大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 29日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 ................................................................. 18
7.2 利润表 ..................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 20
7.4 报表附注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 49
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 65
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 66
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 66
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 66
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 66
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 67
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 67
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 67
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 68
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 68
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 68
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 68
§11 重大事件揭示 ............................................................... 68
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 68
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 68
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 69
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 69
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 69
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 69
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 69
11.8 其他重大事件 .............................................................. 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 73
§13 备查文件目录 ............................................................... 73
13.1 备查文件目录 .............................................................. 73
13.2 存放地点 .................................................................. 73
13.3 查阅方式 .................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
深证 ETF
场内简称
深证成指 ETF
基金主代码
159943
交易代码
159943
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 5日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
71,229,922.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年 7月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市东城区建国门内大街 69
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商银行大厦 32层 号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
37,876,872.98 46,867,287.39 -28,936,955.32
本期利润
12,499,252.62 85,697,223.38 90,362,138.40
加权平均
基金份额
本期利润
0.5753 4.8799 3.7342
本期加权
平均净值
利润率
10.06%
37.07%
37.22%
本期基金
份额净值
增长率
8.52%
42.54%
45.67%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
5,844,301.16 -40,829,315.05 -158,671,072.64
期末可供
分配基金
0.0820 -3.9126 -7.1682
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份额利润
期末基金
资产净值
105,984,256.93 169,082,742.03 251,618,994.01
期末基金
份额净值
1.488 16.203 11.367
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
15.44%
6.37%
-25.37%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 4.10% 0.81% 3.83% 0.85% 0.27% -0.04%
过去六个月 0.19% 1.04% -2.01% 1.08% 2.20% -0.04%
过去一年 8.52% 1.22% 2.67% 1.27% 5.85% -0.05%
过去三年 125.35% 1.44% 105.22% 1.47%
20.13
%
-0.03%
过去五年 64.61% 1.36% 45.99% 1.38%
18.62
%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
15.44% 1.61% -15.11% 1.66%
30.55
%
-0.05%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII等资格。
历经 22年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
苏 秉
毅
本基金基
金经理，
指数与期
货投资部
副总监
2015 年 6
月 5日
- 17年
清华大学经济学硕士。2004年 9月至 2008
年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金
运作部。2008年加入大成基金管理有限公
司，曾担任规划发展部高级产品设计师、
数量与指数投资部总监助理，现任指数与
期货投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至
2014年 1月 23日任大成中证 500 沪市交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2014年 1月 24日至 2014年 2月
17日任大成健康产业股票型证券投资基金
基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11日任深证成长 40交易型开放式指数
证券投资基金及大成深证成长 40 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2012年 8月 24日起任中证 500沪市
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25日
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
理。2013年 2月 7日起任大成中证 100交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
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2015年 6月 5日起任大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2015
年 6月 29日至 2020年 11月 13日任大成
中证互联网金融指数分级证券投资基金基
金经理。2016年 3月 4日起任大成核心双
动力混合型证券投资基金、大成沪深 300
指数证券投资基金基金经理。2018年 6月
26日起任大成景恒混合型证券投资基金基
金经理。2021 年 4 月 23 日起任大成智惠
量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国
刘淼
本基金基
金经理
2021 年 9
月 2日
- 13年
北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至
2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公
司，任基金核算部基金会计。2011年 5月
加入大成基金管理有限公司，曾担任基金
运营部基金会计、股票投资部投委会秘书
兼风控员、数量与指数投资部数量分析
师、深证成长 40交易型开放式指数证券投
资基金、大成深证成长 40交易型开放式指
数联接基金、大成中证 500 深市交易型开
放式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A
股质优价值 100 交易型开放式指数证券投
资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理助理。2017年 9月 14日至 2021
年 9月 1日任大成中证 100交易型开放式
指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型
开放式指数证券投资基金、大成深证成份
交易型开放式指数证券投资基金基金经理
助理。2020年 6月 29日起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、大成深
证成长 40交易型开放式指数联接基金、大
成中证 500 深市交易型开放式指数证券投
资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100
交易型开放式指数证券投资基金、大成
MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理。
2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗
保健设备与服务交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任
大成中证红利指数证券投资基金基金经
理。2021年 9月 2日起任中证 500沪市交
易型开放式指数证券投资基金、大成中证
100 交易型开放式指数证券投资基金、大
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。具备基金从业资格。国籍：
中国
刘淼
本基金基
金经理助
理
2017 年 9
月 14日
2021 年 9
月 2日
13年
北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至
2011 年 5 月就职于招商基金管理有限公
司，任基金核算部基金会计。2011年 5月
加入大成基金管理有限公司，曾担任基金
运营部基金会计、股票投资部投委会秘书
兼风控员、数量与指数投资部数量分析
师、深证成长 40交易型开放式指数证券投
资基金、大成深证成长 40交易型开放式指
数联接基金、大成中证 500 深市交易型开
放式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A
股质优价值 100 交易型开放式指数证券投
资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理助理。2017年 9月 14日至 2021
年 9月 1日任大成中证 100交易型开放式
指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型
开放式指数证券投资基金、大成深证成份
交易型开放式指数证券投资基金基金经理
助理。2020年 6月 29日起任深证成长 40
交易型开放式指数证券投资基金、大成深
证成长 40交易型开放式指数联接基金、大
成中证 500 深市交易型开放式指数证券投
资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100
交易型开放式指数证券投资基金、大成
MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理。
2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗
保健设备与服务交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任
大成中证红利指数证券投资基金基金经
理。2021年 9月 2日起任中证 500沪市交
易型开放式指数证券投资基金、大成中证
100 交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。具备基金从业资格。国籍：
中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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4.1.4 基金经理薪酬机制
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
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合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同
日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比
例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，全球宏观经济逐渐步入“滞胀”的格局。受疫情影响，经济复苏的脚步连连受挫。
与此同时，各国央行大宽松的后遗症开始显现，加上供需错配、清洁能源对传统能源的压制等原
因，商品价格一路走高，通货膨胀来势汹汹。作为全球资产配置的锚，美国十年国债收益率也逐
渐走高。尽管我国控制疫情较为出色，流动性释放也较为克制，但受输入性通胀和内外需不振影
响，滞胀的阴霾仍挥之不去。
在经济基本面和流动性都不太友好的情况下，A 股市场今年经历了较大的转折。从年初到春
节前，市场延续了去年的风格，对消费、新能源等“赛道股”的追捧趋于狂热，少数股票快速上
涨带领指数冲高。然而春节后，在美债收益率走高的刺激下，风格剧烈切换。机构重仓股普遍快
速下跌，而之前受其“虹吸”影响丧失流动性的大量股票反而迎来转机，形成鲜明对比，价值风
格重得青睐。之后市场止跌回稳，指数保持窄幅震荡，但内部结构分化严重，板块走势差异极大。
新能源、周期、元宇宙先后成为市场热点，而春节前风光无限的消费类板块则表现欠佳。从市值
维度来看，小市值风格优势明显，沪深 300指数本年度下跌 5.20%，中证 500、中证 1000指数则
分别上涨 15.58%和 20.52%。
本基金标的指数深成指上涨 2.67%，涨幅高于大盘。本年度，本基金申购赎回和份额交易情
况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.488 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.52%，业绩
比较基准收益率为 2.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，宏观经济环境形势依然严峻。虽然人类抗疫的方式可能即将常态化，但其对经济
发展的负面影响非常深远，短时间难以消除。而各国的宽松政策刺激效果已越来越小，反而通胀
愈演愈烈，很难逃出滞胀的困局。相对而言，我国政策空间较大，稳增长箭在弦上，但也很难再
走强刺激的老路，更多只是托底，来争取时间完成经济转型。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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对于股票市场，我们持中性观点。经过调整后，估值体系分裂程度有所收敛，但仍未回复到
合理区间。潜在入市资金不少，市场流动性相对宽裕，以上证指数为代表的宽基指数总体估值不
高，下行风险不大。但许多过去几年由于正反馈机制累积了巨大涨幅的股票才刚刚开始回调，正
在开启另一个方向的正反馈，有可能形成局部冲击。若风险得到充分释放，在各方面利好共振之
下，股市有可能迎来一波修复行情。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、
基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力
和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易
状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事
件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进
行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以
保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
大成基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了大成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金(以下简称“大成深证 ETF”)的财务报表，包括 2021年 12
月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了大成深证 ETF2021 年 12 月 31
日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情
况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成深
证 ETF，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
大成深证 ETF 的基金管理人大成基金管理有限公司(以下简
称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成深
证 ETF 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算
大成深证 ETF、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成深证 ETF 的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成深
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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证 ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意
财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致大成深证 ETF 不能持续经
营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张振波 赵钰
会计师事务所的地址
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期
2022年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
2,297,461.46 2,657,506.24
结算备付金
- 21,531.68
存出保证金
11,909.15 27,191.29
交易性金融资产
7.4.7.2
103,943,556.40 165,833,217.17
其中：股票投资
103,894,931.45 165,833,217.17
基金投资
- -
债券投资
48,624.95 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 871,601.67
应收利息
7.4.7.5
588.28 824.80
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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资产总计
106,253,515.29 169,411,872.85
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,733.26
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
45,878.68 76,685.75
应付托管费
9,175.74 15,337.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
9,203.94 19,352.46
应交税费
- 22.17
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
205,000.00 215,000.00
负债合计
269,258.36 329,130.82
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
91,821,874.07 158,967,244.81
未分配利润
7.4.7.10
14,162,382.86 10,115,497.22
所有者权益合计
105,984,256.93 169,082,742.03
负债和所有者权益总计
106,253,515.29 169,411,872.85
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.488元，基金份额总额 71,229,922.00份。
7.2 利润表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
13,612,284.42 87,526,669.22
1.利息收入
34,320.46 34,209.76
其中：存款利息收入
7.4.7.11
34,304.36 32,216.90
债券利息收入
16.10 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- 1,992.86
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
38,985,496.02 48,662,523.47
其中：股票投资收益
7.4.7.12
37,665,573.27 45,898,461.52
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
10,493.30 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,309,429.45 2,764,061.95
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-25,377,620.36 38,829,935.99
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
-29,911.70 -
减：二、费用
1,113,031.80 1,829,445.84
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
623,563.19 1,157,687.26
2．托管费
7.4.10.2.2
124,712.62 231,537.51
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
54,320.97 104,798.88
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.02 7.19
7．其他费用
7.4.7.20
310,435.00 335,415.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
12,499,252.62 85,697,223.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
12,499,252.62 85,697,223.38
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
158,967,244.81 10,115,497.22 169,082,742.03
二、本期经营活 - 12,499,252.62
12,499,252.62
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-67,145,370.74 -8,452,366.98 -75,597,737.72
其中：1.基金申
购款
13,710,189.89 1,538,135.08 15,248,324.97
2.基金赎
回款
-80,855,560.63 -9,990,502.06 -90,846,062.69
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
91,821,874.07 14,162,382.86 105,984,256.93
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
337,199,713.29 -85,580,719.28 251,618,994.01
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 85,697,223.38
85,697,223.38
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-178,232,468.48 9,998,993.12 -168,233,475.36
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
-178,232,468.48 9,998,993.12 -168,233,475.36
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
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五、期末所有者
权益（基金净值）
158,967,244.81 10,115,497.22 169,082,742.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
温智敏
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]450 号《关于核准大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,384,454,750.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2015)第 634号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成深证成份交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,384,588,069.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 133,319.00 元份基金份额。本基金的基
金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]330号文审核同意，本基金于 2015年
7月 8日在深交所挂牌交易。
根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于大成深证成份交
易型开放式指数证券投资基金基金折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2015年 6月 29日进
行了基金份额折算，折算比例为 1：0.06565125，并于 2015年 6月 30日进行了变更登记。
根据大成基金管理有限公司于 2021年 10月 22日发布的《大成深证成份交易型开放式指数证
券投资基金基金份额拆分结果的公告》，本基金于 2021年 10月 21日进行了基金份额拆分并进行
了变更登记，拆分比例为 11.817461846。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回
报；主要投资范围为标的指数的成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)，该部分资产比
例不低于基金资产净值的 95%；本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中
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小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工
具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为：深证成份指数。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成深证成份交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
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应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
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的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人
缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动
额。
本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相
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应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，
基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资
产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息
收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿
方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金份额净值增长率超过标
的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人可进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3个月，可不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
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值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通
受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性
折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
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试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
2,297,461.46 2,657,506.24
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
2,297,461.46 2,657,506.24
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
74,149,996.78 103,894,931.45 29,744,934.67
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
36,100.00 48,624.95 12,524.95
银行间市场
- - -
合计
36,100.00 48,624.95 12,524.95
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
74,186,096.78 103,943,556.40 29,757,459.62
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
110,698,137.19
165,833,217.17
55,135,079.98
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
110,698,137.19
165,833,217.17
55,135,079.98
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
573.19 789.97
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- 22.63
应收债券利息
9.69 -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
5.40 12.20
合计
588.28 824.80
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
9,203.94 19,352.46
银行间市场应付交易费用
- -
合计
9,203.94 19,352.46
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 31页 共 74页
预提费用 170,000.00 180,000.00
应付指数使用费 35,000.00 35,000.00
合计
205,000.00 215,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 10,435,342.00
158,967,244.81
本期申购
900,000.00
13,710,189.89
本期赎回（以“-”号填列）
-10,800,000.00
-80,855,560.63
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
70,694,580.00
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
71,229,922.00
91,821,874.07
注：
1. 申购含红利再投份额(如有)。
2. 根据本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2021年 10月 22日公布的《大成基金
管理有限公司关于大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告》，本基
金于 2021年 10月 21日(份额拆分日)进行了基金份额拆分，份额拆分日经本基金托管人中国农业
银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为 6,535,342.00 份，基金份额净值为
17.063 元。本基金基金份额拆分比例为 11.817461846，拆分后基金份额总额为 77,229,922.00
份，拆分后基金份额净值为 1.444 元。本基金管理人已按照上述拆分比例，对 2021 年 10 月 21
日(权益登记日)登记在册的各基金份额持有人的基金份额进行了拆分，并由中国证券登记结算有
限责任公司于 2021年 10月 21日完成了变更登记。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -40,829,315.05 50,944,812.27 10,115,497.22
本期利润
37,876,872.98 -25,377,620.36 12,499,252.62
本期基金份额交易
产生的变动数
8,796,743.23 -17,249,110.21 -8,452,366.98
其中：基金申购款
-451,972.72 1,990,107.80 1,538,135.08
基金赎回款
9,248,715.95 -19,239,218.01 -9,990,502.06
本期已分配利润
- - -
本期末
5,844,301.16 8,318,081.70 14,162,382.86
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 32页 共 74页
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
33,376.50 31,143.69
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
594.78 857.05
其他
333.08 216.16
合计
34,304.36 32,216.90
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
6,817,297.61 1,046,692.09
股票投资收益——赎回
差价收入
30,848,275.66 44,851,769.43
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
37,665,573.27 45,898,461.52
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
17,898,769.46
33,263,251.99
减：卖出股票成本总
额
11,081,471.85
32,216,559.90
买卖股票差价收入
6,817,297.61
1,046,692.09
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 33页 共 74页
赎回基金份额对价总
额
90,846,062.69 168,233,475.36
减：现金支付赎回款总
额
-4,814,025.31 -7,621,175.64
减：赎回股票成本总额
64,811,812.34 131,002,881.57
赎回差价收入
30,848,275.66 44,851,769.43
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
10,493.30 -
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
10,493.30 -
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
51,799.89 -
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
41,300.00 -
减：应收利息总额
6.59 -
买卖债券差价收入
10,493.30 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 34页 共 74页
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
1,309,429.45 2,764,061.95
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,309,429.45 2,764,061.95
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-25,377,620.36 38,829,935.99
股票投资
-25,390,145.31 38,829,935.99
债券投资
12,524.95 -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 35页 共 74页
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-25,377,620.36 38,829,935.99
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
替代损益
-29,911.70 -
合计
-29,911.70 -
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
54,320.97 104,798.88
银行间市场交易费用
- -
合计
54,320.97 104,798.88
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
50,000.00 60,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 435.00 415.00
指数使用费 140,000.00 155,000.00
合计
310,435.00 335,415.00
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。2020年 4月 1日前，标的指数许可使用费的收取下限为每
季度人民币 50,000.00元。自 2020年 4月 1日起，本基金当季日均基金资产净值大于 5,000万元
时，标的指数许可使用费收取下限调整为每季度人民币 3.5 万元，不足 35,000元时按照 35,000
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 36页 共 74页
万元收取；本基金当季日均基金资产净值小于或等于 5,000 万元时，标的指数许可使用费收取不
设下限金额。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
光大证券 29,197,809.21 75.52
- -
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 37页 共 74页
光大证券 51,799.89 100.00
- -
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 24,232.57 73.46
9,203.94 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
- - -
- -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
623,563.19 1,157,687.26
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 38页 共 74页
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
124,712.62 231,537.51
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
2,297,461.46
33,376.50
2,657,506.24
31,143.69
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 39页 共 74页
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
001234 泰慕士
2021年
12月 31
日
2022年
1月 11
日
新股未上
市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
300774 倍杰特
2021年
7月 26
日
2022年
2月 16
日
新股锁定 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
300854
中兰环
保
2021年
9月 8日
2022年
3月 16
日
新股锁定 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301020
密封科
技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁定 10.64 30.44 305 3,245.20 9,284.20 -
301021
英诺激
光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股锁定 9.46 41.43 277 2,620.42 11,476.11 -
301025
读客文
化
2021年
7月 6日
2022年
1月 24
日
新股锁定 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通科
技
2021年
7月 8日
2022年
1月 17
日
新股锁定 18.03 62.73 135 2,434.05 8,468.55 -
301028
东亚机
械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
新股锁定 5.31 13.50 447 2,373.57 6,034.50 -
301029 怡合达
2021年
7月 14
日
2022年
1月 24
日
新股锁定 14.14 89.87 256 3,619.84 23,006.72 -
301030
仕净科
技
2021年
7月 15
2022年
1月 24
新股锁定 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 74页
日 日
301032
新柴股
份
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
新股锁定 4.97 12.51 492 2,445.24 6,154.92 -
301033
迈普医
学
2021年
7月 15
日
2022年
1月 26
日
新股锁定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301035
润丰股
份
2021年
7月 21
日
2022年
1月 28
日
新股锁定 22.04 56.28 150 3,306.00 8,442.00 -
301036
双乐股
份
2021年
7月 21
日
2022年
2月 16
日
新股锁定 23.38 29.93 121 2,828.98 3,621.53 -
301037 保立佳
2021年
7月 21
日
2022年
2月 7
日
新股锁定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301040
中环海
陆
2021年
7月 26
日
2022年
2月 7
日
新股锁定 13.57 38.51 204 2,768.28 7,856.04 -
301048
金鹰重
工
2021年
8月 11
日
2022年
2月 28
日
新股锁定 4.13 12.96 559 2,308.67 7,244.64 -
301049
超越科
技
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股锁定 19.34 32.92 120 2,320.80 3,950.40 -
301050
雷电微
力
2021年
8月 17
日
2022年
2月 24
日
新股锁定 60.64 234.74 60 3,638.40 14,084.40 -
301053
远信工
业
2021年
8月 25
日
2022年
3月 1
日
新股锁定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301055 张小泉
2021年
8月 26
日
2022年
3月 7
日
新股锁定 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301056
森赫股
份
2021年
8月 27
日
2022年
3月 7
日
新股锁定 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301057
汇隆新
材
2021年
8月 31
日
2022年
3月 9
日
新股锁定 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301059 金三江
2021年
9月 3日
2022年
3月 14
日
新股锁定 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301062 上海艾 2021年 2022年新股锁定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 41页 共 74页
录 9月 7日 3月 14
日
301063
海锅股
份
2021年
9月 9日
2022年
3月 24
日
新股锁定 17.40 36.11 118 2,053.20 4,260.98 -
301066 万事利
2021年
9月 13
日
2022年
3月 22
日
新股锁定 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301068
大地海
洋
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
新股锁定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301072
中捷精
工
2021年
9月 22
日
2022年
3月 29
日
新股锁定 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301078 孩子王
2021年
9月 30
日
2022年
4月 14
日
新股锁定 5.77 12.14 363 2,094.51 4,406.82 -
301079
邵阳液
压
2021年
10月 11
日
2022年
4月 19
日
新股锁定 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
301083
百胜智
能
2021年
10月 13
日
2022年
4月 21
日
新股锁定 9.08 14.21 368 3,341.44 5,229.28 -
301088
戎美股
份
2021年
10月 19
日
2022年
4月 28
日
新股锁定 33.16 24.67 98 3,249.68 2,417.66 -
301089
拓新药
业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
新股锁定 19.11 67.93 124 2,369.64 8,423.32 -
301093
华兰股
份
2021年
10月 21
日
2022年
5月 5
日
新股锁定 58.08 49.85 70 4,065.60 3,489.50 -
301100
风光股
份
2021年
12月 10
日
2022年
6月 17
日
新股锁定 27.81 31.14 131 3,643.11 4,079.34 -
301111
粤万年
青
2021年
11月 30
日
2022年
6月 7
日
新股锁定 10.48 36.68 269 2,819.12 9,866.92 -
301118
恒光股
份
2021年
11月 9
日
2022年
5月 18
日
新股锁定 22.70 49.02 116 2,633.20 5,686.32 -
301126
达嘉维
康
2021年
11月 30
日
2022年
6月 7
日
新股锁定 12.37 19.23 284 3,513.08 5,461.32 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 74页
301138
华研精
机
2021年
12月 8
日
2022年
6月 15
日
新股锁定 26.17 44.86 105 2,747.85 4,710.30 -
301149
隆华新
材
2021年
11月 3
日
2022年
5月 10
日
新股锁定 10.07 16.76 414 4,168.98 6,938.64 -
301179
泽宇智
能
2021年
12月 1
日
2022年
6月 8
日
新股锁定 43.99 50.77 66 2,903.34 3,350.82 -
301182
凯旺科
技
2021年
12月 16
日
2022年
6月 23
日
新股锁定 27.12 30.58 127 3,444.24 3,883.66 -
301188
力诺特
玻
2021年
11月 4
日
2022年
5月 11
日
新股锁定 13.00 20.48 324 4,212.00 6,635.52 -
301190
善水科
技
2021年
12月 17
日
2022年
6月 24
日
新股锁定 27.85 27.46 105 2,924.25 2,883.30 -
301193
家联科
技
2021年
12月 2
日
2022年
6月 9
日
新股锁定 30.73 29.14 106 3,257.38 3,088.84 -
301221
光庭信
息
2021年
12月 15
日
2022年
6月 22
日
新股锁定 69.89 88.72 52 3,634.28 4,613.44 -
注：1. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
2. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本基金参
与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金参与
网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 43页 共 74页
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选
成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金以
约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 44页 共 74页
人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公
司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比
例为 0.05%(上年度末：本基金无债券投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 45页 共 74页
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出
保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,297,461.46 - - - 2,297,461.46
存出保证金 11,909.15 - - - 11,909.15
交易性金融资产 - - 48,624.95 103,894,931.45 103,943,556.40
应收利息 - - - 588.28 588.28
资产总计
2,309,370.61 - 48,624.95 103,895,519.73 106,253,515.29
负债
应付管理人报酬 - - - 45,878.68 45,878.68
应付托管费 - - - 9,175.74 9,175.74
应付交易费用 - - - 9,203.94 9,203.94
其他负债 - - - 205,000.00 205,000.00
负债总计
- - - 269,258.36 269,258.36
利率敏感度缺口
2,309,370.61 - 48,624.95 103,626,261.37 105,984,256.93
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,657,506.24 - - - 2,657,506.24
结算备付金 21,531.68 - - - 21,531.68
存出保证金 27,191.29 - - - 27,191.29
交易性金融资产 - - - 165,833,217.17 165,833,217.17
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 46页 共 74页
应收利息 - - - 824.80 824.80
应收证券清算款 - - - 871,601.67 871,601.67
资产总计
2,706,229.21
-
-
166,705,643.64
169,411,872.85
负债
应付管理人报酬 - - - 76,685.75 76,685.75
应付托管费 - - - 15,337.18 15,337.18
应付证券清算款 - - - 2,733.26 2,733.26
应付交易费用 - - - 19,352.46 19,352.46
应交税费 - - - 22.17 22.17
其他负债 - - - 215,000.00 215,000.00
负债总计
- -
-
329,130.82
329,130.82
利率敏感度缺口
2,706,229.21
-
-
166,376,512.82
169,082,742.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.05%(上年度
末：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证深证成
份指数成份股(含存托凭证)和备选成份股股票(含存托凭证)投资比例不低于基金资产净值的
95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 47页 共 74页
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
103,894,931.45
98.03
165,833,217.17
98.08
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
103,894,931.45 98.03
165,833,217.17 98.08
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
5,119,034.89 8,312,680.09
2.业绩比较基准下
降 5%
-5,119,034.89 -8,312,680.09
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于本期，本基金申购基金份额的对价总额为 15,248,324.97元(上年度可比期间：本基金未发
生基金份额申购)，其中包括以股票支付的申购款 15,635,800.00 元和以现金结算的申购款净额
-387475.03元(上年度可比期间：无)。
(2)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 48页 共 74页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为 103,638,857.85元，属于第二层次的余额为 304,698.55元，无属于第三层次的余额(上
年度末：第一层次 164,971,358.50元，第二层次 861,858.67元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(4)除基金申购款、公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 49页 共 74页
的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
103,894,931.45 97.78
其中：股票
103,894,931.45 97.78
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
48,624.95 0.05
其中：债券
48,624.95 0.05
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,297,461.46 2.16
8 其他各项资产
12,497.43 0.01
9 合计
106,253,515.29 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,186,444.96 2.06
B
采矿业
631,439.66 0.60
C
制造业
76,559,654.91 72.24
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
939,535.00 0.89
E
建筑业
64,223.04 0.06
F
批发和零售业
886,443.75 0.84
G
交通运输、仓储和
邮政业
1,353,012.34 1.28
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
6,256,358.85 5.90
J
金融业
7,804,333.99 7.36
K
房地产业
2,061,488.37 1.95
L
租赁和商务服务
业
1,122,589.59 1.06
M
科学研究和技术 1,250,062.00 1.18
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服务业
N
水利、环境和公共
设施管理业
321,867.46 0.30
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
81,744.00 0.08
Q
卫生和社会工作
1,113,595.40 1.05
R
文化、体育和娱乐
业
714,358.82 0.67
S
综合
224,703.96 0.21
合计
103,571,856.10 97.72
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
275,560.86 0.26
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
12,285.80 0.01
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
7,964.26 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
18,849.79 0.02
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
8,414.64 0.01
S
综合
- -
合计
323,075.35 0.30
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51页 共 74页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,300 4,880,400.00 4.60
2 000858 五粮液 13,900 3,094,974.00 2.92
3 000333 美的集团 36,807 2,716,724.67 2.56
4 300059 东方财富 60,246 2,235,729.06 2.11
5 002594 比亚迪 6,300 1,689,156.00 1.59
6 002475 立讯精密 33,446 1,645,543.20 1.55
7 002415 海康威视 29,225 1,529,052.00 1.44
8 000568 泸州老窖 5,700 1,447,059.00 1.37
9 000651 格力电器 35,300 1,307,159.00 1.23
10 300760 迈瑞医疗 3,200 1,218,560.00 1.15
11 000725 京东方 A 216,300 1,092,315.00 1.03
12 300274 阳光电源 7,380 1,076,004.00 1.02
13 300014 亿纬锂能 9,031 1,067,283.58 1.01
14 000001 平安银行 64,600 1,064,608.00 1.00
15 002142 宁波银行 27,017 1,034,210.76 0.98
16 002241 歌尔股份 17,900 968,390.00 0.91
17 002714 牧原股份 17,906 955,464.16 0.90
18 002352 顺丰控股 13,800 951,096.00 0.90
19 000002 万科 A 47,100 930,696.00 0.88
20 002812 恩捷股份 3,570 893,928.00 0.84
21 300124 汇川技术 12,491 856,882.60 0.81
22 002460 赣锋锂业 5,950 849,957.50 0.80
23 000063 中兴通讯 22,200 743,700.00 0.70
24 002049 紫光国微 3,300 742,500.00 0.70
25 002271 东方雨虹 13,953 735,044.04 0.69
26 002304 洋河股份 4,462 735,025.26 0.69
27 300015 爱尔眼科 17,057 721,169.96 0.68
28 300498 温氏股份 36,405 701,160.30 0.66
29 002129 中环股份 16,300 680,525.00 0.64
30 300142 沃森生物 12,100 680,020.00 0.64
31 002230 科大讯飞 12,875 676,066.25 0.64
32 000338 潍柴动力 37,700 674,453.00 0.64
33 300122 智飞生物 5,300 660,380.00 0.62
34 000792 盐湖股份 17,900 633,481.00 0.60
35 002027 分众传媒 76,988 630,531.72 0.59
36 000661 长春高新 2,260 613,364.00 0.58
37 000100 TCL科技 95,900 591,703.00 0.56
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 52页 共 74页
38 300450 先导智能 7,600 565,212.00 0.53
39 002371 北方华创 1,600 555,232.00 0.52
40 000776 广发证券 21,200 521,308.00 0.49
41 300347 泰格医药 3,950 504,810.00 0.48
42 002709 天赐材料 4,296 492,536.40 0.46
43 002821 凯莱英 1,100 478,500.00 0.45
44 002410 广联达 7,400 473,452.00 0.45
45 300782 卓胜微 1,408 460,134.40 0.43
46 002459 晶澳科技 4,700 435,690.00 0.41
47 002493 荣盛石化 23,225 421,766.00 0.40
48 002311 海大集团 5,680 416,344.00 0.39
49 002074 国轩高科 7,990 409,487.50 0.39
50 002179 中航光电 4,061 408,374.16 0.39
51 300408 三环集团 8,600 383,560.00 0.36
52 000166 申万宏源 74,260 380,211.20 0.36
53 000538 云南白药 3,600 376,740.00 0.36
54 300896 爱美客 700 375,277.00 0.35
55 000625 长安汽车 24,703 375,238.57 0.35
56 000768 中航西飞 9,900 361,350.00 0.34
57 000799 酒鬼酒 1,700 361,250.00 0.34
58 300661 圣邦股份 1,150 355,350.00 0.34
59 002340 格林美 34,120 353,142.00 0.33
60 002050 三花智控 13,700 346,610.00 0.33
61 002008 大族激光 6,300 340,200.00 0.32
62 300207 欣旺达 8,000 337,280.00 0.32
63 000733 振华科技 2,700 335,556.00 0.32
64 300433 蓝思科技 14,359 329,969.82 0.31
65 002202 金风科技 19,936 328,345.92 0.31
66 300454 深信服 1,700 324,700.00 0.31
67 002001 新和成 10,298 320,473.76 0.30
68 300496 中科创达 2,300 318,366.00 0.30
69 300316 晶盛机电 4,480 311,360.00 0.29
70 001979 招商蛇口 22,901 305,499.34 0.29
71 002601 龙佰集团 10,600 303,054.00 0.29
72 002236 大华股份 12,900 302,892.00 0.29
73 300012 华测检测 10,400 279,448.00 0.26
74 300999 金龙鱼 4,300 270,599.00 0.26
75 002013 中航机电 14,862 270,191.16 0.25
76 000977 浪潮信息 7,353 263,457.99 0.25
77 002384 东山精密 9,600 260,160.00 0.25
78 000157 中联重科 36,200 259,554.00 0.24
79 002648 卫星化学 6,460 258,593.80 0.24
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 53页 共 74页
80 000786 北新建材 7,200 257,976.00 0.24
81 300751 迈为股份 400 256,920.00 0.24
82 002555 三七互娱 9,500 256,690.00 0.24
83 000895 双汇发展 8,100 255,555.00 0.24
84 002920 德赛西威 1,800 254,718.00 0.24
85 300413 芒果超媒 4,430 253,484.60 0.24
86 002405 四维图新 15,750 250,740.00 0.24
87 000723 美锦能源 15,400 249,942.00 0.24
88 300601 康泰生物 2,500 246,350.00 0.23
89 002736 国信证券 21,300 244,524.00 0.23
90 000876 新希望 16,000 243,360.00 0.23
91 300285 国瓷材料 5,700 242,649.00 0.23
92 002602 世纪华通 28,909 242,546.51 0.23
93 300759 康龙化成 1,700 240,159.00 0.23
94 002385 大北农 22,750 238,647.50 0.23
95 000938 紫光股份 10,347 236,428.95 0.22
96 300390 天华超净 2,900 234,900.00 0.22
97 300073 当升科技 2,700 234,549.00 0.22
98 000963 华东医药 5,795 232,959.00 0.22
99 002268 卫士通 4,160 232,710.40 0.22
100 002625 光启技术 9,640 231,456.40 0.22
101 300037 新宙邦 2,000 226,000.00 0.21
102 000009 中国宝安 15,572 224,703.96 0.21
103 000425 徐工机械 37,000 221,630.00 0.21
104 002180 纳思达 4,600 219,696.00 0.21
105 000596 古井贡酒 900 219,600.00 0.21
106 002176 江特电机 10,500 217,980.00 0.21
107 002007 华兰生物 7,460 217,384.40 0.21
108 300033 同花顺 1,500 216,870.00 0.20
109 300253 卫宁健康 12,847 215,315.72 0.20
110 002497 雅化集团 7,500 214,950.00 0.20
111 000301 东方盛虹 10,900 210,806.00 0.20
112 002756 永兴材料 1,400 207,228.00 0.20
113 002185 华天科技 16,274 206,842.54 0.20
114 300088 长信科技 15,500 205,840.00 0.19
115 002841 视源股份 2,520 205,128.00 0.19
116 000783 长江证券 27,200 205,088.00 0.19
117 002028 思源电气 4,100 201,761.00 0.19
118 000069 华侨城 A 28,500 200,640.00 0.19
119 300003 乐普医疗 8,726 197,469.38 0.19
120 300769 德方纳米 400 196,464.00 0.19
121 002252 上海莱士 28,520 194,506.40 0.18
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 54页 共 74页
122 002407 多氟多 4,300 193,457.00 0.18
123 300595 欧普康视 3,340 191,615.80 0.18
124 000066 中国长城 13,504 191,216.64 0.18
125 002797 第一创业 26,020 190,466.40 0.18
126 300223 北京君正 1,400 187,600.00 0.18
127 002624 完美世界 9,150 185,836.50 0.18
128 002120 韵达股份 9,029 184,733.34 0.17
129 000630 铜陵有色 52,900 184,092.00 0.17
130 002138 顺络电子 4,800 183,264.00 0.17
131 300724 捷佳伟创 1,600 182,880.00 0.17
132 300699 光威复材 2,140 180,787.20 0.17
133 002080 中材科技 5,280 179,625.60 0.17
134 000831 五矿稀土 4,600 179,492.00 0.17
135 000988 华工科技 6,400 178,304.00 0.17
136 300763 锦浪科技 760 175,978.00 0.17
137 000423 东阿阿胶 3,600 175,500.00 0.17
138 300628 亿联网络 2,150 175,117.50 0.17
139 300529 健帆生物 3,280 174,824.00 0.16
140 300058 蓝色光标 16,219 174,029.87 0.16
141 000591 太阳能 15,500 173,600.00 0.16
142 300568 星源材质 4,700 172,631.00 0.16
143 002223 鱼跃医疗 4,530 171,234.00 0.16
144 002245 蔚蓝锂芯 6,200 170,562.00 0.16
145 300146 汤臣倍健 6,300 169,848.00 0.16
146 000728 国元证券 22,050 169,785.00 0.16
147 002568 百润股份 2,820 168,720.60 0.16
148 000998 隆平高科 7,200 167,472.00 0.16
149 002044 美年健康 21,104 165,666.40 0.16
150 002938 鹏鼎控股 3,900 165,477.00 0.16
151 002463 沪电股份 9,950 164,971.00 0.16
152 002402 和而泰 6,000 164,580.00 0.16
153 002791 坚朗五金 900 163,431.00 0.15
154 002507 涪陵榨菜 4,300 162,540.00 0.15
155 300118 东方日升 5,000 162,350.00 0.15
156 000547 航天发展 9,700 161,990.00 0.15
157 000739 普洛药业 4,600 161,414.00 0.15
158 002353 杰瑞股份 4,000 160,000.00 0.15
159 300144 宋城演艺 11,051 158,250.32 0.15
160 002025 航天电器 1,870 156,986.50 0.15
161 003816 中国广核 50,000 156,500.00 0.15
162 300725 药石科技 1,100 156,387.00 0.15
163 002414 高德红外 6,410 155,186.10 0.15
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 55页 共 74页
164 300308 中际旭创 3,620 153,850.00 0.15
165 002600 领益智造 20,800 153,088.00 0.14
166 300136 信维通信 6,020 152,426.40 0.14
167 000932 华菱钢铁 29,660 151,562.60 0.14
168 000703 恒逸石化 14,166 150,442.92 0.14
169 002030 达安基因 7,465 149,747.90 0.14
170 000807 云铝股份 13,300 148,561.00 0.14
171 002439 启明星辰 5,200 148,356.00 0.14
172 300677 英科医疗 2,550 147,492.00 0.14
173 000960 锡业股份 7,521 146,885.13 0.14
174 002444 巨星科技 4,800 146,448.00 0.14
175 000155 川能动力 5,500 145,915.00 0.14
176 002456 欧菲光 15,000 145,500.00 0.14
177 300296 利亚德 14,150 145,037.50 0.14
178 002850 科达利 900 144,306.00 0.14
179 002673 西部证券 17,866 144,178.62 0.14
180 002212 天融信 7,500 143,775.00 0.14
181 000039 中集集团 8,360 143,457.60 0.14
182 002465 海格通信 13,000 141,960.00 0.13
183 002557 洽洽食品 2,300 141,128.00 0.13
184 300676 华大基因 1,600 140,480.00 0.13
185 002409 雅克科技 1,700 137,989.00 0.13
186 000818 航锦科技 3,700 137,307.00 0.13
187 000860 顺鑫农业 3,590 137,066.20 0.13
188 300474 景嘉微 900 136,980.00 0.13
189 300558 贝达药业 1,700 135,711.00 0.13
190 002585 双星新材 5,000 135,400.00 0.13
191 002436 兴森科技 9,600 134,400.00 0.13
192 002273 水晶光电 7,714 134,146.46 0.13
193 002422 科伦药业 7,000 132,510.00 0.13
194 002985 北摩高科 1,100 132,506.00 0.13
195 300604 长川科技 2,300 132,250.00 0.12
196 002916 深南电路 1,084 132,052.88 0.12
197 000708 中信特钢 6,390 130,867.20 0.12
198 000738 航发控制 4,300 130,204.00 0.12
199 300418 昆仑万维 5,600 129,640.00 0.12
200 002508 老板电器 3,590 129,311.80 0.12
201 000683 远兴能源 17,700 129,210.00 0.12
202 002531 天顺风能 6,600 127,974.00 0.12
203 300618 寒锐钴业 1,592 127,646.56 0.12
204 300373 扬杰科技 1,900 127,642.00 0.12
205 000400 许继电气 4,800 125,280.00 0.12
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 56页 共 74页
206 300383 光环新网 8,400 124,656.00 0.12
207 002078 太阳纸业 10,800 124,092.00 0.12
208 300748 金力永磁 2,760 123,896.40 0.12
209 002597 金禾实业 2,400 123,240.00 0.12
210 000983 山西焦煤 14,810 122,478.70 0.12
211 000623 吉林敖东 6,620 122,271.40 0.12
212 002617 露笑科技 8,000 121,600.00 0.11
213 300502 新易盛 3,101 121,497.18 0.11
214 002156 通富微电 6,200 120,466.00 0.11
215 300054 鼎龙股份 4,900 119,266.00 0.11
216 002936 郑州银行 37,515 118,547.40 0.11
217 002002 鸿达兴业 19,461 117,933.66 0.11
218 000887 中鼎股份 5,400 117,774.00 0.11
219 000830 鲁西化工 7,700 117,502.00 0.11
220 002065 东华软件 15,000 117,000.00 0.11
221 000516 ST国医 10,600 116,918.00 0.11
222 300357 我武生物 2,040 116,892.00 0.11
223 000825 太钢不锈 16,500 116,160.00 0.11
224 000513 丽珠集团 2,867 115,282.07 0.11
225 002506 协鑫集成 30,200 114,760.00 0.11
226 002408 齐翔腾达 10,880 114,240.00 0.11
227 002603 以岭药业 5,824 114,150.40 0.11
228 300115 长盈精密 5,736 113,802.24 0.11
229 002056 横店东磁 6,000 113,220.00 0.11
230 300866 安克创新 1,100 112,750.00 0.11
231 002145 中核钛白 8,900 112,051.00 0.11
232 000050 深天马 A 8,600 111,972.00 0.11
233 000021 深科技 7,066 111,925.44 0.11
234 300001 特锐德 4,500 111,915.00 0.11
235 300346 南大光电 2,400 111,456.00 0.11
236 300777 中简科技 1,800 111,384.00 0.11
237 002373 千方科技 7,400 110,630.00 0.10
238 000750 国海证券 26,865 110,415.15 0.10
239 300244 迪安诊断 3,272 109,841.04 0.10
240 300630 普利制药 1,986 109,309.44 0.10
241 000629 攀钢钒钛 28,100 109,309.00 0.10
242 300476 胜宏科技 3,600 108,900.00 0.10
243 002152 广电运通 9,150 108,885.00 0.10
244 000656 金科股份 24,300 108,864.00 0.10
245 002389 航天彩虹 3,900 108,420.00 0.10
246 002092 中泰化学 11,300 107,802.00 0.10
247 300251 光线传媒 8,380 107,683.00 0.10
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 57页 共 74页
248 002024 苏宁易购 26,100 107,532.00 0.10
249 002926 华西证券 10,900 107,365.00 0.10
250 300009 安科生物 8,186 107,154.74 0.10
251 002131 利欧股份 43,534 107,093.64 0.10
252 002541 鸿路钢构 2,000 107,080.00 0.10
253 000878 云南铜业 8,000 106,960.00 0.10
254 002064 华峰化学 10,200 106,488.00 0.10
254 300026 红日药业 13,600 106,488.00 0.10
255 002299 圣农发展 4,400 106,348.00 0.10
256 300212 易华录 2,999 106,014.65 0.10
257 300070 碧水源 14,714 105,793.66 0.10
258 000975 银泰黄金 11,977 105,158.06 0.10
259 002151 北斗星通 2,650 104,012.50 0.10
260 002191 劲嘉股份 6,800 102,884.00 0.10
261 002249 大洋电机 11,700 102,843.00 0.10
262 300458 全志科技 1,623 102,703.44 0.10
263 300775 三角防务 2,100 102,669.00 0.10
264 002683 广东宏大 3,400 102,408.00 0.10
265 000997 新大陆 5,650 102,378.00 0.10
266 300017 网宿科技 15,252 102,035.88 0.10
267 002312 川发龙蟒 7,800 102,024.00 0.10
268 000933 神火股份 11,200 101,808.00 0.10
269 000970 中科三环 6,300 101,115.00 0.10
270 002372 伟星新材 4,140 100,684.80 0.09
271 002157 正邦科技 10,400 100,464.00 0.09
272 002500 山西证券 15,080 99,528.00 0.09
273 002643 万润股份 4,200 99,288.00 0.09
274 300024 机器人 8,866 99,033.22 0.09
275 000999 华润三九 2,882 98,679.68 0.09
276 002019 亿帆医药 5,600 98,672.00 0.09
277 002153 石基信息 3,429 98,549.46 0.09
278 300567 精测电子 1,350 97,780.50 0.09
279 300182 捷成股份 15,334 97,064.22 0.09
280 002250 联化科技 5,400 97,038.00 0.09
281 300682 朗新科技 2,600 96,278.00 0.09
282 300957 贝泰妮 500 96,140.00 0.09
283 300747 锐科激光 1,625 96,053.75 0.09
284 000012 南玻 A 9,639 95,715.27 0.09
285 300379 东方通 3,240 95,677.20 0.09
286 002831 裕同科技 2,820 95,005.80 0.09
287 300315 掌趣科技 19,400 94,284.00 0.09
288 000060 中金岭南 19,100 93,781.00 0.09
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 58页 共 74页
289 002706 良信股份 5,260 93,733.20 0.09
290 002572 索菲亚 4,208 93,417.60 0.09
291 002195 二三四五 39,664 92,813.76 0.09
292 300832 新产业 2,100 92,505.00 0.09
293 002727 一心堂 2,400 92,424.00 0.09
294 000686 东北证券 10,520 92,365.60 0.09
295 002127 南极电商 13,350 92,115.00 0.09
296 002091 江苏国泰 6,700 91,991.00 0.09
297 300171 东富龙 1,800 90,972.00 0.09
298 002266 浙富控股 12,740 90,708.80 0.09
299 300685 艾德生物 1,200 90,612.00 0.09
300 300451 创业慧康 8,092 90,468.56 0.09
301 300726 宏达电子 900 90,054.00 0.08
302 300623 捷捷微电 2,850 89,661.00 0.08
303 002221 东华能源 7,100 89,389.00 0.08
304 002939 长城证券 6,900 89,355.00 0.08
305 300671 富满微 1,100 89,155.00 0.08
306 002558 巨人网络 7,400 88,578.00 0.08
307 002747 埃斯顿 3,400 88,230.00 0.08
308 002966 苏州银行 12,900 87,333.00 0.08
309 300773 拉卡拉 3,000 87,060.00 0.08
310 002430 杭氧股份 2,900 87,029.00 0.08
311 000537 广宇发展 3,600 86,760.00 0.08
312 000617 中油资本 16,720 86,609.60 0.08
313 002595 豪迈科技 3,100 86,056.00 0.08
314 002701 奥瑞金 12,100 84,700.00 0.08
315 300463 迈克生物 2,900 84,651.00 0.08
316 300457 赢合科技 2,750 84,480.00 0.08
317 002123 梦网科技 4,900 84,280.00 0.08
318 000581 威孚高科 3,900 84,006.00 0.08
319 300072 三聚环保 10,537 83,558.41 0.08
320 002745 木林森 5,500 83,215.00 0.08
321 002128 电投能源 5,600 83,160.00 0.08
322 300459 汤姆猫 14,980 83,139.00 0.08
323 002958 青农商行 21,400 82,604.00 0.08
324 300294 博雅生物 2,150 82,452.50 0.08
325 000027 深圳能源 10,140 82,134.00 0.08
326 002294 信立泰 3,000 81,960.00 0.08
327 002511 中顺洁柔 4,900 81,879.00 0.08
328 300002 神州泰岳 12,918 81,770.94 0.08
329 300638 广和通 1,500 81,750.00 0.08
330 002607 中公教育 10,400 81,744.00 0.08
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 59页 共 74页
331 000690 宝新能源 13,700 81,104.00 0.08
332 000778 新兴铸管 18,600 80,538.00 0.08
333 002505 鹏都农牧 21,030 80,334.60 0.08
334 002396 星网锐捷 3,400 80,138.00 0.08
335 000401 冀东水泥 6,700 80,132.00 0.08
336 002851 麦格米特 2,500 80,050.00 0.08
337 000902 新洋丰 4,702 79,416.78 0.07
338 002010 传化智联 9,000 78,300.00 0.07
339 000709 河钢股份 31,800 78,228.00 0.07
340 002004 华邦健康 10,800 78,192.00 0.07
341 000540 中天金融 29,526 77,948.64 0.07
342 002368 太极股份 2,811 77,414.94 0.07
343 000729 燕京啤酒 9,100 77,077.00 0.07
344 002203 海亮股份 6,200 77,066.00 0.07
345 000883 湖北能源 14,700 77,028.00 0.07
346 002382 蓝帆医疗 4,700 76,563.00 0.07
347 300376 易事特 7,600 76,380.00 0.07
348 002048 宁波华翔 3,500 75,705.00 0.07
349 300068 南都电源 5,300 75,048.00 0.07
350 002532 天山铝业 9,200 74,980.00 0.07
351 002032 苏泊尔 1,200 74,688.00 0.07
352 002332 仙琚制药 5,600 73,920.00 0.07
353 000035 中国天楹 12,200 73,322.00 0.07
354 002174 游族网络 4,800 73,152.00 0.07
355 300298 三诺生物 2,400 71,784.00 0.07
356 300737 科顺股份 4,400 71,500.00 0.07
357 300674 宇信科技 2,980 71,222.00 0.07
358 002183 怡亚通 10,700 70,834.00 0.07
359 000403 派林生物 2,500 70,075.00 0.07
360 002281 光迅科技 3,000 69,870.00 0.07
361 000930 中粮科技 6,400 69,568.00 0.07
362 002075 沙钢股份 11,900 69,377.00 0.07
363 002626 金达威 2,200 68,926.00 0.07
364 000877 天山股份 4,500 68,895.00 0.07
365 002429 兆驰股份 14,000 68,040.00 0.06
366 002434 万里扬 4,600 67,804.00 0.06
367 002690 美亚光电 1,800 67,428.00 0.06
368 300803 指南针 1,700 67,269.00 0.06
369 002390 信邦制药 9,000 66,780.00 0.06
370 002124 天邦股份 10,360 66,718.40 0.06
371 300369 绿盟科技 4,200 66,612.00 0.06
372 000488 晨鸣纸业 9,200 66,608.00 0.06
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 60页 共 74页
373 300348 长亮科技 4,250 66,597.50 0.06
374 300456 赛微电子 2,700 66,312.00 0.06
375 002675 东诚药业 4,200 66,276.00 0.06
376 300482 万孚生物 1,680 66,158.40 0.06
377 300888 稳健医疗 800 65,960.00 0.06
378 003022 联泓新科 1,800 65,592.00 0.06
379 300271 华宇软件 5,131 65,163.70 0.06
380 001914 招商积余 3,200 64,832.00 0.06
381 002081 金螳螂 10,563 64,223.04 0.06
382 000598 兴蓉环境 10,100 63,832.00 0.06
383 300841 康华生物 300 63,816.00 0.06
384 000951 中国重汽 3,760 63,506.40 0.06
385 002099 海翔药业 7,700 63,448.00 0.06
386 000990 诚志股份 4,000 63,280.00 0.06
387 300166 东方国信 5,839 63,061.20 0.06
388 002023 海特高新 4,600 62,606.00 0.06
389 000800 一汽解放 6,000 61,740.00 0.06
390 300133 华策影视 9,084 61,498.68 0.06
391 300236 上海新阳 1,500 61,275.00 0.06
392 300919 中伟股份 400 60,604.00 0.06
393 002925 盈趣科技 1,780 60,573.40 0.06
394 002233 塔牌集团 5,700 60,306.00 0.06
395 000559 万向钱潮 9,428 60,056.36 0.06
396 002262 恩华药业 3,800 59,470.00 0.06
397 000898 鞍钢股份 15,852 59,445.00 0.06
398 002387 维信诺 6,400 59,392.00 0.06
399 002155 湖南黄金 5,700 59,052.00 0.06
400 000528 柳工 7,580 58,441.80 0.06
401 002839 张家港行 10,100 58,176.00 0.05
402 300666 江丰电子 1,100 57,838.00 0.05
403 000961 中南建设 13,850 57,339.00 0.05
404 002984 森麒麟 1,600 56,912.00 0.05
405 300188 美亚柏科 3,300 56,727.00 0.05
406 000758 中色股份 10,300 56,238.00 0.05
407 000672 上峰水泥 2,800 56,196.00 0.05
408 002110 三钢闽光 8,250 56,100.00 0.05
409 300770 新媒股份 920 55,200.00 0.05
410 002867 周大生 3,100 55,118.00 0.05
411 300861 美畅股份 700 54,439.00 0.05
412 002705 新宝股份 2,200 54,340.00 0.05
413 300702 天宇股份 1,120 54,152.00 0.05
414 000712 锦龙股份 3,400 53,550.00 0.05
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 61页 共 74页
415 002146 荣盛发展 12,300 53,505.00 0.05
416 300979 华利集团 600 53,430.00 0.05
417 000987 越秀金控 6,052 52,652.40 0.05
418 002038 双鹭药业 4,850 52,428.50 0.05
419 000158 常山北明 7,570 52,384.40 0.05
420 002217 合力泰 15,000 52,350.00 0.05
421 002773 康弘药业 2,560 52,096.00 0.05
422 000967 盈峰环境 7,100 52,043.00 0.05
423 000089 深圳机场 7,000 51,240.00 0.05
424 002458 益生股份 4,510 51,008.10 0.05
425 002237 恒邦股份 4,200 49,098.00 0.05
426 002216 三全食品 2,420 48,908.20 0.05
427 002670 国盛金控 5,093 48,892.80 0.05
428 000718 苏宁环球 10,209 48,084.39 0.05
429 002440 闰土股份 5,000 47,950.00 0.05
430 300741 华宝股份 1,000 47,850.00 0.05
431 000959 首钢股份 8,300 47,559.00 0.04
432 001965 招商公路 6,200 47,554.00 0.04
433 000402 金融街 8,400 47,544.00 0.04
434 002085 万丰奥威 8,656 47,521.44 0.04
435 003035 南网能源 5,700 47,253.00 0.04
436 000415 渤海租赁 16,100 46,851.00 0.04
437 002242 九阳股份 2,000 46,400.00 0.04
438 000034 神州数码 2,900 45,907.00 0.04
439 000555 神州信息 3,600 45,792.00 0.04
440 000563 陕国投 A 13,800 44,574.00 0.04
441 002498 汉缆股份 8,600 44,462.00 0.04
442 000937 冀中能源 7,990 44,024.90 0.04
443 300821 东岳硅材 2,400 43,872.00 0.04
444 000935 四川双马 1,800 43,740.00 0.04
445 300226 上海钢联 1,060 43,089.00 0.04
446 300257 开山股份 2,700 42,876.00 0.04
447 000717 韶钢松山 9,000 42,750.00 0.04
448 000627 天茂集团 12,900 42,699.00 0.04
449 002423 中粮资本 5,200 42,120.00 0.04
450 002468 申通快递 4,600 41,814.00 0.04
451 002481 双塔食品 4,900 41,748.00 0.04
452 002563 森马服饰 5,400 41,742.00 0.04
453 300633 开立医疗 1,300 41,509.00 0.04
454 300085 银之杰 2,677 41,011.64 0.04
455 000685 中山公用 4,600 40,710.00 0.04
456 000028 国药一致 1,100 40,678.00 0.04
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 62页 共 74页
457 300869 康泰医学 1,000 40,550.00 0.04
458 000671 阳光城 13,300 40,166.00 0.04
459 000062 深圳华强 2,305 39,715.15 0.04
460 300973 立高食品 300 39,624.00 0.04
461 002244 滨江集团 8,500 39,610.00 0.04
462 000921 海信家电 2,600 39,390.00 0.04
463 002815 崇达技术 2,300 38,755.00 0.04
464 000539 粤电力 A 6,300 38,745.00 0.04
465 002967 广电计量 1,400 37,912.00 0.04
466 300761 立华股份 1,000 37,810.00 0.04
467 000958 东方能源 7,200 36,720.00 0.03
468 000156 华数传媒 4,300 36,378.00 0.03
469 002399 海普瑞 2,080 35,568.00 0.03
470 000927 中国铁物 9,700 34,338.00 0.03
471 002847 盐津铺子 400 34,240.00 0.03
472 002351 漫步者 2,900 33,988.00 0.03
473 000688 国城矿业 2,400 33,552.00 0.03
474 000966 长源电力 4,400 32,252.00 0.03
475 002608 江苏国信 4,600 32,200.00 0.03
476 002918 蒙娜丽莎 1,100 31,493.00 0.03
477 300783 三只松鼠 800 31,176.00 0.03
478 002302 西部建设 3,800 30,514.00 0.03
479 300616 尚品宅配 700 30,023.00 0.03
480 000785 居然之家 5,800 29,928.00 0.03
481 300768 迪普科技 700 28,875.00 0.03
482 002945 华林证券 2,100 28,686.00 0.03
483 000869 张裕 A 900 28,674.00 0.03
484 002320 海峡股份 4,668 28,008.00 0.03
485 002243 力合科创 2,400 27,096.00 0.03
486 000582 北部湾港 3,300 26,532.00 0.03
487 000046 泛海控股 13,900 26,132.00 0.02
488 002461 珠江啤酒 2,800 25,480.00 0.02
489 002978 安宁股份 600 25,368.00 0.02
490 002653 海思科 1,200 24,480.00 0.02
491 000553 安道麦 A 2,800 23,632.00 0.02
492 001872 招商港口 1,300 22,035.00 0.02
493 002948 青岛银行 4,700 21,761.00 0.02
494 002950 奥美医疗 1,300 21,255.00 0.02
495 003012 东鹏控股 1,500 20,580.00 0.02
496 002901 大博医疗 400 20,248.00 0.02
497 002946 新乳业 1,100 17,534.00 0.02
498 003039 顺控发展 500 15,515.00 0.01
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 74页
499 300894 火星人 300 14,751.00 0.01
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 301029 怡合达 256 23,006.72 0.02
2 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
3 301050 雷电微力 60 14,084.40 0.01
4 301021 英诺激光 277 11,476.11 0.01
5 301111 粤万年青 269 9,866.92 0.01
6 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.01
7 301020 密封科技 305 9,284.20 0.01
8 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01
9 301026 浩通科技 135 8,468.55 0.01
10 301035 润丰股份 150 8,442.00 0.01
11 301089 拓新药业 124 8,423.32 0.01
12 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
13 301066 万事利 344 7,856.96 0.01
14 301040 中环海陆 204 7,856.04 0.01
15 301055 张小泉 355 7,731.90 0.01
16 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.01
17 301048 金鹰重工 559 7,244.64 0.01
18 301149 隆华新材 414 6,938.64 0.01
19 301188 力诺特玻 324 6,635.52 0.01
20 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.01
21 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.01
22 301032 新柴股份 492 6,154.92 0.01
23 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.01
24 301028 东亚机械 447 6,034.50 0.01
25 301118 恒光股份 116 5,686.32 0.01
26 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.01
27 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
28 301126 达嘉维康 284 5,461.32 0.01
29 301083 百胜智能 368 5,229.28 0.00
30 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
31 301138 华研精机 105 4,710.30 0.00
32 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
33 301221 光庭信息 52 4,613.44 0.00
34 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
35 301078 孩子王 363 4,406.82 0.00
36 301063 海锅股份 118 4,260.98 0.00
37 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 64页 共 74页
38 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
39 301100 风光股份 131 4,079.34 0.00
40 301049 超越科技 120 3,950.40 0.00
41 301182 凯旺科技 127 3,883.66 0.00
42 301036 双乐股份 121 3,621.53 0.00
43 301093 华兰股份 70 3,489.50 0.00
44 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
45 301179 泽宇智能 66 3,350.82 0.00
46 301193 家联科技 106 3,088.84 0.00
47 301190 善水科技 105 2,883.30 0.00
48 301088 戎美股份 98 2,417.66 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 715,587.00 0.42
2 000792 盐湖股份 611,117.00 0.36
3 000799 酒鬼酒 551,990.00 0.33
4 300750 宁德时代 498,341.00 0.29
5 300751 迈为股份 433,273.00 0.26
6 300782 卓胜微 433,230.00 0.26
7 300999 金龙鱼 392,637.00 0.23
8 300841 康华生物 320,107.00 0.19
9 000733 振华科技 313,317.00 0.19
10 300390 天华超净 291,150.00 0.17
11 300760 迈瑞医疗 277,361.00 0.16
12 002415 海康威视 264,462.00 0.16
13 002821 凯莱英 261,202.00 0.15
14 000516 ST国医 259,398.00 0.15
15 300769 德方纳米 257,827.00 0.15
16 002176 江特电机 229,877.00 0.14
17 002497 雅化集团 229,799.00 0.14
18 002407 多氟多 216,712.00 0.13
19 000596 古井贡酒 216,046.00 0.13
20 002812 恩捷股份 213,704.00 0.13
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300751 迈为股份 611,554.00 0.36
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 65页 共 74页
2 002709 天赐材料 275,869.00 0.16
3 300940 南极光 270,718.17 0.16
4 300339 润和软件 256,853.00 0.15
5 301029 怡合达 227,533.60 0.13
6 300888 稳健医疗 189,877.40 0.11
7 002594 比亚迪 187,492.00 0.11
8 000002 万科 A 182,097.00 0.11
9 300059 东方财富 179,262.00 0.11
10 000651 格力电器 174,604.00 0.10
11 300932 三友联众 163,737.46 0.10
12 000001 平安银行 162,338.00 0.10
13 300958 建工修复 157,160.90 0.09
14 301050 雷电微力 155,494.72 0.09
15 300942 易瑞生物 154,691.93 0.09
16 301013 利和兴 149,997.12 0.09
17 300957 贝泰妮 145,388.92 0.09
18 300962 中金辐照 144,345.51 0.09
19 300997 欢乐家 140,950.86 0.08
20 300933 中辰股份 138,180.71 0.08
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
23,709,343.78
卖出股票收入（成交）总额
17,898,769.46
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
48,624.95 0.05
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
48,624.95 0.05
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 66页 共 74页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（%）
1 127049 希望转 2 334 44,705.90 0.04
2 127050 麒麟转债 27 3,919.05 -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
11,909.15
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
588.28
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
12,497.43
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 67页 共 74页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 301029 怡合达 23,006.72 0.02 新股锁定
2 301050 雷电微力 14,084.40 0.01 新股锁定
3 301021 英诺激光 11,476.11 0.01 新股锁定
4 301111 粤万年青 9,866.92 0.01 新股锁定
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,692 26,459.85 775,988.00 1.09
70,453,934.00 98.91
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 刘小彦 1,551,750.00 2.18
2 钱中明 1,359,852.00 1.91
3 吕君 1,099,023.00 1.54
4 顾勇 791,450.00 1.11
5
广州市杰泰实业发展
有限公司
775,946.00 1.09
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 68页 共 74页
6 黄赤锋 771,963.00 1.08
7 王仁斌 676,154.00 0.95
8 谢元禄 639,844.00 0.90
9 黎彩贞 520,931.00 0.73
10 戴济民 432,129.00 0.61
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 5日）基
金份额总额
2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额
10,435,342.00
本报告期基金总申购份额
900,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
10,800,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
70,694,580.00
本报告期期末基金份额总额
71,229,922.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2021年 9月 3日,经大成基金管理有限公司 2021年第四次临时股东会审议通过，选举陈勇先
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 69页 共 74页
生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。
2.2021年 9月 3日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈勇先
生担任公司第七届监事会监事会主席。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，本年度应支付的审计费用为 50,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提
供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券
2
29,197,809.2
1
75.52%
24,232.57
73.46%
-
中信建投
证券
2
9,462,445.25
24.48%
8,756.81
26.54%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东财证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 70页 共 74页
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
3
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
申万宏源
西部
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
粤开证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中国银河
证券
4
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
3
-
-
-
-
-
中银国际
证券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：1.根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证
券公司交易单元的选择标准主要包括：
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 71页 共 74页
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元
的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金交易单元。
2.本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：中信证券。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 51,799.89 100.00%
- -
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 31日
2
关于旗下部分公开募集证券投资基金
可投资北京证券交易所股票及相关风
险提示的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 16日
3
关于终止晋城银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 12日
4
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金 2021年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 27日
5
大成基金管理有限公司关于大成深证
成份交易型开放式指数证券投资基金
基金份额拆分结果的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 22日
6 大成深证成份交易型开放式指数证券 中国证监会基金电子披 2021年 10月 22日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 72页 共 74页
投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本
公司网站
7
大成基金管理有限公司关于大成深证
成份交易型开放式指数证券投资基金
实施基金份额拆分业务并调整最小申
购、赎回单位的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 18日
8
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 06日
9
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 06日
10
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金增聘基金经理公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 03日
11
大成基金管理有限公司旗下 122只公
募基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
12
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金 2021年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
13
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 27日
14
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 23日
15
大成基金管理有限公司关于旗下深交
所基金新增扩位简称的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 21日
16
大成基金管理有限公司关于变更分红
方式业务规则的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 14日
17
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金 2021年第 2季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 21日
18
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 03日
19
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 30日
20
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金第一季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2021年 04月 22日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 73页 共 74页
公司网站
21
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
22
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金合同
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
23
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
24
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
25
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 23日
26
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金第四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 22日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 74页 共 74页
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2022年 3月 29日
