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平安合泰定开债(004960)

平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告










平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 29日 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 2页 共 51页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 03月 28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。





平安合泰定开债 2021年年度报告 第 3页 共 51页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 9 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13 §5 托管人报告 ................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14 §6 审计报告 ................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 14 §7 年度财务报表 ............................................................... 15 7.1 资产负债表 ................................................................ 15 7.2 利润表 .................................................................... 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 18 7.4 报表附注 .................................................................. 19 §8 投资组合报告 ............................................................... 40 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 40 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 41 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 4页 共 51页


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 41 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 42 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 42 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 42 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 42 8.11 投资组合报告附注 ......................................................... 42 §9 基金份额持有人信息 ......................................................... 44 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 44 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 44 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 44 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ............................................................................ 44 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................ 44 §10 开放式基金份额变动 ........................................................ 44 §11 重大事件揭示 .............................................................. 45 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 45 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 45 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 45 11.8 其他重大事件 ............................................................. 48 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 50 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 50 §13 备查文件目录 .............................................................. 50 13.1 备查文件目录 ............................................................. 50 13.2 存放地点 ................................................................. 51 13.3 查阅方式 ................................................................. 51


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 5页 共 51页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称


平安合泰定开债 基金主代码


004960 基金运作方式


契约型、定期开放式,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之 间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含) 或自每一开放期结束之日次日起(含)至 3个月(含)后对应日的前一 日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。 本基金每个开放期为 1—10个工作日,开放期的具体时间以基金管理人 届时公告为准。 基金合同生效日


2019年 3月 19日 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


994,696,002.55份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长 期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略


本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的 综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策 略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深 入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资 组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、 个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控 制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准


中债综合指数(总财富)收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


陈特正 许俊 联系电话


0755-22626828 010-66596688 电子邮箱


fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-800-4800 95566 传真


0755-23997878 010-66594942 注册地址


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1号 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 6页 共 51页


5033号平安金融中心 34层 邮政编码


518048 100818 法定代表人


罗春风 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.fund.pingan.com 基金年度报告备置地点


深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42 楼 注册登记机构


平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金 融中心 34层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2021年 2020年 2019年 3月 19日(基金 合同生效日)-2019年 12 月 31日 本期已实 现收益


31,576,788.34 23,876,038.26 7,760,497.29 本期利润


31,947,075.69 22,389,103.87 10,381,588.63 加权平均 基金份额 本期利润


0.0321 0.0237 0.0336 本期加权 平均净值 利润率


3.17%


2.35%


3.34%


本期基金 份额净值 增长率


3.21%


2.69%


2.04%


3.1.2 期 末数据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末可供 分配利润


17,976,553.00 2,310,289.81 8,833,705.27 期末可供 分配基金 份额利润


0.0181 0.0023 0.0174 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 7页 共 51页


期末基金 资产净值


1,013,682,945.89 997,481,202.72 516,424,596.73 期末基金 份额净值


1.0191 1.0030 1.0174 3.1.3 累 计期末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金份额 累计净值 增长率


8.15%


4.79%


2.04%


注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;





2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,而非当期发生数);





3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.97% 0.03% 1.22% 0.05% -0.25 % -0.02% 过去六个月 2.07% 0.05% 2.89% 0.05% -0.82 % 0.00% 过去一年 3.21% 0.05% 5.09% 0.05% -1.88 % 0.00% 自基金合同生效起 至今 8.15% 0.07% 12.17% 0.07% -4.02 % 0.00% 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 8页 共 51页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019年 03月 19日正式生效; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:1.本基金基金合同于 2019年 3月 19日正式生效年.


2.2019年是合同生效当年,按实际续存期计算,不按整个自然年度进行折算.


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 9页 共 51页


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


年度


每 10份基金份额分 红数


现金形式发放总额


再投资形式发放总 额


年度利润分配合计


备注


2021年 0.1600 15,745,332.52 167,157.06 15,912,489.58 - 2020年 0.4200 41,331,497.88 421,257.49 41,752,755.37 - 2019年 0.0300 1,499,997.00 30,000.00 1,529,997.00 - 合计


0.6100 58,576,827.40 618,414.55 59,195,241.95 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


平安基金管理有限公司成立于 2011年 1月 7日,平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平安基金"以专业承载信赖",为海内外各类机构和个 人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块(其中资产证券化 及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展)。基于平安集团四大研 究院和集团整体科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四 大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公 司。截至 2021年 12月 31日,平安基金共管理 158只公募基金,公募资产管理总规模约为 4,561.10 亿元人民币。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


余斌 平安合泰 3 个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 2019 年 3 月 19日 2021 年 6 月 11日 9年 余斌先生,哈尔滨工业大学硕士。先后担 任大公国际资信评估有限公司评级部分析 师、华西证券股份有限公司固定收益总部 项目经理、长城证券股份有限公司资产管 理部信用研究员、华创证券有限责任公司 投资银行资本市场部高级副总监。2015年 10月加入平安基金管理有限公司,曾任投 资研究部固定收益研究员、平安惠享纯债 债券型证券投资基金、平安惠利纯债债券 型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证 券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基 金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 10页 共 51页


投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起 式证券投资基金、平安合慧定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金、平安合悦定 期开放债券型发起式证券投资基金、平安 合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基 金、平安合泰 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证 券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投 资基金、平安惠涌纯债债券型证券投资基 金、平安惠文纯债债券型证券投资基金基 金经理。 苏宁 平安合泰 3 个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 2021 年 5 月 28日 - 10年 苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究 生。曾先后担任易方达基金管理有限公司 固定收益交易员、固定收益研究员兼基金 经理助理。2019年 6月加入平安基金管理 有限公司,曾任固定收益投资中心投资经 理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资 基金、平安元盛超短债债券型证券投资基 金、平安合享 1 年定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券 投资基金、平安鼎信债券型证券投资基 金、平安合悦定期开放债券型发起式证券 投资基金、平安合泰 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、平安元丰中短债 债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券 型证券投资基金基金经理。 李 瑾 懿 平安合泰 3 个月定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理助 理 2021 年 6 月 1日 - 9年 李瑾懿女士,南开大学保险学专业硕士, 曾担任工商银行北京市分行国际业务岗、 中国农业银行总行固收投资经理、中邮创 业基金管理有限公司债券投资经理、中加 基金管理有限公司债券基金经理。2020年 12月加入平安基金管理有限公司,现担任 平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安 添利债券型证券投资基金、平安合泰 3 个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、 平安合进 1 年定期开放债券型发起式证券 投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资 基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金 基金经理助理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 11页 共 51页





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:无。


4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守 《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,严 格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信 息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资 组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽 核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公 司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形 成分析报告,由法律合规监察部、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公 平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 12页 共 51页





本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差,不存在不公平交易的情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


报告期内资金利率在央行以稳为主,保持流动性合理充裕的政策基调下整体保持平稳,资金 利率中枢也保持在较低水平。同时 2021年经济增速前高后低,尤其进入 4季度经济下行压力进一 步增大,宏观经济环境对债市较为有利。本基金结合上述市场环境,报告期内积极采取杠杆和久 期策略,以投资高等级信用债和利率债为主,赚取了票息和资本利得收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.0191元,本报告期基金份额净值增长率为 3.21%,业绩 比较基准收益率为 5.09%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2022年,宏观经济下行的压力较大,需求不足、供给收缩、预期转弱的三重压力对政策 层提出了更高的要求。因此预计 2022年稳增长将是全年的主线逻辑。对于债券市场而言,货币政 策先行,央行从年初开始便释放了积极的宽松信号,对债券市场较为有利。但是随着稳增长政策 效果的逐渐显现,年内经济也会逐步企稳,则往后债券市场预计会有一定的调整压力。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发, 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、 合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建 议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对 员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通 过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规, 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 13页 共 51页


基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核 心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订, 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独 立性。





本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金合同的规定,本基金本报 告期实施利润分配 1 次,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


不适用。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在平安合泰 3个月定期开放债 券型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 14页 共 51页


份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


普华永道中天审字(2022)第 21087号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金全体基 金份额持有人 审计意见


我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了平安合泰定开债基金 2021 年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变 动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安合泰定 开债基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项


- 其他事项


- 其他信息


- 管理层和治理层对财务报表的责 任


平安合泰定开债基金的基金管理人平安基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安合泰定 开债基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算 平安合泰定开债基金、终止运营或别无其他现实的选择。 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 15页 共 51页


基金管理人治理层负责监督平安合泰定开债基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安合泰 定开债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大 不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息。然而,未来的事项或情况可能导致平安合泰定开债基 金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


郭素宏 李崇 会计师事务所的地址


中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 审计报告日期


2022年 3月 25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 16页 共 51页


报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


1,019,298.93 212,362.93 结算备付金





- - 存出保证金





2,237.15 - 交易性金融资产


7.4.7.2


951,224,000.00 980,906,643.50 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





951,224,000.00 980,906,643.50 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


47,660,391.49 - 应收证券清算款





- - 应收利息


7.4.7.5


14,420,417.15 18,915,944.47 应收股利





- - 应收申购款





- - 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





1,014,326,344.72 1,000,034,950.90 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- 1,999,877.00 应付证券清算款





- - 应付赎回款





- - 应付管理人报酬





257,509.44 251,976.61 应付托管费





85,836.46 83,992.19 应付销售服务费





- - 应付交易费用


7.4.7.7


81,052.93 28,734.64 应交税费





- - 应付利息





- 167.74 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


219,000.00 189,000.00 负债合计





643,398.83 2,553,748.18 所有者权益:








平安合泰定开债 2021年年度报告 第 17页 共 51页


实收基金


7.4.7.9


994,696,002.55 994,530,598.77 未分配利润


7.4.7.10


18,986,943.34 2,950,603.95 所有者权益合计





1,013,682,945.89 997,481,202.72 负债和所有者权益总计





1,014,326,344.72 1,000,034,950.90 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额净值 1.0191元,基金份额总额 994,696,002.55 份。 7.2 利润表 会计主体:平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





38,435,302.12 27,141,911.77 1.利息收入





34,163,608.28 32,786,362.33 其中:存款利息收入


7.4.7.11


64,717.60 61,463.48 债券利息收入





33,731,882.55 32,724,898.85 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





367,008.13 - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





3,901,406.49 -4,157,516.17 其中:股票投资收益


7.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


3,901,406.49 -4,157,516.17 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


370,287.35 -1,486,934.39 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


- - 减:二、费用





6,488,226.43 4,752,807.90 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


3,025,425.71 2,829,884.26 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 18页 共 51页


2.托管费


7.4.10.2.2


1,008,475.15 943,294.77 3.销售服务费


7.4.10.2.3


- - 4.交易费用


7.4.7.19


155,289.13 63,206.65 5.利息支出





2,035,160.51 689,866.94 其中:卖出回购金融资产支 出





2,035,160.51 689,866.94 6.税金及附加


- - 7.其他费用


7.4.7.20


263,875.93 226,555.28 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)





31,947,075.69 22,389,103.87 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





31,947,075.69 22,389,103.87 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 994,530,598.77 2,950,603.95 997,481,202.72 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 31,947,075.69


31,947,075.69 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


165,403.78 1,753.28 167,157.06 其中:1.基金申 购款


165,403.78 1,753.28 167,157.06 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -15,912,489.58 -15,912,489.58 五、期末所有者 994,696,002.55 18,986,943.34 1,013,682,945.89 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 19页 共 51页


权益(基金净值)


项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 507,590,891.46 8,833,705.27 516,424,596.73 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 22,389,103.87


22,389,103.87 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


486,939,707.31 13,480,550.18 500,420,257.49 其中:1.基金申 购款


486,939,707.31 13,480,550.18 500,420,257.49 2.基金赎 回款


- - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -41,752,755.37 -41,752,755.37 五、期末所有者 权益(基金净值)


994,530,598.77 2,950,603.95 997,481,202.72 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


罗春风


林婉文


张南南


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]839 号《关于准予平安大华鑫源混合 型证券投资基金注册的批复》以及中国证监会证监许可[2019]184 号《关于准予平安大华鑫源混 合型证券投资基金变更注册为平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的批复》核准, 由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安合泰 3个月定期开放 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 20页 共 51页


债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 509,999,000.00 元,业经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0148号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案,《平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2019 年 3 月 19 日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 509,999,000.00 份基金份额,无认购资金 利息折合基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份 有限公司(以下简称“中国银行”)。


本基金为发起式基金,发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额,发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。


根据《平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基 金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含)至 3 个月 (含)后对应日的前一日止(若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金 在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起 (含)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为 1至 10个工作日,开放期 的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基 金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金 不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金的投资组合比例为:本基金 对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开 放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩 比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 21页 共 51页


准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安合泰 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,发起式基金的基金合同生效三年 后,若基金资产净值低于人民币两亿元的,基金合同自动终止。于 2021年 12月 31日,本基金的 基金资产净值为 1,013,682,945.89元,且本基金的基金合同将于未来 12个月内生效满三年,本 基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元,故本财务报表以持续经营为基础编 制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类


金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 22页 共 51页


基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:


(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。


(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。


(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 23页 共 51页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(2) 基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 24页 共 51页


面值;(3) 每份基金份额享有同等分配权;(4) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计


根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有 限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中 债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》,本基金于 2021年 1月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 25页 共 51页


知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的 利息及利息性质的收入为销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。


(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


1,019,298.93 212,362.93


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


1,019,298.93 212,362.93


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 26页 共 51页


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


- - - 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


949,719,555.70 951,224,000.00 1,504,444.30 合计


949,719,555.70 951,224,000.00 1,504,444.30 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


949,719,555.70 951,224,000.00 1,504,444.30 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


-


-


-


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


29,133,024.31


29,268,643.50


135,619.19


银行间市场


950,639,462.24


951,638,000.00


998,537.76


合计


979,772,486.55


980,906,643.50


1,134,156.95


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


979,772,486.55


980,906,643.50


1,134,156.95


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


- - 银行间市场


47,660,391.49 - 合计


47,660,391.49 - 项目


上年度末


2020年 12月 31日


账面余额


其中:买断式逆回购


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 27页 共 51页


交易所市场


- - 银行间市场


- - 合计


- - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


60.27 509.15 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


- - 应收债券利息


14,391,366.03 18,915,435.32 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


28,989.85 - 应收申购款利息


- - 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


1.00 - 合计


14,420,417.15 18,915,944.47 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


- - 银行间市场应付交易费用


81,052.93 28,734.64 合计


81,052.93 28,734.64 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- - 应付证券出借违约金


- - 预提费用 219,000.00 189,000.00 合计


219,000.00 189,000.00 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 28页 共 51页


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 994,530,598.77


994,530,598.77 本期申购


165,403.78


165,403.78


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


994,696,002.55


994,696,002.55


注:1.申购含红利再投份额。


2.根据《平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及本基金发布的 《关于平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》 的相关规定,本基金的运作周期为自 2019年 3月 19日(基金合同生效)起或自每一自由开放期结 束之日次日起(包括该日)3 个月的期间。本基金自运作周期结束之后第一个工作日起进入自由开 放期,每个自由开放期为 1至 10个工作日。在自由开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可 办理基金份额申购、赎回或其他业务。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 2,310,289.81 640,314.14 2,950,603.95 本期利润


31,576,788.34 370,287.35 31,947,075.69


本期基金份额交易 产生的变动数


1,964.43 -211.15 1,753.28 其中:基金申购款


1,964.43 -211.15 1,753.28 基金赎回款


- - - 本期已分配利润


-15,912,489.58 - -15,912,489.58 本期末


17,976,553.00 1,010,390.34 18,986,943.34 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


61,278.58 61,425.22 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


3,414.27 21.48 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 29页 共 51页


其他


24.75 16.78 合计


64,717.60 61,463.48 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。


7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


3,901,406.49 -4,157,516.17 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


3,901,406.49 -4,157,516.17 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


10,701,908,966.78 3,707,226,969.57 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


10,542,350,047.70 3,658,752,014.99 减:应收利息总额


155,657,512.59 52,632,470.75 买卖债券差价收入


3,901,406.49 -4,157,516.17 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 30页 共 51页


7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。


7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金于本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资。


7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。


7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。


7.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


370,287.35 -1,486,934.39 股票投资


- - 债券投资


370,287.35 -1,486,934.39 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 31页 共 51页


减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


370,287.35 -1,486,934.39 7.4.7.18 其他收入 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用


276.63 69.15


银行间市场交易费用


155,012.50 63,137.50


合计


155,289.13 63,206.65


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


90,000.00 60,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 16,675.93 9,355.28


其他 1,200.00 1,200.00


账户维护费 36,000.00 36,000.00


合计


263,875.93 226,555.28


7.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


平安基金管理有限公司(“平安基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 32页 共 51页


三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安 汇通”) 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司(“平 安集团”) 基金管理人的最终控股母公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


平安证券 29,148,305.10 100.00


3,870,663.82 100.00


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


平安证券 428,000,000.00 100.00


- -


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


上年度可比期间


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 33页 共 51页


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


3,025,425.71 2,829,884.26 其中:支付销售机构的客户维护费


-


-


注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


1,008,475.15 943,294.77 注:支付基金托管行中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 注:无。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况


注:本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 34页 共 51页


基金合同生效日(2019年 3月 19日)持有的基金份额


- - 报告期初持有的基金份额


10,447,316.01 10,029,940.12 报告期间申购/买入总份额


165,403.78 417,375.89 报告期间因拆分变动份额


0.00 - 减:报告期间赎回/卖出总份 额


0.00 - 报告期末持有的基金份额


10,612,719.79 10,447,316.01 报告期末持有的基金份额


占基金总份额比例


1.0669%


1.0505%


注:1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行-活期


1,019,298.93


61,278.58


212,362.93


61,425.22


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位:人民币元


序号


权益


登记 日


除息日


每10份 基金份 额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润分配 合计


备注


场内


场外


1 2021 年 11 月 11 日 - 2021 年 11 月 11 日 0.1600 15,745,332.52 167,157.06 15,912,489.58 - 合计


-


-


-


0.1600 15,745,332.52 167,157.06 15,912,489.58 - 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 35页 共 51页


7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


注:本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、 风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负 责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并 及时向管理层汇报。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 36页 共 51页


所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。


本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的 10%。


于本期末,本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券资产的 账面价值占基金净资产的比例为 66.78%(上年末:无)。 7.4.13.3 流动性风险


流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。


本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 37页 共 51页


投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日 可变现资产的可变现价值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。


本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资 组合久期等方法管理利率风险。


下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 1,019,298.93 - - - 1,019,298.93 存出保证金 2,237.15 - - - 2,237.15 交易性金融资产 171,156,000.00 780,068,000.00 - - 951,224,000.00 买入返售金融资产 47,660,391.49 - - - 47,660,391.49 应收利息 - - - 14,420,417.15 14,420,417.15 资产总计


219,837,927.57 780,068,000.00 - 14,420,417.15 1,014,326,344.72 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 38页 共 51页


负债























应付管理人报酬 - - - 257,509.44 257,509.44 应付托管费 - - - 85,836.46 85,836.46 应付交易费用 - - - 81,052.93 81,052.93 其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00 负债总计


- - - 643,398.83 643,398.83 利率敏感度缺口


219,837,927.57 780,068,000.00 - 13,777,018.32 1,013,682,945.89 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 212,362.93 - - - 212,362.93 交易性金融资产 15,124,500.00 915,682,143.50 50,100,000.00 - 980,906,643.50 应收利息 - - - 18,915,944.47 18,915,944.47 资产总计


15,336,862.93


915,682,143.50


50,100,000.00


18,915,944.47


1,000,034,950.90


负债























应付管理人报酬 - - - 251,976.61 251,976.61 应付托管费 - - - 83,992.19 83,992.19 卖出回购金融资产款 1,999,877.00 - - - 1,999,877.00 应付交易费用 - - - 28,734.64 28,734.64 应付利息 - - - 167.74 167.74 其他负债 - - - 189,000.00 189,000.00 负债总计


1,999,877.00 -


-


553,871.18


2,553,748.18


利率敏感度缺口


13,336,985.93


915,682,143.50


50,100,000.00


18,362,073.29


997,481,202.72


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 市场利率下降 25个 基点 4,653,782.88 6,517,379.06


市场利率上升 25个 基点 -4,612,136.38 -6,444,880.07


7.4.13.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 39页 共 51页


7.4.13.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券, 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注:本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同)。


7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


注:本期末本基金未持有权益类资产(上年度末:同),因此当市场价格发生合理、可能的变动时, 对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 951,224,000.00元,无属于第一或第三层次的余额(2020年 12月 31日:第 二层次 980,906,643.50元,无第一或第三层次)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;对于定期开放的基金投资,本基金不 会于封闭期将相关基金列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 40页 共 51页





(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于 2021年 12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。


(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员会 于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券 投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日,本基金已完 成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质,新金融工具准则 预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。


本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定,并采用准则允许的实务简便方法,调整 期初所有者权益,2021年的比较数据将不作重述。


(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


951,224,000.00 93.78


其中:债券


951,224,000.00 93.78








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


47,660,391.49 4.70


其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 41页 共 51页





7


银行存款和结算备付金合计


1,019,298.93 0.10 8 其他各项资产


14,422,654.30 1.42 9 合计


1,014,326,344.72 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期末未持有股票。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


951,224,000.00 93.84


其中:政策性金融债


274,332,000.00 27.06 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


951,224,000.00 93.84 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元





序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值


占基金资产净值比例(%)


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 42页 共 51页


1 160303 16进出 03 1,100,000 112,156,000.00 11.06 2 2128046 21浦发银行 02 700,000 70,280,000.00 6.93 3 2028009 20浙商银行小 微债 02 700,000 70,007,000.00 6.91 4 2120025 21杭州银行小 微债 01 600,000 61,164,000.00 6.03 5 1921047 19青岛农商小 微债 01 600,000 60,450,000.00 5.96 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021年 4月 23日做出沪银保监罚决字〔2021〕 29 号处罚决定,由于上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”):2016 年 5 月至 2019 年 1月,该行未按规定开展代销业务,根据相关规定对公司处罚款共计 760万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕27号决定,由 于上海浦东发展银行股份有限公司逾期未履行行政义务,内部制度不完善,违规经营,罚没 6920.00万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕26号决定,由 于中国民生银行股份有限公司逾期未履行行政义务,内部制度不完善,违规经营等,根据相关规 定罚款 11450万元。


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 43页 共 51页





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕31号决定,由 于中国进出口银行违规经营,罚没 7345.6万元。





国家外汇管理局浙江省分局于 2021年 7月 26日作出浙外管罚[2021]1号决定,由于浙商银 行股份有限公司违规经营,罚没 827.3万元。





中国人民银行于 2021年 10月 21日作出银罚字〔2021〕27号处罚决定,由于浙商银行股份 有限公司(以下简称“公司”)违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,对公司罚款 65 万元。





本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。


报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金本报告期末未持有股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


2,237.15 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


14,420,417.15 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


14,422,654.30 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。


8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 44页 共 51页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


2 497,348,001.28 994,696,002.55 100.00


- -


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:无。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 注:本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目


持有份额总数


持有份额 占基金总 份额比例 (%)


发起份额总数


发起份额占 基金总份额 比例(%)


发起份额承 诺持有期限


基金管理人固有资 金


10,612,719.79 1.07 10,000,000.00 1.01 3年 基金管理人高级管 理人员


- - - - - 基金经理等人员


- - - - - 基金管理人股东


- - - - - 其他


-


-


-


-


-


合计


10,612,719.79


1.07


10,000,000.00


1.01


3年 §10 开放式基金份额变动 单位:份


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 45页 共 51页


基金合同生效日(2019年 3月 19日) 基金份额总额


509,999,000.00 本报告期期初基金份额总额


994,530,598.77 本报告期基金总申购份额


165,403.78 减:本报告期基金总赎回份额


- 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


994,696,002.55


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


1. 2021年 3月 2日,王金涛担任平安基金管理有限公司总经理助理。 2. 公司监事巢傲文先生因工作调动,经公司 2021年 12月 17日召开的 2021年第四次股东会 审议,不再出任公司第四届监事会监事,并由许黎女士接替巢傲文先生任职公司的监事。 3. 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本 基金提供审计服务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 90,000.00元。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单元 股票交易


应支付该券商的佣金


备注


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 46页 共 51页


数量


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣金


总量的比例


安信证券


4


-


-


-


-


-


长城证券


2


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


3


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


3


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国盛证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安 证券


2


-


-


-


-


-


国信证券


2


-


-


-


-


-


华泰证券


3


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


2


-


-


-


-


-


申万宏源 证券


2


-


-


-


-


-


西藏东财 证券


2


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


新时代证 券


1


-


-


-


-


-


兴业证券


2


-


-


-


-


-


银河证券


2


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


浙商证券


2


-


-


-


-


-


中国国际 金融股份 有限公司


2


-


-


-


-


-


中国中金 财富证券


1


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


中信建投 证券


1


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


注:1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 47页 共 51页


2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券回 购成交总额的 比例


成交金额


占当期权证


成交总额的 比例


安信证券 - -


- -


- -


长城证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


国泰君安 证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


平安证券 29,148,305.1 0 100.00%


428,000,000.00 100.00%


- -


申万宏源 证券 - -


- -


- -


西藏东财 证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


- -


- -


新时代证 券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


浙商证券 - -


- -


- -


中国国际 金融股份 有限公司 - -


- -


- -


中国中金 - -


- -


- -


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 48页 共 51页


财富证券 中泰证券 - -


- -


- -


中信建投 证券 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 平安基金管理有限公司 2020年 12月 31日基金净值公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 01日 2 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金 2020年第 4季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 01月 20日 3 关于平安合泰 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金开放申购、赎回 及转换业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 02月 05日 4 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金 2020年年度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 03月 29日 5 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金 2021年第 1季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 04月 20日 6 关于平安合泰 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金开放申购、赎回 及转换业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 15日 7 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 05月 29日 8 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 01日 9 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金产品资料概要更 新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 01日 10 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增嘉实财富管理有限公司为销 售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 02日 11 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理变更公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 12日 12 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金产品资料概要更 新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 15日 13 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 15日 14 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海爱建基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 06月 25日 15 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金 2021年第 2季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 20日 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 49页 共 51页


16 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金产品资料概要更 新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 23日 17 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海长量基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 23日 18 平安基金管理有限公司关于公司旗下 部分基金根据《公开募集证券投资基 金侧袋机制指引(试行)》修改基金合 同部分条款的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 23日 19 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 23日 20 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金合同 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 23日 21 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金托管协议 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 07月 23日 22 关于平安合泰 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金开放申购、赎回 及转换业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 17日 23 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增诺亚正行基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 18日 24 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金 2021年中期报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 08月 27日 25 平安基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增上海基煜基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 09月 23日 26 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金 2021年第 3季度报告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 10月 26日 27 平安基金管理有限公司关于新增国信 证券股份有限公司为旗下基金销售机 构的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 09日 28 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金分红公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 10日 29 关于平安合泰 3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金开放申购、赎回 及转换业务的公告 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 16日 30 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金产品资料概要更 新 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 30日 31 平安合泰 3个月定期开放债券型发起 式证券投资基金招募说明书(更新) 中国证监会规定报刊及 网站 2021年 11月 30日 平安合泰定开债 2021年年度报告 第 50页 共 51页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (%)


机构


1


2021/01/01-- 2021/12/31


984,083,282. 76


-


-


984,083,282.76


98.93


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一 定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基 金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性 管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款 项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基 金份额净值产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量 赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元,基金 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和相关基金基金合同的约定,经与 基金托管人协商一致,并报中国证券监督管理委员会备案,平安基金管理有限公司(以下简称 “本公司”) 对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021 年 7月 23日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 7月 23日发布的《平安基金管 理有限公司关于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改 基金合同部分条款的公告》。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件





(2)平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同





(3)平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议


平安合泰定开债 2021年年度报告 第 51页 共 51页





(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


13.2 存放地点 深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34层 13.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费)








平安基金管理有限公司 2022年 3月 29日