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信达澳银研究优选混合A(009511)

信达澳银研究优选混合型证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告




信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年三月二十九日 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出 具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。


信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................................................. 1 1.1 重要提示 .................................................................................................................. 1 1.2目录 ........................................................................................................................... 2 §2 基金简介 .......................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................................................... 4 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................ 8 §4 管理人报告 ...................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14 §5 托管人报告 .................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 .................................................................................................................................. 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............ 15 §6 审计报告 ........................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ................................................................................................................ 19 7.1 资产负债表............................................................................................................. 19 7.2 利润表 .................................................................................................................... 21 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .......................................................................... 23 7.4 报表附注 ................................................................................................................ 25 §8 投资组合报告 ................................................................................................................ 59 8.1 期末基金资产组合情况 ......................................................................................... 59 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................... 76 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................. 78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............ 79 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 3 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 79 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 79 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............ 80 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 80 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 80 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................... 80 §9 基金份额持有人信息 ..................................................................................................... 81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................. 81 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................ 82 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................... 82 §11 重大事件揭示 .............................................................................................................. 83 11.1 基金份额持有人大会决议.................................................................................... 83 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 83 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 83 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................... 83 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................ 84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................. 84 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................ 84 11.8 其他重大事件 ....................................................................................................... 85 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 89 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................... 89 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................ 89 §13 备查文件目录 .............................................................................................................. 89 13.1 备查文件目录 ....................................................................................................... 89 13.2 存放地点 .............................................................................................................. 89 13.3 查阅方式 .............................................................................................................. 89


信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银研究优选混合 基金主代码 009511 交易代码 009511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 22日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 789,894,816.76份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有大类资产配置、股票投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后) ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基 金和货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 5 名称 信达澳银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 徐伟文 张燕 联系电话 0755-83172666 0755-83199084 电子邮箱 disclosure@fscinda.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-118 95555 传真 0755-83196151 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市南山区粤海街 道海珠社区科苑南路 2666号 中国华润大厦 L1001 深圳市深南大道 7088号招商 银行大厦 办公地址 广东省深圳市南山区粤海街 道科苑南路 2666号中国华润 大厦 10层 深圳市深南大道 7088号招商 银行大厦 邮政编码 518054 518040 法定代表人 朱永强 缪建民 注:2022年 3月 21日起,基金管理人名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666号中国华润大厦 10层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 北京市东城区东长安街 1号 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 6 普通合伙) 东方广场安永大楼 16层 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区粤海街 道科苑南路 2666号中国华润 大厦 10层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 6月 22日(基金 合同生效日)至 2020年 12月 31日 本期已实现收益 368,375,202.80 -36,571,804.92 本期利润 431,407,354.09 75,600,716.89 加权平均基金份额本期利润 0.4714 0.0382 本期加权平均净值利润率 38.03% 3.78% 本期基金份额净值增长率 50.00% 3.89% 3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 期末可供分配利润 358,520,710.26 -30,883,689.46 期末可供分配基金份额利润 0.4539 -0.0173 期末基金资产净值 1,230,876,513.10 1,852,867,195.43 期末基金份额净值 1.5583 1.0389 3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 基金份额累计净值增长率 55.83% 3.89% 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例 如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 7 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。


3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.95% 1.44% 3.26% 0.68% -0.31% 0.76% 过去六个月 21.27% 1.88% 7.33% 0.86% 13.94% 1.02% 过去一年 50.00% 1.76% 14.08% 0.88% 35.92% 0.88% 自基金合同生 效起至今 55.83% 1.64% 24.49% 1.04% 31.34% 0.60% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


信达澳银研究优选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2020年 6月 22日至 2021年 12月 31日) 注:1、本基金基金合同于 2020年 6月 22日生效,2020年 8月 21日开始办理申购、 赎回、转换、定期定额投资业务。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 8 2、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注:本基金基金合同于 2020年 6月 22日生效,因此 2020年的净值增长率是按照 基金合同生效后的实际存续期计算的。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金从 2020年 6月 22日(基金合同生效日)至本报告期期末未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于 2006年 6月 5 日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全 资附属公司 East Topco Limited共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有 资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。 2015年 5月 22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 9 股权,与 East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本 1亿元人民币,总部设 在深圳,在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为 54%,外方股东 East Topco Limited出资比例为 46%。 公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股 东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门 委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责 公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、 产品审议委员会、IT治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协 助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构,设立了权益投资总部、混合资产投资部、智能量化与 全球投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产 品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事 会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确。 截至 2021年 12月 31日,公司共管理 41只基金,包括信达澳银转型创新股票型证 券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精 选指数型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银蓝筹精选股 票型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标 灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳 银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基 金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证 券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混 合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先 锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华 灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回 报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混 合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券 投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投 资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银品质回报 6个月持有期混合 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 10 型证券投资基金、信达澳银成长精选混合型证券投资基金、信达澳银恒盛混合型证券投 资基金、信达澳银价值精选混合型证券投资基金、信达澳银优势价值混合型证券投资基 金、信达澳银景气优选混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银 慧理财货币市场基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银安盛纯债债券 型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银信用债债券型证 券投资基金、信达澳银鑫益债券型证券投资基金和信达澳银优享债券型证券投资基金。 报告期内,公司第五届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场 与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职 责,报告期内累计履职时间达到法定要求;独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮 件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告 等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求;独立董事屈文洲先生以参加董 事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作 报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发 现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 冯明远 本基金的基 金经理,公 司副总经 理、联席投 资总监 2020-06-2 2 - 11年 浙江大学工学硕士。2010 年 9 月,任平安证券综合 研究所研究员,2014 年 1 月加入信达澳银基金公 司,历任研究员,基金经 理助理,现任副总经理、 联席投资总监,信达澳银 新能源产业股票基金基金 经理(2016年 10 月 19日 起至今)、信达澳银精华配 置混合基金 基金经理 (2017年 12月 26日起至 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 11 今)、信达澳银先进智造股 票基金基金经理(2019 年 1月 17日起至今)、信达澳 银核心科技混合基金的基 金经理(2019年 8月 14日 起至今)、信达澳银科技创 新一年定开混合基金的基 金经理(2020年 5月 29日 起至今)、信达澳银研究优 选混合基金的基金经理 (2020 年 6 月 22 日起至 今)、信达澳银匠心臻选两 年持有期混合基金的基金 经理(2020年 10 月 30日 起至今)、信达澳银星奕混 合基金的基金经理(2021 年 1 月 22 日起至今)、信 达澳银领先智选混合基金 的基金经理(2021 年 6 月 30日起至今)、信达澳银智 远三年持有期混合基金的 基金经理(2022年 1月 25 日起至今)。 注:1.基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管 部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在 严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银 基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 12 严谨的内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,严谨的公平交易机制,加强交易执行环节 的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻,确保不 同投资组合在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行 公平交易分析,分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益 率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析,形成公平交易制度执行情 况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程 和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相 关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保 不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对 报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的 收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个 季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价 差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交 易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量 的 5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公 平交易和利益输送。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021年,本基金配置了新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票,具 体配置方向包括锂电池、光伏、风电、新材料、半导体、先进装备、新材料等领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.5583元,份额累计净值为 1.5583元,本报告 期内,本基金份额净值增长率为 50.00%,同期业绩比较基准收益率为 14.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022年,我们面临地缘政治冲突、疫情扰动等多重考验,本基金将继续在新 能源、TMT、先进制造业、稳增长等方向寻找投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持 有人利益出发,由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营及员工行为的合规性进 行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察稽核报告报公 司管理层和监管机构。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个 方面: (1)进一步完善公司管理及业务制度。 (2)监督后台运营业务安全、准确运 行,推进完善信息技术系统,履行反洗钱义务。 (3)监督市场营销、基金销售的合规 性,落实执行投资者适当性相关要求。 (4)加强对员工包括投资管理人员的监察监督, 严格执行防范投资人员道德风险的有关措施,规避不正当交易行为的发生。 (5)对业 务部门进行相关法律培训,提高员工遵规守法意识。 本报告期内,本基金管理人所管 理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,有效保障了基金份额持有人 利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实 保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 14 4.7.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关 工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。 小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值 小组负责人一名,由分管基金运营的高级管理人员担任;基金估值小组成员若干名,由 权益投资总部、混合资产投资部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员 会审议通过后担任,其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估 值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集 体决策方式决定。 4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和《信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金合同》要求,本 基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。截止报告期末,本基金可供分配 利润为 358,520,710.26元。


本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 15 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履 行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并 安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进 行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法 和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估 值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明(2022)审字第 60467227_H30号 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 信达澳银研究优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 6.1 审计意见 我们审计了信达澳银研究优选混合型证券投资基金的财务报表,包括 2021年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的信达澳银研究优选混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 16 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于信达澳银研究优选混合型证券投资基金,并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 6.3 其他信息 信达澳银研究优选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度 报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形 式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他 信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在 重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事 实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估信达澳银研究优选混合型证券投资基金的持续 经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进 行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督信达澳银研究优选混合型证券投资基金的财务报告过程。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 17 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按 照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济 决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同 时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计 程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于 舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据, 就可能导致对信达澳银研究优选混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露 不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而,未来的事项或情况可能导致信达澳银研究优选混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 18











雯 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 2022年 3月 28日


信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 19 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:信达澳银研究优选混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 12月 31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 7.4.7.1 69,121,595.70 308,293,832.88 结算备付金


2,292,082.11 2,814,735.96 存出保证金


231,548.10 725,463.35 交易性金融资产 7.4.7.2 1,164,891,008.30 1,596,184,291.58 其中:股票投资


1,163,173,240.42 1,594,054,815.78 基金投资


- - 债券投资


1,717,767.88 2,129,475.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


414,169.86 - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 20 应收利息 7.4.7.5 8,717.91 18,954.26 应收股利


- - 应收申购款


1,598,081.75 1,013,413.49 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,238,557,203.73 1,909,050,691.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


2,450,391.88 19,670,716.50 应付赎回款


2,023,959.50 31,191,856.85 应付管理人报酬


1,571,095.03 2,443,181.13 应付托管费


261,849.17 407,196.88 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,179,251.28 2,223,879.27 应交税费


13.50 5.57 应付利息


- - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 21 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 194,130.27 246,659.89 负债合计


7,680,690.63 56,183,496.09 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 789,894,816.76 1,783,428,589.01 未分配利润 7.4.7.10 440,981,696.34 69,438,606.42 所有者权益合计


1,230,876,513.10 1,852,867,195.43 负债和所有者权益总计


1,238,557,203.73 1,909,050,691.52 注:报告截止日 2021年 12月 31日,信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金 份额净值 1.5583元,基金份额总额 789,894,816.76份。 7.2 利润表 会计主体:信达澳银研究优选混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基 金合同生效日)至 2020年 12月 31日 一、收入


462,195,711.77 101,847,559.28 1.利息收入


327,644.73 888,745.80 其中:存款利息收入 7.4.7.11 325,562.96 888,064.02 债券利息收入


2,081.77 681.78 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 22 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


395,453,589.15 -12,403,888.11 其中:股票投资收益 7.4.7.12 389,963,920.82 -13,903,289.92 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 373,772.51 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 5,115,895.82 1,499,401.81 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 63,032,151.29 112,172,521.81 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 3,382,326.60 1,190,179.78 减:二、费用


30,788,357.68 26,246,842.39 1.管理人报酬 7.4.10.2 17,062,687.14 15,695,731.23 2.托管费 7.4.10.2 2,843,781.23 2,615,955.26 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 10,658,150.39 7,780,959.68 5.利息支出


- - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 23 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


7.55 2.49 7.其他费用 7.4.7.19 223,731.37 154,193.73 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 431,407,354.09 75,600,716.89 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 431,407,354.09 75,600,716.89 注:本财务报表上年度可比期间的实际报告期间为 2020年 6月 22日(基金合同生 效日)至 2020年 12月 31日。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信达澳银研究优选混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,783,428,589.01 69,438,606.42 1,852,867,195.43 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 431,407,354.09 431,407,354.09 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -993,533,772.25 -59,864,264.17 -1,053,398,036.42 其中:1.基金申购款 629,442,733.29 262,750,187.37 892,192,920.66 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 24 2.基金赎回款 -1,622,976,505.54 -322,614,451.54 -1,945,590,957.08 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 789,894,816.76 440,981,696.34 1,230,876,513.10 项目 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,977,687,147.77 - 1,977,687,147.77 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 75,600,716.89 75,600,716.89 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -194,258,558.76 -6,162,110.47 -200,420,669.23 其中:1.基金申购款 265,442,879.26 1,790,675.20 267,233,554.46 2.基金赎回款 -459,701,438.02 -7,952,785.67 -467,654,223.69 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,783,428,589.01 69,438,606.42 1,852,867,195.43 注:本财务报表上年度可比期间的实际报告期间为 2020年 6月 22日(基金合同生 效日)至 2020年 12月 31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 25 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 朱永强 黄晖 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银研究优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2020]第 776号文《关于准予信达澳银研究优选 混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,977,687,147.77元,经安永华明会计师事务 所(特殊普通合伙)安永华明(2020)验字第 60467227_H03号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案,《信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金合同》于 2020年 6月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,977,687,147.77份基金份额,其中认 购资金利息折合 0.00份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司, 基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定,本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票 据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 26 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后) ×10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计 准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国 证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露 管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资 基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。


本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。唯上年度可比 期间财务报表的实际编制期间系自 2020年 6月 22日(基金合同生效日)至 2020年 12 月 31日止。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 27 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外, 均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或 资产)或权益工具的合同。


(1)金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);


(2)金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的 公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。


后续计量


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行 后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每 日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值 变动计入当期损益;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 28 续计量,如名义利率与实际利率计差异较小的,也可采用名义利率进行后续计量,其摊 销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。


终止确认


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已 转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的 现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 处置该金融资 产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整 公允价值变动收益。


金融资产转移


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该 金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情 况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资 产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本 基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基 金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实 现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量 日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产 或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 29 公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转 换。


本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行 估值:


(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近 交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。


(2)与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基 础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;


(3)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可 观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值;


(4) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值;


(5) 如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是 可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金 融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 30 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基 金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申 购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、转 出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现 损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利 再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认,于期 末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账; (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;资 产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利 率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率 ),在实际持有期间内逐日计提; (4)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的 差额入账; (5)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入 账; 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 31 (6)衍生工具收益/(损失)于卖出衍生工具成交日确认,并按卖出衍生工具成交金额与 其成本的差额入账; (7)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由 上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (8)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成 的应计入当期损益的利得或损失; (9)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的 流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费 率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3个月可不进 行收益分配;


(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;


(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


(4)每一基金份额享有同等分配权;


(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 32 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许 的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上 基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分 部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量 基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 7.4.6.2 增值税及附加、企业所得税 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳 入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 33 入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易 计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他 业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计 税方法。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳 增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税 应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服 务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买 入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易 日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值 中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的 增值税税额为计税依据,分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附 加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 34 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴 个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的, 暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 69,121,595.70 308,293,832.88 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 69,121,595.70 308,293,832.88 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 35 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 988,617,535.20 1,163,173,240.42 174,555,705.22 贵金属投资-金交所黄金 合约 - - - 债券 交易所市场 1,068,800.00 1,717,767.88 648,967.88 银行间市场 - - - 合计 1,068,800.00 1,717,767.88 648,967.88 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 989,686,335.20 1,164,891,008.30 175,204,673.10 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,482,411,369.77 1,594,054,815.78 111,643,446.01 贵金属投资-金交所黄金 合约 - - - 债券 交易所市场 1,600,400.00 2,129,475.80 529,075.80 银行间市场 - - - 合计 1,600,400.00 2,129,475.80 529,075.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 36 其他 - - - 合计 1,484,011,769.77 1,596,184,291.58 112,172,521.81 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。


7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 7,244.71 16,499.22 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,134.54 1,393.37 应收债券利息 223.94 702.52 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.10 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 114.62 359.15 合计 8,717.91 18,954.26 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 37 注:其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费 用 1,179,251.28 2,223,879.27 银行间市场应付交易费 用 - - 合计 1,179,251.28 2,223,879.27 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证 金 - - 应付赎回费 4,130.27 106,659.89 应付证券出借违约金 - - 预提费用 190,000.00 140,000.00 合计 194,130.27 246,659.89 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 38 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,783,428,589.01 1,783,428,589.01 本期申购 629,442,733.29 629,442,733.29 本期赎回(以“-”号填列) -1,622,976,505.54 -1,622,976,505.54 本期末 789,894,816.76 789,894,816.76 注:本期申购中包含转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -30,883,689.46 100,322,295.88 69,438,606.42 本期利润 368,375,202.80 63,032,151.29 431,407,354.09 本期基金份额交易产生 的变动数 21,029,196.92 -80,893,461.09 -59,864,264.17 其中:基金申购款 144,940,335.50 117,809,851.87 262,750,187.37 基金赎回款 -123,911,138.58 -198,703,312.96 -322,614,451.54 本期已分配利润 - - - 本期末 358,520,710.26 82,460,986.08 440,981,696.34 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合同 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 39 月 31日 生效日)至 2020年 12月 31 日 活期存款利息收入 269,040.55 850,110.10 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 47,083.38 34,142.42 其他 9,439.03 3,811.50 合计 325,562.96 888,064.02 注:其他为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合 同生效日)至 2020年 12月 31 日 卖出股票成交总额 4,306,204,188.82 2,473,035,607.81 减:卖出股票成本总额 3,916,240,268.00 2,486,938,897.73 买卖股票差价收入 389,963,920.82 -13,903,289.92 7.4.7.13 债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合同 生效日)至 2020年 12月 31 日 卖出债券(债转股及债 1,046,232.03 - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 40 券到期兑付)成交总额 减:卖出债券(债转股 及债券到期兑付)成本 总额 671,400.00 - 减:应收利息总额 1,059.52 - 买卖债券差价收入 373,772.51 - 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本期及上年度末无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合同 生效日)至 2020年 12月 31 日 股票投资产生的股利收 益 5,115,895.82 1,499,401.81 其中:证券出借权益补偿 收入 - - 基金投资产生的股利收 益 - - 合计 5,115,895.82 1,499,401.81 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合同 生效日)至 2020年 12月 31 日 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 41 1.交易性金融资产 63,032,151.29 112,172,521.81 ——股票投资 62,912,259.21 111,643,446.01 ——债券投资 119,892.08 529,075.80 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值 税 - - 合计 63,032,151.29 112,172,521.81 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合同 生效日)至 2020年 12月 31日 基金赎回费收入 3,356,134.28 1,186,114.26 基金转换费收入 26,192.32 4,065.52 合计 3,382,326.60 1,190,179.78 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资 产即为基金赎回费收入。


信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 42 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年12月31 日 上年度可比期间 2020年6月22日(基金合同生效 日)至2020年12月31日 交易所市场交易费用 10,658,150.39 7,780,959.68 银行间市场交易费用 - - 合计 10,658,150.39 7,780,959.68 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合同 生效日)至 2020年 12月 31 日 审计费用 70,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 60,000.00 证券出借违约金 - - 银行结算费用 33,731.37 13,793.73 其他费用 - 400.00 合计 223,731.37 154,193.73 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 43 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2022年 3月 21日更名为“信达澳亚基金管理有限公司”。除 以上情况外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司(“信达澳银基 金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东、基金代销机构 East Topco Limited 基金管理人的股东 信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股 20%以上的股东 注:1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。


7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合 同生效日)至 2020年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的管 理费 17,062,687.14 15,695,731.23 其中:支付销售机构的客户维 护费 6,718,714.45 10,996,345.00 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 44 注:支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日管理人 报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合 同生效日)至 2020年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的托 管费 2,843,781.23 2,615,955.26 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提, 每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基 金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本年度末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。


7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 6月 22日(基金合同生 效日)至 2020年 12月 31日 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 45 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 招商银行股份有限 公司 69,121,595.70 269,040.55 308,293,832.88 850,110.10 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本期无利润分配情况。 7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受 限类 型 认 购 价 格 期末 估 值单 价 数量(单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 60145 6 国 联 证 券 2021- 10-19 2022 -04- 15 非公 开发 行流 通受 限 11.2 2 13.45 328,877 3,689,999.94 4,423,395.65 - 00283 7 英 维 克 2021- 10-21 2022 -04- 25 非公 开发 行流 通受 限 25.5 8 36.94 28,147 720,000.26 1,039,750.18 - 00283 7 英 维 2021- 12-13 2022 -06- 大宗 交易 41.7 6 36.04 60,000 2,505,600.00 2,162,400.00 - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 46 克 13 买入 30074 5 欣 锐 科 技 2021- 10-20 2022 -04- 22 非公 开发 行流 通受 限 29.2 5 56.84 36,581 1,069,994.25 2,079,264.04 - 68817 6 亚 虹 医 药 2021- 12-29 2022 -01- 07 新股 未上 市 22.9 8 22.98 37,990 873,010.20 873,010.20 - 68870 7 振 华 新 材 2021- 09-06 2022 -03- 14 新股 流通 受限 11.7 5 47.16 8,130 95,527.50 383,410.80 - 68873 9 成 大 生 物 2021- 10-21 2022 -04- 28 新股 流通 受限 110. 00 70.32 4,014 441,540.00 282,264.48 - 68873 7 中 自 科 技 2021- 10-14 2022 -04- 22 新股 流通 受限 70.9 0 55.06 2,186 154,987.40 120,361.16 - 68878 6 悦 安 新 材 2021- 08-18 2022 -02- 28 新股 流通 受限 11.7 6 54.01 1,513 17,792.88 81,717.13 - 30102 9 怡 合 达 2021- 07-14 2022 -01- 24 新股 流通 受限 14.1 4 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 30103 5 润 丰 股 份 2021- 07-21 2022 -01- 28 新股 流通 受限 22.0 4 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 30103 9 中 集 车 辆 2021- 07-01 2022 -01- 10 新股 流通 受限 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 30105 8 中 粮 工 科 2021- 09-01 2022 -03- 09 新股 流通 受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 30106 9 凯 盛 2021- 09-16 2022 -03- 新股 流通 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 47 新 材 28 受限 30109 3 华 兰 股 份 2021- 10-21 2022 -05- 05 新股 流通 受限 58.0 8 49.85 409 23,754.72 20,388.65 - 30101 8 申 菱 环 境 2021- 06-28 2022 -01- 07 新股 流通 受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 30099 4 久 祺 股 份 2021- 08-02 2022 -02- 14 新股 流通 受限 11.9 0 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 30106 0 兰 卫 医 学 2021- 09-06 2022 -03- 14 新股 流通 受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 30108 8 戎 美 股 份 2021- 10-19 2022 -04- 28 新股 流通 受限 33.1 6 24.67 704 23,344.64 17,367.68 - 30104 6 能 辉 科 技 2021- 08-10 2022 -02- 17 新股 流通 受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 30118 8 力 诺 特 玻 2021- 11-04 2022 -05-1 1 新股 流通 受限 13.0 0 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 30102 0 密 封 科 技 2021- 06-28 2022 -01- 06 新股 流通 受限 10.6 4 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 30102 6 浩 通 科 技 2021- 07-08 2022 -01- 17 新股 流通 受限 18.0 3 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 30118 5 鸥 玛 软 件 2021- 11-11 2022 -05- 19 新股 流通 受限 11.8 8 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 30102 英 2021- 2022 新股 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 48 1 诺 激 光 06-28 -01- 06 流通 受限 30104 8 金 鹰 重 工 2021- 08-11 2022 -02- 28 新股 流通 受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 30102 8 东 亚 机 械 2021- 07-12 2022 -01- 20 新股 流通 受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 30077 4 倍 杰 特 2021- 07-26 2022 -02- 16 新股 流通 受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 30104 0 中 环 海 陆 2021- 07-26 2022 -02- 07 新股 流通 受限 13.5 7 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 30106 2 上 海 艾 录 2021- 09-07 2022 -03- 14 新股 流通 受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 30119 3 家 联 科 技 2021- 12-02 2022 -06- 09 新股 流通 受限 30.7 3 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 30102 5 读 客 文 化 2021- 07-06 2022 -01- 24 新股 流通 受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 30105 5 张 小 泉 2021- 08-26 2022 -03- 07 新股 流通 受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 30103 0 仕 净 科 技 2021- 07-15 2022 -01- 24 新股 流通 受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 30103 3 迈 普 医 学 2021- 07-15 2022 -01- 26 新股 流通 受限 15.1 4 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 30104 9 超 越 2021- 08-17 2022 -02- 新股 流通 19.3 4 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 49 科 技 24 受限 30103 2 新 柴 股 份 2021- 07-15 2022 -01- 24 新股 流通 受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 30105 6 森 赫 股 份 2021- 08-27 2022 -03- 07 新股 流通 受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 30104 1 金 百 泽 2021- 08-02 2022 -02-1 1 新股 流通 受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 30107 2 中 捷 精 工 2021- 09-22 2022 -03- 29 新股 流通 受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 30085 4 中 兰 环 保 2021- 09-08 2022 -03- 16 新股 流通 受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 30106 3 海 锅 股 份 2021- 09-09 2022 -03- 24 新股 流通 受限 17.4 0 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 00123 4 泰 慕 士 2021- 12-31 2022 -01-1 1 新股 未上 市 16.5 3 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 30103 8 深 水 规 院 2021- 07-22 2022 -02- 07 新股 流通 受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 30105 9 金 三 江 2021- 09-03 2022 -03- 14 新股 流通 受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 30102 7 华 蓝 集 团 2021- 07-08 2022 -01- 19 新股 流通 受限 11.4 5 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 30103 7 保 立 佳 2021- 07-21 2022 -02- 07 新股 流通 受限 14.8 2 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 30107 君 2021- 2022 新股 12.2 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 50 3 亭 酒 店 09-22 -03- 30 流通 受限 4 30105 3 远 信 工 业 2021- 08-25 2022 -03- 01 新股 流通 受限 11.8 7 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 30105 7 汇 隆 新 材 2021- 08-31 2022 -03- 09 新股 流通 受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 30106 8 大 地 海 洋 2021- 09-16 2022 -03- 28 新股 流通 受限 13.9 8 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 30107 9 邵 阳 液 压 2021- 10-11 2022 -04- 19 新股 流通 受限 11.9 2 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 注:上述流通受限证券的“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终可 流通日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000780 ST平 能 2021-12- 17 重大事 项 10.95 - - 274,100 2,640,481.80 3,001,395.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额,无作为质押的债券。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 51 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 12月 31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的 债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券 后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末,本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。


7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于风险收益水平中等的基金 品种。本基金投资的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、 科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债、公 司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转 换债券、可交换债券等)、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和 收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由 董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和 相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责审定重 大风险管理战略、风险政策和风险控制制度;在经营层层面设立风险管理委员会,对公 司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议,讨论和制定 公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面的风险控制主要由风险控制 部、监察稽核部负责督促与协调,各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 52 人,对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务,员工在其岗位职责范围内 承担相应风险管理责任。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行招商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收 和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA - - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 53 AAA以下 1,717,767.88 2,129,475.80 未评级 - - 合计 1,717,767.88 2,129,475.80 注:长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1年以上的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产 比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流 动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本 基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处 理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本 基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制外,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日 所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报 告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 54 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 69,121,595.70 - - - 69,121,595.70 结算备付金 2,292,082.11 - - - 2,292,082.11 存出保证金 231,548.10 - - - 231,548.10 交易性金融资产 - 1,443,186.70 274,581.18 1,163,173,240.42 1,164,891,008.30 应收利息 - - - 8,717.91 8,717.91 应收申购款 1,148.96 - - 1,596,932.79 1,598,081.75 应收证券清算款 - - - 414,169.86 414,169.86 资产总计 71,646,374.87 1,443,186.70 274,581.18 1,165,193,060.9 8 1,238,557,203.7 3 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 55 负债








应付赎回款 - - - 2,023,959.50 2,023,959.50 应付管理人报酬 - - - 1,571,095.03 1,571,095.03 应付托管费 - - - 261,849.17 261,849.17 应付证券清算款 - - - 2,450,391.88 2,450,391.88 应付交易费用 - - - 1,179,251.28 1,179,251.28 应交税费 - - - 13.50 13.50 其他负债 - - - 194,130.27 194,130.27 负债总计 - - - 7,680,690.63 7,680,690.63 利率敏感度缺口 71,646,374.87 1,443,186.70 274,581.18 1,157,512,370.3 5 1,230,876,513.1 0 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 308,293,832.88 - - - 308,293,832.88 结算备付金 2,814,735.96 - - - 2,814,735.96 存出保证金 725,463.35 - - - 725,463.35 交易性金融资产 - - 2,129,475.80 1,594,054,815.78 1,596,184,291.58 应收利息 - - - 18,954.26 18,954.26 应收申购款 - - - 1,013,413.49 1,013,413.49 资产总计 311,834,032.19 - 2,129,475.80 1,595,087,183.5 3 1,909,050,691.5 2 负债








应付证券清算款 - - - 19,670,716.50 19,670,716.50 应付赎回款 - - - 31,191,856.85 31,191,856.85 应付管理人报酬 - - - 2,443,181.13 2,443,181.13 应付托管费 - - - 407,196.88 407,196.88 应付交易费用 - - - 2,223,879.27 2,223,879.27 应交税费 - - - 5.57 5.57 其他负债 - - - 246,659.89 246,659.89 负债总计 - - - 56,183,496.09 56,183,496.09 利率敏感度缺口 311,834,032.19 - 2,129,475.80 1,538,903,687.4 4 1,852,867,195.4 3 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 56 注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的 期限予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末持有的交易性债券投资为可转换债券,因此市场利率的变动对本基金 资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的股票投资主要采用"自下而上"的策略,通过对上市公司基本面的深入研究, 基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡,精选成长空间较大的行业,并 采用定性和定量相结合的方法,选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为:股票资产占 基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 57 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投 资 1,163,173,240.42 94.50 1,594,054,815.78 86.03 交易性金融资产-贵金属 投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,163,173,240.42 94.50 1,594,054,815.78 86.03 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 500指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 中证 500指数上升 5% 7,494.00 9,662.00 中证 500指数下降 5% -7,494.00 -9,662.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 58 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,149,942,947.75元,属于第二层次的余额为人 民币 14,948,060.55元,无属于第三层次余额。(2020年 12月 31日,本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,549,141,224.54元,属于第二层次的余额为人民币 47,043,067.04元,无属于第三层次 余额)。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期 未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业 会计准则第 23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第 24号—套期 会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上统称新金融工具相关会计准则),以及《关于进一步贯彻落实新金融工具相关 会计准则的通知》(财会〔2020〕22号),自 2022年 1月 1日起,本基金开始执行新金 融工具相关会计准则。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 59 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2022年 03月 28日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,163,173,240.42 93.91 其中:股票 1,163,173,240.42 93.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,717,767.88 0.14 其中:债券 1,717,767.88 0.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 71,413,677.81 5.77 8 其他各项资产 2,252,517.62 0.18 9 合计 1,238,557,203.73 100.00 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 60 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代 码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 675,164.08 0.05 B 采矿业 6,421,443.20 0.52 C 制造业 999,578,500.13 81.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 43,249,299.72 3.51 E 建筑业 16,600,047.84 1.35 F 批发和零售业 5,525,855.56 0.45 G 交通运输、仓储和邮政业 11,602,674.82 0.94 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,063,733.37 3.17 J 金融业 6,852,580.67 0.56 K 房地产业 7,210,110.19 0.59 L 租赁和商务服务业 1,487,599.80 0.12 M 科学研究和技术服务业 395,760.86 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 4,872,945.96 0.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 61 Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00 S 综合 19,576,848.00 1.59 合计 1,163,173,240.42 94.50 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 603659 璞 泰 来 270,608 43,462,350.88 3.53 2 002876 三 利 谱 487,166 30,438,131.68 2.47 3 000063 中兴通讯 711,980 23,851,330.00 1.94 4 002466 天齐锂业 218,398 23,368,586.00 1.90 5 300035 中科电气 738,412 22,336,963.00 1.81 6 600563 法拉电子 92,161 21,418,216.40 1.74 7 600673 东 阳 光 2,201,961 19,553,413.68 1.59 8 300750 宁德时代 31,075 18,272,100.00 1.48 9 300207 欣 旺 达 429,996 18,128,631.36 1.47 10 300593 新 雷 能 296,242 16,109,639.96 1.31 11 600516 方大炭素 1,475,796 15,968,112.72 1.30 12 688772 珠海冠宇 314,098 15,280,867.70 1.24 13 002179 中航光电 142,658 14,345,688.48 1.17 14 601877 正泰电器 244,821 13,193,403.69 1.07 15 600210 紫江企业 1,344,366 12,341,279.88 1.00 16 300638 广 和 通 208,610 11,369,245.00 0.92 17 300457 赢合科技 367,022 11,274,915.84 0.92 18 600703 三安光电 286,400 10,757,184.00 0.87 19 600741 华域汽车 371,012 10,499,639.60 0.85 20 002664 长鹰信质 520,400 10,329,940.00 0.84 21 300679 电连技术 195,000 10,237,500.00 0.83 22 688187 时代电气 123,762 10,148,484.00 0.82 23 603989 艾华集团 241,008 9,977,731.20 0.81 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 62 24 002484 江海股份 362,401 9,900,795.32 0.80 25 002273 水晶光电 547,711 9,524,694.29 0.77 26 688595 芯海科技 73,534 9,151,306.30 0.74 27 603982 泉峰汽车 180,700 8,492,900.00 0.69 28 600519 贵州茅台 4,077 8,357,850.00 0.68 29 600745 闻泰科技 63,906 8,263,045.80 0.67 30 688148 芳源股份 233,410 8,167,015.90 0.66 31 002635 安洁科技 468,400 7,976,852.00 0.65 32 000858 五 粮 液 34,678 7,721,403.48 0.63 33 603799 华友钴业 69,927 7,713,647.37 0.63 34 002824 和胜股份 169,783 7,703,054.71 0.63 35 002916 深南电路 62,922 7,665,158.04 0.62 36 601919 中远海控 404,380 7,557,862.20 0.61 37 002988 豪美新材 365,115 7,525,020.15 0.61 38 000568 泸州老窖 29,057 7,376,700.59 0.60 39 600905 三峡能源 977,955 7,344,442.05 0.60 40 300088 长信科技 552,895 7,342,445.60 0.60 41 002060 粤 水 电 1,321,288 7,333,148.40 0.60 42 300115 长盈精密 361,638 7,174,897.92 0.58 43 600114 东睦股份 608,000 7,144,000.00 0.58 44 603383 顶点软件 197,000 7,072,300.00 0.57 45 002705 新宝股份 280,100 6,918,470.00 0.56 46 300811 铂科新材 69,700 6,850,116.00 0.56 47 002837 英 维 克 174,693 6,741,016.12 0.55 48 002594 比 亚 迪 24,964 6,693,347.68 0.54 49 300769 德方纳米 13,391 6,577,123.56 0.53 50 002101 广东鸿图 549,200 6,469,576.00 0.53 51 002436 兴森科技 452,473 6,334,622.00 0.51 52 300432 富临精工 211,431 6,216,071.40 0.51 53 002460 赣锋锂业 42,899 6,128,122.15 0.50 54 002463 沪电股份 369,348 6,123,789.84 0.50 55 300890 翔 丰 华 98,017 6,060,391.11 0.49 56 002049 紫光国微 26,548 5,973,300.00 0.49 57 002472 双环传动 216,000 5,957,280.00 0.48 58 300687 赛意信息 196,339 5,729,172.02 0.47 59 002706 良信股份 315,500 5,622,210.00 0.46 60 002540 亚太科技 721,826 5,558,060.20 0.45 61 601985 中国核电 641,647 5,325,670.10 0.43 62 600418 江淮汽车 304,004 5,289,669.60 0.43 63 688390 固 德 威 11,270 5,179,466.60 0.42 64 000539 粤电力A 812,064 4,994,193.60 0.41 65 002050 三花智控 195,178 4,938,003.40 0.40 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 63 66 600098 广州发展 604,935 4,887,874.80 0.40 67 688077 大 地 熊 62,135 4,796,200.65 0.39 68 002136 安 纳 达 285,508 4,642,360.08 0.38 69 002741 光华科技 219,300 4,600,914.00 0.37 70 002583 海 能 达 828,857 4,575,290.64 0.37 71 300748 金力永磁 100,700 4,520,423.00 0.37 72 000030 富奥股份 600,168 4,453,246.56 0.36 73 601456 国联证券 328,877 4,423,395.65 0.36 74 002459 晶澳科技 47,672 4,419,194.40 0.36 75 688036 传音控股 28,131 4,413,753.90 0.36 76 002284 亚太股份 421,700 4,389,897.00 0.36 77 002139 拓邦股份 232,435 4,344,210.15 0.35 78 688599 天合光能 53,138 4,192,588.20 0.34 79 300531 优 博 讯 204,807 4,184,207.01 0.34 80 002918 蒙娜丽莎 142,500 4,079,775.00 0.33 81 001914 招商积余 201,300 4,078,338.00 0.33 82 603319 湘 油 泵 155,900 4,009,748.00 0.33 83 002182 云海金属 162,200 3,720,868.00 0.30 84 603626 科森科技 305,900 3,698,331.00 0.30 85 002475 立讯精密 75,154 3,697,576.80 0.30 86 300930 屹通新材 113,100 3,668,964.00 0.30 87 600728 佳都科技 435,500 3,627,715.00 0.29 88 600963 岳阳林纸 457,200 3,602,736.00 0.29 89 601669 中国电建 433,907 3,505,968.56 0.28 90 601868 中国能建 1,282,488 3,501,192.24 0.28 91 601012 隆基股份 40,617 3,501,185.40 0.28 92 601778 晶科科技 401,047 3,420,930.91 0.28 93 300502 新 易 盛 86,140 3,374,965.20 0.27 94 688005 容百科技 28,990 3,350,664.20 0.27 95 688388 嘉元科技 26,572 3,336,114.60 0.27 96 002745 木 林 森 218,818 3,310,716.34 0.27 97 603063 禾望电气 78,474 3,163,286.94 0.26 98 000810 创维数字 319,100 3,143,135.00 0.26 99 300611 美力科技 278,300 3,139,224.00 0.26 100 600110 诺德股份 195,729 3,121,877.55 0.25 101 000792 盐湖股份 87,682 3,103,065.98 0.25 102 300343 联创股份 181,033 3,081,181.66 0.25 103 688123 聚辰股份 45,128 3,062,386.08 0.25 104 002959 小熊电器 47,620 3,041,489.40 0.25 105 300409 道氏技术 124,258 3,013,256.50 0.24 106 000780 ST 平 能 274,100 3,001,395.00 0.24 107 603927 中 科 软 108,332 2,963,963.52 0.24 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 64 108 002957 科瑞技术 115,284 2,931,672.12 0.24 109 300919 中伟股份 19,020 2,881,720.20 0.23 110 300870 欧 陆 通 34,300 2,872,968.00 0.23 111 601016 节能风电 437,132 2,845,729.32 0.23 112 600933 爱 柯 迪 147,400 2,841,872.00 0.23 113 000422 湖北宜化 131,756 2,807,720.36 0.23 114 002937 兴瑞科技 137,400 2,769,984.00 0.23 115 002341 新纶新材 493,371 2,718,474.21 0.22 116 002236 大华股份 113,367 2,661,857.16 0.22 117 000875 吉电股份 292,585 2,659,597.65 0.22 118 600236 桂冠电力 406,676 2,610,859.92 0.21 119 002011 盾安环境 189,200 2,592,040.00 0.21 120 688499 利 元 亨 8,781 2,572,833.00 0.21 121 000049 德赛电池 43,324 2,526,655.68 0.21 122 300450 先导智能 33,810 2,514,449.70 0.20 123 300487 蓝晓科技 25,200 2,478,420.00 0.20 124 300390 天华超净 30,443 2,465,883.00 0.20 125 603348 文灿股份 41,100 2,400,651.00 0.20 126 300468 四方精创 118,437 2,391,243.03 0.19 127 002600 领益智造 324,557 2,388,739.52 0.19 128 300745 欣锐科技 40,381 2,323,224.04 0.19 129 603713 密尔克卫 17,000 2,291,260.00 0.19 130 002328 新朋股份 380,700 2,284,200.00 0.19 131 002859 洁美科技 61,062 2,271,506.40 0.18 132 300568 星源材质 61,579 2,261,796.67 0.18 133 603693 江苏新能 75,647 2,152,913.62 0.17 134 603359 东珠生态 147,500 2,109,250.00 0.17 135 603290 斯达半导 5,535 2,108,835.00 0.17 136 600887 伊利股份 50,800 2,106,168.00 0.17 137 601615 明阳智能 80,200 2,093,220.00 0.17 138 688536 思 瑞 浦 2,720 2,088,960.00 0.17 139 600499 科达制造 82,963 2,059,141.66 0.17 140 002782 可 立 克 113,700 2,031,819.00 0.17 141 688519 南亚新材 39,893 2,011,006.13 0.16 142 600378 昊华科技 41,278 1,989,599.60 0.16 143 300917 特发服务 60,200 1,967,938.00 0.16 144 002008 大族激光 36,400 1,965,600.00 0.16 145 002536 飞龙股份 229,600 1,958,488.00 0.16 146 300827 上能电气 21,318 1,937,806.20 0.16 147 603105 芯能科技 115,428 1,918,413.36 0.16 148 000762 西藏矿业 35,971 1,911,139.23 0.16 149 603816 顾家家居 24,758 1,910,327.28 0.16 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 65 150 600885 宏发股份 25,063 1,870,702.32 0.15 151 600995 文山电力 93,300 1,853,871.00 0.15 152 002993 奥海科技 47,000 1,850,860.00 0.15 153 002756 永兴材料 12,500 1,850,250.00 0.15 154 300131 英唐智控 227,100 1,848,594.00 0.15 155 002415 海康威视 34,944 1,828,270.08 0.15 156 002091 江苏国泰 132,862 1,824,195.26 0.15 157 600285 羚锐制药 115,400 1,823,320.00 0.15 158 003012 东鹏控股 132,000 1,811,040.00 0.15 159 603385 惠达卫浴 159,600 1,771,560.00 0.14 160 605111 新 洁 能 9,600 1,709,760.00 0.14 161 300661 圣邦股份 5,416 1,673,544.00 0.14 162 600152 维科技术 203,300 1,671,126.00 0.14 163 002138 顺络电子 43,739 1,669,955.02 0.14 164 000045 深纺织A 175,709 1,669,235.50 0.14 165 603040 新 坐 标 82,000 1,652,300.00 0.13 166 601689 拓普集团 31,137 1,650,261.00 0.13 167 000519 中兵红箭 61,825 1,648,872.75 0.13 168 002384 东山精密 60,600 1,642,260.00 0.13 169 600690 海尔智家 54,705 1,635,132.45 0.13 170 300656 民德电子 30,657 1,629,419.55 0.13 171 603345 安井食品 9,479 1,618,823.62 0.13 172 300604 长川科技 28,041 1,612,357.50 0.13 173 000333 美的集团 21,748 1,605,219.88 0.13 174 600500 中化国际 186,800 1,599,008.00 0.13 175 688711 宏微科技 12,877 1,595,589.07 0.13 176 600809 山西汾酒 4,971 1,569,742.38 0.13 177 688323 瑞 华 泰 40,279 1,551,949.87 0.13 178 002245 蔚蓝锂芯 55,831 1,535,910.81 0.12 179 300674 宇信科技 64,096 1,531,894.40 0.12 180 300124 汇川技术 22,101 1,516,128.60 0.12 181 601888 中国中免 6,780 1,487,599.80 0.12 182 688518 联赢激光 29,990 1,477,607.30 0.12 183 603596 伯 特 利 21,200 1,475,520.00 0.12 184 000661 长春高新 5,400 1,465,560.00 0.12 185 002407 多 氟 多 32,541 1,464,019.59 0.12 186 002832 比音勒芬 55,620 1,415,529.00 0.12 187 002371 北方华创 4,045 1,403,695.90 0.11 188 603166 福达股份 160,100 1,391,269.00 0.11 189 603978 深圳新星 50,600 1,387,452.00 0.11 190 002368 太极股份 50,027 1,377,743.58 0.11 191 300647 超 频 三 167,591 1,370,894.38 0.11 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 66 192 600702 舍得酒业 5,753 1,307,656.90 0.11 193 002938 鹏鼎控股 30,653 1,300,606.79 0.11 194 688378 奥 来 德 16,234 1,300,343.40 0.11 195 600522 中天科技 75,932 1,287,806.72 0.10 196 002708 光洋股份 182,863 1,276,383.74 0.10 197 603690 至纯科技 26,287 1,265,719.05 0.10 198 300480 光力科技 36,536 1,253,915.52 0.10 199 600491 龙元建设 181,298 1,249,143.22 0.10 200 300059 东方财富 33,600 1,246,896.00 0.10 201 600361 华联综超 214,200 1,231,650.00 0.10 202 600460 士 兰 微 22,623 1,226,166.60 0.10 203 000883 湖北能源 232,930 1,220,553.20 0.10 204 603138 海量数据 76,764 1,219,779.96 0.10 205 600216 浙江医药 71,400 1,219,512.00 0.10 206 601727 上海电气 250,611 1,217,969.46 0.10 207 002851 麦格米特 38,006 1,216,952.12 0.10 208 603288 海天味业 11,554 1,214,440.94 0.10 209 600237 铜峰电子 126,500 1,195,425.00 0.10 210 002068 黑猫股份 113,476 1,191,498.00 0.10 211 300308 中际旭创 28,018 1,190,765.00 0.10 212 600038 中直股份 14,813 1,189,483.90 0.10 213 000591 太 阳 能 105,643 1,183,201.60 0.10 214 002557 洽洽食品 19,100 1,171,976.00 0.10 215 000799 酒 鬼 酒 5,500 1,168,750.00 0.09 216 300659 中孚信息 24,900 1,129,215.00 0.09 217 300037 新 宙 邦 9,984 1,128,192.00 0.09 218 603899 晨光文具 17,300 1,116,023.00 0.09 219 601222 林洋能源 91,600 1,111,108.00 0.09 220 300655 晶瑞电材 26,511 1,107,629.58 0.09 221 600660 福耀玻璃 23,435 1,104,725.90 0.09 222 002884 凌霄泵业 39,386 1,101,626.42 0.09 223 300083 创 世 纪 76,988 1,099,388.64 0.09 224 002063 远光软件 109,900 1,092,406.00 0.09 225 688107 安路科技 15,176 1,088,119.20 0.09 226 600562 国睿科技 59,000 1,084,420.00 0.09 227 300660 江苏雷利 36,900 1,081,170.00 0.09 228 600309 万华化学 10,624 1,073,024.00 0.09 229 601238 广汽集团 68,993 1,048,003.67 0.09 230 600406 国电南瑞 25,800 1,032,774.00 0.08 231 688020 方邦股份 11,291 1,029,174.65 0.08 232 300428 立中集团 39,050 1,027,015.00 0.08 233 688299 长阳科技 30,921 1,011,116.70 0.08 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 67 234 300433 蓝思科技 43,831 1,007,236.38 0.08 235 300614 百川畅银 20,608 989,184.00 0.08 236 300775 三角防务 20,168 986,013.52 0.08 237 600366 宁波韵升 74,400 982,824.00 0.08 238 688678 福 立 旺 29,909 980,716.11 0.08 239 000408 藏格矿业 23,725 972,725.00 0.08 240 002709 天赐材料 8,428 966,270.20 0.08 241 600111 北方稀土 20,581 942,609.80 0.08 242 002531 天顺风能 48,200 934,598.00 0.08 243 002922 伊 戈 尔 45,495 924,003.45 0.08 244 002025 航天电器 10,700 898,265.00 0.07 245 688368 晶丰明源 2,792 893,719.20 0.07 246 002497 雅化集团 31,076 890,638.16 0.07 247 603026 石大胜华 4,463 883,629.37 0.07 248 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.07 249 600577 精达股份 116,926 869,929.44 0.07 250 603118 共进股份 90,900 869,004.00 0.07 251 300454 深 信 服 4,546 868,286.00 0.07 252 002176 江特电机 41,400 859,464.00 0.07 253 600776 东方通信 74,300 855,193.00 0.07 254 002352 顺丰控股 12,300 847,716.00 0.07 255 688200 华峰测控 1,656 847,706.40 0.07 256 300408 三环集团 18,523 826,125.80 0.07 257 600600 青岛啤酒 8,300 821,700.00 0.07 258 300319 麦捷科技 53,673 821,196.90 0.07 259 002085 万丰奥威 149,200 819,108.00 0.07 260 600085 同 仁 堂 18,023 810,674.54 0.07 261 002056 横店东磁 41,218 777,783.66 0.06 262 603305 旭升股份 15,500 773,140.00 0.06 263 600872 中炬高新 20,100 763,197.00 0.06 264 688800 瑞 可 达 5,394 751,276.32 0.06 265 300274 阳光电源 5,056 737,164.80 0.06 266 600970 中材国际 64,342 735,429.06 0.06 267 688025 杰 普 特 9,461 728,970.05 0.06 268 002196 方正电机 61,800 721,824.00 0.06 269 300671 富 满 微 8,900 721,345.00 0.06 270 000559 万向钱潮 109,700 698,789.00 0.06 271 300438 鹏辉能源 14,700 694,428.00 0.06 272 688080 映 翰 通 7,777 682,042.90 0.06 273 002266 浙富控股 95,511 680,038.32 0.06 274 002714 牧原股份 12,653 675,164.08 0.05 275 688359 三孚新科 11,429 670,425.14 0.05 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 68 276 002036 联创电子 27,400 664,724.00 0.05 277 688007 光峰科技 18,986 652,169.10 0.05 278 002507 涪陵榨菜 17,200 650,160.00 0.05 279 002240 盛新锂能 11,179 647,823.05 0.05 280 300979 华利集团 7,212 642,228.60 0.05 281 002241 歌尔股份 11,836 640,327.60 0.05 282 002212 天 融 信 33,303 638,418.51 0.05 283 688110 东芯股份 14,044 634,507.92 0.05 284 688396 华 润 微 9,799 633,015.40 0.05 285 603612 索通发展 30,779 631,585.08 0.05 286 000921 海信家电 41,400 627,210.00 0.05 287 603020 爱普股份 43,461 618,015.42 0.05 288 002142 宁波银行 16,126 617,303.28 0.05 289 300623 捷捷微电 19,311 607,524.06 0.05 290 603893 瑞 芯 微 4,400 602,360.00 0.05 291 002805 丰元股份 18,992 599,197.60 0.05 292 002080 中材科技 17,577 597,969.54 0.05 293 000938 紫光股份 26,075 595,813.75 0.05 294 603516 淳中科技 28,744 582,928.32 0.05 295 688408 中 信 博 3,292 581,070.92 0.05 296 603588 高能环境 32,848 577,139.36 0.05 297 600585 海螺水泥 14,300 576,290.00 0.05 298 000596 古井贡酒 2,300 561,200.00 0.05 299 000400 许继电气 21,163 552,354.30 0.04 300 600297 广汇汽车 205,600 548,952.00 0.04 301 603936 博敏电子 31,151 535,797.20 0.04 302 300114 中航电测 30,218 534,254.24 0.04 303 600141 兴发集团 14,098 534,032.24 0.04 304 603897 长城科技 10,700 533,288.00 0.04 305 300014 亿纬锂能 4,414 521,646.52 0.04 306 600487 亨通光电 34,268 518,132.16 0.04 307 600674 川投能源 41,186 514,825.00 0.04 308 002335 科华数据 14,021 509,803.56 0.04 309 688128 中国电研 17,189 508,106.84 0.04 310 688608 恒玄科技 1,653 504,165.00 0.04 311 600011 华能国际 51,458 498,628.02 0.04 312 600096 云 天 化 25,013 490,755.06 0.04 313 002405 四维图新 30,800 490,336.00 0.04 314 001979 招商蛇口 36,526 487,256.84 0.04 315 300699 光威复材 5,700 481,536.00 0.04 316 603179 新泉股份 11,100 480,408.00 0.04 317 002312 川发龙蟒 36,525 477,747.00 0.04 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 69 318 600850 电科数字 13,900 474,407.00 0.04 319 603283 赛腾股份 15,873 466,666.20 0.04 320 002897 意华股份 8,200 464,202.00 0.04 321 300866 安克创新 4,430 454,075.00 0.04 322 601633 长城汽车 9,207 446,907.78 0.04 323 688181 八亿时空 9,237 437,833.80 0.04 324 002192 融捷股份 3,345 435,351.75 0.04 325 688658 悦康药业 14,497 430,705.87 0.03 326 688122 西部超导 4,440 430,413.60 0.03 327 002271 东方雨虹 8,100 426,708.00 0.03 328 003021 兆威机电 5,147 410,987.95 0.03 329 300351 永贵电器 27,500 408,100.00 0.03 330 002970 锐明技术 9,900 407,484.00 0.03 331 603505 金石资源 11,109 402,479.07 0.03 332 688793 倍 轻 松 3,744 391,248.00 0.03 333 002434 万 里 扬 26,300 387,662.00 0.03 334 688707 振华新材 8,130 383,410.80 0.03 335 002895 川恒股份 15,374 379,584.06 0.03 336 600048 保利发展 24,049 375,885.87 0.03 337 600023 浙能电力 91,529 369,777.16 0.03 338 002645 华宏科技 15,116 368,830.40 0.03 339 688508 芯 朋 微 3,169 367,160.34 0.03 340 600888 新疆众和 43,600 360,572.00 0.03 341 603267 鸿远电子 2,000 358,880.00 0.03 342 000777 中核科技 22,700 356,844.00 0.03 343 000876 新 希 望 23,400 355,914.00 0.03 344 300729 乐歌股份 12,100 355,740.00 0.03 345 600066 宇通客车 32,099 353,730.98 0.03 346 603606 东方电缆 6,900 353,004.00 0.03 347 000027 深圳能源 43,551 352,763.10 0.03 348 300474 景 嘉 微 2,288 348,233.60 0.03 349 002906 华阳集团 6,335 348,171.60 0.03 350 603918 金桥信息 38,000 346,180.00 0.03 351 600990 四创电子 6,100 342,637.00 0.03 352 300763 锦浪科技 1,477 341,999.35 0.03 353 002649 博彦科技 28,800 336,384.00 0.03 354 002074 国轩高科 6,498 333,022.50 0.03 355 300365 恒华科技 30,139 323,994.25 0.03 356 003022 联泓新科 8,809 320,999.96 0.03 357 603100 川仪股份 15,021 317,844.36 0.03 358 603109 神驰机电 11,082 315,947.82 0.03 359 600367 红星发展 17,002 315,897.16 0.03 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 70 360 300473 德尔股份 13,400 310,344.00 0.03 361 002326 永太科技 6,057 310,178.97 0.03 362 300709 精研科技 5,119 306,884.05 0.02 363 688116 天奈科技 2,033 303,506.57 0.02 364 002752 昇兴股份 43,900 296,325.00 0.02 365 002920 德赛西威 2,092 296,038.92 0.02 366 000821 京山轻机 21,100 290,969.00 0.02 367 603938 三孚股份 7,800 286,962.00 0.02 368 300648 星云股份 4,761 286,564.59 0.02 369 688739 成大生物 4,014 282,264.48 0.02 370 002180 纳 思 达 5,800 277,008.00 0.02 371 002043 兔 宝 宝 22,700 274,216.00 0.02 372 600477 杭萧钢构 66,255 273,633.15 0.02 373 603078 江 化 微 10,276 273,136.08 0.02 374 603501 韦尔股份 877 272,545.29 0.02 375 002135 东南网架 23,466 271,266.96 0.02 376 301067 显盈科技 5,500 269,170.00 0.02 377 688055 龙腾光电 39,107 267,882.95 0.02 378 688598 金博股份 753 267,345.12 0.02 379 000887 中鼎股份 12,227 266,670.87 0.02 380 600025 华能水电 40,440 266,499.60 0.02 381 600875 东方电气 12,400 265,608.00 0.02 382 600170 上海建工 71,900 258,840.00 0.02 383 300799 左江科技 2,751 258,594.00 0.02 384 000012 南


玻A 25,333 251,556.69 0.02 385 600536 中国软件 5,034 251,347.62 0.02 386 603195 公牛集团 1,485 248,440.50 0.02 387 600893 航发动力 3,902 247,620.92 0.02 388 300477 合纵科技 30,720 247,296.00 0.02 389 002386 天原股份 19,422 247,242.06 0.02 390 600150 中国船舶 9,940 246,412.60 0.02 391 600219 南山铝业 51,368 241,943.28 0.02 392 300211 亿通科技 18,700 239,360.00 0.02 393 002845 同 兴 达 8,100 239,355.00 0.02 394 002986 宇新股份 6,559 235,992.82 0.02 395 688023 安恒信息 934 234,191.16 0.02 396 688521 芯原股份 3,007 232,621.52 0.02 397 300693 盛弘股份 6,300 231,147.00 0.02 398 300598 诚迈科技 3,605 230,683.95 0.02 399 300456 赛微电子 9,353 229,709.68 0.02 400 600199 金种子酒 13,567 229,417.97 0.02 401 002149 西部材料 12,364 228,981.28 0.02 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 71 402 002409 雅克科技 2,819 228,818.23 0.02 403 601111 中国国航 25,000 228,250.00 0.02 404 600029 南方航空 33,100 225,411.00 0.02 405 300369 绿盟科技 13,900 220,454.00 0.02 406 600884 杉杉股份 6,716 220,083.32 0.02 407 000831 五矿稀土 5,600 218,512.00 0.02 408 688385 复旦微电 4,320 217,468.80 0.02 409 002533 金杯电工 24,300 209,223.00 0.02 410 002191 劲嘉股份 13,637 206,327.81 0.02 411 601225 陕西煤业 16,534 201,714.80 0.02 412 000570 苏常柴A 34,256 200,397.60 0.02 413 603678 火炬电子 2,604 196,992.60 0.02 414 600548 深 高 速 19,219 191,805.62 0.02 415 601177 杭齿前进 21,237 191,345.37 0.02 416 300379 东 方 通 6,395 188,844.35 0.02 417 605399 晨光新材 4,742 188,304.82 0.02 418 688127 蓝特光学 8,140 187,138.60 0.02 419 688661 和林微纳 1,850 186,036.00 0.02 420 300097 智云股份 21,961 186,009.67 0.02 421 002488 金固股份 20,900 183,502.00 0.01 422 688621 阳光诺和 1,485 180,576.00 0.01 423 603650 彤程新材 3,482 175,214.24 0.01 424 002881 美格智能 4,039 173,192.32 0.01 425 002812 恩捷股份 677 169,520.80 0.01 426 603931 格 林 达 5,064 167,112.00 0.01 427 601226 华电重工 24,418 165,554.04 0.01 428 002340 格 林 美 15,700 162,495.00 0.01 429 601636 旗滨集团 9,374 160,295.40 0.01 430 603568 伟明环保 4,362 159,343.86 0.01 431 002738 中矿资源 2,116 148,881.76 0.01 432 600312 平高电气 16,163 146,921.67 0.01 433 600021 上海电力 11,406 146,224.92 0.01 434 000915 华特达因 4,762 145,050.52 0.01 435 002039 黔源电力 6,873 144,882.84 0.01 436 600966 博汇纸业 13,968 144,429.12 0.01 437 600742 一汽富维 11,779 140,876.84 0.01 438 000768 中航西飞 3,799 138,663.50 0.01 439 000776 广发证券 5,524 135,835.16 0.01 440 600496 精工钢构 31,595 134,594.70 0.01 441 688662 富信科技 3,152 133,960.00 0.01 442 300112 万讯自控 9,487 133,956.44 0.01 443 002743 富煌钢构 18,309 131,092.44 0.01 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 72 444 603228 景旺电子 3,773 130,281.69 0.01 445 300041 回天新材 7,024 130,224.96 0.01 446 601179 中国西电 23,053 127,944.15 0.01 447 000002 万


科A 6,467 127,787.92 0.01 448 601006 大秦铁路 19,939 127,609.60 0.01 449 002129 中环股份 3,051 127,379.25 0.01 450 601838 成都银行 10,595 127,140.00 0.01 451 300046 台基股份 5,430 126,356.10 0.01 452 601127 小康股份 2,114 125,888.70 0.01 453 688669 聚石化学 2,681 125,872.95 0.01 454 600256 广汇能源 19,234 125,790.36 0.01 455 000731 四川美丰 12,061 125,193.18 0.01 456 603587 地素时尚 6,523 124,980.68 0.01 457 002125 湘潭电化 10,948 124,807.20 0.01 458 000902 新 洋 丰 7,374 124,546.86 0.01 459 000911 南宁糖业 11,586 123,970.20 0.01 460 601377 兴业证券 12,537 123,865.56 0.01 461 300459 汤 姆 猫 22,300 123,765.00 0.01 462 600795 国电电力 38,920 123,376.40 0.01 463 688233 神工股份 1,397 123,215.40 0.01 464 000630 铜陵有色 35,401 123,195.48 0.01 465 300619 金 银 河 1,413 123,171.21 0.01 466 300852 四会富仕 2,100 122,682.00 0.01 467 600104 上汽集团 5,916 122,047.08 0.01 468 002885 京 泉 华 4,662 121,584.96 0.01 469 601000 唐 山 港 44,164 121,451.00 0.01 470 300082 奥克股份 7,854 121,344.30 0.01 471 688737 中自科技 2,186 120,361.16 0.01 472 000958 东方能源 23,503 119,865.30 0.01 473 688037 芯 源 微 709 119,679.20 0.01 474 600800 渤海化学 25,300 119,669.00 0.01 475 000625 长安汽车 7,877 119,651.63 0.01 476 688686 奥 普 特 424 119,640.08 0.01 477 600821 金开新能 12,605 119,621.45 0.01 478 688286 敏芯股份 1,284 119,026.80 0.01 479 002759 天际股份 4,057 118,870.10 0.01 480 600760 中航沈飞 1,737 118,185.48 0.01 481 300236 上海新阳 2,879 117,607.15 0.01 482 600744 华银电力 20,010 117,058.50 0.01 483 300505 川 金 诺 3,808 116,677.12 0.01 484 000968 蓝焰控股 12,446 116,370.10 0.01 485 603876 鼎胜新材 3,062 115,284.30 0.01 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 73 486 601827 三峰环境 12,920 115,246.40 0.01 487 600426 华鲁恒升 3,654 114,370.20 0.01 488 688663 新 风 光 2,418 114,105.42 0.01 489 603218 日月股份 3,453 113,776.35 0.01 490 002034 旺能环境 6,585 113,722.95 0.01 491 688019 安集科技 410 112,012.00 0.01 492 603906 龙蟠科技 3,022 111,934.88 0.01 493 688779 长远锂科 4,706 110,308.64 0.01 494 600323 瀚蓝环境 5,132 107,669.36 0.01 495 600316 洪都航空 2,737 106,907.22 0.01 496 600392 盛和资源 5,423 106,399.26 0.01 497 300129 泰胜风能 11,401 105,345.24 0.01 498 600346 恒力石化 4,566 104,881.02 0.01 499 000933 神火股份 11,471 104,271.39 0.01 500 603993 洛阳钼业 18,628 103,944.24 0.01 501 002913 奥 士 康 1,275 99,985.50 0.01 502 000070 特发信息 15,377 99,950.50 0.01 503 601600 中国铝业 16,053 97,762.77 0.01 504 688777 中控技术 1,288 97,733.44 0.01 505 600171 上海贝岭 3,733 95,788.78 0.01 506 000807 云铝股份 8,301 92,722.17 0.01 507 000021 深 科 技 5,786 91,650.24 0.01 508 002092 中泰化学 9,484 90,477.36 0.01 509 688079 美 迪 凯 6,149 90,205.83 0.01 510 002487 大金重工 2,300 89,125.00 0.01 511 605117 德业股份 300 82,137.00 0.01 512 688786 悦安新材 1,513 81,717.13 0.01 513 300373 扬杰科技 1,195 80,280.10 0.01 514 000893 亚钾国际 2,762 73,607.30 0.01 515 300965 恒宇信通 1,000 68,660.00 0.01 516 600765 中航重机 1,349 68,111.01 0.01 517 002493 荣盛石化 3,675 66,738.00 0.01 518 002579 中京电子 6,464 66,579.20 0.01 519 600773 西藏城投 2,324 65,676.24 0.01 520 002268 卫 士 通 1,147 64,163.18 0.01 521 600160 巨化股份 4,884 63,052.44 0.01 522 002411 延安必康 4,956 61,702.20 0.01 523 600711 盛屯矿业 5,718 61,354.14 0.00 524 600863 内蒙华电 15,460 60,912.40 0.00 525 300627 华测导航 1,321 60,766.00 0.00 526 600282 南钢股份 16,416 60,739.20 0.00 527 603068 博通集成 1,133 60,683.48 0.00 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 74 528 603429 集友股份 2,285 59,638.50 0.00 529 600063 皖维高新 9,648 59,142.24 0.00 530 002132 恒星科技 9,574 58,497.14 0.00 531 600926 杭州银行 4,546 58,279.72 0.00 532 600019 宝钢股份 8,128 58,196.48 0.00 533 002110 三钢闽光 8,460 57,528.00 0.00 534 000932 华菱钢铁 10,852 55,453.72 0.00 535 002518 科 士 达 2,185 54,843.50 0.00 536 002866 传艺科技 4,364 54,811.84 0.00 537 600596 新安股份 2,165 54,103.35 0.00 538 002968 新 大 正 1,524 53,995.32 0.00 539 600641 万业企业 1,600 53,232.00 0.00 540 000825 太钢不锈 7,526 52,983.04 0.00 541 600782 新钢股份 9,806 51,775.68 0.00 542 600581 八一钢铁 8,174 50,760.54 0.00 543 000962 东方钽业 3,770 44,448.30 0.00 544 688006 杭可科技 398 42,816.84 0.00 545 301029 怡 合 达 462 41,519.94 0.00 546 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00 547 000683 远兴能源 5,548 40,500.40 0.00 548 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 549 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 550 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 551 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 552 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 553 000009 中国宝安 1,624 23,434.32 0.00 554 600027 华电国际 4,107 21,972.45 0.00 555 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00 556 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 557 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00 558 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 559 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 560 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 561 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 562 300855 图南股份 220 15,507.80 0.00 563 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00 564 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 565 002971 和远气体 599 14,100.46 0.00 566 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 567 000629 攀钢钒钛 3,450 13,420.50 0.00 568 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 569 603043 广州酒家 542 13,040.52 0.00 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 75 570 000155 川能动力 487 12,920.11 0.00 571 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 572 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 573 601088 中国神华 558 12,566.16 0.00 574 603986 兆易创新 71 12,485.35 0.00 575 601857 中国石油 2,541 12,476.31 0.00 576 688733 壹 石 通 156 12,442.56 0.00 577 688268 华特气体 137 12,357.40 0.00 578 300510 金冠股份 1,879 12,345.03 0.00 579 688135 利扬芯片 295 12,328.05 0.00 580 600497 驰宏锌锗 2,468 12,315.32 0.00 581 601168 西部矿业 902 12,276.22 0.00 582 601899 紫金矿业 1,265 12,270.50 0.00 583 603186 华正新材 293 12,244.47 0.00 584 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 585 300460 惠伦晶体 613 12,229.35 0.00 586 600328 中盐化工 744 12,209.04 0.00 587 688111 金山办公 46 12,190.00 0.00 588 301013 利 和 兴 471 12,104.70 0.00 589 300657 弘信电子 732 12,085.32 0.00 590 300741 华宝股份 252 12,058.20 0.00 591 002987 京 北 方 383 12,033.86 0.00 592 601678 滨化股份 1,508 12,018.76 0.00 593 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 594 688029 南微医学 56 11,909.52 0.00 595 300566 激智科技 417 11,851.14 0.00 596 601618 中国中冶 3,032 11,612.56 0.00 597 000089 深圳机场 1,545 11,309.40 0.00 598 300223 北京君正 84 11,256.00 0.00 599 000822 山东海化 1,605 11,154.75 0.00 600 603486 科 沃 斯 73 11,019.35 0.00 601 002511 中顺洁柔 656 10,961.76 0.00 602 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 603 002396 星网锐捷 461 10,865.77 0.00 604 000066 中国长城 767 10,860.72 0.00 605 002119 康强电子 736 10,613.12 0.00 606 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00 607 002156 通富微电 541 10,511.63 0.00 608 688981 中芯国际 196 10,386.04 0.00 609 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 610 688012 中微公司 75 9,495.00 0.00 611 300774 倍 杰 特 444 9,359.52 0.00 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 76 612 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 613 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 614 002685 华东重机 2,321 8,843.01 0.00 615 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 616 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00 617 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 618 301055 张 小 泉 355 7,731.90 0.00 619 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 620 301016 雷 尔 伟 275 7,128.00 0.00 621 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 622 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 623 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 624 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 625 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 626 301041 金 百 泽 215 6,065.15 0.00 627 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 628 301007 德 迈 仕 303 6,035.76 0.00 629 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 630 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 631 001234 泰 慕 士 333 5,504.49 0.00 632 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 633 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 634 301059 金 三 江 259 4,998.70 0.00 635 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 636 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 637 301037 保 立 佳 193 4,682.18 0.00 638 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 639 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 640 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 641 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 642 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 643 600584 长电科技 9 279.18 0.00 644 002185 华天科技 10 127.10 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 77 1 603993 洛阳钼业 71,594,266.43 3.86 2 002156 通富微电 65,288,883.24 3.52 3 002466 天齐锂业 59,146,961.58 3.19 4 002185 华天科技 55,613,856.48 3.00 5 002371 北方华创 54,387,590.82 2.94 6 600745 闻泰科技 51,639,092.00 2.79 7 300207 欣 旺 达 50,736,763.29 2.74 8 600584 长电科技 50,253,706.56 2.71 9 002475 立讯精密 47,843,879.34 2.58 10 002594 比 亚 迪 45,996,526.80 2.48 11 300750 宁德时代 43,846,965.67 2.37 12 000063 中兴通讯 42,699,727.24 2.30 13 600516 方大炭素 41,286,328.96 2.23 14 600536 中国软件 30,309,050.70 1.64 15 000858 五 粮 液 30,033,091.94 1.62 16 000568 泸州老窖 29,559,740.22 1.60 17 600519 贵州茅台 28,844,022.77 1.56 18 300457 赢合科技 27,190,887.14 1.47 19 688012 中微公司 26,903,915.88 1.45 20 000636 风华高科 26,211,579.20 1.41 注:本表中累计买入金额是按照买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 603993 洛阳钼业 104,338,804.62 5.63 2 000725 京东方A 86,048,919.97 4.64 3 002371 北方华创 85,170,492.68 4.60 4 600516 方大炭素 71,308,271.87 3.85 5 603026 石大胜华 69,906,646.24 3.77 6 002466 天齐锂业 62,466,209.10 3.37 7 000049 德赛电池 61,308,687.14 3.31 8 002475 立讯精密 60,367,996.95 3.26 9 002156 通富微电 58,490,979.01 3.16 10 600745 闻泰科技 57,361,827.43 3.10 11 300593 新 雷 能 51,963,207.97 2.80 12 002594 比 亚 迪 51,220,493.39 2.76 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 78 13 002185 华天科技 48,834,130.79 2.64 14 600563 法拉电子 47,141,344.06 2.54 15 002241 歌尔股份 46,795,728.27 2.53 16 600584 长电科技 44,642,922.94 2.41 17 300677 英科医疗 43,334,296.33 2.34 18 603799 华友钴业 43,213,679.08 2.33 19 002138 顺络电子 41,259,804.23 2.23 20 300671 富 满 微 40,866,520.96 2.21 21 002429 兆驰股份 40,854,666.99 2.20 22 300207 欣 旺 达 40,509,283.12 2.19 23 603501 韦尔股份 40,424,862.14 2.18 24 688012 中微公司 39,160,334.32 2.11 25 300014 亿纬锂能 38,617,406.16 2.08 26 300604 长川科技 38,046,002.83 2.05 27 300750 宁德时代 38,037,095.26 2.05 28 600460 士 兰 微 37,266,894.27 2.01 注:本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 3,422,446,433.43 卖出股票的收入(成交)总额 4,306,204,188.82 注:本表中买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按照买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 79 3 金融债券 - - 其中:政策性金融 债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,717,767.88 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,717,767.88 0.14 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 113616 韦尔转债 6,350 1,072,070.50 0.09 2 128136 立讯转债 2,940 371,116.20 0.03 3 127038 国微转债 1,398 274,581.18 0.02 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序 号 名称 金额 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 81 1 存出保证金 231,548.10 2 应收证券清算款 414,169.86 3 应收股利 - 4 应收利息 8,717.91 5 应收申购款 1,598,081.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,252,517.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序 号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113616 韦尔转债 1,072,070.50 0.09 2 128136 立讯转债 371,116.20 0.03 3 127038 国微转债 274,581.18 0.02 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 82 持有人户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 26,724 29,557.51 129,473,564.97 16.39% 660,421,251.79 83.61% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持有本 基金 553,969.82 0.07% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2020年 6月 22日)基金份额总 额 1,977,687,147.77


本报告期期初基金份额总额 1,783,428,589.01 本报告期基金总申购份额 629,442,733.29 减:本报告期基金总赎回份额 1,622,976,505.54 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 789,894,816.76 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定,自 2021年 3月 29 日起,王建华先生担任公司副总经理,分管固定收益部(后更名为混合资产投资部)。 本报告期内,本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定,自 2021年 6月 18日起,冯明远先生担任公司副总经理,分管权益投资业务以及投资管理部。 本报告期内,本基金管理人经第五届董事会第三十五次会议决定,自 2021年 11月 9日起,魏庆孔先生担任公司副总经理,市场销售部、机构销售部、互联网金融部。 本报告期内,本基金管理人经 2021年第八次股东会决议,自 2021年 11月 5日起, 李泉先生担任公司董事,宋若冰先生、杨棉之先生和屈文洲先生担任公司独立董事,Ken Okamoto先生担任公司执行监事;刘怡海先生、张宏先生、刘颂兴先生不再担任公司独 立董事。 自 2021年 10月 27日起,刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总 经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内,未发生基金投资策略的改变。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 7万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 1 2,292,667,886.24 29.79% 1,676,636.92 29.79% - 海通证券 1 1,681,927,864.51 21.85% 1,229,996.46 21.85% - 安信证券 1 1,498,071,320.59 19.47% 1,095,540.48 19.46% - 中金公司 2 1,204,710,758.84 15.65% 881,046.97 15.65% - 长江证券 1 1,018,845,777.79 13.24% 745,091.71 13.24% - 注:根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定,交 易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议,经公司投资审议委员会审议。在分配交易 量方面,公司制订合理的评分体系,相关投资研究人员于每个季度最后 20个工作日对 提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比 打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配,每季度佣 金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配,并确保券商研究机构年度佣金分配量 与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 成交金额 占当期 回购成 交总额 成交金 额 占当期 权证成 交总额 成交金额 占当期 基金成 交总额 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 85 的比例 的比例 的比例 的比例 国泰 君安 1,046,232.0 3 100.00% - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公 告 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-01-01 2 信达澳银基金管理有限公司关于系统维护对外业 务暂停服务的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-01-08 3 信达澳银基金管理有限公司关于网上交易系统、微 信交易系统升级对外业务暂停服务的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-01-19 4 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2020年四 季度报告 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-01-21 5 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 债券调整估值的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-03-10 6 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金在 东方财富证券股份有限公司开通定投业务的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-03-18 7 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 债券调整估值的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-03-18 8 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 债券调整估值的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 2021-03-19 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 86 露网站、公司 网站 9 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 债券调整估值的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-03-24 10 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2020年年 度报告 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-03-30 11 信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-03-30 12 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 债券调整估值的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-04-08 13 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有的 债券调整估值的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-04-16 14 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年一 季度报告 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-04-21 15 信达澳银基金管理有限公司基金管理人的法定名 称、住所发生变更的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-05-06 16 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非 公开发行股票的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-05-06 17 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 资非公开发行股票的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-05-10 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 87 18 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 资非公开发行股票的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-06-01 19 信达澳银研究优选混合型证券投资基金招募说明 书更新 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-06-10 20 信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金产品 资料概要更新 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-06-10 21 信达澳银基金管理有限公司基金行业高级管理人 员变更公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-06-19 22 信达澳银基金管理有限公司旗下基金 2021半年度 净值公告 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-07-01 23 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 二季度报告 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-07-20 24 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调整认 购费率优惠活动的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-08-02 25 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年中 期报告 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-08-27 26 信达澳银基金管理有限公司关于部分业务暂停服 务的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-09-10 27 信达澳银基金管理有限公司关于恢复网上直销货 币基金快速赎回的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-09-10 28 信达澳银基金管理有限公司关于设立上海分公司 的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 2021-10-13 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 88 露网站、公司 网站 29 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金参 与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公 告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-10-15 30 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 资非公开发行股票的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-10-21 31 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 资非公开发行股票的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-10-22 32 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投 资非公开发行股票的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-10-25 33 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年第 三季度报告 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-10-26 34 信达澳银基金管理有限公司关于董事及独立董事 变更的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-11-06 35 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-11-10 36 信达澳银基金管理有限公司关于开通网上直销汇 款交易业务并实施费率优惠的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 露网站、公司 网站 2021-11-25 37 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金持有“江 特电机”股票估值价格调整的公告 证监会指定信 息披露报纸、 证监会信息披 2021-12-10 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 89 露网站、公司 网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银研究优选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《信达澳银研究优选混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告; 8、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 2021年年度报告 90 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:400-8888-118 网址:www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二二年三月二十九日