广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十日
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 2页 共 69页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 25日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 17
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 17
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 47
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 49
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 62
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 62
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 63
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 64
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 64
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 64
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 65
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 67
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 68
12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 68
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 68
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 69
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 69
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 广发中证全指原材料 ETF
场内简称 材料 ETF
基金主代码 159944
交易代码 159944
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 25日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,608,342.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-07-06
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调
整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 95%。
业绩比较基准 中证全指原材料指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 程才良 许俊
联系电话 020-83936666 010-66596688
电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地址
广东省珠海市横琴新区环岛东
路3018号2608室
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 510308 100818
法定代表人 孙树明 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）
中国 北京
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
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本期已实现收益 6,999,437.24 2,247,519.69 -1,749,177.37
本期利润 4,837,436.99 7,912,285.47 3,938,036.99
加权平均基金份额本期利润 0.2040 0.2326 0.1304
本期加权平均净值利润率 17.44% 27.65% 18.31%
本期基金份额净值增长率 29.44% 28.75% 25.32%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 1,159,364.63 -6,446,171.88 -7,882,411.20
期末可供分配基金份额利润 0.0591 -0.2177 -0.2662
期末基金资产净值 24,975,978.59 29,133,351.04 22,629,184.30
期末基金份额净值 1.2737 0.9840 0.7643
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 27.37% -1.60% -23.56%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.48% 1.21% -2.39% 1.24% -0.09% -0.03%
过去六个月 11.89% 1.68% 12.11% 1.70% -0.22% -0.02%
过去一年 29.44% 1.67% 28.45% 1.69% 0.99% -0.02%
过去三年 108.84% 1.57% 102.97% 1.59% 5.87% -0.02%
过去五年 48.90% 1.47% 38.75% 1.49% 10.15% -0.02%
自基金合同生
效起至今
27.37% 1.74% -9.20% 1.77% 36.57% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
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较
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 6月 25日至 2021年 12月 31日)
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，本基金管理人于 2003年 8月 5日成立，总部设在
广州，在北京、上海、广州、南京、成都、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募
基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券
投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII 等业务资格，
旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别，为
境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
夏浩洋
本基金的基金
经理；广发中
2021-05-2
0
- 4年
夏浩洋先生，理学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
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证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指能
源交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证光伏产业指
数型发起式证
券投资基金的
基金经理；广
发中证海外中
国互联网 30
交易型开放式
指数证券投资
基金（QDII）
的基金经理
任广发基金管理有限公司指数投
资部任量化研究员。
陆志明
本基金的基金
经理；广发深
证 100指数证
券投资基金
(LOF)的基金
经理；广发中
证 1000指数
型发起式证券
2015-06-2
5
2021-06-17 23年
陆志明先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任大鹏证券有限公司研究员，
深圳证券信息有限公司部门总
监，广发基金管理有限公司数量
投资部总经理、指数投资部副总
经理、量化投资部副总经理、广
发中小企业 300 交易型开放式指
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投资基金的基
金经理；广发
中证全指家用
电器指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发中证
全指建筑材料
指数型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发中证全指
汽车指数型发
起式证券投资
基金的基金经
理；广发上证
科创板 50成
份交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发上
证科创板 50
成份交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证央企创
新驱动交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证央企创
新驱动交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证全指电力公
用事业交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理
数证券投资基金基金经理 (自
2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月
28日)、广发中小企业 300交易型
开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理(自 2011年 6月 9日至
2016年 7月 28日)、广发深证 100
指数分级证券投资基金基金经理
(自 2012年 5月 7日至 2016年 7
月 28日)、广发中证百度百发策略
100 指数型证券投资基金基金经
理(自 2014年 10月 30日至 2016
年 7月 28日)、广发中证医疗指数
分级证券投资基金基金经理(自
2015年 7月 23日至 2016年 7月
28日)、广发中证全指能源交易型
开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自 2015 年 7
月 9日至 2018年 10月 9日)、广
发中证全指主要消费交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2015 年 8 月 18
日至 2018年 12月 20日)、广发中
证全指原材料交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015 年 8 月 18 日至
2018年 12月 20日)、广发中证全
指主要消费交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015年 7
月 1日至 2019年 4月 2日)、广发
中证全指工业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2017 年 6 月 13 日至
2020 年 8 月 21 日)、广发中证全
指工业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自 2017 年 6 月
13日至 2021年 2月 10日)、广发
中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自
2014 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月
17日)、广发中证全指医药卫生交
易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2014 年 12 月 1 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发中证全
指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015年 1
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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月 8日至 2021年 6月 17日)、广
发中证全指信息技术交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2015 年 1 月 29
日至 2021年 6月 17日)、广发中
证全指金融地产交易型开放式指
数证券投资基金基金经理 (自
2015年 3月 23日至 2021年 6月
17日)、广发中证全指可选消费交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2015
年 4月 15日至 2021年6月17日)、
广发中证全指医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理(自 2015年 5月 6
日至 2021年 6月 17日)、广发中
证全指原材料交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(自 2015
年 6月 25日至 2021年6月17日)、
广发中证全指能源交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自
2015年 6月 25日至 2021年 6月
17日)、广发中证全指金融地产交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理(自 2015
年 7月 9日至 2021年 6月 17日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的
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投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作
需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易
过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流
程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数
组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的同时
同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的
第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合
经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5
日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查
和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、
3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中，未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0
的情况，表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 49次，其中 41次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 8 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发
生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，A股市场呈现出较为显著的结构性行情，市场经历了从价值风格到成长风格再到平衡
的变化。从行业的表现看，年初周期、消费领涨，年中新能源、芯片齐头并进，年底消费和科技共
振，各行业交替轮动。从概念上看，碳中和成为贯穿全年的投资主线，高端制造、元宇宙、专精特
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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新等概念板块也曾阶段性领涨市场。总体而言，2021年市场行情由业绩驱动，业绩较好的股票和指
数取得了相对更好的表现。
A股市场中，沪深 300指数下跌 5.20%、中证 500指数上涨 15.58%、创业板指数上涨 12.02%、
科创板 50指数上涨 0.37%、中证全指上涨 6.19%。港股市场中，恒生指数下跌 14.08%、恒生科技指
数下跌 32.70%。美股市场中，纳斯达克 100指数上涨 26.63%、标普 500指数上涨 26.89%、道琼斯
工业指数上涨 18.73%。报告期内，中证全指原材料指数上涨 28.45%。
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交
易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 29.44%，同期业绩比较基准收益率为 28.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，稳增长成为经济发展的主题，基建、金融、房地产等板块或将受益于相关政策的
落地，但同时也需要关注政策的力度与持续性。此外，前期受疫情影响较为严重的领域，如旅游、
餐饮、院线等或将随着疫情影响的边际递减而出现转机。长期而言，双碳目标下新能源板块各项支
持政策的持续推进，或将为新能源车、光伏、风电、储能等行业的发展提供源源不断的动能。同时，
国产替代也或将成为未来先进制造领域的主要驱动力，投资者可长期关注芯片等国产高端制造领域。
近期，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部印发《“十四五”原材料工业发展规划》，提出
到 2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强，初步形成更高质量的产业发
展格局。未来，随着相关政策的落地，原材料板块所覆盖的稀有金属、工业金属以及化学原料等领
域值得关注。此外，原材料板块周期属性显著，投资者在把握阶段性投资机会的同时，也应该关注
大宗商品价格可能下行的风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度，公司严格按照法律法规和监管部门要求，稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况
如下：
（1）持续加强制度建设，开展内部制度修订完善工作，积极推进公司内部管理进一步精细化、
规范化、科学化。
（2）积极探索合规管理工作模式创新，强化合规考核，增强员工参与合规管理的主动性与积极
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性；制作并优化各类工作指引，积极防控各项操作风险。
（3）加强运营管理薄弱环节检查力度，全年稽核检查范围覆盖投资、交易、销售、IT 等业务
的各个运作环节，及时发现问题并推动解决。
（4）扎实推进反洗钱日常工作，有序推进洗钱风险自评估工作，积极组织专项风险排查，认真
开展可疑交易监测分析，丰富反洗钱宣传形式。
（5）加强对专兼职合规管理人员的工作指导，明确专兼职合规管理人员日常合规管理职责，建
立合规管理事项沟通机制并细化绩效考核方案，提高专兼职合规管理人员履职积极性。
（6）加强基金产品宣传推介活动管理，明确公司内部宣传推介材料合规口径，加强合规培训，
提高合规意识，结合工作实际及时推出有针对性的管理措施。
（7）持续完善信息披露与监管报送工作，不断完善信息披露或监管报送的系统功能建设，提高
工作效率，按时、保质、保量完成各类信息披露与监管数据报送工作。
（8）强化投资组合日常合规风险监控，大力推进统一风险监控平台建设，提升信息化管理水平，
完善对合规风险的闭环监控；通过持续完善系统指标，实现对投资组合更精细化的风险管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理
制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金于 2021年 1月 4日至 2021年 12月 31日出现了基金资产净值低于五千万
的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发中证全指原材料交易型开放
式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
安永华明（2022）审字第 60873695_G14号
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广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的财务报表，包括 2021 年 12
月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附
注。
我们认为，后附的广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意
见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发中证全
指原材料交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
赵雅
马婧
中国 北京
2022年 3月 25日
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 488,496.16 332,435.92
结算备付金
- 19,416.43
存出保证金
454.61 624.39
交易性金融资产 7.4.7.2 24,527,122.96 28,875,053.71
其中：股票投资
24,527,122.96 28,865,602.11
基金投资
- -
债券投资
- 9,451.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 45.77 73.09
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
25,016,119.50 29,227,603.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,666.25 12,459.40
应付托管费
2,133.26 2,491.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 7,902.19 9,417.87
应交税费
- 0.01
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 19,439.21 69,883.33
负债合计
40,140.91 94,252.50
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 19,608,342.00 29,608,342.00
未分配利润 7.4.7.10 5,367,636.59 -474,990.96
所有者权益合计
24,975,978.59 29,133,351.04
负债和所有者权益总计
25,016,119.50 29,227,603.54
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.2737元，基金份额总额 19,608,342.00
份。
7.2 利润表
会计主体：广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
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2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
一、收入
5,115,864.39 8,238,288.12
1.利息收入
2,983.27 3,133.09
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,972.54 3,085.55
债券利息收入
10.73 47.54
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,047,781.23 2,543,468.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 6,683,377.24 2,122,920.93
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 10,936.15 48,090.95
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.3 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 353,467.84 372,456.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 -2,162,000.25 5,664,765.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 227,100.14 26,920.44
减：二、费用
278,427.40 326,002.65
1．管理人报酬
139,124.57 141,644.82
2．托管费
27,824.92 28,328.93
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 83,651.94 77,836.12
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.04
7．其他费用 7.4.7.21 27,825.97 78,192.74
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
4,837,436.99 7,912,285.47
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,837,436.99 7,912,285.47
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
29,608,342.00 -474,990.96 29,133,351.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,837,436.99 4,837,436.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
-10,000,000.00 1,005,190.56 -8,994,809.44
其中：1.基金申购款 42,000,000.00 7,532,940.86 49,532,940.86
2.基金赎回款 -52,000,000.00 -6,527,750.30 -58,527,750.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
19,608,342.00 5,367,636.59 24,975,978.59
项目 上年度可比期间
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
29,608,342.00 -6,979,157.70 22,629,184.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,912,285.47 7,912,285.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填
列）
- -1,408,118.73 -1,408,118.73
其中：1.基金申购款 54,000,000.00 -7,298,294.58 46,701,705.42
2.基金赎回款 -54,000,000.00 5,890,175.85 -48,109,824.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
29,608,342.00 -474,990.96 29,133,351.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会
（“中国证监会”）证监许可[2013]1266 号文核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2015年 6月 25日募集成立。本基
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金募集期为 2015年 6月 8日至 2015年 6月 16日，本基金为交易型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 281,608,342.00元，有效认购户数为 6,500户。其中，认购资金在募集
期间产生的利息共计人民币 14,342.00元，折合基金份额 14,342.00份，按照基金合同的有关约定计
入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2022年 3月 25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工
具的合同。
（1）金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，将持有的股票投
资、债券投资和衍生工具于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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其他金融资产划分为贷款和应收款项。
（2）金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余
成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产
已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，
终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，按其估值日不加调整的报价确
定公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 26页 共 69页
报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不将该限制作为特征考虑。基金管理人不考虑因大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法
取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融工具公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交
易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已
实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于
期末全额转入利润分配（未分配利润）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
（6）债券投资收益/（损失）
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交金额与其成本、应收利
息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益/（损失），并按成交总额与其成本、
应收利息的差额入账；
（7）衍生工具投资收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与
其成本的差额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流
入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法
近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。在收
益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见《招
募说明书》；
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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（2）本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收
益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可
能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分
配 12次；
（3）本基金的收益分配采取现金分红的方式；
（4）《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
（5）每一基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）印花税
境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为
销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 30页 共 69页
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 488,496.16 332,435.92
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 488,496.16 332,435.92
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 31页 共 69页
股票 23,369,431.24 24,527,122.96 1,157,691.72
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,369,431.24 24,527,122.96 1,157,691.72
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,545,761.74 28,865,602.11 3,319,840.37
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 9,600.00 9,451.60 -148.40
银行间市场 - - -
合计 9,600.00 9,451.60 -148.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,555,361.74 28,875,053.71 3,319,691.97
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
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7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 45.57 61.42
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 0.20 0.30
应收结算备付金利息 - 9.72
应收债券利息 - 1.65
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 45.77 73.09
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 7,902.19 9,417.87
银行间市场应付交易费用 - -
合计 7,902.19 9,417.87
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 33页 共 69页
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 17,500.00 67,500.00
应付指数使用费 1,939.21 2,383.33
合计 19,439.21 69,883.33
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,608,342.00 29,608,342.00
本期申购 42,000,000.00 42,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -52,000,000.00 -52,000,000.00
本期末 19,608,342.00 19,608,342.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,446,171.88 5,971,180.92 -474,990.96
本期利润 6,999,437.24 -2,162,000.25 4,837,436.99
本期基金份额交易产生的
变动数
606,099.27 399,091.29 1,005,190.56
其中：基金申购款 -5,059,737.95 12,592,678.81 7,532,940.86
基金赎回款 5,665,837.22 -12,193,587.52 -6,527,750.30
本期已分配利润 - - -
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 34页 共 69页
本期末 1,159,364.63 4,208,271.96 5,367,636.59
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入 2,481.00 2,685.23
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 21.91 22.11
结算备付金利息收入 469.63 378.21
其他 - -
合计 2,972.54 3,085.55
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 3,366,901.96 1,256,643.14
股票投资收益——赎回差价收入 3,316,475.28 866,277.79
股票投资收益——申购差价收入 - -
股票投资收益——证券出借差价收入 - -
合计 6,683,377.24 2,122,920.93
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额 31,095,218.22 29,198,794.05
减：卖出股票成本总额 27,728,316.26 27,942,150.91
买卖股票差价收入 3,366,901.96 1,256,643.14
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 35页 共 69页
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
赎回基金份额对价总额 58,527,750.30 48,109,824.15
减：现金支付赎回款总额 25,055,823.30 23,929,328.15
减：赎回股票成本总额 30,155,451.72 23,314,218.21
赎回差价收入 3,316,475.28 866,277.79
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
10,936.15 48,090.95
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 10,936.15 48,090.95
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
61,348.53 280,837.13
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
50,400.00 232,700.00
减：应收利息总额 12.38 46.18
买卖债券差价收入 10,936.15 48,090.95
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 36页 共 69页
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 353,467.84 372,456.93
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 353,467.84 372,456.93
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 -2,162,000.25 5,664,765.78
——股票投资 -2,162,148.65 5,664,914.18
——债券投资 148.40 -148.40
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税 - -
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 37页 共 69页
合计 -2,162,000.25 5,664,765.78
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 227,100.14 26,920.44
合计 227,100.14 26,920.44
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入
（卖出）被替代成分证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差额或强
制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 83,651.94 77,836.12
银行间市场交易费用 - -
合计 83,651.94 77,836.12
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
审计费用 17,500.00 17,500.00
信息披露费 - 50,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 1,978.51 2,193.99
指数使用费 8,347.46 8,498.75
合计 27,825.97 78,192.74
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 38页 共 69页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
广发证券股份有限公司
基金管理人控股股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
嘉裕元（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕祥（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕禾（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕泓（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
嘉裕富（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited（广发国
际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人全资子公司
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人全资子公司（瑞元资本管理
有限公司）的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
基金管理人全资子公司（GF
International Investment Management
Limited）的全资子公司
注：根据广发基金管理有限公司于 2021年 11月 4日签订的股权转让协议，广发基金管理有限
公司收购子公司瑞元资本管理有限公司 46.61%的股权，并于 2021年 12月 7日完成变更登记。广发
基金管理有限公司完成收购后，瑞元资本管理有限公司成为广发基金管理有限公司的全资子公司。
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2021年 12月 21日向横琴粤澳深度合作区商事
服务局申请注销登记，并于 2022年 1月 26日完成注销登记。根据 UK Companies House于 2021年
11月 29日出具的 Notice of final account prior to dissolution in MVL（停业报告），GF International Asset
Management (UK) Company Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）已于 2021年 11月 29
日停业。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 39页 共 69页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
17,280.00 0.03% 31,805.00 0.05%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
25,800.00 25.26% 172,300.00 32.94%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间
末无应付关联方佣金余额。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 69页
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 139,124.57 141,644.82
其中：支付销售机构的客户维护费 3,803.61 4,374.75
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 27,824.92 28,328.93
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 41页 共 69页
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
488,496.16 2,481.00 332,435.92 2,685.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 69页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30026
1
雅本化
学
2021-12
-29
重大事
项停牌
19.16
2022-0
1-06
19.99 2,900.00 17,288.47 55,564.00 -
00268
3
广东宏
大
2021-12
-20
重大事
项停牌
30.12
2022-0
1-04
31.00 2,201.00 73,470.37 66,294.12 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 43页 共 69页
管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部
和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - 9,451.60
未评级 - -
合计 - 9,451.60
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从
而对流动性风险进行监控和防范。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 44页 共 69页
外，本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。
本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照
基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
此外，本基金申购赎回采用一篮子股票的形式，流动性风险低于其他类型基金。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合
的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，
导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏
感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，
也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、
外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 488,496.16 - - - 488,496.16
存出保证金 454.61 - - - 454.61
交易性金融资产 - - - 24,527,122.96 24,527,122.96
应收利息 - - - 45.77 45.77
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 45页 共 69页
资产总计 488,950.77 - - 24,527,168.73 25,016,119.50
负债
应付管理人报酬 - - - 10,666.25 10,666.25
应付托管费 - - - 2,133.26 2,133.26
应付交易费用 - - - 7,902.19 7,902.19
其他负债 - - - 19,439.21 19,439.21
负债总计 - - - 40,140.91 40,140.91
利率敏感度缺口 488,950.77 - - 24,487,027.82 24,975,978.59
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 332,435.92 - - - 332,435.92
结算备付金 19,416.43 - - - 19,416.43
存出保证金 624.39 - - - 624.39
交易性金融资产 9,451.60 - - 28,865,602.11 28,875,053.71
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 73.09 73.09
资产总计 361,928.34 - - 28,865,675.20 29,227,603.54
负债
应付管理人报酬 - - - 12,459.40 12,459.40
应付托管费 - - - 2,491.89 2,491.89
应付交易费用 - - - 9,417.87 9,417.87
应交税费 - - - 0.01 0.01
其他负债 - - - 69,883.33 69,883.33
负债总计 - - - 94,252.50 94,252.50
利率敏感度缺口 361,928.34 - - 28,771,422.70 29,133,351.04
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 46页 共 69页
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 24,527,122.96 98.20 28,865,602.11 99.08
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 9,451.60 0.03
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 24,527,122.96 98.20 28,875,053.71 99.11
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
上升 5% 1,258,877.20 1,457,020.15
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 47页 共 69页
下降 5% -1,258,877.20 -1,457,020.15
注：上年度末的假设条件为“除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变”。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 24,405,264.84元，属于第二层次的余额为人民币 121,858.12元，无属于第三层次的金额（2020年
12月 31日：属于第一层次的余额为人民币 28,870,753.71元，属于第二层次的余额为人民币 4,300.00
元，无属于第三层次的金额）。
（iii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 24,527,122.96 98.05
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 48页 共 69页
其中：普通股 24,527,122.96 98.05
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
488,496.16 1.95
8 其他各项资产 500.38 0.00
9 合计 25,016,119.50 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 8.2的合计项不含可退替代款估值增值。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 30,293.90 0.12
B 采矿业 2,495,838.58 9.99
C 制造业 21,841,775.98 87.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20,960.00 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,290.50 0.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 49页 共 69页
M 科学研究和技术服务业 59,364.00 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 66,600.00 0.27
合计 24,527,122.96 98.20
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600309 万华化学 7,862 794,062.00 3.18
2 601899 紫金矿业 72,175 700,097.50 2.80
3 002460 赣锋锂业 4,001 571,542.85 2.29
4 002466 天齐锂业 5,200 556,400.00 2.23
5 603799 华友钴业 4,908 541,401.48 2.17
6 600111 北方稀土 10,922 500,227.60 2.00
7 600585 海螺水泥 12,000 483,600.00 1.94
8 600019 宝钢股份 44,872 321,283.52 1.29
9 600010 包钢股份 114,810 320,319.90 1.28
10 002493 荣盛石化 15,176 275,596.16 1.10
11 600346 恒力石化 10,600 243,482.00 0.97
12 600426 华鲁恒升 7,417 232,152.10 0.93
13 601600 中国铝业 37,600 228,984.00 0.92
14 600176 中国巨石 12,066 219,601.20 0.88
15 603993 洛阳钼业 35,400 197,532.00 0.79
16 600399 抚顺特钢 7,900 195,683.00 0.78
17 600989 宝丰能源 11,000 190,960.00 0.76
18 601233 桐昆股份 8,491 179,839.38 0.72
19 002240 盛新锂能 3,000 173,850.00 0.70
20 002648 卫星化学 4,340 173,730.20 0.70
21 300285 国瓷材料 4,053 172,536.21 0.69
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 50页 共 69页
22 002601 龙佰集团 6,001 171,568.59 0.69
23 600547 山东黄金 9,065 170,603.30 0.68
24 600219 南山铝业 35,930 169,230.30 0.68
25 002497 雅化集团 5,800 166,228.00 0.67
26 600352 浙江龙盛 13,000 164,190.00 0.66
27 002326 永太科技 3,100 158,751.00 0.64
28 002756 永兴材料 1,040 153,940.80 0.62
29 600141 兴发集团 3,940 149,247.20 0.60
30 000301 东方盛虹 7,300 141,182.00 0.57
31 600392 盛和资源 7,076 138,831.12 0.56
32 601636 旗滨集团 8,050 137,655.00 0.55
33 002407 多氟多 3,051 137,264.49 0.55
34 300699 光威复材 1,580 133,478.40 0.53
35 601168 西部矿业 9,600 130,656.00 0.52
36 002192 融捷股份 1,000 130,150.00 0.52
37 600486 扬农化工 980 128,576.00 0.51
38 000630 铜陵有色 36,898 128,405.04 0.51
39 688122 西部超导 1,300 126,022.00 0.50
40 600516 方大炭素 11,449 123,878.18 0.50
41 600711 盛屯矿业 11,100 119,103.00 0.48
42 601677 明泰铝业 2,700 119,043.00 0.48
43 600362 江西铜业 5,237 116,942.21 0.47
44 000703 恒逸石化 11,006 116,883.72 0.47
45 002080 中材科技 3,374 114,783.48 0.46
46 600143 金发科技 9,000 113,220.00 0.45
47 000831 五矿稀土 2,900 113,158.00 0.45
48 000762 西藏矿业 2,101 111,626.13 0.45
49 603737 三棵树 796 110,763.40 0.44
50 600489 中金黄金 13,455 110,734.65 0.44
51 688065 凯赛生物 600 110,568.00 0.44
52 600096 云天化 5,501 107,929.62 0.43
53 000786 北新建材 3,000 107,490.00 0.43
54 688598 金博股份 300 106,512.00 0.43
55 000932 华菱钢铁 20,700 105,777.00 0.42
56 000807 云铝股份 9,416 105,176.72 0.42
57 000708 中信特钢 5,060 103,628.80 0.41
58 600338 西藏珠峰 2,720 102,435.20 0.41
59 603077 和邦生物 29,880 101,890.80 0.41
60 600456 宝钛股份 1,400 100,492.00 0.40
61 603260 合盛硅业 760 100,297.20 0.40
62 000818 航锦科技 2,702 100,271.22 0.40
63 300343 联创股份 5,800 98,716.00 0.40
64 000960 锡业股份 5,010 97,845.30 0.39
65 600549 厦门钨业 4,308 97,490.04 0.39
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51页 共 69页
66 600988 赤峰黄金 6,500 96,850.00 0.39
67 000422 湖北宜化 4,500 95,895.00 0.38
68 002585 双星新材 3,510 95,050.80 0.38
69 000683 远兴能源 12,920 94,316.00 0.38
70 002078 太阳纸业 8,099 93,057.51 0.37
71 002312 川发龙蟒 7,100 92,868.00 0.37
72 300395 菲利华 1,400 92,036.00 0.37
73 002738 中矿资源 1,300 91,468.00 0.37
74 300618 寒锐钴业 1,116 89,480.88 0.36
75 601216 君正集团 16,940 88,596.20 0.35
76 600160 巨化股份 6,750 87,142.50 0.35
77 000830 鲁西化工 5,700 86,982.00 0.35
78 300777 中简科技 1,400 86,632.00 0.35
79 002092 中泰化学 9,000 85,860.00 0.34
80 600497 驰宏锌锗 17,199 85,823.01 0.34
81 000629 攀钢钒钛 21,500 83,635.00 0.33
82 600596 新安股份 3,300 82,467.00 0.33
83 000825 太钢不锈 11,399 80,248.96 0.32
84 300748 金力永磁 1,780 79,904.20 0.32
85 002191 劲嘉股份 5,200 78,676.00 0.32
86 002145 中核钛白 6,216 78,259.44 0.31
87 002056 横店东磁 4,100 77,367.00 0.31
88 002002 鸿达兴业 12,489 75,683.34 0.30
89 002408 齐翔腾达 7,073 74,266.50 0.30
90 002203 海亮股份 5,901 73,349.43 0.29
91 002064 华峰化学 7,000 73,080.00 0.29
92 000975 银泰黄金 8,292 72,803.76 0.29
93 000933 神火股份 7,900 71,811.00 0.29
94 601005 重庆钢铁 33,600 70,224.00 0.28
95 000012 南玻 A 7,016 69,668.88 0.28
96 000970 中科三环 4,300 69,015.00 0.28
97 000878 云南铜业 5,100 68,187.00 0.27
98 600378 昊华科技 1,400 67,480.00 0.27
99 600673 东阳光 7,500 66,600.00 0.27
100 002250 联化科技 3,700 66,489.00 0.27
101 002683 广东宏大 2,201 66,294.12 0.27
102 600801 华新水泥 3,360 64,848.00 0.26
103 000060 中金岭南 12,815 62,921.65 0.25
104 000401 冀东水泥 5,202 62,215.92 0.25
105 601678 滨化股份 7,801 62,173.97 0.25
106 002831 裕同科技 1,840 61,989.60 0.25
107 002810 山东赫达 990 60,954.30 0.24
108 002318 久立特材 3,402 60,827.76 0.24
109 002701 奥瑞金 8,540 59,780.00 0.24
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 52页 共 69页
110 601992 金隅集团 20,910 59,384.40 0.24
111 600500 中化国际 6,923 59,260.88 0.24
112 600273 嘉化能源 5,000 57,850.00 0.23
113 002004 华邦健康 7,970 57,702.80 0.23
114 002532 天山铝业 7,000 57,050.00 0.23
115 600282 南钢股份 15,397 56,968.90 0.23
116 603688 石英股份 900 56,799.00 0.23
117 600277 亿利洁能 10,650 56,125.50 0.22
118 600210 紫江企业 6,099 55,988.82 0.22
119 000902 新洋丰 3,300 55,737.00 0.22
120 300261 雅本化学 2,900 55,564.00 0.22
121 601208 东材科技 3,190 55,346.50 0.22
122 603599 广信股份 1,400 54,600.00 0.22
123 002258 利尔化学 1,600 53,968.00 0.22
124 600409 三友化工 6,202 53,957.40 0.22
125 603225 新凤鸣 3,596 53,400.60 0.21
126 002171 楚江新材 4,020 53,305.20 0.21
127 600567 山鹰国际 16,173 53,209.17 0.21
128 002182 云海金属 2,300 52,762.00 0.21
129 603906 龙蟠科技 1,420 52,596.80 0.21
130 000709 河钢股份 21,295 52,385.70 0.21
131 000778 新兴铸管 12,000 51,960.00 0.21
132 002075 沙钢股份 8,800 51,304.00 0.21
133 600782 新钢股份 9,400 49,632.00 0.20
134 600459 贵研铂业 1,950 49,627.50 0.20
135 600507 方大特钢 6,336 49,420.80 0.20
136 300487 蓝晓科技 500 49,175.00 0.20
137 600022 山东钢铁 27,419 49,080.01 0.20
138 000990 诚志股份 3,100 49,042.00 0.20
139 002254 泰和新材 2,440 47,848.40 0.19
140 601137 博威合金 2,000 47,200.00 0.19
141 600586 金晶科技 5,000 46,300.00 0.19
142 600366 宁波韵升 3,480 45,970.80 0.18
143 603733 仙鹤股份 1,100 44,891.00 0.18
144 000898 鞍钢股份 11,966 44,872.50 0.18
145 000488 晨鸣纸业 6,151 44,533.24 0.18
146 002233 塔牌集团 4,202 44,457.16 0.18
147 000877 天山股份 2,901 44,414.31 0.18
148 600259 广晟有色 900 44,316.00 0.18
149 600808 马钢股份 11,978 44,198.82 0.18
150 002440 闰土股份 4,600 44,114.00 0.18
151 300587 天铁股份 2,191 43,754.27 0.18
152 000657 中钨高新 2,721 43,753.68 0.18
153 688133 泰坦科技 200 43,640.00 0.17
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 53页 共 69页
154 002155 湖南黄金 4,201 43,522.36 0.17
155 600963 岳阳林纸 5,465 43,064.20 0.17
156 300224 正海磁材 2,500 42,700.00 0.17
157 600075 新疆天业 5,101 41,930.22 0.17
158 002110 三钢闽光 6,100 41,480.00 0.17
159 002374 中锐股份 3,800 41,420.00 0.17
160 600966 博汇纸业 4,000 41,360.00 0.17
161 600063 皖维高新 6,700 41,071.00 0.16
162 000672 上峰水泥 2,003 40,200.21 0.16
163 000420 吉林化纤 7,600 40,052.00 0.16
164 000893 亚钾国际 1,500 39,975.00 0.16
165 000426 兴业矿业 5,500 39,820.00 0.16
166 002539 云图控股 2,990 39,677.30 0.16
167 002386 天原股份 3,100 39,463.00 0.16
168 000912 泸天化 6,300 39,438.00 0.16
169 600328 中盐化工 2,400 39,384.00 0.16
170 000969 安泰科技 3,600 38,556.00 0.15
171 000959 首钢股份 6,700 38,391.00 0.15
172 688357 建龙微纳 200 38,388.00 0.15
173 002206 海利得 4,252 37,757.76 0.15
174 603010 万盛股份 1,440 37,699.20 0.15
175 000758 中色股份 6,900 37,674.00 0.15
176 603876 鼎胜新材 1,000 37,650.00 0.15
177 600490 鹏欣资源 7,700 37,499.00 0.15
178 600165 新日恒力 2,751 36,945.93 0.15
179 300236 上海新阳 900 36,765.00 0.15
180 002274 华昌化工 2,900 36,743.00 0.15
181 000612 焦作万方 4,749 36,614.79 0.15
182 601212 白银有色 12,000 36,600.00 0.15
183 003022 联泓新科 1,000 36,440.00 0.15
184 300806 斯迪克 600 35,400.00 0.14
185 600295 鄂尔多斯 1,500 35,385.00 0.14
186 002324 普利特 2,496 35,243.52 0.14
187 603650 彤程新材 700 35,224.00 0.14
188 603995 甬金股份 600 34,716.00 0.14
189 600126 杭钢股份 6,760 34,678.80 0.14
190 600307 酒钢宏兴 15,700 34,540.00 0.14
191 002237 恒邦股份 2,900 33,901.00 0.14
192 300320 海达股份 2,100 33,894.00 0.14
193 600888 新疆众和 4,078 33,725.06 0.14
194 605376 博迁新材 400 33,612.00 0.13
195 601958 金钼股份 4,804 32,907.40 0.13
196 300821 东岳硅材 1,800 32,904.00 0.13
197 000923 河钢资源 2,300 32,890.00 0.13
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 54页 共 69页
198 600720 祁连山 3,101 32,250.40 0.13
199 002226 江南化工 5,320 31,654.00 0.13
200 300041 回天新材 1,702 31,555.08 0.13
201 002149 西部材料 1,701 31,502.52 0.13
202 002428 云南锗业 2,600 31,200.00 0.12
203 600668 尖峰集团 1,700 31,076.00 0.12
204 603429 集友股份 1,183 30,876.30 0.12
205 002538 司尔特 3,000 30,870.00 0.12
206 300180 华峰超纤 6,124 30,803.72 0.12
207 600691 阳煤化工 6,000 30,720.00 0.12
208 002455 百川股份 2,302 30,501.50 0.12
209 000731 四川美丰 2,928 30,392.64 0.12
210 300093 金刚玻璃 800 30,320.00 0.12
211 002132 恒星科技 4,950 30,244.50 0.12
212 002637 赞宇科技 1,601 30,226.88 0.12
213 600255 鑫科材料 9,000 29,790.00 0.12
214 002263 大东南 7,500 29,325.00 0.12
215 603181 皇马科技 1,523 29,211.14 0.12
216 300225 金力泰 2,001 29,174.58 0.12
217 000789 万年青 2,381 29,095.82 0.12
218 002201 正威新材 1,380 29,007.60 0.12
219 600389 江山股份 700 28,784.00 0.12
220 000795 英洛华 3,351 28,651.05 0.11
221 000717 韶钢松山 6,000 28,500.00 0.11
222 603505 金石资源 780 28,259.40 0.11
223 603110 东方材料 600 27,576.00 0.11
224 603826 坤彩科技 720 27,561.60 0.11
225 603612 索通发展 1,340 27,496.80 0.11
226 600458 时代新材 1,980 27,423.00 0.11
227 603916 苏博特 1,060 27,305.60 0.11
228 603601 再升科技 2,200 27,302.00 0.11
229 600433 冠豪高新 5,567 27,278.30 0.11
230 002043 兔宝宝 2,250 27,180.00 0.11
231 300596 利安隆 600 26,856.00 0.11
232 000659 珠海中富 6,500 26,845.00 0.11
233 000935 四川双马 1,100 26,730.00 0.11
234 600531 豫光金铅 4,400 26,532.00 0.11
235 000603 盛达资源 2,100 26,418.00 0.11
236 300082 奥克股份 1,700 26,265.00 0.11
237 300109 新开源 1,200 26,160.00 0.10
238 600610 中毅达 1,800 25,992.00 0.10
239 600103 青山纸业 9,203 25,952.46 0.10
240 000859 国风新材 3,600 25,524.00 0.10
241 600810 神马股份 2,050 25,522.50 0.10
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 55页 共 69页
242 600623 华谊集团 2,800 25,480.00 0.10
243 600308 华泰股份 4,100 25,379.00 0.10
244 002565 顺灏股份 3,700 25,197.00 0.10
245 688106 金宏气体 900 25,029.00 0.10
246 601969 海南矿业 2,075 24,920.75 0.10
247 002895 川恒股份 1,000 24,690.00 0.10
248 000949 新乡化纤 4,400 24,684.00 0.10
249 000592 平潭发展 7,800 24,648.00 0.10
250 688157 松井股份 200 24,340.00 0.10
251 002067 景兴纸业 6,000 24,240.00 0.10
252 002068 黑猫股份 2,276 23,898.00 0.10
253 600326 西藏天路 3,700 23,865.00 0.10
254 000688 国城矿业 1,700 23,766.00 0.10
255 600581 八一钢铁 3,800 23,598.00 0.09
256 301035 润丰股份 400 23,200.00 0.09
257 000881 中广核技 2,400 23,112.00 0.09
258 603033 三维股份 880 22,756.80 0.09
259 600227 圣济堂 6,000 22,740.00 0.09
260 002824 和胜股份 500 22,685.00 0.09
261 600331 宏达股份 7,100 22,649.00 0.09
262 300057 万顺新材 2,400 22,584.00 0.09
263 000910 大亚圣象 1,678 22,501.98 0.09
264 002886 沃特股份 720 22,204.80 0.09
265 688300 联瑞新材 200 22,174.00 0.09
266 000751 锌业股份 5,601 21,731.88 0.09
267 002125 湘潭电化 1,900 21,660.00 0.09
268 601609 金田铜业 2,500 21,625.00 0.09
269 603379 三美股份 940 21,413.20 0.09
270 600425 青松建化 5,600 21,224.00 0.08
271 002584 西陇科学 2,001 21,210.60 0.08
272 002398 垒知集团 2,901 21,177.30 0.08
273 002392 北京利尔 4,200 21,168.00 0.08
274 002170 芭田股份 3,100 20,801.00 0.08
275 300174 元力股份 1,200 20,340.00 0.08
276 002243 力合科创 1,800 20,322.00 0.08
277 300019 硅宝科技 1,000 20,160.00 0.08
278 000973 佛塑科技 3,900 20,085.00 0.08
279 002302 西部建设 2,500 20,075.00 0.08
280 600727 鲁北化工 1,900 19,741.00 0.08
281 300811 铂科新材 200 19,656.00 0.08
282 603681 永冠新材 500 19,650.00 0.08
283 002522 浙江众成 2,700 19,170.00 0.08
284 000822 山东海化 2,700 18,765.00 0.08
285 600367 红星发展 1,000 18,580.00 0.07
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 56页 共 69页
286 000553 安道麦 A 2,200 18,568.00 0.07
287 600230 沧州大化 1,300 18,512.00 0.07
288 601702 华峰铝业 1,500 18,480.00 0.07
289 603867 新化股份 500 18,430.00 0.07
290 002391 长青股份 2,250 18,180.00 0.07
291 002167 东方锆业 2,300 18,170.00 0.07
292 002768 国恩股份 700 18,102.00 0.07
293 688186 广大特材 400 17,844.00 0.07
294 000812 陕西金叶 1,900 17,822.00 0.07
295 002082 万邦德 1,200 17,748.00 0.07
296 000510 新金路 3,000 17,730.00 0.07
297 601968 宝钢包装 1,700 17,697.00 0.07
298 300221 银禧科技 2,401 17,599.33 0.07
299 300196 长海股份 1,000 17,530.00 0.07
300 300139 晓程科技 1,400 17,486.00 0.07
301 002057 中钢天源 1,900 17,480.00 0.07
302 002588 史丹利 2,920 17,374.00 0.07
303 002215 诺普信 2,700 17,226.00 0.07
304 600569 安阳钢铁 5,700 17,043.00 0.07
305 000936 华西股份 2,700 16,929.00 0.07
306 002978 安宁股份 400 16,912.00 0.07
307 300481 濮阳惠成 700 16,891.00 0.07
308 300305 裕兴股份 900 16,884.00 0.07
309 600449 宁夏建材 1,401 16,854.03 0.07
310 002734 利民股份 1,283 16,807.30 0.07
311 688199 久日新材 400 16,804.00 0.07
312 300337 银邦股份 2,100 16,716.00 0.07
313 300758 七彩化学 1,158 16,617.30 0.07
314 002443 金洲管道 2,100 16,611.00 0.07
315 001203 大中矿业 1,100 16,588.00 0.07
316 600527 江南高纤 6,900 16,560.00 0.07
317 300179 四方达 1,500 16,365.00 0.07
318 002165 红宝丽 2,600 16,354.00 0.07
319 600731 湖南海利 1,900 16,302.00 0.07
320 601568 北元集团 2,000 16,260.00 0.07
321 300328 宜安科技 2,070 16,249.50 0.07
322 603378 亚士创能 625 16,081.25 0.06
323 601069 西部黄金 1,300 15,977.00 0.06
324 300910 瑞丰新材 200 15,970.00 0.06
325 300575 中旗股份 710 15,939.50 0.06
326 002361 神剑股份 2,902 15,931.98 0.06
327 603639 海利尔 634 15,919.74 0.06
328 688179 阿拉丁 200 15,724.00 0.06
329 002225 濮耐股份 3,500 15,645.00 0.06
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 57页 共 69页
330 002160 常铝股份 3,200 15,616.00 0.06
331 000761 本钢板材 3,700 15,540.00 0.06
332 600076 康欣新材 4,100 15,539.00 0.06
333 603227 雪峰科技 2,201 15,473.03 0.06
334 688077 大地熊 200 15,438.00 0.06
335 000962 东方钽业 1,300 15,327.00 0.06
336 603299 苏盐井神 1,600 15,296.00 0.06
337 603217 元利科技 300 15,204.00 0.06
338 002596 海南瑞泽 4,000 15,080.00 0.06
339 300721 怡达股份 300 15,030.00 0.06
340 002378 章源钨业 1,801 14,984.32 0.06
341 300121 阳谷华泰 1,290 14,976.90 0.06
342 000920 沃顿科技 1,300 14,937.00 0.06
343 002360 同德化工 1,600 14,880.00 0.06
343 600961 株冶集团 1,600 14,880.00 0.06
344 002783 凯龙股份 1,380 14,876.40 0.06
345 003038 鑫铂股份 200 14,794.00 0.06
346 002669 康达新材 900 14,706.00 0.06
347 603067 振华股份 1,308 14,440.32 0.06
348 002915 中欣氟材 500 14,305.00 0.06
349 002054 德美化工 1,501 14,139.42 0.06
350 000815 美利云 2,100 14,112.00 0.06
351 000737 南风化工 1,900 14,098.00 0.06
352 300610 晨化股份 700 14,091.00 0.06
353 000698 沈阳化工 2,400 14,088.00 0.06
354 002224 三力士 2,601 13,759.29 0.06
355 300200 高盟新材 1,460 13,680.20 0.05
356 002986 宇新股份 380 13,672.40 0.05
357 603002 宏昌电子 1,850 13,671.50 0.05
358 600618 氯碱化工 1,100 13,651.00 0.05
359 002303 美盈森 3,800 13,642.00 0.05
360 000545 金浦钛业 3,400 13,600.00 0.05
361 601003 柳钢股份 2,600 13,572.00 0.05
362 002228 合兴包装 3,700 13,505.00 0.05
363 002752 昇兴股份 2,000 13,500.00 0.05
364 300230 永利股份 2,900 13,485.00 0.05
365 600800 渤海化学 2,800 13,244.00 0.05
366 002838 道恩股份 800 13,120.00 0.05
367 002136 安纳达 800 13,008.00 0.05
367 601515 东风股份 1,600 13,008.00 0.05
368 603938 三孚股份 350 12,876.50 0.05
369 300891 惠云钛业 800 12,808.00 0.05
370 002632 道明光学 1,600 12,768.00 0.05
371 605166 聚合顺 800 12,736.00 0.05
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 58页 共 69页
372 002109 兴化股份 2,100 12,705.00 0.05
373 300127 银河磁体 500 12,625.00 0.05
374 002805 丰元股份 400 12,620.00 0.05
375 002521 齐峰新材 2,001 12,526.26 0.05
376 300522 世名科技 700 12,460.00 0.05
377 000655 金岭矿业 1,500 12,435.00 0.05
378 002235 安妮股份 2,350 12,290.50 0.05
379 605020 永和股份 400 12,280.00 0.05
380 600844 丹化科技 3,300 12,243.00 0.05
381 300218 安利股份 700 12,117.00 0.05
382 605399 晨光新材 300 11,913.00 0.05
383 600802 福建水泥 1,600 11,872.00 0.05
384 002379 宏创控股 3,700 11,803.00 0.05
385 600722 金牛化工 1,700 11,713.00 0.05
386 002578 闽发铝业 3,000 11,700.00 0.05
387 300067 安诺其 2,661 11,601.96 0.05
388 603165 荣晟环保 600 11,562.00 0.05
389 603977 国泰集团 1,100 11,528.00 0.05
390 300586 美联新材 830 11,337.80 0.05
391 002381 双箭股份 1,400 11,312.00 0.05
392 002012 凯恩股份 1,900 11,305.00 0.05
393 600231 凌钢股份 4,200 11,172.00 0.04
394 601996 丰林集团 3,400 11,152.00 0.04
395 603663 三祥新材 400 11,100.00 0.04
396 603969 银龙股份 2,502 11,083.86 0.04
397 603978 深圳新星 400 10,968.00 0.04
398 002442 龙星化工 1,700 10,948.00 0.04
399 600117 西宁特钢 2,600 10,868.00 0.04
400 603155 新亚强 200 10,822.00 0.04
401 603722 阿科力 200 10,784.00 0.04
402 300243 瑞丰高材 800 10,664.00 0.04
403 600470 六国化工 1,500 10,635.00 0.04
404 300538 同益股份 400 10,540.00 0.04
405 002666 德联集团 1,900 10,526.00 0.04
406 300107 建新股份 1,700 10,489.00 0.04
407 603970 中农立华 400 10,420.00 0.04
408 002053 云南能投 1,100 10,417.00 0.04
409 300847 中船汉光 600 10,332.00 0.04
410 002988 豪美新材 500 10,305.00 0.04
411 002096 南岭民爆 800 10,248.00 0.04
412 002996 顺博合金 700 10,241.00 0.04
413 002735 王子新材 500 10,120.00 0.04
414 603330 上海天洋 560 9,889.60 0.04
415 300489 光智科技 400 9,788.00 0.04
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 59页 共 69页
416 605006 山东玻纤 700 9,730.00 0.04
417 600929 雪天盐业 1,300 9,698.00 0.04
418 600746 江苏索普 700 9,660.00 0.04
419 000635 英力特 800 9,448.00 0.04
420 002971 和远气体 400 9,416.00 0.04
421 605366 宏柏新材 700 9,289.00 0.04
422 300214 日科化学 1,200 9,252.00 0.04
423 605008 长鸿高科 600 8,862.00 0.04
424 002613 北玻股份 2,400 8,832.00 0.04
425 603399 吉翔股份 1,300 8,593.00 0.03
426 300883 龙利得 1,000 8,540.00 0.03
427 002969 嘉美包装 1,500 8,535.00 0.03
428 002457 青龙管业 1,000 8,370.00 0.03
428 600819 耀皮玻璃 1,500 8,370.00 0.03
429 300727 润禾材料 300 8,010.00 0.03
430 300501 海顺新材 400 7,880.00 0.03
430 002753 永东股份 800 7,880.00 0.03
431 688268 华特气体 86 7,757.20 0.03
432 603256 宏和科技 900 7,704.00 0.03
433 002802 洪汇新材 300 7,377.00 0.03
434 605377 华旺科技 400 7,176.00 0.03
435 300641 正丹股份 1,000 7,000.00 0.03
436 002842 翔鹭钨业 736 6,896.32 0.03
437 601686 友发集团 700 6,860.00 0.03
438 300920 润阳科技 200 6,820.00 0.03
439 605122 四方新材 300 6,795.00 0.03
440 300801 泰和科技 300 6,618.00 0.03
441 001207 联科科技 300 6,564.00 0.03
442 603823 百合花 440 6,556.00 0.03
443 002799 环球印务 540 6,544.80 0.03
444 603607 京华激光 400 6,480.00 0.03
445 300848 美瑞新材 200 6,334.00 0.03
446 605208 永茂泰 300 6,315.00 0.03
447 002827 高争民爆 600 6,222.00 0.02
448 603058 永吉股份 600 5,802.00 0.02
449 002679 福建金森 430 5,645.90 0.02
450 603948 建业股份 200 5,580.00 0.02
451 300881 盛德鑫泰 200 5,554.00 0.02
452 301003 江苏博云 100 5,478.00 0.02
453 605500 森林包装 300 5,415.00 0.02
454 605488 福莱新材 200 5,346.00 0.02
455 003042 中农联合 200 5,180.00 0.02
456 300905 宝丽迪 200 5,096.00 0.02
457 002846 英联股份 620 4,873.20 0.02
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 60页 共 69页
458 300963 中洲特材 200 4,868.00 0.02
459 605086 龙高股份 200 4,724.00 0.02
460 003002 壶化股份 400 4,704.00 0.02
461 605007 五洲特纸 200 4,602.00 0.02
462 003018 金富科技 400 4,420.00 0.02
463 003037 三和管桩 400 4,368.00 0.02
464 603687 大胜达 400 4,320.00 0.02
465 300980 祥源新材 100 4,227.00 0.02
466 003017 大洋生物 100 4,180.00 0.02
467 301019 宁波色母 100 4,138.00 0.02
468 300798 锦鸡股份 400 3,960.00 0.02
469 605183 确成股份 200 3,930.00 0.02
470 300927 江天化学 100 3,389.00 0.01
471 300955 嘉亨家化 100 3,287.00 0.01
472 300930 屹通新材 100 3,244.00 0.01
473 301036 双乐股份 100 3,057.00 0.01
474 300876 蒙泰高新 100 3,027.00 0.01
475 300995 奇德新材 100 2,771.00 0.01
476 002641 公元股份 300 1,644.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600309 万华化学 2,278,120.00 7.82
2 601899 紫金矿业 1,998,396.00 6.86
3 600585 海螺水泥 1,470,247.00 5.05
4 603799 华友钴业 1,089,554.00 3.74
5 600346 恒力石化 929,574.00 3.19
6 600019 宝钢股份 804,308.00 2.76
7 600111 北方稀土 639,963.00 2.20
8 002466 天齐锂业 604,934.00 2.08
9 603993 洛阳钼业 604,167.00 2.07
10 600426 华鲁恒升 603,018.00 2.07
11 600176 中国巨石 593,406.00 2.04
12 600352 浙江龙盛 508,788.00 1.75
13 601233 桐昆股份 497,469.00 1.71
14 600143 金发科技 486,832.00 1.67
15 600547 山东黄金 478,951.00 1.64
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 61页 共 69页
16 600010 包钢股份 463,390.00 1.59
17 601600 中国铝业 411,845.00 1.41
18 601168 西部矿业 376,614.00 1.29
19 600219 南山铝业 375,366.00 1.29
20 688122 西部超导 361,423.00 1.24
注：本项及下项 8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换
股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用，不包括因投资者申购赎回基
金份额导致的基金组合中股票的增减。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600309 万华化学 2,203,523.00 7.56
2 601899 紫金矿业 1,849,616.00 6.35
3 600585 海螺水泥 1,482,183.00 5.09
4 603799 华友钴业 878,598.82 3.02
5 600346 恒力石化 872,566.00 3.00
6 600019 宝钢股份 800,691.00 2.75
7 002812 恩捷股份 767,220.30 2.63
8 600111 北方稀土 649,422.00 2.23
9 600426 华鲁恒升 580,782.00 1.99
10 600176 中国巨石 575,878.97 1.98
11 603993 洛阳钼业 566,445.00 1.94
12 600352 浙江龙盛 502,284.00 1.72
13 600547 山东黄金 486,075.04 1.67
14 600143 金发科技 475,548.00 1.63
15 601233 桐昆股份 462,082.00 1.59
16 600010 包钢股份 457,396.00 1.57
17 002271 东方雨虹 428,559.34 1.47
18 002709 天赐材料 394,379.78 1.35
19 603026 石大胜华 380,685.00 1.31
20 601600 中国铝业 365,470.00 1.25
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 62页 共 69页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 33,108,246.48
卖出股票收入（成交）总额 31,095,218.22
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宝山钢铁股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到地方应急管理厅、海事局、生态环境部等监管机构的处罚。内蒙古包钢钢联股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主
体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 69页
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 454.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 45.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 500.38
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 64页 共 69页
1,704 11,507.24 4,192,203.00 21.38% 15,416,139.00 78.62%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华泰证券股份有限公司 3,790,496.00 19.33%
2 李程亮 800,000.00 4.08%
3 胡毅 600,000.00 3.06%
4 翟春光 500,043.00 2.55%
5
中加国际资产管理有限公司-自有资金
(Q)
345,000.00 1.76%
6 郭红军 247,600.00 1.26%
7 林晓春 227,600.00 1.16%
8 钟惠瑜 208,988.00 1.07%
9 卢学军 205,008.00 1.05%
10 赵维芳 196,807.00 1.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年 6月 25日)基金份额总额 281,608,342.00
本报告期期初基金份额总额 29,608,342.00
本报告期基金总申购份额 42,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 52,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 19,608,342.00
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 65页 共 69页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 7月 23日发布公告，易阳方先生自 2021年 7月 21日起不再担任公司
常务副总经理；于 2021年 9月 17日发布公告，刘格菘先生、傅友兴先生自 2021年 9月 17日起任
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已连续 4年为本基金提供审计服务，本报告年度的审计费用为 17,500元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 50,300,122.04 78.35% 36,784.53 78.49% -
银河证券 2 5,594,516.88 8.71% 4,023.17 8.58% -
粤开证券 3 5,422,485.62 8.45% 3,965.52 8.46% -
安信证券 1 2,864,302.13 4.46% 2,094.65 4.47% -
广发证券 3 17,280.00 0.03% - - -
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 66页 共 69页
财达证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - 新增 1个
西南证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
国金证券 4 - - - - 新增 2个
恒泰证券 1 - - - - -
华金证券 2 - - - - -
联储证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中金财富证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
摩根大通证券 2 - - - - 新增 2个
华创证券 1 - - - - -
注：1、交易单元选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市
场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易单元选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择
标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基
金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 67页 共 69页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
银河证券 36,042.69 35.28% - - - -
粤开证券 3,792.94 3.71% - - - -
安信证券 36,512.90 35.74% - - - -
广发证券 25,800.00 25.26% - - - -
财达证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华金证券 - - - - - -
联储证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金财富证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
摩根大通证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
第 4季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-01-21
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020年
年度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-30
3
关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基
金运作指引第 3号——指数基金指引》修改基
金合同等法律文件的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-03-31
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 68页 共 69页
4
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 1季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-04-21
5
关于广发中证全指原材料交易型开放式指数
证券投资基金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-05-20
6
关于广发中证全指原材料交易型开放式指数
证券投资基金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-06-17
7
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 2季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-07-20
8 关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-08-21
9
广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
中期报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-08-30
10
关于广发中证全指原材料交易型开放式指数
证券投资基金流动性服务商的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021-09-17
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广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021年
第 3季度报告提示性公告
中国证监会规定报刊及
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2021-10-26
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《公开募集证券投资基金运作指引第 3
号——指数基金指引》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国
证监会备案，本公司决定自 2021年 3月 31日起，对旗下部分基金的基金合同、托管协议等法律文
件进行修订。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于旗下部分基金根据<公
开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引>修改基金合同等法律文件的公告》。
2、根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于深圳证券交易所基金增加扩位证券简称有
关事项的通知（深证上[2021]764号）》，经向深交所申请，基金管理人自 2021年 8月 23日起新增本
基金扩位证券简称“材料 ETF”，具体可参见基金管理人于 2021年 8月 21日发布的《关于旗下深交
所基金新增扩位简称的公告》。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 69页 共 69页
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
13.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
13.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
