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银华多利宝A(000604)

银华多利宝货币市场基金2021年年度报告查看PDF公告










银华多利宝货币市场基金 2021年年度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 29日 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 2页 共 61页


§1 重要提示及目录


1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 25日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 3页 共 61页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录.................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 19 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 19 §6 审计报告 ................................................................................................................................. 20 6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................ 20 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................... 20 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 21 7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21 7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 24 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25 §8 投资组合报告 ......................................................................................................................... 49 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 4页 共 61页


8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 49 8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 49 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 50 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ........................................................ 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 50 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 51 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................ 51 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................ 52 8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 52 §9 基金份额持有人信息............................................................................................................... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 53 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 54 §10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 54 §11 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 55 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 55 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 55 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 55 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 58 11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 58 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 60 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 60 §13 备查文件目录 ........................................................................................................................ 60 13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 60 13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 61 13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 61


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 5页 共 61页


§2 基金简介


2.1 基金基本情况 基金名称


银华多利宝货币市场基金


基金简称


银华多利宝货币


基金主代码


000604 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 4月 25日 基金管理人


银华基金管理股份有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


10,792,234,852.88份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基 金简称


银华多利宝货币 A


银华多利宝货币 B


下属分级基金的交 易代码


000604


000605


报告期末下属分级 基金的份额总额


101,341,083.06份


10,690,893,769.82份


2.2


基金产品说明


投资目标


在有效控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有 人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略


本基金将基于主要经济指标(包括:GDP增长率、国内外利率水平 及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等)分析 背景下制定投资策略,力求在满足投资组合对安全性、流动性需要 的基础上为投资人创造稳定的收益率。 业绩比较基准


活期存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期收益低于债券型 基金、混合型基金、股票型基金。 2.3


基金管理人和基金托管人


项目


基金管理人


基金托管人


名称


银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨文辉 许俊 联系电话


(010)58163000 010-66596688 电子邮箱


yhjj@yhfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4006783333,(010)85186558 95566 传真


(010)58163027 010-66594942 注册地址


广东省深圳市深南大道 6008号特 区报业大厦 19层 北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址


北京市东城区东长安街 1号东方 广场 C2办公楼 15层 北京西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


100738 100818 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 6页 共 61页


法定代表人


王珠林 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址


http://www.yhfund.com.cn 基金年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料


项目


名称


办公地址


会计师事务所


安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 注册登记机构


银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸 城 C2办公楼 15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标


2021年 2020年 2019年


银华多利宝 货币 A


银华多利宝货 币 B


银华多利宝 货币 A


银华多利宝货 币 B


银华多利宝 货币 A


银华多利宝货 币 B


本 期 已 实 现 收 益


2,361,270.2 2 349,230,443.4 3 3,542,491.9 2 357,368,992.1 2 8,074,635.8 1 478,519,064.4 2 本 期 利 润


2,361,270.2 2 349,230,443.4 3 3,542,491.9 2 357,368,992.1 2 8,074,635.8 1 478,519,064.4 2 本 期 净 2.1164%


2.3620%


2.0589%


2.3045%


2.5629%


2.8097%


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 7页 共 61页


值 收 益 率


3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标


2021年末 2020年末 2019年末 期 末 基 金 资 产 净 值


101,341,083 .06 10,690,893,76 9.82 128,590,018 .85 14,539,951,55 8.04 235,554,616 .47 13,047,136,60 0.69 期 末 基 金 份 额 净 值


1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1. 3 累 计 期 末 指 标


2021年末 2020年末 2019年末 累 计 净 值 收 益 率


26.1566%


28.4534%


23.5419%


25.4894%


21.0496%


22.6626%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 8页 共 61页


除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配是按日结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


银华多利宝货币 A 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5178%


0.0003%


0.0883%


0.0000%


0.4295 %


0.0003 %


过去六个月 1.0290%


0.0004%


0.1766%


0.0000%


0.8524 %


0.0004 %


过去一年 2.1164%


0.0005%


0.3506%


0.0000%


1.7658 %


0.0005 %


过去三年 6.8899%


0.0011%


1.0565%


0.0000%


5.8334 %


0.0011 %


过去五年 15.4371 %


0.0026%


1.7664%


0.0000%


13.6707 %


0.0026 %


自基金合同生效起 至今 26.1566 %


0.0045%


2.7292%


0.0000%


23.4274 %


0.0045 %


银华多利宝货币 B 阶段


份额净 值收益 率①


份额净值 收益率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5786%


0.0003%


0.0883%


0.0000%


0.4903 %


0.0003 %


过去六个月 1.1514%


0.0004%


0.1766%


0.0000%


0.9748 %


0.0004 %


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 9页 共 61页


过去一年 2.3620%


0.0005%


0.3506%


0.0000%


2.0114 %


0.0005 %


过去三年 7.6633%


0.0011%


1.0565%


0.0000%


6.6068 %


0.0011 %


过去五年 16.8310 %


0.0026%


1.7664%


0.0000%


15.0646 %


0.0026 %


自基金合同生效起 至今 28.4534 %


0.0045%


2.7292%


0.0000%


25.7242 %


0.0045 %


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 10页 共 61页


注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定。


3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 11页 共 61页


注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


银华多利宝货币 A 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2021年 2,363,482.57 - -2,212.35 2,361,270.22 - 2020年 3,549,754.14 - -7,262.22 3,542,491.92 - 2019年 8,095,475.85 - -20,840.04 8,074,635.81 - 合计


14,008,712.56 - -30,314.61 13,978,397.95 - 银华多利宝货币 B 年度


已按再投资形式


转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2021年 349,558,048.05 - -327,604.62 349,230,443.43 - 2020年 357,229,894.90 - 139,097.22 357,368,992.12 - 2019年 478,985,309.55 - -466,245.13 478,519,064.42 - 合计


1,185,773,252.50 - -654,752.53 1,185,118,499.97 - §4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 12页 共 61页


分别为:西南证券股份有限公司 44.10%,第一创业证券股份有限公司 26.10%,东北证券股份有 限公司 18.90%,山西海鑫实业有限公司 0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%, 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。 公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021年 12月 31日,本基金管理人管理着 159只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券 投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选 混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、 银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券 投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、 银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、银华深证 100 指数证券投资基金(LOF)、银华成长先 锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金 (LOF)、银华中证等权重 90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、 银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债 券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币 市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒 生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基 金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资 基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华 泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合 型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基 金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合 型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华 大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基 金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华通利灵活配 置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资 基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基 金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 13页 共 61页


银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证 券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起 式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优 选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优 势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混 合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发 起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银 华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券 型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调 整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银 华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混 合型发起式证券投资基金、银华MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精 选债券型证券投资基金(QDII)、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银 华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊 尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混 合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基 金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债 券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值 交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交 易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债 券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放 式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券 投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、 银华中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 14页 共 61页


基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创 业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机 遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信 用精选 15个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题 交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业 交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500交易型开放式指数证券投 资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证 券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合 型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基 金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数 证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、 银华中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资 基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券 投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)、 银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基 金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指 数证券投资基金、银华季季盈 3个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG领先指数证券 投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中 证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华 中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定 客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


王 树 丽 女 士 本基金的 基金经理 2017 年 5 月 4日 - 8.5年 硕士学位。2013年 7月加入银华基金,历 任交易管理部助理交易员、中级交易员、 投资管理三部询价研究员、投资管理三部 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 15页 共 61页


基金经理助理。自 2017年 5月 4日起担任 银华多利宝货币市场基金基金经理,自 2017年 5月 4日至 2020年 12月 14日兼 任银华双月定期理财债券型证券投资基金 基金经理,自 2018年 6月 7日起兼任银华 交易型货币市场基金基金经理,自 2019年 1月 29日至 2020年 2月 5日兼任银华安 鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自 2019年 3月 14日至 2020年 3月 30日兼 任银华安享短债债券型证券投资基金基金 经理,自 2021年 6月 11日起兼任银华安 鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中 短债双月持有期债券型证券投资基金基金 经理,自 2021年 11月 3日起兼任银华季 季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金 基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 刘 谢 冰 先 生 本基金的 基金经理 2018 年 7 月 4日 - 8年 硕士学位。曾就职于广发证券股份有限公 司,2016 年 12 月加入银华基金,曾任基 金经理助理,现任投资管理三部基金经理。 自 2018年 6月 20日起担任银华惠添益货 币市场基金基金经理,自 2018年 7月 4日 起兼任银华惠增利货币市场基金、银华多 利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场 基金基金经理,自 2021年 6月 11日起兼 任银华安盈短债债券型证券投资基金基金 经理。具有从业资格。国籍:中国。 邓 舒 文 女 士 本基金的 基金经理 助理 2018 年 4 月 17日 - 8.0年 硕士学位,2013 年 12 月入职银华基金, 历任投资管理三部助理询价交易员、询价 交易员,现任投资管理三部基金经理助理。 具有从业资格。国籍:中国。 魏 昕 宇 先 生 本基金的 基金经理 助理 2018 年 12 月 20 日 - 6年 硕士学位。2015 年 12 月加入银华基金, 历任交易管理部助理交易员、投资管理三 部固收交易部助理询价交易员,现任投资 管理三部基金经理、基金经理助理、投资 经理助理(社保、基本养老)。自 2021 年 12 月 27 日担任银华安鑫短债债券型证券 投资基金基金经理。具有从业资格。国籍: 中国。 冯 小 莺 女 士 本基金的 基金经理 助理 2021 年 7 月 14日 - 4.5年 硕士学位。2017年 7月加入银华基金,历 任投资管理三部固收研究部助理宏观利率 研究员、宏观利率研究员,现任投资管理 三部基金经理助理、投资经理助理(社保、 基本养老)。具有从业资格。国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 16页 共 61页





2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华多利宝货币市场基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金 无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度和控制方法


本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1 日内、3日内及 5日内)同向交易的交易价差从 T检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等方 面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明


本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


全年经济上半年筑顶,边际转弱特征逐渐清晰,下半年在多重因素作用下逐渐产生下行压力。 年初“就地过年”政策提振生产,信贷再现开门红;节后上半年经济呈现“外需好于内需,顺周 期部门修复偏慢、逆周期部门韧性较强”的特征,以房地产为代表的逆周期变量保持较强韧性, 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 17页 共 61页


出口受海外刺激政策以及经济修复支撑维持较好表现;三季度外需仍强,但内需在疫情、水灾、 地产严监管多重因素冲击下开始明显走弱,8 月下旬起地方政府“突击”能耗“双控”任务更是 形成供给约束,缺煤、限产、限电使得经济进入供需双弱格局;四季度经济供需双弱格局有所缓 解,但经济内生动能仍然不强,需求呈现“消费弱、出口强、投资分化”的特点。货币政策方面, 整体以稳为主、稳中偏松,年初市场处于永煤事件后的宽松环境中,银行间杠杆水平偏高,1 月 底出现“小钱荒”,但随后流动性回到偏宽松环境。7月央行前瞻性降准大超市场预期,7~8月流 动性环境延续稳中偏松格局,下半年经济下行压力逐渐加大,在中央经济工作会议定调稳增长后, 货币政策处于宽松周期更加明确。


债市方面,1月末央行超预期收紧资金面,债券市场收益率大幅上行。节后资金面回归平稳, 长端收益率再度下行。7月 7日国常会部署降准以及 7月 9日降准迅速落地后市场宽松预期发酵, 收益率快速下行。10月下旬,保供政策见效,煤价大幅回落带动通胀预期降温,叠加流动性宽松, 收益率震荡下行。12月降准迅速落地带动债市收益率快速下行,但政治局会议以及中央经济工作 会议定调稳增长,债市在宽货币与宽信用间摇摆,收益率随后窄幅震荡。


基于市场的判断和基金规模本身的波动特征,本基金在 2021全年对杠杆和久期的操作较为灵 活。在利率震荡下行的情况下,适当降低久期和杠杆,在利率震荡上行后,又进行拉升久期和杠 杆的操作。全年组合规模有一定的波动,在季末月留足充裕到期量,应对赎回。同时,在配置上 加大了逆回购和存款的占比,降低组合偏离度波动;在存单配置上,主要以 3 个月、6 个月期限 的高流动性的银行存单为主进行配置,增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期银华多利宝货币 A的基金份额净值收益率为 2.1164%,同期业绩比较基准收益率为 0.3506%;本报告期银华多利宝货币 B的基金份额净值收益率为 2.3620%,同期业绩比较基准收益 率为 0.3506%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望 2022 年经济形势,①销售的量-价负反馈以及前端拿地和新开工大幅下滑,使得房地产 将继续对经济造成拖累;宽财政托底经济,专项债预计年初形成实物工总量,带动 22年一季度基 建投资升温,在一定程度上对冲地产下行的负面影响。②消费仍有改善空间;制造业面临积极消 极因素相互叠加,利润分配格局改善、信用政策呵护下将对其继续形成支撑,但海外景气度回落、 企业家信心不足或形成一定制约。③出口部门方面,高基数、美国消费结构从商品转向服务、海 外供需缺口进一步收窄可能带来出口增速的放缓。货币政策方面,在经济下行压力逐渐加大的背 景下,央行提出三大发力,表述更加积极,货币政策整体宽松基调明确。债市方面,一季度货币 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 18页 共 61页


政策仍有进一步宽松的空间及必要性,能够提振市场情绪,且稳增长措施面临“房住不炒”、隐性 债务管控、疫情散发的约束更加严格,整体环境仍相对利好利率债,但当前收益率水平已在相对 较低位置使得进一步下行空间有限。二季度起美国进入加息周期,同时在稳增长政策支撑下预计 经济企稳回升,货币政策基调预计从偏宽松重回偏稳,利率债面临稳增长、宽信用预期的干扰加 大,对债市寻找短期波段交易机会。


操作上,在收益率较低的环境下,我们将坚持安全稳健的原则进行配置,严防信用风险、流 动性风险,为客户提供稳健收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况


本报告期内,本基金管理人进一步健全了监察稽核机制,根据不同基金的特点与公司业务发 展情况,及时界定新的合规风险点,并在年初制定监察稽核工作计划及重点,以专项检查或抽查 的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进 行检查。


本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础,不断查缺补漏,确保本基金的安全、 合规运作,在投资研究交易环节,主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投 资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查;在营销与 销售方面,本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查;在基 金的运作保障方面,本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及 基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进 建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式,及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及 公司总经理,督促改进并跟踪改进效果。


与此同时,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工 作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、 运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负 责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 19页 共 61页


估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估 值委员会制定的估值政策及决议。


参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服 务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币 1.00元的固定 份额净值交易方式,每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并以红 利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00元转入持有人权益。


本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:2,363,482.57元,向 B级份额持有人分配利 润:349,558,048.05元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在银华多利宝货币市场基金(以 下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 20页 共 61页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计


是 审计意见类型


标准无保留意见 审计报告编号


安永华明(2022)审字第 61329181_A34号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题


审计报告


审计报告收件人


银华多利宝货币市场基金全体基金份额持有人: 审计意见


我们审计了银华多利宝货币市场基金的财务报表,包括 2021 年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的银华多利宝货币市场基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了银华 多利宝货币市场基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础


我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于银华多利宝货币市场基金,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项


无。 其他事项


无。 其他信息


银华多利宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息 包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。


管理层和治理层对财务报表的责 任


管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估银华多利宝货币市场基 金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无 其他现实的选择。 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 21页 共 61页


治理层负责监督银华多利宝货币市场基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据,就可能导致对银华多利宝货币市场基 金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致银华多利宝货币市场基金不能持 续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名


王珊珊 贺 耀 会计师事务所的地址


中国 北京 审计报告日期


2022年 3月 25日 §7 年度财务报表


7.1 资产负债表 会计主体:银华多利宝货币市场基金 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 22页 共 61页


报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


7.4.7.1


4,115,007,316.63 4,118,289,604.97 结算备付金





9,090,909.09 16,571,428.57 存出保证金





- - 交易性金融资产


7.4.7.2


5,133,166,365.96 7,145,693,822.47 其中:股票投资





- - 基金投资





- - 债券投资





5,133,166,365.96 7,145,693,822.47 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


7.4.7.3


- - 买入返售金融资产


7.4.7.4


3,538,582,537.86 5,615,271,352.93 应收证券清算款





- - 应收利息


7.4.7.5


39,546,384.21 39,830,594.15 应收股利





- - 应收申购款





200,346,730.01 53,006,462.17 递延所得税资产





- - 其他资产


7.4.7.6


37,314,619.91 37,314,619.91 资产总计





13,073,054,863.67 17,025,977,885.17 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


7.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





1,839,817,320.14 2,014,070,062.54 应付证券清算款





399,583,606.40 300,000,000.00 应付赎回款





5,100.00 68,056.84 应付管理人报酬





1,539,989.41 2,189,612.87 应付托管费





1,026,659.61 1,459,741.93 应付销售服务费





123,299.94 173,128.48 应付交易费用


7.4.7.7


175,691.84 239,823.60 应交税费





4,156.51 168,989.01 应付利息





164,802.26 357,691.36 应付利润





815,464.77 1,145,281.74 递延所得税负债





- - 其他负债


7.4.7.8


37,563,919.91 37,563,919.91 负债合计





2,280,820,010.79 2,357,436,308.28 所有者权益:








银华多利宝货币 2021年年度报告 第 23页 共 61页


实收基金


7.4.7.9


10,792,234,852.88 14,668,541,576.89 未分配利润


7.4.7.10


- - 所有者权益合计





10,792,234,852.88 14,668,541,576.89 负债和所有者权益总计





13,073,054,863.67 17,025,977,885.17 注: 报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额净值人民币 1.00元,基金份额总额 10,792,234,852.88 份,其中,银华多利宝货币 A类的基金份额净值人民币 1.00元,份额总额 101,341,083.06份;银 华多利宝货币 B类的基金份额净值人民币 1.00元,份额总额 10,690,893,769.82份。 7.2 利润表


会计主体:银华多利宝货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


一、收入





407,418,275.70 419,229,677.69 1.利息收入





410,681,967.23 427,365,848.30 其中:存款利息收入


7.4.7.11


110,023,422.86 102,623,553.04 债券利息收入





180,793,006.62 204,473,569.30 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





119,865,537.75 120,268,725.96 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





-3,263,691.53 -8,136,170.61 其中:股票投资收益


7.4.7.12


- - 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


7.4.7.13


-3,263,691.53 -8,136,170.61 资产支持证券投资收 益


7.4.7.13.3


- - 贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 衍生工具收益


7.4.7.15


- - 股利收益


7.4.7.16


- - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


7.4.7.17


- - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


7.4.7.18


- - 减:二、费用





55,826,562.05 58,318,193.65 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 24页 共 61页


1.管理人报酬


7.4.10.2.1


22,629,160.54 23,717,451.91 2.托管费


7.4.10.2.2


15,086,107.01 15,811,634.60 3.销售服务费


7.4.10.2.3


1,778,468.36 1,996,742.93 4.交易费用


7.4.7.19


- - 5.利息支出





15,901,488.68 16,315,146.66 其中:卖出回购金融资产支 出





15,901,488.68 16,315,146.66 6.税金及附加


45,200.05 78,556.37 7.其他费用


7.4.7.20


386,137.41 398,661.18 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





351,591,713.65 360,911,484.04 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





351,591,713.65 360,911,484.04 7.3 所有者权益(基金净值)变动表


会计主体:银华多利宝货币市场基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 14,668,541,576.89 - 14,668,541,576.89 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 351,591,713.65


351,591,713.65 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-3,876,306,724.01 - -3,876,306,724.01 其中:1.基金申 购款


43,975,086,039.28 - 43,975,086,039.28 2.基金赎 回款


-47,851,392,763.29 - -47,851,392,763.29 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -351,591,713.65 -351,591,713.65 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 25页 共 61页


五、期末所有者 权益(基金净值)


10,792,234,852.88 - 10,792,234,852.88 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 13,282,691,217.16 - 13,282,691,217.16 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 360,911,484.04


360,911,484.04 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


1,385,850,359.73 - 1,385,850,359.73 其中:1.基金申 购款


52,004,727,053.61 - 52,004,727,053.61 2.基金赎 回款


-50,618,876,693.88 - -50,618,876,693.88 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- -360,911,484.04 -360,911,484.04 五、期末所有者 权益(基金净值)


14,668,541,576.89 - 14,668,541,576.89 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署:


王立新


凌宇翔


伍军辉


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


7.4 报表附注


7.4.1 基金基本情况


银华多利宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2014]300 号文《关于核准银华多利宝货币市场基金募集的批复》的注 册,由银华基金管理股份有限公司于 2014年 4月 10日至 2014年 4月 23日向社会公开募集,基 金合同于 2014年 4月 25日生效,首次设立募集规模为 3,991,658,816.06份基金份额。本基金为契 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 26页 共 61页


约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为银华基金管理股份有限公 司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


本基金根据基金份额持有人持有本基金的基金份额余额的数量进行基金份额类别划分。


本基金设 A类基金份额和 B类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万 份基金已实现收益和 7 日年化收益率。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金 份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同、招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换 等操作发生基金份额自动升级或者降级的除外。当投资人在销售机构保留的 A类基金份额满足 B 类基金份额类别的最低份额要求时,登记机构自动将投资人在该销售机构保留的 A类基金份额全 部升级为 B类基金份额。当投资人在销售机构保留的 B类基金份额不能满足 B类基金份额最低份 额要求时,登记机构自动将投资人在该销售机构保留的 B类基金份额全部降级为 A类基金份额。


本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其它具有 良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工 具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为活期存款 利率(税后)。





7.4.2 会计报表的编制基础


本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的 编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证 券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 27页 共 61页


务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。


7.4.4 重要会计政策和会计估计


7.4.4.1 会计年度


本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。


7.4.4.2 记账本位币


本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权 益工具的合同。


本基金的金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及 贷款和应收款项。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券 投资等。


本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。





7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法 进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值;


本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量,并以摊余成本进行后续计量;


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。





当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分;


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产 的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;


本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 28页 共 61页





(1)债券投资


买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款 入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成 债券投资成本,对于贴息债券,该等利息应作为债券投资成本;卖出银行间同业市场交易的债券 于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。


(2)回购协议


本基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。





7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则


公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。


本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。


本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。


本基金金融工具的估值方法具体如下:


1)银行存款


本基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;


2)债券投资


本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本, 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;


3)回购协议


(1)本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐 日计提利息;


(2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。 回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约, 则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约, 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 29页 共 61页


则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;


4)其他


(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;


(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金 资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于 每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定 价”。 当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值;


(3)如有新增事项,按国家最新规定估值。





7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。


7.4.4.7 实收基金


实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币 1.00元。由于申购、赎回 引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量


(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入 与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列 示。另外,根据中国证监会令第 120号《货币市场基金监督管理办法》的规定,如果出现因提前 支取而导致的利息损失的情形,基金管理人应当使用风险准备金予以弥补,风险准备金不足的, 应当使用固有资金予以弥补;


(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包 含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 30页 共 61页





(3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利 率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;


(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相 关费用的差额入账。





7.4.4.9 费用的确认和计量


本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。





7.4.4.10 基金的收益分配政策


(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;


(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;


(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资 人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2位, 小数点后第 3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;


(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正 收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收 益;


(5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金 份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。若投资人在每日收益支付时,其当日净 收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额。若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份 额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减 投资人基金份额;若当日净收益小于零,且基金份额持有人申请赎回其全部基金份额时,则从投 资人赎回基金款中扣除;若基金份额持有人申请赎回部分基金份额时,则缩减投资人剩余基金份 额,若剩余基金份额不足抵扣当日净收益小于零部分的,则先缩减投资人剩余基金份额,再就剩 余不足扣减部分从投资人赎回款项中扣除;


(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 31页 共 61页


自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;


(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定;


在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金 收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。





7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计


无。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明


7.4.5.1 会计政策变更的说明


无。


7.4.5.2 会计估计变更的说明


无。


7.4.5.3 差错更正的说明


无。


7.4.6 税项


7.4.6.1 增值税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人 为增值税纳税人; 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 32页 共 61页





根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债 券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、 债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额;


增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。





7.4.6.2 企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


7.4.6.3 个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 33页 共 61页


7.4.7 重要财务报表项目的说明


7.4.7.1 银行存款


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


活期存款


405,007,316.63 308,289,604.97


定期存款


3,710,000,000.00 3,810,000,000.00 其中:存款期限 1个月以 内


- -


存款期限 1-3个月


500,000,000.00 410,000,000.00





存款期限 3个月以上


3,210,000,000.00 3,400,000,000.00


其他存款


- - 合计


4,115,007,316.63 4,118,289,604.97


7.4.7.2 交易性金融资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


5,133,166,365.96 5,135,397,000.00


2,230,634.04


0.0207


合计


5,133,166,365.96 5,135,397,000.00 2,230,634.04 0.0207


资产支持证券


-


-


-


-


合计


5,133,166,365.96


5,135,397,000.00


2,230,634.04


0.0207


项目


上年度末


2020年 12月 31日


摊余成本


影子定价


偏离金额


偏离度 (%)


债券


交易所市场


- -


-


- 银行间市场


7,145,693,822.47 7,153,931,000.00


8,237,177.53


0.0562


合计


7,145,693,822.47 7,153,931,000.00 8,237,177.53 0.0562


资产支持证券


-


-


-


-


合计


7,145,693,822.47


7,153,931,000.00


8,237,177.53


0.0562


注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本 2、偏离度=偏离金额/基金资产净值


7.4.7.3 衍生金融资产/负债


注:无。


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 34页 共 61页


7.4.7.4 买入返售金融资产


7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


1,100,000,000.00 - 银行间市场


2,438,582,537.86 - 合计


3,538,582,537.86 - 项目


上年度末


2020年 12月 31日


账面余额


其中:买断式逆回购


交易所市场


1,300,000,000.00 - 银行间市场


4,315,271,352.93 - 合计


5,615,271,352.93 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


注:无。


7.4.7.5 应收利息


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应收活期存款利息


11,523.52 13,529.48 应收定期存款利息


18,602,527.09 13,812,995.70 应收其他存款利息


- - 应收结算备付金利息


4,499.99 8,202.81 应收债券利息


17,413,827.96 21,527,487.59 应收资产支持证券利息


- - 应收买入返售证券利息


3,514,005.65 4,468,377.09 应收申购款利息


- 1.48 应收黄金合约拆借孳息


- - 应收出借证券利息


- - 其他


- - 合计


39,546,384.21 39,830,594.15 7.4.7.6 其他资产


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


其他应收款


37,314,619.91 37,314,619.91


待摊费用


- -


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 35页 共 61页


合计


37,314,619.91 37,314,619.91 7.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日 上年度末


2020年 12月 31日


交易所市场应付交易费用


- - 银行间市场应付交易费用


175,691.84 239,823.60 合计


175,691.84 239,823.60 7.4.7.8 其他负债


单位:人民币元


项目


本期末


2021年 12月 31日


上年度末


2020年 12月 31日


应付券商交易单元保证金


- - 应付赎回费


- - 应付证券出借违约金


- - 预提费用 249,300.00 249,300.00 其他 37,314,619.91 37,314,619.91 合计


37,563,919.91 37,563,919.91 7.4.7.9 实收基金


金额单位:人民币元


银华多利宝货币 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 128,590,018.85


128,590,018.85 本期申购


263,568,894.00


263,568,894.00


本期赎回(以“-”号填列)


-290,817,829.79


-290,817,829.79


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


101,341,083.06


101,341,083.06


银华多利宝货币 B 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 14,539,951,558.04


14,539,951,558.04 本期申购


43,711,517,145.28


43,711,517,145.28


本期赎回(以“-”号填列)


-47,560,574,933.50


-47,560,574,933.50


-基金拆分/份额折算前


-


-


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 36页 共 61页


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


10,690,893,769.82


10,690,893,769.82


注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元


银华多利宝货币 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


2,361,270.22 - 2,361,270.22


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-2,361,270.22 - -2,361,270.22 本期末


- - - 银华多利宝货币 B 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


349,230,443.43 - 349,230,443.43


本期基金份额 交易产生的变 动数


- - - 其中:基金申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已分配利 润


-349,230,443.43 - -349,230,443.43 本期末


- - - 7.4.7.11 存款利息收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 37页 共 61页


月 31日


活期存款利息收入


149,739.29 143,222.30 定期存款利息收入


109,417,950.84 102,099,037.49 其他存款利息收入


- - 结算备付金利息收入


455,095.78 380,326.42 其他


636.95 966.83 合计


110,023,422.86 102,623,553.04 7.4.7.12 股票投资收益


注:无。


7.4.7.13 债券投资收益


7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31 日


债券投资收益——买卖 债券(、债转股及债券 到期兑付)差价收入


-3,263,691.53 -8,136,170.61 债券投资收益——赎回 差价收入


- - 债券投资收益——申购 差价收入


- - 合计


-3,263,691.53 -8,136,170.61 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年12月31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交总额


42,454,263,683.73 45,077,011,981.23 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额


42,355,973,699.43 44,933,355,013.63 减:应收利息总额


101,553,675.83 151,793,138.21 买卖债券差价收入


-3,263,691.53 -8,136,170.61 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 38页 共 61页


7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益


注:无。


7.4.7.14 贵金属投资收益


注:无。


7.4.7.15 衍生工具收益


注:无。


7.4.7.16 股利收益


注:无。


7.4.7.17 公允价值变动收益


注:无。


7.4.7.18 其他收入


注:无。


7.4.7.19 交易费用


注:无。


7.4.7.20 其他费用


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 审计费用


120,000.00 120,000.00


信息披露费


120,000.00 120,000.00


证券出借违约金


- -


银行费用 108,937.41 121,461.18


账户维护费 37,200.00 37,200.00


合计


386,137.41 398,661.18


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 39页 共 61页


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明


7.4.8.1 或有事项


无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项


截至财务报表批准日,本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系


关联方名称


与本基金的关系


西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业”) 基金管理人股东、基金代销机构 东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 山西海鑫实业有限公司 基金管理人股东 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)


基金管理人股东 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)


基金管理人股东 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人子公司 银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司 深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。








7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易


7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


7.4.10.1.1 股票交易


注:无。 7.4.10.1.2 债券交易


注:无。 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 40页 共 61页


7.4.10.1.3 债券回购交易


金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例 (%)


西南证券 60,801,800,000.00 100.00


51,704,900,000.00 91.34


7.4.10.1.4 权证交易


注:无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金


注:无。


7.4.10.2 关联方报酬


7.4.10.2.1 基金管理费





单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的管理费


22,629,160.54 23,717,451.91 其中:支付销售机构的客户维护费


963,038.04


3,268,397.48


注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.15%/当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值


7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 41页 共 61页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的托管费


15,086,107.01 15,811,634.60 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下:


H=E×0.10%/当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值


7.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


银华多利宝货币 A


银华多利宝货币 B


合计


西南证券 866.21


-


866.21 银华基金管理股份有限公 司 37,732.47


1,297,782.97


1,335,515.44 中国银行 39,611.50


46.87


39,658.37 合计


78,210.18 1,297,829.84 1,376,040.02 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 合计


西南证券 1,441.16 - 1,441.16 银华基金管理股份有限公 司 56,631.97 1,206,571.13 1,263,203.10 中国银行 56,325.07 19.46 56,344.53 合计


114,398.20 1,206,590.59 1,320,988.79 注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体 如下: 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 42页 共 61页





H=E×年销售服务费率/当年天数


H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费


E为前一日的该类基金份额的基金资产净值





7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


中国银行 - - 451,148,000. 00 382,899.36 - - 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 银行间市场交易的


各关联方名称


债券交易金额


基金逆回购


基金正回购


基金买入


基金卖出


交易金额


利息收入


交易金额


利息 支出


中国银行 - 99,700,93 9.13 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况


注:无。


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年12月31日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


405,007,316.63


149,739.29


308,289,604.97


3,614,000.07


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


注:无。 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 43页 共 61页


7.4.10.7 其他关联交易事项的说明


无。 7.4.11 利润分配情况


单位:人民币元


银华多利宝货币 A


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


2,363,482.57 - -2,212.35 2,361,270.22 - 银华多利宝货币 B


已按再投资形式转 实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


本期利润分配合计


备注


349,558,048.05 - -327,604.62 349,230,443.43 - 7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券


7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


注:无。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票


注:无。


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券


7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 1,839,817,320.14元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元


债券代码


债券名称


回购到期日


期末估值单 价


数量(张)


期末估值总额


112103030 21农业银 行 CD030 2022年 1月 4 日 99.53 1,736,000 172,784,080.00 112111027 21平安银 行 CD027 2022年 1月 4 日 99.83 1,630,000 162,722,900.00 112112021 21北京银 行 CD021 2022年 1月 4 日 99.74 500,000 49,870,000.00 112114020 21江苏银 2022年 1月 4 99.73 138,000 13,762,740.00 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 44页 共 61页


行 CD020 日 112116148 21上海银 行 CD148 2022年 1月 4 日 99.68 569,000 56,717,920.00 112172927 21成都农 商银行 CD233 2022年 1月 4 日 99.13 1,000,000 99,130,000.00 112173238 21成都农 商银行 CD237 2022年 1月 4 日 99.73 731,000 72,902,630.00 112176040 21徽商银 行 CD156 2022年 1月 4 日 98.90 602,000 59,537,800.00 112181222 21宁波银 行 CD133 2022年 1月 4 日 99.62 2,000,000 199,240,000.00 112186952 21南京银 行 CD155 2022年 1月 4 日 99.10 1,000,000 99,100,000.00 112197460 21南京银 行 CD086 2022年 1月 4 日 99.31 500,000 49,655,000.00 112197571 21重庆农 村商行 CD073 2022年 1月 4 日 99.30 2,000,000 198,600,000.00 150304 15进出 04 2022年 1月 4 日 100.12 500,000 50,060,000.00 170403 17农发 03 2022年 1月 4 日 100.02 2,000,000 200,040,000.00 190202 19国开 02 2022年 1月 4 日 100.04 61,000 6,102,440.00 190303 19进出 03 2022年 1月 4 日 100.14 900,000 90,126,000.00 210201 21国开 01 2022年 1月 4 日 100.03 600,000 60,018,000.00 2103689 21进出 689 2022年 1月 4 日 99.84 500,000 49,920,000.00 210401 21农发 01 2022年 1月 4 日 100.06 1,000,000 100,060,000.00 112116151 21上海银 行 CD151 2022年 1月 5 日 99.65 1,075,000 107,123,750.00 112188147 21宁波银 行 CD238 2022年 1月 5 日 99.62 1,075,000 107,091,500.00 合计














20,117,000 2,004,564,760.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


无。


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 45页 共 61页


7.4.13 金融工具风险及管理


7.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管 理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下,董事会风险控制委员会定期 听取审阅公司风险管理报告及相关情况,掌握公司的总体风险状况,确保风险控制与业务发展同 步进行;公司总经理负责,由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层, 通过风险管理部,对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施; 由各部门 总监负责,部门全员参与,根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程 及风险控制措施,同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 7.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。


7.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 46页 共 61页


7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平 均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回 申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具,除在证券 交易所的债券回购及返售交易,其余均在银行间同业市场交易,因此,除在 7.4.12中列示的部分 基金资产流通暂时受限制外(如有),在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金 于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基 金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告 期内,本基金未发生重大流动性风险事件。


7.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


7.4.13.4.1 利率风险


利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 47页 共 61页


本期末


2021年 12月 31日


6个月以内


6个月-1年


1-5年


不计息


合计


资产























银行存款 3,915,007,316.63 200,000,000.00 - - 4,115,007,316.63 结算备付金 9,090,909.09 - - - 9,090,909.09 交易性金融资产 5,133,166,365.96 - - - 5,133,166,365.96 买入返售金融资产 3,538,582,537.86 - - - 3,538,582,537.86 应收利息 - - - 39,546,384.21 39,546,384.21 应收申购款 - - - 200,346,730.01 200,346,730.01 其他资产 - - - 37,314,619.91 37,314,619.91 资产总计


12,595,847,129.5 4 200,000,000.00 - 277,207,734.13 13,073,054,863.67 负债























应付赎回款 - - - 5,100.00 5,100.00 应付管理人报酬 - - - 1,539,989.41 1,539,989.41 应付托管费 - - - 1,026,659.61 1,026,659.61 应付证券清算款 - - - 399,583,606.40 399,583,606.40 卖出回购金融资产 款 1,839,817,320.14 - - - 1,839,817,320.14 应付销售服务费 - - - 123,299.94 123,299.94 应付交易费用 - - - 175,691.84 175,691.84 应付利息 - - - 164,802.26 164,802.26 应付利润 - - - 815,464.77 815,464.77 应交税费 - - - 4,156.51 4,156.51 其他负债 - - - 37,563,919.91 37,563,919.91 负债总计


1,839,817,320.14 - - 441,002,690.65 2,280,820,010.79 利率敏感度缺口


10,756,029,809.4 0 200,000,000.00 - -163,794,956.52 10,792,234,852.88 上年度末


2020年 12月 31日


6个月以内


6个月


-1年


1-5年


不计息


合计


资产

















银行存款 3,618,289,604.97 500,000,000.00 - - 4,118,289,604.97 结算备付金 16,571,428.57 - - - 16,571,428.57 交易性金融资产 7,145,693,822.47 - - - 7,145,693,822.47 买入返售金融资产 5,615,271,352.93 - - - 5,615,271,352.93 应收利息 - - - 39,830,594.15 39,830,594.15 应收申购款 - - - 53,006,462.17 53,006,462.17 其他资产 - - - 37,314,619.91 37,314,619.91 资产总计


16,395,826,208.9 4 500,000,000.00 -


130,151,676.23


17,025,977,885.17


负债























卖出回购金融资产 款 2,014,070,062.54 - - - 2,014,070,062.54 应付证券清算款 - - - 300,000,000.00 300,000,000.00 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 48页 共 61页


应付赎回款 - - - 68,056.84 68,056.84 应付管理人报酬 - - - 2,189,612.87 2,189,612.87 应付托管费 - - - 1,459,741.93 1,459,741.93 应付销售服务费 - - - 173,128.48 173,128.48 应付交易费用 - - - 239,823.60 239,823.60 应付利息 - - - 357,691.36 357,691.36 应交税费 - - - 168,989.01 168,989.01 应付利润 - - - 1,145,281.74 1,145,281.74 其他负债 - - - 37,563,919.91 37,563,919.91 负债总计


2,014,070,062.54 - -


343,366,245.74


2,357,436,308.28


利率敏感度缺口


14,381,756,146.4 0


500,000,000.00 -


-213,214,569.51


14,668,541,576.89


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


注:利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时, 将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效 的前提下,若市场利率上升或下降 25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产公允价值不会 发生重大变动。


7.4.13.4.2 其他价格风险


其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于银行间同业市场交易的固定收益品种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


7.4.14.1 公允价值





本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


(1) 各层次金融工具公允价值


本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次 的余额为人民币 0.00 元,属于第二层次的余额为人民币 5,133,166,365.96 元,属于第三层次的余 额为人民币 0.00元(上年度末:第一层次人民币 0.00元,第二层次人民币 7,145,693,822.47元, 第三层次人民币 0.00元)。 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 49页 共 61页





(2) 公允价值所属层次间的重大变动





本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在第一层次和第二层次之间无重大转 换(上年度:无)。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发 生转入或转出第三层次公允价值的情况(上年度:无)。


7.4.14.2 承诺事项


无。


7.4.14.3 其他事项


无。


7.4.14.4 财务报表的批准


本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。





§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


5,133,166,365.96


39.27





其中:债券


5,133,166,365.96


39.27





资产支持证 券


-


-


2


买入返售金融资产


3,538,582,537.86


27.07


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


4,124,098,225.72


31.55


4


其他各项资产


277,207,734.13


2.12


5


合计


13,073,054,863.67


100.00


8.2 债券回购融资情况


金额单位:人民币元


序号


项目


占基金资产净值的比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


4.46 其中:买断式回购融资


0.05 序号


项目


金额


占基金资产净值 的比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


1,839,817,320.14 17.05 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 50页 共 61页


其中:买断式回购融资


- - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:无。


8.3 基金投资组合平均剩余期限


8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


37 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。


8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产 净值的比例(%)


各期限负债占基金资产 净值的比例(%)


1


30天以内


43.61 20.75


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 2


30天(含)—60天


34.66 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 3


60天(含)—90天


14.34 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 4


90天(含)—120天


12.45 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


13.51 -


其中:剩余存续期超过 397天的 浮动利率债


- - 合计


118.57 20.75 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 240天的情况。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元





序号


债券品种


摊余成本


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 51页 共 61页


2


央行票据


- - 3


金融债券


570,145,287.70 5.28


其中:政策性 金融债


570,145,287.70 5.28 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


360,126,027.05 3.34 6


中期票据


- - 7


同业存单


4,202,895,051.21 38.94 8 其他


- - 9 合计


5,133,166,365.96 47.56 10 剩余存续期 超过 397天的 浮动利率债 券


- - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


金额单位:人民币元








序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本


占基金资产 净值比例 (%)


1 112119345 21恒丰银行 CD345 3,000,000 297,199,253.18 2.75 2 170403 17农发 03 2,000,000 200,038,641.08 1.85 3 112111027 21平安银行 CD027 2,000,000 199,601,001.63 1.85 4 112116151 21上海银行 CD151 2,000,000 199,268,351.37 1.85 5 112188147 21宁波银行 CD238 2,000,000 199,165,514.32 1.85 6 112181222 21宁波银行 CD133 2,000,000 199,162,318.06 1.85 7 112103030 21农业银行 CD030 2,000,000 198,867,516.97 1.84 8 112109147 21浦发银行 CD147 2,000,000 198,550,111.65 1.84 9 112197571 21重庆农村商行 CD073 2,000,000 198,462,253.16 1.84 10 112171146 21郑州银行 CD280 2,000,000 198,456,547.07 1.84 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 52页 共 61页


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0625%


报告期内偏离度的最低值


-0.0193%


报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0165%





报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本基金本报告期末未有负偏离度绝对值达到 0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本基金本报告期未有正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注





8.9.1 基金计价方法说明


本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。 8.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


- 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


39,546,384.21 4


应收申购款


200,346,730.01 5


其他应收款


37,314,619.91


6


待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


277,207,734.13 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 53页 共 61页


8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 §9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持有的基金 份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


银 华 多 利 宝 货 币 A 50,100 2,022.78 11,719,717.46 11.56 89,621,365.60 88.44 银 华 多 利 宝 货 币 B 43 248,625,436.51 10,690,893,769.82 100.00 - - 合 计


50,143 215,229.14 10,702,613,487.28 99.17 89,621,365.60 0.83 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况


序号


持有人类别


持有份额(份)


占总份额比例(%)


1 银行类机构 1,529,269,115.13 15.59


2 银行类机构 1,070,073,533.66 10.91


3 银行类机构 1,034,218,458.30 10.54


4 银行类机构 910,581,837.66 9.28


5 银行类机构 522,541,906.54 5.33


6 银行类机构 505,975,420.00 5.16


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 54页 共 61页


7 银行类机构 503,708,687.95 5.13


8 银行类机构 500,559,833.26 5.10


9 银行类机构 400,274,387.52 4.08


10 保险类机构 400,000,000.00 4.08


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 银华多利宝货币 A 297,735.46 0.29


银华多利宝货币 B 0.00 0.00





合计


297,735.46 0.00 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 银华多利宝货币 A 0 银华多利宝货币 B 0


合计


0 本基金基金经理持有 本开放式基金 银华多利宝货币 A 0~10


银华多利宝货币 B 0





合计


0~10 §10 开放式基金份额变动


单位:份


项目


银华多利宝货币 A


银华多利宝货币 B


基金合同生效日 (2014年 4月 25日) 基金份额总额


3,052,185,680.43 939,901,670.23 本报告期期初基金份 额总额


128,590,018.85 14,539,951,558.04 本报告期基金总申购 份额


263,568,894.00 43,711,517,145.28 减:本报告期基金总 赎回份额


290,817,829.79 47,560,574,933.50 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 101,341,083.06


10,690,893,769.82


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 55页 共 61页


额总额


注:总申购份额含转换入、分级调整、红利再投的基金份额,本期总赎回份额含转换出、分级调 整的基金份额。


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


11.2.1 基金管理人的重大人事变动


本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。


11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变


本报告期内,基金投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金的审计机构是安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内本基金应支付给聘 任会计师事务所的报酬共计人民币 120,000.00元。 该审计机构第 8年为本基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位:人民币元


券商名称


交易单 股票交易


应支付该券商的佣金


备注


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 56页 共 61页


元数量


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


高华证券


3


-


-


-


-


-


渤海证券


3


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


2


-


-


-


-


-


德邦证券


1


-


-


-


-


-


第一创业


1


-


-


-


-


-


东北证券


2


-


-


-


-


-


东方财富


1


-


-


-


-


-


方正证券


2


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


1


-


-


-


-


-


国联证券


1


-


-


-


-


-


国盛证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


3


-


-


-


-


-


国元证券


1


-


-


-


-


-


恒泰证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


2


-


-


-


-


-


华信证券


2


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


3


-


-


-


-


-


首创证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


2


-


-


-


-


-


信达证券


2


-


-


-


-


-


兴业证券


2


-


-


-


-


-


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 57页 共 61页


银河证券


3


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


中信建投


3


-


-


-


-


-


中信证券


5


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。


2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司 批准后与被选择的证券经营机构签订协议。


3、本基金本报告期未通过证券公司交易单元进行股票交易。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


高华证券 - -


- -


- -


渤海证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


川财证券 - -


- -


- -


德邦证券 - -


- -


- -


第一创业 - -


- -


- -


东北证券 - -


- -


- -


东方财富 - -


- -


- -


方正证券 - -


- -


- -


国海证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


国联证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


国信证券 - -


- -


- -


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 58页 共 61页


国元证券 - -


- -


- -


恒泰证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


华信证券 - -


- -


- -


平安证券 - -


- -


- -


申万宏源 - -


- -


- -


首创证券 - -


- -


- -


西部证券 - -


- -


- -


西南证券 - -


60,801,800,000.00 100.00%


- -


信达证券 - -


- -


- -


兴业证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


中航证券 - -


- -


- -


中信建投 - -


- -


- -


中信证券 - -


- -


- -


中银国际 - -


- -


- -


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况


注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。


11.9 其他重大事件


序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 《银华多利宝货币市场基金暂停大额 申购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 本基金管理人网站,中国 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-1-4 2 《银华多利宝货币市场基金调整大额 申购(含定期定额投资及转换转入) 业务限额的公告》 本基金管理人网站,中国 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-1-11 3 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2020年第 4季度报告提示性公 告》 四大证券报 2021-1-20 4 《银华多利宝货币市场基金 2020年 第 4季度报告》 本基金管理人网站,中国 证监会基金电子披露网 站 2021-1-20 5 《银华多利宝货币市场基金恢复大额 申购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 本基金管理人网站,中国 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-2-1 6 《银华多利宝货币市场基金暂停大额 申购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 本基金管理人网站,中国 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-3-5 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 59页 共 61页


7 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2020年年度报告提示性公告》 四大证券报 2021-3-29 8 《银华多利宝货币市场基金 2020年 年度报告》 本基金管理人网站,中国 证监会基金电子披露网 站 2021-3-29 9 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021年第 1季度报告提示性公 告》 四大证券报 2021-4-21 10 《银华多利宝货币市场基金 2021年 第 1季度报告》 本基金管理人网站,中国 证监会基金电子披露网 站 2021-4-21 11 《银华多利宝货币市场基金基金产品 资料概要(更新)》 本基金管理人网站,中国 证监会基金电子披露网 站 2021-6-4 12 《银华多利宝货币市场基金更新招募 说明书(2021年第 1号)》 本基金管理人网站,中国 证监会基金电子披露网 站 2021-6-4 13 《银华多利宝货币市场基金恢复大额 申购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 本基金管理人网站,中国 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-6-8 14 《银华多利宝货币市场基金暂停大额 申购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 本基金管理人网站,中国 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-7-5 15 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金在代销机构开通定期定额 投资业务的公告》 本基金管理人网站,四大 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-7-16 16 《银华基金管理股份有限公司关于基 金经理暂停履行职务的公告》 本基金管理人网站,三大 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-7-17 17 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021年第 2季度报告提示性公 告》 四大证券报 2021-7-19 18 《银华多利宝货币市场基金 2021年 第 2季度报告》 本基金管理人网站,中国 证监会基金电子披露网 站 2021-7-19 19 《银华基金管理股份有限公司关于中 国国际金融股份有限公司、中国中金 财富证券有限公司客户及业务整体迁 移合并期间基金业务安排的提示性公 告》 本基金管理人网站,四大 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-8-9 20 《银华基金管理股份有限公司关于基 金经理恢复履行职务的公告》 本基金管理人网站,三大 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-8-18 21 《银华基金管理股份有限公司旗下部 四大证券报 2021-8-28 银华多利宝货币 2021年年度报告 第 60页 共 61页


分基金 2021年中期报告提示性公告》 22 《银华多利宝货币市场基金 2021年 中期报告》 本基金管理人网站,中国 证监会基金电子披露网 站 2021-8-28 23 《银华多利宝货币市场基金调整直销 机构大额申购(含定期定额投资及转 换转入)业务限额的公告》 本基金管理人网站,中国 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-9-1 24 《银华基金管理股份有限公司旗下部 分基金 2021年第 3季度报告提示性公 告》 四大证券报 2021-10-26 25 《银华多利宝货币市场基金 2021年 第 3季度报告》 本基金管理人网站,中国 证监会基金电子披露网 站 2021-10-26 26 《银华多利宝货币市场基金恢复大额 申购(含定期定额投资及转换转入) 业务的公告》 本基金管理人网站,中国 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-11-18 27 《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金增加大河财富基金销售有 限公司为代销机构的公告》 本基金管理人网站,四大 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-11-22 28 《银华基金管理股份有限公司关于调 整基金经理助理任职的公告》 本基金管理人网站,四大 证券报,中国证监会基金 电子披露网站 2021-12-29 §12 影响投资者决策的其他重要信息


12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。


12.2 影响投资者决策的其他重要信息





无。





§13 备查文件目录


13.1 备查文件目录 13.1.1 银华多利宝货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件


13.1.2《银华多利宝货币市场基金招募说明书》


13.1.3《银华多利宝货币市场基金基金合同》


13.1.4《银华多利宝货币市场基金托管协议》


13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》


银华多利宝货币 2021年年度报告 第 61页 共 61页


13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告


13.2 存放地点


上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的住所。本报告存放在本基金管理人及托管 人住所,供公众查阅、复制。 13.3 查阅方式


投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。





银华基金管理股份有限公司 2022年 3月 29日