鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 29 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ....................................................................... 6
2.1 基金基本情况 ................................................................ 6
2.2 基金产品说明 ................................................................ 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 12
§4 管理人报告 .................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................. 19
§5 托管人报告 .................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................ 19
§6 审计报告 ...................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 19
§7 年度财务报表 .................................................................. 21
7.1 资产负债表 ................................................................. 21
7.2 利润表 ..................................................................... 23
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附注 ................................................................... 25
§8 投资组合报告 .................................................................. 60
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 60
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 61
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................. 61
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................ 67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 68
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 68
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................ 68
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................... 68
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 68
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 68
§9 基金份额持有人信息 ............................................................ 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................... 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................. 69
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 70
§10 开放式基金份额变动 ........................................................... 70
§11 重大事件揭示 ................................................................. 70
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................... 70
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................... 71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................... 71
11.8 其他重大事件 .............................................................. 72
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................. 75
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 75
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 76
§13 备查文件目录 ................................................................. 76
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13.1 备查文件目录 .............................................................. 76
13.2 存放地点 .................................................................. 76
13.3 查阅方式 .................................................................. 76
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金
基金简称 鹏扬景泰混合
基金主代码 005352
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 20日
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 262,605,489.18 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C
下属分级基金的交易代码 005352 005353
报告期末下属分级基金的份额总额 191,676,560.05 份 70,928,929.13份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略包括：类属资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *70%+中债综合指数收益率 *30%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏扬基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 宋震 李申
联系电话 010-68105888 021-60637102
电子邮箱 service@pyamc.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-968-6688 021-60637111
传真 010-68105966 021-60635778
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区栖
霞路 120号 3层 302室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市西城区复兴门外大街 A2
号中化大厦 16层
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
邮政编码 100045 100033
法定代表人 杨爱斌 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.pyamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市东城区东长安街 1号东方广场
安永大楼 16层
注册登记机构 鹏扬基金管理有限公司
北京市西城区复兴门外大街 A2号中化
大厦 16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2021年 2020年 2019年
鹏扬景泰混
合 A
鹏扬景泰混
合 C
鹏扬景泰混
合 A
鹏扬景泰混
合 C
鹏扬景泰混
合 A
鹏扬景泰混
合 C
本期已实现
收益
211,703,44
3.43
46,145,720
.17
119,205,26
5.47
11,886,957
.64
32,152,054
.78
1,312,169.
34
本期利润
162,497,27
0.87
24,044,739
.81
226,984,97
5.99
32,891,909
.32
194,819,60
1.36
16,734,150
.54
加权平均基
金份额本期
利润
0.7800 0.4900 0.8851 1.1692 0.3370 0.3693
本期加权平
均净值利润
率
32.19% 19.78% 65.79% 80.26% 34.46% 38.33%
本期基金份
额净值增长
率
43.57% 43.01% 89.69% 88.90% 36.38% 35.83%
3.1.2 期末
数据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分
配利润
293,843,52
1.14
105,673,26
5.68
168,378,63
5.03
26,709,134
.88
2,704,491.
27
-31,303.86
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期末可供分
配基金份额
利润
1.5330 1.4898 0.5399 0.5204 0.0069 -0.0014
期末基金资
产净值
564,964,25
3.05
205,661,72
6.44
640,235,54
4.25
104,063,47
6.97
426,614,00
0.21
24,248,403
.57
期末基金份
额净值
2.9475 2.8995 2.0530 2.0275 1.0823 1.0733
3.1.3 累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累
计净值增长
率
194.75% 189.95% 105.30% 102.75% 8.23% 7.33%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬景泰混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.42% 2.02% 1.29% 0.55% 2.13% 1.47%
过去六个月 27.26% 2.42% -3.29% 0.71% 30.55% 1.71%
过去一年 43.57% 2.27% -2.73% 0.82% 46.30% 1.45%
过去三年 271.41% 1.74% 44.75% 0.90% 226.66% 0.84%
自基金合同
生效起至今
194.75% 1.64% 20.16% 0.90% 174.59% 0.74%
鹏扬景泰混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.32% 2.02% 1.29% 0.55% 2.03% 1.47%
过去六个月 27.00% 2.42% -3.29% 0.71% 30.29% 1.71%
过去一年 43.01% 2.27% -2.73% 0.82% 45.74% 1.45%
过去三年 266.93% 1.74% 44.75% 0.90% 222.18% 0.84%
自基金合同
生效起至今
189.95% 1.64% 20.16% 0.90% 169.79% 0.74%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金合同于 2017年 12月 20日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏扬基金管理有限公司(以下简称“鹏扬基金”)成立于 2016年 7月 6日，是经中国证监会批准
成立的国内首家“私转公”基金管理公司，注册地在上海，主要办公地在北京，已在北京、上海、深
圳成立分公司。
公司以“为客户创造价值，为美好生活助力”为使命，秉持“客户至上、勇于担当、拥抱变化、
合作共赢”的价值观，以“专业稳健，回报信任”作为经营宗旨。公司持续巩固“固定收益+”的特
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色，绩优主动股票和精品指数业务齐头并进。公司的长远目标是成为在中国资本市场上有影响力的、
能持续为客户创造价值的专业化资产管理公司。在专业人士持股的治理机制下，客户利益、股东利
益以及管理者的利益高度一致，使得公司能够更加专注于长期目标，不会被短期利益所裹挟，从而
保障了我们能够在公募行业中行稳致远。
鹏扬基金致力于建立行业领先的投研体系，不断强化投研能力，汇聚海内外优秀人才，核心投
资人员均具有 10年以上头部金融机构工作经历，为客户提供“全天候”的资产管理解决方案。公司
建立了固收、股票、指数量化、多资产四大团队，固收团队持续提升宏观研究与资产配置、信用研
究、衍生品对冲的三大避险能力，力求为投资人获取长期、稳健的收益；股票团队致力于做深度的
个股研究和产业研究，遵循自下而上的基本面理念严选个股，同时充分保留基金经理自己的风格特
点；指数团队聚焦高质量核心资产，深挖面向未来的行业主题，努力为投资者提供具有长期良好持
有体验的指数产品；多资产团队将基于大数据的定量研究和基于调研访谈的定性研究有机结合，为
投资者提供便捷的 FOF 组合方案，有效分散投资风险，助力资产稳健增值。同时，鹏扬基金注重风
险管理，从文化上树立全员风险防范意识；从制度上实现风险管理在投前、投中、投后的全流程覆
盖；从结果上检验风险管理成效，杜绝风险事件的发生；从科技手段上，公司自主研发的“基于大
数据的智能投资与风险管理平台”已入围证监会首批资本市场金融科技创新项目。
凭借优异的投资业绩，鹏扬基金 2021年获评《证券时报》颁发的第十六届中国基金业明星基金
奖“三年持续回报明星基金公司”，在公募行业内，仅 3家基金公司获此殊荣。截至 2021年 12月 31
日，鹏扬基金旗下公募基金数量增长到 56 只，公司资产管理总规模接近 1400 亿元，非货公募规模
接近 900 亿元。根据海通证券研究所金融产品研究中心基金业绩评价报告，截至 2021 年 12 月 31
日，鹏扬基金最近三年权益产品投资业绩排名行业第 5。
鹏扬基金将专业精神与社会责任相结合，在不同维度积极履行企业社会责任，获得官方机构和
专业媒体的广泛认可。2021 年是我国国债恢复发行 40 周年。在财政部国库司和《中国财经报》联合
组织的纪念征文中，鹏扬基金作品荣获三等奖，是唯一获奖的基金公司作品，展现了公募基金公司
作为国债市场重要参与者的担当精神和专业水平。2021 年，鹏扬基金积极参与全国银行间本币市场
的市场共建，履行社会责任，在银行间市场党建、培训、公益等方面取得一定的成绩，获得由全国
银行间同业拆借中心颁发的“年度市场影响力奖”。此外，鹏扬基金积极投身巩固拓展脱贫攻坚成果、
持续推进乡村振兴的国家战略，参与第一财经公益基金会“一份早餐”计划，为云南怒江山区小学
师生捐赠爱心早餐，该项目 2021年获得由《中国基金报》颁发的第三届公募基金英华奖“最佳公益
实践”奖项。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邓彬彬
本基金
基金经
理,股
票投资
部副总
监
2020年 6月 29
日
- 14
中国人民银行研究生部金
融学硕士。曾任国投瑞银
基金管理有限公司研究
员、基金经理助理、投资
经理、基金经理，华夏基
金管理有限公司研究员、
基金经理，百毅资本管理
有限公司投资经理。现任
鹏扬基金管理有限公司任
股票投资部副总监。2020
年 6月 29日至 2021年 7
月 20日任鹏扬景恒六个月
持有期混合型证券投资基
金基金经理；2020年 6月
29日至今任鹏扬核心价值
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2020年 6
月 29日至今任鹏扬景泰成
长混合型发起式证券投资
基金基金经理；2021年 2
月 2日至今任鹏扬先进制
造混合型证券投资基金基
金经理。
注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《鹏扬基金
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管理有限公司公平交易制度》，内容主要包括公平交易的原则、投资决策的内部控制、交易执行的内
部控制、公平交易行为分析、监控与评估及公平交易行为的信息披露。
公平交易制度所规范的范围涵盖公司旗下各类资产组合，围绕投资管理活动包括上市股票、债
券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等，贯穿授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评
估反馈原则。
在投资决策的内部控制方面，通过建立规范的投资决策机制与健全的投资授权制度、共享研究
资源为投资人员提供公平的投资机会。本基金管理人内控要求投资人员应公平对待其管理的不同投
资组合，投资人员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等建立不同
投资组合的投资对象备选库并在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
在交易执行的内部控制方面，本基金管理人建立集中交易制度。交易系统具备执行公平交易的
功能，对交易所公开竞价交易，交易系统自动启用公平交易功能，合理分配各投资指令的执行。对
银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确
保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票
申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，
公司按照价格优先、比例分配、综合平衡的原则对交易结果进行分配。
在行为监控与分析评估方面，本基金管理人建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机
制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。公司严格禁止可能导致不公平
交易和利益输送的同日反向交易。对于旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确
因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决
策依据并经过事前审批后方可交易，并留存记录备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《鹏
扬基金管理有限公司公平交易制度》，公平对待旗下管理的所有基金及其它组合。
本基金管理人通过统计检验的方法对本年度公司旗下管理的所有投资组合，在不同时间窗口下
(1日内、3日内、5日内)同向交易的价差进行了专项分析，包括旗下各大类资产组合之间的同向交
易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。
根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向
交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下组合存在违反公平交易的情况。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，从全球宏观角度看，经济复苏明显加快。由于供给端受疫情影响恢复较慢，而需求端
在政策刺激下恢复较快，全球通货膨胀短期压力明显上升，主要体现在生产国中上游工业品价格和
消费国消费品价格的大幅上涨。随着商品和服务涨价扩散，美国单位劳动力成本开始明显上涨，西
方国家主要矛盾已经由应对疫情的经济、就业冲击转为应对通货膨胀，部分发达与新兴市场国家开
始加息，美联储正式宣布宽松货币政策的退出，全球主要央行进入加息周期。
2021 年上半年中国经济运行积极因素较多，主要受超预期的出口增长和房地产投资增长支持；
下半年面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力，下行压力不断加大。通货膨胀方面，受猪
肉价格大幅下跌、疫情反复制约服务价格上涨、经济下行总需求不足、同时遭遇房地产行业“灰犀
牛”等因素影响，经济增速明显下行。
2021年股票市场继续保持结构性牛市格局，但行业指数分化严重。代表大盘价值风格的上证 50
指数下跌 10.06%，沪深 300 指数下跌 5.20%。代表中小盘成长风格的创业板指数和中小 100 指数分
别上涨 12.02%和 4.62%。从行业板块来看，受益于“碳达峰和碳中和”等政策支持和新能源车渗透
率不断提升的电力设备和新能源行业以及受益于价格大幅上涨的钢铁、基础化工、有色金属、公用
事业等传统周期行业涨幅居前。受房地产政策收紧和疫情反复冲击的家用电器、非银金融、房地产、
社会服务、食品饮料等行业跌幅居前。此外，港股方面，受到“反垄断和防止资本无序扩张”等行业
监管政策影响的互联网龙头公司市值均大幅缩水。
操作方面，本基金本报告期内坚持持有景气周期新能源汽车股，同时坚守了金融、食品饮料和
家电行业的部分优质公司股，取得了不错的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鹏扬景泰混合 A的基金份额净值为 2.9475元，本报告期基金份额净值增长率为
43.57%；截至本报告期末鹏扬景泰混合 C的基金份额净值为 2.8995元，本报告期基金份额净值增长
率为 43.01%；同期业绩比较基准收益率为-2.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022 年，我们认为国内宏观政策主要变化为：现阶段政策已经全面转向“稳增长”，预计
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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随着 1 季度财政政策前置发力和宽松货币政策支持，经济环比数据将在 2 季度迎来明显提升，经济
同比增长数据有望在前 3季度逐季回升。全年来看，中国经济仍有望实现 5%-6%的平稳增长。
通货膨胀方面，我们认为中美通胀水平可能会出现较大差异。美国通胀压力较大，主要原因是
商品与服务涨价压力扩散、单位劳动成本上升、通胀预期升温，工资-物价螺旋上升的风险不断增加。
随着国内双碳政策纠偏、美国货币财政收紧、欧美国家力图控制通胀，大宗商品的涨势将遭遇逆风，
预计 PPI 同比将逐步回落。由于能繁母猪产能充足、耐用消费品涨价压力减弱，服务业成本中的房
租与农民工工资上涨乏力，预计 CPI同比回升幅度将较温和，PPI与 CPI剪刀差将收窄。全年 CPI同
比高点预计在 3季度达到 3%左右，全年平均 CPI预计仍保持在 2%左右的温和水平，通货膨胀风险不
大。
此外，我们认为本轮稳增长政策基调是“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”，信用扩张
程度将大概率弱于 2009年、2012年、2016年、2020 年这四轮稳增长周期的扩张程度，更可能类似
于 2019年的稳杠杆，因此，利率回升空间预计有限。如果利率出现超预期的回升，我们认为最大可
能是疫情全面缓解，叠加国内房地产政策全面转向，内需全面回升，同时海外需求在通货膨胀压力
下继续增长，总需求超预期的恢复将导致利率水平超预期的回升。
展望 2022 年股票市场，我们认为市场大涨大跌的可能性均不大，预计仍将以结构性行情为主，
大级别指数级行情在政策没有超预期的前提下仍难以看到。上半年，我们预计稳增长相关的银行、
地产、周期等低估值板块可能表现较好；下半年随着美国通胀有所缓解和经济逐步企稳，预计超跌
的成长股会表现较好。
长期来看，本基金主要聚焦和看好的方向为：新能源发电、新能源车中游和上游资源产业链，
受益于疫情缓解的消费、稳经济相关的银行等低估值品种。我们的投资框架是长期坚持从三个维度
去思考行业和公司：行业景气周期、企业质地(竞争力)和估值水平。我们将长期聚焦于：新能源、
TMT、大消费和零售银行，并竭力为投资人获取长期稳健的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人根据法规、市场、监管要求的变化和业务发展的实际需要，重点围绕
严守合规底线、履行合规义务、防控内幕交易和坚守“三条底线”,进一步完善公司内控，持续强化
制度的完善及对制度执行情况的监督检查，有效保证了旗下基金管理运作及公司各项业务的合法合
规和稳健有序。
合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门传达最新法规和监
管要求，并对公司业务的影响进行解读，将各项要求落实到具体责任部门，使得公司从业人员知法、
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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守法。二是建立覆盖业务全环节的合规监控体系，严格事前、事中、事后的监督审查和控制机制，
保障业务开展的合法合规性。合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣
传推介、投资交易管理、基金信息披露、基金运营、IT保障以及反洗钱等业务环节。不断完善相关
机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易、市场操纵和利益
输送等违法违规行为，完善信息隔离和利益冲突管理制度机制。三是开展合规宣导和合规培训，建
立合规风控考评机制，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过定期向员
工传递合规简报，开展对新员工的入职合规培训、对全体人员的年度合规培训、对投研人员、销售
人员等的专题合规培训，结合新出台的法律法规和行业风险事件，加深员工对法律法规和风险的理
解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部得到有效落实。
监察稽核方面，一是定期对本基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章
制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况，向董事
会报送监察稽核季报。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的投研、交易、运营专项稽核工
作。二是持续完善制度流程和监控机制，采用系统监控结合日常定期抽查等有效手段，监督投资管
理人员的个人行为，防范出现违反监管法规或公司规章的情形。三是关注内部控制的健全性和有效
性，依据最新监管要求和公司业务开展情况，梳理相关业务的工作流程，对其中的各项风险进行识
别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督
促公司及时制定、更新规章制度和完善业务流程。
监管报备及信息披露方面，严格按照监管法规要求完成管理人层面、基金层面的监管报备及信
息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时，充分保障持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。日常估值由基金管理人
同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(成员包括公司分管领导以及投资研究部、监察稽核部、交易管理
部、基金运营部等部门负责人及相关业务骨干，估值委员会成员中不包括基金经理)。基金管理人估
值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。本报告期内，参与估值流程各方之间无重
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2022)审字第 61290365_A06号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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审计报告收件人 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金的财务报
表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021 年度的利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021年 12月 31日的
财务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表
的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估鹏扬景泰成长混合型发起式
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计
的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导
致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对鹏扬景泰成长混合型发起式证券投
资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或
情况可能导致鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金不能持续
经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 王珊珊 王海彦
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 10,906,249.36 11,163,334.54
结算备付金
2,818,720.54 2,190,443.60
存出保证金
217,398.03 177,476.59
交易性金融资产 7.4.7.2 762,651,134.49 753,089,618.55
其中：股票投资
717,637,406.19 693,406,613.85
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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基金投资
- -
债券投资
45,013,728.30 59,683,004.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
10,937,709.37 -
应收利息 7.4.7.5 696,852.69 754,251.85
应收股利
- -
应收申购款
671,750.74 1,074,749.83
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
788,899,815.22 768,449,874.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 13,100,000.00
应付证券清算款
14,343,330.81 4,974,440.89
应付赎回款
1,475,667.71 3,991,135.46
应付管理人报酬
1,004,773.92 807,111.89
应付托管费
167,462.30 134,518.65
应付销售服务费
73,462.91 27,555.72
应付交易费用 7.4.7.7 1,013,675.36 936,083.15
应交税费
0.64 63.31
应付利息
- 3,874.79
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 195,462.08 176,069.88
负债合计
18,273,835.73 24,150,853.74
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 262,605,489.18 363,184,055.71
未分配利润 7.4.7.10 508,020,490.31 381,114,965.51
所有者权益合计
770,625,979.49 744,299,021.22
负债和所有者权益总计
788,899,815.22 768,449,874.96
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额总额 262,605,489.18 份，其中鹏扬景泰混合 A 基金
份额净值 2.9475 元，基金份额总额 191,676,560.05 份；鹏扬景泰混合 C 基金份额净值 2.8995 元，
基金份额总额 70,928,929.13 份。
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021 年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
一、收入
205,624,436.83 270,896,709.56
1.利息收入
1,124,660.58 732,109.35
其中：存款利息收入 7.4.7.11 81,623.99 71,949.73
债券利息收入
970,552.68 648,440.98
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
72,483.91 11,718.64
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
274,258,887.85 141,155,454.20
其中：股票投资收益 7.4.7.12 267,774,236.67 136,331,557.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 4,872,750.48 1,934,397.35
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,611,900.70 2,889,499.43
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -71,307,152.92 128,784,662.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 1,548,041.32 224,483.81
减：二、费用
19,082,426.15 11,019,824.25
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,413,963.24 5,773,959.10
2．托管费 7.4.10.2.2 1,568,993.89 962,326.51
3．销售服务费 7.4.10.2.3 484,076.78 163,915.31
4．交易费用 7.4.7.19 7,298,010.80 3,846,369.46
5．利息支出
74,408.56 56,347.37
其中：卖出回购金融资产支出
74,408.56 56,347.37
6．税金及附加
11.03 18.68
7．其他费用 7.4.7.20 242,961.85 216,887.82
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
186,542,010.68 259,876,885.31
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
416,766,881.18 34,095,522.60 450,862,403.78
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 259,876,885.31 259,876,885.31
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
-53,582,825.47 87,142,557.60 33,559,732.13
其中：1.基金申购款 317,097,531.92 187,451,094.58 504,548,626.50
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
186,542,010.68 259,876,885.31
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
363,184,055.71 381,114,965.51 744,299,021.22
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 186,542,010.68 186,542,010.68
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”
号填列）
-100,578,566.53 -59,636,485.88 -160,215,052.41
其中：1.基金申购款 308,137,841.57 493,881,534.22 802,019,375.79
2.基金赎回款 -408,716,408.10 -553,518,020.10 -962,234,428.20
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
262,605,489.18 508,020,490.31 770,625,979.49
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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2.基金赎回款 -370,680,357.39 -100,308,536.98 -470,988,894.37
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
363,184,055.71 381,114,965.51 744,299,021.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
杨爱斌
崔雁巍
韩欢
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]988号《关于准予鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金注册的批复》注册，由鹏扬基金管理有限公司于 2017 年 11月 20 日至 2017 年 12 月 15日向社
会公开募集，首次募集的有效净认购金额为人民币 968,225,401.19 元，有效净认购资金在募集期间
产生的利息为人民币 503,810.95 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2017)验
字第 61290365_A12 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于 2017 年 12 月 20 日生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 968,729,212.14 份基金份额，其中认购资金利息折合
503,810.95份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为鹏扬基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中
小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投
资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证
券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股
票投资占基金资产的比例为 50%–95%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
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他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计
核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2号<年度
报告的内容与格式>》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3号<会计报表附注的编制及披露>》、《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会、中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及
本报告期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意
图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
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本基金持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同
时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符
合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
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卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线
法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后
入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议(封闭式回购)，以成本列示，按实际利率(当实际利率与合同利率差异较
小时，也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用
市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接
或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
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每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新
评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相
关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
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现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值
比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入“未分
配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已
确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额，扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持
有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税及适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际
持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具收益/(损失)于国债/股指期货合约平仓和到期交割日确认，并按平仓和到期交割
日成交金额与其成本的差额，扣除适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的
利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况
不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类
基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净
值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 2次，基金每次收益分配比例最
低不低于已实现收益的 60％，若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基
金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额
持有人大会。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布
<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值
扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价
值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场
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交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银
行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券(股票)交
易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券的转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
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券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，资
管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”)，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核
算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017] 90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的
部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利
息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基
金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘
价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债
金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格
作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额
为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
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有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对证券投资基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息红利，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 10,906,249.36 11,163,334.54
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 10,906,249.36 11,163,334.54
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 599,217,391.23 717,637,406.19 118,420,014.96
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 45,050,653.31 45,013,728.30 -36,925.01
银行间市场 - - -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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合计 45,050,653.31 45,013,728.30 -36,925.01
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 644,268,044.54 762,651,134.49 118,383,089.95
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 1,120.21 906.62
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,395.24 1,084.27
应收债券利息 694,229.55 752,173.07
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 107.69 87.89
合计 696,852.69 754,251.85
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 505,675,109.09 693,406,613.85 187,731,504.76
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 57,724,266.59 59,683,004.70 1,958,738.11
银行间市场 - - -
合计 57,724,266.59 59,683,004.70 1,958,738.11
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 563,399,375.68 753,089,618.55 189,690,242.87
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 36页 共 76页
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,013,675.36 936,083.15
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,013,675.36 936,083.15
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 462.08 1,069.88
应付证券出借违约金 - -
预提费用 195,000.00 175,000.00
合计 195,462.08 176,069.88
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏扬景泰混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 311,858,972.65 311,858,972.65
本期申购 142,181,504.89 142,181,504.89
本期赎回(以"-"号填列) -262,363,917.49 -262,363,917.49
本期末 191,676,560.05 191,676,560.05
金额单位：人民币元
鹏扬景泰混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 51,325,083.06 51,325,083.06
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 37页 共 76页
本期申购 165,956,336.68 165,956,336.68
本期赎回(以"-"号填列) -146,352,490.61 -146,352,490.61
本期末 70,928,929.13 70,928,929.13
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏扬景泰混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 168,378,635.03 159,997,936.57 328,376,571.60
本期利润 211,703,443.43 -49,206,172.56 162,497,270.87
本期基金份额交易产生的变动数 -86,238,557.32 -31,347,592.15 -117,586,149.47
其中：基金申购款 165,663,164.04 70,794,459.77 236,457,623.81
基金赎回款 -251,901,721.36 -102,142,051.92 -354,043,773.28
本期已分配利润 - - -
本期末 293,843,521.14 79,444,171.86 373,287,693.00
单位：人民币元
鹏扬景泰混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,709,134.88 26,029,259.03 52,738,393.91
本期利润 46,145,720.17 -22,100,980.36 24,044,739.81
本期基金份额交易产生的变动数 32,818,410.63 25,131,252.96 57,949,663.59
其中：基金申购款 180,154,161.81 77,269,748.60 257,423,910.41
基金赎回款 -147,335,751.18 -52,138,495.64 -199,474,246.82
本期已分配利润 - - -
本期末 105,673,265.68 29,059,531.63 134,732,797.31
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020年 12月 31日
活期存款利息收入 37,491.37 54,370.32
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 39,628.93 15,666.04
其他 4,503.69 1,913.37
合计 81,623.99 71,949.73
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 38页 共 76页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
卖出股票成交总额 2,826,269,700.72 1,438,659,053.15
减：卖出股票成本总额 2,558,495,464.05 1,302,327,495.73
买卖股票差价收入 267,774,236.67 136,331,557.42
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
141,895,310.65 57,017,168.11
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
135,444,749.42 54,254,741.82
减：应收利息总额 1,577,810.75 828,028.94
买卖债券差价收入 4,872,750.48 1,934,397.35
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 1,611,900.70 2,889,499.43
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 39页 共 76页
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,611,900.70 2,889,499.43
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
1.交易性金融资产 -71,307,152.92 128,784,662.20
——股票投资 -69,311,489.80 126,874,924.09
——债券投资 -1,995,663.12 1,909,738.11
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
- -
合计 -71,307,152.92 128,784,662.20
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
基金赎回费收入 1,513,545.33 192,188.47
基金转换费收入 34,012.08 32,197.84
其他 483.91 97.50
合计 1,548,041.32 224,483.81
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 40页 共 76页
交易所市场交易费用 7,298,010.80 3,846,369.46
银行间市场交易费用 - -
合计 7,298,010.80 3,846,369.46
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
审计费用 75,000.00 55,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
账户维护费 18,000.00 18,360.00
银行汇划费 29,961.85 23,527.82
合计 242,961.85 216,887.82
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏扬基金管理有限公司(“鹏扬基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
杨爱斌 基金管理人股东
上海华石投资有限公司 基金管理人股东
宏实资本管理有限公司 基金管理人股东
上海济通企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
上海璞识企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
上海润京企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
上海泓至企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 41页 共 76页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 9,413,963.24 5,773,959.10
其中：支付销售机构的客户维护费 2,125,205.39 1,477,817.34
注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计
提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,568,993.89 962,326.51
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C 合计
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 42页 共 76页
鹏扬基金 - 147,647.74 147,647.74
建设银行 - 1,217.26 1,217.26
合计 - 148,865.00 148,865.00
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额
的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.40%/当年天数
H为每日 C类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日
鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C
基金合同生效日（2017年 12月
20日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 5,000,274.03 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,274.03 -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
- -
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020年 12 月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C 合计
鹏扬基金 - 70,958.13 70,958.13
建设银行 - - -
合计 - 70,958.13 70,958.13
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 43页 共 76页
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日
至 2020年 12月 31日
鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C
基金合同生效日（2017年 12月
20日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 5,000,274.03 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,274.03 -
报告期末持有的基金份额占基金
总份额比例
1.38% -
注：(1)基金管理人投资本基金的相关费用符合基金招募说明书及相关临时公告、交易所、登记结
算机构的有关规定。
(2)对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用基金总份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
鹏扬景泰混合 A
关联方名称
本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
杨爱斌 - -
5,003,288.33 1.38%
注：(1)以上关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书及相关临时公告、交易所、登记结
算机构的有关规定。
(2)对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用基金总份额。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 10,906,249.36 37,491.37 11,163,334.54 54,370.32
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 44页 共 76页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购价
格
期末
估值单
价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
688778
厦钨
新能
2021年
7月 29
日
2022年
2月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
24.50 100.74 5,075 124,337.50 511,255.50 -
688728
格科
微
2021年
8月 11
日
2022年
2月 18
日
新股
锁定
期流
通受
限
14.38 29.31 15,816 227,434.08 463,566.96 -
688789
宏华
数科
2021年
7 月 1
日
2022年
1月 10
日
新股
锁定
期流
通受
限
30.28 258.86 1,400 42,392.00 362,404.00 -
301050
雷电
微力
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301155
海力
风电
2021年
11月
17日
2022年
5月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
60.66 96.75 550 33,363.00 53,212.50 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 45页 共 76页
301177
迪阿
股份
2021年
12 月 8
日
2022年
6月 15
日
新股
锁定
期流
通受
限
116.88 116.08 370 43,245.60 42,949.60 -
688501
青达
环保
2021年
7 月 9
日
2022年
1月 17
日
新股
锁定
期流
通受
限
10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 -
301087
可孚
医疗
2021年
10月
15日
2022年
4月 25
日
新股
锁定
期流
通受
限
93.09 75.34 392 36,491.28 29,533.28 -
301090
华润
材料
2021年
10月
19日
2022年
4月 26
日
新股
锁定
期流
通受
限
10.45 11.22 2,381 24,881.45 26,714.82 -
301039
中集
车辆
2021年
7 月 1
日
2022年
1月 10
日
新股
锁定
期流
通受
限
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 -
301058
中粮
工科
2021年
9 月 1
日
2022年
3月 9
日
新股
锁定
期流
通受
限
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 -
301099
雅创
电子
2021年
11月
10日
2022年
5月 23
日
新股
锁定
期流
通受
限
21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 -
301221
光庭
信息
2021年
12月
15日
2022年
6月 22
日
新股
锁定
期流
通受
限
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
301189
奥尼
电子
2021年
12月
21日
2022年
6月 28
日
新股
锁定
期流
通受
66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 46页 共 76页
限
301166
优宁
维
2021年
12月
21日
2022年
6月 28
日
新股
锁定
期流
通受
限
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 -
301069
凯盛
新材
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股
锁定
期流
通受
限
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 -
301096
百诚
医药
2021年
12月
13日
2022年
6月 20
日
新股
锁定
期流
通受
限
79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.16 -
301018
申菱
环境
2021年
6月 28
日
2022年
1月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 -
301082
久盛
电气
2021年
10月
14日
2022年
4月 27
日
新股
锁定
期流
通受
限
15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 -
300994
久祺
股份
2021年
8 月 2
日
2022年
2月 14
日
新股
锁定
期流
通受
限
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 -
301100
风光
股份
2021年
12月
10日
2022年
6月 17
日
新股
锁定
期流
通受
限
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301060
兰卫
医学
2021年
9 月 6
日
2022年
3月 14
日
新股
锁定
期流
通受
限
4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 -
301093
华兰
股份
2021年
10月
21日
2022年
5月 5
日
新股
锁定
期流
58.08 49.85 364 21,141.12 18,145.40 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 47页 共 76页
通受
限
301088
戎美
股份
2021年
10月
19日
2022年
4月 28
日
新股
锁定
期流
通受
限
33.16 24.67 696 23,079.36 17,170.32 -
301168
通灵
股份
2021年
12 月 2
日
2022年
6月 10
日
新股
锁定
期流
通受
限
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 -
301091
深城
交
2021年
10月
20日
2022年
4月 29
日
新股
锁定
期流
通受
限
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301190
善水
科技
2021年
12月
17日
2022年
6月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301118
恒光
股份
2021年
11 月 9
日
2022年
5月 18
日
新股
锁定
期流
通受
限
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301108
洁雅
股份
2021年
11月
25日
2022年
6月 6
日
新股
锁定
期流
通受
限
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 -
301179
泽宇
智能
2021年
12 月 1
日
2022年
6月 8
日
新股
锁定
期流
通受
限
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301089
拓新
药业
2021年
10月
20日
2022年
4月 27
日
新股
锁定
期流
通受
限
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301180
万祥
科技
2021年
11 月 9
2022年
5月 16
新股
锁定
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 48页 共 76页
日 日 期流
通受
限
301046
能辉
科技
2021年
8月 10
日
2022年
2月 17
日
新股
锁定
期流
通受
限
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301111
粤万
年青
2021年
11月
30日
2022年
6月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301188
力诺
特玻
2021年
11 月 4
日
2022年
5月 11
日
新股
锁定
期流
通受
限
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新股
锁定
期流
通受
限
8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 -
301199
迈赫
股份
2021年
11月
30日
2022年
6月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 -
301138
华研
精机
2021年
12 月 8
日
2022年
6月 15
日
新股
锁定
期流
通受
限
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301026
浩通
科技
2021年
7 月 8
日
2022年
1月 17
日
新股
锁定
期流
通受
限
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股
锁定
期流
通受
限
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092 争光 2021年 2022年 新股 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 49页 共 76页
股份 10月
21日
5月 5
日
锁定
期流
通受
限
301048
金鹰
重工
2021年
8月 11
日
2022年
2月 28
日
新股
锁定
期流
通受
限
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028
东亚
机械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
新股
锁定
期流
通受
限
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
300774
倍杰
特
2021年
7月 26
日
2022年
2月 16
日
新股
锁定
期流
通受
限
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
301040
中环
海陆
2021年
7月 26
日
2022年
2月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301078
孩子
王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
新股
锁定
期流
通受
限
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301182
凯旺
科技
2021年
12月
16日
2022年
6月 23
日
新股
锁定
期流
通受
限
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301193
家联
科技
2021年
12 月 2
日
2022年
6月 9
日
新股
锁定
期流
通受
限
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301025
读客
文化
2021年
7 月 6
日
2022年
1月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 50页 共 76页
301066
万事
利
2021年
9月 13
日
2022年
3月 22
日
新股
锁定
期流
通受
限
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
300814
中富
电路
2021年
8 月 4
日
2022年
2月 14
日
新股
锁定
期流
通受
限
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 -
301055
张小
泉
2021年
8月 26
日
2022年
3月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301133
金钟
股份
2021年
11月
19日
2022年
5月 26
日
新股
锁定
期流
通受
限
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 -
301198
喜悦
智行
2021年
11月
25日
2022年
6月 2
日
新股
锁定
期流
通受
限
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 -
301030
仕净
科技
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301081
严牌
股份
2021年
10月
13日
2022年
4月 20
日
新股
锁定
期流
通受
限
12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 -
301033
迈普
医学
2021年
7月 15
日
2022年
1月 26
日
新股
锁定
期流
通受
限
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超越
科技
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股
锁定
期流
通受
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 51页 共 76页
限
301032
新柴
股份
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301056
森赫
股份
2021年
8月 27
日
2022年
3月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301036
双乐
股份
2021年
7月 21
日
2022年
2月 16
日
新股
锁定
期流
通受
限
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301041
金百
泽
2021年
8 月 2
日
2022年
2月 11
日
新股
锁定
期流
通受
限
7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 -
301072
中捷
精工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
新股
锁定
期流
通受
限
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083
百胜
智能
2021年
10月
13日
2022年
4月 21
日
新股
锁定
期流
通受
限
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
300854
中兰
环保
2021年
9 月 8
日
2022年
3月 16
日
新股
锁定
期流
通受
限
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301063
海锅
股份
2021年
9 月 9
日
2022年
3月 24
日
新股
锁定
期流
通受
限
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
301038
深水
规院
2021年
7月 22
日
2022年
2月 7
日
新股
锁定
期流
6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 52页 共 76页
通受
限
301059
金三
江
2021年
9 月 3
日
2022年
3月 14
日
新股
锁定
期流
通受
限
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021年
7 月 8
日
2022年
1月 19
日
新股
锁定
期流
通受
限
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301037
保立
佳
2021年
7月 21
日
2022年
2月 7
日
新股
锁定
期流
通受
限
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301073
君亭
酒店
2021年
9月 22
日
2022年
3月 30
日
新股
锁定
期流
通受
限
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 -
301053
远信
工业
2021年
8月 25
日
2022年
3月 1
日
新股
锁定
期流
通受
限
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301057
汇隆
新材
2021年
8月 31
日
2022年
3月 9
日
新股
锁定
期流
通受
限
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大地
海洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股
锁定
期流
通受
限
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021年
10月
11日
2022年
4月 19
日
新股
锁定
期流
通受
限
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
688262
国芯
科技
2021年
12月
2022年
1月 6
新股
未上
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 53页 共 76页
28日 日 市流
通受
限
301136
招标
股份
2021年
12月
31日
2022年
1月 11
日
新股
未上
市流
通受
限
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
001234
泰慕
士
2021年
12月
31日
2022年
1月 11
日
新股
未上
市流
通受
限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
871245
威博
液压
2021年
12月
24日
2022年
1月 6
日
新股
未上
市流
通受
限
9.68 9.68 200 1,936.00 1,936.00 -
注：以上部分证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告
为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购价
格
期末
估值单
价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
113052
兴业
转债
2021年
12月
28日
2022年
1月 14
日
新债
未上
市流
通受
限
100.00 100.00 15,160 1,516,000.00 1,516,000.00 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 54页 共 76页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理
人通过制定政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程持续监控上
述各类风险。
本基金管理人将风险管理思想融入公司整体组织架构的设计中，从而实现全方位、多角度风险
管理，确保产品风险暴露不超越投资者的风险承受能力。本基金管理人建立了由风险管理委员会、
督察长、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。基金经理、风
险管理部、交易管理部、基金运营部以及监察稽核部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风
险监控和管理。从投资决策制定层面，投资决策委员会、投资总监、投资部门负责人和基金经理对
投资行为及相关风险进行管理。从投资决策执行层面，风险管理部、交易管理部与基金运营部对投
资交易与交收的合规风险、操作风险等风险进行管理。从风险监控层面，公司督察长、风险管理人
员及监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重
及时反馈给各部门经理、公司总经理、风险管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其
他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告。
同时，本基金管理人采用科学的风险管理分析方法对组合面对的投资风险进行分析，主要通过
定性分析和定量分析的方法，评估各种金融工具的风险及可能产生的损失。本基金管理人从定性分
析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据基金资产所投资的不同金融
工具的特征，制定相关风险量化指标及模型，并通过日常量化分析报告确定风险损失的限度和相应
置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的
范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金管理人通过信用
分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金在交易所进行的交易均
与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基
金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
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7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 44,191,924.62 45,438,985.87
合计 44,191,924.62 45,438,985.87
注：(1)债券评级取自第三方评级机构(不含中债资信评估有限责任公司)的债项评级。
(2)未评级债券包括国债、政策性金融债、央票、地方政府债、短期融资券、公司债等。
(3)债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 1,516,033.23 -
AAA 以下 - 14,996,191.90
未评级 - -
合计 1,516,033.23 14,996,191.90
注：(1)债券评级取自第三方评级机构(不含中债资信评估有限责任公司)的债项评级。
(2)未评级债券包括国债、政策性金融债、央票、地方政府债、中期票据、公司债等。
(3)债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 56页 共 76页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主
要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。
本基金管理人通过限制投资集中度、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理
人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证
券”中列示的部分基金资产流通暂时受限的情况外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行
持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施
投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好
流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比
例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况
进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人
将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障
基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 57页 共 76页
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,906,249.36 - - - 10,906,249.36
结算备付金 2,818,720.54 - - - 2,818,720.54
存出保证金 217,398.03 - - - 217,398.03
交易性金融资产 43,497,728.30 - 1,516,000.00 717,637,406.19 762,651,134.49
应收证券清算款 - - - 10,937,709.37 10,937,709.37
应收利息 - - - 696,852.69 696,852.69
应收申购款 - - - 671,750.74 671,750.74
资产总计 57,440,096.23 - 1,516,000.00 729,943,718.99 788,899,815.22
负债
应付证券清算款 - - - 14,343,330.81 14,343,330.81
应付赎回款 - - - 1,475,667.71 1,475,667.71
应付管理人报酬 - - - 1,004,773.92 1,004,773.92
应付托管费 - - - 167,462.30 167,462.30
应付销售服务费 - - - 73,462.91 73,462.91
应付交易费用 - - - 1,013,675.36 1,013,675.36
应交税费 - - - 0.64 0.64
其他负债 - - - 195,462.08 195,462.08
负债总计 - - - 18,273,835.73 18,273,835.73
利率敏感度缺口 57,440,096.23 - 1,516,000.00 711,669,883.26 770,625,979.49
上年度末
2020年 12月 31日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,163,334.54 - - - 11,163,334.54
结算备付金 2,190,443.60 - - - 2,190,443.60
存出保证金 177,476.59 - - - 177,476.59
交易性金融资产 44,695,551.60 - 14,987,453.10 693,406,613.85 753,089,618.55
应收利息 - - - 754,251.85 754,251.85
应收申购款 - - - 1,074,749.83 1,074,749.83
资产总计 58,226,806.33 - 14,987,453.10 695,235,615.53 768,449,874.96
负债
卖出回购金融资产款 13,100,000.00 - - - 13,100,000.00
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 58页 共 76页
应付证券清算款 - - - 4,974,440.89 4,974,440.89
应付赎回款 - - - 3,991,135.46 3,991,135.46
应付管理人报酬 - - - 807,111.89 807,111.89
应付托管费 - - - 134,518.65 134,518.65
应付销售服务费 - - - 27,555.72 27,555.72
应付交易费用 - - - 936,083.15 936,083.15
应付利息 - - - 3,874.79 3,874.79
应交税费 - - - 63.31 63.31
其他负债 - - - 176,069.88 176,069.88
负债总计 13,100,000.00 - - 11,050,853.74 24,150,853.74
利率敏感度缺口 45,126,806.33 - 14,987,453.10 684,184,761.79 744,299,021.22
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变。
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币
元）
本期末（2021年 12月 31
日）
上年度末（2020年 12月 31
日）
市场利率上升 25个基点 -47,874.17 -28,414.98
市场利率下降 25个基点 47,998.75 28,486.10
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其
他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体
波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分
散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 59页 共 76页
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净值
比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 717,637,406.19 93.12 693,406,613.85 93.16
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 717,637,406.19 93.12 693,406,613.85 93.16
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
该其他价格风险的敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有股票资产的其他价
格风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定市场基准变动 5%，其他变量不变。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020 年 12月 31日）
市场基准上升 5% 43,502,043.00 38,198,278.58
市场基准下降 5% -43,502,043.00 -38,198,278.58
注：股票市场基准取沪深 300指数。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，
公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为人民币 714,877,064.93元，属于第二层次的余额为人民币 45,395,893.65元，属
于第三层次的余额为人民币 2,378,175.91 元(上年度末：属于第一层次的余额为人民币
704,787,518.15元，属于第二层次的余额为人民币 44,746,303.71元，属于第三层次的余额为人民
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 60页 共 76页
币 3,555,796.69元)。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于
非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意
义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报
告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺事项
无。
7.4.14.3 其他事项
无。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 717,637,406.19 90.97
其中：股票 717,637,406.19 90.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 45,013,728.30 5.71
其中：债券 45,013,728.30 5.71
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 13,724,969.90 1.74
8 其他各项资产 12,523,710.83 1.59
9 合计 788,899,815.22 100.00
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 61页 共 76页
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 661,356,366.94 85.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,979,316.00 0.91
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 131,462.62 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 339,094.17 0.04
J 金融业 48,581,552.00 6.30
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 162,846.86 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00
S 综合 - -
合计 717,637,406.19 93.12
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通标的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 002756 永兴材料 441,600 65,365,632.00 8.48
2 603799 华友钴业 555,412 61,267,497.72 7.95
3 002240 盛新锂能 902,500 52,299,875.00 6.79
4 002466 天齐锂业 467,500 50,022,500.00 6.49
5 300443 金雷股份 808,436 46,695,263.36 6.06
6 601012 隆基股份 535,670 46,174,754.00 5.99
7 300035 中科电气 1,497,300 45,293,325.00 5.88
8 000333 美的集团 557,027 41,114,162.87 5.34
9 000001 平安银行 2,428,700 40,024,976.00 5.19
10 300014 亿纬锂能 312,800 36,966,704.00 4.80
11 002497 雅化集团 1,270,400 36,409,664.00 4.72
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 62页 共 76页
12 600519 贵州茅台 15,200 31,160,000.00 4.04
13 002245 蔚蓝锂芯 975,100 26,825,001.00 3.48
14 300037 新宙邦 223,600 25,266,800.00 3.28
15 600110 诺德股份 1,242,800 19,822,660.00 2.57
16 002709 天赐材料 165,221 18,942,587.65 2.46
17 002108 沧州明珠 1,744,631 13,643,014.42 1.77
18 603659 璞泰来 67,900 10,905,419.00 1.42
19 601166 兴业银行 449,400 8,556,576.00 1.11
20 600884 杉杉股份 220,100 7,212,677.00 0.94
21 600863 内蒙华电 1,771,400 6,979,316.00 0.91
22 300725 药石科技 47,700 6,781,509.00 0.88
23 000858 五粮液 29,300 6,523,938.00 0.85
24 688598 金博股份 12,316 4,372,672.64 0.57
25 002460 赣锋锂业 18,400 2,628,440.00 0.34
26 300569 天能重工 172,300 2,574,162.00 0.33
27 000301 东方盛虹 37,000 715,580.00 0.09
28 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.07
29 688728 格科微 15,816 463,566.96 0.06
30 688789 宏华数科 1,400 362,404.00 0.05
31 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.04
32 600862 中航高科 7,700 275,352.00 0.04
33 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
34 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
35 301155 海力风电 550 53,212.50 0.01
36 301177 迪阿股份 370 42,949.60 0.01
37 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
38 301087 可孚医疗 392 29,533.28 0.00
39 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
40 301090 华润材料 2,381 26,714.82 0.00
41 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
42 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
43 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00
44 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
45 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
46 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
47 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
48 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
49 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
50 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
51 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
52 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
53 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
54 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 63页 共 76页
55 301093 华兰股份 364 18,145.40 0.00
56 301088 戎美股份 696 17,170.32 0.00
57 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
58 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
59 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
60 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
61 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
62 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
63 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
64 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
65 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
66 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
67 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
68 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00
69 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
70 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
71 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
72 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
73 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
74 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
75 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
76 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
77 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
78 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
79 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
80 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
81 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
82 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
83 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
84 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
85 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
86 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
87 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
88 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
89 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
90 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
91 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
92 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
93 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
94 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
95 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
96 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
97 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 64页 共 76页
98 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
99 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
100 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
101 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
102 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
103 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
104 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
105 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
106 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
107 300772 运达股份 100 4,398.00 0.00
108 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
109 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
110 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
111 871245 威博液压 200 1,936.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 161,140,200.70 21.65
2 000001 平安银行 144,472,426.14 19.41
3 000333 美的集团 122,524,810.01 16.46
4 601012 隆基股份 101,172,411.12 13.59
5 600519 贵州茅台 75,726,491.65 10.17
6 603259 药明康德 74,823,468.95 10.05
7 002304 洋河股份 68,592,588.18 9.22
8 300124 汇川技术 68,342,608.89 9.18
9 603799 华友钴业 60,397,284.80 8.11
10 000301 东方盛虹 59,356,606.50 7.97
11 002756 永兴材料 58,574,708.85 7.87
12 300037 新宙邦 58,260,768.22 7.83
13 601601 中国太保 51,381,454.63 6.90
14 002497 雅化集团 51,076,162.22 6.86
15 300443 金雷股份 50,278,668.64 6.76
16 300207 欣旺达 48,508,169.88 6.52
17 300035 中科电气 45,438,315.16 6.10
18 300601 康泰生物 44,217,640.29 5.94
19 600176 中国巨石 42,359,103.82 5.69
20 601166 兴业银行 41,734,380.00 5.61
21 600600 青岛啤酒 39,357,225.00 5.29
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 65页 共 76页
22 002475 立讯精密 37,166,665.26 4.99
23 002240 盛新锂能 34,322,811.00 4.61
24 600110 诺德股份 34,159,375.40 4.59
25 000009 中国宝安 34,075,385.72 4.58
26 601318 中国平安 33,950,648.00 4.56
27 002466 天齐锂业 33,931,898.88 4.56
28 600483 福能股份 31,798,352.70 4.27
29 002709 天赐材料 31,351,990.60 4.21
30 300073 当升科技 31,004,745.48 4.17
31 002245 蔚蓝锂芯 28,371,963.00 3.81
32 600711 盛屯矿业 26,114,002.76 3.51
33 603659 璞泰来 25,082,799.18 3.37
34 002557 洽洽食品 22,778,727.54 3.06
35 002108 沧州明珠 22,686,723.46 3.05
36 002080 中材科技 22,365,670.93 3.00
37 000661 长春高新 21,550,646.12 2.90
38 300118 东方日升 21,209,900.88 2.85
39 601117 中国化学 20,912,853.85 2.81
40 601155 新城控股 20,297,487.80 2.73
41 002600 领益智造 19,047,483.17 2.56
42 601689 拓普集团 18,771,729.75 2.52
43 002459 晶澳科技 18,293,327.00 2.46
44 002460 赣锋锂业 18,102,753.00 2.43
45 600690 海尔智家 17,467,299.00 2.35
46 002407 多氟多 17,064,914.78 2.29
47 600885 宏发股份 16,792,939.90 2.26
48 600905 三峡能源 16,414,338.95 2.21
49 000703 恒逸石化 16,047,303.00 2.16
50 300014 亿纬锂能 16,027,272.00 2.15
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 169,365,791.04 22.76
2 601012 隆基股份 111,125,571.19 14.93
3 000001 平安银行 109,161,723.45 14.67
4 601601 中国太保 95,279,239.00 12.80
5 002460 赣锋锂业 92,046,659.60 12.37
6 603259 药明康德 84,278,118.40 11.32
7 000333 美的集团 78,416,117.50 10.54
8 300124 汇川技术 77,317,026.60 10.39
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 66页 共 76页
9 002475 立讯精密 66,894,010.83 8.99
10 300037 新宙邦 66,804,673.00 8.98
11 601166 兴业银行 66,075,117.04 8.88
12 002304 洋河股份 65,408,135.52 8.79
13 300207 欣旺达 65,014,958.82 8.74
14 600519 贵州茅台 60,021,428.44 8.06
15 600600 青岛啤酒 55,443,444.00 7.45
16 600885 宏发股份 54,817,638.02 7.37
17 601318 中国平安 50,363,056.47 6.77
18 300073 当升科技 48,971,312.61 6.58
19 000301 东方盛虹 46,442,904.71 6.24
20 600176 中国巨石 45,436,808.23 6.10
21 300601 康泰生物 43,410,885.55 5.83
22 300014 亿纬锂能 41,170,221.00 5.53
23 601636 旗滨集团 34,698,388.00 4.66
24 002557 洽洽食品 33,649,565.00 4.52
25 002080 中材科技 33,015,914.94 4.44
26 000009 中国宝安 32,176,406.00 4.32
27 600483 福能股份 32,049,646.20 4.31
28 603799 华友钴业 26,108,350.72 3.51
29 002497 雅化集团 25,362,272.00 3.41
30 688599 天合光能 25,025,909.77 3.36
31 002311 海大集团 24,342,798.92 3.27
32 300390 天华超净 24,200,905.00 3.25
33 002407 多氟多 23,529,067.05 3.16
34 002709 天赐材料 23,239,505.10 3.12
35 000568 泸州老窖 23,156,174.00 3.11
36 600276 恒瑞医药 22,377,169.81 3.01
37 600711 盛屯矿业 21,893,295.00 2.94
38 002600 领益智造 21,592,942.04 2.90
39 002756 永兴材料 21,509,803.73 2.89
40 000661 长春高新 21,368,429.70 2.87
41 002466 天齐锂业 20,734,618.00 2.79
42 300118 东方日升 20,302,710.66 2.73
43 600905 三峡能源 20,210,830.02 2.72
44 601117 中国化学 20,205,081.00 2.71
45 601155 新城控股 19,114,442.45 2.57
46 600110 诺德股份 18,845,053.00 2.53
47 300274 阳光电源 18,735,066.24 2.52
48 601689 拓普集团 18,694,373.15 2.51
49 603659 璞泰来 18,681,961.22 2.51
50 601899 紫金矿业 17,260,409.00 2.32
51 600690 海尔智家 17,254,274.00 2.32
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 67页 共 76页
52 603806 福斯特 16,285,877.00 2.19
53 600887 伊利股份 16,272,329.00 2.19
54 002245 蔚蓝锂芯 16,118,666.00 2.17
55 002384 东山精密 15,446,784.00 2.08
56 002459 晶澳科技 15,324,457.00 2.06
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,652,037,746.19
卖出股票收入（成交）总额 2,826,269,700.72
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 34,813,546.20 4.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,684,182.10 1.13
其中：政策性金融债 8,684,182.10 1.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,516,000.00 0.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 45,013,728.30 5.84
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 019641 20 国债 11 226,000 22,656,500.00 2.94
2 018006 国开 1702 86,470 8,684,182.10 1.13
3 019654 21 国债 06 86,540 8,656,596.20 1.12
4 019628 20 国债 02 25,000 2,500,250.00 0.32
5 113052 兴业转债 15,160 1,516,000.00 0.20
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 68页 共 76页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
中国银行保险监督管理委员会或其派出机构、国家外汇管理局或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上
述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 217,398.03
2 应收证券清算款 10,937,709.37
3 应收股利 -
4 应收利息 696,852.69
5 应收申购款 671,750.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 69页 共 76页
9 合计 12,523,710.83
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
鹏扬景泰
混合 A
34,239 5,598.19 83,606,071.69 43.62% 108,070,488.36 56.38%
鹏扬景泰
混合 C
11,159 6,356.21 28,934,955.49 40.79% 41,993,973.64 59.21%
合计 45,398 5,784.52 112,541,027.18 42.86% 150,064,462.00 57.14%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
鹏扬景泰混合 A 1,221,010.75 0.6370%
鹏扬景泰混合 C 26,078.82 0.0368%
合计 1,247,089.57 0.4749%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
鹏扬景泰混合 A 0~10
鹏扬景泰混合 C 0
合计 0~10
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 70页 共 76页
本基金基金经理持有本开放式基金
鹏扬景泰混合 A 50~100
鹏扬景泰混合 C 0
合计 50~100
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金的发起资金持有份额承诺持有期限已满 3 年，发起份额已全部赎回。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C
基金合同生效日（2017年 12月
20日）基金份额总额
838,202,290.36 130,526,921.78
本报告期期初基金份额总额 311,858,972.65 51,325,083.06
本报告期基金总申购份额 142,181,504.89 165,956,336.68
减：本报告期基金总赎回份额 262,363,917.49 146,352,490.61
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以"-" 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 191,676,560.05 70,928,929.13
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
本基金管理人于 2021年 7月 10日发布《鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变动公告》，李
刚先生自 2021年 7月 9日起不再担任鹏扬基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已按有关规
定报中国基金业协会和北京证监局备案。
2、基金托管人托管部门：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 71页 共 76页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 75,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
浙商证券 2 2,808,401,366.25 51.51% 2,020,553.99 51.52% -
中泰证券 2 978,668,922.06 17.95% 704,609.07 17.97% -
西部证券 2 836,118,430.65 15.34% 600,780.14 15.32% -
申万宏源 3 537,932,148.39 9.87% 386,076.71 9.84% -
恒泰证券 2 291,165,225.92 5.34% 209,837.66 5.35% -
注：(1)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个
股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
(2)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后
与被选择的证券经营机构签订协议。
(3)在上述租用的券商交易单元中，西部证券、恒泰证券的交易单元，申万宏源的部分交易单元为本
基金本报告期内新增的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 72页 共 76页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
债券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
浙商证券 134,773,084.65 57.06% 434,000,000.00 47.56% - -
中泰证券 16,950,594.90 7.18% 16,200,000.00 1.78% - -
西部证券 15,824,570.72 6.70% 244,700,000.00 26.81% - -
申万宏源 58,055,400.20 24.58% 122,200,000.00 13.39% - -
恒泰证券 10,590,630.00 4.48% 95,500,000.00 10.46% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在上海浦东发展银行股份
有限公司开展费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 1月 4日
2
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金 2020年第 4季度报告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 1月 22日
3
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在代销渠道开展费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 1月 28日
4
鹏扬基金管理有限公司关于旗下开放
式基金在珠海盈米基金销售有限公司
开展转换费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 3月 1日
5
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在招商银行旗下招赢通平
台开展费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 3月 25日
6
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在代销渠道开展费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 3月 25日
7
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 3月 29日
8
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金 2020年年度报告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 3月 30日
9
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 4月 6日
10
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金 2021年第 1季度报告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 4月 22日
11 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金 证监会指定报刊及网 2021年 5月 17日
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 73页 共 76页
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
站、公司官网
12
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金(鹏扬景泰混合 A份额)基金产品
资料概要(更新)
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 5月 20日
13
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金更新的招募说明书(2021年第 1
号)
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 5月 20日
14
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金(鹏扬景泰混合 C份额)基金产品
资料概要(更新)
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 5月 20日
15
鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金
在直销渠道开展费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 5月 25日
16
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 6月 3日
17
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在代销渠道开展费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 6月 17日
18
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 6月 29日
19
鹏扬基金管理有限公司关于新增基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 8日
20
鹏扬基金管理有限公司高级管理人员
变动公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 10日
21
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在北京蛋卷基金销售有限
公司开展转换费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 13日
22
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在平安银行股份有限公司
开展费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 15日
23
鹏扬基金管理有限公司关于新增基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 16日
24
鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金
在上海长量基金销售有限公司开展费
率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 20日
25
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金 2021年第 2季度报告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 21日
26
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在代销渠道开展费率优惠
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 23日
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 74页 共 76页
活动的公告
27
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在代销渠道开展费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 28日
28
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
基金在招商证券股份有限公司开展费
率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 7月 30日
29
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在代销渠道开展费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 8月 3日
30
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在招商银行旗下招赢通平
台开展费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 8月 26日
31
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金 2021年中期报告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 8月 31日
32
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在腾安基金销售有限公司
开展费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 8月 31日
33
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
基金在中国建设银行股份有限公司开
展费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 9月 7日
34
鹏扬基金管理有限公司关于暂停中国
国际金融股份有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 9月 10日
35
鹏扬基金管理有限公司关于旗下开放
式基金在上海华夏财富开展费率优惠
活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 9月 10日
36
鹏扬基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金估值调整情况的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 9月 10日
37
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 9月 23日
38
鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金
在直销渠道开展费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 9月 27日
39
鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬
景泰成长混合型发起式证券投资基金
在江苏银行股份有限公司开展费率优
惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 9月 28日
40
鹏扬基金管理有限公司关于终止上海
尚善基金销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 10月 11日
41
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在代销渠道开展费率优惠
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 10月 19日
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 75页 共 76页
活动的公告
42
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资
基金 2021年第 3季度报告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 10月 27日
43
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 11月 16日
44
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 11月 19日
45
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金
合作销售机构并参加费率优惠活动的
公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 11月 25日
46
鹏扬基金管理有限公司关于旗下证券
投资基金估值调整情况的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 12月 10日
47
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
公开募集证券投资基金可投资于北京
证券交易所股票的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 12月 10日
48
鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
费率优惠活动的公告
证监会指定报刊及网
站、公司官网
2021年 12月 17日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
1
2021 年 1
月 5 日-
2021 年 8
月 3 日
71,896,845.69 - 46,896,845.69 25,000,000.00 9.52%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告
第 76页 共 76页
管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性
水平，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金募集的文件；
2.《鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
5.基金托管人业务资格批件和营业执照；
6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
鹏扬基金管理有限公司
2022 年 3月 29日
无。
