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泰信优质(290004)

泰信优质生活混合型证券投资基金2021年年度报告




泰信优质生活混合型证券投资基金 2021年年度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2022年 3月 29日 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 2 页 共71 页


§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 3月 28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 3 页 共71 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 19 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 26 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 4 页 共71 页


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况 ................................................................................................................................................... 60 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 5 页 共71 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 12月 15日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 379,317,656.56份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人 们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格 控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫 星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的 证券精选相结合的投资 策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基 金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定 股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗丽娟 许俊 联系电话 021-20899098 010-66594319 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256号 37层 北京西城区复兴门内大街 1号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37层 北京西城区复兴门内大街 1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 刘连舸 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 6 页 共71 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙) 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30 楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易实验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36、37层


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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 本期已实现收益 145,116,883.33 120,094,880.92 44,404,193.00 本期利润 22,308,382.87 207,502,642.83 109,139,368.08 加权平均基金份额本期利润 0.0610 0.4560 0.2250 本期加权平均净值利润率 4.65% 48.93% 33.18% 本期基金份额净值增长率 3.58% 60.42% 40.79% 3.1.2


期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 期末可供分配利润 29,155,575.63 -24,549,776.25 -163,707,459.15 期末可供分配基金份额利润 0.0769 -0.0619 -0.3201 期末基金资产净值 408,473,232.19 492,851,334.21 395,892,577.45 期末基金份额净值 1.0769 1.2420 0.7742 3.1.3


累计期末指标 2021年末


2020年末


2019年末


基金份额累计净值增长率 132.26% 124.24% 39.78% 注:1、本基金合同于 2006年 12月 15日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.42% 1.36% 1.28% 0.57% -1.70% 0.79% 过去六个月 -9.39% 1.47% -2.69% 0.74% -6.70% 0.73% 过去一年 3.58% 1.62% 0.68% 0.84% 2.90% 0.78% 过去三年 133.94% 1.44% 51.34% 0.95% 82.60% 0.49% 过去五年 36.78% 1.32% 34.70% 0.89% 2.08% 0.43% 自基金合同 生效起至今 132.26% 1.73% 128.50% 1.27% 3.76% 0.46% 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国 A600 指数+25%×富时中国国债指数 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 8 页 共71 页


1、富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大 的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。 2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是 目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。 本基金自 2015年 8月 7日起变更为 混合型基金。


2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票 资产 60%-95%,,债券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的 5%。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 9 页 共71 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2021 2.2520 41,185,509.90 35,661,664.63 76,847,174.53


2020 - - - -


2019 - - - -


合计 2.2520 41,185,509.90 35,661,664.63 76,847,174.53





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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号 37层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层 成立日期:2003年 5月 23日 法定代表人:万众 总经理:高宇 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:徐磊 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投 资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员 会批准正式筹建,2003年 5月 8日获准开业,是“好人举手”制度下,获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2848号文核准,泰信基金管理有限公司原股东山 东省国际信托股份有限公司将其持有的本公司 45%股权转让给山东省鲁信投资控股集团有限公 司。本次股权变更后,本公司的注册资本保持不变,公司股权结构如下:山东省鲁信投资控股集 团有限公司出资 9000万元,占公司总股本的 45%;江苏省投资管理有限责任公司出资 6000万元, 占公司总股本的 30%;青岛国信实业有限公司出资 5000万元,占公司总股本的 25%。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略 客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2021年 12月底,公司有正式员工 100人,多数具有硕士以上学历。所有 人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2021年 12月 31日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 11 页 共71 页


券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策 驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选 混合、泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经 济混合、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定期开放债券、泰信医疗服务混合共 28只开放式基 金及 31个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴秉韬 先生 研究部总 监兼基金 经理,泰 信国策驱 动灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理、泰 信优质生 活混合型 证券投资 基金基金 经理、泰 信低碳经 济混合型 发起式证 券投资基 金基金经 理。 2021 年 10 月 12日 - 10年 吴秉韬先生,上海交通大学 环境工程专业硕士。2011年 4 月加入泰信基金管理有限 公司,历任助理研究员、研 究员、研究员兼基金经理助 理,现任研究部总监兼基金 经理。2019年 7月至今任泰 信国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金基金经理, 2021年 10月至今任泰信优 质生活混合型证券投资基 金基金经理,2021年 11月 至今任泰信低碳经济混合 型发起式证券投资基金基 金经理。 刘杰先生 泰信优质 生活混合 型证券投 资基金基 金经理 2016 年 12 月 1日 2021年 10月 12日 12年 刘杰先生,复旦大学数量经 济学专业硕士。2009年 7月 加入泰信基金管理有限公 司,历任研究部助理研究 员、研究员、高级研究员兼 专户投资部投资顾问。2015 年 3 月至 2020 年 5 月任泰 信中小盘精选混合型证券 投资基金基金经理,2016年 12月至 2021年 10月任泰信 优质生活混合型证券投资 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 12 页 共71 页


基金基金经理。 注:1、任职日期是指公司公告的日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着 “诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同 的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公 司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权 限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申 购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们 获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有 投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监 和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比 例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 13 页 共71 页


日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同 向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平 委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度,经济基本面方面,3 月 PMI 为 51.9,高于历史(2011 年 3 月-2020 年 3 月)均值 51.3,3月较 2月上升 1.3, 高于历史均值 0.9,与 2019 年持平。整体来看,3月份 反弹强于季节性。受益于就地过年政策,春节后商业活动恢复得比往常更早,经济景气回升。3 月 生产指数回升 2至 53.9,表明生产恢复程度基本匹配需求。3月新订单指数大幅回升 2.1至 53.6, 基本相当于 20年四季度需求旺盛的中枢水平。总体上看前期经济中偏乐观的因素增长有所加快, 商品消费逐渐呈现出持续的改善态势,出口在全球经济复苏下维持强劲。2021年货币政策委员会 一季度会议认为国内经济发展动力不断增强,积极因素明显增多,删除了不急转弯的表述,措辞 偏谨慎。我们认为,国内经济基本面继续修复,流动性预计将收敛,同时海外疫苗接种和拜登刺 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 14 页 共71 页


激使得经济修复和再通胀预期加速,美债收益率快速上行,挤压成长股较高的估值,我认为市场 的机会将更多来自分子端的盈利超预期。春节后海外市场巨幅波动,国内市场风格发生了切换。 本基金秉持了一贯的投资策略,采取自下而上与自上而下相结合的方法优化了持仓,整体仓位上 变化不大。本季度本基金对持仓做了一定程度的调整,主要体现在基本清空了白酒配置,大幅降 低了医药持股比例;增持了银行,维持了新能源汽车板块的持仓。


二季度,经济基本面方面,6月份中国制造业 PMI为 50.9%,比 5月回落 0.1个百分点,连 续 3个月回落,但回落幅度明显减小,说明目前制造业景气度与上月相比整体变化不大。 6月 PMI 生产指数为 51.9%,比 5月回落 0.8个百分点,新订单指数为 51.5%,比 5月上升 0.2个百分点。 总体上,我们认为目前经济仍处于恢复进程中,整体相对平稳,但一些风险也在积累, 如出口订 单指数下降预示后续出口可能走弱,价格维持在高位对企业利润的挤占,服务业需求的下降。流 动性方面, 4 月 30 日的中央政治局会议指出,今年以来“经济运行开局良好”,不需要特别稳 增长,但也不需要加码政策收敛;再次强调宏观政策“不急转弯”,缓解了市场部分关于政策收 敛的核心担忧。6月 28日央行二季度货币政策委员会例会通稿表述,维持“稳字当头”的基调, 新增“防范外部冲击”的表述,并调整“存款利率自律上限确定方式”,在流动性合理充裕的前 提下,进一步引导综合负债成本下行。我们认为当前流动性仍处于略偏宽松阶段。二季度相对宽 松的流动性环境,经济基本面继续向好。本基金二季度采取自下而上与自上而下相结合的方法优 化了持仓,整体仓位上维持在相对较高水平。重点配置的方向为新能源、医药、制造业为主。邻 近季末,随着成长股与价值股表现差异逐步拉大,阶段看无论是半导体和新能源都有泡沫化迹象, 而部分价值股已经调整近半年时间,价值开始逐步显现,本基金开始适度调整持仓,配置趋向均 衡。


三季度,经济基本面方面, 9月中国制造业 PMI 49.6%,前值为 50.1%,回落 0.5个百分点, 连续第 6个月下滑,也是 2020年 3月以来首次降至临界点以下。主要分项指标中,需求、生产双 双收缩,库存分化,价格反弹,指向经济逐步转向类滞胀模式。9 月生产指数与新订单指数分别 为 49.5%和 49.3%,较上月回落 1.4和 0.3个百分点,供需进入收缩区间,创去年 3月以来新低。 总体看,供给端,工业生产在限电限产约束下明显回落;需求端,消费与服务业随着疫情冲击减 退有所修复,地产与基建在严监管下仍然偏弱。往后看,我国经济压力仍大,稳增长、稳就业的 必要性进一步增大,政策将稳中偏松。流动性方面,相比 4.30 政治局会议,7.30政治局会议仍 强调“保持宏观政策连续性、 稳定性、可持续性”,但删掉了“不急转弯”,并新增“要做好宏 观政策跨周期调节,统筹做好今明两年宏观政策衔接”,再考虑到货币政策延续突出“保持流动 性合理充裕”以及财政政策要 求“提升政策效能”,预示整体基调已转向偏宽松,会更加注重稳 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 15 页 共71 页


增长稳就业、“保持经济在合理区间”。我们认为当前流动性仍处于略偏宽松阶段。本基金三季 度整体仓位上维持在相对较高水平。重点配置的方向为新能源、科技、制造业为主。同时本季度 也对持仓做了一定程度的调整,主要是减持了部分新能源板块品种,以二三线品种为主,增加银 行板块的配置。因为基金风格所限,未能参与周期板块的机会,对产品短期业绩有一定影响。随 着成长、周期的大幅表现后,预计市场将走向均衡。 四季度,经济基本面方面,12月全国制造业 PMI为 50.3%,较上个月上升 0.2个百分点,连 续两个月回升。主要分项指标中,需求分化,生产回落,库存续升,价格续降。其中,原材料补 库存以及需求边际回升是支撑制造业 PMI景气续升的主因。分项目看,12月 PMI生产指数 51.4%, 较上月回落 0.6个百分点,12月制造业 PMI的产需表现延续了 11月以来的特征,在电力供应得 到保障以及上游原材料的短缺得到控制之后,制造业景气已经呈现出见底企稳的势头。12月新订 单指数续升 0.3个百分点至 49.7%,新出口订单指数回落 0.4个百分点至 48.1%,差值扩大至 1.6 个百分点。总体上,我们认为目前经济结构分化日益突出,经济整体动力偏弱,稳增长的压力仍 旧突出,政策力度仍有加码可能。流动性方面, 12月 24日,央行召开四季度货币政策委员会例 会,会议指出,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻和不确定,国内经济发展面 临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在货币政策基调上,央行亦延续了中央经济工作会 议提出的“稳字当头、稳中求进”的会议精神,要求“加大跨周期调节力度,与逆周期调节相结 合”;并首次提出“发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能,更加主动有为,加大对实体经 济的支持力度”,表述显然更为积极。总体而言,我们认为货币政策仍将以宽松为主。本基金四 季度考虑到新能源板块景气度依然很高,我们认为业绩兑现度很高,较大幅度增持了新能源板块, 并适当增加了消费板块配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0769元;本报告期基金份额净值增长率为 3.58%,业绩 比较基准收益率为 0.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对当前宏观环境的判断:1 月,全国制造业 PMI 为 50.1%,比上个月回落 0.2 个百分点,扩 张速度有所放缓,但今年 1月 PMI 降幅弱于季节性。分项目看,1 月生产指数为 50.9%,比上个 月下降 0.5个百分点。制造业的生产扩张速度进一步放缓,我们认为主要受春节扰动的影响。 剔 除季节性因素,今年 1月生产指数的降幅并不高。1 月新订单指数为 49.3%,比上个月下降 0.4 个 百分点,反映了制造业需求收缩有所加快。新出口订单指数由上个月的 48.1%小幅回升至 48.4%, 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 16 页 共71 页


表明外需收缩有所放缓。我们认为,短期来看,海外疫情使得我国外需仍受支撑,不过随着美国 商品消费需求回落,海外供应链恢复,出口实际对经济的贡献或将走弱。总结来看,供需同落, 表现仍弱,不过供给仍处于景气区间,好于需求。服务业、建筑业活动指数仍在下滑,但是建筑 业活动预期指数大幅回升,反映了市场对节后复工表现较为乐观。2 月 5 日,国家发改委强调, 围绕经济平稳开局,政策发力要适当靠前,适度超前开展基础设施投资。我们认为,随着稳增长 政策发力,经济或将有所改善。 流动性方面, 12月 24日,央行召开四季度货币政策委员会例会。会议指出,当前全球疫情 仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻和不确定,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期 转弱三重压力。在货币政策基调上,央行亦延续了中央经济工作会议提出的“稳字当头、稳中求 进”的会议精神,要求“加大跨周期调节力度,与逆周期调节相结合”;并首次提出“发挥好货 币政策工具的总量和结构双重功能,更加主动有为,加大对实体经济的支持力度”。2022年 1月 17日,央行分别下调 MLF和公开市场逆回购操作的中标利率 10个基点。1月 20日央行宣布 5年 起 LPR下调 5bp到 4.6%,后续仍存在继续降息的可能。总体而言,四季度货币政策委员会例会传 递出来的政策信号偏积极,且考虑到中央经济工作会议要求“政策发力适当靠前”,我们认为流 动性仍将偏宽松。 我们对当前市场的判断:海外看,美国滞胀将迫使美联储加快紧缩。1 月 6 日凌晨美联储发 布 12月会议纪要显示美联储在 3月份加息的概率为 80%,美联储各项紧缩操作均可能提前,对美 股乃至国内高估值资产带来压制。国内看,预计 A股非金融企业盈利增速大幅下滑,而且压力主 要在上半年,同时稳增长力度大概率低于乐观投资者预期,我们认为 2022年 A股市场的结构将较 21 年的极致风格更为均衡。展望 2022 年,我们将适度均衡,既关注稳增长的板块,也关注前期 回调较大的长期景气确定的低碳方向。 目前时点,我们看好以下行业: 1,关注前期回调较大且景气度持续较为确定的科技板块,重点关注风电光伏,新能源汽车等 板块。 2,景气预期与基金配置双双触底,长期看优质的赛道,如消费。 3,收益与稳增长的基建地产链条。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责 的精神,以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 17 页 共71 页


保障等主要业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务 流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估,确保风险控制及 合规管理的有效性,不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常 投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法 规规定对风险指标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指 标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》, 制定和修订了一系列公司相关制度和流程,加强了对旗下公募基金的流动性管控,包括投资指标 阀值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集,提示 投研部门注意投资风险。 (2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格 控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成 交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、 事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管 领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合,保证了内部监察稽核的全面性、实时 性,通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程,提高了投资管理及运营相关人员的风险意识 水平,从而较好地预防风险,维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合 规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有 争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕 交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做 出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理,更新了手机保管设备,对基金经理、 交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理,规范了手机上交异常 记录表,不定期抽查;对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的网站、网页委托进行 了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件的权限进行严格限制。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 18 页 共71 页


在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市 场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的 合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,保证基金估值的公 平、合理,有效维护投资人的利益,本公司建立估值委员会,负责本公司基金估值业务的决策和 评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。


本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后,将估值结果以 合同约定的形式发送基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、 程序进行复核,复核无误后,由管理人按约定对外公布;月末、年中和年末估值复核与基金会计 账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时,应当充分考虑参与估值流程各方及人员 的经验、专业胜任能力和独立性,通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三 方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再 投资; 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次; (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个 月, 收益可不分配; (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期,本基金每 10份分配 2.2520元,利润分配合计 76,847,174.53元(其中,现金形式 发放 41,185,509.90元,再投资形式发放 35,661,664.63元)。符合基金合同的约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 19 页 共71 页


4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 20 页 共71 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰信优质生活混合型证券投 资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 21 页 共71 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(22)第 P00126号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信优质生活混合型证券投资基金全体持有人: 审计意见 我们审计了泰信优质生活混合型证券投资基金的财务报表,包括 2021年 12月 31日的资产负债表,2021年度的利润表、所有者权 益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制,公允反映了泰信优质生活混合型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情 况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于泰信优质生活混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括泰信优质生活混合型证券投资基金年度报 告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过 程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我 们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。


管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其 实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 22 页 共71 页


表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰信优质生活混合 型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算泰 信优质生活混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选 择。 基金管理人治理层负责监督泰信优质生活混合型证券投资基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保 持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)


识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证 据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)


了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)


评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 (4)


对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰信优质生活混合型证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 23 页 共71 页


审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情 况可能导致泰信优质生活混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)


评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 李冰雯


谭麟林 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 审计报告日期 2022年 3月 28日


泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 24 页 共71 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 36,269,229.12 45,572,703.12 结算备付金


4,178,058.50 840,318.77 存出保证金


178,951.58 159,559.93 交易性金融资产 7.4.7.2 366,577,828.59 441,425,181.18 其中:股票投资


366,577,828.59 441,425,181.18 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


5,943,145.46 6,527,472.52 应收利息 7.4.7.5 7,276.15 3,634.41 应收股利


- - 应收申购款


19,683.34 94,204.96 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


413,174,172.74 494,623,074.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,447,514.42 - 应付赎回款


106,396.09 514,184.42 应付管理人报酬


535,066.87 579,185.78 应付托管费


89,177.82 96,530.98 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 2,355,502.83 414,309.63 应交税费


- - 应付利息


- - 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 25 页 共71 页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 167,282.52 167,529.87 负债合计


4,700,940.55 1,771,740.68 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 379,317,656.56 396,833,545.19 未分配利润 7.4.7.10 29,155,575.63 96,017,789.02 所有者权益合计


408,473,232.19 492,851,334.21 负债和所有者权益总计


413,174,172.74 494,623,074.89 注:报告截止日 2021年 12月 31日,泰信优质生活混合型证券投资基金份额净值人民币 1.0769 元,基金份额总额 379,317,656.56份。


7.2 利润表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期: 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 一、收入


37,568,766.25 219,284,214.42 1.利息收入


266,543.21 344,291.35 其中:存款利息收入 7.4.7.11 266,543.21 337,403.28 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 6,888.07 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


160,032,201.64 131,493,431.76 其中:股票投资收益 7.4.7.12 158,564,442.46 126,819,810.29 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,467,759.18 4,673,621.47 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 -122,808,500.46 87,407,761.91 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 78,521.86 38,729.40 减:二、费用


15,260,383.38 11,781,571.59 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 7,201,708.79 6,337,194.04 2.托管费 7.4.10.2.2 1,200,284.74 1,056,199.08 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 26 页 共71 页


3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.19 6,645,213.35 4,175,256.46 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 7.4.7.20 213,176.50 212,922.01 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 22,308,382.87 207,502,642.83 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 22,308,382.87 207,502,642.83


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 396,833,545.19 96,017,789.02 492,851,334.21 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 22,308,382.87 22,308,382.87 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -17,515,888.63 -12,323,421.73 -29,839,310.36 其中:1.基金申购款 96,183,569.93 24,084,075.63 120,267,645.56 2.基金赎回款 -113,699,458.56 -36,407,497.36 -150,106,955.92 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -76,847,174.53 -76,847,174.53 五、期末所有者权益(基 金净值) 379,317,656.56 29,155,575.63 408,473,232.19 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 27 页 共71 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 511,346,451.04 -115,453,873.59 395,892,577.45 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 207,502,642.83 207,502,642.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -114,512,905.85 3,969,019.78 -110,543,886.07 其中:1.基金申购款 32,244,645.45 -3,314,808.50 28,929,836.95 2.基金赎回款 -146,757,551.30 7,283,828.28 -139,473,723.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 396,833,545.19 96,017,789.02 492,851,334.21


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高宇______














______叶振宇______














____叶振宇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设 立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优 质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43元,业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰 信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006年 12月 15日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为 1,591,662,103.09份基金份额,其中认购资金利息折合 406,559.66份基金份额。 本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 28 页 共71 页


根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,泰信优质生活 股票型证券投资基金于 2015年 8月 7日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资产 60%-95%,债 券资产 0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:75%×富时中国 A600指数(原新华富时 A600指数)+25%× 富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年 1月 1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)


金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 29 页 共71 页


金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。


2)


金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入 当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收 款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移、或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了 对该金融资产的控制时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于 交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资 产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下: 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 30 页 共71 页


1) 对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值确 定公允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无 市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的,采用最近交易市价确定公允价值;对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非 公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等,按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其 他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大 程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金 的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 31 页 共71 页


日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1) 利息收入


存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。


除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日 确认债券利息收入。


资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐 日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部 分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。


2) 投资收益


股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 的差额确认。


资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投 资成本与应收利息(若有)后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍 生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市公司代扣代缴的 个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。





3) 公允价值变动收益


公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入 投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计 提。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。


泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 32 页 共71 页


卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1.基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投 资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2.每一基金份额享有同等分配权; 3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1次; 7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月, 收益可不分配; 8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估 值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价 值计算模型进行估值。 2) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证 监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发 [2013]13 号)相关规定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、 市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 33 页 共71 页


品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及 银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税 务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红 利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财 税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管 产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务, 以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不计缴企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 34 页 共71 页


税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事 A 股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 活期存款 36,269,229.12 45,572,703.12 定期存款 - - 其中:存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计: 36,269,229.12 45,572,703.12 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 344,682,350.51 366,577,828.59 21,895,478.08 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 344,682,350.51 366,577,828.59 21,895,478.08 项目 上年度末 2020年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 35 页 共71 页


股票 296,721,202.64 441,425,181.18 144,703,978.54 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 296,721,202.64 441,425,181.18 144,703,978.54


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应收活期存款利息 5,315.55 3,184.51 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,880.10 378.10 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 80.50 71.80 合计 7,276.15 3,634.41


7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 上年度末 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 36 页 共71 页


2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 2,355,502.83 414,309.63 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,355,502.83 414,309.63


7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 82.52 329.87 应付证券出借违约金 - - 预提费用 167,200.00 167,200.00 合计 167,282.52 167,529.87


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 396,833,545.19 396,833,545.19 本期申购 96,183,569.93 96,183,569.93 本期赎回(以“-”号填列) -113,699,458.56 -113,699,458.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 379,317,656.56 379,317,656.56 注:申购含红利再投、转换入及份额级别调增数,赎回含转换出及份额级别调减数。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -24,549,776.25 120,567,565.27 96,017,789.02 本期利润 145,116,883.33 -122,808,500.46 22,308,382.87 本期基金份额交易 产生的变动数 1,518,239.25 -13,841,660.98 -12,323,421.73 其中:基金申购款 9,565,768.04 14,518,307.59 24,084,075.63 基金赎回款 -8,047,528.79 -28,359,968.57 -36,407,497.36 本期已分配利润 -76,847,174.53 - -76,847,174.53 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 37 页 共71 页


本期末 45,238,171.80 -16,082,596.17 29,155,575.63


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 活期存款利息收入 243,167.61 319,337.10 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 21,441.93 15,834.13 其他 1,933.67 2,232.05 合计 266,543.21 337,403.28


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 卖出股票成交总额 2,302,547,806.70 1,431,824,874.74 减:卖出股票成本总额 2,143,983,364.24 1,305,005,064.45 买卖股票差价收入 158,564,442.46 126,819,810.29


7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 38 页 共71 页


7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 1,467,759.18 4,673,621.47 其中:证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,467,759.18 4,673,621.47


7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021 年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 1.交易性金融资产 -122,808,500.46 87,407,761.91 ——股票投资 -122,808,500.46 87,407,761.91 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -122,808,500.46 87,407,761.91


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 基金赎回费收入 76,596.75 36,791.64 转出基金补偿费 1,925.11 1,937.76 合计 78,521.86 38,729.40 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 39 页 共71 页


注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基 金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 交易所市场交易费用 6,645,213.35 4,175,256.46 银行间市场交易费用 - - 合计 6,645,213.35 4,175,256.46


7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12 月 31日 审计费用 47,200.00 47,200.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 账户维护费 36,000.00 36,000.00 银行划款手续费 8,776.50 9,222.01 其他 1,200.00 500.00 合计 213,176.50 212,922.01


7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 40 页 共71 页


山东省鲁信投资控股集团有限公司(“鲁 信集团”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 7,201,708.79 6,337,194.04 其中:支付销售机构的客 户维护费 2,676,350.31 1,246,462.44 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.50%÷当年天数。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 41 页 共71 页


7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12 月 31日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,200,284.74 1,056,199.08 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 36,269,229.12 243,167.61 45,572,703.12 319,337.10 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 42 页 共71 页


序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2021年 12月 1 日 - 2021 年 12 月 1日 2.2520 41,185,509.90 35,661,664.63 76,847,174.53


合 计 - - 2.2520 41,185,509.90 35,661,664.63 76,847,174.53





7.4.12 期末( 2021年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 301078 孩子 王 2021年 9月 30 日 2022 年 4月 14日 新股流 通受限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 301079 邵阳 液压 2021年 10月 11 日 2022 年 4月 19日 新股流 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 301081 严牌 股份 2021年 10月 13 日 2022 年 4月 20日 新股流 通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 301083 百胜 智能 2021年 10月 13 日 2022 年 4月 21日 新股流 通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 301087 可孚 医疗 2021年 10月 15 日 2022 年 4月 25日 新股流 通受限 93.09 75.34 183 17,035.47 13,787.22 - 301088 戎美 股份 2021年 10月 19 日 2022 年 4月 28日 新股流 通受限 33.16 24.67 352 11,672.32 8,683.84 - 301089 拓新 药业 2021年 10月 20 日 2022 年 4月 27日 新股流 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 301090 华润 材料 2021年 10月 19 日 2022 年 4月 26日 新股流 通受限 10.45 11.22 1,471 15,371.95 16,504.62 - 301092 争光 股份 2021年 10月 21 2022 年 5月 新股流 通受限 36.31 35.52 279 10,130.49 9,910.08 - 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 43 页 共71 页


日 5日 301093 华兰 股份 2021年 10月 21 日 2022 年 5月 5日 新股流 通受限 58.08 49.85 205 11,906.40 10,219.25 - 688722 同益 中 2021年 10月 8 日 2022 年 4月 19日 新股流 通受限 4.51 10.19 3,687 16,628.37 37,570.53 - 注:1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票 上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和 配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不 能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这 些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金的 基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理 的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险,确定适当的风险容忍度, 并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险 包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价 格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 44 页 共71 页


会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信 用评估并采用券款对付交割方式,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选 择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2020 年 12月 31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无 法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计 了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 45 页 共71 页


投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金 通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流 动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行 证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2021年 12月 31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.0336% 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 12 月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 407,205,476.29 元,超过经确认的当日净赎回金额。同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要 的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施 严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立 了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险和其他价格风险。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 46 页 共71 页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购 金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定 价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 36,269,229.12 - - - 36,269,229.12 结算备付金 4,178,058.50 - - - 4,178,058.50 存出保证金 178,951.58 - - - 178,951.58 交易性金融资产 - - - 366,577,828.59 366,577,828.59 应收证券清算款 - - - 5,943,145.46 5,943,145.46 应收利息 - - - 7,276.15 7,276.15 应收申购款 - - - 19,683.34 19,683.34 资产总计 40,626,239.20 - - 372,547,933.54 413,174,172.74 负债








应付证券清算款 - - - 1,447,514.42 1,447,514.42 应付赎回款 - - - 106,396.09 106,396.09 应付管理人报酬 - - - 535,066.87 535,066.87 应付托管费 - - - 89,177.82 89,177.82 应付交易费用 - - - 2,355,502.83 2,355,502.83 其他负债 - - - 167,282.52 167,282.52 负债总计 - - - 4,700,940.55 4,700,940.55 利率敏感度缺口 40,626,239.20 - - 367,846,992.99 408,473,232.19 上年度末


2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产








银行存款 45,572,703.12 - - - 45,572,703.12 结算备付金 840,318.77 - - - 840,318.77 存出保证金 159,559.93 - - - 159,559.93 交易性金融资产 - - - 441,425,181.18 441,425,181.18 应收证券清算款 - - - 6,527,472.52 6,527,472.52 应收利息 - - - 3,634.41 3,634.41 应收申购款 - - - 94,204.96 94,204.96 资产总计 46,572,581.82 - - 448,050,493.07 494,623,074.89 负债








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应付赎回款 - - - 514,184.42 514,184.42 应付管理人报酬 - - - 579,185.78 579,185.78 应付托管费 - - - 96,530.98 96,530.98 应付交易费用 - - - 414,309.63 414,309.63 其他负债 - - - 167,529.87 167,529.87 负债总计 - - - 1,771,740.68 1,771,740.68 利率敏感度缺口 46,572,581.82 - - 446,278,752.39 492,851,334.21 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 12月 31日,本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票,所有市场价格因素引起的金融资 产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上, 通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 366,577,828.59 89.74 441,425,181.18 89.57 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 366,577,828.59 89.74 441,425,181.18 89.57


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7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%,其他变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 12月 31日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准上升 5% 23,102,200.56 23,978,469.39 2.业绩比较基准下降 5% -23,102,200.56 -23,978,469.39


注:本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析. 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值 (a)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债 等,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)


以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2021年 12月 31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 366,440,616.13元,无属于第二层次的余额,第三层次的余额为人民币 137,212.46元(2020 年 12 月 31 日:属于第一层次的余额为人民币 440,389,427.73 元,第二层次的余额为人民币 1,035,753.45元,无属于第三层次的余额)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 债券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii)


第三层次公允价值计量的金融工具 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动 情况如下: 第三层次公允价值计量的金融工具上年度末余额为人民币 0.00元,本期转入第三层次金额为 人民币 0.00元,转出第三层次金额为人民币 0.00元,当期计入损益的利得或损失总额为人民币 35,236.21 元,本期购买金额为人民币 101,976.25 元,出售金额为人民币 0.00 元,本期末余额 为人民币 137,212.46元,本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动金额为人民 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 49 页 共71 页


币 35,236.21元。 (2)


除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 50 页 共71 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 366,577,828.59 88.72 其中:股票 366,577,828.59 88.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,447,287.62 9.79 8 其他各项资产 6,149,056.53 1.49 9 合计 413,174,172.74 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 304,604,501.97 74.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 14,588,960.62 3.57 E 建筑业 6,270,495.00 1.54 F 批发和零售业 17,861.68 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,715,243.92 1.89 J 金融业 - - K 房地产业 33,380,765.40 8.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 51 页 共71 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 366,577,828.59 89.74


8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000537 广宇发展 1,385,094 33,380,765.40 8.17 2 600519 贵州茅台 12,864 26,371,200.00 6.46 3 002245 蔚蓝锂芯 896,180 24,653,911.80 6.04 4 002475 立讯精密 450,240 22,151,808.00 5.42 5 300035 中科电气 674,929 20,416,602.25 5.00 6 300750 宁德时代 33,243 19,546,884.00 4.79 7 600499 科达制造 635,100 15,763,182.00 3.86 8 600809 山西汾酒 46,120 14,563,773.60 3.57 9 300568 星源材质 345,834 12,702,482.82 3.11 10 002466 天齐锂业 118,300 12,658,100.00 3.10 11 002139 拓邦股份 669,500 12,512,955.00 3.06 12 300393 中来股份 653,331 12,439,422.24 3.05 13 002812 恩捷股份 44,597 11,167,088.80 2.73 14 600995 文山电力 526,426 10,460,084.62 2.56 15 300073 当升科技 118,431 10,288,100.97 2.52 16 688116 天奈科技 59,619 8,900,520.51 2.18 17 688018 乐鑫科技 40,598 7,715,243.92 1.89 18 300088 长信科技 531,539 7,058,837.92 1.73 19 300752 隆利科技 188,800 6,560,800.00 1.61 20 002240 盛新锂能 109,200 6,328,140.00 1.55 21 603098 森特股份 133,500 6,270,495.00 1.54 22 000792 盐湖股份 160,027 5,663,355.53 1.39 23 300898 熊猫乳品 161,700 5,352,270.00 1.31 24 002821 凯莱英 12,147 5,283,945.00 1.29 25 300014 亿纬锂能 44,400 5,247,192.00 1.28 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 52 页 共71 页


26 688598 金博股份 13,957 4,955,293.28 1.21 27 600702 舍得酒业 21,800 4,955,140.00 1.21 28 601012 隆基股份 54,945 4,736,259.00 1.16 29 300118 东方日升 138,364 4,492,679.08 1.10 30 002897 意华股份 76,600 4,336,326.00 1.06 31 300763 锦浪科技 18,500 4,283,675.00 1.05 32 688390 固德威 8,860 4,071,878.80 1.00 33 600011 华能国际 339,400 3,288,786.00 0.81 34 603806 福斯特 18,000 2,349,900.00 0.58 35 603688 石英股份 35,900 2,265,649.00 0.55 36 002460 赣锋锂业 8,800 1,257,080.00 0.31 37 603396 金辰股份 8,754 1,076,742.00 0.26 38 000539 粤电力 A 136,600 840,090.00 0.21 39 301081 严牌股份 4,024 80,824.30 0.02 40 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.01 41 301090 华润材料 1,471 16,504.62 0.00 42 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 43 301087 可孚医疗 183 13,787.22 0.00 44 301093 华兰股份 205 10,219.25 0.00 45 301092 争光股份 279 9,910.08 0.00 46 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 47 301088 戎美股份 352 8,683.84 0.00 48 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 49 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 50 603659 璞泰来 1 160.61 0.00


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 47,600,427.08 9.66 2 000858 五粮液 43,391,870.47 8.80 3 002475 立讯精密 40,774,707.62 8.27 4 300088 长信科技 38,676,424.70 7.85 5 603098 森特股份 38,097,676.06 7.73 6 002466 天齐锂业 37,619,288.00 7.63 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 53 页 共71 页


7 688018 乐鑫科技 36,553,857.68 7.42 8 300035 中科电气 33,534,735.15 6.80 9 603259 药明康德 32,952,239.08 6.69 10 002812 恩捷股份 32,470,658.50 6.59 11 601012 隆基股份 30,939,184.05 6.28 12 300393 中来股份 30,405,737.48 6.17 13 000537 广宇发展 29,091,570.92 5.90 14 600079 人福医药 28,250,363.58 5.73 15 600519 贵州茅台 28,064,280.34 5.69 16 002245 蔚蓝锂芯 27,658,188.00 5.61 17 300143 盈康生命 26,892,615.00 5.46 18 000967 盈峰环境 26,804,192.24 5.44 19 600884 杉杉股份 26,096,876.00 5.30 20 300073 当升科技 24,985,040.00 5.07 21 002353 杰瑞股份 24,847,795.08 5.04 22 603538 美诺华 24,684,103.00 5.01 23 002240 盛新锂能 24,080,245.00 4.89 24 603986 兆易创新 23,052,225.00 4.68 25 688608 恒玄科技 22,942,763.55 4.66 26 300568 星源材质 22,687,154.20 4.60 27 000400 许继电气 21,154,415.50 4.29 28 002007 华兰生物 20,943,842.75 4.25 29 603906 龙蟠科技 20,439,476.00 4.15 30 600905 三峡能源 20,361,856.90 4.13 31 601058 赛轮轮胎 20,266,097.00 4.11 32 603799 华友钴业 19,719,401.00 4.00 33 601166 兴业银行 19,502,618.57 3.96 34 002407 多氟多 19,392,113.42 3.93 35 002129 中环股份 19,327,541.00 3.92 36 600039 四川路桥 19,203,160.50 3.90 37 603806 福斯特 19,004,025.00 3.86 38 300343 联创股份 18,841,473.88 3.82 39 300274 阳光电源 18,587,554.00 3.77 40 688200 华峰测控 18,286,005.51 3.71 41 000792 盐湖股份 17,996,806.00 3.65 42 300118 东方日升 17,957,214.12 3.64 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 54 页 共71 页


43 600958 东方证券 17,684,156.00 3.59 44 000001 平安银行 17,580,998.72 3.57 45 600995 文山电力 17,093,624.00 3.47 46 600809 山西汾酒 17,070,819.00 3.46 47 002056 横店东磁 16,966,318.36 3.44 48 000408 藏格矿业 16,791,372.00 3.41 49 300657 弘信电子 16,768,614.42 3.40 50 603027 千禾味业 16,487,434.32 3.35 51 601838 成都银行 16,372,058.30 3.32 52 002709 天赐材料 16,194,147.00 3.29 53 002241 歌尔股份 16,037,238.00 3.25 54 601577 长沙银行 15,900,780.00 3.23 55 603605 珀莱雅 15,841,395.40 3.21 56 601778 晶科科技 15,696,472.00 3.18 57 601877 正泰电器 15,670,570.09 3.18 58 600499 科达制造 15,557,616.00 3.16 59 603393 新天然气 15,435,812.00 3.13 60 603882 金域医学 15,260,776.00 3.10 61 603396 金辰股份 15,118,270.00 3.07 62 600861 北京城乡 15,105,346.00 3.06 63 300919 中伟股份 15,089,052.00 3.06 64 600085 同仁堂 14,629,167.07 2.97 65 600483 福能股份 14,584,937.00 2.96 66 601865 福莱特 14,549,102.66 2.95 67 000998 隆平高科 14,510,234.00 2.94 68 600742 一汽富维 14,119,135.60 2.86 69 300825 阿尔特 13,712,706.00 2.78 70 002139 拓邦股份 13,505,212.00 2.74 71 002011 盾安环境 13,324,510.36 2.70 72 600110 诺德股份 13,321,367.38 2.70 73 300499 高澜股份 13,023,615.00 2.64 74 600642 申能股份 12,973,429.64 2.63 75 002120 韵达股份 12,885,348.00 2.61 76 000822 山东海化 12,623,035.00 2.56 77 300450 先导智能 12,495,827.00 2.54 78 600111 北方稀土 12,399,338.84 2.52 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 55 页 共71 页


79 688006 杭可科技 12,230,101.70 2.48 80 600699 均胜电子 12,196,600.00 2.47 81 688981 中芯国际 11,905,657.94 2.42 82 002897 意华股份 11,292,036.96 2.29 83 688388 嘉元科技 11,216,033.87 2.28 84 300502 新易盛 11,214,906.00 2.28 85 600919 江苏银行 11,166,842.10 2.27 86 688002 睿创微纳 10,751,165.05 2.18 87 600570 恒生电子 10,657,991.90 2.16 88 600882 妙可蓝多 10,580,265.00 2.15 89 002350 北京科锐 10,560,891.72 2.14 90 002497 雅化集团 10,499,420.00 2.13 91 603659 璞泰来 10,354,894.00 2.10 92 002797 第一创业 9,947,635.00 2.02 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002460 赣锋锂业 65,406,738.95 13.27 2 002466 天齐锂业 44,721,201.82 9.07 3 603259 药明康德 44,304,219.74 8.99 4 601318 中国平安 43,422,362.00 8.81 5 300750 宁德时代 42,351,970.06 8.59 6 000858 五粮液 41,746,163.14 8.47 7 300014 亿纬锂能 39,163,411.72 7.95 8 600887 伊利股份 37,280,567.48 7.56 9 000725 京东方 A 36,813,534.91 7.47 10 000100 TCL科技 35,615,031.00 7.23 11 000568 泸州老窖 33,960,834.00 6.89 12 002430 杭氧股份 33,083,319.48 6.71 13 300088 长信科技 32,841,739.30 6.66 14 600884 杉杉股份 31,159,993.00 6.32 15 688200 华峰测控 30,035,321.60 6.09 16 603098 森特股份 28,103,828.86 5.70 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 56 页 共71 页


17 002353 杰瑞股份 26,617,479.00 5.40 18 000967 盈峰环境 26,501,398.48 5.38 19 601012 隆基股份 25,569,183.16 5.19 20 688608 恒玄科技 25,369,460.15 5.15 21 600882 妙可蓝多 25,173,989.00 5.11 22 603986 兆易创新 23,537,986.07 4.78 23 600197 伊力特 23,170,336.39 4.70 24 600079 人福医药 22,637,364.99 4.59 25 603538 美诺华 22,506,107.38 4.57 26 000400 许继电气 22,289,028.48 4.52 27 300012 华测检测 21,591,885.87 4.38 28 688018 乐鑫科技 21,341,873.20 4.33 29 002407 多氟多 20,853,406.00 4.23 30 600905 三峡能源 20,814,359.26 4.22 31 000651 格力电器 20,569,110.00 4.17 32 002812 恩捷股份 20,358,997.89 4.13 33 002475 立讯精密 20,112,452.56 4.08 34 300143 盈康生命 19,852,655.00 4.03 35 600039 四川路桥 19,666,443.59 3.99 36 601058 赛轮轮胎 19,621,795.41 3.98 37 002129 中环股份 19,518,756.76 3.96 38 002007 华兰生物 19,277,299.76 3.91 39 601166 兴业银行 19,217,208.00 3.90 40 603906 龙蟠科技 19,097,176.62 3.87 41 603799 华友钴业 18,642,554.88 3.78 42 000001 平安银行 18,546,820.00 3.76 43 002240 盛新锂能 18,001,371.92 3.65 44 300274 阳光电源 17,514,877.00 3.55 45 002056 横店东磁 17,224,860.69 3.49 46 300393 中来股份 16,926,739.53 3.43 47 300343 联创股份 16,724,576.31 3.39 48 002011 盾安环境 16,614,770.23 3.37 49 000408 藏格矿业 16,560,907.62 3.36 50 601838 成都银行 16,428,693.93 3.33 51 600958 东方证券 16,354,710.87 3.32 52 002241 歌尔股份 15,979,957.47 3.24 53 002120 韵达股份 15,862,522.00 3.22 54 600742 一汽富维 15,757,587.89 3.20 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 57 页 共71 页


55 002709 天赐材料 15,665,009.43 3.18 56 603806 福斯特 15,631,560.01 3.17 57 300073 当升科技 15,494,218.01 3.14 58 603393 新天然气 15,445,689.00 3.13 59 601577 长沙银行 15,292,999.24 3.10 60 601778 晶科科技 15,260,509.00 3.10 61 601877 正泰电器 15,109,654.00 3.07 62 300657 弘信电子 15,029,039.00 3.05 63 300118 东方日升 14,995,308.69 3.04 64 000998 隆平高科 14,889,995.60 3.02 65 603882 金域医学 14,608,037.00 2.96 66 603605 珀莱雅 14,555,860.00 2.95 67 600085 同仁堂 14,457,499.88 2.93 68 688777 中控技术 14,310,964.99 2.90 69 601865 福莱特 14,128,205.12 2.87 70 688006 杭可科技 13,966,347.60 2.83 71 688981 中芯国际 13,504,681.39 2.74 72 000822 山东海化 13,503,471.00 2.74 73 600861 北京城乡 13,470,405.84 2.73 74 600483 福能股份 13,406,148.18 2.72 75 300825 阿尔特 13,246,563.00 2.69 76 300450 先导智能 13,243,542.80 2.69 77 300919 中伟股份 13,209,444.65 2.68 78 002497 雅化集团 13,103,222.00 2.66 79 600110 诺德股份 13,081,452.72 2.65 80 603396 金辰股份 12,985,957.26 2.63 81 300499 高澜股份 12,707,609.64 2.58 82 600276 恒瑞医药 12,538,058.61 2.54 83 000792 盐湖股份 12,425,644.12 2.52 84 600642 申能股份 12,419,233.02 2.52 85 603027 千禾味业 12,314,769.62 2.50 86 603158 腾龙股份 12,247,529.20 2.49 87 688388 嘉元科技 12,150,450.65 2.47 88 688356 键凯科技 12,042,148.25 2.44 89 600111 北方稀土 12,013,431.25 2.44 90 002245 蔚蓝锂芯 11,656,395.16 2.37 91 300502 新易盛 10,801,046.70 2.19 92 600919 江苏银行 10,533,000.00 2.14 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 58 页 共71 页


93 600570 恒生电子 10,451,203.37 2.12 94 600699 均胜电子 10,447,988.00 2.12 95 300610 晨化股份 10,041,748.07 2.04 96 002797 第一创业 9,864,487.80 2.00 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,191,944,512.11 卖出股票收入(成交)总额 2,302,547,806.70 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 59 页 共71 页


8.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 178,951.58 2 应收证券清算款 5,943,145.46 3 应收股利 - 4 应收利息 7,276.15 5 应收申购款 19,683.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,149,056.53


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同 比例进行合计。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 60 页 共71 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 13,992 27,109.61 86,796,379.36 22.88% 292,521,277.20 77.12%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 11.13 0.0000%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份(含)、10万份至 50万份(含)、50万份至 100 万份(含)、100万份以上。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 61 页 共71 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006年 12月 15日 )基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 396,833,545.19 本报告期基金总申购份额 96,183,569.93 减:本报告期基金总赎回份额 113,699,458.56 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 379,317,656.56 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 62 页 共71 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021年 1月 21日起,刘小舫女士担任公司 督察长职务,总经理高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021年 1月 22日刊登在 中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理有 限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司公司总办会审议通过,自 2021年 10月 12日起,吴秉韬先生担 任本基金基金经理,刘杰先生不再担任本基金基金经理,具体详情参见 2021 年 10 月 12 日刊登 在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站(www.ftfund.com)上的《泰信基金管理 有限公司关于泰信优质生活混合型证券投资基金变更的公告》。 本基金管理人上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自 2020年开始聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计服务。 本年度支付给所聘任的会计师事务所审计费为人民币 4.72万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或 处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 63 页 共71 页


数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 748,116,626.33 16.65% 681,759.20 17.31% - 华金证券 1 584,693,258.22 13.01% 532,830.27 13.53% - 浙商证券 1 504,625,259.39 11.23% 459,865.06 11.68% - 海通证券 2 441,729,637.56 9.83% 402,548.71 10.22% - 西南证券 1 399,676,086.40 8.90% 372,215.87 9.45% - 德邦证券 1 397,346,263.70 8.84% 290,579.03 7.38% - 南京证券 1 241,549,640.52 5.38% 176,647.96 4.48% - 东方财富证 券 1 209,012,092.94 4.65% 152,852.11 3.88% - 东吴证券 2 189,843,546.84 4.23% 173,003.98 4.39% - 国联证券 1 162,741,054.35 3.62% 151,561.20 3.85% - 国金证券 1 152,691,196.68 3.40% 139,147.93 3.53% - 华安证券 1 135,167,879.42 3.01% 123,178.83 3.13% - 国信证券 1 110,319,360.27 2.46% 102,740.24 2.61% - 财通证券 1 58,690,374.84 1.31% 42,920.98 1.09% - 安信证券 3 41,896,135.95 0.93% 39,018.53 0.99% - 国盛证券 1 39,899,836.39 0.89% 29,178.45 0.74% - 中信证券 1 38,360,817.51 0.85% 35,725.24 0.91% - 国泰君安 1 32,956,138.12 0.73% 30,032.68 0.76% - 长江证券 1 3,161,508.00 0.07% 2,881.18 0.07% - 天风证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 64 页 共71 页


瑞银证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 中国中金财 富证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【20 07】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其 当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选 证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、 研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对席位租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。


2、本报告期新增交易单元:财通证券 49787,南京证券 49825,德邦证券 50643;本报告期退租 交易单元:无 。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 65 页 共71 页


华金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中国中金财 富证券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 66 页 共71 页


光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - -


11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下部分基金参加国金证券 基金申购费率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 1月 19日 2 2020年 4季度报告 《证券日报》及规定网站 2021年 1月 21日 3 基金行业高级管理人员变更公告 《证券日报》及规定网站 2021年 1月 22日 4 终止泰诚财富基金销售(大连) 有限公司和大泰金石基金销售有 限公司办理本公司旗下基金相关 销售业务 《证券日报》及规定网站 2021年 1月 27日 5 关于旗下部分开放式基金在中国 农业银行股份有限公司开通转换 业务的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 2月 26日 6 招募说明书更新、产品资料概要 更新 《证券日报》及规定网站 2021年 3月 12日 7 新增北京蛋卷基金销售有限公司 为销售机构并开通定投、转换业 务及参加费率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 3月 25日 8 关于旗下基金参与盈米基金转换 费率优惠的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 3月 25日 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 67 页 共71 页


9 2020年年度报告 《证券日报》及规定网站 2021年 3月 29日 10 新增甬兴证券有限公司为销售机 构并开通定投、转换业务及参加 其费率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 4月 1日 11 关于调整部分销售渠道申赎、赎 回下限公告 《证券日报》及规定网站 2021年 4月 8日 12 关于旗下基金在招商银行调整申 购及定投起点金额的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 4月 19日 13 2021年 1季度报告 《证券日报》及规定网站 2021年 4月 20日 14 关于旗下部分基金参加宁波银行 股份有限公司同业基金销售平台 基金申购费率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 5月 26日 15 部分基金在中航证券有限公司开 通转换业务的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 7月 9日 16 新增上海爱建基金销售有限公司 为销售机构并开通转换业务及参 加其费率优惠 《证券日报》及规定网站 2021年 7月 12日 17 关于新增上海基煜基金销售有限 公司为销售机构并开通定投、转 换及费率优惠业务的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 7月 16日 18 2021年 2季度报告 《证券日报》及规定网站 2021年 7月 20日 19 关于旗下部分基金参加盈米基金 费率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 7月 22日 20 关于旗下部分基金在招商证券股 份有限公司开通定投并参加申购 费率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 7月 31日 21 关于旗下部分基金参加基金销售 机构费率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 8月 4日 22 关于旗下部分基金参加招商银行 《证券日报》及规定网站 2021年 8月 6日 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 68 页 共71 页


申购费率优惠活动的公告 23 旗下部分基金在五矿证券开通定 投、转换业务及参加其费率优惠 活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 8月 6日 24 关于旗下部分基金在华夏银行股 份有限公司开通定投并参加费率 优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 8月 25日 25 关于旗下部分基金在中国工商银 行股份有限公司参加费率优惠活 动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 8月 25日 26 关于旗下部分基金在国信证券股 份有限公司参加费率优惠活动的 公告 《证券日报》及规定网站 2021年 8月 25日 27 关于旗下部分基金在兴业证券股 份有限公司参加其费率优惠活动 的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 8月 31日 28 旗下部分开放式基金新增度小满 基金为销售机构,开通转换、定 投业务并参加其费率优惠活动 《证券日报》及规定网站 2021年 9月 3日 29 关于在上海天天基金销售有限公 司调整首次申购、追加申购及定 投起点的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 9月 9日 30 关于旗下部分基金在海通证券股 份有限公司参加其费率优惠活动 的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 9月 9日 31 关于新增东方财富证券股份有限 公司为销售机构并开通转换、定 投业务及参加其费率优惠活动的 公告 《证券日报》及规定网站 2021年 9月 27日 泰信优质生活混合 2021年年度报告 第 69 页 共71 页


32 泰信基金管理有限公司关于股权 变更的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 9月 28日 33 泰信优质生活混合型证券投资基 金基金经理变更的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 10月 12日 34 关于旗下部分基金参与新时代证 券股份有限公司费率优惠活动的 公告 《证券日报》及规定网站 2021年 10月 15日 35 更新招募说明书、产品资料概要 - 2021年 10月 15日 36 暂停大额申购及转换转入业务的 公告 《证券日报》及规定网站 2021年 10月 26日 37 在上海基煜基金销售有限公司调 整申购、赎回业务起点及参加费 率优惠活动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 11月 3日 38 泰信优质生活混合型证券投资基 金分红公告 《证券日报》及规定网站 2021年 11月 30日 39 恢复大额申购及转换入业务公告 《证券日报》及规定网站 2021年 12月 6日 40 新增泛华普益基金销售有限公司 为销售机构并开通转换、定期定 额投资业务并参加其费率优惠活 动的公告 《证券日报》及规定网站 2021年 12月 8日 41 在浙江同花顺基金销售有限公 司、上海天天基金销售有限公司 申购、定期定额投资、转换业务 起点并参加其费率优惠活动的公 告 《证券日报》及规定网站 2021年 12月 9日


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§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。





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§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件


2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》


3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》





4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》


5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件


6、报告期内泰信优质生活混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后, 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 13.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客 户服 务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2022年 3月 29日