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平安睿享文娱混合A(002450)

平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告










平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2022年 3月 29日 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 2页 共 66页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 03月 28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。





平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 3页 共 66页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 11 §4 管理人报告 ................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15 §5 托管人报告 ................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 16 §6 审计报告 ................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 16 §7 年度财务报表 ............................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................ 18 7.2 利润表 .................................................................... 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 20 7.4 报表附注 .................................................................. 22 §8 投资组合报告 ............................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 52 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 4页 共 66页


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 59 8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 59 §9 基金份额持有人信息 ......................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 61 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ............................................................................ 61 §10 开放式基金份额变动 ........................................................ 61 §11 重大事件揭示 .............................................................. 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 62 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 62 11.8 其他重大事件 ............................................................. 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 65 §13 备查文件目录 .............................................................. 66 13.1 备查文件目录 ............................................................. 66 13.2 存放地点 ................................................................. 66 13.3 查阅方式 ................................................................. 66


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 5页 共 66页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金


基金简称


平安睿享文娱混合


基金主代码


002450 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 3月 29日 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


广发证券股份有限公司 报告期末基金份 额总额


237,642,006.28份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


下属分级基金的交 易代码


002450


002451


报告期末下属分级 基金的份额总额


153,548,932.99份


84,093,073.29份


2.2 基金产品说明 投资目标


在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配 置,重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略


本基金采用“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面 通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会; 另一方面利用平安基金的研究平台优势,重点研究、投资与文体娱 乐主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级 中受益的投资组合。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


平安基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


陈特正 崔瑞娟 联系电话


0755-22626828 020-66338888 电子邮箱


fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话


400-800-4800 95575 传真


0755-23997878 020-87555129 注册地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址


深圳市福田区福田街道益田路 广州市天河区马场路 26号广发 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 6页 共 66页


5033号平安金融中心 34层 证券大厦 34楼 邮政编码


518048 510627 法定代表人


罗春风 林传辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42 楼 注册登记机构


平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金 融中心 34层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间数 据和 指标


2021年 2020年 2019年


平安睿享文 娱混合 A


平安睿享文 娱混合 C


平安睿享文 娱混合 A


平安睿享文 娱混合 C


平安睿享文 娱混合 A


平安睿享文 娱混合 C


本期 已实 现收 益


122,880,956 .24 67,898,258. 16 39,672,121. 63 30,453,584. 70 2,856,314. 05 8,770,812. 30 本期 利润


57,362,482. 51 30,546,983. 88 127,558,364 .01 94,756,414. 36 5,333,277. 65 17,782,187 .82 加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.2880 0.2573 0.9995 0.7889 0.6743 0.5472 本期 加权 平均 12.05%


11.27%


42.07%


35.77%


46.64%


37.34%


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 7页 共 66页


净值 利润 率


本期 基金 份额 净值 增长 率


13.21%


12.28%


57.48%


56.23%


62.06%


60.78%


3.1. 2 期 末数 据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末 可供 分配 利润


143,033,081 .99 69,682,930. 63 91,713,568. 82 35,287,343. 89 5,132,624. 35 18,026,630 .03 期末 可供 分配 基金 份额 利润


0.9315 0.8286 0.3048 0.2472 0.4028 0.3584 期末 基金 资产 净值


393,331,146 .90 205,369,173 .34 680,919,647 .13 310,504,470 .65 21,663,403 .29 82,898,455 .50 期末 基金 份额 净值


2.562 2.442 2.263 2.175 1.700 1.648 3.1. 3 累 计期 末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金 份额 累计 净值 增长 率


203.08%


189.06%


167.71%


157.46%


70.00%


64.80%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 8页 共 66页


除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,而非当期发生数);


3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安睿享文娱混合 A 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 14.32%


1.33%


1.44%


0.39%


12.88%


0.94%


过去六个月 1.22%


1.54%


-1.16%


0.51%


2.38%


1.03%


过去一年 13.21%


1.72%


0.30%


0.59%


12.91%


1.13%


过去三年 188.92%


1.55%


38.57%


0.64%


150.35%


0.91%


过去五年 223.46%


1.31%


38.56%


0.60%


184.90%


0.71%


自基金合同生效起 至今 203.08%


1.23%


42.54%


0.58%


160.54%


0.65%


平安睿享文娱混合 C 阶段


份额净值增 长率①


份额净值增 长率标准差 ②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 14.06%


1.34%


1.44%


0.39%


12.62%


0.95%


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 9页 共 66页


过去六个月 0.78%


1.54%


-1.16%


0.51%


1.94%


1.03%


过去一年 12.28%


1.72%


0.30%


0.59%


11.98%


1.13%


过去三年 182.01%


1.55%


38.57%


0.64%


143.44%


0.91%


过去五年 211.49%


1.32%


38.56%


0.60%


172.93%


0.72%


自基金合同生效起 至今 189.06%


1.23%


42.54%


0.58%


146.52%


0.65%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 10页 共 66页


注:1、本基金基金合同于 2016年 3月 29日正式生效; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定。


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 11页 共 66页


注:本基金合同于 2016年 3月 29日正式生效.


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 年度


每 10份基金份 额分红数


现金形式发放 总额


再投资形式发 放总额


年度利润分配 合计


备注


2021年 - - - - - 2020年 4.000 106,147,883. 38 12,018,231.7 2 118,166,115. 10 - 2019年 - - - - - 合计


4.000 106,147,883. 38 12,018,231.7 2 118,166,115. 10 - 平安睿享文娱混合 C 年度


每 10份基金份 额分红数


现金形式发放 总额


再投资形式发 放总额


年度利润分配 合计


备注


2021年 - - - - - 2020年 3.860 39,615,846.1 4 12,569,929.5 4 52,185,775.6 8 - 2019年 - - - - - 合计


3.860 39,615,846.1 4 12,569,929.5 4 52,185,775.6 8 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安基金管理有限公司成立于 2011年 1月 7日,平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 12页 共 66页


亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平安基金"以专业承载信赖",为海内外各类机构和个 人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块(其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展)。基于平安集团四大研 究院和集团整体科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四 大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公 司。截至 2021年 12月 31日,平安基金共管理 158只公募基金,公募资产管理总规模约为 4,561.10 亿元人民币。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


黄维 权益投资 中心投资 执行总经 理,平安 睿享文娱 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2016 年 8 月 24日 - 11年 黄维先生,北京大学微电子学硕士。曾先 后任广发证券股份有限公司研究员、广发 证券资产管理(广东)有限公司投资经理。 2016年 5月加入平安基金管理有限公司, 现任权益投资中心投资执行总经理,同时 担任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金、平安优势产业灵活配置混合型证 券投资基金、平安估值精选混合型证券投 资基金、平安价值成长混合型证券投资基 金、平安睿享成长混合型证券投资基金、 平安优势领航 1 年持有期混合型证券投资 基金、平安优势回报 1 年持有期混合型证 券投资基金、平安成长龙头 1 年持有期混 合型证券投资基金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名


产品类型


产品数量(只)


资产净值(元)


任职时间


黄维 公募基金


8 6,165,911,982.46 2016年 8月 24日 私募资产管 理计划


1 141,162,049.67 2021年 1月 12日 其他组合


- - - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 13页 共 66页


合计


9 6,307,074,032.13 -


4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的,其薪酬激励与私募资产管理计划浮动管 理费或产品业绩表现不直接挂钩,具体按其综合业绩表现、管理规模和对团队的贡献等情况进行 评定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守 《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,严 格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信 息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资 组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公 司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形 成分析报告,由法律合规监察部、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公 平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 14页 共 66页





本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。


4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 针对基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形,公司进一步加强了对投资指令下达、 交易执行和反向交易控制等环节的控制措施,同时强化了对相关同反向交易价差及组合收益率差 异的事后监测分析,按监管要求完善了相关信息披露,进一步落实对兼任基金经理投资交易行为 的规范和监督。本报告期内,相关制度措施执行情况良好,未发现同一基金经理管理公募基金、 私募资产管理计划之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年国内面临了较为明显经济下行压力,一方面房地产作为国内的支柱产业,正面临长周 期的下行拐点,另外疫情的反复也影响了消费动能,消费市场整体比较低迷。在此经济环境下, 资本市场结构分化非常极致,以新能源和军工为代表的高成长板块表现出了显著的超额收益。


中长期看,我们现在处于汽车智能化创新和虚拟现实创新的起点,科技产业面临良好的成长 机遇,后续我们还是会聚焦在符合科技创新产业升级和文化信息消费升级趋势的赛道,挖掘竞争 力强的优质企业,在盈利驱动的市场结构中,成长确定的个股将有望带来良好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末平安睿享文娱混合 A的基金份额净值 2.562元,本报告期基金份额净值增长 率为 13.21%,同期业绩比较基准收益率为 0.30%;截至本报告期末平安睿享文娱混合 C的基金份 额净值 2.442元,本报告期基金份额净值增长率为 12.28%,同期业绩比较基准收益率为 0.30%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


国内经济整体还处于结构转型及新旧动能转换阶段,新成长动能是我们关注的重点,目前, 我们认为国内产业面临三个发展机遇:1)新一轮科技创新周期,以 5G、云计算和人工智能为代 表的科技产业正处于爆发起点;2)能源革命也正处于发展早期,绿电将是未来五到十年的成长赛 道;3)工程师红利对海外市场输出正在加速,随着东南亚国家经济的发展,中国具备比较优势的 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 15页 共 66页


制造业正在加速向他们导入,这些产业的市场空间快速打开。这些机遇将持续推动制造业升级和 消费升级,受益其中的优质企业将有望获得良好超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规, 基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核 心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订, 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独 立性。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 16页 共 66页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,本基金托管人在对平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的管理人——平安基金管理有限公 司在平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资 基金 2021年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 21114号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见


我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了平安睿享文娱混合基金 2021 年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值 变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 17页 共 66页


审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安睿享文 娱混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


平安睿享文娱混合基金的基金管理人平安基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安睿享文 娱混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清 算平安睿享文娱混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督平安睿享文娱混合基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安睿享 文娱混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安睿享文娱混 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 18页 共 66页


合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


郭素宏 李崇 会计师事务所的地址


中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 审计报告日期


2022年 3月 25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


57,479,509.10 59,800,484.37 结算备付金





2,062,199.32 2,961,683.92 存出保证金





1,176,175.89 1,132,079.33 交易性金融资产


7.4.7.2


559,376,432.37 939,546,733.59 其中:股票投资





559,376,432.37 939,546,733.59 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





5,872,723.62 - 应收利息


7.4.7.5


11,633.90 16,618.74 应收股利





- - 应收申购款





450,680.46 3,392,274.35 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





626,429,354.66 1,006,849,874.30 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 19页 共 66页


衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





8,372,504.45 6,111,271.16 应付赎回款





16,649,070.92 5,968,731.74 应付管理人报酬





767,752.50 1,381,592.40 应付托管费





127,958.76 230,265.38 应付销售服务费





141,116.46 236,257.31 应付交易费用


7.4.7.7


1,456,176.45 1,317,764.57 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


214,454.88 179,873.96 负债合计





27,729,034.42 15,425,756.52 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


237,642,006.28 443,662,310.18 未分配利润


7.4.7.10


361,058,313.96 547,761,807.60 所有者权益合计





598,700,320.24 991,424,117.78 负债和所有者权益总计





626,429,354.66 1,006,849,874.30 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额总额 237,642,006.28份,其中下属 A类基金份额 净值 2.562元,A类基金份额 153,548,932.99份;下属 C类基金份额净值 2.442元, C类基金份 额 84,093,073.29份。 7.2 利润表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





112,521,760.51 239,418,325.74 1.利息收入





588,929.53 511,592.02 其中:存款利息收入


7.4.7.11


584,016.37 511,592.02 债券利息收入





- - 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





4,913.16 - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





213,175,703.38 83,708,182.67 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 20页 共 66页


其中:股票投资收益


7.4.7.12


208,769,297.91 81,334,356.26 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


- - 资产支持证券投资 收益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


4,406,405.47 2,373,826.41 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-102,869,748.01 152,189,072.04 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


7.4.7.18


1,626,875.61 3,009,479.01 减:二、费用





24,612,294.12 17,103,547.37 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


11,272,955.14 8,360,650.54 2.托管费


7.4.10.2.2


1,878,825.87 1,393,441.74 3.销售服务费


7.4.10.2.3


2,178,850.92 2,096,180.90 4.交易费用


7.4.7.19


9,083,662.19 5,067,274.19 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


7.4.7.20


198,000.00 186,000.00 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





87,909,466.39 222,314,778.37 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





87,909,466.39 222,314,778.37 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 443,662,310.18 547,761,807.60 991,424,117.78 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 87,909,466.39


87,909,466.39 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 21页 共 66页


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-206,020,303.90 -274,612,960.03 -480,633,263.93 其中:1.基金申 购款


238,899,324.19 328,067,912.31 566,967,236.50 2.基金赎 回款


-444,919,628.09 -602,680,872.34 -1,047,600,500.43 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


237,642,006.28 361,058,313.96 598,700,320.24 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 63,038,893.58 41,522,965.21 104,561,858.79 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 222,314,778.37


222,314,778.37 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


380,623,416.60 454,275,954.80 834,899,371.40 其中:1.基金申 购款


831,730,110.59 1,013,669,850.91 1,845,399,961.50 2.基金赎 回款


-451,106,693.99 -559,393,896.11 -1,010,500,590.10 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -170,351,890.78 -170,351,890.78 五、期末所有者 权益(基金净值)


443,662,310.18 547,761,807.60 991,424,117.78 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 22页 共 66页


报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


罗春风


林婉文


张南南


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(原名为平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券 投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2016]170 号《关于准予平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由 平安基金管理有限公司(原平安大华基金管理有限公司,已于 2018年 10月 25日办理完成工商变 更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 399,836,477.64 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第 335号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华睿享文娱 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 29日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 399,852,632.86份基金份额,其中认购资金利息折合 16,155.22份基金份额。本基金 的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发 证券”)。


根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》,平安大华睿享文娱灵活配置混 合型证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金。


根据《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用 与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申 购费用的基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购 费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同,本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指 期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 23页 共 66页


离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府 债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规 或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比 例为:本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95%,其中投资于文体娱乐主题相关行业的证 券资产不低于非现金基金资产的 80%,其中权证占基金资产净值的 0-3%,每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数 收益率×50%。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安睿享文娱灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 24页 共 66页





本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 25页 共 66页


格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益 部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 26页 共 66页





以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记 日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;(2) 基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值;(3) 每一基金份额享有同等分配权;由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;(4) 法律 法规或监管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 27页 共 66页





(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。


(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关 于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 28页 共 66页





(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


57,479,509.10 59,800,484.37


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 29页 共 66页


合计


57,479,509.10 59,800,484.37


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


498,779,865.38 559,376,432.37 60,596,566.99 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


498,779,865.38 559,376,432.37 60,596,566.99 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


776,080,418.59


939,546,733.59


163,466,315.00


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


776,080,418.59


939,546,733.59


163,466,315.00


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 30页 共 66页


应收活期存款利息


10,150.10 14,750.86 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


954.50 1,358.38 应收债券利息


- - 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


529.30 509.50 合计


11,633.90 16,618.74 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


1,456,176.45 1,317,764.57 银行间市场应付交易费用


- - 合计


1,456,176.45 1,317,764.57 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


29,954.88 7,373.96 应付证券出借违约金


- - 预提费用 184,500.00 172,500.00 合计


214,454.88 179,873.96 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 300,891,115.67


300,891,115.67 本期申购


108,204,309.92


108,204,309.92


本期赎回(以“-”号填列)


-255,546,492.60


-255,546,492.60


基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 31页 共 66页


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


153,548,932.99


153,548,932.99


平安睿享文娱混合 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 142,771,194.51


142,771,194.51 本期申购


130,695,014.27


130,695,014.27


本期赎回(以“-”号填列)


-189,373,135.49


-189,373,135.49


基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


84,093,073.29


84,093,073.29


注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 91,713,568.82 288,314,962.64 380,028,531.46 本期利润


122,880,956.24 -65,518,473.73 57,362,482.51


本期基金份额交易产 生的变动数


-71,561,443.07 -126,047,356.99 -197,608,800.06 其中:基金申购款


68,285,719.92 89,510,713.35 157,796,433.27 基金赎回款


-139,847,162.99 -215,558,070.34 -355,405,233.33 本期已分配利润


- - - 本期末


143,033,081.99 96,749,131.92 239,782,213.91


平安睿享文娱混合 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 35,287,343.89 132,445,932.25 167,733,276.14 本期利润


67,898,258.16 -37,351,274.28 30,546,983.88


本期基金份额交易产 生的变动数


-33,502,671.42 -43,501,488.55 -77,004,159.97 其中:基金申购款


56,721,663.44 113,549,815.60 170,271,479.04 基金赎回款


-90,224,334.86 -157,051,304.15 -247,275,639.01 本期已分配利润


- - - 本期末


69,682,930.63 51,593,169.42 121,276,100.05


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 32页 共 66页


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


532,181.49 481,665.84 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


32,241.72 22,358.85 其他


19,593.16 7,567.33 合计


584,016.37 511,592.02 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


208,769,297.91 81,334,356.26 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


208,769,297.91 81,334,356.26 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额


3,176,976,628.77


1,469,417,129.12


减:卖出股票成本总 额


2,968,207,330.86


1,388,082,772.86


买卖股票差价收入


208,769,297.91


81,334,356.26


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无证券出借差价收入。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 33页 共 66页


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券买卖差价收入。


7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


4,406,405.47 2,373,826.41 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


4,406,405.47 2,373,826.41 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 34页 共 66页


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-102,869,748.01 152,189,072.04 股票投资


-102,869,748.01 152,189,072.04 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-102,869,748.01 152,189,072.04 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


1,614,293.24 2,977,613.04


基金转换费收入


12,582.37 31,865.97


合计


1,626,875.61 3,009,479.01


注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《平安睿享文娱灵活 配置混合型证券投资基金招募说明书》确定。


2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费按 注 1中约定的比例计入基金财产。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


9,083,662.19 5,067,274.19


银行间市场交易费用


- -


合计


9,083,662.19 5,067,274.19


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 35页 共 66页


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


60,000.00 48,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


账户维护费 18,000.00 18,000.00


合计


198,000.00 186,000.00


7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 汇通”) 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 上海陆金所基金销售有限公司(“陆基 金”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 中国平安人寿保险股份有限公司(“平安 人寿”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公 司控制的公司 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 安集团”) 基金管理人的最终控股母公司 中国平安财产保险股份有限公司(“平安 财险”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 36页 共 66页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


广发证券 5,842,377,047.35 100.00


3,536,402,904.46 100.00


7.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


广发证券 79,000,000.00 100.00


- -


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


广发证券 5,324,157.57 100.00


1,456,176.45 100.00


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


广发证券 3,222,734.62 100.00


1,317,764.57 100.00


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。


2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 37页 共 66页


服务等。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


11,272,955.14 8,360,650.54 其中:支付销售机构的客户维护费


2,299,470.13


2,317,978.58


注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


1,878,825.87 1,393,441.74 注:支付基金托管行广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


合计


广发证券 -


258,715.46


258,715.46 陆基金 -


132,781.80


132,781.80 平安基金 -


268,215.06


268,215.06 平安人寿 -


423,364.30


423,364.30 平安银行 -


25,290.23


25,290.23 平安证券 -


5,249.64


5,249.64 合计


- 1,113,616.49 1,113,616.49 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 38页 共 66页


获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


平安睿享文娱混合 A 平安睿享文娱混合 C 合计


广发证券 - 370,307.36 370,307.36 陆基金 - 93,635.12 93,635.12 平安基金 - 360,276.04 360,276.04 平安人寿 - 561,897.75 561,897.75 平安银行 - 31,133.22 31,133.22 平安证券 - 2,200.19 2,200.19 合计


- 1,419,449.68 1,419,449.68 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给平安基金管理有限公司 ,再由平安基金管理有限公司 计算并支付给 各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=C类基金前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


平安睿享文娱混合 A 关联方名称


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日





平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 39页 共 66页


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的 比例(%)





平安财险


-


-


14,507,521.17


4.8215





平安汇通


2,714,440.83


1.7678


2,714,440.83


0.9021


平安人寿


47,328,312.76


30.8230


112,566,709.20


37.4111


份额单位:份


平安睿享文娱混合 C 关联方名称


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日





持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)





平安汇通


4,284,753.04


5.0953


4,284,753.04


3.0011


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


广发证券-活期


57,479,509.10


532,181.49


59,800,484.37


481,665.84


注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


平安证券股份有 限公司 301039 中集车辆 公开发行 20,640 143,654.40 平安证券股份有 限公司 605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25 平安证券股份有 限公司 605162 新中港 公开发行 1,377 8,358.39 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式


基金在承销期内买入


数量(单位: 张





总金额


- - - - - - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 40页 共 66页


7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300774 倍杰 特 2021年 7月 26 日 2022年 02月 16日 新股锁 定 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 300814 中富 电路 2021年 8月 4 日 2022年 2月 14 日 新股锁 定 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 300994 久祺 股份 2021年 8月 2 日 2022年 2月 14 日 新股锁 定 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301018 申菱 环境 2021年 6月 28 日 2022年 1月 7 日 新股锁 定 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 新股锁 定 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 新股锁 定 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 301026 浩通 科技 2021年 7月 8 日 2022年 1月 17 日 新股锁 定 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 301027 华蓝 集团 2021年 7月 8 日 2022年 01月 19日 新股锁 定 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301028 东亚 机械 2021年 7月 12 日 2022年 1月 20 日 新股锁 定 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 301029 怡合 达 2021年 7月 14 日 2022年 1月 24 日 新股锁 定 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 41页 共 66页


301033 迈普 医学 2021年 7月 15 日 2022年 1月 26 日 新股锁 定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301035 润丰 股份 2021年 7月 21 日 2022年 1月 28 日 新股锁 定 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 301036 双乐 股份 2021年 7月 21 日 2022年 02月 16日 新股锁 定 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301037 保立 佳 2021年 7月 21 日 2022年 2月 7 日 新股锁 定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301038 深水 规院 2021年 7月 22 日 2022年 2月 7 日 新股锁 定 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301039 中集 车辆 2021年 7月 1 日 2022年 1月 10 日 新股锁 定 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 301040 中环 海陆 2021年 7月 26 日 2022年 2月 7 日 新股锁 定 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 301041 金百 泽 2021年 8月 2 日 2022年 2月 11 日 新股锁 定 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 301045 天禄 科技 2021年 8月 6 日 2022年 02月 17日 新股锁 定 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 301046 能辉 科技 2021年 8月 10 日 2022年 2月 17 日 新股锁 定 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰 重工 2021年 8月 11 日 2022年 02月 28日 新股锁 定 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301053 远信 工业 2021年 8月 25 日 2022年 3月 1 日 新股锁 定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301056 森赫 股份 2021年 8月 27 日 2022年 3月 7 日 新股锁 定 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 301057 汇隆 新材 2021年 8月 31 日 2022年 3月 9 日 新股锁 定 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中粮 工科 2021年 9月 1 2022年 3月 9 新股锁 定 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 42页 共 66页


日 日 301059 金三 江 2021年 9月 3 日 2022年 3月 14 日 新股锁 定 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301060 兰卫 医学 2021年 9月 6 日 2022年 3月 14 日 新股锁 定 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 301062 上海 艾录 2021年 9月 7 日 2022年 3月 14 日 新股锁 定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海锅 股份 2021年 9月 9 日 2022年 3月 24 日 新股锁 定 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301068 大地 海洋 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 新股锁 定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301069 凯盛 新材 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 新股锁 定 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 301072 中捷 精工 2021年 9月 22 日 2022年 3月 29 日 新股锁 定 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301073 君亭 酒店 2021年 9月 22 日 2022年 3月 30 日 新股锁 定 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 301078 孩子 王 2021年 9月 30 日 2022年 4月 14 日 新股锁 定 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301079 邵阳 液压 2021年 10月11 日 2022年 4月 19 日 新股锁 定 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严牌 股份 2021年 10月13 日 2022年 4月 20 日 新股锁 定 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301082 久盛 电气 2021年 10月14 日 2022年 4月 27 日 新股锁 定 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 301083 百胜 智能 2021年 10月13 日 2022年 4月 21 日 新股锁 定 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301087 可孚 医疗 2021年 10月15 日 2022年 4月 25 日 新股锁 定 93.09 75.34 372 34,629.48 28,026.48 - 301089 拓新 2021年 2022年 新股锁 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 43页 共 66页


药业 10月20 日 4月 27 日 定 301090 华润 材料 2021年 10月19 日 2022年 4月 26 日 新股锁 定 10.45 11.22 2,407 25,153.15 27,006.54 - 301092 争光 股份 2021年 10月21 日 2022年 5月 5 日 新股锁 定 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 301093 华兰 股份 2021年 10月21 日 2022年 5月 5 日 新股锁 定 58.08 49.85 356 20,676.48 17,746.60 - 301096 百诚 医药 2021年 12月13 日 2022年 6月 20 日 新股锁 定 79.60 78.53 180 14,328.00 14,135.40 - 301099 雅创 电子 2021年 11月10 日 2022年 5月 23 日 新股锁 定 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 301100 风光 股份 2021年 12月10 日 2022年 6月 17 日 新股锁 定 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 301101 明月 镜片 2021年 12月 9 日 2022年 6月 16 日 新股锁 定 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 301111 粤万 年青 2021年 11月30 日 2022年 6月 7 日 新股锁 定 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 301118 恒光 股份 2021年 11月 9 日 2022年 5月 18 日 新股锁 定 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 301127 天源 环保 2021年 12月23 日 2022年 6月 30 日 新股锁 定 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 301133 金钟 股份 2021年 11月19 日 2022年 5月 26 日 新股锁 定 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 301136 招标 股份 2021年 12月31 日 2022年 1月 11 日 新股未 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 301138 华研 精机 2021年 12月 8 日 2022年 6月 15 日 新股锁 定 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 301149 隆华 新材 2021年 11月 3 日 2022年 5月 10 日 新股锁 定 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 44页 共 66页


301166 优宁 维 2021年 12月21 日 2022年 6月 28 日 新股锁 定 86.06 94.50 232 19,965.92 21,924.00 - 301168 通灵 股份 2021年 12月 2 日 2022年 6月 10 日 新股锁 定 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 301177 迪阿 股份 2021年 12月 8 日 2022年 6月 15 日 新股锁 定 116.88 116.08 297 34,713.36 34,475.76 - 301180 万祥 科技 2021年 11月 9 日 2022年 5月 16 日 新股锁 定 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 301185 鸥玛 软件 2021年 11月11 日 2022年 5月 19 日 新股锁 定 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 301189 奥尼 电子 2021年 12月21 日 2022年 6月 28 日 新股锁 定 66.18 56.62 372 24,618.96 21,062.64 - 301190 善水 科技 2021年 12月17 日 2022年 6月 24 日 新股锁 定 27.85 27.46 558 15,540.30 15,322.68 - 301198 喜悦 智行 2021年 11月25 日 2022年 6月 2 日 新股锁 定 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 301199 迈赫 股份 2021年 11月30 日 2022年 6月 7 日 新股锁 定 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 301221 光庭 信息 2021年 12月15 日 2022年 6月 22 日 新股锁 定 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 688038 中科 通达 2021年 7月 5 日 2022年 1月 13 日 新股锁 定 8.60 18.72 2,132 18,335.20 39,911.04 - 688176 亚虹 医药 2021年 12月29 日 2022年 7月 7 日 新股锁 定 22.98 22.98 20,985 482,235.30 482,235.30 - 688227 品高 股份 2021年 12月23 日 2022年 6月 30 日 新股锁 定 37.09 30.76 4,164 154,442.76 128,084.64 - 688786 悦安 新材 2021年 8月 18 日 2022年 2月 28 日 新股锁 定 11.76 54.01 1,513 17,792.88 81,717.13 - 注:1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 45页 共 66页


倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6个月的限售期。


3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


注:本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 46页 共 66页


出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券(上 年末:同)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 47页 共 66页


上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 48页 共 66页


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 57,479,509.10 - - - 57,479,509.10 结算备付金 2,062,199.32 - - - 2,062,199.32 存出保证金 1,176,175.89 - - - 1,176,175.89 交易性金融资产 - - - 559,376,432.37 559,376,432.37 应收利息 - - - 11,633.90 11,633.90 应收申购款 - - - 450,680.46 450,680.46 应收证券清算款 - - - 5,872,723.62 5,872,723.62 资产总计


60,717,884.31 - - 565,711,470.35 626,429,354.66 负债























应付赎回款 - - - 16,649,070.92 16,649,070.92 应付管理人报酬 - - - 767,752.50 767,752.50 应付托管费 - - - 127,958.76 127,958.76 应付证券清算款 - - - 8,372,504.45 8,372,504.45 应付销售服务费 - - - 141,116.46 141,116.46 应付交易费用 - - - 1,456,176.45 1,456,176.45 其他负债 - - - 214,454.88 214,454.88 负债总计


- - - 27,729,034.42 27,729,034.42 利率敏感度缺口


60,717,884.31 - - 537,982,435.93 598,700,320.24 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 59,800,484.37 - - - 59,800,484.37 结算备付金 2,961,683.92 - - - 2,961,683.92 存出保证金 1,132,079.33 - - - 1,132,079.33 交易性金融资产 - - - 939,546,733.59 939,546,733.59 应收利息 - - - 16,618.74 16,618.74 应收申购款 - - - 3,392,274.35 3,392,274.35 资产总计


63,894,247.62


-


-


942,955,626.68


1,006,849,874.30


负债























应付赎回款 - - - 5,968,731.74 5,968,731.74 应付管理人报酬 - - - 1,381,592.40 1,381,592.40 应付托管费 - - - 230,265.38 230,265.38 应付证券清算款 - - - 6,111,271.16 6,111,271.16 应付销售服务费 - - - 236,257.31 236,257.31 应付交易费用 - - - 1,317,764.57 1,317,764.57 其他负债 - - - 179,873.96 179,873.96 负债总计


- -


-


15,425,756.52


15,425,756.52


利率敏感度缺口


63,894,247.62


-


-


927,529,870.16


991,424,117.78


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 49页 共 66页


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于本期末,本基金未持有债券资产(上年末:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(上年末:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


559,376,432.37


93.43


939,546,733.59


94.77


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


559,376,432.37 93.43


939,546,733.59 94.77


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 沪深 300 指数上升 5% 33,652,484.04 47,114,668.39


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 50页 共 66页


沪深 300 指数下降 5% -33,652,484.04 -47,114,668.39


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 557,667,703.61元,属于第二层次的余额为 557,684.74元,属于第三层次 的余额为 1,151,044.02 元(2020 年 12 月 31 日:第一层次 935,776,603.13 元,第二层次 3,770,130.46元,无第三层次)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;对于定期开放的基金投资,本基金不 会于封闭期将相关基金列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


交易性金融资产


——权益工具投资





2021年 1月 1日 -


购买 4,227,898.89


兑付 -


出售 - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 51页 共 66页





转入第三层级 -


转出第三层级 -3,524,181.94


当期利得或损失总额 447,327.07


计入损益的利得或损失 447,327.07


2021年 12月 31日 1,151,044.02





2021年 12月 31日仍持有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价 值变动损益 447,327.07


计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。


于 2021年 12月 31日,本基金持有的第三层级的交易性金融资产(均为股票投资)公允价值为 1,151,044.02元,采用平均价格亚式期权模型进行估值,不可观察输入值为预期波动率,与公允 价值之间为负相关关系。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工 具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委 员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募 证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基金 已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具 准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。





(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 52页 共 66页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


559,376,432.37 89.30


其中:股票


559,376,432.37 89.30 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


59,541,708.42 9.50 8 其他各项资产


7,511,213.87 1.20 9 合计


626,429,354.66 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


528,518,639.05 88.28 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


4,713.80 0.00 F


批发和零售业


104,623.56 0.02 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


25,307,452.76 4.23 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


5,044,798.04 0.84 N


水利、环境和公共设施管理业


343,943.58 0.06 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 53页 共 66页


Q


卫生和社会工作


18,161.78 0.00 R


文化、体育和娱乐业


29,491.80 0.00 S


综合


- -


合计


559,376,432.37 93.43 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 14,910 30,565,500.00 5.11 2 600522 中天科技 1,758,800 29,829,248.00 4.98 3 002180 纳思达 580,300 27,715,128.00 4.63 4 600570 恒生电子 403,900 25,102,385.00 4.19 5 002484 江海股份 899,000 24,560,680.00 4.10 6 300373 扬杰科技 354,900 23,842,182.00 3.98 7 300628 亿联网络 291,200 23,718,240.00 3.96 8 300088 长信科技 1,727,900 22,946,512.00 3.83 9 300750 宁德时代 38,800 22,814,400.00 3.81 10 600563 法拉电子 78,179 18,168,799.60 3.03 11 300207 欣旺达 405,400 17,091,664.00 2.85 12 601137 博威合金 684,500 16,154,200.00 2.70 13 002402 和而泰 586,000 16,073,980.00 2.68 14 688300 联瑞新材 142,450 15,793,431.50 2.64 15 002812 恩捷股份 57,101 14,298,090.40 2.39 16 603997 继峰股份 876,400 14,092,512.00 2.35 17 603688 石英股份 204,100 12,880,751.00 2.15 18 300408 三环集团 282,800 12,612,880.00 2.11 19 300893 松原股份 323,914 12,422,101.90 2.07 20 300260 新莱应材 248,200 11,707,594.00 1.96 21 688533 上声电子 204,450 11,422,621.50 1.91 22 603297 永新光学 92,200 11,162,654.00 1.86 23 603179 新泉股份 248,200 10,742,096.00 1.79 24 300681 英搏尔 102,600 10,485,720.00 1.75 25 603738 泰晶科技 174,500 10,347,850.00 1.73 26 601890 亚星锚链 1,050,800 9,761,932.00 1.63 27 601058 赛轮轮胎 653,347 9,663,002.13 1.61 28 300568 星源材质 256,100 9,406,553.00 1.57 29 002841 视源股份 113,000 9,198,200.00 1.54 30 300655 晶瑞电材 218,500 9,128,930.00 1.52 31 002409 雅克科技 106,700 8,660,839.00 1.45 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 54页 共 66页


32 300776 帝尔激光 31,000 7,932,900.00 1.33 33 605117 德业股份 27,000 7,392,330.00 1.23 34 688002 睿创微纳 87,629 6,885,010.53 1.15 35 002984 森麒麟 191,844 6,823,891.08 1.14 36 002245 蔚蓝锂芯 229,800 6,321,798.00 1.06 37 605333 沪光股份 234,000 4,839,120.00 0.81 38 300416 苏试试验 140,400 4,766,580.00 0.80 39 300811 铂科新材 41,300 4,058,964.00 0.68 40 603936 博敏电子 215,900 3,713,480.00 0.62 41 688176 亚虹医药 20,985 482,235.30 0.08 42 688112 鼎阳科技 4,901 480,199.98 0.08 43 688167 炬光科技 1,697 371,643.00 0.06 44 688190 云路股份 3,026 358,520.48 0.06 45 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.06 46 301100 风光股份 5,985 218,204.16 0.04 47 301138 华研精机 2,849 163,804.70 0.03 48 301096 百诚医药 1,798 153,137.78 0.03 49 688345 博力威 2,332 138,987.20 0.02 50 688227 品高股份 4,164 128,084.64 0.02 51 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.02 52 688216 气派科技 2,000 99,300.00 0.02 53 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.01 54 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 55 301041 金百泽 2,150 63,670.10 0.01 56 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01 57 688038 中科通达 2,132 39,911.04 0.01 58 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01 59 301177 迪阿股份 297 34,475.76 0.01 60 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 61 301087 可孚医疗 372 28,026.48 0.00 62 301090 华润材料 2,407 27,006.54 0.00 63 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 64 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 65 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 66 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 67 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 68 301166 优宁维 232 21,924.00 0.00 69 301189 奥尼电子 372 21,062.64 0.00 70 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 71 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 72 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 73 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 55页 共 66页


74 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 75 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 76 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 77 301093 华兰股份 356 17,746.60 0.00 78 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 79 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 80 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 81 301190 善水科技 558 15,322.68 0.00 82 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 83 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 84 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 85 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 86 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 87 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 88 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 89 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 90 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 91 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 92 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 93 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 94 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 95 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00 96 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 97 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 98 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 99 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 100 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 101 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 102 600487 亨通光电 600 9,072.00 0.00 103 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 104 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 105 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 106 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 107 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 108 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 109 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 110 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 111 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 112 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 113 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 114 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 115 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 56页 共 66页


116 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 117 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 118 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 119 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 120 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 121 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 122 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 123 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 124 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 125 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 126 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000858 五 粮 液 66,475,767.05 6.71 2 600570 恒生电子 65,042,912.88 6.56 3 688408 中信博 58,388,803.61 5.89 4 300750 宁德时代 55,431,232.55 5.59 5 002460 赣锋锂业 50,120,858.41 5.06 6 600660 福耀玻璃 49,787,952.30 5.02 7 300628 亿联网络 49,687,129.26 5.01 8 600519 贵州茅台 48,451,180.00 4.89 9 603179 新泉股份 46,668,585.97 4.71 10 002352 顺丰控股 44,222,724.87 4.46 11 300207 欣旺达 39,997,702.14 4.03 12 000636 风华高科 39,571,244.00 3.99 13 300408 三环集团 34,340,162.91 3.46 14 002585 双星新材 32,184,842.90 3.25 15 688680 海优新材 31,895,054.53 3.22 16 002812 恩捷股份 31,351,707.65 3.16 17 688002 睿创微纳 31,317,036.54 3.16 18 002180 纳思达 28,887,553.87 2.91 19 002876 三利谱 27,519,872.80 2.78 20 300088 长信科技 26,922,127.52 2.72 21 600522 中天科技 26,830,040.86 2.71 22 601966 玲珑轮胎 26,389,094.11 2.66 23 603259 药明康德 26,272,807.00 2.65 24 002245 蔚蓝锂芯 26,102,604.53 2.63 25 300373 扬杰科技 25,925,982.20 2.62 26 688536 思瑞浦 25,624,689.23 2.58 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 57页 共 66页


27 300059 东方财富 25,471,918.00 2.57 28 600011 华能国际 25,211,472.00 2.54 29 603799 华友钴业 24,760,776.00 2.50 30 002050 三花智控 23,860,121.19 2.41 31 002444 巨星科技 23,396,456.11 2.36 32 002036 联创电子 23,308,395.14 2.35 33 300122 智飞生物 23,262,597.00 2.35 34 300433 蓝思科技 22,186,103.32 2.24 35 300014 亿纬锂能 22,180,133.16 2.24 36 000762 西藏矿业 22,008,027.31 2.22 37 002484 江海股份 22,006,087.13 2.22 38 600563 法拉电子 20,549,093.00 2.07 39 600060 海信视像 20,162,565.98 2.03 40 600487 亨通光电 20,160,329.92 2.03 41 002192 融捷股份 19,903,361.00 2.01 42 603005 晶方科技 19,836,870.94 2.00 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 111,441,143.56 11.24 2 600563 法拉电子 84,909,373.78 8.56 3 000568 泸州老窖 80,075,733.92 8.08 4 600660 福耀玻璃 78,526,572.22 7.92 5 600570 恒生电子 71,498,815.32 7.21 6 000636 风华高科 66,061,811.87 6.66 7 603179 新泉股份 64,978,067.34 6.55 8 300014 亿纬锂能 60,953,745.22 6.15 9 688408 中信博 60,084,213.71 6.06 10 000858 五 粮 液 52,288,426.54 5.27 11 300207 欣旺达 49,793,468.78 5.02 12 688002 睿创微纳 47,920,070.27 4.83 13 600309 万华化学 47,905,208.45 4.83 14 002352 顺丰控股 44,694,545.37 4.51 15 002415 海康威视 44,628,139.18 4.50 16 600031 三一重工 43,949,090.58 4.43 17 603806 福斯特 42,908,699.95 4.33 18 300408 三环集团 42,126,522.85 4.25 19 002460 赣锋锂业 41,875,884.16 4.22 20 002601 龙佰集团 41,581,894.04 4.19 21 600004 白云机场 40,098,575.62 4.04 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 58页 共 66页


22 601799 星宇股份 39,851,908.94 4.02 23 601633 长城汽车 37,298,702.77 3.76 24 300124 汇川技术 36,996,279.02 3.73 25 002585 双星新材 36,354,037.60 3.67 26 002050 三花智控 35,708,661.78 3.60 27 688036 传音控股 34,802,069.60 3.51 28 300750 宁德时代 34,140,073.00 3.44 29 600079 人福医药 32,187,512.19 3.25 30 601888 中国中免 30,750,354.00 3.10 31 603799 华友钴业 29,452,323.58 2.97 32 603098 森特股份 28,820,350.00 2.91 33 603187 海容冷链 28,349,217.60 2.86 34 300816 艾可蓝 28,111,005.00 2.84 35 688680 海优新材 27,934,826.54 2.82 36 688536 思瑞浦 27,568,899.58 2.78 37 000762 西藏矿业 27,037,613.00 2.73 38 603259 药明康德 26,206,083.18 2.64 39 002876 三利谱 26,121,449.00 2.63 40 300628 亿联网络 26,094,202.00 2.63 41 601689 拓普集团 25,807,920.54 2.60 42 600011 华能国际 25,136,047.63 2.54 43 300059 东方财富 23,839,746.85 2.40 44 601966 玲珑轮胎 23,731,348.00 2.39 45 000333 美的集团 23,388,002.10 2.36 46 300910 瑞丰新材 23,347,445.17 2.35 47 002245 蔚蓝锂芯 22,891,320.00 2.31 48 300122 智飞生物 22,848,581.48 2.30 49 002444 巨星科技 22,465,941.18 2.27 50 002036 联创电子 22,028,475.29 2.22 51 600885 宏发股份 21,375,616.00 2.16 52 300433 蓝思科技 21,023,601.00 2.12 53 603005 晶方科技 20,629,584.92 2.08 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


2,690,906,777.65 卖出股票收入(成交)总额


3,176,976,628.77 注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 59页 共 66页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 60页 共 66页


序号


名称


金额


1


存出保证金


1,176,175.89 2


应收证券清算款


5,872,723.62 3


应收股利


- 4


应收利息


11,633.90 5


应收申购款


450,680.46 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


7,511,213.87 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有的基 金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份 额比例 (%)


持有份额


占总 份额 比例 (%)


平安睿享 文娱混合 A 13,087 11,732.94 108,161,834.21 70.44 45,387,098.78 29.56 平安睿享 文娱混合 C 35,396 2,375.78 10,712,591.61 12.74 73,380,481.68 87.26 合计


48,104 4,940.17 118,874,425.82 50.02 118,767,580.46 49.98


注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 61页 共 66页


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 平安睿享文娱混合 A 128,517.33 0.0837


平安睿享文娱混合 C 529,365.40 0.6295





合计


657,882.73 0.2768 注:上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别 的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 平安睿享文娱混合 A 0~10 平安睿享文娱混合 C 10~50


合计


10~50 本基金基金经理持有 本开放式基金 平安睿享文娱混合 A 0


平安睿享文娱混合 C 0





合计


0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名


产品类型


持有本人管理的产品份额总量的数量区间(万份)


黄维 公募基金


>100 私募资产管理计划


0 合计


>100 §10 开放式基金份额变动 单位:份


项目


平安睿享文娱混合 A


平安睿享文娱混合 C


基金合同生效日 (2016年 3月 29日) 基金份额总额


56,180,305.55 343,672,327.31 本报告期期初基金份 额总额


300,891,115.67 142,771,194.51 本报告期基金总申购 份额


108,204,309.92 130,695,014.27 减:本报告期基金总 255,546,492.60 189,373,135.49 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 62页 共 66页


赎回份额


本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


153,548,932.99


84,093,073.29


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1. 2021年 3月 2日,王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。 2. 公司监事巢傲文先生因工作调动,经公司 2021年 12月 17日召开的 2021年第四次股东会 审议,不再出任公司第四届监事会监事,并由许黎女士接替巢傲文先生任职公司的监事。 3. 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本 基金提供审计服务 6年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元 数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


广发证券


2


5,842,377,04 7.35


100.00%


5,324,157.57


100.00%


-


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 63页 共 66页


注:1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券回 购成交总额的 比例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


广发证券 - -


79,000,000.00 100.00%


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 平安基金管理有限公司 2020年 12月 31日基金净值公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 01日 2 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金在直销柜台开展申购费率优惠活 动的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 14日 3 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 20日 4 平安基金管理有限公司关于暂停部分 销售机构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 22日 5 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 01日 6 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 01日 7 平安基金管理有限公司关于暂停部分 销售机构办理相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 05日 8 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2020年年度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 29日 9 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 21日 10 平安基金管理有限公司关于新增西部 证券股份有限公司为旗下基金销售机 构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 28日 11 平安基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会规定报刊及 2021年 06月 02日 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 64页 共 66页


基金新增嘉实财富管理有限公司为销 售机构的公告 网站 12 平安基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 24日 13 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增北京创金启富基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 14 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海爱建基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 15 平安基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 30日 16 平安基金管理有限公司关于暂停深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司办理 相关销售业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 01日 17 平安基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 02日 18 平安基金管理有限公司关于公司旗下 部分基金根据《公开募集证券投资基 金侧袋机制指引(试行)》修改基金合 同部分条款的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 19 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 20 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 21 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金托管协议 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 22 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金基金合同 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 13日 23 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2021年第 2季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 20日 24 平安基金管理有限公司关于新增中国 中金财富证券有限公司为旗下基金销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 02日 25 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增众惠基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 23日 26 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2021年中期报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 27日 27 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增大河财富基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 09月 09日 28 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中信百信银行股份有限公司 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 09月 28日 平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 65页 共 66页


为销售机构的公告 29 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金 2021年第 3季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 26日 30 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 30日 31 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 30日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2021/11/04-- 2021/12/06


47,328,312.7 6


-


-


47,328,312.76


19.92


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一 定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基 金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性 管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款 项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基 金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量 赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元,基金 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和相关基金基金合同的约定,经与 基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,平安基金管理有限公司(以下简称 “本公司”) 对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021 年 7月 13日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 7月 13日发布的《平安基金管 理有限公司关于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改 基金合同部分条款的公告》。


平安睿享文娱混合 2021年年度报告 第 66页 共 66页


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件





(2)平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同





(3)平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议





(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


13.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 13.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2022年 3月 29日