,900 9,264,304.00 0.09
266 688126 沪硅产业 355,621 9,182,134.22 0.09
267 600018 上港集团 1,644,568 9,012,232.64 0.08
268 601696 中银证券 656,400 8,828,580.00 0.08
269 601216 君正集团 1,591,874 8,325,501.02 0.08
270 601162 天风证券 2,043,710 8,277,025.50 0.08
271 600606 绿地控股 1,808,203 7,847,601.02 0.07
272 688396 华润微 119,371 7,711,366.60 0.07
273 300866 安克创新 73,600 7,544,000.00 0.07
274 600655 豫园股份 731,700 7,536,510.00 0.07
275 601995 中金公司 153,600 7,531,008.00 0.07
276 002024 苏宁易购 1,759,356 7,248,546.72 0.07
277 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.07
278 002157 正邦科技 739,500 7,143,570.00 0.07
279 601933 永辉超市 1,717,387 6,955,417.35 0.07
280 002607 中公教育 874,432 6,873,035.52 0.06
281 002064 华峰化学 656,900 6,858,036.00 0.06
282 601881 中国银河 611,882 6,846,959.58 0.06
283 688363 华熙生物 43,405 6,740,796.50 0.06
284 600848 上海临港 451,820 6,718,563.40 0.06
285 601998 中信银行 1,442,122 6,662,603.64 0.06
286 603233 大参林 151,060 6,361,136.60 0.06
287 601319 中国人保 1,340,400 6,299,880.00 0.06
288 688009 中国通号 1,216,341 6,057,378.18 0.06
289 603195 公牛集团 35,400 5,922,420.00 0.06
290 603658 安图生物 106,096 5,841,645.76 0.05
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 85页共 98页
291 600025 华能水电 852,000 5,614,680.00 0.05
292 601898 中煤能源 865,600 5,444,624.00 0.05
293 603087 甘李药业 76,173 5,358,008.82 0.05
294 601236 红塔证券 445,410 5,309,287.20 0.05
295 601231 环旭电子 309,200 4,965,752.00 0.05
296 002032 苏泊尔 73,201 4,556,030.24 0.04
297 000800 一汽解放 439,500 4,522,455.00 0.04
298 601808 中海油服 277,200 4,158,000.00 0.04
299 605499 东鹏饮料 19,900 3,618,616.00 0.03
300 300888 稳健医疗 38,600 3,182,570.00 0.03
301 601698 中国卫通 208,600 3,001,754.00 0.03
302 688107 安路科技 7,821 438,679.89 0.00
303 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.00
304 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
305 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.00
306 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.00
307 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
308 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
309 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
310 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
311 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
312 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
313 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
314 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
315 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
316 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
317 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
318 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
319 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
320 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
321 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
322 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
323 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
324 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
325 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
326 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
327 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
328 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
329 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
330 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
331 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
332 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
333 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
334 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 86页共 98页
335 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
336 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
337 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00
338 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
339 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
340 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
341 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
342 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
343 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
344 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
345 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
346 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
347 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
348 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
349 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
350 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
351 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
352 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
353 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
354 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
355 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
356 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
357 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
358 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
359 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
360 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
361 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
362 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
363 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
364 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
365 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
366 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
367 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
368 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
369 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
370 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
371 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
372 871245 威博液压 200 1,936.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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产净值比例
（％）
1 300750 宁德时代 427,463,603.78 4.54
2 000858 五粮液 197,512,505.59 2.10
3 000333 美的集团 151,699,265.54 1.61
4 600519 贵州茅台 116,661,109.58 1.24
5 002415 海康威视 110,882,673.62 1.18
6 300059 东方财富 97,680,443.83 1.04
7 000651 格力电器 96,830,713.41 1.03
8 300760 迈瑞医疗 85,735,128.97 0.91
9 002475 立讯精密 79,641,460.59 0.85
10 000725 京东方 A 78,855,611.27 0.84
11 002594 比亚迪 78,776,936.37 0.84
12 000568 泸州老窖 77,997,295.92 0.83
13 000001 平安银行 77,634,999.01 0.83
14 002714 牧原股份 69,950,128.12 0.74
15 300274 阳光电源 67,928,381.60 0.72
16 000002 万科 A 65,864,335.96 0.70
17 000661 长春高新 65,184,535.14 0.69
18 300122 智飞生物 62,691,143.83 0.67
19 300015 爱尔眼科 60,689,147.41 0.65
20 002142 宁波银行 57,002,338.07 0.61
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000858 五粮液 203,383,935.00 2.16
2 000333 美的集团 152,367,330.62 1.62
3 300059 东方财富 99,148,654.74 1.05
4 000651 格力电器 98,587,818.38 1.05
5 002415 海康威视 85,179,420.35 0.91
6 002594 比亚迪 79,235,063.44 0.84
7 000568 泸州老窖 77,234,379.02 0.82
8 000001 平安银行 76,752,764.85 0.82
9 000725 京东方 A 69,126,056.00 0.73
10 002714 牧原股份 67,476,109.73 0.72
11 002475 立讯精密 66,739,230.61 0.71
12 000002 万科 A 65,317,759.59 0.69
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第 88页共 98页
13 600519 贵州茅台 59,986,888.28 0.64
14 000661 长春高新 59,427,238.74 0.63
15 601318 中国平安 55,150,665.40 0.59
16 600036 招商银行 55,103,337.67 0.59
17 002352 顺丰控股 51,442,464.42 0.55
18 300014 亿纬锂能 51,316,154.59 0.55
19 300122 智飞生物 48,005,503.54 0.51
20 600703 三安光电 46,990,056.36 0.50
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,253,404,240.83
卖出股票收入（成交）总额 4,418,612,248.10
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 20,457,888.72 0.19
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,457,888.72 0.19
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第 89页共 98页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113052 兴业转债 204,580 20,457,888.72 0.19
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/
卖）
合约市值（元） 公允价值变动
（元）
风险说明
IF2203 IF2203 70 103,962,600.00 2,099,400.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效的流动性管
理，以更好地跟踪标
的指数，实现投资目
标。
IF2206 IF2206 40 59,030,400.00 -186,600.00
买入股指期货多头
合约的目的是进行
更有效的流动性管
理，以更好地跟踪标
的指数，实现投资目
标。
公允价值变动总额合计（元） 1,912,800.00
股指期货投资本期收益（元） 12,462,206.79
股指期货投资本期公允价值变动（元） -14,016,864.00
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约来进行投资。为更有效地进行流动性管理，本基金在出现需要及时调整组合市场暴露情况时，
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 90页共 98页
通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险对冲需求。本基金力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，
本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家外汇管理局福建省分局、中国人民银行的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年
内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投资决策
程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行
主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,202,313.44
2 应收证券清算款 7,562,586.01
3 应收股利 -
4 应收利息 318,279.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,083,179.41
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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第 91页共 98页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 000858 五粮液 39,232,692.00 0.37 转融通流通受限
2 600036 招商银行 32,538,280.00 0.31 转融通流通受限
3 000333 美的集团 27,139,937.00 0.25 转融通流通受限
4 601012 隆基股份 26,989,220.00 0.25 转融通流通受限
5 601318 中国平安 22,160,236.00 0.21 转融通流通受限
6 300059 东方财富 18,054,015.00 0.17 转融通流通受限
7 300750 宁德时代 10,466,400.00 0.10 转融通流通受限
8 600900 长江电力 6,589,810.00 0.06 转融通流通受限
9 601166 兴业银行 2,520,896.00 0.02 转融通流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国建设银行－易方
达沪深300交易型开放
式指数发起式证券投
资基金联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
32,715 141,924.0
0
4,025,925,2
61.00
86.71%
617,118,289
.00
13.29%
2,776,465,
145.00
59.80%
注：已包含场外持有人。机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国建设银行
－易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”
数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达基金－汇金资管单
320,000,017.00 7.13%
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第 92页共 98页
一资产管理计划
2
中信证券－工行－中信证券贵宾定制
7号集合资产管理计划
214,639,400.00 4.78%
3
中海信托股份有限公司－金海 1号证
券投资集合资金信托
86,642,000.00 1.93%
4
方正中期期货有限公司－方正中期稳
盈 1号资产管理计划
84,517,600.00 1.88%
5
日兴资产管理公司－日兴中国人民币
沪深 300指数母基金
67,200,000.00 1.50%
6
中信证券－浦发银行－中信证券星辰
53号集合资产管理计划
43,101,900.00 0.96%
7 中国国际金融股份有限公司 32,253,461.00 0.72%
8 韩国产业银行－自有资金（交易所） 28,051,920.00 0.63%
9
长江养老保险股份有限公司－中国太
平洋人寿权益基金型投资产品（财富管
家）委托专户
25,612,500.00 0.57%
10
创金合信基金－中国银行－创金合信
鼎泰 95号集合资产管理计划
17,999,904.00 0.40%
11
中国建设银行－易方达沪深 300交易
型开放式指数发起式证券投资基金联
接基金
2,776,465,145.00 61.89%
注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
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第 93页共 98页
基金管理人股东 - - 10,002,600.00 0.2154% 不少于 3
年
其他 - - - - -
合计 - - 10,002,600.00 0.2154% -
注：该基金的发起份额承诺持有期限已满 3年，发起份额已全部赎回。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年 3月 6日)基金份额总额 1,104,307,415.00
本报告期期初基金份额总额 3,971,216,087.00
本报告期基金总申购份额 3,271,175,852.00
减：本报告期基金总赎回份额 2,599,348,389.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,643,043,550.00
注：期初基金总份额包含场外份额 182,908,672份；期末基金总份额包含场外份额 156,736,135
份；总申购份额包含场外总申购份额 21,175,852份；总赎回份额包含场外总赎回份额 47,348,389份。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 1月 23日发布公告，自 2021年 1月 23日起聘任娄利舟女士担任公司
副总经理级高级管理人员；2021年 7月 17日发布公告，自 2021年 7月 15日起陈丽园女士不再担
任公司副总经理级高级管理人员；2021年 7月 24日发布公告，自 2021年 7月 24日起聘任萧楠先
生担任公司副总经理级高级管理人员，聘任管勇先生担任公司首席信息官；2021年 7月 30日发布
公告，自 2021年 7月 30日起聘任杨冬梅女士担任公司副总经理级高级管理人员。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 94页共 98页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续 9年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审
计服务，本报告年度的审计费用为 80,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司
已及时按要求改正并报告。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方财富 1 - - - - -
广发证券 2 1,829,931,490.97 19.01% 183,005.85 19.33% -
华创证券 2 2,221,081,923.83 23.07% 222,108.50 23.46% -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 4 5,576,628,135.96 57.92% 541,741.34 57.21% -
招商证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为长江证券股份有限公司。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东方财富 - - - - - -
广发证券
16,816,458.7
9
33.98% - - - -
华创证券
32,677,122.3
0
66.02% - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加
南京证券为申购赎回代办证券公司的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-08
2
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加
东兴证券为申购赎回代办证券公司的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-20
3
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年第
4季度报告提示性公告
证券时报 2021-01-21
4
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-01-23
5
易方达基金管理有限公司关于部分基金变更
申赎简称的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-12
6
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加
第一创业证券为申购赎回代办证券公司的公
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
2021-03-26
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 96页共 98页
告 电子披露网站
7
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》修改基金合同部分条款
的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-03-30
8
易方达基金管理有限公司旗下基金 2020年年
度报告提示性公告
证券时报 2021-03-30
9
易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
时提供或更新身份信息资料的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-04-02
10
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第
1季度报告提示性公告
证券时报 2021-04-19
11
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加
安信证券为申购赎回代办证券公司的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-06-17
12
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加
中金财富为申购赎回代办证券公司的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-08
13
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-17
14
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第
2季度报告提示性公告
证券时报 2021-07-20
15
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-24
16
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-24
17
易方达基金管理有限公司关于南京分公司营
业场所变更的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-28
18
易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-07-30
19
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分
ETF场外基金份额赎回转申购易方达货币市
场基金有关业务规则的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-08-18
20
易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年中
期报告提示性公告
证券时报 2021-08-28
21
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加
东方财富证券为申购赎回代办证券公司的公
告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-09-15
22 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021年第 证券时报 2021-10-27
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
第 97页共 98页
3季度报告提示性公告
23
易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开
募集证券投资基金可投资于北京证券交易所
股票的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-11-15
24
易方达基金管理有限公司关于成都分公司营
业场所变更的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-12-17
25
易方达基金管理有限公司旗下部分 ETF增加
开源证券为申购赎回代办证券公司的公告
证券时报、基金管理人
网站及中国证监会基金
电子披露网站
2021-12-27
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
中国建设银行－易方
达沪深 300交易型开
放式指数发起式证券
投资基金联接基金
1
2021年 01月 01日
~2021年 12月 31日
2,403,18
1,331.00
1,928,29
4,890.00
1,555,01
1,076.00
2,776,46
5,145.00
59.80
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产
生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，
可能带来流动性风险；如场外个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决
定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后
本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投
票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的文件；
2.《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；
3.《易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；
易方达沪深 300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2021年年度报告
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4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
13.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
