银华大数据灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 29 日
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资产负债表 ................................................................. 20
7.2 利润表 ..................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 22
7.4 报表附注 ................................................................... 24
§8 投资组合报告 ................................................................ 51
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 56
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 58
§11 重大事件揭示 ............................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 59
11.8 其他重大事件 .............................................................. 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 65
§13 备查文件目录 ............................................................... 66
13.1 备查文件目录 .............................................................. 66
13.2 存放地点 .................................................................. 66
13.3 查阅方式 .................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式
基金主代码
002269
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 4月 7日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
469,547,950.65份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖
掘出有价值的信息以用于投资决策，在严格控制投资组合风险的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中
长期稳健增值。
投资策略
本基金使用大数据分析技术，从大量多样化的证券相关数据中，挖
掘出有价值的信息用于资产配置和股票选择，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
基金的投资组合比例为：在开放期内股票投资比例为基金资产的
0％-95％，在封闭期内股票投资比例为基金资产的 0％-100％；权
证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；开放期内的每个交易日日终，
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，
本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
业绩比较基准
年化收益率 5%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币
市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨文辉 许俊
联系电话
(010)58163000 010-66596688
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95566
传真
(010)58163027 010-66594942
注册地址
广东省深圳市深南大道 6008号特
区报业大厦 19层
北京西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号东方 北京西城区复兴门内大街 1号
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广场 C2办公楼 15层
邮政编码
100738 100818
法定代表人
王珠林 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17层 01-12室
注册登记机构
银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸
城 C2办公楼 15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
315,254,111.53 91,664,291.42 1,510,276.88
本期利润
-28,966,406.40 447,463,779.74 9,356,340.52
加权平均
基金份额
本期利润
-0.0342 0.3949 0.0736
本期加权
平均净值
利润率
-2.74%
35.19%
10.03%
本期基金
份额净值
增长率
-1.33%
54.95%
18.45%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
84,797,062.62 -268,439,936.84 -18,268,241.45
期末可供
分配基金
份额利润
0.1806 -0.1130 -0.2448
期末基金 594,656,179.59 3,047,451,402.82 61,757,744.38
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资产净值
期末基金
份额净值
1.266 1.283 0.828
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
26.60%
28.30%
-17.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 3.43% 0.95% 1.24% 0.02% 2.19% 0.93%
过去六个月 -1.86% 1.11% 2.49% 0.01%
-4.35
%
1.10%
过去一年 -1.33% 1.36% 5.00% 0.01%
-6.33
%
1.35%
过去三年 81.12% 1.18% 15.76% 0.01%
65.36
%
1.17%
过去五年 34.11% 1.10% 26.93% 0.01% 7.18% 1.09%
自基金合同生效起
至今
26.60% 1.04% 31.60% 0.01%
-5.00
%
1.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各
项投资比例已达到基金合同的规定：在开放期内股票投资比例为基金资产的 0%-95%，在封闭期内
股票投资比例为基金资产的 0%-100%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；开放期内的每个交
易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2021年度、2020年度、2019年度未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021年 12月 31 日，本基金管理人管理着 159只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券
投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选
混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券
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投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、
银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋
混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、
银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费
主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券
投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、
银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业
指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐
中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠
增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置
混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添
益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券
投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互
联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基
金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起
式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券
投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证
券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵
活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期
开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资
基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开
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放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华
行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安
丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合
型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华
盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证
券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投
资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证
100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一
年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型证券投资基金、银
华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券
投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投
资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银
华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一
年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行
债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同
力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合
型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、
银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股
票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债
券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投
资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投
资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一
年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一
年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中
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证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中
证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持
有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用
精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50
交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年
持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛
混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有
期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股
票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银
华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益
一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题
交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主
题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
张 凯
先生
本基金的
基金经理
2016 年 4
月 7 日
- 12.5年
硕士学位。毕业于清华大学。2009年 7月
加入银华基金，历任量化投资部金融工程
助理分析师、基金经理助理、总监助理，
现任量化投资部副总监、基金经理。自2012
年 11月 14日至 2020年 11月 25日担任银
华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
基金经理，自 2013 年 11月 5日至 2019年
9月 26日兼任银华中证 800等权重指数增
强分级证券投资基金基金经理，自 2016年
1 月 14 日至 2018 年 4 月 2 日兼任银华全
球核心优选证券投资基金基金经理，自
2016年 4月 7日起兼任银华大数据灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金基
金经理，自 2016 年 4 月 25 日至 2018 年
11 月 30 日兼任银华量化智慧动力灵活配
置混合型证券投资基金基金经理，自 2018
年 3月 7日至 2020年 11月 29日兼任银华
沪深 300 指数分级证券投资基金基金经
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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理，自 2019 年 6 月 28 日至 2021 年 7 月
23日兼任银华深证 100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自 2019 年 8 月
29 日至 2020 年 12 月 31 日兼任银华深证
100 指数分级证券投资基金基金经理，自
2019 年 12 月 6 日至 2021 年 9 月 17 日兼
任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自 2020年 11月 26
日起兼任银华中证等权重 90 指数证券投
资基金（LOF）基金经理，自 2020年 11月
30日起兼任银华沪深 300指数证券投资基
金（LOF）基金经理，自 2021 年 1 月 1 日
起兼任银华深证 100 指数证券投资基金
（LOF）基金经理，自 2021 年 2 月 3 日至
2022 年 2 月 23 日兼任银华巨潮小盘价值
交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理，自 2021 年 5 月 13 日起
兼任银华中证研发创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金基金经理，自 2021年 7
月 29 日起兼任银华中证虚拟现实主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2021 年 9 月 22 日起兼任银华中证机器
人交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，自 2021 年 9 月 28 日起兼任银华稳健
增利灵活配置混合型发起式证券投资基
金、银华新能源新材料量化优选股票型发
起式证券投资基金基金经理，自 2021 年
11 月 19 日起兼任银华华证 ESG 领先指数
证券投资基金基金经理，自 2021 年 12 月
20日起兼任银华中证内地低碳经济主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
自 2022 年 1 月 27 日起兼任银华中证内地
地产主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自 2022 年 3月 7日起兼任银华
中证港股通医药卫生综合交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。具有从业资格。
国籍：中国。
孙 蓓
琳 女
士
本基金的
基金经理
2018 年 8
月 30日
- 17.5年
硕士学位。曾就职于银华基金管理有限公
司、大成基金管理有限公司，2017年 6月
再次加入银华基金，现任投资管理一部基
金经理。自 2017 年 11 月 8 日起担任银华
聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2017年 11月 24日起兼任银华万物
互联灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2018 年 3 月 29 日起兼任银华积极
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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成长混合型证券投资基金基金经理，自
2018 年 8 月 30 日起兼任银华大数据灵活
配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金经理，自 2019 年 7月 5日起兼任银华
积极精选混合型证券投资基金基金经理。
具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华大数据灵活配置定期
开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害
基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合
同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投资
策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，上证综指上涨 4.80%，深证成指上涨 2.67%，创业板指数上涨 12.02%。由于宏观
经济高位回落，2021年 A股基本处于震荡小幅上行的状态，但整体结构分化较大。受益于碳中和
政策相关的板块如新能源汽车、光伏等全年表现较好。由于疫情反复，医药、消费等板块上半年
表现较好，但下半年表现较差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.266 元；本报告期基金份额净值增长率为-1.33%，业绩
比较基准收益率为 5.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年已经结束了，管理人今年所管理的产品大部分只实现了小幅的正收益，表现平平。反
思去年同期，由于连续两年基金净值均大幅增长，历史上可以类比的年份只有 2006 和 2007 年，
因此在去年底对 2021 年的市场是相对谨慎的，预计基金净值全年的收益为正则是不错的表现。一
年过去，最终 2021年市场的表现大幅超出我们的预期。首先过去两年涨幅巨大的核心资产虽然如
预期般走弱，但是没想到市场的结构性行情演绎的如此充分，部分基金全年甚至实现接近翻倍的
收益。事后反思，2021 年市场表现超出年初预期主要是两个方面的原因：1）相对于 2006年和 2007
年，市场已经大幅扩容，目前 A股市场上市公司超过 4000家，行业分散，个股的节奏与走势也相
差甚远，在 2019 和 2020 年基金业绩表现非常优秀的阶段，其实超过一半的个股股价是下跌的，
仍具备一定性价比，因此目前 A股市场的深度和广度都比 15年前有了大幅的提高，结构性的机会
也相对更多；2）流动性依然宽裕。2020年底随着经济的好转，市场普遍预期流动性会随之收紧，
高估值的个股面临压力。但是随后经济复苏仅持续了半年又重新进入了下降通道，疫情、地产行
业的下滑等等因素使得经济下行压力加大，在 2021年下半年流动性又重新进入宽松局面，这也是
市场重新走强，结构性行情异常活跃的重要原因。
2021年市场另一个结构性的变化则是小市值因子的回归。在 2016年以前，A股市场的估值结
构表现为大股票的估值折价与小股票的估值溢价，因此在 2016年以前，量化基金一度成为 A股市
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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场的 3 年累计业绩的冠军，也让许多主动管理基金汗颜。然而究其根本，会发现历史上 A 股市场
小市值因子的胜率一直非常高，当时大部分的量化基金在小市值因子上暴露较大，这也是量化基
金超额收益明显的重要原因。然而随着 2017 年中国宣布加 A 股加入 MSCI，外资开始成为 A 股市
场的重要参与者。2017 年开始外资连续流入的金额非常巨大，一度外资持股比例已经接近公募基
金的份额，而参与主体的结构变化带来 A 股市场的估值结构也发生了巨大的变化，龙头白马的估
值溢价越来越高，小市值股票从估值溢价进入估值折价，小盘股指数连续跑输市场，量化基金的
超额收益也突然消失。正如我们过去经常提到的，大部分人知道经济存在周期、行业存在周期，
却很少意识到市场其实也同样存在着周期。最终，随着外资流入的放缓，海外资金对 A 股市场的
冲击开始减弱，2021年小市值因子又重新走强。对这个市场结构的变化，个人认为小市值因子走
强可能会有持续性，甚至不排除机构又重新回到估值与业绩的 PEG 选股模式，所有盈利模式、赛
道、壁垒、龙头给予的超高估值溢价都可能会向均值回归，市场终究逃脱不了周期。
回顾今年的操作，组合最大的调整还是减持了过去一直超配的医药板块，在医保控费的政策
影响下，越来越多的医药子领域都面临降价的压力，医药已经不再是鱼多的池子，在板块中找到
确定的投资机会变得困难。但是历史上来看，反观国内外，医疗板块一直都各种创新技术、优质
成长股辈出的领域，因此尽管阶段性低配，我们依然将持续不断的在其中寻找新的子领域与优质
的公司。今年另一方面的调整则是增加了碳中和相关行业与个股的配置。在全球减排的目标下，
能够帮助企业与国家实现节能降耗的公司与行业都面临巨大的机会，因此未来也将持续在节能减
排、新能源等方向继续挖掘机会。
站在目前时点展望 2022年，相对而言我们会比 2021年更加乐观，随着 2021年许多优质公司
估值的回归，未来行业之间、大小风格之间的机会更加均衡，市场机会也会比较分散。同时基于
对经济下行压力的担心以及全市场企业盈利的谨慎假设，预计 2022 年的市场机会的颗粒度会更
小，也对管理人的个股选择能力提出了更高的要求。
坚持做长期正确的事情，预计 2022年市场持续结构分化，我们需要在宏观、行业和个股研究
上投入更多的时间和精力，争取获得更好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发
展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查
的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进
行检查。
本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、
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合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投
资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与
销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基
金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及
基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进
建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及
公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、
运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负
责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常
估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估
值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服
务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银华大数据灵活配置定期开放
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混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明（2022）审字第 61329181_A43号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金全
体基金份额持有人：
审计意见
我们审计了银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券
投资基金的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，
2021年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相
关财务报表附注。
我们认为，后附的银华大数据灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了银华大数据灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及
2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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计意见提供了基础。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金管
理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估银华大数据灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非
计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式
证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对银华大数据灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基
金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
王珊珊 贺耀
会计师事务所的地址
中国 北京
审计报告日期
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
59,450,523.08 95,495,177.09
结算备付金
357,483.93 2,908,689.50
存出保证金
144,478.82 680,322.68
交易性金融资产
7.4.7.2
535,743,008.25 2,965,223,466.73
其中：股票投资
530,726,508.25 2,765,477,466.73
基金投资
- -
债券投资
5,016,500.00 199,746,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
112,809.08 2,947,542.79
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
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资产总计
595,808,303.16 3,067,255,198.79
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 14,925,549.75
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
516,373.57 2,391,591.32
应付托管费
129,093.41 597,897.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
306,656.59 1,678,752.90
应交税费
- 4.17
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
200,000.00 210,000.00
负债合计
1,152,123.57 19,803,795.97
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
469,547,950.65 2,375,718,041.28
未分配利润
7.4.7.10
125,108,228.94 671,733,361.54
所有者权益合计
594,656,179.59 3,047,451,402.82
负债和所有者权益总计
595,808,303.16 3,067,255,198.79
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.266 元，基金份额总额 469,547,950.65
份，基金资产净值（暂估附加管理费前）594,656,179.59 元；暂估附加管理费金额 0.00 元，基
金资产净值（暂估附加管理费后）594,656,179.59元。实际计提时的业绩报酬金额可能会与此处
暂估业绩报酬金额有差异，最终各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的
实际收益情况计算确认。
7.2 利润表
会计主体：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
69,807,324.86 468,962,153.27
1.利息收入
1,242,588.48 6,056,119.35
其中：存款利息收入
7.4.7.11
696,772.56 1,157,287.62
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债券利息收入
397,724.74 1,080,842.10
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
148,091.18 3,817,989.63
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
409,592,955.00 106,374,042.47
其中：股票投资收益
7.4.7.12
402,413,017.92 105,153,315.31
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
2,066,489.45 194,195.11
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
5,113,447.63 1,026,532.05
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-344,220,517.93 355,799,488.32
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
3,192,299.31 732,503.13
减：二、费用
98,773,731.26 21,498,373.53
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
87,309,446.29 13,493,915.02
2．托管费
7.4.10.2.2
2,664,226.06 3,114,048.88
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
8,539,801.86 4,638,086.45
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.36 198.30
7．其他费用
7.4.7.20
260,256.69 252,124.88
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-28,966,406.40 447,463,779.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-28,966,406.40 447,463,779.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,375,718,041.28 671,733,361.54 3,047,451,402.82
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -28,966,406.40
-28,966,406.40
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,906,170,090.63 -517,658,726.20 -2,423,828,816.83
其中：1.基金申
购款
159,858,370.38 44,791,239.20 204,649,609.58
2.基金赎
回款
-2,066,028,461.01 -562,449,965.40 -2,628,478,426.41
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
469,547,950.65 125,108,228.94 594,656,179.59
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
74,627,286.60 -12,869,542.22 61,757,744.38
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 447,463,779.74
447,463,779.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,301,090,754.68 237,139,124.02 2,538,229,878.70
其中：1.基金申
购款
2,581,113,682.83 265,846,861.50 2,846,960,544.33
2.基金赎 -280,022,928.15 -28,707,737.48 -308,730,665.63
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,375,718,041.28 671,733,361.54 3,047,451,402.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王立新
凌宇翔
伍军辉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2681 号《关于准予银华大数据
灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公
司于 2016年 3月 14日至 2016年 4月 1日向社会公开募集，基金合同于 2016年 4月 7日生效, 首
次设立募集规模为 144,213,005.52份基金份额。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，
即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。存续期限不定。本基金
的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限
公司。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准
上市的股票）、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：在开放期内股
票投资比例为基金资产的 0％-95％；在封闭期内股票投资比例为基金资产的 0％-100％；权证投
资比例为基金资产净值的 0-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：年化收益率 5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的
衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。
每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计
入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时
调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合
金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产
控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继
续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)
股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)
债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法
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推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)
权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入
账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)
分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值
的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)
回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义
的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评
估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具等投资按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
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最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允
价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
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协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际
持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实
际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于股指期货合约平仓和到期交割日确认，并按平仓和到期交割日
成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红
方案详见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满 3
个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将
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现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规
允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规
定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
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的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分
别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营
过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》的规定，自 2018年 1 月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票
收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券
估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为
计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
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收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
59,450,523.08 95,495,177.09
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
59,450,523.08 95,495,177.09
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
514,594,357.48 530,726,508.25 16,132,150.77
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
5,075,484.93 5,016,500.00 -58,984.93
银行间市场
- - -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 33 页 共 66 页
合计
5,075,484.93 5,016,500.00 -58,984.93
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
519,669,842.41 535,743,008.25 16,073,165.84
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,407,353,582.96
2,765,477,466.73
358,123,883.77
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
1,526,000.00
1,526,000.00
-
银行间市场
196,050,200.00
198,220,000.00
2,169,800.00
合计
197,576,200.00
199,746,000.00
2,169,800.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
2,604,929,782.96
2,965,223,466.73
360,293,683.77
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
6,785.80 20,232.23
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
176.44 1,439.79
应收债券利息
105,775.34 2,925,490.27
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- 43.79
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
71.50 336.71
合计
112,809.08 2,947,542.79
7.4.7.6 其他资产
注：无。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 34 页 共 66 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
306,656.59 1,677,952.90
银行间市场应付交易费用
- 800.00
合计
306,656.59 1,678,752.90
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 200,000.00 210,000.00
合计
200,000.00 210,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,375,718,041.28
2,375,718,041.28
本期申购
159,858,370.38
159,858,370.38
本期赎回（以“-”号填列）
-2,066,028,461.01
-2,066,028,461.01
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
469,547,950.65
469,547,950.65
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -268,439,936.84 940,173,298.38 671,733,361.54
本期利润
315,254,111.53 -344,220,517.93 -28,966,406.40
本期基金份额交易
产生的变动数
37,982,887.93 -555,641,614.13 -517,658,726.20
其中：基金申购款
-8,439,817.43 53,231,056.63 44,791,239.20
基金赎回款
46,422,705.36 -608,872,670.76 -562,449,965.40
本期已分配利润
- - -
本期末
84,797,062.62 40,311,166.32 125,108,228.94
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 35 页 共 66 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
664,949.52 1,056,214.96
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
22,479.04 97,375.78
其他
9,344.00 3,696.88
合计
696,772.56 1,157,287.62
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
402,413,017.92 105,153,315.31
股票投资收益——赎回
差价收入
- -
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
402,413,017.92 105,153,315.31
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
3,567,712,125.01
930,782,814.60
减：卖出股票成本总
额
3,165,299,107.09
825,629,499.29
买卖股票差价收入
402,413,017.92
105,153,315.31
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
2,066,489.45 194,195.11
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
2,066,489.45 194,195.11
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
202,810,471.84 21,009,812.68
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
197,576,200.00 20,736,640.55
减：应收利息总额
3,167,782.39 78,977.02
买卖债券差价收入
2,066,489.45 194,195.11
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
5,113,447.63 1,026,532.05
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
5,113,447.63 1,026,532.05
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-344,220,517.93 355,799,488.32
股票投资
-341,991,733.00 353,629,688.32
债券投资
-2,228,784.93 2,169,800.00
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-344,220,517.93 355,799,488.32
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
3,187,689.46 729,984.68
转换费收入
4,609.85 2,046.68
其他收入
- 471.77
合计
3,192,299.31 732,503.13
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 38 页 共 66 页
31日
交易所市场交易费用
8,538,701.86 4,637,086.45
银行间市场交易费用
1,100.00 1,000.00
合计
8,539,801.86 4,638,086.45
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
80,000.00 90,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 23,056.69 22,524.88
债券账户维护费 37,200.00 19,600.00
合计
260,256.69 252,124.88
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创
业”）
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业有限公司 基金管理人股东
珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
银华长安资本管理（北京）有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
第一创业 - -
183,668,058.00 4.49
东北证券 - -
64,590,979.72 1.58
西南证券 2,247,977,258.25 46.60
36,285,387.97 0.89
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
西南证券 6,635,195.13 100.00
- -
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东北证券 - -
438,700,000.00 4.80
西南证券 230,200,000.00 100.00
- -
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
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第 40 页 共 66 页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
西南证券 2,093,548.18 46.60
149,754.94 48.83
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
西南证券 33,792.41 1.02
- -
第一创业 171,050.01 5.17
- -
东北证券 60,152.53 1.82
60,152.53 3.58
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费
后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
87,309,446.29 13,493,915.02
其中：支付销售机构的客户维护费
27,349,078.77
5,898,382.93
注：基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和附加管理费之和。
(1) 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(2) 基金管理人的附加管理费
附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。提取评价日为每个封闭期的最后一个工作日。
1）附加管理费提取条件
在每个提取评价日，基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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①当期封闭期收益率超过 1.25%
②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基
金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1的孰高者
2）提取方法
①计算当期封闭期基金收益率超过 1.25%的部分
②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基
金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1的孰高者部分
③取①和②的孰低者，按照 15%的比率提取附加管理费
3）计算公式
附加管理费计算公式如下：
附加管理费=Min{（Pb/Pa-1-1.25%）×Pa，Pb+M-Pmax}×15%×Q
Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值（基金合同生效后的首个封闭期，Pa为 1.000）
Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值
M为每份基金份额累计分红金额
Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和
1的孰高者，其中首次封闭期的 Pmax=1.000
基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和
Q为当期封闭期首日总份额
附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金
管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令，由基金托管人于提取评价日起 3 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支
付的，顺延至最近可支付日支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,664,226.06 3,114,048.88
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的
年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
基金合同生效日（2016年 4月
7日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额
31,871,363.34 31,871,363.34
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额
31,871,363.34 31,871,363.34
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
6.79%
1.34%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
59,450,523.08
664,949.52
95,495,177.09
1,056,214.96
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 43 页 共 66 页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
001234
泰慕
士
2021年
12月 31
日
2022年
1月 11
日
新股流
通受限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍杰
特
2021年
7月 26
日
2022年
02月
16日
新股流
通受限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300994
久祺
股份
2021年
8月 2
日
2022年
2月 14
日
新股流
通受限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301025
读客
文化
2021年
7月 6
日
2022年
01月
24日
新股流
通受限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通
科技
2021年
7月 8
日
2022年
1月 17
日
新股流
通受限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华蓝
集团
2021年
7月 8
日
2022年
01月
19日
新股流
通受限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
新股流
通受限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301030
仕净
科技
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股流
通受限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032 新柴 2021年 2022年 新股流 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 44 页 共 66 页
股份 7月 15
日
1月 24
日
通受限
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022年
1月 26
日
新股流
通受限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022年
02月
16日
新股流
通受限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022年
2月 7
日
新股流
通受限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022年
2月 7
日
新股流
通受限
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
301039
中集
车辆
2021年
7月 1
日
2022年
1月 10
日
新股流
通受限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301041
金百
泽
2021年
8月 2
日
2022年
2月 11
日
新股流
通受限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022年
02月
28日
新股流
通受限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301052
果麦
文化
2021年
8月 23
日
2022年
02月
28日
新股流
通受限
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 -
301053
远信
工业
2021年
8月 25
日
2022年
3月 1
日
新股流
通受限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022年
3月 7
日
新股流
通受限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022年
3月 9
日
新股流
通受限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301058
中粮
工科
2021年
9月 1
日
2022年
3月 9
日
新股流
通受限
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301059
金三
江
2021年
9月 3
日
2022年
3月 14
日
新股流
通受限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301062
上海
艾录
2021年
9月 7
日
2022年
3月 14
日
新股流
通受限
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 45 页 共 66 页
301063
海锅
股份
2021年
9月 9
日
2022年
3月 24
日
新股流
通受限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301066
万事
利
2021年
9月 13
日
2022年
3月 22
日
新股流
通受限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股流
通受限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
新股流
通受限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022年
3月 30
日
新股流
通受限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
新股流
通受限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
新股流
通受限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301081
严牌
股份
2021年
10月 13
日
2022年
4月 20
日
新股流
通受限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301083
百胜
智能
2021年
10月 13
日
2022年
4月 21
日
新股流
通受限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301088
戎美
股份
2021年
10月 19
日
2022年
4月 28
日
新股流
通受限
33.16 24.67 454 15,054.64 11,200.18 -
301089
拓新
药业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
新股流
通受限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301090
华润
材料
2021年
10月 19
日
2022年
4月 26
日
新股流
通受限
10.45 11.22 2,599 27,159.55 29,160.78 -
301091
深城
交
2021年
10月 20
日
2022年
4月 29
日
新股流
通受限
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301092
争光
股份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股流
通受限
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093
华兰
股份
2021年
10月 21
2022年
5月 5
新股流
通受限
58.08 49.85 368 21,373.44 18,344.80 -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 46 页 共 66 页
日 日
301098
金埔
园林
2021年
11月 4
日
2022年
5月 12
日
新股流
通受限
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 -
301149
隆华
新材
2021年
11月 3
日
2022年
5月 10
日
新股流
通受限
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301179
泽宇
智能
2021年
12月 1
日
2022年
6月 8
日
新股流
通受限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301185
鸥玛
软件
2021年
11月 11
日
2022年
5月 19
日
新股流
通受限
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 -
688082
盛美
上海
2021年
11月 10
日
2022年
5月 18
日
新股流
通受限
85.00 114.28 5,002 425,170.00 571,628.56 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股流
通受限
6.42 15.76 2,693 17,289.06 42,441.68 -
688718
唯赛
勃
2021年
7月 20
日
2022年
1月 28
日
新股流
通受限
5.85 27.71 3,145 18,398.25 87,147.95 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注：无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 47 页 共 66 页
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本
基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 48 页 共 66 页
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 59,450,523.08 - - - 59,450,523.08
结算备付金 357,483.93 - - - 357,483.93
存出保证金 144,478.82 - - - 144,478.82
交易性金融资产 5,016,500.00 - - 530,726,508.25 535,743,008.25
应收利息 - - - 112,809.08 112,809.08
资产总计
64,968,985.83 - - 530,839,317.33 595,808,303.16
负债
应付管理人报酬 - - - 516,373.57 516,373.57
应付托管费 - - - 129,093.41 129,093.41
应付交易费用 - - - 306,656.59 306,656.59
其他负债 - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计
- - - 1,152,123.57 1,152,123.57
利率敏感度缺口
64,968,985.83 - - 529,687,193.76 594,656,179.59
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 95,495,177.09 - - - 95,495,177.09
结算备付金 2,908,689.50 - - - 2,908,689.50
存出保证金 680,322.68 - - - 680,322.68
交易性金融资产 - 198,220,000.00 1,526,000.00 2,765,477,466.73 2,965,223,466.73
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 49 页 共 66 页
应收利息 - - - 2,947,542.79 2,947,542.79
资产总计
99,084,189.27
198,220,000.00
1,526,000.00
2,768,425,009.52
3,067,255,198.79
负债
应付证券清算款 - - - 14,925,549.75 14,925,549.75
应付管理人报酬 - - - 2,391,591.32 2,391,591.32
应付托管费 - - - 597,897.83 597,897.83
应付交易费用 - - - 1,678,752.90 1,678,752.90
应交税费 - - - 4.17 4.17
其他负债 - - - 210,000.00 210,000.00
负债总计
- -
-
19,803,795.97
19,803,795.97
利率敏感度缺口
99,084,189.27
198,220,000.00
1,526,000.00
2,748,621,213.55
3,047,451,402.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进
行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率
的变动对本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
530,726,508.25
89.25
2,765,477,466.73
90.75
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
5,016,500.00 0.84 199,746,000.00 6.55
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 50 页 共 66 页
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
535,743,008.25 90.09
2,965,223,466.73 97.30
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风
险；
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了
基金和基准的相关性。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
-133,047,642.12 -1,222,284,649.43
业绩比较基准下降
5%
133,047,642.12 1,222,284,649.43
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
529,589,585.00 元，属于第二层次的余额为人民币 5,022,004.49 元，属于第三层次的余额为人
民币 1,131,418.76 元（上年度末：第一层次人民币 2,762,772,939.61 元，第二层次人民币
199,946,691.64元，第三层次人民币 2,503,835.48元）。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 51 页 共 66 页
重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政
策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量
的金融工具第三层次公允价值本期未发生转换（上年度：无）。
7.4.14.2 承诺事项
无。
7.4.14.3 其他事项
无。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
530,726,508.25 89.08
其中：股票
530,726,508.25 89.08
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
5,016,500.00 0.84
其中：债券
5,016,500.00 0.84
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
59,808,007.01 10.04
8 其他各项资产
257,287.90 0.04
9 合计
595,808,303.16 100.00
注：由于四舍五入的原因，市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
9,343,026.00 1.57
B
采矿业
14,552,257.38 2.45
C
制造业
440,411,999.50 74.06
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
11,519.99 0.00
F
批发和零售业
20,378.02 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
4,608.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
18,862,919.63 3.17
J
金融业
69,749.68 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
47,394,280.94 7.97
N
水利、环境和公共设施管理业
9,359.52 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
46,409.59 0.01
S
综合
- -
合计
530,726,508.25 89.25
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 66,746 39,246,648.00 6.60
2 600690 海尔智家 1,268,033 37,901,506.37 6.37
3 600519 贵州茅台 17,318 35,501,900.00 5.97
4 000858 五 粮 液 139,409 31,040,807.94 5.22
5 603259 药明康德 257,101 30,487,036.58 5.13
6 002850 科达利 144,633 23,190,455.22 3.90
7 600702 舍得酒业 100,072 22,746,365.60 3.83
8 603986 兆易创新 125,702 22,104,696.70 3.72
9 300850 新强联 114,385 20,418,866.35 3.43
10 002410 广联达 294,400 18,835,712.00 3.17
11 603659 璞泰来 114,057 18,318,694.77 3.08
12 300347 泰格医药 131,889 16,855,414.20 2.83
13 603606 东方电缆 311,900 15,956,804.00 2.68
14 601012 隆基股份 177,840 15,329,808.00 2.58
15 300648 星云股份 254,102 15,294,399.38 2.57
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16 603337 杰克股份 642,516 15,067,000.20 2.53
17 002475 立讯精密 300,985 14,808,462.00 2.49
18 002810 山东赫达 214,669 13,217,170.33 2.22
19 600703 三安光电 327,800 12,312,168.00 2.07
20 002353 杰瑞股份 300,208 12,008,320.00 2.02
21 300438 鹏辉能源 242,930 11,476,013.20 1.93
22 600580 卧龙电驱 614,700 11,242,863.00 1.89
23 603486 科沃斯 68,472 10,335,848.40 1.74
24 600426 华鲁恒升 318,314 9,963,228.20 1.68
25 000960 锡业股份 497,217 9,710,648.01 1.63
26 600988 赤峰黄金 640,011 9,536,163.90 1.60
27 300498 温氏股份 485,100 9,343,026.00 1.57
28 603612 索通发展 454,926 9,335,081.52 1.57
29 688299 长阳科技 200,071 6,542,321.70 1.10
30 300580 贝斯特 247,600 6,323,704.00 1.06
31 603727 博迈科 244,449 5,016,093.48 0.84
32 688082 盛美上海 5,002 571,628.56 0.10
33 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.01
34 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01
35 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.01
36 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
37 301090 华润材料 2,599 29,160.78 0.00
38 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
39 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
40 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
41 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
42 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
43 301093 华兰股份 368 18,344.80 0.00
44 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
45 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
46 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
47 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
48 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
49 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00
50 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
51 301088 戎美股份 454 11,200.18 0.00
52 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
53 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
54 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
55 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
56 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
57 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
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58 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
59 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
60 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
61 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
62 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
63 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00
64 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
65 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
66 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
67 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
68 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
69 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
70 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
71 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
72 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
73 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
74 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
75 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
76 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
77 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
78 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
79 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
80 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
81 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 59,853,036.13 1.96
2 300750 宁德时代 55,774,896.90 1.83
3 600690 海尔智家 53,412,112.83 1.75
4 002353 杰瑞股份 51,664,733.60 1.70
5 300347 泰格医药 48,331,391.80 1.59
6 603337 杰克股份 41,591,872.07 1.36
7 603659 璞泰来 38,306,736.43 1.26
8 603986 兆易创新 37,857,935.23 1.24
9 600702 舍得酒业 36,274,156.88 1.19
10 603259 药明康德 34,309,137.92 1.13
11 603486 科沃斯 31,216,859.00 1.02
12 601012 隆基股份 30,021,944.04 0.99
13 600048 保利发展 26,472,799.00 0.87
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 55 页 共 66 页
14 600166 福田汽车 23,667,418.00 0.78
15 601717 郑煤机 22,841,833.67 0.75
16 002410 广联达 22,235,941.94 0.73
17 600519 贵州茅台 21,787,724.00 0.71
18 002810 山东赫达 21,225,704.60 0.70
19 002850 科达利 21,164,321.00 0.69
20 300850 新强联 20,959,358.40 0.69
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 302,587,954.85 9.93
2 000333 美的集团 178,232,054.84 5.85
3 000858 五 粮 液 159,120,764.15 5.22
4 300896 爱美客 147,958,855.92 4.86
5 601012 隆基股份 143,055,472.83 4.69
6 300685 艾德生物 139,450,216.12 4.58
7 600732 爱旭股份 138,561,986.09 4.55
8 600519 贵州茅台 115,384,309.01 3.79
9 300529 健帆生物 106,829,550.04 3.51
10 603259 药明康德 105,915,937.24 3.48
11 000538 云南白药 100,662,374.73 3.30
12 300395 菲利华 92,669,622.63 3.04
13 002960 青鸟消防 77,817,685.82 2.55
14 002025 航天电器 74,558,250.79 2.45
15 002475 立讯精密 70,758,754.85 2.32
16 688122 西部超导 69,147,232.74 2.27
17 002242 九阳股份 67,970,408.92 2.23
18 300558 贝达药业 67,781,957.81 2.22
19 601058 赛轮轮胎 63,947,094.00 2.10
20 000799 酒鬼酒 63,945,166.99 2.10
21 000977 浪潮信息 63,252,616.91 2.08
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,272,539,881.61
卖出股票收入（成交）总额
3,567,712,125.01
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑交易费用。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,016,500.00 0.84
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
5,016,500.00 0.84
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 155358 19 华泰 G3 50,000 5,016,500.00 0.84
注：本基金报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券包括舍得酒业（证券代码：600702）。
根据舍得酒业 2021年 8月 6日披露的公告，该公司多次违规向控股股东及关联方提供资金、
关联方相关信息披露不完整，收到上海证券交易所发出的《纪律处分决定书》。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 57 页 共 66 页
上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不
会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
144,478.82
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
112,809.08
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
257,287.90
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
5,216 90,020.70 31,871,363.34 6.79
437,676,587.31 93.21
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 58 页 共 66 页
基金管理人所有从业人员持有本基金
23,066.97 0.00
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
31,871,363.34 6.79 10,002,600.26 2.13 3年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
-
-
-
-
合计
31,871,363.34
6.79
31,871,363.34
2.13
3年
注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 31,871,363.34份，其中认购份额 10,000,000.00
份，认购期间利息折算份额 2,600.26份。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 4 月 7日）基
金份额总额
144,213,005.52
本报告期期初基金份额总额
2,375,718,041.28
本报告期基金总申购份额
159,858,370.38
减：本报告期基金总赎回份额
2,066,028,461.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
469,547,950.65
注：总申购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 59 页 共 66 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金管理人于 2021 年 1月 15日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分
公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 15 日起在投资范围中增加存托凭证，并在
投资策略中增加存托凭证相关投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）的报酬共计人民币 80,000.00元。目前的审计机构已连续 6年为本
基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
方正证券
1
2,575,888,327.54
53.40%
2,398,921.94
53.40%
-
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 60 页 共 66 页
西南证券
2
2,247,977,258.25
46.60%
2,093,548.18
46.60%
-
高华证券
3
-
-
-
-
-
渤海证券
3
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
2
-
-
-
-
-
大同证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国联证券
1
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
3
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
首创证券
2
-
-
-
-
新增 2
个交
易单
元
太平洋证
券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 61 页 共 66 页
新时代证
券
2
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
3
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金财富
2
-
-
-
-
-
中天证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中信证券
5
-
-
-
-
-
中银国际
1
-
-
-
-
-
财达证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
-
国开证券
1
-
-
-
-
-
汇丰前海
2
-
-
-
-
新增 2
个交
易单
元
五矿证券
2
-
-
-
-
新增 2
个交
易单
元
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司
批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 62 页 共 66 页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
方正证券 - -
- -
- -
西南证券 6,635,195.13 100.00%
230,200,000.00 100.00%
- -
高华证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
财富证券 - -
- -
- -
川财证券 - -
- -
- -
大同证券 - -
- -
- -
第一创业 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
国海证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
国信证券 - -
- -
- -
国元证券 - -
- -
- -
恒泰证券 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
华鑫证券 - -
- -
- -
联讯证券 - -
- -
- -
平安证券 - -
- -
- -
山西证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
首创证券 - -
- -
- -
太平洋证
券
- -
- -
- -
西部证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
招商证券 - -
- -
- -
中金财富 - -
- -
- -
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 63 页 共 66 页
中天证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
财达证券 - -
- -
- -
广州证券 - -
- -
- -
国开证券 - -
- -
- -
汇丰前海 - -
- -
- -
五矿证券 - -
- -
- -
注：本基金于本报告期未运用交易单元进行权证交易。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《银华基金管理股份有限公司关于修
订旗下部分公募基金基金合同的公
告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-1-15
2
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金更新招募说明
书（2021年第 1号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-15
3
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金基金产品资料
概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-15
4
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金基金合同
（2021年 1 月修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-15
5
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金托管协议
（2021年 1 月修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-15
6
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020年第 4季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-1-20
7
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金 2020年第 4季
度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-20
8
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金开放及暂停申
购、赎回及转换业务的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-1-21
9
《银华基金管理股份有限公司关于银
华大数据灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金暂停代销机构费率
优惠活动的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-1-21
10 《银华基金管理股份有限公司关于银 本基金管理人网站,中 2021-1-22
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 64 页 共 66 页
华大数据灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金增加大连银行股份
有限公司为代销机构的公告》
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
11
《银华基金管理股份有限公司关于增
加宁波银行股份有限公司为旗下部分
基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-3-26
12
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020 年年度报告提示性公告》
四大证券报 2021-3-29
13
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金 2020年年度
报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-3-29
14
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 1季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-4-21
15
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金 2021年第 1季
度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-4-21
16
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金开放及暂停申
购、赎回及转换业务的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-4-22
17
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金基金产品资料
概要（更新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-5-7
18
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金更新招募说明
书（2021年第 2号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-5-7
19
《银华基金管理股份有限公司关于增
加腾安基金销售（深圳）有限公司为
旗下部分基金代销机构并参加费率优
惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-5-11
20
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 2季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-7-19
21
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金 2021年第 2季
度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-19
22
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金开放及暂停申
购、赎回及转换业务的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-22
23
《银华基金管理股份有限公司关于调
整银华旗下部分基金在代销机构费率
优惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-23
24
《银华基金管理股份有限公司关于中
国国际金融股份有限公司、中国中金
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
2021-8-9
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 65 页 共 66 页
财富证券有限公司客户及业务整体迁
移合并期间基金业务安排的提示性公
告》
基金电子披露网站
25
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021 年中期报告提示性公告》
四大证券报 2021-8-28
26
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金 2021年中期
报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-8-28
27
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金开放及暂停申
购、赎回及转换业务的公告》
本基金管理人网站,中
国证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-10-21
28
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 3季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-10-26
29
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金 2021年第 3季
度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-10-26
30
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分公开募集证券投资基金可投资
于北京证券交易所上市股票及相关风
险揭示的公告》
本基金管理人网站,三
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-31
31
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金基金产品资料
概要更新》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-12-31
32
《银华大数据灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金招募说明书更
新(2021年第 3号)》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-12-31
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021 年 1 月 15 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 1 月 15 日起增加侧袋机制，在投资范围中
增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。
2、本基金管理人于 2021年 12月 31日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分
公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告》，本基金自
2021年 12月 31日起可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北交所
股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2021 年年度报告
第 66 页 共 66 页
投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、
流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险
等。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会准予银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文
件
13.1.2
《银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
13.1.3
《银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
13.1.4
《银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
13.1.5
《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管
人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2022 年 3月 29日
