银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 29 日
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 12月 31日止。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 18
§5 托管人报告 .................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 19
§6 审计报告 .................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 19
§7 年度财务报表 ................................................................ 21
7.1 资产负债表 ................................................................. 21
7.2 利润表 ..................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 23
7.4 报表附注 ................................................................... 25
§8 投资组合报告 ................................................................ 50
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 56
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 58
§11 重大事件揭示 ............................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 59
11.8 其他重大事件 .............................................................. 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 64
§13 备查文件目录 ............................................................... 65
13.1 备查文件目录 .............................................................. 65
13.2 存放地点 .................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
银华泰利灵活配置混合
基金主代码
001231
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 4月 24日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
152,771,070.72份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
银华泰利灵活配置混合 A
银华泰利灵活配置混合 C
下属分级基金的交
易代码
001231
002328
报告期末下属分级
基金的份额总额
149,942,246.82份
2,828,823.90份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在
严格控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、
国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益
率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产
的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金
将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资
产的配置比例进行实时动态调整。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和
债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨文辉 郭明
联系电话
(010)58163000 (010)66105799
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95588
传真
(010)58163027 (010)66105798
注册地址
广东省深圳市深南大道 6008号特
区报业大厦 19层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号东方 北京市西城区复兴门内大街 55
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广场 C2办公楼 15层 号
邮政编码
100738 100140
法定代表人
王珠林 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17层 01-12室
注册登记机构
银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸
城 C2办公楼 15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2021年 2020年 2019年
银华泰利灵
活配置混合 A
银华泰利灵
活配置混合
C
银华泰利灵
活配置混合 A
银华泰利灵
活配置混合
C
银华泰利灵
活配置混合 A
银华泰利灵
活配置混合
C
本期
已实
现收
益
31,025,378.
71
527,676.08
21,721,245.
61
3,788,817.
01
12,315,630.
14
2,438,447.
48
本期
利润
15,337,420.
89
825,498.39
40,771,158.
62
4,170,119.
70
15,307,498.
51
2,458,587.
07
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0731 0.1170 0.1712 0.1065 0.2874 0.1096
本期
加权
平均
4.27%
7.53%
10.52%
7.32%
20.19%
8.00%
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净值
利润
率
本期
基金
份额
净值
增长
率
3.79%
3.39%
9.82%
9.56%
32.84%
22.04%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末
可供
分配
利润
112,722,989
.47
1,661,225.
28
224,810,104
.96
17,043,196
.10
45,503,816.
01
23,746,234
.83
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.7518 0.5872 0.6227 0.4835 0.5367 0.4012
期末
基金
资产
净值
262,665,236
.29
4,490,049.
18
609,498,240
.80
54,119,758
.51
130,293,590
.02
82,929,798
.06
期末
基金
份额
净值
1.752 1.587 1.688 1.535 1.537 1.401
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
75.20%
48.87%
68.80%
44.00%
53.70%
31.43%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华泰利灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.22%
0.21%
0.63%
0.01%
1.59%
0.20%
过去六个月 1.92%
0.24%
1.27%
0.01%
0.65%
0.23%
过去一年 3.79%
0.28%
2.53%
0.01%
1.26%
0.27%
过去三年 51.43%
0.60%
7.80%
0.01%
43.63%
0.59%
过去五年 62.67%
0.49%
13.32%
0.01%
49.35%
0.48%
自基金合同生效起
至今
75.20%
0.42%
18.54%
0.01%
56.66%
0.41%
银华泰利灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 2.12%
0.21%
0.63%
0.01%
1.49%
0.20%
过去六个月 1.73%
0.24%
1.27%
0.01%
0.46%
0.23%
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过去一年 3.39%
0.28%
2.53%
0.01%
0.86%
0.27%
过去三年 38.24%
0.65%
7.80%
0.01%
30.44%
0.64%
过去五年 47.77%
0.52%
13.32%
0.01%
34.45%
0.51%
自基金合同生效起
至今
48.87%
0.49%
15.48%
0.01%
33.39%
0.48%
注：本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。
本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报，从过往历史数据看，“一年
期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀，市场上同类基金
也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况，本基金的业绩比较基准定为
“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资
产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2021年度、2020年度、2019年度会计期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021年 12月 31 日，本基金管理人管理着 159只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券
投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选
混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券
投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、
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银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先
锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、
银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消
费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证
券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基
金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国
企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银
华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、
银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵
活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券
投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银
华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券
投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据
灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银
华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合
型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银
华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华
信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投
资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证
券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股
票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混
合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型
发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式
证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银
华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华
华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型
证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整
交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基
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金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕
利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、
银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起
式证券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证
券投资基金（QDII）、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华
深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3
年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目
标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基
金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银
华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型证券投资基
金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指
数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券
指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数
证券投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基
金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资
基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华
丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年
农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开
放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投
资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华
品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15个月
定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式
指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式
指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华
稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶
精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、
银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创
创业 50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫
利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银
华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个
月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能
建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基
金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银
华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产
业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳
经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
赵 楠
楠 女
士
本基金的
基金经理
2019 年 9
月 6 日
- 11.5年
硕士学位。曾就职于世德贝投资咨询（北
京）有限公司、大公国际资信评估有限公
司、中融基金管理有限公司。2017年 1月
加入银华基金，现任投资管理三部基金经
理兼基金经理助理。自 2019 年 7 月 30 日
至 2021年 11月 23日担任银华安盈短债债
券型证券投资基金基金经理，自 2019年 9
月 6 日至 2020 年 5 月 30 日兼任银华稳裕
六个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2019年 9 月 6日起兼任银华泰利
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
自 2020年 1月 17日至 2021年 11月 23日
兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基
金经理，自 2020 年 7 月 16 日起兼任银华
通利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2020 年 8 月 24 日起兼任银华汇益
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理，自 2020 年 8 月 25 日起兼任银华汇利
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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自 2020年 12月 15日至 2022年 1月 26日
兼任银华安颐中短债双月持有期债券型证
券投资基金基金经理。具有从业资格。国
籍：中国。
魏 晟
峻 先
生
本基金的
基金经理
助理
2019 年
11 月 15
日
- 8.5 年
硕士学位，曾就职于信达创新有限公司，
2016年 5月加入银华基金，历任投资管理
三部固收交易部助理询价交易员，现任投
资管理三部基金经理助理。具有从业资格。
国籍：中国。
边 慧
女士
本基金的
基金经理
助理
2020 年 4
月 9 日
- 10.5年
硕士学位。曾就职于中国中投证券有限责
任公司，2016 年 12 月加入银华基金，曾
任投资管理三部基金经理助理。现任投资
管理三部基金经理兼基金经理助理。自
2021 年 3 月 26 日起担任银华汇盈一年持
有期混合型证券投资基金基金经理，自
2022 年 2 月 23 日起兼任银华信用精选一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、
银华信用精选 18 个月定期开放债券型证
券投资基金、银华信用精选 15个月定期开
放债券型证券投资基金、银华信用精选两
年定期开放债券型证券投资基金基金经
理。具有从业资格。国籍：中国。
杨 沐
阳 先
生
本基金的
基金经理
助理
2020 年 8
月 12日
- 5.0 年
硕士学位。曾就职于中国工商银行股份有
限公司，2017 年 10 月加入银华基金，历
任投资管理三部固收研究部宏观利率研究
员，现任投资管理三部基金经理助理。具
有从业资格。国籍：中国。
陈 皓
原 女
士
本基金的
基金经理
助理
2021 年 7
月 14日
- 5.5 年
硕士学位。2016年 3月加入银华基金，历
任投资管理三部固收研究部助理信用研究
员、信用研究员，现任投资管理三部基金
经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、自 2022年 2月 22 日起边慧女士不再担任本基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华泰利灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内
（1 日内、3日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等
方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投资
策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年经济基本面经历新冠疫情后的恢复逐步回落，政策转向经济增长与经济结构调整并
进，四个季度实际 GDP 增速分别为 18.3%、7.9%、4.9%和 4.0%。基建投资全年偏弱；房地产投资
上半年表现较好，下半年在民企地产债务出现问题后，地产投资快速下滑；制造业投资比较平稳。
社消零售表现较弱，疫情散点爆发常态化、收入结构变化对消费构成持续影响。出口韧性强、表
现好，海外生产恢复始终慢于预期，驱动出口表现强劲。通胀方面，CPI 处于低位，但 PPI 大幅
上涨，尤其三季度煤炭价格高企，电力短缺，对生产构成一定影响，年末在供给约束缓解后主要
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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原材料价格多数出现回落，PPI高位见顶。在经济下行压力逐步体现后，央行于下半年两次降准，
总体流动性平稳偏松。
2021年股票市场经历了较大的波动，不同行业之间的分化明显。基金重仓的消费股一季度大
幅上涨后快速下跌，二季度有一波快速反弹，但在三季度又大幅下跌。新能源板块在业绩驱动和
政策支持的背景下，下半年涨幅惊人。周期品全年收益不错，但在下半年也经历了大涨和大跌的
巨幅波动。此外，小市值个股在 2021 年赢得了很高的超额收益。2021 年债券收益率全年震荡下
行，10年国开债收益率下行约 45BP。
本基金在股票方面根据市场情况及产品规模变动逐步调整仓位与结构。 债券方面，总体保持
中性久期，逐步提升杠杆水平，控制信用风险，寻找品种、期限上更具性价比的债券进行配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华泰利灵活配置混合 A 基金份额净值为 1.752 元，本报告期基金份额净值
增长率为 3.79%，同期业绩比较基准收益率为 2.53%；截至本报告期末银华泰利灵活配置混合 C
基金份额净值为 1.587 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.39%，同期业绩比较基准收益率为
2.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，稳增长政策意图明显，基建可能是主要抓手，持续观察政策效果。股票方面，
市场定价将更多取决于自上而下大类资产选择及行业比较，可以适度淡化自下而上个股选择。此
外，投资不只是预测，更需要应对。2022年以来，市场对于海外紧缩的预期已快速反应，同时叠
加国内稳增长预期强化，成长风格出现持续暴跌，但如果把时间维度拉长，渗透率提升和自主份
额提升仍在持续兑现，中国优秀制造业的产业地位也在继续强化，业绩兑现后的动态估值已经相
对便宜，此刻应以时间换空间。债券方面，经济基本面呈现出下行压力，货币政策易松难紧，有
利于债券收益率下行，但目前债券收益率处于较低水平，需持续关注央行货币政策操作及市场预
期的变化。
基于以上分析，本基金在股票方面将更加重视安全边际，组合的配置也将更加均衡化。债券
方面关注市场预期变化，寻找细分品种机会，在严格控制信用风险的前提下，对组合固收类资产
的配置进行优化调整。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发
展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查
的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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行检查。
本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、
合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投
资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与
销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基
金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及
基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进
建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及
公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、
运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和
负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日
常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行
估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服
务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的基金管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2022）审字第 61329181_A38号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人：
审计意见
我们审计了银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利
润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附
注。
我们认为，后附的银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的
财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估银华泰利灵活配置混合
型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对银华泰利灵活配置混合
型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银华泰利灵活
配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
王珊珊 贺 耀
会计师事务所的地址
中国 北京
审计报告日期
2022年 03月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,332,820.70 1,417,746.25
结算备付金
3,472,583.57 1,540,398.52
存出保证金
11,340.88 4,037,337.13
交易性金融资产
7.4.7.2
303,593,420.59 658,655,330.21
其中：股票投资
60,858,420.59 134,063,330.21
基金投资
- -
债券投资
242,735,000.00 524,592,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
3,800,000.00 -
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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应收证券清算款
1,086,204.16 1,009,240.57
应收利息
7.4.7.5
2,296,321.76 6,037,181.92
应收股利
- -
应收申购款
28,418.25 220,536.29
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
315,621,109.91 672,917,770.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
46,300,000.00 3,500,000.00
应付证券清算款
1,454,582.02 -
应付赎回款
288,623.21 4,989,713.30
应付管理人报酬
139,041.08 350,114.00
应付托管费
57,933.81 145,880.82
应付销售服务费
1,016.34 13,440.92
应付交易费用
7.4.7.7
59,753.95 39,671.85
应交税费
14,831.31 35,873.25
应付利息
-20,069.56 -883.55
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
170,112.28 225,960.99
负债合计
48,465,824.44 9,299,771.58
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
152,771,070.72 396,298,991.27
未分配利润
7.4.7.10
114,384,214.75 267,319,008.04
所有者权益合计
267,155,285.47 663,617,999.31
负债和所有者权益总计
315,621,109.91 672,917,770.89
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31日,基金份额总额 152,771,070.72份，其中银华泰利灵活配置
混合 A基金份额总额 149,942,246.82 份，基金份额净值 1.752元；银华泰利灵活配置混合 C基金
份额总额 2,828,823.90份，基金份额净值 1.587 元。
7.2 利润表
会计主体：银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
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一、收入
20,398,557.62 49,657,147.60
1.利息收入
9,750,155.83 11,486,261.70
其中：存款利息收入
7.4.7.11
106,862.15 91,398.06
债券利息收入
9,549,885.44 11,236,233.89
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
93,408.24 158,629.75
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
25,535,851.76 17,861,177.77
其中：股票投资收益
7.4.7.12
26,912,753.18 19,925,665.51
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
144,469.24 -3,365,927.83
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
-2,621,220.00 -227,647.57
股利收益
7.4.7.16
1,099,849.34 1,529,087.66
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-15,390,135.51 19,431,215.70
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
502,685.54 878,492.43
减：二、费用
4,235,638.34 4,715,869.28
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
2,239,723.14 2,630,942.09
2．托管费
7.4.10.2.2
933,217.96 1,096,225.74
3．销售服务费
7.4.10.2.3
32,633.75 170,568.90
4．交易费用
7.4.7.19
490,409.31 495,369.16
5．利息支出
299,083.37 23,760.32
其中：卖出回购金融资产支
出
299,083.37 23,760.32
6．税金及附加
16,179.18 34,540.65
7．其他费用
7.4.7.20
224,391.63 264,462.42
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
16,162,919.28 44,941,278.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
16,162,919.28 44,941,278.32
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
396,298,991.27 267,319,008.04 663,617,999.31
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 16,162,919.28
16,162,919.28
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-243,527,920.55 -169,097,712.57 -412,625,633.12
其中：1.基金申
购款
72,026,613.83 50,730,316.86 122,756,930.69
2.基金赎
回款
-315,554,534.38 -219,828,029.43 -535,382,563.81
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
152,771,070.72 114,384,214.75 267,155,285.47
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
143,973,337.24 69,250,050.84 213,223,388.08
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 44,941,278.32
44,941,278.32
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
252,325,654.03 153,127,678.88 405,453,332.91
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 25 页 共 65 页
其中：1.基金申
购款
548,398,802.72 319,461,566.91 867,860,369.63
2.基金赎
回款
-296,073,148.69 -166,333,888.03 -462,407,036.72
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
396,298,991.27 267,319,008.04 663,617,999.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王立新
凌宇翔
伍军辉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]586 号《关于准予银华泰利灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2015年 4月 21日至 2015年 4
月 22日向社会公开募集。基金合同于 2015年 4月 24日生效，首次设立募集规模为 200,993,043.52
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为
银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规的规定和《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，为满足投资者的
需求，提供更灵活的理财服务，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一
致，并报中国证监会备案，决定自 2016年 4月 1 日起增设本基金的 C类基金份额类别并相应修改
基金合同。本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基
金原有基金份额划归为本基金 A类基金份额，A 类基金份额在投资者认购、申购基金时收取认购、
申购费用；本基金增设的 C 类基金份额不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销
售服务费。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债（含永续债）、公司债、次
级债、地方政府债券、中期票据（含永续中票）、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债
券）、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或中国证监
会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基
金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为
0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准利率
（税后）+1.00%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》
及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和
衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期
工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认
为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时
调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合
金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产
控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继
续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
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(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法
推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入
账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值
的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义
的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
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或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评
估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具等投资按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况
与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际
持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实
际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券
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（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规
定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分
别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择
分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》的规定，自 2018年 1 月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票
收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券
估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货
物期货结算价格作为买入价计算销售额；
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 33 页 共 65 页
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为
计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
1,332,820.70 1,417,746.25
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 34 页 共 65 页
合计
1,332,820.70 1,417,746.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
55,057,830.48 60,858,420.59 5,800,590.11
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
100,735,579.45 101,091,000.00 355,420.55
银行间市场
140,964,531.99 141,644,000.00 679,468.01
合计
241,700,111.44 242,735,000.00 1,034,888.56
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
296,757,941.92 303,593,420.59 6,835,478.67
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
108,406,735.04
134,063,330.21
25,656,595.17
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
141,208,522.19
141,112,000.00
-96,522.19
银行间市场
383,700,398.80
383,480,000.00
-220,398.80
合计
524,908,920.99
524,592,000.00
-316,920.99
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
633,315,656.03
658,655,330.21
25,339,674.18
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
- - - -
货币衍生
工具
- - - -
权益衍生
工具
- - - -
其他衍生
工具
- - - -
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 35 页 共 65 页
合计
- - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生
工具
-
-
-
-
货币衍生
工具
-
-
-
-
权益衍生
工具
-23,465,100.00
-
-
-
其中：股指
期货投资
-23,465,100.00
-
-
-
其他衍生
工具
-
-
-
-
合计
-23,465,100.00
-
-
-
注：在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于 2021年 12月 31日所有的股指期货合
约产生的持仓损益金额，因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币
零元。于 2021年 12月 31日，本基金无股指期货投资（于 2020年 12月 31日，IF2103卖出持仓
量 17手，合约市值人民币-26,579,160.00元，公允价值变动人民币-3,114,060.00元。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
3,800,000.00 -
银行间市场
- -
合计
3,800,000.00 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
合计
- -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
408.96 771.70
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
1,716.59 1,295.34
应收债券利息
2,294,190.60 6,035,089.91
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
5.61 24.97
合计
2,296,321.76 6,037,181.92
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
57,653.95 33,421.85
银行间市场应付交易费用
2,100.00 6,250.00
合计
59,753.95 39,671.85
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
102.77 15,951.48
应付证券出借违约金
- -
预提费用 170,000.00 210,000.00
其他 9.51 9.51
合计
170,112.28 225,960.99
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华泰利灵活配置混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 361,046,006.77
361,046,006.77
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 37 页 共 65 页
本期申购
68,229,669.82
68,229,669.82
本期赎回（以“-”号填列）
-279,333,429.77
-279,333,429.77
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
149,942,246.82
149,942,246.82
银华泰利灵活配置混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 35,252,984.50
35,252,984.50
本期申购
3,796,944.01
3,796,944.01
本期赎回（以“-”号填列）
-36,221,104.61
-36,221,104.61
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,828,823.90
2,828,823.90
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银华泰利灵活配置混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 224,810,104.96 23,642,129.07 248,452,234.03
本期利润
31,025,378.71 -15,687,957.82 15,337,420.89
本期基金份
额交易产生
的变动数
-139,939,126.44 -11,127,539.01 -151,066,665.45
其中：基金申
购款
49,181,903.95 -592,375.12 48,589,528.83
基金赎
回款
-189,121,030.39 -10,535,163.89 -199,656,194.28
本期已分配
利润
- - -
本期末
115,896,357.23 -3,173,367.76 112,722,989.47
银华泰利灵活配置混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 17,043,196.10 1,823,577.91 18,866,774.01
本期利润
527,676.08 297,822.31 825,498.39
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 38 页 共 65 页
本期基金份
额交易产生
的变动数
-15,833,428.79 -2,197,618.33 -18,031,047.12
其中：基金申
购款
2,103,008.71 37,779.32 2,140,788.03
基金赎
回款
-17,936,437.50 -2,235,397.65 -20,171,835.15
本期已分配
利润
- - -
本期末
1,737,443.39 -76,218.11 1,661,225.28
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
27,706.90 42,522.84
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
78,736.44 47,956.53
其他
418.81 918.69
合计
106,862.15 91,398.06
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
26,912,753.18 19,925,665.51
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
26,912,753.18 19,925,665.51
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 39 页 共 65 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
186,035,961.90
152,038,332.17
减：卖出股票成本总
额
159,123,208.72
132,112,666.66
买卖股票差价收入
26,912,753.18
19,925,665.51
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
144,469.24 -3,365,927.83
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
144,469.24 -3,365,927.83
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
707,192,095.35 732,909,059.50
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
697,088,589.21 726,573,698.99
减：应收利息总额
9,959,036.90 9,701,288.34
买卖债券差价收入
144,469.24 -3,365,927.83
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
收益金额
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
股指期货投资收益 -2,621,220.00 -227,647.57
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
1,099,849.34 1,529,087.66
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,099,849.34 1,529,087.66
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-18,504,195.51 22,545,275.70
股票投资
-19,856,005.06 22,884,106.75
债券投资
1,351,809.55 -338,831.05
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 41 页 共 65 页
其他
- -
2.衍生工具
3,114,060.00 -3,114,060.00
权证投资
- -
期货投资 3,114,060.00 -3,114,060.00
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-15,390,135.51 19,431,215.70
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
501,494.37 868,143.53
基金转换费收入
1,191.17 10,175.92
其他收入
- 172.98
合计
502,685.54 878,492.43
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
477,909.31 477,794.16
银行间市场交易费用
12,500.00 17,575.00
合计
490,409.31 495,369.16
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
50,000.00 90,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 17,191.63 17,262.42
账户维护费 37,200.00 37,200.00
合计
224,391.63 264,462.42
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 42 页 共 65 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东
第一创业证券股份有限公司(“第一创
业”)
基金管理人的股东
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东
山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人
银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人的子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人的子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人的子公司的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
2,239,723.14 2,630,942.09
其中：支付销售机构的客户维护费
984,271.79
1,154,674.97
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当期天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 43 页 共 65 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
933,217.96 1,096,225.74
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当期天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华泰利灵活配置混合
A
银华泰利灵活配置混合
C
合计
银华基金管理股份有限公
司
-
1,921.05
1,921.05
合计
- 1,921.05 1,921.05
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华泰利灵活配置混合
A
银华泰利灵活配置混合
C
合计
银华基金管理股份有限公
司
- 62,324.22 62,324.22
合计
- 62,324.22 62,324.22
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额销售服务费年费率为 0.30%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 44 页 共 65 页
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
1,332,820.70
27,706.90
1,417,746.25
42,522.84
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688211
中科
微至
2021年
10月 18
日
2022年
4月 26
日
新股流
通受限
90.20 71.32 1,012 91,282.40 72,175.84 -
688296
和达
科技
2021年
7月 19
日
2022年
1月 27
日
新股流
通受限
12.46 49.67 2,173 27,075.58 107,932.91 -
688768
容知
日新
2021年
7月 16
2022年
1月 26
新股流
通受限
18.23 108.54 907 16,534.61 98,445.78 -
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 45 页 共 65 页
日 日
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113052
兴业
转债
2021年
12月 29
日
2022年
1月 14
日
新债未
上市
100.00 100.00 2,460 246,000.00 246,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 46,300,000.00元，于 2022年 1月 4日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,332,820.70 - - - 1,332,820.70
结算备付金 3,472,583.57 - - - 3,472,583.57
存出保证金 11,340.88 - - - 11,340.88
交易性金融资产 60,413,000.00 161,604,000.00 20,718,000.00 60,858,420.59 303,593,420.59
买入返售金融资产 3,800,000.00 - - - 3,800,000.00
应收利息 - - - 2,296,321.76 2,296,321.76
应收申购款 - - - 28,418.25 28,418.25
应收证券清算款 - - - 1,086,204.16 1,086,204.16
资产总计
69,029,745.15 161,604,000.00 20,718,000.00 64,269,364.76 315,621,109.91
负债
应付赎回款 - - - 288,623.21 288,623.21
应付管理人报酬 - - - 139,041.08 139,041.08
应付托管费 - - - 57,933.81 57,933.81
应付证券清算款 - - - 1,454,582.02 1,454,582.02
卖出回购金融资产款 46,300,000.00 - - - 46,300,000.00
应付销售服务费 - - - 1,016.34 1,016.34
应付交易费用 - - - 59,753.95 59,753.95
应付利息 - - - -20,069.56 -20,069.56
应交税费 - - - 14,831.31 14,831.31
其他负债 - - - 170,112.28 170,112.28
负债总计
46,300,000.00 - - 2,165,824.44 48,465,824.44
利率敏感度缺口
22,729,745.15 161,604,000.00 20,718,000.00 62,103,540.32 267,155,285.47
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
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资产
银行存款 1,417,746.25 - - - 1,417,746.25
结算备付金 1,540,398.52 - - - 1,540,398.52
存出保证金 50,463.13 - - 3,986,874.00 4,037,337.13
交易性金融资产 190,782,000.00 333,344,000.00 466,000.00 134,063,330.21 658,655,330.21
应收证券清算款 - - - 1,009,240.57 1,009,240.57
应收利息 - - - 6,037,181.92 6,037,181.92
应收申购款 - - - 220,536.29 220,536.29
资产总计
193,790,607.90
333,344,000.00
466,000.00
145,317,162.99
672,917,770.89
负债
卖出回购金融资产款 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00
应付赎回款 - - - 4,989,713.30 4,989,713.30
应付管理人报酬 - - - 350,114.00 350,114.00
应付托管费 - - - 145,880.82 145,880.82
应付销售服务费 - - - 13,440.92 13,440.92
应付交易费用 - - - 39,671.85 39,671.85
应付利息 - - - -883.55 -883.55
应交税费 - - - 35,873.25 35,873.25
其他负债 - - - 225,960.99 225,960.99
负债总计
3,500,000.00 -
-
5,799,771.58
9,299,771.58
利率敏感度缺口
190,290,607.90
333,344,000.00
466,000.00
139,517,391.41
663,617,999.31
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
+25 个基点 -1,309,990.02 -1,992,715.47
-25 个基点 1,309,990.02 1,992,715.47
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
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于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
60,858,420.59
22.78
134,063,330.21
20.20
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
242,735,000.00 90.86 524,592,000.00 79.05
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
303,593,420.59 113.64
658,655,330.21 99.25
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风
险；
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
-18,292,228.25 -169,865,758.09
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业绩比较基准下降
5%
18,292,228.25 169,865,758.09
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（1）各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
60,579,866.06元，属于第二层次的余额为人民币 242,735,000.00元，属于第三层次的余额为人
民币 278,554.53 元（上年度末：第一层次人民币 130,690,604.01 元，第二层次人民币
524,798,601.13元，第三层次人民币 3,166,125.07元）。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。
7.4.14.2 承诺事项
无。
7.4.14.3 其他事项
无。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
60,858,420.59 19.28
其中：股票
60,858,420.59 19.28
2 基金投资
- -
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3
固定收益投资
242,735,000.00 76.91
其中：债券
242,735,000.00 76.91
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
3,800,000.00 1.20
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,805,404.27 1.52
8 其他各项资产
3,422,285.05 1.08
9 合计
315,621,109.91 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
3,028,281.20 1.13
C
制造业
39,477,583.61 14.78
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,767,693.00 1.04
E
建筑业
510,855.80 0.19
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,227,894.91 0.83
J
金融业
8,005,124.00 3.00
K
房地产业
3,215,585.00 1.20
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
869,191.40 0.33
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
756,211.67 0.28
S
综合
- -
合计
60,858,420.59 22.78
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 2,070 4,243,500.00 1.59
2 600036 招商银行 70,000 3,409,700.00 1.28
3 600690 海尔智家 95,200 2,845,528.00 1.07
4 601799 星宇股份 13,400 2,736,950.00 1.02
5 601012 隆基股份 30,412 2,621,514.40 0.98
6 603979 金诚信 116,115 2,494,150.20 0.93
7 002025 航天电器 25,000 2,098,750.00 0.79
8 002179 中航光电 18,600 1,870,416.00 0.70
9 603345 安井食品 10,500 1,793,190.00 0.67
10 600030 中信证券 65,800 1,737,778.00 0.65
11 600905 三峡能源 230,800 1,733,308.00 0.65
12 600887 伊利股份 39,000 1,616,940.00 0.61
13 600406 国电南瑞 39,000 1,561,170.00 0.58
14 600276 恒瑞医药 29,616 1,501,827.36 0.56
15 600577 精达股份 192,841 1,434,737.04 0.54
16 600383 金地集团 108,900 1,412,433.00 0.53
17 603008 喜临门 35,033 1,367,337.99 0.51
18 002886 沃特股份 41,900 1,292,196.00 0.48
19 600048 保利发展 81,600 1,275,408.00 0.48
20 688608 恒玄科技 3,938 1,201,090.00 0.45
21 300059 东方财富 31,700 1,176,387.00 0.44
22 000783 长江证券 149,600 1,127,984.00 0.42
23 600809 山西汾酒 2,941 928,708.98 0.35
24 603259 药明康德 7,330 869,191.40 0.33
25 002385 大北农 82,800 868,572.00 0.33
26 688303 大全能源 13,678 847,488.88 0.32
27 000768 中航西飞 21,200 773,800.00 0.29
28 600132 重庆啤酒 4,853 734,355.96 0.27
29 300413 芒果超媒 12,700 726,694.00 0.27
30 600196 复星医药 14,077 688,928.38 0.26
31 600933 爱柯迪 35,200 678,656.00 0.25
32 600745 闻泰科技 4,840 625,812.00 0.23
33 600416 湘电股份 28,200 617,298.00 0.23
34 002897 意华股份 10,500 594,405.00 0.22
35 601877 正泰电器 10,700 576,623.00 0.22
36 600305 恒顺醋业 35,300 563,035.00 0.21
37 002049 紫光国微 2,500 562,500.00 0.21
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 53 页 共 65 页
38 002405 四维图新 35,100 558,792.00 0.21
39 600298 安琪酵母 9,200 555,312.00 0.21
40 000776 广发证券 22,500 553,275.00 0.21
41 601778 晶科科技 64,100 546,773.00 0.20
42 300762 上海瀚讯 19,500 534,690.00 0.20
43 600188 兖矿能源 22,700 534,131.00 0.20
44 000656 金科股份 117,800 527,744.00 0.20
45 600372 中航电子 23,100 517,209.00 0.19
46 601868 中国能建 185,400 506,142.00 0.19
47 300360 炬华科技 40,100 494,834.00 0.19
48 002304 洋河股份 3,000 494,190.00 0.18
49 600163 中闽能源 55,600 487,612.00 0.18
50 300750 宁德时代 800 470,400.00 0.18
51 688082 盛美上海 2,335 298,413.00 0.11
52 600521 华海药业 11,900 257,754.00 0.10
53 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.04
54 688768 容知日新 907 98,445.78 0.04
55 688211 中科微至 1,012 72,175.84 0.03
56 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
57 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603979 金诚信 3,920,611.10 0.59
2 600577 精达股份 3,904,878.40 0.59
3 601878 浙商证券 3,620,901.00 0.55
4 601799 星宇股份 2,826,388.00 0.43
5 601939 建设银行 2,511,480.00 0.38
6 603688 石英股份 2,509,533.00 0.38
7 002025 航天电器 2,017,725.00 0.30
8 603893 瑞芯微 2,003,822.00 0.30
9 600690 海尔智家 1,973,730.24 0.30
10 600399 抚顺特钢 1,942,410.00 0.29
11 603345 安井食品 1,931,141.00 0.29
12 002179 中航光电 1,896,542.00 0.29
13 603799 华友钴业 1,842,082.60 0.28
14 600030 中信证券 1,706,392.00 0.26
15 600905 三峡能源 1,678,368.00 0.25
16 600048 保利发展 1,637,272.00 0.25
17 600406 国电南瑞 1,633,134.00 0.25
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 54 页 共 65 页
18 600745 闻泰科技 1,629,144.00 0.25
19 603008 喜临门 1,584,395.30 0.24
20 600132 重庆啤酒 1,536,306.00 0.23
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 3,963,976.76 0.60
2 000001 平安银行 3,898,517.41 0.59
3 000651 格力电器 3,849,170.00 0.58
4 000333 美的集团 3,499,150.00 0.53
5 601878 浙商证券 3,488,815.78 0.53
6 601318 中国平安 3,457,933.90 0.52
7 000858 五 粮 液 3,238,988.60 0.49
8 000002 万 科Ａ 3,153,827.00 0.48
9 603688 石英股份 3,123,089.47 0.47
10 000568 泸州老窖 2,952,196.26 0.44
11 002714 牧原股份 2,746,097.40 0.41
12 601888 中国中免 2,724,664.70 0.41
13 002311 海大集团 2,542,931.72 0.38
14 688599 天合光能 2,534,777.43 0.38
15 000725 京东方Ａ 2,393,993.26 0.36
16 600309 万华化学 2,334,831.37 0.35
17 002142 宁波银行 2,315,984.31 0.35
18 300059 东方财富 2,140,715.60 0.32
19 000661 长春高新 2,090,598.50 0.32
20 002415 海康威视 2,001,831.89 0.30
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
105,774,304.16
卖出股票收入（成交）总额
186,035,961.90
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 55 页 共 65 页
3
金融债券
91,021,000.00 34.07
其中：政策性金融债
20,074,000.00 7.51
4
企业债券
60,517,000.00 22.65
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
90,951,000.00 34.04
7
可转债（可交换债）
246,000.00 0.09
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
242,735,000.00 90.86
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 2028034
20浦发银行
二级 03
100,000 10,373,000.00 3.88
2 101801476
18浙能源
MTN004
100,000 10,238,000.00 3.83
3 102001784
20苏交通
MTN005
100,000 10,169,000.00 3.81
4 143355 17 国控 01 100,000 10,162,000.00 3.80
5 102100807
21光明
MTN001
100,000 10,158,000.00 3.80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代 码
名 称
持仓量（买/
卖）
合约市值(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元）
-
股指期货投资本期收益（元）
-2,621,220.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
3,114,060.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 56 页 共 65 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
11,340.88
2
应收证券清算款
1,086,204.16
3
应收股利
-
4
应收利息
2,296,321.76
5
应收申购款
28,418.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
3,422,285.05
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 57 页 共 65 页
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
银
华
泰
利
灵
活
配
置
混
合
A
1,385 108,261.55 51,587,665.75 34.41 98,354,581.07 65.59
银
华
泰
利
灵
活
配
置
混
合
C
1,235 2,290.55 - - 2,828,823.90 100.00
合
计
2,620 58,309.57 51,587,665.75 33.77 101,183,404.97 66.23
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
银华泰利灵活配置混合 A 725,981.31 0.48
银华泰利灵活配置混合 C 1,305.97 0.05
合计
727,287.28 0.48
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 58 页 共 65 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
银华泰利灵活配置混合 A 0~10
银华泰利灵活配置混合 C 0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
银华泰利灵活配置混合 A 0~10
银华泰利灵活配置混合 C 0
合计
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银华泰利灵活配置混合 A
银华泰利灵活配置混合 C
基金合同生效日
（2015年 4月 24日）
基金份额总额
200,993,043.52 -
本报告期期初基金份
额总额
361,046,006.77 35,252,984.50
本报告期基金总申购
份额
68,229,669.82 3,796,944.01
减：本报告期基金总
赎回份额
279,333,429.77 36,221,104.61
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
149,942,246.82
2,828,823.90
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 59 页 共 65 页
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于 2021 年 2 月 5 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分
公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 2 月 5 日起在投资范围中增加存托凭证，并在
投资策略中增加存托凭证相关投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）的报酬共计人民币 50,000 元。目前的审计机构已为本基金连续提
供了 7年的服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东吴证券
2
99,789,925.72
35.34%
72,976.78
31.83%
-
国联证券
1
69,987,413.32
24.78%
65,179.25
28.43%
-
广发证券
2
43,320,080.70
15.34%
31,678.29
13.82%
-
浙商证券
2
15,785,031.16
5.59%
11,543.65
5.04%
-
中泰证券
4
13,984,912.18
4.95%
13,024.77
5.68%
-
国盛证券
2
9,907,742.07
3.51%
7,245.58
3.16%
-
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 60 页 共 65 页
信达证券
1
8,963,716.81
3.17%
8,347.91
3.64%
-
中信证券
2
8,358,987.69
2.96%
7,785.08
3.40%
新增 1
个交
易单
元
西部证券
2
6,592,380.39
2.33%
6,139.53
2.68%
-
国泰君安
1
3,086,995.59
1.09%
2,874.92
1.25%
-
招商证券
1
1,649,630.04
0.58%
1,536.32
0.67%
-
中金财富
1
800,976.99
0.28%
745.97
0.33%
-
国海证券
2
119,552.10
0.04%
111.34
0.05%
-
东方财富
5
37,934.27
0.01%
35.33
0.02%
-
长江证券
2
18,282.24
0.01%
13.37
0.01%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
3
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
英大证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
4
-
-
-
-
-
华西证券
2
-
-
-
-
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
新增 1
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 61 页 共 65 页
个交
易单
元
西南证券
1
-
-
-
-
-
野村东方
2
-
-
-
-
-
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券 30,521,025.00 16.65%
645,600,000.00 18.57%
- -
国联证券 60,829.00 0.03%
- -
- -
广发证券 51,072,996.83 27.86%
1,504,400,000.00 43.28%
- -
浙商证券 10,094,000.00 5.51%
8,000,000.00 0.23%
- -
中泰证券 - -
138,400,000.00 3.98%
- -
国盛证券 51,125,586.55 27.89%
307,500,000.00 8.85%
- -
信达证券 - -
124,200,000.00 3.57%
- -
中信证券 - -
527,400,000.00 15.17%
- -
西部证券 - -
10,000,000.00 0.29%
- -
国泰君安 40,447,702.75 22.06%
122,500,000.00 3.52%
- -
招商证券 - -
55,000,000.00 1.58%
- -
中金财富 - -
33,000,000.00 0.95%
- -
国海证券 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 62 页 共 65 页
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
野村东方 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金调整大额申购（含定期定额投资
及转换转入）业务限额的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-1-15
2
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020年第 4季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-1-20
3
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金 2020年第 4季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-20
4
《银华基金管理股份有限公司关于修
订旗下部分公募基金基金合同的公
告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-2-5
5
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-5
6
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书（2021年第 1
号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-5
7
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金托管协议（2021年 2月修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-5
8
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金基金合同（2021年 2月修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
2021-2-5
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 63 页 共 65 页
网站
9
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金恢复大额申购（含定期定额投资
及转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-3-22
10
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020 年年度报告提示性公告》
四大证券报 2021-3-29
11
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金 2020年年度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-3-29
12
《银华基金管理股份有限公司关于调
整基金经理助理任职的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-3-30
13
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 1季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-4-21
14
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金 2021年第 1季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-4-21
15
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书（2021年第 2
号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-6-4
16
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-6-4
17
《银华基金管理股份有限公司关于调
整基金经理助理任职的公告》
本基金管理人网站,上
海证券报,证券时报,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-14
18
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金在代销机构开通定期定额
投资业务的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-16
19
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 2季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-7-19
20
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金 2021年第 2季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-19
21
《银华基金管理股份有限公司关于调
整银华旗下部分基金在代销机构费率
优惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-23
22
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021 年中期报告提示性公告》
四大证券报 2021-8-28
23
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金 2021年中期报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
2021-8-28
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 64 页 共 65 页
网站
24
《银华基金管理股份有限公司关于增
加国泰君安证券股份有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-22
25
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 3季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-10-26
26
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金 2021年第 3季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-10-26
27
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要更新》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-12-17
28
《银华泰利灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书更新(2021年第 3
号)》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-12-17
29
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分公开募集证券投资基金可投资
于北京证券交易所上市股票及相关风
险揭示的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-17
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021年 2月 5日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部
分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 2 月 5 日起增加侧袋机制，在投资范围中增
加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。
2、本基金管理人于 2021年 12月 17日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分
公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》，本基金自
2021年 12月 17日起可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所
股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产
投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、
流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险
等。
银华泰利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金募集申请获中国证监会注册的文件
13.1.2《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
13.1.3《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
13.1.4《银华泰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
13.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2022 年 3月 29日
