大成中证 500深市交易型开放式指数证券
投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 29日
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................2
1.2 目录.......................................................................3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...............................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................8
§4 管理人报告 ........................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15
§5 托管人报告 .......................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 ............................................................ 15
§7 年度财务报表 ......................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................ 17
7.2 利润表 .................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 19
7.4 报表附注 .................................................................. 21
§8 投资组合报告 ......................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 44
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8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 54
8.12 投资组合报告附注 ......................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 ................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 55
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 55
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ........................................................................... 56
§10 开放式基金份额变动................................................... 56
§11 重大事件揭示 ........................................................ 56
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 57
11.8 其他重大事件 ............................................................. 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 60
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 61
§13 备查文件目录 ........................................................ 61
13.1 备查文件目录 ............................................................. 61
13.2 存放地点 ................................................................. 61
13.3 查阅方式 ................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
大成中证 500深市 ETF
场内简称
中证 500深 ETF
基金主代码
159932
交易代码
159932
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年 9月 12日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
20,507,615.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年 10月 9日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金标的指数为中证 500深市价格指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 许俊
联系电话
0755-83183388 010-66594319
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66596688
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市西城区复兴门内大街 1号
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商银行大厦 32层
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人
吴庆斌 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼
17层 01-12室
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
4,361,626.92 2,285,848.59 -2,737,125.02
本期利润
5,289,663.43 7,590,690.80 6,568,495.22
加权平均
基金份额
本期利润
0.2468 0.3414 0.3008
本期加权
平均净值
利润率
13.10%
20.35%
22.04%
本期基金
份额净值
增长率
14.93%
23.09%
26.82%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
17,617,927.76 12,782,880.04 5,878,710.50
期末可供
分配基金
0.8591 0.5943 0.2612
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份额利润
期末基金
资产净值
41,827,952.85 38,173,443.45 32,449,812.22
期末基金
份额净值
2.040 1.775 1.442
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
72.81%
50.36%
22.15%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 5.15% 0.76% 5.36% 0.79%
-0.21
%
-0.03%
过去六个月 7.48% 0.95% 7.63% 0.98%
-0.15
%
-0.03%
过去一年 14.93% 0.98% 14.45% 1.00% 0.48% -0.02%
过去三年 79.42% 1.45% 77.47% 1.47% 1.95% -0.02%
过去五年 13.21% 1.38% 14.27% 1.40%
-1.06
%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
72.81% 1.65% 95.73% 1.67%
-22.92
%
-0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII等资格。
历经 22年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘淼
本基金基
金经理
2020 年 6
月 29日
- 13年
北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至
2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公
司，任基金核算部基金会计。2011年 5月
加入大成基金管理有限公司，曾担任基金
运营部基金会计、股票投资部投委会秘书
兼风控员、数量与指数投资部数量分析
师、深证成长 40交易型开放式指数证券投
资基金、大成深证成长 40交易型开放式指
数联接基金、大成中证 500深市交易型开
放式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A
股质优价值 100 交易型开放式指数证券投
资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理助理。2017年 9月 14日至 2021
年 9月 1日任大成中证 100交易型开放式
指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型
开放式指数证券投资基金、大成深证成份
交易型开放式指数证券投资基金基金经理
助理。2020年 6月 29日起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、大成深
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证成长 40交易型开放式指数联接基金、大
成中证 500 深市交易型开放式指数证券投
资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100
交易型开放式指数证券投资基金、大成
MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理。
2021年 4月 30 日起任大成中证全指医疗
保健设备与服务交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2021年 6月 17 日起任
大成中证红利指数证券投资基金基金经
理。2021年 9月 2日起任中证 500沪市交
易型开放式指数证券投资基金、大成中证
100 交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。具备基金从业资格。国籍：
中国
张 钟
玉
本基金基
金经理
2015 年 5
月 23日
2021 年 9
月 2日
11年
美国华盛顿大学会计学硕士。2010年 7月
加入大成基金管理有限公司，先后担任研
究部研究员、数量与指数投资部数量分析
师、基金经理助理、基金经理。2015年 2
月 28日至 2021年 9月 2日任大成核心双
动力混合型证券投资基金基金经理（更名
前为大成核心双动力股票型证券投资基
金）。2015年 5月 23日至 2021年 9月 2
日任深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金、大成深证成长 40交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、大成中证 500
深市交易型开放式指数证券投资基金基金
经理。2015年 8月 26日至 2021年 9月 2
日任大成沪深 300指数证券投资基金基金
经理。2019年 9月 26日至 2021年 9月 2
日任大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易
型开放式指数证券投资基金 、大成 MSCI
中国 A股质优价值 100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4 基金经理薪酬机制
无
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5日、10 日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同
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日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比
例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，尽管我们可以将它称为疫后复苏年，但新冠病毒仍不定时地影响生产生活方方面
面，以致于国内、外经济始终未恢复到疫情前水平。总体来说，上半年宏观经济保持疫后强劲复
苏态势，并逐渐由强反弹过渡到平稳阶段；而下半年，因财政后置、房地产政策调控以及供给约
束等，经济复苏动能减弱、压力逐渐增大。在此背景下，A 股市场全年表现震荡，同时呈现出结
构分化大、板块轮动快等特点。指数走势上，沪深 300跌 5.2%，中证 500涨 15.58%，创业板指涨
12.02%。结构上，一季度市场波动十分剧烈。春节前高成长、高估值的龙头股延续上年强势，推
动大盘指数屡创新高；春节后大盘股回调，多数回吐年初以来涨幅，同时低估值个股开始反弹。
二季度，大盘股波动降低，而碳中和概念板块如光伏、新能源汽车、芯片等成为市场热点，推动
相关板块大幅上扬，并将结构性行情演绎到了极致。三季度，热门板块由于前期涨幅较大、换手
率较高，出现调整；这段期间，传统能源周期股接棒领涨市场直至系列保供稳价政策出台。四季
度，市场分歧更加明显，没有清晰的投资主线。碳中和相关的新老能源间或跑出； 11 月中至年
底，地产、基建相关板块和大消费因政策、流动性的边际改善和防御需求等出现反弹。风格上，
成长股、小市值明显占优。行业上（中信一级），电力设备及新能源、基础化工和有色金属涨幅领
先，而消费者服务、非银行金融、家电等行业则表现不佳。
本基金标的指数为中证 500深市指数。中证 500深市指数由中证 500指数样本股中所有深市
股票构成。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
运作层面上，本基金在报告期内基本保持满仓，并根据标的指数成分股调整以及权重的变化
及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.040元；本报告期基金份额净值增长率为 14.93%，业绩
比较基准收益率为 14.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，宏观经济增速在一季度或仍有压力，此后逐渐企稳回升。结构上，预计出口放
缓，制造业投资或将成为经济增长的主要驱动力。货币政策上，维持稳健偏松。尽管美国货币政
策将逐渐退出宽松周期，但国内政策则更多强调“以我为主”，后续流动性有望继续保持合理充
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裕。财政政策将加快支出，与货币政策相互配合协调，增强信贷总量增长的稳定性。对于股票市
场而言，综合考虑到预见的宏观经济背景、稳增长政策支持情况、企业盈利二季度见底的周期性
波动以及境内外流动性情况等，预计 2022年 A股总体上仍将维持震荡行情。上半年在稳增长的大
方向下，价值股具备修复基础，新老基建或将有所表现；下半年，随着海外加息落地，作为长期
发展目标的碳中和相关新老能源也存在一定机会。整体上，我们预期全年价值股和成长股收益差
收敛，市场风格较 2021年更为均衡。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、
基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力
和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易
状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事
件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进
行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以
保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成中证 500深市交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金全体基金
份额持有人：
审计意见
我们审计了大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基
金（以下简称“大成中证 500深市 ETF基金”）的财务报表，
包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、
所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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我们认为，后附的大成中证 500深市 ETF基金的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大
成中证 500深市 ETF基金 2021年 12月 31日的财务状况以及
2021年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于大成中证 500深市 ETF基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计
证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项
无。
其他事项
无。
其他信息
大成中证 500深市 ETF基金管理层对其他信息负责。其他信
息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
管理层和治理层对财务报表的责
任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估大成中证 500 深市 ETF
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无
其他现实的选择。
治理层负责监督大成中证 500深市 ETF基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对大成中证 500 深市 ETF
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财
务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致大成中证 500深市 ETF基
金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名
昌华 吴嘉欣
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室
审计报告日期
2022年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,098,942.69 694,050.30
结算备付金
- -
存出保证金
72.80 284.75
交易性金融资产
7.4.7.2
40,832,341.28 37,578,344.60
其中：股票投资
40,832,341.28 37,578,344.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
129.98 67.63
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
41,931,486.75 38,272,747.28
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
18,096.56 16,433.18
应付托管费
3,619.29 3,286.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
8,631.20 6,597.55
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
73,186.85 72,986.48
负债合计
103,533.90 99,303.83
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
24,210,025.09 25,390,563.41
未分配利润
7.4.7.10
17,617,927.76 12,782,880.04
所有者权益合计
41,827,952.85 38,173,443.45
负债和所有者权益总计
41,931,486.75 38,272,747.28
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额总额 20,507,615.00份，基金份额净值 2.040元。
7.2 利润表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
5,646,912.52 7,930,536.75
1.利息收入
3,941.76 2,879.87
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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其中：存款利息收入
7.4.7.11
3,941.76 2,879.87
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
4,711,470.25 2,616,066.67
其中：股票投资收益
7.4.7.12
4,224,965.77 2,296,233.42
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
486,504.48 319,833.25
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
928,036.51 5,304,842.21
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
3,464.00 6,748.00
减：二、费用
357,249.09 339,845.95
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
201,873.20 185,877.31
2．托管费
7.4.10.2.2
40,374.63 37,175.41
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
32,648.81 35,390.55
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
82,352.45 81,402.68
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,289,663.43 7,590,690.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,289,663.43 7,590,690.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
25,390,563.41 12,782,880.04 38,173,443.45
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 5,289,663.43
5,289,663.43
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,180,538.32 -454,615.71 -1,635,154.03
其中：1.基金申
购款
5,902,691.54 3,895,198.00 9,797,889.54
2.基金赎
回款
-7,083,229.86 -4,349,813.71 -11,433,043.57
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
24,210,025.09 17,617,927.76 41,827,952.85
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
26,571,101.72 5,878,710.50 32,449,812.22
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 7,590,690.80
7,590,690.80
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,180,538.31 -686,521.26 -1,867,059.57
其中：1.基金申
购款
12,985,921.39 5,807,994.99 18,793,916.38
2.基金赎 -14,166,459.70 -6,494,516.25 -20,660,975.95
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
25,390,563.41 12,782,880.04 38,173,443.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
温智敏
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]780 号文“关于核准大成中证 500 深
市交易型开放式指数证券投资基金募集的批复”的核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》作
为发起人向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字
第 60469430_H12 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年 9 月 12
日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2013年 8月 19日至 2013年 9月 6日，首次发售募集的有效认购资金扣除
认购费后的净认购金额为人民币 333,486,098.00元，折合 333,486,098.00份基金份额；有效认
购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 22,864.00元，折合 22,864.00份基金份额；以
上收到的资金共计人民币 333,508,962.00元，折合 333,508,962.00份基金份额。本基金的基金
管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有
限公司（以下简称“中国银行”）。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，本基金还可投资于国内依法发行上市的非
标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、新股、
债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 90%，权证、股指期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的业绩比较基准为标的指数，本基金标的指数为中证 500 深市价格指数（代码：
399802）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附
注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国
证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2021年 12月 31日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评
估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金
融资产和各类应收款项等。
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债；
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持
有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其
他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均
计入当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
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本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金
融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采
用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公
允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以
相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产
出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特
征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应先使用相关可观察输入值，只
有在可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于基金份额折算引起的实收基金份额
变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算确认。由于申购和赎回引
起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在债券实际持有期内
逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税及应由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认，在证券实际持有
期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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（6）债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
扣除应由基金管理人缴纳的增值税后的净额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
（10）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入
额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率计算，当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配；
（2）当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；
（3）本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行
收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后
有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
（4）本基金收益分配采用现金分红方式；
（5）每一基金份额享有同等分配权；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1. 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
2. 增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
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转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易
日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公
司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
1,098,942.69 694,050.30
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
1,098,942.69 694,050.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
37,630,784.27 40,832,341.28 3,201,557.01
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
37,630,784.27 40,832,341.28 3,201,557.01
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
35,304,824.10
37,578,344.60
2,273,520.50
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
35,304,824.10
37,578,344.60
2,273,520.50
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
129.80 67.53
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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应收结算备付金利息
0.18 -
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
- 0.10
合计
129.98 67.63
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
8,631.20 6,597.55
银行间市场应付交易费用
- -
合计
8,631.20 6,597.55
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提费用 70,000.00 70,000.00
应付指数使用费 3,186.85 2,986.48
合计
73,186.85 72,986.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 21,507,615.00
25,390,563.41
本期申购
5,000,000.00
5,902,691.54
本期赎回（以“-”号填列）
-6,000,000.00
-7,083,229.86
本期末
20,507,615.00
24,210,025.09
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
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项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 27,909,085.83 -15,126,205.79 12,782,880.04
本期利润
4,361,626.92 928,036.51 5,289,663.43
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,466,483.38 1,011,867.67 -454,615.71
其中：基金申购款
6,826,698.32 -2,931,500.32 3,895,198.00
基金赎回款
-8,293,181.70 3,943,367.99 -4,349,813.71
本期已分配利润
- - -
本期末
30,804,229.37 -13,186,301.61 17,617,927.76
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
3,833.50 2,706.03
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
106.20 171.01
其他
2.06 2.83
合计
3,941.76 2,879.87
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
3,373,987.66 896,689.94
股票投资收益——赎回
差价收入
850,978.11 1,399,543.48
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
4,224,965.77 2,296,233.42
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
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卖出股票成交总额
11,751,949.51
11,971,914.62
减：卖出股票成本总
额
8,377,961.85
11,075,224.68
买卖股票差价收入
3,373,987.66
896,689.94
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
赎回基金份额对价总
额
11,433,043.57 20,660,975.95
减：现金支付赎回款总
额
-110,799.43 -36,417.05
减：赎回股票成本总额
10,692,864.89 19,297,849.52
赎回差价收入
850,978.11 1,399,543.48
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
486,504.48 319,833.25
其中：证券出借权益补 - -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 33 页 共 61页
偿收入
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
486,504.48 319,833.25
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
928,036.51 5,304,842.21
股票投资
928,036.51 5,304,842.21
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
928,036.51 5,304,842.21
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
替代损益
3,464.00 6,748.00
合计
3,464.00 6,748.00
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
32,648.81 35,390.55
银行间市场交易费用
- -
合计
32,648.81 35,390.55
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 34 页 共 61页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
20,000.00 20,000.00
信息披露费
50,000.00 50,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 240.00 250.00
指数使用费 12,112.45 11,152.68
合计
82,352.45 81,402.68
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。2020年 4月 1日前，标的指数许可使用费的收取下限为每
季度人民币 5万元。自 2020年 4月 1日起，本基金当季日均基金资产净值大于 5,000万元时，标
的指数许可使用费收取下限调整为每季度人民币 3.5万元，不足 3.5万元时按照 3.5万元收取；
本基金当季日均基金资产净值小于或等于 5,000万元时，标的指数许可使用费收取不设下限金额。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金申赎代办券商
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 35 页 共 61页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
光大证券 23,316,885.00 100.00
23,417,073.23 100.00
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 18,830.10 100.00
8,631.20 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 21,340.13 100.00
6,597.55 100.00
注：(1) 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。
(2) 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
201,873.20 185,877.31
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
40,374.63 37,175.41
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%
年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
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7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
基金合同生效日（2013年 9月
12日）持有的基金份额
0.00 -
报告期初持有的基金份额
17,000,000.00 17,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额
0.00 -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份额
17,000,000.00 17,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
82.90%
79.04%
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
1,098,942.69
3,833.50
694,050.30
2,706.03
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
001234 泰慕士
2021年
12月 31
日
2022年
1月 11
日
新股未上
市
16.53 16.53 222 3,669.66 3,669.66 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内
不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002683
广东
宏大
2021年
12月
20日
重大事
项
30.12
2022
年 01
月 04
日
31.00 5,200 175,001.02 156,624.00 -
注：本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，采用完全复制的被动投资策略,跟踪中证 500深市指数，相对于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品。本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基金以拟
合、跟踪中证 500深市指数为原则，通过被动式指数化投资方法，力求为投资者提供一个管理透
明且成本较低的标的指数投资工具。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，且通过分散化投资以分散信用风险。本基
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证
的比例不超过该权证的 10%。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的 90%。在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
本基金于本期末无债券投资（上年度末，同）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
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的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的
价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
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在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、
债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,098,942.69 - - - 1,098,942.69
存出保证金 72.80 - - - 72.80
交易性金融资产 - - - 40,832,341.28 40,832,341.28
应收利息 - - - 129.98 129.98
资产总计
1,099,015.49 - - 40,832,471.26 41,931,486.75
负债
应付管理人报酬 - - - 18,096.56 18,096.56
应付托管费 - - - 3,619.29 3,619.29
应付交易费用 - - - 8,631.20 8,631.20
其他负债 - - - 73,186.85 73,186.85
负债总计
- - - 103,533.90 103,533.90
利率敏感度缺口
1,099,015.49 - - 40,728,937.36 41,827,952.85
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 694,050.30 - - - 694,050.30
存出保证金 284.75 - - - 284.75
交易性金融资产 - - - 37,578,344.60 37,578,344.60
应收利息 - - - 67.63 67.63
资产总计
694,335.05
-
-
37,578,412.23
38,272,747.28
负债
应付管理人报酬 - - - 16,433.18 16,433.18
应付托管费 - - - 3,286.62 3,286.62
应付交易费用 - - - 6,597.55 6,597.55
其他负债 - - - 72,986.48 72,986.48
负债总计
- -
-
99,303.83
99,303.83
利率敏感度缺口
694,335.05
-
-
37,479,108.40
38,173,443.45
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
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7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
40,832,341.28
97.62
37,578,344.60
98.44
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
40,832,341.28 97.62
37,578,344.60 98.44
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 43 页 共 61页
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
2,035,694.33 1,875,448.64
业绩比较基准下降
5%
-2,035,694.33 -1,875,448.64
注：本基金业绩比较基准为中证 500深市价格指数。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
2、 其他事项
（1）公允价值
管理层已经评估了银行存款、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允
价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中划分为第一层次的余额为人民币 40,828,671.62元，划分为第二层次的余额为人民币 3,669.66
元，无划分为第三层次余额（于 2020年 12月 31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 37,486,601.74元，划分为第二层次
的余额为人民币 91,742.86元，无划分为第三层次余额）。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，
本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三
层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易
不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要
性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属为第三层次的金融工具；本基金本报告期无净转入
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 44 页 共 61页
（转出）第三层次。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
3、 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 28日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
40,832,341.28 97.38
其中：股票
40,832,341.28 97.38
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,098,942.69 2.62
8 其他各项资产
202.78 0.00
9 合计
41,931,486.75 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
688,732.00 1.65
B
采矿业
954,559.72 2.28
C
制造业
27,264,627.78 65.18
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
661,303.00 1.58
E
建筑业
245,527.34 0.59
F
批发和零售业
536,146.40 1.28
G
交通运输、仓储和
邮政业
272,508.00 0.65
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
3,966,658.76 9.48
J
金融业
2,551,719.26 6.10
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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K
房地产业
1,113,283.00 2.66
L
租赁和商务服务
业
784,763.00 1.88
M
科学研究和技术
服务业
70,465.00 0.17
N
水利、环境和公共
设施管理业
438,620.40 1.05
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
162,478.80 0.39
R
文化、体育和娱乐
业
667,787.00 1.60
S
综合
437,517.60 1.05
合计
40,816,697.06 97.58
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
15,644.22 0.04
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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合计
15,644.22 0.04
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 55,728 576,784.80 1.38
2 000733 振华科技 4,000 497,120.00 1.19
3 000723 美锦能源 28,500 462,555.00 1.11
4 300751 迈为股份 700 449,610.00 1.07
5 000009 中国宝安 30,320 437,517.60 1.05
6 002013 中航机电 22,800 414,504.00 0.99
7 002384 东山精密 15,200 411,920.00 0.98
8 002385 大北农 38,700 405,963.00 0.97
9 300285 国瓷材料 9,400 400,158.00 0.96
10 002268 卫士通 6,980 390,461.20 0.93
11 300088 长信科技 28,900 383,792.00 0.92
12 300037 新宙邦 3,200 361,600.00 0.86
13 002180 纳思达 7,300 348,648.00 0.83
14 002028 思源电气 7,065 347,668.65 0.83
15 002185 华天科技 26,400 335,544.00 0.80
16 300253 卫宁健康 19,900 333,524.00 0.80
17 000988 华工科技 11,700 325,962.00 0.78
18 300363 博腾股份 3,600 322,020.00 0.77
19 300223 北京君正 2,300 308,200.00 0.74
20 300699 光威复材 3,600 304,128.00 0.73
21 300058 蓝色光标 27,800 298,294.00 0.71
22 000630 铜陵有色 85,700 298,236.00 0.71
23 002797 第一创业 39,300 287,676.00 0.69
24 002138 顺络电子 7,500 286,350.00 0.68
25 000998 隆平高科 12,300 286,098.00 0.68
26 300308 中际旭创 6,600 280,500.00 0.67
27 300724 捷佳伟创 2,400 274,320.00 0.66
28 300474 景嘉微 1,800 273,960.00 0.65
29 002353 杰瑞股份 6,800 272,000.00 0.65
30 300136 信维通信 10,700 270,924.00 0.65
31 002080 中材科技 7,900 268,758.00 0.64
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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32 300146 汤臣倍健 9,900 266,904.00 0.64
33 002223 鱼跃医疗 7,038 266,036.40 0.64
34 002212 天融信 13,800 264,546.00 0.63
35 000728 国元证券 34,000 261,800.00 0.63
36 002409 雅克科技 3,200 259,744.00 0.62
37 300763 锦浪科技 1,100 254,705.00 0.61
38 000636 风华高科 8,500 253,300.00 0.61
39 000547 航天发展 15,100 252,170.00 0.60
40 002439 启明星辰 8,800 251,064.00 0.60
41 000519 中兵红箭 9,333 248,911.11 0.60
42 300418 昆仑万维 10,600 245,390.00 0.59
43 002444 巨星科技 8,000 244,080.00 0.58
44 000807 云铝股份 21,800 243,506.00 0.58
45 300296 利亚德 23,700 242,925.00 0.58
46 000739 普洛药业 6,900 242,121.00 0.58
47 002673 西部证券 29,900 241,293.00 0.58
48 002465 海格通信 21,600 235,872.00 0.56
49 000932 华菱钢铁 46,140 235,775.40 0.56
50 000039 中集集团 13,660 234,405.60 0.56
51 002507 涪陵榨菜 6,200 234,360.00 0.56
52 002030 达安基因 11,581 232,314.86 0.56
53 002273 水晶光电 13,116 228,087.24 0.55
54 000960 锡业股份 11,600 226,548.00 0.54
55 000738 航发控制 7,300 221,044.00 0.53
56 002557 洽洽食品 3,600 220,896.00 0.53
57 002078 太阳纸业 19,000 218,310.00 0.52
58 002299 圣农发展 8,800 212,696.00 0.51
59 002985 北摩高科 1,760 212,009.60 0.51
60 300383 光环新网 13,698 203,278.32 0.49
61 000623 吉林敖东 11,000 203,170.00 0.49
62 000830 鲁西化工 13,300 202,958.00 0.49
63 002156 通富微电 10,400 202,072.00 0.48
64 300357 我武生物 3,500 200,550.00 0.48
65 300618 寒锐钴业 2,500 200,450.00 0.48
66 000983 山西焦煤 24,100 199,307.00 0.48
67 002131 利欧股份 79,488 195,540.48 0.47
68 000629 攀钢钒钛 50,000 194,500.00 0.47
69 002739 万达电影 12,500 193,500.00 0.46
70 002603 以岭药业 9,800 192,080.00 0.46
71 002092 中泰化学 20,100 191,754.00 0.46
72 002422 科伦药业 10,100 191,193.00 0.46
73 000887 中鼎股份 8,700 189,747.00 0.45
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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74 002508 老板电器 5,200 187,304.00 0.45
75 000050 深天马 A 14,300 186,186.00 0.45
76 300070 碧水源 25,800 185,502.00 0.44
77 300115 长盈精密 9,344 185,384.96 0.44
78 002373 千方科技 12,400 185,380.00 0.44
79 000400 许继电气 7,100 185,310.00 0.44
80 002249 大洋电机 21,048 185,011.92 0.44
81 000825 太钢不锈 26,200 184,448.00 0.44
82 000750 国海证券 44,860 184,374.60 0.44
83 300017 网宿科技 27,300 182,637.00 0.44
84 002936 郑州银行 57,364 181,270.24 0.43
85 002926 华西证券 18,400 181,240.00 0.43
86 002372 伟星新材 7,420 180,454.40 0.43
87 002191 劲嘉股份 11,900 180,047.00 0.43
88 002056 横店东磁 9,540 180,019.80 0.43
89 300168 万达信息 13,800 179,676.00 0.43
90 300001 特锐德 7,200 179,064.00 0.43
91 000513 丽珠集团 4,430 178,130.30 0.43
92 300009 安科生物 13,376 175,091.84 0.42
93 300251 光线传媒 13,600 174,760.00 0.42
94 000021 深科技 11,000 174,240.00 0.42
95 002152 广电运通 14,600 173,740.00 0.42
96 002506 协鑫集成 45,600 173,280.00 0.41
97 000975 银泰黄金 19,624 172,298.72 0.41
98 000027 深圳能源 21,120 171,072.00 0.41
99 002266 浙富控股 24,020 171,022.40 0.41
100 002065 东华软件 21,800 170,040.00 0.41
101 002221 东华能源 13,500 169,965.00 0.41
102 002002 鸿达兴业 27,836 168,686.16 0.40
103 300630 普利制药 3,058 168,312.32 0.40
104 002500 山西证券 25,480 168,168.00 0.40
105 000997 新大陆 9,226 167,175.12 0.40
106 300026 红日药业 21,300 166,779.00 0.40
107 002408 齐翔腾达 15,771 165,595.50 0.40
108 300212 易华录 4,680 165,438.00 0.40
109 002572 索菲亚 7,400 164,280.00 0.39
110 300024 机器人 14,700 164,199.00 0.39
111 002203 海亮股份 13,100 162,833.00 0.39
112 300244 迪安诊断 4,840 162,478.80 0.39
113 000970 中科三环 10,000 160,500.00 0.38
114 000012 南玻 A 16,138 160,250.34 0.38
115 000656 金科股份 35,600 159,488.00 0.38
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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116 000878 云南铜业 11,900 159,103.00 0.38
117 002127 南极电商 22,900 158,010.00 0.38
118 300315 掌趣科技 32,500 157,950.00 0.38
119 002195 二三四五 67,452 157,837.68 0.38
120 000999 华润三九 4,600 157,504.00 0.38
121 002250 联化科技 8,744 157,129.68 0.38
122 002683 广东宏大 5,200 156,624.00 0.37
123 002019 亿帆医药 8,800 155,056.00 0.37
124 300182 捷成股份 24,300 153,819.00 0.37
125 002745 木林森 10,000 151,300.00 0.36
126 000537 广宇发展 6,200 149,420.00 0.36
127 002831 裕同科技 4,380 147,562.20 0.35
128 000060 中金岭南 30,000 147,300.00 0.35
129 000686 东北证券 16,600 145,748.00 0.35
130 002511 中顺洁柔 8,700 145,377.00 0.35
131 002153 石基信息 5,000 143,700.00 0.34
132 000930 中粮科技 13,200 143,484.00 0.34
133 000690 宝新能源 24,200 143,264.00 0.34
134 300463 迈克生物 4,900 143,031.00 0.34
135 002505 鹏都农牧 37,230 142,218.60 0.34
136 000729 燕京啤酒 16,700 141,449.00 0.34
137 002701 奥瑞金 19,692 137,844.00 0.33
138 000401 冀东水泥 11,500 137,540.00 0.33
139 002939 长城证券 10,400 134,680.00 0.32
140 300482 万孚生物 3,410 134,285.80 0.32
141 002294 信立泰 4,900 133,868.00 0.32
142 002128 电投能源 9,000 133,650.00 0.32
143 000598 兴蓉环境 21,100 133,352.00 0.32
144 002966 苏州银行 19,600 132,692.00 0.32
145 002004 华邦健康 18,200 131,768.00 0.32
146 300072 三聚环保 16,600 131,638.00 0.31
147 002174 游族网络 8,600 131,064.00 0.31
148 002670 国盛金控 13,640 130,944.00 0.31
149 000540 中天金融 49,500 130,680.00 0.31
150 002595 豪迈科技 4,700 130,472.00 0.31
151 002368 太极股份 4,724 130,098.96 0.31
152 002430 杭氧股份 4,300 129,043.00 0.31
153 002382 蓝帆医疗 7,900 128,691.00 0.31
154 300376 易事特 12,800 128,640.00 0.31
155 002048 宁波华翔 5,900 127,617.00 0.31
156 002396 星网锐捷 5,400 127,278.00 0.30
157 002532 天山铝业 15,600 127,140.00 0.30
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 50 页 共 61页
158 000581 威孚高科 5,900 127,086.00 0.30
159 002958 青农商行 32,500 125,450.00 0.30
160 002010 传化智联 14,400 125,280.00 0.30
161 300271 华宇软件 9,700 123,190.00 0.29
162 000709 河钢股份 50,000 123,000.00 0.29
163 000778 新兴铸管 28,200 122,106.00 0.29
164 002075 沙钢股份 20,800 121,264.00 0.29
165 000883 湖北能源 23,100 121,044.00 0.29
166 002183 怡亚通 17,900 118,498.00 0.28
167 002925 盈趣科技 3,460 117,743.80 0.28
168 002281 光迅科技 5,000 116,450.00 0.28
169 002434 万里扬 7,900 116,446.00 0.28
170 002690 美亚光电 3,100 116,126.00 0.28
171 000990 诚志股份 7,200 113,904.00 0.27
172 002124 天邦股份 17,200 110,768.00 0.26
173 002146 荣盛发展 25,300 110,055.00 0.26
174 000987 越秀金控 12,500 108,750.00 0.26
175 000898 鞍钢股份 28,200 105,750.00 0.25
176 000877 天山股份 6,840 104,720.40 0.25
177 000488 晨鸣纸业 14,350 103,894.00 0.25
178 002390 信邦制药 14,000 103,880.00 0.25
179 002429 兆驰股份 21,300 103,518.00 0.25
180 300166 东方国信 9,460 102,168.00 0.24
181 001914 招商积余 5,000 101,300.00 0.24
182 002155 湖南黄金 9,600 99,456.00 0.24
183 000559 万向钱潮 15,600 99,372.00 0.24
184 002440 闰土股份 10,350 99,256.50 0.24
185 002233 塔牌集团 9,300 98,394.00 0.24
186 002110 三钢闽光 14,400 97,920.00 0.23
187 002085 万丰奥威 17,800 97,722.00 0.23
188 002081 金螳螂 15,800 96,064.00 0.23
189 002416 爱施德 8,320 94,681.60 0.23
190 002705 新宝股份 3,800 93,860.00 0.22
191 000528 柳工 12,120 93,445.20 0.22
192 000685 中山公用 10,460 92,571.00 0.22
193 000961 中南建设 22,000 91,080.00 0.22
194 002387 维信诺 9,800 90,944.00 0.22
195 300133 华策影视 13,400 90,718.00 0.22
196 002867 周大生 5,100 90,678.00 0.22
197 000090 天健集团 15,382 90,292.34 0.22
198 000758 中色股份 16,300 88,998.00 0.21
199 000089 深圳机场 12,100 88,572.00 0.21
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51 页 共 61页
200 002038 双鹭药业 8,100 87,561.00 0.21
201 003022 联泓新科 2,400 87,456.00 0.21
202 000158 常山北明 12,500 86,500.00 0.21
203 000959 首钢股份 14,800 84,804.00 0.20
204 000415 渤海租赁 29,100 84,681.00 0.20
205 000718 苏宁环球 17,900 84,309.00 0.20
206 002242 九阳股份 3,600 83,520.00 0.20
207 000671 阳光城 27,600 83,352.00 0.20
208 000967 盈峰环境 11,200 82,096.00 0.20
209 000402 金融街 14,000 79,240.00 0.19
210 002458 益生股份 7,000 79,170.00 0.19
211 000563 陕国投 A 23,454 75,756.42 0.18
212 002399 海普瑞 4,400 75,240.00 0.18
213 001965 招商公路 9,600 73,632.00 0.18
214 002563 森马服饰 9,500 73,435.00 0.18
215 300257 开山股份 4,600 73,048.00 0.17
216 003035 南网能源 8,500 70,465.00 0.17
217 002815 崇达技术 4,100 69,085.00 0.17
218 002244 滨江集团 14,600 68,036.00 0.16
219 300741 华宝股份 1,400 66,990.00 0.16
220 000028 国药一致 1,800 66,564.00 0.16
221 000717 韶钢松山 13,800 65,550.00 0.16
222 000937 冀中能源 11,800 65,018.00 0.16
223 002468 申通快递 7,100 64,539.00 0.15
224 002424 贵州百灵 8,300 63,080.00 0.15
225 000062 深圳华强 3,640 62,717.20 0.15
226 002423 中粮资本 7,700 62,370.00 0.15
227 002375 亚厦股份 7,900 59,171.00 0.14
228 000031 大悦城 15,100 56,323.00 0.13
229 000156 华数传媒 6,500 54,990.00 0.13
230 300869 康泰医学 1,300 52,715.00 0.13
231 000869 张裕 A 1,600 50,976.00 0.12
232 002653 海思科 2,400 48,960.00 0.12
233 002302 西部建设 5,900 47,377.00 0.11
234 001872 招商港口 2,700 45,765.00 0.11
235 002948 青岛银行 9,700 44,911.00 0.11
236 000046 泛海控股 23,200 43,616.00 0.10
237 000553 安道麦 A 5,100 43,044.00 0.10
238 002945 华林证券 3,000 40,980.00 0.10
239 001203 大中矿业 2,600 39,208.00 0.09
240 002901 大博医疗 700 35,434.00 0.08
241 002946 新乳业 2,000 31,880.00 0.08
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 52 页 共 61页
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 001296 长江材料 202 11,974.56 0.03
2 001234 泰慕士 222 3,669.66 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000799 酒鬼酒 689,632.00 1.81
2 300751 迈为股份 501,321.00 1.31
3 000733 振华科技 468,167.00 1.23
4 002384 东山精密 419,118.00 1.10
5 300363 博腾股份 368,328.00 0.96
6 300037 新宙邦 335,882.00 0.88
7 300253 卫宁健康 331,671.00 0.87
8 300763 锦浪科技 315,608.00 0.83
9 300724 捷佳伟创 294,643.00 0.77
10 300136 信维通信 284,184.00 0.74
11 002439 启明星辰 274,625.00 0.72
12 000728 国元证券 273,838.00 0.72
13 002422 科伦药业 273,339.00 0.72
14 300308 中际旭创 270,915.00 0.71
15 002409 雅克科技 259,415.00 0.68
16 002673 西部证券 256,205.88 0.67
17 000723 美锦能源 251,074.00 0.66
18 002127 南极电商 217,234.00 0.57
19 300383 光环新网 216,583.86 0.57
20 002180 纳思达 198,966.00 0.52
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 1,248,348.40 3.27
2 002709 天赐材料 869,718.28 2.28
3 002074 国轩高科 754,615.00 1.98
4 000799 酒鬼酒 672,808.00 1.76
5 300012 华测检测 639,876.00 1.68
6 300207 欣旺达 638,293.00 1.67
7 300316 晶盛机电 606,695.00 1.59
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8 300595 欧普康视 561,315.20 1.47
9 300496 中科创达 523,187.00 1.37
10 002568 百润股份 397,480.00 1.04
11 002625 光启技术 366,010.00 0.96
12 002648 卫星化学 362,396.40 0.95
13 002791 坚朗五金 289,295.00 0.76
14 002920 德赛西威 220,627.00 0.58
15 002064 华峰化学 218,578.00 0.57
16 000301 东方盛虹 205,477.00 0.54
17 300002 神州泰岳 147,026.00 0.39
18 002807 江阴银行 107,993.00 0.28
19 000681 视觉中国 106,761.00 0.28
20 300113 顺网科技 99,063.00 0.26
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
11,699,519.91
卖出股票收入（成交）总额
11,751,949.51
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
72.80
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
129.98
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
202.78
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 001234 泰慕士 3,669.66 0.01 新股未上市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
510 40,211.01 17,088,800.00 83.33
3,418,815.00 16.67
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
大成基金管理有限公
司
17,000,000.00 82.90
2 陈建仁 564,000.00 2.75
3 邢秋珍 267,987.00 1.31
4 钱中明 115,922.00 0.57
5 黄连财 101,666.00 0.50
6
深圳市天鸿房地产经
纪有限公司
88,800.00 0.43
7 江惠棠 86,200.00 0.42
8 王捷飞 84,728.00 0.41
9 叶子瑜 77,300.00 0.38
10 罗昭义 60,000.00 0.29
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 9月 12日）
基金份额总额
333,508,962.00
本报告期期初基金份额总额
21,507,615.00
本报告期基金总申购份额
5,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
6,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
20,507,615.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2021年 9月 3日,经大成基金管理有限公司 2021年第四次临时股东会审议通过，选举陈
勇先生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。
2.2021年 9月 3日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈
勇先生担任公司第七届监事会监事会主席。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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本报告期支付的审计费用为 2万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
2
23,316,885.0
0
100.00%
18,830.10
100.00%
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财信证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
华南
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
华林证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 58 页 共 61页
开源证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
摩根大通
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
太平洋证
券
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
3
-
-
-
-
-
中国银河
证券
1
-
-
-
-
-
中金财富
2
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中信建投
证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：摩根大通。
本报告期内本基金退租席位：中泰证券、华泰证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 59 页 共 61页
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 31日
2
关于大成基金旗下部分交易型开放式
指数证券投资基金新增国信证券股份
有限公司为申购赎回代办证券公司的
公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 20日
3
关于旗下部分公开募集证券投资基金
可投资北京证券交易所股票及相关风
险提示的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 16日
4
关于终止晋城银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 12日
5
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2021年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 27日
6
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 12日
7
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 06日
8
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 06日
9
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金基金经理变更公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 03日
10
大成基金管理有限公司旗下 122只公
募基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
11
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2021年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
12
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 27日
13
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 23日
14
大成基金管理有限公司关于旗下深交
所基金新增扩位简称的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2021年 08月 21日
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 60 页 共 61页
公司网站
15
大成基金管理有限公司关于变更分红
方式业务规则的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 14日
16
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2021年第 2季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 21日
17
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 30日
18
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 22日
19
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
20
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金基金合同
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
21
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
22
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
23
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 23日
24
大成基金管理有限公司关于基金经理
张钟玉女士恢复履行职务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 25日
25
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金第四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 22日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
11231
17,000,000.0
0
-
-
17,000,000.00
82.90
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2022年 3月 29日
