平安深证 300指数增强型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 29日
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 7
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 9
§4 管理人报告 .................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§5 托管人报告 ................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13
§6 审计报告 ................................................................... 13
6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 13
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 14
§7 年度财务报表 ............................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................ 15
7.2 利润表 .................................................................... 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 17
7.4 报表附注 .................................................................. 19
§8 投资组合报告 ............................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 47
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 47
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 56
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 58
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ........................................................ 58
§11 重大事件揭示 .............................................................. 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 59
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 59
11.8 其他重大事件 ............................................................. 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 64
§13 备查文件目录 .............................................................. 64
13.1 备查文件目录 ............................................................. 64
13.2 存放地点 ................................................................. 65
13.3 查阅方式 ................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
平安深证 300指数增强型证券投资基金
基金简称
平安深证 300指数增强
基金主代码
700002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年 12月 20日
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
37,323,803.51份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟
合、跟踪深证 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前
提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 7.75%。
投资策略
采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式
拟合、跟踪深证 300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的
前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高
本基金的投资收益率。其中指数复制策略采用全样本复制的方式，
即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的
业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，
辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指
数的收益率表现。
业绩比较基准
深证 300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
陈特正 许俊
联系电话
0755-22626828 010-66596688
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真
0755-23997878 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1号
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5033号平安金融中心 34层
邮政编码
518048 100818
法定代表人
罗春风 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心
34层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42
楼
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金
融中心 34层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
28,232,631.88 14,945,054.39 16,283,290.93
本期利润
15,521,466.76 40,121,449.40 28,941,358.66
加权平均
基金份额
本期利润
0.3769 0.9561 0.6006
本期加权
平均净值
利润率
13.12%
44.58%
39.03%
本期基金
份额净值
增长率
12.84%
53.80%
50.21%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
66,491,416.39 43,303,967.36 33,816,855.54
期末可供
分配基金
份额利润
1.7815 1.0842 0.7147
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期末基金
资产净值
114,148,011.36 108,258,059.87 83,351,188.88
期末基金
份额净值
3.058 2.710 1.762
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
229.67%
192.15%
89.95%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 4.62% 0.82% 2.84% 0.81% 1.78% 0.01%
过去六个月 0.53% 1.07% -4.02% 1.06% 4.55% 0.01%
过去一年 12.84% 1.33% 0.38% 1.26%
12.46
%
0.07%
过去三年 160.70% 1.44% 103.37% 1.42%
57.33
%
0.02%
过去五年 108.59% 1.35% 54.58% 1.32%
54.01
%
0.03%
自基金合同生效起
至今
229.67% 1.52% 121.53% 1.50%
108.14
%
0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2011年 12月 20日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于 2011年 12月 20日正式生效.
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过往三年无利润分配情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司成立于 2011年 1月 7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个
人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化
及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。基于平安集团四大研
究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四
大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2021年 12月 31日，平安基金共管理 158只公募基金，公募资产管理总规模约为 4,561.10
亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
俞瑶
平安深证
300 指数
增强型证
券投资基
金基金经
理
2021 年
11月 4日
- 10年
俞瑶女士，香港科技大学投资管理专业硕
士，曾先后担任南京证券股份有限公司投
资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司
运营风险管理经理、天风证券股份有限公
司项目经理。2015年 9月加入平安基金管
理有限公司，曾担任投资经理，现任平安
深证 300 指数增强型证券投资基金、平安
股息精选沪港深股票型证券投资基金、平
安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、
平安量化精选混合型发起式证券投资基
金、平安中证 500 指数增强型发起式证券
投资基金基金经理。
毛 时
超
平安深证
300 指数
增强型证
券投资基
金基金经
理
2020 年 5
月 9日
2021 年
11月 5日
5年
毛时超先生，中山大学硕士。2016年 7月
加入平安基金管理有限公司，曾任衍生品
投资中心衍生品研究员、基金经理助理、
以及平安安享灵活配置混合型证券投资基
金、平安深证 300 指数增强型证券投资基
金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资
基金、平安中证 500 指数增强型发起式证
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券投资基金、平安股息精选沪港深股票型
证券投资基金、平安量化精选混合型发起
式证券投资基金、平安估值优势灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严
格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信
息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽
核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公
司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形
成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公
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平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中国股市历经较大幅度的波动，不同行业出现显著的分化走势。锂电池、新能源
汽车、光伏等新经济成长型产业，由于政策支持、符合未来发展方向，并且产业景气度持续提升，
具有很大的预期发展空间，在年初调整一段时间之后，大幅反弹领涨全市场。前一年表现较好的
大盘龙头股票，经过春节之前大幅上涨之后，估值处于历史相对高位，加上部分个股因为原材料
成本上升或者消费需求下降，导致增速下滑业绩压力较大，在反弹行情中相对表现较差。第四季
度市场震荡明显，行业轮动较快。宏观经济层面，12月召开的中央政治局会议与中央经济工作会
议，均明确提出“稳增长”为首要目标，整体政策信贷环境偏宽松。受到政策面影响，基建和地
产链板块迎来一波反弹。
本基金采用量化多因子投资策略，从盈利成长、盈利质量、价格动量、分析师预期等维度，
构建有效的选股阿尔法因子，控制相对基准指数的风险敞口与跟踪误差，最大化预期收益求解得
到目标组合，并通过组合交易模型降低交易成本。本基金跟踪的深证 300 指数，整体偏向电力新
能源、家电、食品饮料、非银行金融、医药等行业，且以深市较大市值股票为主。本基金从公司
基本面出发进行选股，相对基准指数的行业和风格偏离较小，且股票交易换手率较低，通过长期
持有优质个股，有效地降低了交易成本，在控制跟踪误差较小的同时，争取实现较高的超额收益
与信息比率，给投资者带来相对基准指数更好的回报。此外本基金积极参与主板和创业板新股询
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价申购，增厚基金的投资收益。报告期内，受益于重仓行业和个股的反弹领涨，本基金收益表现
较好，相比基准指数做出了一定的超额收益，实现了既定的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.058元，本报告期基金份额净值增长率为 12.84%，业绩
比较基准收益率为 0.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，在美国加息预期的带动下股市波动相比过去增大，尤其是前期热门产业的成长股，
虽然未来业绩或持续增长，但是短期内面对较大的估值压力。本基金跟踪的深证 300 指数，以深
市偏成长行业的大市值、基本面优良股票为主，随着中国经济稳步向前发展，依然具有一定上涨
空间，长期来看具有较好的投资价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，
基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核
心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室
及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，
负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员
会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独
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立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安深证 300 指数增强型证
券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 21160号
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 14页 共 65页
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
平安深证 300指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了平安深证 300指数增强基金 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安深证 300
指数增强基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
平安深证 300 指数增强基金的基金管理人平安基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安深证 300
指数增强基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算平安深证 300 指数增强基金、终止运营或别无其他现
实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安深证 300 指数增强基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 15页 共 65页
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安深证
300 指数增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致平安深证 300
指数增强基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
郭素宏 李崇
会计师事务所的地址
中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期
2022年 03月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安深证 300指数增强型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
9,158,895.82 5,830,121.83
结算备付金
277,740.81 37,574.46
存出保证金
17,551.20 6,069.70
交易性金融资产
7.4.7.2
104,922,257.44 102,645,358.08
其中：股票投资
104,922,257.44 102,645,358.08
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 16页 共 65页
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
486,019.31 99,117.46
应收利息
7.4.7.5
926.53 596.35
应收股利
- -
应收申购款
250,682.75 388,276.68
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
115,114,073.86 109,007,114.56
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
284,676.20 -
应付赎回款
155,075.45 415,171.12
应付管理人报酬
81,316.55 74,086.98
应付托管费
14,349.96 13,074.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
112,431.00 16,024.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
318,213.34 230,698.39
负债合计
966,062.50 749,054.69
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
37,323,803.51 39,940,297.62
未分配利润
7.4.7.10
76,824,207.85 68,317,762.25
所有者权益合计
114,148,011.36 108,258,059.87
负债和所有者权益总计
115,114,073.86 109,007,114.56
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 3.058元，基金份额总额 37,323,803.51份。
7.2 利润表
会计主体：平安深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 17页 共 65页
一、收入
17,404,891.46 41,531,599.02
1.利息收入
26,596.54 25,851.84
其中：存款利息收入
7.4.7.11
26,532.28 25,794.53
债券利息收入
64.26 57.31
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
29,936,897.58 16,164,792.36
其中：股票投资收益
7.4.7.12
28,565,369.63 14,989,400.83
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
108,443.68 53,632.27
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,263,084.27 1,121,759.26
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-12,711,165.12 25,176,395.01
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
152,562.46 164,559.81
减：二、费用
1,883,424.70 1,410,149.62
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
1,006,988.67 762,796.82
2．托管费
7.4.10.2.2
177,703.83 134,611.18
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
332,339.53 185,501.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.11 0.22
7．其他费用
7.4.7.20
366,392.56 327,239.58
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
15,521,466.76 40,121,449.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
15,521,466.76 40,121,449.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安深证 300指数增强型证券投资基金
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 18页 共 65页
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
39,940,297.62 68,317,762.25 108,258,059.87
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 15,521,466.76
15,521,466.76
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,616,494.11 -7,015,021.16 -9,631,515.27
其中：1.基金申
购款
43,632,584.36 81,410,459.24 125,043,043.60
2.基金赎
回款
-46,249,078.47 -88,425,480.40 -134,674,558.87
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
37,323,803.51 76,824,207.85 114,148,011.36
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
47,316,663.25 36,034,525.63 83,351,188.88
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 40,121,449.40
40,121,449.40
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-7,376,365.63 -7,838,212.78 -15,214,578.41
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 19页 共 65页
其中：1.基金申
购款
58,639,934.45 65,932,573.13 124,572,507.58
2.基金赎
回款
-66,016,300.08 -73,770,785.91 -139,787,085.99
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
39,940,297.62 68,317,762.25 108,258,059.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
罗春风
林婉文
张南南
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安深证300指数增强型证券投资基金(原名为平安大华深证300指数增强型证券投资基金，
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2011]1689号《关于核准平安大华深证 300指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由平安
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证 300指数增强型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 417,679,038.56元，业经安永华明会计师事务所安永华明(2011)
验字第 60937497_H02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华深证 300指数增强
型证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
417,710,046.22份基金份额，其中认购资金利息折合 31,007.66份基金份额。本基金的基金管理
人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华深证 300指数增强型
证券投资基金于 2018年 11月 30日起更名为平安深证 300指数增强型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安深证 300 指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 20页 共 65页
会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，其中投
资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%；除股票外的其他资产占基金资产的比
例范围为 5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为深证 300指数
收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安深证 300指数增强型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
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(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 23页 共 65页
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有
人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；(2)每一基金份额享有
同等分配权；(3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；(4)基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即
期末可供分配利润计算截止日；(5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6
次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的 20%。基金的收益分配
比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分
配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；(6)基金红利发放
日距离收益分配基准日的时间不超过 15个工作日；(7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基
金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的
收益归基金财产所有；(8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 24页 共 65页
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 25页 共 65页
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 26页 共 65页
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
9,158,895.82 5,830,121.83
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
9,158,895.82 5,830,121.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
84,636,049.38 104,922,257.44 20,286,208.06
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
84,636,049.38 104,922,257.44 20,286,208.06
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
69,647,984.90
102,645,358.08
32,997,373.18
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
69,647,984.90
102,645,358.08
32,997,373.18
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 27页 共 65页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
793.63 576.65
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
125.00 16.90
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
7.90 2.80
合计
926.53 596.35
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
112,431.00 16,024.03
银行间市场应付交易费用
- -
合计
112,431.00 16,024.03
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
535.65 1,020.70
应付证券出借违约金
- -
预提费用 310,000.00 222,000.00
其他 7,677.69 7,677.69
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 28页 共 65页
合计
318,213.34 230,698.39
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 39,940,297.62
39,940,297.62
本期申购
43,632,584.36
43,632,584.36
本期赎回（以“-”号填列）
-46,249,078.47
-46,249,078.47
基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
37,323,803.51
37,323,803.51
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 43,303,967.36 25,013,794.89 68,317,762.25
本期利润
28,232,631.88 -12,711,165.12 15,521,466.76
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,045,182.85 -1,969,838.31 -7,015,021.16
其中：基金申购款
55,848,807.06 25,561,652.18 81,410,459.24
基金赎回款
-60,893,989.91 -27,531,490.49 -88,425,480.40
本期已分配利润
- - -
本期末
66,491,416.39 10,332,791.46 76,824,207.85
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
25,420.82 25,006.75
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
951.05 650.97
其他
160.41 136.81
合计
26,532.28 25,794.53
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 29页 共 65页
2021年1月1日至2021年12月31
日
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
28,565,369.63 14,989,400.83
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
28,565,369.63 14,989,400.83
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
128,502,304.28
74,321,778.33
减：卖出股票成本总
额
99,936,934.65
59,332,377.50
买卖股票差价收入
28,565,369.63
14,989,400.83
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票出借差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
108,443.68 53,632.27
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
108,443.68 53,632.27
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 30页 共 65页
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
661,808.99 230,391.32
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
553,298.51 176,700.00
减：应收利息总额
66.80 59.05
买卖债券差价收入
108,443.68 53,632.27
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 31页 共 65页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
1,263,084.27 1,121,759.26
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,263,084.27 1,121,759.26
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-12,711,165.12 25,176,395.01
股票投资
-12,711,165.12 25,176,395.01
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-12,711,165.12 25,176,395.01
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
152,115.86 163,020.05
基金转换费收入
446.60 1,539.76
合计
152,562.46 164,559.81
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中持有期限少于 7 日的投资者收取的赎回费用将全
额计入基金资产，持有期限不少于 7日的投资者收取的赎回费用不低于 25%的部分归基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按
注 1中约定的比例计入基金财产。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 32页 共 65页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
332,339.53 185,501.82
银行间市场交易费用
- -
合计
332,339.53 185,501.82
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
40,000.00 42,000.00
信息披露费
120,000.00 80,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 6,392.56 5,239.58
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计
366,392.56 327,239.58
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安
汇通”)
基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司
上海陆金所基金销售有限公司(“陆基
金”)
基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安
人寿”)
基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公
司控制的公司
中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 基金管理人的最终控股母公司
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 33页 共 65页
安集团”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
平安证券 29,513.90 0.01
- -
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
平安证券 27.49 0.02
27.49 0.02
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 34页 共 65页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,006,988.67 762,796.82
其中：支付销售机构的客户维护费
288,772.86
196,481.02
注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.85%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.85%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
177,703.83 134,611.18
注：支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 35页 共 65页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
基金合同生效日（2011 年 12
月 20日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
5,499,000.00 9,999,000.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 -
报告期间因拆分变动份额
0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
5,499,000.00 4,500,000.00
报告期末持有的基金份额
0.00 5,499,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000%
13.7680%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行-活期
9,158,895.82
25,420.82
5,830,121.83
25,006.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业存款利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
张
）
总金额
平安证券股份有
限公司
605011 杭州热电 公开发行 525 3,239.25
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位： 总金额
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 36页 共 65页
张
）
- - - - - -
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300774 倍杰特
2021年
7月 26
日
2022年
02月16
日
新股锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富电
路
2021年
8月4日
2022年
2月 14
日
新股锁
定
8.40 23.88 300 2,520.00 7,164.00 -
300994
久祺股
份
2021年
8月2日
2022年
2月 14
日
新股锁
定
11.90 45.45 265 3,153.50 12,044.25 -
301018
申菱环
境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股锁
定
8.29 26.06 731 6,059.99 19,049.86 -
301020
密封科
技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
10.64 30.44 402 4,277.28 12,236.88 -
301021
英诺激
光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁
定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301026
浩通科
技
2021年
7月8日
2022年
1月 17
日
新股锁
定
18.03 62.73 180 3,245.40 11,291.40 -
301028
东亚机
械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
新股锁
定
5.31 13.50 541 2,872.71 7,303.50 -
301029 怡合达
2021年
7月 14
日
2022年
1月 24
日
新股锁
定
14.14 89.87 299 4,227.86 26,871.13 -
301033 迈普医 2021年 2022年 新股锁 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 37页 共 65页
学 7月 15
日
1月 26
日
定
301035
润丰股
份
2021年
7月 21
日
2022年
1月 28
日
新股锁
定
22.04 56.28 158 3,482.32 8,892.24 -
301036
双乐股
份
2021年
7月 21
日
2022年
02月16
日
新股锁
定
23.38 29.93 131 3,062.78 3,920.83 -
301037 保立佳
2021年
7月 21
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水规
院
2021年
7月 22
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301040
中环海
陆
2021年
7月 26
日
2022年
2月 7
日
新股锁
定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301041 金百泽
2021年
8月2日
2022年
2月 11
日
新股锁
定
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301045
天禄科
技
2021年
8月6日
2022年
02月17
日
新股锁
定
15.81 28.37 300 4,743.00 8,511.00 -
301046
能辉科
技
2021年
8月 10
日
2022年
2月 17
日
新股锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰重
工
2021年
8月 11
日
2022年
02月28
日
新股锁
定
4.13 12.96 682 2,816.66 8,838.72 -
301053
远信工
业
2021年
8月 25
日
2022年
3月 1
日
新股锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301056
森赫股
份
2021年
8月 27
日
2022年
3月 7
日
新股锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆新
材
2021年
8月 31
日
2022年
3月 9
日
新股锁
定
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301058
中粮工
科
2021年
9月1日
2022年
3月 9
日
新股锁
定
3.55 18.24 1,161 4,121.55 21,176.64 -
301059 金三江
2021年
9月3日
2022年
3月 14
日
新股锁
定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 38页 共 65页
301060
兰卫医
学
2021年
9月6日
2022年
3月 14
日
新股锁
定
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301062
上海艾
录
2021年
9月7日
2022年
3月 14
日
新股锁
定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅股
份
2021年
9月9日
2022年
3月 24
日
新股锁
定
17.40 36.11 144 2,505.60 5,199.84 -
301068
大地海
洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301069
凯盛新
材
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁
定
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301072
中捷精
工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
新股锁
定
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭酒
店
2021年
9月 22
日
2022年
3月 30
日
新股锁
定
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078 孩子王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
新股锁
定
5.77 12.14 514 2,965.78 6,239.96 -
301079
邵阳液
压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
新股锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌股
份
2021年
10月 13
日
2022年
4月 20
日
新股锁
定
12.95 17.44 261 3,379.95 4,551.84 -
301082
久盛电
气
2021年
10月 14
日
2022年
4月 27
日
新股锁
定
15.48 21.53 580 8,978.40 12,487.40 -
301083
百胜智
能
2021年
10月 13
日
2022年
4月 21
日
新股锁
定
9.08 14.21 400 3,632.00 5,684.00 -
301087
可孚医
疗
2021年
10月 15
日
2022年
4月 25
日
新股锁
定
93.09 75.34 72 6,702.48 5,424.48 -
301089
拓新药
业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
新股锁
定
19.11 67.93 121 2,312.31 8,219.53 -
301090
华润材
料
2021年
10月 19
2022年
4月 26
新股锁
定
10.45 11.22 473 4,942.85 5,307.06 -
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 39页 共 65页
日 日
301093
华兰股
份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股锁
定
58.08 49.85 66 3,833.28 3,290.10 -
301096
百诚医
药
2021年
12月 13
日
2022年
6月 20
日
新股锁
定
79.60 78.53 34 2,706.40 2,670.02 -
301099
雅创电
子
2021年
11月 10
日
2022年
5月 23
日
新股锁
定
21.99 71.36 305 6,706.95 21,764.80 -
301100
风光股
份
2021年
12月 10
日
2022年
6月 17
日
新股锁
定
27.81 31.14 120 3,337.20 3,736.80 -
301101
明月镜
片
2021年
12月 9
日
2022年
6月 16
日
新股锁
定
26.91 43.36 137 3,686.67 5,940.32 -
301111
粤万年
青
2021年
11月 30
日
2022年
6月 7
日
新股锁
定
10.48 36.68 289 3,028.72 10,600.52 -
301118
恒光股
份
2021年
11月 9
日
2022年
5月 18
日
新股锁
定
22.70 49.02 171 3,881.70 8,382.42 -
301127
天源环
保
2021年
12月 23
日
2022年
6月 30
日
新股锁
定
12.03 17.12 414 4,980.42 7,087.68 -
301133
金钟股
份
2021年
11月 19
日
2022年
5月 26
日
新股锁
定
14.33 26.95 257 3,682.81 6,926.15 -
301136
招标股
份
2021年
12月 31
日
2022年
01月11
日
新股未
上市
10.52 10.52 3,359 35,336.68 35,336.68 -
301149
隆华新
材
2021年
11月 3
日
2022年
5月 10
日
新股锁
定
10.07 16.76 597 6,011.79 10,005.72 -
301168
通灵股
份
2021年
12月 2
日
2022年
6月 10
日
新股锁
定
39.08 52.13 86 3,360.88 4,483.18 -
301180
万祥科
技
2021年
11月 9
日
2022年
5月 16
日
新股锁
定
12.20 22.72 409 4,989.80 9,292.48 -
301185
鸥玛软
件
2021年
11月 11
日
2022年
5月 19
日
新股锁
定
11.88 21.16 396 4,704.48 8,379.36 -
301189 奥尼电 2021年 2022年 新股锁 66.18 56.62 68 4,500.24 3,850.16 -
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 40页 共 65页
子 12月 21
日
6月 28
日
定
301190
善水科
技
2021年
12月 17
日
2022年
6月 24
日
新股锁
定
27.85 27.46 109 3,035.65 2,993.14 -
301198
喜悦智
行
2021年
11月 25
日
2022年
6月 2
日
新股锁
定
21.76 29.20 131 2,850.56 3,825.20 -
301199
迈赫股
份
2021年
11月 30
日
2022年
6月 7
日
新股锁
定
29.28 32.00 117 3,425.76 3,744.00 -
301221
光庭信
息
2021年
12月 15
日
2022年
6月 22
日
新股锁
定
69.89 88.72 60 4,193.40 5,323.20 -
注：1、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 41页 共 65页
本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投
资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。
本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券余额的 10%。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 42页 共 65页
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日
可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 43页 共 65页
本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 9,158,895.82 - - - 9,158,895.82
结算备付金 277,740.81 - - - 277,740.81
存出保证金 17,551.20 - - - 17,551.20
交易性金融资产 - - - 104,922,257.44 104,922,257.44
应收利息 - - - 926.53 926.53
应收申购款 - - - 250,682.75 250,682.75
应收证券清算款 - - - 486,019.31 486,019.31
资产总计
9,454,187.83 - - 105,659,886.03 115,114,073.86
负债
应付赎回款 - - - 155,075.45 155,075.45
应付管理人报酬 - - - 81,316.55 81,316.55
应付托管费 - - - 14,349.96 14,349.96
应付证券清算款 - - - 284,676.20 284,676.20
应付交易费用 - - - 112,431.00 112,431.00
其他负债 - - - 318,213.34 318,213.34
负债总计
- - - 966,062.50 966,062.50
利率敏感度缺口
9,454,187.83 - - 104,693,823.53 114,148,011.36
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 5,830,121.83 - - - 5,830,121.83
结算备付金 37,574.46 - - - 37,574.46
存出保证金 6,069.70 - - - 6,069.70
交易性金融资产 - - - 102,645,358.08 102,645,358.08
应收利息 - - - 596.35 596.35
应收申购款 - - - 388,276.68 388,276.68
应收证券清算款 - - - 99,117.46 99,117.46
资产总计
5,873,765.99
-
-
103,133,348.57
109,007,114.56
负债
应付赎回款 - - - 415,171.12 415,171.12
应付管理人报酬 - - - 74,086.98 74,086.98
应付托管费 - - - 13,074.17 13,074.17
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 44页 共 65页
应付交易费用 - - - 16,024.03 16,024.03
其他负债 - - - 230,698.39 230,698.39
负债总计
- -
-
749,054.69
749,054.69
利率敏感度缺口
5,873,765.99
-
-
102,384,293.88
108,258,059.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于本期末，本基金未持有债券资产(上年末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
104,922,257.44
91.92
102,645,358.08
94.82
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
104,922,257.44 91.92
102,645,358.08 94.82
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“沪深 300指数”以外的其他市场变量保持不变
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 45页 共 65页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数上升
5%
6,089,090.15 5,790,978.03
沪深 300 指数下降
5%
-6,089,090.15 -5,790,978.03
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 104,407,690.08元，属于第二层次的余额为 35,336.68元，属于第三层次的
余额为 479,230.68元(2020年 12月 31日：第一层次 102,424,280.37元，第二层次 221,077.71
元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不
会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 46页 共 65页
交易性金融资产
——权益工具投资
2021年 1月 1日 -
购买 2,717,303.38
兑付 -
出售 -
转入第三层级 -
转出第三层级 -2,524,384.94
当期利得或损失总额 286,312.24
计入损益的利得或损失 286,312.24
2021年 12月 31日 479,230.68
2021年 12月 31日仍持有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价
值变动损益 286,312.24
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的第三层级的交易性金融资产(均为股票投资)公允价值为
479,230.68元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价
值之间为负相关关系。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 47页 共 65页
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
104,922,257.44 91.15
其中：股票
104,922,257.44 91.15
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,436,636.63 8.20
8 其他各项资产
755,179.79 0.66
9 合计
115,114,073.86 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,556,441.32 2.24
B
采矿业
- -
C
制造业
70,379,649.18 61.66
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
464,754.00 0.41
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
77,044.00 0.07
G
交通运输、仓储和
邮政业
1,744,542.00 1.53
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
1,688,158.00 1.48
J
金融业
7,451,620.72 6.53
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 48页 共 65页
K
房地产业
1,873,966.00 1.64
L
租赁和商务服务
业
908,520.00 0.80
M
科学研究和技术
服务业
1,820,975.00 1.60
N
水利、环境和公共
设施管理业
65,970.00 0.06
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
2,055,611.32 1.80
R
文化、体育和娱乐
业
163,248.00 0.14
S
综合
197,691.00 0.17
合计
91,448,190.54 80.11
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
754,909.00 0.66
C
制造业
9,538,250.68 8.36
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
53,505.00 0.05
E
建筑业
32,000.00 0.03
F
批发和零售业
181,012.06 0.16
G
交通运输、仓储和
邮政业
148,167.00 0.13
H
住宿和餐饮业
51,488.00 0.05
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
1,007,518.56 0.88
J
金融业
1,115,459.00 0.98
K
房地产业
434,495.00 0.38
L
租赁和商务服务
业
43,882.00 0.04
M
科学研究和技术
服务业
78,771.62 0.07
N
水利、环境和公共
设施管理业
16,447.20 0.01
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
18,161.78 0.02
R
文化、体育和娱乐 - -
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 49页 共 65页
业
S
综合
- -
合计
13,474,066.90 11.80
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,500 6,174,000.00 5.41
2 000333 美的集团 49,900 3,683,119.00 3.23
3 300059 东方财富 89,852 3,334,407.72 2.92
4 000858 五 粮 液 14,800 3,295,368.00 2.89
5 300760 迈瑞医疗 7,200 2,741,760.00 2.40
6 000423 东阿阿胶 55,300 2,695,875.00 2.36
7 002415 海康威视 50,700 2,652,624.00 2.32
8 000739 普洛药业 73,400 2,575,606.00 2.26
9 000661 长春高新 9,300 2,524,020.00 2.21
10 002475 立讯精密 44,612 2,194,910.40 1.92
11 002594 比亚迪 8,100 2,171,772.00 1.90
12 300015 爱尔眼科 48,619 2,055,611.32 1.80
13 300274 阳光电源 13,400 1,953,720.00 1.71
14 002142 宁波银行 46,050 1,762,794.00 1.54
15 002812 恩捷股份 6,000 1,502,400.00 1.32
16 000725 京东方 A 287,300 1,450,865.00 1.27
17 300347 泰格医药 11,200 1,431,360.00 1.25
18 002049 紫光国微 6,200 1,395,000.00 1.22
19 002714 牧原股份 24,572 1,311,161.92 1.15
20 000568 泸州老窖 4,900 1,243,963.00 1.09
21 000651 格力电器 33,100 1,225,693.00 1.07
22 002241 歌尔股份 22,600 1,222,660.00 1.07
23 000776 广发证券 48,100 1,182,779.00 1.04
24 300014 亿纬锂能 9,906 1,170,691.08 1.03
25 300124 汇川技术 16,650 1,142,190.00 1.00
26 002459 晶澳科技 12,300 1,140,210.00 1.00
27 002013 中航机电 61,800 1,123,524.00 0.98
28 000768 中航西飞 29,000 1,058,500.00 0.93
29 002352 顺丰控股 15,300 1,054,476.00 0.92
30 300496 中科创达 7,600 1,051,992.00 0.92
31 002179 中航光电 10,300 1,035,768.00 0.91
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 50页 共 65页
32 000596 古井贡酒 3,600 878,400.00 0.77
33 000738 航发控制 28,200 853,896.00 0.75
34 300498 温氏股份 43,740 842,432.40 0.74
35 002027 分众传媒 96,400 789,516.00 0.69
36 300782 卓胜微 2,360 771,248.00 0.68
37 002371 北方华创 2,100 728,742.00 0.64
38 001979 招商蛇口 53,900 719,026.00 0.63
39 002304 洋河股份 4,300 708,339.00 0.62
40 002493 荣盛石化 37,100 673,736.00 0.59
41 002311 海大集团 8,400 615,720.00 0.54
42 002709 天赐材料 5,110 585,861.50 0.51
43 000100 TCL科技 92,700 571,959.00 0.50
44 002120 韵达股份 27,100 554,466.00 0.49
45 000895 双汇发展 17,300 545,815.00 0.48
46 002555 三七互娱 20,000 540,400.00 0.47
47 000338 潍柴动力 30,200 540,278.00 0.47
48 002507 涪陵榨菜 14,200 536,760.00 0.47
49 002129 中环股份 12,500 521,875.00 0.46
50 000069 华侨城 A 73,700 518,848.00 0.45
51 002414 高德红外 21,400 518,094.00 0.45
52 300699 光威复材 6,000 506,880.00 0.44
53 300628 亿联网络 5,800 472,410.00 0.41
54 002008 大族激光 8,200 442,800.00 0.39
55 000166 申万宏源 85,400 437,248.00 0.38
56 002460 赣锋锂业 3,000 428,550.00 0.38
57 000951 中国重汽 24,860 419,885.40 0.37
58 002568 百润股份 6,860 410,433.80 0.36
59 002050 三花智控 15,900 402,270.00 0.35
60 300408 三环集团 8,900 396,940.00 0.35
61 002271 东方雨虹 7,400 389,832.00 0.34
62 300012 华测检测 14,500 389,615.00 0.34
63 300207 欣旺达 8,800 371,008.00 0.33
64 300316 晶盛机电 5,300 368,350.00 0.32
65 000002 万 科 A 18,200 359,632.00 0.32
66 000301 东方盛虹 18,200 351,988.00 0.31
67 002601 龙佰集团 12,000 343,080.00 0.30
68 000988 华工科技 12,200 339,892.00 0.30
69 300285 国瓷材料 7,600 323,532.00 0.28
70 300450 先导智能 4,340 322,765.80 0.28
71 300661 圣邦股份 1,000 309,000.00 0.27
72 000063 中兴通讯 9,200 308,200.00 0.27
73 300390 天华超净 3,700 299,700.00 0.26
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 51页 共 65页
74 002236 大华股份 12,200 286,456.00 0.25
75 002920 德赛西威 2,000 283,020.00 0.25
76 002080 中材科技 8,300 282,366.00 0.25
77 000876 新 希 望 18,500 281,385.00 0.25
78 000157 中联重科 36,800 263,856.00 0.23
79 002736 国信证券 22,100 253,708.00 0.22
80 002841 视源股份 3,100 252,340.00 0.22
81 002353 杰瑞股份 6,000 240,000.00 0.21
82 002385 大北农 21,800 228,682.00 0.20
83 002138 顺络电子 5,800 221,444.00 0.19
84 003816 中国广核 70,400 220,352.00 0.19
85 002444 巨星科技 7,100 216,621.00 0.19
86 002756 永兴材料 1,400 207,228.00 0.18
87 000783 长江证券 27,400 206,596.00 0.18
88 300724 捷佳伟创 1,800 205,740.00 0.18
89 000009 中国宝安 13,700 197,691.00 0.17
90 300751 迈为股份 300 192,690.00 0.17
91 300088 长信科技 14,400 191,232.00 0.17
92 000998 隆平高科 8,200 190,732.00 0.17
93 300223 北京君正 1,400 187,600.00 0.16
94 002938 鹏鼎控股 4,300 182,449.00 0.16
95 002185 华天科技 13,800 175,398.00 0.15
96 002797 第一创业 23,400 171,288.00 0.15
97 002409 雅克科技 2,100 170,457.00 0.15
98 300999 金龙鱼 2,700 169,911.00 0.15
99 000656 金科股份 37,200 166,656.00 0.15
100 002916 深南电路 1,360 165,675.20 0.15
101 300144 宋城演艺 11,400 163,248.00 0.14
102 300433 蓝思科技 7,100 163,158.00 0.14
103 002064 华峰化学 15,300 159,732.00 0.14
104 300037 新宙邦 1,400 158,200.00 0.14
105 002384 东山精密 5,800 157,180.00 0.14
106 002078 太阳纸业 13,600 156,264.00 0.14
107 002831 裕同科技 4,600 154,974.00 0.14
108 002508 老板电器 4,000 144,080.00 0.13
109 002156 通富微电 7,400 143,782.00 0.13
110 001872 招商港口 8,000 135,600.00 0.12
111 002180 纳思达 2,800 133,728.00 0.12
112 000021 深科技 8,400 133,056.00 0.12
113 000425 徐工机械 20,700 123,993.00 0.11
114 000027 深圳能源 15,100 122,310.00 0.11
115 000883 湖北能源 23,300 122,092.00 0.11
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 52页 共 65页
116 002157 正邦科技 12,200 117,852.00 0.10
117 002572 索菲亚 5,100 113,220.00 0.10
118 000402 金 融 街 19,400 109,804.00 0.10
119 300773 拉卡拉 3,300 95,766.00 0.08
120 002299 圣农发展 3,900 94,263.00 0.08
121 002867 周大生 5,300 94,234.00 0.08
122 002600 领益智造 12,500 92,000.00 0.08
123 002939 长城证券 7,000 90,650.00 0.08
124 002024 苏宁易购 18,700 77,044.00 0.07
125 300747 锐科激光 1,300 76,843.00 0.07
126 000785 居然之家 12,900 66,564.00 0.06
127 000967 盈峰环境 9,000 65,970.00 0.06
128 002032 苏 泊 尔 1,000 62,240.00 0.05
129 002056 横店东磁 3,100 58,497.00 0.05
130 000703 恒逸石化 5,300 56,286.00 0.05
131 002127 南极电商 7,600 52,440.00 0.05
132 002511 中顺洁柔 2,800 46,788.00 0.04
133 300866 安克创新 400 41,000.00 0.04
134 002242 九阳股份 1,300 30,160.00 0.03
135 300979 华利集团 300 26,715.00 0.02
136 300888 稳健医疗 200 16,490.00 0.01
137 002423 中粮资本 1,500 12,150.00 0.01
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 600566 济川药业 94,100 2,666,794.00 2.34
2 600036 招商银行 22,900 1,115,459.00 0.98
3 688122 西部超导 5,556 538,598.64 0.47
4 600660 福耀玻璃 11,400 537,396.00 0.47
5 601899 紫金矿业 54,600 529,620.00 0.46
6 688311 盟升电子 7,011 528,348.96 0.46
7 000997 新 大 陆 28,800 521,856.00 0.46
8 600765 中航重机 10,200 514,998.00 0.45
9 603995 甬金股份 8,900 514,954.00 0.45
10 600399 抚顺特钢 20,700 512,739.00 0.45
11 600131 国网信通 21,600 471,960.00 0.41
12 600383 金地集团 33,500 434,495.00 0.38
13 600600 青岛啤酒 4,100 405,900.00 0.36
14 600702 舍得酒业 1,700 386,410.00 0.34
15 600585 海螺水泥 9,500 382,850.00 0.34
16 002648 卫星化学 8,400 336,252.00 0.29
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 53页 共 65页
17 600111 北方稀土 7,100 325,180.00 0.28
18 603737 三棵树 1,920 267,168.00 0.23
19 600984 建设机械 20,900 234,080.00 0.21
20 605259 绿田机械 5,800 193,430.00 0.17
21 002402 和而泰 7,000 192,010.00 0.17
22 002468 申通快递 16,300 148,167.00 0.13
23 300638 广和通 2,400 130,800.00 0.11
24 600188 兖矿能源 5,500 129,415.00 0.11
25 300024 机器人 11,236 125,506.12 0.11
26 002139 拓邦股份 6,200 115,878.00 0.10
27 000937 冀中能源 17,400 95,874.00 0.08
28 600546 山煤国际 9,800 80,458.00 0.07
29 300755 华致酒行 1,200 60,096.00 0.05
30 002541 鸿路钢构 1,000 53,540.00 0.05
31 000539 粤电力 A 8,700 53,505.00 0.05
32 002396 星网锐捷 2,100 49,497.00 0.04
33 600754 锦江酒店 800 46,880.00 0.04
34 601888 中国中免 200 43,882.00 0.04
35 002003 伟星股份 3,200 41,024.00 0.04
36 301189 奥尼电子 675 40,282.30 0.04
37 301136 招标股份 3,359 35,336.68 0.03
38 300894 火星人 700 34,419.00 0.03
39 601668 中国建筑 6,400 32,000.00 0.03
40 301029 怡合达 299 26,871.13 0.02
41 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02
42 603055 台华新材 1,400 22,498.00 0.02
43 301099 雅创电子 305 21,764.80 0.02
44 301058 中粮工科 1,161 21,176.64 0.02
45 301018 申菱环境 731 19,049.86 0.02
46 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
47 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.02
48 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01
49 301082 久盛电气 580 12,487.40 0.01
50 301015 百洋医药 411 12,453.30 0.01
51 301020 密封科技 402 12,236.88 0.01
52 301013 利和兴 471 12,104.70 0.01
53 300994 久祺股份 265 12,044.25 0.01
54 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
55 301026 浩通科技 180 11,291.40 0.01
56 301111 粤万年青 289 10,600.52 0.01
57 301149 隆华新材 597 10,005.72 0.01
58 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 54页 共 65页
59 301180 万祥科技 409 9,292.48 0.01
60 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.01
61 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
62 301035 润丰股份 158 8,892.24 0.01
63 301048 金鹰重工 682 8,838.72 0.01
64 301045 天禄科技 300 8,511.00 0.01
65 301118 恒光股份 171 8,382.42 0.01
66 301185 鸥玛软件 396 8,379.36 0.01
67 301089 拓新药业 121 8,219.53 0.01
68 301028 东亚机械 541 7,303.50 0.01
69 300814 中富电路 300 7,164.00 0.01
70 301127 天源环保 414 7,087.68 0.01
71 301133 金钟股份 257 6,926.15 0.01
72 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.01
73 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.01
74 301078 孩子王 514 6,239.96 0.01
75 301016 雷尔伟 239 6,194.88 0.01
76 301041 金百泽 215 6,065.15 0.01
77 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.01
78 301101 明月镜片 137 5,940.32 0.01
79 301083 百胜智能 400 5,684.00 0.00
80 301087 可孚医疗 72 5,424.48 0.00
81 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
82 301221 光庭信息 60 5,323.20 0.00
83 301090 华润材料 473 5,307.06 0.00
84 301063 海锅股份 144 5,199.84 0.00
85 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
86 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
87 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
88 301081 严牌股份 261 4,551.84 0.00
89 301168 通灵股份 86 4,483.18 0.00
90 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
91 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
92 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
93 301036 双乐股份 131 3,920.83 0.00
94 301198 喜悦智行 131 3,825.20 0.00
95 301199 迈赫股份 117 3,744.00 0.00
96 301100 风光股份 120 3,736.80 0.00
97 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
98 301093 华兰股份 66 3,290.10 0.00
99 301190 善水科技 109 2,993.14 0.00
100 301096 百诚医药 34 2,670.02 0.00
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 55页 共 65页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 3,436,527.95 3.17
2 000661 长春高新 2,943,224.00 2.72
3 000739 普洛药业 2,794,516.48 2.58
4 000858 五 粮 液 2,571,441.58 2.38
5 600566 济川药业 2,448,487.00 2.26
6 000423 东阿阿胶 2,420,312.00 2.24
7 300750 宁德时代 2,412,188.00 2.23
8 300347 泰格医药 2,096,833.00 1.94
9 300760 迈瑞医疗 1,928,949.00 1.78
10 002415 海康威视 1,741,271.00 1.61
11 000333 美的集团 1,656,342.00 1.53
12 300059 东方财富 1,553,302.00 1.43
13 000596 古井贡酒 1,533,543.00 1.42
14 600036 招商银行 1,502,877.00 1.39
15 300122 智飞生物 1,467,207.00 1.36
16 002304 洋河股份 1,436,471.00 1.33
17 300015 爱尔眼科 1,301,708.99 1.20
18 002142 宁波银行 1,276,525.50 1.18
19 000951 中国重汽 1,162,459.20 1.07
20 002230 科大讯飞 1,114,380.00 1.03
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 8,346,858.49 7.71
2 000858 五 粮 液 3,324,526.00 3.07
3 300750 宁德时代 2,291,448.00 2.12
4 000568 泸州老窖 2,269,862.58 2.10
5 300122 智飞生物 1,809,156.00 1.67
6 000002 万 科 A 1,667,009.00 1.54
7 002142 宁波银行 1,555,264.00 1.44
8 000333 美的集团 1,523,878.00 1.41
9 002410 广联达 1,428,860.00 1.32
10 002821 凯莱英 1,310,271.00 1.21
11 002460 赣锋锂业 1,238,382.00 1.14
12 000661 长春高新 1,171,922.00 1.08
13 600926 杭州银行 1,155,352.00 1.07
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 56页 共 65页
14 300347 泰格医药 1,144,599.00 1.06
15 000596 古井贡酒 1,127,671.00 1.04
16 002304 洋河股份 1,106,567.00 1.02
17 300014 亿纬锂能 1,098,936.00 1.02
18 000625 长安汽车 1,081,643.60 1.00
19 000651 格力电器 1,027,974.00 0.95
20 300274 阳光电源 1,015,655.00 0.94
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
114,924,999.13
卖出股票收入（成交）总额
128,502,304.28
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 57页 共 65页
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
17,551.20
2
应收证券清算款
486,019.31
3
应收股利
-
4
应收利息
926.53
5
应收申购款
250,682.75
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
755,179.79
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 58页 共 65页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
6,777 5,507.42 4,112.96 0.01
37,319,690.55 99.99
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
72,971.85 0.1955
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 12月 20日）
基金份额总额
417,710,046.22
本报告期期初基金份额总额
39,940,297.62
本报告期基金总申购份额
43,632,584.36
减：本报告期基金总赎回份额
46,249,078.47
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
37,323,803.51
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 59页 共 65页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 2021年 3月 2日，王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。
2. 公司监事巢傲文先生因工作调动，经公司 2021年 12月 17日召开的 2021年第四次股东会
审议，不再出任公司第四届监事会监事，并由许黎女士接替巢傲文先生任职公司的监事。
3. 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本
基金提供审计服务 8年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 40,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券
2
52,941,043.9
9
22.48%
37,657.32
20.59%
-
华泰证券
3
49,251,288.9
3
20.91%
35,032.86
19.15%
-
中国国际
金融股份
有限公司
2
37,830,800.5
8
16.06%
35,232.46
19.26%
-
中信建投
证券
1
32,547,575.9
8
13.82%
23,801.32
13.01%
-
招商证券
2
15,687,059.2
2
6.66%
14,609.41
7.99%
-
兴业证券
2
10,204,738.9
3
4.33%
7,269.77
3.97%
-
国海证券
1
8,627,348.95
3.66%
6,136.68
3.35%
新增
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 60页 共 65页
方正证券
1
5,135,809.94
2.18%
4,782.95
2.61%
-
长江证券
1
4,861,088.45
2.06%
4,267.02
2.33%
-
国盛证券
2
4,050,951.45
1.72%
2,881.76
1.58%
-
广发证券
3
3,155,037.81
1.34%
2,938.32
1.61%
-
安信证券
4
2,988,444.01
1.27%
2,185.43
1.19%
-
东方证券
3
2,873,899.04
1.22%
2,101.77
1.15%
-
国泰君安
证券
2
1,782,872.45
0.76%
1,268.19
0.69%
-
中泰证券
1
1,550,137.77
0.66%
1,102.51
0.60%
-
中信证券
2
1,193,952.68
0.51%
908.22
0.50%
-
申万宏源
证券
2
524,979.11
0.22%
488.89
0.27%
-
国信证券
2
314,162.00
0.13%
229.75
0.13%
-
平安证券
2
29,513.90
0.01%
27.49
0.02%
-
长城证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
上海华信
证券
2
-
-
-
-
-
西藏东财
证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
新时代证
券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
中国中金
财富证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
成交金额
占当期权证
成交总额的
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 61页 共 65页
比例
比例
比例
浙商证券 - -
- -
- -
华泰证券 13,216.32 2.00%
- -
- -
中国国际
金融股份
有限公司
202,166.28 30.55%
- -
- -
中信建投
证券
269,831.00 40.77%
- -
- -
招商证券 83,826.49 12.67%
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
方正证券 15,114.00 2.28%
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
安信证券 77,654.90 11.73%
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
国泰君安
证券
- -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
申万宏源
证券
- -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
民生证券 - -
- -
- -
上海华信
证券
- -
- -
- -
西藏东财
证券
- -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
中国中金
财富证券
- -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 62页 共 65页
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
平安基金管理有限公司 2020年 12月
31日基金净值公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 01日
2
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2020年第 4季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 20日
3
平安基金管理有限公司关于暂停部分
销售机构办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 01月 22日
4
平安基金管理有限公司关于暂停部分
销售机构办理相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 05日
5
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2020年年度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 29日
6
平安基金管理有限公司关于公司旗下
部分指数基金根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3号——指数基金
指引》修改基金合同部分条款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
7
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
8
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
9
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 03月 31日
10
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2021年第 1季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 04月 20日
11
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
12
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 05月 31日
13
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金调整风险等级的通知
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 01日
14
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增嘉实财富管理有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 02日
15
平安基金管理有限公司关于暂停北京
加和基金销售有限公司办理相关销售
业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 21日
16
平安基金管理有限公司关于旗下基金
所持恩捷股份（股票代码：002812）
估值调整的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 23日
17
平安基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 24日
18
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增北京创金启富基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 63页 共 65页
19
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海爱建基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 06月 25日
20
平安基金管理有限公司关于暂停深圳
市新兰德证券投资咨询有限公司办理
相关销售业务的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 01日
21
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 16日
22
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 16日
23
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金合同
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 16日
24
平安深证 300指数增强型证券投资基
金托管协议
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 16日
25
平安基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金根据《公开募集证券投资基
金侧袋机制指引（试行）》修改基金合
同部分条款的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 16日
26
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2021年第 2季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 20日
27
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 07月 28日
28
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增众惠基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 08月 23日
29
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2021年中期报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 08月 27日
30
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增大河财富基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 09月 09日
31
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增济安财富（北京）基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 09月 14日
32
平安基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中信百信银行股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 09月 28日
33
平安深证 300指数增强型证券投资基
金 2021年第 3季度报告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 10月 26日
34
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金经理变更公告
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 05日
35
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 06日
36 平安深证 300指数增强型证券投资基 中国证监会规定报刊及 2021年 11月 06日
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 64页 共 65页
金基金经理变更公告 网站
37
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 06日
38
平安深证 300指数增强型证券投资基
金招募说明书（更新）
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 09日
39
平安深证 300指数增强型证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会规定报刊及
网站
2021年 11月 09日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》和相关基金基金合
同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）对本基金基金合同有关条款进行修订。修订自 2021年 3月 31日
起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 3月 31日发布的《平安基金管理有限公司关
于公司旗下部分指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》修
改基金合同部分条款的公告》。
2、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金基金合同的约定，经与基
金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限公司（以下简称“本
公司”） 对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021年
7月 16日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 7月 16日发布的《平安基金管理有
限公司关于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金
合同部分条款的公告》。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安深证 300指数增强型证券投资基金募集的文件
（2）平安深证 300指数增强型证券投资基金基金合同
（3）平安深证 300指数增强型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
平安深证 300指数增强 2021年年度报告
第 65页 共 65页
13.2 存放地点
深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层
13.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2022年 3月 29日
