银华安颐中短债双月持有期债券型证券投
资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 29 日
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自 2021年 1 月 1日起至 12月 31日止。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 18
§5 托管人报告 .................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 19
§6 审计报告 .................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 19
§7 年度财务报表 ................................................................ 21
7.1 资产负债表 ................................................................. 21
7.2 利润表 ..................................................................... 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附注 ................................................................... 25
§8 投资组合报告 ................................................................ 46
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 46
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 48
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48
8.11 投资组合报告附注 .......................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 50
§11 重大事件揭示 ............................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51
11.8 其他重大事件 .............................................................. 53
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 56
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 57
§13 备查文件目录 ............................................................... 58
13.1 备查文件目录 .............................................................. 58
13.2 存放地点 .................................................................. 58
13.3 查阅方式 .................................................................. 58
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
基金简称
银华安颐中短债双月持有期债券
基金主代码
004839
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 12月 15日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
206,977,554.91份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
银华安颐中短债双月持有期债券 A
银华安颐中短债双月持有期债券 C
下属分级基金的交
易代码
004839
000791
报告期末下属分级
基金的份额总额
179,118,858.03份
27,858,696.88份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的前提下
力争为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用
利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期
和债券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。
本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的 80%，
其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基
金所指中短期债券为剩余期限不超过三年的债券资产，包括国债、
央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次
级债券、地方政府债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券。每个交易日日终，在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准
中债新综合全价（1-3年）指数收益率×80%+一年期人民币定期存
款基准利率（税后）×20%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股
票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露 姓名
杨文辉 秦一楠
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负责人
联系电话
(010)58163000 010-66060069
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558 95599
传真
(010)58163027 010-68121816
注册地址
广东省深圳市深南大道 6008号特
区报业大厦 19层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
北京市东城区东长安街 1号东方
广场 C2办公楼 15层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
100738 100031
法定代表人
王珠林 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区延安东路 222号 30楼
注册登记机构
银华基金管理股份有限公司
北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸
城 C2办公楼 15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2021年
2020年 12月 15日(基金合同生效日)-2020
年 12月 31日
银华安颐中短债双
月持有期债券 A
银华安颐中短债双
月持有期债券 C
银华安颐中短债双
月持有期债券 A
银华安颐中短债双
月持有期债券 C
本期已
实现收
益
7,090,197.60 295,387.62 273,411.07 9,125.41
本期利
润
6,982,045.09 289,338.65 350,524.63 12,008.79
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0318 0.0298 0.0014 0.0011
本期加 3.13%
2.93%
0.13%
0.10%
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权平均
净值利
润率
本期基
金份额
净值增
长率
3.33%
3.09%
0.11%
0.10%
3.1.2
期末数
据和指
标
2021年末 2020年末
期末可
供分配
利润
3,191,356.70 426,974.92 288,676.63 9,139.71
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0178 0.0153 0.0009 0.0008
期末基
金资产
净值
182,566,999.73 28,325,823.00 322,389,767.18 11,793,487.59
期末基
金份额
净值
1.0193 1.0168 1.0011 1.0010
3.1.3
累计期
末指标
2021年末 2020年末
基金份
额累计
净值增
长率
3.44%
3.19%
0.11%
0.10%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、
申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、上年度可比期间为 2020年 12月 15日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日止期间。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华安颐中短债双月持有期债券 A
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.79%
0.01%
0.24%
0.02%
0.55%
-0.01%
过去六个月 1.70%
0.02%
0.35%
0.02%
1.35%
0.00%
过去一年 3.33%
0.02%
0.77%
0.02%
2.56%
0.00%
自基金合同生效起
至今
3.44%
0.02%
1.11%
0.02%
2.33%
0.00%
银华安颐中短债双月持有期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.74%
0.01%
0.24%
0.02%
0.50%
-0.01%
过去六个月 1.59%
0.02%
0.35%
0.02%
1.24%
0.00%
过去一年 3.09%
0.02%
0.77%
0.02%
2.32%
0.00%
自基金合同生效起
至今
3.19%
0.02%
1.11%
0.02%
2.08%
0.00%
注：本基金的业绩比较基准为：中债新综合全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期人民币定期存款
基准利率(税后)*20%
中债新综合全价（1-3 年）指数综合反映中短期债券（1-3年）市场整体价格和投资回报情况。该
指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，能够反映中短期债券市场总体走
势。一年期人民币定期存款基准利率指中国人民银行发布的金融机构人民币一年期存款基准利率。
本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于剩余期限不超过三年的中短期债券资产
的比例不低于非现金基金资产的 80%。基于本基金的投资范围和投资组合比例，选用上述业绩比
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同的规定：债券投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券
的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金所指中短期债券为剩余期限不超过三年的债券资产，
包括国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府
债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。每个交易日日终，
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日
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在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 A
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 0.1500 3,340,910.10 4,787.15 3,345,697.25 -
2020年 - - - - -
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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合计
0.1500 3,340,910.10 4,787.15 3,345,697.25 -
银华安颐中短债双月持有期债券 C
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 0.1500 152,251.64 6,255.46 158,507.10 -
2020年 - - - - -
合计
0.1500 152,251.64 6,255.46 158,507.10 -
注：本基金于2020年12月15日（基金合同生效日）至2020年12月31日止会计期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7
号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222亿元人民币，公司的股东及其出资比例
分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限
公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠
海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。
公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为
广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016年 8月 9日起变更为“银华基金管理
股份有限公司”。
截至 2021年 12月 31 日，本基金管理人管理着 159只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券
投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选
混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、
银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券
投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、
银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋
混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、
银华中证等权重 90指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费
主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券
投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、
银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业
指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐
中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠
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增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置
混合型证券投资基金、银华中国梦 30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基
金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略
新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基
金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添
益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券
投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互
联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技
量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、
银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基
金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起
式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券
投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证
券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资
基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵
活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期
开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资
基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开
放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华
行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安
丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合
型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华
盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证
券投资基金、银华 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投
资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证
100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一
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年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39个月定期开放债券型证券投资基金、银
华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券
投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证
券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投
资基金、银华信用精选 18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银
华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、
银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一
年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行
债券指数证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同
力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合
型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、
银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股
票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15个月定期开放债
券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投
资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投
资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一
年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一
年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中
证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中
证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持
有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用
精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50
交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年
持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛
混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）、银华华智三个月持有
期混合型基金中基金（FOF）、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股
票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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华季季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证 ESG 领先指数证券投资基金、银华顺益
一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题
交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主
题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组
合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
赵 楠
楠 女
士
本基金的
基金经理
2020 年
12 月 15
日
- 11.5年
硕士学位。曾就职于世德贝投资咨询（北
京）有限公司、大公国际资信评估有限公
司、中融基金管理有限公司。2017年 1月
加入银华基金，现任投资管理三部基金经
理兼基金经理助理。自 2019 年 7 月 30 日
至 2021年 11月 23日担任银华安盈短债债
券型证券投资基金基金经理，自 2019年 9
月 6 日至 2020 年 5 月 30 日兼任银华稳裕
六个月定期开放债券型证券投资基金基金
经理，自 2019年 9 月 6日起兼任银华泰利
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
自 2020年 1月 17日至 2021年 11月 23日
兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基
金经理，自 2020 年 7 月 16 日起兼任银华
通利灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，自 2020 年 8 月 24 日起兼任银华汇益
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理，自 2020 年 8 月 25 日起兼任银华汇利
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
自 2020年 12月 15日至 2022年 1月 26日
兼任银华安颐中短债双月持有期债券型证
券投资基金基金经理。具有从业资格。国
籍：中国。
王 树
丽 女
士
本基金的
基金经理
2021 年 6
月 11日
- 8.5 年
硕士学位。2013年 7月加入银华基金，历
任交易管理部助理交易员、中级交易员、
投资管理三部询价研究员、投资管理三部
基金经理助理。自 2017 年 5月 4日起担任
银华多利宝货币市场基金基金经理，自
2017 年 5 月 4 日至 2020 年 12 月 14 日兼
任银华双月定期理财债券型证券投资基金
基金经理，自 2018 年 6月 7日起兼任银华
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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交易型货币市场基金基金经理，自 2019年
1 月 29 日至 2020 年 2 月 5 日兼任银华安
鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自
2019 年 3 月 14 日至 2020 年 3 月 30 日兼
任银华安享短债债券型证券投资基金基金
经理，自 2021 年 6 月 11 日起兼任银华安
鑫短债债券型证券投资基金、银华安颐中
短债双月持有期债券型证券投资基金基金
经理，自 2021 年 11 月 3 日起兼任银华季
季盈 3 个月滚动持有债券型证券投资基金
基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
魏 昕
宇 先
生
本基金的
基金经理
助理
2021 年 5
月 31日
- 6年
硕士学位。2015 年 12 月加入银华基金，
历任交易管理部助理交易员、投资管理三
部固收交易部助理询价交易员，现任投资
管理三部基金经理、基金经理助理、投资
经理助理（社保、基本养老）。自 2021 年
12 月 27 日担任银华安鑫短债债券型证券
投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：
中国。
冯 小
莺 女
士
本基金的
基金经理
助理
2021 年 7
月 14日
- 4.5 年
硕士学位。2017年 7月加入银华基金，历
任投资管理三部固收研究部助理宏观利率
研究员、宏观利率研究员，现任投资管理
三部基金经理助理、投资经理助理（社保、
基本养老）。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、自 2022年 1月 26 日起赵楠楠女士不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额
持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1
日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3次，原因是量化投资组合和指数型投资组合投资
策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经济上半年筑顶，边际转弱特征逐渐清晰，下半年在多重因素作用下下行压力逐渐加大。年
初“就地过年”政策提振生产，信贷再现开门红；春节后经济呈现“外需好于内需，顺周期部门
修复偏慢、逆周期部门韧性较强”的特征，以房地产为代表的逆周期变量保持较强韧性，出口受
海外刺激政策以及经济修复支撑维持较好表现，票据利率指向实体融资需求开始有走弱迹象但仍
不明显，疫情反复制约顺周期部门恢复始终偏慢；三季度外需仍强，但内需在疫情、水灾、地产
严监管等多重因素冲击下开始明显走弱，8 月下旬起，缺煤、限产、限电使得经济进入供需双弱
格局；四季度经济供需双弱格局有所缓解，但需求偏弱特征延续，经济内生动能仍然不强，需求
呈现“消费弱、出口强、投资分化”的特点，投资中地产和基建是主要拖累，制造业拉动效应增
强，整体表现略好于三季度。货币政策处于宽松周期，整体以稳为主，央行分别在 7月和 12月进
行降准，资金面除年初超预期骤然收紧外，主要保持平衡。在此背景下，债券收益率在年初上行
后，以震荡下行为主。
本基金根据对资金面的预期和杠杆利差灵活调整杠杆水平，根据资产收益率及产品规模变动
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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情况对债券配置做出调整，在严格控制信用风险的前提下，紧密跟踪市场变化，挖掘投资范围内
不同资产的投资价值，择优配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华安颐中短债双月持有期债券 A基金份额净值为 1.0193元，本报告期基金
份额净值增长率为 3.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.77%；截至本报告期末银华安颐中短债双
月持有期债券 C基金份额净值为 1.0168元，本报告期基金份额净值增长率为 3.09%，同期业绩比
较基准收益率为 0.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，“经济内生动能下行和稳增长政策发力”将是 2022 年的主线。分部门来看，逆周
期部门宽财政托底经济，专项债预计年初形成实物工作量，带动一季度基建投资升温，但大概率
无法完全对冲地产下行的负面影响。顺周期部门预计延续低斜率修复：消费仍有改善空间，但国
内疫情反复以及 K 型复苏下居民收入分化或延缓消费复苏进程，难以回到疫情前水平增速；制造
业面临积极和消极因素相互叠加，利润分配格局改善、信用政策呵护将对其继续形成支撑，但海
外景气度回落、企业家信心不足形成制约。出口部门方面，高基数、美国消费结构从商品转向服
务、海外供需缺口进一步收窄预计带来出口增速的放缓。在经济下行压力逐渐加大的背景下，央
行表态更加积极，货币政策整体宽松基调明确，资金面或以平衡偏松为主。但债券收益率由于目
前处于相对低位，综合而言，未来整体或保持震荡格局。
在此背景下，组合将采取中性策略，保持策略弹性，精选高性价比个券，严控信用风险，并
适当运用骑乘策略增厚组合收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人进一步健全了监察稽核机制，根据不同基金的特点与公司业务发
展情况，及时界定新的合规风险点，并在年初制定监察稽核工作计划及重点，以专项检查或抽查
的形式对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务环节进
行检查。
本基金管理人始终坚持以法律法规及公司制度为基础，不断查缺补漏，确保本基金的安全、
合规运作，在投资研究交易环节，主要包括对研究报告合规性、股票库建立及完善情况、基金投
资比例的日常监控情况、关联交易的日常维护情况以及公平交易执行情况的合规检查；在营销与
销售方面，本基金管理人定期对本基金宣传推介材料的合规性和费率优惠业务等进行检查；在基
金的运作保障方面，本基金管理人通过加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及
基金估值等业务的检查来确保本基金财务数据的准确性。上述检查中发现问题的会通过口头改进
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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建议、跟踪检查报告或监察提示函的形式，及时将潜在风险通报部门总监、分管领导、督察长及
公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。
与此同时，本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工
作，确保信息披露的真实、完整、准确、及时。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核
部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员
和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金
日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执
行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定
价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于 2021 年 10 月 27 日发布分红公告，向于 2021 年 10月 28 日在本基金注册登
记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每 10份 A类基金份额分配红利人民币 0.15元，
实际分配收益金额为人民币 3,345,697.25元，每 10份 C类基金份额分配红利人民币 0.15元，实
际分配收益金额为人民币 158,507.10元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人银华基金管理股
份有限公司 2021年 1 月 1日至 2021 年 12月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
德师报(审)字(22)第 P01940号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金全体持有人
审计意见
我们审计了银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021
年度利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报
表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了银华安颐中短债双月持有期债
券型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021
年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括银华安颐中短债双月持有
期债券型证券投资基金 2021年年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估银华安颐中
短债双月持有期债券型证券投资基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除
非基金管理人管理层计划清算银华安颐中短债双月持有期债
券型证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督银华安颐中短债双月持有期债券
型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银华安颐中
短债双月持有期债券型证券投资基金持续经营能力产生重大
疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于
截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金不能
持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
郝 琪 杨 婧
会计师事务所的地址
中国·上海
审计报告日期
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
673,283.55 1,047,887.96
结算备付金
184,311.22 -
存出保证金
10,170.88 -
交易性金融资产
7.4.7.2
231,648,000.00 331,225,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
231,648,000.00 331,225,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
2,751,522.53 5,002,887.88
应收股利
- -
应收申购款
180.00 120.95
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
235,267,468.18 337,275,896.79
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
24,000,000.00 2,700,000.00
应付证券清算款
9,369.35 101,261.15
应付赎回款
90,404.85 -
应付管理人报酬
58,439.76 39,482.21
应付托管费
9,739.96 20,522.41
应付销售服务费
1,779.99 1,284.06
应付交易费用
7.4.7.7
30,955.96 17,250.48
应交税费
9,657.13 3,616.14
应付利息
-6,572.98 -945.86
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
170,871.43 210,171.43
负债合计
24,374,645.45 3,092,642.02
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
206,977,554.91 333,803,708.08
未分配利润
7.4.7.10
3,915,267.82 379,546.69
所有者权益合计
210,892,822.73 334,183,254.77
负债和所有者权益总计
235,267,468.18 337,275,896.79
注： 1、报告截止日 2021年 12月 31日,基金份额总额 206,977,554.91份，其中银华安颐中短债
双月持有期债券 A 基金份额总额 179,118,858.03 份，基金份额净值 1.0193 元；银华安颐中短债
双月持有期债券 C基金份额总额 27,858,696.88 份，基金份额净值 1.0168元。
2、上年度可比期间为 2020年 12月 15日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 23 页 共 58 页
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 15日（基金
合同生效日）至 2020年 12
月 31日
一、收入
9,155,442.51 417,510.28
1.利息收入
8,099,304.20 297,442.84
其中：存款利息收入
7.4.7.11
41,325.40 35,175.21
债券利息收入
8,003,603.38 202,814.84
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
54,375.42 59,452.79
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,170,335.67 40,070.50
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
1,170,335.67 40,070.50
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-114,201.48 79,996.94
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
4.12 -
减：二、费用
1,884,058.77 54,976.86
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
704,916.25 39,482.21
2．托管费
7.4.10.2.2
161,286.85 10,528.59
3．销售服务费
7.4.10.2.3
22,686.42 1,284.06
4．交易费用
7.4.7.19
32,369.42 3,392.54
5．利息支出
721,484.01 1,747.98
其中：卖出回购金融资产支出
721,484.01 1,747.98
6．税金及附加
14,481.26 387.44
7．其他费用
7.4.7.20
226,834.56 -1,845.96
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,271,383.74 362,533.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
7,271,383.74 362,533.42
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 24 页 共 58 页
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
333,803,708.08 379,546.69 334,183,254.77
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 7,271,383.74
7,271,383.74
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-126,826,153.17 -231,458.26 -127,057,611.43
其中：1.基金申
购款
134,987,573.72 2,090,782.32 137,078,356.04
2.基金赎
回款
-261,813,726.89 -2,322,240.58 -264,135,967.47
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -3,504,204.35 -3,504,204.35
五、期末所有者
权益（基金净值）
206,977,554.91 3,915,267.82 210,892,822.73
项目
上年度可比期间
2020年 12月 15日（基金合同生效日）至 2020 年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
260,731,427.51 - 260,731,427.51
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 362,533.42
362,533.42
三、本期基金份 73,072,280.57 17,013.27 73,089,293.84
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
170,078,763.75 17,013.27 170,095,777.02
2.基金赎
回款
-97,006,483.18 - -97,006,483.18
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
333,803,708.08 379,546.69 334,183,254.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王立新
凌宇翔
伍军辉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金由银华双月定期理财债券型证券投资基金转
型而来。银华双月定期理财债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予银华双月定期理财债券
型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2014】862 号)准予募集注册。基金管理人为银华基金
管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。经中国证监会书面确认，《银华双
月定期理财债券型证券投资基金基金合同》于 2014年 9月 5日生效。经与基金托管人协商一致，
银华基金管理股份有限公司于 2017 年 6 月 26 日起对银华双月定期理财债券型证券投资基金增加
C类基金份额。
2020 年 9 月 10 日，中国证监会《关于准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册
的批复》(证监许可【2020】2185号)准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册。
2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 12 日期间，银华双月定期理财债券型证券投资基金以通
讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于银华双月定期理财债券型证券投资基金
转型有关事项的议案》，同意银华双月定期理财债券型证券投资基金转型为银华安颐中短债双月持
有期债券型证券投资基金，并相应调整基金运作方式、基金份额类别、基金份额的申购与赎回、
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金资产估值、基金费用、基
金的收益与分配等条款，并基于上述修改，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合
同部分条款进行相应修改。上述基金转型事项已于 2020年 11月 13日经基金份额持有人大会表决
通过生效，自 2020 年 12 月 15 日起，《银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同》失效且
《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》生效，银华双月定期理财债券型证
券投资基金正式变更为银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华安颐中短债双月持有期债券型证
券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债
券(国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债
券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不
投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换
债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为：
债券投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的
80%。本基金所指中短期债券为剩余期限不超过三年的债券资产，包括国债、央行票据、政策性金
融债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可分离交易可
转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种
的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的
业绩比较基准为：中债新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期人民币定期存款基准利率(税
后)×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企
业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算
和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工
具的合同。
(1) 金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持
有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产
的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产包括债券投资等，其中债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
(2) 金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部利息计入相关损益。贷款和应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第一层次：输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金主要金融工具的估值方法如下：
1. 证券交易所上市的有价证券的估值
(1) 交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；估值日无
交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，以最近交易日的市价(收盘价)估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价值；
(2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参
考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没
有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机
构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价
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进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资
产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本
估值。
2. 首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本估值。
3. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等品种，以第三方估值机构提供的价格数
据估值。
4. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按其所处的市场分别估值。
5. 本基金持有的回购以成本列式，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
6. 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
7. 本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
8. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9. 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。
10. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00元。由
于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的
按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金
赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转“未
分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率)，在实际持有期间内逐日计提；
(4) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分
红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
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红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期
限制；
(3) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免
征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税
纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
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(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
673,283.55 1,047,887.96
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
673,283.55 1,047,887.96
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
50,389,858.91 50,327,000.00 -62,858.91
银行间市场
181,292,345.63 181,321,000.00 28,654.37
合计
231,682,204.54 231,648,000.00 -34,204.54
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
231,682,204.54 231,648,000.00 -34,204.54
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债 交易所市场
78,415,005.21
78,372,000.00
-43,005.21
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 33 页 共 58 页
券
银行间市场
252,729,997.85
252,853,000.00
123,002.15
合计
331,145,003.06
331,225,000.00
79,996.94
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
331,145,003.06
331,225,000.00
79,996.94
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
1,430.66 13,712.67
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
91.19 -
应收债券利息
2,749,995.62 4,989,175.21
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
5.06 -
合计
2,751,522.53 5,002,887.88
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
- -
银行间市场应付交易费用
30,955.96 17,250.48
合计
30,955.96 17,250.48
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 34 页 共 58 页
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 170,000.00 209,300.00
其他 871.43 871.43
合计
170,871.43 210,171.43
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 322,022,244.51
322,022,244.51
本期申购
107,878,402.76
107,878,402.76
本期赎回（以“-”号填列）
-250,781,789.24
-250,781,789.24
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
179,118,858.03
179,118,858.03
银华安颐中短债双月持有期债券 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 11,781,463.57
11,781,463.57
本期申购
27,109,170.96
27,109,170.96
本期赎回（以“-”号填列）
-11,031,937.65
-11,031,937.65
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
27,858,696.88
27,858,696.88
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 288,676.63 78,846.04 367,522.67
本期利润
7,090,197.60 -108,152.51 6,982,045.09
本期基金份
额交易产生
的变动数
-841,820.28 286,091.47 -555,728.81
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 35 页 共 58 页
其中：基金申
购款
1,413,692.08 207,030.55 1,620,722.63
基金赎
回款
-2,255,512.36 79,060.92 -2,176,451.44
本期已分配
利润
-3,345,697.25 - -3,345,697.25
本期末
3,191,356.70 256,785.00 3,448,141.70
银华安颐中短债双月持有期债券 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 9,139.71 2,884.31 12,024.02
本期利润
295,387.62 -6,048.97 289,338.65
本期基金份额
交易产生的变
动数
280,954.69 43,315.86 324,270.55
其中：基金申
购款
419,608.50 50,451.19 470,059.69
基金赎
回款
-138,653.81 -7,135.33 -145,789.14
本期已分配利
润
-158,507.10 - -158,507.10
本期末
426,974.92 40,151.20 467,126.12
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 15日（基金合
同生效日）至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入
26,902.97 25,574.68
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
13,899.37 0.65
其他
523.06 9,599.88
合计
41,325.40 35,175.21
7.4.7.12 股票投资收益
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
上年度可比期间
2020年12月15日（基金合同生效
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 36 页 共 58 页
日 日）至2020年12月31日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
1,170,335.67 40,070.50
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
1,170,335.67 40,070.50
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年12月15日（基金合同生
效日）至2020年12月31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
1,525,381,338.66 180,559,482.19
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
1,511,836,578.34 179,446,829.50
减：应收利息总额
12,374,424.65 1,072,582.19
买卖债券差价收入
1,170,335.67 40,070.50
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日
上年度可比期间
2020年 12月 15日（基金
合同生效日）至 2020年 12月
31日
1.交易性金融资产
-114,201.48 79,996.94
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 37 页 共 58 页
股票投资
- -
债券投资
-114,201.48 79,996.94
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-114,201.48 79,996.94
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 12月 15日（基金合
同生效日）至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入
4.12 -
合计
4.12 -
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 12月 15 日（基金合同生效日）
至 2020 年 12月 31日
交易所市场交易费用
319.42 117.54
银行间市场交易费用
32,050.00 3,275.00
合计
32,369.42 3,392.54
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 12月 15 日（基金合同生效日）
至 2020 年 12月 31日
审计费用
50,000.00 -10,808.33
信息披露费
120,000.00 5,573.37
证券出借违约金
- -
银行费用 28,934.56 1,670.00
账户维护费 27,900.00 1,719.00
合计
226,834.56 -1,845.96
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 38 页 共 58 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
西南证券股份有限公司(“西南证券”) 基金管理人股东
第一创业证券股份有限公司(“第一创
业”)
基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司(“东北证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业有限公司 基金管理人股东
珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东
银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人
银华长安资本管理(北京)有限公司 基金管理人子公司
银华国际资本管理有限公司 基金管理人子公司
深圳银华永泰创新投资有限公司 基金管理人子公司的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 15日（基金
合同生效日）至 2020年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
704,916.25 39,482.21
其中：支付销售机构的客户维护费
11,708.27
1,978.94
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 39 页 共 58 页
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内依据基金管理人的指令或按照双方协商一致的
方式从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 12月 15日（基金
合同生效日）至 2020年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
161,286.85 10,528.59
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提（自 2021 年 8 月 17 日起变更为
0.05%）。计算方法如下：
H=E×0.08%/当年天数（自 2021年 8月 17日起变更为 0.05%）
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内依据基金管理人的指令或按照双方协商一致的
方式从基金资产中一次性支付给基金托管人。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华安颐中短债双月持
有期债券 A
银华安颐中短债双月持
有期债券 C
合计
银华基金管理股份有限公
司
-
1,213.89
1,213.89
合计
- 1,213.89 1,213.89
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 12月 15 日（基金合同生效日）至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 40 页 共 58 页
银华安颐中短债双月持
有期债券 A
银华安颐中短债双月持
有期债券 C
合计
银华基金管理股份有限公
司
- 62.76 62.76
合计
- 62.76 62.76
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
基金资产净值的 0.25%的年费率计提（自 2021年 8月 17日起变更为 0.20%）。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数（自 2021年 8月 17 日起变更为 0.20%）
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内依据基金管理人的指令或按照双方协商一致的
方式按照指定的账户路径进行资金支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年12月15日（基金合同生效日）至2020
年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
673,283.55
26,902.97
1,047,887.96
25,574.68
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
银华安颐中短债双月持有期债券 A
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 41 页 共 58 页
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2021年 10
月 28日
-
2021年 10
月 28日
0.1500
3,340,91
0.10
4,787.15
3,345,69
7.25
-
合计
-
-
-
0.1500
3,340,91
0.10
4,787.15
3,345,69
7.25
-
银华安颐中短债双月持有期债券 C
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2021年 10
月 28日
-
2021年 10
月 28日
0.1500
152,251.
64
6,255.46
158,507.
10
-
合计
-
-
-
0.1500
152,251.
64
6,255.46
158,507.
10
-
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额人民币 24,000,000.00 元，于 2022 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 42 页 共 58 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期
听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同
步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，
通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门
总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程
及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放
日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性
风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注
7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产
负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额
净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，
本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 673,283.55 - - - 673,283.55
结算备付金 184,311.22 - - - 184,311.22
存出保证金 10,170.88 - - - 10,170.88
交易性金融资产 160,471,000.00 60,804,000.00 10,373,000.00 - 231,648,000.00
应收利息 - - - 2,751,522.53 2,751,522.53
应收申购款 - - - 180.00 180.00
资产总计
161,338,765.65 60,804,000.00 10,373,000.00 2,751,702.53 235,267,468.18
负债
应付赎回款 - - - 90,404.85 90,404.85
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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应付管理人报酬 - - - 58,439.76 58,439.76
应付托管费 - - - 9,739.96 9,739.96
应付证券清算款 - - - 9,369.35 9,369.35
卖出回购金融资产款 24,000,000.00 - - - 24,000,000.00
应付销售服务费 - - - 1,779.99 1,779.99
应付交易费用 - - - 30,955.96 30,955.96
应付利息 - - - -6,572.98 -6,572.98
应交税费 - - - 9,657.13 9,657.13
其他负债 - - - 170,871.43 170,871.43
负债总计
24,000,000.00 - - 374,645.45 24,374,645.45
利率敏感度缺口
137,338,765.65 60,804,000.00 10,373,000.00 2,377,057.08 210,892,822.73
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,047,887.96 - - - 1,047,887.96
交易性金融资产 98,564,000.00 232,661,000.00 - - 331,225,000.00
应收利息 - - - 5,002,887.88 5,002,887.88
应收申购款 - - - 120.95 120.95
资产总计
99,611,887.96
232,661,000.00
-
5,003,008.83
337,275,896.79
负债
卖出回购金融资产款 2,700,000.00 - - - 2,700,000.00
应付证券清算款 - - - 101,261.15 101,261.15
应付管理人报酬 - - - 39,482.21 39,482.21
应付托管费 - - - 20,522.41 20,522.41
应付销售服务费 - - - 1,284.06 1,284.06
应付交易费用 - - - 17,250.48 17,250.48
应付利息 - - - -945.86 -945.86
其他负债 - - - 210,171.43 210,171.43
应交税费 - - - 3,616.14 3,616.14
负债总计
2,700,000.00 -
-
392,642.02
3,092,642.02
利率敏感度缺口
96,911,887.96
232,661,000.00
-
4,610,366.81
334,183,254.77
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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分析
+25 个基点 -581,684.68 -1,095,327.51
-25 个基点 581,684.68 1,095,327.51
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
-
-
-
-
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
231,648,000.00 109.84 331,225,000.00 99.11
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
231,648,000.00 109.84
331,225,000.00 99.11
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动
对本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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本基金非以公允价值计量的金融工具，公允价值与账面价值相若。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中，属于第二层次的余额为
人民币 231,648,000.00 元，无属于第一层次、第三层次的余额(2020年 12月 31日，本基金持有
的以公允价值计量的金融工具中，属于第二层次的余额为人民币 331,225,000.00元，无属于第一
层次、第三层次的余额)。
本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
无。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金管理人批准报出。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
231,648,000.00 98.46
其中：债券
231,648,000.00 98.46
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
857,594.77 0.36
8 其他各项资产
2,761,873.41 1.17
9 合计
235,267,468.18 100.00
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期间未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期间未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期间未买卖股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
91,144,000.00 43.22
其中：政策性金融债
30,444,000.00 14.44
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
110,224,000.00 52.27
6
中期票据
30,280,000.00 14.36
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
231,648,000.00 109.84
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 163903 20 海通 08 200,000 20,248,000.00 9.60
2 170309 17 进出 09 200,000 20,168,000.00 9.56
3 012103229
21青岛国信
SCP006
200,000 20,028,000.00 9.50
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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4 012103618
21广州地铁
SCP008
200,000 20,012,000.00 9.49
5 012180041
21申能集
SCP003
200,000 19,996,000.00 9.48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券包括 20海通 08（证券代码：163903）。
根据海通证券 2021年 9月 8日披露的公告，该公司收到中国证监会《立案告知书》和《调查
通知书》。
上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不
会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备
选股票库之外的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
10,170.88
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,751,522.53
5
应收申购款
180.00
6
其他应收款
-
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,761,873.41
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
银
华
安
颐
中
短
债
双
月
持
有
期
债
券
A
391 458,104.50 171,391,625.89 95.69 7,727,232.14 4.31
银
华
安
颐
中
短
债
3,118 8,934.80 345,257.75 1.24 27,513,439.13 98.76
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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双
月
持
有
期
债
券
C
合
计
3,509 58,984.77 171,736,883.64 82.97 35,240,671.27 17.03
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
银华安颐中短债双月持有期债
券 A
1,460.27 0.00
银华安颐中短债双月持有期债
券 C
2,717.09 0.01
合计
4,177.36 0.00
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
银华安颐中短债双月持有期债券 A
银华安颐中短债双月持有期债券 C
基金合同生效日
（2020年 12月 15
日）基金份额总额
248,980,676.90 11,750,750.61
本报告期期初基金份
额总额
322,022,244.51 11,781,463.57
本报告期基金总申购
份额
107,878,402.76 27,109,170.96
减：本报告期基金总
赎回份额
250,781,789.24 11,031,937.65
本报告期基金拆分变 - -
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
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动份额（份额减少以
“-”填列）
本报告期期末基金份
额总额
179,118,858.03
27,858,696.88
注：总申购份额含转入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给聘任会计师事
务所的报酬共计人民币 50,000.00元。目前的审计机构已连续为本基金提供 7年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
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例
第一创业
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
新增 1
个交
易单
元
国金证券
1
-
-
-
-
-
国联证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
申港证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
西南证券
3
-
-
-
-
新增 2
个交
易单
元
湘财证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准
后与被选择的证券经营机构签订协议。
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
第一创业 - -
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
国联证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
信达证券 - -
- -
- -
申港证券 - -
- -
- -
申万宏源 52,154,882.20 18.71%
226,500,000.00 11.39%
- -
西南证券 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 226,553,571.90 81.29%
1,762,800,000.00 88.61%
- -
中金公司 - -
- -
- -
中投证券 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《关于银华安颐中短债双月持有期债
券型证券投资基金修订托管协议的公
告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-1-16
2
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金托管协议（2021年 1月
修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-16
3
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020年第 4季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-1-20
4
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金 2020年第 4季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-1-20
5
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金开放日常赎回及转换转
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
2021-2-9
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 54 页 共 58 页
出业务的公告》 金电子披露网站
6
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2020 年年度报告提示性公告》
四大证券报 2021-3-29
7
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金 2020年年度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-3-29
8
《银华基金管理股份有限公司关于调
整基金经理助理任职的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-3-30
9
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 1季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-4-21
10
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金 2021年第 1季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-4-21
11
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加招商银行股份有限公
司为代销机构的公告》
本基金管理人网站,三
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-4-29
12
《银华基金管理股份有限公司关于银
华安颐中短债双月持有期债券型证券
投资基金增聘基金经理的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-6-12
13
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金基金产品资料概要（更
新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-6-15
14
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金更新招募说明书（2021
年第 1号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-6-15
15
《银华基金管理股份有限公司关于调
整基金经理助理任职的公告》
本基金管理人网站,上
海证券报,证券时报,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-14
16
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 2季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-7-19
17
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金 2021年第 2季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-7-19
18
《银华基金管理股份有限公司关于调
整银华旗下部分基金在代销机构费率
优惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-7-23
19
《银华基金管理股份有限公司关于增
加腾安基金销售（深圳）有限公司为
旗下部分基金代销机构并参加费率优
惠活动的公告》
本基金管理人网站,三
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-8-12
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 55 页 共 58 页
20
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金托管协议（2021年 8月
修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-8-16
21
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金基金合同（2021年 8月
修订）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-8-16
22
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金更新招募说明书（2021
年第 2号）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-8-16
23
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金基金产品资料概要（更
新）》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-8-16
24
《银华基金管理股份有限公司关于银
华安颐中短债双月持有期债券型证券
投资基金调低托管费率和销售服务费
率并修订基金合同和托管协议的公
告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-8-16
25
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021 年中期报告提示性公告》
四大证券报 2021-8-28
26
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金 2021年中期报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-8-28
27
《银华基金管理股份有限公司关于调
整银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金首笔申购的最低金额、
每笔追加申购的最低金额、每笔定期
定额投资的最低金额、每笔赎回申请
的最低份额及赎回后的最低保有份额
的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-9-6
28
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-10
29
《银华基金管理股份有限公司关于增
加国泰君安证券股份有限公司为旗下
部分基金代销机构的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-9-22
30
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金暂停大额申购（含定期
定额投资及转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-10-25
31
《银华基金管理股份有限公司旗下部
分基金 2021年第 3季度报告提示性公
告》
四大证券报 2021-10-26
32
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金 2021年第 3季度报告》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-10-26
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 56 页 共 58 页
33
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金分红公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-10-27
34
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金恢复大额申购（含定期
定额投资及转换转入）业务的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-10-28
35
《银华基金管理股份有限公司关于旗
下部分基金增加上海利得基金销售有
限公司为代销机构并参加费率优惠活
动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-11-22
36
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金基金产品资料概要更
新》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-12-15
37
《银华安颐中短债双月持有期债券型
证券投资基金招募说明书更新(2021
年第 3号)》
本基金管理人网站,中
国证监会基金电子披露
网站
2021-12-15
38
《银华基金管理股份有限公司关于银
华安颐中短债双月持有期债券型证券
投资基金增加代销机构的公告》
本基金管理人网站,证
券时报,中国证监会基
金电子披露网站
2021-12-23
39
《银华基金管理股份有限公司关于增
加北京新浪仓石基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构并参加费率优
惠活动的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-29
40
《银华基金管理股份有限公司关于调
整基金经理助理任职的公告》
本基金管理人网站,四
大证券报,中国证监会
基金电子披露网站
2021-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
10223
99,989,001.0
9
-
99,989,001.0
9
-
-
2
20210101-202
11231
100,032,647.
28
-
40,000,000.0
0
60,032,647.28
29.00
3
20210223-202
11231
52,010,473.7
5
-
-
52,010,473.75
25.13
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 57 页 共 58 页
4
20210420-202
10518
-
49,582,016.3
2
9,864,986.00
39,717,030.32
19.19
4
20211229-202
11229
-
49,582,016.3
2
9,864,986.00
39,717,030.32
19.19
产品特有风险
投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括：
1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有
人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在
其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转
型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出
所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、
份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致
基金份额净值出现大幅波动；
5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将
不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回
基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基
金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投
资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申
购或转换转入申请可能被确认失败。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2021 年 1 月 16 日发布《关于银华安颐中短债双月持有期债券型证券
投资基金修订托管协议的公告》，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报
中国证监会备案后，决定对《托管协议》的资金清算交收等条款进行修改。修订后的《托管协
议》自公告之日起生效。
2、本基金管理人于 2021年 2 月 9 日发布《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基
金开放日常赎回及转换转出业务的公告》，本基金自 2021 年 2 月 18 日起开放赎回及转换转出
业务。
3、本基金管理人于 2021 年 8 月 16 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于银华安颐
中短债双月持有期债券型证券投资基金调低托管费率和销售服务费率并修订基金合同和托管
协议的公告》，本基金的托管费年费率由 0.08%调低至 0.05%，C 类基金份额的销售服务费年费
率由 0.25%调低至 0.20%。相关费率调整自 2021 年 8月 17日（含该日）起生效。
银华安颐中短债双月持有期债券 2021 年年度报告
第 58 页 共 58 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 银华双月定期理财债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件及中国证
监会准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册为银华安颐中短债双月持有期债券型证
券投资基金的文件
13.1.2《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
13.1.3《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》
13.1.4《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金托管协议》
13.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
13.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告
13.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及
托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2022 年 3月 29日
