银华交易型货币市场基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 29日
银华交易型货币 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
银华交易型货币 2021年年度报告
第 3页 共 65页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 19
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 20
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 50
银华交易型货币 2021年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50
8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 51
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 51
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 52
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 52
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 53
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 53
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 53
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 54
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 54
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 55
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 56
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 56
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 56
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 57
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 61
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 64
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 64
§13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 64
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 64
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 64
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 64
银华交易型货币 2021年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
银华交易型货币市场基金
基金简称
银华交易型货币
场内简称
银华日利
基金主代码
511880
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年 4月 1日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,174,997,865.68份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013年 4月 18日
下属分级基金的基
金简称
银华日利
银华日利 B
下属分级基金的交
易代码
511880
003816
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,059,917,840.00份
115,080,025.68份
注：本基金 A类基金份额扩位证券简称：银华日利 ETF
2.2
基金产品说明
投资目标
在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基
准的收益。
投资策略
本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，
综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内
外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资
产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行
积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，
银华交易型货币 2021年年度报告
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力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准
活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混
合型基金及股票型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨文辉 李申
联系电话
(010)58163000 021-60637102
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 021-60637111
传真
(010)58163027 021-60635778
注册地址
广东省深圳市深南大道 6008号特
区报业大厦 19层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号东方
广场 C2办公楼 15层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
100738 100033
法定代表人
王珠林 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17层 01-12室
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2021年 2020年 2019年
银华交易型货币 2021年年度报告
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银华日利
银华日利 B
银华日利
银华日利 B
银华日利
银华日利 B
本
期
已
实
现
收
益
2,577,293,020.
26
335,680,556.7
2
1,420,029,794
.58
115,325,125.
68
1,358,444,478
.15
179,604,876.
15
本
期
利
润
2,577,293,020.
26
335,680,556.7
2
1,420,029,794
.58
115,325,125.
68
1,358,444,478
.15
179,604,876.
15
本
期
净
值
收
益
率
2.1341%
2.3807%
2.0058%
2.2503%
2.5154%
2.7648%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期
末
基
金
资
产
净
值
106,090,368,9
28.07
11,519,884,15
9.55
88,939,922,48
3.54
2,054,755,90
4.05
43,686,758,02
0.77
2,315,463,66
5.78
期
末
基
金
份
额
净
值
100.111 100.123 100.139 100.151 100.124 100.136
银华交易型货币 2021年年度报告
第 8页 共 65页
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
累
计
净
值
收
益
率
30.6302%
25.4366%
27.9007%
22.5197%
25.3856%
19.8233%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，因此本报告中披露的净值收益率指标实际上
为本基金净值增长率。
3、期末基金份额净值均含节假日收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华日利
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.4900%
0.0050%
0.0883%
0.0011%
0.4017
%
0.0039
%
过去六个月 1.0481%
0.0061%
0.1766%
0.0010%
0.8715
%
0.0051
%
过去一年 2.1341%
0.0067%
0.3506%
0.0010%
1.7835
%
0.0057
%
过去三年 6.8034%
0.0074%
1.0565%
0.0011%
5.7469
%
0.0063
%
银华交易型货币 2021年年度报告
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过去五年
14.5097
%
0.0093%
1.7664%
0.0011%
12.7433
%
0.0082
%
自基金合同生效起
至今
30.6302
%
0.0106%
3.1131%
0.0010%
27.5171
%
0.0096
%
银华日利 B
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5481%
0.0054%
0.0883%
0.0011%
0.4598
%
0.0043
%
过去六个月 1.1723%
0.0068%
0.1766%
0.0010%
0.9957
%
0.0058
%
过去一年 2.3807%
0.0073%
0.3506%
0.0010%
2.0301
%
0.0063
%
过去三年 7.5790%
0.0081%
1.0565%
0.0011%
6.5225
%
0.0070
%
过去五年
25.0738
%
0.2261%
1.7664%
0.0011%
23.3074
%
0.2250
%
自基金合同生效起
至今
25.4366
%
0.2236%
1.8034%
0.0010%
23.6332
%
0.2226
%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定。
银华交易型货币 2021年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
银华日利
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2021年 21.42 2,279,519,377.33 - 2,279,519,377.33 -
2020年 20.15 1,801,515,727.58 - 1,801,515,727.58 -
2019年 25.19 1,143,326,894.07 - 1,143,326,894.07 -
合计 66.76
5,224,361,998.98
-
5,224,361,998.98
-
银华交易型货币 2021年年度报告
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银华日利 B
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2021年 23.88 288,885,926.80 - 288,885,926.80 -
2020年 22.61 45,268,508.54 - 45,268,508.54 -
2019年 27.69 54,823,414.12 - 54,823,414.12 -
合计 74.18
388,977,849.46
-
388,977,849.46
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有
限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，
珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021年 12月 31日，本基金管理人管理着 159只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券
投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选
混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券
投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、
银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长
先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金
（LOF）、银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基
金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主
题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易
型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、
银华交易型货币 2021年年度报告
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银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币
市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证
券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置
混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投
资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置
混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投
资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利
灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型
证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证
券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券
投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票
型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置
混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品
饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利
灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开
放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证
券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券
投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银
华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中
证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券
投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年持有期混合型
基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、
银华远见混合型发起式证券投资基金、银华MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银
华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基
银华交易型货币 2021年年度报告
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金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投
资基金、银华科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基
金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030
三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个
月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金、银华
巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、
银华中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G
通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、
银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业
交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型
发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券
投资基金、银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基
金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、
银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资
基金、银华信用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华
中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华
中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华
巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放
式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型
开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一
年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合
型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易
型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型
证券投资基金、银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期
混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型
开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投
银华交易型货币 2021年年度报告
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资基金（LOF）、银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开
放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业
主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华
证 ESG领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证
券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型
证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产
业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基
金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
王 树
丽 女
士
本基金的
基金经理
2018 年 6
月 7日
- 8.5年
硕士学位。2013年 7月加入银华基金，历
任交易管理部助理交易员、中级交易员、
投资管理三部询价研究员、投资管理三部
基金经理助理。自 2017年 5月 4日起担任
银华多利宝货币市场基金基金经理，自
2017年 5月 4日至 2020年 12月 14日兼
任银华双月定期理财债券型证券投资基金
基金经理，自 2018年 6月 7日起兼任银华
交易型货币市场基金基金经理，自 2019年
1月 29日至 2020年 2月 5日兼任银华安
鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自
2019年 3月 14日至 2020年 3月 30日兼
任银华安享短债债券型证券投资基金基金
经理，自 2021年 6月 11日起兼任银华安
鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中
短债双月持有期债券型证券投资基金基金
经理，自 2021年 11月 3日起兼任银华季
季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
邓 舒
文 女
士
本基金的
基金经理
助理
2018 年 7
月 2日
- 8.0年
硕士学位，2013 年 12 月入职银华基金，
历任投资管理三部助理询价交易员、询价
交易员，现任投资管理三部基金经理助理。
具有从业资格。国籍：中国。
魏 昕
宇 先
生
本基金的
基金经理
助理
2018 年
12 月 20
日
- 6年
硕士学位。2015 年 12 月加入银华基金，
历任交易管理部助理交易员、投资管理三
部固收交易部助理询价交易员，现任投资
管理三部基金经理、基金经理助理、投资
经理助理（社保、基本养老）。自 2021年
银华交易型货币 2021年年度报告
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12 月 27 日担任银华安鑫短债债券型证券
投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：
中国。
冯 小
莺 女
士
本基金的
基金经理
助理
2021 年 7
月 14日
- 4.5年
硕士学位。2017年 7月加入银华基金，历
任投资管理三部固收研究部助理宏观利率
研究员、宏观利率研究员，现任投资管理
三部基金经理助理、投资经理助理（社保、
基本养老）。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货
币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的
行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内
（1 日内、3日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率
等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
银华交易型货币 2021年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经济上半年筑顶，边际转弱特征逐渐清晰，下半年在多重因素作用下下行压力逐渐加大。年
初“就地过年”政策提振生产，信贷再现开门红；春节后经济呈现“外需好于内需，顺周期部门
修复偏慢、逆周期部门韧性较强”的特征，以房地产为代表的逆周期变量保持较强韧性，出口受
海外刺激政策以及经济修复支撑维持较好表现，票据利率指向实体融资需求开始有走弱迹象但仍
不明显，疫情反复制约顺周期部门恢复始终偏慢；三季度外需仍强，但内需在疫情、水灾、地产
严监管等多重因素冲击下开始明显走弱，8 月下旬起，缺煤、限产、限电使得经济进入供需双弱
格局；四季度经济供需双弱格局有所缓解，但需求偏弱特征延续，经济内生动能仍然不强，需求
呈现“消费弱、出口强、投资分化”的特点，投资中地产和基建是主要拖累，制造业拉动效应增
强，整体表现略好于三季度。货币政策处于宽松周期，整体以稳为主，央行分别在 7月和 12月进
行降准，资金面除年初超预期骤然收紧外，主要保持平衡。在此背景下，货币基金主要投资的短
端资产收益率在年初大幅上行后，上半年持续下行，下半年震荡略有回调，临近年末继续下行，
曲线明显平坦化。
本基金全年根据对资金面的预期和杠杆利差灵活调整杠杆水平，一季度久期偏防御，随后转
为中性，下半年则以中性偏长的久期为主，在季末等收益短暂上行时点果断加仓，拉长久期至高
位。同时，密切关注收益率曲线凸点，力争赚取骑乘收益。本基金在操作上始终以流动性安全为
第一位，配置品种以高等级为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期银华日利的基金份额净值增长率为 2.1341%，同期业绩比较基准收益率为 0.3506%；
本报告期银华日利 B的基金份额净值增长率为 2.3807%，同期业绩比较基准收益率为 0.3506%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，“经济内生动能下行和稳增长政策发力”将是 2022年的主线。分部门来看，逆周
期部门宽财政托底经济，专项债预计年初形成实物工作量，带动一季度基建投资升温，但大概率
无法完全对冲地产下行的负面影响。顺周期部门预计延续低斜率修复：消费仍有改善空间，但国
内疫情反复以及 K型复苏下居民收入分化或延缓消费复苏进程，难以回到疫情前水平增速；制造
业面临积极和消极因素相互叠加，利润分配格局改善、信用政策呵护将对其继续形成支撑，但海
外景气度回落、企业家信心不足形成制约。出口部门方面，高基数、美国消费结构从商品转向服
银华交易型货币 2021年年度报告
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务、海外供需缺口进一步收窄预计带来出口增速的放缓。在经济下行压力逐渐加大的背景下，央
行表态更加积极，货币政策整体宽松基调明确，资金面或以平衡偏松为主。但债券收益率由于目
前处于相对低位，综合而言，未来整体或保持震荡格局。
在此背景下，组合将采取中性策略，在运作中以流动性安全为首位，配置上以高流动性资产
为主，保持组合弹性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发
展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查
的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进
行检查。
本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、
合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投
资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与
销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基
金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及
基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进
建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及
公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、
运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和
负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日
常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行
估值委员会制定的估值政策及决议。
银华交易型货币 2021年年度报告
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参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服
务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于 2021年 12月 28日发布分红公告，向于 2021年 12月 30日在本基金注册登
记机构登记在册的本基金全体份额持有人，银华日利按每 10份基金份额分配红利人民币 21.42元，
实际分配收益金额为人民币 2,279,519,377.33元，银华日利 B按每 10份基金份额分配红利人民币
23.88元，实际分配收益金额为人民币 288,885,926.80元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，银华日利实施利润分配的金额为 2,279,519,377.33 元，银华日利 B 实施利润分配
的金额为 288,885,926.80元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2022）审字第 61329181_A28号
银华交易型货币 2021年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
银华交易型货币市场基金全体基金份额持有人：
审计意见
我们审计了银华交易型货币市场基金的财务报表，包括 2021
年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的银华交易型货币市场基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银华
交易型货币市场基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021
年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于银华交易型货币市场基金，并履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证
据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
银华交易型货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息
包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估银华交易型货币市场基
金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。
治理层负责监督银华交易型货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
银华交易型货币 2021年年度报告
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响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对银华交易型货币市场基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致银华交易型货币市场基金不能持
续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
王珊珊 贺 耀
会计师事务所的地址
中国 北京
审计报告日期
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华交易型货币市场基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银华交易型货币 2021年年度报告
第 22页 共 65页
银行存款
7.4.7.1
55,165,928,389.48 29,063,615,018.23
结算备付金
602,635,103.59 714,909,792.93
存出保证金
26,919.44 -
交易性金融资产
7.4.7.2
57,608,117,677.96 50,089,744,938.32
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
57,608,117,677.96 49,789,744,938.32
资产支持证券投资
- 300,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
23,385,610,374.44 26,101,697,547.55
应收证券清算款
10,335,691.21 12,331,147.62
应收利息
7.4.7.5
544,446,216.97 244,020,599.72
应收股利
- -
应收申购款
9,031,500.00 52,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
26,862,689.00 26,862,689.00
资产总计
137,352,994,562.09 106,253,233,733.37
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
17,349,471,143.24 13,196,888,449.85
应付证券清算款
- 168,389,099.86
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
35,520,844.01 25,954,303.88
应付托管费
10,656,253.22 7,786,291.16
应付销售服务费
25,359,015.58 21,274,334.73
应付交易费用
7.4.7.7
920,401.73 840,280.66
应交税费
179,226.98 620,454.97
应付利息
7,881,943.38 2,073,134.09
应付利润
2,279,519,377.33 1,801,515,727.58
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
33,233,269.00 33,213,269.00
负债合计
19,742,741,474.47 15,258,555,345.78
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
117,498,878,404.40 90,887,704,208.14
未分配利润
7.4.7.10
111,374,683.22 106,974,179.45
所有者权益合计
117,610,253,087.62 90,994,678,387.59
负债和所有者权益总计
137,352,994,562.09 106,253,233,733.37
注： 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额总额 1,174,997,865.68份，其中银华日利基金份额
银华交易型货币 2021年年度报告
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总额 1,059,917,840.00份，基金份额净值 100.111元；银华日利 B基金份额总额 115,080,025.68份，
基金份额净值 100.123元。
7.2 利润表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
3,895,435,060.43 2,102,305,027.94
1.利息收入
3,910,757,805.72 2,131,762,596.67
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,410,762,249.11 597,642,983.03
债券利息收入
1,603,436,486.57 981,847,162.41
资产支持证券利息
收入
2,676,899.08 11,716,172.35
买入返售金融资产
收入
893,882,170.96 540,556,278.88
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-15,352,739.15 -29,457,568.73
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-15,352,739.15 -29,504,030.88
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.3
- 46,462.15
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
29,993.86 -
减：二、费用
982,461,483.45 566,950,107.68
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
415,538,900.01 229,381,071.70
2．托管费
7.4.10.2.2
124,661,669.95 68,814,321.52
3．销售服务费
7.4.10.2.3
311,030,503.08 178,248,968.98
4．交易费用
7.4.7.19
- -
5．利息支出
130,449,225.93 89,471,625.60
其中：卖出回购金融资产支
130,449,225.93 89,471,625.60
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出
6．税金及附加
339,089.28 624,604.31
7．其他费用
7.4.7.20
442,095.20 409,515.57
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
2,912,973,576.98 1,535,354,920.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,912,973,576.98 1,535,354,920.26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华交易型货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
90,887,704,208.14 106,974,179.45 90,994,678,387.59
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 2,912,973,576.98
2,912,973,576.98
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
26,611,174,196.26 -340,167,769.08 26,271,006,427.18
其中：1.基金申
购款
214,658,948,730.42 2,469,590,903.69 217,128,539,634.11
2.基金赎
回款
-188,047,774,534.16 -2,809,758,672.77 -190,857,533,206.93
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -2,568,405,304.13 -2,568,405,304.13
五、期末所有者
权益（基金净值）
117,498,878,404.40 111,374,683.22 117,610,253,087.62
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
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一、期初所有者
权益（基金净值）
45,947,944,732.78 54,276,953.77 46,002,221,686.55
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 1,535,354,920.26
1,535,354,920.26
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
44,939,759,475.36 364,126,541.54 45,303,886,016.90
其中：1.基金申
购款
134,979,260,890.64 1,532,801,278.13 136,512,062,168.77
2.基金赎
回款
-90,039,501,415.28 -1,168,674,736.59 -91,208,176,151.87
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -1,846,784,236.12 -1,846,784,236.12
五、期末所有者
权益（基金净值）
90,887,704,208.14 106,974,179.45 90,994,678,387.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王立新
凌宇翔
伍军辉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华交易型货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2012]1696 号《关于核准银华交易型货币市场基金募集的批复》的
核准，由银华基金管理股份有限公司于 2013年 3月 18日至 2013年 3月 26日向社会公开募集，
基金合同于 2013年 4月 1日生效，首次设立募集规模为 2,201,044,000.00份基金份额。本基金为
交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机
构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《银华交易型货币市场基金招募说明书》和《银华基金管理股份有限公司关于银华交易型货
币市场基金基金份额折算结果的公告》的相关规定，本基金于 2013年 4月 3日（基金份额折算日）
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进行了基金份额折算。基金份额折算日折算前基金资产净值为人民币 2,202,677,663.59元，基金份
额折算日折算前基金份额总额为 2,201,044,000.00份。本基金注册登记机构中国证券登记结算有限
责任公司按折算比例 1%对 2013年 4月 3日（基金份额折算日）登记在册的银华日利基金份额实
施了基金份额折算，折算后银华日利基金份额持有人所持有的基金份额采取截尾法保留到整数位，
加总得到折算后的基金份额总额，由此产生的误差计入基金财产。折算后基金份额的变更登记工
作已于 2013年 4月 3日完成。基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为 22,010,440.00份，
基金份额净值为人民币 100.074元。
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理
办法》，为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金管理人经与基金托管人中国
建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2016年 11月 23日起增设本基金的场外基金份额类别并
相应修改基金合同、托管协议。本基金原有场内基金份额划归为本基金 A类基金份额，A类基金
份额仅在上海证券交易所申购、赎回和上市交易；本基金增设的 B类基金份额（场外份额）仅在
场外进行申购和赎回。A 类基金份额简称：银华日利；B 类基金份额简称：银华日利 B。两类基
金份额单独设置代码，并分别计算净值，不可互相转换。本基金 A类基金份额的注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司，本基金 B类基金份额的注册登记机构为银华基金管理股份有限
公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体包括：现金；期限在一年以内（含
一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其它具有
良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税
后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与
格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披
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露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款
和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资
等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行
后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合
金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也
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没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产
控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的
程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，
其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投
资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交
日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转；
(2)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如下：
1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日
按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3)回购协议
(1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提
利息；
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(2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期
间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协
议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继
续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一
估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
本基金的损益平准金仅包括已实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
已实现损益平准金在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
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款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列
示。另外，根据中国证监会令第 120号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前
支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，
应当使用固有资金予以弥补；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实
际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关
费用的差额入账；
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配遵循下列原则：
1.本基金收益分配采取现金分红方式；
2.本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度 12 月 15 日，如该日为非工作日，则
提前到最近一个工作日；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的
时间不得超过 15个工作日；收益分配基准日每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将
全部予以分配；
3.本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4.若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
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5.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利
润计算截止日;
6.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规
定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增
值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
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自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分
别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择
分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运
营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资
管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票
收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券
估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货
物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为
计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
银华交易型货币 2021年年度报告
第 33页 共 65页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
15,928,389.48 413,615,018.23
定期存款
55,150,000,000.00 28,650,000,000.00
其中：存款期限 1个月以
内
1,000,000,000.00 100,000,000.00
存款期限 1-3个月
- 2,790,000,000.00
存款期限 3个月以上
54,150,000,000.00 25,760,000,000.00
其他存款
- -
合计
55,165,928,389.48 29,063,615,018.23
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
460,008,416.50 460,082,000.00
73,583.50
0.0001
银行间市场
57,148,109,261.46 57,198,022,000.00
49,912,738.54
0.0424
合计
57,608,117,677.96 57,658,104,000.00 49,986,322.04 0.0425
资产支持证券
-
-
-
-
合计
57,608,117,677.96
57,658,104,000.00
49,986,322.04
0.0425
项目
上年度末
2020年 12月 31日
摊余成本
影子定价
偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场
- -
-
-
银行间市场
49,789,744,938.32 49,862,471,000.00
72,726,061.68
0.0799
合计
49,789,744,938.32 49,862,471,000.00 72,726,061.68 0.0799
资产支持证券
300,000,000.00
300,000,000.00
-
-
合计
50,089,744,938.32
50,162,471,000.00
72,726,061.68
0.0799
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
银华交易型货币 2021年年度报告
第 34页 共 65页
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
8,000,000,000.00 -
银行间市场
15,385,610,374.44 -
合计
23,385,610,374.44 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
6,750,000,000.00 -
银行间市场
19,351,697,547.55 -
合计
26,101,697,547.55 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
5,232.63 6,646.40
应收定期存款利息
416,721,486.55 139,286,841.65
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
552,096.58 395,305.70
应收债券利息
101,351,078.35 76,648,944.05
应收资产支持证券利息
- 1,846,794.51
应收买入返售证券利息
25,816,309.55 25,836,067.41
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
13.31 -
合计
544,446,216.97 244,020,599.72
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
其他应收款
26,862,689.00 26,862,689.00
待摊费用
- -
合计
26,862,689.00 26,862,689.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
银华交易型货币 2021年年度报告
第 35页 共 65页
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
920,401.73 840,280.66
合计
920,401.73 840,280.66
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 269,300.00 249,300.00
其他 32,963,969.00 32,963,969.00
合计
33,233,269.00 33,213,269.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华日利
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 888,362,810.00
88,835,563,128.81
本期申购
985,131,600.00
98,512,314,509.49
本期赎回（以“-”号填列）
-813,576,570.00
-81,356,970,844.45
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,059,917,840.00
105,990,906,793.85
银华日利 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 20,521,379.66
2,052,141,079.33
本期申购
1,161,465,645.94
116,146,634,220.93
本期赎回（以“-”号填列）
-1,066,906,999.92
-106,690,803,689.71
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
115,080,025.68
11,507,971,610.55
银华交易型货币 2021年年度报告
第 36页 共 65页
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银华日利
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 104,359,354.73 - 104,359,354.73
本期利润
2,577,293,020.26 - 2,577,293,020.26
本期基金份
额交易产生
的变动数
-302,670,863.44 - -302,670,863.44
其中：基金申
购款
901,573,765.57 - 901,573,765.57
基金赎
回款
-1,204,244,629.01 - -1,204,244,629.01
本期已分配
利润
-2,279,519,377.33 - -2,279,519,377.33
本期末
99,462,134.22 - 99,462,134.22
银华日利 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,614,824.72 - 2,614,824.72
本期利润
335,680,556.72 - 335,680,556.72
本期基金份
额交易产生
的变动数
-37,496,905.64 - -37,496,905.64
其中：基金申
购款
1,568,017,138.12 - 1,568,017,138.12
基金赎
回款
-1,605,514,043.76 - -1,605,514,043.76
本期已分配
利润
-288,885,926.80 - -288,885,926.80
本期末
11,912,549.00 - 11,912,549.00
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
274,813.88 270,401.47
定期存款利息收入
1,395,330,811.55 584,938,288.98
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
15,156,292.69 12,433,478.50
银华交易型货币 2021年年度报告
第 37页 共 65页
其他
330.99 814.08
合计
1,410,762,249.11 597,642,983.03
7.4.7.12 股票投资收益
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
-15,352,739.15 -29,504,030.88
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
-15,352,739.15 -29,504,030.88
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
259,137,814,661.09 233,445,933,925.63
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
258,560,554,392.26 232,971,169,348.61
减：应收利息总额
592,613,007.98 504,268,607.90
买卖债券差价收入
-15,352,739.15 -29,504,030.88
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
卖出资产支持证券成
交总额
303,684,164.38 728,694,059.94
减：卖出资产支持证 300,000,000.00 720,093,537.85
银华交易型货币 2021年年度报告
第 38页 共 65页
券成本总额
减：应收利息总额
3,684,164.38 8,554,059.94
资产支持证券投资收
益
- 46,462.15
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：无。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
其他
29,993.86 -
合计
29,993.86 -
7.4.7.19 交易费用
注：无。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银华交易型货币 2021年年度报告
第 39页 共 65页
审计费用
140,000.00 120,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 144,895.20 132,115.57
账户维护费 37,200.00 37,200.00
其他 - 200.00
合计
442,095.20 409,515.57
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业”) 基金管理人的股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人
银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人的子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人的子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人的子公司的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
银华交易型货币 2021年年度报告
第 40页 共 65页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
415,538,900.01 229,381,071.70
其中：支付销售机构的客户维护费
60,519,947.43
35,560,906.13
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
124,661,669.95 68,814,321.52
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.09%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.09%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利
银华日利 B
合计
银华交易型货币 2021年年度报告
第 41页 共 65页
银华基金管理股份有限公
司
72,322,461.96
1,239,901.33
73,562,363.29
西南证券 635,092.68
-
635,092.68
第一创业 588,475.22
-
588,475.22
东北证券 769,628.62
-
769,628.62
合计
74,315,658.48 1,239,901.33 75,555,559.81
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华日利 银华日利 B 合计
银华基金管理股份有限公
司
50,995,426.52 475,484.75 51,470,911.27
西南证券 639,052.12 - 639,052.12
第一创业 337,100.65 - 337,100.65
东北证券 768,572.19 - 768,572.19
合计
52,740,151.48 475,484.75 53,215,636.23
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销
费用以及基金份额持有人服务费等。本基金 A类基金份额的销售服务费率为 0.25%，本基金 B类
基金份额的销售服务费率为 0.01%，销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×各类基金份额的年销售服务费率/当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
银华交易型货币 2021年年度报告
第 42页 共 65页
银华日利
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
银华长安资本管理（北京）
有限公司
1,021,000.00
0.10
-
-
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算
并支付。对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
15,928,389.48
274,813.88
413,615,018.23
270,401.47
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
银华日利
序号
权益 除息日 每 10份基金
份额分红数
现金形式 再投资形式
本期利润分配合计 备注
登记日
发放总额 发放总额
1
2021年 12月 30
日
2021-12-31
（场内）
21.42 2,279,519,377.33 - 2,279,519,377.33 -
合计 - - 21.42 2,279,519,377.33 - 2,279,519,377.33 -
银华日利 B
序号
权益 除息日 每 10份基金
份额分红数
现金形式 再投资形式
本期利润分配合计 备注
登记日
发放总额 发放总额
1
2021年 12月 30
日
2021-12-30(
场外)
23.88 288,885,926.80 - 288,885,926.80 -
银华交易型货币 2021年年度报告
第 43页 共 65页
合计 - - 23.88 288,885,926.80 - 288,885,926.80 -
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 17,349,471,143.24元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
112103019
21农业银
行 CD019
2022年 1月 4
日
99.60 1,631,000 162,447,600.00
112103072
21农业银
行 CD072
2022年 1月 4
日
99.00 673,000 66,627,000.00
112104029
21中国银
行 CD029
2022年 1月 4
日
99.12 1,500,000 148,680,000.00
112111128
21平安银
行 CD128
2022年 1月 4
日
99.14 1,086,000 107,666,040.00
112115387
21民生银
行 CD387
2022年 1月 4
日
98.81 4,731,000 467,470,110.00
112115388
21民生银
行 CD388
2022年 1月 4
日
98.81 4,301,000 424,981,810.00
112115389
21民生银
行 CD389
2022年 1月 4
日
98.81 4,301,000 424,981,810.00
112119349
21恒丰银
行 CD349
2022年 1月 4
日
99.12 4,302,000 426,414,240.00
112174080
21重庆农
村商行
2022年 1月 4
日
99.07 5,591,000 553,900,370.00
银华交易型货币 2021年年度报告
第 44页 共 65页
CD284
112174135
21成都银
行 CD292
2022年 1月 4
日
99.06 8,000,000 792,480,000.00
112174414
21成都银
行 CD298
2022年 1月 4
日
99.05 5,000,000 495,250,000.00
112177353
21郑州银
行 CD371
2022年 1月 4
日
98.78 5,312,000 524,719,360.00
112186932
21重庆农
村商行
CD188
2022年 1月 4
日
99.09 3,225,000 319,565,250.00
112187522
21重庆农
村商行
CD202
2022年 1月 4
日
99.04 634,000 62,791,360.00
190207 19国开 07
2022年 1月 4
日
100.32 2,800,000 280,896,000.00
200302 20进出 02
2022年 1月 4
日
99.98 4,386,000 438,512,280.00
210301 21进出 01
2022年 1月 4
日
100.09 18,200,000 1,821,638,000.00
210304 21进出 04
2022年 1月 4
日
100.03 9,961,000 996,398,830.00
210404 21农发 04
2022年 1月 4
日
99.99 5,319,000 531,846,810.00
219956
21贴现国
债 56
2022年 1月 4
日
99.18 500,000 49,590,000.00
219959
21贴现国
债 59
2022年 1月 4
日
99.09 1,000,000 99,090,000.00
219963
21贴现国
债 63
2022年 1月 4
日
98.97 17,588,000 1,740,684,360.00
112116211
21上海银
行 CD211
2022年 1月 5
日
99.08 3,769,000 373,432,520.00
112117180
21光大银
行 CD180
2022年 1月 5
日
97.90 8,000,000 783,200,000.00
112120292
21广发银
行 CD292
2022年 1月 5
日
98.89 3,455,000 341,664,950.00
112106074
21交通银
行 CD074
2022年 1月 6
日
99.55 471,000 46,888,050.00
112106171
21交通银
行 CD171
2022年 1月 6
日
98.95 2,000,000 197,900,000.00
112108085
21中信银
行 CD085
2022年 1月 6
日
99.31 2,000,000 198,620,000.00
112111068
21平安银
行 CD068
2022年 1月 6
日
99.66 2,374,000 236,592,840.00
112113224 21浙商银 2022年 1月 6 99.15 3,838,000 380,537,700.00
银华交易型货币 2021年年度报告
第 45页 共 65页
行 CD224 日
112116211
21上海银
行 CD211
2022年 1月 6
日
99.08 3,225,000 319,533,000.00
112117170
21光大银
行 CD170
2022年 1月 6
日
98.68 494,000 48,747,920.00
112117204
21光大银
行 CD204
2022年 1月 6
日
97.70 155,000 15,143,500.00
112118089
21华夏银
行 CD089
2022年 1月 6
日
99.33 4,000,000 397,320,000.00
112120292
21广发银
行 CD292
2022年 1月 6
日
98.89 3,158,000 312,294,620.00
112173019
21重庆农
村商行
CD274
2022年 1月 6
日
99.14 4,301,000 426,401,140.00
112174080
21重庆农
村商行
CD284
2022年 1月 6
日
99.07 7,220,000 715,285,400.00
112185319
21南京银
行 CD133
2022年 1月 6
日
99.24 3,225,000 320,049,000.00
112186932
21重庆农
村商行
CD188
2022年 1月 6
日
99.09 3,225,000 319,565,250.00
112187522
21重庆农
村商行
CD202
2022年 1月 6
日
99.04 5,555,000 550,167,200.00
112189552
21重庆农
村商行
CD233
2022年 1月 6
日
99.49 3,843,000 382,340,070.00
219964
21贴现国
债 64
2022年 1月 6
日
99.53 3,371,000 335,515,630.00
112108105
21中信银
行 CD105
2022年 1月 7
日
99.03 1,518,000 150,327,540.00
112108106
21中信银
行 CD106
2022年 1月 7
日
99.03 5,000,000 495,150,000.00
112117204
21光大银
行 CD204
2022年 1月 7
日
97.70 4,845,000 473,356,500.00
合计
189,083,000 18,756,664,060.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
银华交易型货币 2021年年度报告
第 46页 共 65页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
银华交易型货币 2021年年度报告
第 47页 共 65页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平
均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求
的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券
交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 7.4.12中列示的部分
基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本
基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎
回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本
报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本
确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
银华交易型货币 2021年年度报告
第 48页 共 65页
本期末
2021年 12月 31日
6个月以内
6个月-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款
46,515,928,389.4
8
8,650,000,000.00 - - 55,165,928,389.48
结算备付金 602,635,103.59 - - - 602,635,103.59
存出保证金 26,919.44 - - - 26,919.44
交易性金融资产
47,276,906,198.0
6
10,331,211,479.9
0
- - 57,608,117,677.96
买入返售金融资产
23,385,610,374.4
4
- - - 23,385,610,374.44
应收利息 - - - 544,446,216.97 544,446,216.97
应收申购款 - - - 9,031,500.00 9,031,500.00
应收证券清算款 - - - 10,335,691.21 10,335,691.21
其他资产 - - - 26,862,689.00 26,862,689.00
资产总计
117,781,106,985.
01
18,981,211,479.9
0
- 590,676,097.18 137,352,994,562.09
负债
应付管理人报酬 - - - 35,520,844.01 35,520,844.01
应付托管费 - - - 10,656,253.22 10,656,253.22
卖出回购金融资产
款
17,349,471,143.2
4
- - - 17,349,471,143.24
应付销售服务费 - - - 25,359,015.58 25,359,015.58
应付交易费用 - - - 920,401.73 920,401.73
应付利息 - - - 7,881,943.38 7,881,943.38
应付利润 - - - 2,279,519,377.33 2,279,519,377.33
应交税费 - - - 179,226.98 179,226.98
其他负债 - - - 33,233,269.00 33,233,269.00
负债总计
17,349,471,143.2
4
- - 2,393,270,331.23 19,742,741,474.47
利率敏感度缺口
100,431,635,841.
77
18,981,211,479.9
0
-
-1,802,594,234.0
5
117,610,253,087.62
上年度末
2020年 12月 31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
不计息
合计
资产
银行存款
25,063,615,018.2
3
4,000,000,000.00 - - 29,063,615,018.23
结算备付金 714,909,792.93 - - - 714,909,792.93
交易性金融资产
48,169,321,342.9
3
1,920,423,595.39 - - 50,089,744,938.32
买入返售金融资产
26,101,697,547.5
5
- - - 26,101,697,547.55
应收证券清算款 - - - 12,331,147.62 12,331,147.62
应收利息 - - - 244,020,599.72 244,020,599.72
银华交易型货币 2021年年度报告
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应收申购款 - - - 52,000.00 52,000.00
其他资产 - - - 26,862,689.00 26,862,689.00
资产总计
100,049,543,701.
64
5,920,423,595.39 -
283,266,436.34
106,253,233,733.37
负债
卖出回购金融资产
款
13,196,888,449.8
5
- - - 13,196,888,449.85
应付证券清算款 - - - 168,389,099.86 168,389,099.86
应付管理人报酬 - - - 25,954,303.88 25,954,303.88
应付托管费 - - - 7,786,291.16 7,786,291.16
应付销售服务费 - - - 21,274,334.73 21,274,334.73
应付交易费用 - - - 840,280.66 840,280.66
应付利息 - - - 2,073,134.09 2,073,134.09
应交税费 - - - 620,454.97 620,454.97
应付利润 - - - 1,801,515,727.58 1,801,515,727.58
其他负债 - - - 33,213,269.00 33,213,269.00
负债总计
13,196,888,449.8
5
- -
2,061,666,895.93
15,258,555,345.78
利率敏感度缺口
86,852,655,251.7
9
5,920,423,595.39 -
-1,778,400,459.5
9
90,994,678,387.59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，
将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效
的前提下，若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会
发生重大变动。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
银华交易型货币 2021年年度报告
第 50页 共 65页
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为人民币 0.00元，属于第二层次的余额为人民币 57,608,117,677.96元，属于第三层次的余
额为人民币 0.00元（上年度末：第一层次人民币 0.00元，第二层次人民币 50,089,744,938.32元，
第三层次人民币 0.00元）。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转
换（上年度：无）。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未
发生转入或转出第三层次公允价值的情况（上年度：无）。
7.4.14.2承诺事项
无。
7.4.14.3其他事项
无。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
57,608,117,677.96
41.94
其中：债券
57,608,117,677.96
41.94
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
23,385,610,374.44
17.03
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
55,768,563,493.07
40.60
4
其他各项资产
590,703,016.62
0.43
5
合计
137,352,994,562.09
100.00
银华交易型货币 2021年年度报告
第 51页 共 65页
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
4.36
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
17,349,471,143.24 14.75
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
44
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
22.92 14.75
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
13.59 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
21.54 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
4
90天（含）—120天
12.87 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
45.38 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
银华交易型货币 2021年年度报告
第 52页 共 65页
合计
116.29 14.75
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
2,325,641,431.50 1.98
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,891,416,334.89 4.16
其中：政策性
金融债
4,431,407,918.39 3.77
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
5,088,012,008.13 4.33
6
中期票据
10,065,468.91 0.01
7
同业存单
45,292,982,434.53 38.51
8 其他
- -
9 合计
57,608,117,677.96 48.98
10
剩余存续期
超过 397天的
浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（%）
1 210301 21进出 01 18,200,000 1,821,157,496.23 1.55
2 219963 21贴现国债 63 18,000,000 1,779,325,336.81 1.51
3 112103019
21农业银行
CD019
15,500,000 1,542,828,066.48 1.31
4 112113224
21浙商银行
CD224
15,000,000 1,486,394,618.04 1.26
5 112186932
21重庆农村商行
CD188
15,000,000 1,484,268,625.40 1.26
6 112187522
21重庆农村商行
CD202
15,000,000 1,483,465,880.40 1.26
7 112109153
21浦发银行
CD153
14,000,000 1,389,003,789.52 1.18
8 112174080 21重庆农村商行 13,000,000 1,287,167,842.64 1.09
银华交易型货币 2021年年度报告
第 53页 共 65页
CD284
9 112114143
21江苏银行
CD143
11,500,000 1,146,331,451.31 0.97
10 210304 21进出 04 10,500,000 1,049,787,580.73 0.89
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0927%
报告期内偏离度的最低值
-0.0172%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0269%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5%的情况。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
26,919.44
2
应收证券清算款
10,335,691.21
银华交易型货币 2021年年度报告
第 54页 共 65页
3
应收利息
544,446,216.97
4
应收申购款
9,031,500.00
5
其他应收款
26,862,689.00
6
待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
590,703,016.62
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
银
华
日
利
45,981 23,051.21 867,533,937.00 81.85 192,383,903.00 18.15
银
华
日
利
B
217 530,322.70 114,993,774.62 99.93 86,251.06 0.07
合
计
46,198 25,433.96 982,527,711.62 83.62 192,470,154.06 16.38
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份
额总额。
9.2 期末上市基金前十名持有人
银华日利
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
上海汽车集团财务有
限责任公司
44,988,146.00 4.24
2
量桥投资管理（上海）
有限公司－量桥投资
兴泰一号私募证券投
资基金
12,654,999.00 1.19
银华交易型货币 2021年年度报告
第 55页 共 65页
3
上海艾方资产管理有
限公司－艾方全天候2
号 E期私募证券投资
基金
12,338,200.00 1.16
4
深圳前海千惠资产管
理有限公司－千惠广
盈 3号私募证券投资
基金
9,827,500.00 0.93
5
中信里昂资产管理有
限公司－客户资金
8,337,530.00 0.79
6
中国银河证券股份有
限公司
7,894,200.00 0.74
7
上海宽投资产管理有
限公司－宽投泰升 1
号私募证券投资基金
7,180,700.00 0.68
8
招商证券国际有限公
司－客户资金
6,150,000.00 0.58
9
北京时代复兴投资管
理有限公司－时代复
兴安心 1号私募证券
投资基金
5,699,922.00 0.54
10
北京尚艺投资管理有
限公司－尚艺阳光 13
号私募证券投资基金
5,536,400.00 0.52
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额（份）
占总份额比例（%）
1 银行类机构 84,338,115.07 7.18
2 其他机构 44,988,146.00 3.83
3 基金类机构 12,967,699.00 1.10
4 基金类机构 12,338,200.00 1.05
5 其他机构 11,495,123.00 0.98
6 基金类机构 9,827,500.00 0.84
7 券商类机构 7,894,200.00 0.67
8 信托类机构 7,592,340.00 0.65
9 基金类机构 7,298,700.00 0.62
10 券商类机构 6,150,000.00 0.52
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
银华日利 9,600.00 0.00
银华日利 B 984.40 0.00
银华交易型货币 2021年年度报告
第 56页 共 65页
有本基
金
合计
10,584.40 0.00
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银华日利
银华日利 B
基金合同生效日
（2013年 4月 1日）
基金份额总额
2,201,044,000.00 -
本报告期期初基金份
额总额
888,362,810.00 20,521,379.66
本报告期基金总申购
份额
985,131,600.00 1,161,465,645.94
减：本报告期基金总
赎回份额
813,576,570.00 1,066,906,999.92
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,059,917,840.00
115,080,025.68
注：本基金自 2016年 11月 23日起增设场外份额（基金简称：银华日利 B，基金代码：003816）。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
银华交易型货币 2021年年度报告
第 57页 共 65页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内本基
金应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬共计人民币 140,000.00元。该审计机
构已连续为本基金提供 9年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券
2
-
-
-
-
-
财通证券
2
-
-
-
-
-
第一创业
2
-
-
-
-
-
东北证券
5
-
-
-
-
-
东方财富
2
-
-
-
-
-
东方证券
3
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
3
-
-
-
-
-
银华交易型货币 2021年年度报告
第 58页 共 65页
方正证券
4
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
中信证券华
南
1
-
-
-
-
-
国都证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
3
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
宏信证券
2
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
3
-
-
-
-
-
华创证券
2
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
4
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
2
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
上海华信
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
太平洋证
4
-
-
-
-
-
天风证券
3
-
-
-
-
-
西部证券
3
-
-
-
-
-
银华交易型货币 2021年年度报告
第 59页 共 65页
西南证券
4
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
3
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
2
-
-
-
-
撤销 1
个交
易单
元
长江证券
2
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
3
-
-
-
-
新增 1
个交
易单
元
中银国际
1
-
-
-
-
-
中原证券
2
-
-
-
-
-
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司
批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
成交金额
占当期权
证
成交总额
银华交易型货币 2021年年度报告
第 60页 共 65页
比例
的比例
安信证券 - -
- -
- -
财通证券 - -
- -
- -
第一创业 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东莞证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
东兴证券 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
中信证券
华南
- -
- -
- -
国都证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
红塔证券 - -
- -
- -
宏信证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华宝证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
华福证券 - -
- -
- -
华融证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
民生证券 599,994,976.46 100.00%
1,244,547,600,000.00 99.75%
- -
南京证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
上海华信 - -
- -
- -
上海证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
3,150,000,000.00 0.25%
- -
太平洋证 - -
- -
- -
银华交易型货币 2021年年度报告
第 61页 共 65页
天风证券 - -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中泰证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
中原证券 - -
- -
- -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020年第 4季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-1-20
2
《银华交易型货币市场基金 2020年
第 4季度报告》
本基金管理人网站,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-1-20
3
《银华交易型货币市场基金 B类基金
份额暂停大额申购业务的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-1-21
4
《银华交易型货币市场基金 B类基金
份额恢复大额申购业务的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-2-1
5
《银华交易型货币市场基金 A类基金
份额暂停及恢复申购业务的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-2-9
6
《关于银华交易型货币市场基金 A类
基金份额申赎简称变更的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-3-18
7 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,上海 2021-3-26
银华交易型货币 2021年年度报告
第 62页 共 65页
加珠海盈米基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构并参加费率优惠活
动的公告》
证券报，证券时报，证
券日报,中国证监会基金
电子披露网站
8
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020年年度报告提示性公告》
四大证券报 2021-3-29
9
《银华交易型货币市场基金 2020年
年度报告》
本基金管理人网站,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-3-29
10
《银华基金管理股份有限公司关于增
加京东肯特瑞基金销售有限公司为旗
下银华交易型货币市场基金 B类份额
代销机构的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-4-7
11
《银华基金管理股份有限公司关于增
加诺亚正行基金销售有限公司为银华
交易型货币市场基金 B类份额代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-4-16
12
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 1季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-4-21
13
《银华交易型货币市场基金 2021年
第 1季度报告》
本基金管理人网站,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-4-21
14
《银华交易型货币市场基金 A类基金
份额暂停及恢复申购业务的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-4-29
15
《银华交易型货币市场基金基金产品
资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-5-7
16
《银华交易型货币市场基金更新招募
说明书（2021年第 1号）》
本基金管理人网站,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-5-7
17
《银华基金管理股份有限公司关于银
华交易型货币市场基金 B类份额增加
代销机构的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-5-18
18
《银华基金管理股份有限公司关于银
华交易型货币市场基金 B类份额增加
阳光人寿保险股份有限公司为代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-5-26
19
《银华基金管理股份有限公司关于增
加浙江同花顺基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并参加费率优惠
活动的公告》
本基金管理人网站,四大
证券报,中国证监会基金
电子披露网站
2021-6-4
20
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 2季度报告提示性公
四大证券报 2021-7-19
银华交易型货币 2021年年度报告
第 63页 共 65页
告》
21
《银华交易型货币市场基金 2021年
第 2季度报告》
本基金管理人网站,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-7-19
22
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加西部证券股份有限公
司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,四大
证券报,中国证监会基金
电子披露网站
2021-8-6
23
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加东北证券股份有限公
司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,中国
证券报,证券日报,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-8-11
24
《银华基金管理股份有限公司关于增
加上海利得基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,中国
证券报,证券时报,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-8-20
25
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年中期报告提示性公告》
四大证券报 2021-8-28
26
《银华交易型货币市场基金 2021年
中期报告》
本基金管理人网站,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-8-28
27
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构的公告》
本基金管理人网站,四大
证券报,中国证监会基金
电子披露网站
2021-9-10
28
《银华交易型货币市场基金 A类基金
份额暂停及恢复申购业务的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-9-15
29
《银华基金管理股份有限公司关于增
加国泰君安证券股份有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四大
证券报,中国证监会基金
电子披露网站
2021-9-22
30
《银华交易型货币市场基金 A类基金
份额暂停及恢复申购业务的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-9-28
31
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 3季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-10-26
32
《银华交易型货币市场基金 2021年
第 3季度报告》
本基金管理人网站,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-10-26
33
《银华基金管理股份有限公司关于增
加上海好买基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构并参加费率优惠活
动的公告》
本基金管理人网站,上海
证券报,证券日报,中国
证监会基金电子披露网
站
2021-12-14
34
《银华交易型货币市场基金 B类基金
份额暂停大额申购业务的公告公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
2021-12-24
银华交易型货币 2021年年度报告
第 64页 共 65页
子披露网站
35
《银华交易型货币市场基金分红公
告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-12-28
36
《银华交易型货币市场基金 B类基金
份额恢复大额申购业务的公告》
本基金管理人网站,证券
日报,中国证监会基金电
子披露网站
2021-12-29
37
《银华基金管理股份有限公司关于调
整基金经理助理任职的公告》
本基金管理人网站,四大
证券报,中国证监会基金
电子披露网站
2021-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于 2021年 3月 18日发布《关于银华交易型货币市场基金 A类基金份额申赎
简称变更的公告》，经报请上海证券交易所批准，自 2021年 3月 18日开始，本基金的申赎简
称由“日利申赎”变更为“银华日利”；基金代码保持不变。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 银华交易型货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件
13.1.2《银华交易型货币市场基金招募说明书》
13.1.3《银华交易型货币市场基金基金合同》
13.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6
银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
13.1.7
基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
银华交易型货币 2021年年度报告
第 65页 共 65页
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2022年 3月 29日
