大成睿享混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 29 日
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03 月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19
§5 托管人报告 .................................................................. 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 20
§6 审计报告 .................................................................... 20
§7 年度财务报表 ................................................................ 22
7.1 资产负债表 ................................................................. 22
7.2 利润表 ..................................................................... 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附注 ................................................................... 26
§8 投资组合报告 ................................................................ 56
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 56
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 63
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 63
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 63
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 63
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 65
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 65
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 65
§11 重大事件揭示 ............................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 66
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 66
11.8 其他重大事件 .............................................................. 69
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 71
§13 备查文件目录 ............................................................... 71
13.1 备查文件目录 .............................................................. 71
13.2 存放地点 .................................................................. 71
13.3 查阅方式 .................................................................. 71
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成睿享混合型证券投资基金
基金简称
大成睿享混合
基金主代码
008269
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 12月 30日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
628,444,032.28 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
大成睿享混合 A
大成睿享混合 C
下属分级基金的交
易代码
008269
008270
报告期末下属分级
基金的份额总额
565,435,116.78份
63,008,915.50份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
化行业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的
方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方
面体现在对单个投资品种的精选上。
（一）大类资产配置
策略
本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策
面等因素的分析，结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的
比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调
整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
（二）股
票投资策略
本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理
人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，基金经理在
对行业发展进行研究的基础上，通过定性与定量相结合的分析方法，
选择在行业内具有发展潜力的公司进行投资。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数
收益率*10%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
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电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17 层 01-12室
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
32 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2021年 2020年
2019年 12月 30日(基金合同
生效日)-2019年 12月 31日
大成睿享混
合 A
大成睿享混
合 C
大成睿享混
合 A
大成睿享混
合 C
大成睿享混合
A
大成睿享混
合 C
本期
已实
现收
益
185,369,512
.05
16,126,634
.02
338,467,216
.29
14,355,539
.32
182,905.25 7,264.34
本期
利润
177,276,471
.19
14,315,452
.73
392,147,689
.67
14,903,286
.54
143,038.90 4,978.70
加权
平均
基金
份额
0.3344 0.2844 0.1339 0.1093 - -
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本期
利润
本期
加权
平均
净值
利润
率
25.03%
21.23%
13.19%
10.74%
-
-
本期
基金
份额
净值
增长
率
27.98%
27.51%
15.45%
14.98%
0.00%
0.00%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末
可供
分配
利润
269,980,157
.75
29,367,739
.72
125,248,335
.35
7,505,168.
37
143,038.90 4,978.70
期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.4775 0.4661 0.1545 0.1498 0.0000 0.0000
期末
基金
资产
净值
835,415,274
.53
92,376,655
.22
935,748,107
.15
57,589,754
.67
5,128,093,45
6.11
294,003,862
.55
期末
基金
份额
净值
1.4775 1.4661 1.1545 1.1498 1.0000 1.0000
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金
份额
累计
47.75%
46.61%
15.45%
14.98%
0.00%
0.00%
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净值
增长
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成睿享混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.16%
0.82%
0.85%
0.53%
2.31%
0.29%
过去六个月 11.01%
0.92%
-4.28%
0.70%
15.29%
0.22%
过去一年 27.98%
0.93%
-2.72%
0.79%
30.70%
0.14%
自基金合同生效起
至今
47.75%
0.95%
15.00%
0.88%
32.75%
0.07%
大成睿享混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.05%
0.82%
0.85%
0.53%
2.20%
0.29%
过去六个月 10.80%
0.92%
-4.28%
0.70%
15.08%
0.22%
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过去一年 27.51%
0.93%
-2.72%
0.79%
30.23%
0.14%
自基金合同生效起
至今
46.61%
0.95%
15.00%
0.88%
31.61%
0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII等资格。
历经 22年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
徐彦
本基金基
金经理，
公司首席
权益投资
官
2019 年
12 月 30
日
- 15年
复旦大学管理学硕士。2006年 9月至 2007
年 7 月任职于中国东方资产管理公司。
2007 年 7 月至 2018 年 9 月任职于大成基
金管理有限公司，先后担任研究员、研究
主管，2012年 10月起历任大成策略回报、
大成竞争优势、大成高新技术和大成景阳
领先混合型证券投资基金基金经理。2018
年 10 月至 2019 年 7 月任正心谷创新资本
研究团队负责人。2019年 8月至 2021年 2
月任大成基金管理有限公司股票投资部总
监。2021年 2月起任公司首席权益投资官。
2019年 12月 30日起任大成睿享混合型证
券投资基金、大成竞争优势混合型证券投
资基金基金经理。2019 年 12 月 30 日至
2021 年 5 月 19 日任大成景阳领先混合型
证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 20
日起任大成策略回报混合型证券投资基金
基金经理。2020 年 7 月 16 日至 2021 年 8
月 18 日任大成创业板两年定期开放混合
型证券投资基金基金经理。2021年 7月 16
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日起任大成投资严选六个月持有期混合型
证券投资基金基金经理。2021 年 11 月 26
日起任大成致远优势一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
孙丹
本基金基
金经理助
理
2020 年
11月 6日
- 13年
美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008
年至 2012 年任景顺长城产品开发部产品
经理。2012 年至 2014 年任华夏基金机构
债券投资部研究员。2014年 5月加入大成
基金管理有限公司，曾担任固定收益总部
信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵
活配置混合型证券投资基金、大成景荣保
本混合型证券投资基金、大成景兴信用债
债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置
混合型证券投资基金基金经理助理，现任
固定收益总部总监助理。2018 年 3 月 12
日起任大成策略回报混合型证券投资基
金、大成创新成长混合型证券投资基金
（LOF）、大成积极成长混合型证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、
大成景阳领先混合型证券投资基金、大成
竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金、大成优选混合型证券
投资基金（LOF）基金经理助理。2020年 7
月 1 日起任大成价值增长证券投资基金、
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）、大成一带一路灵活配置混合型证
券投资基金、大成内需增长混合型证券投
资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投
资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证
券投资基金、大成国企改革灵活配置混合
型证券投资基金、大成行业轮动混合型证
券投资基金、大成灵活配置混合型证券投
资基金、大成产业升级股票型证券投资基
金（LOF）、大成健康产业混合型证券投资
基金、大成正向回报灵活配置混合型证券
投资基金、大成国家安全主题灵活配置混
合型证券投资基金、大成新锐产业混合型
证券投资基金、大成消费主题混合型证券
投资基金基金经理助理。2020 年 11 月 6
日起任大成科技消费股票型证券投资基
金、大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金、大成中小盘混合型
证券投资基金(LOF)、大成睿享混合型证券
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投资基金、大成行业先锋混合型证券投资
基金基金经理助理。2021年 2月 1日起任
大成企业能力驱动混合型证券投资基金、
大成优选升级一年持有期混合型证券投资
基金、大成成长进取混合型证券投资基金
基金经理助理。2021 年 2 月 22 日起任大
成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资
基金基金经理助理。2021 年 4 月 19 日起
任大成民稳增长混合型证券投资基金基金
经理助理。2021 年 4 月 19 日至 2021 年 8
月 4 日任大成恒享混合型证券投资基金基
金经理助理。2021 年 7 月 29 日起任大成
产业趋势混合型证券投资基金、大成投资
严选六个月持有期混合型证券投资基金基
金经理助理。2017年 5 月 8日起任大成景
尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景
兴信用债债券型证券投资基金基金经理。
2017 年 5 月 8 日至 2019 年 10 月 31 日任
大成景荣债券型证券投资基金（原大成景
荣保本混合型证券投资基金转型）基金经
理。2017 年 5 月 31 日至 2020 年 10 月 20
日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投
资基金基金经理。2017年 6月 2日至 2018
年 11 月 19 日任大成景禄灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017年 6月 2日
至 2018 年 12 月 8 日任大成景源灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6
月 2 日至 2019 年 6 月 15 日任大成景秀灵
活配置混合型证券投资基金。2017年 6月
6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠明定期
开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
2018年 3月 14日至 2018年 11月 30日任
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11
月 30 日任大成景沛灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至
2018 年 7 月 20 日任大成景裕灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2018年 3月
14 日起任大成财富管理 2020 生命周期证
券投资基金基金经理。2019 年 7 月 31 日
至 2020 年 5 月 23 日任大成景丰债券型证
券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 2
月 27日至 2021年 4月 13日任大成景泰纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020年
3 月 5 日至 2021 年 4 月 14 日任大成恒享
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3
月 31日至 2021年 4月 14日任大成民稳增
长混合型证券投资基金基金经理。2020年
4月 26日起任大成景瑞稳健配置混合型证
券投资基金基金经理。2020 年 8 月 21 日
至 2021 年 5 月 18 日任大成景和债券型证
券投资基金基金经理。2020 年 9月 3日至
2021年 11月 26日任大成汇享一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。2020 年 9
月 23 日起任大成尊享 18 个月定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2020 年 11
月 16 日起任大成卓享一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2020 年 11 月 18
日起任大成丰享回报混合型证券投资基金
基金经理。2021 年 4 月 22 日起任大成安
享得利六个月持有期混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4 基金经理薪酬机制
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
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核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同
日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比
例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年本基金取得了约 20%的收益。和 2020年相比，收益率接近，但在同类基金中的排名却
截然相反，似乎 20年的 D等生一晃成了 21年的 A等生。
投资是一个连续的过程，过去两年我的投资策略一直是：
1）首先，相对于我做了的，更重要的是我选择没有去做的：不参与泡沫。疫情是一场战争，
特殊环境下全球政策制定者都在金融上采取了应对措施，但更重要的是大众对这些措施的反应：
完全可以理解是基于本能、而不是理性，从而有可能是过度的，这尤其是在 A股、反而不是美股，
催生了泡沫。对于我熟悉的很多公司，在很长时间里我坚信如下判断：股价显著超过实际价值。
在泡沫最大的时候，我对此也毫不怀疑，一年多过去了，一些股价的走势验证了我的判断，一些
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还在验证的过程中。在泡沫最大的时候，我当然也怀疑过，我怀疑的是：在面对专业问题时，专
业人士应该在多大程度上像大众那样也依赖于本能而不是理性；如今我的答案很确定：只有伟大
最终才能融合理性和本能，但我们都很平凡，疫情阶段的经验并不普适。
2）其次，是我做了的：也是我很多年里一直做的，基于对企业价值的判断以合适的价格买优
质的公司。从结果看这又分为两类：判断对的和判断错的。判断对的收益率有高有低，虽然收益
率低的低于本基金这两年的总回报，但合计是正贡献；判断错的也有部分赚到了钱，但合计是负
贡献。对于判断错的，我想再次强调那个普适的教训：这是一个巨变的时代，很多历史经验甚至
规律完全不适用于将来。
过去两年里，我没有参与泡沫——这是正常的而不是不正常的；我做着很多年里一直在做的
事，但面对这个巨变的时代以及突发的疫情，判断有对有错——希望您能理解，这也是正常的而
不是不正常的。两年后的结果是：排名中等、回报尚可、波澜不惊，这三点如何排序非常主观，
但带给您的体验也许也应该是正常的：既没有过冷也没有过热，正如同我在跑一场投资的马拉松，
而您在家里波澜不惊得看那位选手在跑这场马拉松一样——虽然我们都更爱看百米飞人大战，但
毫无疑问，投资、乃至人生，都更像一场长跑而不是短跑。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成睿享混合 A的基金份额净值为 1.4775元，本报告期基金份额净值增长率
为 27.98%，同期业绩比较基准收益率为-2.72%；截至本报告期末大成睿享混合 C的基金份额净值
为 1.4661元，本报告期基金份额净值增长率为 27.51%，同期业绩比较基准收益率为-2.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
一直以来，我都尽量回避展望证券市场。对我而言展望意味着一种判断，而判断和市场本不
相容。判断，是基于一个严密体系做出逻辑推断，更多是理性；而市场，是所有参与者的买卖行
为形成了市场，充满了各种情绪，有贪婪和恐惧、理性和非理性，很多时候恐怕还是非理性的成
分居多。市场只能是情绪的体验而不是理性的判断，但就体验情绪而言，不应该假定我有优势，
因为这个职业首先需要尽量屏蔽而不是尽情体验市场情绪。关于股市有一句人尽皆知的老话，短
期是投票器、长期是称重机：前者是本能和情绪，后者是理性和规律。关键是长期到底有多长？
——很长，但也没那么长。
我想重申两个原则：持有人利益第一和专业创造价值，并结合实际谈重点。
1、持有人利益第一。这里的重点是基金管理人如何回应持有人的需求。持有人追逐收益，就
像少年们追逐爱情：想要一份爱情，同时又完全不知道爱情是什么。基金管理人对这种追逐的回
应可以是：跟通常状态下一样，你是少女我是少男（考虑到现在持有人和管理人的经验，这并不
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完全是比喻），在一起谈一场跌宕起伏但几乎注定是心碎的恋爱，收获的只能是成长而不是幸福；
或者，这更少见一些，我与你一样抱有共同的美好愿望，同时我作为更成熟的一方，在这份关系
中体现出关心和包容，甚至是引导和克制——而不是相反更多得要求你对我如此，虽然过程中也
不乏争吵和失望，但最终也许能实现那个美好愿望，即便没能实现也能彼此理解互道珍重；又或
者，极端情况下可以是，我作为更成熟的一方，主动接近了你，最后却表现得像肥皂剧里经常出
现的被万众鄙视的反派男——你跟我谈感情我跟你谈道德、你跟我谈道德我跟你谈法律、你跟我
谈法律我跟你谈困难、你跟我谈困难我又跟你谈希望，其实只是想用更多的谎言去掩饰那个最初
的谎言，最终时间给你留下的只有疗伤和遗忘，而不是玫瑰和价值。现实比肥皂剧更抓马。社会
大众永远从众，所以才更需要管理人坚持持有人利益第一的原则，这是情感是道德是法律也可以
被笼统得称为专业。
2、专业创造价值。这是在技术层面，重点是对规律的掌握以及规律的变化。价值投资被简化
成空间赛道护城河景气度等几个词汇，就像相对论被简化成 E=m×c2，不能说这个公式不对，但
我们绝不会疯狂到把会用这个乘法等同于掌握了相对论。奇怪的是这种人人都不懈驳斥的心态在
学霸遍地的投资圈中到处存在，并且更奇怪的是竟然还被普遍接受。真正掌握一门规律并不太容
易，然而未来对所有社会实践领域专业人士的真正挑战是：在社会实践中，人对事物的认知会改
变事物本身，故而不可能存在关于事物的一成不变的规律；这是巨变的时代，很多历史上长期成
立的规律将被颠覆，这将动摇专业人士专业性的基础。我们进化的方向应该是：从应用走向基础，
进而站在巨人的肩膀上去创造。价值投资并不复杂，复杂的是它背后从自然科学到社会科学的那
些理论（以我个人的观点，这其中反而最不包括金融学），以及如何把这些理论和中国社会，而不
是中国股市的实践相结合。
朋友们，再次感谢您对我的信任！今年将是全社会对未来长期资产收益率预期回归正常的一
年——对楼市，这是过去几年大家已经隐隐感觉到的逆转大趋势的进一步延续；对股市，这是过
去两年高回报幻觉的终结——由于股市的市场化，这里的问题更容易出现也更容易纠偏；本基金
今年的收益率也很可能低于过去两年。我无法说未来是资产管理行业最好的时代，因为毫无疑问
对任何行业在一般意义上红利时代才是最好的时代，我只能说未来是对资产管理行业专业性提出
更高要求的时代。我将持续坚持持有人利益第一和专业创造价值的原则，希望为您带来长期稳健
的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
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律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、
基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力
和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易
状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事
件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进
行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以
保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—大成基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额
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持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成睿享混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们审计了大成睿享混合型证券投资基金（以下简称“大成
睿享混合基金”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资
产负债表，2021年度的利润表、所有者权益（基金净值）变
动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的大成睿享混合基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大成睿
享混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的
经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于大成睿享混合基金，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
大成睿享混合基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们
也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信
息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
报。
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基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重
大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项
需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估大成睿享混合基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并
运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督大成睿享混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同
时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成睿享混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致大成睿享混合基金不能持续经
营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
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注册会计师的姓名
昌华 吴嘉欣
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
审计报告日期
2022年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成睿享混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
225,061,757.10 93,078,516.52
结算备付金
218,476.72 378,886.79
存出保证金
82,073.83 710,901.85
交易性金融资产
7.4.7.2
704,326,612.57 911,703,509.70
其中：股票投资
664,456,612.57 859,379,759.70
基金投资
- -
债券投资
39,870,000.00 52,323,750.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 331,968.16
应收利息
7.4.7.5
227,208.20 565,369.96
应收股利
- -
应收申购款
318,046.94 225,980.10
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
930,234,175.36 1,006,995,133.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
31.69 60.70
应付赎回款
609,169.61 11,258,437.47
应付管理人报酬
1,120,973.35 1,351,080.95
应付托管费
186,828.87 225,180.15
应付销售服务费
29,750.84 20,591.26
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应付交易费用
7.4.7.7
265,447.85 556,486.08
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
230,043.40 245,434.65
负债合计
2,442,245.61 13,657,271.26
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
628,444,032.28 860,584,358.10
未分配利润
7.4.7.10
299,347,897.47 132,753,503.72
所有者权益合计
927,791,929.75 993,337,861.82
负债和所有者权益总计
930,234,175.36 1,006,995,133.08
注： 报告截止日 2021年 12 月 31 日,基金份额总额 628,444,032.28 份，其中大成睿享混合 A基
金份额总额为 565,435,116.78 份，基金份额净值 1.4775 元。大成睿享混合 C 基金份额总额为
63,008,915.50份，基金份额净值 1.4661元。
7.2 利润表
会计主体：大成睿享混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12 月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
一、收入
208,195,545.45 475,010,121.01
1.利息收入
1,344,535.62 14,160,859.12
其中：存款利息收入
7.4.7.11
808,543.57 9,690,090.91
债券利息收入
535,992.05 609,706.70
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 3,861,061.51
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
216,073,462.72 401,276,264.49
其中：股票投资收益
7.4.7.12
190,121,892.98 353,090,558.76
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
48,145.31 -239,234.06
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
25,903,424.43 48,424,939.79
3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17
-9,904,222.15 54,228,220.60
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
681,769.26 5,344,776.80
减：二、费用
16,603,621.53 67,959,144.80
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
11,630,742.60 47,399,980.25
2．托管费
7.4.10.2.2
1,938,457.17 7,899,996.75
3．销售服务费
7.4.10.2.3
267,885.33 567,679.98
4．交易费用
7.4.7.19
2,477,461.23 11,777,597.11
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
289,075.20 313,890.71
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
191,591,923.92 407,050,976.21
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
191,591,923.92 407,050,976.21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成睿享混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
860,584,358.10 132,753,503.72 993,337,861.82
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 191,591,923.92
191,591,923.92
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-232,140,325.82 -24,997,530.17 -257,137,855.99
其中：1.基金申
购款
474,620,541.32 175,417,136.92 650,037,678.24
2.基金赎
回款
-706,760,867.14 -200,414,667.09 -907,175,534.23
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
628,444,032.28 299,347,897.47 927,791,929.75
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1 日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,421,949,301.06 148,017.60 5,422,097,318.66
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 407,050,976.21
407,050,976.21
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-4,561,364,942.96 -274,445,490.09 -4,835,810,433.05
其中：1.基金申
购款
296,319,906.75 17,114,515.26 313,434,422.01
2.基金赎
回款
-4,857,684,849.71 -291,560,005.35 -5,149,244,855.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
860,584,358.10 132,753,503.72 993,337,861.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
温智敏
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成睿享混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2019]2075 号文“关于核准大成睿享混合型证券投资基金募集的
批复”的核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成睿享
混合型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务
所验证并出具安永华明(2019)验字第 60469430_H09号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材
料。基金合同于 2019年 12月 30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2019 年 12月 2日至 2019年 12月 25日，首次发售募集的有效认购资金扣
除认购费后的净认购金额为人民币 5,420,799,845.45 元，折合 5,420,799,845.45 份基金份额；
有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币1,149,455,61元,折合1,149,455,61份基
金份额。其中 A 类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民
币 5,126,834,459.30 元，折合 5,126,834,459.30 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期
内产生的利息为人民币 1,115,957.91 元，折合 1,115,957.91 份基金份额。C 类基金已收到的首
次发售募集的有效认购资金金额为人民币 293,965,386.15 元，折合 293,965,386.15份基金份额；
有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 33,497.70 元，折合 33,497.70 份基金份
额。以上收到的实收基金共计人民币 5,421,949,301.06元，折合 5,421,949,301.06 份基金份额。
本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金
份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值并公告。A类份额收取申购、赎回费；C类份额从本
类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金
份额的赎回收取赎回费。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、
债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监
会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款
等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或监
管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整投资品种的投资
比例。
本基金的业绩比较基准为沪深 300指数×60%+中证综合债券指数×30%+恒生指数×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监
会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
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继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)
存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)
不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3)
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。
(4)
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
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示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认列。上述申购和
赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及应由管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日
计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税及应由管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有期内
逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差
额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；
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（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
（10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入
额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率计算，当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体
分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1.
印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
2.
增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易
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日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公
司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.
个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
225,061,757.10 93,078,516.52
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
225,061,757.10 93,078,516.52
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
620,197,186.11 664,456,612.57 44,259,426.46
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债 交易所市场
- - -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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券
银行间市场
39,847,580.00 39,870,000.00 22,420.00
合计
39,847,580.00 39,870,000.00 22,420.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
660,044,766.11 704,326,612.57 44,281,846.46
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
805,223,759.62
859,379,759.70
54,156,000.08
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
52,293,681.47
52,323,750.00
30,068.53
合计
52,293,681.47
52,323,750.00
30,068.53
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
857,517,441.09
911,703,509.70
54,186,068.61
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
33,863.82 23,988.87
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
467.34 170.50
应收债券利息
192,766.40 540,890.69
应收资产支持证券利息
- -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
110.64 319.90
合计
227,208.20 565,369.96
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
265,247.85 555,304.83
银行间市场应付交易费用
200.00 1,181.25
合计
265,447.85 556,486.08
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
43.40 5,434.65
应付证券出借违约金
- -
预提费用 230,000.00 240,000.00
合计
230,043.40 245,434.65
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成睿享混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 810,499,771.80
810,499,771.80
本期申购
374,115,251.42
374,115,251.42
本期赎回（以“-”号填列）
-619,179,906.44
-619,179,906.44
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
565,435,116.78
565,435,116.78
大成睿享混合 C
项目
本期
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 50,084,586.30
50,084,586.30
本期申购
100,505,289.90
100,505,289.90
本期赎回（以“-”号填列）
-87,580,960.70
-87,580,960.70
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
63,008,915.50
63,008,915.50
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
大成睿享混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 140,277,486.39 -15,029,151.04 125,248,335.35
本期利润
185,369,512.05 -8,093,040.86 177,276,471.19
本期基金份额交易产
生的变动数
-32,861,299.87 316,651.08 -32,544,648.79
其中：基金申购款
145,404,973.53 -5,467,449.91 139,937,523.62
基金赎回款
-178,266,273.40 5,784,100.99 -172,482,172.41
本期已分配利润
- - -
本期末
292,785,698.57 -22,805,540.82 269,980,157.75
大成睿享混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 8,433,124.38 -927,956.01 7,505,168.37
本期利润
16,126,634.02 -1,811,181.29 14,315,452.73
本期基金份额交易产
生的变动数
7,311,276.66 235,841.96 7,547,118.62
其中：基金申购款
36,140,948.97 -661,335.67 35,479,613.30
基金赎回款
-28,829,672.31 897,177.63 -27,932,494.68
本期已分配利润
- - -
本期末
31,871,035.06 -2,503,295.34 29,367,739.72
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
788,870.08 8,737,584.84
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- 450,000.00
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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结算备付金利息收入
15,524.05 488,640.84
其他
4,149.44 13,865.23
合计
808,543.57 9,690,090.91
注：其他存款利息收入为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款产生的利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
901,104,452.84
3,630,072,173.45
减：卖出股票成本总
额
710,982,559.86
3,276,981,614.69
买卖股票差价收入
190,121,892.98
353,090,558.76
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
53,296,244.37 78,260,702.80
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
52,293,681.47 76,653,454.46
减：应收利息总额
954,417.59 1,846,482.40
买卖债券差价收入
48,145.31 -239,234.06
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
25,903,424.43 48,424,939.79
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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基金投资产生的股利收
益
- -
合计
25,903,424.43 48,424,939.79
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-9,904,222.15 54,228,220.60
股票投资
-9,896,573.62 54,198,152.07
债券投资
-7,648.53 30,068.53
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-9,904,222.15 54,228,220.60
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
664,513.52 4,756,658.15
基金转换费收入
17,255.74 588,118.65
合计
681,769.26 5,344,776.80
注：1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2）本基金
的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费总额的 25%归入转出
基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
2,476,729.98 11,776,415.86
银行间市场交易费用
731.25 1,181.25
合计
2,477,461.23 11,777,597.11
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
110,000.00 120,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 26,675.20 57,083.17
账户维护费 31,500.00 16,807.54
其他 900.00 -
合计
289,075.20 313,890.71
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券 246,369,290.86 17.60
1,701,520,377.50 22.35
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
光大证券 - -
32,046,624.60 25.83
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
光大证券 - -
1,000,000,000.00 19.83
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 217,419.56 17.32
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 1,495,923.34 21.73
142,535.52 25.67
注：(1) 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。 (2) 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投
资研究成 果和市场信息服务等。
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
11,630,742.60 47,399,980.25
其中：支付销售机构的客户维护费
4,318,529.07
27,863,021.11
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计
提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净
值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12 月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,938,457.17 7,899,996.75
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率计提。计算方
法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成睿享混合 A
大成睿享混合 C
合计
大成基金 -
17,915.18
17,915.18
光大证券 -
445.04
445.04
中国农业银行 -
13,869.56
13,869.56
合计
- 32,229.78 32,229.78
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成睿享混合 A 大成睿享混合 C 合计
大成基金 - 10,080.14 10,080.14
光大证券 - 11,254.98 11,254.98
中国农业银行 - 60,385.72 60,385.72
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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合计
- 81,720.84 81,720.84
注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费率为 0.40%，本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销
售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天
数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金财产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
225,061,757.10
788,870.08
93,078,516.52
8,737,584.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行约定利率计息。
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 43 页 共 71 页
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2021 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
001234
泰
慕
士
2021-12-31 2022-1-11
新
股
未
上
市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774
倍
杰
特
2021-7-26 2022-2-16
新
股
锁
定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300854
中
兰
环
保
2021-9-8 2022-3-16
新
股
锁
定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301020
密
封
科
技
2021-6-28 2022-1-6
新
股
锁
定
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301021
英
诺
激
光
2021-6-28 2022-1-6
新
股
锁
定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301025 读 2021-7-6 2022-1-24 新 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 44 页 共 71 页
客
文
化
股
锁
定
301026
浩
通
科
技
2021-7-8 2022-1-17
新
股
锁
定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301027
华
蓝
集
团
2021-7-8 2022-1-19
新
股
锁
定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301028
东
亚
机
械
2021-7-12 2022-1-20
新
股
锁
定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
301029
怡
合
达
2021-7-14 2022-1-24
新
股
锁
定
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301030
仕
净
科
技
2021-7-15 2022-1-24
新
股
锁
定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301032
新
柴
股
份
2021-7-15 2022-1-24
新
股
锁
定
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
301033
迈
普
医
学
2021-7-15 2022-1-26
新
股
锁
定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润
丰
股
份
2021-7-21 2022-1-28
新
股
锁
定
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301036
双
乐
股
份
2021-7-21 2022-2-16
新
股
锁
定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301037
保
立
佳
2021-7-21 2022-2-7
新
股
锁
定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301040 中 2021-7-26 2022-2-7 新 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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环
海
陆
股
锁
定
301046
能
辉
科
技
2021-8-10 2022-2-17
新
股
锁
定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
301048
金
鹰
重
工
2021-8-11 2022-2-28
新
股
锁
定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301049
超
越
科
技
2021-8-17 2022-2-24
新
股
锁
定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301050
雷
电
微
力
2021-8-17 2022-2-24
新
股
锁
定
60.64 234.74 110 6,670.40 25,821.40 -
301053
远
信
工
业
2021-8-25 2022-3-1
新
股
锁
定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055
张
小
泉
2021-8-26 2022-3-7
新
股
锁
定
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森
赫
股
份
2021-8-27 2022-3-7
新
股
锁
定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇
隆
新
材
2021-8-31 2022-3-9
新
股
锁
定
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301059
金
三
江
2021-9-3 2022-3-14
新
股
锁
定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301062
上
海
艾
录
2021-9-7 2022-3-14
新
股
锁
定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301063 海 2021-9-9 2022-3-24 新 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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锅
股
份
股
锁
定
301066
万
事
利
2021-9-13 2022-3-22
新
股
锁
定
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大
地
海
洋
2021-9-16 2022-3-28
新
股
锁
定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301072
中
捷
精
工
2021-9-22 2022-3-29
新
股
锁
定
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301078
孩
子
王
2021-9-30 2022-4-14
新
股
锁
定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301079
邵
阳
液
压
2021-10-11 2022-4-19
新
股
锁
定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301083
百
胜
智
能
2021-10-13 2022-4-21
新
股
锁
定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
301088
戎
美
股
份
2021-10-19 2022-4-28
新
股
锁
定
33.16 24.67 661 21,918.76 16,306.87 -
301089
拓
新
药
业
2021-10-20 2022-4-27
新
股
锁
定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301091
深
城
交
2021-10-20 2022-4-29
新
股
锁
定
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301092
争
光
股
份
2021-10-21 2022-5-5
新
股
锁
定
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301093 华 2021-10-21 2022-5-5 新 58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 47 页 共 71 页
兰
股
份
股
锁
定
301118
恒
光
股
份
2021-11-9 2022-5-18
新
股
锁
定
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301149
隆
华
新
材
2021-11-3 2022-5-10
新
股
锁
定
10.07 16.76 1,214.00 12,224.98 20,346.64 -
301179
泽
宇
智
能
2021-12-1 2022-6-8
新
股
锁
定
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301180
万
祥
科
技
2021-11-9 2022-5-16
新
股
锁
定
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 -
301182
凯
旺
科
技
2021-12-16 2022-6-23
新
股
锁
定
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301188
力
诺
特
玻
2021-11-4 2022-5-11
新
股
锁
定
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301190
善
水
科
技
2021-12-17 2022-6-24
新
股
锁
定
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301193
家
联
科
技
2021-12-2 2022-6-9
新
股
锁
定
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301221
光
庭
信
息
2021-12-15 2022-6-22
新
股
锁
定
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 -
600941
中
国
移
动
2021-12-24 2022-1-5
新
股
未
上
市
57.58 57.58 37,440.00 2,155,795.20 2,155,795.20 -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 48 页 共 71 页
600941
中
国
移
动
2021-12-24 2022-7-5
新
股
未
上
市
57.58 57.58 87,363.00 5,030,361.54 5,030,361.54 -
601728
中
国
电
信
2021-8-11 2022-2-21
新
股
锁
定
4.53 4.27 394,011.00 1,784,869.83 1,682,426.97 -
688103
国
力
股
份
2021-9-2 2022-3-10
新
股
锁
定
12.04 66.10 1,595.00 19,203.80 105,429.50 -
688105
诺
唯
赞
2021-11-5 2022-5-16
新
股
锁
定
55.00 93.29 3,090.00 169,950.00 288,266.10 -
688255
凯
尔
达
2021-10-14 2022-4-25
新
股
锁
定
47.11 37.87 1,648.00 77,637.28 62,409.76 -
688305
科
德
数
控
2021-7-2 2022-1-10
新
股
锁
定
11.03 105.68 1,496.00 16,500.88 158,097.28 -
688385
复
旦
微
电
2021-7-27 2022-2-7
新
股
锁
定
6.23 48.58 8,986.00 55,982.78 436,539.88 -
688701
卓
锦
股
份
2021-9-8 2022-3-16
新
股
锁
定
7.48 13.50 2,340.00 17,503.20 31,590.00 -
688767
博
拓
生
物
2021-9-1 2022-3-8
新
股
锁
定
34.55 66.38 2,220.00 76,701.00 147,363.60 -
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型证券投资基金，本混合型基金预期风险收益水平低于股票基金，高于债
券基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资。本基金在日常经
营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定
了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理
及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定
期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比
例为 0.00%(上年度末：0.50%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的
价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 225,061,757.10 - - - 225,061,757.10
结算备付金 218,476.72 - - - 218,476.72
存出保证金 82,073.83 - - - 82,073.83
交易性金融资产 39,870,000.00 - - 664,456,612.57 704,326,612.57
应收利息 - - - 227,208.20 227,208.20
应收申购款 - - - 318,046.94 318,046.94
资产总计
265,232,307.65 - - 665,001,867.71 930,234,175.36
负债
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 52 页 共 71 页
应付赎回款 - - - 609,169.61 609,169.61
应付管理人报酬 - - - 1,120,973.35 1,120,973.35
应付托管费 - - - 186,828.87 186,828.87
应付证券清算款 - - - 31.69 31.69
应付销售服务费 - - - 29,750.84 29,750.84
应付交易费用 - - - 265,447.85 265,447.85
其他负债 - - - 230,043.40 230,043.40
负债总计
- - - 2,442,245.61 2,442,245.61
利率敏感度缺口
265,232,307.65 - - 662,559,622.10 927,791,929.75
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 93,078,516.52 - - - 93,078,516.52
结算备付金 378,886.79 - - - 378,886.79
存出保证金 710,901.85 - - - 710,901.85
交易性金融资产 47,315,750.00 5,008,000.00 - 859,379,759.70 911,703,509.70
应收利息 - - - 565,369.96 565,369.96
应收申购款 - - - 225,980.10 225,980.10
应收证券清算款 - - - 331,968.16 331,968.16
资产总计
141,484,055.16
5,008,000.00
-
860,503,077.92
1,006,995,133.08
负债
应付赎回款 - - - 11,258,437.47 11,258,437.47
应付管理人报酬 - - - 1,351,080.95 1,351,080.95
应付托管费 - - - 225,180.15 225,180.15
应付证券清算款 - - - 60.70 60.70
应付销售服务费 - - - 20,591.26 20,591.26
应付交易费用 - - - 556,486.08 556,486.08
其他负债 - - - 245,434.65 245,434.65
负债总计
- -
-
13,657,271.26
13,657,271.26
利率敏感度缺口
141,484,055.16
5,008,000.00
-
846,845,806.66
993,337,861.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
38,342.72 82,504.47
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 53 页 共 71 页
市场利率上升 25个
基点
-38,255.44 -81,728.06
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 144,574,113.39 - 144,574,113.39
资产合计
- 144,574,113.39 - 144,574,113.39
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 144,574,113.39 - 144,574,113.39
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 136,678,197.70 - 136,678,197.70
资产合计
- 136,678,197.70 - 136,678,197.70
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
- 136,678,197.70 - 136,678,197.70
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 54 页 共 71 页
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除港币以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
港币相对人民币升
值 5%
7,228,705.69 6,833,909.88
港币相对人民币贬
值 5%
-7,228,705.65 -6,833,909.89
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 80%-95%
（其中港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%）；本基金每个交易日日终在扣除股
指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指
期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
664,456,612.57
71.62
859,379,759.70
86.51
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
664,456,612.57 71.62
859,379,759.70 86.51
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
26,196,453.83 36,015,969.26
业绩比较基准下降
5%
-26,196,453.83 -36,015,969.26
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1．承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2.其他事项
（1）公允价值
基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以
及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中划分为第一层次的余额为人民币 653,806,173.82 元，划分为第二层次的余额为人民币
50,520,438.75 元，无划分为第三层次余额。（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次余额为 854,130,684.59元，第二层次的
余额为 57,572,825.11元，无划分为第三层次余额）。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 56 页 共 71 页
和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本报告期为发生第
三层次公允价值转入转出情况。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
3.财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
664,456,612.57 71.43
其中：股票
664,456,612.57 71.43
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
39,870,000.00 4.29
其中：债券
39,870,000.00 4.29
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
225,280,233.82 24.22
8 其他各项资产
627,328.97 0.07
9 合计
930,234,175.36 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
79,105,224.96 8.53
C
制造业
341,881,723.64 36.85
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
24,324,032.00 2.62
E
建筑业
- -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 57 页 共 71 页
F
批发和零售业
36,228,996.55 3.90
G
交通运输、仓储和邮政业
633,414.00 0.07
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
15,960,645.78 1.72
J
金融业
- -
K
房地产业
9,092,224.00 0.98
L
租赁和商务服务业
3,219.00 0.00
M
科学研究和技术服务业
1,405,171.54 0.15
N
水利、环境和公共设施管理业
68,733.71 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
11,179,114.00 1.20
S
综合
- -
合计
519,882,499.18 56.03
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
通信服务 59,780,299.60 6.44
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
能源 29,700,524.32 3.20
金融 - -
医疗保健 - -
工业 55,093,289.47 5.94
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 - -
公用事业 - -
合计
144,574,113.39 15.58
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 1,588,478 35,772,524.56 3.86
1 01088 中国神华 1,987,225 29,700,524.32 3.20
3 603337 杰克股份 2,775,757 65,091,501.65 7.02
4 002327 富安娜 6,972,649 59,546,422.46 6.42
5 601728 中国电信 562,873 2,413,599.43 0.26
5 00728 中国电信 23,912,848 50,832,975.76 5.48
7 000063 中兴通讯 1,207,900 40,464,650.00 4.36
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 58 页 共 71 页
8 600352 浙江龙盛 3,152,518 39,816,302.34 4.29
9 00001 长和 949,000 39,027,890.72 4.21
10 603699 纽威股份 3,420,454 37,453,971.30 4.04
11 601225 陕西煤业 2,948,912 35,976,726.40 3.88
12 600998 九州通 2,332,542 34,335,018.24 3.70
13 002879 长缆科技 1,363,453 32,177,490.80 3.47
14 600023 浙能电力 6,020,800 24,324,032.00 2.62
15 300193 佳士科技 1,355,425 17,281,668.75 1.86
16 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.77
16 00941 中国移动 232,000 8,877,173.76 0.96
18 01919 中远海控 1,293,586 15,991,455.01 1.72
19 300788 中信出版 376,138 11,141,207.56 1.20
20 600489 中金黄金 893,800 7,355,974.00 0.79
21 600496 精工钢构 1,591,100 6,778,086.00 0.73
22 002661 克明食品 505,300 5,982,752.00 0.64
23 300785 值得买 80,694 5,788,987.56 0.62
24 000656 金科股份 1,279,300 5,731,264.00 0.62
25 603626 科森科技 463,200 5,600,088.00 0.60
26 002867 周大生 301,750 5,365,115.00 0.58
27 600528 中铁工业 498,800 4,095,148.00 0.44
28 002559 亚威股份 438,093 3,763,218.87 0.41
29 603609 禾丰股份 336,700 3,447,808.00 0.37
30 688639 华恒生物 26,377 3,409,227.25 0.37
31 600007 中国国贸 233,400 3,360,960.00 0.36
32 002262 恩华药业 191,900 3,003,235.00 0.32
33 603600 永艺股份 188,500 2,327,975.00 0.25
34 601933 永辉超市 457,900 1,854,495.00 0.20
35 002014 永新股份 132,600 1,137,708.00 0.12
36 002949 华阳国际 59,100 1,081,530.00 0.12
37 601298 青岛港 106,800 607,692.00 0.07
38 688075 安旭生物 4,177 598,146.40 0.06
39 688112 鼎阳科技 4,901 480,199.98 0.05
40 688110 东芯股份 10,487 473,802.66 0.05
41 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.05
42 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.05
43 688190 云路股份 3,026 358,520.48 0.04
44 688230 芯导科技 2,387 341,102.30 0.04
45 688105 诺唯赞 3,090 288,266.10 0.03
46 301221 光庭信息 2,791 264,566.77 0.03
47 301118 恒光股份 3,142 190,856.65 0.02
48 301089 拓新药业 2,198 173,975.80 0.02
49 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.02
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 59 页 共 71 页
50 301179 泽宇智能 2,941 161,592.01 0.02
51 688305 科德数控 1,496 158,097.28 0.02
52 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.02
53 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.01
54 688359 三孚新科 2,213 129,814.58 0.01
55 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.01
56 301182 凯旺科技 2,932 103,061.60 0.01
57 688216 气派科技 2,000 99,300.00 0.01
58 301193 家联科技 2,970 93,789.63 0.01
59 00525 广深铁路股份 68,000 73,943.74 0.01
60 00762 中国联通 22,000 70,150.08 0.01
61 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.01
62 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
63 688517 金冠电气 2,892 39,446.88 0.00
64 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
65 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.00
66 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00
67 301050 雷电微力 110 25,821.40 0.00
68 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00
69 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
70 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
71 603216 梦天家居 772 19,523.88 0.00
72 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
73 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
74 301088 戎美股份 661 16,306.87 0.00
75 300997 欢乐家 928 16,082.24 0.00
76 300614 百川畅银 329 15,792.00 0.00
77 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
78 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00
79 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
80 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00
81 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
82 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
83 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
84 300996 普联软件 385 12,162.15 0.00
85 301013 利和兴 471 12,104.70 0.00
86 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
87 300993 玉马遮阳 410 11,771.10 0.00
88 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
89 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
90 301002 崧盛股份 201 10,813.80 0.00
91 301011 华立科技 175 10,535.00 0.00
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 60 页 共 71 页
92 603219 富佳股份 528 10,449.12 0.00
93 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
94 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
95 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
96 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
97 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
98 301012 扬电科技 170 8,608.80 0.00
99 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
100 300991 创益通 254 8,359.14 0.00
101 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
102 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
103 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
104 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00
105 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00
106 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
107 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
108 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
109 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
110 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
111 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
112 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00
113 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
114 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
115 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
116 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
117 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00
118 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00
119 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
120 300992 泰福泵业 200 4,950.00 0.00
121 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
122 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
123 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
124 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
125 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
126 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
127 300058 蓝色光标 300 3,219.00 0.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 603699 纽威股份 57,917,574.77 5.83
2 002879 长缆科技 44,308,270.48 4.46
3 603337 杰克股份 43,625,393.30 4.39
4 000063 中兴通讯 41,879,566.00 4.22
5 00001 长和 39,730,563.97 4.00
6 002559 亚威股份 38,934,499.09 3.92
7 01919 中远海控 30,611,249.28 3.08
8 600023 浙能电力 26,309,589.50 2.65
9 300193 佳士科技 17,500,151.50 1.76
10 600941 中国移动 7,186,156.74 0.72
10 00941 中国移动 8,782,463.05 0.88
12 601677 明泰铝业 12,820,310.10 1.29
13 300058 蓝色光标 11,471,480.00 1.15
14 601088 中国神华 6,760,584.00 0.68
14 01088 中国神华 3,779,965.86 0.38
16 600489 中金黄金 9,466,403.43 0.95
17 603626 科森科技 8,053,826.67 0.81
18 002661 克明食品 7,810,194.00 0.79
19 000656 金科股份 7,294,553.00 0.73
20 688118 普元信息 7,286,483.04 0.73
注：本项中“本期累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 86,752,891.82 8.73
2 600352 浙江龙盛 72,388,731.31 7.29
3 603337 杰克股份 71,545,340.61 7.20
4 601088 中国神华 36,193,400.43 3.64
4 01088 中国神华 26,111,422.16 2.63
6 00728 中国电信 55,024,804.14 5.54
7 002327 富安娜 47,754,324.12 4.81
8 002559 亚威股份 46,683,803.68 4.70
9 002299 圣农发展 44,779,713.52 4.51
10 600993 马应龙 42,325,593.63 4.26
11 002879 长缆科技 38,472,470.86 3.87
12 601766 中国中车 27,741,800.92 2.79
13 300788 中信出版 25,547,065.36 2.57
14 600007 中国国贸 24,720,385.43 2.49
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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15 01919 中远海控 22,684,864.77 2.28
16 601677 明泰铝业 21,917,144.42 2.21
17 002202 金风科技 21,595,178.96 2.17
18 002120 韵达股份 18,984,805.72 1.91
19 300193 佳士科技 17,125,147.00 1.72
20 603989 艾华集团 15,320,239.90 1.54
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
525,955,986.35
卖出股票收入（成交）总额
901,104,452.84
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
39,870,000.00 4.30
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
39,870,000.00 4.30
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 210010 21附息国债 10 200,000 19,982,000.00 2.15
2 219962 21贴现国债 62 200,000 19,888,000.00 2.14
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
82,073.83
2
应收证券清算款
-
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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3
应收股利
-
4
应收利息
227,208.20
5
应收申购款
318,046.94
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
627,328.97
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601728 中国电信 1,682,426.97 0.18
新股锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
大成睿享
混合 A
10,493 53,886.89 266,626,201.99 47.15 298,808,914.79 52.85
大成睿享
混合 C
7,236 8,707.70 2,900,784.24 4.60 60,108,131.26 95.40
合计
17,729 35,447.24 269,526,986.23 42.89 358,917,046.05 57.11
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成睿享混合 A 2,521,725.69 0.4460
大成睿享混合 C 196,899.71 0.3125
合计
2,718,625.40 0.4326
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成睿享混合 A 50~100
大成睿享混合 C 10~50
合计
>100
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成睿享混合 A 0
大成睿享混合 C 0
合计
0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成睿享混合 A
大成睿享混合 C
基金合同生效日
（2019年 12月 30
日）基金份额总额
5,127,950,417.21 293,998,883.85
本报告期期初基金份
额总额
810,499,771.80 50,084,586.30
本报告期基金总申购
份额
374,115,251.42 100,505,289.90
减：本报告期基金总
赎回份额
619,179,906.44 87,580,960.70
本报告期基金拆分变 - -
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 66 页 共 71 页
动份额（份额减少以
“-”填列）
本报告期期末基金份
额总额
565,435,116.78
63,008,915.50
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2021年 9月 3日,经大成基金管理有限公司 2021年第四次临时股东会审议通过，选举陈勇先
生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。
2.2021年 9月 3日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈勇先
生担任公司第七届监事会监事会主席。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
1.2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2.2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本
年度应支付的审计费用为 110,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计
服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
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券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
2
246,369,290.
86
17.60%
217,419.56
17.32%
-
中金公司
3
245,607,714.
79
17.54%
223,859.57
17.83%
-
中信证券
2
216,252,924.
17
15.45%
197,072.70
15.70%
-
国信证券
1
162,186,989.
43
11.58%
147,822.47
11.78%
-
招商证券
2
128,074,095.
17
9.15%
103,020.20
8.21%
-
华西证券
1
113,581,700.
91
8.11%
103,527.75
8.25%
-
东财证券
1
83,125,148.0
4
5.94%
75,718.79
6.03%
-
华泰证券
1
75,162,042.5
0
5.37%
68,499.63
5.46%
-
中泰证券
2
58,976,539.3
1
4.21%
53,725.21
4.28%
-
安信证券
1
35,526,417.7
9
2.54%
32,377.02
2.58%
-
兴业证券
2
18,471,762.8
0
1.32%
16,851.36
1.34%
-
方正证券
1
10,347,086.1
6
0.74%
9,636.50
0.77%
-
广发证券
2
2,422,056.00
0.17%
2,210.39
0.18%
-
中信建投
证券
2
2,404,982.26
0.17%
2,195.98
0.17%
-
瑞银证券
2
1,482,441.00
0.11%
1,351.62
0.11%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
3
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 68 页 共 71 页
华创证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
申万宏源
西部
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
粤开证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中国银河
证券
4
-
-
-
-
-
中银国际
证券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：无；
本报告期内退租交易单元：无。
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 69 页 共 71 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 31日
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 29日
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加大同证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 14日
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加佳泓（北京）基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 08日
5
关于旗下部分公开募集证券投资基金
可投资北京证券交易所股票及相关风
险提示的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 16日
6
关于终止晋城银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 12日
7
大成睿享混合型证券投资基金 2021
年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 27日
8
大成睿享混合型证券投资基金 A、C类
份额增加招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 01日
9
大成睿享混合型证券投资基金 2021
年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
10
大成基金管理有限公司旗下 122只公
募基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
11
大成睿享混合型证券投资基金(A类份
额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 27日
12
大成睿享混合型证券投资基金(C类份
额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 27日
13
大成基金管理有限公司关于变更分红
方式业务规则的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2021年 08月 14日
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 70 页 共 71 页
公司网站
14
大成睿享混合型证券投资基金 2021
年第 2季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 21日
15
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 30日
16
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加物产中大期货有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 03日
17
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加海银基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 27日
18
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 18日
19
大成睿享混合型证券投资基金第一季
度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 22日
20
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京度小满基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 19日
21
大成睿享混合型证券投资基金 2020
年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
22
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 23日
23
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加宜信普泽（北京）基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 12日
24
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加鼎信汇金（北京）投资管理
有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 11日
25
大成睿享混合型证券投资基金更新招
募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 30日
26
大成睿享混合型证券投资基金第四季
度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 22日
27
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加江苏银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 13日
大成睿享混合型证券投资基金 2021年年度报告
第 71 页 共 71 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成睿享混合型证券投资基金的文件；
2、《大成睿享混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成睿享混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2022 年 3月 29日
