嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资
基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 12月 31日止。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14
§5 托管人报告 ............................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 审计报告 ................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15
§7 年度财务报表 ............................................................. 16
7.1 资产负债表 ................................................................. 16
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 20
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§8 投资组合报告 ............................................................. 71
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 71
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 71
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 73
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 86
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 88
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 88
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 88
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 88
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 88
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 89
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 89
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 89
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 91
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 91
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 91
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 92
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 92
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 92
§11 重大事件揭示 ............................................................ 92
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 92
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 92
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 93
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 93
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 93
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 93
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 93
11.8 其他重大事件 .............................................................. 97
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 98
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 98
§13 备查文件目录 ............................................................ 98
13.1 备查文件目录 .............................................................. 98
13.2 存放地点 .................................................................. 99
13.3 查阅方式 .................................................................. 99
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
嘉实中证 500ETF
场内简称
中证 500ETF嘉实
基金主代码
159922
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年 2月 6日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
449,131,868.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年 3月 15日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够
数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基
金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到
跟踪标的指数的目的；
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不
超过 2%；本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金
融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备
选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约；
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的；
业绩比较基准
中证 500指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名
胡勇钦 李申
联系电话
(010)65215588 021-60637102
电子邮箱
service@jsfund.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 021-60637111
传真
(010)65215588 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27
楼 09-14单元
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市朝阳区建国门外大街 21号
北京国际俱乐部 C座写字楼 12A
层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
100005 100033
法定代表人
经雷 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场二座
普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
423,544,426.72 921,499,740.31 -33,945,605.04
本期利润
537,720,658.45 833,969,075.34 473,996,397.93
加权平均
基金份额
本期利润
1.3526 1.7109 1.0364
本期加权
平均净值
利润率
17.92%
27.17%
19.75%
本期基金 17.96%
25.02%
28.00%
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份额净值
增长率
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
2,089,051,047.09 1,794,960,434.33 1,255,320,111.22
期末可供
分配基金
份额利润
4.6513 3.4000 2.0055
期末基金
资产净值
3,690,907,858.29 3,677,862,359.06 3,487,745,146.67
期末基金
份额净值
8.2179 6.9665 5.5721
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
130.42%
95.33%
56.23%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 3.52% 0.76% 3.60% 0.76%
-0.08
%
0.00%
过去六个月 8.78% 0.96% 8.10% 0.96% 0.68% 0.00%
过去一年 17.96% 0.97% 15.58% 0.97% 2.38% 0.00%
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过去三年 88.78% 1.38% 76.57% 1.38%
12.21
%
0.00%
过去五年 30.31% 1.33% 17.49% 1.33%
12.82
%
0.00%
自基金合同生效起
至今
130.42% 1.62% 109.04% 1.64%
21.38
%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并
设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批
全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。
截止 2021年 12月 31日，基金管理人共管理 258只开放式证券投资基金，覆盖主动权益、固
定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF 等不同类别。同时，还管理多个全国
社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
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何如
本基金、
嘉实沪深
300ETF 联
接
（LOF）、
嘉实 H 股
指 数
（ QDII-L
OF）、嘉实
沪 深
300ETF 、
嘉实中证
500ETF 联
接基金经
理
2016 年 1
月 5日
- 15年
曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc )、富
兰克林坦普顿投资管理公司 (Franklin
Templeton Investments Corp.)。2007年
6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任
职于产品管理部、指数投资部，现任指数
投资部执行总监、基金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，加拿大籍。
李直
本基金、
嘉实基本
面 50指数
（LOF）、
嘉实深证
基 本 面
120ETF 联
接、嘉实
深证基本
面
120ETF 、
嘉实黄金
（ QDII-F
OF-LOF ）
、嘉实中
证 500ETF
联接、嘉
实创业板
ETF、嘉实
基 本 面
50ETF、嘉
实中证沪
港深互联
网 ETF、嘉
实中证大
农 业
ETF、嘉实
医药健康
100ETF 联
接、嘉实
2021 年 9
月 24日
- 7年
2014年 7月加入嘉实基金管理有限公司，
从事指数基金投资研究工作，现任基金经
理。硕士研究生，具有基金从业资格。中
国国籍。
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恒生科技
ETF
（ QDII ）
、嘉实中
证科创创
业
50ETF、嘉
实中证新
能源汽车
指数、嘉
实中证科
创 创 业
50ETF 发
起联接基
金经理
陈 正
宪
本基金基
金经理
2016 年 1
月 5日
2021 年 9
月 24日
17年
曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保
诚投信。2008年 6月加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于产品管理部、指数投
资部，现任指数投资部总监及基金经理。
硕士研究生，具有基金从业资格，中国台
湾籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2次，其中 1次为旗下组合被动跟踪标的指数需要
与其他组合发生反向交易, 另 1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向
交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年度化拟合偏离度为 0.43%。
本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红以及样本股调整的
冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 8.2179 元；本报告期基金份额净值增长率为 17.96%，业
绩比较基准收益率为 15.58%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 500指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数，其中长期收益相对大部分指数而言，
存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将
较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指
数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。
作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品，本基金将继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误
差，给投资者提供一个标准化的中证 500指数的投资工具。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置。在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持创新业
务，新产品新业务从战略规划到具体产品方案、业务模式，在制度流程、投资范围、投资工具、
运作规则等方面，防控重大风险。
（2）全流程开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分
析，IT事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答
组合经理、交易员投资交易事项，盘中交易审批等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规
情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。
（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进
跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证等。
（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差
错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。
（5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所
有识别的关键风险点均有相应措施控制。
此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表及调查、专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
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本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责
人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和
相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估
值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲
突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告
“7.4.11 利润分配情况”。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 15页 共 99页
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 23854号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见
(一)
我们审计的内容
我们审计了嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“嘉实中证 500ETF基金”)的财务报表，包括 2021
年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)
我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了嘉实中证 500ETF基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变
动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实中证
500ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
无
其他事项
无
其他信息
无
管理层和治理层对财务报表的责
任
嘉实中证 500ETF 基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实中证
500ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算嘉实中证 500ETF基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督嘉实中证 500ETF 基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 16页 共 99页
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实中
证 500ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实中证 500ETF
基金不能持续经营。
(五)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
薛竞 周祎
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道
中心 11楼
审计报告日期
2022年 03月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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银行存款
7.4.7.1
16,855,551.78 18,218,332.37
结算备付金
32,975,602.17 22,036,574.87
存出保证金
12,528,623.06 10,939,944.44
交易性金融资产
7.4.7.2
3,600,899,564.62 3,601,549,153.64
其中：股票投资
3,600,651,564.62 3,601,461,953.64
基金投资
- -
债券投资
248,000.00 87,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
31,000,000.00 54,000,000.00
应收证券清算款
4,722,652.91 112,011,486.57
应收利息
7.4.7.5
167,434.88 197,314.19
应收股利
1,680.00 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
3,699,151,109.42 3,818,952,806.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,316,479.15 138,483,256.52
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
421,187.25 439,077.34
应付托管费
140,395.77 146,359.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
897,188.81 1,169,741.86
应交税费
12,728.57 412,923.24
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
455,271.58 439,088.96
负债合计
8,243,251.13 141,090,447.02
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,601,856,811.20 1,882,901,924.73
未分配利润
7.4.7.10
2,089,051,047.09 1,794,960,434.33
所有者权益合计
3,690,907,858.29 3,677,862,359.06
负债和所有者权益总计
3,699,151,109.42 3,818,952,806.08
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 8.2179元，基金份额总额 449,131,868.00
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
552,835,805.51 853,020,503.49
1.利息收入
11,620,367.50 7,342,620.21
其中：存款利息收入
7.4.7.11
545,351.96 624,976.63
债券利息收入
807.93 3,750.04
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
764,765.15 1,360,523.37
证券出借利息收入
10,309,442.46 5,353,370.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
417,927,925.52 926,025,517.75
其中：股票投资收益
7.4.7.12
364,272,427.91 854,649,248.25
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
782,663.43 3,772,521.85
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
16,693,760.78 37,889,088.03
股利收益
7.4.7.16
36,179,073.40 29,714,659.62
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
114,176,231.73 -87,530,664.97
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
9,111,280.76 7,183,030.50
减：二、费用
15,115,147.06 19,051,428.15
1．管理人报酬
-
4,499,526.31 4,601,963.98
2．托管费
-
1,499,842.00 1,533,988.01
3．销售服务费
-
- -
4．交易费用
7.4.7.19
7,875,328.67 11,604,998.09
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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6．税金及附加
111,596.53 142,611.37
7．其他费用
7.4.7.20
1,128,853.55 1,167,866.70
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
537,720,658.45 833,969,075.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
537,720,658.45 833,969,075.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,882,901,924.73 1,794,960,434.33 3,677,862,359.06
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 537,720,658.45
537,720,658.45
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-281,045,113.53 -243,630,045.69 -524,675,159.22
其中：1.基金申
购款
2,937,420,752.84 3,175,631,854.99 6,113,052,607.83
2.基金赎
回款
-3,218,465,866.37 -3,419,261,900.68 -6,637,727,767.05
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,601,856,811.20 2,089,051,047.09 3,690,907,858.29
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者 2,232,425,035.45 1,255,320,111.22 3,487,745,146.67
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 833,969,075.34
833,969,075.34
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-349,523,110.72 -294,328,752.23 -643,851,862.95
其中：1.基金申
购款
6,585,300,726.58 5,408,385,702.97 11,993,686,429.55
2.基金赎
回款
-6,934,823,837.30 -5,702,714,455.20 -12,637,538,292.50
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,882,901,924.73 1,794,960,434.33 3,677,862,359.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
经雷
梁凯
李袁
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588号《关于核准嘉实中证 500交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实中证 500交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013年 2月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 3,108,729,402.00份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证 500交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
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第 23页 共 99页
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到
的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳
的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 24页 共 99页
转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融
股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权
益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金
保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类
别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收
入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方
式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指
数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可以进行收益分配。在符合上述基金分红条件的前提
下，本基金收益每年至多分配 12次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金净值
增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补
亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日(即收益评价日)
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值。基金红利发放日距离收益分
配基准日的时间不超过 15 个工作日。本基金收益分配采取现金分红。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 25页 共 99页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌
转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独
立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
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税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
16,855,551.78 18,218,332.37
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以 - -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 27页 共 99页
内
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
16,855,551.78 18,218,332.37
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,435,494,686.78 3,600,651,564.62 165,156,877.84
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
248,000.00 248,000.00 -
银行间市场
- - -
合计
248,000.00 248,000.00 -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,435,742,686.78 3,600,899,564.62 165,156,877.84
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,547,952,307.53
3,601,461,953.64
53,509,646.11
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
87,200.00
87,200.00
-
银行间市场
-
-
-
合计
87,200.00
87,200.00
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,548,039,507.53
3,601,549,153.64
53,509,646.11
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 28页 共 99页
权益衍生
工具
83,242,000.00 - - -
其中：股指
期货投资
83,242,000.00 - - -
其他衍生
工具
- - - -
合计
83,242,000.00 - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
-
-
-
-
货币衍生
工具
-
-
-
-
权益衍生
工具
71,330,200.00
-
-
-
其中：股指
期货投资
71,330,200.00
-
-
-
其他衍生
工具
-
-
-
-
合计
71,330,200.00
-
-
-
注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金买入 IC2203 持仓量为 60 手，对应合约市值 87,669,600.00
元，公允价值变动 4,427,600.00元，公允价值变动总额合计 4,427,600.00元，可抵消期货暂收
款 4,427,600.00 元，股指期货投资净额为零(于 2020 年 12 月 31 日：买入 IC2106 持仓量为 60
手，对应合约市值 73,228,800.00 元，公允价值变动 1,898,600.00 元，公允价值变动总额合计
1,898,600.00元，可抵消期货暂收款 1,898,600.00元，股指期货投资净额为零)。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
31,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
31,000,000.00 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 29页 共 99页
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
54,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
54,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
2,335.23 3,198.15
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
18,482.24 11,559.23
应收债券利息
29.77 8.03
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
-10,285.43 -7,458.91
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
156,747.01 189,667.13
其他
126.06 340.56
合计
167,434.88 197,314.19
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
897,188.81 1,169,741.86
银行间市场应付交易费用
- -
合计
897,188.81 1,169,741.86
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 212,000.00 220,000.00
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 30页 共 99页
应付指数使用费 243,271.58 219,088.96
合计
455,271.58 439,088.96
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 527,931,868.00
1,882,901,924.73
本期申购
823,600,000.00
2,937,420,752.84
本期赎回（以“-”号填列）
-902,400,000.00
-3,218,465,866.37
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
449,131,868.00
1,601,856,811.20
注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,320,148,736.14 -525,188,301.81 1,794,960,434.33
本期利润
423,544,426.72 114,176,231.73 537,720,658.45
本期基金份额交易
产生的变动数
-287,798,272.29 44,168,226.60 -243,630,045.69
其中：基金申购款
3,957,524,845.74 -781,892,990.75 3,175,631,854.99
基金赎回款
-4,245,323,118.03 826,061,217.35 -3,419,261,900.68
本期已分配利润
- - -
本期末
2,455,894,890.57 -366,843,843.48 2,089,051,047.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
81,278.09 187,283.36
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
455,452.94 429,474.54
其他
8,620.93 8,218.73
合计
545,351.96 624,976.63
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 31页 共 99页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
277,445,886.55 403,783,399.64
股票投资收益——赎回
差价收入
86,826,541.36 450,865,848.61
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
364,272,427.91 854,649,248.25
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
4,548,940,679.75
7,122,707,964.11
减：卖出股票成本总
额
4,271,494,793.20
6,718,924,564.47
买卖股票差价收入
277,445,886.55
403,783,399.64
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
赎回基金份额对价总
额
6,637,727,767.05 12,637,538,292.50
减：现金支付赎回款总
额
3,123,086,948.05 5,678,623,506.50
减：赎回股票成本总额
3,427,814,277.64 6,508,048,937.39
赎回差价收入
86,826,541.36 450,865,848.61
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 32页 共 99页
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
782,663.43 3,772,521.85
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
782,663.43 3,772,521.85
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
5,429,565.67 24,161,902.12
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
4,646,100.00 20,364,531.90
减：应收利息总额
802.24 24,848.37
买卖债券差价收入
782,663.43 3,772,521.85
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 33页 共 99页
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
股指期货投资收益 16,693,760.78 37,889,088.03
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 34页 共 99页
日
日
股票投资产生的股利收
益
36,179,073.40 29,714,659.62
其中：证券出借权益补
偿收入
5,986,576.45 4,988,575.98
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
36,179,073.40 29,714,659.62
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
111,647,231.73 -81,016,824.29
股票投资
111,647,231.73 -81,016,824.29
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
2,529,000.00 -6,513,840.68
权证投资
- -
期货投资 2,529,000.00 -6,513,840.68
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
114,176,231.73 -87,530,664.97
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
替代损益
9,111,280.76 7,183,030.50
合计
9,111,280.76 7,183,030.50
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
7,875,328.67 11,604,998.09
银行间市场交易费用
- -
合计
7,875,328.67 11,604,998.09
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 35页 共 99页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
92,000.00 100,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 16,407.18 27,005.01
指数使用费 899,905.37 920,392.69
其他 541.00 469.00
合计
1,128,853.55 1,167,866.70
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据相关法律法规、基金合同及公告，2022年 2月 17日本基金进行份额拆分。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司
嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(“嘉实中证 500ETF 联
接”)
本基金的联接基金
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 36页 共 99页
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
4,499,526.31 4,601,963.98
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。2.
根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,499,842.00 1,533,988.01
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 37页 共 99页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
嘉 实 中 证
500ETF联接
265,970,831.00
59.22
226,543,731.00
42.91
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司_活期
16,855,551.78
81,278.09
18,218,332.37
187,283.36
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 38页 共 99页
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本期(2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日),本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022年
1月 11
日
新发未
上市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021年
7月 26
日
2022年
2月 16
日
新股锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021年
8月 4
日
2022年
2月 14
日
新股锁
定
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300994
久祺
股份
2021年
8月 2
日
2022年
2月 14
日
新股锁
定
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股锁
定
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025
读客
文化
2021年
7月 6
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021年
7月 8
日
2022年
1月 17
日
新股锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月 8
日
2022年
1月 19
日
新股锁
定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
新股锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029 怡合 2021年 2022年 新股锁 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 39页 共 99页
达 7月 14
日
1月 24
日
定
301030
仕净
科技
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022年
1月 26
日
新股锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰
股份
2021年
7月 21
日
2022年
1月 28
日
新股锁
定
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022年
2月 16
日
新股锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021年
7月 1
日
2022年
1月 10
日
新股锁
定
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301040
中环
海陆
2021年
7月 26
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301045
天禄
科技
2021年
8月 6
日
2022年
2月 17
日
新股锁
定
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 -
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022年
2月 17
日
新股锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股锁
定
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301052
果麦
文化
2021年
8月 23
日
2022年
2月 28
日
新股锁
定
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 40页 共 99页
301053
远信
工业
2021年
8月 25
日
2022年
3月 1
日
新股锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022年
3月 7
日
新股锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301058
中粮
工科
2021年
9月 1
日
2022年
3月 9
日
新股锁
定
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301060
兰卫
医学
2021年
9月 6
日
2022年
3月 14
日
新股锁
定
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301063
海锅
股份
2021年
9月 9
日
2022年
3月 24
日
新股锁
定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021年
9月 13
日
2022年
3月 22
日
新股锁
定
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁
定
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
新股锁
定
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022年
3月 30
日
新股锁
定
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
新股锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
新股锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
日
2022年
4月 20
日
新股锁
定
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021年
10月 13
日
2022年
4月 21
日
新股锁
定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月 15
2022年
4月 25
新股锁
定
93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.32 -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 41页 共 99页
日 日
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
新股锁
定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022年
4月 26
日
新股锁
定
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
301091
深城
交
2021年
10月 20
日
2022年
4月 29
日
新股锁
定
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股锁
定
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股锁
定
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301127
天源
环保
2021年
12月 23
日
2022年
6月 30
日
新股锁
定
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 -
301136
招标
股份
2021年
12月 31
日
2022年
1月 11
日
新发未
上市
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
301149
隆华
新材
2021年
11月 3
日
2022年
5月 10
日
新股锁
定
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301166
优宁
维
2021年
12月 21
日
2022年
6月 28
日
新股锁
定
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301189
奥尼
电子
2021年
12月 21
日
2022年
6月 28
日
新股锁
定
66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
301190
善水
科技
2021年
12月 17
日
2022年
6月 24
日
新股锁
定
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
688167
炬光
科技
2021年
12月 17
日
2022年
6月 24
日
新股锁
定
78.69 176.67 2,014 158,481.66 355,813.38 -
688227
品高
股份
2021年
12月 23
日
2022年
6月 30
日
新股锁
定
37.09 30.76 4,164 154,442.76 128,084.64 -
688257
新锐
股份
2021年
10月 19
日
2022年
4月 27
日
新股锁
定
62.30 61.10 2,899 180,607.70 177,128.90 -
688262 国芯 2021年 2022年 新发未 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 42页 共 99页
科技 12月 28
日
1月 6
日
上市
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
110084
贵燃
转债
2021年
12月 28
日
2022年
1月 18
日
新债未
上市
100.00 100.00 750 75,000.00 75,000.00 -
113634
珀莱
转债
2021年
12月 9
日
2022年
1月 4
日
新债未
上市
100.00 100.00 1,730 173,000.00 173,000.00 -
注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量
和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002683
广东
宏大
2021
年 12
月 20
日
重大
事项
停牌
30.12
2022
年 1月
4日
31.00 201,650 6,199,383.10 6,073,698.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号
证券
代码
证券名
称
出借到期日
期末估
值
单价
数量（单位：
股）
期末估值
总额
1 002340 格林美 2022年 1月 7日-2022年 10.35 509,600 5,274,360
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 43页 共 99页
1月 14日 .00
2 600522
中天科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.96 282,800
4,796,288
.00
3 000733
振华科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
124.28 38,400
4,772,352
.00
4 000723
美锦能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.23 273,000
4,430,790
.00
5 601615
明阳智
能
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
26.10 166,600
4,348,260
.00
6 600157
永泰能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
1.82 2,366,000
4,306,120
.00
7 600885
宏发股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
74.64 55,500
4,142,520
.00
8 600884
杉杉股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
32.77 123,200
4,037,264
.00
9 000009
中国宝
安
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.43 274,400
3,959,592
.00
10 002384
东山精
密
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
27.10 145,600
3,945,760
.00
11 601117
中国化
学
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.00 324,800
3,897,600
.00
12 002013
中航机
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
18.18 206,500
3,754,170
.00
13 002385 大北农
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.49 352,800
3,700,872
.00
14 300285
国瓷材
料
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
42.57 85,400
3,635,478
.00
15 002268
卫 士
通
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
55.94 63,000
3,524,220
.00
16 300088
长信科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.28 261,100
3,467,408
.00
17 300037 新宙邦
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
113.00 30,100
3,401,300
.00
18 600765
中航重
机
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
50.49 67,200
3,392,928
.00
19 688099
晶晨股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
130.20 25,900
3,372,180
.00
20 600563
法拉电
子
2022年 1月 7日
232.40 14,300
3,323,320
.00
21 688005
容百科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
115.58 28,000
3,236,240
.00
22 300751
迈为股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
642.30 5,000
3,211,500
.00
23 600256 广汇能 2022年 1月 7日-2022年 6.54 489,300 3,200,022
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 44页 共 99页
源 1月 14日 .00
24 600298
安琪酵
母
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
60.36 53,000
3,199,080
.00
25 002028
思源电
气
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
49.21 64,800
3,188,808
.00
26 002180 纳思达
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
47.76 66,600
3,180,816
.00
27 600862
中航高
科
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
35.76 88,900
3,179,064
.00
28 600141
兴发集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
37.88 82,600
3,128,888
.00
29 300363
博腾股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
89.45 34,300
3,068,135
.00
30 300253
卫宁健
康
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.76 182,000
3,050,320
.00
31 600487
亨通光
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.12 200,900
3,037,608
.00
32 002185
华天科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.71 238,700
3,033,877
.00
33 000988
华工科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
27.86 107,100
2,983,806
.00
34 603456
九洲药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
56.26 53,000
2,981,780
.00
35 601636
旗滨集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
17.10 171,500
2,932,650
.00
36 600392
盛和资
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.62 149,100
2,925,342
.00
37 300058
蓝色光
标
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.73 265,300
2,846,669
.00
38 600754
锦江酒
店
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
58.60 48,400
2,836,240
.00
39 600418
江淮汽
车
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
17.40 161,000
2,801,400
.00
40 300699
光威复
材
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
84.48 32,900
2,779,392
.00
41 601168
西部矿
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.61 202,300
2,753,303
.00
42 603613
国联股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
107.50 25,600
2,752,000
.00
43 000630
铜陵有
色
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.48 785,400
2,733,192
.00
44 300223
北京君
正
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
134.00 20,300
2,720,200
.00
45 603589 口子窖 2022年 1月 7日-2022年 70.87 38,100 2,700,147
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 45页 共 99页
1月 14日 .00
46 603267
鸿远电
子
2022年 1月 14日
179.44 14,800
2,655,712
.00
47 600516
方大炭
素
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.82 242,900
2,628,178
.00
48 002797
第一创
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.32 358,400
2,623,488
.00
49 002138
顺络电
子
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
38.18 68,400
2,611,512
.00
50 300136
信维通
信
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
25.32 102,900
2,605,428
.00
51 000998
隆平高
科
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
23.26 112,000
2,605,120
.00
52 600486
扬农化
工
2022年 1月 7日
131.20 19,800
2,597,760
.00
53 601077
渝农商
行
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.85 659,400
2,538,690
.00
54 688536 思瑞浦
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
768.00 3,300
2,534,400
.00
55 600875
东方电
气
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
21.42 118,300
2,533,986
.00
56 300308
中际旭
创
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
42.50 59,500
2,528,750
.00
57 601555
东吴证
券
2022年 1月 7日
8.86 283,200
2,509,152
.00
58 000728
国元证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.70 325,500
2,506,350
.00
59 600038
中直股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
80.30 31,200
2,505,360
.00
60 601689
拓普集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
53.00 46,800
2,480,400
.00
61 002409
雅克科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
81.17 30,300
2,459,451
.00
62 002353
杰瑞股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
40.00 61,200
2,448,000
.00
63 300146
汤臣倍
健
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
26.96 90,300
2,434,488
.00
64 002080
中材科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
34.02 71,400
2,429,028
.00
65 600233
圆通速
递
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.68 145,600
2,428,608
.00
66 002212 天融信
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.17 126,000
2,415,420
.00
67 002223 鱼跃医 2022年 1月 7日-2022年 37.80 63,600 2,404,080
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 46页 共 99页
疗 1月 14日 .00
68 000519
中兵红
箭
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
26.67 88,900
2,370,963
.00
69 300418
昆仑万
维
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
23.15 101,500
2,349,725
.00
70 300474 景嘉微
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
152.20 15,400
2,343,880
.00
71 688065
凯赛生
物
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
184.28 12,600
2,321,928
.00
72 002673
西部证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.07 285,600
2,304,792
.00
73 600733
北汽蓝
谷
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.02 228,200
2,286,564
.00
74 000547
航天发
展
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.70 136,500
2,279,550
.00
75 688208
道通科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
79.40 28,700
2,278,780
.00
76 000636
风华高
科
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
29.80 76,300
2,273,740
.00
77 600705
中航产
融
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.97 570,500
2,264,885
.00
78 600482
中国动
力
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.70 114,800
2,261,560
.00
79 002439
启明星
辰
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
28.53 79,100
2,256,723
.00
80 000932
华菱钢
铁
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.11 441,000
2,253,510
.00
81 603077
和邦生
物
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.41 659,400
2,248,554
.00
82 000039
中集集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
17.16 130,200
2,234,232
.00
83 600699
均胜电
子
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
21.97 101,500
2,229,955
.00
84 603605 珀莱雅
2022年 1月 7日
208.31 10,700
2,228,917
.00
85 000807
云铝股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.17 199,500
2,228,415
.00
86 600739
辽宁成
大
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.52 114,100
2,227,232
.00
87 600188
兖矿能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
23.53 94,500
2,223,585
.00
88 002444
巨星科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
30.51 72,800
2,221,128
.00
89 300296 利亚德 2022年 1月 7日-2022年 10.25 216,300 2,217,075
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 47页 共 99页
1月 14日 .00
90 600529
山东药
玻
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
43.90 50,500
2,216,950
.00
91 688002
睿创微
纳
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
78.57 28,000
2,199,960
.00
92 000739
普洛药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
35.09 62,400
2,189,616
.00
93 002465
海格通
信
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.92 196,000
2,140,320
.00
94 002507
涪陵榨
菜
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
37.80 56,500
2,135,700
.00
95 000738
航发控
制
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
30.28 70,000
2,119,600
.00
96 600988
赤峰黄
金
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.90 141,400
2,106,860
.00
97 002030
达安基
因
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
20.06 104,300
2,092,258
.00
98 601016
节能风
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.51 319,900
2,082,549
.00
99 000960
锡业股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.53 106,400
2,077,992
.00
100 600521
华海药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
21.66 95,200
2,062,032
.00
101 600637
东方明
珠
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.45 217,700
2,057,265
.00
102 002273
水晶光
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
17.39 118,300
2,057,237
.00
103 600549
厦门钨
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
22.63 90,300
2,043,489
.00
104 600177 雅戈尔
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.89 295,400
2,035,306
.00
105 688521
芯原股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
77.36 25,900
2,003,624
.00
106 601198
东兴证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.63 171,500
1,994,545
.00
107 002557
洽洽食
品
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
61.36 32,400
1,988,064
.00
108 002078
太阳纸
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.49 171,500
1,970,535
.00
109 600704
物产中
大
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.92 331,800
1,964,256
.00
110 603127
昭衍新
药
2022年 1月 7日
115.43 17,000
1,962,310
.00
111 600201 生物股 2022年 1月 7日-2022年 16.35 119,700 1,957,095
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 48页 共 99页
份 1月 14日 .00
112 300383
光环新
网
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.84 130,900
1,942,556
.00
113 600642
申能股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.37 261,800
1,929,466
.00
114 601128
常熟银
行
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.61 291,900
1,929,459
.00
115 002156
通富微
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.43 98,700
1,917,741
.00
116 002299
圣农发
展
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
24.17 79,100
1,911,847
.00
117 600879
航天电
子
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.24 231,000
1,903,440
.00
118 600497
驰宏锌
锗
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.99 380,100
1,896,699
.00
119 300357
我武生
物
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
57.30 32,900
1,885,170
.00
120 600369
西南证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.29 353,500
1,870,015
.00
121 600027
华电国
际
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.35 346,500
1,853,775
.00
122 600160
巨化股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.91 143,500
1,852,585
.00
123 000830
鲁西化
工
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.26 121,100
1,847,986
.00
124 600039
四川路
桥
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.04 152,600
1,837,304
.00
125 600372
中航电
子
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
22.39 81,900
1,833,741
.00
126 002739
万达电
影
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.48 118,300
1,831,284
.00
127 002092
中泰化
学
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.54 191,800
1,829,772
.00
128 000623
吉林敖
东
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
18.47 98,700
1,822,989
.00
129 002508
老板电
器
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
36.02 50,500
1,819,010
.00
130 000983
山西焦
煤
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.27 217,700
1,800,379
.00
131 300618
寒锐钴
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
80.18 22,400
1,796,032
.00
132 600316
洪都航
空
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
39.06 45,600
1,781,136
.00
133 600580 卧龙电 2022年 1月 7日-2022年 18.29 97,300 1,779,617
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 49页 共 99页
驱 1月 14日 .00
134 000629
攀钢钒
钛
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.89 457,100
1,778,119
.00
135 300115
长盈精
密
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.84 89,600
1,777,664
.00
136 601997
贵阳银
行
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.51 272,300
1,772,673
.00
137 002249
大洋电
机
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.79 201,600
1,772,064
.00
138 002131
利欧股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.46 718,900
1,768,494
.00
139 603198
迎驾贡
酒
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
69.45 25,400
1,764,030
.00
140 002373
千方科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.95 117,600
1,758,120
.00
141 002603
以岭药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.60 88,900
1,742,440
.00
142 300017
网宿科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.69 260,400
1,742,076
.00
143 002422
科伦药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
18.93 90,300
1,709,379
.00
144 600170
上海建
工
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.60 474,600
1,708,560
.00
145 000825
太钢不
锈
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.04 242,200
1,705,088
.00
146 300070 碧水源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.19 235,900
1,696,121
.00
147 000050
深天马
Ａ
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.02 130,200
1,695,204
.00
148 000887
中鼎股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
21.81 77,700
1,694,637
.00
149 600118
中国卫
星
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
27.15 62,400
1,694,160
.00
150 600859 王府井
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
27.00 62,400
1,684,800
.00
151 600166
福田汽
车
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.44 489,300
1,683,192
.00
152 603218
日月股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
32.95 51,000
1,680,450
.00
153 000400
许继电
气
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
26.10 64,200
1,675,620
.00
154 600803
新奥股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
18.36 91,000
1,670,760
.00
155 000750 国海证 2022年 1月 7日-2022年 4.11 406,000 1,668,660
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 50页 共 99页
券 1月 14日 .00
156 600867
通化东
宝
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.96 151,200
1,657,152
.00
157 600153
建发股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.07 182,700
1,657,089
.00
158 002506
协鑫集
成
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.80 435,400
1,654,520
.00
159 002191
劲嘉股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.13 109,200
1,652,196
.00
160 002372
伟星新
材
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
24.32 67,800
1,648,896
.00
161 002926
华西证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.85 167,300
1,647,905
.00
162 600258
首旅酒
店
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
26.13 63,000
1,646,190
.00
163 300168
万达信
息
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.02 126,000
1,640,520
.00
164 000027
深圳能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.10 202,300
1,638,630
.00
165 300001 特锐德
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
24.87 65,800
1,636,446
.00
166 002266
浙富控
股
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.12 228,900
1,629,768
.00
167 603707
健友股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
42.00 38,700
1,625,400
.00
168 002056
横店东
磁
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
18.87 86,100
1,624,707
.00
169 600909
华安证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.41 300,300
1,624,623
.00
170 600236
桂冠电
力
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.42 251,300
1,613,346
.00
171 300251
光线传
媒
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.85 125,300
1,610,105
.00
172 002002
鸿达兴
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.06 265,300
1,607,718
.00
173 600008
首创环
保
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.41 468,300
1,596,903
.00
174 300009
安科生
物
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.09 121,800
1,594,362
.00
175 002065
东华软
件
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.80 204,400
1,594,320
.00
176 000513
丽珠集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
40.21 39,600
1,592,316
.00
177 600066 宇通客 2022年 1月 7日-2022年 11.02 144,200 1,589,084
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 51页 共 99页
车 1月 14日 .00
178 000997
新 大
陆
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
18.12 87,500
1,585,500
.00
179 600271
航天信
息
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.39 118,300
1,584,037
.00
180 000021 深科技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.84 99,400
1,574,496
.00
181 600536
中国软
件
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
49.93 31,500
1,572,795
.00
182 002152
广电运
通
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.90 131,600
1,566,040
.00
183 002408
齐翔腾
达
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.50 149,100
1,565,550
.00
184 002203
海亮股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.43 125,300
1,557,479
.00
185 600171
上海贝
岭
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
25.66 60,600
1,554,996
.00
186 000975
银泰黄
金
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.78 177,100
1,554,938
.00
187 002221
东华能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.59 123,200
1,551,088
.00
188 300244
迪安诊
断
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
33.57 46,200
1,550,934
.00
189 000656
金科股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.48 340,900
1,527,232
.00
190 600535 天士力
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.85 95,900
1,520,015
.00
191 603156
养元饮
品
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
28.41 53,500
1,519,935
.00
192 600348
华阳股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.85 128,100
1,517,985
.00
193 002500
山西证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.60 229,600
1,515,360
.00
194 002572 索菲亚
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
22.20 67,800
1,505,160
.00
195 300630
普利制
药
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
55.04 27,300
1,502,592
.00
196 300026
红日药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.83 191,800
1,501,794
.00
197 601005
重庆钢
铁
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.09 714,700
1,493,723
.00
198 300024 机器人
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.17 133,000
1,485,610
.00
199 300212 易华录 2022年 1月 7日-2022年 35.35 42,000 1,484,700
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 52页 共 99页
1月 14日 .00
200 600998 九州通
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.72 99,400
1,463,168
.00
201 603568
伟明环
保
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
36.53 40,000
1,461,200
.00
202 600315
上海家
化
2022年 1月 7日
40.41 36,000
1,454,760
.00
203 000012
南 玻
Ａ
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.93 146,300
1,452,759
.00
204 000878
云南铜
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.37 108,500
1,450,645
.00
205 000970
中科三
环
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.05 90,300
1,449,315
.00
206 002127
南极电
商
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.90 209,300
1,444,170
.00
207 601699
潞安环
能
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.31 127,400
1,440,894
.00
208 002195
二三四
五
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.34 611,100
1,429,974
.00
209 002745 木林森
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.13 94,500
1,429,785
.00
210 300315
掌趣科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.86 294,000
1,428,840
.00
211 000999
华润三
九
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
34.24 41,600
1,424,384
.00
212 600673 东阳光
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.88 160,300
1,423,464
.00
213 000537
广宇发
展
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
24.10 59,000
1,421,900
.00
214 603712 七一二
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
43.30 32,700
1,415,910
.00
215 600415
小商品
城
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.85 291,900
1,415,715
.00
216 601872
招商轮
船
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.10 345,100
1,414,910
.00
217 002250
联化科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
17.97 78,400
1,408,848
.00
218 002511
中顺洁
柔
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.71 83,300
1,391,943
.00
219 600801
华新水
泥
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
19.30 72,100
1,391,530
.00
220 300182
捷成股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.33 218,400
1,382,472
.00
221 002019 亿帆医 2022年 1月 7日-2022年 17.62 78,400 1,381,408
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 53页 共 99页
药 1月 14日 .00
222 300463
迈克生
物
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
29.19 46,900
1,369,011
.00
223 002153
石基信
息
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
28.74 47,600
1,368,024
.00
224 600863
内蒙华
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.94 347,200
1,367,968
.00
225 000690
宝新能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.92 231,000
1,367,520
.00
226 600208
新湖中
宝
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.98 457,100
1,362,158
.00
227 688006
杭可科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
107.58 12,600
1,355,508
.00
228 600970
中材国
际
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.43 117,600
1,344,168
.00
229 000060
中金岭
南
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.91 272,300
1,336,993
.00
230 600517
国网英
大
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.29 182,700
1,331,883
.00
231 000686
东北证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.78 149,100
1,309,098
.00
232 600380 健康元
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.84 101,500
1,303,260
.00
233 600839
四川长
虹
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.31 393,400
1,302,154
.00
234 601866
中远海
发
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.25 400,400
1,301,300
.00
235 600498
烽火通
信
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
17.98 72,100
1,296,358
.00
236 300482
万孚生
物
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
39.38 32,900
1,295,602
.00
237 000930
中粮科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.87 119,000
1,293,530
.00
238 002505
鹏都农
牧
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.82 338,100
1,291,542
.00
239 600155
华创阳
安
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.96 129,500
1,289,820
.00
240 002294 信立泰
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
27.32 47,200
1,289,504
.00
241 002939
长城证
券
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.95 98,700
1,278,165
.00
242 603858
步长制
药
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
21.09 60,600
1,278,054
.00
243 600390 五矿资 2022年 1月 7日-2022年 5.32 239,400 1,273,608
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 54页 共 99页
本 1月 14日 .00
244 000729
燕京啤
酒
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.47 149,800
1,268,806
.00
245 600667
太极实
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.08 156,800
1,266,944
.00
246 002701 奥瑞金
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.00 180,600
1,264,200
.00
247 600511
国药股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
31.53 40,000
1,261,200
.00
248 601992
金隅集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.84 443,800
1,260,392
.00
249 600500
中化国
际
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.56 147,000
1,258,320
.00
250 000401
冀东水
泥
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.96 105,000
1,255,800
.00
251 600718
东软集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.56 92,400
1,252,944
.00
252 600728
佳都科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.33 149,800
1,247,834
.00
253 600895
张江高
科
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.06 81,900
1,233,414
.00
254 600158
中体产
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.12 81,200
1,227,744
.00
255 002430
杭氧股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
30.01 40,800
1,224,408
.00
256 002004
华邦健
康
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.24 168,700
1,221,388
.00
257 002382
蓝帆医
疗
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.29 74,900
1,220,121
.00
258 600764
中国海
防
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
40.66 30,000
1,219,800
.00
259 600216
浙江医
药
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
17.08 71,400
1,219,512
.00
260 601179
中国西
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.55 218,400
1,212,120
.00
261 600282
南钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.70 326,900
1,209,530
.00
262 000598
兴蓉环
境
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.32 191,100
1,207,752
.00
263 002128
电投能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.85 81,200
1,205,820
.00
264 603225 新凤鸣
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.85 81,200
1,205,820
.00
265 300072 三聚环 2022年 1月 7日-2022年 7.93 150,500 1,193,465
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 55页 共 99页
保 1月 14日 .00
266 002174
游族网
络
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.24 77,700
1,184,148
.00
267 000540
中天金
融
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.64 448,000
1,182,720
.00
268 002670
国盛金
控
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.60 123,200
1,182,720
.00
269 600985
淮北矿
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.18 105,700
1,181,726
.00
270 002368
太极股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
27.54 42,800
1,178,712
.00
271 002595
豪迈科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
27.76 42,400
1,177,024
.00
272 688029
南微医
学
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
212.67 5,500
1,169,685
.00
273 002396
星网锐
捷
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
23.57 49,600
1,169,072
.00
274 600528
中铁工
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.21 141,400
1,160,894
.00
275 688188
柏楚电
子
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
385.46 3,000
1,156,380
.00
276 000581
威孚高
科
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
21.54 53,500
1,152,390
.00
277 600297
广汇汽
车
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.67 430,500
1,149,435
.00
278 603866
桃李面
包
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
28.40 40,400
1,147,360
.00
279 002048
宁波华
翔
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
21.63 53,000
1,146,390
.00
280 600409
三友化
工
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.70 131,600
1,144,920
.00
281 002958
青农商
行
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.86 296,100
1,142,946
.00
282 603638
艾迪精
密
2022年 1月 7日
31.92 35,700
1,139,544
.00
283 601717 郑煤机
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.59 98,000
1,135,820
.00
284 600755
厦门国
贸
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.21 157,500
1,135,575
.00
285 002010
传化智
联
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.70 130,200
1,132,740
.00
286 600567
山鹰国
际
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.29 343,700
1,130,773
.00
287 600827 百联股 2022年 1月 7日-2022年 13.33 84,700 1,129,051
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 56页 共 99页
份 1月 14日 .00
288 002925
盈趣科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
34.03 33,000
1,122,990
.00
289 600060
海信视
像
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.45 83,300
1,120,385
.00
290 300271
华宇软
件
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.70 87,500
1,111,250
.00
291 000709
河钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.46 451,500
1,110,690
.00
292 603885
吉祥航
空
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
17.75 62,400
1,107,600
.00
293 000778
新兴铸
管
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.33 255,500
1,106,315
.00
294 600131
国网信
通
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
21.85 50,500
1,103,425
.00
295 002183
怡 亚
通
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.62 165,200
1,093,624
.00
296 600598 北大荒
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.56 74,900
1,090,544
.00
297 002075
沙钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.83 186,900
1,089,627
.00
298 000883
湖北能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.24 207,900
1,089,396
.00
299 600967
内蒙一
机
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.95 90,300
1,079,085
.00
300 002690
美亚光
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
37.46 28,800
1,078,848
.00
301 600325
华发股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.02 179,200
1,078,784
.00
302 600820
隧道股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.38 200,200
1,077,076
.00
303 600507
方大特
钢
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.80 137,900
1,075,620
.00
304 600737
中粮糖
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.40 114,100
1,072,540
.00
305 600782
新钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.28 203,000
1,071,840
.00
306 600566
济川药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
28.34 37,800
1,071,252
.00
307 600021
上海电
力
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.82 83,300
1,067,906
.00
308 603883 老百姓
2022年 1月 7日
49.38 21,600
1,066,608
.00
309 601456 国联证 2022年 1月 7日-2022年 13.97 76,300 1,065,911
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 57页 共 99页
券 1月 14日 .00
310 000990
诚志股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.82 66,000
1,044,120
.00
311 600022
山东钢
铁
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
1.79 583,100
1,043,749
.00
312 002281
光迅科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
23.29 44,800
1,043,392
.00
313 002434 万里扬
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.74 70,700
1,042,118
.00
314 601880
辽港股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
1.73 602,000
1,041,460
.00
315 600707
彩虹股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.82 152,600
1,040,732
.00
316 000987
越秀金
控
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.70 118,300
1,029,210
.00
317 600663 陆家嘴
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.86 93,800
1,018,668
.00
318 601106
中国一
重
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.48 292,600
1,018,248
.00
319 600435
北方导
航
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.68 95,200
1,016,736
.00
320 002146
荣盛发
展
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.35 231,700
1,007,895
.00
321 601577
长沙银
行
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.81 128,800
1,005,928
.00
322 002124
天邦股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.44 156,100
1,005,284
.00
323 600446
金证股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.32 70,000
1,002,400
.00
324 600572 康恩贝
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.00 199,500
997,500.0
0
325 002390
信邦制
药
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.42 129,500
960,890.0
0
326 000898
鞍钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.75 255,500
958,125.0
0
327 601118
海南橡
胶
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.28 181,300
957,264.0
0
328 600329
中新药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
31.41 30,300
951,723.0
0
329 600811
东方集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.01 315,700
950,257.0
0
330 000877
天山股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.31 61,800
946,158.0
0
331 600259 广晟有 2022年 1月 7日 49.24 19,200 945,408.0
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 58页 共 99页
色 0
332 000488
晨鸣纸
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.24 130,200
942,648.0
0
333 600597
光明乳
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.52 64,800
940,896.0
0
334 600808
马钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.69 254,800
940,212.0
0
335 002440
闰土股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.59 98,000
939,820.0
0
336 603228
景旺电
子
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
34.53 27,200
939,216.0
0
337 002233
塔牌集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.58 88,200
933,156.0
0
338 002429
兆驰股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.86 191,800
932,148.0
0
339 002155
湖南黄
金
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.36 89,600
928,256.0
0
340 688088
虹软科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
44.06 21,000
925,260.0
0
341 300166
东方国
信
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.80 85,400
922,320.0
0
342 001914
招商积
余
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
20.26 44,800
907,648.0
0
343 688321
微芯生
物
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
35.01 25,900
906,759.0
0
344 002416 爱施德
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.38 79,100
900,158.0
0
345 600037
歌华有
线
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.68 103,600
899,248.0
0
346 002085
万丰奥
威
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.49 163,100
895,419.0
0
347 000559
万向钱
潮
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.37 140,000
891,800.0
0
348 600373
中文传
媒
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.36 72,100
891,156.0
0
349 002110
三钢闽
光
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.80 130,200
885,360.0
0
350 600398
海澜之
家
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.41 137,200
879,452.0
0
351 600026
中远海
能
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.92 147,700
874,384.0
0
352 600167
联美控
股
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.01 96,600
870,366.0
0
353 002705 新宝股 2022年 1月 7日-2022年 24.70 35,100 866,970.0
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 59页 共 99页
份 1月 14日 0
354 601000 唐山港
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.75 315,000
866,250.0
0
355 002081
金 螳
螂
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.08 142,100
863,968.0
0
356 600064
南京高
科
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.34 92,400
863,016.0
0
357 600546
山煤国
际
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.21 105,000
862,050.0
0
358 601991
大唐发
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.24 264,600
857,304.0
0
359 000528 柳 工
2022年 1月 7日-2022年
01月 28日
7.71 109,900
847,329.0
0
360 600195
中牧股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.07 64,800
846,936.0
0
361 603000 人民网
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
14.42 58,500
843,570.0
0
362 000961
中南建
设
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.14 203,700
843,318.0
0
363 601611
中国核
建
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.97 84,000
837,480.0
0
364 601718
际华集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.98 280,700
836,486.0
0
365 000685
中山公
用
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.85 94,500
836,325.0
0
366 601608
中信重
工
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.46 185,500
827,330.0
0
367 002038
双鹭药
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
10.81 76,300
824,803.0
0
368 000158
常山北
明
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.92 118,300
818,636.0
0
369 002387 维信诺
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.28 88,200
818,496.0
0
370 600120
浙江东
方
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.42 184,800
816,816.0
0
371 300133
华策影
视
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.77 120,400
815,108.0
0
372 000959
首钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.73 142,100
814,233.0
0
373 000090
天健集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.87 138,600
813,582.0
0
374 601333
广深铁
路
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.24 362,600
812,224.0
0
375 000758 中色股 2022年 1月 7日-2022年 5.46 147,000 802,620.0
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 60页 共 99页
份 1月 14日 0
376 000089
深圳机
场
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.32 109,200
799,344.0
0
377 000671
阳 光
城
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.02 263,900
796,978.0
0
378 600376
首开股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.66 137,200
776,552.0
0
379 600582
天地科
技
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.38 176,400
772,632.0
0
380 000415
渤海租
赁
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.91 264,600
769,986.0
0
381 000718
苏宁环
球
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.71 160,300
755,013.0
0
382 601598
中国外
运
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.48 168,000
752,640.0
0
383 002242
九阳股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
23.20 32,400
751,680.0
0
384 688289
圣湘生
物
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
59.00 12,600
743,400.0
0
385 600062
华润双
鹤
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.37 55,500
742,035.0
0
386 000967
盈峰环
境
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.33 100,800
738,864.0
0
387 601975
招商南
油
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.01 366,800
737,268.0
0
388 600126
杭钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.13 143,500
736,155.0
0
389 600307
酒钢宏
兴
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.20 332,500
731,500.0
0
390 601098
中南传
媒
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.57 76,300
730,191.0
0
391 002458
益生股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.31 63,600
719,316.0
0
392 000402
金 融
街
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.66 126,700
717,122.0
0
393 002683
广东宏
大
2022年 1月 4日
30.12 23,800
716,856.0
0
394 601958
金钼股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.85 102,900
704,865.0
0
395 600959
江苏有
线
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.29 213,500
702,415.0
0
396 600643
爱建集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.76 102,900
695,604.0
0
397 002399 海普瑞 2022年 1月 7日-2022年 17.10 40,000 684,000.0
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 61页 共 99页
1月 14日 0
398 000563
陕国投
Ａ
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.23 210,000
678,300.0
0
399 600056
中国医
药
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.81 57,000
673,170.0
0
400 003035
南网能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.29 80,500
667,345.0
0
401 300257
开山股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.88 42,000
666,960.0
0
402 002563
森马服
饰
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.73 86,100
665,553.0
0
403 601928
凤凰传
媒
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.09 81,200
656,908.0
0
404 601860
紫金银
行
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.35 193,900
649,565.0
0
405 600266
城建发
展
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.50 144,200
648,900.0
0
406 600717 天津港
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.19 154,000
645,260.0
0
407 600901
江苏租
赁
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.09 126,700
644,903.0
0
408 600968
海油发
展
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.93 217,000
635,810.0
0
409 000937
冀中能
源
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.51 112,700
620,977.0
0
410 002244
滨江集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.66 132,300
616,518.0
0
411 000717
韶钢松
山
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.75 129,500
615,125.0
0
412 600928
西安银
行
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.30 142,100
611,030.0
0
413 002468
申通快
递
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.09 64,800
589,032.0
0
414 000028
国药一
致
2022年 1月 7日
36.98 15,900
587,982.0
0
415 600776
东方通
信
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
11.51 50,500
581,255.0
0
416 600787
中储股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.24 93,100
580,944.0
0
417 600006
东风汽
车
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
6.81 84,700
576,807.0
0
418 002424
贵州百
灵
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.60 75,600
574,560.0
0
419 000062 深圳华 2022年 1月 7日-2022年 17.23 33,300 573,759.0
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 62页 共 99页
强 1月 14日 0
420 600729
重庆百
货
2022年 1月 7日
26.02 21,600
562,032.0
0
421 600649
城投控
股
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
4.11 135,100
555,261.0
0
422 600623
华谊集
团
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
9.10 60,600
551,460.0
0
423 600339
中油工
程
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.08 177,800
547,624.0
0
424 600835
上海机
电
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
15.92 34,200
544,464.0
0
425 601139
深圳燃
气
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.83 61,200
540,396.0
0
426 002375
亚厦股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
7.49 71,400
534,786.0
0
427 600299 安迪苏
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.32 42,800
527,296.0
0
428 600648 外高桥
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
13.23 39,600
523,908.0
0
429 601969
海南矿
业
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.01 42,800
514,028.0
0
430 300869
康泰医
学
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
40.55 12,600
510,930.0
0
431 000031 大悦城
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.73 136,500
509,145.0
0
432 000156
华数传
媒
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.46 58,500
494,910.0
0
433 600639
浦东金
桥
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
12.77 36,300
463,551.0
0
434 600871
石化油
服
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.14 216,300
462,882.0
0
435 002653 海思科
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
20.40 22,600
461,040.0
0
436 000869
张 裕
Ａ
2022年 1月 14日
31.86 14,400
458,784.0
0
437 600377
宁沪高
速
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.62 52,500
452,550.0
0
438 603379
三美股
份
2022年 1月 7日
22.78 19,400
441,932.0
0
439 601828 美凯龙
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.81 50,000
440,500.0
0
440 601228 广州港
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.33 131,600
438,228.0
0
441 601298 青岛港 2022年 1月 7日-2022年 5.69 74,900 426,181.0
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 63页 共 99页
1月 14日 0
442 603708 家家悦
2022年 1月 7日
16.64 25,600
425,984.0
0
443 002302
西部建
设
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.03 53,000
425,590.0
0
444 601869
长飞光
纤
2022年 1月 7日
32.74 12,800
419,072.0
0
445 000046
泛海控
股
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
1.88 220,500
414,540.0
0
446 001872
招商港
口
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
16.95 23,800
403,410.0
0
447 600823
世茂股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.28 119,700
392,616.0
0
448 603355
莱克电
气
2022年 1月 7日
29.32 12,200
357,704.0
0
449 600657
信达地
产
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
3.73 91,700
342,041.0
0
450 600350
山东高
速
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.16 66,000
340,560.0
0
451 600466
蓝光发
展
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
2.04 161,700
329,868.0
0
452 603515
欧普照
明
2022年 1月 7日
20.76 15,800
328,008.0
0
453 601003
柳钢股
份
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
5.22 55,000
287,100.0
0
454 600917
重庆燃
气
2022年 1月 7日-2022年
1月 14日
8.39 33,600
281,904.0
0
455 600903
贵州燃
气
2022年 1月 7日
9.68 24,200
234,256.0
0
合计
-
-
-
-
67,507,700
696,367,6
61.00
注：出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”部分内容。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券
型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主
要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 64页 共 99页
的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督
有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，
保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控
制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法
去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类
风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程
度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格
的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 65页 共 99页
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
- -
AAA以下
248,000.00 87,200.00
未评级
- -
合计
248,000.00 87,200.00
注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的
其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理
的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完
全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述
比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 66页 共 99页
7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时
变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 16,855,551.78 - - - 16,855,551.78
结算备付金 32,975,602.17 - - - 32,975,602.17
存出保证金 254,879.06 - - 12,273,744.00 12,528,623.06
交易性金融资产 - - 248,000.00 3,600,651,564.62 3,600,899,564.62
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 31,000,000.00 - - - 31,000,000.00
应收证券清算款 - - - 4,722,652.91 4,722,652.91
应收利息 - - - 167,434.88 167,434.88
应收股利 - - - 1,680.00 1,680.00
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 67页 共 99页
其他资产 - - - - -
资产总计
81,086,033.01 - 248,000.00 3,617,817,076.41 3,699,151,109.42
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 6,316,479.15 6,316,479.15
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 421,187.25 421,187.25
应付托管费 - - - 140,395.77 140,395.77
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 897,188.81 897,188.81
应付税费 - - - 12,728.57 12,728.57
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 455,271.58 455,271.58
负债总计
- - - 8,243,251.13 8,243,251.13
利率敏感度缺口
81,086,033.01 - 248,000.00 3,609,573,825.28 3,690,907,858.29
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 18,218,332.37 - - - 18,218,332.37
结算备付金 22,036,574.87 - - - 22,036,574.87
存出保证金 687,912.44 - - 10,252,032.00 10,939,944.44
交易性金融资产 - - 87,200.00 3,601,461,953.64 3,601,549,153.64
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 54,000,000.00 - - - 54,000,000.00
应收证券清算款 - - - 112,011,486.57 112,011,486.57
应收利息 - - - 197,314.19 197,314.19
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
94,942,819.68
-
87,200.00
3,723,922,786.40
3,818,952,806.08
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 138,483,256.52 138,483,256.52
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 439,077.34 439,077.34
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 68页 共 99页
应付托管费 - - - 146,359.10 146,359.10
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,169,741.86 1,169,741.86
应付税费 - - - 412,923.24 412,923.24
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 439,088.96 439,088.96
负债总计
- -
-
141,090,447.02
141,090,447.02
利率敏感度缺口
94,942,819.68
-
87,200.00
3,582,832,339.38
3,677,862,359.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率上升 25个
基点
-3,494.75 -1,237.13
市场利率下降 25个
基点
3,553.82 1,258.18
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 69页 共 99页
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
- -
所有外币相对人民
币贬值 5%
- -
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
3,600,651,564.62
97.55
3,601,461,953.64
97.92
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,600,651,564.62 97.55
3,601,461,953.64 97.92
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 70页 共 99页
动
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
184,238,016.06 182,815,340.60
业绩比较基准下降
5%
-184,238,016.06 -182,815,340.60
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 3,592,785,780.60元，属于第二层次的余额为 8,113,784.02元，无属于第三层次
的余额（上年度末：第一层次 3,594,514,417.13元，第二层次 7,034,736.51元，无属于第三层
次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 71页 共 99页
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,600,651,564.62 97.34
其中：股票
3,600,651,564.62 97.34
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
248,000.00 0.01
其中：债券
248,000.00 0.01
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
31,000,000.00 0.84
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
49,831,153.95 1.35
8 其他各项资产
17,420,390.85 0.47
9 合计
3,699,151,109.42 100.00
注：1.股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值；2.通过转融通证券出借业务出借的证券
公允价值为 696,367,661.00元，占基金资产净值的比例为 18.87%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
40,026,675.85 1.08
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 72页 共 99页
B
采矿业
117,070,476.41 3.17
C
制造业
2,178,999,801.49 59.04
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
134,730,488.66 3.65
E
建筑业
68,342,607.88 1.85
F
批发和零售业
110,877,352.64 3.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
84,520,196.81 2.29
H
住宿和餐饮业
21,221,926.60 0.57
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
308,247,073.04 8.35
J
金融业
258,620,993.83 7.01
K
房地产业
93,287,788.51 2.53
L
租赁和商务服务
业
44,022,183.89 1.19
M
科学研究和技术
服务业
12,693,323.00 0.34
N
水利、环境和公共
设施管理业
30,824,092.96 0.84
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
7,467,411.51 0.20
R
文化、体育和娱乐
业
46,533,918.08 1.26
S
综合
41,317,590.03 1.12
合计
3,598,803,901.19 97.50
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,124,208.98 0.03
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
4,713.80 0.00
F
批发和零售业
33,086.34 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
427,360.06 0.01
J
金融业
- -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 73页 共 99页
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
141,486.70 0.00
N
水利、环境和公共
设施管理业
44,659.04 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.00
R
文化、体育和娱乐
业
46,409.59 0.00
S
综合
- -
合计
1,844,694.29 0.05
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 2,450,606 25,363,772.10 0.69
2 600522 中天科技 1,362,900 23,114,784.00 0.63
3 000733 振华科技 184,600 22,942,088.00 0.62
4 000723 美锦能源 1,312,461 21,301,242.03 0.58
5 601615 明阳智能 801,800 20,926,980.00 0.57
6 600157 永泰能源 11,381,700 20,714,694.00 0.56
7 600399 抚顺特钢 808,300 20,021,591.00 0.54
8 600885 宏发股份 267,164 19,941,120.96 0.54
9 600884 杉杉股份 593,424 19,446,504.48 0.53
10 000009 中国宝安 1,321,217 19,065,161.31 0.52
11 002384 东山精密 700,800 18,991,680.00 0.51
12 601117 中国化学 1,564,900 18,778,800.00 0.51
13 601555 东吴证券 2,067,370 18,316,898.20 0.50
14 002013 中航机电 995,073 18,090,427.14 0.49
15 002385 大北农 1,697,348 17,805,180.52 0.48
16 300285 国瓷材料 411,236 17,506,316.52 0.47
17 002180 纳思达 361,400 17,260,464.00 0.47
18 002268 卫 士 通 303,355 16,969,678.70 0.46
19 300751 迈为股份 26,300 16,892,490.00 0.46
20 605358 立昂微 140,400 16,849,404.00 0.46
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 74页 共 99页
21 300088 长信科技 1,257,700 16,702,256.00 0.45
22 300037 新宙邦 147,100 16,622,300.00 0.45
23 688099 晶晨股份 126,111 16,419,652.20 0.44
24 600765 中航重机 323,207 16,318,721.43 0.44
25 600563 法拉电子 69,131 16,066,044.40 0.44
26 688005 容百科技 137,508 15,893,174.64 0.43
27 600298 安琪酵母 256,000 15,452,160.00 0.42
28 600256 广汇能源 2,354,300 15,397,122.00 0.42
29 002028 思源电气 312,685 15,387,228.85 0.42
30 600862 中航高科 428,100 15,308,856.00 0.41
31 600141 兴发集团 398,541 15,096,733.08 0.41
32 300363 博腾股份 167,100 14,947,095.00 0.40
33 300253 卫宁健康 878,010 14,715,447.60 0.40
34 600487 亨通光电 968,000 14,636,160.00 0.40
35 002185 华天科技 1,149,200 14,606,332.00 0.40
36 603456 九洲药业 256,000 14,402,560.00 0.39
37 000988 华工科技 514,922 14,345,726.92 0.39
38 601636 旗滨集团 825,500 14,116,050.00 0.38
39 600392 盛和资源 719,170 14,110,115.40 0.38
40 600754 锦江酒店 234,103 13,718,435.80 0.37
41 300058 蓝色光标 1,276,000 13,691,480.00 0.37
42 600418 江淮汽车 783,186 13,627,436.40 0.37
43 300699 光威复材 159,100 13,440,768.00 0.36
44 601168 西部矿业 976,542 13,290,736.62 0.36
45 603613 国联股份 123,300 13,254,750.00 0.36
46 300223 北京君正 98,700 13,225,800.00 0.36
47 000630 铜陵有色 3,774,900 13,136,652.00 0.36
48 603589 口子窖 184,374 13,066,585.38 0.35
49 603267 鸿远电子 71,400 12,812,016.00 0.35
50 600516 方大炭素 1,169,700 12,656,154.00 0.34
51 002138 顺络电子 330,429 12,615,779.22 0.34
52 002797 第一创业 1,722,100 12,605,772.00 0.34
53 688536 思瑞浦 16,369 12,571,392.00 0.34
54 000998 隆平高科 539,697 12,553,352.22 0.34
55 300136 信维通信 495,500 12,546,060.00 0.34
56 600486 扬农化工 95,230 12,494,176.00 0.34
57 300724 捷佳伟创 106,900 12,218,670.00 0.33
58 601077 渝农商行 3,171,200 12,209,120.00 0.33
59 600875 东方电气 569,500 12,198,690.00 0.33
60 300308 中际旭创 286,741 12,186,492.50 0.33
61 600038 中直股份 151,061 12,130,198.30 0.33
62 000728 国元证券 1,564,900 12,049,730.00 0.33
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 75页 共 99页
63 601689 拓普集团 225,765 11,965,545.00 0.32
64 002409 雅克科技 146,300 11,875,171.00 0.32
65 688065 凯赛生物 63,945 11,783,784.60 0.32
66 002353 杰瑞股份 294,351 11,774,040.00 0.32
67 300146 汤臣倍健 435,421 11,738,950.16 0.32
68 600233 圆通速递 703,700 11,737,716.00 0.32
69 300474 景嘉微 77,098 11,734,315.60 0.32
70 300763 锦浪科技 50,600 11,716,430.00 0.32
71 002080 中材科技 343,850 11,697,777.00 0.32
72 603893 瑞芯微 85,350 11,684,415.00 0.32
73 002223 鱼跃医疗 308,060 11,644,668.00 0.32
74 002212 天融信 607,268 11,641,327.56 0.32
75 000519 中兵红箭 427,999 11,414,733.33 0.31
76 300418 昆仑万维 490,642 11,358,362.30 0.31
77 002673 西部证券 1,373,600 11,084,952.00 0.30
78 600733 北汽蓝谷 1,098,100 11,002,962.00 0.30
79 000547 航天发展 657,200 10,975,240.00 0.30
80 688208 道通科技 138,004 10,957,517.60 0.30
81 000636 风华高科 366,977 10,935,914.60 0.30
82 002439 启明星辰 382,400 10,909,872.00 0.30
83 600482 中国动力 553,400 10,901,980.00 0.30
84 600705 中航产融 2,741,700 10,884,549.00 0.29
85 000932 华菱钢铁 2,123,520 10,851,187.20 0.29
86 603077 和邦生物 3,166,748 10,798,610.68 0.29
87 000039 中集集团 628,978 10,793,262.48 0.29
88 600699 均胜电子 490,640 10,779,360.80 0.29
89 600188 兖矿能源 457,100 10,755,563.00 0.29
90 688002 睿创微纳 136,554 10,729,047.78 0.29
91 002444 巨星科技 351,484 10,723,776.84 0.29
92 603605 珀莱雅 51,408 10,708,800.48 0.29
93 600739 辽宁成大 548,500 10,706,720.00 0.29
94 600529 山东药玻 243,885 10,706,551.50 0.29
95 300296 利亚德 1,041,900 10,679,475.00 0.29
96 000739 普洛药业 301,805 10,590,337.45 0.29
97 002507 涪陵榨菜 272,931 10,316,791.80 0.28
98 002465 海格通信 944,300 10,311,756.00 0.28
99 000738 航发控制 336,800 10,198,304.00 0.28
100 600988 赤峰黄金 681,900 10,160,310.00 0.28
101 002030 达安基因 503,110 10,092,386.60 0.27
102 601016 节能风电 1,540,873 10,031,083.23 0.27
103 000960 锡业股份 512,793 10,014,847.29 0.27
104 603290 斯达半导 26,100 9,944,100.00 0.27
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 76页 共 99页
105 600521 华海药业 458,500 9,931,110.00 0.27
106 000807 云铝股份 888,367 9,923,059.39 0.27
107 600637 东方明珠 1,049,300 9,915,885.00 0.27
108 002273 水晶光电 569,890 9,910,387.10 0.27
109 600549 厦门钨业 435,980 9,866,227.40 0.27
110 600177 雅戈尔 1,422,800 9,803,092.00 0.27
111 688521 芯原股份 126,580 9,792,228.80 0.27
112 600732 爱旭股份 417,200 9,745,792.00 0.26
113 601198 东兴证券 827,800 9,627,314.00 0.26
114 002557 洽洽食品 155,894 9,565,655.84 0.26
115 002078 太阳纸业 825,707 9,487,373.43 0.26
116 603127 昭衍新药 82,100 9,476,803.00 0.26
117 600704 物产中大 1,596,900 9,453,648.00 0.26
118 002985 北摩高科 78,440 9,448,882.40 0.26
119 600201 生物股份 576,961 9,433,312.35 0.26
120 300383 光环新网 632,300 9,383,332.00 0.25
121 601128 常熟银行 1,403,993 9,280,393.73 0.25
122 603444 吉比特 21,979 9,271,841.15 0.25
123 600642 申能股份 1,258,000 9,271,460.00 0.25
124 002156 通富微电 476,690 9,262,086.70 0.25
125 002299 圣农发展 382,257 9,239,151.69 0.25
126 300357 我武生物 161,052 9,228,279.60 0.25
127 600879 航天电子 1,114,384 9,182,524.16 0.25
128 600497 驰宏锌锗 1,825,600 9,109,744.00 0.25
129 600369 西南证券 1,701,900 9,003,051.00 0.24
130 600027 华电国际 1,670,600 8,937,710.00 0.24
131 000830 鲁西化工 585,383 8,932,944.58 0.24
132 600160 巨化股份 691,527 8,927,613.57 0.24
133 300618 寒锐钴业 110,940 8,895,169.20 0.24
134 002739 万达电影 571,400 8,845,272.00 0.24
135 600372 中航电子 394,980 8,843,602.20 0.24
136 600039 四川路桥 733,784 8,834,759.36 0.24
137 002092 中泰化学 923,742 8,812,498.68 0.24
138 000623 吉林敖东 476,688 8,804,427.36 0.24
139 002508 老板电器 243,100 8,756,462.00 0.24
140 000983 山西焦煤 1,049,070 8,675,808.90 0.24
141 600580 卧龙电驱 471,719 8,627,740.51 0.23
142 600316 洪都航空 220,400 8,608,824.00 0.23
143 000629 攀钢钒钛 2,198,950 8,553,915.50 0.23
144 300115 长盈精密 430,644 8,543,976.96 0.23
145 603198 迎驾贡酒 122,970 8,540,266.50 0.23
146 601997 贵阳银行 1,311,000 8,534,610.00 0.23
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 77页 共 99页
147 002249 大洋电机 969,384 8,520,885.36 0.23
148 002131 利欧股份 3,460,179 8,512,040.34 0.23
149 002373 千方科技 566,872 8,474,736.40 0.23
150 300017 网宿科技 1,253,800 8,387,922.00 0.23
151 002603 以岭药业 427,828 8,385,428.80 0.23
152 002936 郑州银行 2,634,678 8,325,582.48 0.23
153 002422 科伦药业 438,100 8,293,233.00 0.22
154 600118 中国卫星 302,788 8,220,694.20 0.22
155 000825 太钢不锈 1,167,072 8,216,186.88 0.22
156 600170 上海建工 2,280,700 8,210,520.00 0.22
157 000050 深天马 A 629,384 8,194,579.68 0.22
158 000887 中鼎股份 375,300 8,185,293.00 0.22
159 603218 日月股份 247,820 8,165,669.00 0.22
160 600166 福田汽车 2,358,000 8,111,520.00 0.22
161 000400 许继电气 309,795 8,085,649.50 0.22
162 300070 碧水源 1,117,138 8,032,222.22 0.22
163 600803 新奥股份 437,300 8,028,828.00 0.22
164 000750 国海证券 1,952,291 8,023,916.01 0.22
165 600867 通化东宝 729,200 7,992,032.00 0.22
166 600153 建发股份 880,100 7,982,507.00 0.22
167 002506 协鑫集成 2,099,800 7,979,240.00 0.22
168 002191 劲嘉股份 527,319 7,978,336.47 0.22
169 300001 特锐德 319,826 7,954,072.62 0.22
170 002926 华西证券 806,900 7,947,965.00 0.22
171 002372 伟星新材 326,223 7,933,743.36 0.21
172 300168 万达信息 608,227 7,919,115.54 0.21
173 000027 深圳能源 974,784 7,895,750.40 0.21
174 002056 横店东磁 416,516 7,859,656.92 0.21
175 603707 健友股份 186,930 7,851,060.00 0.21
176 002266 浙富控股 1,100,315 7,834,242.80 0.21
177 600859 王府井 290,100 7,832,700.00 0.21
178 600909 华安证券 1,443,870 7,811,336.70 0.21
179 600236 桂冠电力 1,211,400 7,777,188.00 0.21
180 002002 鸿达兴业 1,277,872 7,743,904.32 0.21
181 300251 光线传媒 601,200 7,725,420.00 0.21
182 600008 首创环保 2,256,130 7,693,403.30 0.21
183 300009 安科生物 587,594 7,691,605.46 0.21
184 002065 东华软件 985,200 7,684,560.00 0.21
185 000513 丽珠集团 191,035 7,681,517.35 0.21
186 600066 宇通客车 695,600 7,665,512.00 0.21
187 000997 新 大 陆 422,874 7,662,476.88 0.21
188 600271 航天信息 569,500 7,625,605.00 0.21
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 78页 共 99页
189 000021 深科技 479,741 7,599,097.44 0.21
190 600536 中国软件 152,100 7,594,353.00 0.21
191 002152 广电运通 636,000 7,568,400.00 0.21
192 002408 齐翔腾达 719,263 7,552,261.50 0.20
193 002203 海亮股份 604,294 7,511,374.42 0.20
194 600258 首旅酒店 287,160 7,503,490.80 0.20
195 600171 上海贝岭 292,075 7,494,644.50 0.20
196 000975 银泰黄金 853,322 7,492,167.16 0.20
197 300244 迪安诊断 222,443 7,467,411.51 0.20
198 002221 东华能源 591,355 7,445,159.45 0.20
199 300630 普利制药 134,322 7,393,082.88 0.20
200 600535 天士力 465,000 7,370,250.00 0.20
201 603156 养元饮品 259,400 7,369,554.00 0.20
202 000656 金科股份 1,641,200 7,352,576.00 0.20
203 600348 华阳股份 615,900 7,298,415.00 0.20
204 002500 山西证券 1,103,314 7,281,872.40 0.20
205 002572 索菲亚 327,164 7,263,040.80 0.20
206 300212 易华录 204,659 7,234,695.65 0.20
207 300026 红日药业 923,500 7,231,005.00 0.20
208 601005 重庆钢铁 3,434,600 7,178,314.00 0.19
209 300024 机器人 639,373 7,141,796.41 0.19
210 600998 九州通 480,000 7,065,600.00 0.19
211 603568 伟明环保 193,059 7,052,445.27 0.19
212 600315 上海家化 173,977 7,030,410.57 0.19
213 000012 南 玻 A 703,392 6,984,682.56 0.19
214 000878 云南铜业 522,300 6,983,151.00 0.19
215 000970 中科三环 433,958 6,965,025.90 0.19
216 002127 南极电商 1,006,100 6,942,090.00 0.19
217 601699 潞安环能 612,800 6,930,768.00 0.19
218 002745 木林森 456,236 6,902,850.68 0.19
219 000537 广宇发展 286,200 6,897,420.00 0.19
220 000999 华润三九 200,541 6,866,523.84 0.19
221 300315 掌趣科技 1,412,559 6,865,036.74 0.19
222 002195 二三四五 2,932,578 6,862,232.52 0.19
223 600673 东阳光 771,994 6,855,306.72 0.19
224 603712 七一二 158,300 6,854,390.00 0.19
225 600415 小商品城 1,406,400 6,821,040.00 0.18
226 601872 招商轮船 1,661,400 6,811,740.00 0.18
227 002250 联化科技 378,450 6,800,746.50 0.18
228 600801 华新水泥 348,825 6,732,322.50 0.18
229 002511 中顺洁柔 402,483 6,725,490.93 0.18
230 002019 亿帆医药 379,400 6,685,028.00 0.18
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 79页 共 99页
231 300182 捷成股份 1,055,100 6,678,783.00 0.18
232 300463 迈克生物 228,014 6,655,728.66 0.18
233 688006 杭可科技 61,859 6,654,791.22 0.18
234 002153 石基信息 230,400 6,621,696.00 0.18
235 601866 中远海发 2,030,600 6,599,450.00 0.18
236 000690 宝新能源 1,114,654 6,598,751.68 0.18
237 600863 内蒙华电 1,671,800 6,586,892.00 0.18
238 600208 新湖中宝 2,202,600 6,563,748.00 0.18
239 600970 中材国际 568,377 6,496,549.11 0.18
240 000060 中金岭南 1,308,771 6,426,065.61 0.17
241 002831 裕同科技 190,659 6,423,301.71 0.17
242 600517 国网英大 878,800 6,406,452.00 0.17
243 601778 晶科科技 741,200 6,322,436.00 0.17
244 000686 东北证券 719,216 6,314,716.48 0.17
245 300482 万孚生物 159,638 6,286,544.44 0.17
246 600380 健康元 488,123 6,267,499.32 0.17
247 600839 四川长虹 1,891,900 6,262,189.00 0.17
248 600498 烽火通信 347,800 6,253,444.00 0.17
249 002294 信立泰 228,400 6,239,888.00 0.17
250 002505 鹏都农牧 1,632,630 6,236,646.60 0.17
251 000930 中粮科技 573,527 6,234,238.49 0.17
252 600155 华创阳安 623,700 6,212,052.00 0.17
253 002939 长城证券 477,000 6,177,150.00 0.17
254 603858 步长制药 292,348 6,165,619.32 0.17
255 600390 五矿资本 1,151,900 6,128,108.00 0.17
256 000729 燕京啤酒 721,730 6,113,053.10 0.17
257 600667 太极实业 755,200 6,102,016.00 0.17
258 600511 国药股份 193,209 6,091,879.77 0.17
259 002701 奥瑞金 869,845 6,088,915.00 0.16
260 000401 冀东水泥 508,000 6,075,680.00 0.16
261 002683 宏大爆破 201,650 6,073,698.00 0.16
262 601992 金隅集团 2,136,100 6,066,524.00 0.16
263 600500 中化国际 708,510 6,064,845.60 0.16
264 600718 东软集团 445,500 6,040,980.00 0.16
265 600728 佳都科技 720,400 6,000,932.00 0.16
266 600895 张江高科 396,600 5,972,796.00 0.16
267 300376 易事特 592,600 5,955,630.00 0.16
268 600158 中体产业 393,084 5,943,430.08 0.16
269 688188 柏楚电子 15,392 5,933,000.32 0.16
270 002430 杭氧股份 197,600 5,929,976.00 0.16
271 600216 浙江医药 346,100 5,911,388.00 0.16
272 002382 蓝帆医疗 361,204 5,884,013.16 0.16
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 80页 共 99页
273 600764 中国海防 144,683 5,882,810.78 0.16
274 002004 华邦健康 811,493 5,875,209.32 0.16
275 002128 电投能源 393,637 5,845,509.45 0.16
276 600282 南钢股份 1,577,600 5,837,120.00 0.16
277 601179 中国西电 1,050,200 5,828,610.00 0.16
278 002532 天山铝业 714,700 5,824,805.00 0.16
279 603225 新凤鸣 391,716 5,816,982.60 0.16
280 688029 南微医学 27,283 5,802,275.61 0.16
281 000598 兴蓉环境 917,900 5,801,128.00 0.16
282 002966 苏州银行 853,684 5,779,440.68 0.16
283 300072 三聚环保 722,055 5,725,896.15 0.16
284 002368 太极股份 207,795 5,722,674.30 0.16
285 002174 游族网络 375,463 5,722,056.12 0.16
286 002670 国盛金控 594,888 5,710,924.80 0.15
287 002595 豪迈科技 204,885 5,687,607.60 0.15
288 000540 中天金融 2,153,025 5,683,986.00 0.15
289 600985 淮北矿业 508,200 5,681,676.00 0.15
290 002396 星网锐捷 239,029 5,633,913.53 0.15
291 600528 中铁工业 682,810 5,605,870.10 0.15
292 002048 宁波华翔 256,705 5,552,529.15 0.15
293 600297 广汇汽车 2,077,500 5,546,925.00 0.15
294 603866 桃李面包 195,118 5,541,351.20 0.15
295 000581 威孚高科 257,190 5,539,872.60 0.15
296 600409 三友化工 634,356 5,518,897.20 0.15
297 603638 艾迪精密 172,340 5,501,092.80 0.15
298 002958 青农商行 1,423,000 5,492,780.00 0.15
299 600827 百联股份 410,863 5,476,803.79 0.15
300 002010 传化智联 629,300 5,474,910.00 0.15
301 600755 厦门国贸 759,311 5,474,632.31 0.15
302 601717 郑煤机 470,771 5,456,235.89 0.15
303 002925 盈趣科技 160,320 5,455,689.60 0.15
304 600567 山鹰国际 1,655,300 5,445,937.00 0.15
305 600060 海信视像 402,067 5,407,801.15 0.15
306 300271 华宇软件 424,671 5,393,321.70 0.15
307 603885 吉祥航空 302,100 5,362,275.00 0.15
308 600131 国网信通 245,000 5,353,250.00 0.15
309 000709 河钢股份 2,175,800 5,352,468.00 0.15
310 000778 新兴铸管 1,226,675 5,311,502.75 0.14
311 600598 北大荒 364,300 5,304,208.00 0.14
312 002183 怡 亚 通 798,300 5,284,746.00 0.14
313 002075 沙钢股份 904,400 5,272,652.00 0.14
314 000883 湖北能源 1,000,100 5,240,524.00 0.14
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 81页 共 99页
315 600325 华发股份 867,577 5,222,813.54 0.14
316 600967 内蒙一机 436,432 5,215,362.40 0.14
317 600820 隧道股份 966,320 5,198,801.60 0.14
318 002690 美亚光电 138,522 5,189,034.12 0.14
319 600782 新钢股份 980,000 5,174,400.00 0.14
320 600507 方大特钢 662,673 5,168,849.40 0.14
321 603883 老百姓 104,637 5,166,975.06 0.14
322 600021 上海电力 402,200 5,156,204.00 0.14
323 600566 济川药业 181,800 5,152,212.00 0.14
324 600737 中粮糖业 547,786 5,149,188.40 0.14
325 601456 国联证券 367,200 5,129,784.00 0.14
326 600597 光明乳业 353,123 5,127,345.96 0.14
327 000990 诚志股份 320,900 5,076,638.00 0.14
328 002434 万里扬 343,242 5,059,387.08 0.14
329 600022 山东钢铁 2,803,720 5,018,658.80 0.14
330 600707 彩虹股份 735,200 5,014,064.00 0.14
331 002281 光迅科技 215,023 5,007,885.67 0.14
332 601880 辽港股份 2,893,649 5,006,012.77 0.14
333 603927 中科软 182,376 4,989,807.36 0.14
334 000987 越秀金控 571,200 4,969,440.00 0.13
335 600663 陆家嘴 450,793 4,895,611.98 0.13
336 601106 中国一重 1,405,100 4,889,748.00 0.13
337 600435 北方导航 457,810 4,889,410.80 0.13
338 002124 天邦股份 753,618 4,853,299.92 0.13
339 002146 荣盛发展 1,113,700 4,844,595.00 0.13
340 600446 金证股份 337,400 4,831,568.00 0.13
341 601577 长沙银行 617,900 4,825,799.00 0.13
342 600572 康恩贝 956,315 4,781,575.00 0.13
343 601118 海南橡胶 876,900 4,630,032.00 0.13
344 002390 信邦制药 622,968 4,622,422.56 0.13
345 603650 彤程新材 91,800 4,619,376.00 0.13
346 600329 中新药业 146,909 4,614,411.69 0.13
347 000898 鞍钢股份 1,228,500 4,606,875.00 0.12
348 688088 虹软科技 104,278 4,594,488.68 0.12
349 000877 天山股份 299,347 4,583,002.57 0.12
350 600811 东方集团 1,522,232 4,581,918.32 0.12
351 600259 广晟有色 92,811 4,570,013.64 0.12
352 000488 晨鸣纸业 627,212 4,541,014.88 0.12
353 002233 塔牌集团 427,481 4,522,748.98 0.12
354 603228 景旺电子 130,980 4,522,739.40 0.12
355 002440 闰土股份 471,540 4,522,068.60 0.12
356 600808 马钢股份 1,222,900 4,512,501.00 0.12
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 82页 共 99页
357 002429 兆驰股份 927,743 4,508,830.98 0.12
358 002155 湖南黄金 431,017 4,465,336.12 0.12
359 300166 东方国信 413,096 4,461,436.80 0.12
360 688321 微芯生物 125,988 4,410,839.88 0.12
361 001914 招商积余 217,234 4,401,160.84 0.12
362 601200 上海环境 344,798 4,341,006.82 0.12
363 002416 爱施德 381,041 4,336,246.58 0.12
364 600037 歌华有线 498,926 4,330,677.68 0.12
365 600908 无锡银行 762,900 4,325,643.00 0.12
366 000559 万向钱潮 676,961 4,312,241.57 0.12
367 002085 万丰奥威 784,168 4,305,082.32 0.12
368 600373 中文传媒 347,100 4,290,156.00 0.12
369 002110 三钢闽光 627,859 4,269,441.20 0.12
370 600398 海澜之家 663,800 4,254,958.00 0.12
371 600906 财达证券 332,400 4,241,424.00 0.11
372 600167 联美控股 468,850 4,224,338.50 0.11
373 600026 中远海能 710,419 4,205,680.48 0.11
374 601000 唐山港 1,517,766 4,173,856.50 0.11
375 600546 山煤国际 507,600 4,167,396.00 0.11
376 002081 金 螳 螂 684,293 4,160,501.44 0.11
377 600064 南京高科 443,184 4,139,338.56 0.11
378 601991 大唐发电 1,269,900 4,114,476.00 0.11
379 002705 新宝股份 166,565 4,114,155.50 0.11
380 603000 人民网 283,100 4,082,302.00 0.11
381 600195 中牧股份 312,082 4,078,911.74 0.11
382 000528 柳 工 528,952 4,078,219.92 0.11
383 000961 中南建设 980,100 4,057,614.00 0.11
384 601611 中国核建 406,900 4,056,793.00 0.11
385 601718 际华集团 1,349,900 4,022,702.00 0.11
386 000685 中山公用 453,363 4,012,262.55 0.11
387 002867 周大生 224,598 3,993,352.44 0.11
388 002038 双鹭药业 368,506 3,983,549.86 0.11
389 000158 常山北明 573,245 3,966,855.40 0.11
390 601608 中信重工 889,143 3,965,577.78 0.11
391 300133 华策影视 584,400 3,956,388.00 0.11
392 002387 维信诺 424,909 3,943,155.52 0.11
393 600120 浙江东方 890,227 3,934,803.34 0.11
394 000090 天健集团 670,054 3,933,216.98 0.11
395 000959 首钢股份 684,947 3,924,746.31 0.11
396 601333 广深铁路 1,737,200 3,891,328.00 0.11
397 000758 中色股份 706,312 3,856,463.52 0.10
398 000089 深圳机场 525,191 3,844,398.12 0.10
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 83页 共 99页
399 000671 阳 光 城 1,272,500 3,842,950.00 0.10
400 600376 首开股份 660,669 3,739,386.54 0.10
401 003022 联泓新科 102,600 3,738,744.00 0.10
402 600582 天地科技 847,900 3,713,802.00 0.10
403 000415 渤海租赁 1,267,143 3,687,386.13 0.10
404 000718 苏宁环球 777,291 3,661,040.61 0.10
405 002242 九阳股份 157,218 3,647,457.60 0.10
406 688289 圣湘生物 61,642 3,636,878.00 0.10
407 601598 中国外运 807,800 3,618,944.00 0.10
408 600062 华润双鹤 267,346 3,574,416.02 0.10
409 000967 盈峰环境 486,245 3,564,175.85 0.10
410 601975 招商南油 1,772,200 3,562,122.00 0.10
411 600126 杭钢股份 692,040 3,550,165.20 0.10
412 600307 酒钢宏兴 1,604,100 3,529,020.00 0.10
413 601098 中南传媒 368,100 3,522,717.00 0.10
414 000402 金 融 街 612,300 3,465,618.00 0.09
415 002458 益生股份 304,742 3,446,632.02 0.09
416 600556 天下秀 277,700 3,429,595.00 0.09
417 001965 招商公路 443,100 3,398,577.00 0.09
418 601958 金钼股份 495,700 3,395,545.00 0.09
419 600959 江苏有线 1,024,770 3,371,493.30 0.09
420 600643 爱建集团 498,359 3,368,906.84 0.09
421 000563 陕国投 A 1,015,379 3,279,674.17 0.09
422 002399 海普瑞 191,652 3,277,249.20 0.09
423 600056 中国医药 273,819 3,233,802.39 0.09
424 300257 开山股份 203,515 3,231,818.20 0.09
425 003035 南网能源 388,000 3,216,520.00 0.09
426 002563 森马服饰 413,900 3,199,447.00 0.09
427 601928 凤凰传媒 391,000 3,163,190.00 0.09
428 601860 紫金银行 937,500 3,140,625.00 0.09
429 600266 城建发展 693,648 3,121,416.00 0.08
430 600901 江苏租赁 611,800 3,114,062.00 0.08
431 603317 天味食品 115,908 3,107,493.48 0.08
432 600717 天津港 741,112 3,105,259.28 0.08
433 600968 海油发展 1,041,300 3,051,009.00 0.08
434 002815 崇达技术 179,342 3,021,912.70 0.08
435 300741 华宝股份 63,000 3,014,550.00 0.08
436 000937 冀中能源 543,000 2,991,930.00 0.08
437 002244 滨江集团 637,470 2,970,610.20 0.08
438 600095 湘财股份 292,400 2,959,088.00 0.08
439 000717 韶钢松山 619,600 2,943,100.00 0.08
440 600928 西安银行 683,100 2,937,330.00 0.08
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 84页 共 99页
441 002423 中粮资本 354,100 2,868,210.00 0.08
442 002468 申通快递 313,600 2,850,624.00 0.08
443 000028 国药一致 76,394 2,825,050.12 0.08
444 600776 东方通信 244,900 2,818,799.00 0.08
445 600787 中储股份 450,770 2,812,804.80 0.08
446 600006 东风汽车 409,732 2,790,274.92 0.08
447 000062 深圳华强 160,821 2,770,945.83 0.08
448 002424 贵州百灵 361,528 2,747,612.80 0.07
449 600729 重庆百货 104,137 2,709,644.74 0.07
450 600649 城投控股 647,900 2,662,869.00 0.07
451 600339 中油工程 857,900 2,642,332.00 0.07
452 600623 华谊集团 290,000 2,639,000.00 0.07
453 600835 上海机电 165,175 2,629,586.00 0.07
454 601139 深圳燃气 294,700 2,602,201.00 0.07
455 002375 亚厦股份 343,211 2,570,650.39 0.07
456 600299 安迪苏 206,000 2,537,920.00 0.07
457 600648 外高桥 191,500 2,533,545.00 0.07
458 300869 康泰医学 61,700 2,501,935.00 0.07
459 601969 海南矿业 207,100 2,487,271.00 0.07
460 000031 大悦城 658,683 2,456,887.59 0.07
461 000156 华数传媒 284,700 2,408,562.00 0.07
462 002653 海思科 109,990 2,243,796.00 0.06
463 600871 石化油服 1,042,800 2,231,592.00 0.06
464 600639 浦东金桥 174,159 2,224,010.43 0.06
465 000869 张 裕 A 69,662 2,219,431.32 0.06
466 600377 宁沪高速 254,200 2,191,204.00 0.06
467 603379 三美股份 93,876 2,138,495.28 0.06
468 601828 美凯龙 240,696 2,120,531.76 0.06
469 601228 广州港 634,400 2,112,552.00 0.06
470 002302 西部建设 258,700 2,077,361.00 0.06
471 603708 家家悦 124,700 2,075,008.00 0.06
472 601298 青岛港 359,100 2,043,279.00 0.06
473 601869 长飞光纤 62,383 2,042,419.42 0.06
474 000046 泛海控股 1,064,600 2,001,448.00 0.05
475 001872 招商港口 116,011 1,966,386.45 0.05
476 002948 青岛银行 423,200 1,959,416.00 0.05
477 601156 东航物流 89,500 1,958,260.00 0.05
478 600823 世茂股份 576,500 1,890,920.00 0.05
479 002945 华林证券 138,300 1,889,178.00 0.05
480 000553 安道麦 A 223,000 1,882,120.00 0.05
481 603786 科博达 22,600 1,814,780.00 0.05
482 001203 大中矿业 115,800 1,746,264.00 0.05
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 85页 共 99页
483 603719 良品铺子 41,100 1,745,517.00 0.05
484 603355 莱克电气 58,798 1,723,957.36 0.05
485 601568 北元集团 203,400 1,653,642.00 0.04
486 600350 山东高速 320,300 1,652,748.00 0.04
487 600657 信达地产 438,254 1,634,687.42 0.04
488 603056 德邦股份 157,867 1,614,979.41 0.04
489 603515 欧普照明 77,265 1,604,021.40 0.04
490 600466 蓝光发展 777,320 1,585,732.80 0.04
491 601665 齐鲁银行 258,200 1,440,756.00 0.04
492 002946 新乳业 88,900 1,417,066.00 0.04
493 601003 柳钢股份 262,647 1,371,017.34 0.04
494 600917 重庆燃气 161,100 1,351,629.00 0.04
495 600956 新天绿能 72,100 1,240,841.00 0.03
496 002901 大博医疗 22,800 1,154,136.00 0.03
497 600903 贵州燃气 116,600 1,128,688.00 0.03
498 603868 飞科电器 24,605 1,068,349.10 0.03
499 601187 厦门银行 148,800 1,026,720.00 0.03
500 603983 丸美股份 26,800 854,116.00 0.02
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.01
2 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
3 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.00
4 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.00
5 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
6 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
7 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
8 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
9 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
10 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
11 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
12 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00
13 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
14 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
15 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
16 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
17 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
18 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
19 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
20 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 86页 共 99页
21 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
22 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
23 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
24 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
25 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
26 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
27 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
28 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
29 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
30 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
31 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
32 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
33 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
34 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
35 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
36 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
37 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
38 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
39 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
40 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
41 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
42 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
43 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
44 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
45 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
46 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
47 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
48 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
49 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
50 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
51 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
52 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
53 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
54 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
55 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
56 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
57 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
58 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 40,141,351.83 1.09
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 87页 共 99页
2 603345 安井食品 33,198,855.44 0.90
3 601233 桐昆股份 32,105,266.78 0.87
4 600885 宏发股份 31,662,908.65 0.86
5 600563 法拉电子 27,681,682.75 0.75
6 601799 星宇股份 27,456,867.46 0.75
7 600426 华鲁恒升 26,964,988.45 0.73
8 600460 士兰微 25,622,980.19 0.70
9 000799 酒鬼酒 24,066,259.70 0.65
10 603486 科沃斯 23,872,183.72 0.65
11 601615 明阳智能 23,687,219.26 0.64
12 603806 福斯特 23,181,314.43 0.63
13 600219 南山铝业 23,092,196.92 0.63
14 600143 金发科技 22,802,390.25 0.62
15 603589 口子窖 22,114,896.14 0.60
16 600486 扬农化工 22,069,014.01 0.60
17 600884 杉杉股份 21,933,651.01 0.60
18 600754 锦江酒店 21,842,144.76 0.59
19 600522 中天科技 21,800,054.86 0.59
20 601168 西部矿业 21,102,727.48 0.57
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 99,468,333.07 2.70
2 600426 华鲁恒升 60,428,958.80 1.64
3 600460 士兰微 59,782,567.38 1.63
4 601233 桐昆股份 59,610,834.38 1.62
5 603486 科沃斯 51,922,454.76 1.41
6 603345 安井食品 51,847,277.39 1.41
7 600219 南山铝业 48,980,076.22 1.33
8 600143 金发科技 48,735,375.40 1.33
9 601799 星宇股份 47,365,021.72 1.29
10 603806 福斯特 44,694,394.86 1.22
11 603882 金域医学 44,637,382.33 1.21
12 600885 宏发股份 43,379,996.65 1.18
13 300274 阳光电源 42,665,647.64 1.16
14 600132 重庆啤酒 40,925,624.15 1.11
15 002709 天赐材料 38,773,125.34 1.05
16 601099 太平洋 37,245,183.43 1.01
17 600563 法拉电子 37,222,587.23 1.01
18 603816 顾家家居 36,984,836.45 1.01
19 600779 水井坊 36,230,679.00 0.99
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 88页 共 99页
20 601966 玲珑轮胎 36,198,577.56 0.98
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,736,143,863.43
卖出股票收入（成交）总额
4,548,940,679.75
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
248,000.00 0.01
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
248,000.00 0.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 113634 珀莱转债 1,730 173,000.00 0.00
2 110084 贵燃转债 750 75,000.00 0.00
注：报告期末，本基金仅持有上述 2支债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 89页 共 99页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IC2203 IC2203 60 87,669,600.0
0
4,427,600.00 -
公允价值变动总额合计（元）
4,427,600.00
股指期货投资本期收益（元）
16,693,760.78
股指期货投资本期公允价值变动（元）
2,529,000.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资
于标的指数为基础资产的股指期货，目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
12,528,623.06
2
应收证券清算款
4,722,652.91
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 90页 共 99页
3
应收股利
1,680.00
4
应收利息
167,434.88
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
17,420,390.85
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 002340 格林美 5,274,360.00 0.14
转融通出借证
券
2 600522 中天科技 4,796,288.00 0.13
转融通出借证
券
3 000733 振华科技 4,772,352.00 0.13
转融通出借证
券
4 000723 美锦能源 4,430,790.00 0.12
转融通出借证
券
5 601615 明阳智能 4,348,260.00 0.12
转融通出借证
券
6 600157 永泰能源 4,306,120.00 0.12
转融通出借证
券
7 600885 宏发股份 4,142,520.00 0.11
转融通出借证
券
8 600884 杉杉股份 4,037,264.00 0.11
转融通出借证
券
9 000009 中国宝安 3,959,592.00 0.11
转融通出借证
券
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688167 炬光科技 355,813.38 0.01 新股锁定
2 688262 国芯科技 299,275.42 0.01 新发未上市
3 688257 新锐股份 177,128.90 0.00 新股锁定
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 91页 共 99页
4 688227 品高股份 128,084.64 0.00 新股锁定
5 301136 招标股份 75,449.44 0.00 新发未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
14,066 31,930.32 399,207,477.00 88.88
49,924,391.00 11.12
9.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
嘉实中证 500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
265,970,831.00 59.22
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国中金财富证券有
限公司转融通担保证
券明细账户
31,108,800.00 6.93
2
中国平安人寿保险股
份有限公司－万能－
个险万能
14,090,500.00 3.14
3
上海展弘投资管理有
限公司－展弘稳泰套
利运作 1号私募证券投
资基金
9,856,000.00 2.19
4
中信证券股份有限公
司
7,937,049.00 1.77
5
中信建投证券股份有
限公司融券专用证券
7,800,000.00 1.74
6
华泰证券股份有限公
司融券专用证券账户
6,604,700.00 1.47
7
东方财富证券股份有
限公司融券专用证券
账户
6,284,500.00 1.40
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 92页 共 99页
8
广发证券股份有限公
司
5,436,925.00 1.21
9
东方财富证券股份有
限公司
4,765,600.00 1.06
10
韩国产业银行－自有
资金（交易所）
4,160,400.00 0.93
11
嘉实中证 500交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金
265,970,831.00 59.22
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,200.00 0.00
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 2月 6日）基
金份额总额
3,108,729,402.00
本报告期期初基金份额总额
527,931,868.00
本报告期基金总申购份额
823,600,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
902,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
449,131,868.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2021年 5月 29日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 93页 共 99页
2021年 7月 23日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，龚
康先生任公司副总经理。
2021年 9月 24日本基金管理人发布《关于嘉实中证 500ETF基金经理变更的公告》，增聘
李直先生担任本基金基金经理，陈正宪先生不再担任本基金基金经理职务，本基金由李直先
生、何如女士共同管理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)的审计费 92,000.00元，该审计机构已连续 9年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信建投
证券股份
有限公司
4
5,503,304,571.08
66.64%
687,183.13
27.52%
-
广发证券
股份有限
公司
3
844,910,439.55
10.23%
539,341.77
21.60%
-
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 94页 共 99页
申万宏源
证券有限
公司
2
457,658,232.67
5.54%
320,363.69
12.83%
-
海通证券
股份有限
公司
1
402,030,552.65
4.87%
281,502.97
11.27%
-
西部证券
股份有限
公司
2
315,459,551.51
3.82%
199,151.67
7.98%
-
开源证券
股份有限
公司
2
235,818,800.66
2.86%
148,873.97
5.96%
-
兴业证券
股份有限
公司
2
168,255,983.08
2.04%
106,219.91
4.25%
-
长江证券
股份有限
公司
1
107,980,741.97
1.31%
68,169.50
2.73%
-
华西证券
股份有限
公司
2
101,700,000.31
1.23%
64,207.98
2.57%
-
招商证券
股份有限
公司
1
81,949,547.93
0.99%
57,365.19
2.30%
-
光大证券
股份有限
公司
1
38,812,463.53
0.47%
24,503.06
0.98%
-
北京高华
证券有限
责任公司
1
-
-
-
-
-
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 95页 共 99页
财信证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1
-
-
-
-
-
国元证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
华泰证券
股份有限
公司
1
-
-
-
-
-
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）研究能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商
签订协议，并通知基金托管人。
3.财信证券有限责任公司更名为财信证券股份有限公司。
4.报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租交易单元 1个。
5.报告期内，本基金新增以下交易单元：华西证券股份有限公司新增交易单元 2个，开源证
券股份有限公司新增交易单元 2个，长江证券股份有限公司新增交易单元 1个，中信建投证券股
份有限公司新增交易单元 1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
成交金额
占当期权
证
成交总额
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 96页 共 99页
比例
的比例
中信建投
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
广发证券
股份有限
公司
818,897.30 15.08%
2,799,000,000.00 34.85%
- -
申万宏源
证券有限
公司
1,957,525.14 36.05%
927,000,000.00 11.54%
- -
海通证券
股份有限
公司
764,099.40 14.07%
1,635,000,000.00 20.36%
- -
西部证券
股份有限
公司
631,517.13 11.63%
- -
- -
开源证券
股份有限
公司
886,866.70 16.33%
35,000,000.00 0.44%
- -
兴业证券
股份有限
公司
113,185.80 2.08%
664,000,000.00 8.27%
- -
长江证券
股份有限
公司
257,474.20 4.74%
434,000,000.00 5.40%
- -
华西证券
股份有限
公司
- -
890,000,000.00 11.08%
- -
招商证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
光大证券
股份有限
公司
- -
647,000,000.00 8.06%
- -
北京高华
证券有限
责任公司
- -
- -
- -
财信证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
国泰君安
证券股份
有限公司
- -
- -
- -
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 97页 共 99页
国元证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
华泰证券
股份有限
公司
- -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于嘉实中证 500交易型开放式指数
证券投资基金流动性服务商的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 3月 18日
2
嘉实基金管理有限公司关于修订旗下
部分指数基金基金合同等法律文件的
公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 3月 31日
3
关于嘉实中证 500交易型开放式指数
证券投资基金流动性服务商的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 4月 21日
4
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 5月 29日
5
嘉实基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 7月 23日
6
嘉实基金管理有限公司关于旗下深交
所基金新增扩位简称的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 8月 21日
7
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 9月 1日
8
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 9月 18日
9
关于嘉实中证 500ETF基金经理变更
的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 9月 24日
10
嘉实基金管理有限公司关于继续在网
上直销开展基金认购、申购、转换费
率优惠活动的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 9月 28日
11
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 10月 21日
12
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分
公募基金参与北京证券交易所股票投
资及相关风险提示的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 11月 16日
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 98页 共 99页
13
嘉实基金管理有限公司关于对中国邮
政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直
销电子支付业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 12月 3日
14
嘉实基金管理有限公司关于对中信银
行借记卡持卡人开通网上直销电子支
付业务的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 12月 3日
15
嘉实基金管理有限公司关于提醒投资
者持续完善客户身份信息的公告
上海证券报、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021年 12月 24日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
联接基
金
1
2021-01-01至
2021-12-31
226,543,731.
00
390,287,000.
00
350,859,900.
00
265,970,831.00
59.22
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可
能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或
延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或
者终止基金合同等情形。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
嘉实中证 500ETF2021年年度报告
第 99页 共 99页
13.2 存放地点
1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公
司
2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部
13.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2022年 3月 30日
