银华盛利混合型发起式证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 17
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 48
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 48
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 54
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 55
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 56
§11 重大事件揭示 ............................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 57
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57
11.8 其他重大事件 .............................................................. 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65
§13 备查文件目录 ............................................................... 65
13.1 备查文件目录 .............................................................. 65
13.2 存放地点 .................................................................. 65
13.3 查阅方式 .................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
银华盛利混合型发起式证券投资基金
基金简称
银华盛利混合型发起式证券投资基金
基金主代码
006348
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 12月 13日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
143,431,919.81份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在
控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、
债券、金融衍生品、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神，
确定可投资的行业范围。本基金为混合型基金，长期来看将以权益
性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当
进行短期的战术避险选择。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 45%-90%
（投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。权证投资
不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中证 800指数收益率×45%+恒生指数收益率×15%+中证全债指数收
益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型发起式基金，其预期风险、预期收益高于货币市场
基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨文辉 郭明
联系电话
(010)58163000 (010)66105799
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95588
传真
(010)58163027 (010)66105798
注册地址
广东省深圳市深南大道 6008号特
区报业大厦 19层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号东方 北京市西城区复兴门内大街 55
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广场 C2办公楼 15层 号
邮政编码
100738 100140
法定代表人
王珠林 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17层 01-12室
注册登记机构
银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸
城 C2办公楼 15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
108,792,062.73 49,616,844.25 3,790,837.33
本期利润
12,415,673.76 133,771,180.28 4,967,918.28
加权平均
基金份额
本期利润
0.1004 1.0793 0.4558
本期加权
平均净值
利润率
3.36%
51.55%
37.88%
本期基金
份额净值
增长率
45.28%
72.02%
45.66%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
297,123,746.93 157,693,840.96 3,656,044.64
期末可供
分配基金
份额利润
2.0715 0.7065 0.3365
期末基金 521,419,571.26 558,481,317.67 15,804,098.30
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资产净值
期末基金
份额净值
3.6353 2.5022 1.4546
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
263.53%
150.22%
45.46%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.13% 1.60% 0.77% 0.42%
-0.64
%
1.18%
过去六个月 17.12% 1.97% -2.72% 0.56%
19.84
%
1.41%
过去一年 45.28% 1.82% 0.03% 0.62%
45.25
%
1.20%
过去三年 264.04% 1.61% 33.18% 0.70%
230.86
%
0.91%
自基金合同生效起
至今
263.53% 1.60% 29.96% 0.70%
233.57
%
0.90%
注：本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*40%+恒生指数收
益率*15%
中证 800指数是由中证 500和沪深 300成份股一起构成，其综合反映了沪深证券市场内大中
小市值公司的整体状况，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信
力较好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资部分的业绩比较基准。恒生指数是香港股市价
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格的重要指标，指数由若干只成份股（即蓝筹股）市值计算出来，代表了香港交易所所有上市公
司 70%的市值，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数，适合作为本基金港股投资部
分的业绩比较基准。中证全债指数综合反映了沪深证券交易所和银行间债券市场价格的变动趋势，
为债券投资者提供了投资的分析工具和业绩评价基准。中证全债指数的成份券包括：银行间国债、
金融债、企业债及公司债，沪市国债、企业债及公司债，深市国债、企业债和公司债，并满足固
定利率、剩余期限一年以上，信用级别投资级及以上等条件，是目前市场上较为权威的反映债券
市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。总之，基于本基金的
投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同的规定:股票资产占基金资产的比例为 45%-90%（投资于港股通标的股票
的比例占股票资产的 0%-50%）。权证投资不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2021年、2020年、2019年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021年 12月 31 日，本基金管理人管理着 159只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券
投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选
混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
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银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券
投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、
银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋
混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、
银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费
主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券
投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、
银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业
指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐
中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠
增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置
混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添
益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券
投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互
联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基
金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起
式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券
投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证
券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵
活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期
开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资
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基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开
放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华
行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安
丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合
型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华
盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证
券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投
资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证
100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型证券投资基金、银
华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券
投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投
资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银
华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一
年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行
债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同
力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合
型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、
银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股
票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债
券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投
资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投
资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一
年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一
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年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中
证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中
证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持
有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用
精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50
交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年
持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛
混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有
期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股
票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银
华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益
一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题
交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主
题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
向 伊
达 女
士
本基金的
基金经理
2019 年
12 月 11
日
- 8.5 年
硕士学位。2013年 2月加入银华基金，历
任研究部助理行业研究员、行业研究员、
研究组长，投资管理一部投资经理助理、
基金经理助理。现任投资管理一部基金经
理。自 2019年 12月 11日起担任银华盛利
混合型发起式证券投资基金基金经理。具
有从业资格。国籍：中国。
李 旻
先生
本基金的
基金经理
2018 年
12 月 13
日
2021 年 2
月 1日
13.5年
硕士学位。2008年 7月加入银华基金，历
任助理行业研究员、行业研究员、研究组
长、基金经理助理、总监助理，现任基金
经理。自 2017 年 11 月 24 日至 2019 年 4
月 26日担任银华-道琼斯 88精选证券投资
基金基金经理，自 2018 年 12 月 13 日至
2021年 2月 1日兼任银华盛利混合型发起
式证券投资基金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华盛利混合型发起式证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益
的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投资
策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
组合继续坚守科技成长行业，进一步收严选股标准，采取“守正出奇”投资策略。
临近 2021年年底，市场波动明显加大，博弈性加强，市场在不同的风格中来回摇摆，赚钱效
应减弱。在市场的波动中，我们不断审视组合持仓，评估成长与估值的性价比，及未来的潜在风
险，做了一些结构和标的的调整。
总体来说，2021 年是制造业成长性与周期性共振向上的一年，但是 2022 年可能是成长性要
去对抗周期性以获得增长的一年，所以我们会尤其注意周期性所带来的波动。另一方面，我们不
寄希望于科技成长板块明年估值的提升，我们会赋予业绩成长更高的考虑权重。对于短期涨幅较
高、估值开始出现泡沫的板块我们会及时兑现收益。
站在当前科技成长板块估值有所回落、风险有所释放的环境下，我们边际上对明年的担忧有
所减弱。但结合过去两年市场的高收益率，我们相信 2022年会体现出更明显的个股行情、结构性
行情，所以我们更加要优选业绩可以快速增长、消化估值，并且中长期成长确定性非常高的个股。
我们会进一步收严选股的标准，更加注重成长性与估值的匹配度。
在 2022年宏观经济有向下压力，需要稳增长政策发力的大背景下，经济的三架马车——投资、
消费、出口中，投资项可能是确定性更高、韧性更强的，有望成为今年的市场主线。我们尤其看
好绿色基建、数字基建为代表的新基建方向，相信新能源、电力、计算机、通信等相关行业都会
为投资者带来收益。
另外，根据企业所处的产业的不同发展阶段，我们继续采取“守正出奇”的投资策略。
在我们认为供给侧格局已经相对清晰明确的成长行业里，我们采取“守正”的策略——重仓
持有龙头。比如，在电动车行业，我们认为电池环节是最有差异化、议价权的环节，龙头公司与
其他电池玩家在收入体量、客户合作深度、市场份额上都已经拉开明显差距，龙头公司在护城河
的积累上，比如供应链管理能力、研发实力上的领先会持续的保证自己对同行的领先性。只要动
力电池的技术还在持续迭代，那么这种领先优势还有扩大的趋势。
尽管采取这种“守正”的策略意味着我们会放弃一些阶段性的机会，比如因为阶段性、季度
性的供需错配导致的涨价机会，但是我们发现在格局清晰、快速成长的行业中，重仓“守正”的
策略可以让我们在不牺牲收益率的情况下，降低了组合的回撤。
在“守正”的基础盘上，我们可以相对从容的将研究精力花在新兴的、前瞻的、市场关注度
还不高的行业，在这些方向上“出奇”来谋求获得更多超额收益。这类机会往往因为所处的行业
在发展初期，或是爆发前夜，所以供给侧格局还不甚明晰。不少玩家会基于各自已有的竞争优势，
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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选取行业中最能发挥自己优势的环节切入，然后在未来再谋求对其他环节的控制。
对于这类未来成长确定性非常高、行业增速会明显快于其他行业，但是格局还在变化中的机
会，我们会用“出奇”的策略，降低个股的权重，在多环节都布局，并且后续密切跟踪变化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.6353 元；本报告期基金份额净值增长率为 45.28%，业
绩比较基准收益率为 0.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从长期维度，我们继续看好科技成长行业。我们相信在加强自主能力的科技革命、能源革命，
保证我国科技安全、能源安全的背景之下，科技、新能源行业的成长逻辑并不是昙花一现，而是
具有若干年的持续性，并且其中已经出现了诸多优秀公司，可以充分享受行业红利，并持续提升
自己的壁垒，保证更加稳定的盈利性。
从中观的角度，我们也确实发现多个行业，比如电动车、国产半导体、AI人工智能、物联网
等，已经跨过了渗透率拐点，迎来了渗透率加速提升的创新爆发期。
整体来说，我们对明年的市场不悲观，流动性边际收紧最快的阶段已经过去，稳经济托底意
图明确，市场整体估值水平合理。部分成长性优秀的公司依然能够有正收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发
展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查
的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进
行检查。
本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、
合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投
资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与
销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基
金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及
基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进
建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及
公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、
运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负
责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常
估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估
值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服
务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的基金管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2022）审字第 61329181_A27号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
银华盛利混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见
我们审计了银华盛利混合型发起式证券投资基金的财务报
表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利
润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附
注。
我们认为，后附的银华盛利混合型发起式证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允
反映了银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021年 12月 31
日的财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于银华盛利混合型发起式证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
银华盛利混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估银华盛利混合型发起式
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止
运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督银华盛利混合型发起式证券投资基金的财务
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 18 页 共 65 页
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对银华盛利混合型发起式
证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银华盛利混合型
发起式证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
王珊珊 贺 耀
会计师事务所的地址
中国 北京
审计报告日期
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华盛利混合型发起式证券投资基金
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
32,722,639.07 34,392,753.73
结算备付金
2,918,931.07 1,447,740.79
存出保证金
177,374.84 333,339.91
交易性金融资产
7.4.7.2
487,655,240.29 503,362,472.03
其中：股票投资
465,157,878.84 489,924,299.27
基金投资
- -
债券投资
22,497,361.45 13,438,172.76
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- 27,000,000.00
应收证券清算款
- 298,619.53
应收利息
7.4.7.5
20,345.70 22,221.31
应收股利
- -
应收申购款
- 68,870.24
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
523,494,530.97 566,926,017.54
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5.77 6,448,384.82
应付赎回款
- 226,748.31
应付管理人报酬
788,952.40 653,889.47
应付托管费
131,492.05 108,981.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
994,452.82 846,019.09
应交税费
56.67 53.44
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
160,000.00 160,623.18
负债合计
2,074,959.71 8,444,699.87
所有者权益：
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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实收基金
7.4.7.9
143,431,919.81 223,198,823.97
未分配利润
7.4.7.10
377,987,651.45 335,282,493.70
所有者权益合计
521,419,571.26 558,481,317.67
负债和所有者权益总计
523,494,530.97 566,926,017.54
注：
报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 3.6353 元，基金份额总额
143,431,919.81份。
7.2 利润表
会计主体：银华盛利混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
24,236,889.76 142,673,349.98
1.利息收入
229,713.14 164,593.61
其中：存款利息收入
7.4.7.11
205,438.54 148,202.56
债券利息收入
12,625.56 13,478.79
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
11,649.04 2,912.26
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
118,700,865.58 58,105,367.55
其中：股票投资收益
7.4.7.12
116,554,266.78 58,876,598.06
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
1,745,152.21 -1,464,650.56
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
401,446.59 693,420.05
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-96,376,388.97 84,154,336.03
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
1,682,700.01 249,052.79
减：二、费用
11,821,216.00 8,902,169.70
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
5,601,552.92 3,796,476.41
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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2．托管费
7.4.10.2.2
933,592.05 632,746.09
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
5,121,392.55 4,308,683.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
44.23 45.89
7．其他费用
7.4.7.20
164,634.25 164,218.08
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
12,415,673.76 133,771,180.28
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
12,415,673.76 133,771,180.28
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华盛利混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
223,198,823.97 335,282,493.70 558,481,317.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 12,415,673.76
12,415,673.76
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-79,766,904.16 30,289,483.99 -49,477,420.17
其中：1.基金申
购款
194,527,505.01 531,439,726.30 725,967,231.31
2.基金赎
回款
-274,294,409.17 -501,150,242.31 -775,444,651.48
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者 143,431,919.81 377,987,651.45 521,419,571.26
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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权益（基金净值）
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
10,864,746.93 4,939,351.37 15,804,098.30
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 133,771,180.28
133,771,180.28
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
212,334,077.04 196,571,962.05 408,906,039.09
其中：1.基金申
购款
237,824,372.51 220,816,177.68 458,640,550.19
2.基金赎
回款
-25,490,295.47 -24,244,215.63 -49,734,511.10
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
223,198,823.97 335,282,493.70 558,481,317.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王立新
凌宇翔
伍军辉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华盛利混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1290 号《关于准予银华盛利混合型发起式证券投资
基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于 2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 7
日向社会公开募集，基金合同于 2018 年 12 月 13 日生效，首次设立募集规模为 10,150,819.63
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为
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银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票、存托凭证
及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、企业债券、
公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转
换公司债券及可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法
律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 45%-90%（投资于
港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）。权证投资不得超过基金资产净值的 3%；每个交易
日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。业绩比较基准：中证 800指数收益率×45%+恒生指数收益率×15%+
中证全债指数收益率×40%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
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保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
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有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具等投资按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际
持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实
际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
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(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配等具体分红方案
见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个
月则不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律
法规允许的前提下，按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后，酌情调整以上
基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额，作为公允价值变动的一部分直接计入当期损益。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1境内投资
7.4.6.1.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
7.4.6.1.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
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未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.1.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.1.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
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税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.6.2境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财
税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外
相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
32,722,639.07 34,392,753.73
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
32,722,639.07 34,392,753.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
477,030,338.67 465,157,878.84 -11,872,459.83
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
21,684,212.86 22,497,361.45 813,148.59
银行间市场
- - -
合计
21,684,212.86 22,497,361.45 813,148.59
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
498,714,551.53 487,655,240.29 -11,059,311.24
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项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
408,094,176.84
489,924,299.27
81,830,122.43
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
9,951,217.46
13,438,172.76
3,486,955.30
银行间市场
-
-
-
合计
9,951,217.46
13,438,172.76
3,486,955.30
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
418,045,394.30
503,362,472.03
85,317,077.73
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
合计
- -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
27,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计
27,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
5,541.25 6,541.66
应收定期存款利息
- -
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 33 页 共 65 页
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
1,685.66 1,180.55
应收债券利息
13,039.15 11,460.12
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- 2,912.26
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
79.64 126.72
合计
20,345.70 22,221.31
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
994,452.82 846,019.09
银行间市场应付交易费用
- -
合计
994,452.82 846,019.09
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- 623.18
应付证券出借违约金
- -
预提费用 160,000.00 160,000.00
合计
160,000.00 160,623.18
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 223,198,823.97
223,198,823.97
本期申购
194,527,505.01
194,527,505.01
本期赎回（以“-”号填列）
-274,294,409.17
-274,294,409.17
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
143,431,919.81
143,431,919.81
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 157,693,840.96 177,588,652.74 335,282,493.70
本期利润
108,792,062.73 -96,376,388.97 12,415,673.76
本期基金份额交易
产生的变动数
30,637,843.24 -348,359.25 30,289,483.99
其中：基金申购款
390,153,357.20 141,286,369.10 531,439,726.30
基金赎回款
-359,515,513.96 -141,634,728.35 -501,150,242.31
本期已分配利润
- - -
本期末
297,123,746.93 80,863,904.52 377,987,651.45
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
178,163.87 125,011.45
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
23,024.88 15,272.36
其他
4,249.79 7,918.75
合计
205,438.54 148,202.56
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
116,554,266.78 58,876,598.06
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
116,554,266.78 58,876,598.06
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 35 页 共 65 页
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
1,724,019,606.66
1,328,656,590.73
减：卖出股票成本总
额
1,607,465,339.88
1,269,779,992.67
买卖股票差价收入
116,554,266.78
58,876,598.06
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
1,745,152.21 -1,464,650.56
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
1,745,152.21 -1,464,650.56
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
45,296,470.51 47,849,126.94
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
43,479,176.60 49,245,902.43
减：应收利息总额
72,141.70 67,875.07
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 36 页 共 65 页
买卖债券差价收入
1,745,152.21 -1,464,650.56
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
401,446.59 693,420.05
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
401,446.59 693,420.05
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-96,376,388.97 84,154,336.03
股票投资
-93,702,582.26 80,685,082.02
债券投资
-2,673,806.71 3,469,254.01
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-96,376,388.97 84,154,336.03
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 37 页 共 65 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
1,627,262.90 239,863.08
基金转换费收入
55,437.11 9,189.71
合计
1,682,700.01 249,052.79
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
5,121,392.55 4,308,683.23
银行间市场交易费用
- -
合计
5,121,392.55 4,308,683.23
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 4,634.25 2,668.72
证券组合费 - 1,549.36
合计
164,634.25 164,218.08
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东
第一创业证券股份有限公司（“第一创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东
山西海鑫实业有限公司 基金管理人股东
珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 38 页 共 65 页
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
银华长安资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
5,601,552.92 3,796,476.41
其中：支付销售机构的客户维护费
262,349.24
61,766.83
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
933,592.05 632,746.09
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 39 页 共 65 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
基金合同生效日（2018 年 12
月 13日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
10,001,666.83 10,001,666.83
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
10,001,666.83 10,001,666.83
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.97%
4.48%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
32,722,639.07
178,163.87
34,392,753.73
125,011.45
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022年
1月 11
日
新股流
通受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300814
中富
电路
2021年
8月 4
日
2022年
2月 14
日
新股流
通受限
8.40 23.88 317 2,662.80 7,569.96 -
300994
久祺
股份
2021年
8月 2
日
2022年
2月 14
日
新股流
通受限
11.90 45.45 265 3,153.50 12,044.25 -
301039
中集
车辆
2021年
7月 1
日
2022年
1月 10
日
新股流
通受限
6.96 12.51 458 3,187.68 5,729.58 -
301041
金百
泽
2021年
8月 2
日
2022年
2月 11
日
新股流
通受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021年
8 月 10
日
2022年
2月 17
日
新股流
通受限
8.34 48.99 273 2,276.82 13,374.27 -
301048
金鹰
重工
2021年
8 月 11
日
2022年
2月 28
日
新股流
通受限
4.13 12.96 629 2,597.77 8,151.84 -
301052
果麦
文化
2021年
8 月 23
日
2022年
2月 28
日
新股流
通受限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021年
8 月 25
日
2022年
3月 1
日
新股流
通受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301058
中粮
工科
2021年
9月 1
日
2022年
3月 9
日
新股流
通受限
3.55 18.24 1,304 4,629.20 23,784.96 -
301063
海锅
股份
2021年
9月 9
日
2022年
3月 24
日
新股流
通受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 41 页 共 65 页
301066
万事
利
2021年
9 月 13
日
2022年
3月 22
日
新股流
通受限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021年
9 月 16
日
2022年
3月 28
日
新股流
通受限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301078
孩子
王
2021年
9 月 30
日
2022年
4月 14
日
新股流
通受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
新股流
通受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301088
戎美
股份
2021年
10月 19
日
2022年
4月 28
日
新股流
通受限
33.16 24.67 208 6,897.28 5,131.36 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
新股流
通受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022年
4月 26
日
新股流
通受限
10.45 11.22 1,195 12,487.75 13,407.90 -
301091
深城
交
2021年
10月 20
日
2022年
4月 29
日
新股流
通受限
36.50 31.31 319 11,643.50 9,987.89 -
301098
金埔
园林
2021年
11 月 4
日
2022年
5月 12
日
新股流
通受限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301149
隆华
新材
2021年
11 月 3
日
2022年
5月 10
日
新股流
通受限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
688105
诺唯
赞
2021年
11 月 5
日
2022年
5月 16
日
新股流
通受限
55.00 93.29 1,953 107,415.00 182,195.37 -
688211
中科
微至
2021年
10月 18
日
2022年
4月 26
日
新股流
通受限
90.20 71.32 1,050 94,710.00 74,886.00 -
688272
富吉
瑞
2021年
10 月 8
日
2022年
4月 18
日
新股流
通受限
22.56 39.09 1,263 28,493.28 49,370.67 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 42 页 共 65 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 43 页 共 65 页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 32,722,639.07 - - - 32,722,639.07
结算备付金 2,918,931.07 - - - 2,918,931.07
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 44 页 共 65 页
存出保证金 160,962.30 - - 16,412.54 177,374.84
交易性金融资产 - 5,974,370.20 16,522,991.25 465,157,878.84 487,655,240.29
应收利息 - - - 20,345.70 20,345.70
资产总计
35,802,532.44 5,974,370.20 16,522,991.25 465,194,637.08 523,494,530.97
负债
应付管理人报酬 - - - 788,952.40 788,952.40
应付托管费 - - - 131,492.05 131,492.05
应付证券清算款 - - - 5.77 5.77
应付交易费用 - - - 994,452.82 994,452.82
应交税费 - - - 56.67 56.67
其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计
- - - 2,074,959.71 2,074,959.71
利率敏感度缺口
35,802,532.44 5,974,370.20 16,522,991.25 463,119,677.37 521,419,571.26
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 34,392,753.73 - - - 34,392,753.73
结算备付金 1,447,740.79 - - - 1,447,740.79
存出保证金 333,339.91 - - - 333,339.91
交易性金融资产 - - 13,438,172.76 489,924,299.27 503,362,472.03
买入返售金融资产 27,000,000.00 - - - 27,000,000.00
应收证券清算款 - - - 298,619.53 298,619.53
应收利息 - - - 22,221.31 22,221.31
应收申购款 100.00 - - 68,770.24 68,870.24
资产总计
63,173,934.43
-
13,438,172.76
490,313,910.35
566,926,017.54
负债
应付证券清算款 - - - 6,448,384.82 6,448,384.82
应付赎回款 - - - 226,748.31 226,748.31
应付管理人报酬 - - - 653,889.47 653,889.47
应付托管费 - - - 108,981.56 108,981.56
应付交易费用 - - - 846,019.09 846,019.09
应交税费 - - - 53.44 53.44
其他负债 - - - 160,623.18 160,623.18
负债总计
- -
-
8,444,699.87
8,444,699.87
利率敏感度缺口
63,173,934.43
-
13,438,172.76
481,869,210.48
558,481,317.67
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 45 页 共 65 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 22,106,052.14 - 22,106,052.14
资产合计
- 22,106,052.14 - 22,106,052.14
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 22,106,052.14 - 22,106,052.14
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 44,844,615.97 - 44,844,615.97
资产合计
- 44,844,615.97 - 44,844,615.97
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 44,844,615.97 - 44,844,615.97
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 46 页 共 65 页
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：本基金于本报告期末及上年期末未持有或持有的以非记账本位币人民币计价的资产占比并不
重大，因此外汇汇率的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
465,157,878.84
89.21
489,924,299.27
87.72
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
22,497,361.45 4.31 13,438,172.76 2.41
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
487,655,240.29 93.52
503,362,472.03 90.13
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风
险；
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 47 页 共 65 页
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
48,240,423.54 51,866,715.05
业绩比较基准下降
5%
-48,240,423.54 -51,866,715.05
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（1）各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
487,152,879.84 元，属于第二层次的余额为人民币 5,504.49 元，属于第三层次的余额为人民币
496,855.96元（上年度末：第一层次人民币 493,174,943.61 元，第二层次人民币 206,601.13元，
第三层次人民币 9,980,927.29元）。
（2）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。
7.4.14.2承诺事项
无。
7.4.14.3其他事项
无。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
465,157,878.84 88.86
其中：股票
465,157,878.84 88.86
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
22,497,361.45 4.30
其中：债券
22,497,361.45 4.30
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
35,641,570.14 6.81
8 其他各项资产
197,720.54 0.04
9 合计
523,494,530.97 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
381,783,819.98 73.22
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
18,185,798.93 3.49
E
建筑业
23,613,976.67 4.53
F
批发和零售业
14,309.20 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
19,186,584.48 3.68
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
229,342.49 0.04
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
37,994.95 0.01
S
综合
- -
合计
443,051,826.70 84.97
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
基础材料 - -
消费者非必需品 - -
消费者常用品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
地产建筑业 22,106,052.14 4.24
合计
22,106,052.14 4.24
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 69,004 40,574,352.00 7.78
2 301031 中熔电气 205,000 31,184,600.00 5.98
3 688408 中信博 151,130 26,675,956.30 5.12
4 002812 恩捷股份 105,209 26,344,333.60 5.05
5 002371 北方华创 65,700 22,799,214.00 4.37
6 002049 紫光国微 92,919 20,906,775.00 4.01
7 002129 中环股份 486,100 20,294,675.00 3.89
8 601012 隆基股份 230,260 19,848,412.00 3.81
9 002415 海康威视 379,000 19,829,280.00 3.80
10 688008 澜起科技 232,990 19,540,871.30 3.75
11 600995 文山电力 915,239 18,185,798.93 3.49
12 300223 北京君正 128,058 17,159,772.00 3.29
13 06098 碧桂园服务 405,000 15,463,677.60 2.97
14 603290 斯达半导 33,800 12,877,800.00 2.47
15 300769 德方纳米 25,020 12,288,823.20 2.36
16 300745 欣锐科技 185,316 11,897,287.20 2.28
17 688396 华润微 174,434 11,268,436.40 2.16
18 688111 金山办公 35,582 9,429,230.00 1.81
19 002060 粤 水 电 1,568,500 8,705,175.00 1.67
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 50 页 共 65 页
20 688345 博力威 130,568 7,781,852.80 1.49
21 300014 亿纬锂能 56,667 6,696,906.06 1.28
22 09666 金科服务 239,300 6,642,374.54 1.27
23 603348 文灿股份 110,726 6,467,505.66 1.24
24 300777 中简科技 103,900 6,429,332.00 1.23
25 300580 贝斯特 244,600 6,247,084.00 1.20
26 002824 和胜股份 135,431 6,144,504.47 1.18
27 600039 四川路桥 475,880 5,729,595.20 1.10
28 605305 中际联合 57,300 5,517,417.00 1.06
29 601186 中国铁建 689,300 5,376,540.00 1.03
30 688083 中望软件 14,256 4,987,176.48 0.96
31 002709 天赐材料 42,800 4,907,020.00 0.94
32 603138 海量数据 300,200 4,770,178.00 0.91
33 002281 光迅科技 185,500 4,320,295.00 0.83
34 300712 永福股份 69,217 3,795,860.28 0.73
35 603906 龙蟠科技 98,928 3,664,293.12 0.70
36 002258 利尔化学 94,300 3,180,739.00 0.61
37 002402 和而泰 102,200 2,803,346.00 0.54
38 002850 科达利 13,200 2,116,488.00 0.41
39 688711 宏微科技 11,478 1,422,238.98 0.27
40 688082 盛美上海 2,601 332,407.80 0.06
41 688105 诺唯赞 1,953 182,195.37 0.03
42 688211 中科微至 1,050 74,886.00 0.01
43 688272 富吉瑞 1,263 49,370.67 0.01
44 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
45 301058 中粮工科 1,304 23,784.96 0.00
46 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
47 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
48 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
49 301090 华润材料 1,195 13,407.90 0.00
50 301046 能辉科技 273 13,374.27 0.00
51 300994 久祺股份 265 12,044.25 0.00
52 301091 深城交 319 9,987.89 0.00
53 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
54 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
55 301048 金鹰重工 629 8,151.84 0.00
56 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
57 300814 中富电路 317 7,569.96 0.00
58 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
59 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
60 301039 中集车辆 458 5,729.58 0.00
61 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 51 页 共 65 页
62 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
63 301088 戎美股份 208 5,131.36 0.00
64 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
65 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
66 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002129 中环股份 73,050,621.98 13.08
2 300750 宁德时代 59,721,992.67 10.69
3 002415 海康威视 54,321,451.32 9.73
4 002812 恩捷股份 49,475,822.04 8.86
5 601012 隆基股份 47,011,208.13 8.42
6 300769 德方纳米 33,451,226.96 5.99
7 301031 中熔电气 32,369,552.70 5.80
8 688408 中信博 31,437,036.26 5.63
9 300432 富临精工 29,505,736.00 5.28
10 300712 永福股份 28,732,225.00 5.14
11 002049 紫光国微 28,463,434.64 5.10
12 600110 诺德股份 27,309,296.80 4.89
13 00981 中芯国际 23,989,984.07 4.30
14 002371 北方华创 23,282,679.53 4.17
15 600809 山西汾酒 22,735,564.00 4.07
16 300745 欣锐科技 22,381,793.00 4.01
17 002824 和胜股份 20,530,296.00 3.68
18 688008 澜起科技 20,131,453.71 3.60
19 600995 文山电力 18,986,831.74 3.40
20 06098 碧桂园服务 18,971,587.03 3.40
21 002026 山东威达 18,851,278.00 3.38
22 300223 北京君正 18,556,973.36 3.32
23 600036 招商银行 17,680,288.99 3.17
24 300782 卓胜微 16,673,186.00 2.99
25 002709 天赐材料 16,297,700.00 2.92
26 688396 华润微 16,219,752.10 2.90
27 600699 均胜电子 16,055,606.98 2.87
28 301099 雅创电子 15,643,828.63 2.80
29 300316 晶盛机电 15,065,365.61 2.70
30 00189 东岳集团 15,059,633.26 2.70
31 002078 太阳纸业 14,642,753.42 2.62
32 688155 先惠技术 14,496,271.86 2.60
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 52 页 共 65 页
33 603290 斯达半导 14,259,287.00 2.55
34 603348 文灿股份 13,927,512.00 2.49
35 300724 捷佳伟创 13,910,582.69 2.49
36 688198 佰仁医疗 13,034,472.44 2.33
37 002434 万里扬 12,936,552.00 2.32
38 00522 ASM PACIFIC 12,811,864.59 2.29
39 601126 四方股份 12,364,560.00 2.21
40 688019 安集科技 12,192,367.92 2.18
41 600039 四川路桥 12,017,813.00 2.15
42 300390 天华超净 11,762,421.60 2.11
43 600988 赤峰黄金 11,463,376.80 2.05
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 75,533,287.44 13.52
2 002129 中环股份 54,062,813.87 9.68
3 300750 宁德时代 52,825,875.80 9.46
4 600884 杉杉股份 44,476,032.31 7.96
5 600765 中航重机 33,818,432.55 6.06
6 00981 中芯国际 32,143,834.88 5.76
7 300432 富临精工 31,703,740.51 5.68
8 601012 隆基股份 29,652,937.23 5.31
9 600110 诺德股份 29,227,774.05 5.23
10 600699 均胜电子 27,514,347.38 4.93
11 600809 山西汾酒 27,208,779.69 4.87
12 002812 恩捷股份 26,655,917.84 4.77
13 300769 德方纳米 26,331,516.04 4.71
14 000100 TCL 科技 25,759,692.59 4.61
15 300712 永福股份 25,332,393.38 4.54
16 002049 紫光国微 24,009,770.14 4.30
17 000725 京东方Ａ 22,795,346.99 4.08
18 600036 招商银行 22,556,415.85 4.04
19 00522 ASM PACIFIC 22,002,324.53 3.94
20 300896 爱美客 21,878,694.79 3.92
21 300782 卓胜微 21,714,198.43 3.89
22 002026 山东威达 21,610,295.10 3.87
23 600988 赤峰黄金 18,838,337.93 3.37
24 600456 宝钛股份 18,191,903.97 3.26
25 300316 晶盛机电 18,063,207.70 3.23
26 601966 玲珑轮胎 17,961,053.42 3.22
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 53 页 共 65 页
27 601021 春秋航空 16,975,443.54 3.04
28 603501 韦尔股份 16,426,049.30 2.94
29 301099 雅创电子 16,180,137.81 2.90
30 688198 佰仁医疗 15,388,300.85 2.76
31 601888 中国中免 15,202,085.22 2.72
32 603986 兆易创新 14,951,701.33 2.68
33 601126 四方股份 14,250,303.00 2.55
34 300390 天华超净 14,010,468.20 2.51
35 002078 太阳纸业 13,941,618.50 2.50
36 300724 捷佳伟创 13,817,602.61 2.47
37 600519 贵州茅台 13,496,470.89 2.42
38 002824 和胜股份 13,164,586.72 2.36
39 688155 先惠技术 12,774,255.33 2.29
40 603348 文灿股份 12,554,724.80 2.25
41 00189 东岳集团 12,391,792.69 2.22
42 00175 吉利汽车 12,032,006.40 2.15
43 000538 云南白药 11,892,380.72 2.13
44 000488 晨鸣纸业 11,803,171.97 2.11
45 002434 万里扬 11,654,819.07 2.09
46 600438 通威股份 11,492,332.03 2.06
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,676,791,877.69
卖出股票收入（成交）总额
1,724,019,606.66
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
22,497,361.45 4.31
8
同业存单
- -
9 其他
- -
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 54 页 共 65 页
10 合计
22,497,361.45 4.31
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 127038 国微转债 84,125 16,522,991.25 3.17
2 128095 恩捷转债 12,860 5,974,370.20 1.15
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
177,374.84
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
20,345.70
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 55 页 共 65 页
8 其他
-
9 合计
197,720.54
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 127038 国微转债 16,522,991.25 3.17
2 128095 恩捷转债 5,974,370.20 1.15
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计数之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
10,706 13,397.34 112,227,941.66 78.24
31,203,978.15 21.76
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,841,729.73 1.28
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,001,666.83 6.97 10,001,666.83 6.97 3年
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 56 页 共 65 页
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
10,001,666.83
6.97
10,001,666.83
6.97
3年
注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,001,666.83份，其中认购份额 10,000,000.00
份，认购期间利息折算份额 1,666.83份。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 12月 13日）
基金份额总额
10,150,819.63
本报告期期初基金份额总额
223,198,823.97
本报告期基金总申购份额
194,527,505.01
减：本报告期基金总赎回份额
274,294,409.17
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
143,431,919.81
注：总申购含转换入份额，总赎回含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 57 页 共 65 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于 2021 年 1月 22日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分
公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 22 日起在投资范围中增加存托凭证，并在
投资策略中增加存托凭证相关投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给
聘任会计师事务所的报酬共计人民币 40,000.00 元。 该审计机构已为本基金连续提供了 3 年
的服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东吴证券
2
446,544,919.85
13.16%
327,389.98
11.28%
-
中信证券
2
356,937,537.20
10.52%
332,413.48
11.46%
新增 1
个交
易单
元
中泰证券
4
337,312,918.21
9.94%
314,141.11
10.83%
-
野村东方
2
307,225,079.78
9.05%
224,675.24
7.74%
-
国联证券
1
255,051,606.47
7.52%
237,529.38
8.19%
-
长江证券
2
254,949,149.03
7.51%
202,563.38
6.98%
-
瑞银证券
1
250,271,505.99
7.38%
233,077.27
8.03%
-
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 58 页 共 65 页
国盛证券
2
243,781,332.39
7.19%
178,275.20
6.14%
-
兴业证券
1
199,978,408.14
5.89%
186,240.17
6.42%
-
国泰君安
1
197,751,455.12
5.83%
184,167.50
6.35%
-
东方财富
5
134,951,895.79
3.98%
125,679.91
4.33%
-
西部证券
2
76,282,451.88
2.25%
71,041.55
2.45%
-
信达证券
1
66,725,668.51
1.97%
62,141.06
2.14%
-
浙商证券
2
61,940,806.76
1.83%
45,297.13
1.56%
-
广发证券
2
61,518,758.06
1.81%
44,988.49
1.55%
-
招商证券
1
55,696,144.34
1.64%
51,868.68
1.79%
-
国海证券
2
52,725,112.61
1.55%
49,102.98
1.69%
-
中金财富
1
33,254,896.69
0.98%
30,970.15
1.07%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
3
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
新增 1
个交
易单
元
英大证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
2
-
-
-
-
-
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 59 页 共 65 页
中金公司
4
-
-
-
-
-
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券 14,081,765.56 14.02%
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中泰证券 20,230,192.31 20.14%
- -
- -
野村东方 3,433,148.61 3.42%
- -
- -
国联证券 8,866,172.95 8.83%
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
瑞银证券 18,568,711.17 18.48%
- -
- -
国盛证券 12,171,482.80 12.12%
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
东方财富 1,981,565.75 1.97%
- -
- -
西部证券 5,253,126.30 5.23%
- -
- -
信达证券 5,597,994.10 5.57%
- -
- -
浙商证券 10,275,893.30 10.23%
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
中金财富 - -
- -
- -
爱建证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 60 页 共 65 页
光大证券 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券
平安证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
天风证券
英大证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券回购交易及权证交易。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020年第 4季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-1-20
2
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金 2020年第 4季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-20
3
《银华基金管理股份有限公司关于修
订旗下部分公募基金基金合同的公
告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-1-22
4
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金基金产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-22
5
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金更新招募说明书（2021年第 1号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-22
6
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金基金合同（2021年 1月修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-22
7
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金托管协议（2021年 1月修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-22
8
《银华基金管理股份有限公司关于银
华盛利混合型发起式证券投资基金基
金经理离任的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-2-3
9
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金基金产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-3
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 61 页 共 65 页
10
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金更新招募说明书（2021年第 2号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-3
11
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金因非港股通交易日暂停及
恢复申购、赎回、转换（如有）及定
期定额投资业务的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-2-5
12
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020 年年度报告提示性公告》
四大证券报 2021-3-29
13
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金 2020年年度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-3-29
14
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
转换（如有）及定期定额投资业务的
公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-3-30
15
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 1季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-4-21
16
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金 2021年第 1季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-4-21
17
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金因非港股通交易日暂停及
恢复申购、赎回、转换（如有）及定
期定额投资业务的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-4-27
18
《银华基金管理股份有限公司关于增
加腾安基金销售（深圳）有限公司为
旗下部分基金代销机构并参加费率优
惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-5-11
19
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
转换（如有）及定期定额投资业务的
公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-5-17
20
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金恢复大额申购（含定期定额投资及
转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-6-3
21
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
转换（如有）及定期定额投资（如有）
业务的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-6-28
22
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 2季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-7-19
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 62 页 共 65 页
23
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金 2021年第 2季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-19
24
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金基金产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-23
25
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金更新招募说明书（2021年第 3号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-23
26
《银华基金管理股份有限公司关于调
整银华旗下部分基金在代销机构费率
优惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-23
27
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021 年中期报告提示性公告》
四大证券报 2021-8-28
28
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金 2021年中期报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-8-28
29
《银华基金管理股份有限公司关于银
华盛利混合型发起式证券投资基金增
加平安银行股份有限公司为代销机构
的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-9
30
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-10
31
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金因非港股通交易日暂停及
恢复申购、赎回、转换（如有）及定
期定额投资业务的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-14
32
《银华基金管理股份有限公司关于增
加国泰君安证券股份有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-22
33
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金因非港股通交易日暂停及
恢复申购、赎回、转换（如有）及定
期定额投资业务的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-27
34
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
转换（如有）及定期定额投资业务的
公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-10-12
35
《银华基金管理股份有限公司关于银
华盛利混合型发起式证券投资基金增
加招商银行股份有限公司为代销机构
的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-10-12
36 《银华基金管理股份有限公司关于对 本基金管理人网站,四 2021-10-13
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 63 页 共 65 页
旗下部分基金于 2021年 10月 13日的
申购、赎回、转换（如有）及定期定
额投资业务申请作无效处理的公告》
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
37
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 3季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-10-26
38
《银华盛利混合型发起式证券投资基
金 2021年第 3季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-10-26
39
《银华基金管理股份有限公司关于增
加泰信财富基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-11
40
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加交通银行股份有限公
司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,证券日报,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-11-15
41
《银华基金管理股份有限公司关于增
加平安证券股份有限公司为旗下部分
基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,证券时报,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-11-16
42
《银华基金管理股份有限公司关于增
加北京新浪仓石基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构并参加费率优
惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-1
43
《银华基金管理股份有限公司关于增
加玄元保险代理有限公司为旗下部分
基金代销机构并参加费率优惠活动的
公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-7
44
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金暂停及恢复申购、赎回、
转换（如有）及定期定额投资业务的
公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-22
45
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金因非港股通交易日暂停及
恢复申购、赎回、转换（如有）及定
期定额投资业务的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-28
46
《银华基金管理股份有限公司关于增
加和耕传承基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构并参加费率优惠活
动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-31
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
10518
51,263,136.3
1
-
51,263,136.3
1
-
-
2
20210101-202
10622
102,526,785.
25
-
102,526,785.
25
-
-
3
20210101-202
10622
51,263,136.3
1
-
51,263,136.3
1
-
-
4
20210519-202
10826
10,001,666.8
3
-
-
10,001,666.83
6.97
5
20210707-202
10902
-
33,443,060.9
8
-
33,443,060.98
23.32
5
20211214-202
11231
-
33,443,060.9
8
-
33,443,060.98
23.32
产品特有风险
投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有
人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在
其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转
型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出
所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、
份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致
基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将
不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回
基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基
金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投
资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申
购或转换转入申请可能被确认失败。
银华盛利混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 65 页 共 65 页
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021 年 1月 22日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分
公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 22 日起增加侧袋机制，在投资范围中增加
存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 银华盛利混合型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
13.1.2《银华盛利混合型发起式证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华盛利混合型发起式证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华盛利混合型发起式证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2022 年 3月 29日
