银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 29 日
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 12月 31日止。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 9
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 12
§4 管理人报告 .................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 18
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 20
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 21
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 21
§5 托管人报告 .................................................................. 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 22
§6 审计报告 .................................................................... 22
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 22
§7 年度财务报表 ................................................................ 24
7.1 资产负债表 ................................................................. 24
7.2 利润表 ..................................................................... 25
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 26
7.4 报表附注 ................................................................... 28
§8 投资组合报告 ................................................................ 55
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 61
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 61
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 63
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 63
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 63
§11 重大事件揭示 ............................................................... 64
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 64
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 65
11.8 其他重大事件 .............................................................. 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 73
§13 备查文件目录 ............................................................... 74
13.1 备查文件目录 .............................................................. 74
13.2 存放地点 .................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
银华汇利灵活配置混合
基金主代码
001289
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年 5月 14日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
3,259,824,577.38份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
银华汇利灵活配置混合 A
银华汇利灵活配置混合 C
下属分级基金的交
易代码
001289
002322
报告期末下属分级
基金的份额总额
2,839,784,226.30份
420,040,351.08 份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过把握大类资产走势变化，对股票、债券等投资工具进行灵活配
置，在严格控制风险的前提下为投资人获取稳定回报。
投资策略
本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、
国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益
率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产
的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金
将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资
产的配置比例进行实时动态调整。
本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，
权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和
债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨文辉 郭明
联系电话
(010)58163000 (010)66105799
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95588
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传真
(010)58163027 (010)66105798
注册地址
广东省深圳市深南大道 6008号特
区报业大厦 19层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号东方
广场 C2办公楼 15层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
100738 100140
法定代表人
王珠林 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区延安东路 222号 30楼
注册登记机构
银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸
城 C2办公楼 15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2021年 2020年 2019年
银华汇利灵活
配置混合 A
银华汇利灵
活配置混合
C
银华汇利灵活
配置混合 A
银华汇利灵
活配置混合
C
银华汇利灵
活配置混合
A
银华汇利灵
活配置混合
C
本
期
已
实
现
收
益
190,370,125.
73
17,979,568
.69
119,546,525.
04
10,699,323
.63
33,173,337
.68
909,338.86
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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本
期
利
润
215,706,578.
43
21,831,869
.39
125,787,768.
04
10,613,341
.50
42,387,702
.63
1,196,292.
29
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0654 0.0609 0.1151 0.1047 0.1084 0.0993
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
3.91%
3.67%
7.20%
6.62%
7.38%
6.68%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
4.14%
3.88%
8.10%
7.69%
7.81%
7.56%
3.1
.2
期
末
数
据
和
2021年末 2020年末 2019年末
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指
标
期
末
可
供
分
配
利
润
2,013,021,54
3.72
288,801,25
7.09
1,364,846,06
9.67
114,149,46
3.45
206,489,52
5.17
17,907,323
.51
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.7089 0.6876 0.6408 0.6255 0.5185 0.5089
期
末
基
金
资
产
净
值
4,852,805,77
0.02
708,841,60
8.17
3,494,598,61
4.84
296,642,90
3.29
604,745,69
5.37
53,092,902
.56
期
末
基
金
份
额
净
值
1.709 1.688 1.641 1.625 1.518 1.509
3.1
.3
累
计
期
末
指
2021年末 2020年末 2019年末
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标
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
70.90%
33.76%
64.10%
28.76%
51.80%
19.57%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华汇利灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.67%
0.12%
0.63%
0.01%
1.04%
0.11%
过去六个月 2.09%
0.14%
1.27%
0.01%
0.82%
0.13%
过去一年 4.14%
0.12%
2.53%
0.01%
1.61%
0.11%
过去三年 21.38%
0.13%
7.80%
0.01%
13.58%
0.12%
过去五年 35.74%
0.12%
13.32%
0.01%
22.42%
0.11%
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自基金合同生效起
至今
70.90%
0.18%
18.31%
0.01%
52.59%
0.17%
银华汇利灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 1.63%
0.12%
0.63%
0.01%
1.00%
0.11%
过去六个月 1.93%
0.14%
1.27%
0.01%
0.66%
0.13%
过去一年 3.88%
0.12%
2.53%
0.01%
1.35%
0.11%
过去三年 20.31%
0.13%
7.80%
0.01%
12.51%
0.12%
过去五年 33.76%
0.12%
13.32%
0.01%
20.44%
0.11%
自基金合同生效起
至今
33.76%
0.11%
15.48%
0.01%
18.28%
0.10%
注：本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。
本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报，从过往历史数据看，“一年期
人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀，市场上同类基金也
多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况，本基金的业绩比较基准定为“一
年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资
产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2021年度、2020年度及2019年度未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
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号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021年 12月 31 日，本基金管理人管理着 159只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券
投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选
混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券
投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、
银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋
混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、
银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费
主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券
投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、
银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业
指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐
中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠
增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置
混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添
益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券
投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互
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联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基
金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起
式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券
投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证
券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵
活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期
开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资
基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开
放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华
行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安
丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合
型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华
盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证
券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投
资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证
100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型证券投资基金、银
华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券
投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投
资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银
华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一
年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同
力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合
型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、
银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股
票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债
券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投
资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投
资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一
年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一
年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中
证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中
证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持
有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用
精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50
交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年
持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛
混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有
期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股
票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银
华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益
一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题
交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主
题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
赵 楠 本基金的 2020 年 8 - 11.5年 硕士学位。曾就职于世德贝投资咨询（北
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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楠 女
士
基金经理 月 25日 京）有限公司、大公国际资信评估有限公
司、中融基金管理有限公司。2017年 1月
加入银华基金，现任投资管理三部基金经
理兼基金经理助理。自 2019 年 7 月 30 日
至 2021年 11月 23日担任银华安盈短债债
券型证券投资基金基金经理，自 2019年 9
月 6 日至 2020 年 5 月 30 日兼任银华稳裕
六个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2019年 9 月 6日起兼任银华泰利
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
自 2020年 1月 17日至 2021年 11月 23日
兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基
金经理，自 2020 年 7 月 16 日起兼任银华
通利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2020 年 8 月 24 日起兼任银华汇益
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理，自 2020 年 8 月 25 日起兼任银华汇利
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
自 2020年 12月 15日至 2022年 1月 26日
兼任银华安颐中短债双月持有期债券型证
券投资基金基金经理。具有从业资格。国
籍：中国。
王 智
伟 先
生
本基金的
基金经理
2021 年
11 月 23
日
- 12.5年
硕士学位。曾就职于天相投资顾问有限公
司、中国证券报有限责任公司、方正证券
股份有限公司，2015年 6月加盟银华基金
管理有限公司，曾任基金经理助理职务。
自 2016年 7月 26日至 2019年 7月 5日担
任银华合利债券型证券投资基金基金经
理，自 2016年 7月 26日至 2019年 3月 2
日兼任银华双动力债券型证券投资基金基
金经理, 自 2018 年 3 月 7 日至 2021 年 7
月 30 日兼任银华多元收益定期开放混合
型证券投资基金基金经理，自 2020 年 11
月 20 日起兼任银华多元动力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，自 2021年 5
月 27 日起兼任银华远兴一年持有期债券
型证券投资基金基金经理，自 2021 年 10
月 28 日起兼任银华汇盈一年持有期混合
型证券投资基金基金经理，自 2021 年 11
月 23 日起兼任银华汇利灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
吴 文
明 先
生
本基金的
基金经理
2018 年
12 月 17
日
2021 年 7
月 27日
12 年
硕士学位。曾任职于威海市商业银行股份
有限公司，2014年加盟银华基金管理有限
公司，曾担任银华基金管理有限公司投资
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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管理三部基金经理助理。自 2017 年 3 月
15 日至 2018 年 9 月 6 日担任银华永利债
券型证券投资基金基金经理，自 2017年 4
月 26日至 2019年 6月 25日兼任银华惠安
定期开放混合型证券投资基金基金经理，
自 2017 年 5月 12 日至 2019 年 12 月 7日
兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2018 年 2月 11日至 2021年
7月 27日兼任银华岁丰定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理，自 2018年 5
月 25日至 2021年 7月 27日兼任银华华茂
定期开放债券型证券投资基金基金经理，
自 2018 年 6月 27 日至 2019 年 4月 30日
兼任银华信用债券型证券投资基金（LOF）
基金经理，自 2018 年 6月 27日至 2019年
7月 19日兼任银华泰利灵活配置混合型证
券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，自 2018 年 6 月 27
日至 2021 年 7 月 27 日兼任银华通利灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，自
2018年 10月 19日至 2021年 7月 27日兼
任银华中短期政策性金融债定期开放债券
型证券投资基金基金经理，自 2018 年 12
月 5 日至 2021 年 7 月 27 日兼任银华安丰
中短期政策性金融债债券型证券投资基金
基金经理，自 2018 年 12 月 17 日至 2021
年 7月 27日兼任银华汇利灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自 2019 年 9 月
17日至 2021年 7月 27日兼任银华丰华三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
边 慧
女士
本基金的
基金经理
助理
2019 年 2
月 14日
- 10.5年
硕士学位。曾就职于中国中投证券有限责
任公司，2016 年 12 月加入银华基金，曾
任投资管理三部基金经理助理。现任投资
管理三部基金经理兼基金经理助理。自
2021 年 3 月 26 日起担任银华汇盈一年持
有期混合型证券投资基金基金经理，自
2022 年 2 月 23 日起兼任银华信用精选一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、
银华信用精选 18 个月定期开放债券型证
券投资基金、银华信用精选 15个月定期开
放债券型证券投资基金、银华信用精选两
年定期开放债券型证券投资基金基金经
理。具有从业资格。国籍：中国。
魏 晟 本基金的 2019 年 - 8.5 年 硕士学位，曾就职于信达创新有限公司，
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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峻 先
生
基金经理
助理
11 月 15
日
2016年 5月加入银华基金，历任投资管理
三部固收交易部助理询价交易员，现任投
资管理三部基金经理助理。具有从业资格。
国籍：中国。
杨 沐
阳 先
生
本基金的
基金经理
助理
2020 年 8
月 12日
- 5.0 年
硕士学位。曾就职于中国工商银行股份有
限公司，2017 年 10 月加入银华基金，历
任投资管理三部固收研究部宏观利率研究
员，现任投资管理三部基金经理助理。具
有从业资格。国籍：中国。
陈 皓
原 女
士
本基金的
基金经理
助理
2021 年 7
月 14日
- 5.5 年
硕士学位。2016年 3月加入银华基金，历
任投资管理三部固收研究部助理信用研究
员、信用研究员，现任投资管理三部基金
经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、自 2022年 2月 22 日起边慧女士不再担任本基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华汇利灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利
益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投资
策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年经济基本面经历新冠疫情后的恢复逐步回落，政策转向经济增长与经济结构调整并
进，四个季度实际 GDP 增速分别为 18.3%、7.9%、4.9%和 4.0%。基建投资全年偏弱；房地产投资
上半年表现较好，下半年在民企地产债务出现问题后，地产投资快速下滑；制造业投资比较平稳。
社消零售表现较弱，疫情散点爆发常态化、收入结构变化对消费构成持续影响。出口韧性强、表
现好，海外生产恢复始终慢于预期，驱动出口表现强劲。通胀方面，CPI 处于低位，但 PPI 大幅
上涨，尤其三季度煤炭价格高企，电力短缺，对生产构成一定影响，年末在供给约束缓解后主要
原材料价格多数出现回落，PPI高位见顶。在经济下行压力逐步体现后，央行于下半年两次降准，
总体流动性平稳偏松。
2021年股票市场经历了较大的波动，不同行业之间的分化明显。基金重仓的消费股一季度大
幅上涨后快速下跌，二季度有一波快速反弹，但在三季度又大幅下跌。新能源板块在业绩驱动和
政策支持的背景下，下半年涨幅惊人。周期品全年收益不错，但在下半年也经历了大涨和大跌的
巨幅波动。此外，小市值个股在 2021 年赢得了很高的超额收益。2021 年债券收益率全年震荡下
行，10年国开债收益率下行约 45BP。转债方面，2021年中证转债上涨 18.5%，跑赢大多数宽基指
数，结构来看大盘权重表现较弱、高弹性小票涨幅较高，转债估值不断抬升至历史高位。2021年
转债赚钱效应较好，一方面与股市风格相关，另一方面，债市牛市支撑了转债的估值，“固收+”
产品的扩张为转债市场提供了充足的资金来源又进一步抬升了估值水位，投资者享受了较高的估
值溢价。
本基金在股票方面 Q1 保持低仓位，Q2 起开始逐步加仓，方向上科技占到主要部分，消费也
有一定配置比例。Q3周期股的表现超出市场预期，也不在我们的能力圈内，因此配置相对较少。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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Q4开始逐步平衡稳增长和成长的比例，我们对金融板块的配置比例提升。债券方面，总体保持中
性久期，逐步提升杠杆水平，控制信用风险，寻找品种、期限上更具性价比的债券进行配置。转
债方面，相对积极看待转债资产，小幅抬升仓位，结合品种特点自下而上选取风险收益比较高的
标的，以获取一定增厚收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华汇利灵活配置混合 A 基金份额净值为 1.709 元，本报告期基金份额净值
增长率为 4.14%，同期业绩比较基准收益率为 2.53%；截至本报告期末银华汇利灵活配置混合 C
基金份额净值为 1.688 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.88%，同期业绩比较基准收益率为
2.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，稳增长政策意图明显，基建可能是主要抓手，持续观察政策效果。股票方面，
市场定价将更多取决于自上而下大类资产选择及行业比较，可以适度淡化自下而上个股选择。此
外，投资不只是预测，更需要应对。2022年以来，市场对于海外紧缩的预期已快速反应，同时叠
加国内稳增长预期强化，成长风格出现持续暴跌，但如果把时间维度拉长，渗透率提升和自主份
额提升仍在持续兑现，中国优秀制造业的产业地位也在继续强化，业绩兑现后的动态估值已经相
对便宜，此刻应以时间换空间。债券方面，经济基本面呈现出下行压力，货币政策易松难紧，有
利于债券收益率下行，但目前债券收益率处于较低水平，需持续关注央行货币政策操作及市场预
期的变化。转债方面，转债估值已经达到 2016年以来的最高水平，转债资产性价比弱化，需要压
低预期收益并提防估值波动风险。目前转债存量及待发标的市值接近万亿，已覆盖绝大部分行业
及概念板块，市场波动中估值也有阶段性收敛的可能，因此全年看转债市场仍存在结构性机会。
基于以上分析，本基金在股票方面将更加重视安全边际，组合的配置也将更加均衡化。债券
方面关注市场预期变化，寻找细分品种机会，在严格控制信用风险的前提下，对组合固收类资产
的配置进行优化调整。转债方面以增厚性策略的思路看待转债资产，灵活调整仓位，积极探索多
种策略，挖掘行业及个券机会，充分利用转债风险收益特征在控制波动的同时增厚收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发
展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查
的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进
行检查。
本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、
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合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投
资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与
销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基
金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及
基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进
建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及
公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、
运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负
责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常
估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估
值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服
务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同约定和基金运作情况，未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
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法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的基金管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基
金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
德师报(审)字(22)第 P01944号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金全体持有人：
审计意见
我们审计了银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利
润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了银华汇利灵活配置混合型证券
投资基金 2021 年 12 月 31 日的的财务状况以及 2021 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
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层对其他信息负责。其他信息包括银华汇利灵活配置混合型
证券投资基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华汇利灵
活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管
理人管理层计划清算银华汇利灵活配置混合型证券投资基
金、终止经营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督银华汇利灵活配置混合型证券投
资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
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论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华汇利灵
活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
郝 琪 杨 婧
会计师事务所的地址
中国 上海
审计报告日期
2022年 03月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
8,872,810.07 22,450,039.83
结算备付金
48,988,026.96 25,414,317.49
存出保证金
328,741.30 47,772.36
交易性金融资产
7.4.7.2
6,922,899,232.49 3,781,302,566.38
其中：股票投资
608,301,116.84 232,253,354.06
基金投资
- -
债券投资
6,314,598,115.65 3,549,049,212.32
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
18,871,909.98 -
应收利息
7.4.7.5
80,965,250.90 56,791,506.38
应收股利
- -
应收申购款
5,392,191.59 19,243,366.41
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 25 页 共 74 页
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
7,086,318,163.29 3,905,249,568.85
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
1,478,000,000.00 85,500,000.00
应付证券清算款
1,390,286.36 6,533,928.76
应付赎回款
39,957,245.69 19,105,957.78
应付管理人报酬
2,959,189.12 1,820,734.14
应付托管费
739,797.27 455,183.54
应付销售服务费
178,094.82 66,617.13
应付交易费用
7.4.7.7
763,209.45 120,848.93
应交税费
414,559.70 216,798.74
应付利息
34,266.67 -33,260.55
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
234,136.02 221,242.25
负债合计
1,524,670,785.10 114,008,050.72
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
3,259,824,577.38 2,312,245,985.01
未分配利润
7.4.7.10
2,301,822,800.81 1,478,995,533.12
所有者权益合计
5,561,647,378.19 3,791,241,518.13
负债和所有者权益总计
7,086,318,163.29 3,905,249,568.85
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31日,基金份额总额 3,259,824,577.38 份，其中银华汇利灵活配
置混合 A基金份额总额 2,839,784,226.30份，基金份额净值 1.709元；银华汇利灵活配置混合 C
基金份额总额 420,040,351.08份，基金份额净值 1.688元。
7.2 利润表
会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
301,087,473.17 155,606,883.82
1.利息收入
203,644,611.57 65,735,337.49
其中：存款利息收入
7.4.7.11
624,879.01 366,967.13
债券利息收入
202,956,503.56 65,318,324.75
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 26 页 共 74 页
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
63,229.00 50,045.61
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
63,612,568.15 81,172,545.74
其中：股票投资收益
7.4.7.12
61,088,930.46 82,379,802.96
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-1,453,577.68 -3,677,001.85
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
3,977,215.37 2,469,744.63
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
29,188,753.40 6,155,260.87
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
4,641,540.05 2,543,739.72
减：二、费用
63,549,025.35 19,205,774.28
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
36,648,154.62 11,246,123.77
2．托管费
7.4.10.2.2
9,162,038.62 2,811,531.03
3．销售服务费
7.4.10.2.3
1,777,815.51 474,951.67
4．交易费用
7.4.7.19
3,403,584.03 748,508.50
5．利息支出
11,775,572.37 3,493,300.96
其中：卖出回购金融资产支
出
11,775,572.37 3,493,300.96
6．税金及附加
485,016.11 175,385.66
7．其他费用
7.4.7.20
296,844.09 255,972.69
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
237,538,447.82 136,401,109.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
237,538,447.82 136,401,109.54
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 27 页 共 74 页
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,312,245,985.01 1,478,995,533.12 3,791,241,518.13
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 237,538,447.82
237,538,447.82
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
947,578,592.37 585,288,819.87 1,532,867,412.24
其中：1.基金申
购款
4,580,397,351.78 3,033,946,636.79 7,614,343,988.57
2.基金赎
回款
-3,632,818,759.41 -2,448,657,816.92 -6,081,476,576.33
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
3,259,824,577.38 2,301,822,800.81 5,561,647,378.19
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
433,441,749.25 224,396,848.68 657,838,597.93
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 136,401,109.54
136,401,109.54
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
1,878,804,235.76 1,118,197,574.90 2,997,001,810.66
其中：1.基金申
购款
2,992,449,644.92 1,789,582,734.15 4,782,032,379.07
2.基金赎 -1,113,645,409.16 -671,385,159.25 -1,785,030,568.41
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 28 页 共 74 页
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,312,245,985.01 1,478,995,533.12 3,791,241,518.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王立新
凌宇翔
伍军辉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理
股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可[2015]743 号文注册并公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不
定期，首次设立募集基金份额为 3,000,853,272.03份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所验证。《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 5月 14日正式生效。
本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
根据公告《银华基金管理有限公司关于银华汇利灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额
并修改基金合同的公告》，本基金管理人银华基金管理股份有限公司经与本基金托管人中国工商银
行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2016年 4月 1日起增设本基金的 C类基
金份额，增设的 C 类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费。
根据《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(2016年修订)(以下简称“基金合同”)，
本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、
申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别
基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设
置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 29 页 共 74 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、
股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为一年期人民币定期存款
基准利率(税后)+1.00%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企
业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至
到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持
有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金
融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负
债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允
价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款和应收款项及其他金
融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金
融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部
或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新
金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金主要金融工具的估值方法如下：
1.
股票投资
(1)
上市流通的股票的估值
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经
济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事
件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有
充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)
未上市的股票的估值
A.
送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值；
B.
首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值；
(3)
流通受限股票的估值
对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公
司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按中国证监会或中国证券投资基
金业协会的有关规定确定公允价值。
2.
债券投资
(1)
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允
价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价
值；
(2)
证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值
日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收
盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公
允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)
未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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(4)
在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值。
3.
权证投资
(1)
上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)
未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值；
(3)
因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4.
分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通
的债券和权证分别按上述 2、3中的相关原则进行估值。
5.
其他
(1)
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转“未分
配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率)，在实际持有期间内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 34 页 共 74 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008 年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)
证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 35 页 共 74 页
券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
(2)
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)
对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税
率计征个人所得税；
(4)
对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；
(5)
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
8,872,810.07 22,450,039.83
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
8,872,810.07 22,450,039.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
589,664,339.03 608,301,116.84 18,636,777.81
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
2,405,652,654.22 2,424,509,115.65 18,856,461.43
银行间市场
3,878,090,104.62 3,890,089,000.00 11,998,895.38
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 36 页 共 74 页
合计
6,283,742,758.84 6,314,598,115.65 30,855,356.81
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
6,873,407,097.87 6,922,899,232.49 49,492,134.62
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
182,194,234.90
232,253,354.06
50,059,119.16
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
1,532,695,127.69
1,516,058,412.32
-16,636,715.37
银行间市场
2,046,109,822.57
2,032,990,800.00
-13,119,022.57
合计
3,578,804,950.26
3,549,049,212.32
-29,755,737.94
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,760,999,185.16
3,781,302,566.38
20,303,381.22
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
3,357.11 3,408.34
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
23,979.13 12,314.21
应收债券利息
80,937,751.97 56,775,760.18
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
162.69 23.65
合计
80,965,250.90 56,791,506.38
7.4.7.6 其他资产
注：无。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 37 页 共 74 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
748,154.45 113,998.93
银行间市场应付交易费用
15,055.00 6,850.00
合计
763,209.45 120,848.93
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
14,136.02 21,242.25
应付证券出借违约金
- -
预提费用 220,000.00 200,000.00
合计
234,136.02 221,242.25
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华汇利灵活配置混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,129,752,545.17
2,129,752,545.17
本期申购
3,771,225,450.24
3,771,225,450.24
本期赎回（以“-”号填列）
-3,061,193,769.11
-3,061,193,769.11
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,839,784,226.30
2,839,784,226.30
银华汇利灵活配置混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 182,493,439.84
182,493,439.84
本期申购
809,171,901.54
809,171,901.54
本期赎回（以“-”号填列）
-571,624,990.30
-571,624,990.30
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
420,040,351.08
420,040,351.08
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 38 页 共 74 页
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银华汇利灵活配置混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,505,711,930.46 -140,865,860.79 1,364,846,069.67
本期利润
190,370,125.73 25,336,452.70 215,706,578.43
本期基金份
额交易产生
的变动数
475,713,060.95 -43,244,165.33 432,468,895.62
其中：基金申
购款
2,747,891,779.28 -242,521,873.64 2,505,369,905.64
基金赎
回款
-2,272,178,718.33 199,277,708.31 -2,072,901,010.02
本期已分配
利润
- - -
本期末
2,171,795,117.14 -158,773,573.42 2,013,021,543.72
银华汇利灵活配置混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 126,337,025.71 -12,187,562.26 114,149,463.45
本期利润
17,979,568.69 3,852,300.70 21,831,869.39
本期基金份
额交易产生
的变动数
168,285,796.17 -15,465,871.92 152,819,924.25
其中：基金申
购款
581,933,355.39 -53,356,624.24 528,576,731.15
基金赎
回款
-413,647,559.22 37,890,752.32 -375,756,806.90
本期已分配
利润
- - -
本期末
312,602,390.57 -23,801,133.48 288,801,257.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
202,995.29 98,676.65
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
417,259.92 256,209.53
其他
4,623.80 12,080.95
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 39 页 共 74 页
合计
624,879.01 366,967.13
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
61,088,930.46 82,379,802.96
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
61,088,930.46 82,379,802.96
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
1,083,748,720.45
198,026,990.28
减：卖出股票成本总
额
1,022,659,789.99
115,647,187.32
买卖股票差价收入
61,088,930.46
82,379,802.96
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 40 页 共 74 页
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
-1,453,577.68 -3,677,001.85
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
-1,453,577.68 -3,677,001.85
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
5,215,910,929.56 793,747,076.78
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
5,137,157,884.98 784,581,622.81
减：应收利息总额
80,206,622.26 12,842,455.82
买卖债券差价收入
-1,453,577.68 -3,677,001.85
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
3,977,215.37 2,469,744.63
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 41 页 共 74 页
合计
3,977,215.37 2,469,744.63
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
29,188,753.40 6,155,260.87
股票投资
-31,422,341.35 39,441,306.72
债券投资
60,611,094.75 -33,286,045.85
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
29,188,753.40 6,155,260.87
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
4,617,562.36 2,515,594.73
基金转换费收入
23,977.69 27,673.22
其他收入
- 471.77
合计
4,641,540.05 2,543,739.72
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
3,351,084.03 726,993.50
银行间市场交易费用
52,500.00 21,515.00
合计
3,403,584.03 748,508.50
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
100,000.00 80,000.00
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 39,644.09 18,772.69
账户维护费 37,200.00 37,200.00
合计
296,844.09 255,972.69
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东
第一创业证券股份有限公司(“第一创
业”)
基金管理人的股东
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东
山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人的子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人的子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人的子公司的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 43 页 共 74 页
当期发生的基金应支付的管理费
36,648,154.62 11,246,123.77
其中：支付销售机构的客户维护费
16,399,880.51
4,018,548.59
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
9,162,038.62 2,811,531.03
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华汇利灵活配置混合
A
银华汇利灵活配置混合
C
合计
银华基金管理股份有限公
司
-
146,777.52
146,777.52
工商银行 -
63,197.88
63,197.88
合计
- 209,975.40 209,975.40
获得销售服务费的各关联 上年度可比期间
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 44 页 共 74 页
方名称
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华汇利灵活配置混合
A
银华汇利灵活配置混合
C
合计
银华基金管理股份有限公
司
- 120,514.96 120,514.96
工商银行 - 2,805.11 2,805.11
合计
- 123,320.07 123,320.07
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日的 C类基金份
额基金资产净值的 0.3%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.3%/当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
8,872,810.07
202,995.29
22,450,039.83
98,676.65
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 45 页 共 74 页
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
001234
泰慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 1月
11日
新股流
通受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021
年 7 月
26日
2022
年 02
月 16
日
新股流
通受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300814
中富
电路
2021
年 8 月
4日
2022
年 2月
14日
新股流
通受限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
300994
久祺
股份
2021
年 8 月
2日
2022
年 2月
14日
新股流
通受限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301020
密封
科技
2021
年 6 月
28日
2022
年 1月
6日
新股流
通受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301025
读客
文化
2021
年 7 月
6日
2022
年 01
月 24
日
新股流
通受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021
年 7 月
8日
2022
年 1月
17日
新股流
通受限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021
年 7 月
8日
2022
年 01
月 19
日
新股流
通受限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021
年 7 月
12日
2022
年 1月
20日
新股流
通受限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301030
仕净
科技
2021
年 7 月
15日
2022
年 1月
24日
新股流
通受限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新柴
股份
2021
年 7 月
15日
2022
年 1月
24日
新股流
通受限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 46 页 共 74 页
301033
迈普
医学
2021
年 7 月
15日
2022
年 1月
26日
新股流
通受限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301036
双乐
股份
2021
年 7 月
21日
2022
年 02
月 16
日
新股流
通受限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021
年 7 月
21日
2022
年 2月
7日
新股流
通受限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021
年 7 月
22日
2022
年 2月
7日
新股流
通受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021
年 7 月
1日
2022
年 1月
10日
新股流
通受限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301041
金百
泽
2021
年 8 月
2日
2022
年 2月
11日
新股流
通受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301046
能辉
科技
2021
年 8 月
10日
2022
年 2月
17日
新股流
通受限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金鹰
重工
2021
年 8 月
11日
2022
年 02
月 28
日
新股流
通受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301052
果麦
文化
2021
年 8 月
23日
2022
年 02
月 28
日
新股流
通受限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021
年 8 月
25日
2022
年 3月
1日
新股流
通受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021
年 8 月
26日
2022
年 3月
7日
新股流
通受限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301057
汇隆
新材
2021
年 8 月
31日
2022
年 3月
9日
新股流
通受限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301058
中粮
工科
2021
年 9 月
1日
2022
年 3月
9日
新股流
通受限
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301059
金三
江
2021
年 9 月
2022
年 3月
新股流
通受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 47 页 共 74 页
3日 14日
301062
上海
艾录
2021
年 9 月
7日
2022
年 3月
14日
新股流
通受限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063
海锅
股份
2021
年 9 月
9日
2022
年 3月
24日
新股流
通受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021
年 9 月
13日
2022
年 3月
22日
新股流
通受限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021
年 9 月
16日
2022
年 3月
28日
新股流
通受限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301072
中捷
精工
2021
年 9 月
22日
2022
年 3月
29日
新股流
通受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021
年 9 月
22日
2022
年 3月
30日
新股流
通受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021
年 9 月
30日
2022
年 4月
14日
新股流
通受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021
年 10
月 11
日
2022
年 4月
19日
新股流
通受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
20日
新股流
通受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021
年 10
月 13
日
2022
年 4月
21日
新股流
通受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301088
戎美
股份
2021
年 10
月 19
日
2022
年 4月
28日
新股流
通受限
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301089
拓新
药业
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
27日
新股流
通受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021
年 10
2022
年 4月
新股流
通受限
10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.08 -
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 48 页 共 74 页
月 19
日
26日
301091
深城
交
2021
年 10
月 20
日
2022
年 4月
29日
新股流
通受限
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301092
争光
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5日
新股流
通受限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021
年 10
月 21
日
2022
年 5月
5日
新股流
通受限
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301149
隆华
新材
2021
年 11
月 3 日
2022
年 5月
10日
新股流
通受限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301179
泽宇
智能
2021
年 12
月 1 日
2022
年 6月
8日
新股流
通受限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301185
鸥玛
软件
2021
年 11
月 11
日
2022
年 5月
19日
新股流
通受限
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
601728
中国
电信
2021
年 8 月
11日
2022
年 2月
21日
新股流
通受限
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
688087
英科
再生
2021
年 6 月
30日
2022
年 1月
10日
新股流
通受限
21.96 93.40 2,469 54,219.24 230,604.60 -
688105
诺唯
赞
2021
年 11
月 5 日
2022
年 5月
16日
新股流
通受限
55.00 93.29 6,180 339,900.00 576,532.20 -
688192
迪哲
医药
2021
年 12
月 3 日
2022
年 6月
10日
新股流
通受限
52.58 34.56 8,926 469,329.08 308,482.56 -
688767
博拓
生物
2021
年 9 月
1日
2022
年 3月
8日
新股流
通受限
34.55 66.38 2,220 76,701.00 147,363.60 -
688776
国光
电气
2021
年 8 月
24日
2022
年 02
月 28
日
新股流
通受限
51.44 184.99 1,447 74,433.68 267,680.53 -
688798 艾为 2021 2022 新股流 76.58 210.33 3,592 275,075.36 755,505.36 -
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 49 页 共 74 页
电子 年 8 月
6日
年 2月
16日
通受限
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113052
兴业
转债
2021
年 12
月 29
日
2022
年 1月
14日
新债流
通受限
100.00 100.00 49,290 4,929,000.00 4,929,000.00 -
注：1、截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限
权证。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境
外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限
为自发行人股票上市之日起 6 个月。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至 2021年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款总
余额人民币 1,478,000,000.00 元，其中，1,278,000,000.00 元于 2022 年 1 月 4 日到期；
200,000,000.00 元于 2022 年 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所
交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 50 页 共 74 页
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 8,872,810.07 - - - 8,872,810.07
结算备付金 48,988,026.96 - - - 48,988,026.96
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存出保证金 328,741.30 - - - 328,741.30
交易性金融资产 1,209,985,000.00 4,679,262,085.29 425,351,030.36 608,301,116.84 6,922,899,232.49
应收利息 - - - 80,965,250.90 80,965,250.90
应收申购款 - - - 5,392,191.59 5,392,191.59
应收证券清算款 - - - 18,871,909.98 18,871,909.98
资产总计
1,268,174,578.33 4,679,262,085.29 425,351,030.36 713,530,469.31 7,086,318,163.29
负债
应付赎回款 - - - 39,957,245.69 39,957,245.69
应付管理人报酬 - - - 2,959,189.12 2,959,189.12
应付托管费 - - - 739,797.27 739,797.27
应付证券清算款 - - - 1,390,286.36 1,390,286.36
卖出回购金融资产
款
1,478,000,000.00 - - - 1,478,000,000.00
应付销售服务费 - - - 178,094.82 178,094.82
应付交易费用 - - - 763,209.45 763,209.45
应付利息 - - - 34,266.67 34,266.67
应交税费 - - - 414,559.70 414,559.70
其他负债 - - - 234,136.02 234,136.02
负债总计
1,478,000,000.00 - - 46,670,785.10 1,524,670,785.10
利率敏感度缺口
-209,825,421.67 4,679,262,085.29 425,351,030.36 666,859,684.21 5,561,647,378.19
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 22,450,039.83 - - - 22,450,039.83
结算备付金 25,414,317.49 - - - 25,414,317.49
存出保证金 47,772.36 - - - 47,772.36
交易性金融资产 1,108,576,800.00 2,407,769,143.30 32,703,269.02 232,253,354.06 3,781,302,566.38
应收利息 - - - 56,791,506.38 56,791,506.38
应收申购款 5,027,500.00 - - 14,215,866.41 19,243,366.41
资产总计
1,161,516,429.68
2,407,769,143.30
32,703,269.02
303,260,726.85
3,905,249,568.85
负债
卖出回购金融资产
款
85,500,000.00 - - - 85,500,000.00
应付证券清算款 - - - 6,533,928.76 6,533,928.76
应付赎回款 - - - 19,105,957.78 19,105,957.78
应付管理人报酬 - - - 1,820,734.14 1,820,734.14
应付托管费 - - - 455,183.54 455,183.54
应付销售服务费 - - - 66,617.13 66,617.13
应付交易费用 - - - 120,848.93 120,848.93
应付利息 - - - -33,260.55 -33,260.55
应交税费 - - - 216,798.74 216,798.74
其他负债 - - - 221,242.25 221,242.25
负债总计
85,500,000.00 -
-
28,508,050.72
114,008,050.72
利率敏感度缺口
1,076,016,429.68
2,407,769,143.30
32,703,269.02
274,752,676.13
3,791,241,518.13
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注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
+25 个基点 -30,385,288.28 -12,993,067.64
-25 个基点 30,385,288.28 12,993,067.64
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
608,301,116.84
10.94
232,253,354.06
6.13
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
6,314,598,115.65 113.54 3,549,049,212.32 93.61
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
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衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
6,922,899,232.49 124.48
3,781,302,566.38 99.74
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动
对本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
本基金非以公允价值计量的金融工具，公允价值与账面价值相若。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 982,353,635.41 元，属于第二层次的余额为人民币 5,936,121,504.49 元，属于第三层次的
余额为人民币 4,424,092.59 元(2020年 12月 31日：本基金持有的以公允价值计量的金融工具中
属于第一层次的余额为人民币 302,296,323.38 元，属于第二层次的余额为人民币
3,472,499,401.13元，属于第三层次的余额为人民币 6,506,841.87元)。
本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人
民币 4,424,092.59 元；本报告期购买的属于第三层次的金额为人民币 3,321,728.09 元，计入公
允价值变动损益的金额为人民币 1,102,364.50 元；本报告期转出属于第三层次的金额为人民币
5,673,664.26 元，计入公允价值变动损益的金额为人民币-833,177.61 元。该层次金融工具公允
价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，
公允价值越低。
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(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.15. 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金管理人批准报出。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
608,301,116.84 8.58
其中：股票
608,301,116.84 8.58
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
6,314,598,115.65 89.11
其中：债券
6,314,598,115.65 89.11
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
57,860,837.03 0.82
8 其他各项资产
105,558,093.77 1.49
9 合计
7,086,318,163.29 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,518,176.00 0.21
B
采矿业
24,244,407.40 0.44
C
制造业
349,445,422.55 6.28
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
35,706,653.88 0.64
E
建筑业
5,342,409.80 0.10
F
批发和零售业
26,545.52 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
18,660,139.60 0.34
J
金融业
99,844,097.36 1.80
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K
房地产业
44,631,180.00 0.80
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
8,676,601.62 0.16
N
水利、环境和公共设施管理业
9,359.52 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
10,191,515.59 0.18
S
综合
- -
合计
608,301,116.84 10.94
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 18,500 37,925,000.00 0.68
2 600048 保利发展 1,998,600 31,238,118.00 0.56
3 600036 招商银行 632,300 30,799,333.00 0.55
4 601012 隆基股份 302,240 26,053,088.00 0.47
5 600905 三峡能源 3,260,000 24,482,600.00 0.44
6 601799 星宇股份 110,354 22,539,804.50 0.41
7 002025 航天电器 257,692 21,633,243.40 0.39
8 002179 中航光电 214,500 21,570,120.00 0.39
9 300059 东方财富 558,160 20,713,317.60 0.37
10 603979 金诚信 892,630 19,173,692.40 0.34
11 603345 安井食品 106,108 18,121,124.24 0.33
12 600690 海尔智家 588,800 17,599,232.00 0.32
13 300750 宁德时代 29,100 17,110,800.00 0.31
14 600030 中信证券 634,500 16,757,145.00 0.30
15 002385 大北农 1,514,800 15,890,252.00 0.29
16 000768 中航西飞 435,324 15,889,326.00 0.29
17 002142 宁波银行 355,630 13,613,516.40 0.24
18 603008 喜临门 311,283 12,149,375.49 0.22
19 000783 长江证券 1,605,884 12,108,365.36 0.22
20 300122 智飞生物 90,600 11,288,760.00 0.20
21 600406 国电南瑞 275,500 11,028,265.00 0.20
22 002886 沃特股份 345,260 10,647,818.40 0.19
23 600887 伊利股份 251,500 10,427,190.00 0.19
24 600577 精达股份 1,398,443 10,404,415.92 0.19
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25 600809 山西汾酒 32,321 10,206,325.38 0.18
26 300413 芒果超媒 177,300 10,145,106.00 0.18
27 600600 青岛啤酒 82,400 8,157,600.00 0.15
28 603259 药明康德 67,752 8,034,032.16 0.14
29 600383 金地集团 602,200 7,810,534.00 0.14
30 688608 恒玄科技 25,307 7,718,635.00 0.14
31 600132 重庆啤酒 49,769 7,531,045.08 0.14
32 601877 正泰电器 133,600 7,199,704.00 0.13
33 300762 上海瀚讯 243,055 6,664,568.10 0.12
34 600276 恒瑞医药 121,700 6,171,407.00 0.11
35 002821 凯莱英 14,177 6,166,995.00 0.11
36 002049 紫光国微 27,000 6,075,000.00 0.11
37 601778 晶科科技 707,896 6,038,352.88 0.11
38 000661 长春高新 22,100 5,997,940.00 0.11
39 002714 牧原股份 111,600 5,954,976.00 0.11
40 002405 四维图新 372,000 5,922,240.00 0.11
41 000776 广发证券 238,000 5,852,420.00 0.11
42 000656 金科股份 1,246,100 5,582,528.00 0.10
43 300087 荃银高科 183,000 5,563,200.00 0.10
44 601868 中国能建 1,955,200 5,337,696.00 0.10
45 600163 中闽能源 591,300 5,185,701.00 0.09
46 600188 兖矿能源 215,500 5,070,715.00 0.09
47 600196 复星医药 70,147 3,432,994.18 0.06
48 600521 华海药业 130,900 2,835,294.00 0.05
49 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.03
50 688798 艾为电子 3,592 755,505.36 0.01
51 688105 诺唯赞 6,180 576,532.20 0.01
52 688192 迪哲医药 8,926 308,482.56 0.01
53 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.00
54 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.00
55 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.00
56 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
57 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
58 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
59 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
60 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
61 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
62 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
63 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
64 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
65 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
66 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 58 页 共 74 页
67 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
68 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
69 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
70 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
71 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
72 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
73 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
74 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
75 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
76 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
77 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
78 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
79 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
80 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
81 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
82 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
83 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
84 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
85 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
86 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
87 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
88 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
89 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
90 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
91 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
92 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
93 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
94 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
95 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
96 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
97 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
98 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
99 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
100 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
101 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
102 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002025 航天电器 53,432,002.75 1.41
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 59 页 共 74 页
2 000768 中航西飞 49,092,880.89 1.29
3 300750 宁德时代 39,533,127.00 1.04
4 000858 五 粮 液 39,400,404.00 1.04
5 603345 安井食品 39,299,652.11 1.04
6 300122 智飞生物 38,746,804.80 1.02
7 601878 浙商证券 34,854,220.04 0.92
8 002466 天齐锂业 34,853,059.72 0.92
9 600577 精达股份 32,268,945.00 0.85
10 603979 金诚信 32,008,222.62 0.84
11 002812 恩捷股份 28,106,252.00 0.74
12 002594 比亚迪 27,862,340.00 0.73
13 600048 保利发展 27,687,546.00 0.73
14 600519 贵州茅台 26,982,396.36 0.71
15 601799 星宇股份 26,878,732.16 0.71
16 600036 招商银行 26,783,057.47 0.71
17 300260 新莱应材 26,589,872.00 0.70
18 600905 三峡能源 23,741,165.00 0.63
19 603008 喜临门 21,001,505.45 0.55
20 002179 中航光电 20,949,201.00 0.55
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 41,098,660.61 1.08
2 002025 航天电器 35,793,904.48 0.94
3 601878 浙商证券 33,237,072.17 0.88
4 000768 中航西飞 32,963,054.54 0.87
5 000858 五 粮 液 32,046,321.26 0.85
6 300260 新莱应材 30,005,301.02 0.79
7 002594 比亚迪 28,471,494.10 0.75
8 002812 恩捷股份 26,754,012.35 0.71
9 300122 智飞生物 25,765,643.33 0.68
10 300750 宁德时代 22,571,379.34 0.60
11 002129 中环股份 21,982,601.43 0.58
12 300769 德方纳米 20,353,867.31 0.54
13 600577 精达股份 18,311,409.39 0.48
14 603688 石英股份 17,557,555.49 0.46
15 601816 京沪高铁 16,983,504.36 0.45
16 600900 长江电力 15,664,559.15 0.41
17 002460 赣锋锂业 15,601,272.76 0.41
18 002340 格林美 14,512,109.20 0.38
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 60 页 共 74 页
19 002850 科达利 14,337,309.00 0.38
20 002311 海大集团 13,593,578.49 0.36
注：卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,430,129,894.12
卖出股票收入（成交）总额
1,083,748,720.45
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,899,916,000.00 34.16
其中：政策性金融债
291,018,000.00 5.23
4
企业债券
1,152,535,000.00 20.72
5
企业短期融资券
40,088,000.00 0.72
6
中期票据
2,807,870,000.00 50.49
7
可转债（可交换债）
414,189,115.65 7.45
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
6,314,598,115.65 113.54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 102100807
21光明
MTN001
1,500,000 152,370,000.00 2.74
2 113044 大秦转债 1,300,000 142,272,000.00 2.56
3 091900024
19招商证券
金融债 01BC
1,200,000 120,924,000.00 2.17
4 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,470,000.00 1.82
5 175325 20 中金 13 1,000,000 100,640,000.00 1.81
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 61 页 共 74 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
328,741.30
2
应收证券清算款
18,871,909.98
3
应收股利
-
4
应收利息
80,965,250.90
5
应收申购款
5,392,191.59
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
105,558,093.77
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 113044 大秦转债 142,272,000.00 2.56
2 110053 苏银转债 53,262,000.00 0.96
3 113037 紫银转债 27,147,500.00 0.49
4 123111 东财转 3 19,633,669.56 0.35
5 128116 瑞达转债 16,732,800.00 0.30
6 127005 长证转债 15,054,982.05 0.27
7 113024 核建转债 12,266,060.00 0.22
8 113033 利群转债 10,901,359.20 0.20
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 62 页 共 74 页
9 123046 天铁转债 8,460,500.00 0.15
10 113048 晶科转债 5,761,920.00 0.10
11 123107 温氏转债 4,048,320.16 0.07
12 123099 普利转债 3,617,605.29 0.07
13 128078 太极转债 3,070,400.00 0.06
14 127024 盈峰转债 3,063,500.00 0.06
15 123035 利德转债 2,937,421.54 0.05
16 123050 聚飞转债 2,840,800.00 0.05
17 123085 万顺转 2 2,826,540.00 0.05
18 128121 宏川转债 2,740,200.00 0.05
19 123067 斯莱转债 2,636,100.00 0.05
20 127026 超声转债 2,582,772.50 0.05
21 113606 荣泰转债 2,559,000.00 0.05
22 118000 嘉元转债 2,469,870.00 0.04
23 128140 润建转债 2,452,050.00 0.04
24 123071 天能转债 2,136,100.00 0.04
25 113619 世运转债 1,404,400.00 0.03
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
银
华
汇
利
灵
活
配
置
混
合
A
70,766 40,129.22 100,886,689.56 3.55 2,738,897,536.74 96.45
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 63 页 共 74 页
银
华
汇
利
灵
活
配
置
混
合
C
186,297 2,254.68 12,871,058.86 3.06 407,169,292.22 96.94
合
计
257,063 12,681.03 113,757,748.42 3.49 3,146,066,828.96 96.51
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
银华汇利灵活配置混合 A 517,543.28 0.02
银华汇利灵活配置混合 C 10,106.29 0.00
合计
527,649.57 0.02
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
银华汇利灵活配置混合 A 0~10
银华汇利灵活配置混合 C 0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
银华汇利灵活配置混合 A 0~10
银华汇利灵活配置混合 C 0
合计
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银华汇利灵活配置混合 A
银华汇利灵活配置混合 C
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
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基金合同生效日
（2015年 5月 14日）
基金份额总额
3,000,853,272.03 -
本报告期期初基金份
额总额
2,129,752,545.17 182,493,439.84
本报告期基金总申购
份额
3,771,225,450.24 809,171,901.54
减：本报告期基金总
赎回份额
3,061,193,769.11 571,624,990.30
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
2,839,784,226.30
420,040,351.08
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任
职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职
务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于 2021 年 2 月 5 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分
公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021年 2 月 5日起在投资范围中增加存托凭证，并在投
资策略中增加存托凭证相关投资策略。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 65 页 共 74 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)，报告期内本基金应支付给聘
任会计师事务所的报酬共计人民币 100,000.00 元。该审计机构已为本基金连续提供了 7 年的
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
东吴证券
2
1,459,108,793.16
58.62%
1,067,041.69
54.66%
-
兴业证券
1
275,195,526.93
11.06%
256,289.60
13.13%
-
广发证券
2
250,933,589.58
10.08%
183,504.29
9.40%
-
中信证券
2
172,197,341.52
6.92%
160,365.84
8.22%
新增 1
个交
易单
元
信达证券
1
160,911,114.21
6.46%
149,856.02
7.68%
-
浙商证券
2
74,977,734.11
3.01%
54,831.57
2.81%
-
国盛证券
2
45,459,625.68
1.83%
33,244.28
1.70%
-
西部证券
2
35,992,539.49
1.45%
33,519.56
1.72%
-
国海证券
2
14,121,363.00
0.57%
13,151.28
0.67%
-
招商证券
1
226,041.60
0.01%
210.51
0.01%
-
中泰证券
4
72,445.23
0.00%
67.47
0.00%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 66 页 共 74 页
长江证券
2
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方财富
5
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
3
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
新增 1
个交
易单
元
英大证券
1
-
-
-
-
-
中航证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
4
-
-
-
-
-
中金财富
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华西证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
野村东方
2
-
-
-
-
-
注：（1）基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全
面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报
告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
（2） 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司
批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 67 页 共 74 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东吴证券 1,486,736,137.21 34.94%
20,446,700,000.00 40.53%
- -
兴业证券 113,444,299.84 2.67%
- -
- -
广发证券 1,099,657,940.80 25.84%
16,445,800,000.00 32.60%
- -
中信证券 835,573,208.20 19.63%
2,786,700,000.00 5.52%
- -
信达证券 58,891,820.40 1.38%
2,732,000,000.00 5.42%
- -
浙商证券 81,609,015.50 1.92%
2,162,200,000.00 4.29%
- -
国盛证券 339,872,470.91 7.99%
1,705,300,000.00 3.38%
- -
西部证券 195,942,729.30 4.60%
2,151,200,000.00 4.26%
- -
国海证券 14,989,170.66 0.35%
- -
- -
招商证券 5,079,851.00 0.12%
64,700,000.00 0.13%
- -
中泰证券 23,778,280.20 0.56%
1,951,000,000.00 3.87%
- -
爱建证券 - -
- -
- -
长城证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方财富 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
瑞银证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
英大证券 - -
- -
- -
中航证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中金财富 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 68 页 共 74 页
平安证券 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
野村东方 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加金元证券股份有限公司为代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-1-14
2
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加中国银河证券股份有限公司为代
销机构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-1-18
3
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020年第 4季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-1-20
4
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金 2020年第 4季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-20
5
《银华基金管理股份有限公司关于增
加度小满基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构并参加费率优惠活动
的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-2-3
6
《银华基金管理股份有限公司关于修
订旗下部分公募基金基金合同的公
告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-2-5
7
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-5
8
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书（2021年第 1
号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-5
9
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金基金合同（2021年 2月修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-5
10
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金托管协议（2021年 2月修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-5
11
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加华鑫证券有限责任公
司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报，证券时报,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-2-8
12 《银华基金管理股份有限公司关于增 本基金管理人网站,上 2021-2-23
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 69 页 共 74 页
加北京创金启富基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构并参加费率优
惠活动的公告》
海证券报，证券时报,中
国证监会基金电子披露
网站
13
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购（含定期定额投资
及转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-3-4
14
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加国元证券股份有限公司为代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-3-12
15
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金恢复大额申购（含定期定额投资
及转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-3-15
16
《银华基金管理股份有限公司关于增
加上海挖财基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构并参加费率优惠活
动的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报，证券时报,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-3-24
17
《银华基金管理股份有限公司关于增
加宁波银行股份有限公司为旗下部分
基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-3-26
18
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020 年年度报告提示性公告》
四大证券报 2021-3-29
19
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金 2020年年度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-3-29
20
《银华基金管理股份有限公司关于调
整基金经理助理任职的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-3-30
21
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购（含定期定额投资
及转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-4-2
22
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加山西证券股份有限公司为代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-4-6
23
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加恒泰证券股份有限公司为代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-4-9
24
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加上海陆金所基金销售有限公司为
代销机构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-4-14
25 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2021-4-21
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 70 页 共 74 页
分基金 2021年第 1季度报告提示性公
告》
26
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金 2021年第 1季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-4-21
27
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金恢复大额申购（含定期定额投资
及转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-4-23
28
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加昆仑银行股份有限公
司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-4-23
29
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加国金证券股份有限公司为代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-4-26
30
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加代销机构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-4-29
31
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购（含定期定额投资
及转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-5-7
32
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加安信证券股份有限公司为代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-5-28
33
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加第一创业证券股份有
限公司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-6-10
34
《银华基金管理股份有限公司关于增
加天津银行股份有限公司为旗下部分
基金代销机构并参加费率优惠活动的
公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-6-17
35
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书（2021年第 2
号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-6-24
36
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-6-24
37
《银华基金管理股份有限公司关于增
加平安银行股份有限公司为旗下部分
基金代销机构并参加费率优惠活动的
公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-12
38
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金调整大额申购（含定期定额投资
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
2021-7-13
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 71 页 共 74 页
及转换转入）业务限额的公告》 金电子披露网站
39
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金在代销机构开通定期定额
投资业务的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-16
40
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 2季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-7-19
41
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金 2021年第 2季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-19
42
《银华基金管理股份有限公司关于调
整银华旗下部分基金在代销机构费率
优惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-23
43
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书（2021年第 3
号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-29
44
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-29
45
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
基金经理离任的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-7-29
46
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增加浙商证券股份有限公司为代销机
构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-8-4
47
《银华基金管理股份有限公司关于中
国国际金融股份有限公司、中国中金
财富证券有限公司客户及业务整体迁
移合并期间基金业务安排的提示性公
告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-8-9
48
《银华基金管理股份有限公司关于增
加上海利得基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,证券时报,证
券日报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-8-20
49
《银华基金管理股份有限公司关于调
整旗下部分基金首笔申购的最低金
额、每笔追加申购的最低金额、每笔
定期定额投资的最低金额、每笔赎回
申请的最低份额及赎回后的最低保有
份额的公告》
本基金管理人网站,三
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-8-23
50
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021 年中期报告提示性公告》
四大证券报 2021-8-28
51 《银华汇利灵活配置混合型证券投资 本基金管理人网站,中 2021-8-28
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 72 页 共 74 页
基金 2021年中期报告》 国证监会基金电子披露
网站
52
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-10
53
《银华基金管理股份有限公司关于增
加国泰君安证券股份有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-22
54
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加中国邮政储蓄银行股
份有限公司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,证券时报,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-10-15
55
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 3季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-10-26
56
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金 2021年第 3季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-10-26
57
《银华基金管理股份有限公司关于增
加上海华夏财富投资管理有限公司为
旗下部分基金代销机构并参加费率优
惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-2
58
《银华基金管理股份有限公司关于增
加北京虹点基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构并参加费率优惠活
动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-8
59
《银华基金管理股份有限公司关于增
加泰信财富基金销售有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-11
60
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加大河财富基金销售有
限公司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-22
61
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要更新》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-11-25
62
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书更新(2021年第 4
号)》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-11-25
63
《银华基金管理股份有限公司关于银
华汇利灵活配置混合型证券投资基金
增聘基金经理的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-11-25
64
《银华基金管理股份有限公司关于增
加玄元保险代理有限公司为旗下部分
基金代销机构并参加费率优惠活动的
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-7
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 73 页 共 74 页
公告》
65
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要更新》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-12-17
66
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书更新(2021年第 5
号)》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-12-17
67
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分公开募集证券投资基金可投资
于北京证券交易所上市股票及相关风
险揭示的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-17
68
《银华汇利灵活配置混合型证券投资
基金调整大额申购（含定期定额投资
及转换转入）业务限额的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-12-23
69
《银华基金管理股份有限公司关于增
加北京新浪仓石基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构并参加费率优
惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021年 2月 5日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部
分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021年 2月 5日起增加侧袋机制，在投资范围中增加
存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。
2、本基金管理人于 2021年 12月 17日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分
公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》，本基金自
2021年 12月 17日起可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所
股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产
投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、
流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险
等。
银华汇利灵活配置混合 2021 年年度报告
第 74 页 共 74 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
13.1.2《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2022 年 3月 29日
