大成新锐产业混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 29日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17
§6 审计报告 .................................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................ 19
7.1 资产负债表 ................................................................. 19
7.2 利润表 ..................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 21
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 50
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 51
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 65
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 65
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 65
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 65
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 65
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 65
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 66
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 66
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 66
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 66
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 67
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 67
§11 重大事件揭示 ............................................................... 67
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 67
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 67
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 67
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 68
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 68
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 68
11.8 其他重大事件 .............................................................. 70
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 74
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 74
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 74
§13 备查文件目录 ............................................................... 74
13.1 备查文件目录 .............................................................. 74
13.2 存放地点 .................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成新锐产业混合型证券投资基金
基金简称
大成新锐产业混合
基金主代码
090018
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年 3月 20日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,851,113,611.39份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司，分享中国经济增长
新锐力量的成长收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略。以
宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部
因素分析，实施大类资产配置；分析中国经济结构转型背景下社会
意识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、消费升级与产业政
策等各个方面对新锐产业发展的综合影响，研究各个新锐产业发展
所处的阶段特征和商业前景，结合各个新锐产业股票群体的流动性、
整体估值水平和动量，实施新锐产业之行业配置。对新锐产业各公
司在所属行业的竞争优势进行细致分析（包括技术变迁路径与核心
技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸
多方面），结合股票基本面指标分析（包括成长性指标、估值水平），
精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
80%×沪深 300指数+20%×中证综合债券指数
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益低于股票型基金，高
于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中预期风险和预
期收益适中的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市西城区复兴门内大街 28
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商银行大厦 32层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦
32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
1,287,844,265.67 -14,007,795.98 4,699,662.07
本期利润
3,346,977,124.42 97,874,420.07 20,084,811.56
加权平均
基金份额
本期利润
3.0414 0.6629 0.6663
本期加权
平均净值
利润率
52.31%
20.56%
39.72%
本期基金
份额净值
增长率
88.25%
79.41%
47.43%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
4,780,622,528.23 371,487,351.40 28,362,434.81
期末可供
分配基金
份额利润
2.5826 1.5019 1.0112
期末基金 12,571,945,556.23 892,399,291.23 56,411,771.10
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资产净值
期末基金
份额净值
6.792 3.608 2.011
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
836.57%
397.52%
177.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 6.64% 1.24% 1.50% 0.63% 5.14% 0.61%
过去六个月 40.39% 1.54% -3.70% 0.82%
44.09
%
0.72%
过去一年 88.25% 1.66% -2.94% 0.94%
91.19
%
0.72%
过去三年 397.95% 1.51% 53.94% 1.03%
344.01
%
0.48%
过去五年 299.06% 1.40% 45.67% 0.96%
253.39
%
0.44%
自基金合同生效起
至今
836.57% 1.58% 87.46% 1.14%
749.11
%
0.44%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII等资格。
历经 22年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
韩创
本基金基
金经理，
研究部董
事总经理
2019 年 1
月 10日
- 9年
中山大学经济学硕士。2012年 6月至 2015
年 6 月曾任招商证券研发中心研究员。
2015年 6月加入大成基金管理有限公司，
先后担任研究部研究员、股票投资部基金
经理、研究部董事总经理。2019年 1月 10
日至 2020年 2月 3日任大成消费主题混合
型证券投资基金基金经理。2019年 1月 10
日起任大成新锐产业混合型证券投资基金
基金经理。2020年 1月 2日起任大成睿景
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021 年 1 月 13 日起任大成国企改革灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2021
年 2月 9日起任大成产业趋势混合型证券
投资基金基金经理。2021 年 6 月 30 日起
任大成核心趋势混合型证券投资基金基金
经理。2021年 10月 28日起任大成景气精
选六个月持有期混合型证券投资基金基金
经理。2022 年 1 月 19 日起任大成聚优成
长混合型证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
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孙丹
本基金基
金经理助
理
2020 年 7
月 6日
- 13年
美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008
年至 2012 年任景顺长城产品开发部产品
经理。2012 年至 2014 年任华夏基金机构
债券投资部研究员。2014年 5月加入大成
基金管理有限公司，曾担任固定收益总部
信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵
活配置混合型证券投资基金、大成景荣保
本混合型证券投资基金、大成景兴信用债
债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置
混合型证券投资基金基金经理助理，现任
固定收益总部总监助理。2018 年 3 月 12
日起任大成策略回报混合型证券投资基
金、大成创新成长混合型证券投资基金
（LOF）、大成积极成长混合型证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、
大成景阳领先混合型证券投资基金、大成
竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金、大成优选混合型证券
投资基金（LOF）基金经理助理。2020年 7
月 1 日起任大成价值增长证券投资基金、
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）、大成一带一路灵活配置混合型证
券投资基金、大成内需增长混合型证券投
资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投
资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证
券投资基金、大成国企改革灵活配置混合
型证券投资基金、大成行业轮动混合型证
券投资基金、大成灵活配置混合型证券投
资基金、大成产业升级股票型证券投资基
金（LOF）、大成健康产业混合型证券投资
基金、大成正向回报灵活配置混合型证券
投资基金、大成国家安全主题灵活配置混
合型证券投资基金、大成新锐产业混合型
证券投资基金、大成消费主题混合型证券
投资基金基金经理助理。2020 年 11 月 6
日起任大成科技消费股票型证券投资基
金、大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金、大成中小盘混合型
证券投资基金(LOF)、大成睿享混合型证券
投资基金、大成行业先锋混合型证券投资
基金基金经理助理。2021年 2月 1日起任
大成企业能力驱动混合型证券投资基金、
大成优选升级一年持有期混合型证券投资
基金、大成成长进取混合型证券投资基金
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基金经理助理。2021 年 2 月 22 日起任大
成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资
基金基金经理助理。2021 年 4 月 19 日起
任大成民稳增长混合型证券投资基金基金
经理助理。2021年 4月 19日至 2021年 8
月 4 日任大成恒享混合型证券投资基金基
金经理助理。2021 年 7 月 29 日起任大成
产业趋势混合型证券投资基金、大成投资
严选六个月持有期混合型证券投资基金基
金经理助理。2017年 5月 8日起任大成景
尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景
兴信用债债券型证券投资基金基金经理。
2017年 5月 8日至 2019年 10月 31日任
大成景荣债券型证券投资基金（原大成景
荣保本混合型证券投资基金转型）基金经
理。2017年 5月 31日至 2020年 10月 20
日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投
资基金基金经理。2017年 6月 2日至 2018
年 11月 19日任大成景禄灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017年 6月 2日
至 2018年 12月 8日任大成景源灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6
月 2日至 2019年 6月 15日任大成景秀灵
活配置混合型证券投资基金。2017年 6月
6 日至 2019 年 9月 29 日任大成惠明定期
开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
2018年 3月 14日至 2018年 11月 30日任
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11
月 30 日任大成景沛灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至
2018 年 7 月 20 日任大成景裕灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2018年 3月
14 日起任大成财富管理 2020 生命周期证
券投资基金基金经理。2019 年 7 月 31 日
至 2020年 5月 23日任大成景丰债券型证
券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 2
月 27日至 2021年 4月 13日任大成景泰纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020年
3月 5日至 2021年 4月 14日任大成恒享
混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3
月 31日至 2021年 4月 14日任大成民稳增
长混合型证券投资基金基金经理。2020年
4月 26日起任大成景瑞稳健配置混合型证
券投资基金基金经理。2020 年 8 月 21 日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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至 2021年 5月 18日任大成景和债券型证
券投资基金基金经理。2020年 9月 3日至
2021年 11月 26日任大成汇享一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。2020 年 9
月 23日起任大成尊享 18个月定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2020 年 11
月 16 日起任大成卓享一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2020年 11月 18
日起任大成丰享回报混合型证券投资基金
基金经理。2021 年 4 月 22 日起任大成安
享得利六个月持有期混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4 基金经理薪酬机制
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同
日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比
例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、买什么：选择时代的企业。
我于 19年初开始正式管理基金，而 19-21年整个市场的运行几乎是前所未有的。我们见证了
中美贸易摩擦及其初步缓解，见证了新冠病毒突然爆发及随后的全球大流行，见证了全球高企且
持续性超预期的通胀，见证了国内共同富裕等政策的提出及其巨大影响。可以说，这几年密集的
大事件深刻地让人认识到，什么叫做只有时代的企业，没有企业的时代（凤毛麟角的卓越企业除
外，他们或许可以创造属于自己的时代）。所以我一直认为，投资不能只是低头走路，还必须要抬
头看天，即必须选择符合时代发展潮流的企业。
然而选择时代的企业，并不代表就是要盯着几条看起来代表产业趋势的赛道，因为它的内涵
远不止如此。何况看起来前景越远大的地方，竞争的激烈程度也远非投资者们可以想象。我认为
符合时代特征的企业，都可以算是时代的企业，而如何去定义时代特征，则有赖于投资者的大历
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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史观和对宏观、政策等因素的把握。
2、什么时候买：权衡风险收益比。
我认为，投资不能只考虑眼前的三两个铜板，拒绝承担一切风险；同时我更认为，投资也不
能陷入宏大叙事，口号式的投资只会带来无法承担的风险。选择时代的企业只能给我们指引大概
率正确的方向，但是如何去选择具体标的以及何时去买入，都有赖于更细致的自下而上研究。我
认为权衡风险收益比是投资中首先要解决的问题，只有在考虑了股价向下的风险之后，向上的潜
在收益才有意义。
3、不迷信盲从，持续进化
资本市场是一个过于喧嚣的存在，无数的投资人、中介机构、自媒体等都在持续发表各种各
样的观点。这几年投资经历带给我最大的感受是，资本市场没有神，即使是我们常常放在嘴边的
巴菲特等，也没有必要去神化他们，而是应该放在历史的视野下去理解。因此如何向内去挖掘自
己的相对优势，向外去批判性学习不断进化，是一个基金经理能否持续为投资人带来回报的关键。
我认为这也是我还需要投入巨大精力的地方，我希望能够不断努力，争取不负持有人重托。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 6.792元；本报告期基金份额净值增长率为 88.25%，业绩
比较基准收益率为-2.94%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对 2022年市场的看法，总的观点是充满机会。
目前市场对 2022年国内的经济充满疑虑，同时对于海外的流动性环境充满恐慌，因此我们看
到了市场在元旦后春节前的大幅下跌。但是我一直认为，我们对于中央稳增长的政策目标要充满
信心。一方面今年国内可动用的政策工具其实还很多，地产、基建等都是可以有所作为的领域，
而且这些与长期政策目标也并不相悖。另一方面，国内迥异于海外的低通胀水平等，也给刺激政
策预留了较大的空间。外部环境方面，我们不应对美联储的货币政策过于担心，因为随着我国综
合国力的大幅提升，美联储流动性对我国的影响是不断被削弱的。
总而言之，在目前这个阶段我对市场充满了信心。除了少部分高估值的行业和赛道之外，我
认为大部分行业都有机会，其中符合时代特征的一些行业，机会则更大。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、
基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力
和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易
状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事
件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进
行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以
保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成新锐产业混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了大成新锐产业混合型证券投资基金(以下简称“大
成新锐产业混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31
日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了大成新锐产业混合基金 2021 年
12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成新锐产
业混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
大成新锐产业混合基金的基金管理人大成基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成新锐产
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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业混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算大成新锐产业混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成新锐产业混合基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成新锐
产业混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成新锐产业混
合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张振波 赵钰
会计师事务所的地址
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期
2022年 3月 28日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成新锐产业混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,205,593,974.37 64,549,346.25
结算备付金
15,546,051.33 3,121,187.26
存出保证金
3,089,227.59 662,544.06
交易性金融资产
7.4.7.2
11,437,933,470.00 814,453,003.19
其中：股票投资
11,437,933,470.00 814,453,003.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
35,380,262.69 -
应收证券清算款
- 39,209,395.77
应收利息
7.4.7.5
244,190.40 17,473.80
应收股利
- -
应收申购款
62,346,549.56 1,216,990.21
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
12,760,133,725.94 923,229,940.54
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
122,071,019.97 18,271,861.26
应付赎回款
36,222,222.05 8,711,099.53
应付管理人报酬
15,555,317.56 1,199,383.16
应付托管费
2,592,552.92 199,897.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
11,368,794.11 2,271,351.31
应交税费
- 14.03
应付利息
- -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
378,263.10 177,042.82
负债合计
188,188,169.71 30,830,649.31
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
1,851,113,611.39 247,344,372.99
未分配利润
7.4.7.10
10,720,831,944.84 645,054,918.24
所有者权益合计
12,571,945,556.23 892,399,291.23
负债和所有者权益总计
12,760,133,725.94 923,229,940.54
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 6.792元，基金份额总额 1,851,113,611.39
份。
7.2 利润表
会计主体：大成新锐产业混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
3,516,798,405.22 113,679,924.36
1.利息收入
6,104,419.79 459,737.94
其中：存款利息收入
7.4.7.11
5,787,439.75 458,003.47
债券利息收入
269,158.49 1,734.47
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
47,821.55 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
1,433,200,374.78 -1,018,560.21
其中：股票投资收益
7.4.7.12
1,354,713,585.19 -4,497,594.56
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
1,500,786.12 2,679,181.03
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
76,986,003.47 799,853.32
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
2,059,132,858.75 111,882,216.05
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18
18,360,751.90 2,356,530.58
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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号填列）
减：二、费用
169,821,280.80 15,805,504.29
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
95,490,504.93 7,095,041.20
2．托管费
7.4.10.2.2
15,915,084.13 1,182,506.91
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
58,112,332.06 7,349,135.95
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1.64 6.24
7．其他费用
7.4.7.20
303,358.04 178,813.99
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
3,346,977,124.42 97,874,420.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,346,977,124.42 97,874,420.07
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成新锐产业混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
247,344,372.99 645,054,918.24 892,399,291.23
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 3,346,977,124.42
3,346,977,124.42
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
1,603,769,238.40 6,728,799,902.18 8,332,569,140.58
其中：1.基金申
购款
3,585,898,117.70 16,311,480,881.99 19,897,378,999.69
2.基金赎
回款
-1,982,128,879.30 -9,582,680,979.81 -11,564,809,859.11
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
- - -
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减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,851,113,611.39 10,720,831,944.84 12,571,945,556.23
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
28,049,336.29 28,362,434.81 56,411,771.10
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 97,874,420.07
97,874,420.07
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
219,295,036.70 518,818,063.36 738,113,100.06
其中：1.基金申
购款
597,697,373.27 1,389,959,670.29 1,987,657,043.56
2.基金赎
回款
-378,402,336.57 -871,141,606.93 -1,249,543,943.50
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
247,344,372.99 645,054,918.24 892,399,291.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
温智敏
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成新锐产业混合型证券投资基金(原名为大成新锐产业股票型证券投资基金，以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1751 号《关于
核准大成新锐产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 23页 共 74页
人民共和国证券投资基金法》和《大成新锐产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,049,502,095.20元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 060
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成新锐产业股票型证券投资基金基金合同》于
2012年 3月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,049,911,272.87份基金份额，
其中认购资金利息折合 409,177.67份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，
基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，大成新锐产业
股票型证券投资基金于 2015年 7月 3日公告后更名为大成新锐产业混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场
工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票资产、存托凭证占基金资产净值的比例范
围为 60%-95%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行；本基金将 80%以上的股票资产投资于受益于新锐产业相关股票。本
基金投资业绩比较基准为：沪深 300指数×80%+中证综合债券指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成新锐产业混合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 24页 共 74页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持
有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 29页 共 74页
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
1,205,593,974.37 64,549,346.25
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
1,205,593,974.37 64,549,346.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
9,261,207,201.43 11,437,933,470.00 2,176,726,268.57
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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其他
- - -
合计
9,261,207,201.43 11,437,933,470.00 2,176,726,268.57
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
696,859,593.37
814,453,003.19
117,593,409.82
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
696,859,593.37
814,453,003.19
117,593,409.82
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
35,380,262.69 -
合计
35,380,262.69 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额
其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
合计
- -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 31页 共 74页
应收活期存款利息
233,154.07 15,771.10
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
6,995.70 1,404.60
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
2,650.43 -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
1,390.20 298.10
合计
244,190.40 17,473.80
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
11,368,531.42 2,271,351.31
银行间市场应付交易费用
262.69 -
合计
11,368,794.11 2,271,351.31
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
133,763.10 32,542.82
应付证券出借违约金
- -
预提费用 244,500.00 144,500.00
合计
378,263.10 177,042.82
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 247,344,372.99
247,344,372.99
本期申购
3,585,898,117.70
3,585,898,117.70
本期赎回（以“-”号填列）
-1,982,128,879.30
-1,982,128,879.30
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
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本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,851,113,611.39
1,851,113,611.39
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 371,487,351.40 273,567,566.84 645,054,918.24
本期利润
1,287,844,265.67 2,059,132,858.75 3,346,977,124.42
本期基金份额交易
产生的变动数
3,121,290,911.16 3,607,508,991.02 6,728,799,902.18
其中：基金申购款
7,632,823,754.09 8,678,657,127.90 16,311,480,881.99
基金赎回款
-4,511,532,842.93 -5,071,148,136.88 -9,582,680,979.81
本期已分配利润
- - -
本期末
4,780,622,528.23 5,940,209,416.61 10,720,831,944.84
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
5,438,987.62 421,297.66
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
251,344.17 33,044.32
其他
97,107.96 3,661.49
合计
5,787,439.75 458,003.47
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
16,959,672,809.27
2,227,585,948.07
减：卖出股票成本总
额
15,604,959,224.08
2,232,083,542.63
买卖股票差价收入
1,354,713,585.19
-4,497,594.56
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
73,462,609.60 11,694,067.48
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 33页 共 74页
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
71,686,660.00 9,013,100.00
减：应收利息总额
275,163.48 1,786.45
买卖债券差价收入
1,500,786.12 2,679,181.03
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
76,986,003.47 799,853.32
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
76,986,003.47 799,853.32
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
2,059,132,858.75 111,882,216.05
股票投资
2,059,132,858.75 111,882,216.05
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
2,059,132,858.75 111,882,216.05
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 34页 共 74页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
18,019,559.53 2,331,369.33
基金转换费收入
341,192.37 25,161.25
合计
18,360,751.90 2,356,530.58
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
58,111,707.06 7,349,135.95
银行间市场交易费用
625.00 -
合计
58,112,332.06 7,349,135.95
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
120,000.00 60,000.00
信息披露费
120,000.00 80,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 45,358.04 20,813.99
账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计
303,358.04 178,813.99
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 35页 共 74页
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券 10,601,019,421.90 25.81
380,113,888.67 7.46
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
光大证券 100,000,000.00 26.05
- -
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 36页 共 74页
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 9,660,983.48 25.81
2,874,920.19 25.29
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 346,429.44 7.46
262,374.80 11.55
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
95,490,504.93 7,095,041.20
其中：支付销售机构的客户维护费
31,046,508.98
2,942,896.43
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
15,915,084.13 1,182,506.91
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 37页 共 74页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
1,205,593,974.37
5,438,987.62
64,549,346.25
421,297.66
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 38页 共 74页
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
688386
泛
亚
微
透
2021-12-23 2022-06-23
大
宗
交
易
限
售
68.00 72.39 200,000 13,600,000.00 14,478,000.00 -
688187
时
代
电
气
2021-08-30 2022-03-07
新
股
锁
定
31.38 76.65 33,865 1,062,683.70 2,595,752.25 -
601728
中
国
电
信
2021-08-11 2022-02-21
新
股
锁
定
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 -
688776
国
光
电
气
2021-08-24 2022-02-28
新
股
锁
定
51.44 184.99 1,447 74,433.68 267,680.53 -
688087
英
科
再
生
2021-06-30 2022-01-10
新
股
锁
定
21.96 93.40 2,469 54,219.24 230,604.60 -
688711
宏
微
科
技
2021-08-25 2022-03-01
新
股
锁
定
27.51 116.52 1,865 51,306.15 217,309.80 -
688285
高
铁
电
气
2021-10-12 2022-04-20
新
股
锁
定
7.18 9.14 15,159 108,841.62 138,553.26 -
688697
纽
威
数
控
2021-09-09 2022-03-17
新
股
锁
定
7.55 16.03 5,837 44,069.35 93,567.11 -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 39页 共 74页
301050
雷
电
微
力
2021-08-17 2022-02-24
新
股
锁
定
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 -
301029
怡
合
达
2021-07-14 2022-01-24
新
股
锁
定
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
688501
青
达
环
保
2021-07-09 2022-01-17
新
股
锁
定
10.57 21.11 1,759 18,592.63 37,132.49 -
301035
润
丰
股
份
2021-07-21 2022-01-28
新
股
锁
定
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301221
光
庭
信
息
2021-12-15 2022-06-22
新
股
锁
定
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
301093
华
兰
股
份
2021-10-21 2022-05-05
新
股
锁
定
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301149
隆
华
新
材
2021-11-03 2022-05-10
新
股
锁
定
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301100
风
光
股
份
2021-12-10 2022-06-17
新
股
锁
定
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 -
301088
戎
美
股
份
2021-10-19 2022-04-28
新
股
锁
定
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301091
深
城
交
2021-10-20 2022-04-29
新
股
锁
定
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301190
善
水
科
技
2021-12-17 2022-06-24
新
股
锁
定
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 74页
301089
拓
新
药
业
2021-10-20 2022-04-27
新
股
锁
定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301046
能
辉
科
技
2021-08-10 2022-02-17
新
股
锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301111
粤
万
年
青
2021-11-30 2022-06-07
新
股
锁
定
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301188
力
诺
特
玻
2021-11-04 2022-05-11
新
股
锁
定
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301020
密
封
科
技
2021-06-28 2022-01-06
新
股
锁
定
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301138
华
研
精
机
2021-12-08 2022-06-15
新
股
锁
定
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 -
301026
浩
通
科
技
2021-07-08 2022-01-17
新
股
锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301126
达
嘉
维
康
2021-11-30 2022-06-07
新
股
锁
定
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301021
英
诺
激
光
2021-06-28 2022-01-06
新
股
锁
定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092
争
光
股
份
2021-10-21 2022-05-05
新
股
锁
定
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301048
金
鹰
重
工
2021-08-11 2022-02-28
新
股
锁
定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 41页 共 74页
301028
东
亚
机
械
2021-07-12 2022-01-20
新
股
锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
300774
倍
杰
特
2021-07-26 2022-02-16
新
股
锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
301040
中
环
海
陆
2021-07-26 2022-02-07
新
股
锁
定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301078
孩
子
王
2021-09-30 2022-04-14
新
股
锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301062
上
海
艾
录
2021-09-07 2022-03-14
新
股
锁
定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301193
家
联
科
技
2021-12-02 2022-06-09
新
股
锁
定
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301025
读
客
文
化
2021-07-06 2022-01-24
新
股
锁
定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301066
万
事
利
2021-09-13 2022-03-22
新
股
锁
定
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301055
张
小
泉
2021-08-26 2022-03-07
新
股
锁
定
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301030
仕
净
科
技
2021-07-15 2022-01-24
新
股
锁
定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301033
迈
普
医
学
2021-07-15 2022-01-26
新
股
锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 74页
301049
超
越
科
技
2021-08-17 2022-02-24
新
股
锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032
新
柴
股
份
2021-07-15 2022-01-24
新
股
锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301056
森
赫
股
份
2021-08-27 2022-03-07
新
股
锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301036
双
乐
股
份
2021-07-21 2022-02-16
新
股
锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301072
中
捷
精
工
2021-09-22 2022-03-29
新
股
锁
定
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083
百
胜
智
能
2021-10-13 2022-04-21
新
股
锁
定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
300854
中
兰
环
保
2021-09-08 2022-03-16
新
股
锁
定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301063
海
锅
股
份
2021-09-09 2022-03-24
新
股
锁
定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234
泰
慕
士
2021-12-31 2022-01-11
新
股
未
上
市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301059
金
三
江
2021-09-03 2022-03-14
新
股
锁
定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华
蓝
集
2021-07-08 2022-01-19
新
股
锁
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43页 共 74页
团 定
301037
保
立
佳
2021-07-21 2022-02-07
新
股
锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301053
远
信
工
业
2021-08-25 2022-03-01
新
股
锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301057
汇
隆
新
材
2021-08-31 2022-03-09
新
股
锁
定
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大
地
海
洋
2021-09-16 2022-03-28
新
股
锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵
阳
液
压
2021-10-11 2022-04-19
新
股
锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
注：1. 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14日前
发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连
续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗
交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让
所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公
司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 44页 共 74页
2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
3. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
4. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权
证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 45页 共 74页
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 46页 共 74页
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 47页 共 74页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,205,593,974.37 - - - 1,205,593,974.37
结算备付金 15,546,051.33 - - - 15,546,051.33
存出保证金 3,089,227.59 - - - 3,089,227.59
交易性金融资产 - - - 11,437,933,470.00 11,437,933,470.00
买入返售金融资产 35,380,262.69 - - - 35,380,262.69
应收利息 - - - 244,190.40 244,190.40
应收申购款 - - - 62,346,549.56 62,346,549.56
资产总计
1,259,609,515.98 - - 11,500,524,209.96 12,760,133,725.94
负债
应付赎回款 - - - 36,222,222.05 36,222,222.05
应付管理人报酬 - - - 15,555,317.56 15,555,317.56
应付托管费 - - - 2,592,552.92 2,592,552.92
应付证券清算款 - - - 122,071,019.97 122,071,019.97
应付交易费用 - - - 11,368,794.11 11,368,794.11
其他负债 - - - 378,263.10 378,263.10
负债总计
- - - 188,188,169.71 188,188,169.71
利率敏感度缺口
1,259,609,515.98 - - 11,312,336,040.25 12,571,945,556.23
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 64,549,346.25 - - - 64,549,346.25
结算备付金 3,121,187.26 - - - 3,121,187.26
存出保证金 662,544.06 - - - 662,544.06
交易性金融资产 - - - 814,453,003.19 814,453,003.19
应收利息 - - - 17,473.80 17,473.80
应收申购款 798.21 - - 1,216,192.00 1,216,990.21
应收证券清算款 - - - 39,209,395.77 39,209,395.77
资产总计
68,333,875.78
-
-
854,896,064.76
923,229,940.54
负债
应付赎回款 - - - 8,711,099.53 8,711,099.53
应付管理人报酬 - - - 1,199,383.16 1,199,383.16
应付托管费 - - - 199,897.20 199,897.20
应付证券清算款 - - - 18,271,861.26 18,271,861.26
应付交易费用 - - - 2,271,351.31 2,271,351.31
应交税费 - - - 14.03 14.03
其他负债 - - - 177,042.82 177,042.82
负债总计
- -
-
30,830,649.31
30,830,649.31
利率敏感度缺口
68,333,875.78
-
-
824,065,415.45
892,399,291.23
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48页 共 74页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下、自下而上”相结合
的积极主动的投资策略，通过对作为新兴生产力代表的新锐产业的内外部环境条件、政策导向、
科技进步等各方面的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产、存托凭证占
基金资产净值的比例范围为 60%-95%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以
及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；本基金将 80%以上的股票资产投资于新锐产
业相关股票。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 49页 共 74页
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
11,437,933,470.00
90.98
814,453,003.19
91.27
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
11,437,933,470.00 90.98
814,453,003.19 91.27
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
624,725,007.32 52,449,206.62
2.业绩比较基准下
降 5%
-624,725,007.32 -52,449,206.62
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为 11,417,606,548.15元，属于第二层次的余额为 20,326,921.85元，无属于第三层次的
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 50页 共 74页
余额(上年度末：第一层次 810,451,961.14元，第二层次 4,001,042.05元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
11,437,933,470.00 89.64
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 51页 共 74页
其中：股票
11,437,933,470.00 89.64
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
35,380,262.69 0.28
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,221,140,025.70 9.57
8 其他各项资产
65,679,967.55 0.51
9 合计
12,760,133,725.94 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
186.62 0.00
B
采矿业
900,388,784.49 7.16
C
制造业
8,731,967,346.06 69.46
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
47,996,021.92 0.38
E
建筑业
117,066,895.32 0.93
F
批发和零售业
104,862.92 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
99,424,566.33 0.79
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
156,137,037.93 1.24
J
金融业
682,358,680.29 5.43
K
房地产业
170,072,729.13 1.35
L
租赁和商务服务业
507,404,209.00 4.04
M
科学研究和技术服务业
24,920,124.80 0.20
N
水利、环境和公共设施管理业
81,868.95 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
450.64 0.00
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
9,705.60 0.00
S
综合
- -
合计
11,437,933,470.00 90.98
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 52页 共 74页
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 28,731,617 1,266,776,993.53 10.08
2 601058 赛轮轮胎 82,498,806 1,220,157,340.74 9.71
3 600378 昊华科技 15,271,902 736,105,676.40 5.86
4 002810 山东赫达 10,678,285 657,462,007.45 5.23
5 002088 鲁阳节能 23,643,910 614,741,660.00 4.89
6 600256 广汇能源 86,141,000 563,362,140.00 4.48
7 600141 兴发集团 13,612,819 515,653,583.72 4.10
8 603300 华铁应急 37,725,220 507,404,209.00 4.04
9 002876 三利谱 6,332,411 395,649,039.28 3.15
10 002597 金禾实业 7,653,400 393,002,090.00 3.13
11 002318 久立特材 19,898,067 355,777,437.96 2.83
12 603279 景津装备 6,379,749 295,892,758.62 2.35
13 601838 成都银行 22,747,921 272,975,052.00 2.17
14 300059 东方财富 7,217,172 267,829,252.92 2.13
15 002154 报喜鸟 50,109,780 252,052,193.40 2.00
16 300115 长盈精密 12,688,760 251,744,998.40 2.00
17 300331 苏大维格 6,358,898 211,942,070.34 1.69
18 601168 西部矿业 14,872,800 202,418,808.00 1.61
19 000683 远兴能源 23,070,322 168,413,350.60 1.34
20 000001 平安银行 8,432,622 138,969,610.56 1.11
21 603100 川仪股份 6,543,761 138,465,982.76 1.10
22 300624 万兴科技 2,512,400 138,458,364.00 1.10
23 600522 中天科技 7,338,200 124,455,872.00 0.99
24 601117 中国化学 9,755,400 117,064,800.00 0.93
25 300910 瑞丰新材 1,393,833 111,297,565.05 0.89
26 600547 山东黄金 5,894,984 110,943,598.88 0.88
27 600750 江中药业 6,888,960 99,545,472.00 0.79
28 300873 海晨股份 2,024,900 99,422,590.00 0.79
29 688089 嘉必优 1,483,667 91,156,500.48 0.73
30 600459 贵研铂业 3,385,900 86,171,155.00 0.69
31 605589 圣泉集团 1,955,697 74,903,195.10 0.60
32 002073 软控股份 8,003,000 63,063,640.00 0.50
33 000811 冰轮环境 4,024,933 61,943,718.87 0.49
34 600383 金地集团 4,767,300 61,831,881.00 0.49
35 600048 保利发展 3,946,500 61,683,795.00 0.49
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 53页 共 74页
36 601636 旗滨集团 3,425,500 58,576,050.00 0.47
37 300516 久之洋 1,559,150 55,926,710.50 0.44
38 002884 凌霄泵业 1,930,223 53,988,337.31 0.43
39 600023 浙能电力 11,879,900 47,994,796.00 0.38
40 000036 华联控股 10,726,942 46,554,928.28 0.37
41 301129 瑞纳智能 546,800 46,303,024.00 0.37
42 300657 弘信电子 2,761,200 45,587,412.00 0.36
43 688269 凯立新材 351,767 43,970,875.00 0.35
44 002975 博杰股份 582,238 36,983,757.76 0.29
45 002110 三钢闽光 5,070,700 34,480,760.00 0.27
46 000153 丰原药业 2,842,600 34,054,348.00 0.27
47 002057 中钢天源 3,557,000 32,724,400.00 0.26
48 688386 泛亚微透 358,898 27,297,890.64 0.22
49 688533 上声电子 469,587 26,235,825.69 0.21
50 600955 维远股份 546,301 24,927,714.63 0.20
51 301058 中粮工科 1,270,900 24,884,222.00 0.20
52 600988 赤峰黄金 1,588,185 23,663,956.50 0.19
53 002063 远光软件 1,599,300 15,897,042.00 0.13
54 688625 呈和科技 254,359 14,277,170.67 0.11
55 688668 鼎通科技 47,108 3,320,171.84 0.03
56 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.02
57 000776 广发证券 104,795 2,576,909.05 0.02
58 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.01
59 600389 江山股份 20,535 844,399.20 0.01
60 688021 奥福环保 12,189 645,407.55 0.01
61 688383 新益昌 2,701 326,118.74 0.00
62 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.00
63 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.00
64 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.00
65 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.00
66 688626 翔宇医疗 3,652 207,871.84 0.00
67 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.00
68 301006 迈拓股份 5,051 121,678.59 0.00
69 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.00
70 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
71 603587 地素时尚 2,692 51,578.72 0.00
72 688659 元琛科技 3,671 48,567.33 0.00
73 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
74 603071 物产环能 1,627 41,098.02 0.00
75 688038 中科通达 2,132 40,742.52 0.00
76 688565 力源科技 2,464 39,916.80 0.00
77 300138 晨光生物 2,327 38,860.90 0.00
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 54页 共 74页
78 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.00
79 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
80 688067 爱威科技 1,259 35,012.79 0.00
81 300953 震裕科技 240 31,336.80 0.00
82 301221 光庭信息 291 25,891.77 0.00
83 300911 亿田智能 309 25,313.28 0.00
84 301093 华兰股份 488 24,512.45 0.00
85 301100 风光股份 685 21,839.16 0.00
86 301089 拓新药业 298 21,215.80 0.00
87 301149 隆华新材 1,238 20,855.44 0.00
88 300941 创识科技 399 20,376.93 0.00
89 301088 戎美股份 736 18,196.48 0.00
90 301190 善水科技 641 17,782.70 0.00
91 301091 深城交 540 16,933.80 0.00
92 301138 华研精机 349 16,554.70 0.00
93 300898 熊猫乳品 496 16,417.60 0.00
94 300997 欢乐家 928 16,082.24 0.00
95 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00
96 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
97 301111 粤万年青 383 14,094.72 0.00
98 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
99 301126 达嘉维康 715 13,932.83 0.00
100 301188 力诺特玻 670 13,816.36 0.00
101 300933 中辰股份 1,112 13,588.64 0.00
102 301193 家联科技 451 13,559.48 0.00
103 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
104 300942 易瑞生物 443 12,784.98 0.00
105 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
106 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00
107 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
108 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
109 300993 玉马遮阳 410 11,771.10 0.00
110 301092 争光股份 330 11,744.63 0.00
111 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
112 301078 孩子王 851 10,757.69 0.00
113 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00
114 300957 贝泰妮 53 10,190.84 0.00
115 301066 万事利 436 10,172.60 0.00
116 603156 养元饮品 349 9,915.09 0.00
117 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
118 301055 张小泉 441 9,687.54 0.00
119 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 55页 共 74页
120 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
121 300950 德固特 219 9,143.25 0.00
122 301062 上海艾录 525 8,932.29 0.00
123 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
124 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
125 301063 海锅股份 224 8,308.03 0.00
126 300973 立高食品 60 7,924.80 0.00
127 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
128 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
129 301053 远信工业 244 7,122.00 0.00
130 301068 大地海洋 236 6,904.68 0.00
131 301072 中捷精工 202 6,846.26 0.00
132 301083 百胜智能 460 6,667.72 0.00
133 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
134 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
135 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
136 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
137 300854 中兰环保 226 6,211.01 0.00
138 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
139 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
140 001215 千味央厨 95 5,529.95 0.00
141 002353 杰瑞股份 138 5,520.00 0.00
142 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
143 301059 金三江 281 5,451.68 0.00
144 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00
145 301079 邵阳液压 196 5,252.80 0.00
146 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
147 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00
148 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
149 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
150 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
151 300986 志特新材 64 4,096.64 0.00
152 601318 中国平安 78 3,931.98 0.00
153 300909 汇创达 86 3,702.30 0.00
154 300966 共同药业 86 3,527.72 0.00
155 300932 三友联众 92 3,505.20 0.00
156 300922 天秦装备 87 3,166.80 0.00
157 605180 华生科技 84 2,965.20 0.00
158 605389 长龄液压 56 2,607.36 0.00
159 300943 春晖智控 55 2,545.40 0.00
160 603213 镇洋发展 99 2,292.84 0.00
161 605555 德昌股份 55 2,244.00 0.00
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 56页 共 74页
162 300979 华利集团 25 2,226.25 0.00
163 300929 华骐环保 83 2,224.40 0.00
164 001219 青岛食品 72 2,203.20 0.00
165 001218 丽臣实业 50 2,181.00 0.00
166 300917 特发服务 65 2,124.85 0.00
167 300963 中洲特材 83 2,020.22 0.00
168 300937 药易购 44 2,004.20 0.00
169 300961 深水海纳 94 1,912.90 0.00
170 600036 招商银行 39 1,899.69 0.00
171 001205 盛航股份 77 1,867.25 0.00
172 603216 梦天家居 72 1,820.88 0.00
173 600096 云天化 92 1,805.04 0.00
174 300971 博亚精工 45 1,797.75 0.00
175 300991 创益通 54 1,777.14 0.00
176 300978 东箭科技 93 1,679.58 0.00
177 300975 商络电子 92 1,603.56 0.00
178 300945 曼卡龙 74 1,556.22 0.00
179 300956 英力股份 71 1,524.37 0.00
180 300962 中金辐照 76 1,507.08 0.00
181 300926 博俊科技 59 1,404.20 0.00
182 000422 湖北宜化 63 1,342.53 0.00
183 001216 华瓷股份 78 1,303.38 0.00
184 605577 龙版传媒 88 1,290.96 0.00
185 300982 苏文电能 17 1,251.03 0.00
186 605599 菜百股份 80 1,076.80 0.00
187 605566 福莱蒽特 35 1,074.15 0.00
188 300955 嘉亨家化 32 1,051.84 0.00
189 300952 恒辉安防 40 936.00 0.00
190 605580 恒盛能源 54 876.42 0.00
191 300968 格林精密 62 852.50 0.00
192 300960 通业科技 34 847.62 0.00
193 605598 上海港湾 53 844.29 0.00
194 601128 常熟银行 120 793.20 0.00
195 600737 中粮糖业 83 780.20 0.00
196 001217 华尔泰 39 753.09 0.00
197 600958 东方证券 51 751.74 0.00
198 001288 运机集团 37 658.97 0.00
199 300918 南山智尚 63 644.49 0.00
200 605056 咸亨国际 34 638.52 0.00
201 300927 江天化学 17 576.13 0.00
202 002939 长城证券 37 479.15 0.00
203 002226 江南化工 80 476.00 0.00
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 57页 共 74页
204 605098 行动教育 8 450.64 0.00
205 605028 世茂能源 15 349.50 0.00
206 600273 嘉化能源 27 312.39 0.00
207 605138 盛泰集团 23 277.84 0.00
208 001212 中旗新材 8 258.48 0.00
209 300940 南极光 7 248.71 0.00
210 300967 晓鸣股份 7 186.62 0.00
211 000983 山西焦煤 20 165.40 0.00
212 000937 冀中能源 21 115.71 0.00
213 001213 中铁特货 18 109.08 0.00
214 300981 中红医疗 1 79.94 0.00
215 301002 崧盛股份 1 53.80 0.00
216 300998 宁波方正 1 33.33 0.00
217 301009 可靠股份 1 18.45 0.00
注：截至报告期末，本基金投资的一家公司发行的证券明泰铝业（601677.SH）因市值波动导致投
资比例被动超标。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 1,174,179,621.07 131.58
2 600256 广汇能源 936,993,763.91 105.00
3 601677 明泰铝业 780,397,791.13 87.45
4 601857 中国石油 689,664,498.18 77.28
5 600141 兴发集团 565,030,714.88 63.32
6 000683 远兴能源 543,263,801.06 60.88
7 603300 华铁应急 529,372,455.77 59.32
8 000001 平安银行 507,668,512.60 56.89
9 600378 昊华科技 500,287,667.14 56.06
10 002810 山东赫达 464,776,433.77 52.08
11 002597 金禾实业 452,577,666.49 50.71
12 002318 久立特材 414,846,014.15 46.49
13 600875 东方电气 414,387,531.25 46.44
14 601838 成都银行 408,490,607.97 45.77
15 600988 赤峰黄金 405,615,455.25 45.45
16 600048 保利发展 383,750,757.21 43.00
17 600547 山东黄金 382,276,027.58 42.84
18 002876 三利谱 371,277,797.61 41.60
19 000811 冰轮环境 359,125,804.89 40.24
20 002353 杰瑞股份 331,421,861.41 37.14
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58页 共 74页
21 600958 东方证券 326,372,596.91 36.57
22 300059 东方财富 326,028,537.74 36.53
23 603156 养元饮品 325,925,131.02 36.52
24 600063 皖维高新 324,879,250.65 36.41
25 600273 嘉化能源 315,377,790.03 35.34
26 002088 鲁阳节能 307,181,015.06 34.42
27 000776 广发证券 298,881,400.86 33.49
28 600383 金地集团 293,128,236.81 32.85
29 002154 报喜鸟 286,749,262.26 32.13
30 601168 西部矿业 264,855,982.08 29.68
31 300115 长盈精密 244,541,212.82 27.40
32 601899 紫金矿业 243,921,913.23 27.33
33 000630 铜陵有色 241,124,098.76 27.02
34 002939 长城证券 235,281,349.91 26.37
35 603279 景津装备 232,067,229.02 26.00
36 300331 苏大维格 230,908,736.16 25.88
37 300910 瑞丰新材 194,824,916.48 21.83
38 600188 兖矿能源 193,639,436.13 21.70
39 000002 万科 A 190,442,839.58 21.34
40 600426 华鲁恒升 162,911,105.66 18.26
41 601001 晋控煤业 158,488,949.72 17.76
42 605589 圣泉集团 157,804,642.16 17.68
43 603100 川仪股份 156,183,176.49 17.50
44 000422 湖北宜化 150,147,806.38 16.83
45 601225 陕西煤业 149,287,883.66 16.73
46 600522 中天科技 144,753,270.64 16.22
47 600216 浙江医药 144,350,272.69 16.18
48 600060 海信视像 141,757,254.57 15.88
49 000830 鲁西化工 141,093,577.02 15.81
50 600409 三友化工 140,913,356.14 15.79
51 000036 华联控股 140,741,272.34 15.77
52 300624 万兴科技 138,479,274.24 15.52
53 600583 海油工程 136,678,598.13 15.32
54 002092 中泰化学 134,931,380.55 15.12
55 300873 海晨股份 127,122,903.12 14.25
56 000636 风华高科 126,862,710.88 14.22
57 600036 招商银行 126,460,449.48 14.17
58 601633 长城汽车 125,365,432.67 14.05
59 601318 中国平安 125,229,134.22 14.03
60 601128 常熟银行 123,631,562.82 13.85
61 300138 晨光生物 123,516,116.15 13.84
62 601117 中国化学 120,856,810.53 13.54
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59页 共 74页
63 603799 华友钴业 117,079,102.01 13.12
64 600737 中粮糖业 115,630,058.10 12.96
65 002624 完美世界 112,368,540.46 12.59
66 002283 天润工业 110,868,431.77 12.42
67 000983 山西焦煤 109,206,529.72 12.24
68 601966 玲珑轮胎 97,494,531.64 10.92
69 600750 江中药业 95,988,629.67 10.76
70 601636 旗滨集团 95,010,010.09 10.65
71 002226 江南化工 89,034,692.13 9.98
72 600399 抚顺特钢 88,305,533.38 9.90
73 000902 新洋丰 88,116,367.03 9.87
74 601699 潞安环能 87,904,861.73 9.85
75 600096 云天化 87,635,423.78 9.82
76 600459 贵研铂业 87,018,124.13 9.75
77 688089 嘉必优 84,659,522.84 9.49
78 601009 南京银行 81,590,896.00 9.14
79 601958 金钼股份 80,914,252.70 9.07
80 000960 锡业股份 80,862,118.44 9.06
81 002236 大华股份 73,917,584.50 8.28
82 601666 平煤股份 69,463,460.19 7.78
83 603727 博迈科 68,662,331.00 7.69
84 605098 行动教育 68,379,693.25 7.66
85 300733 西菱动力 68,208,170.00 7.64
86 000063 中兴通讯 67,282,995.17 7.54
87 688668 鼎通科技 66,999,909.85 7.51
88 002073 软控股份 66,749,118.97 7.48
89 603867 新化股份 64,927,633.77 7.28
90 600905 三峡能源 64,597,590.22 7.24
91 600299 安迪苏 64,188,981.01 7.19
92 300233 金城医药 63,757,538.00 7.14
93 601618 中国中冶 62,340,764.00 6.99
94 300516 久之洋 61,178,941.23 6.86
95 300087 荃银高科 60,779,048.17 6.81
96 002221 东华能源 60,216,272.38 6.75
97 600308 华泰股份 55,144,311.19 6.18
98 300390 天华超净 54,850,618.60 6.15
99 600596 新安股份 53,990,701.77 6.05
100 603587 地素时尚 53,319,374.30 5.97
101 300657 弘信电子 50,228,192.31 5.63
102 301129 瑞纳智能 49,187,392.19 5.51
103 600023 浙能电力 48,121,259.90 5.39
104 600740 山西焦化 46,911,439.87 5.26
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60页 共 74页
105 605090 九丰能源 46,202,879.09 5.18
106 300343 联创股份 45,524,832.92 5.10
107 600985 淮北矿业 44,876,636.20 5.03
108 002835 同为股份 41,014,897.11 4.60
109 600691 阳煤化工 40,404,410.80 4.53
110 600028 中国石化 40,148,320.69 4.50
111 688269 凯立新材 39,842,565.24 4.46
112 000703 恒逸石化 39,824,400.00 4.46
113 600389 江山股份 38,532,946.64 4.32
114 600295 鄂尔多斯 37,711,205.15 4.23
115 002975 博杰股份 37,247,610.82 4.17
116 601808 中海油服 36,667,479.14 4.11
117 600123 兰花科创 36,595,770.92 4.10
118 002110 三钢闽光 35,955,529.63 4.03
119 300119 瑞普生物 35,561,581.52 3.98
120 688665 四方光电 35,405,532.40 3.97
121 601166 兴业银行 34,930,373.16 3.91
122 601918 新集能源 34,674,334.00 3.89
123 600348 华阳股份 34,657,601.12 3.88
124 600111 北方稀土 33,822,759.00 3.79
125 301058 中粮工科 32,555,614.98 3.65
126 000153 丰原药业 32,401,921.00 3.63
127 603601 再升科技 32,022,192.39 3.59
128 002859 洁美科技 31,676,351.76 3.55
129 603859 能科科技 31,369,699.49 3.52
130 002254 泰和新材 31,288,829.76 3.51
131 002057 中钢天源 31,120,961.25 3.49
132 002375 亚厦股份 31,037,470.78 3.48
133 688186 广大特材 30,805,349.40 3.45
134 002884 凌霄泵业 30,487,028.34 3.42
135 002381 双箭股份 29,942,878.88 3.36
136 603877 太平鸟 29,674,543.00 3.33
137 603000 人民网 29,166,940.76 3.27
138 300806 斯迪克 28,482,788.98 3.19
139 000913 钱江摩托 28,138,765.98 3.15
140 600486 扬农化工 27,100,787.84 3.04
141 000937 冀中能源 26,725,679.52 2.99
142 600955 维远股份 26,423,760.12 2.96
143 002312 川发龙蟒 25,912,858.50 2.90
144 002539 云图控股 25,869,667.50 2.90
145 688386 泛亚微透 25,782,123.38 2.89
146 002125 湘潭电化 24,777,746.00 2.78
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 61页 共 74页
147 601339 百隆东方 24,551,918.51 2.75
148 002063 远光软件 24,478,374.18 2.74
149 002129 中环股份 23,729,173.00 2.66
150 002653 海思科 23,403,526.19 2.62
151 688533 上声电子 23,352,680.54 2.62
152 603993 洛阳钼业 22,348,239.00 2.50
153 688011 新光光电 22,288,066.14 2.50
154 000400 许继电气 20,793,694.26 2.33
155 603663 三祥新材 19,926,098.46 2.23
156 688191 智洋创新 19,840,572.97 2.22
157 002179 中航光电 19,494,145.00 2.18
158 000011 深物业 A 18,025,795.16 2.02
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000683 远兴能源 809,739,366.88 90.74
2 600256 广汇能源 658,651,109.75 73.81
3 601058 赛轮轮胎 549,544,902.65 61.58
4 601857 中国石油 538,652,272.18 60.36
5 600141 兴发集团 482,752,214.95 54.10
6 600875 东方电气 455,301,005.56 51.02
7 600988 赤峰黄金 341,582,355.74 38.28
8 600063 皖维高新 333,027,764.18 37.32
9 000001 平安银行 327,534,926.20 36.70
10 601899 紫金矿业 316,246,912.94 35.44
11 600048 保利发展 314,130,317.64 35.20
12 603156 养元饮品 312,251,251.96 34.99
13 600188 兖矿能源 300,683,093.19 33.69
14 000811 冰轮环境 290,278,482.62 32.53
15 002353 杰瑞股份 274,245,537.66 30.73
16 601633 长城汽车 271,557,043.08 30.43
17 600958 东方证券 262,645,398.56 29.43
18 601001 晋控煤业 255,910,200.38 28.68
19 000776 广发证券 251,822,933.89 28.22
20 600273 嘉化能源 240,916,195.63 27.00
21 000630 铜陵有色 236,359,158.24 26.49
22 600547 山东黄金 229,695,506.11 25.74
23 600383 金地集团 228,529,953.94 25.61
24 002939 长城证券 223,918,034.62 25.09
25 000983 山西焦煤 209,530,518.47 23.48
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 62页 共 74页
26 601225 陕西煤业 198,064,145.46 22.19
27 002597 金禾实业 195,681,260.23 21.93
28 000002 万科 A 181,655,525.39 20.36
29 000422 湖北宜化 174,357,575.58 19.54
30 601966 玲珑轮胎 165,775,453.11 18.58
31 600399 抚顺特钢 164,533,989.62 18.44
32 600426 华鲁恒升 162,418,591.73 18.20
33 000902 新洋丰 161,792,716.90 18.13
34 002092 中泰化学 148,997,937.42 16.70
35 000830 鲁西化工 147,944,767.99 16.58
36 600409 三友化工 146,682,921.98 16.44
37 600096 云天化 140,292,535.51 15.72
38 600216 浙江医药 134,837,597.49 15.11
39 000636 风华高科 134,276,521.82 15.05
40 600583 海油工程 131,492,369.40 14.73
41 300343 联创股份 131,388,945.50 14.72
42 601128 常熟银行 123,596,537.68 13.85
43 300138 晨光生物 119,430,232.93 13.38
44 601699 潞安环能 118,761,025.54 13.31
45 600036 招商银行 118,585,688.82 13.29
46 601318 中国平安 118,342,783.36 13.26
47 601677 明泰铝业 117,795,633.56 13.20
48 600737 中粮糖业 113,934,432.71 12.77
49 601838 成都银行 109,847,213.14 12.31
50 688668 鼎通科技 108,796,364.44 12.19
51 002624 完美世界 108,637,000.28 12.17
52 600060 海信视像 108,307,388.36 12.14
53 603799 华友钴业 106,018,368.68 11.88
54 002283 天润工业 101,357,827.80 11.36
55 000036 华联控股 89,013,924.41 9.97
56 300059 东方财富 85,424,593.58 9.57
57 000960 锡业股份 82,390,501.09 9.23
58 002318 久立特材 81,060,226.84 9.08
59 600740 山西焦化 80,053,652.08 8.97
60 605589 圣泉集团 79,548,816.00 8.91
61 688665 四方光电 78,517,850.01 8.80
62 601666 平煤股份 77,465,619.34 8.68
63 601009 南京银行 77,125,140.89 8.64
64 601958 金钼股份 74,399,336.82 8.34
65 300910 瑞丰新材 73,259,555.19 8.21
66 300087 荃银高科 72,778,759.84 8.16
67 300390 天华超净 71,504,058.00 8.01
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 74页
68 002236 大华股份 71,407,042.70 8.00
69 002226 江南化工 69,466,301.87 7.78
70 603300 华铁应急 67,909,693.29 7.61
71 600985 淮北矿业 67,398,154.70 7.55
72 300733 西菱动力 64,660,069.37 7.25
73 603867 新化股份 63,956,348.93 7.17
74 605098 行动教育 63,297,340.58 7.09
75 000063 中兴通讯 62,821,876.42 7.04
76 601168 西部矿业 60,263,058.00 6.75
77 601618 中国中冶 58,174,334.00 6.52
78 300233 金城医药 57,726,612.00 6.47
79 600299 安迪苏 57,675,012.94 6.46
80 601877 正泰电器 57,087,033.40 6.40
81 002221 东华能源 56,473,882.07 6.33
82 600905 三峡能源 56,201,018.00 6.30
83 603727 博迈科 54,580,979.02 6.12
84 002179 中航光电 54,416,022.47 6.10
85 600596 新安股份 51,010,311.46 5.72
86 605090 九丰能源 49,506,691.47 5.55
87 600308 华泰股份 47,702,537.19 5.35
88 300395 菲利华 45,422,317.17 5.09
89 603100 川仪股份 45,259,298.91 5.07
90 603587 地素时尚 45,045,787.39 5.05
91 601166 兴业银行 43,444,153.83 4.87
92 300806 斯迪克 43,379,906.91 4.86
93 600123 兰花科创 42,821,059.77 4.80
94 300119 瑞普生物 40,822,985.96 4.57
95 600691 阳煤化工 40,811,163.20 4.57
96 600348 华阳股份 40,754,914.00 4.57
97 002539 云图控股 38,989,918.75 4.37
98 600111 北方稀土 37,757,920.00 4.23
99 600028 中国石化 36,691,614.00 4.11
100 601636 旗滨集团 35,763,234.23 4.01
101 688186 广大特材 35,290,512.14 3.95
102 600389 江山股份 34,975,233.36 3.92
103 600295 鄂尔多斯 33,931,691.00 3.80
104 601918 新集能源 33,669,885.45 3.77
105 002835 同为股份 33,188,099.91 3.72
106 300699 光威复材 32,210,114.70 3.61
107 000703 恒逸石化 31,674,666.00 3.55
108 603601 再升科技 30,492,826.88 3.42
109 600486 扬农化工 30,218,215.08 3.39
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 64页 共 74页
110 601808 中海油服 30,105,727.96 3.37
111 603859 能科科技 29,592,528.00 3.32
112 002254 泰和新材 28,314,029.20 3.17
113 002859 洁美科技 28,141,011.90 3.15
114 603993 洛阳钼业 28,087,855.63 3.15
115 000400 许继电气 28,011,417.13 3.14
116 002381 双箭股份 27,727,870.50 3.11
117 688021 奥福环保 27,535,415.27 3.09
118 000913 钱江摩托 26,911,065.97 3.02
119 603000 人民网 26,844,459.41 3.01
120 002182 云海金属 25,922,593.76 2.90
121 002375 亚厦股份 25,821,840.29 2.89
122 688063 派能科技 25,666,691.18 2.88
123 603877 太平鸟 25,055,017.92 2.81
124 601339 百隆东方 24,597,289.00 2.76
125 000937 冀中能源 24,018,340.00 2.69
126 300115 长盈精密 24,011,567.99 2.69
127 002312 川发龙蟒 23,720,961.97 2.66
128 300873 海晨股份 23,485,970.41 2.63
129 002653 海思科 23,155,669.22 2.59
130 002129 中环股份 22,763,800.31 2.55
131 002876 三利谱 22,432,856.30 2.51
132 688191 智洋创新 22,024,172.59 2.47
133 002125 湘潭电化 21,655,834.00 2.43
134 002824 和胜股份 21,351,178.00 2.39
135 688011 新光光电 20,967,862.16 2.35
136 603663 三祥新材 19,474,698.96 2.18
137 002884 凌霄泵业 18,791,598.70 2.11
138 000011 深物业 A 18,536,260.83 2.08
139 300019 硅宝科技 17,932,358.00 2.01
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
24,169,306,832.14
卖出股票收入（成交）总额
16,959,672,809.27
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 65页 共 74页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 66页 共 74页
1
存出保证金
3,089,227.59
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
244,190.40
5
应收申购款
62,346,549.56
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
65,679,967.55
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
908,090 2,038.47 472,634,164.25 25.53
1,378,479,447.14 74.47
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
808,412.30 0.0437
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 67页 共 74页
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 3月 20日）
基金份额总额
2,049,911,272.87
本报告期期初基金份额总额
247,344,372.99
本报告期基金总申购份额
3,585,898,117.70
减：本报告期基金总赎回份额
1,982,128,879.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,851,113,611.39
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2021年 9月 3日,经大成基金管理有限公司 2021年第四次临时股东会审议通过，选举陈勇先
生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。
2.2021年 9月 3日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈勇先
生担任公司第七届监事会监事会主席。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
1.2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2.2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 68页 共 74页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，本年度应支付的审计费用为 120,000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提
供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
2
10,601,019,4
21.90
25.81%
9,660,983.48
25.81%
-
国泰君安
3
2,890,442,96
2.82
7.04%
2,634,070.98
7.04%
-
东财证券
1
2,367,509,20
6.13
5.76%
2,157,454.11
5.76%
-
中信证券
3
2,342,658,12
1.79
5.70%
2,134,862.27
5.70%
-
安信证券
1
2,119,438,02
0.45
5.16%
1,931,416.29
5.16%
-
华创证券
1
2,063,535,54
7.82
5.02%
1,880,587.37
5.02%
-
中信建投
证券
2
1,951,728,26
9.35
4.75%
1,778,662.25
4.75%
-
兴业证券
2
1,926,953,56
8.99
4.69%
1,756,007.81
4.69%
-
方正证券
1
1,873,288,04
3.85
4.56%
1,707,085.58
4.56%
-
国信证券
1
1,445,371,59
3.33
3.52%
1,317,189.98
3.52%
-
广发证券
3
1,331,449,76
8.46
3.24%
1,213,400.08
3.24%
-
海通证券
1
1,320,305,89
4.05
3.21%
1,203,275.76
3.21%
-
国盛证券
1
1,272,446,04
6.98
3.10%
1,159,559.63
3.10%
-
东吴证券
1
1,218,313,30
0.72
2.97%
1,110,318.41
2.97%
-
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 69页 共 74页
中金公司
3
1,191,393,73
1.13
2.90%
1,085,742.42
2.90%
-
招商证券
2
1,002,328,11
0.25
2.44%
913,437.57
2.44%
-
西部证券
1
756,818,578.
11
1.84%
689,713.18
1.84%
-
华西证券
1
541,967,990.
53
1.32%
493,907.26
1.32%
-
浙商证券
1
532,516,328.
47
1.30%
485,301.70
1.30%
-
中泰证券
2
453,343,210.
90
1.10%
413,135.07
1.10%
-
粤开证券
1
280,202,676.
56
0.68%
255,351.26
0.68%
-
华泰证券
1
258,024,324.
86
0.63%
235,164.06
0.63%
-
东兴证券
1
257,225,400.
50
0.63%
234,438.62
0.63%
-
中国银河
证券
4
257,198,724.
78
0.63%
234,389.94
0.63%
-
瑞银证券
2
234,645,389.
92
0.57%
213,817.02
0.57%
-
申万宏源
1
183,267,051.
31
0.45%
167,011.02
0.45%
-
国金证券
2
143,834,125.
06
0.35%
131,074.48
0.35%
-
湘财证券
1
139,737,478.
15
0.34%
127,342.28
0.34%
-
平安证券
1
88,531,262.8
6
0.22%
80,667.71
0.22%
-
天风证券
2
34,085,548.2
1
0.08%
31,062.58
0.08%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源 1
-
-
-
-
-
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 70页 共 74页
西部
世纪证券
1
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
中银国际
证券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：中信证券；
本报告期内退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - -
100,000,000.00 26.05%
- -
中信证券 - -
283,900,000.00 73.95%
- -
方正证券 3,462,609.60 100.00%
- -
- -
注：无。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 71页 共 74页
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 31日
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京植信基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 27日
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加财通证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 26日
4
大成新锐产业混合型证券投资基金增
加德邦证券股份有限公司为销售机构
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 22日
5
关于大成新锐产业证券投资基金调整
大额申购（含定期定额申购）及基金
转换转入业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 18日
6
关于旗下部分公开募集证券投资基金
可投资北京证券交易所股票及相关风
险提示的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 16日
7
关于终止晋城银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 12日
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加广州银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 06日
9
大成新锐产业混合型证券投资基金
2021年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 27日
10
关于大成新锐产业混合型证券投资基
金暂停大额申购（含定期定额申购）
及基金转换转入业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 22日
11
大成新锐产业混合型证券投资基金增
加金元证券股份有限公司为销售机构
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 18日
12
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加长沙银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 07日
13
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加西部证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 01日
14
大成新锐产业混合型证券投资基金
2021年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
15
大成基金管理有限公司旗下 122只公
募基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2021年 08月 31日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 72页 共 74页
公司网站
16
大成新锐产业混合型证券投资基金基
金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 27日
17
大成基金管理有限公司关于变更分红
方式业务规则的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 14日
18
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加兴业银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 09日
19
大成新锐产业混合型证券投资基金增
加部分代销机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 04日
20
关于大成新锐产业混合型证券投资基
金增加中国民生银行股份有限公司为
销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 22日
21
大成新锐产业混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 21日
22
关于大成新锐产业混合型证券投资基
金增加佳泓（北京）基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 20日
23
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 30日
24
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加平安银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 28日
25
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加物产中大期货有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 03日
26
关于大成新锐产业混合型证券投资基
金增加中信银行股份有限公司为销售
机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 31日
27
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加海银基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 27日
28
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加宁波银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 13日
29
关于大成新锐产业混合型证券投资基
金增加南京银行股份有限公司为销售
机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 10日
30 大成新锐产业混合型证券投资基金第 中国证监会基金电子披 2021年 04月 22日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 73页 共 74页
一季度报告 露网站、规定报刊及本
公司网站
31
大成新锐产业混合型证券投资基金更
新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 20日
32
关于大成新锐产业混合型证券投资基
金增加国联证券股份有限公司为销售
机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 13日
33
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加江苏银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 12日
34
大成新锐产业混合型证券投资基金
2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
35
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加东莞证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 24日
36
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 23日
37
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加鼎信汇金（北京）投资管理
有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 11日
38
关于大成新锐产业混合型证券投资基
金增加华泰证券股份有限公司为销售
机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 10日
39
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 02日
40
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加阳光人寿保险股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 02月 04日
41
大成新锐产业混合型证券投资基金第
四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 22日
42
大成基金管理有限公司关于旗下基金
获配云天化（600096）非公开发行 A
股的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 19日
43
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加宜信普泽（北京）基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 04日
大成新锐产业混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 74页 共 74页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成新锐产业混合型证券投资基金的文件；
2、《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成新锐产业混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2022年 3月 29日
