对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银华高端制造(000823)

银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告










银华高端制造业灵活配置混合型证券投资 基金 2021 年年度报告


2021 年 12 月 31 日
































基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2022 年 3 月 29 日 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 2 页 共 67 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2021年 1 月 1日起至 12月 31日止。


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资产负债表 ................................................................. 18 7.2 利润表 ..................................................................... 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 21 7.4 报表附注 ................................................................... 22 §8 投资组合报告 ................................................................ 47 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 4 页 共 67 页


8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 47 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 56 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 57 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57 §11 重大事件揭示 ............................................................... 57 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 57 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 58 11.8 其他重大事件 .............................................................. 64 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 66 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 66 §13 备查文件目录 ............................................................... 67 13.1 备查文件目录 .............................................................. 67 13.2 存放地点 .................................................................. 67 13.3 查阅方式 .................................................................. 67


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 5 页 共 67 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称


银华高端制造业混合 基金主代码


000823 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 11月 13日 基金管理人


银华基金管理股份有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


281,096,342.97份


基金合同存续期


不定期 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金通过精选高端制造行业的优质上市公司进行投资,积极把握 中国制造业的产业升级所带来的投资机会,追求超越业绩比较基准 的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略


本基金在大类资产配置过程中,在严格控制投资组合风险的前提下, 将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合 的基础上,将剩余资产配置于债券、权证、资产支持证券、货币市 场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)和法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他品种。 本基金的投资组合比例:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,其 余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工 具、银行存款(包括定期存款和协议存款)等金融工具,其中投资 于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资 产的 80%;基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投 资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准


50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数。 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币 市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨文辉 李申 联系电话


(010)58163000 021-60637102 电子邮箱


yhjj@yhfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 021-60637111 传真


(010)58163027 021-60635778 注册地址


广东省深圳市深南大道 6008号特 区报业大厦 19层 北京市西城区金融大街 25号 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 6 页 共 67 页


办公地址


北京市东城区东长安街 1号东方 广场 C2办公楼 15层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码


100738 100033 法定代表人


王珠林 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


会计师事务所


德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼 注册登记机构


银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸 城 C2办公楼 15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期 间数据和 指标


2021年 2020年 2019年 本期已实 现收益


96,100,399.39 124,144,855.72 56,721,398.22 本期利润


61,983,660.54 160,507,627.47 87,162,217.38 加权平均 基金份额 本期利润


0.2748 0.5764 0.2540 本期加权 平均净值 利润率


16.28%


50.57%


31.55%


本期基金 份额净值 增长率


19.28%


63.44%


36.36%


3.1.2 期 末数据和 指标


2021年末 2020年末 2019年末 期末可供 分配利润


180,988,186.99 49,720,267.36 -75,153,600.82 期末可供 分配基金 份额利润


0.6439 0.2166 -0.2257 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 7 页 共 67 页


期末基金 资产净值


509,715,827.94 348,962,343.31 309,705,831.77 期末基金 份额净值


1.813 1.520 0.930 3.1.3 累 计期末指 标


2021年末 2020年末 2019年末 基金份额 累计净值 增长率


81.30%


52.00%


-7.00%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 3.72% 1.47% 5.55% 0.57% -1.83 % 0.90% 过去六个月 5.41% 1.81% 7.62% 0.69% -2.21 % 1.12% 过去一年 19.28% 1.73% 14.19% 0.72% 5.09% 1.01% 过去三年 165.84% 1.57% 68.33% 0.83% 97.51 % 0.74% 过去五年 134.84% 1.41% 40.41% 0.76% 94.43 % 0.65% 自基金合同生效起 至今 81.30% 1.76% 78.28% 0.92% 3.02% 0.84% 注:本基金业绩比较基准:申银万国制造业指数*50%+中证全债指数*50% 本基金股票部分主要投资于高端制造行业股票。申银万国制造业指数对制造行业股票具有较强的 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 8 页 共 67 页


代表性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。固定收益部分的业绩比较基准则采用能够较 好的反映债券市场变动全貌的中证全债指数。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%,其余资产投资于股指 期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)等金 融工具,其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的 80%; 基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金 以后,基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 9 页 共 67 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金于2021年度、2020年度及2019年度均未进行利润分配。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例 分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有限 公司 18.90%,山西海鑫实业有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠 海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021年 12月 31 日,本基金管理人管理着 159只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券 投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选 混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、 银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 10 页 共 67 页


投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、 银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)、银华成长先锋 混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、 银华中证等权重 90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费 主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券 投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、 银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业 指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐 中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠 增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基 金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略 新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基 金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添 益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券 投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、 银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世 精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互 联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技 量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、 银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基 金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起 式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券 投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证 券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资 基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵 活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期 开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资 基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 11 页 共 67 页


放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华 行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安 丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合 型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华 盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证 券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投 资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封 闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一 年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中 基金(FOF)、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型证券投资基金、银 华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券 投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证 券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投 资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银 华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、 银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一 年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行 债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同 力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合 型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、 银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股 票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债 券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投 资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一 年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一 年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 12 页 共 67 页


证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中 证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持 有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用 精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年 持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛 混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)、银华华智三个月持有 期混合型基金中基金(FOF)、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股 票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银 华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益 一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主 题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组 合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


薄 官 辉 先 生 本基金的 基金经理 2016 年 11月 7日 - 17.5年 硕士学位。2004 年 7 月至 2006 年 5 月任 职于长江证券股份有限公司研究所,任研 究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006 年 6月至 2009年 5月,任职于中信证券股 份有限公司研究部,任高级研究员,从事 农业、食品饮料行业研究。2009年 6月加 入银华基金管理有限公司研究部,曾任消 费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研 究主管、研究部总监助理、研究部副总监。 自 2015年 4月 29日起担任银华中国梦 30 股票型证券投资基金基金经理,自 2016年 11月 7日起兼任银华高端制造业灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,自 2018年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 26 日兼任银华 消费主题分级混合型证券投资基金基金经 理,自 2019年 8月 1日起兼任银华兴盛股 票型证券投资基金基金经理,自 2019 年 12 月 18 日起兼任银华优势企业证券投资 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 13 页 共 67 页


基金基金经理,自 2019 年 12月 27日起兼 任银华消费主题混合型证券投资基金基金 经理,自 2021年 6 月 2日起兼任银华阿尔 法混合型证券投资基金基金经理,自 2021 年 8月 13日起兼任银华安盛混合型证券投 资基金基金经理。具有从业资格。国籍: 中国。 王 浩 先生 本基金的 基金经理 2021 年 7 月 1 日 - 13 年 硕士学位。2009年 1月至今任职于银华基 金管理有限公司,历任研究部助理研究员、 研究员、专户投资经理助理。自 2015 年 11 月 18 日起担任银华互联网主题灵活配 置混合型证券投资基金基金经理,自 2020 年 4月 21日起兼任银华兴盛股票型证券投 资基金基金经理,自 2021年 6月 2日起兼 任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经 理,自 2021年 7月 1日起兼任银华高端制 造业灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,自 2021 年 8 月 13 日起兼任银华安盛 混合型证券投资基金基金经理。具有从业 资格,国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持 有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 14 页 共 67 页


理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1 日内、3日内及 5日内)同向交易的交易价差从 T检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等方面 进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次,原因是量化投资组合和指数型投资组合投资 策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


2021年的 A股市场,分化程度之大历史罕见。疫情持续发酵,给经济增长和消费带来了巨大 的压力,当然出口需求旺盛,持续超预期。严格的地产调控政策,对地产产业链带来的巨大的经 营风险,甚至演化成局部的金融风险,对互联网、教育、医疗等行业的产业调控政策,也影响了 投资人的信心。同时货币政策并没有相应的宽松,经过两年上涨之后,市场估值水平较高,有较 大的回调压力。严格来说,这是一段典型的熊市。于此同时,低碳经济板块成为难得的亮点,电 动车的销量持续超预期,风光新能源发电的产业支持政策不断出台,使得低碳板块成为 21年投资 的关键。


本基金抓住产业趋势,在低碳板块投入较多的精力,把握住了动力电池中游材料、汽车智能 化、功率半导体、风电等板块的投资机会,取得了较大的相对收益和绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.813元;本报告期基金份额净值增长率为 19.28%,业绩 比较基准收益率为 14.19%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望新年一季度,投资的操作难度加大,市场仍处于刺激政策尚未落地与估值偏贵之间矛盾 区域,但宽松的货币政策已经确立,市场主题投资活跃,对现有的机构重仓股分流效果显著。从 半年视角看市场,向上的概率较大,没有必要怀疑政策刺激托底经济的意愿和能力,没有必要怀 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 15 页 共 67 页


疑碳中和的远景和趋势,短期市场震荡激烈,预计春节后随着稳增长政策的逐步落地,投资者信 心得到修复,市场会逐步走强。


本基金计划以不变应对变化,抓住碳中和和技术创新的核心趋势进行投资,除了继续看好电 动车、光伏、风电、半导体等景气度持续高涨的子行业,也会关注估值基本处于历史低位的计算 机、电子、传媒等科技板块,也会适当参与与经济增长强相关的制造业标的,参与稳增长的趋势。 本基金将坚持成长创造价值的理念,客观评估景气、质地、估值的平衡,构建攻守兼备的组合, 为投资者创造价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人进一步健全了监察稽核机制,根据不同基金的特点与公司业务发 展情况,及时界定新的合规风险点,并在年初制定监察稽核工作计划及重点,以专项检查或抽查 的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进 行检查。


本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础,不断查缺补漏,确保本基金的安全、 合规运作,在投资研究交易环节,主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投 资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查;在营销与 销售方面,本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查;在基 金的运作保障方面,本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及 基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进 建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式,及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及 公司总经理,督促改进并跟踪改进效果。


与此同时,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工 作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负 责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 16 页 共 67 页


估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估 值委员会制定的估值政策及决议。


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服 务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况,未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


德师报(审)字(22)第 P01941号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金全体持有人: 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 17 页 共 67 页


审计意见


我们审计了银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的 财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年 度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制,公允反映了银华高端制造业灵活配置混合 型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年 度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。 强调事项


无。 其他事项


无。 其他信息


银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理 层对其他信息负责。其他信息包括银华高端制造业灵活配置 混合型证券投资基金 2021年年度报告中涵盖的信息,但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。 管理层和治理层对财务报表的责 任


基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估银华高端制 造业灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非 基金管理人管理层计划清算银华高端制造业灵活配置混合型 证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督银华高端制造业灵活配置混合型 证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 18 页 共 67 页


执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对银华高端制 造业灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑 虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披 露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能 导致银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金不能持续 经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


郝 琪 杨 婧 会计师事务所的地址


中国 上海 审计报告日期


2022年 3月 25日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 19 页 共 67 页


资 产:








银行存款


7.4.7.1


39,475,482.43 38,222,681.06 结算备付金





4,230,338.07 1,188,824.31 存出保证金





264,056.88 210,557.97 交易性金融资产


7.4.7.2


418,378,450.83 314,700,550.54 其中:股票投资





418,378,450.83 314,700,550.54 基金投资





- - 债券投资





- - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


- - 应收证券清算款





- 4,185,256.26 应收利息


7.4.7.5


9,258.46 4,354.68 应收股利





- - 应收申购款





49,802,537.38 136,762.43 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


- - 资产总计





512,160,124.05 358,648,987.25 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





- 6,929,670.71 应付赎回款





315,457.54 1,536,990.19 应付管理人报酬





610,362.90 420,114.43 应付托管费





101,727.17 70,019.09 应付销售服务费





- - 应付交易费用


7.4.7.7


1,246,467.18 559,213.45 应交税费





- 0.04 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


170,281.32 170,636.03 负债合计





2,444,296.11 9,686,643.94 所有者权益:








实收基金


7.4.7.9


281,096,342.97 229,586,456.47 未分配利润


7.4.7.10


228,619,484.97 119,375,886.84 所有者权益合计





509,715,827.94 348,962,343.31 负债和所有者权益总计





512,160,124.05 358,648,987.25 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 20 页 共 67 页


注: 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额净值为人民币 1.813 元,基金份额总额为 281,096,342.97份。 7.2 利润表 会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





74,331,045.18 171,007,127.71 1.利息收入





203,147.47 313,611.05 其中:存款利息收入


7.4.7.11


203,114.32 313,461.76 债券利息收入





33.15 149.29 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





107,444,253.41 134,067,246.60 其中:股票投资收益


7.4.7.12


106,251,482.95 131,449,335.43 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


86,547.16 569,674.51 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.3


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


1,106,223.30 2,048,236.66 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


-34,116,738.85 36,362,771.75 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


800,383.15 263,498.31 减:二、费用





12,347,384.64 10,499,500.24 1.管理人报酬


7.4.10.2.1


5,695,716.22 4,746,295.79 2.托管费


7.4.10.2.2


949,286.07 791,049.35 3.销售服务费


- - 4.交易费用


7.4.7.19


5,484,144.49 4,743,285.69 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支


- - 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 21 页 共 67 页





6.税金及附加


0.12 0.54 7.其他费用


7.4.7.20


218,237.74 218,868.87 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





61,983,660.54 160,507,627.47 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





61,983,660.54 160,507,627.47 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 229,586,456.47 119,375,886.84 348,962,343.31 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 61,983,660.54


61,983,660.54 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


51,509,886.50 47,259,937.59 98,769,824.09 其中:1.基金申 购款


229,926,459.17 171,733,662.48 401,660,121.65 2.基金赎 回款


-178,416,572.67 -124,473,724.89 -302,890,297.56 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


281,096,342.97 228,619,484.97 509,715,827.94 项目


上年度可比期间


2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31 日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 22 页 共 67 页


一、期初所有者 权益(基金净值) 332,914,139.69 -23,208,307.92 309,705,831.77 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 160,507,627.47


160,507,627.47 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-103,327,683.22 -17,923,432.71 -121,251,115.93 其中:1.基金申 购款


83,590,603.81 16,239,697.29 99,830,301.10 2.基金赎 回款


-186,918,287.03 -34,163,130.00 -221,081,417.03 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


229,586,456.47 119,375,886.84 348,962,343.31 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


王立新


凌宇翔


伍军辉


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基 金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华高端制造业灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》(以下简称“ 基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]813 号文批准公开发行。本基金为契约 型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 2,287,258,664.91份,经德勤华永 会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》于 2014年 11月 13日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股 份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 23 页 共 67 页





根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及公告的《银华高端制造业灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(包含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、权证、资产支持证券、货币市场工具、银 行存款(包括定期存款和协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准:50%×申银万国制造业指数+50%×中证全 债指数。


7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企 业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算 和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成 果和基金净值变动情况。


7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工 具的合同。 (1)金融资产分类 金融资产应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至 到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持 有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 24 页 共 67 页


本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生 金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 (2)金融负债分类 金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金 融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负 债包括各类应付款项。


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,公允 价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益,贷款和应收款项及其他金 融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已 转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金 融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部 或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新 金融负债)之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最 低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为: 第一层次:输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次:输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次:输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金主要金融工具的估值方法如下: 1.股票投资 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 25 页 共 67 页


(1)上市流通的股票的估值 上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经 济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘 价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事 件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有 充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)未上市的股票的估值 A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值 方法估值; B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值; (3)流通受限股票的估值 对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公 司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,按中国证监会或中国证券投资基 金业协会的有关规定确定公允价值。 2.债券投资 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发 生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无 交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价 或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价 值,调整最近交易市价,确定公允价值; (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值; 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 26 页 共 67 页


(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价 值。 3.权证投资 (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后 经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收 盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大 事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如 有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值; (3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 4.分离交易可转债 分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通 的债券和权证分别按上述 2、3中的相关原则进行估值。 5.其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; (2)如有新增事项,按国家最新规定估值。


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。


7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 27 页 共 67 页


得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转“未分 配利润/(累计亏损)”。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;


(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;


(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额,扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;


(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率),在实际持有期间内逐日计提;


(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账;


(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账;


(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认;


(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账;


(9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账;


(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 28 页 共 67 页


7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6次,每份基金份额每次收 益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%,若基金合同生效不 满 3 个月可不进行收益分配; (2)本基金收益分配方式为现金分红。投资者可事先选择将所获分配的现金收益按除息日份额净值 自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权; (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计


无。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》,本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则,该准则的采用未对本基金财务报表 产生重大影响。


7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。


7.4.5.3 差错更正的说明 无。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增 值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 29 页 共 67 页





(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为 增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税;


(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;


(3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税 所得额;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的 税率计征个人所得税;


(4) 对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不 再缴纳印花税;


(5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


39,475,482.43 38,222,681.06


定期存款


- - 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


- -





存款期限 3个月以上


- -


其他存款


- - 合计


39,475,482.43 38,222,681.06


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


391,727,031.98 418,378,450.83 26,651,418.85 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 交易所市场


- - - 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 30 页 共 67 页





银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


391,727,031.98 418,378,450.83 26,651,418.85 项目


上年度末


2020年 12月 31日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


253,932,392.84


314,700,550.54


60,768,157.70


贵金属投资-金交 所黄金合约


-


-


-


债 券


交易所市场


-


-


-


银行间市场


-


-


-


合计


-


-


-


资产支持证券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


253,932,392.84


314,700,550.54


60,768,157.70


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无。


7.4.7.4 买入返售金融资产 注:无。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31 日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


7,033.71 3,659.72 应收定期存款利息


- - 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


2,094.07 588.50 应收债券利息


- - 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


- - 应收申购款利息


- 2.29 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


130.68 104.17 合计


9,258.46 4,354.68 7.4.7.6 其他资产 注:无。


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 31 页 共 67 页


7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


1,246,467.18 559,213.45 银行间市场应付交易费用


- - 合计


1,246,467.18 559,213.45 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


281.32 636.03 应付证券出借违约金


- - 预提费用 170,000.00 170,000.00 合计


170,281.32 170,636.03 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 229,586,456.47


229,586,456.47 本期申购


229,926,459.17


229,926,459.17


本期赎回(以“-”号填列)


-178,416,572.67


-178,416,572.67


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


281,096,342.97


281,096,342.97


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 49,720,267.36 69,655,619.48 119,375,886.84 本期利润


96,100,399.39 -34,116,738.85 61,983,660.54


本期基金份额交易 产生的变动数


35,167,520.24 12,092,417.35 47,259,937.59 其中:基金申购款


132,635,188.43 39,098,474.05 171,733,662.48 基金赎回款


-97,467,668.19 -27,006,056.70 -124,473,724.89 本期已分配利润


- - - 本期末


180,988,186.99 47,631,297.98 228,619,484.97 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 32 页 共 67 页


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日


活期存款利息收入


178,408.14 288,609.61 定期存款利息收入


- - 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


21,351.53 19,779.75 其他


3,354.65 5,072.40 合计


203,114.32 313,461.76 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日


股票投资收益——买卖 股票差价收入


106,251,482.95 131,449,335.43 股票投资收益——赎回 差价收入


- - 股票投资收益——申购 差价收入


- - 股票投资收益——证券 出借差价收入


- - 合计


106,251,482.95 131,449,335.43 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 卖出股票成交总额


1,866,138,340.97


1,688,393,321.01


减:卖出股票成本总 额


1,759,886,858.02


1,556,943,985.58


买卖股票差价收入


106,251,482.95


131,449,335.43


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 33 页 共 67 页


7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入


注:无。


7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


86,547.16 569,674.51 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


86,547.16 569,674.51 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


322,581.30 1,664,628.20 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


236,000.00 1,094,800.00 减:应收利息总额


34.14 153.69 买卖债券差价收入


86,547.16 569,674.51 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注:无。


7.4.7.14 贵金属投资收益 注:无。


7.4.7.15 衍生工具收益 注:无。


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 34 页 共 67 页


7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日


股票投资产生的股利收 益


1,106,223.30 2,048,236.66 其中:证券出借权益补 偿收入


- - 基金投资产生的股利收 益


- - 合计


1,106,223.30 2,048,236.66 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日


1.交易性金融资产


-34,116,738.85 36,362,771.75 股票投资


-34,116,738.85 36,362,771.75 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 基金投资


- - 贵金属投资


- - 其他


- - 2.衍生工具


- - 权证投资


- - 3.其他


- - 减:应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税


- - 合计


-34,116,738.85 36,362,771.75 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


基金赎回费收入


748,409.81 180,750.42


基金转换费收入


51,973.34 -


转换费收入


- 82,747.89


合计


800,383.15 263,498.31


7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 35 页 共 67 页


31日 交易所市场交易费用


5,484,144.49 4,743,285.69


银行间市场交易费用


- -


合计


5,484,144.49 4,743,285.69


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


50,000.00 50,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 11,037.74 11,668.87


债券账户维护费 37,200.00 37,200.00


合计


218,237.74 218,868.87


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称


与本基金的关系


西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创 业”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人的股东 山西海鑫实业有限公司 基金管理人的股东 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人的子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人的子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人的子公司的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 36 页 共 67 页


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


第一创业 159,598,364.94 4.25


70,991,256.59 2.19


东北证券 - -


132,180,200.09 4.08


西南证券 209,186,141.73 5.57


- -


7.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


西南证券 322,581.30 100.00


- -


7.4.10.1.3 债券回购交易 注:无。 7.4.10.1.4 权证交易 注:无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


第一创业 148,635.60 4.56


- -


西南证券 194,814.89 5.98


- -


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 37 页 共 67 页


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


第一创业 66,114.99 2.45


- -


东北证券 123,098.67 4.56


- -


注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费 和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


5,695,716.22 4,746,295.79 其中:支付销售机构的客户维护费


2,267,988.42


1,849,758.44


注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


949,286.07 791,049.35 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 38 页 共 67 页


基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


注:无。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注:无。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国建设银行


39,475,482.43


178,408.14


38,222,681.06


288,609.61


7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 注:无。


7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


7.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


688280 精进 电动 2021年 10月 19 日 2022年 4月 27 日 新股流 通受限 13.78 13.63 9,916 136,642.48 135,155.08 - 688779 长远 锂科 2021年 8月 3 日 2022年 2月 11 日 新股流 通受限 5.65 22.86 16,249 91,806.85 371,452.14 - 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 39 页 共 67 页


300774 倍杰 特 2021年 7月 26 日 2022年 2月 16 日 新股流 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 300814 中富 电路 2021年 8月 4 日 2022年 2月 14 日 新股流 通受限 8.4 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 300994 久祺 股份 2021年 8月 2 日 2022年 2月 14 日 新股流 通受限 11.9 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022年 1月 6 日 新股流 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 301025 读客 文化 2021年 7月 6 日 2022年 1月 24 日 新股流 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 301026 浩通 科技 2021年 7月 8 日 2022年 1月 17 日 新股流 通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 301027 华蓝 集团 2021年 7月 8 日 2022年 1月 19 日 新股流 通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 301028 东亚 机械 2021年 7月 12 日 2022年 1月 20 日 新股流 通受限 5.31 13.5 733 3,892.23 9,895.50 - 301032 新柴 股份 2021年 7月 15 日 2022年 1月 24 日 新股流 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 301033 迈普 医学 2021年 7月 15 日 2022年 1月 26 日 新股流 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 301036 双乐 股份 2021年 7月 21 日 2022年 2月 16 日 新股流 通受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 301037 保立 佳 2021年 7月 21 日 2022年 2月 7 日 新股流 通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 301038 深水 规院 2021年 7月 22 日 2022年 2月 7 日 新股流 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 301039 中集 车辆 2021年 7月 1 日 2022年 1月 10 日 新股流 通受限 6.96 12.51 1,304 9,075.84 16,313.04 - 301041 金百 泽 2021年 8月 2 2022年 2月 11 新股流 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 40 页 共 67 页


日 日 301046 能辉 科技 2021年 8月 10 日 2022年 2月 17 日 新股流 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 301048 金鹰 重工 2021年 8月 11 日 2022年 2月 28 日 新股流 通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 301052 果麦 文化 2021年 8月 23 日 2022年 2月 28 日 新股流 通受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 301053 远信 工业 2021年 8月 25 日 2022年 3月 1 日 新股流 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 301055 张小 泉 2021年 8月 26 日 2022年 3月 7 日 新股流 通受限 6.9 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 301057 汇隆 新材 2021年 8月 31 日 2022年 3月 9 日 新股流 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 301058 中粮 工科 2021年 9月 1 日 2022年 3月 9 日 新股流 通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 301059 金三 江 2021年 9月 3 日 2022年 3月 14 日 新股流 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 301062 上海 艾录 2021年 9月 7 日 2022年 3月 14 日 新股流 通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 301063 海锅 股份 2021年 9月 9 日 2022年 3月 24 日 新股流 通受限 17.4 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 301066 万事 利 2021年 9月 13 日 2022年 3月 22 日 新股流 通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 301068 大地 海洋 2021年 9月 16 日 2022年 3月 28 日 新股流 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 301072 中捷 精工 2021年 9月 22 日 2022年 3月 29 日 新股流 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 301073 君亭 酒店 2021年 9月 22 日 2022年 3月 30 日 新股流 通受限 12.24 32 144 1,762.56 4,608.00 - 301078 孩子 2021年 2022年 新股流 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 41 页 共 67 页


王 9月 30 日 4月 14 日 通受限 301079 邵阳 液压 2021年 10月 11 日 2022年 4月 19 日 新股流 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严牌 股份 2021年 10月 13 日 2022年 4月 20 日 新股流 通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301083 百胜 智能 2021年 10月 13 日 2022年 4月 21 日 新股流 通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301088 戎美 股份 2021年 10月 19 日 2022年 4月 28 日 新股流 通受限 33.16 24.67 262 8,687.92 6,463.54 - 301089 拓新 药业 2021年 10月 20 日 2022年 4月 27 日 新股流 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301090 华润 材料 2021年 10月 19 日 2022年 4月 26 日 新股流 通受限 10.45 11.22 1,498 15,654.10 16,807.56 - 301091 深城 交 2021年 10月 20 日 2022年 4月 29 日 新股流 通受限 36.5 31.31 402 14,673.00 12,586.62 - 301092 争光 股份 2021年 10月 21 日 2022年 5月 5 日 新股流 通受限 36.31 35.52 230 8,351.30 8,169.60 - 301093 华兰 股份 2021年 10月 21 日 2022年 5月 5 日 新股流 通受限 58.08 49.85 209 12,138.72 10,418.65 - 301098 金埔 园林 2021年 11月 4 日 2022年 5月 12 日 新股流 通受限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 301149 隆华 新材 2021年 11月 3 日 2022年 5月 10 日 新股流 通受限 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 301179 泽宇 智能 2021年 12月 1 日 2022年 6月 8 日 新股流 通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 注:1: 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受 限债券和权证。


2: 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行 业倡导建议》,通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 42 页 共 67 页


合格境外机构投资者资金中 10%的账户,中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定,持 有期限为自发行人股票上市之日起 6个月。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券


注:无。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下,董事会风险控制委员会定期 听取审阅公司风险管理报告及相关情况,掌握公司的总体风险状况,确保风险控制与业务发展同 步进行;公司总经理负责,由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层, 通过风险管理部,对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施; 由各部门 总监负责,部门全员参与,根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 43 页 共 67 页


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放 日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本 基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了 巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。


本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外(如有),在正常市场条件下其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金于资产 负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内, 本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风 险进行管理。 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 44 页 共 67 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 39,475,482.43 - - - 39,475,482.43 结算备付金 4,230,338.07 - - - 4,230,338.07 存出保证金 264,056.88 - - - 264,056.88 交易性金融资产 - - - 418,378,450.83 418,378,450.83 应收利息 - - - 9,258.46 9,258.46 应收申购款 45,576,707.79 - - 4,225,829.59 49,802,537.38 资产总计


89,546,585.17 - - 422,613,538.88 512,160,124.05 负债























应付赎回款 - - - 315,457.54 315,457.54 应付管理人报酬 - - - 610,362.90 610,362.90 应付托管费 - - - 101,727.17 101,727.17 应付交易费用 - - - 1,246,467.18 1,246,467.18 其他负债 - - - 170,281.32 170,281.32 负债总计


- - - 2,444,296.11 2,444,296.11 利率敏感度缺口


89,546,585.17 - - 420,169,242.77 509,715,827.94 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 38,222,681.06 - - - 38,222,681.06 结算备付金 1,188,824.31 - - - 1,188,824.31 存出保证金 210,557.97 - - - 210,557.97 交易性金融资产 - - - 314,700,550.54 314,700,550.54 应收证券清算款 - - - 4,185,256.26 4,185,256.26 应收利息 - - - 4,354.68 4,354.68 应收申购款 50,020.00 - - 86,742.43 136,762.43 资产总计


39,672,083.34


-


-


318,976,903.91


358,648,987.25


负债























应付证券清算款 - - - 6,929,670.71 6,929,670.71 应付赎回款 - - - 1,536,990.19 1,536,990.19 应付管理人报酬 - - - 420,114.43 420,114.43 应付托管费 - - - 70,019.09 70,019.09 应付交易费用 - - - 559,213.45 559,213.45 应交税费 - - - 0.04 0.04 其他负债 - - - 170,636.03 170,636.03 负债总计


- -


-


9,686,643.94


9,686,643.94


利率敏感度缺口


39,672,083.34


-


-


309,290,259.97


348,962,343.31


注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 45 页 共 67 页


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率 的变动对本基金资产净值无重大影响。


7.4.13.4.2 其他价格风险


其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


418,378,450.83


82.08


314,700,550.54


90.18


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


418,378,450.83 82.08


314,700,550.54 90.18


7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风 险; Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,反映了 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 46 页 共 67 页


基金和基准的相关性。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 12月 31日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 52,707,522.47 28,530,477.03


业绩比较基准下降 5% -52,707,522.47 -28,530,477.03


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值


(a) 不以公允价值计量的金融工具


本基金非以公允价值计量的金融工具,公允价值与账面价值相若。


(b) 以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 417,481,108.41 元,无属于第二层次的余额,属于第三层次的余额为人民币 897,342.42 元 (2020年 12月 31日,属于第一层次的余额为人民币 310,437,385.48元,属于第二层次的余额为 人民币 175,595.02元,属于第三层次的余额为人民币 4,087,570.04元)。


本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值 列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 897,342.42 元;本报告期购买的属于第三层次的金额为人民币 418,479.06 元,计入公允价 值变动损益的金额为人民币 478,863.36 元;本报告期转出属于第三层次的金额为人民币 3,604,605.58 元,计入公允价值变动损益的金额为人民币-482,964.46 元。该层次金融工具公允 价值的估值技术为市价折扣法,输入值为流动性折扣,该输入值对公允价值的影响为输入值越高, 公允价值越低。 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 47 页 共 67 页





(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


7.4.15 财务报表的批准


本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金管理人批准报出。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


418,378,450.83 81.69


其中:股票


418,378,450.83 81.69 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


43,705,820.50 8.53 8 其他各项资产


50,075,852.72 9.78 9 合计


512,160,124.05 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


379,182,932.88 74.39 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


11,519.99 0.00 F


批发和零售业


15,641.38 0.00 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


24,397,442.03 4.79 J


金融业


- - K


房地产业


- - 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 48 页 共 67 页


L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


62,217.44 0.01 N


水利、环境和公共设施管理业


9,359.52 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


14,694,729.59 2.88 S


综合


- -


合计


418,378,450.83 82.08 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002245 蔚蓝锂芯 880,300 24,217,053.00 4.75 2 002049 紫光国微 106,100 23,872,500.00 4.68 3 603501 韦尔股份 74,300 23,090,211.00 4.53 4 600499 科达制造 926,100 22,985,802.00 4.51 5 300750 宁德时代 36,706 21,583,128.00 4.23 6 002402 和而泰 772,000 21,175,960.00 4.15 7 300014 亿纬锂能 174,035 20,567,456.30 4.04 8 002371 北方华创 58,686 20,365,215.72 4.00 9 600570 恒生电子 279,900 17,395,785.00 3.41 10 000786 北新建材 485,400 17,391,882.00 3.41 11 300699 光威复材 204,500 17,276,160.00 3.39 12 603486 科沃斯 113,827 17,182,185.65 3.37 13 002241 歌尔股份 313,000 16,933,300.00 3.32 14 600522 中天科技 937,200 15,894,912.00 3.12 15 300413 芒果超媒 256,000 14,648,320.00 2.87 16 601012 隆基股份 166,600 14,360,920.00 2.82 17 300390 天华超净 172,800 13,996,800.00 2.75 18 603816 顾家家居 177,200 13,672,752.00 2.68 19 002487 大金重工 346,800 13,438,500.00 2.64 20 300286 安科瑞 405,000 13,437,900.00 2.64 21 603799 华友钴业 119,400 13,171,014.00 2.58 22 300994 久祺股份 222,162 10,578,443.04 2.08 23 688667 菱电电控 57,531 9,903,961.65 1.94 24 002028 思源电气 152,300 7,494,683.00 1.47 25 300379 东方通 236,596 6,986,679.88 1.37 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 49 页 共 67 页


26 300586 美联新材 377,000 5,149,820.00 1.01 27 603985 恒润股份 9,500 507,490.00 0.10 28 688779 长远锂科 16,249 371,452.14 0.07 29 688345 博力威 2,332 138,987.20 0.03 30 688280 精进电动 9,916 135,155.08 0.03 31 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01 32 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 33 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 34 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 35 301090 华润材料 1,498 16,807.56 0.00 36 301039 中集车辆 1,304 16,313.04 0.00 37 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 38 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 39 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 40 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 41 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 42 301091 深城交 402 12,586.62 0.00 43 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00 44 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 45 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 46 301093 华兰股份 209 10,418.65 0.00 47 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 48 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 49 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 50 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 51 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 52 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 53 301092 争光股份 230 8,169.60 0.00 54 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 55 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 56 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 57 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 58 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 59 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 60 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 61 301088 戎美股份 262 6,463.54 0.00 62 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 63 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 64 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 65 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 66 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 67 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 50 页 共 67 页


68 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 69 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 70 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 71 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 72 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 73 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 74 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 75 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 76 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 77 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600499 科达制造 55,034,554.59 15.77 2 002402 和而泰 44,431,381.36 12.73 3 600703 三安光电 36,764,699.05 10.54 4 300750 宁德时代 36,205,818.00 10.38 5 600570 恒生电子 32,312,511.73 9.26 6 603659 璞泰来 32,051,999.16 9.18 7 603501 韦尔股份 31,120,987.00 8.92 8 300769 德方纳米 29,485,697.65 8.45 9 300035 中科电气 29,231,870.86 8.38 10 601012 隆基股份 28,694,319.98 8.22 11 603290 斯达半导 27,919,138.00 8.00 12 300432 富临精工 25,008,511.40 7.17 13 688005 容百科技 24,809,972.96 7.11 14 603799 华友钴业 23,938,925.87 6.86 15 002245 蔚蓝锂芯 23,558,153.00 6.75 16 603833 欧派家居 23,463,270.12 6.72 17 300014 亿纬锂能 22,742,282.00 6.52 18 300316 晶盛机电 22,228,273.00 6.37 19 600111 北方稀土 22,028,819.62 6.31 20 002487 大金重工 21,935,587.00 6.29 21 600406 国电南瑞 21,411,883.08 6.14 22 688169 石头科技 21,214,359.92 6.08 23 300059 东方财富 21,160,247.43 6.06 24 300699 光威复材 21,078,769.75 6.04 25 000725 京东方A 21,077,526.00 6.04 26 600460 士兰微 21,044,510.00 6.03 27 603486 科沃斯 20,829,080.10 5.97 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 51 页 共 67 页


28 002192 融捷股份 20,211,910.00 5.79 29 600171 上海贝岭 20,124,001.00 5.77 30 300568 星源材质 19,623,220.01 5.62 31 600745 闻泰科技 19,531,757.56 5.60 32 300308 中际旭创 19,473,716.64 5.58 33 002460 赣锋锂业 18,291,520.00 5.24 34 300661 圣邦股份 17,829,501.76 5.11 35 300763 锦浪科技 17,630,168.00 5.05 36 300379 东方通 17,351,788.19 4.97 37 603019 中科曙光 17,350,250.28 4.97 38 688012 中微公司 16,909,969.70 4.85 39 600522 中天科技 16,438,417.00 4.71 40 688023 安恒信息 16,325,176.71 4.68 41 002459 晶澳科技 16,267,442.00 4.66 42 601877 正泰电器 16,068,843.00 4.60 43 603986 兆易创新 16,021,972.80 4.59 44 300628 亿联网络 15,968,075.32 4.58 45 002049 紫光国微 15,923,704.15 4.56 46 000786 北新建材 15,912,044.71 4.56 47 002241 歌尔股份 15,910,003.00 4.56 48 300124 汇川技术 15,555,559.00 4.46 49 600163 中闽能源 15,315,524.50 4.39 50 600711 盛屯矿业 15,314,722.00 4.39 51 601633 长城汽车 15,281,316.00 4.38 52 002230 科大讯飞 15,072,994.95 4.32 53 300994 久祺股份 15,072,116.25 4.32 54 300450 先导智能 15,044,531.36 4.31 55 002371 北方华创 14,943,039.74 4.28 56 002415 海康威视 14,914,219.00 4.27 57 600809 山西汾酒 14,868,137.40 4.26 58 000977 浪潮信息 14,786,264.89 4.24 59 300772 运达股份 14,491,769.00 4.15 60 300724 捷佳伟创 14,425,633.60 4.13 61 603185 上机数控 14,420,576.40 4.13 62 300567 精测电子 14,321,752.00 4.10 63 002409 雅克科技 13,928,614.05 3.99 64 688200 华峰测控 13,738,580.90 3.94 65 300286 安科瑞 13,719,692.00 3.93 66 002938 鹏鼎控股 13,565,790.39 3.89 67 300413 芒果超媒 13,551,367.17 3.88 68 603816 顾家家居 13,540,557.00 3.88 69 688111 金山办公 13,523,336.75 3.88 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 52 页 共 67 页


70 300390 天华超净 13,451,719.00 3.85 71 300274 阳光电源 12,858,888.00 3.68 72 000630 铜陵有色 12,374,664.58 3.55 73 002214 大立科技 12,304,879.45 3.53 74 601600 中国铝业 12,251,808.00 3.51 75 688516 奥特维 12,248,804.17 3.51 76 002850 科达利 12,135,835.00 3.48 77 688981 中芯国际 11,718,963.97 3.36 78 605111 新洁能 11,555,470.60 3.31 79 603690 至纯科技 11,197,024.00 3.21 80 000333 美的集团 10,777,074.00 3.09 81 000066 中国长城 10,610,441.00 3.04 82 688667 菱电电控 10,602,261.79 3.04 83 300726 宏达电子 10,385,418.96 2.98 84 603688 石英股份 10,255,628.48 2.94 85 002745 木林森 9,972,475.00 2.86 86 002747 埃斯顿 9,934,878.00 2.85 87 002050 三花智控 9,757,169.00 2.80 88 300696 爱乐达 9,452,759.03 2.71 89 688099 晶晨股份 9,395,327.54 2.69 90 002434 万里扬 8,402,112.00 2.41 91 000988 华工科技 8,054,242.00 2.31 92 600884 杉杉股份 7,945,477.00 2.28 93 603985 恒润股份 7,813,724.50 2.24 94 000420 吉林化纤 7,729,217.00 2.21 95 300850 新强联 7,590,862.00 2.18 96 002028 思源电气 7,463,682.00 2.14 97 600330 天通股份 7,346,616.00 2.11 98 603218 日月股份 7,258,059.78 2.08 99 600172 黄河旋风 7,187,337.15 2.06 100 002833 弘亚数控 7,165,038.95 2.05 101 002475 立讯精密 7,157,616.52 2.05 102 688777 中控技术 7,117,403.48 2.04 103 603078 江化微 7,014,110.00 2.01 注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 300316 晶盛机电 41,647,491.34 11.93 2 002415 海康威视 37,212,050.44 10.66 3 603833 欧派家居 36,805,655.21 10.55 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 53 页 共 67 页


4 600499 科达制造 36,254,759.19 10.39 5 600690 海尔智家 33,299,079.23 9.54 6 002487 大金重工 33,080,183.19 9.48 7 600703 三安光电 33,027,379.16 9.46 8 300124 汇川技术 32,974,061.24 9.45 9 603290 斯达半导 32,381,874.56 9.28 10 002572 索菲亚 31,641,991.57 9.07 11 603659 璞泰来 29,062,376.70 8.33 12 002050 三花智控 28,865,566.89 8.27 13 300014 亿纬锂能 28,524,428.47 8.17 14 601633 长城汽车 28,437,453.69 8.15 15 300750 宁德时代 25,991,394.33 7.45 16 300035 中科电气 25,464,957.40 7.30 17 600570 恒生电子 24,496,727.41 7.02 18 300769 德方纳米 24,474,512.12 7.01 19 300432 富临精工 23,972,944.97 6.87 20 002459 晶澳科技 23,872,511.83 6.84 21 600111 北方稀土 23,179,253.58 6.64 22 688005 容百科技 23,148,775.50 6.63 23 603236 移远通信 22,550,063.68 6.46 24 002460 赣锋锂业 22,409,794.00 6.42 25 600460 士兰微 22,291,577.00 6.39 26 002402 和而泰 21,864,420.30 6.27 27 300699 光威复材 20,800,556.62 5.96 28 600406 国电南瑞 20,480,207.19 5.87 29 300772 运达股份 19,928,873.87 5.71 30 300059 东方财富 19,480,012.97 5.58 31 600745 闻泰科技 19,067,626.10 5.46 32 002192 融捷股份 18,344,719.26 5.26 33 300763 锦浪科技 17,892,943.55 5.13 34 600171 上海贝岭 17,400,402.20 4.99 35 002230 科大讯飞 17,399,783.50 4.99 36 300568 星源材质 17,260,650.67 4.95 37 000725 京东方A 17,025,823.00 4.88 38 603019 中科曙光 16,551,409.99 4.74 39 300628 亿联网络 16,409,477.00 4.70 40 300496 中科创达 16,378,989.40 4.69 41 601877 正泰电器 16,359,666.20 4.69 42 601012 隆基股份 16,345,401.45 4.68 43 600711 盛屯矿业 16,122,935.48 4.62 44 688023 安恒信息 16,060,404.41 4.60 45 688169 石头科技 15,604,504.16 4.47 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 54 页 共 67 页


46 688200 华峰测控 15,431,827.74 4.42 47 300696 爱乐达 15,353,930.20 4.40 48 600163 中闽能源 15,343,362.84 4.40 49 002850 科达利 14,665,320.00 4.20 50 300661 圣邦股份 14,634,207.00 4.19 51 600809 山西汾酒 14,549,147.80 4.17 52 300450 先导智能 14,474,141.62 4.15 53 000977 浪潮信息 14,312,807.23 4.10 54 688111 金山办公 14,129,613.10 4.05 55 002508 老板电器 14,123,436.60 4.05 56 002925 盈趣科技 13,976,386.42 4.01 57 688012 中微公司 13,851,170.28 3.97 58 603986 兆易创新 13,725,687.42 3.93 59 002409 雅克科技 13,584,618.91 3.89 60 002938 鹏鼎控股 13,446,103.00 3.85 61 688516 奥特维 12,969,710.94 3.72 62 002747 埃斯顿 12,898,828.99 3.70 63 600438 通威股份 12,819,108.34 3.67 64 603185 上机数控 12,524,920.95 3.59 65 603688 石英股份 12,366,197.30 3.54 66 300274 阳光电源 12,072,474.27 3.46 67 300567 精测电子 11,928,124.00 3.42 68 601600 中国铝业 11,823,011.00 3.39 69 300308 中际旭创 11,779,438.27 3.38 70 688981 中芯国际 11,727,656.39 3.36 71 000630 铜陵有色 11,569,564.42 3.32 72 300724 捷佳伟创 11,403,112.49 3.27 73 605111 新洁能 11,176,693.88 3.20 74 000066 中国长城 10,292,541.59 2.95 75 300726 宏达电子 10,275,165.22 2.94 76 603690 至纯科技 10,269,614.52 2.94 77 002214 大立科技 10,149,958.20 2.91 78 002745 木林森 10,084,653.52 2.89 79 603501 韦尔股份 10,034,026.76 2.88 80 603678 火炬电子 9,764,982.33 2.80 81 000488 晨鸣纸业 9,642,061.52 2.76 82 605117 德业股份 9,450,370.17 2.71 83 603218 日月股份 9,160,400.00 2.63 84 688099 晶晨股份 9,106,598.81 2.61 85 002434 万里扬 8,712,878.65 2.50 86 688777 中控技术 8,582,964.39 2.46 87 600330 天通股份 8,403,796.93 2.41 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 55 页 共 67 页


88 600884 杉杉股份 8,355,423.65 2.39 89 002539 云图控股 8,295,963.13 2.38 90 300379 东方通 8,035,896.65 2.30 91 000333 美的集团 8,005,711.25 2.29 92 603985 恒润股份 7,916,718.18 2.27 93 300775 三角防务 7,791,648.26 2.23 94 002326 永太科技 7,734,520.80 2.22 95 000988 华工科技 7,721,262.92 2.21 96 603078 江化微 7,387,342.76 2.12 97 002833 弘亚数控 7,096,305.04 2.03 98 000420 吉林化纤 7,047,486.40 2.02 99 300850 新强联 7,022,047.64 2.01 100 000762 西藏矿业 6,998,977.00 2.01 注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


1,897,681,497.16 卖出股票收入(成交)总额


1,866,138,340.97 注:“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 56 页 共 67 页


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


264,056.88 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


9,258.46 5


应收申购款


49,802,537.38 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


50,075,852.72 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。


8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


23,982 11,721.14 63,612,200.44 22.63


217,484,142.53 77.37


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 57 页 共 67 页


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


118,398.81 0.04


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0~10 本基金基金经理持有本开放式基金


0~10 §10 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2014年 11月 13日) 基金份额总额


2,287,258,664.91 本报告期期初基金份额总额


229,586,456.47 本报告期基金总申购份额


229,926,459.17 减:本报告期基金总赎回份额


178,416,572.67 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


281,096,342.97


注:本期申购中含转换入份额,本期赎回中含转换出份额。


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


11.2.1 基金管理人的重大人事变动


本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。


11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


本基金管理人于 2021 年 1月 22日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分 公募基金基金合同的公告》,本基金自 2021 年 1 月 22 日起在投资范围中增加存托凭证,并在 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 58 页 共 67 页


投资策略中增加存托凭证相关投资策略。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内本基金应支付给聘 任会计师事务所的报酬共计人民币 50,000.00 元。 目前的审计机构已连续 7 年为本基金提供 审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


长江证券


2


570,662,414.10


15.20%


531,458.19


16.32%


-


太平洋证券


4


501,178,756.35


13.35%


370,419.73


11.38%


-


中金公司


2


425,876,927.25


11.34%


396,618.50


12.18%


-


天风证券


3


301,035,756.17


8.02%


220,148.14


6.76%


-


申万宏源


2


265,842,880.89


7.08%


247,578.66


7.60%


撤销 1 个交 易单 元


光大证券


2


228,404,731.53


6.08%


212,713.25


6.53%


撤销 1 个交 易单 元


西南证券


4


209,186,141.73


5.57%


194,814.89


5.98%


-


西部证券


3


179,522,927.57


4.78%


131,285.72


4.03%


-


第一创业


2


159,598,364.94


4.25%


148,635.60


4.56%


-


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 59 页 共 67 页


华宝证券


3


156,373,605.13


4.17%


114,355.96


3.51%


-


华创证券


2


151,548,533.46


4.04%


141,136.96


4.33%


-


中泰证券


1


137,714,032.75


3.67%


128,250.59


3.94%


-


长城证券


2


123,333,060.56


3.29%


114,859.04


3.53%


撤销 1 个交 易单 元


安信证券


2


102,162,803.13


2.72%


95,148.49


2.92%


-


东吴证券


2


69,381,720.94


1.85%


50,737.38


1.56%


撤销 1 个交 易单 元


国信证券


3


52,086,554.06


1.39%


48,507.88


1.49%


-


上海证券


1


36,959,442.44


0.98%


34,419.92


1.06%


-


江海证券


1


31,970,935.12


0.85%


29,774.25


0.91%


撤销 1 个交 易单 元


广发证券


2


22,384,483.66


0.60%


20,846.83


0.64%


-


方正证券


4


17,928,235.17


0.48%


16,696.38


0.51%


-


海通证券


2


10,734,220.38


0.29%


7,850.00


0.24%


-


东北证券


5


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


东方财富


2


-


-


-


-


-


东方证券


3


-


-


-


-


-


东兴证券


3


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 60 页 共 67 页


国金证券


2


-


-


-


-


-


国泰君安


2


-


-


-


-


-


财通证券


2


-


-


-


-


-


红塔证券


1


-


-


-


-


-


华安证券


1


-


-


-


-


-


华福证券


1


-


-


-


-


-


华融证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


4


-


-


-


-


新增 3 个交 易单 元


湘财证券


1


-


-


-


-


-


新时代证券


2


-


-


-


-


-


中信华南


1


-


-


-


-


新增 1 个交 易单 元


中原证券


2


-


-


-


-


-


民生证券


2


-


-


-


-


-


国都证券


2


-


-


-


-


-


平安证券


2


-


-


-


-


撤销 2 个交 易单 元


瑞银证券


1


-


-


-


-


-


宏信证券


2


-


-


-


-


新增 2 个交 易单 元


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 61 页 共 67 页


兴业证券


3


-


-


-


-


-


银河证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


南京证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


1


-


-


-


-


-


中信证券


3


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


上海华信


1


-


-


-


-


-


渤海证券


0


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


德邦证券


0


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


广州证券


0


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


国融证券


0


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


华金证券


0


-


-


-


-


撤销 2 个交 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 62 页 共 67 页


易单 元


华泰联合


0


-


-


-


-


撤销 3 个交 易单 元


开源证券


0


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


中国民族


0


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


中国中投


0


-


-


-


-


撤销 1 个交 易单 元


注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准 后与被选择的证券经营机构签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


长江证券 - -


- -


- -


太平洋证 - -


- -


- -


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 63 页 共 67 页


券 中金公司 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


光大证券 - -


- -


- -


西南证券 322,581.30 100.00%


- -


- -


西部证券 - -


- -


- -


第一创业 - -


- -


- -


华宝证券 - -


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


长城证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


上海证券 - -


- -


- -


江海证券 - -


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


海通证券 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


东方财富 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


东兴证券 - -


- -


- -


东莞证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


财通证券 - -


- -


- -


红塔证券 - -


- -


- -


华安证券 - -


- -


- -


华福证券 - -


- -


- -


华融证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


湘财证券 - -


- -


- -


新时代证 券 - -


- -


- -


中信华南 - -


- -


- -


银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 64 页 共 67 页


中原证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


国都证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


瑞银证券 - -


- -


- -


宏信证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


南京证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


上海华信 - -


- -


- -


渤海证券 - -


- -


- -


德邦证券 - -


- -


- -


广州证券 - -


- -


- -


国融证券 - -


- -


- -


华金证券 - -


- -


- -


华泰联合 - -


- -


- -


开源证券 - -


- -


- -


中国民族 - -


- -


- -


中国中投 - -


- -


- -


注:本基金本报告期未通过交易单元进行债券回购交易、权证交易。


11.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2020年第 4季度报告提示性公 告》 四大证券报 2021-1-20 2 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金 2020年第 4季度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-1-20 3 《银华基金管理股份有限公司关于修 订旗下部分公募基金基金合同的公 告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-1-22 4 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书(2021年 第 1号)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-1-22 5 《银华高端制造业灵活配置混合型证 本基金管理人网站,中 2021-1-22 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 65 页 共 67 页


券投资基金基金产品资料概要(更 新)》 国证监会基金电子披露 网站 6 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金托管协议(2021年 1月修 订)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-1-22 7 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金基金合同(2021年 1月修 订)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-1-22 8 《银华基金管理股份有限公司关于增 加度小满基金销售有限公司为旗下部 分基金代销机构并参加费率优惠活动 的公告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-2-3 9 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2020 年年度报告提示性公告》 四大证券报 2021-3-29 10 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金 2020年年度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-3-29 11 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021年第 1季度报告提示性公 告》 四大证券报 2021-4-21 12 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金 2021年第 1季度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-4-21 13 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金基金产品资料概要(更 新)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-6-18 14 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书(2021年 第 2号)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-6-18 15 《银华基金管理股份有限公司关于银 华高端制造业灵活配置混合型证券投 资基金增聘基金经理的公告》 本基金管理人网站,证 券日报,中国证监会基 金电子披露网站 2021-7-3 16 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书(2021年 第 3号)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-7-5 17 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金基金产品资料概要(更 新)》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-7-5 18 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金在代销机构开通定期定额 投资业务的公告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-7-16 19 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021年第 2季度报告提示性公 告》 四大证券报 2021-7-19 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 66 页 共 67 页


20 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金 2021年第 2季度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-7-19 21 《银华基金管理股份有限公司关于调 整银华旗下部分基金在代销机构费率 优惠活动的公告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-7-23 22 《银华基金管理股份有限公司关于中 国国际金融股份有限公司、中国中金 财富证券有限公司客户及业务整体迁 移合并期间基金业务安排的提示性公 告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-8-9 23 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021 年中期报告提示性公告》 四大证券报 2021-8-28 24 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金 2021年中期报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-8-28 25 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加代销机构的公告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-9-10 26 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021年第 3季度报告提示性公 告》 四大证券报 2021-10-26 27 《银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金 2021年第 3季度报告》 本基金管理人网站,中 国证监会基金电子披露 网站 2021-10-26 28 《银华基金管理股份有限公司关于杭 州银行股份有限公司不再代销旗下部 分基金的公告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-11-18 29 《银华基金管理股份有限公司关于增 加北京新浪仓石基金销售有限公司为 旗下部分基金代销机构并参加费率优 惠活动的公告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-12-29 30 《银华基金管理股份有限公司关于增 加玄元保险代理有限公司为旗下部分 基金代销机构并参加费率优惠活动的 公告》 本基金管理人网站,四 大证券报,中国证监会 基金电子披露网站 2021-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021 年 1月 22日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分 银华高端制造业混合 2021 年年度报告 第 67 页 共 67 页


公募基金基金合同的公告》,本基金自 2021 年 1 月 22 日起增加侧袋机制,在投资范围中增加 存托凭证,并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件 13.1.2《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 13.1.3《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 13.1.4《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 13.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告


13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所,供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。








银华基金管理股份有限公司 2022 年 3月 29日