大成标普 500等权重指数证券投资基
金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 29日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................ 6
2.5 信息披露方式 ................................................................ 6
2.6 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................. 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................... 21
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§8 投资组合报告 ................................................................ 43
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 43
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................... 43
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................... 43
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 44
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................. 93
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ....................................... 94
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............... 95
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......... 95
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......... 95
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 95
8.11 投资组合报告附注 .......................................................... 95
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 96
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 96
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 96
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 96
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 96
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 96
§11 重大事件揭示 ............................................................... 97
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 97
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 97
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 97
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 97
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 97
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 97
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 98
11.8 其他重大事件 .............................................................. 98
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 101
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 101
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 101
§13 备查文件目录 .............................................................. 101
13.1 备查文件目录 ............................................................. 101
13.2 存放地点 ................................................................. 101
13.3 查阅方式 ................................................................. 101
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成标普 500等权重指数证券投资基金
基金简称
大成标普 500等权重指数 QDII
基金主代码
096001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年 3月 23日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
168,582,964.25份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金
还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的
公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交
易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准
标普 500等权重指数（全收益指数）
风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 许俊
联系电话
0755-83183388 010-66594319
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人
吴庆斌 刘连舸
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
中文
中国银行（香港）有限公司
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
21,808,738.98 5,584,537.97 5,615,278.53
本期利润
60,436,126.60 4,806,772.16 43,451,252.78
加权平均
基金份额
本期利润
0.3922 0.0374 0.4319
本期加权
平均净值
利润率
17.92%
2.13%
23.62%
本期基金
份额净值
增长率
22.67%
0.78%
26.98%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
108,719,563.02 62,650,677.05 70,433,834.44
期末可供 0.6449 0.5571 0.5765
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分配基金
份额利润
期末基金
资产净值
393,391,795.17 220,063,390.01 244,379,635.95
期末基金
份额净值
2.334 1.957 2.000
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
184.38%
131.82%
130.02%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4、根据 2021年 9月 4日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普 500等权
重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自 2021年 9月 7日起大
成标普 500等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。截至本报告期末，本基金美元份额无份
额持有人。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 6.24% 0.90% 9.01% 0.95% -2.77% -0.05%
过去六个月 6.04% 0.82% 8.76% 0.85% -2.72% -0.03%
过去一年 22.67% 0.86% 29.63% 0.88% -6.96% -0.02%
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过去三年 56.99% 1.51% 89.03% 1.58%
-32.04
%
-0.07%
过去五年 64.29% 1.27% 107.59% 1.32%
-43.30
%
-0.05%
自基金合同生效起
至今
184.38% 1.13% 309.75% 1.19%
-125.3
7%
-0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额分
红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备注
2021年 0.558 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 -
2020年 0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 -
2019年 0.577 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 -
合计
1.7150 8,277,770.64 11,159,488.98 19,437,259.62 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII等资格。
历经 22年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
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业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
冉 凌
浩
本基金基
金经理
2011 年 8
月 26日
- 18年
英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。
2003年 4月至 2004年 6月就职于国信证
券研究部，任研究员。2004年 6月至 2005
年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研
究员。2005年 9月加入大成基金管理有限
公司，曾担任金融工程师、境外市场研究
员及基金经理助理，现任国际业务部基金
经理。2011年 8月 26日起任大成标普 500
等权重指数型证券投资基金基金经理。
2014年 11月 13日起任大成纳斯达克 100
指数证券投资基金基金经理。2016 年 12
月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基
金(QDII-LOF)基金经理。2016年 12月 29
日至 2020年 7月 7日任大成海外中国机会
混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017
年 8月 10日起任大成恒生指数证券投资基
金（LOF）基金经理。2019年 3月 20日起
任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2021年 5月 18日起任
大成恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）基金经理。2021年 9月 9日
起任大成恒生科技交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基金经理。具有
基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4 基金经理薪酬机制
无
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同
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日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比
例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，总体上来看，全球经济状况要好于 2020 年，其根本原因是新冠疫苗得以在发达国
家广泛接种，因此新冠病毒对经济的拖累明显减弱，使得以美国为首的发达国家的宏观经济出现
了报复性反弹。
2021年，为了推动经济的恢复，美国政府推出了多项经济刺激政策，这些政策有一部分已经
对经济增长起到了较好的短期刺激作用，另外一部分有望在未来较长的时间内对美国经济产生长
期的积极作用。与此同时，美联储也基本保持了宽松的货币政策，一定程度上促进了经济的繁荣。
在上述两种因素的叠加作用下，2021年美国宏观经济获得了较为快速的增长，其全年 GDP同
比增速为 5.5%，其四个季度的 GDP 环比增速折年率分别为 6.3%、6.7%、2.3%及 6.9%。宏观经济
的各个分项指标也基本上都有较好的表现，消费快速增长、失业率持续下降、PMI 指标也持续保
持在较高的水平区间。
在 2021年，美国还遭遇了 Delta变异病毒疫情及 Omicron变异病毒疫情。这两轮疫情虽然较
为严重，但是其对经济的负面影响程度却显著小于 2020年的新冠疫情，影响时间也相对较短。
在宏观经济持续向好的同时，受宽松的货币政策推动，美国的通胀水平也在不断提升，4 季
度以来的 CPI同比增速都超过了 6%。为了应对不断提高的通胀率，美联储的货币政策立场也迅速
转为鹰派，这也导致了年末美股市场的震荡。
在良好的宏观经济环境下，美国企业盈利也取得了高速增长，而美股上市公司盈利的超预期
增长也是全年美股得以持续上行并屡创新高的核心动力。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.334元；本报告期基金份额净值增长率为 22.67%，业绩
比较基准收益率为 29.63%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，新冠疫情可能还会出现反复，但是其对经济的影响程度及时间长度有望得到控
制。因此，总体来看，美国宏观经济仍然有望保持较好的增长速度，上市公司盈利水平也有望继
续提升。
2022 年，美联储的货币政策可能会成为市场关注的焦点。美联储将从 2022 年 3 月起停止量
化宽松政策，并在年内择机进行缩表，同时市场预期年内美联储将会有 3-4次的加息行为。这些
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货币政策有可能在短期引起美股市场的波动，但是，从长期来看，美股上市公司盈利的变动才是
决定美股走势的最关键因素。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 14页 共 102页
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、
基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力
和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易
状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事
件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进
行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以
保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500等权
重指数证券投资基金已分配利润 6,141,464.28元（每十份基金份额分红 0.5580元），符合基金合
同规定的分红比例。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 15页 共 102页
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500等权重指数证券
投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成标普 500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简
称“大成标普 500等权重指数 QDII基金”)的财务报表，包
括 2021年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和
所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了大成标普 500等权重指数 QDII基
金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果
和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普 500
等权重指数 QDII基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
大成标普 500等权重指数 QDII基金的基金管理人大成基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业
会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普 500
等权重指数 QDII基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算大成标普 500等权重指数 QDII基金、终止运营
或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成标普 500等权重指数 QDII基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标普
500等权重指数 QDII基金持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成标
普 500等权重指数 QDII基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张振波 赵钰
会计师事务所的地址
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期
2022年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
25,789,733.91 14,491,186.45
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
371,193,451.91 208,686,583.77
其中：股票投资
371,193,451.91 208,686,583.77
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
499.87 423.34
应收股利
381,084.98 253,532.40
应收申购款
1,015,822.23 856,800.52
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 196,351.92
资产总计
398,380,592.90 224,484,878.40
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,499,883.43 3,992,648.84
应付管理人报酬
328,450.39 187,436.06
应付托管费
82,112.59 46,858.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
78,351.32 194,544.52
负债合计
4,988,797.73 4,421,488.39
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
168,582,964.25 112,448,859.42
未分配利润
7.4.7.10
224,808,830.92 107,614,530.59
所有者权益合计
393,391,795.17 220,063,390.01
负债和所有者权益总计
398,380,592.90 224,484,878.40
注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.334 元，基金份额总额 168,582,964.25
份。
7.2 利润表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
65,148,658.01 8,129,633.68
1.利息收入
36,772.58 46,096.21
其中：存款利息收入
7.4.7.11
36,772.58 46,096.21
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
26,728,338.39 9,302,664.30
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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列）
其中：股票投资收益
7.4.7.12
21,149,765.98 4,748,763.64
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收
益
7.4.7.14.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15
- -
衍生工具收益
7.4.7.16
- -
股利收益
7.4.7.17
5,578,572.41 4,553,900.66
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.18
38,627,387.62 -777,765.81
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-566,803.32
-883,299.28
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.19
322,962.74 441,938.26
减：二、费用
4,712,531.41 3,322,861.52
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
3,356,787.70 2,265,819.16
2．托管费
7.4.10.2.2
839,197.00 566,454.83
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.20
88,271.10 84,403.98
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.21
428,275.61 406,183.55
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
60,436,126.60 4,806,772.16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
60,436,126.60 4,806,772.16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普 500等权重指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
112,448,859.42 107,614,530.59 220,063,390.01
二、本期经营活
动产生的基金净
- 60,436,126.60
60,436,126.60
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
56,134,104.83 62,899,638.01 119,033,742.84
其中：1.基金申
购款
183,558,840.42 211,130,499.36 394,689,339.78
2.基金赎
回款
-127,424,735.59 -148,230,861.35 -275,655,596.94
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -6,141,464.28 -6,141,464.28
五、期末所有者
权益（基金净值）
168,582,964.25 224,808,830.92 393,391,795.17
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 4,806,772.16
4,806,772.16
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-9,733,730.79 -12,122,701.44 -21,856,432.23
其中：1.基金申
购款
201,071,418.43 137,521,082.67 338,592,501.10
2.基金赎
回款
-210,805,149.22 -149,643,784.11 -360,448,933.33
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -7,266,585.87 -7,266,585.87
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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五、期末所有者
权益（基金净值）
112,448,859.42 107,614,530.59 220,063,390.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
温智敏
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成标普 500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876号《关于核准大成标普 500等权重指数证券投资
基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大
成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011年 3月 23日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39份基
金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，
境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021 年 9 月 4 日发布的《关于大成标普
500 等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》以及更新的《大
成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》，自 2021年 9月 7日起，本基金增加美元基金份
额，现有的基金份额变更为人民币基金份额。其中，以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，
称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。各类基金
份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500
等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结
构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资
的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500
等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比
例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
标普 500等权重指数(全收益指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500等权重指数证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按
其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易
日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上
述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中
考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者
的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关
资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确
认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他
相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
25,789,733.91 14,491,186.45
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以 - -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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内
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
25,789,733.91 14,491,186.45
注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,365,108.52 元，折合人民币
21,454,922.39 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,039,070.10 元，折
合人民币 6,779,828.50元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
300,349,015.67 371,193,451.91 70,844,436.24
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
300,349,015.67 371,193,451.91 70,844,436.24
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
176,469,535.15
208,686,583.77
32,217,048.62
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
176,469,535.15
208,686,583.77
32,217,048.62
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
499.87 423.34
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
- -
合计
499.87 423.34
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
其他应收款
- -
待摊费用
- 196,351.92
合计
- 196,351.92
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
14,859.35 12,366.83
应付证券出借违约金
- -
其他 3,491.97 2,177.69
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预提费用 60,000.00 180,000.00
合计
78,351.32 194,544.52
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 112,448,859.42
112,448,859.42
本期申购
183,558,840.42
183,558,840.42
本期赎回（以“-”号填列）
-127,424,735.59
-127,424,735.59
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
168,582,964.25
168,582,964.25
注：注：申购含红利再投份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 62,650,677.05 44,963,853.54 107,614,530.59
本期利润
21,808,738.98 38,627,387.62 60,436,126.60
本期基金份额交易
产生的变动数
30,401,611.27 32,498,026.74 62,899,638.01
其中：基金申购款
102,438,213.52 108,692,285.84 211,130,499.36
基金赎回款
-72,036,602.25 -76,194,259.10 -148,230,861.35
本期已分配利润
-6,141,464.28 - -6,141,464.28
本期末
108,719,563.02 116,089,267.90 224,808,830.92
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
33,147.80 46,012.57
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
3,624.78 83.64
合计
36,772.58 46,096.21
7.4.7.12 股票投资收益
项目
本期
上年度可比期间
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
97,440,671.03
147,869,045.25
减：卖出股票成本总
额
76,290,905.05
143,120,281.61
买卖股票差价收入
21,149,765.98
4,748,763.64
7.4.7.13 基金投资收益
无。
7.4.7.14 债券投资收益
无。
7.4.7.15 贵金属投资收益
无。
7.4.7.16 衍生工具收益
无。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
5,578,572.41 4,553,900.66
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
5,578,572.41 4,553,900.66
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
38,627,387.62 -777,765.81
股票投资
38,627,387.62 -777,765.81
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
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基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
38,627,387.62 -777,765.81
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
322,962.74 441,938.26
合计
322,962.74 441,938.26
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
88,271.10 84,403.98
银行间市场交易费用
- -
合计
88,271.10 84,403.98
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
60,000.00 60,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
指数使用费 232,829.74 211,630.16
银行划款手续费 13,486.96 12,425.31
其他 1,958.91 2,128.08
合计
428,275.61 406,183.55
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的
指数数据使用费按每年 8,400 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值
的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00
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美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2022年 1月 18日宣告 2021年度第 1次分红，向截至 2022年 1月 20
日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10份基金份额派发
红利 0.6460元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行（香港）有限公司(“中国银行
（香港）有限公司”)
境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 基金交易
无。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 33页 共 102页
7.4.10.1.5 权证交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
3,356,787.70 2,265,819.16
其中：支付销售机构的客户维护费
1,134,836.60
917,176.36
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
839,197.00 566,454.83
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% /
当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 34页 共 102页
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
4,335,222.05
33,147.80
7,711,770.39
46,012.57
中银香港
21,454,511.86
-
6,779,416.06
-
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记
日
除息日
每10份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内
场外
1
2021
年 01
-
2021
年1月
0.5580 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 -
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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月 18
日
15日
合计
-
-
-
0.5580 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 -
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 36页 共 102页
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的
基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管人中国银行及境外次托管人中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场
外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,335,222.05 - - 21,454,511.86 25,789,733.91
交易性金融资产 - - - 371,193,451.91 371,193,451.91
应收利息 - - - 499.87 499.87
应收股利 - - - 381,084.98 381,084.98
应收申购款 - - - 1,015,822.23 1,015,822.23
资产总计
4,335,222.05 - - 394,045,370.85 398,380,592.90
负债
应付赎回款 - - - 4,499,883.43 4,499,883.43
应付管理人报酬 - - - 328,450.39 328,450.39
应付托管费 - - - 82,112.59 82,112.59
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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其他负债 - - - 78,351.32 78,351.32
负债总计
- - - 4,988,797.73 4,988,797.73
利率敏感度缺口
4,335,222.05 - - 389,056,573.12 393,391,795.17
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,711,770.39 - - 6,779,416.06 14,491,186.45
交易性金融资产 - - - 208,686,583.77 208,686,583.77
应收利息 - - - 423.34 423.34
应收股利 - - - 253,532.40 253,532.40
应收申购款 - - - 856,800.52 856,800.52
其他资产 - - - 196,351.92 196,351.92
资产总计
7,711,770.39
-
-
216,773,108.01
224,484,878.40
负债
应付赎回款 - - - 3,992,648.84 3,992,648.84
应付管理人报酬 - - - 187,436.06 187,436.06
应付托管费 - - - 46,858.97 46,858.97
其他负债 - - - 194,544.52 194,544.52
负债总计
- -
-
4,421,488.39
4,421,488.39
利率敏感度缺口
7,711,770.39
-
-
212,351,619.62
220,063,390.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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银行存款
21,454,92
2.39
- - 21,454,922.39
交易性金融资
产
371,193,4
51.91
- - 371,193,451.91
应收股利
381,084.9
8
- - 381,084.98
资产合计
393,029,4
59.28
- - 393,029,459.28
以外币计价的
负债
其他负债
3,491.97 - - 3,491.97
负债合计
3,491.97 - - 3,491.97
资产负债表外
汇风险敞口净
额
393,025,9
67.31
- - 393,025,967.31
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
6,779,828
.50
- - 6,779,828.50
交易性金融资
产
208,686,5
83.77
- - 208,686,583.77
应收股利
253,532.4
0
- - 253,532.40
应收利息
1.83 - - 1.83
资产合计
215,719,9
46.50
- - 215,719,946.50
以外币计价的
负债
其他负债
2,177.69 - - 2,177.69
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 102页
负债合计
2,177.69 - - 2,177.69
资产负债表外
汇风险敞口净
额
215,717,7
68.81
- - 215,717,768.81
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
美元相对人民币升
值 5%
19,651,298.37 10,785,888.44
美元相对人民币贬
值 5%
-19,651,298.37 -10,785,888.44
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
371,193,451.91
94.36
208,686,583.77
94.83
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
371,193,451.91 94.36
208,686,583.77 94.83
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
18,714,551.54 10,417,531.48
业绩比较基准下降
5%
-18,714,551.54 -10,417,531.48
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 102页
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为 371,193,451.91元，无属于第二或第三层次的余额(上年度末：第一层次 208,686,583.77
元，无第二或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
371,193,451.91 93.18
其中：普通股
371,193,451.91 93.18
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
25,789,733.91 6.47
8
其他各项资产
1,397,407.08 0.35
9
合计
398,380,592.90 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
美国 371,193,451.91 94.36
合计
371,193,451.91 94.36
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
金融 49,231,870.56 12.51
通信服务 17,088,316.94 4.34
房地产 22,212,520.03 5.65
能源 14,845,010.23 3.77
公用事业 21,167,892.13 5.38
非日常生活消费品 43,654,837.14 11.10
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 44页 共 102页
工业 52,468,642.80 13.34
日常消费品 24,238,382.27 6.16
信息技术 56,062,441.67 14.25
医疗保健 48,726,841.09 12.39
原材料 20,955,927.65 5.33
合计
370,652,682.51 94.22
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
金融 - -
通信服务 - -
房地产 - -
能源 - -
公用事业 - -
非日常生活消费品 - -
工业 540,769.40 0.14
日常消费品 - -
信息技术 - -
医疗保健 - -
原材料 - -
合计
540,769.40 0.14
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
8.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司
名称
（英
文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
CERNE
R CORP
塞纳公
司
CERN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,486
879,877.33
0.22
2
CF
INDUS
TRIES
HOLDI
NGS
INC
CF工
业控股
股份有
限公司
CF UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,906
860,124.52
0.22
3
ABIOM
ED INC
Abiome
d股份
有限公
ABMD
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
371
849,575.22
0.22
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 45页 共 102页
司
4
ELI
LILLY
& CO
礼来
LLY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
479
843,564.91
0.21
5
CITRI
X
SYSTE
MS INC
思杰系
统
CTXS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,393
840,086.91
0.21
6
ARIST
A
NETWO
RKS
INC
Arista
网络股
份有限
公司
ANET
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
905
829,438.72
0.21
7
ACTIV
ISION
BLIZZ
ARD
INC
动视暴
雪股份
有限公
司
ATVI
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,938
822,051.77
0.21
8
SBA
COMMU
NICAT
IONS
CORP
SBA 通
信公司
SBAC
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
331
820,970.96
0.21
9
COGNI
ZANT
TECH
SOLUT
IONS-
A
高知特
科技公
司
CTSH
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,451
820,761.20
0.21
10
PUBLI
C
STORA
GE
公共存
储公司
PSA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
342
816,724.11
0.21
11
FORTI
NET
INC
飞塔股
份有限
公司
FTNT
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
356
815,747.86
0.21
12
INCYT
E CORP
因赛特
公司
INCY
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,736
812,407.00
0.21
13
PFIZE
R INC
辉瑞制
药
PFE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,151
809,819.42
0.21
14
AMERI
SOURC
美源伯
根
ABC UN
美 国 纽
约 证 券
美国
951
805,750.70
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 46页 共 102页
EBERG
EN
CORP
交易所
15
PROGR
ESSIV
E CORP
前进保
险公司
PGR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,231
805,647.16
0.20
16
IRON
MOUNT
AIN
INC
美国铁
山公司
IRM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,412
804,740.60
0.20
17
MONDE
LEZ
INTER
NATIO
NAL
INC-A
亿滋国
际
MDLZ
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,903
804,536.39
0.20
18
DOLLA
R
GENER
AL
CORP
达乐公
司
DG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
535
804,416.01
0.20
19
LAMB
WESTO
N
HOLDI
NGS
INC
蓝威斯
顿控股
股份有
限公司
LW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,990
804,142.81
0.20
20
LIVE
NATIO
N
ENTER
TAINM
ENT
INC
Live
Nation
娱乐公
司
LYV UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,053
803,552.23
0.20
21
NRG
ENERG
Y INC
NRG 能
源股份
有限公
司
NRG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,922
802,571.59
0.20
22
BIO-T
ECHNE
BIO-TE
CHNE
TECH
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
243
801,512.33
0.20
23
BRIST
OL-MY
ERS
百时美
施贵宝
公司
BMY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,015
801,012.66
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 47页 共 102页
SQUIB
B CO
24
CISCO
SYSTE
MS INC
思科-T
CSCO
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,973
797,147.46
0.20
25
ARCHE
R-DAN
IELS-
MIDLA
ND CO
Archer
-Danie
ls-Mid
land
公司
ADM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,847
795,934.29
0.20
26
PAYCH
EX INC
Payche
x 公司
PAYX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
914
795,438.71
0.20
27
PPG
INDUS
TRIES
INC
PPG 工
业
PPG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
723
794,884.79
0.20
28
ATMOS
ENERG
Y CORP
美国阿
特摩斯
能源公
司
ATO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,188
793,562.72
0.20
29
REALT
Y
INCOM
E CORP
Realty
Income
公司
O UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,738
793,286.40
0.20
30
WESTE
RN
DIGIT
AL
CORP
西部数
据公司
WDC UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,908
793,268.93
0.20
31
WATER
S CORP
沃特世
公司
WAT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
333
791,070.08
0.20
32
CIGNA
CORP
信诺集
团
CI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
540
790,588.08
0.20
33
BAXTE
R
INTER
NATIO
NAL
INC
百特
BAX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,444
790,286.89
0.20
34
ACCEN
TURE
埃森哲
公司
ACN UN
美 国 纽
约 证 券
美国
299
790,270.88
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 48页 共 102页
PLC-C
L A
交易所
35
METTL
ER-TO
LEDO
INTER
NATIO
NAL
梅特勒
-托利
多国际
股份有
限公
MTD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
73
789,925.83
0.20
36
ALLST
ATE
CORP
全州保
险
ALL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,051
788,356.26
0.20
37
MICRO
N
TECHN
OLOGY
INC
美光科
技股份
有限公
司
MU UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,327
788,100.60
0.20
38
QUEST
DIAGN
OSTIC
S INC
Quest
Diagno
stics
股份有
限公
DGX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
714
787,584.74
0.20
39
FREEP
ORT-M
CMORA
N INC
自由港
迈克墨
伦股份
有限公
司
FCX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,960
787,531.56
0.20
40
WEST
PHARM
ACEUT
ICAL
SERVI
CES
西氏医
药服务
公司
WST UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
263
786,440.24
0.20
41
EXTRA
SPACE
STORA
GE INC
额外空
间仓储
公司
EXR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
544
786,385.98
0.20
42
BERKS
HIRE
HATHA
WAY
INC-C
L B
伯克希
尔哈撒
韦公司
BRK/B
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
412
785,409.73
0.20
43
PUBLI
C
公共服
务企业
PEG UN
美 国 纽
约 证 券
美国
1,844
784,530.65
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 49页 共 102页
SERVI
CE
ENTER
PRISE
GP
集团
交易所
44
KIMBE
RLY-C
LARK
CORP
金佰利
KMB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
860
783,644.94
0.20
45
EXPED
IA
GROUP
INC
亿客行
集团股
份有限
公司
EXPE
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
680
783,507.22
0.20
46
COLGA
TE-PA
LMOLI
VE CO
高露洁
棕榄
CL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,436
781,330.81
0.20
47
ABBVI
E INC
艾伯维
生物制
药公司
ABBV
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
905
781,259.15
0.20
48
CROWN
CASTL
E INTL
CORP
冠城国
际公司
CCI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
587
781,216.94
0.20
49
IDEXX
LABOR
ATORI
ES INC
爱德士
股份有
限公司
IDXX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
186
780,854.68
0.20
50
AT&T
INC
美国电
话电报
公司
T UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,972
779,819.52
0.20
51
EASTM
AN
CHEMI
CAL CO
伊士曼
化工
EMN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,010
778,594.75
0.20
52
DAVIT
A INC
DaVita
股份有
限公司
DVA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,073
778,246.51
0.20
53
HEWLE
TT
PACKA
RD
ENTER
PRISE
慧与
HPE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
7,732
777,412.31
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 50页 共 102页
54
GLOBA
L
PAYME
NTS
INC
环汇有
限公司
GPN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
902
777,404.15
0.20
55
KIMCO
REALT
Y CORP
Kimco
房地产
公司
KIM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,946
777,318.33
0.20
56
LABOR
ATORY
CRP OF
AMER
HLDGS
美国实
验控股
LH UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
388
777,283.77
0.20
57
ANTHE
M INC
Anthem
股份有
限公司
ANTM
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
263
777,268.09
0.20
58
DOMIN
O'S
PIZZA
INC
达美乐
披萨公
司
DPZ UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
216
777,167.74
0.20
59
MONST
ER
BEVER
AGE
CORP
怪兽饮
料公司
MNST
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,268
776,424.59
0.20
60
ROLLI
NS INC
Rollin
s公司
ROL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,559
776,263.09
0.20
61
TAKE-
TWO
INTER
ACTIV
E
SOFTW
RE
Take-T
wo互
动软件
股份有
限公司
TTWO
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
685
776,166.24
0.20
62
AMERI
CAN
TOWER
CORP
美国发
射塔公
司
AMT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
416
775,795.18
0.20
63
CHURC
H &
DWIGH
T CO
INC
切迟杜
威股份
有限公
司
CHD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,187
775,715.48
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51页 共 102页
64
EXELO
N CORP
Exelon
公司
EXC UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,106
775,556.47
0.20
65
AMERI
CAN
WATER
WORKS
CO INC
美国自
来水股
份有限
公司
AWK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
644
775,449.87
0.20
66
MGM
RESOR
TS
INTER
NATIO
NAL
美高梅
国际酒
店集团
MGM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,710
775,443.24
0.20
67
NEXTE
RA
ENERG
Y INC
新纪元
能源公
司
NEE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,302
774,996.43
0.20
68
MOSAI
C
CO/TH
E
Mosaic
公司
MOS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,091
774,299.37
0.20
69
BROAD
RIDGE
FINAN
CIAL
SOLUT
IONS
INC
布罗德
里奇金
融解决
方案股
份有
BR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
664
773,962.03
0.20
70
CELAN
ESE
CORP
塞拉尼
斯公司
CE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
722
773,623.10
0.20
71
NORTO
NLIFE
LOCK
INC
诺顿
LifeLo
ck股
份有限
公司
NLOK
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
4,670
773,542.00
0.20
72
HILTO
N
WORLD
WIDE
HLDGS
INC
希尔顿
全球控
股股份
有限公
司
HLT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
777
772,761.81
0.20
73
ESSEX 埃塞克 ESS UN
美 国 纽 美国
344
772,525.21
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 52页 共 102页
PROPE
RTY
TRUST
INC
斯房地
产信托
公司
约 证 券
交易所
74
MCCOR
MICK &
CO-NO
N VTG
SHRS
味好美
股份有
限公司
/马里
兰州
MKC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,254
772,409.30
0.20
75
MCKES
SON
CORP
McKess
on 公
司
MCK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
487
771,801.37
0.20
76
DUKE
REALT
Y CORP
杜克房
地产公
司
DRE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,844
771,715.75
0.20
77
Viatr
is Inc
Viatri
s Inc
VTRS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
8,942
771,365.72
0.20
78
CONST
ELLAT
ION
BRAND
S
INC-A
星座公
司
STZ UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
482
771,252.74
0.20
79
NISOU
RCE
INC
NiSour
ce 公
司
NI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,380
771,024.88
0.20
80
PINNA
CLE
WEST
CAPIT
AL
Pinnac
le 西
部资本
PNW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,713
770,953.92
0.20
81
MARKE
TAXES
S
HOLDI
NGS
INC
Market
Axess
控股公
司
MKTX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
294
770,907.44
0.20
82
ABBOT
T
LABOR
ATORI
ES
雅培制
药
ABT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
859
770,794.46
0.20
83
CONAG 康尼格 CAG UN
美 国 纽 美国
3,540
770,764.75
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 53页 共 102页
RA
BRAND
S INC
拉品牌
股份有
限公司
约 证 券
交易所
84
F5 INC
F5 股
份有限
公司
FFIV
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
494
770,737.59
0.20
85
CDW
CORP/
DE
特拉华
CDW公
司
CDW UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
590
770,313.35
0.20
86
PACKA
GING
CORP
OF
AMERI
CA
美国包
装公司
PKG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
886
769,093.68
0.20
87
CHART
ER
COMMU
NICAT
IONS
INC-A
查特通
信公司
CHTR
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
185
769,001.55
0.20
88
CARDI
NAL
HEALT
H INC
康德乐
公司
CAH UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,342
768,842.99
0.20
89
HORME
L
FOODS
CORP
荷美尔
食品有
限公司
HRL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,469
768,347.66
0.20
90
VALER
O
ENERG
Y CORP
Valero
能源
VLO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,603
767,642.76
0.20
91
NEWMO
NT
CORP
纽蒙公
司
NEM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,941
767,511.99
0.20
92
Host
Hotel
s &
Resor
ts Inc
豪斯特
酒店及
度假村
HST UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
6,920
767,244.09
0.20
93
Signa
ture
Bank
Signat
ure
Bank
SBNY
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
372
767,193.34
0.20
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 54页 共 102页
94
Organ
on &
Co
Organo
n & Co
OGN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,951
767,047.40
0.19
95
STERI
S PLC
STERIS
PLC
STE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
494
766,643.11
0.19
96
Penn
Natio
nal
Gamin
g Inc
Penn
国家博
彩股份
有限公
司
PENN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,319
766,615.12
0.19
97
MID-A
MERIC
A
APART
MENT
COMM
Mid-Am
erica
Apartm
ent
Commun
MAA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
524
766,528.48
0.19
98
ROBER
T HALF
INTL
INC
罗致恒
富国际
公司
RHI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,077
765,766.45
0.19
99
DIGIT
AL
REALT
Y
TRUST
INC
数字房
地产信
托有限
公司
DLR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
679
765,687.97
0.19
100
PROLO
GIS
INC
安博
PLD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
713
765,343.36
0.19
101
VENTA
S INC
Ventas
公司
VTR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,348
765,273.74
0.19
102
SOUTH
ERN
CO/TH
E
南方公
司
SO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,748
764,305.14
0.19
103
JOHNS
ON
CONTR
OLS
INTER
NATIO
N
江森自
控国际
有限公
司
JCI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,474
764,133.64
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 55页 共 102页
104
AKAMA
I
TECHN
OLOGI
ES INC
阿卡迈
技术公
司
AKAM
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,024
764,121.01
0.19
105
PHILI
P
MORRI
S
INTER
NATIO
NAL
菲利普
莫里斯
国际集
团公司
PM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,261
763,776.98
0.19
106
MARSH
&
MCLEN
NAN
COS
Marsh
&
McLenn
an股
份有限
公司
MMC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
689
763,566.46
0.19
107
HCA
HEALT
HCARE
INC
HCA医
疗保健
有限公
司
HCA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
466
763,328.90
0.19
108
CMS
ENERG
Y CORP
CMS 能
源
CMS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,840
763,120.28
0.19
109
VERTE
X
PHARM
ACEUT
ICALS
INC
福泰制
药
VRTX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
545
763,056.53
0.19
110
NUCOR
CORP
纽柯公
司
NUE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,048
762,719.89
0.19
111
IQVIA
HOLDI
NGS
INC
IQVIA
控股股
份有限
公司
IQV UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
424
762,708.16
0.19
112
JOHNS
ON &
JOHNS
ON
强生
JNJ UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
699
762,393.01
0.19
113
ZOETI
S INC
硕腾股
份有限
ZTS UN
美 国 纽
约 证 券
美国
490
762,372.41
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 56页 共 102页
公司
交易所
114
MERCK
& CO.
INC.
默克
MRK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,560
762,268.49
0.19
115
AMERE
N
CORPO
RATIO
N
Ameren
公司
AEE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,343
762,153.92
0.19
116
LINCO
LN
NATIO
NAL
CORP
林肯国
民
LNC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,751
762,044.45
0.19
117
ROPER
TECHN
OLOGI
ES INC
儒博技
术公司
ROP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
243
762,036.29
0.19
118
WASTE
MANAG
EMENT
INC
废品管
理
WM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
716
761,898.70
0.19
119
EVERG
Y INC
Evergy
股份有
限公司
EVRG
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,741
761,577.43
0.19
120
LOEWS
CORP
罗斯
L UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,068
761,562.57
0.19
121
Charl
es
River
Labor
atori
es
Inter
natio
nal
Inc.
查理斯
河实验
室国际
有限公
司
CRL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
317
761,508.89
0.19
122
PROCT
ER &
GAMBL
E
CO/TH
E
宝洁
PG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
730
761,344.01
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 57页 共 102页
123
KRAFT
HEINZ
CO/TH
E
卡夫亨
氏公司
KHC UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,325
761,051.37
0.19
124
Caesa
rs
Enter
tainm
ent,
Inc.
凯撒娱
乐集团
CZR UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,276
760,903.33
0.19
125
ALTRI
A
GROUP
INC
高特利
MO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,518
760,799.66
0.19
126
CENTE
RPOIN
T
ENERG
Y INC
中点能
源
CNP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,274
760,540.29
0.19
127
ALEXA
NDRIA
REAL
ESTAT
E
EQUIT
IES
INC
亚历山
大房地
产股份
有限公
司
ARE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
535
760,516.45
0.19
128
JUNIP
ER
NETWO
RKS
INC
瞻博网
络股份
有限公
司
JNPR
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,340
760,438.66
0.19
129
EXPED
ITORS
INTL
WASH
INC
华盛顿
康捷国
际物流
公司
EXPD
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
888
760,299.16
0.19
130
FEDEX
CORP
联邦快
递
FDX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
461
760,194.09
0.19
131
CENTE
NE
CORP
Centen
e 公司
CNC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,447
760,192.56
0.19
132
FIRST 第一能 FE UN
美 国 纽 美国
2,866
759,963.93
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 58页 共 102页
ENERG
Y CORP
源
约 证 券
交易所
133
INTL
FLAVO
RS &
FRAGR
ANCES
国际香
料
IFF UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
791
759,754.87
0.19
134
HUNTI
NGTON
BANCS
HARES
INC
杭庭顿
银行
HBAN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
7,725
759,470.20
0.19
135
BROAD
COM
INC
博通股
份有限
公司
AVGO
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
179
759,399.36
0.19
136
ELECT
RONIC
ARTS
INC
电子艺
界
EA UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
903
759,382.21
0.19
137
SEAGA
TE
TECHN
OLOGY
希捷科
技公司
STX UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,054
759,224.22
0.19
138
ENTER
GY
CORP
Enterg
y 公司
ETR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,057
759,161.29
0.19
139
SIMON
PROPE
RTY
GROUP
INC
西蒙房
地产集
团公司
SPG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
745
758,890.96
0.19
140
PVH
CORP
PVH 公
司
PVH UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,116
758,844.74
0.19
141
UNITE
DHEAL
TH
GROUP
INC
联合健
康
UNH UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
237
758,754.08
0.19
142
COOPE
R COS
INC/T
HE
库柏股
份有限
公司
COO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
284
758,574.16
0.19
143
DENTS 登士柏 XRAY 纳 斯 达 美国
2,131
757,997.35
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 59页 共 102页
PLY
SIRON
A INC
西诺德
公司
UQ
克 证 券
交易所
144
RAYTH
EON
TECHN
OLOGI
ES
CORP
雷神技
术公司
RTX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,381
757,744.68
0.19
145
PERKI
NELME
R INC
珀金埃
尔默
PKI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
591
757,601.86
0.19
146
CBRE
GROUP
INC -
A
世邦魏
理仕
CBRE
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,095
757,550.79
0.19
147
CATAL
ENT
INC
康泰伦
特股份
有限公
司
CTLT
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
928
757,508.65
0.19
148
FEDER
AL
REALT
Y INVS
TRUST
联邦房
地产投
资信托
公司
FRT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
871
757,016.95
0.19
149
KLA
CORP
KLA公
司
KLAC
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
276
756,861.64
0.19
150
BROWN
&
BROWN
INC
布朗保
险经纪
BRO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,689
756,814.21
0.19
151
EDWAR
DS
LIFES
CIENC
ES
CORP
爱德华
生命科
学公司
EW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
915
755,764.32
0.19
152
FIDEL
ITY
NATIO
NAL
INFO
SERV
繁德信
息技术
有限公
司
FIS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,086
755,755.71
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 60页 共 102页
153
CARNI
VAL
CORP
嘉年华
公司
CCL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
5,890
755,563.80
0.19
154
HARTF
ORD
FINAN
CIAL
SVCS
GRP
哈特福
德金融
服务
HIG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,716
755,346.01
0.19
155
DXC
TECHN
OLOGY
CO
DXC技
术公司
DXC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,680
755,260.32
0.19
156
NASDA
Q INC
纳斯达
克股份
有限公
司
NDAQ
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
564
755,173.87
0.19
157
NORTH
ROP
GRUMM
AN
CORP
诺斯洛
普格鲁
门公司
NOC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
306
755,159.71
0.19
158
CVS
HEALT
H CORP
CVS保
健公司
CVS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,148
755,059.36
0.19
159
SEMPR
A
ENERG
Y
桑普拉
能源
SRE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
895
754,822.95
0.19
160
TYLER
TECHN
OLOGI
ES INC
Tyler
科技公
司
TYL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
220
754,557.72
0.19
161
PNC
FINAN
CIAL
SERVI
CES
GROUP
PNC财
务服务
PNC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
590
754,288.66
0.19
162
EQUIT
Y
RESID
ENTIA
L
公寓物
业权益
信托
EQR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,307
754,140.11
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 61页 共 102页
163
GAP
INC/T
HE
Gap公
司
GPS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
6,700
753,958.40
0.19
164
MASTE
RCARD
INC -
A
万事达
股份有
限公司
MA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
329
753,711.54
0.19
165
AFLAC
INC
家庭人
寿保险
AFL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,024
753,488.90
0.19
166
YUM!
BRAND
S INC
百胜全
球餐饮
YUM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
851
753,415.58
0.19
167
SCHWA
B
(CHAR
LES)
CORP
嘉信理
财
SCHW
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,405
753,355.90
0.19
168
GENER
AL
MILLS
INC
通用磨
坊
GIS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,753
753,079.45
0.19
169
AUTOM
ATIC
DATA
PROCE
SSING
ADP公
司
ADP UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
479
753,045.53
0.19
170
Facts
et
Resea
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Sytem
s Inc
辉盛研
究系统
FDS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
243
752,972.91
0.19
171
GENUI
NE
PARTS
CO
原配部
件
GPC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
842
752,641.18
0.19
172
HENRY
SCHEI
N INC
亨利香
恩公司
HSIC
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,522
752,336.81
0.19
173
ECOLA
B INC
艺康集
团
ECL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
503
752,324.76
0.19
174
COMCA 康卡斯 CMCSA 纳 斯 达 美国
2,344
752,163.77
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 62页 共 102页
ST
CORP-
CLASS
A
特
UQ
克 证 券
交易所
175
INGER
SOLL-
RAND
INC
英格索
兰股份
有限公
司
IR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,905
751,454.98
0.19
176
METLI
FE INC
大都会
集团
MET UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,886
751,415.39
0.19
177
BOSTO
N
PROPE
RTIES
INC
波士顿
地产公
司
BXP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,023
751,243.25
0.19
178
COCA-
COLA
CO/TH
E
可口可
乐
KO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,990
751,235.34
0.19
179
AMPHE
NOL
CORP-
CL A
安费诺
公司
APH UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,347
751,112.42
0.19
180
DOW
INC
Dow
Inc
DOW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,077
751,104.90
0.19
181
LINDE
PLC
Linde
PLC
LIN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
340
750,969.48
0.19
182
TRANE
TECHN
OLOGI
ES PLC
特灵科
技公共
有限公
司
TT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
583
750,952.20
0.19
183
VERIS
IGN
INC
威瑞信
股份有
限公司
VRSN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
464
750,882.00
0.19
184
WELLT
OWER
INC
Wellto
wer股
份有限
公司
WELL
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,373
750,816.52
0.19
185
KELLO
GG CO
家乐氏
K UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,827
750,390.18
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 102页
186
CLORO
X
COMPA
NY
高乐氏
公司
CLX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
675
750,375.26
0.19
187
GARTN
ER INC
高德纳
咨询股
份有限
公司
IT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
352
750,296.46
0.19
188
SEALE
D AIR
CORP
希悦尔
包装
SEE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,744
750,213.83
0.19
189
TYSON
FOODS
INC-C
L A
泰森食
品公司
TSN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,350
750,203.12
0.19
190
HERSH
EY
CO/TH
E
好时食
品
HSY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
608
749,972.06
0.19
191
DTE
ENERG
Y
COMPA
NY
DTE 能
源
DTE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
984
749,956.76
0.19
192
LKQ
CORP
LKQ 公
司
LKQ UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,959
749,774.48
0.19
193
SYSCO
CORP
Sysco
公司
SYY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,497
749,714.42
0.19
194
TERAD
YNE
INC
泰瑞达
TER UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
719
749,642.50
0.19
195
GENER
AL
DYNAM
ICS
CORP
通用动
力
GD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
564
749,636.19
0.19
196
BOOKI
NG
HOLDI
NGS
INC
Bookin
g控股
股份有
限公司
BKNG
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
49
749,541.76
0.19
197
VERIZ Verizo VZ UN
美 国 纽 美国
2,262
749,358.46
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 64页 共 102页
ON
COMMU
NICAT
IONS
INC
n通信
股份有
限公司
约 证 券
交易所
198
JPMOR
GAN
CHASE
& CO
摩根大
通
JPM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
742
749,117.33
0.19
199
DANAH
ER
CORP
丹纳赫
DHR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
357
748,867.85
0.19
200
THERM
O
FISHE
R
SCIEN
TIFIC
INC
Thermo
Fisher
Scient
ific
公司
TMO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
176
748,725.48
0.19
201
AUTOZ
ONE
INC
AutoZo
ne公
司
AZO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
56
748,493.41
0.19
202
KROGE
R CO
克罗格
公司
KR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,593
748,246.92
0.19
203
WILLI
S
TOWER
S
WATSO
N PLC
韦莱韬
睿惠悦
公共有
限公司
WLTW
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
494
747,997.51
0.19
204
ALLIA
NT
ENERG
Y CORP
Allian
t 能源
公司
LNT UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,908
747,772.44
0.19
205
O'REI
LLY
AUTOM
OTIVE
INC
O'Reil
ly 汽
车股份
有限公
司
ORLY
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
166
747,449.96
0.19
206
CONSO
LIDAT
ED
EDISO
联合爱
迪生
ED UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,374
747,421.27
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 65页 共 102页
N INC
207
BOSTO
N
SCIEN
TIFIC
CORP
波士顿
科学
BSX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,758
746,975.99
0.19
208
BIOGE
N INC
百健
BIIB
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
488
746,473.08
0.19
209
TRANS
DIGM
GROUP
INC
TransD
igm集
团公司
TDG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
184
746,438.39
0.19
210
AMERI
CAN
INTER
NATIO
NAL
GROUP
美国国
际集团
AIG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,059
746,433.42
0.19
211
IPG
PHOTO
NICS
CORP
IPG光
子公司
IPGP
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
680
746,308.84
0.19
212
COPAR
T INC
Copart
股份有
限公司
CPRT
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
772
746,279.77
0.19
213
HEALT
HPEAK
PROPE
RTIES
INC
Health
peak
物业股
份有限
公司
PEAK
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,242
745,981.00
0.19
214
AMERI
CAN
ELECT
RIC
POWER
美国电
力
AEP UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,315
745,928.53
0.19
215
AVALO
NBAY
COMMU
NITIE
S INC
Avalon
Bay社
区股份
有限公
司
AVB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
463
745,632.82
0.19
216
NETAP
P INC
网域存
储技术
NTAP
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,271
745,442.32
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 66页 共 102页
217
APPLI
ED
MATER
IALS
INC
应用材
料
AMAT
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
743
745,437.15
0.19
218
AMETE
K INC
阿美特
克股份
有限公
司
AME UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
795
745,298.93
0.19
219
FIRST
REPUB
LIC
BANK/
CA
第一共
和银行
/加州
旧金山
FRC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
566
745,221.53
0.19
220
REPUB
LIC
SERVI
CES
INC
公共服
务公司
RSG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
838
745,058.56
0.19
221
TRAVE
LERS
COS
INC/T
HE
St
Paul
Travel
ers
TRV UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
747
745,021.01
0.19
222
COMER
ICA
INC
Comeri
ca 公
司
CMA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,343
744,943.16
0.19
223
SERVI
CENOW
INC
Servic
eNow
公司
NOW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
180
744,935.51
0.19
224
AIR
PRODU
CTS &
CHEMI
CALS
INC
空气产
品公司
APD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
384
744,910.27
0.19
225
WEYER
HAEUS
ER CO
惠好
WY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,837
744,858.11
0.19
226
REGEN
CY
CENTE
RS
CORP
Regenc
y
Center
s 公司
REG UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,550
744,633.94
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 67页 共 102页
227
PACCA
R INC
帕卡
PCAR
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,323
744,477.61
0.19
228
RAYMO
ND
JAMES
FINAN
CIAL
INC
Raymon
d
James
金融股
份有限
公
RJF UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,163
744,459.89
0.19
229
PEPSI
CO INC
百事可
乐
PEP UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
672
744,255.35
0.19
230
HUNT
(JB)
TRANS
PRT
SVCS
INC
JB
Hunt
运输服
务股份
有限公
司
JBHT
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
571
744,123.25
0.19
231
NORFO
LK
SOUTH
ERN
CORP
诺福克
南方
NSC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
392
744,058.98
0.19
232
INTL
BUSIN
ESS
MACHI
NES
CORP
国际商
业机器
IBM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
873
743,949.70
0.19
233
WALGR
EENS
BOOTS
ALLIA
NCE
INC
Walgre
ens
Boots
Allian
ce公
司
WBA UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,237
743,928.92
0.19
234
UDR
INC
UDR 公
司
UDR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,945
743,920.18
0.19
235
C.H.
ROBIN
SON
WORLD
WIDE
INC
罗宾逊
全球物
流有限
公司
CHRW
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,084
743,858.78
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 68页 共 102页
236
MARRI
OTT
INTER
NATIO
NAL
-CL A
万豪国
际
MAR UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
706
743,785.59
0.19
237
STRYK
ER
CORP
史赛克
SYK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
436
743,375.51
0.19
238
SMITH
(A.O.
) CORP
AO 史
密斯公
司
AOS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,358
743,306.52
0.19
239
WEC
ENERG
Y
GROUP
INC
WEC能
源集团
股份有
限公司
WEC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,201
743,285.93
0.19
240
DOLLA
R TREE
INC
Dollar
Tree
公司
DLTR
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
829
742,712.18
0.19
241
LYOND
ELLBA
SELL
INDUS
TRIES
NV-CL
A
利安德
巴塞尔
工业公
司
LYB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,263
742,682.91
0.19
242
BECTO
N
DICKI
NSON
AND CO
碧迪
BDX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
463
742,356.16
0.19
243
Monol
ithic
Power
Syste
ms
芯源系
统有限
公司
MPWR
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
236
742,296.48
0.19
244
INTUI
TIVE
SURGI
CAL
INC
直觉外
科手术
公司
ISRG
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
324
742,215.64
0.19
245
UNITE
D
联合包
裹服务
UPS UN
美 国 纽
约 证 券
美国
543
742,046.17
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 69页 共 102页
PARCE
L
SERVI
CE-CL
B
股份有
限公司
交易所
246
BORGW
ARNER
INC
博格华
纳股份
有限公
司
BWA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,581
741,657.57
0.19
247
AMGEN
INC
AMGEN-
T
AMGN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
517
741,554.42
0.19
248
HOLOG
IC INC
豪洛捷
公司
HOLX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,519
741,459.74
0.19
249
MOTOR
OLA
SOLUT
IONS
INC
摩托罗
拉解决
方案股
份有限
公司
MSI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
428
741,414.85
0.19
250
BANK
OF NEW
YORK
MELLO
N CORP
纽约梅
隆银行
股份有
限公司
BK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,002
741,341.91
0.19
251
BLACK
ROCK
INC
贝莱德
有限公
司
BLK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
127
741,341.66
0.19
252
TEXTR
ON INC
德事隆
TXT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,506
741,259.28
0.19
253
ESTEE
LAUDE
R
COMPA
NIES-
CL A
雅诗兰
黛
EL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
314
741,129.22
0.19
254
INTER
NATIO
NAL
PAPER
CO
国际纸
业
IP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,474
741,038.17
0.19
255
DELTA
AIR
达美航
空有限
DAL UN
美 国 纽
约 证 券
美国
2,974
741,008.85
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 70页 共 102页
LINES
INC
公司
交易所
256
CSX
CORP
CSX公
司
CSX UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,091
740,994.06
0.19
257
KEYSI
GHT
TECHN
OLOGI
ES INC
是德科
技公司
KEYS
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
562
739,954.94
0.19
258
LUMEN
TECHN
OLOGI
ES INC
世纪电
信公司
LUMN
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
9,244
739,658.98
0.19
259
MASCO
CORP
马斯可
MAS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,652
739,603.13
0.19
260
JM
SMUCK
ER
CO/TH
E
JM 斯
马克公
司
SJM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
854
739,519.23
0.19
261
TELEF
LEX
INC
泰利福
公司
TFX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
353
739,284.35
0.19
262
SOUTH
WEST
AIRLI
NES CO
西南航
空
LUV UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,706
739,103.28
0.19
263
STARB
UCKS
CORP
星巴克
SBUX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
991
739,053.74
0.19
264
AGILE
NT
TECHN
OLOGI
ES INC
安捷伦
A UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
726
738,981.25
0.19
265
ULTA
BEAUT
Y INC
Ulta
美容产
品公司
ULTA
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
281
738,736.67
0.19
266
ZIMME
R
BIOME
T
捷迈邦
美控股
股份有
限公司
ZBH UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
912
738,691.66
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 71页 共 102页
HOLDI
NGS
INC
267
Meta
Platf
orms
Inc
Meta
平台股
份有限
公司
FB UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
344
737,696.54
0.19
268
WHIRL
POOL
CORP
惠而浦
WHR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
493
737,588.03
0.19
269
DOVER
CORP
多佛
DOV UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
637
737,535.88
0.19
270
ROYAL
CARIB
BEAN
CRUIS
ES LTD
皇家加
勒比海
游轮有
限公司
RCL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,504
737,398.16
0.19
271
INTEL
CORP
英特尔
INTC
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,245
737,142.49
0.19
272
WR
BERKL
EY
CORP
WR
Berkle
y公司
WRB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,403
736,987.37
0.19
273
HP INC
惠普
HPQ UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,068
736,849.60
0.19
274
CATER
PILLA
R INC
卡特彼
勒
CAT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
559
736,824.73
0.19
275
EDISO
N
INTER
NATIO
NAL
爱迪生
国际
EIX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,693
736,694.60
0.19
276
TRACT
OR
SUPPL
Y
COMPA
NY
拖拉机
供应公
司
TSCO
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
484
736,281.14
0.19
277
WESTR
OCK CO
WestRo
ck公
WRK UN
美 国 纽
约 证 券
美国
2,603
736,196.21
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 72页 共 102页
司
交易所
278
PULTE
GROUP
INC
Pulte
集团公
司
PHM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,020
736,158.72
0.19
279
CAMPB
ELL
SOUP
CO
金宝汤
CPB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,656
735,945.52
0.19
280
JACOB
S
ENGIN
EERIN
G
GROUP
INC
雅各布
工程集
团
J UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
829
735,893.94
0.19
281
SYNOP
SYS
INC
新思科
技公司
SNPS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
313
735,376.43
0.19
282
TJX
COMPA
NIES
INC
TJX公
司
TJX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,519
735,261.54
0.19
283
FMC
CORP
FMC公
司
FMC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,049
734,956.33
0.19
284
ILLUM
INA
INC
Illumi
na公
司
ILMN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
303
734,948.11
0.19
285
ILLIN
OIS
TOOL
WORKS
伊利诺
伊工具
ITW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
467
734,835.13
0.19
286
COSTC
O
WHOLE
SALE
CORP
好市多
批发
COST
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
203
734,755.43
0.19
287
MATCH
GROUP
INC
MATCH
公司
MTCH
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
871
734,415.29
0.19
288
MARAT
HON
OIL
CORP
Marath
on石
油公司
MRO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
7,015
734,393.29
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 73页 共 102页
289
SHERW
IN-WI
LLIAM
S
CO/TH
E
宣威威
廉斯
SHW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
327
734,202.15
0.19
290
UNION
PACIF
IC
CORP
联合太
平洋
UNP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
457
734,047.16
0.19
291
EATON
CORP
PLC
伊顿
ETN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
666
733,831.08
0.19
292
WALT
DISNE
Y
CO/TH
E
华特迪
士尼公
司
DIS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
743
733,736.40
0.19
293
LAM
RESEA
RCH
CORP
泛林集
团
LRCX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
160
733,613.54
0.19
294
EVERE
ST RE
GROUP
LTD
安富来
集团有
限公司
RE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
420
733,501.33
0.19
295
EQUIN
IX INC
Equini
x有限
公司
EQIX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
136
733,423.80
0.19
296
LOWE'
S COS
INC
劳氏
LOW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
445
733,355.97
0.19
297
Trimb
le Inc
天宝股
份有限
公司
TRMB
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,319
733,228.52
0.19
298
VORNA
DO
REALT
Y
TRUST
沃那多
房地产
信托
VNO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,747
733,138.05
0.19
299
DUKE
ENERG
Y CORP
杜克能
源
DUK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,096
733,016.78
0.19
300
WABTE 西屋制 WAB UN
美 国 纽 美国
1,248
732,907.63
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 74页 共 102页
C CORP
动公司
约 证 券
交易所
301
AMERI
PRISE
FINAN
CIAL
INC
阿默普
莱斯金
融公司
AMP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
381
732,774.89
0.19
302
TELED
YNE
TECHN
OLOGI
ES INC
Teledy
ne科
技股份
有限公
司
TDY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
263
732,581.13
0.19
303
BIO-R
AD
LABOR
ATORI
ES-A
伯乐生
命医学
产品有
限公司
BIO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
152
732,227.72
0.19
304
OTIS
WORLD
WIDE
CORP
Otis
Worldw
ide
Corp
OTIS
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,319
732,219.37
0.19
305
PRUDE
NTIAL
FINAN
CIAL
INC
保德信
金融集
团
PRU UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,061
732,202.22
0.19
306
INTER
PUBLI
C
GROUP
OF COS
INC
Interp
ublic
集团
IPG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,066
732,068.71
0.19
307
FORTU
NE
BRAND
S HOME
&
SECUR
ITY
INC
Fortun
e
Brands
家居与
安全有
限
FBHS
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,074
731,997.94
0.19
308
CADEN
CE
DESIG
N SYS
Cadenc
e 设计
系统股
份有限
CDNS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
616
731,876.80
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 75页 共 102页
INC
公司
309
MCDON
ALD'S
CORP
麦当劳
MCD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
428
731,509.31
0.19
310
Gener
ac
Holdi
ngs
Inc
Genera
c 控股
公司
GNRC
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
326
731,458.05
0.19
311
PEOPL
E'S
UNITE
D
FINAN
CIAL
人民联
合金融
股份有
限公司
PBCT
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
6,438
731,453.20
0.19
312
NORTH
ERN
TRUST
CORP
北美信
托
NTRS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
959
731,330.98
0.19
313
T-MOB
ILE US
INC
T-Mobi
le US
有限公
司
TMUS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
989
731,319.70
0.19
314
ALLEG
ION
PLC
安朗杰
公共有
限公司
ALLE
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
866
731,248.42
0.19
315
DISH
NETWO
RK
CORP-
A
DISH
网络公
司
DISH
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,534
730,929.12
0.19
316
CHUBB
LTD
安达保
险有限
公司
CB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
593
730,864.53
0.19
317
UNIVE
RSAL
HEALT
H
SERVI
CES-B
Univer
sal
Health
Servic
es 公
UHS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
884
730,779.16
0.19
318
HASBR
O INC
孩之宝
HAS UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,126
730,682.51
0.19
319
VERIS Verisk VRSK 纳 斯 达 美国
501
730,615.24
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 76页 共 102页
K
ANALY
TICS
INC
分析公
司
UQ
克 证 券
交易所
320
LEIDO
S
HOLDI
NGS
INC
Leidos
控股公
司
LDOS
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,289
730,604.85
0.19
321
VULCA
N
MATER
IALS
CO
Vulcan
材料
VMC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
552
730,554.23
0.19
322
M & T
BANK
CORP
M&T 银
行
MTB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
746
730,468.28
0.19
323
JACK
HENRY
&
ASSOC
IATES
INC
Jack
Henry
&
Associ
ates
公司
JKHY
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
686
730,369.21
0.19
324
DUPON
T DE
NEMOU
RS INC
杜邦公
司
DD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,418
730,311.19
0.19
325
WW
GRAIN
GER
INC
固安捷
公司
GWW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
221
730,215.55
0.19
326
ALASK
A AIR
GROUP
INC
阿拉斯
加航空
集团公
司
ALK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,198
730,118.39
0.19
327
XCEL
ENERG
Y INC
Xcel
能源
XEL UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,691
729,894.60
0.19
328
INTER
CONTI
NENTA
L
EXCHA
NGE
洲际交
易所
(ICE)
ICE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
837
729,867.76
0.19
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 77页 共 102页
INC
329
APACH
E CORP
阿帕契
APA UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
4,255
729,488.15
0.19
330
PPL
CORP
PPL公
司
PPL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,806
729,433.38
0.19
331
CBOE
GLOBA
L
MARKE
TS INC
Cboe
环球市
场公司
CBOE
UF
巴 兹 全
球市场
美国
877
729,130.15
0.19
332
ANSYS
INC
ANSYS
股份有
限公司
ANSS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
285
728,864.92
0.19
333
TE
CONNE
CTIVI
TY LTD
泰科电
子公司
TEL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
708
728,288.05
0.19
334
CERID
IAN
HCM
HOLDI
NG
CERIDI
AN HCM
HOLDIN
G
CDAY
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,093
727,944.14
0.19
335
FISER
V INC
Fiserv
公司
FISV
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,100
727,907.29
0.19
336
VF
CORP
VF公
司
VFC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,559
727,786.03
0.19
337
KEYCO
RP
KeyCor
p公司
KEY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,935
727,764.16
0.18
338
GILEA
D
SCIEN
CES
INC
吉利德
科学
GILD
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,572
727,741.02
0.18
339
TESLA
INC
特斯拉
公司
TSLA
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
108
727,672.92
0.18
340
NXP
SEMIC
ONDUC
恩智浦
半导体
公司
NXPI
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
501
727,580.73
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 78页 共 102页
TORS
NV
341
HUMAN
A INC
Humana
公司
HUM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
246
727,528.32
0.18
342
AMCOR
PLC
Amcor
PLC
AMCR
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
9,501
727,512.06
0.18
343
NIELS
EN
HOLDI
NGS
PLC
尼尔森
控股公
开有限
公司
NLSN
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
5,563
727,449.07
0.18
344
MARAT
HON
PETRO
LEUM
CORP
马拉松
石油公
司
MPC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,783
727,430.20
0.18
345
ASSUR
ANT
INC
安信龙
集团
AIZ UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
732
727,400.55
0.18
346
PRINC
IPAL
FINAN
CIAL
GROUP
信安金
融
PFG UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,577
727,240.46
0.18
347
PTC
Inc
PTC 公
司
PTC UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
941
726,843.51
0.18
348
OLD
DOMIN
ION
FREIG
HT
LINE
Old
Domini
on
Freigh
t Line
股
ODFL
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
318
726,605.63
0.18
349
FLEET
COR
TECHN
OLOGI
ES INC
FleetC
or技
术股份
有限公
司
FLT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
509
726,412.57
0.18
350
HUNTI
NGTON
INGAL
LS
Huntin
gton
Ingall
s工业
HII UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
610
726,264.91
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 79页 共 102页
INDUS
TRIE
公司
351
EVERS
OURCE
ENERG
Y
Everso
urce
能源公
司
ES UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,252
726,236.60
0.18
352
3M CO
3M公
司
MMM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
641
725,942.49
0.18
353
Pool
Corp
Pool
公司
POOL
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
201
725,337.89
0.18
354
QUALC
OMM
INC
高通公
司
QCOM
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
622
725,204.89
0.18
355
T ROWE
PRICE
GROUP
INC
普信集
团公司
TROW
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
578
724,648.80
0.18
356
MARTI
N
MARIE
TTA
MATER
IALS
Martin
Mariet
ta 材
料股份
有限
MLM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
258
724,624.83
0.18
357
IHS
MARKI
T LTD
IHS
Markit
有限公
司
INFO
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
855
724,576.63
0.18
358
CHIPO
TLE
MEXIC
AN
GRILL
INC
Chipot
le
Mexica
n
Grill
股份
CMG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
65
724,510.64
0.18
359
AON
PLC-C
LASS A
Aon
PLC
AON UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
378
724,353.99
0.18
360
GARMI
N LTD
佳明有
限公司
GRMN
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
834
724,061.34
0.18
361
CME
GROUP
INC
芝加哥
商业交
易所集
CME UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
497
723,926.43
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 80页 共 102页
团股份
有限
362
ADVAN
CED
MICRO
DEVIC
ES
AMD公
司
AMD UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
789
723,878.49
0.18
363
PAYPA
L
HOLDI
NGS
INC
Paypal
控股股
份有限
公司
PYPL
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
602
723,802.36
0.18
364
ARTHU
R J
GALLA
GHER &
CO
亚瑟加
拉格尔
有限公
司
AJG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
669
723,700.80
0.18
365
BANK
OF
AMERI
CA
CORP
美国银
行控股
公司
BAC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,551
723,603.63
0.18
366
LAS
VEGAS
SANDS
CORP
拉斯维
加斯金
沙集团
LVS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,015
723,543.76
0.18
367
PHILL
IPS 66
Philli
ps 66
PSX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,566
723,465.73
0.18
368
ADVAN
CE
AUTO
PARTS
INC
领先汽
车配件
公司
AAP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
473
723,407.58
0.18
369
FASTE
NAL CO
快扣公
司
FAST
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,771
723,324.82
0.18
370
FORTI
VE
CORP
福迪威
公司
FTV UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,487
723,280.00
0.18
371
MICRO
CHIP
TECHN
OLOGY
微芯科
技股份
有限公
司
MCHP
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,303
723,254.18
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 81页 共 102页
INC
372
ZIONS
BANCO
RP NA
ZB NA-
用于基
本面
ZION
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,796
723,229.82
0.18
373
IDEX
CORP
艺达思
集团
IEX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
480
723,218.60
0.18
374
CUMMI
NS INC
康明斯
CMI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
520
723,213.50
0.18
375
LOCKH
EED
MARTI
N CORP
洛克希
德马丁
LMT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
319
722,850.02
0.18
376
DOMIN
ION
ENERG
Y INC
Domini
on能
源公司
D UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,443
722,762.61
0.18
377
HOME
DEPOT
INC
家得宝
HD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
273
722,352.34
0.18
378
AMERI
CAN
AIRLI
NES
GROUP
INC
美国航
空集团
公司
AAL UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
6,306
722,084.75
0.18
379
PARKE
R
HANNI
FIN
CORP
派克汉
尼汾
PH UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
356
722,052.62
0.18
380
CITIZ
ENS
FINAN
CIAL
GROUP
公民金
融集团
CFG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,396
721,799.37
0.18
381
MORGA
N
STANL
EY
摩根士
丹利
MS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,153
721,592.03
0.18
382
AES
CORP
爱伊斯
AES UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,655
721,196.87
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 82页 共 102页
383
OMNIC
OM
GROUP
奥姆尼
康
OMC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,543
720,808.65
0.18
384
RESME
D INC
瑞思迈
股份有
限公司
RMD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
434
720,762.17
0.18
385
AUTOD
ESK
INC
欧特克
ADSK
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
402
720,698.80
0.18
386
FIFTH
THIRD
BANCO
RP
五三银
行
FITB
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,595
720,532.20
0.18
387
INVES
CO LTD
景顺有
限公司
IVZ UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,908
720,340.36
0.18
388
CITIG
ROUP
INC
花旗集
团
C UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,870
720,003.34
0.18
389
STATE
STREE
T CORP
道富集
团
STT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,214
719,829.28
0.18
390
MOODY
'S
CORP
穆迪
MCO UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
289
719,673.84
0.18
391
GOLDM
AN
SACHS
GROUP
INC
高盛
GS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
295
719,512.09
0.18
392
EBAY
INC
eBay
公司
EBAY
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,697
719,500.93
0.18
393
HOWME
T
AEROS
PACE
INC
Howmet
航空航
天股份
有限公
司
HWM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,544
719,214.15
0.18
394
LENNA
R
CORP-
A
Lennar
公司
LEN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
971
719,123.87
0.18
395
S&P
GLOBA
标普全
球
SPGI
UN
美 国 纽
约 证 券
美国
239
719,123.30
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 83页 共 102页
L INC
交易所
396
ROCKW
ELL
AUTOM
ATION
INC
罗克韦
尔自动
化
ROK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
323
718,404.63
0.18
397
NIKE
INC
-CL B
耐克公
司
NKE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
676
718,343.23
0.18
398
GLOBE
LIFE
INC
Globe
Life
股份有
限公司
GL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,202
718,231.79
0.18
399
BROWN
-FORM
AN
CORP-
CLASS
B
布朗福
曼
BF/B
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,546
718,168.79
0.18
400
CHEVR
ON
CORP
雪佛龙
CVX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
959
717,512.67
0.18
401
MOLSO
N
COORS
BEVER
AGE CO
- B
莫尔森
库尔斯
饮料公
司
TAP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,428
717,507.25
0.18
402
EQUIF
AX INC
Equifa
x 公司
EFX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
384
716,828.62
0.18
403
CORNI
NG INC
康宁公
司
GLW UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,019
716,611.91
0.18
404
SYNCH
RONY
FINAN
CIAL
同步金
融公司
SYF UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,422
716,351.85
0.18
405
NVR
INC
NVR 股
份有限
公司
NVR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
19
715,790.47
0.18
406
BALL
CORP
波尔
BLL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,166
715,677.55
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 84页 共 102页
407
DR
HORTO
N INC
霍顿房
屋公司
DHI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,035
715,645.23
0.18
408
APPLE
INC
苹果公
司
AAPL
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
632
715,508.09
0.18
409
EOG
RESOU
RCES
INC
EOG资
源
EOG UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,263
715,304.38
0.18
410
DEERE
& CO
迪尔
DE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
327
714,875.55
0.18
411
PAYCO
M
SOFTW
ARE
INC
Paycom
软件股
份有限
公司
PAYC
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
270
714,724.26
0.18
412
DARDE
N
RESTA
URANT
S INC
达登饭
店
DRI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
744
714,563.97
0.18
413
US
BANCO
RP
美国合
众银行
USB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,995
714,455.52
0.18
414
PIONE
ER
NATUR
AL
RESOU
RCES
CO
Pionee
r 自然
资源公
司
PXD UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
616
714,321.19
0.18
415
MODER
NA INC
Modern
a股份
有限公
司
MRNA
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
441
714,111.43
0.18
416
ROSS
STORE
S INC
Ross
商店有
限公司
ROST
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
980
714,042.70
0.18
417
DISCO
VER
FINAN
CIAL
Discov
er金
融服务
公司
DFS UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
969
713,935.84
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 85页 共 102页
SERVI
CES
418
CORTE
VA INC
Cortev
a Inc
CTVA
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,368
713,817.25
0.18
419
TRUIS
T
FINAN
CIAL
CORP
Truist
金融公
司
TFC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,912
713,744.31
0.18
420
STANL
EY
BLACK
&
DECKE
R INC
史丹利
百得公
司
SWK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
593
713,132.63
0.18
421
DEVON
ENERG
Y CORP
戴文能
源
DVN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,536
712,234.55
0.18
422
FRANK
LIN
RESOU
RCES
INC
富兰克
林资源
BEN UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,335
712,096.51
0.18
423
BAKER
HUGHE
S CO
贝克休
斯公司
BKR UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
4,637
711,312.75
0.18
424
QORVO
INC
Qorvo
股份有
限公司
QRVO
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
713
710,929.25
0.18
425
NETFL
IX INC
奈飞公
司
NFLX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
185
710,580.69
0.18
426
ETSY
INC
Etsy
股份有
限公司
ETSY
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
509
710,510.94
0.18
427
TEXAS
INSTR
UMENT
S INC
德州仪
器
TXN UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
591
710,162.25
0.18
428
REGIO
NS
FINAN
CIAL
地区金
融公司
RF UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
5,109
710,101.24
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 86页 共 102页
CORP
429
MICRO
SOFT
CORP
微软
MSFT
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
331
709,755.17
0.18
430
MOHAW
K
INDUS
TRIES
INC
Mohawk
工业股
份有限
公司
MHK UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
611
709,691.79
0.18
431
CINCI
NNATI
FINAN
CIAL
CORP
辛辛那
提金融
CINF
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
976
708,950.30
0.18
432
WALMA
RT INC
沃尔玛
股份有
限公司
WMT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
768
708,480.03
0.18
433
AMERI
CAN
EXPRE
SS CO
美国运
通
AXP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
679
708,240.81
0.18
434
NEWEL
L
BRAND
S INC
纽威尔
品牌公
司
NWL UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
5,086
708,201.53
0.18
435
WILLI
AMS
COS
INC
威廉姆
斯公司
WMB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,263
707,757.02
0.18
436
TAPES
TRY
INC
TPR-DR
S-RS
TPR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,734
707,705.25
0.18
437
APTIV
PLC
Aptiv
公共有
限公司
APTV
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
672
706,723.39
0.18
438
XYLEM
INC
Xylem
公司/
纽约
XYL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
924
706,466.32
0.18
439
CONOC
OPHIL
LIPS
康菲石
油
COP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,534
705,943.77
0.18
440
NVIDI
A CORP
英伟达
NVDA
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
376
705,059.08
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 87页 共 102页
441
TARGE
T CORP
塔吉特
公司
TGT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
477
703,857.39
0.18
442
VISA
INC-C
LASS A
SHARE
S
维萨公
司
V UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
509
703,274.08
0.18
443
MSCI
INC
MSCI
明晟
MSCI
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
180
703,138.97
0.18
444
EXXON
MOBIL
CORP
埃克森
美孚石
油
XOM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,802
703,012.61
0.18
445
AVERY
DENNI
SON
CORP
艾利丹
尼森
AVY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
509
702,819.74
0.18
446
WYNN
RESOR
TS LTD
永利渡
假村有
限公司
WYNN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,296
702,677.63
0.18
447
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊
公司
AMZN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
33
701,538.80
0.18
448
FORD
MOTOR
CO
福特汽
车
F UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
5,294
701,048.89
0.18
449
KINDE
R
MORGA
N INC
特拉华
州金德
摩根公
司
KMI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
6,928
700,549.67
0.18
450
RALPH
LAURE
N CORP
Ralph
Lauren
公司
RL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
924
700,221.71
0.18
451
VIACO
MCBS
INC -
CLASS
B
维亚康
姆哥伦
比亚广
播公司
VIAC
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,637
699,826.54
0.18
452
SCHLU
MBERG
ER LTD
斯伦贝
谢公众
有限公
司
SLB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,664
699,648.92
0.18
453
ZEBRA 斑马技 ZBRA 纳 斯 达 美国
184
698,246.26
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 88页 共 102页
TECHN
OLOGI
ES
CORP-
CL A
术公司
UQ
克 证 券
交易所
454
QUANT
A
SERVI
CES
INC
Quanta
服务股
份有限
公司
PWR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
955
698,141.06
0.18
455
CINTA
S CORP
CINTAS
公司
CTAS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
247
697,903.19
0.18
456
NORWE
GIAN
CRUIS
E LINE
HLDGS
LTD
挪威邮
轮控股
有限公
司
NCLH
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
5,272
697,127.20
0.18
457
SALES
FORCE
.COM
INC
Salesf
orce.c
om 股
份有限
公司
CRM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
430
696,710.36
0.18
458
UNITE
D
AIRLI
NES
HOLDI
NGS
INC
美国联
合航空
控股股
份有限
公司
UAL UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,495
696,424.72
0.18
459
SVB
FINAN
CIAL
GROUP
硅谷银
行金融
集团
SIVB
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
161
696,205.02
0.18
460
SNAP-
ON INC
Snap-O
n 公司
SNA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
506
694,838.32
0.18
461
CAPIT
AL ONE
FINAN
CIAL
CORP
第一资
本金融
COF UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
751
694,712.79
0.18
462
ANALO 模拟器 ADI UQ
纳 斯 达 美国
619
693,686.55
0.18
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 89页 共 102页
G
DEVIC
ES INC
件
克 证 券
交易所
463
HALLI
BURTO
N CO
哈利伯
顿
HAL UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
4,746
692,024.98
0.18
464
WELLS
FARGO
& CO
富国银
行
WFC UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,262
691,959.57
0.18
465
EMERS
ON
ELECT
RIC CO
艾默生
电气
EMR UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,167
691,737.88
0.18
466
SKYWO
RKS
SOLUT
IONS
INC
思佳讯
解决方
案公司
SWKS
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
699
691,399.14
0.18
467
XILIN
X INC
赛灵思
XLNX
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
511
690,790.07
0.18
468
EPAM
Syste
ms Inc
EPAM
System
s Inc
EPAM
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
162
690,417.54
0.18
469
DEXCO
M INC
DexCom
股份有
限公司
DXCM
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
201
688,109.86
0.17
470
TWITT
ER INC
推特公
司
TWTR
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,492
686,689.92
0.17
471
UNITE
D
RENTA
LS INC
联合租
赁公司
URI UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
324
686,420.36
0.17
472
ONEOK
INC
Oneok
股份有
限公司
OKE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,831
685,958.76
0.17
473
INTUI
T INC
Intuit
公司
INTU
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
167
684,863.28
0.17
474
Honey
well
Intl
Inc
霍尼韦
尔
HON UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
515
684,639.56
0.17
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 90页 共 102页
475
REGEN
ERON
PHARM
ACEUT
ICALS
再生元
制药股
份有限
公司
REGN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
170
684,484.95
0.17
476
OCCID
ENTAL
PETRO
LEUM
CORP
西方石
油
OXY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
3,691
682,213.23
0.17
477
DIAMO
NDBAC
K
ENERG
Y INC
Diamon
dback
能源股
份有限
公司
FANG
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
989
680,055.43
0.17
478
L3HAR
RIS
TECHN
OLOGI
ES INC
L3Harr
is
Techno
logies
股份有
LHX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
500
679,777.13
0.17
479
BEST
BUY CO
INC
百思买
BBY UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,049
679,511.90
0.17
480
ALIGN
TECHN
OLOGY
INC
Align
科技股
份有限
公司
ALGN
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
162
678,777.17
0.17
481
CARRI
ER
GLOBA
L CORP
Carrie
r
Global
Corp
CARR
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,960
677,803.22
0.17
482
HESS
CORP
赫斯公
司
HES UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,434
676,838.06
0.17
483
GENER
AL
ELECT
RIC CO
通用电
气
GE UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,123
676,396.80
0.17
484
BOEIN
G
CO/TH
E
波音
BA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
526
675,150.42
0.17
485
PENTA
IR PLC
Pentai
r公共
PNR UN
美 国 纽
约 证 券
美国
1,445
672,817.10
0.17
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 91页 共 102页
有限公
司
交易所
486
GENER
AL
MOTOR
S CO
通用汽
车公司
GM UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,796
671,357.89
0.17
487
MEDTR
ONIC
PLC
美敦力
MDT UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,010
666,161.83
0.17
488
BATH&
BODY
WORKS
蕾碧裳
股份有
限公司
BBWI
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,485
660,765.75
0.17
489
Coter
ra
Energ
y Inc
卡伯特
石油天
然气公
司
CTRA
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
5,431
657,902.11
0.17
490
Solar
Edge
Techn
ologi
es Inc
SolarE
dge
Techno
logies
Inc
SEDG
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
367
656,500.66
0.17
491
ALBEM
ARLE
CORP
雅保公
司
ALB UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
432
643,873.27
0.16
492
ADOBE
INC
奥多比
ADBE
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
177
639,926.59
0.16
493
CARMA
X INC
CarMax
股份有
限公司
KMX UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
759
630,203.32
0.16
494
ORACL
E CORP
甲骨文
ORCL
UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,106
614,963.43
0.16
495
Enpha
se
Energ
y Inc
Enphas
e能源
公司
ENPH
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
514
599,514.47
0.15
496
NEWS
CORP -
CLASS
A
新闻集
团
NWSA
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,873
550,902.75
0.14
497
FOX
CORP -
CLASS
福克斯
公司
FOXA
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
2,152
506,286.69
0.13
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 92页 共 102页
A
498
DISCO
VERY
INC-C
探索通
信公司
DISCK
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
3,208
468,379.32
0.12
499
ALPHA
BET
INC-C
L A
Alphab
et公
司
GOOGL
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
20
369,413.16
0.09
500
ALPHA
BET
INC-C
L C
Alphab
et公
司
GOOG
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
19
350,524.57
0.09
501
UNDER
ARMOU
R
INC-C
LASS A
安徳玛
公司
UAA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,573
347,615.09
0.09
502
UNDER
ARMOU
R
INC-C
LASS C
安徳玛
公司
UA UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
2,658
305,716.86
0.08
503
DISCO
VERY
INC -
A
探索通
信公司
DISCA
UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,786
268,049.98
0.07
504
FOX
CORP -
CLASS
B
福克斯
公司
FOX UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,036
226,361.07
0.06
505
NEWS
CORP -
CLASS
B
新闻集
团
NWS UQ
纳 斯 达
克 证 券
交易所
美国
1,249
179,173.11
0.05
8.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司
名称
（英
文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
Canad
ian
Pacif
ic
加拿大
太平洋
铁路
CP UN
美 国 纽
约 证 券
交易所
美国
1,179
540,769.40
0.14
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 93页 共 102页
Railw
ay
Limit
ed
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
Penn National
Gaming Inc
PENN UQ 1,136,259.34 0.52
2 MODERNA INC MRNA UQ 1,113,635.51 0.51
3
Charles River
Laboratories
International Inc.
CRL UN 932,810.81 0.42
4 Enphase Energy Inc ENPH UQ 928,989.46 0.42
5
TELEDYNE
TECHNOLOGIES INC
TDY UN 864,303.50 0.39
6 PTC Inc PTC UQ 855,496.22 0.39
7 Organon & Co OGN UN 824,703.26 0.37
8 MATCH GROUP INC MTCH UQ 824,350.07 0.37
9 BIO-TECHNE TECH UQ 816,995.27 0.37
10
Generac Holdings
Inc
GNRC UN 794,761.22 0.36
11
Caesars
Entertainment,
Inc.
CZR UQ 786,682.98 0.36
12 Trimble Inc TRMB UQ 773,969.43 0.35
13 CONOCOPHILLIPS COP UN 769,681.29 0.35
14
Monolithic Power
Systems
MPWR UQ 760,391.03 0.35
15
NXP SEMICONDUCTORS
NV
NXPI UQ 760,168.94 0.35
16
CERIDIAN HCM
HOLDING
CDAY UN 758,062.93 0.34
17 ANALOG DEVICES INC ADI UQ 754,601.27 0.34
18 Signature Bank SBNY UQ 740,171.10 0.34
19
Factset Research
Sytems Inc
FDS UN 720,006.55 0.33
20 BROWN & BROWN INC BRO UN 708,269.96 0.32
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 94页 共 102页
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 ANALOG DEVICES INC ADI UQ 826,867.72 0.38
2 PERRIGO CO PLC PRGO UN 749,982.83 0.34
3
KANSAS CITY
SOUTHERN
KSU UN 690,744.89 0.31
4 CONOCOPHILLIPS COP UN 684,282.17 0.31
5 NVIDIA CORP NVDA UQ 674,108.57 0.31
6 LEGGETT & PLATT INC LEG UN 666,457.69 0.30
7 HANESBRANDS INC HBI UN 662,431.57 0.30
8
VARIAN MEDICAL
SYSTEMS INC
VAR UN 651,726.67 0.30
9
ALEXION
PHARMACEUTICALS
INC
ALXN UQ 643,312.60 0.29
10 WESTERN UNION CO WU UN 629,894.60 0.29
11
MAXIM INTEGRATED
PRODUCTS
MXIM UQ 626,926.49 0.28
12 FLIR SYSTEMS INC FLIR UQ 617,615.16 0.28
13 HOLLYFRONTIER CORP HFC UN 599,584.41 0.27
14 NOV INC NOV UN 579,412.25 0.26
15 ARISTA NETWORKS INC ANET UN 573,841.50 0.26
16 UNUM GROUP UNM UN 572,869.25 0.26
17 XEROX HOLDINGS CORP XRX UN 562,233.32 0.26
18 DEVON ENERGY CORP DVN UN 551,198.49 0.25
19
SL GREEN REALTY
CORP
SLG UN 542,260.88 0.25
20 FLOWSERVE CORP FLS UN 542,257.62 0.25
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
200,170,333.80
卖出收入（成交）总额
97,440,671.03
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 95页 共 102页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
381,084.98
4
应收利息
499.87
5
应收申购款
1,015,822.23
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,397,407.08
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 96页 共 102页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
42,450 3,971.33 39,043,878.13 23.16
129,539,086.12 76.84
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
23,610.27 0.0140
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 3月 23日） 822,754,222.26
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 97页 共 102页
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额
112,448,859.42
本报告期基金总申购份额
183,558,840.42
减：本报告期基金总赎回份额
127,424,735.59
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
168,582,964.25
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2021年 9月 3日,经大成基金管理有限公司 2021年第四次临时股东会审议通过，选举陈勇
先生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。
2.2021年 9月 3日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈勇
先生担任公司第七届监事会监事会主席。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
本年度应支付的审计费用为 60,000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服
务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 98页 共 102页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
摩根士丹
利
1
291,570,563.
76
100.00%
88,271.10
100.00%
-
注：1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能
满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年 15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商
交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 99页 共 102页
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 31日
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金于 2021年底及 2022年境外（地
区）主要市场节假日（含非港股通交
易日）暂停申购赎回安排的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 28日
3
关于旗下部分公开募集证券投资基金
可投资北京证券交易所股票及相关风
险提示的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 16日
4
关于终止晋城银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 12日
5
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2021年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 27日
6
大成标普 500等权重指数证券投资基
金(人民币份额)基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 07日
7
大成标普 500等权重指数证券投资基
金(美元份额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 07日
8
大成标普 500等权重指数证券投资基
金托管协议
中国证监会基金电子披
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公司网站
2021年 09月 04日
9
大成标普 500等权重指数证券投资基
金基金合同
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 04日
10
大成标普 500等权重指数证券投资基
金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 04日
11
大成基金管理有限公司关于大成标普
500等权重指数证券投资基金增设基
金份额并修订基金合同、托管协议的
公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 04日
12
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加西部证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 01日
13
大成基金管理有限公司旗下 122只公
募基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
14
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2021年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 100页 共 102页
15
大成标普 500等权重指数证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 27日
16
大成基金管理有限公司关于变更分红
方式业务规则的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 14日
17
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2021年第 2季度报告
中国证监会基金电子披
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公司网站
2021年 07月 21日
18
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
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公司网站
2021年 06月 30日
19
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加平安银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 28日
20
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加海银基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 27日
21
大成标普 500等权重指数证券投资基
金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 23日
22
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 22日
23
大成标普 500等权重指数证券投资基
金 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
24
大成标普 500等权重指数证券投资基
金基金合同
中国证监会基金电子披
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公司网站
2021年 03月 30日
25
大成标普 500等权重指数证券投资基
金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
26
大成标普 500等权重指数证券投资基
金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
27
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 23日
28
关于大成标普 500等权重指数证券投
资基金恢复大额申购（含定期定额申
购）业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 11日
29
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加鼎信汇金（北京）投资管理
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2021年 03月 11日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 101页 共 102页
有限公司为销售机构的公告 公司网站
30
大成标普 500等权重指数证券投资基
金第四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 22日
31
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加江苏银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 16日
32
大成基金管理有限公司关于大成标普
500等权重指数证券投资基金 2020年
度第一次分红的公告
中国证监会基金电子披
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2021年 01月 14日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件；
2、《大成标普 500等权重指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成标普 500等权重指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2021年年度报告
第 102页 共 102页
2022年 3月 29日
