睿远成长价值混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人:睿远基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2022年 03月 29日
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 2页，共 85页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投
资决策前应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新和基金产品资料概要等
法律文件及相关风险揭示。
本报告期自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 17
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 18
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 25
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 66
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 66
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 67
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 68
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 73
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 76
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 76
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 77
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 77
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 77
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 77
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 77
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 77
§9
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 78
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 78
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 79
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 79
§10
开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 80
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 80
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 80
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 80
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 80
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 80
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 80
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 81
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 81
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 81
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 84
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 84
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 84
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 84
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 84
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 84
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 84
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 睿远成长价值混合型证券投资基金
基金简称 睿远成长价值混合
基金主代码 007119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年03月26日
基金管理人 睿远基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,281,221,093.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C
下属分级基金场内简称 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C
下属分级基金的交易代码 007119 007120
报告期末下属分级基金的份额总额 15,428,818,613.32份 1,852,402,479.98份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究
分析，严选具有成长空间的上市公司股票进行价值投
资，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长
期、持续、稳定的超额收益。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过
对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、
行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，
在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资
组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、
持续、稳定增值。
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收
益率*20%+上证国债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
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制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 睿远基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李雁飞 张燕
联系电话 021-38173200 0755-83199084
电子邮箱 liyf@foresightfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4009201000 95555
传真 021-38173001 0755-83195201
注册地址
上海市虹口区临潼路170号60
8室
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
上海市浦东新区芳甸路1155
号42-43层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 201204 518040
法定代表人 陈光明 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.foresightfund.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区芳甸路1155号42-43层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
上会会计师事务所（特殊普通
合伙）
上海市威海路755号文新报业大厦25
楼
注册登记机构 睿远基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼42楼-43楼
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§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2021年
2020年
2019年03月26日（基金合
同生效日）-2019年12月3
1日
睿远成
长价值
混合A
睿远成
长价值
混合C
睿远成
长价值
混合A
睿远成
长价值
混合C
睿远成长
价值混合A
睿远成长
价值混合C
本期已实现
收益
3,010,8
84,939.
36
349,35
8,989.9
7
5,253,9
28,233.
80
661,96
4,641.8
6
628,460,0
41.46
74,556,89
9.52
本期利润
881,26
1,635.4
0
89,109,
702.43
8,420,9
22,639.
88
1,061,7
39,002.
91
1,619,42
5,331.37
207,188,4
44.02
加权平均基
金份额本期
利润
0.0593 0.0495 0.8582 0.8442 0.2363 0.2102
本期加权平
均净值利润
率
2.85% 2.40% 51.45% 50.82% 22.03% 19.89%
本期基金份
额净值增长
率
2.61% 2.19% 71.00% 70.32% 20.75% 20.38%
3.1.2 期末
数据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分
配利润
12,555,
619,57
7.62
1,465,6
31,389.
09
7,847,5
79,420.
52
934,98
0,159.3
5
664,458,4
75.91
77,381,59
9.51
期末可供分
配基金份额
利润
0.8138 0.7912 0.5967 0.5840 0.0754 0.0720
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期末基金资
产净值
32,688,
433,23
7.43
3,881,4
01,196.
47
27,156,
427,53
4.51
3,282,3
38,328.
05
10,640,86
5,289.85
1,294,34
7,092.84
期末基金份
额净值
2.1187 2.0953 2.0648 2.0503 1.2075 1.2038
3.1.3 累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累
计净值增长
率
111.87% 109.53% 106.48% 105.03% 20.75% 20.38%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
睿远成长价值混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.93% 0.95% 0.08% 0.57% 6.85% 0.38%
过去六个月 -2.14% 1.15% -4.94% 0.76% 2.80% 0.39%
过去一年 2.61% 1.31% -2.41% 0.85% 5.02% 0.46%
自基金合同
生效起至今
111.87% 1.41% 20.76% 0.94% 91.11% 0.47%
睿远成长价值混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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准差② 率③ 率标准差
④
过去三个月 6.82% 0.94% 0.08% 0.57% 6.74% 0.37%
过去六个月 -2.34% 1.15% -4.94% 0.76% 2.60% 0.39%
过去一年 2.19% 1.31% -2.41% 0.85% 4.60% 0.46%
自基金合同
生效起至今
109.53% 1.41% 20.76% 0.94% 88.77% 0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本基金基金合同生效之日（2019年 3月 26日）起 6个月，建仓结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金《基金合同》生效日为 2019年 3月 26日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金成立于2019年3月26日，成立至今未进行利润分配。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
睿远基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1682号文批准，
于2018年10月29日取得营业执照正式成立，并于2018年11月19日取得中国证券监督管理
委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地上海，注册资本一亿元人民币。
公司致力于成为领先的长期价值投资机构，追求持有人长期利益最大化。截至2021年12
月31日，公司共管理三只公募基金，即睿远成长价值混合型证券投资基金、睿远均衡价
值三年持有期混合型证券投资基金、睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
傅鹏
博
公司副总经理、本基金基
金经理
2019-
03-26
-
29
年
傅鹏博先生，上海财经大
学经济信息管理专业硕
士。曾任万国证券公司投
资银行部部门经理，申银
万国证券股份有限公司企
业融资部部门经理，东方
证券股份有限公司资产管
理部部门负责人，东方证
券股份有限公司研究所首
席策略师，汇添富基金管
理有限公司首席策略师，
兴全基金管理有限公司副
总经理、总经理助理、研
究部总监、基金经理等职。
2018年10月至2019年1月，
任睿远基金管理有限公司
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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董事长；2019年1月至今，
任睿远基金管理有限公司
副总经理。2019年3月至今
任睿远成长价值混合型证
券投资基金基金经理。
朱璘 本基金基金经理
2019-
03-26
-
13
年
朱璘先生，纽约州立大学
金融专业硕士。曾任华谊
集团化工设计研究院工程
师，莫尼塔投资发展有限
公司高级分析师，富安达
基金管理有限公司高级分
析师，兴全基金管理有限
公司高级研究员、基金经
理助理，2018年10月加入
睿远基金管理有限公司，2
019年3月至今任睿远成长
价值混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据
公司决议确定的解聘日期。
2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任
日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
期末本基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理薪酬不存在与私募管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及
基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金
管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组
合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建
立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用
集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平
交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同
时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异
常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程
和结果的有效监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金
管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组
合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建
立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用
集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平
交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同
时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异
常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程
和结果的有效监督。
本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基
金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合
均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，组合运行和投资策略上，本基金继续保持较高的股票仓位，股票资产对
基金总资产的比例约为90%，且较少做择时，配置重点聚焦于TMT、化工、建材、光伏、
新能源等景气度较高的板块。
组合持股具有一定的集中度和延续性，前十大股票在基金总资产的比例约为50%，
前二十大股票的比例超过了70%，部分重点持仓的股票持有周期超过了两年，希望伴随
优秀公司一起成长，分享其成长过程中的价值创造。
组合重点投资于制造业，制造业的持仓占组合的50%以上。中国正从一个制造业大
国向制造业强国转型，我们有幸见证了许多优秀企业成为各自细分领域不可或缺的参与
者，也是我们投资中的不二选择。通常，我们从制造业产业链的景气度出发，深度挖掘
各个细分领域领军公司的投资机会，考察各公司的发展空间，以及成长的确定性，结合
估值方法，以此筛选个股。
总结精选个股的经验，考察组织架构和内部制度流程是我们投研的重要出发点，企
业是由不同的鲜活个体组成，在相近的竞争环境中，经营效果通常取决于重大投资决策
的形成、内部讨论中民主集中的互动、业务流程的精益化管理，以及在有限资源下如何
将资源分配到重要项目建设中，如何创造条件谋求持续发展，虽然这些都是定性变量，
但其对公司发展的重要性不言而喻。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为2.1187元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为2.61%，同期业绩比较基准收益率为-2.41%；截至报告期末睿远成
长价值混合C基金份额净值为2.0953元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.19%，
同期业绩比较基准收益率为-2.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内宏观经济方面，中央经济工作会议提出2022年经济工作要“稳字当头、稳中求
进”，稳增长成为今年经济工作的主要方向。政策落实年，货币政策、财政预算、新一
轮减税降费是关注焦点。政府多次强调高质量发展，关键技术领域的突破，制造业核心
竞争力的提升，“专精特新”企业的发展，数字经济的推广都是重点方向。海外方面，
美联储年内加息已无悬念，市场关注点是加息时间表和幅度。二月底以来，俄乌冲突的
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 16页，共 85页
升级，地缘政治的恶化，成为2022年新的“黑天鹅”，而由此引发的资源品供应紧张，
更为疫情后全球经济复苏增添了未知数。
证券市场方面，全面推行股票发行注册制，发挥资本作为生产要素的积极作用，且
在“房住不炒”的背景下，居民资产配置或向证券类倾斜。近年来，证券市场表现多为
结构性行情，如2019年，“核心资产”估值修复和拔高；2020年，医药和消费个股的极
致行情；2021年，新能源和受益于新能源产业高速发展的原材料板块受到青睐。2022年，
年初以来在基建、地产复苏的预期下，金融和资源品板块涨幅居前，或预示着结构性行
情仍将延续。
上市公司定期财务报告已进入披露期，我们将结合个股的财务和经营数据，动态优
化和调整组合，兼顾集中度和灵活度。本基金仍将以行业景气度和公司核心竞争力为筛
选准绳，结合估值工具，自下而上精选个股，同时，我们也将努力控制组合回撤，力争
为基金持有人带来合理的投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司以维护基金份额持有人利益为宗旨，促进公司诚信、合法、有效
经营，保障基金合规运作。公司监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则，坚持做好
合规法务、投资风控、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面工作，深化
员工的合规意识，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内，管理人监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1） 根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，
确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作
性;
（2） 深入开展合规风控培训与宣导，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，
强化内幕信息管控机制，形成全员参与的风险管理文化;
（3） 做好新产品、新业务的法律、合规审核工作，保证基金产品对外宣传推介材
料的合法合规;
（4） 对基金运行过程中的市场风险、信用风险、流动性风险等进行监测、评估、
报告，基金产品开展压力测试和公平交易分析，完善公司对外行使投票表决权管理机制，
防范利益冲突和利益输送，保障基金合规运作;
（5） 对投资、研究、交易、运营、销售等相关业务活动的日常合规性检查，对重
点业务开展专项检查，实施关键岗位离任审查，督促责任部门落实整改，确保内部控制
得到有效落实;
（6） 按照法规的要求，做好旗下基金的信息披露工作，保证信息披露的真实性、
完整性、准确性、及时性；
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 17页，共 85页
（7） 根据反洗钱相关法律法规要求，开展和落实客户身份识别和可疑交易等具体
工作，并按时上报反洗钱报告，加强反洗钱信息系统建设，提升反洗钱工作效率；
（8） 根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察稽核报告，对本
基金的守法合规情况进行逐条检视。
基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强合规管理
和风险控制，努力防范各类风险，不断提高监察稽核工作水平，保障基金份额持有人的
合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有
不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限
股票估值指引（试行）》，应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资部门、研究部门、
交易室、运营管理部和合规部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基
金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能
力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的
成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种
的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适
当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人
完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末
估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 18页，共 85页
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 上会师报字(2022)第1855号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
睿远成长价值混合型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
我们审计了睿远成长价值混合型证券投资基金
(以下简称"睿远成长价值混合")财务报表，包括
2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润
表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务
报表附注。 我们认为，后附睿远成长价值混合
的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则、
《证券投资基金会计核算业务指引》、《睿远成
长价值混合型证券投资基金基金合同》以及中国
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 19页，共 85页
证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制，公允反映了睿远成长价值混合2021年12月31
日的财务状况以及2021年度的经营成果和净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于睿远成长价值混合，并履行了职
业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
强调事项 不适用
其他事项
我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附
注中对编制基础的说明。同时该财务报表系睿远
成长价值混合管理人(以下简称"管理人")根据
《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》
的规定为其基金份额持有人编制的，因此财务报
表可能不适于其他用途。本报告仅供管理人提供
睿远成长价值混合份额持有人和向中国证券监
督管理委员会及其派出机构报送使用，不得用于
其他目的。
其他信息
管理人对其他信息负责。其他信息包括睿远成长
价值混合2021年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表
发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对
财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我
们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致
或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工
作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们
应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 20页，共 85页
要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金
会计核算业务指引》、《睿远成长价值混合型证
券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委
员会和中国证券投资基金业协会发布的关于基
金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。 在编制财务报表时，管理人负责
评估睿远成长价值混合的持续经营能力，披露与
持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除
非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选
择。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 21页，共 85页
管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对睿远成
长价值混合持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致睿远成长价值混合不能持续经营。 5、评
价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披
露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。 我们与管理人就睿远成长价值混合的审
计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 陈大愚 江嘉炜
会计师事务所的地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼
审计报告日期 2022-03-25
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 131,228,790.86 555,426,286.16
结算备付金
2,036.96 2,007.76
存出保证金
- -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 22页，共 85页
交易性金融资产 7.4.7.2 36,029,496,419.29 29,189,129,182.16
其中：股票投资
34,295,587,356.10 27,659,331,162.79
基金投资
- -
债券投资
1,733,909,063.19 1,529,798,019.37
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 500,000,000.00 1,220,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 15,580,847.45 21,602,055.96
应收股利
- -
应收申购款
- 79,402,751.09
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
36,676,308,094.56 31,065,562,283.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 397,438,375.07
应付赎回款
54,492,271.02 188,488,351.94
应付管理人报酬
45,876,807.28 35,912,354.28
应付托管费
4,587,680.74 3,591,235.45
应付销售服务费
1,300,055.96 1,048,820.92
应付交易费用 7.4.7.7 3,225.00 -
应交税费
164.86 379.34
应付利息
- -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 23页，共 85页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 213,455.80 316,903.57
负债合计
106,473,660.66 626,796,420.57
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 17,281,221,093.30 14,752,973,398.99
未分配利润 7.4.7.10 19,288,613,340.60 15,685,792,463.57
所有者权益合计
36,569,834,433.90 30,438,765,862.56
负债和所有者权益总
计
36,676,308,094.56 31,065,562,283.13
注：报告截止日2021年12月31日，基金份额总额17,281,221,093.30份，其中A类基金份
额的份额总额为15,428,818,613.32份，份额净值2.1187元；C类基金份额的份额总额为
1,852,402,479.98份，份额净值2.0953元。
7.2 利润表
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
一、收入
1,673,786,642.27 9,887,993,454.47
1.利息收入
67,952,772.96 37,835,526.57
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,305,794.82 2,711,303.16
债券利息收入
44,982,157.39 21,819,653.73
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
19,664,820.75 13,304,569.68
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
3,981,510,693.41 6,270,671,051.14
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 24页，共 85页
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,670,519,128.27 6,146,366,284.06
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 32,841,034.32 9,848,375.93
资产支持证券投资
收益
7.4.7.13.
3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 278,150,530.82 114,456,391.15
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
7.4.7.17
-2,389,872,591.5
0
3,566,768,767.13
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18 14,195,767.40 12,718,109.63
减：二、费用
703,415,304.44 405,331,811.68
1．管理人报酬
7.4.10.2.
1
518,835,881.89 274,039,558.39
2．托管费
7.4.10.2.
2
51,883,588.19 27,403,955.88
3．销售服务费
7.4.10.2.
3
14,837,333.63 8,270,720.65
4．交易费用 7.4.7.19 117,636,424.35 95,436,607.44
5．利息支出
- 2,681.17
其中：卖出回购金融资产
支出
- 2,681.17
6．税金及附加
382.95 88.99
7．其他费用 7.4.7.20 221,693.43 178,199.16
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
970,371,337.83 9,482,661,642.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
970,371,337.83 9,482,661,642.79
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 25页，共 85页
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
14,752,973,398.99 15,685,792,463.57 30,438,765,862.56
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 970,371,337.83 970,371,337.83
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
2,528,247,694.31 2,632,449,539.20 5,160,697,233.51
其中：1.基金申购
款
8,642,435,272.06 9,365,161,969.39 18,007,597,241.45
2.基金赎
回款
-6,114,187,577.75 -6,732,712,430.19 -12,846,900,007.94
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
17,281,221,093.30 19,288,613,340.60 36,569,834,433.90
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 26页，共 85页
一、期初所有者权
益(基金净值)
9,887,539,322.87 2,047,673,059.82 11,935,212,382.69
二、本期经营活动
产生的基金净值
变动数(本期利
润)
- 9,482,661,642.79 9,482,661,642.79
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数（净值
减少以“-”号填
列）
4,865,434,076.12 4,155,457,760.96 9,020,891,837.08
其中：1.基金申购
款
10,320,937,071.85 7,048,499,426.79 17,369,436,498.64
2.基金赎
回款
-5,455,502,995.73 -2,893,041,665.83 -8,348,544,661.56
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
14,752,973,398.99 15,685,792,463.57 30,438,765,862.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
陈光明
—————————
基金管理人负责人
许志雄
—————————
主管会计工作负责人
廉洪舰
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
睿远成长价值混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由睿远基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称"基金合同"）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员
会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]343号文《关于准予睿远成长价值混合型
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 27页，共 85页
证券投资基金注册的批复》核准。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集基金份额为5,874,730,597.51份，于2019年3月21日首发并募集结束。经上会会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具上会师报字(2019)第1728号验资报告后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于2019年3月26日生效。本基金的基金管理人与注册
登记机构均为睿远基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期
货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关
规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通
标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率
×20%+上证国债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报
表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号<年度报告和半年度
报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 28页，共 85页
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12 月
31 日的财务状况以及 2021年1月1日至2021年12月31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系2021年1月1日至2021年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或
资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投
资；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票，按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金
股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已
转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该
金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成
交日结转；
(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期
货初始合约价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价
值按移动加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资
产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本
基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本
基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为
实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产
或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负
债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最
近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用
可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况
下，才使用不可观察输入值；
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(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是
可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基
金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转
换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）
占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎
回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金
于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全
额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款
利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产
支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计
提；
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差
额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利
息的差额入账；
(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合
约价值的差额入账；
(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动
形成的应计入当期损益的利得或损失；
(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式两种 ：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红与
红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.12 外币交易
外币交易按照交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1月1日起，证券投
资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
活期存款 43,632,179.71 1,435,226.55
定期存款 - -
其中：存款期限1个月以内 - -
存款期限1-3个月 - -
存款期限3个月以上 - -
其他存款 87,596,611.15 553,991,059.61
合计 131,228,790.86 555,426,286.16
注：其他存款为券商保证金。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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股票
31,999,008,568.1
3
34,295,587,356.1
0
2,296,578,787.97
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 920,438,441.12 923,728,063.19 3,289,622.07
银行间市场 809,556,400.00 810,181,000.00 624,600.00
合计 1,729,994,841.12 1,733,909,063.19 3,914,222.07
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
33,729,003,409.2
5
36,029,496,419.2
9
2,300,493,010.04
项目
上年度末
2020年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票
22,982,343,103.0
8
27,659,331,162.7
9
4,676,988,059.71
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 1,516,420,477.54 1,529,798,019.37 13,377,541.83
银行间市场 - - -
合计 1,516,420,477.54 1,529,798,019.37 13,377,541.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计
24,498,763,580.6
2
29,189,129,182.1
6
4,690,365,601.54
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 500,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 500,000,000.00 -
项目
上年度末
2020年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,220,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,220,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应收活期存款利息 24,380.79 765.04
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 31,084.76 78,984.27
应收结算备付金利息 0.88 0.88
应收债券利息 15,732,504.31 21,878,024.13
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -207,123.29 -355,718.36
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38页，共 85页
合计 15,580,847.45 21,602,055.96
注:(1) 根据交易所实施的债券质押式回购新规，质押式回购计息天数采用资金实际占
款天数，故回购到期日为节假日前一日的交易所回购利息余额可能出现负值，未提利息
将于节假日期间完成计提。
（2）"应收其他存款利息"为应收券商保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 3,225.00 -
合计 3,225.00 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 18,455.80 141,903.57
预提费用-审计费 75,000.00 75,000.00
预提费用-信息披露费 120,000.00 100,000.00
合计 213,455.80 316,903.57
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 睿远成长价值混合A
金额单位：人民币元
项目
(睿远成长价值混合A)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页，共 85页
上年度末 13,152,031,972.87 13,152,031,972.87
本期申购 7,782,876,403.04 7,782,876,403.04
本期赎回（以“-”号填列） -5,506,089,762.59 -5,506,089,762.59
本期末 15,428,818,613.32 15,428,818,613.32
7.4.7.9.2 睿远成长价值混合C
金额单位：人民币元
项目
(睿远成长价值混合C)
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,600,941,426.12 1,600,941,426.12
本期申购 859,558,869.02 859,558,869.02
本期赎回（以“-”号填列） -608,097,815.16 -608,097,815.16
本期末 1,852,402,479.98 1,852,402,479.98
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 睿远成长价值混合A
单位：人民币元
项目
(睿远成长价值混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,847,579,420.52 6,156,816,141.12
14,004,395,561.6
4
本期利润 3,010,884,939.36
-2,129,623,303.9
6
881,261,635.40
本期基金份额交易产
生的变动数
1,697,155,217.74 676,802,209.33 2,373,957,427.07
其中：基金申购款 5,946,835,767.24 2,501,781,503.47 8,448,617,270.71
基金赎回款
-4,249,680,549.5
0
-1,824,979,294.1
4
-6,074,659,843.6
4
本期已分配利润 - - -
本期末 12,555,619,577.6 4,703,995,046.49 17,259,614,624.1
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页，共 85页
2 1
7.4.7.10.2 睿远成长价值混合C
单位：人民币元
项目
(睿远成长价值混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 934,980,159.35 746,416,742.58 1,681,396,901.93
本期利润 349,358,989.97 -260,249,287.54 89,109,702.43
本期基金份额交易产
生的变动数
181,292,239.77 77,199,872.36 258,492,112.13
其中：基金申购款 641,699,608.41 274,845,090.27 916,544,698.68
基金赎回款 -460,407,368.64 -197,645,217.91 -658,052,586.55
本期已分配利润 - - -
本期末 1,465,631,389.09 563,367,327.40 2,028,998,716.49
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
活期存款利息收入 998,446.08 1,009,695.97
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 2,307,319.54 1,701,598.55
结算备付金利息收入 29.20 8.64
其他 - -
合计 3,305,794.82 2,711,303.16
注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页，共 85页
12月31日 12月31日
卖出股票成交总额 38,225,798,034.10 32,285,599,211.41
减：卖出股票成本总额 34,555,278,905.83 26,139,232,927.35
买卖股票差价收入 3,670,519,128.27 6,146,366,284.06
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
32,841,034.32 9,848,375.93
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 32,841,034.32 9,848,375.93
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月
31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
2,438,156,732.63 1,465,958,502.84
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
2,351,496,685.06 1,421,866,155.28
减：应收利息总额 53,819,013.25 34,243,971.63
买卖债券差价收入 32,841,034.32 9,848,375.93
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页，共 85页
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
股票投资产生的股利收益 278,150,530.82 114,456,391.15
基金投资产生的股利收益 - -
合计 278,150,530.82 114,456,391.15
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12
月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12
月31日
1.交易性金融资产 -2,389,872,591.50 3,566,768,767.13
——股票投资 -2,380,409,271.74 3,553,266,010.95
——债券投资 -9,463,319.76 13,502,756.18
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43页，共 85页
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
- -
合计 -2,389,872,591.50 3,566,768,767.13
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
基金赎回费收入 14,195,767.40 12,718,109.63
合计 14,195,767.40 12,718,109.63
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
交易所市场交易费用 117,633,199.35 95,436,607.44
银行间市场交易费用 3,225.00 -
合计 117,636,424.35 95,436,607.44
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年
12月31日
审计费用 75,000.00 75,000.00
信息披露费 140,000.00 100,000.00
汇划手续费 5,193.43 2,799.16
账户维护费 1,500.00 -
开户费 - 400.00
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 44页，共 85页
合计 221,693.43 178,199.16
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
本报告期公司发生股权变更，重大利害关系的关联方发生了变化。
关联方名称 与本基金的关系
睿远基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
陈光明 基金管理人的股东
傅鹏博 基金管理人的股东
刘桂芳 基金管理人的股东
林敏 基金管理人的股东
赵枫 基金管理人的股东
上海怡远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海洵远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海湛远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海盈远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海览远企业管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
注：1. 根据睿远基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会决议，并经中国证监会《关于核准睿
远基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2021〕342 号）批准，新增赵枫先生、上海怡远
企业管理中心（有限合伙）、上海洵远企业管理中心（有限合伙）、上海湛远企业管理中心（有限
合伙）、上海盈远企业管理中心（有限合伙）为公司股东，上述事项已于 2021年 3月完成工商变
更登记手续。
2. 根据睿远基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会决议，新增上海览远企业管理中心（有
限合伙）为公司股东，上述事项已向监管报备并已于 2021年 12月完成工商变更登记手续。
3.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 45页，共 85页
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 518,835,881.89 274,039,558.39
其中：支付销售机构的客户维护费 188,616,381.75 102,056,273.43
① 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，每日计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.50%/当年天数；
② 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户
服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不
属于从基金资产中列支的费用项目。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 46页，共 85页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 51,883,588.19 27,403,955.88
注：
支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，每日计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/
当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 合计
睿远基金
管理有限
公司
0.00 14,837,333.63 14,837,333.63
合计 0.00 14,837,333.63 14,837,333.63
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 合计
睿远基金
管理有限
公司
0.00 8,270,720.65 8,270,720.65
合计 0.00 8,270,720.65 8,270,720.65
注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年
费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人
代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：
C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.40%/当年天数。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 47页，共 85页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
睿远成长价值混合A
关联方名
称
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
赵枫 740.38 0.00% 0.00 0.00%
睿远成长价值混合C
关联方名
称
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
林敏 56,969.65 0.0031% 65,459.58 0.0041%
赵枫 73.65 0.00% 0.00 0.00%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 43,632,179.71 998,446.08 1,435,226.55 1,009,695.97
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48页，共 85页
股份有限
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期未有其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
注：本基金报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
3006
38
广和
通
2021
-10-
22
2022
-04-
22
大宗
交易
流通
受限
45.1
3
52.0
1
4,025,
782
181,
683,
541.
66
209,
380,
921.
82
-
6053
76
博迁
新材
2021
-12-
24
2022
-06-
24
大宗
交易
流通
受限
82.6
0
77.6
7
2,000,
000
165,
200,
000.
00
155,
340,
000.
00
-
6031
81
皇马
科技
2021
-11-
18
2022
-05-
18
大宗
交易
流通
受限
15.1
9
18.0
8
5,000,
000
75,9
50,0
00.0
0
90,4
00,0
00.0
0
-
6035
20
司太
立
2021
-11-
2022
-05-
大宗
交易
59.4
8
60.0
1
1,500,
000
89,2
20,0
90,0
15,0
-
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 49页，共 85页
19 19 流通
受限
00.0
0
00.0
0
6053
76
博迁
新材
2021
-12-
16
2022
-06-
16
大宗
交易
流通
受限
78.4
7
77.7
3
1,000,
000
78,4
70,0
00.0
0
77,7
30,0
00.0
0
-
3006
38
广和
通
2021
-10-
27
2022
-04-
27
大宗
交易
流通
受限
45.1
3
51.9
6
1,485,
351
67,0
33,8
90.6
3
77,1
78,8
37.9
6
-
3007
51
迈为
股份
2021
-12-
17
2022
-06-
22
非公
开发
行锁
定
645.
00
574.
39
126,45
6
81,5
64,1
20.0
0
72,6
35,0
61.8
4
-
0029
85
北摩
高科
2021
-11-
09
2022
-05-
09
大宗
交易
流通
受限
107.
84
113.
47
500,00
0
53,9
20,0
00.0
0
56,7
35,0
00.0
0
-
6881
57
松井
股份
2021
-07-
12
2022
-01-
12
大宗
交易
流通
受限
112.
43
119.
59
467,14
3
52,5
20,8
87.4
9
55,8
65,6
31.3
7
-
0022
12
天融
信
2021
-09-
07
2022
-03-
07
大宗
交易
流通
受限
16.4
1
18.4
5
3,000,
000
49,2
30,0
00.0
0
55,3
50,0
00.0
0
-
0022
12
天融
信
2021
-10-
18
2022
-04-
18
大宗
交易
流通
受限
17.2
4
18.2
3
3,000,
000
51,7
20,0
00.0
0
54,6
90,0
00.0
0
-
6031
29
春风
动力
2021
-10-
08
2022
-03-
29
非公
开发
行锁
定
110.
00
164.
80
272,72
7
29,9
99,9
70.0
0
44,9
45,4
09.6
0
-
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 50页，共 85页
0029
85
北摩
高科
2021
-07-
30
2022
-02-
07
大宗
交易
流通
受限
106.
69
117.
64
310,00
0
33,0
73,9
00.0
0
36,4
68,4
00.0
0
-
3008
56
科思
股份
2021
-12-
08
2022
-06-
08
大宗
交易
流通
受限
49.2
4
58.5
2
617,20
0
30,3
90,9
28.0
0
36,1
18,5
44.0
0
-
0024
44
巨星
科技
2021
-11-
26
2022
-05-
26
大宗
交易
流通
受限
30.6
3
28.9
0
1,000,
000
30,6
30,0
00.0
0
28,9
00,0
00.0
0
-
3003
31
苏大
维格
2021
-12-
03
2022
-06-
06
大宗
交易
流通
受限
31.8
0
30.2
8
503,21
1
16,0
02,1
09.8
0
15,2
37,2
29.0
8
-
6009
41
中国
移动
2021
-12-
24
2022
-07-
05
新股
锁定
57.5
8
57.5
8
87,363
5,03
0,36
1.54
5,03
0,36
1.54
-
6009
41
中国
移动
2021
-12-
24
2022
-01-
05
新股
未上
市
57.5
8
57.5
8
37,440
2,15
5,79
5.20
2,15
5,79
5.20
-
6017
28
中国
电信
2021
-08-
11
2022
-02-
21
新股
锁定
4.53 4.27
394,38
1
1,78
6,54
5.93
1,68
4,00
6.87
-
6881
76
亚虹
医药
2021
-12-
29
2022
-01-
07
新股
未上
市
22.9
8
22.9
8
37,990
873,
010.
20
873,
010.
20
-
6887
28
格科
微
2021
-08-
11
2022
-02-
18
科创
板打
新限
售
14.3
8
29.3
1
23,033
331,
214.
54
675,
097.
23
-
6882 国芯 2021 2022 新股 41.9 41.9 7,129 299, 299, -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页，共 85页
62 科技 -12-
28
-01-
06
未上
市
8 8 275.
42
275.
42
6885
53
汇宇
制药
2021
-10-
14
2022
-04-
26
科创
板打
新限
售
38.8
7
32.1
1
8,928
347,
031.
36
286,
678.
08
-
6887
76
国光
电气
2021
-08-
24
2022
-02-
28
科创
板打
新限
售
51.4
4
184.
99
1,457
74,9
48.0
8
269,
530.
43
-
6887
87
海天
瑞声
2021
-08-
05
2022
-02-
14
科创
板打
新限
售
36.9
4
87.3
5
1,449
53,5
26.0
6
126,
570.
15
-
3011
55
海力
风电
2021
-11-
17
2022
-05-
24
创业
板打
新限
售
60.6
6
96.7
5
1,197
72,6
10.0
2
115,
809.
75
-
6881
03
国力
股份
2021
-09-
02
2022
-03-
10
科创
板打
新限
售
12.0
4
66.1
0
1,595
19,2
03.8
0
105,
429.
50
-
3011
77
迪阿
股份
2021
-12-
08
2022
-06-
15
创业
板打
新限
售
116.
88
116.
08
792
92,5
68.9
6
91,9
35.3
6
-
3011
36
招标
股份
2021
-12-
31
2022
-01-
11
新股
未上
市
10.5
2
10.5
2
7,172
75,4
49.4
4
75,4
49.4
4
-
6880
71
华依
科技
2021
-07-
21
2022
-02-
07
科创
板打
新限
售
13.7
3
62.3
1
1,101
15,1
16.7
3
68,6
03.3
1
-
6886 禾信 2021 2022 科创 17.7 56.9 1,204 21,3 68,5 -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 52页，共 85页
22 仪器 -09-
03
-03-
14
板打
新限
售
0 3 10.8
0
43.7
2
3010
87
可孚
医疗
2021
-10-
15
2022
-04-
25
创业
板打
新限
售
93.0
9
75.3
4
848
78,9
40.3
2
63,8
88.3
2
-
3010
29
怡合
达
2021
-07-
14
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
14.1
4
89.8
7
566
8,00
3.24
50,8
66.4
2
-
3010
96
百诚
医药
2021
-12-
13
2022
-06-
20
创业
板打
新限
售
79.6
0
78.5
3
511
40,6
75.6
0
40,1
28.8
3
-
3010
35
润丰
股份
2021
-07-
21
2022
-01-
28
创业
板打
新限
售
22.0
4
56.2
8
644
14,1
93.7
6
36,2
44.3
2
-
3011
66
优宁
维
2021
-12-
21
2022
-06-
28
创业
板打
新限
售
86.0
6
94.5
0
362
31,1
53.7
2
34,2
09.0
0
-
3010
92
争光
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
板打
新限
售
36.3
1
35.5
2
837
30,3
91.4
7
29,7
30.2
4
-
3010
58
中粮
工科
2021
-09-
01
2022
-03-
09
创业
板打
新限
售
3.55
18.2
4
1,414
5,01
9.70
25,7
91.3
6
-
3009
94
久祺
股份
2021
-08-
02
2022
-02-
14
创业
板打
新限
11.9
0
45.4
5
503
5,98
5.70
22,8
61.3
5
-
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 53页，共 85页
售
3011
08
洁雅
股份
2021
-11-
25
2022
-06-
06
创业
板打
新限
售
57.2
7
53.7
1
399
22,8
50.7
3
21,4
30.2
9
-
3010
93
华兰
股份
2021
-10-
21
2022
-05-
05
创业
板打
新限
售
58.0
8
49.8
5
409
23,7
54.7
2
20,3
88.6
5
-
3011
49
隆华
新材
2021
-11-
03
2022
-05-
10
创业
板打
新限
售
10.0
7
16.7
6
1,214
12,2
24.9
8
20,3
46.6
4
-
3011
00
风光
股份
2021
-12-
10
2022
-06-
17
创业
板打
新限
售
27.8
1
31.1
4
599
16,6
58.1
9
18,6
52.8
6
-
3010
60
兰卫
医学
2021
-09-
06
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
4.17
30.9
4
587
2,44
7.79
18,1
61.7
8
-
3010
88
戎美
股份
2021
-10-
19
2022
-04-
28
创业
板打
新限
售
33.1
6
24.6
7
704
23,3
44.6
4
17,3
67.6
8
-
3010
46
能辉
科技
2021
-08-
10
2022
-02-
17
创业
板打
新限
售
8.34
48.9
9
330
2,75
2.20
16,1
66.7
0
-
3011
88
力诺
特玻
2021
-11-
04
2022
-05-
11
创业
板打
新限
售
13.0
0
20.4
8
647
8,41
1.00
13,2
50.5
6
-
3010 密封 2021 2022 创业 10.6 30.4 421 4,47 12,8 -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 54页，共 85页
20 科技 -06-
28
-01-
06
板打
新限
售
4 4 9.44 15.2
4
3011
38
华研
精机
2021
-12-
08
2022
-06-
15
创业
板打
新限
售
26.1
7
44.8
6
285
7,45
8.45
12,7
85.1
0
-
3010
26
浩通
科技
2021
-07-
08
2022
-01-
17
创业
板打
新限
售
18.0
3
62.7
3
203
3,66
0.09
12,7
34.1
9
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
创业
板打
新限
售
9.46
41.4
3
290
2,74
3.40
12,0
14.7
0
-
3010
48
金鹰
重工
2021
-08-
11
2022
-02-
28
创业
板打
新限
售
4.13
12.9
6
843
3,48
1.59
10,9
25.2
8
-
3010
28
东亚
机械
2021
-07-
12
2022
-01-
20
创业
板打
新限
售
5.31
13.5
0
778
4,13
1.18
10,5
03.0
0
-
3007
74
倍杰
特
2021
-07-
26
2022
-02-
16
创业
板打
新限
售
4.57
21.0
8
489
2,23
4.73
10,3
08.1
2
-
3010
62
上海
艾录
2021
-09-
07
2022
-03-
14
创业
板打
新限
售
3.31
17.0
1
558
1,84
6.98
9,49
1.58
-
3010
78
孩子
王
2021
-09-
30
2022
-04-
14
创业
板打
新限
5.77
12.1
4
756
4,36
2.12
9,17
7.84
-
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 55页，共 85页
售
3011
82
凯旺
科技
2021
-12-
16
2022
-06-
23
创业
板打
新限
售
27.1
2
30.5
8
294
7,97
3.28
8,99
0.52
-
3010
25
读客
文化
2021
-07-
06
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
1.55
20.8
8
405
627.
75
8,45
6.40
-
3010
36
双乐
股份
2021
-07-
21
2022
-02-
16
创业
板打
新限
售
23.3
8
29.9
3
263
6,14
8.94
7,87
1.59
-
3008
14
中富
电路
2021
-08-
04
2022
-02-
14
创业
板打
新限
售
8.40
23.8
8
328
2,75
5.20
7,83
2.64
-
3010
55
张小
泉
2021
-08-
26
2022
-03-
07
创业
板打
新限
售
6.90
21.7
8
355
2,44
9.50
7,73
1.90
-
3011
98
喜悦
智行
2021
-11-
25
2022
-06-
02
创业
板打
新限
售
21.7
6
29.2
0
262
5,70
1.12
7,65
0.40
-
3010
30
仕净
科技
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
6.10
31.5
2
242
1,47
6.20
7,62
7.84
-
3010
81
严牌
股份
2021
-10-
13
2022
-04-
20
创业
板打
新限
售
12.9
5
17.4
4
403
5,21
8.85
7,02
8.32
-
3010 超越 2021 2022 创业 19.3 32.9 197 3,80 6,48 -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 56页，共 85页
49 科技 -08-
17
-02-
24
板打
新限
售
4 2 9.98 5.24
3010
32
新柴
股份
2021
-07-
15
2022
-01-
24
创业
板打
新限
售
4.97
12.5
1
513
2,54
9.61
6,41
7.63
-
3010
56
森赫
股份
2021
-08-
27
2022
-03-
07
创业
板打
新限
售
3.93
11.0
9
572
2,24
7.96
6,34
3.48
-
3010
41
金百
泽
2021
-08-
02
2022
-02-
11
创业
板打
新限
售
7.31
28.2
1
215
1,57
1.65
6,06
5.15
-
3010
83
百胜
智能
2021
-10-
13
2022
-04-
21
创业
板打
新限
售
9.08
14.2
1
416
3,77
7.28
5,91
1.36
-
3008
54
中兰
环保
2021
-09-
08
2022
-03-
16
创业
板打
新限
售
9.96
27.2
9
203
2,02
1.88
5,53
9.87
-
3010
63
海锅
股份
2021
-09-
09
2022
-03-
24
创业
板打
新限
售
17.4
0
36.1
1
153
2,66
2.20
5,52
4.83
-
3010
38
深水
规院
2021
-07-
22
2022
-02-
07
创业
板打
新限
售
6.68
20.2
3
266
1,77
6.88
5,38
1.18
-
3010
37
保立
佳
2021
-07-
21
2022
-02-
07
创业
板打
新限
14.8
2
24.2
6
207
3,06
7.74
5,02
1.82
-
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 57页，共 85页
售
3010
27
华蓝
集团
2021
-07-
08
2022
-01-
19
创业
板打
新限
售
11.4
5
16.6
5
286
3,27
4.70
4,76
1.90
-
3010
73
君亭
酒店
2021
-09-
22
2022
-03-
30
创业
板打
新限
售
12.2
4
32.0
0
144
1,76
2.56
4,60
8.00
-
3010
53
远信
工业
2021
-08-
25
2022
-03-
01
创业
板打
新限
售
11.8
7
28.7
8
155
1,83
9.85
4,46
0.90
-
3010
57
汇隆
新材
2021
-08-
31
2022
-03-
09
创业
板打
新限
售
8.03
19.0
2
218
1,75
0.54
4,14
6.36
-
3010
79
邵阳
液压
2021
-10-
11
2022
-04-
19
创业
板打
新限
售
11.9
2
24.8
2
140
1,66
8.80
3,47
4.80
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：张）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
1130
52
兴业
转债
2021
-12-
28
2022
-01-
14
新债
未上
市
100.
00
100.
00
49,280
4,92
7,91
8.99
4,92
7,91
8.99
-
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页，共 85页
注:截至本报告期末2021年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末2021年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了"董事会及其下设风险控制委员会-经营层及其下设风险管理
委员会-风险管理部-各业务部门及一线合规风控人员"的四级风险管理的职责架构。董
事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作，并对公司风险管理的有效性承担最终责
任；公司经营管理层负责领导经营管理中风险管理工作的落实；部门层面设置了风险管
理部作为独立的风险管理部门，全面推动风险管理工作，监测、评估、报告公司的整体
风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；
其他各部门及一线合规风控人员对其业务中涉及的风险管理负直接责任，直接参与相关
业务的风险管理工作。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本报告
期内，本基金均投资于国债、政策性金融债等利率债品种，基本无信用风险。本基金在
交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用
评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59页，共 85页
未评级 1,568,387,000.00 1,262,700,253.20
合计 1,568,387,000.00 1,262,700,253.20
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 165,522,063.19 267,097,766.17
合计 165,522,063.19 267,097,766.17
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放日随时要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎
回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60页，共 85页
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监
测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证
券交易所上市，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标
进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所
持证券均在证券交易所上市。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每
日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每
日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 61页，共 85页
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为利率债、银行存款、存出保证金及买入返售金
融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
131,228,790.8
6
- - - - - 131,228,790.86
结算备
付金
2,036.96 - - - - -
2,036.96
交易性
金融资
产
200,040,000.0
0
-
1,509,131,00
0.00
19,810,14
4.20
4,927,918.
99
34,295,587,35
6.10
36,029,496,41
9.29
买入返
售金融
资产
500,000,000.0
0
- - - - - 500,000,000.00
应收利
息
- - - - - 15,580,847.45 15,580,847.45
资产总
计
831,270,827.82 -
1,509,131,00
0.00
19,810,14
4.20
4,927,918.
99
34,311,168,203.55
36,676,308,09
4.56
负债
应付赎
回款
- - - - - 54,492,271.02 54,492,271.02
应付管
理人报
酬
- - - - - 45,876,807.28 45,876,807.28
应付托
管费
- - - - - 4,587,680.74 4,587,680.74
应付销
售服务
费
- - - - - 1,300,055.96 1,300,055.96
应付交
易费用
- - - - - 3,225.00 3,225.00
应交税
费
- - - - - 164.86 164.86
其他负
债
- - - - - 213,455.80 213,455.80
负债总
计
- - - - - 106,473,660.66
106,473,660.6
6
利率敏 831,270,827.82 - 1,509,131,00 19,810,14 4,927,918. 34,204,694,542.89 36,569,834,43
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页，共 85页
感度缺
口
0.00 4.20 99 3.90
上年度
末
2020年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
555,426,286.1
6
- - - - - 555,426,286.16
结算备
付金
2,007.76 - - - - - 2,007.76
交易性
金融资
产
575,419,452.3
0
24,478,20
4.80
833,461,554.9
0
-
96,438,80
7.37
27,659,331,16
2.79
29,189,129,18
2.16
买入返
售金融
资产
1,220,000,00
0.00
- - - - -
1,220,000,000.
00
应收利
息
- - - - - 21,602,055.96 21,602,055.96
应收申
购款
- - - - - 79,402,751.09 79,402,751.09
资产总
计
2,350,847,746.22
24,478,20
4.80
833,461,554.9
0
-
96,438,80
7.37
27,760,335,969.84
31,065,562,28
3.13
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 397,438,375.07 397,438,375.07
应付赎
回款
- - - - - 188,488,351.94 188,488,351.94
应付管
理人报
酬
- - - - - 35,912,354.28 35,912,354.28
应付托
管费
- - - - - 3,591,235.45 3,591,235.45
应付销
售服务
费
- - - - - 1,048,820.92 1,048,820.92
应交税
费
- - - - - 379.34 379.34
其他负
债
- - - - - 316,903.57 316,903.57
负债总
计
- - - - - 626,796,420.57
626,796,420.5
7
利率敏
感度缺
口
2,350,847,746.22
24,478,20
4.80
833,461,554.9
0
-
96,438,80
7.37
27,133,539,549.27
30,438,765,86
2.56
注:上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 63页，共 85页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
市场利率下降100个基点 11,158,779.85 6,968,926.04
市场利率上升100个基点 -10,952,028.53 -6,802,315.73
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
美元折
合人民
币
港币折合人民
币
其他币
种折合
人民币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
6,452,853,50
6.00
-
6,452,853,50
6.00
资产合计 -
6,452,853,50
6.00
-
6,452,853,50
6.00
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
6,452,853,50
6.00
-
6,452,853,50
6.00
项目
上年度末
2020年12月31日
美元折
合人民
港币折合人民
币
其他币
种折合
合计
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页，共 85页
币 人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 -
3,490,543,09
2.00
-
3,490,543,09
2.00
资产合计 -
3,490,543,09
2.00
-
3,490,543,09
2.00
以外币计价的负债
应付证券清算款 -
397,438,375.0
7
-
397,438,375.0
7
负债合计 -
397,438,375.0
7
-
397,438,375.0
7
资产负债表外汇风险敞口
净额
-
3,093,104,71
6.93
-
3,093,104,71
6.93
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
港币相对人民币升值5% 322,642,675.30 154,655,235.85
港币相对人民币贬值5% -322,642,675.30 -154,655,235.85
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨
跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降
低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组
合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页，共 85页
资产净
值比例
(%)
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
34,295,587,356.10 93.78 27,659,331,162.79 90.86
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
1,733,909,063.19 4.74 1,529,798,019.37 5.03
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 36,029,496,419.29 98.52 29,189,129,182.16 95.89
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
业绩比较基准上升5% 2,279,214,931.09 2,117,460,097.17
业绩比较基准下降5% -2,279,214,931.09 -2,117,460,097.17
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。
上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发
生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 66页，共 85页
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层次的余额为人民币33,145,793,796.25元，属于第二层次的余额为人民币
2,883,702,623.04元，无第三层次余额(2020年12月31日：本基金本报告期末持有的以
公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币23,540,864,008.31元，属于
第二层次的余额为人民币5,648,265,173.85元，无第三层次余额)。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股
票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定
金融工具公允价值层次之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2022 年3月 25日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 34,295,587,356.10 93.51
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页，共 85页
其中：股票 34,295,587,356.10 93.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,733,909,063.19 4.73
其中：债券 1,733,909,063.19 4.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 500,000,000.00 1.36
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 131,230,827.82 0.36
8 其他各项资产 15,580,847.45 0.04
9 合计 36,676,308,094.56 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币6,452,853,506.00元,占
期末净值比例17.65%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业
22,740,315,809.2
4
62.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 152,689.88 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,328,934.58 0.05
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,180,122,357.47 11.43
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页，共 85页
L 租赁和商务服务业 148,654,773.54 0.41
M 科学研究和技术服务业 71,738,806.81 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 682,355,020.93 1.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,974.07 0.00
S 综合 - -
合计
27,842,733,850.1
0
76.14
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币)
占基
金资
产净
值比
例（%）
基础材料 9,737,300.00 0.03
非日常生活消费品 1,748,168,820.00 4.78
日常消费品 1,140,067,500.00 3.12
医疗保健 991,064,056.00 2.71
电信服务 2,110,306,820.00 5.77
公用事业 200,604,690.00 0.55
地产业 252,904,320.00 0.69
合计 6,452,853,506.00 17.65
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 69页，共 85页
例(%)
1 600703 三安光电 75,186,700
2,824,012,452.0
0
7.72
2 002475 立讯精密 53,298,299
2,622,276,310.8
0
7.17
3 00941 中国移动 55,157,000
2,110,306,820.0
0
5.77
3 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.02
4 002271 东方雨虹 37,194,947
1,959,429,807.9
6
5.36
5 300253 卫宁健康 105,254,700
1,764,068,772.0
0
4.82
6 002008 大族激光 27,822,000
1,502,388,000.0
0
4.11
7 600309 万华化学 14,789,700
1,493,759,700.0
0
4.08
8 300450 先导智能 19,703,800
1,465,371,606.0
0
4.01
9 00175 吉利汽车 78,721,000
1,370,532,610.0
0
3.75
10 300285 国瓷材料 30,260,772
1,288,201,064.0
4
3.52
11 300037 新宙邦 10,574,371
1,194,903,923.0
0
3.27
12 06969 思摩尔国际 35,079,000
1,140,067,500.0
0
3.12
13 002212 天融信 57,957,646
1,106,068,073.8
2
3.02
14 300638 广和通 17,308,843 929,534,954.78 2.54
15 002444 巨星科技 28,900,546 880,145,658.46 2.41
16 300298 三诺生物 28,207,887 843,697,900.17 2.31
17 300751 迈为股份 1,230,841 781,981,547.34 2.14
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页，共 85页
18 002123 梦网科技 39,914,547 686,530,208.40 1.88
19 06078 海吉亚医疗 14,250,000 568,575,000.00 1.55
20 603588 高能环境 30,407,210 534,254,679.70 1.46
21 603298 杭叉集团 30,811,240 528,412,766.00 1.44
22 603181 皇马科技 27,658,402 524,988,150.36 1.44
23 03606 福耀玻璃 8,046,800 265,142,060.00 0.73
23 600660 福耀玻璃 4,313,611 203,343,622.54 0.56
24 605376 博迁新材 5,635,400 454,522,662.00 1.24
25 300750 宁德时代 729,600 429,004,800.00 1.17
26 01548
金斯瑞生物科
技
12,478,000 352,004,380.00 0.96
27 600438 通威股份 7,694,112 345,927,275.52 0.95
28 600346 恒力石化 15,037,788 345,417,990.36 0.94
29 688368 晶丰明源 980,600 313,890,060.00 0.86
30 688083 中望软件 858,329 300,269,234.07 0.82
31 603208 江山欧派 4,223,498 266,418,253.84 0.73
32 06098 碧桂园服务 6,624,000 252,904,320.00 0.69
33 02380 中国电力 46,761,000 200,604,690.00 0.55
34 300088 长信科技 12,002,800 159,397,184.00 0.44
35 300014 亿纬锂能 1,329,628 157,135,437.04 0.43
36 603688 石英股份 2,472,367 156,031,081.37 0.43
37 002027 分众传媒 18,150,766 148,654,773.54 0.41
38 603568 伟明环保 4,053,600 148,078,008.00 0.40
39 688157 松井股份 1,102,834 133,229,226.07 0.36
40 300331 苏大维格 3,848,211 126,726,079.08 0.35
41 002460 赣锋锂业 814,000 116,279,900.00 0.32
41 01772 赣锋锂业 90,000 9,028,800.00 0.02
42 00839 中教控股 10,869,000 112,494,150.00 0.31
43 600585 海螺水泥 2,729,700 110,006,910.00 0.30
44 603601 再升科技 8,148,452 101,122,289.32 0.28
45 603520 司太立 1,570,300 94,584,500.00 0.26
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 71页，共 85页
46 002985 北摩高科 810,000 93,203,400.00 0.25
47 688776 国光电气 467,788 91,404,597.76 0.25
48 601058 赛轮轮胎 5,503,400 81,395,286.00 0.22
49 688133 泰坦科技 328,007 71,571,127.40 0.20
50 600426 华鲁恒升 2,040,000 63,852,000.00 0.17
51 01877 君实生物 1,225,400 58,108,468.00 0.16
52 688210 统联精密 1,218,018 50,499,026.28 0.14
53 603129 春风动力 272,727 44,945,409.60 0.12
54 300856 科思股份 617,200 36,118,544.00 0.10
55 002384 东山精密 1,008,300 27,324,930.00 0.07
56 688598 金博股份 76,367 27,113,339.68 0.07
57 603799 华友钴业 233,000 25,702,230.00 0.07
58 600885 宏发股份 328,400 24,511,776.00 0.07
59 301051 信濠光电 185,500 22,287,825.00 0.06
60 000786 北新建材 555,000 19,885,650.00 0.05
61 603203 快克股份 538,700 19,861,869.00 0.05
62 603713 密尔克卫 143,411 19,328,934.58 0.05
63 002073 软控股份 2,220,800 17,499,904.00 0.05
64 002938 鹏鼎控股 400,800 17,005,944.00 0.05
65 300737 科顺股份 829,600 13,481,000.00 0.04
66 01066 威高股份 1,554,800 12,376,208.00 0.03
67 002415 海康威视 198,000 10,359,360.00 0.03
68 002139 拓邦股份 460,000 8,597,400.00 0.02
69 300124 汇川技术 50,000 3,430,000.00 0.01
70 601728 中国电信 394,381 1,684,006.87 0.00
71 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.00
72 000568 泸州老窖 3,200 812,384.00 0.00
73 01818 招金矿业 130,000 708,500.00 0.00
74 688728 格科微 23,033 675,097.23 0.00
75 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.00
76 688553 汇宇制药 8,928 286,678.08 0.00
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 72页，共 85页
77 688787 海天瑞声 1,449 126,570.15 0.00
78 301155 海力风电 1,197 115,809.75 0.00
79 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.00
80 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
81 603659 璞泰来 500 80,305.00 0.00
82 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00
83 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.00
84 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.00
85 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
86 301029 怡合达 566 50,866.42 0.00
87 301096 百诚医药 511 40,128.83 0.00
88 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
89 301166 C优宁维 362 34,209.00 0.00
90 301092 争光股份 837 29,730.24 0.00
91 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
92 301058 中粮工科 1,414 25,791.36 0.00
93 300994 久祺股份 503 22,861.35 0.00
94 301108 洁雅股份 399 21,430.29 0.00
95 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
96 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
97 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
98 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
99 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
100 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
101 301046 能辉科技 330 16,166.70 0.00
102 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
103 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
104 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
105 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
106 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
107 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 73页，共 85页
108 301028 东亚机械 778 10,503.00 0.00
109 300774 倍杰特 489 10,308.12 0.00
110 301062 上海艾录 558 9,491.58 0.00
111 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
112 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
113 301025 读客文化 405 8,456.40 0.00
114 301036 双乐股份 263 7,871.59 0.00
115 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
116 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
117 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
118 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
119 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00
120 301049 超越科技 197 6,485.24 0.00
121 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
122 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
123 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
124 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
125 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
126 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
127 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
128 301037 保立佳 207 5,021.82 0.00
129 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
130 603176 N汇通 1,924 4,713.80 0.00
131 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
132 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
133 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
134 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
注：参照《证券投资基金信息披露 XBRL第 3号》规定“A+H股上市的股票，合并计算公
允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。”
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 74页，共 85页
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600703 三安光电 3,381,992,612.36 11.11
2 002475 立讯精密 3,346,423,463.00 10.99
3 600309 万华化学 2,305,259,695.36 7.57
4 00941 中国移动 1,965,723,143.35 6.46
5 00700 腾讯控股 1,908,450,751.08 6.27
6 06969
思摩尔国
际
1,585,576,492.90 5.21
7 00175 吉利汽车 1,564,525,787.96 5.14
8 002008 大族激光 1,563,198,884.98 5.14
9 300253 卫宁健康 1,413,628,751.74 4.64
10 002271 东方雨虹 1,238,348,078.88 4.07
11 01810
小米集团
－Ｗ
1,149,713,271.44 3.78
12 603185 上机数控 1,132,130,252.62 3.72
13 600346 恒力石化 1,005,962,111.57 3.30
14 300037 新宙邦 899,109,015.67 2.95
15 300751 迈为股份 862,207,336.00 2.83
16 002027 分众传媒 761,119,833.64 2.50
17 06078
海吉亚医
疗
754,104,926.23 2.48
18 688083 中望软件 725,952,076.91 2.38
19 300450 先导智能 653,060,839.76 2.15
20 603298 杭叉集团 559,254,056.69 1.84
注：本项"买入金额"按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 75页，共 85页
例(%)
1 002271 东方雨虹 2,335,156,584.32 7.67
2 601012 隆基股份 2,320,420,749.44 7.62
3 00700 腾讯控股 1,667,031,875.42 5.48
4 002027 分众传媒 1,609,733,383.78 5.29
5 002475 立讯精密 1,482,957,247.84 4.87
6 603185 上机数控 1,284,018,308.14 4.22
7 000858 五 粮 液 1,245,113,469.85 4.09
8 600703 三安光电 1,113,180,435.53 3.66
9 06969
思摩尔国
际
1,080,987,130.14 3.55
10 01810
小米集团
－Ｗ
1,014,924,586.89 3.33
11 300450 先导智能 980,130,808.76 3.22
12 600660 福耀玻璃 915,990,860.50 3.01
13 600309 万华化学 911,875,975.24 3.00
14 02382
舜宇光学
科技
867,917,127.53 2.85
15 600519 贵州茅台 859,799,090.00 2.82
16 300037 新宙邦 742,529,345.46 2.44
17 600346 恒力石化 735,074,938.80 2.41
18 600079 人福医药 578,746,279.08 1.90
19 002600 领益智造 563,602,795.11 1.85
20 002555 三七互娱 558,254,775.06 1.83
注：本项"卖出金额"按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,571,944,370.88
卖出股票收入（成交）总额 38,225,798,034.10
注：本项"买入股票成本"和"卖出股票收入"均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 76页，共 85页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 898,990,000.00 2.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 810,181,000.00 2.22
其中：政策性金融债 810,181,000.00 2.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 24,738,063.19 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,733,909,063.19 4.74
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 019658 21国债10 7,000,000
698,950,000.0
0
1.91
2 210411 21农发11 3,600,000
359,676,000.0
0
0.98
3 210211 21国开11 3,100,000
309,721,000.0
0
0.85
4 019649 21国债01 2,000,000
200,040,000.0
0
0.55
5 190214 19国开14 1,400,000 140,784,000.0 0.38
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 77页，共 85页
0
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未有投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、
证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,580,847.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 78页，共 85页
9 合计 15,580,847.45
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 123090 三诺转债 19,810,144.20 0.05
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600941 中国移动 7,186,156.74 0.02 新股未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
睿远
成长
1,10
7,32
13,933.41 90,572,399.05 0.59%
15,338,246,21
4.27
99.41%
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 79页，共 85页
价值
混合A
5
睿远
成长
价值
混合C
78,0
57
23,731.41 11,356,882.77 0.61%
1,841,045,597.
21
99.39%
合计
1,18
5,38
2
14,578.61 101,929,281.82 0.59%
17,179,291,81
1.48
99.41%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
睿远成长价值
混合A
1,548,905.92 0.01%
睿远成长价值
混合C
12,350,537.08 0.67%
合计 13,899,443.00 0.08%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
睿远成长价值混合
A
0~10
睿远成长价值混合
C
>100
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
睿远成长价值混合
A
0~10
睿远成长价值混合
C
0
合计 0~10
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 80页，共 85页
§10
开放式基金份额变动
单位：份
睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C
基金合同生效日(2019年03月26
日)基金份额总额
4,941,294,456.79 933,436,140.72
本报告期期初基金份额总额 13,152,031,972.87 1,600,941,426.12
本报告期基金总申购份额 7,782,876,403.04 859,558,869.02
减：本报告期基金总赎回份额 5,506,089,762.59 608,097,815.16
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 15,428,818,613.32 1,852,402,479.98
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会，无相关决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
本基金管理人于2021年8月26日发布公告，聘任饶刚先生担任睿远基金管理有限公
司副总经理。
2、基金托管人托管部门：
自2021年10月27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理
职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2020年2月21日）起至
本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币7.5万元整。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 81页，共 85页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信
证券
2 80,872,856,496.54 100.00% 64,702,270.41 100.00% -
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信
证券
1,082,976,
306.17
100.0
0%
212,334,500,
000.00
100.0
0%
- - - -
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
睿远基金管理有限公司旗下
基金2020年12月31日基金净
值情况公告
上海证券报，公司网站 2021-01-04
2
睿远基金管理有限公司关于
增加旗下证券投资基金代理
销售机构的公告
上海证券报，公司网站 2021-01-07
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 82页，共 85页
3
睿远基金管理有限公司关于
睿远成长价值混合型证券投
资基金投资非公开发行股票
的公告
上海证券报，公司网站 2021-01-21
4
睿远基金管理有限公司关于
增加旗下证券投资基金代理
销售机构的公告
上海证券报，公司网站 2021-02-10
5
睿远基金管理有限公司关于
睿远成长价值混合型证券投
资基金投资非公开发行股票
的公告
上海证券报，公司网站 2021-02-19
6
睿远基金管理有限公司关于
股权变更的公告
上海证券报，公司网站 2021-03-19
7
睿远成长价值混合型证券投
资基金2020年年度报告
上海证券报，公司网站 2021-03-29
8
睿远基金管理有限公司关于
增加旗下证券投资基金代理
销售机构的公告
上海证券报，公司网站 2021-03-30
9
睿远基金管理有限公司关于
睿远成长价值混合型证券投
资基金投资非公开发行股票
的公告
上海证券报，公司网站 2021-04-09
10
睿远成长价值混合型证券投
资基金2021年第一季度报告
上海证券报，公司网站 2021-04-21
11
睿远基金管理有限公司关于
睿远成长价值混合型证券投
资基金投资非公开发行股票
的公告
上海证券报，公司网站 2021-06-25
12
关于睿远成长价值混合型证
券投资基金因非港股通交易
日暂停申购（含定期定额投
资）、赎回业务的公告
上海证券报，公司网站 2021-06-28
13 睿远成长价值混合型证券投 上海证券报，公司网站 2021-07-20
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 83页，共 85页
资基金2021年第二季度报告
14
睿远成长价值混合型证券投
资基金2021年中期报告
上海证券报，公司网站 2021-08-25
15
睿远基金管理有限公司高级
管理人员任职公告
上海证券报，公司网站 2021-08-26
16
睿远成长价值混合型证券投
资基金基金产品资料概要更
新（20210906版）
上海证券报，公司网站 2021-09-06
17
睿远成长价值混合型证券投
资基金更新招募说明书（20
210906版）
上海证券报，公司网站 2021-09-06
18
睿远基金管理有限公司关于
睿远成长价值混合型证券投
资基金投资非公开发行股票
的公告
上海证券报，公司网站 2021-10-11
19
关于睿远成长价值混合型证
券投资基金因非港股通交易
日暂停申购（含定期定额投
资）、赎回业务的公告
上海证券报，公司网站 2021-10-11
20
睿远成长价值混合型证券投
资基金2021年第三季度报告
上海证券报，公司网站 2021-10-26
21
睿远基金管理有限公司关于
增加旗下证券投资基金代理
销售机构的公告
上海证券报，公司网站 2021-10-26
22
睿远基金管理有限公司关于
提醒投资者及时完善、更新
身份信息、资料以免影响业
务办理的公告
上海证券报，公司网站 2021-12-15
23
睿远基金管理有限公司关于
睿远成长价值混合型证券投
资基金投资非公开发行股票
的公告
上海证券报，公司网站 2021-12-21
24 睿远基金管理有限公司关于 上海证券报，公司网站 2021-12-24
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 84页，共 85页
旗下证券投资基金2021年底
及2022年非港股通交易日暂
停申购(含定期定额申购）、
赎回等业务的公告
25
睿远基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金产品风险
等级划分结果更新的公告
上海证券报，公司网站 2021-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期未发生单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准睿远成长价值混合型证券投资基金募集的文件；
2、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》；
3、《睿远成长价值混合型证券投资基金托管协议》；
4、《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、报告期内睿远成长价值混合型证投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点
上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站
www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000
查询相关信息。
睿远成长价值混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 85页，共 85页
睿远基金管理有限公司
二〇二二年三月二十九日
