广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 18
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 24
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 60
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 60
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 61
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 62
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 73
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 74
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 74
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 74
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 74
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 75
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 75
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 75
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 75
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 76
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 76
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 76
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 77
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 77
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 78
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 78
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 78
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 78
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 78
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 78
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 78
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 78
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 80
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 81
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 81
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 82
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 82
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 82
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 82
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 82
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证全指信息技术 ETF
场内简称 信息技术 ETF
基金主代码 159939
交易代码 159939
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 1月 8日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 914,828,053.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-02-05
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准 中证全指信息技术指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66596688
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区环岛东
路3018号2608室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国 北京
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 151,798,471.89 376,233,768.41 69,053,241.49
本期利润 196,236,444.82 329,398,462.88 353,375,341.95
加权平均基金份额本期利润 0.1673 0.2517 0.2793
本期加权平均净值利润率 11.96% 18.48% 27.70%
本期基金份额净值增长率 8.95% 20.74% 57.62%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 215,409,785.37 107,230,669.62 -239,899,414.95
期末可供分配基金份额利润 0.2355 0.0978 -0.1930
期末基金资产净值 1,389,607,045.21 1,529,188,520.84 1,435,122,345.38
期末基金份额净值 1.5190 1.3942 1.1547
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 51.90% 39.42% 15.48%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.69% 1.14% 9.87% 1.15% -0.18% -0.01%
过去六个月 2.02% 1.29% 1.56% 1.30% 0.46% -0.01%
过去一年 8.95% 1.35% 7.36% 1.36% 1.59% -0.01%
过去三年 107.34% 1.85% 98.30% 1.87% 9.04% -0.02%
过去五年 39.50% 1.75% 25.93% 1.77% 13.57% -0.02%
自基金合同生
效起至今
51.90% 2.04% 63.91% 2.08% -12.01% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 1月 8日至 2021年 12月 31日)
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于 2003年 8月 5日成立，总部设在
广州，在北京、上海、广州、南京、成都、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募
基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券
投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII 等业务资格，
旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为
境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
霍华明
本基金的基金
经理；广发中
2017-04-2
0
- 14年
霍华明先生，理学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
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证全指信息技
术交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指医药
卫生交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证基建工
程交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金的基金经
理；广发中证
环保产业交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发中证环保
产业交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证军工交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发中证
军工交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证养老产
业指数型发起
任广发基金管理有限公司注册登
记部核算专员、数量投资部数据
分析员、ETF基金助理兼研究员、
广发中证京津冀协同发展主题交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2018
年 4月 19日至 2021年6月29日)、
广发中证基建工程指数型发起式
证券投资基金基金经理(自 2018
年 2月 1日至 2021年 7月 26日)、
广发中证京津冀协同发展主题交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2018 年 4 月 19 日至
2021年 11月 23日)、广发中小企
业 300 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自 2019年 11月
14日至 2021年 11月 23日)、广
发中小企业 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经
理(自 2019年 11月 14日至 2021
年 11月 23日)。
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式证券投资基
金的基金经
理；广发上海
金交易型开放
式证券投资基
金的基金经
理；广发上海
金交易型开放
式证券投资基
金联接基金的
基金经理；广
发中证基建工
程交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发恒
生科技指数证
券投资基金
(QDII)的基金
经理
陆志明
本基金的基金
经理；广发深
证 100指数证
券投资基金
(LOF)的基金
经理；广发中
证 1000指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指家用
电器指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发中证
全指建筑材料
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发中证全指
汽车指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发上证
科创板 50成
2015-01-0
8
2021-06-17 23年
陆志明先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任大鹏证券有限公司研究员，
深圳证券信息有限公司部门总
监，广发基金管理有限公司数量
投资部总经理、指数投资部副总
经理、量化投资部副总经理、广
发中小企业 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金经理 (自
2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月
28日)、广发中小企业 300交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理(自 2011年 6月 9日至
2016年 7月 28日)、广发深证 100
指数分级证券投资基金基金经理
(自 2012年 5月 7日至 2016年 7
月 28日)、广发中证百度百发策略
100 指数型证券投资基金基金经
理(自 2014年 10月 30日至 2016
年 7月 28日)、广发中证医疗指数
分级证券投资基金基金经理(自
2015年 7月 23日至 2016年 7月
28日)、广发中证全指能源交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自 2015 年 7
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份交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发上
证科创板 50
成份交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证央企创
新驱动交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证央企创
新驱动交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证全指电力公
用事业交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理
月 9日至 2018年 10月 9日)、广
发中证全指主要消费交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2015 年 8 月 18
日至 2018年 12月 20日)、广发中
证全指原材料交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015 年 8 月 18 日至
2018年 12月 20日)、广发中证全
指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015年 7
月 1日至 2019年 4月 2日)、广发
中证全指工业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2017 年 6 月 13 日至
2020 年 8 月 21 日)、广发中证全
指工业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自 2017 年 6 月
13日至 2021年 2月 10日)、广发
中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自
2014 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月
17日)、广发中证全指医药卫生交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2014 年 12 月 1 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发中证全
指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015年 1
月 8日至 2021年 6月 17日)、广
发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2015 年 1 月 29
日至 2021年 6月 17日)、广发中
证全指金融地产交易型开放式指
数证券投资基金基金经理 (自
2015年 3月 23日至 2021年 6月
17日)、广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2015
年 4月 15日至 2021年6月17日)、
广发中证全指医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理(自 2015年 5月 6
日至 2021年 6月 17日)、广发中
证全指原材料交易型开放式指数
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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证券投资基金基金经理(自 2015
年 6月 25日至 2021年6月17日)、
广发中证全指能源交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自
2015年 6月 25日至 2021年 6月
17日)、广发中证全指金融地产交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2015
年 7月 9日至 2021年 6月 17日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 14页 共 83页
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、
3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中，未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0
的情况，表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 49次，其中 41次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 8 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易
和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
2021年，全球疫情形势依然严峻，世界经济复苏出现地域性分化，部分发达经济体大规模刺激
政策的外溢效应明显，国际大宗商品价格快速上涨。我国疫情常态化防控处于全球领先地位，统筹
疫情防控和经济社会发展的成效显著，生产生活秩序和社会大局总体稳定，促进了经济持续发展，
2021年我国国内生产总值同比增长 8.1%。我国经济延续了稳定恢复的态势，经济循环日益畅通，企
业生产经营活动运行良好。A股市场方面，上证指数上涨 4.80%，深证成指上涨 2.67%，创业板指数
上涨 12.02%，中证全指信息技术指数上涨 7.36%。2021年，受疫情影响，芯片产业链受到一定冲击，
使得芯片供给偏紧，价格持续上涨，半导体芯片行业的景气较高；此外，苹果新机型销量创新高，
消费电子板块基本面得以改善，估值迎来了修复。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 8.95%，同期业绩比较基准收益率为 7.36%。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，外部环境更趋复杂严峻，充满不确定，国内发展面临需求收缩、供给冲击、预期转
弱等压力，但我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变，随着政府一系列
的经济稳增长措施出台，预计 2022年我国总体经济将保持平稳健康可持续发展。信息技术广泛应用
在三大产业，为经济效率的提高、质量的提升以及生态环境的改善提供了强大动能，对改善居民生
活发挥着至关重要的作用。信息技术产业已经成为推动经济社会发展的标志性产业，在整个国民经
济发展过程中具有不可替代的地位。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度，公司严格按照法律法规和监管部门要求，稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况
如下：
（1）持续加强制度建设，开展内部制度修订完善工作，积极推进公司内部管理进一步精细化、
规范化、科学化。
（2）积极探索合规管理工作模式创新，强化合规考核，增强员工参与合规管理的主动性与积极
性；制作并优化各类工作指引，积极防控各项操作风险。
（3）加强运营管理薄弱环节检查力度，全年稽核检查范围覆盖投资、交易、销售、IT 等业务
的各个运作环节，及时发现问题并推动解决。
（4）扎实推进反洗钱日常工作，有序推进洗钱风险自评估工作，积极组织专项风险排查，认真
开展可疑交易监测分析，丰富反洗钱宣传形式。
（5）加强对专兼职合规管理人员的工作指导，明确专兼职合规管理人员日常合规管理职责，建
立合规管理事项沟通机制并细化绩效考核方案，提高专兼职合规管理人员履职积极性。
（6）加强基金产品宣传推介活动管理，明确公司内部宣传推介材料合规口径，加强合规培训，
提高合规意识，结合工作实际及时推出有针对性的管理措施。
（7）持续完善信息披露与监管报送工作，不断完善信息披露或监管报送的系统功能建设，提高
工作效率，按时、保质、保量完成各类信息披露与监管数据报送工作。
（8）强化投资组合日常合规风险监控，大力推进统一风险监控平台建设，提升信息化管理水平，
完善对合规风险的闭环监控；通过持续完善系统指标，实现对投资组合更精细化的风险管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
安永华明（2022）审字第 60873695_G11号
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括 2021 年
12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
附注。
我们认为，后附的广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投
资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括
年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发中证
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
赵雅
马婧
中国 北京
2022年 3月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 6,183,864.45 10,908,601.00
结算备付金
67,600.82 230,617.29
存出保证金
137,709.53 107,650.84
交易性金融资产 7.4.7.2 1,384,503,005.38 1,518,469,883.58
其中：股票投资
1,384,503,005.38 1,517,435,618.48
基金投资
- -
债券投资
- 1,034,265.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
652,115.53 1,570,672.31
应收利息 7.4.7.5 49,839.39 59,020.46
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,391,594,135.10 1,531,346,445.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
961.07 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
581,591.23 638,293.16
应付托管费
116,318.23 127,658.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 486,709.39 388,107.61
应交税费
5,814.88 5,840.07
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 795,695.09 998,025.16
负债合计
1,987,089.89 2,157,924.64
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 914,828,053.00 1,096,828,053.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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未分配利润 7.4.7.10 474,778,992.21 432,360,467.84
所有者权益合计
1,389,607,045.21 1,529,188,520.84
负债和所有者权益总计
1,391,594,135.10 1,531,346,445.48
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.5190元，基金份额总额 914,828,053.00
份。
7.2 利润表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日
一、收入
209,532,437.00 343,817,292.57
1.利息收入
1,694,554.26 1,302,872.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11 56,111.73 137,178.74
债券利息收入
702.81 1,441.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
1,637,739.72 1,164,252.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
161,273,579.64 389,105,827.08
其中：股票投资收益 7.4.7.12 150,272,198.00 378,689,794.23
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 722,808.37 1,613,419.60
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 10,278,573.27 8,802,613.25
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 44,437,972.93 -46,835,305.53
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 2,126,330.17 243,898.05
减：二、费用
13,295,992.18 14,418,829.69
1．管理人报酬
8,197,322.70 8,899,593.69
2．托管费
1,639,464.51 1,779,918.70
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 2,760,102.68 2,998,393.25
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
5,899.37 4,198.05
7．其他费用 7.4.7.21 693,202.92 736,726.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
196,236,444.82 329,398,462.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
196,236,444.82 329,398,462.88
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,096,828,053.00 432,360,467.84 1,529,188,520.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 196,236,444.82 196,236,444.82
三、本期基金份额交易 -182,000,000.00 -153,817,920.45 -335,817,920.45
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
其中：1.基金申购款 816,000,000.00 282,698,010.49 1,098,698,010.49
2.基金赎回款 -998,000,000.00 -436,515,930.94 -1,434,515,930.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
914,828,053.00 474,778,992.21 1,389,607,045.21
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,242,828,053.00 192,294,292.38 1,435,122,345.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 329,398,462.88 329,398,462.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-146,000,000.00 -89,332,287.42 -235,332,287.42
其中：1.基金申购款 1,916,000,000.00 620,032,679.75 2,536,032,679.75
2.基金赎回款 -2,062,000,000.00 -709,364,967.17 -2,771,364,967.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 1,096,828,053.00 432,360,467.84 1,529,188,520.84
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员
会（“中国证监会”） 证监许可[2014]1269号《关于核准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指信息技术交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015年 1月 8日募集成立。本基金的
基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2014年 12月 15日至 2014年 12月 26日，本基金为交易型开放式基金，存续
期限不定，募集资金总额为人民币 354,828,053.00元，有效认购户数为 3,988户。其中，认购资金在
募集期间产生的利息共计人民币 22,681.00元，折合基金份额 22,681.00份，按照基金合同的有关约
定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验
资。
本基金的财务报表于 2022年 3月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和
基金净值变动情况。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工
具的合同。
（1）金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
其他金融资产划分为贷款和应收款项。
（2）金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
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已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于
期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）转融通证券出借业务利息收入，按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转
融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证
券出借业务利息收入；
（6）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
（7）债券投资收益/（损失）：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利
息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
（8）衍生工具投资收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与
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其成本的差额入账；
（9）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（10）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（11）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流
入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，可进行收益分配。在
收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见《招
募说明书》；
（2）本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收
益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可
能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分
配 12 次；
（3）本基金的收益分配采取现金分红的方式；
（4）《基金合同》生效不 满 3 个月可不进行收益分配；
（5）每一基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
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本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）印花税
境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 31页 共 83页
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 6,183,864.45 10,908,601.00
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 6,183,864.45 10,908,601.00
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,246,181,978.41 1,384,503,005.38 138,321,026.97
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,246,181,978.41 1,384,503,005.38 138,321,026.97
项目
上年度末
2020年 12月 31日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 32页 共 83页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,423,563,929.54 1,517,435,618.48 93,871,688.94
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,022,900.00 1,034,265.10 11,365.10
银行间市场 - - -
合计 1,022,900.00 1,034,265.10 11,365.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,424,586,829.54 1,518,469,883.58 93,883,054.04
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 653.13 1,004.07
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 61.90 48.40
应收结算备付金利息 44.90 112.01
应收债券利息 - 124.51
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应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 49,079.46 57,731.47
其他 - -
合计 49,839.39 59,020.46
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 486,709.39 388,107.61
银行间市场应付交易费用 - -
合计 486,709.39 388,107.61
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 194,000.00 194,000.00
应付替代款 493,654.40 683,572.72
应付指数使用费 108,040.69 119,295.64
可退替代款 - 1,156.80
合计 795,695.09 998,025.16
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第 34页 共 83页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,096,828,053.00 1,096,828,053.00
本期申购 816,000,000.00 816,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -998,000,000.00 -998,000,000.00
本期末 914,828,053.00 914,828,053.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 107,230,669.62 325,129,798.22 432,360,467.84
本期利润 151,798,471.89 44,437,972.93 196,236,444.82
本期基金份额交易产生的
变动数
-43,619,356.14 -110,198,564.31 -153,817,920.45
其中：基金申购款 101,073,050.03 181,624,960.46 282,698,010.49
基金赎回款 -144,692,406.17 -291,823,524.77 -436,515,930.94
本期已分配利润 - - -
本期末 215,409,785.37 259,369,206.84 474,778,992.21
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 37,999.01 118,511.07
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 1,381.92 1,626.29
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结算备付金利息收入 16,730.80 17,041.38
其他 - -
合计 56,111.73 137,178.74
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 65,750,007.45 146,918,632.38
股票投资收益——赎回差价收入 84,522,190.55 231,771,161.85
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 150,272,198.00 378,689,794.23
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 1,089,586,881.52 1,049,119,196.68
减：卖出股票成本总额 1,023,836,874.07 902,200,564.30
买卖股票差价收入 65,750,007.45 146,918,632.38
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
赎回基金份额对价总额 1,434,515,930.94 2,771,364,967.17
减：现金支付赎回款总额 412,447,360.94 654,385,231.17
减：赎回股票成本总额 937,546,379.45 1,885,208,574.15
赎回差价收入 84,522,190.55 231,771,161.85
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
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7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
722,808.37 1,613,419.60
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 722,808.37 1,613,419.60
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
3,656,857.73 6,751,443.19
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
2,933,200.00 5,136,600.00
减：应收利息总额 849.36 1,423.59
买卖债券差价收入 722,808.37 1,613,419.60
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 37页 共 83页
股票投资产生的股利收益 10,278,573.27 8,802,613.25
其中：证券出借权益补偿收入 292,664.43 219,381.74
基金投资产生的股利收益 - -
合计 10,278,573.27 8,802,613.25
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 44,438,228.93 -46,835,726.53
——股票投资 44,449,594.03 -46,847,091.63
——债券投资 -11,365.10 11,365.10
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 -256.00 421.00
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
合计 44,437,972.93 -46,835,305.53
注：其他为可退替代款公允价值变动损益。
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 2,126,330.17 243,896.05
其他 - 2.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 38页 共 83页
合计 2,126,330.17 243,898.05
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代成分证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强
制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 2,760,102.68 2,998,393.25
银行间市场交易费用 - -
合计 2,760,102.68 2,998,393.25
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 74,000.00 74,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 7,363.53 8,750.49
指数使用费 491,839.39 533,975.51
合计 693,202.92 736,726.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 39页 共 83页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广发证券股份有限公司
基金管理人控股股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited（广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人全资子公司
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人全资子公司（瑞元资本管理
有限公司）的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
基金管理人全资子公司（GF
International Investment Management
Limited）的全资子公司
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金
本基金的联接基金
注：根据广发基金管理有限公司于 2021年 11月 4日签订的股权转让协议，广发基金管理有限
公司收购子公司瑞元资本管理有限公司 46.61%的股权，并于 2021年 12月 7日完成变更登记。广发
基金管理有限公司完成收购后，瑞元资本管理有限公司成为广发基金管理有限公司的全资子公司。
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2021年 12月 21日向横琴粤澳深度合作区商事
服务局申请注销登记，并于 2022年 1月 26日完成注销登记。根据 UK Companies House于 2021年
11月 29日出具的 Notice of final account prior to dissolution in MVL（停业报告），GF International Asset
Management (UK) Company Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）已于 2021年 11月 29
日停业。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 83页
2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
17,803.44 0.00% 320,970,366.95 14.72%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
1,392,300.00 25.01% 6,056,400.80 49.07%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
16.59 0.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公 298,277.58 17.99% 89,034.46 22.94%
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 41页 共 83页
司
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 8,197,322.70 8,899,593.69
其中：支付销售机构的客户维护费 59,794.45 87,127.99
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,639,464.51 1,779,918.70
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 83页
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
单位： 人民币元
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
广发证券股份
有限公司
135,288,723.00 170,114.62 28,057,081.00 19,313.82
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方名称 交易金额 利息收入
期末证券出借业
务余额
期末应收利息余
额
广发证券股份
有限公司
- - - -
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方
名称
合约
编号
证券名
称
成 交
时间
交易
金额
交易数量
（单位：
股）
出借期
限（单
位：天 ）
费
率
（
%）
利息
收入
期末证券出
借业务余额
期末应
收利息
余额
广发证
券股份
有限公
司
2021
1119
0000
1038
易华录
2021-
11-19
33.38 19,000.00 28
3.1
0
1,529
.17
- -
广发证 2021 北京君 2021- 147.6 13,500.00 28 3.1 4,806 - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 43页 共 83页
券股份
有限公
司
1203
0000
1008
正 12-03 8 0 .98
广发证
券股份
有限公
司
2021
0929
0000
0516
深信服
2021-
09-29
225.9
7
15,000.00 14
3.1
0
4,086
.29
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1013
0002
0801
深信服
2021-
10-13
237.3
6
15,000.00 14
3.1
0
4,292
.26
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1027
0001
6231
深信服
2021-
10-27
204.7
8
15,000.00 14
3.1
0
3,703
.11
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1110
0002
0097
深信服
2021-
11-10
216.5
8
15,000.00 14
3.1
0
3,916
.49
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1124
0001
6365
深信服
2021-
11-24
191.5
0
15,000.00 14
3.1
0
3,462
.96
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1208
0000
6116
深信服
2021-
12-08
204.2
1
15,000.00 14
3.1
0
3,692
.80
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
0805
0000
0884
卓胜微
2021-
08-05
421.9
5
20,000.00 28
3.1
0
20,34
7.37
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1119
0000
0900
卓胜微
2021-
11-19
300.3
6
15,000.00 28
3.1
0
10,86
3.02
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1217
0002
5622
卓胜微
2021-
12-17
343.0
0
15,000.00 28
3.1
0
6,202
.58
4,902,000.0
0
6,202.58
广发证
券股份
有限公
司
2021
0806
0000
0863
中微公
司
2021-
08-06
183.2
0
3,000.00 28
3.1
0
1,325
.15
- -
广发证
券股份
2021
0830
中微公
司
2021-
08-30
159.2
8
10,000.00 28
3.2
0
3,964
.30
- -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 44页 共 83页
有限公
司
0000
1078
广发证
券股份
有限公
司
2021
0903
0001
0413
中微公
司
2021-
09-03
154.5
2
3,000.00 28
3.1
0
1,397
.12
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
0927
0001
4857
中微公
司
2021-
09-27
158.0
9
10,000.00 28
3.2
0
3,934
.68
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1008
0006
4207
中微公
司
2021-
10-08
154.1
8
3,000.00 28
3.1
0
1,115
.24
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1025
0001
8510
中微公
司
2021-
10-25
157.4
3
10,000.00 28
3.2
0
3,918
.26
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1105
0005
6615
中微公
司
2021-
11-05
157.1
9
3,000.00 28
3.1
0
1,137
.01
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1122
0001
4118
中微公
司
2021-
11-22
169.0
9
10,000.00 28
3.2
0
4,208
.46
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1203
0002
0833
中微公
司
2021-
12-03
156.9
0
3,000.00 28
3.1
0
1,134
.91
- -
广发证
券股份
有限公
司
2021
1220
0000
9195
中微公
司
2021-
12-20
133.0
5
10,000.00 28
3.2
0
1,300
.93
1,266,000.0
0
1,300.93
广发证
券股份
有限公
司
2021
1231
0002
8580
中微公
司
2021-
12-31
126.6
0
3,000.00 28
3.1
0
- 379,800.00 -
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
关联方
名称
合约
编号
证券名
称
成 交
时间
交易
金额
交易数量
（单位：
股）
出借期
限（单
位：天 ）
费
率
（
%）
利息
收入
期末证券出
借业务余额
期末应
收利息
余额
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 45页 共 83页
广发证
券股份
有限公
司
- - - - - - - - - -
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
广发中证全指信
息技术交易型开
放式指数证券投
资基金发起式联
接基金
616,098,737.00 67.35% 634,752,980.00 57.87%
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
6,183,864.45 37,999.01 10,908,601.00 118,511.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 46页 共 83页
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68838
5
复旦
微电
2021-0
7-27
2022-0
2-07
新股
流通
受限
6.23 48.58
8,986.
00
55,982
.78
436,53
9.88
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2022-0
1-10
新股
流通
受限
21.96 93.40
2,469.
00
54,219
.24
230,60
4.60
-
68867
0
金迪
克
2021-0
7-23
2022-0
2-07
新股
流通
受限
55.18 74.11
2,310.
00
127,46
5.80
171,19
4.10
-
68804
9
炬芯
科技
-U
2021-1
1-22
2022-0
5-30
新股
流通
受限
42.98 51.71
3,260.
00
140,11
4.80
168,57
4.60
-
68862
2
禾信
仪器
2021-0
9-03
2022-0
3-14
新股
流通
受限
17.70 56.93
1,204.
00
21,310
.80
68,543
.72
-
68872
2
同益
中
2021-1
0-08
2022-0
4-19
新股
流通
受限
4.51 10.19
3,687.
00
16,628
.37
37,570
.53
-
30108
7
可孚
医疗
2021-1
0-15
2022-0
4-25
新股
流通
受限
93.09 75.34 496.00
46,172
.64
37,368
.64
-
30103
5
润丰
股份
2021-0
7-21
2022-0
1-28
新股
流通
受限
22.04 56.28 644.00
14,193
.76
36,244
.32
20210
923除
权除
息,派
息比
例
0.5400
(含税)
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 47页 共 83页
30106
9
凯盛
新材
2021-0
9-16
2022-0
3-28
新股
流通
受限
5.17 44.21 539.00
2,786.
63
23,829
.19
-
30109
3
华兰
股份
2021-1
0-21
2022-0
5-05
新股
流通
受限
58.08 49.85 409.00
23,754
.72
20,388
.65
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2022-0
1-07
新股
流通
受限
8.29 26.06 782.00
6,482.
78
20,378
.92
20210
927除
权除
息,派
息比
例
0.1500
(含税)
30114
9
隆华
新材
2021-1
1-03
2022-0
5-10
新股
流通
受限
10.07 16.76
1,214.
00
12,224
.98
20,346
.64
-
30108
2
久盛
电气
2021-1
0-14
2022-0
4-27
新股
流通
受限
15.48 21.53 915.00
14,164
.20
19,699
.95
-
30099
4
久祺
股份
2021-0
8-02
2022-0
2-14
新股
流通
受限
11.90 45.45 420.00
4,998.
00
19,089
.00
20211
018除
权除
息,派
息比
例
0.3600
(含税)
30106
0
兰卫
医学
2021-0
9-06
2022-0
3-14
新股
流通
受限
4.17 30.94 587.00
2,447.
79
18,161
.78
-
30108
8
戎美
股份
2021-1
0-19
2022-0
4-28
新股
流通
受限
33.16 24.67 704.00
23,344
.64
17,367
.68
-
30109
1
深城
交
2021-1
0-20
2022-0
4-29
新股
流通
受限
36.50 31.31 524.00
19,126
.00
16,406
.44
-
30108
9
拓新
药业
2021-1
0-20
2022-0
4-27
新股
流通
受限
19.11 67.93 220.00
4,204.
20
14,944
.60
-
30104
6
能辉
科技
2021-0
8-10
2022-0
2-17
新股
流通
受限
8.34 48.99 290.00
2,418.
60
14,207
.10
-
30118
8
力诺
特玻
2021-1
1-04
2022-0
5-11
新股
流通
13.00 20.48 647.00
8,411.
00
13,250
.56
-
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 48页 共 83页
受限
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
新股
流通
受限
9.46 41.43 290.00
2,743.
40
12,014
.70
-
30109
2
争光
股份
2021-1
0-21
2022-0
5-05
新股
流通
受限
36.31 35.52 323.00
11,728
.13
11,472
.96
-
30104
8
金鹰
重工
2021-0
8-11
2022-0
2-28
新股
流通
受限
4.13 12.96 843.00
3,481.
59
10,925
.28
-
30102
8
东亚
机械
2021-0
7-12
2022-0
1-20
新股
流通
受限
5.31 13.50 733.00
3,892.
23
9,895.
50
20210
930除
权除
息,派
息比
例
0.1600
(含税)
30104
0
中环
海陆
2021-0
7-26
2022-0
2-07
新股
流通
受限
13.57 38.51 241.00
3,270.
37
9,280.
91
-
30107
8
孩子
王
2021-0
9-30
2022-0
4-14
新股
流通
受限
5.77 12.14 756.00
4,362.
12
9,177.
84
-
30106
6
万事
利
2021-0
9-13
2022-0
3-22
新股
流通
受限
5.24 22.84 344.00
1,802.
56
7,856.
96
-
30081
4
中富
电路
2021-0
8-04
2022-0
2-14
新股
流通
受限
8.40 23.88 328.00
2,755.
20
7,832.
64
-
30105
5
张小
泉
2021-0
8-26
2022-0
3-07
新股
流通
受限
6.90 21.78 355.00
2,449.
50
7,731.
90
-
30103
0
仕净
科技
2021-0
7-15
2022-0
1-24
新股
流通
受限
6.10 31.52 242.00
1,476.
20
7,627.
84
-
30109
8
金埔
园林
2021-1
1-04
2022-0
5-12
新股
流通
受限
12.36 22.17 307.00
3,794.
52
6,806.
19
-
30103
3
迈普
医学
2021-0
7-15
2022-0
1-26
新股
流通
受限
15.14 59.97 108.00
1,635.
12
6,476.
76
-
30104
9
超越
科技
2021-0
8-17
2022-0
2-24
新股
流通
受限
19.34 32.92 196.00
3,790.
64
6,452.
32
-
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 49页 共 83页
30105
6
森赫
股份
2021-0
8-27
2022-0
3-07
新股
流通
受限
3.93 11.09 572.00
2,247.
96
6,343.
48
-
30103
6
双乐
股份
2021-0
7-21
2022-0
2-16
新股
流通
受限
23.38 29.93 205.00
4,792.
90
6,135.
65
-
30104
1
金百
泽
2021-0
8-02
2022-0
2-11
新股
流通
受限
7.31 28.21 215.00
1,571.
65
6,065.
15
-
30107
2
中捷
精工
2021-0
9-22
2022-0
3-29
新股
流通
受限
7.46 33.41 181.00
1,350.
26
6,047.
21
-
30085
4
中兰
环保
2021-0
9-08
2022-0
3-16
新股
流通
受限
9.96 27.29 203.00
2,021.
88
5,539.
87
-
30106
3
海锅
股份
2021-0
9-09
2022-0
3-24
新股
流通
受限
17.40 36.11 153.00
2,662.
20
5,524.
83
-
30103
8
深水
规院
2021-0
7-22
2022-0
2-07
新股
流通
受限
6.68 20.23 266.00
1,776.
88
5,381.
18
-
30105
9
金三
江
2021-0
9-03
2022-0
3-14
新股
流通
受限
8.09 19.30 259.00
2,095.
31
4,998.
70
-
30103
7
保立
佳
2021-0
7-21
2022-0
2-07
新股
流通
受限
14.82 24.26 193.00
2,860.
26
4,682.
18
-
30107
3
君亭
酒店
2021-0
9-22
2022-0
3-30
新股
流通
受限
12.24 32.00 144.00
1,762.
56
4,608.
00
-
30105
3
远信
工业
2021-0
8-25
2022-0
3-01
新股
流通
受限
11.87 28.78 155.00
1,839.
85
4,460.
90
-
30105
7
汇隆
新材
2021-0
8-31
2022-0
3-09
新股
流通
受限
8.03 19.02 218.00
1,750.
54
4,146.
36
-
30106
8
大地
海洋
2021-0
9-16
2022-0
3-28
新股
流通
受限
13.98 28.38 144.00
2,013.
12
4,086.
72
-
30107
9
邵阳
液压
2021-1
0-11
2022-0
4-19
新股
流通
受限
11.92 24.82 140.00
1,668.
80
3,474.
80
-
注：截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
债券和权证。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 50页 共 83页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 出借到期日
期末
估值
单价
数量（单位：
股）
期末估值总
额
1 002415 海康威视 2022年 1月 14日 52.32 143,300.00
7,497,456.0
0
2 000100 TCL科技 2022年 1月 4日 6.17
1,000,000.0
0
6,170,000.0
0
3 300782 卓胜微 2022年 1月 14日
326.8
0
15,000.00
4,902,000.0
0
4 002475 立讯精密
2022年 1月 18日
-2022年 1月 19日
49.20 71,700.00
3,527,640.0
0
5 002371 北方华创 2022年 1月 18日
347.0
2
10,000.00
3,470,200.0
0
6 603501 韦尔股份 2022年 1月 18日
310.7
7
10,000.00
3,107,700.0
0
7 002268 卫士通
2022年 1月 13日
-2022年 1月 14日
55.94 39,000.00
2,181,660.0
0
8 600570 恒生电子 2022年 1月 14日 62.15 30,000.00
1,864,500.0
0
9 688012 中微公司
2022年 1月 17日
-2022年 1月 28日
126.6
0
13,000.00
1,645,800.0
0
10 002402 和而泰
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
27.43 55,000.00
1,508,650.0
0
11 002212 天融信 2022年 1月 28日 19.17 72,500.00
1,389,825.0
0
12 002036 联创电子 2022年 1月 5日 24.26 57,000.00 1,382,820.0
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51页 共 83页
-2022年 1月 14日 0
13 002436 兴森科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 19日
14.00 92,800.00
1,299,200.0
0
14 601360 三六零 2022年 1月 14日 12.72 100,000.00
1,272,000.0
0
15 300433 蓝思科技 2022年 1月 4日 22.98 55,300.00
1,270,794.0
0
16 603678 火炬电子 2022年 1月 11日 75.65 15,500.00
1,172,575.0
0
17 002600 领益智造 2022年 1月 4日 7.36 150,900.00
1,110,624.0
0
18 002456 欧菲光 2022年 1月 11日 9.70 110,600.00
1,072,820.0
0
19 688111 金山办公 2022年 1月 5日
265.0
0
4,000.00
1,060,000.0
0
20 300339 润和软件
2022年 1月 4日
-2022年 1月 12日
22.77 45,000.00
1,024,650.0
0
21 300476 胜宏科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 28日
30.25 32,000.00 968,000.00
22 002180 纳思达
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
47.76 20,000.00 955,200.00
23 002463 沪电股份
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
16.58 50,000.00 829,000.00
24 300079 数码视讯
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
8.83 90,000.00 794,700.00
25 300327 中颖电子 2022年 1月 14日 67.90 11,400.00 774,060.00
26 300866 安克创新 2022年 1月 14日
102.5
0
7,400.00 758,500.00
27 300088 长信科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
13.28 52,500.00 697,200.00
28 688256 寒武纪-U 2022年 1月 14日 95.10 7,300.00 694,230.00
29 300773 拉卡拉 2022年 1月 6日 29.02 23,600.00 684,872.00
30 000503 国新健康
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
16.90 40,000.00 676,000.00
31 300296 利亚德 2022年 1月 5日 10.25 64,700.00 663,175.00
32 600363 联创光电 2022年 1月 14日 31.04 21,100.00 654,944.00
33 002617 露笑科技
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
15.20 40,000.00 608,000.00
34 300036 超图软件
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
30.05 20,000.00 601,000.00
35 000636 风华高科
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
29.80 20,000.00 596,000.00
36 300747 锐科激光 2022年 1月 14日 59.11 10,000.00 591,100.00
37 300379 东方通 2022年 1月 7日 29.53 20,000.00 590,600.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 52页 共 83页
-2022年 1月 14日
38 002405 四维图新
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
15.92 36,700.00 584,264.00
39 600460 士兰微 2022年 1月 14日 54.20 10,000.00 542,000.00
40 002261 拓维信息
2022年 1月 4日
-2022年 1月 13日
8.25 65,000.00 536,250.00
41 300188 美亚柏科
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
17.19 30,000.00 515,700.00
42 300679 电连技术 2022年 1月 6日 52.50 9,800.00 514,500.00
43 600536 中国软件 2022年 1月 14日 49.93 10,000.00 499,300.00
44 601231 环旭电子 2022年 1月 14日 16.06 30,600.00 491,436.00
45 300113 顺网科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 13日
16.31 30,000.00 489,300.00
46 300348 长亮科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
15.67 30,000.00 470,100.00
47 600850 电科数字 2022年 1月 7日 34.13 13,700.00 467,581.00
48 002138 顺络电子 2022年 1月 12日 38.18 12,000.00 458,160.00
49 300369 绿盟科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 7日
15.86 28,500.00 452,010.00
50 300377 赢时胜 2022年 1月 5日 12.37 35,000.00 432,950.00
51 603989 艾华集团 2022年 1月 13日 41.40 10,000.00 414,000.00
52 002079 苏州固锝
2022年 1月 5日
-2022年 1月 13日
13.50 30,000.00 405,000.00
53 002222 福晶科技
2022年 1月 7日
-2022年 1月 13日
18.93 20,000.00 378,600.00
54 300170 汉得信息 2022年 1月 5日 8.59 44,000.00 377,960.00
55 600360 华微电子
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
9.08 41,000.00 372,280.00
56 000997 新大陆
2022年 1月 14日
-2022年 1月 28日
18.12 20,000.00 362,400.00
57 300602 飞荣达 2022年 1月 11日 25.11 14,200.00 356,562.00
58 600410 华胜天成
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
6.77 51,500.00 348,655.00
59 002449 国星光电 2022年 1月 14日 10.78 32,100.00 346,038.00
60 603228 景旺电子 2022年 1月 14日 34.53 10,000.00 345,300.00
61 002106 莱宝高科
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
11.51 30,000.00 345,300.00
62 688007 光峰科技 2022年 1月 5日 34.35 10,000.00 343,500.00
63 002635 安洁科技
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
17.03 20,000.00 340,600.00
64 002925 盈趣科技 2022年 1月 14日 34.03 10,000.00 340,300.00
65 300451 创业慧康
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
11.18 30,000.00 335,400.00
66 688299 长阳科技 2022年 1月 5日 32.70 10,000.00 327,000.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 53页 共 83页
67 002288 超华科技
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
8.10 40,000.00 324,000.00
68 300226 上海钢联 2022年 1月 5日 40.65 7,600.00 308,940.00
69 300020 银江技术
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
8.85 34,700.00 307,095.00
70 300735 光弘科技 2022年 1月 5日 15.07 20,000.00 301,400.00
71 300232 洲明科技 2022年 1月 14日 8.94 33,600.00 300,384.00
72 000413 东旭光电
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
2.25 132,200.00 297,450.00
73 300383 光环新网
2022年 1月 5日
-2022年 1月 12日
14.84 20,000.00 296,800.00
74 300078 思创医惠
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
7.38 40,000.00 295,200.00
75 600446 金证股份 2022年 1月 14日 14.32 20,000.00 286,400.00
76 300166 东方国信
2022年 1月 12日
-2022年 1月 13日
10.80 26,500.00 286,200.00
77 300322 硕贝德
2022年 1月 13日
-2022年 1月 14日
13.88 20,000.00 277,600.00
78 000823 超声电子
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
13.62 20,000.00 272,400.00
79 002177 御银股份
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
6.62 40,000.00 264,800.00
80 300168 万达信息
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
13.02 20,200.00 263,004.00
81 600756 浪潮软件
2022年 1月 7日
-2022年 1月 13日
13.11 20,000.00 262,200.00
82 300311 任子行 2022年 1月 4日 8.17 32,000.00 261,440.00
83 300352 北信源 2022年 1月 14日 6.10 42,800.00 261,080.00
84 300324 旋极信息
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
3.84 67,300.00 258,432.00
85 000555 神州信息 2022年 1月 5日 12.72 20,000.00 254,400.00
86 002130 沃尔核材
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
8.25 30,000.00 247,500.00
87 600571 信雅达
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
12.24 20,000.00 244,800.00
88 002579 中京电子
2022年 1月 11日
-2022年 1月 13日
10.30 23,700.00 244,110.00
89 300366 创意信息
2022年 1月 7日
-2022年 1月 12日
12.12 20,000.00 242,400.00
90 300130 新国都 2022年 1月 11日 14.68 16,500.00 242,220.00
91 300429 强力新材
2022年 1月 13日
-2022年 1月 14日
12.10 20,000.00 242,000.00
92 300378 鼎捷软件 2022年 1月 5日 24.00 10,000.00 240,000.00
93 002152 广电运通 2022年 1月 11日 11.90 20,000.00 238,000.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 54页 共 83页
-2022年 1月 13日
94 600552 凯盛科技
2022年 1月 7日
-2022年 1月 12日
11.72 20,000.00 234,400.00
95 002351 漫步者
2022年 1月 13日
-2022年 1月 14日
11.72 20,000.00 234,400.00
96 002217 合力泰
2022年 1月 4日
-2022年 1月 14日
3.49 66,100.00 230,689.00
97 002373 千方科技 2022年 1月 12日 14.95 15,400.00 230,230.00
98 300010 豆神教育
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
4.19 54,000.00 226,260.00
99 300128 锦富技术
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
4.08 54,600.00 222,768.00
100 002189 中光学 2022年 1月 5日 22.14 10,000.00 221,400.00
101 002745 木林森 2022年 1月 12日 15.13 14,500.00 219,385.00
102 600288 大恒科技 2022年 1月 14日 13.39 16,100.00 215,579.00
103 300663 科蓝软件 2022年 1月 13日 21.21 10,000.00 212,100.00
104 603890 春秋电子 2022年 1月 4日 13.22 16,000.00 211,520.00
105 002421 达实智能
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
3.86 54,600.00 210,756.00
106 002474 榕基软件
2022年 1月 5日
-2022年 1月 13日
6.97 30,000.00 209,100.00
107 600797 浙大网新
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
6.80 30,000.00 204,000.00
108 002063 远光软件 2022年 1月 14日 9.94 20,000.00 198,800.00
109 300115 长盈精密 2022年 1月 28日 19.84 10,000.00 198,400.00
110 002065 东华软件
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
7.80 24,500.00 191,100.00
111 002387 维信诺
2022年 1月 14日
-2022年 1月 28日
9.28 20,000.00 185,600.00
112 002308 威创股份
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
4.61 40,000.00 184,400.00
113 603636 南威软件
2022年 1月 5日
-2022年 1月 14日
8.94 20,000.00 178,800.00
114 002273 水晶光电 2022年 1月 14日 17.39 10,000.00 173,900.00
115 600855 航天长峰 2022年 1月 14日 17.38 10,000.00 173,800.00
116 600100 同方股份
2022年 1月 7日
-2022年 1月 14日
6.03 27,300.00 164,619.00
117 000021 深科技 2022年 1月 13日 15.84 10,000.00 158,400.00
118 300287 飞利信 2022年 1月 14日 6.13 25,500.00 156,315.00
119 300302 同有科技 2022年 1月 14日 10.29 14,800.00 152,292.00
120 300297 蓝盾股份
2022年 1月 6日
-2022年 1月 14日
3.33 45,500.00 151,515.00
121 002055 得润电子 2022年 1月 14日 14.61 10,000.00 146,100.00
122 300300 海峡创新 2022年 1月 14日 4.75 29,900.00 142,025.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 55页 共 83页
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
123 000158 常山北明 2022年 1月 11日 6.92 20,000.00 138,400.00
124 600718 东软集团 2022年 1月 28日 13.56 10,000.00 135,600.00
125 000050 深天马 A 2022年 1月 28日 13.02 10,000.00 130,200.00
126 300271 华宇软件 2022年 1月 14日 12.70 10,000.00 127,000.00
127 600636 国新文化 2022年 1月 13日 10.74 10,000.00 107,400.00
128 002401 中远海科 2022年 1月 14日 10.12 10,000.00 101,200.00
129 600728 佳都科技 2022年 1月 14日 8.33 10,000.00 83,300.00
合计 - - - - 4,970,600.0
0
86,041,949.
00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 56页 共 83页
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 1,034,265.10
未评级 - -
合计 - 1,034,265.10
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,183,864.45 - - - 6,183,864.45
结算备付金 67,600.82 - - - 67,600.82
存出保证金 137,709.53 - - - 137,709.53
交易性金融资产 - - - 1,384,503,005.38
1,384,503,005.
38
应收证券清算款 - - - 652,115.53 652,115.53
应收利息 - - - 49,839.39 49,839.39
资产总计 6,389,174.80 - - 1,385,204,960.30 1,391,594,135.
10
负债
应付证券清算款 - - - 961.07 961.07
应付管理人报酬 - - - 581,591.23 581,591.23
应付托管费 - - - 116,318.23 116,318.23
应付交易费用 - - - 486,709.39 486,709.39
应交税费 - - - 5,814.88 5,814.88
其他负债 - - - 795,695.09 795,695.09
负债总计 - - - 1,987,089.89 1,987,089.89
利率敏感度缺口 6,389,174.80 - - 1,383,217,870.41 1,389,607,045.
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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21
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,908,601.00 - - - 10,908,601.00
结算备付金 230,617.29 - - - 230,617.29
存出保证金 107,650.84 - - - 107,650.84
交易性金融资产 1,034,265.10 - - 1,517,435,618.48
1,518,469,883.
58
应收证券清算款 - - - 1,570,672.31 1,570,672.31
应收利息 - - - 59,020.46 59,020.46
资产总计 12,281,134.23 -
-
1,519,065,311.25 1,531,346,445.
48
负债
应付管理人报酬 - - - 638,293.16 638,293.16
应付托管费 - - - 127,658.64 127,658.64
应付交易费用 - - - 388,107.61 388,107.61
应交税费 - - - 5,840.07 5,840.07
其他负债 - - - 998,025.16 998,025.16
负债总计 - - - 2,157,924.64 2,157,924.64
利率敏感度缺口 12,281,134.23
- - 1,516,907,386.61
1,529,188,520.
84
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 1,384,503,005.38 99.63 1,517,435,618.48 99.23
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 1,034,265.10 0.07
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,384,503,005.38 99.63 1,518,469,883.58 99.30
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
上升 5% 69,852,623.82 76,669,325.52
下降 5% -69,852,623.82 -76,669,325.52
注：上年度末的假设条件为“除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变”。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
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1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 1,382,913,247.65元，属于第二层次的余额为人民币 1,589,757.73元，无属于第三层次的金额（2020
年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民币 1,515,210,460.83 元，属于第二层次的余额为人民币
3,259,422.75元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,384,503,005.38 99.49
其中：普通股 1,384,503,005.38 99.49
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
6,251,465.27 0.45
8 其他各项资产 839,664.45 0.06
9 合计 1,391,594,135.10 100.00
注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2的合计项不含可退替代款估值增
值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 86,041,949.00元，占
基金资产净值比例 6.19%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,001,582,717.78 72.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 204,331.52 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 372,256,429.73 26.79
J 金融业 9,589,653.00 0.69
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 794,073.72 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00
S 综合 - -
合计 1,384,503,005.38 99.63
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 002415 海康威视 1,110,234 58,087,442.88 4.18
2 002475 立讯精密 1,175,576 57,838,339.20 4.16
3 603501 韦尔股份 124,636 38,733,129.72 2.79
4 000725 京东方 A 7,146,400 36,089,320.00 2.60
5 002241 歌尔股份 568,860 30,775,326.00 2.21
6 688981 中芯国际 461,500 24,454,885.00 1.76
7 600703 三安光电 640,076 24,041,254.56 1.73
8 002230 科大讯飞 438,957 23,049,632.07 1.66
9 600745 闻泰科技 178,100 23,028,330.00 1.66
10 002049 紫光国微 100,782 22,675,950.00 1.63
11 603986 兆易创新 127,488 22,418,764.80 1.61
12 002371 北方华创 61,943 21,495,459.86 1.55
13 000100 TCL科技 3,341,500 20,617,055.00 1.48
14 300782 卓胜微 55,164 18,027,595.20 1.30
15 600570 恒生电子 278,289 17,295,661.35 1.24
16 002410 广联达 226,382 14,483,920.36 1.04
17 600588 用友网络 390,220 14,001,093.60 1.01
18 300661 圣邦股份 39,589 12,233,001.00 0.88
19 300408 三环集团 273,300 12,189,180.00 0.88
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 83页
20 688111 金山办公 45,600 12,084,000.00 0.87
21 601138 工业富联 946,800 11,285,856.00 0.81
22 300496 中科创达 81,172 11,235,828.24 0.81
23 600460 士兰微 201,700 10,932,140.00 0.79
24 300433 蓝思科技 473,273 10,875,813.54 0.78
25 000733 振华科技 86,057 10,695,163.96 0.77
26 002236 大华股份 427,497 10,037,629.56 0.72
27 300454 深信服 49,271 9,410,761.00 0.68
28 688036 传音控股 58,500 9,178,650.00 0.66
29 600584 长电科技 295,863 9,177,670.26 0.66
30 002405 四维图新 564,935 8,993,765.20 0.65
31 688008 澜起科技 107,200 8,990,864.00 0.65
32 002384 东山精密 325,600 8,823,760.00 0.63
33 000977 浪潮信息 240,254 8,608,300.82 0.62
34 601360 三六零 676,200 8,601,264.00 0.62
35 002268 卫士通 140,026 7,833,054.44 0.56
36 688099 晶晨股份 59,872 7,795,334.40 0.56
37 605358 立昂微 64,300 7,716,643.00 0.56
38 300088 长信科技 580,993 7,715,587.04 0.56
39 603019 中科曙光 276,708 7,628,839.56 0.55
40 600563 法拉电子 32,646 7,586,930.40 0.55
41 688012 中微公司 59,813 7,572,325.80 0.54
42 300033 同花顺 50,700 7,330,206.00 0.53
43 002180 纳思达 149,657 7,147,618.32 0.51
44 002938 鹏鼎控股 165,301 7,013,721.43 0.50
45 300253 卫宁健康 405,500 6,796,180.00 0.49
46 002185 华天科技 531,052 6,749,670.92 0.49
47 300390 天华超净 83,041 6,726,321.00 0.48
48 000988 华工科技 237,484 6,616,304.24 0.48
49 002841 视源股份 79,171 6,444,519.40 0.46
50 600183 生益科技 273,150 6,432,682.50 0.46
51 002036 联创电子 252,060 6,114,975.60 0.44
52 300223 北京君正 45,509 6,098,206.00 0.44
53 603613 国联股份 56,604 6,084,930.00 0.44
54 603267 鸿远电子 33,360 5,986,118.40 0.43
55 002402 和而泰 216,510 5,938,869.30 0.43
56 000066 中国长城 416,747 5,901,137.52 0.42
57 603160 汇顶科技 53,934 5,812,467.18 0.42
58 002138 顺络电子 151,989 5,802,940.02 0.42
59 688561 奇安信-U 65,400 5,749,968.00 0.41
60 002916 深南电路 46,268 5,636,367.76 0.41
61 688536 思瑞浦 7,300 5,606,400.00 0.40
62 300474 景嘉微 35,900 5,463,980.00 0.39
63 603893 瑞芯微 39,600 5,421,240.00 0.39
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 64页 共 83页
64 002409 雅克科技 66,700 5,414,039.00 0.39
65 002212 天融信 280,261 5,372,603.37 0.39
66 002463 沪电股份 314,194 5,209,336.52 0.37
67 000636 风华高科 169,800 5,060,040.00 0.36
68 002439 启明星辰 176,868 5,046,044.04 0.36
69 688002 睿创微纳 64,018 5,029,894.26 0.36
70 300296 利亚德 481,815 4,938,603.75 0.36
71 300604 长川科技 85,813 4,934,247.50 0.36
72 002436 兴森科技 352,342 4,932,788.00 0.35
73 002600 领益智造 669,040 4,924,134.40 0.35
74 600845 宝信软件 80,775 4,913,543.25 0.35
75 603678 火炬电子 64,600 4,886,990.00 0.35
76 688521 芯原股份-U 59,600 4,610,656.00 0.33
77 002273 水晶光电 263,442 4,581,256.38 0.33
78 688126 沪硅产业-U 176,200 4,549,484.00 0.33
79 002456 欧菲光 462,750 4,488,675.00 0.32
80 603290 斯达半导 11,700 4,457,700.00 0.32
81 002139 拓邦股份 234,076 4,374,880.44 0.31
82 300383 光环新网 291,410 4,324,524.40 0.31
83 300339 润和软件 188,200 4,285,314.00 0.31
84 002156 通富微电 220,233 4,279,127.19 0.31
85 603005 晶方科技 77,671 4,278,895.39 0.31
86 688396 华润微 63,381 4,094,412.60 0.29
87 300672 国科微 22,060 4,092,130.00 0.29
88 002617 露笑科技 265,800 4,040,160.00 0.29
89 300373 扬杰科技 60,013 4,031,673.34 0.29
90 300327 中颖电子 58,281 3,957,279.90 0.28
91 300866 安克创新 38,600 3,956,500.00 0.28
92 300115 长盈精密 198,371 3,935,680.64 0.28
93 300458 全志科技 62,055 3,926,840.40 0.28
94 002373 千方科技 262,209 3,920,024.55 0.28
95 000050 深天马 A 290,150 3,777,753.00 0.27
96 688256 寒武纪-U 39,600 3,765,960.00 0.27
97 300346 南大光电 80,233 3,726,020.52 0.27
98 300476 胜宏科技 123,099 3,723,744.75 0.27
99 300679 电连技术 70,432 3,697,680.00 0.27
100 300168 万达信息 280,140 3,647,422.80 0.26
101 300682 朗新科技 98,400 3,643,752.00 0.26
102 688200 华峰测控 7,000 3,583,300.00 0.26
103 002065 东华软件 455,000 3,549,000.00 0.26
104 600536 中国软件 70,902 3,540,136.86 0.25
105 000997 新大陆 194,912 3,531,805.44 0.25
106 600271 航天信息 263,290 3,525,453.10 0.25
107 000021 深科技 221,700 3,511,728.00 0.25
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 65页 共 83页
108 300077 国民技术 140,100 3,499,698.00 0.25
109 002152 广电运通 293,039 3,487,164.10 0.25
110 600171 上海贝岭 135,000 3,464,100.00 0.25
111 605111 新洁能 19,400 3,455,140.00 0.25
112 600100 同方股份 554,500 3,343,635.00 0.24
113 300623 捷捷微电 104,112 3,275,363.52 0.24
114 002484 江海股份 117,561 3,211,766.52 0.23
115 002745 木林森 211,200 3,195,456.00 0.23
116 300379 东方通 106,910 3,157,052.30 0.23
117 002643 万润股份 132,200 3,125,208.00 0.22
118 002153 石基信息 105,920 3,044,140.80 0.22
119 300747 锐科激光 51,300 3,032,343.00 0.22
120 300079 数码视讯 337,400 2,979,242.00 0.21
121 000503 国新健康 172,000 2,906,800.00 0.21
122 300451 创业慧康 257,200 2,875,496.00 0.21
123 600718 东软集团 206,414 2,798,973.84 0.20
124 300671 富满微 34,176 2,769,964.80 0.20
125 600728 佳都科技 332,246 2,767,609.18 0.20
126 300036 超图软件 92,062 2,766,463.10 0.20
127 300773 拉卡拉 94,300 2,736,586.00 0.20
128 300593 新雷能 49,900 2,713,562.00 0.20
129 688023 安恒信息 10,790 2,705,484.60 0.19
130 600363 联创光电 86,400 2,681,856.00 0.19
131 300655 晶瑞电材 63,800 2,665,564.00 0.19
132 002368 太极股份 96,439 2,655,930.06 0.19
133 002925 盈趣科技 74,500 2,535,235.00 0.18
134 601231 环旭电子 156,160 2,507,929.60 0.18
135 002063 远光软件 251,110 2,496,033.40 0.18
136 300271 华宇软件 195,722 2,485,669.40 0.18
137 600850 电科数字 71,321 2,434,185.73 0.18
138 000413 东旭光电 1,037,515 2,334,408.75 0.17
139 600707 彩虹股份 338,900 2,311,298.00 0.17
140 603927 中科软 84,440 2,310,278.40 0.17
141 300188 美亚柏科 133,688 2,298,096.72 0.17
142 600206 有研新材 140,100 2,294,838.00 0.17
143 300803 指南针 57,100 2,259,447.00 0.16
144 300674 宇信科技 93,800 2,241,820.00 0.16
145 300613 富瀚微 13,692 2,232,480.60 0.16
146 600446 金证股份 155,208 2,222,578.56 0.16
147 600877 声光电科 141,400 2,214,324.00 0.16
148 603039 泛微网络 31,341 2,186,661.57 0.16
149 688088 虹软科技 49,400 2,176,564.00 0.16
150 300348 长亮科技 136,475 2,138,563.25 0.15
151 300323 华灿光电 176,200 2,124,972.00 0.15
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 66页 共 83页
152 300369 绿盟科技 132,233 2,097,215.38 0.15
153 688018 乐鑫科技 11,000 2,090,440.00 0.15
154 002876 三利谱 33,374 2,085,207.52 0.15
155 603228 景旺电子 59,971 2,070,798.63 0.15
156 600071 凤凰光学 40,200 2,068,692.00 0.15
157 300398 飞凯材料 85,500 2,065,680.00 0.15
158 300166 东方国信 190,514 2,057,551.20 0.15
159 002130 沃尔核材 238,100 1,964,325.00 0.14
160 002261 拓维信息 235,900 1,946,175.00 0.14
161 000727 冠捷科技 642,800 1,934,828.00 0.14
162 300113 顺网科技 115,726 1,887,491.06 0.14
163 688007 光峰科技 54,800 1,882,380.00 0.14
164 300319 麦捷科技 121,685 1,861,780.50 0.13
165 000158 常山北明 265,000 1,833,800.00 0.13
166 002387 维信诺 195,765 1,816,699.20 0.13
167 002079 苏州固锝 133,900 1,807,650.00 0.13
168 688299 长阳科技 55,236 1,806,217.20 0.13
169 002859 洁美科技 48,400 1,800,480.00 0.13
170 002217 合力泰 515,616 1,799,499.84 0.13
171 688508 芯朋微 15,500 1,795,830.00 0.13
172 600410 华胜天成 260,374 1,762,731.98 0.13
173 300377 赢时胜 142,187 1,758,853.19 0.13
174 300456 赛微电子 69,779 1,713,772.24 0.12
175 600552 凯盛科技 145,300 1,702,916.00 0.12
176 300666 江丰电子 32,200 1,693,076.00 0.12
177 300352 北信源 274,379 1,673,711.90 0.12
178 688019 安集科技 6,109 1,668,978.80 0.12
179 300287 飞利信 271,686 1,665,435.18 0.12
180 600360 华微电子 181,735 1,650,153.80 0.12
181 600797 浙大网新 242,544 1,649,299.20 0.12
182 300663 科蓝软件 77,725 1,648,547.25 0.12
183 300075 数字政通 91,161 1,640,898.00 0.12
184 002649 博彦科技 139,889 1,633,903.52 0.12
185 300687 赛意信息 55,920 1,631,745.60 0.12
186 688037 芯源微 9,629 1,625,375.20 0.12
187 688158 优刻得-W 61,059 1,619,284.68 0.12
188 300219 鸿利智汇 100,000 1,581,000.00 0.11
189 603989 艾华集团 38,072 1,576,180.80 0.11
190 300303 聚飞光电 254,700 1,538,388.00 0.11
191 002106 莱宝高科 133,635 1,538,138.85 0.11
192 002222 福晶科技 81,200 1,537,116.00 0.11
193 688066 航天宏图 21,014 1,527,717.80 0.11
194 300525 博思软件 64,850 1,516,193.00 0.11
195 300102 乾照光电 167,832 1,508,809.68 0.11
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 67页 共 83页
196 300602 飞荣达 59,469 1,493,266.59 0.11
197 300598 诚迈科技 23,189 1,483,864.11 0.11
198 000555 神州信息 116,561 1,482,655.92 0.11
199 300226 上海钢联 36,470 1,482,505.50 0.11
200 300659 中孚信息 32,400 1,469,340.00 0.11
201 603936 博敏电子 84,876 1,459,867.20 0.11
202 300170 汉得信息 167,753 1,440,998.27 0.10
203 603738 泰晶科技 24,200 1,435,060.00 0.10
204 002777 久远银海 51,790 1,431,993.50 0.10
205 688595 芯海科技 11,426 1,421,965.70 0.10
206 300709 精研科技 23,708 1,421,294.60 0.10
207 002421 达实智能 363,820 1,404,345.20 0.10
208 300624 万兴科技 25,280 1,393,180.80 0.10
209 002815 崇达技术 82,300 1,386,755.00 0.10
210 300232 洲明科技 154,660 1,382,660.40 0.10
211 002635 安洁科技 81,153 1,382,035.59 0.10
212 300735 光弘科技 91,642 1,381,044.94 0.10
213 603068 博通集成 25,700 1,376,492.00 0.10
214 300248 新开普 91,027 1,376,328.24 0.10
215 688368 晶丰明源 4,285 1,371,628.50 0.10
216 002055 得润电子 88,801 1,297,382.61 0.09
217 688233 神工股份 14,625 1,289,925.00 0.09
218 300768 迪普科技 31,000 1,278,750.00 0.09
219 002449 国星光电 117,743 1,269,269.54 0.09
220 300324 旋极信息 326,721 1,254,608.64 0.09
221 002288 超华科技 153,700 1,244,970.00 0.09
222 300331 苏大维格 37,101 1,236,576.33 0.09
223 002351 漫步者 104,700 1,227,084.00 0.09
224 300790 宇瞳光学 27,100 1,224,378.00 0.09
225 300322 硕贝德 88,200 1,224,216.00 0.09
226 300657 弘信电子 74,019 1,222,053.69 0.09
227 300078 思创医惠 164,527 1,214,209.26 0.09
228 000823 超声电子 89,009 1,212,302.58 0.09
229 300378 鼎捷软件 50,243 1,205,832.00 0.09
230 688568 中科星图 15,100 1,192,598.00 0.09
231 002177 御银股份 180,100 1,192,262.00 0.09
232 300429 强力新材 97,300 1,177,330.00 0.08
233 300708 聚灿光电 63,660 1,171,980.60 0.08
234 002741 光华科技 55,500 1,164,390.00 0.08
235 002913 奥士康 14,500 1,137,090.00 0.08
236 603920 世运电路 50,240 1,120,352.00 0.08
237 600288 大恒科技 82,900 1,110,031.00 0.08
238 300566 激智科技 38,887 1,105,168.54 0.08
239 300020 银江技术 124,540 1,102,179.00 0.08
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 68页 共 83页
240 002232 启明信息 48,278 1,074,668.28 0.08
241 300582 英飞特 49,000 1,059,870.00 0.08
242 002141 贤丰控股 161,700 1,047,816.00 0.08
243 300229 拓尔思 101,104 1,046,426.40 0.08
244 300366 创意信息 86,200 1,044,744.00 0.08
245 300311 任子行 127,805 1,044,166.85 0.08
246 300130 新国都 70,164 1,030,007.52 0.07
247 600756 浪潮软件 77,105 1,010,846.55 0.07
248 002636 金安国纪 66,173 995,903.65 0.07
249 688589 力合微 13,700 992,839.00 0.07
250 688025 杰普特 12,729 980,769.45 0.07
251 300047 天源迪科 121,205 952,671.30 0.07
252 300468 四方精创 46,841 945,719.79 0.07
253 003021 兆威机电 11,780 940,633.00 0.07
254 600571 信雅达 76,801 940,044.24 0.07
255 688123 聚辰股份 13,800 936,468.00 0.07
256 002298 中电兴发 123,000 933,570.00 0.07
257 300227 光韵达 94,340 928,305.60 0.07
258 300455 康拓红外 85,100 925,037.00 0.07
259 603297 永新光学 7,600 920,132.00 0.07
260 600855 航天长峰 52,900 919,402.00 0.07
261 688127 蓝特光学 39,900 917,301.00 0.07
262 300046 台基股份 39,360 915,907.20 0.07
263 300365 恒华科技 85,100 914,825.00 0.07
264 688095 福昕软件 6,600 910,866.00 0.07
265 300465 高伟达 74,562 907,419.54 0.07
266 300872 天阳科技 27,200 907,392.00 0.07
267 300368 汇金股份 88,201 905,824.27 0.07
268 300386 飞天诚信 49,343 902,483.47 0.06
269 002724 海洋王 55,000 899,250.00 0.06
270 300579 数字认证 21,950 888,975.00 0.06
271 002119 康强电子 61,559 887,680.78 0.06
272 002579 中京电子 86,180 887,654.00 0.06
273 300691 联合光电 37,600 884,352.00 0.06
274 300684 中石科技 40,100 879,794.00 0.06
275 688369 致远互联 12,355 879,058.25 0.06
276 300799 左江科技 9,350 878,900.00 0.06
277 300010 豆神教育 206,157 863,797.83 0.06
278 002987 京北方 27,180 853,995.60 0.06
279 300128 锦富技术 207,767 847,689.36 0.06
280 688039 当虹科技 11,000 845,020.00 0.06
281 002912 中新赛克 25,530 844,787.70 0.06
282 603595 东尼电子 22,800 842,004.00 0.06
283 002845 同兴达 28,300 836,265.00 0.06
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 69页 共 83页
284 002189 中光学 37,514 830,559.96 0.06
285 002474 榕基软件 118,401 825,254.97 0.06
286 603897 长城科技 16,400 817,376.00 0.06
287 603890 春秋电子 61,812 817,154.64 0.06
288 603186 华正新材 19,500 814,905.00 0.06
289 688519 南亚新材 16,100 811,601.00 0.06
290 002782 可立克 45,100 805,937.00 0.06
291 300531 优博讯 39,400 804,942.00 0.06
292 300120 经纬辉开 88,000 803,440.00 0.06
293 300448 浩云科技 113,755 800,835.20 0.06
294 688550 瑞联新材 8,000 793,360.00 0.06
295 603626 科森科技 65,300 789,477.00 0.06
296 300460 惠伦晶体 39,300 784,035.00 0.06
297 300870 欧陆通 9,300 778,968.00 0.06
298 300520 科大国创 40,440 773,212.80 0.06
299 300513 恒实科技 58,960 772,965.60 0.06
300 300241 瑞丰光电 96,900 771,324.00 0.06
301 000948 南天信息 53,820 767,473.20 0.06
302 002253 川大智胜 42,800 763,552.00 0.05
303 603859 能科科技 19,100 758,079.00 0.05
304 603078 江化微 28,400 754,872.00 0.05
305 603636 南威软件 84,066 751,550.04 0.05
306 300831 派瑞股份 38,000 750,500.00 0.05
307 002609 捷顺科技 76,702 747,844.50 0.05
308 002315 焦点科技 43,388 736,728.24 0.05
309 300288 朗玛信息 55,600 736,700.00 0.05
310 300523 辰安科技 33,330 736,593.00 0.05
311 300096 易联众 81,701 733,674.98 0.05
312 300290 荣科科技 105,350 733,236.00 0.05
313 688181 八亿时空 15,459 732,756.60 0.05
314 300302 同有科技 70,002 720,320.58 0.05
315 300830 金现代 60,500 714,505.00 0.05
316 603990 麦迪科技 31,800 708,504.00 0.05
317 002519 银河电子 160,700 705,473.00 0.05
318 688318 财富趋势 4,600 700,120.00 0.05
319 002362 汉王科技 40,600 699,538.00 0.05
320 300297 蓝盾股份 207,698 691,634.34 0.05
321 603383 顶点软件 19,256 691,290.40 0.05
322 002308 威创股份 149,672 689,987.92 0.05
323 002765 蓝黛科技 82,000 688,800.00 0.05
324 300793 佳禾智能 32,500 688,675.00 0.05
325 600636 国新文化 62,800 674,472.00 0.05
326 688020 方邦股份 7,344 669,405.60 0.05
327 002970 锐明技术 15,800 650,328.00 0.05
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 70页 共 83页
328 300752 隆利科技 18,500 642,875.00 0.05
329 300686 智动力 44,080 641,804.80 0.05
330 688086 紫晶存储 29,100 640,200.00 0.05
331 002993 奥海科技 16,162 636,459.56 0.05
332 300543 朗科智能 44,400 621,600.00 0.04
333 603232 格尔软件 38,566 620,912.60 0.04
334 300576 容大感光 17,200 614,900.00 0.04
335 002530 金财互联 92,100 607,860.00 0.04
336 002990 盛视科技 17,600 607,376.00 0.04
337 300300 海峡创新 127,425 605,268.75 0.04
338 603869 新智认知 59,200 593,184.00 0.04
339 688588 凌志软件 39,600 586,476.00 0.04
340 300656 民德电子 11,000 584,650.00 0.04
341 603380 易德龙 14,800 566,840.00 0.04
342 688286 敏芯股份 6,100 565,470.00 0.04
343 002331 皖通科技 66,700 562,281.00 0.04
344 002279 久其软件 118,332 558,527.04 0.04
345 300739 明阳电路 28,475 549,852.25 0.04
346 300634 彩讯股份 31,700 549,361.00 0.04
347 300857 协创数据 18,900 547,344.00 0.04
348 300852 四会富仕 9,340 545,642.80 0.04
349 300632 光莆股份 36,540 543,715.20 0.04
350 688055 龙腾光电 79,300 543,205.00 0.04
351 300359 全通教育 90,000 538,200.00 0.04
352 688378 奥来德 6,700 536,670.00 0.04
353 300976 达瑞电子 6,500 536,445.00 0.04
354 002962 五方光电 41,840 533,878.40 0.04
355 603189 网达软件 25,900 532,504.00 0.04
356 002077 大港股份 69,400 532,298.00 0.04
357 300678 中科信息 23,060 519,311.20 0.04
358 000045 深纺织 A 53,800 511,100.00 0.04
359 003026 中晶科技 6,800 503,540.00 0.04
360 002137 实益达 82,316 498,011.80 0.04
361 300647 超频三 60,600 495,708.00 0.04
362 688010 福光股份 17,600 495,440.00 0.04
363 300951 博硕科技 5,500 494,725.00 0.04
364 603138 海量数据 30,930 491,477.70 0.04
365 603386 广东骏亚 23,000 482,080.00 0.03
366 300941 创识科技 9,400 480,058.00 0.03
367 300706 阿石创 17,500 476,875.00 0.03
368 002401 中远海科 44,040 445,684.80 0.03
369 688093 世华科技 11,800 440,140.00 0.03
370 000004 国华网安 22,500 436,950.00 0.03
371 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.03
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 71页 共 83页
372 300542 新晨科技 28,525 435,576.75 0.03
373 300925 法本信息 15,060 434,029.20 0.03
374 002866 传艺科技 34,230 429,928.80 0.03
375 603115 海星股份 16,400 429,680.00 0.03
376 603931 格林达 13,000 429,000.00 0.03
377 300559 佳发教育 47,190 427,541.40 0.03
378 688365 光云科技 30,500 422,730.00 0.03
379 300968 格林精密 29,900 411,125.00 0.03
380 603528 多伦科技 58,800 411,012.00 0.03
381 300843 胜蓝股份 13,300 403,256.00 0.03
382 300787 海能实业 13,960 376,920.00 0.03
383 603171 税友股份 10,200 359,040.00 0.03
384 300561 汇金科技 31,202 352,582.60 0.03
385 688138 清溢光电 18,300 351,726.00 0.03
386 301002 崧盛股份 6,500 349,700.00 0.03
387 688258 卓易信息 9,900 349,272.00 0.03
388 300889 爱克股份 17,846 345,141.64 0.02
389 003028 振邦智能 7,600 318,440.00 0.02
390 300996 普联软件 9,686 305,980.74 0.02
391 300903 科翔股份 11,800 305,266.00 0.02
392 300909 汇创达 7,000 301,350.00 0.02
393 003005 竞业达 9,700 300,797.00 0.02
394 300701 森霸传感 16,450 297,251.50 0.02
395 002983 芯瑞达 12,610 285,742.60 0.02
396 300940 南极光 7,900 280,687.00 0.02
397 300939 秋田微 5,500 274,560.00 0.02
398 300916 朗特智能 4,250 262,225.00 0.02
399 003029 吉大正元 12,400 261,020.00 0.02
400 003019 宸展光电 8,800 257,224.00 0.02
401 688051 佳华科技 5,300 253,075.00 0.02
402 300822 贝仕达克 11,000 247,280.00 0.02
403 605058 澳弘电子 9,500 241,870.00 0.02
404 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.02
405 003015 日久光电 18,800 218,832.00 0.02
406 300935 盈建科 3,900 217,698.00 0.02
407 300991 创益通 6,000 197,460.00 0.01
408 300956 英力股份 8,800 188,936.00 0.01
409 300975 商络电子 10,200 177,786.00 0.01
410 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.01
411 688049 炬芯科技-U 3,260 168,574.60 0.01
412 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.00
413 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.00
414 301087 可孚医疗 496 37,368.64 0.00
415 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 72页 共 83页
416 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
417 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
418 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
419 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
420 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
421 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
422 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
423 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
424 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
425 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
426 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
427 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
428 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
429 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
430 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
431 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
432 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
433 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
434 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
435 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
436 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
437 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
438 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
439 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
440 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
441 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
442 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
443 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
444 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
445 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
446 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
447 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
448 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
449 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
450 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
451 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
452 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
453 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
454 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
455 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
456 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
457 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 73页 共 83页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000100 TCL科技 43,642,941.91 2.85
2 688111 金山办公 42,765,606.05 2.80
3 603501 韦尔股份 34,037,060.71 2.23
4 688981 中芯国际 26,019,103.72 1.70
5 600745 闻泰科技 24,766,685.60 1.62
6 002415 海康威视 15,902,726.61 1.04
7 600703 三安光电 15,245,384.91 1.00
8 600570 恒生电子 14,989,255.02 0.98
9 603986 兆易创新 14,976,161.20 0.98
10 600588 用友网络 12,422,188.93 0.81
11 300782 卓胜微 12,107,615.00 0.79
12 688012 中微公司 11,774,882.50 0.77
13 601138 工业富联 11,486,171.00 0.75
14 000725 京东方 A 11,304,240.00 0.74
15 688396 华润微 10,111,053.50 0.66
16 688099 晶晨股份 9,738,086.56 0.64
17 002212 天融信 9,646,200.43 0.63
18 600584 长电科技 9,560,624.78 0.63
19 688036 传音控股 9,415,332.88 0.62
20 688002 睿创微纳 9,206,942.92 0.60
注：本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 74页 共 83页
（％）
1 603501 韦尔股份 46,391,034.88 3.03
2 600570 恒生电子 24,979,618.00 1.63
3 603986 兆易创新 24,896,760.60 1.63
4 600703 三安光电 23,708,219.27 1.55
5 688111 金山办公 21,479,216.76 1.40
6 600588 用友网络 20,381,575.97 1.33
7 688012 中微公司 17,522,940.26 1.15
8 002179 中航光电 14,502,930.83 0.95
9 002008 大族激光 14,390,496.61 0.94
10 600584 长电科技 13,890,415.34 0.91
11 600460 士兰微 13,278,248.00 0.87
12 688099 晶晨股份 12,470,558.76 0.82
13 688002 睿创微纳 12,033,292.25 0.79
14 688008 澜起科技 10,865,285.67 0.71
15 000938 紫光股份 10,076,330.94 0.66
16 603019 中科曙光 9,528,265.59 0.62
17 600183 生益科技 9,338,622.27 0.61
18 002555 三七互娱 9,193,749.29 0.60
19 601360 三六零 9,138,503.04 0.60
20 600845 宝信软件 9,105,059.35 0.60
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 917,772,168.83
卖出股票收入（成交）总额 1,089,586,881.52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 75页 共 83页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，科大讯飞股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 137,709.53
2 应收证券清算款 652,115.53
3 应收股利 -
4 应收利息 49,839.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 839,664.45
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 76页 共 83页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 002415 海康威视 7,497,456.00 0.54 转融通流通受限
2 002475 立讯精密 3,527,640.00 0.25 转融通流通受限
3 603501 韦尔股份 3,107,700.00 0.22 转融通流通受限
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
广发中证全指信息技
术交易型开放式指数
证券投资基金发起式
联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
19,091
47,919.34
708,341,39
9.00
77.43%
206,486,654
.00
22.57%
616,098,73
7.00
67.35%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“广发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海东证期货-工商银行-东证期货工
银慧享二号集合资产管理计划
49,089,800.00 5.37%
2 中国人寿保险股份有限公司 10,000,000.00 1.09%
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 77页 共 83页
3
创金合信基金-宁波银行-创金合信聚
金 7号集合资产管理计划
7,156,900.00 0.78%
4 芦京文 5,000,000.00 0.55%
5 方正证券股份有限公司 4,737,953.00 0.52%
6
泰康资管-交通银行-泰康资产益泰 22
号资产管理产品
3,000,000.00 0.33%
7 全球人寿保险股份有限公司-自有资金 2,648,600.00 0.29%
8
贵阳银行股份有限公司-爽银财富-基
金精选(前沿科技)
2,097,900.00 0.23%
9 华泰证券股份有限公司 2,000,000.00 0.22%
10
泰康资管-上海银行-泰康资产悦泰
FOF5号资产管理产品
1,500,000.00 0.16%
11
广发中证全指信息技术交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
616,098,737.00 67.35%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年 1月 8日)基金份额总额 354,828,053.00
本报告期期初基金份额总额 1,096,828,053.00
本报告期基金总申购份额 816,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 998,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 914,828,053.00
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 78页 共 83页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 7月 23日发布公告，易阳方先生自 2021年 7月 21日起不再担任公司
常务副总经理；于 2021年 9月 17日发布公告，刘格菘先生、傅友兴先生自 2021年 9月 17日起任
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已连续 4年为本基金提供审计服务，本报告年度的审计费用为 74,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
粤开证券 3 1,320,956,121.91 66.39% 966,018.05 66.39% -
海通证券 2 668,265,268.80 33.59% 488,699.33 33.59% -
银河证券 2 320,570.22 0.02% 234.38 0.02% -
广发证券 3 17,803.44 0.00% 16.59 0.00% -
国联证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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安信证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
国金证券 4 - - - - 新增 2个
摩根大通证券 2 - - - - 新增 2个
大同证券 1 - - - - -
华金证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
中金财富证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - 新增 1个
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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券成交总
额的比例
券回购成
交总额的
比例
证成交总
额的比例
粤开证券 4,165,432.98 74.82% - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 9,424.75 0.17% - - - -
广发证券 1,392,300.00 25.01% - - - -
国联证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
摩根大通证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-01-21
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
年度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-30
3
关于增加第一创业证券为旗下部分基金场内
申购赎回代理券商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-31
4
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基
金运作指引第 3号——指数基金指引》修改基
金合同等法律文件的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-31
5 广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年 中国证监会规定报刊及 2021-04-21
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 81页 共 83页
第 1季度报告提示性公告 网站
6
关于广发中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-06-17
7
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 2季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-07-20
8
关于广发中证全指信息技术交易型开放式指
数证券投资基金流动性服务商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-08-19
9 关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-08-21
10
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
中期报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-08-30
11
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 3季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-10-26
12
关于增加浙商证券为旗下部分基金场内申购
赎回代理券商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-11-29
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期 初 份
额
申 购 份
额
赎 回 份
额
持有份
额
份额占
比
广发中证全指信息技
术交易型开放式指数
证券投资基金发起式
联接基金
1 20210101-20211231
634,752,
980.00
562,773,
071.00
581,427,
314.00
616,098,
737.00
67.35
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要
包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生
较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能
带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停
接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足
合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话
语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有
人利益。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 82页 共 83页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国
证监会备案，本公司决定自 2021年 3月 31日起，对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文
件进行修订。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公
开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。
2、根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于深圳证券交易所基金增加扩位证券简称有
关事项的通知（深证上[2021]764号）》，经向深交所申请，基金管理人自 2021年 8月 23日起新增本
基金扩位证券简称“信息技术 ETF”，具体可参见基金管理人于 2021年 8月 21日发布的《关于旗下
深交所基金新增扩位简称的公告》。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
13.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 83页 共 83页
广发基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
