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银河钱包货币A(150988)

银河钱包货币市场基金2021年年度报告




银河钱包货币市场基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2022 年 3 月 29 日 银河钱包货币 2021年年度报告 第 2 页 共 63 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 12月 31 日止。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 3 页 共 63 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 51 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 51 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................... 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 银河钱包货币 2021年年度报告 第 4 页 共 63 页 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 53 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 53 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 53 8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 58 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 60 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 62 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63 银河钱包货币 2021年年度报告 第 5 页 共 63 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河钱包货币市场基金 基金简称 银河钱包货币 场内简称 - 基金主代码 150988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6月 29 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,079,047,685.48 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称: 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 下属分级基金的场内简称: - - 下属分级基金的交易代码: 150988 150998 报告期末下属分级基金的份额总额 175,814,121.55 份 17,903,233,563.93 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略,在严格控制风险 并满足流动性的前提下,发掘投资机会,实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 下属分级基金的风 险收益特征 - -


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 秦长建 陆志俊 联系电话 021-38568989 95559 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话


400-820-0860 95559 传真 021-38568769 021-62701216 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 中国(上海)自由贸易试验区 银河钱包货币 2021年年度报告 第 6 页 共 63 页 大道 1568 号 15 层 银城中路 188 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道 1568 号 15 层 中国(上海)长宁区仙霞路 18 号 邮政编码 200122 200336 法定代表人 刘立达 任德奇


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大 道 1568 号 15 层 2、中国(上海)长宁区仙霞路 18 号


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 通合伙) 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2座办公楼 8层 注册登记机构 银河基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大 道 1568 号 15 层


银河钱包货币 2021年年度报告 第 7 页 共 63 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2021 年 2020 年 2019 年 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 本期已实 现收益 1,184,504.38 355,336,278.49 1,677,394.91 347,052,356.59 1,934,616.51 429,138,311.62 本期利润 1,184,504.38 355,336,278.49 1,677,394.91 347,052,356.59 1,934,616.51 429,138,311.62 本期净值 收益率 2.3932% 2.4857% 2.2066% 2.2992% 2.6554% 2.7481% 3.1.2


期 末数据和 指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末基金 资产净值 175,814,121.55 17,903,233,563.93 238,277,730.96 17,861,395,943.02 769,031,274.72 19,390,826,887.36 期末基金 份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.1.3


累 计期末指 标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 累计净值 收益率 13.5657% 14.0312% 10.9113% 11.2654% 8.5168% 8.7647% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金转换费等), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河钱包货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 银河钱包货币 2021年年度报告 第 8 页 共 63 页 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.5848% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.2398% 0.0009% 过去六个月 1.1639% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.4739% 0.0007% 过去一年 2.3932% 0.0007% 1.3688% 0.0000% 1.0244% 0.0007% 过去三年 7.4316% 0.0012% 4.1100% 0.0000% 3.3216% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 13.5657% 0.0023% 6.1763% 0.0000% 7.3894% 0.0023% 银河钱包货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6073% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.2623% 0.0009% 过去六个月 1.2096% 0.0007% 0.6900% 0.0000% 0.5196% 0.0007% 过去一年 2.4857% 0.0007% 1.3688% 0.0000% 1.1169% 0.0007% 过去三年 7.7232% 0.0012% 4.1100% 0.0000% 3.6132% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 14.0312% 0.0023% 6.1763% 0.0000% 7.8549% 0.0023% 注:本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河钱包货币 2021年年度报告 第 9 页 共 63 页 注:根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关规定:报告期末已完成建仓,各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 银河钱包货币 2021年年度报告 第 10 页 共 63 页 注:1、本基金合同于 2017 年 6月 29 日生效。


2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注:无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 银河钱包货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2021 1,187,328.50 - -2,824.12 1,184,504.38


2020 1,724,325.17 - -46,930.26 1,677,394.91


2019 1,918,542.99 - 16,073.52 1,934,616.51


合计 4,830,196.66 - -33,680.86 4,796,515.80


单位:人民币元 银河钱包货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2021 355,170,115.79 - 166,162.70 355,336,278.49


2020 347,408,416.25 - -356,059.66 347,052,356.59


2019 429,377,014.52 - -238,702.90 429,138,311.62


合计 1,131,955,546.56 - -428,599.86 1,131,526,946.70





银河钱包货币 2021年年度报告 第 11 页 共 63 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验





银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日,是经中国证券监督管理委员会按照市 场化机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业 资产管理机构。





银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本 2 亿元人民币,注册地 中国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油 天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份 有限公司。





本报告期内公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券 投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券 投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪 深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投 资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券 型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银 河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、银河灵 活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、 银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投 资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河 鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造 主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置 混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投 资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河 君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证 券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配 置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资 银河钱包货币 2021年年度报告 第 12 页 共 63 页 基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题 灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉 纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式 证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银 河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、银河乐 活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证 券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银 河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置 混合型证券投资基金、银河聚利 87个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券 投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金(FOF)、银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有 期混合型发起式基金中基金(FOF)、银河中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张沛 基金经理 2018年2月2 日 - 15 硕士研究生学历,15 年 金融行业从业经历。曾任 职于花旗银行、东亚银 行、大华银行、招商银行、 上海赞庚投资公司等金 融机构。2017 年 11 月加 入我公司。2018 年 2 月 起担任银河钱包货币市 场基金、银河强化收益债 券型证券投资基金、银河 银富货币市场基金的基 金经理,2019 年 5 月起 担任银河丰泰 3 个月定 期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理, 2019年10月起担任银河 天盈中短债债券型证券 投资基金的基金经理, 2020 年 4 月起担任银河 嘉裕纯债债券型证券投 银河钱包货币 2021年年度报告 第 13 页 共 63 页 资基金的基金经理,2020 年 5 月起担任银河臻选 多策略混合型证券投资 基金的基金经理,2020 年 12 月起担任银河聚利 87 个月定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理,2021 年 9 月起担任 银河中债 1-3 年国开行 债券指数证券投资基金 的基金经理。 注:1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。


2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无 损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完 善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资 备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度,从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、 行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 在投资决策环节,公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ,所有投资组合经理在获取研究 成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库,不同投 资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 14 页 共 63 页 在交易执行方面,本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度,遵循“时 间优先、价格优先”的原则,在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序,最大程度上 确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面,除法规规定的特殊情况外,公司原则上禁止不 同投资组合(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外)之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 本基金不参与股票投资业务,针对本基金参与的公开竞价债券投资部分,对公司管理的所有 投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行 了梳理和分析,未发现重大异常情况。针对银行间投资部分,对不同投资组合临近日的反向交易 的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的 情况(完全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确 定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年债券市场整体呈 M型走势,全年在经济逐步趋弱以及货币政策稳中偏松的驱动下,收 益率中枢整体下行。分阶段看,年初至 2 月中旬,央行整体投放不急预期,资金面收紧,债市收 益率上行,10 年国开上行至 3.75%附近的年内高点;3 月至 6 月,地方债发行节奏缓慢,银行间 流动性持续保持宽松,机构配置需求较旺,收益率波动下行;7-8 月初,央行全面降准超出市场 预期,推动收益率持续下行;8-10 月中旬,随着 PPI 数据逐渐走高,进出口等数据保持高位,叠 加市场连续降准的预期落空,债市出现调整,10 年国开回调 15BP 左右至 3.35%附近;10 月中下 旬至年底,央行加大公开市场投放维护资金面稳定,同时货币政策执行报告删除总闸门描述叠加 银河钱包货币 2021年年度报告 第 15 页 共 63 页 奥密克戎带来的避险情绪,收益率波动下行。全年,1年国开下行 24BP 左右,3年国开下行 41BP 左右,5 年国开下行 48BP 左右,10 年国开下行 45BP 左右,曲线整体是牛平。信用债方面,收益 率整体下行,信用利差进一步压缩,受“资产荒”影响,AA 等级压缩程度高于 AA+高于 AAA;行 业上,下半年地产行业利差整体走阔。 本基金严格按照各项法律、法规要求,在风控指标范围内优化资产配置组合,以高评级同业 存单、同业存款、逆回购配置为主,注重择时,努力为持有人创造收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期银河钱包货币 A 的基金份额净值收益率为 2.3932%,本报告期银河钱包货币 B 的基 金份额净值收益率为 2.4857%,同期业绩比较基准收益率为 1.3688%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022,中央经济工作会议判断,我国经济面临 3重困难,其中整体需求转弱,其中地产 和出口将成为拖累经济的主要因素,地产的下行幅度和出口的回落速度将成为关注的重点。2022 出口维持同比高增速的概率不大,主要原因是疫情期间我国出口的替代效应逐渐消退。消费上, 内生性动力有韧性,但短期受到疫情防控影响较大,如果防疫维持当前政策,消费增速要回到疫 情前难度不小,在后疫情时代,我们预计居民消费习惯改变叠加收入增速下行,消费中枢预计整 体下移。投资上,结构性分化突出,制造业逐步从补库存转向主动去库存,投资增速预计从高位 回落,但受产业转型拉动预计仍然较高;房地产投资下行或继续同比拖累,唯一的亮点或许在基 建投资,我们预计中央经济工作会议已经提出稳字当头,将稳增长作为首要目标,要求政策前置, 货币政策和财政政策会配合基建,预计明年年初财政支出速度加快,带动基建投资从低位回升。 明年通胀或许不要太过担心,虽然美国通胀还处于高位,但与疫情期间比,需求的逐步回落是较 为确定的事件,整体 PPI 预计会回落,CPI 上半年处于较低区间,下半年随着猪肉价格回升预计 逐步上行。


货币政策方面,中央经济工作会议对 2022 年经济判断是谨慎的,指出“必须看到我国经济发 展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”。这样的描述是历年经济工作会议所没有的,因 此对货币政策的要求就更为明确,约束性也更强,虽然货币政策的描述上是延续了政治局会议的 “灵活适度、保持流动性合理充裕”,但央行应该是稳中偏松。具体操作上,我们预计未来货币政 策还是以结构性政策为主,对刺激经济更为精准,偏积极的财政政策成为明年支撑经济的主要措 施,货币政策在财政前置的要求下将积极支持积极财政政策的实施,以缓解明年稳增长的压力, 短期内实体经济杠杆率短暂上升或被适度容忍。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 16 页 共 63 页 我们预计 2022 年当前政策及经济组合对债券短期影响是中性的,长期影响偏负面,全年利率 整体呈现震荡走势。 本基金将继续秉持审慎的投资操作策略,在严格控制各项风险的前提下,通过久期策略、杠 杆策略、信用策略等为持有创造合理收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人 的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金合同和管理 制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合 法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核。 本基金管理人采取的主要措施包括:


(1)结合新颁布的法律法规及监管要求变化,定期开展合规培训,使员工加深了对法律法规 的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行为守法合规、严格自律, 恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。


(2)继续完善公司治理结构,严格按照公司制度的要求,以规范经营运作、保护基金份额持 有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事会、监事会职责范围,确保 独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各项重大决策的客观公正。


(3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求,对 现有的规章制度体系不断进行完善,对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范,明确不 同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等各项工作流程,为杜绝人为偏差、合 法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 (4)公司按照监察稽核年度计划,进一步加强合规及内部稽核审计力度,针对投研交易、销 售、运营、人员规范、反洗钱等重点业务领域开展例行或专项检查,坚持以法律法规、基金合同 及公司规章制度为依据,推动公司合规、内控体系的健全完善。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金 银河钱包货币 2021年年度报告 第 17 页 共 63 页 托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验, 根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万 份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。 本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配,其中 A 级分配收益 1,184,504.38 元,B 级分配收益 355,336,278.49 元,符合法律法规及《基金合同》的约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 18 页 共 63 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,基金托管人在银河钱包货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,银河基金管理有限公司在银河钱包货币市场证券投资基金投资运作、基金资产 净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上,托管人未发现损害基金 持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河钱包货币市场证 券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组 合报告等内容真实、准确、完整。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 19 页 共 63 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2202022 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河钱包货币市场基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的银河钱包货币市场基金 (以下简称“银河钱包 货币”) 财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映 了银河钱包货币市场基金2021年 12月 31日的财务状况以及2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于银河钱包货币市场基金,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无。 其他事项 无。 其他信息 银河钱包货币市场基金管理人银河基金管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括银河钱包 货币市场基金 2021 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 20 页 共 63 页 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报 表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估银河钱包货币市场 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并 运用持续经营假设,除非银河钱包货币市场基金计划进行清算、终 止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督银河钱包货币市场基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 银河钱包货币 2021年年度报告 第 21 页 共 63 页 时,根据获取的审计证据,就可能导致对银河钱包货币持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致银河钱包货币不 能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 王国蓓


汪霞 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 审计报告日期 2022 年 3月 23 日


银河钱包货币 2021年年度报告 第 22 页 共 63 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:银河钱包货币市场基金 报告截止日: 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,809,489,618.76 1,823,432,304.94 结算备付金


32,141,414.12 31,290,061.91 存出保证金


3,973.06 - 交易性金融资产 7.4.7.2 9,355,637,772.18 8,813,273,055.98 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


9,348,273,204.10 8,659,392,055.98 资产支持证券投资


7,364,568.08 153,881,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 5,873,762,543.69 6,177,905,565.57 应收证券清算款


- 116,248.25 应收利息 7.4.7.5 21,159,048.66 45,876,594.16 应收股利


- - 应收申购款


521,895.41 1,211,652,279.95 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


18,092,716,265.88 18,103,546,110.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


9,294,398.17 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


1,770,238.65 1,567,692.94 应付托管费


590,079.52 522,564.32 应付销售服务费


121,939.57 112,094.22 应付交易费用 7.4.7.7 96,707.60 106,338.26 应交税费


137,810.18 49,678.91 应付利息


- - 银河钱包货币 2021年年度报告 第 23 页 共 63 页 应付利润


1,478,406.71 1,315,068.13 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 179,000.00 199,000.00 负债合计


13,668,580.40 3,872,436.78 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 18,079,047,685.48 18,099,673,673.98 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


18,079,047,685.48 18,099,673,673.98 负债和所有者权益总计


18,092,716,265.88 18,103,546,110.76 注:报告截止日 2021 年 12 月 31 日,银河钱包货币 A 基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 175,814,121.55 份;银河钱包货币 B 基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 17,903,233,563.93 份。银河钱包货币份额总额合计为 18,079,047,685.48 份。 7.2 利润表 会计主体:银河钱包货币市场基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 一、收入


398,623,599.27 386,428,768.35 1.利息收入


397,465,419.41 385,599,856.82 其中:存款利息收入 7.4.7.11 66,166,261.65 109,132,407.68 债券利息收入


248,328,116.31 161,293,418.85 资产支持证券利息收入


2,111,734.82 5,396,164.07 买入返售金融资产收入


80,859,306.63 109,777,866.22 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,158,179.86 809,619.86 其中:股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 1,158,538.35 809,619.86 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -358.49 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.18 - 19,291.67 银河钱包货币 2021年年度报告 第 24 页 共 63 页 列) 减:二、费用


42,102,816.40 37,699,016.85 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 21,820,045.23 23,150,532.61 2.托管费 7.4.10.2.2 7,273,348.43 7,716,844.24 3.销售服务费 7.4.10.2.3 1,499,428.48 1,608,894.84 4.交易费用 7.4.7.19 - 193.40 5.利息支出


11,224,050.48 4,902,728.03 其中:卖出回购金融资产支出


11,224,050.48 4,902,728.03 6.税金及附加 48,201.34 50,988.47 7.其他费用 7.4.7.20 237,742.44 268,835.26 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 356,520,782.87 348,729,751.50 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 356,520,782.87 348,729,751.50


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河钱包货币市场基金 本报告期:2021 年 1 月 1日至 2021 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 18,099,673,673.98 - 18,099,673,673.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 356,520,782.87 356,520,782.87 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -20,625,988.50 - -20,625,988.50 其中:1.基金申购款 62,010,053,693.49 - 62,010,053,693.49 2.基金赎回款 -62,030,679,681.99 - -62,030,679,681.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -356,520,782.87 -356,520,782.87 五、期末所有者权益(基 金净值) 18,079,047,685.48 - 18,079,047,685.48 银河钱包货币 2021年年度报告 第 25 页 共 63 页 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 20,159,858,162.08 - 20,159,858,162.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 348,729,751.50 348,729,751.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -2,060,184,488.10 - -2,060,184,488.10 其中:1.基金申购款 60,921,462,510.60 - 60,921,462,510.60 2.基金赎回款 -62,981,646,998.70 - -62,981,646,998.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-”号填列) - -348,729,751.50 -348,729,751.50 五、期末所有者权益(基 金净值) 18,099,673,673.98 - 18,099,673,673.98


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘立达______














______秦长建______














____刘晓彬____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河钱包货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监基金 字[2017]866 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募 集基金份额为 207,143,623.96 份,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号 为安永华明(2017)验字第 60821717_B09 号的验资报告。基金合同于 2017 年 6月 29 日正式生效。 本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定,本基金份额分为 A 类基金份额(以下简称“银河钱包货币 A”)和 B 类基金份额(以下简称“银河钱包货币 B”)两类份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服 银河钱包货币 2021年年度报告 第 26 页 共 63 页 务费。银河钱包货币 A 和银河钱包货币 B 之间自动升降级,当投资人在单个基金账户保留的银河 钱包货币 A 达到银河钱包货币 B 的最低份额要求时,本基金的注册登记机构自动将投资人在该基 金账户保留的银河钱包货币 A 全部升级为银河钱包货币 B;当投资人在单个基金账户保留的银河 钱包货币 B 不能满足该类基金份额的最低份额要求时,本基金的注册登记机构自动将投资人在该 基金账户保留的银河钱包货币 B全部降级为银河钱包货币 A。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河钱包货 币市场基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融 工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律 法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监 管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1月 1日至 12月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别: 银河钱包货币 2021年年度报告 第 27 页 共 63 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。 取得债券投资和资产支持证券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资和资产支持证券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即按票面利率或商定 利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一 估值日评估影子价格 (即相关金融工具的公允价值) ,以避免债券投资和资产支持证券投资的摊 余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利 率法,以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: -收取该金融资产现金流量的合同权利终止; -该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; -该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产 净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一 估值日,采用金融工具的公允价值确定影子价格。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应当在 5个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对 值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5% 银河钱包货币 2021年年度报告 第 28 页 共 63 页 以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资 产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基 金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所 有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值: 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具,在估值日有报价的,除会计准则 规定的情况外,将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量;估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,对报价进行调整,确定公允价值。 与上述金融工具相同,但具有不同特征的,以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有 者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,优先使用可观察输入值,只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎 回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别 包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而 引起的 A、B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 29 页 共 63 页 7.4.4.8 损益平准金 无。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税(如适用) 后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性 还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提 利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按 实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 本基金的交易费用于进行债券等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊,则于发生时直接计入基金损益;如需采用 预提或待摊的方法,预提或待摊时计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基 准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小 数点后 2位,小数点后第 3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零,为投资人记 正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投 银河钱包货币 2021年年度报告 第 30 页 共 63 页 资人不记收益; 5)本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时,则 增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将 采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金 份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结 清; 6)当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额 自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益; 7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下固定收 益品种的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用 估值技术确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 31 页 共 63 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务 总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要 税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地 方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税 以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (d)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 活期存款 9,489,618.76 3,432,304.94 定期存款 2,800,000,000.00 1,820,000,000.00 银河钱包货币 2021年年度报告 第 32 页 共 63 页 其中:存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 1,300,000,000.00 461,000,000.00 存款期限 3个月以上 1,500,000,000.00 1,359,000,000.00 其他存款 - - 合计: 2,809,489,618.76 1,823,432,304.94


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 99,727,368.25 99,750,000.00 22,631.75 0.0001% 银行间市场 9,248,545,835.85 9,253,192,900.00 4,647,064.15 0.0257% 合计 9,348,273,204.10 9,352,942,900.00 4,669,695.90 0.0258% 资产支持证券 7,364,568.08 7,368,000.00 3,431.92 0.0000% 合计 9,355,637,772.18 9,360,310,900.00 4,673,127.82 0.0258% 项目


上年度末 2020 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 8,659,392,055.98 8,666,989,000.00 7,596,944.02 0.0420% 合计 8,659,392,055.98 8,666,989,000.00 7,596,944.02 0.0420% 资产支持证券 153,881,000.00 154,002,000.00 121,000.00 0.0007% 合计 8,813,273,055.98 8,820,991,000.00 7,717,944.02 0.0427% 注:于 12 月 31 日,本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管 理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。 1.偏离金额=影子定价 - 摊余成本; 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 33 页 共 63 页 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 3,671,300,000.00 - 银行间市场 2,202,462,543.69 - 合计 5,873,762,543.69 - 项目 上年度末 2020 年 12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 1,792,900,000.00 - 银行间市场 4,385,005,565.57 - 合计 6,177,905,565.57 -


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 6,841.59 63,251.30 应收定期存款利息 9,902,472.11 14,292,324.49 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 28,059.96 15,488.55 应收债券利息 8,546,238.94 23,585,641.51 应收资产支持证券利息 6,084.59 3,222,084.11 应收买入返售证券利息 2,669,349.49 4,697,804.20 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 1.98 - 合计 21,159,048.66 45,876,594.16


7.4.7.6 其他资产 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 34 页 共 63 页 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 96,707.60 106,338.26 合计 96,707.60 106,338.26


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 预提审计费用 50,000.00 70,000.00 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提账户维护费 9,000.00 9,000.00 合计 179,000.00 199,000.00


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 银河钱包货币 A 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 238,277,730.96 238,277,730.96 本期申购 348,953,447.62 348,953,447.62 本期赎回(以"-"号填列) -411,417,057.03 -411,417,057.03 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 175,814,121.55 175,814,121.55 金额单位:人民币元 银河钱包货币 B 项目 本期 银河钱包货币 2021年年度报告 第 35 页 共 63 页 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 17,861,395,943.02 17,861,395,943.02 本期申购 61,661,100,245.87 61,661,100,245.87 本期赎回(以"-"号填列) -61,619,262,624.96 -61,619,262,624.96 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 17,903,233,563.93 17,903,233,563.93 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 银河钱包货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,184,504.38 - 1,184,504.38 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,184,504.38 - -1,184,504.38 本期末 - - - 单位:人民币元 银河钱包货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 355,336,278.49 - 355,336,278.49 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -355,336,278.49 - -355,336,278.49 本期末 - - -


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 银河钱包货币 2021年年度报告 第 36 页 共 63 页 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 319,210.73 600,109.01 定期存款利息收入 64,109,431.23 102,031,241.29 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,737,531.87 6,501,057.38 其他 87.82 - 合计 66,166,261.65 109,132,407.68


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 1,158,538.35 809,619.86 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,158,538.35 809,619.86


7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021 年12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 30,747,049,401.36 28,457,652,525.94 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 30,648,429,611.52 28,382,214,215.83 减:应收利息总额 97,461,251.49 74,628,690.25 买卖债券差价收入 1,158,538.35 809,619.86


银河钱包货币 2021年年度报告 第 37 页 共 63 页 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年 12月31日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月 31日 卖出资产支持证券成交总 额 165,834,429.94 153,089,792.03 减:卖出资产支持证券成本 总额 161,517,718.49 151,119,000.00 减:应收利息总额 4,317,069.94 1,970,792.03 资产支持证券投资收益 -358.49 0.00


7.4.7.14 贵金属投资收益


7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 38 页 共 63 页 7.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 基金赎回费收入 - - 其他 - 19,291.67 合计 - 19,291.67


7.4.7.19 交易费用


单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 - 193.40 交易基金产生的费用 - - 其中:申购费 - -








赎回费 - - 合计 - 193.40


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月1日至2021年12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 1,200.00 1,200.00 银河钱包货币 2021年年度报告 第 39 页 共 63 页 银行间账户维护费 36,000.00 45,000.00 银行费用 30,542.44 32,635.26 合计 237,742.44 268,835.26


7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司(“银河 金控”) 基金管理人的控股股东 中国石油天然气集团有限公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投(集团)有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司(“银河证 券”) 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 40 页 共 63 页 7.4.10.1.2 债券交易








金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 银河证券 171,153,936.73 80.92% - -


7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 银河证券 121,371,100,000.00 100.00% 233,178,100,000.00 99.91%


7.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 21,820,045.23 23,150,532.61 其中:支付销售机构的 客户维护费 882,258.22 347,032.21 注:支付基金管理人银河基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数 银河钱包货币 2021年年度报告 第 41 页 共 63 页 7.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 7,273,348.43 7,716,844.24 注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 合计 银河证券 20,217.29 4,188.20 24,405.49 交通银行 3,300.82 2,800.37 6,101.19 银河基金 11,092.38 1,243,583.04 1,254,675.42 合计 34,610.49 1,250,571.61 1,285,182.10 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 合计 银河证券 37,257.67 8,378.01 45,635.68 交通银行 3,861.09 - 3,861.09 银河基金 17,665.13 1,460,506.25 1,478,171.38 合计 58,783.89 1,468,884.26 1,527,668.15 注:支付销售机构的基金销售服务费按前一日银河钱包货币 A 类份额基金资产净值×0.1%和前一 日银河钱包货币 B类份额基金资产净值×0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:银河钱包货币 A 日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.1%/ 当年天数银河钱 包货币 B日基金销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.01%/ 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 42 页 共 63 页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B


基金合同生效日( 2017 年 6 月 29 日 )持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 - 286,975,668.11 报告期间申购/买入总份额 - 106,599,689.28 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - 50,000,000.00 报告期末持有的基金份额 - 343,575,357.39 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.9004% 项目 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B


基金合同生效日( 2017 年 6 月 29 日 )持有的基金 份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - 446,975,668.11 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 额 - 160,000,000.00 报告期末持有的基金份额 - 286,975,668.11 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 1.5855% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。红利再投资 和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份 银河钱包货币 2021年年度报告 第 43 页 共 63 页 额,基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回 份额,可不单独列示。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 银河钱包货币 B 份额单位:份 关联方名称 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 交通银行 341,184,249.32 1.89% 512,611,852.85 2.83%


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021 年 1月 1日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2020 年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 9,489,618.76 319,210.73 3,432,304.94 600,109.01 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 银河钱包货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,187,328.50 - -2,824.12 1,184,504.38 - 银河钱包货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 355,170,115.79 - 166,162.70 355,336,278.49 -


银河钱包货币 2021年年度报告 第 44 页 共 63 页 7.4.12 期末( 2021年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施, 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程 序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;(2)部门主 管的检查监督;(3)督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督;(4)董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监督意见和风 险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督; 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。


银河钱包货币 2021年年度报告 第 45 页 共 63 页 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交易对手库,在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 973,172,212.30 770,123,119.50 合计 973,172,212.30 770,123,119.50 注:未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 7,488,445,763.65 7,688,477,991.89 合计 7,488,445,763.65 7,688,477,991.89


7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 73,332,981.67 - AAA 以下 - - 未评级 813,322,246.48 200,790,944.59 合计 886,655,228.15 200,790,944.59 注:未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 12 月 31 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 银河钱包货币 2021年年度报告 第 46 页 共 63 页 AAA 7,364,568.08 153,881,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 7,364,568.08 153,881,000.00


7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,并对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值,保持基金投资组 合中的可用现金头寸与之相匹配,从而严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易 的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均 不得超过 120 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基 金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 47 页 共 63 页 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 309,489,618.762,300,000,000.00 200,000,000.00 - - - 2,809,489,618.76 结算备付金 32,141,414.12 - - - - - 32,141,414.12 存出保证金 3,973.06 - - - - - 3,973.06 交易性金融资产 1,134,338,047.927,552,949,612.13 668,350,112.13 - - - 9,355,637,772.18 买入返售金融资产 5,859,462,543.69 14,300,000.00 - - - - 5,873,762,543.69 应收利息 - - - - - 21,159,048.66 21,159,048.66 应收申购款 - - - - - 521,895.41 521,895.41 资产总计 7,335,435,597.559,867,249,612.13 868,350,112.13 - - 21,680,944.0718,092,716,265.88 负债











应付证券清算款 - - - - - 9,294,398.17 9,294,398.17 应付管理人报酬 - - - - - 1,770,238.65 1,770,238.65 应付托管费 - - - - - 590,079.52 590,079.52 应付销售服务费 - - - - - 121,939.57 121,939.57 应付交易费用 - - - - - 96,707.60 96,707.60 应交税费 - - - - - 137,810.18 137,810.18 应付利润 - - - - - 1,478,406.71 1,478,406.71 其他负债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 负债总计 - - - - - 13,668,580.40 13,668,580.40 利率敏感度缺口 7,335,435,597.559,867,249,612.13 868,350,112.13 - - 8,012,363.6718,079,047,685.48 上年度末 2020 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上不计息 合计 资产











银行存款 3,432,304.94 957,000,000.00 863,000,000.00 - - - 1,823,432,304.94 结算备付金 31,290,061.91 - - - - - 31,290,061.91 交易性金融资产 1,878,980,013.225,578,243,860.421,356,049,182.34 - - - 8,813,273,055.98 买入返售金融资产 6,177,905,565.57 - - - - - 6,177,905,565.57 应收证券清算款 - - - - - 116,248.25 116,248.25 应收利息 - - - - - 45,876,594.16 45,876,594.16 应收申购款 - - - - -1,211,652,279.95 1,211,652,279.95 资产总计 8,091,607,945.646,535,243,860.422,219,049,182.34 - -1,257,645,122.3618,103,546,110.76 负债











应付管理人报酬 - - - - - 1,567,692.94 1,567,692.94 银河钱包货币 2021年年度报告 第 48 页 共 63 页 应付托管费 - - - - - 522,564.32 522,564.32 应付销售服务费 - - - - - 112,094.22 112,094.22 应付交易费用 - - - - - 106,338.26 106,338.26 应交税费 - - - - - 49,678.91 49,678.91 应付利润 - - - - - 1,315,068.13 1,315,068.13 其他负债 - - - - - 199,000.00 199,000.00 负债总计 - - - - - 3,872,436.78 3,872,436.78 利率敏感度缺口 8,091,607,945.646,535,243,860.422,219,049,182.34 - -1,253,772,685.5818,099,673,673.98 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状 况测算的理论变动值。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点,其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2020 年 12 月 31 日 ) 市场利率下降 25 个 基点 6,595,291.17 3,712,119.65 市场利率上升 25 个 基点 -6,595,291.17 -3,712,119.65


7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 注:本基金本期末及上年度末均未持有交易性权益类投资。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注:本基金本报告期末(及上年度末)未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以 银河钱包货币 2021年年度报告 第 49 页 共 63 页 外的其他市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 以公允价值计量的资产和负债 (1) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。 (2) 持续的以公允价值计量的金融工具 (a) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第二层次的余额为人民币 9,355,637,772.18 元,无属于第一层次和第三层次的余额(2020 年 12月31日:第二层次的余额为人民币8,813,273,055.98 元,无属于第一层次和第三层次的余额)。 (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (c) 第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12 月 31日: 无)。 2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值之间无重大差异。 3 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列 银河钱包货币 2021年年度报告 第 50 页 共 63 页 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定,以及财政部、中国银行保险监督管理委员会 于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证券 投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日,本基金已完 成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定, 对新金融工具准则施行日(即2022年1月1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进 行追溯调整。本基金将不调整比较财务报表数据,将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则 施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 51 页 共 63 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 9,355,637,772.18 51.71 其中:债券 9,348,273,204.10 51.67








资产支持证券 7,364,568.08 0.04 2 买入返售金融资产 5,873,762,543.69 32.46 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,841,631,032.88 15.71 4 其他各项资产 21,684,917.13 0.12 5 合计 18,092,716,265.88 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.94 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 银河钱包货币 2021年年度报告 第 52 页 共 63 页 注:在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 40.53 0.05 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 18.71 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 35.87 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 2.84 - 4 90 天(含)—120 天 1.46 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 3.34 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.91 0.05


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 678,272,300.63 3.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 813,322,246.48 4.50 其中:政策性金融债 813,322,246.48 4.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 294,899,911.67 1.63 6 中期票据 73,332,981.67 0.41 7 同业存单 7,488,445,763.65 41.42 8 其他 - - 9 合计 9,348,273,204.10 51.71 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 512,679,493.43 2.84


银河钱包货币 2021年年度报告 第 53 页 共 63 页 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 112115332 21 民生银 行 CD332 6,000,000 598,180,740.10 3.31 2 210213 21 国开 13 5,100,000 512,679,493.43 2.84 3 112109093 21 浦发银 行 CD093 5,000,000 497,674,283.93 2.75 4 112109111 21 浦发银 行 CD111 5,000,000 497,480,765.69 2.75 5 112107037 21 招商银 行 CD037 4,000,000 398,191,010.98 2.20 6 219955 21 贴现国 债 55 3,800,000 378,953,780.07 2.10 7 112109003 21 浦发银 行 CD003 3,700,000 369,831,737.07 2.05 8 112111070 21 平安银 行 CD070 3,000,000 298,888,040.86 1.65 9 112104012 21 中国银 行 CD012 3,000,000 298,755,458.46 1.65 10 112116172 21 上海银 行 CD172 3,000,000 298,256,602.22 1.65


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0630% 报告期内偏离度的最低值 -0.0302% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0242%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 银河钱包货币 2021年年度报告 第 54 页 共 63 页 1 2189367 21招银和 家4A1(总 价) 100,000.00 7,364,568.08 0.04


8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基 金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正,即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值 与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离,当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时,适用影子定价对估值对象进行调整,调整差额于当日计入基金净值。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,973.06 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 21,159,048.66 4 应收申购款 521,895.41 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 21,684,917.13


8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 55 页 共 63 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 银 河 钱 包货币 A 7,495 23,457.52 33,815,813.60 19.23% 141,998,307.95 80.77% 银 河 钱 包货币 B 180 99,462,408.69 17,843,651,081.59 99.67% 59,582,482.34 0.33% 合计 7,675 2,355,576.25 17,877,466,895.19 98.89% 201,580,790.29 1.11%


9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 918,800,861.09 5.08% 2 银行类机构 773,726,355.69 4.28% 3 信托类机构 520,773,272.71 2.88% 4 银行类机构 501,839,929.83 2.78% 5 银行类机构 500,376,354.23 2.77% 6 信托类机构 500,039,823.42 2.77% 7 其他机构 453,695,331.91 2.51% 8 基金类机构 450,097,171.41 2.49% 9 保险类机构 405,047,584.91 2.24% 10 保险类机构 402,813,319.74 2.23%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河钱包货 币 A 429.77 0.0002% 银河钱包货 币 B 0.00 0.0000% 银河钱包货币 2021年年度报告 第 56 页 共 63 页 合计 429.77 0.0000%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河钱包货币 A 0 银河钱包货币 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河钱包货币 A 0 银河钱包货币 B 0 合计 0


银河钱包货币 2021年年度报告 第 57 页 共 63 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 银河钱包货币 A 银河钱包货币 B 基金合同生效日(2017 年 6 月 29 日)基金 份额总额 5,137,643.96 202,005,980.00 本报告期期初基金份额总额 238,277,730.96 17,861,395,943.02 本报告期基金总申购份额 348,953,447.62 61,661,100,245.87 减:本报告期基金总赎回份额 411,417,057.03 61,619,262,624.96 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 175,814,121.55 17,903,233,563.93 注:基金合同生效日为 2017 年 6 月 29 日,红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额 强增作为本期申购资金的来源,统一计入本期总申购份额,基金转换转出和因分级导致的基金份 额强减作为本期赎回资金的支付,统一计入本期总赎回份额,可不单独列示。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 58 页 共 63 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:





2021 年 3月 13 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,钱睿南先生个人原因辞职,自 2021 年 3 月 12 日起不再担任银河基金管理有限公司副 总经理职务。





2021 年 7 月 8 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,自 2021 年 7月 6 日起陈勇先生离任基金管理人副总经理、首席信息官职务。





2021 年 9月 16 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,高见先生个人原因辞职,自 2021 年 9 月 15 日起不再担任银河基金管理有限公司总经 理职务。


二、报告期内基金托管人发生如下重大变动: 本报告期内,交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金改聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金审计工作。 本基金本期报告内应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为 50,000.00 元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供 1年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的 情况。 银河钱包货币 2021年年度报告 第 59 页 共 63 页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华金证券 1 - - - - - 野村东方证 券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注:本报告期内本基金无席位变更情况。 选择证券公司专用席位的标准 (1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并 能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。


选择证券公司专用席位的程序: (1)资格考察; (2)初步确定; (3)签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 华金证券 40,364,390.41 19.08% - - - - 野村东方证 - - - - - - 银河钱包货币 2021年年度报告 第 60 页 共 63 页 券 银河证券 171,153,936.73 80.92% 121,371,100,000.00 100.00% - -


11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注:本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司 2020 年 第四季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日 报》、公司网站 2021年1月21 日 2 银河钱包货币市场基金 2021 年 春节假期前暂停申购(含转换转 入及定期定额投资)业务的公告 《证券时报》、公司网站 2021 年 2月 9 日 3 银河基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、公司网站 2021年3月13 日 4 银河基金管理有限公司 2020 年 年度报告提示性公告 《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券 日报》、公司网站 2021年3月30 日 5 银河钱包货币市场基金 2021 年 清明节假期前暂停申购(含转换 转入及定期定额投资)业务的公 告 《证券时报》、公司网站 2021 年 4月 1 日 6 银河基金管理有限公司 2021 年 第一季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、公司网站 2021年4月21 日 7 银河钱包货币市场基金 2021 年 劳动节假期前暂停申购(含转换 转入及定期定额投资)业务的公 告 《证券时报》、公司网站 2021年4月29 日 8 银河钱包货币市场基金 2021 年 端午节假期前暂停申购(含转换 转入及定期定额投资)业务的公 告 《证券时报》、公司网站 2021年6月10 日 9 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加侧袋机制并相 应修订基金合同及托管协议的 公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、公司网站 2021 年 7月 6 日 10 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加侧袋机制并相 应修订基金合同及托管协议的 提示性公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、公司网站 2021 年 7月 6 日 11 银河基金管理有限公司关于高 《证券日报》、公司网站 2021 年 7月 8 银河钱包货币 2021年年度报告 第 61 页 共 63 页 级管理人员变更的公告 日 12 银河基金管理有限公司 2021 年 第二季度报告提示性公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、公司网站 2021年7月20 日 13 银河钱包货币市场基金招募说 明书更新 《证券时报》、公司网站 2021年8月12 日 14 银河钱包货币市场基金基金产 品资料概要更新 《证券时报》、公司网站 2021年8月12 日 15 银河钱包货币市场基金基金产 品资料概要更新 《证券时报》、公司网站 2021年8月12 日 16 银河基金管理有限公司 2021 年 中期报告提示性公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、公司网站 2021年8月27 日 17 银河基金管理有限公司关于旗 下部分基金在中国工商银行股 份有限公司开通定投业务并参 加申购、定投费率优惠活动的公 告 《中国证券报》、公司网站 2021年8月27 日 18 银河基金管理有限公司基金行 业高级管理人员变更公告 《证券日报》、公司网站 2021年9月15 日 19 银河钱包货币市场基金 2021 年 中秋节假期前暂停申购(含转换 转入及定期定额投资)业务的公 告 《证券时报》、公司网站 2021年9月15 日 20 银河钱包货币市场基金 2021 年 国庆节假期前暂停申购(含转换 转入及定期定额投资)业务的公 告 《证券时报》、公司网站 2021年9月28 日 21 银河基金管理有限公司 2021 年 第三季度提示性公告 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、公司网站 2021 年 10 月 26 日 22 银河钱包货币市场基金 2022 年 元旦节假期前暂停申购(含转换 转入及定期定额投资)业务的公 告 《证券时报》、公司网站 2021 年 12 月 30 日


银河钱包货币 2021年年度报告 第 62 页 共 63 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 - 银河钱包货币 2021年年度报告 第 63 页 共 63 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河钱包货币市场基金的文件 2、《银河钱包货币市场基金基金合同》 3、《银河钱包货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河钱包货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼 13.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2022 年 3 月 29 日