红土创新转型精选灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：红土创新基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 03 月 30 日
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
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2
1.1 重要提示
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2
1.2 目录
...................................................................................................................................................
3
§2 基金简介
...............................................................................................................................................
5
2.1 基金基本情况
...................................................................................................................................
5
2.2 基金产品说明
...................................................................................................................................
5
2.3 基金管理人和基金托管人
...............................................................................................................
5
2.4 信息披露方式
...................................................................................................................................
6
2.5 其他相关资料
...................................................................................................................................
6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
..............................................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标
...............................................................................................................
6
3.2 基金净值表现
...................................................................................................................................
7
3.3 过去三年基金的利润分配情况
.......................................................................................................
8
§4 管理人报告
...........................................................................................................................................
9
4.1 基金管理人及基金经理情况
...........................................................................................................
9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
..................................................................
9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.............................................................................
10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
............................................................
10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
............................................................
10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
.............................................................................
11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
........................................................................
12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
.............................................................................
12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
....................................
12
§5 托管人报告
.........................................................................................................................................
12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................
12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............
12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
................................
12
§6 审计报告
.............................................................................................................................................
13
6.1 审计报告基本信息
.........................................................................................................................
13
6.2 审计报告的基本内容
.....................................................................................................................
13
§7 年度财务报表
.....................................................................................................................................
14
7.1 资产负债表
.....................................................................................................................................
14
7.2 利润表
.............................................................................................................................................
16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
.................................................................................................
17
7.4 报表附注
.........................................................................................................................................
18
§8 投资组合报告
.....................................................................................................................................
39
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8.1 期末基金资产组合情况
.................................................................................................................
39
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
.........................................................................................
39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
....................................
40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
.............................................................................................
41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
.........................................................................................
55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
................................
55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
....................
56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
....................
56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
................................
56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
......................................................................
56
8.11 投资组合报告附注
.......................................................................................................................
56
§9 基金份额持有人信息
.........................................................................................................................
57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
.....................................................................................
57
9.2 期末上市基金前十名持有人
.........................................................................................................
57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
........................................................................
57
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
........................................
57
§10 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................
57
§11 重大事件揭示
...................................................................................................................................
58
11.1 基金份额持有人大会决议
...........................................................................................................
58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..........................................
58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
..............................................................
58
11.4 基金投资策略的改变
...................................................................................................................
58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................
58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
......................................................
58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................
59
11.8 其他重大事件
...............................................................................................................................
60
§12 影响投资者决策的其他重要信息
..................................................................................................
60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
...........................................
60
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
...............................................................................................
61
§13 备查文件目录
...................................................................................................................................
61
13.1 备查文件目录
...............................................................................................................................
61
13.2 存放地点
.......................................................................................................................................
61
13.3 查阅方式
.......................................................................................................................................
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 红土精选混合
场内简称 红土精选
基金主代码 168401
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2019 年 1 月 3 日
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,583,495.54 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2017 年 7 月 3 日
2.2 基金产品说明
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基金合同生效后
24 个月（含 24 个月）内，通过对定向增发项目的深入研究，利用
定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业
基本面与经营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进行投
资。
投资策略 本基金在基金合同生效后 24 个月（含 24 个月），通过对宏观经济，
行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用
定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业
基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业
基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发主题为核心的投
资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 红土创新基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张洗尘 郭明
联系电话 0755-33011878 010-66105799
电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 0755-33011866 95588
传真 0755-33011855 010-66105798
注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前 北京市西城区复兴门内大街 55
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湾一路 1 号 A 栋 201 室 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号港
中旅大厦 6 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 阮菲 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.htcxfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行
大厦 6 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021 年 2020 年
2019 年 1 月 3 日（基金合
同生效日）-2019 年 12 月
31 日
本期已实
现收益
24,905,974.03 13,320,736.30 11,996,609.54
本期利润 18,928,221.67 19,368,173.66 20,470,282.32
加权平均
基金份额
本期利润
0.7346 0.8573 0.4314
本期加权
平均净值
利润率
27.28% 53.46% 38.41%
本期基金
份额净值
增长率
42.85% 62.25% 35.35%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
期末可供
分配利润
66,631,116.34 18,931,260.89 6,687,123.87
期末可供
分配基金
1.9267 0.8891 0.2873
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份额利润
期末基金
资产净值
108,483,890.45 46,757,585.90 31,501,743.23
期末基金
份额净值
3.1369 2.1960 1.3535
3.1.3 累
计期末指
标
2021 年末 2020 年末 2019 年末
基金份额
累计净值
增长率
222.20% 125.55% 39.02%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.84% 1.50% 1.15% 0.47% 4.69% 1.03%
过去六个月 21.84% 1.71% -2.58% 0.61%
24.42
%
1.10%
过去一年 42.85% 1.81% -2.00% 0.70%
44.85
%
1.11%
自基金合同生效起
至今
222.20% 1.67% 31.27% 0.77%
190.93
%
0.90%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562
号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 4 亿元人民币，是国内首家创投系公
募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。
红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外
加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2021 年 12 月 31 日，红土创新基金共
管理 16 只公募基金，资产管理规模 115.98 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
盖 俊
龙
本基金的
基金经理
2019 年 1
月 3 日
- 15 年
历任长城基金管理有限公司行业研究员；
宝盈基金管理有限公司研究员、专户投资
经理、基金经理。现任本公司投资部总监，
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）、红土创新医疗保健股票型
发起式证券投资基金、红土创新科技创新
3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
金、红土创新科技创新 3 个月定期开放混
合型证券投资基金基金经理。
朱然
本基金的
基金经理
2018 年 9
月 14 日
2021 年 2
月 22 日
7年
北京大学硕士，曾在英特尔，甲骨文等高
科技公司任职；历任广发证券(香港)海外
市场分析师；本公司 TMT 行业高级研究员；
曾任红土创新转型精选灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、红土创新新科技股票
型发起式证券投资基金、红土创新科技创
新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）证券投资基金基金合同》和其他
相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用
基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的
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规定，没有损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法
规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
公司制定了《红土创新管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的不同资产组合的授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和
岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严
禁在不同投资组合之间进行利益输送。针对上述各个环节，建立了股票库管理制度，投资管理制
度，集中交易管理制度，异常交易监控制度等公平交易相关的公司制度。通过加强投资决策、交
易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信
息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司旗下投资组合在 2021 年交易过程中未发现存在不公平交易及异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金报告期内主要配置了以新能源汽车、军工、光伏、TMT 行业（人工智能和半导体）为
主的成长类公司。新能源、军工板块在 1 季度调整幅度较大，新能源板块随着行业发展趋势的确
定性和景气度越来越高，该类公司在 2季度迎来较大幅度上涨。 下半年随着以新能源汽车、TMT
行业为主的成长类公司大幅上涨后，本基金逐步加大股价处于底部区域的优质公司，但仍以成长
股配置为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.1369 元；本报告期基金份额净值增长率为 42.85%，业
绩比较基准收益率为-2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，国内外经济环境相对复杂，国内有“稳增长”预期，1 月社融和贷款超出市场
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预期，实现开门红。另外，房地产政策出现松动，多地开始降低房地产首付比例。预计随着各项
稳增长政策的持续落地，经济预期将进一步改善。而外围环境，自 2021 年 11 月以来，美联储已
开启缩减购债进程，市场对于 2022 年美联储加息已经形成共识，但可能随着“俄乌局势”地缘政
治风险的变化情况，会受到一定扰动。在这种情况下，对今年 A股的整体走势很难有明确的判断，
我们将结合细分行业的发展趋势，重点关注今年业绩兑现上确定性较强的公司。
目前 A股市场面临的形势是，随着过去 2、3年 A股绝大部分优质公司都已经历大幅上涨，例
如医药医疗、白酒、半导体、光伏、新能源汽车等，加上 2020 年下半年以来的工业品（大宗商品）
大幅上涨，所以未来这些前期较为景气的行业，无论是成长、消费、还是周期都可能面临大幅波
动。另一方面，可能大部分投资者感受到的是：A 股是元旦后开始了大幅回调，但其实部分估值
过高的板块从去年 3、4季度就开始持续调整，加上今年以来较大幅度的下跌，估值过高情况已有
所缓解，预计这类板块（或公司）进入到调整的中后期，结构性机会开始逐步显现，我们预计在
1 季度末 2 季度初，随着 1 季度业绩的可预测性，以及全年业绩的可推演，成长类公司将进入较
好布局期，例如汽车及零部件、军工、光伏和风电、装备制造等。
总之，2022 年我们将更加谨慎的采取自下而上的方式精选投资标的，重点关注今年业绩兑现
上确定性较强的公司。主要从两个角度把握结构性投资机会：一是，低估值且预期来来业绩将持
续增长的公司；二是，关注“跌出来”机会，主要是在前期涨幅不错的板块中，耐心等待调整后
的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合
规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基
金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，
并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工
的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网
站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了
基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有
效性，切实保障基金安全、合规运作。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金已出现基金资产净值低于 5000 万的情形，公司已完善相
关应对方案。截至报告日，本基金基金资产净值已高于 5000 万。本报告期内本基金未出现连续
20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——红土创新基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对红土创新基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 21851 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)全体
基金份额持有人：
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)(以下简称“红土创新转型精选混合基金”)的财务报表，
包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了红土创新转型精选混合基金 2021
年 12月 31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于红土创新转
型精选混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
红土创新转型精选混合基金的基金管理人红土创新基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估红土创新转
型精选混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层
计划清算红土创新转型精选混合基金、终止运营或别无其他
现实的选择。
基金管理人治理层负责监督红土创新转型精选混合基金的财
务报告过程。
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对红土创新
转型精选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致红土创新转
型精选混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张 振 波 吴 琳 杰
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2022 年 03 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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报告截止日：2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
4,798,279.66 3,843,388.34
结算备付金 885,610.53 183,897.87
存出保证金 81,158.91 19,935.91
交易性金融资产 7.4.7.2 85,325,220.34 42,163,745.17
其中：股票投资 85,325,220.34 42,163,745.17
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,886,806.36 1,522,801.58
应收利息 7.4.7.5 1,032.62 430.65
应收股利 - -
应收申购款 21,010,568.95 5,657.48
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 113,988,677.37 47,739,857.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 681,266.14
应付赎回款 4,757,480.51 53,605.56
应付管理人报酬 118,620.53 54,067.04
应付托管费 19,770.07 9,011.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 450,145.21 94,302.33
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 158,770.60 90,018.85
负债合计 5,504,786.92 982,271.10
所有者权益：
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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实收基金 7.4.7.9 34,583,495.54 21,292,487.37
未分配利润 7.4.7.10 73,900,394.91 25,465,098.53
所有者权益合计 108,483,890.45 46,757,585.90
负债和所有者权益总计 113,988,677.37 47,739,857.00
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 3.1369 元，基金份额总额 34,583,495.54
份。
7.2 利润表
会计主体：红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年
12 月 31 日
一、收入 22,588,174.51 20,631,269.94
1.利息收入 35,301.38 21,740.01
其中：存款利息收入 7.4.7.11 35,206.49 21,740.01
债券利息收入 94.89 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
28,113,210.68 14,525,145.41
其中：股票投资收益 7.4.7.12 28,012,550.25 14,245,187.80
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.13 15,478.39 -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 85,182.04 279,957.61
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17 -5,977,752.36 6,047,437.36
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 417,414.81 36,947.16
减：二、费用 3,659,952.84 1,263,096.28
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,034,962.71 541,400.47
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2．托管费 7.4.10.2.2 172,493.85 90,233.42
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 2,292,003.95 481,072.39
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加 0.33 -
7．其他费用 7.4.7.20 160,492.00 150,390.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”
号填列）
18,928,221.67 19,368,173.66
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
18,928,221.67 19,368,173.66
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
21,292,487.37 25,465,098.53 46,757,585.90
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 18,928,221.67 18,928,221.67
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
13,291,008.17 29,507,074.71 42,798,082.88
其中：1.基金申
购款
42,370,708.36 86,538,733.88 128,909,442.24
2.基金赎
回款
-29,079,700.19 -57,031,659.17 -86,111,359.36
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者 34,583,495.54 73,900,394.91 108,483,890.45
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权益（基金净值）
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
23,273,775.60 8,227,967.63 31,501,743.23
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 19,368,173.66 19,368,173.66
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,981,288.23 -2,131,042.76 -4,112,330.99
其中：1.基金申
购款
11,158,039.61 4,722,532.88 15,880,572.49
2.基金赎
回款
-13,139,327.84 -6,853,575.64 -19,992,903.48
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
21,292,487.37 25,465,098.53 46,757,585.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告-至-财务报表由下列负责人签署：
冀洪涛 周厚桥 焦小川
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)是根据红土创新定增灵活配置混合型
证券投资基金(以下简称“红土创新定增基金”)《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的约定，由红土创新定增基金转型而来。红土创新定增基金的封闭期为自基金合同生效
之日(含)起至 24 个月(含)后对应日的期间。封闭期届满后，即自 2019 年 1 月 3 日起，红土创新
定增基金转换为上市开放式基金，并更名为红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金
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(LOF)(以下简称“本基金”)。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为红
土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期
票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、债券回购等)、
货币市场工具、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票及存托凭证资产占基金资产的
比例为 0%-95%；投资转型精选类公司的证券占非现金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的业绩比
较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2022年 3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新转型精选灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
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(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
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值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
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指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
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对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
活期存款 4,798,279.66 3,843,388.34
定期存款 - -
其中：存款期限 1 个月以
内
- -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 - -
合计 4,798,279.66 3,843,388.34
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 83,403,020.58 85,325,220.34 1,922,199.76
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贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 83,403,020.58 85,325,220.34 1,922,199.76
项目
上年度末
2020 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 34,263,793.05 42,163,745.17 7,899,952.12
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,263,793.05 42,163,745.17 7,899,952.12
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 554.01 329.78
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 438.46 90.97
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
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应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 40.15 9.90
合计 1,032.62 430.65
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 450,145.21 94,302.33
银行间市场应付交易费用 - -
合计 450,145.21 94,302.33
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8,770.60 18.85
应付证券出借违约金 - -
预提费用 150,000.00 90,000.00
合计 158,770.60 90,018.85
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,292,487.37 21,292,487.37
本期申购 42,370,708.36 42,370,708.36
本期赎回（以“-”号填列） -29,079,700.19 -29,079,700.19
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 34,583,495.54 34,583,495.54
注：截至 2021 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 3,715,437.00 份(2020 年 12
月 31 日：879,632.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 30,868,058.54 份(2020 年 12
月 31 日：20,412,855.37 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或
按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎
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回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 18,931,260.89 6,533,837.64 25,465,098.53
本期利润 24,905,974.03 -5,977,752.36 18,928,221.67
本期基金份额交易
产生的变动数
22,793,881.42 6,713,193.29 29,507,074.71
其中：基金申购款 71,548,799.88 14,989,934.00 86,538,733.88
基金赎回款 -48,754,918.46 -8,276,740.71 -57,031,659.17
本期已分配利润 - - -
本期末 66,631,116.34 7,269,278.57 73,900,394.91
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至2020年 12
月 31 日
活期存款利息收入 24,752.70 19,550.70
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 9,758.10 1,914.87
其他 695.69 274.44
合计 35,206.49 21,740.01
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
28,012,550.25 14,245,187.80
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计 28,012,550.25 14,245,187.80
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7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日
卖出股票成交总额 875,030,612.70 186,657,159.80
减：卖出股票成本总
额
847,018,062.45 172,411,972.00
买卖股票差价收入 28,012,550.25 14,245,187.80
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
15,478.39 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计 15,478.39 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
172,576.12 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
157,000.00 -
减：应收利息总额 97.73 -
买卖债券差价收入 15,478.39 -
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
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7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
85,182.04 279,957.61
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计 85,182.04 279,957.61
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -5,977,752.36 6,047,437.36
股票投资 -5,977,752.36 6,047,437.36
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 -5,977,752.36 6,047,437.36
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
基金赎回费收入 417,414.81 36,947.16
合计 417,414.81 36,947.16
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 2,292,003.95 481,072.39
银行间市场交易费用 - -
合计 2,292,003.95 481,072.39
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年 12 月 31 日
审计费用 50,000.00 40,000.00
信息披露费 50,000.00 50,000.00
证券出借违约金 - -
上市费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 492.00 390.00
合计 160,492.00 150,390.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
红土创新基金管理有限公司(“红土创
新”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
深圳市创新投资集团有限公司(“深创
投”)
基金管理人的控股股东
深创投红土资产管理(深圳)有限公司
(“深创投红土资管”)
基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,034,962.71 541,400.47
其中：支付销售机构的客户维护费 372,122.48 213,787.86
注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1日至 2020 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 172,493.85 90,233.42
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日
基金合同生效日（2019 年 1 月
3日）持有的基金份额
7,830,683.69 -
报告期初持有的基金份额 7,830,683.69 -
报告期间申购/买入总份额 - 7,830,683.69
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
3,500,000.00 -
报告期末持有的基金份额 4,330,683.69 7,830,683.69
报告期末持有的基金份额 12.52% 36.78%
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占基金总份额比例
注：基金管理人红土创新投资本基金适用的交易费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,798,279.66 24,752.70 3,843,388.34 19,550.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
无。
7.4.12.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.1.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.1.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.2 期末参与转融通证券出借业务的证券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
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使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由
督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事
会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在
管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行
投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金无债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金
无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值未超过经确认的当日净赎回
金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
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交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,798,279.66 - - - 4,798,279.66
结算备付金
885,610.53 - - - 885,610.53
存出保证金
81,158.91 - - - 81,158.91
交易性金融资产
- - - 85,325,220.34 85,325,220.34
应收利息
- - - 1,032.62 1,032.62
应收申购款
- - - 21,010,568.95 21,010,568.95
应收证券清算款
- - - 1,886,806.36 1,886,806.36
资产总计
5,765,049.10 - -108,223,628.27 113,988,677.37
负债
应付赎回款
- - - 4,757,480.51 4,757,480.51
应付管理人报酬
- - - 118,620.53 118,620.53
应付托管费
- - - 19,770.07 19,770.07
应付交易费用
- - - 450,145.21 450,145.21
其他负债
- - - 158,770.60 158,770.60
负债总计
- - - 5,504,786.92 5,504,786.92
利率敏感度缺口
5,765,049.10 - -102,718,841.35 108,483,890.45
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,843,388.34 - - - 3,843,388.34
结算备付金
183,897.87 - - - 183,897.87
存出保证金
19,935.91 - - - 19,935.91
交易性金融资产
- - - 42,163,745.17 42,163,745.17
应收证券清算款
- - - 1,522,801.58 1,522,801.58
应收利息
- - - 430.65 430.65
应收申购款
- - - 5,657.48 5,657.48
资产总计
4,047,222.12 - - 43,692,634.88 47,739,857.00
负债
应付证券清算款
- - - 681,266.14 681,266.14
应付赎回款
- - - 53,605.56 53,605.56
应付管理人报酬
- - - 54,067.04 54,067.04
应付托管费
- - - 9,011.18 9,011.18
应付交易费用
- - - 94,302.33 94,302.33
其他负债
- - - 90,018.85 90,018.85
负债总计
- - - 982,271.10 982,271.10
利率敏感度缺口
4,047,222.12 - - 42,710,363.78 46,757,585.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
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管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
85,325,220.34 78.65 42,163,745.17 90.18
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 85,325,220.34 78.65 42,163,745.17 90.18
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
1.沪深 300 指数上
升 5%
2,676,293.42 2,534,540.05
2.沪深 300 指数下
降 5%
-2,676,293.42 -2,534,540.05
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
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(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 85,325,220.34 元，无属于第二或第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第
一层次 42,163,745.17 元，无第二或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准
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则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 85,325,220.34 74.85
其中：股票 85,325,220.34 74.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,683,890.19 4.99
8 其他各项资产 22,979,566.84 20.16
9 合计 113,988,677.37 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,590,585.00 3.31
C 制造业 67,939,684.34 62.63
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 2,002,247.00 1.85
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 5,381,213.00 4.96
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务业
J 金融业 - -
K 房地产业 2,206,125.00 2.03
L 租赁和商务服务业 946,386.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,258,980.00 3.00
S 综合 - -
合计 85,325,220.34 78.65
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600389 江山股份 94,400 3,881,728.00 3.58
2 000408 藏格矿业 88,300 3,620,300.00 3.34
3 600141 兴发集团 94,800 3,591,024.00 3.31
4 600499 科达制造 117,900 2,926,278.00 2.70
5 002624 完美世界 139,100 2,825,121.00 2.60
6 002756 永兴材料 17,300 2,560,746.00 2.36
7 002555 三七互娱 94,600 2,556,092.00 2.36
8 603728 鸣志电器 103,380 2,451,139.80 2.26
9 600596 新安股份 95,400 2,384,046.00 2.20
10 300034 钢研高纳 41,100 2,367,360.00 2.18
11 002176 江特电机 111,500 2,314,740.00 2.13
12 002192 融捷股份 17,600 2,290,640.00 2.11
13 603466 风语筑 82,370 2,240,464.00 2.07
14 600223 鲁商发展 166,500 2,206,125.00 2.03
15 600522 中天科技 127,800 2,167,488.00 2.00
16 300841 康华生物 10,000 2,127,200.00 1.96
17 688636 智明达 14,791 2,089,228.75 1.93
18 002140 东华科技 136,300 2,002,247.00 1.85
19 601058 赛轮轮胎 126,100 1,865,019.00 1.72
20 300395 菲利华 28,200 1,853,868.00 1.71
21 300054 鼎龙股份 75,500 1,837,670.00 1.69
22 002056 横店东磁 95,300 1,798,311.00 1.66
23 605218 伟时电子 100,000 1,639,000.00 1.51
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24 300474 景嘉微 10,500 1,598,100.00 1.47
25 300627 华测导航 32,000 1,472,000.00 1.36
26 300672 国科微 7,900 1,465,450.00 1.35
27 002531 天顺风能 74,800 1,450,372.00 1.34
28 600399 抚顺特钢 57,800 1,431,706.00 1.32
29 300373 扬杰科技 19,900 1,336,882.00 1.23
30 300438 鹏辉能源 28,100 1,327,444.00 1.22
31 600348 华阳股份 109,700 1,299,945.00 1.20
32 000661 长春高新 4,700 1,275,580.00 1.18
33 603662 柯力传感 53,000 1,256,100.00 1.16
34 300507 苏奥传感 88,600 1,226,224.00 1.13
35 600764 中国海防 29,500 1,199,470.00 1.11
36 300443 金雷股份 19,400 1,120,544.00 1.03
37 605007 五洲特纸 47,500 1,092,975.00 1.01
38 688658 悦康药业 36,749 1,091,812.79 1.01
39 300413 芒果超媒 17,800 1,018,516.00 0.94
40 002241 歌尔股份 18,200 984,620.00 0.91
41 605117 德业股份 3,500 958,265.00 0.88
42 300058 蓝色光标 88,200 946,386.00 0.87
43 300432 富临精工 30,200 887,880.00 0.82
44 603077 和邦生物 257,800 879,098.00 0.81
45 600458 时代新材 63,000 872,550.00 0.80
46 601238 广汽集团 55,300 840,007.00 0.77
47 300604 长川科技 14,400 828,000.00 0.76
48 002885 京泉华 31,100 811,088.00 0.75
49 600765 中航重机 13,000 656,370.00 0.61
50 300223 北京君正 3,000 402,000.00 0.37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 300390 天华超净 12,862,268.12 27.51
2 000661 长春高新 12,499,478.00 26.73
3 600111 北方稀土 11,553,913.00 24.71
4 300568 星源材质 11,147,955.67 23.84
5 002756 永兴材料 11,098,287.00 23.74
6 002176 江特电机 10,956,259.00 23.43
7 002192 融捷股份 10,736,834.00 22.96
8 600392 盛和资源 9,340,960.00 19.98
9 000547 航天发展 8,848,350.81 18.92
10 002291 星期六 8,740,840.00 18.69
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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11 002466 天齐锂业 8,318,226.00 17.79
12 600499 科达制造 7,282,743.00 15.58
13 688383 新益昌 7,112,956.25 15.21
14 688636 智明达 7,007,315.70 14.99
15 300677 英科医疗 6,940,698.00 14.84
16 603444 吉比特 6,744,668.80 14.42
17 300373 扬杰科技 6,701,615.00 14.33
18 002555 三七互娱 6,637,165.00 14.19
19 688311 盟升电子 6,617,371.29 14.15
20 300077 国民技术 6,364,695.00 13.61
21 002335 科华数据 6,272,217.00 13.41
22 600223 鲁商发展 6,019,849.00 12.87
23 300207 欣旺达 5,968,121.00 12.76
24 300671 富满微 5,949,428.00 12.72
25 300379 东方通 5,928,018.28 12.68
26 600483 福能股份 5,804,176.00 12.41
27 601238 广汽集团 5,709,746.31 12.21
28 600399 抚顺特钢 5,486,113.00 11.73
29 300036 超图软件 5,390,868.52 11.53
30 300474 景嘉微 5,170,475.00 11.06
31 002049 紫光国微 5,020,727.00 10.74
32 600779 水井坊 5,020,605.00 10.74
33 000938 紫光股份 5,010,462.91 10.72
34 002268 卫士通 4,906,952.00 10.49
35 002074 国轩高科 4,869,641.00 10.41
36 300712 永福股份 4,859,196.60 10.39
37 002230 科大讯飞 4,756,168.00 10.17
38 000408 藏格矿业 4,712,046.00 10.08
39 603799 华友钴业 4,700,636.00 10.05
40 300203 聚光科技 4,686,755.00 10.02
41 300458 全志科技 4,685,410.00 10.02
42 300745 欣锐科技 4,619,064.00 9.88
43 300687 赛意信息 4,618,960.95 9.88
44 300416 苏试试验 4,514,091.00 9.65
45 605218 伟时电子 4,483,287.00 9.59
46 600460 士兰微 4,463,359.94 9.55
47 300438 鹏辉能源 4,432,480.50 9.48
48 300395 菲利华 4,425,280.00 9.46
49 300122 智飞生物 4,400,011.00 9.41
50 600141 兴发集团 4,398,060.00 9.41
51 300747 锐科激光 4,344,546.97 9.29
52 603919 金徽酒 4,309,960.00 9.22
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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53 000625 长安汽车 4,297,909.00 9.19
54 603809 豪能股份 4,271,787.40 9.14
55 000733 振华科技 4,256,632.00 9.10
56 300762 上海瀚讯 4,224,147.00 9.03
57 688626 翔宇医疗 4,120,541.08 8.81
58 600821 金开新能 4,064,518.00 8.69
59 300443 金雷股份 4,035,740.00 8.63
60 300083 创世纪 3,972,649.00 8.50
61 300409 道氏技术 3,906,462.00 8.35
62 003031 中瓷电子 3,892,026.62 8.32
63 600032 浙江新能 3,857,814.28 8.25
64 603589 口子窖 3,857,648.00 8.25
65 002453 华软科技 3,835,400.00 8.20
66 601058 赛轮轮胎 3,731,149.00 7.98
67 002881 美格智能 3,682,407.00 7.88
68 002414 高德红外 3,678,344.00 7.87
69 600389 江山股份 3,660,916.00 7.83
70 601117 中国化学 3,624,942.00 7.75
71 000422 湖北宜化 3,460,567.00 7.40
72 603859 能科科技 3,451,541.00 7.38
73 002810 山东赫达 3,406,942.65 7.29
74 300627 华测导航 3,396,408.30 7.26
75 000825 太钢不锈 3,373,624.93 7.22
76 601888 中国中免 3,345,646.86 7.16
77 000066 中国长城 3,333,079.00 7.13
78 002223 鱼跃医疗 3,272,434.50 7.00
79 601966 玲珑轮胎 3,254,067.08 6.96
80 002459 晶澳科技 3,215,249.00 6.88
81 600418 江淮汽车 3,207,685.00 6.86
82 002824 和胜股份 3,194,967.00 6.83
83 000650 仁和药业 3,185,279.00 6.81
84 603369 今世缘 3,175,554.00 6.79
85 688005 容百科技 3,163,281.52 6.77
86 300233 金城医药 3,159,348.00 6.76
87 000792 盐湖股份 3,091,384.00 6.61
88 601369 陕鼓动力 3,086,061.00 6.60
89 600110 诺德股份 3,056,628.00 6.54
90 000155 川能动力 3,044,587.00 6.51
91 600171 上海贝岭 3,020,621.00 6.46
92 002913 奥士康 3,017,774.00 6.45
93 000822 山东海化 3,005,723.00 6.43
94 000338 潍柴动力 2,954,917.00 6.32
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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95 600702 舍得酒业 2,951,152.00 6.31
96 600884 杉杉股份 2,943,212.00 6.29
97 603026 石大胜华 2,930,136.00 6.27
98 603236 移远通信 2,897,129.50 6.20
99 300129 泰胜风能 2,890,613.00 6.18
100 000591 太阳能 2,888,634.00 6.18
101 002241 歌尔股份 2,876,874.00 6.15
102 002897 意华股份 2,871,478.00 6.14
103 002624 完美世界 2,857,023.00 6.11
104 002240 盛新锂能 2,827,425.00 6.05
105 688169 石头科技 2,817,190.06 6.03
106 000831 五矿稀土 2,809,705.00 6.01
107 002389 航天彩虹 2,804,785.00 6.00
108 601222 林洋能源 2,750,901.43 5.88
109 600703 三安光电 2,720,264.00 5.82
110 603267 鸿远电子 2,718,232.14 5.81
111 000568 泸州老窖 2,706,583.00 5.79
112 600596 新安股份 2,687,295.00 5.75
113 603915 国茂股份 2,665,690.00 5.70
114 600010 包钢股份 2,659,254.00 5.69
115 300601 康泰生物 2,654,119.00 5.68
116 002497 雅化集团 2,654,101.00 5.68
117 002876 三利谱 2,648,072.00 5.66
118 600516 方大炭素 2,643,610.00 5.65
119 600188 兖矿能源 2,633,261.00 5.63
120 605499 东鹏饮料 2,620,123.00 5.60
121 601005 重庆钢铁 2,616,922.00 5.60
122 601699 潞安环能 2,583,424.00 5.53
123 300114 中航电测 2,582,895.00 5.52
124 600581 八一钢铁 2,564,603.00 5.48
125 300721 怡达股份 2,552,754.00 5.46
126 688368 晶丰明源 2,531,935.67 5.42
127 601001 晋控煤业 2,511,036.00 5.37
128 002837 英维克 2,488,052.00 5.32
129 603068 博通集成 2,473,245.00 5.29
130 603020 爱普股份 2,465,733.00 5.27
131 300054 鼎龙股份 2,464,766.00 5.27
132 688396 华润微 2,462,633.47 5.27
133 603728 鸣志电器 2,444,227.30 5.23
134 300769 德方纳米 2,424,758.36 5.19
135 600552 凯盛科技 2,398,968.00 5.13
136 300726 宏达电子 2,382,843.00 5.10
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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137 300487 蓝晓科技 2,379,302.00 5.09
138 002243 力合科创 2,372,235.00 5.07
139 603466 风语筑 2,351,499.00 5.03
140 300294 博雅生物 2,346,786.00 5.02
141 300598 诚迈科技 2,317,367.48 4.96
142 300648 星云股份 2,300,027.00 4.92
143 300696 爱乐达 2,288,120.00 4.89
144 300820 英杰电气 2,277,543.00 4.87
145 300034 钢研高纳 2,267,361.00 4.85
146 300919 中伟股份 2,248,136.20 4.81
147 300982 苏文电能 2,214,940.00 4.74
148 300115 长盈精密 2,207,551.20 4.72
149 603533 掌阅科技 2,161,276.00 4.62
150 300718 长盛轴承 2,159,350.00 4.62
151 688699 明微电子 2,130,578.98 4.56
152 300630 普利制药 2,123,758.33 4.54
153 688233 神工股份 2,120,770.10 4.54
154 300183 东软载波 2,111,150.00 4.52
155 600522 中天科技 2,109,394.00 4.51
156 605111 新洁能 2,100,931.00 4.49
157 300556 丝路视觉 2,094,878.00 4.48
158 002273 水晶光电 2,085,527.00 4.46
159 300274 阳光电源 2,083,822.00 4.46
160 688036 传音控股 2,063,310.64 4.41
161 300369 绿盟科技 2,051,929.00 4.39
162 002236 大华股份 2,027,688.00 4.34
163 601877 正泰电器 2,027,449.00 4.34
164 603987 康德莱 2,022,717.00 4.33
165 300224 正海磁材 2,014,035.00 4.31
166 688388 嘉元科技 2,008,862.18 4.30
167 300496 中科创达 1,999,239.00 4.28
168 600989 宝丰能源 1,993,532.00 4.26
169 603260 合盛硅业 1,993,346.00 4.26
170 688596 正帆科技 1,979,503.81 4.23
171 688516 奥特维 1,978,823.32 4.23
172 300343 联创股份 1,970,536.00 4.21
173 002946 新乳业 1,934,626.00 4.14
174 600163 中闽能源 1,933,304.00 4.13
175 002056 横店东磁 1,927,425.00 4.12
176 300672 国科微 1,916,214.00 4.10
177 600782 新钢股份 1,915,574.00 4.10
178 300413 芒果超媒 1,911,357.00 4.09
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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179 603077 和邦生物 1,909,158.00 4.08
180 300724 捷佳伟创 1,895,447.00 4.05
181 603538 美诺华 1,887,196.00 4.04
182 002140 东华科技 1,877,577.00 4.02
183 600733 北汽蓝谷 1,877,263.00 4.01
184 300841 康华生物 1,854,679.00 3.97
185 002601 龙佰集团 1,852,863.00 3.96
186 600199 金种子酒 1,826,747.00 3.91
187 002245 蔚蓝锂芯 1,819,342.00 3.89
188 300850 新强联 1,812,110.00 3.88
189 605066 天正电气 1,807,361.00 3.87
190 600905 三峡能源 1,804,485.00 3.86
191 300752 隆利科技 1,778,874.00 3.80
192 688063 派能科技 1,760,097.68 3.76
193 000937 冀中能源 1,740,314.00 3.72
194 002340 格林美 1,733,537.00 3.71
195 600985 淮北矿业 1,717,560.00 3.67
196 002138 顺络电子 1,698,789.00 3.63
197 603612 索通发展 1,696,223.00 3.63
198 600760 中航沈飞 1,683,542.00 3.60
199 300179 四方达 1,680,150.00 3.59
200 688680 海优新材 1,677,967.93 3.59
201 603993 洛阳钼业 1,660,336.33 3.55
202 002285 世联行 1,659,300.00 3.55
203 601016 节能风电 1,621,307.00 3.47
204 603198 迎驾贡酒 1,619,288.00 3.46
205 002180 纳思达 1,605,469.20 3.43
206 600316 洪都航空 1,600,131.00 3.42
207 300750 宁德时代 1,585,801.00 3.39
208 600673 东阳光 1,582,446.00 3.38
209 603626 科森科技 1,582,106.00 3.38
210 300855 图南股份 1,571,727.00 3.36
211 002886 沃特股份 1,565,242.70 3.35
212 688390 固德威 1,548,156.02 3.31
213 300331 苏大维格 1,545,492.00 3.31
214 000875 吉电股份 1,539,587.00 3.29
215 603678 火炬电子 1,534,930.00 3.28
216 002531 天顺风能 1,528,375.12 3.27
217 002709 天赐材料 1,522,499.00 3.26
218 603501 韦尔股份 1,518,251.00 3.25
219 601939 建设银行 1,508,053.00 3.23
220 000988 华工科技 1,475,026.00 3.15
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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221 000683 远兴能源 1,465,739.00 3.13
222 600641 万业企业 1,436,701.00 3.07
223 605117 德业股份 1,432,089.00 3.06
224 300748 金力永磁 1,410,669.00 3.02
225 300223 北京君正 1,406,816.00 3.01
226 688230 芯导科技 1,400,915.68 3.00
227 688277 天智航 1,399,343.37 2.99
228 688599 天合光能 1,397,181.47 2.99
229 603906 龙蟠科技 1,378,008.35 2.95
230 000959 首钢股份 1,376,569.00 2.94
231 601233 桐昆股份 1,374,616.00 2.94
232 600348 华阳股份 1,366,095.00 2.92
233 600845 宝信软件 1,364,384.00 2.92
234 603659 璞泰来 1,349,678.00 2.89
235 600172 黄河旋风 1,349,257.00 2.89
236 300253 卫宁健康 1,333,962.72 2.85
237 603185 上机数控 1,331,010.00 2.85
238 300065 海兰信 1,306,650.00 2.79
239 002507 涪陵榨菜 1,302,232.00 2.79
240 600893 航发动力 1,273,630.00 2.72
241 600123 兰花科创 1,271,193.53 2.72
242 300319 麦捷科技 1,271,047.04 2.72
243 600519 贵州茅台 1,257,184.00 2.69
244 688328 深科达 1,245,835.77 2.66
245 688345 博力威 1,245,174.78 2.66
246 600055 万东医疗 1,234,372.00 2.64
247 600089 特变电工 1,220,741.00 2.61
248 688208 道通科技 1,217,975.28 2.60
249 603338 浙江鼎力 1,210,616.00 2.59
250 603662 柯力传感 1,209,735.00 2.59
251 300693 盛弘股份 1,202,324.00 2.57
252 688099 晶晨股份 1,200,530.24 2.57
253 300394 天孚通信 1,194,707.00 2.56
254 301002 崧盛股份 1,189,803.00 2.54
255 300507 苏奥传感 1,173,545.28 2.51
256 600764 中国海防 1,172,239.00 2.51
257 603876 鼎胜新材 1,170,836.00 2.50
258 600486 扬农化工 1,170,518.04 2.50
259 300890 翔丰华 1,169,922.00 2.50
260 600862 中航高科 1,167,347.00 2.50
261 600584 长电科技 1,164,637.00 2.49
262 002405 四维图新 1,161,965.00 2.49
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
第
48
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62
页
263 300451 创业慧康 1,155,262.65 2.47
264 000893 亚钾国际 1,153,657.00 2.47
265 300227 光韵达 1,152,064.36 2.46
266 002384 东山精密 1,135,847.00 2.43
267 603939 益丰药房 1,127,707.00 2.41
268 000723 美锦能源 1,126,108.00 2.41
269 000708 中信特钢 1,114,150.00 2.38
270 002602 世纪华通 1,097,199.00 2.35
271 300661 圣邦股份 1,092,084.00 2.34
272 002985 北摩高科 1,082,317.00 2.31
273 603505 金石资源 1,077,587.00 2.30
274 002326 永太科技 1,076,188.00 2.30
275 002732 燕塘乳业 1,060,631.00 2.27
276 603359 东珠生态 1,055,842.00 2.26
277 688519 南亚新材 1,054,673.85 2.26
278 688190 云路股份 1,044,495.34 2.23
279 300014 亿纬锂能 1,034,087.00 2.21
280 300699 光威复材 1,031,472.00 2.21
281 301040 中环海陆 1,030,674.00 2.20
282 300772 运达股份 1,030,152.00 2.20
283 300690 双一科技 1,030,038.00 2.20
284 688600 皖仪科技 1,008,637.50 2.16
285 601677 明泰铝业 998,869.94 2.14
286 688789 宏华数科 994,480.20 2.13
287 300866 安克创新 982,375.00 2.10
288 000301 东方盛虹 978,897.00 2.09
289 688029 南微医学 978,270.27 2.09
290 600132 重庆啤酒 974,603.00 2.08
291 688499 利元亨 971,544.42 2.08
292 603005 晶方科技 970,939.00 2.08
293 000858 五粮液 967,957.00 2.07
294 601985 中国核电 964,240.00 2.06
295 603606 东方电缆 959,358.00 2.05
296 300529 健帆生物 955,230.00 2.04
297 688065 凯赛生物 951,000.14 2.03
298 300502 新易盛 943,950.09 2.02
299 688100 威胜信息 943,602.21 2.02
300 600863 内蒙华电 942,470.00 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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1 300390 天华超净 16,594,701.00 35.49
2 300568 星源材质 14,749,184.48 31.54
3 600111 北方稀土 14,523,993.36 31.06
4 002756 永兴材料 11,651,672.00 24.92
5 002192 融捷股份 11,128,762.00 23.80
6 000661 长春高新 10,799,773.00 23.10
7 600392 盛和资源 10,610,284.20 22.69
8 300207 欣旺达 10,173,988.01 21.76
9 002176 江特电机 9,796,717.05 20.95
10 688383 新益昌 9,208,993.73 19.70
11 002466 天齐锂业 9,140,899.00 19.55
12 002291 星期六 8,609,587.00 18.41
13 300077 国民技术 7,702,252.96 16.47
14 300671 富满微 7,608,597.86 16.27
15 000547 航天发展 7,445,493.00 15.92
16 688311 盟升电子 7,266,308.45 15.54
17 000733 振华科技 7,196,200.00 15.39
18 002049 紫光国微 6,982,389.00 14.93
19 002335 科华数据 6,870,651.00 14.69
20 300203 聚光科技 6,580,224.00 14.07
21 603444 吉比特 6,417,164.00 13.72
22 300677 英科医疗 6,405,977.50 13.70
23 002074 国轩高科 6,237,065.71 13.34
24 600483 福能股份 6,210,117.80 13.28
25 600499 科达制造 5,949,178.00 12.72
26 002268 卫士通 5,777,842.00 12.36
27 688636 智明达 5,755,008.33 12.31
28 300036 超图软件 5,514,245.71 11.79
29 300745 欣锐科技 5,469,604.00 11.70
30 300083 创世纪 5,395,151.00 11.54
31 300373 扬杰科技 5,387,646.48 11.52
32 300379 东方通 5,378,985.00 11.50
33 000938 紫光股份 5,241,643.00 11.21
34 603799 华友钴业 5,216,278.08 11.16
35 601238 广汽集团 5,196,921.56 11.11
36 002230 科大讯飞 5,096,340.00 10.90
37 300712 永福股份 5,089,110.80 10.88
38 603589 口子窖 4,847,881.00 10.37
39 300122 智飞生物 4,843,699.00 10.36
40 300416 苏试试验 4,592,930.00 9.82
41 003031 中瓷电子 4,499,501.90 9.62
42 600399 抚顺特钢 4,492,177.00 9.61
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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43 603919 金徽酒 4,485,015.00 9.59
44 300687 赛意信息 4,424,325.13 9.46
45 600460 士兰微 4,386,799.52 9.38
46 600779 水井坊 4,361,172.30 9.33
47 300458 全志科技 4,329,089.00 9.26
48 300474 景嘉微 4,286,768.00 9.17
49 000625 长安汽车 4,178,676.91 8.94
50 002459 晶澳科技 4,090,145.00 8.75
51 002389 航天彩虹 4,032,801.61 8.62
52 600821 金开新能 3,969,732.00 8.49
53 300747 锐科激光 3,968,187.90 8.49
54 002810 山东赫达 3,942,291.00 8.43
55 002555 三七互娱 3,908,030.00 8.36
56 600884 杉杉股份 3,872,774.25 8.28
57 688005 容百科技 3,854,536.37 8.24
58 000825 太钢不锈 3,849,218.00 8.23
59 688036 传音控股 3,841,596.77 8.22
60 300762 上海瀚讯 3,835,942.00 8.20
61 002414 高德红外 3,815,374.40 8.16
62 300438 鹏辉能源 3,804,970.20 8.14
63 688626 翔宇医疗 3,753,850.81 8.03
64 603809 豪能股份 3,712,256.13 7.94
65 300409 道氏技术 3,703,056.00 7.92
66 002824 和胜股份 3,701,352.00 7.92
67 002453 华软科技 3,667,787.00 7.84
68 002881 美格智能 3,612,069.00 7.73
69 600223 鲁商发展 3,603,627.50 7.71
70 300443 金雷股份 3,584,880.00 7.67
71 600032 浙江新能 3,569,453.82 7.63
72 601117 中国化学 3,549,122.00 7.59
73 000822 山东海化 3,543,233.00 7.58
74 601966 玲珑轮胎 3,456,327.00 7.39
75 600110 诺德股份 3,434,170.00 7.34
76 601888 中国中免 3,424,801.00 7.32
77 300395 菲利华 3,324,433.00 7.11
78 300769 德方纳米 3,319,928.50 7.10
79 603859 能科科技 3,313,394.00 7.09
80 603026 石大胜华 3,283,807.00 7.02
81 601369 陕鼓动力 3,217,196.00 6.88
82 000066 中国长城 3,195,472.00 6.83
83 600703 三安光电 3,184,902.00 6.81
84 002897 意华股份 3,158,318.00 6.75
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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页
85 002497 雅化集团 3,156,455.00 6.75
86 000831 五矿稀土 3,106,815.00 6.64
87 603369 今世缘 3,099,880.58 6.63
88 000650 仁和药业 3,016,696.00 6.45
89 000155 川能动力 3,013,781.00 6.45
90 300129 泰胜风能 3,003,410.00 6.42
91 002243 力合科创 2,993,770.00 6.40
92 600418 江淮汽车 2,969,681.00 6.35
93 000422 湖北宜化 2,957,349.00 6.32
94 000568 泸州老窖 2,951,775.00 6.31
95 000338 潍柴动力 2,913,555.00 6.23
96 002240 盛新锂能 2,864,968.00 6.13
97 300627 华测导航 2,842,714.23 6.08
98 605218 伟时电子 2,837,622.00 6.07
99 002876 三利谱 2,808,252.00 6.01
100 600171 上海贝岭 2,789,634.00 5.97
101 600581 八一钢铁 2,774,168.00 5.93
102 002223 鱼跃医疗 2,772,794.02 5.93
103 600010 包钢股份 2,763,281.00 5.91
104 002837 英维克 2,742,841.00 5.87
105 600702 舍得酒业 2,735,442.00 5.85
106 000792 盐湖股份 2,724,113.00 5.83
107 603236 移远通信 2,723,317.70 5.82
108 601699 潞安环能 2,716,331.00 5.81
109 603915 国茂股份 2,701,208.93 5.78
110 002985 北摩高科 2,690,367.00 5.75
111 000591 太阳能 2,690,216.61 5.75
112 603267 鸿远电子 2,664,554.00 5.70
113 300394 天孚通信 2,644,399.00 5.66
114 300726 宏达电子 2,597,939.00 5.56
115 300696 爱乐达 2,580,422.00 5.52
116 688169 石头科技 2,560,271.44 5.48
117 300601 康泰生物 2,554,217.00 5.46
118 601005 重庆钢铁 2,522,180.00 5.39
119 300919 中伟股份 2,515,065.28 5.38
120 002913 奥士康 2,511,162.36 5.37
121 300724 捷佳伟创 2,509,815.00 5.37
122 300721 怡达股份 2,497,470.00 5.34
123 605499 东鹏饮料 2,482,296.00 5.31
124 688390 固德威 2,479,519.38 5.30
125 688396 华润微 2,428,185.75 5.19
126 600516 方大炭素 2,419,055.00 5.17
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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62
页
127 300487 蓝晓科技 2,412,778.00 5.16
128 600188 兖矿能源 2,410,431.00 5.16
129 300233 金城医药 2,394,913.00 5.12
130 300014 亿纬锂能 2,385,903.00 5.10
131 300718 长盛轴承 2,360,310.00 5.05
132 601001 晋控煤业 2,351,531.00 5.03
133 601222 林洋能源 2,292,403.00 4.90
134 603068 博通集成 2,287,146.00 4.89
135 688233 神工股份 2,256,041.03 4.82
136 300630 普利制药 2,255,411.00 4.82
137 603020 爱普股份 2,241,917.00 4.79
138 300294 博雅生物 2,217,724.48 4.74
139 300598 诚迈科技 2,215,659.15 4.74
140 600438 通威股份 2,212,006.60 4.73
141 300115 长盈精密 2,205,894.00 4.72
142 688368 晶丰明源 2,195,870.36 4.70
143 300820 英杰电气 2,193,344.00 4.69
144 300648 星云股份 2,190,555.00 4.68
145 600552 凯盛科技 2,181,071.00 4.66
146 300114 中航电测 2,170,787.00 4.64
147 601058 赛轮轮胎 2,127,633.00 4.55
148 688388 嘉元科技 2,083,595.21 4.46
149 002273 水晶光电 2,071,070.90 4.43
150 300274 阳光电源 2,063,132.00 4.41
151 002600 领益智造 2,051,492.00 4.39
152 600782 新钢股份 2,043,427.00 4.37
153 300224 正海磁材 1,988,665.00 4.25
154 300183 东软载波 1,973,025.00 4.22
155 300556 丝路视觉 1,959,628.00 4.19
156 002241 歌尔股份 1,950,863.00 4.17
157 688699 明微电子 1,944,536.90 4.16
158 603987 康德莱 1,939,822.00 4.15
159 600163 中闽能源 1,935,638.00 4.14
160 002236 大华股份 1,933,816.00 4.14
161 000408 藏格矿业 1,920,440.00 4.11
162 002214 大立科技 1,918,177.00 4.10
163 300496 中科创达 1,914,174.00 4.09
164 300982 苏文电能 1,903,153.00 4.07
165 605111 新洁能 1,898,272.00 4.06
166 688596 正帆科技 1,877,207.76 4.01
167 300752 隆利科技 1,869,128.00 4.00
168 601877 正泰电器 1,861,402.00 3.98
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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169 300369 绿盟科技 1,854,058.61 3.97
170 600989 宝丰能源 1,848,138.00 3.95
171 000875 吉电股份 1,842,194.00 3.94
172 603260 合盛硅业 1,839,774.00 3.93
173 603533 掌阅科技 1,827,874.00 3.91
174 688516 奥特维 1,826,538.30 3.91
175 600985 淮北矿业 1,822,156.00 3.90
176 603198 迎驾贡酒 1,814,996.00 3.88
177 002601 龙佰集团 1,791,606.00 3.83
178 600733 北汽蓝谷 1,770,973.00 3.79
179 605066 天正电气 1,767,513.00 3.78
180 688063 派能科技 1,730,603.73 3.70
181 002946 新乳业 1,728,887.00 3.70
182 600199 金种子酒 1,727,562.00 3.69
183 002245 蔚蓝锂芯 1,721,962.00 3.68
184 300343 联创股份 1,715,340.00 3.67
185 600905 三峡能源 1,715,180.00 3.67
186 600760 中航沈飞 1,704,104.60 3.64
187 300750 宁德时代 1,700,071.00 3.64
188 600673 东阳光 1,685,440.00 3.60
189 002340 格林美 1,683,360.00 3.60
190 002285 世联行 1,678,843.00 3.59
191 002138 顺络电子 1,676,813.00 3.59
192 603538 美诺华 1,644,806.00 3.52
193 300850 新强联 1,642,113.00 3.51
194 002180 纳思达 1,628,525.28 3.48
195 603678 火炬电子 1,623,746.00 3.47
196 600316 洪都航空 1,622,442.00 3.47
197 603993 洛阳钼业 1,602,135.00 3.43
198 002326 永太科技 1,588,245.00 3.40
199 688408 中信博 1,576,859.55 3.37
200 688298 东方生物 1,570,794.59 3.36
201 600641 万业企业 1,567,963.40 3.35
202 603659 璞泰来 1,562,299.00 3.34
203 002886 沃特股份 1,561,941.00 3.34
204 603626 科森科技 1,560,899.00 3.34
205 601016 节能风电 1,560,667.00 3.34
206 000988 华工科技 1,545,536.00 3.31
207 000683 远兴能源 1,539,502.00 3.29
208 603906 龙蟠科技 1,524,375.00 3.26
209 000636 风华高科 1,514,690.00 3.24
210 000937 冀中能源 1,510,646.00 3.23
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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211 601939 建设银行 1,498,263.00 3.20
212 600172 黄河旋风 1,468,017.00 3.14
213 300331 苏大维格 1,456,073.00 3.11
214 002709 天赐材料 1,439,412.00 3.08
215 603876 鼎胜新材 1,431,958.00 3.06
216 300179 四方达 1,419,444.00 3.04
217 600893 航发动力 1,407,416.00 3.01
218 688599 天合光能 1,373,795.71 2.94
219 300748 金力永磁 1,367,304.00 2.92
220 300855 图南股份 1,344,720.22 2.88
221 688230 芯导科技 1,332,498.53 2.85
222 603612 索通发展 1,329,243.00 2.84
223 600519 贵州茅台 1,322,312.00 2.83
224 600845 宝信软件 1,317,823.00 2.82
225 000893 亚钾国际 1,313,603.00 2.81
226 601233 桐昆股份 1,312,584.00 2.81
227 688680 海优新材 1,295,113.33 2.77
228 688277 天智航 1,295,049.91 2.77
229 000959 首钢股份 1,282,521.00 2.74
230 600123 兰花科创 1,274,566.00 2.73
231 600055 万东医疗 1,267,504.00 2.71
232 000723 美锦能源 1,262,796.00 2.70
233 600089 特变电工 1,257,936.00 2.69
234 301002 崧盛股份 1,256,699.00 2.69
235 603338 浙江鼎力 1,248,376.00 2.67
236 603606 东方电缆 1,239,359.21 2.65
237 688345 博力威 1,235,121.00 2.64
238 603501 韦尔股份 1,208,564.00 2.58
239 688328 深科达 1,206,912.84 2.58
240 688600 皖仪科技 1,198,420.83 2.56
241 688099 晶晨股份 1,197,152.57 2.56
242 603185 上机数控 1,179,858.00 2.52
243 688208 道通科技 1,169,794.54 2.50
244 600486 扬农化工 1,161,544.80 2.48
245 300693 盛弘股份 1,159,269.00 2.48
246 300451 创业慧康 1,157,853.00 2.48
247 000739 普洛药业 1,145,988.00 2.45
248 300253 卫宁健康 1,135,563.00 2.43
249 300227 光韵达 1,120,482.00 2.40
250 600584 长电科技 1,114,799.00 2.38
251 002405 四维图新 1,113,047.00 2.38
252 300319 麦捷科技 1,101,495.00 2.36
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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62
页
253 600862 中航高科 1,079,491.00 2.31
254 002602 世纪华通 1,078,833.00 2.31
255 002250 联化科技 1,068,760.00 2.29
256 601677 明泰铝业 1,067,597.55 2.28
257 002384 东山精密 1,066,637.00 2.28
258 002507 涪陵榨菜 1,065,596.00 2.28
259 300065 海兰信 1,064,740.00 2.28
260 300890 翔丰华 1,054,792.36 2.26
261 000708 中信特钢 1,041,771.00 2.23
262 603505 金石资源 1,033,024.00 2.21
263 300661 圣邦股份 1,030,250.00 2.20
264 300073 当升科技 1,024,442.00 2.19
265 603359 东珠生态 1,021,484.00 2.18
266 000301 东方盛虹 1,021,089.00 2.18
267 603308 应流股份 1,009,190.00 2.16
268 002472 双环传动 1,001,244.00 2.14
269 603077 和邦生物 1,000,665.00 2.14
270 002732 燕塘乳业 997,365.00 2.13
271 300690 双一科技 995,326.00 2.13
272 603939 益丰药房 987,189.00 2.11
273 300772 运达股份 980,695.00 2.10
274 688598 金博股份 976,917.08 2.09
275 600863 内蒙华电 971,819.00 2.08
276 301040 中环海陆 971,157.00 2.08
277 688100 威胜信息 969,763.14 2.07
278 688190 云路股份 966,454.89 2.07
279 601985 中国核电 962,880.00 2.06
280 000858 五粮液 959,580.00 2.05
281 002371 北方华创 957,000.00 2.05
282 688519 南亚新材 951,822.17 2.04
283 300529 健帆生物 943,323.00 2.02
284 300699 光威复材 937,390.80 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 896,157,289.98
卖出股票收入（成交）总额 875,030,612.70
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 81,158.91
2 应收证券清算款 1,886,806.36
3 应收股利 -
4 应收利息 1,032.62
5 应收申购款 21,010,568.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,979,566.84
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
4,102 8,430.89 11,131,403.25 32.19 11,131,403.25 32.19
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 机构 6452122.85 18.66
2 机构 4330683.69 12.52
3 个人 992468.49 2.87
4 个人 992378.49 2.87
5 个人 658947.54 1.91
6 个人 625403.98 1.81
7 个人 546628.00 1.58
8 个人 494116.15 1.43
9 个人 482377.36 1.39
10 个人 472982.46 1.37
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 156,443.75 0.45
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019 年 1 月 3 日）基
金份额总额
210,524,068.29
本报告期期初基金份额总额 21,292,487.37
本报告期基金总申购份额 42,370,708.36
减：本报告期基金总赎回份额 29,079,700.19
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额 34,583,495.54
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021 年 4 月 29 日，经本公司董事会决议通过并经中国证监会核准，任命冀洪涛先生担任
本公司总经理，公司董事长阮菲女士不再代为行使总经理职责。2021 年 4 月 30 日，公司在《证
券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
2021 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，同意程志田先生于 2021
年 5 月 7 日辞去副总经理职务。2021 年 5 月 7日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
2021 年 5 月 21 日，经工商行政管理部门核准，红土创新基金管理有限公司法定代表人变
更为阮菲女士。2021 年 5 月 26 日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司
关于公司法定代表人变更的公告》。
2021 年 3 月 3 日，公司在《上海证券报》上刊登了《红土创新转型精选灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)变更基金经理的公告》，公告解聘朱然先生的本基金基金经理职务；现盖俊龙
先生为本基金唯一基金经理。
中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任公司资产托管部总经理，全
面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基
金业协会备案。李勇先生不再担任公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。。
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际
证券
2
1,571,469,99
3.12
88.72% 1,117,789.79 88.72% -
长江证券 1
119,976,279.
58
6.77% 85,332.42 6.77% -
方正证券 2
79,741,629.9
8
4.50% 56,720.87 4.50% -
东方财富 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投
证券
2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中银国际
证券
- - - - - -
长江证券 172,576.12 100.00% - - - -
方正证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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证券
中信证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
红土创新基金管理有限公司关于终止
部分基金销售公司办 理本公司旗
下基金销售业务的提示
证券时报、公司网站 2021 年 1 月 22 日
2
红土创新转型精选灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)变更基金经理的公
告
上海证券报、公司网站 2021 年 3 月 3日
3
红土创新基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
证券时报、公司网站 2021 年 4 月 30 日
4
红土创新基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
证券时报、公司网站 2021 年 5 月 7日
5
红土创新基金管理有限公司关于公司
法定代表人变更的公告
证券时报、公司网站 2021 年 5 月 26 日
6
红土创新转型精选灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）溢价风险提示
上海证券报、公司网站 2021 年 7 月 12 日
7
红土创新转型精选灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）溢价风险提示
上海证券报、公司网站 2021 年 7 月 13 日
8
红土创新基金管理有限公司关于旗下
深交所基金新增扩位简称的公告
上海证券报、公司网站 2021 年 8 月 21 日
9
红土创新基金管理有限公司关于旗下
基金新增腾安基金为销售机构的公告
证券时报、公司网站 2021 年 11 月 19 日
10
红土创新基金管理有限公司调整长期
停牌股票估值方法的公告
证券时报、公司网站 2021 年 12 月 4 日
11
红土创新基金管理有限公司关于终止
钱景基金办理本公司旗下基金销售业
务的提示
证券时报、公司网站 2021 年 12 月 16 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构 1
20210101-202
10725
7,830,683.69 0.00 3,500,000.00 4,330,683.69
12.5224
0000
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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1
20211123-202
11125
7,830,683.69 0.00 3,500,000.00 4,330,683.69
12.5224
0000
1
20211214-202
11220
7,830,683.69 0.00 3,500,000.00 4,330,683.69
12.5224
0000
1
20211222-202
11222
7,830,683.69 0.00 3,500,000.00 4,330,683.69
12.5224
0000
产品特有风险
1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管
理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基
金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面
临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可
能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值
低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运
作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基
金仓位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目
的及投资策略。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）设立的文件
（2）红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
（3）红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的
原稿
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021 年年度报告
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（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电
话：4000603333（免长途话费）
红土创新基金管理有限公司
2022 年 3 月 30 日
