大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 29日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19
§5 托管人报告 .................................................................. 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 20
§6 审计报告 .................................................................... 20
§7 年度财务报表 ................................................................ 22
7.1 资产负债表 ................................................................. 22
7.2 利润表 ..................................................................... 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 24
7.4 报表附注 ................................................................... 26
§8 投资组合报告 ................................................................ 52
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 52
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 60
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 61
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 61
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 62
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 62
§11 重大事件揭示 ............................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 63
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 63
11.8 其他重大事件 .............................................................. 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 69
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 69
§13 备查文件目录 ............................................................... 69
13.1 备查文件目录 .............................................................. 69
13.2 存放地点 .................................................................. 69
13.3 查阅方式 .................................................................. 70
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称
大成中小盘混合（LOF）
场内简称
中小盘 LOF
基金主代码
160918
交易代码
160918
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2014年 4月 10日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
224,272,046.72份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年 4月 30日
下属分级基金的基
金简称
大成中小盘混合(LOF)A
大成中小盘混合(LOF)C
下属分级基金的交
易代码
160918
011159
报告期末下属分级
基金的份额总额
221,605,301.40份
2,666,745.32份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票，
追求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略，
以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的
内外部因素，进行自上而下的资产配置和 组合管理，同时自下而
上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优
势以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。1、大类资产配置策
略；2、股票投资策略； 3、债券投资策略；4、资产支持证券投资
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策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略。
业绩比较基准
中证 700指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于
债券基金与货币市场基金，属于较高风险收益特征的开放式基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 许俊
联系电话
0755-83183388 010-66594319
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人
吴庆斌 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2021年 2020年 2019年
大成中小盘混
合(LOF)A
大成中小盘混
合(LOF)C
大成中小盘混合
(LOF)A
大成
中小
大成中小盘混
合(LOF)A
大成
中小
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盘混
合
(LOF)
C
盘混
合
(LOF)
C
本期
已实
现收
益
208,979,406.7
2
-88,251.86 312,751,286.86 -
183,176,649.0
8
-
本期
利润
-19,448,305.4
5
-173,582.47 537,610,639.48 -
261,267,387.3
6
-
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.0646 -0.5771 1.6913 - 0.6820 -
本期
加权
平均
净值
利润
率
-1.66%
-14.97%
53.87%
-
36.49%
-
本期
基金
份额
净值
增长
率
-0.78%
-7.61%
78.30%
-
43.23%
-
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末
可供
分配
利润
614,755,899.5
9
7,362,590.61 944,953,968.96 -
242,587,304.6
9
-
期末
可供
分配
基金
份额
利润
2.7741 2.7609 2.1994 - 1.1142 -
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期末
基金
资产
净值
856,219,895.5
6
10,269,529.8
1
1,672,826,343.0
2
-
475,482,195.8
6
-
期末
基金
份额
净值
3.8637 3.8510 3.8940 - 2.1840 -
3.1.
3 累
计期
末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金
份额
累计
净值
增长
率
419.29%
-7.61%
423.36%
-
193.54%
-
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成中小盘混合(LOF)A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -0.53%
0.86%
0.94%
0.57%
-1.47%
0.29%
过去六个月 -7.02%
1.21%
-1.41%
0.75%
-5.61%
0.46%
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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过去一年 -0.78%
1.36%
3.49%
0.82%
-4.27%
0.54%
过去三年 153.39%
1.45%
60.84%
1.09%
92.55%
0.36%
过去五年 174.20%
1.32%
22.92%
1.04%
151.28%
0.28%
自基金合同生效起
至今
419.29%
1.71%
78.96%
1.30%
340.33%
0.41%
大成中小盘混合(LOF)C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -0.62%
0.86%
0.94%
0.57%
-1.56%
0.29%
过去六个月 -7.20%
1.21%
-1.41%
0.75%
-5.79%
0.46%
自基金合同生效起
至今
-7.61%
1.28%
0.08%
0.81%
-7.69%
0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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注：1、本基金于自 2014年 4月 10日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基
金(LOF)，本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金于 2015年 7月 24日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘
混合型证券投资基金（LOF）。
3、自 2021年 1月 26日起，大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)增设收取销售服务费的 C
类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 C类开始有份额之日开始计算。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
大成中小盘混合(LOF)A
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2021年 - - - - -
2020年 - - - - -
2019年 0.610 9,681,259.91 4,525,092.74
14,206,352.6
5
-
合计
0.610 9,681,259.91 4,525,092.74
14,206,352.6
5
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社
保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机
构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司
具备 QFII、RQFII等资格。
历经 22年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投
资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
魏 庆
国
本基金基
金经理
2015 年 4
月 7日
- 11年
北京大学经济学硕士。2010年 7月至 2012
年 11 月任华夏基金管理有限公司研究部
研究员。2012年 12月至 2013年 3月任平
安大华基金研究部研究员。2013年 5月加
入大成基金管理有限公司，曾担任大成财
富管理 2020 生命周期证券投资基金基金
经理助理，现任股票投资部总监助理。2015
年 4月 7日起任大成中小盘混合型证券投
资基金（LOF）基金经理（更名前为大成中
小盘股票型证券投资基金（LOF））。2015
年 4月 7日至 2016年 8月 19日任大成精
选增值混合型证券投资基金基金经理。
2015年 7月 28日至 2016年 8月 19日任
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
基金经理。2016年 3月 22日至 2020年 5
月 18 日任大成趋势回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2020年 1月 2日
起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2020 年 3 月 23 日起任
大成行业先锋混合型证券投资基金基金经
理。2020 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 20
日任大成科技创新混合型证券投资基金基
金经理。2020 年 7 月 16 日起任大成科技
消费股票型证券投资基金基金经理。2021
年 5月 25日起任大成创新趋势混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
孙丹
本基金基
金经理助
理
2020 年
11月 6日
- 13年
美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008
年至 2012 年任景顺长城产品开发部产品
经理。2012 年至 2014 年任华夏基金机构
债券投资部研究员。2014年 5月加入大成
基金管理有限公司，曾担任固定收益总部
信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵
活配置混合型证券投资基金、大成景荣保
本混合型证券投资基金、大成景兴信用债
债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置
混合型证券投资基金、大成景源灵活配置
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混合型证券投资基金基金经理助理，现任
固定收益总部总监助理。2018 年 3 月 12
日起任大成策略回报混合型证券投资基
金、大成创新成长混合型证券投资基金
（LOF）、大成积极成长混合型证券投资基
金、大成精选增值混合型证券投资基金、
大成景阳领先混合型证券投资基金、大成
竞争优势混合型证券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金、大成优选混合型证券
投资基金（LOF）基金经理助理。2020年 7
月 1 日起任大成价值增长证券投资基金、
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）、大成一带一路灵活配置混合型证
券投资基金、大成内需增长混合型证券投
资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投
资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证
券投资基金、大成国企改革灵活配置混合
型证券投资基金、大成行业轮动混合型证
券投资基金、大成灵活配置混合型证券投
资基金、大成产业升级股票型证券投资基
金（LOF）、大成健康产业混合型证券投资
基金、大成正向回报灵活配置混合型证券
投资基金、大成国家安全主题灵活配置混
合型证券投资基金、大成新锐产业混合型
证券投资基金、大成消费主题混合型证券
投资基金基金经理助理。2020 年 11 月 6
日起任大成科技消费股票型证券投资基
金、大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金、大成中小盘混合型
证券投资基金(LOF)、大成睿享混合型证券
投资基金、大成行业先锋混合型证券投资
基金基金经理助理。2021年 2月 1日起任
大成企业能力驱动混合型证券投资基金、
大成优选升级一年持有期混合型证券投资
基金、大成成长进取混合型证券投资基金
基金经理助理。2021 年 2 月 22 日起任大
成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资
基金基金经理助理。2021 年 4 月 19 日起
任大成民稳增长混合型证券投资基金基金
经理助理。2021年 4月 19日至 2021年 8
月 4 日任大成恒享混合型证券投资基金基
金经理助理。2021 年 7 月 29 日起任大成
产业趋势混合型证券投资基金、大成投资
严选六个月持有期混合型证券投资基金基
金经理助理。2017年 5月 8日起任大成景
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景
兴信用债债券型证券投资基金基金经理。
2017年 5月 8日至 2019年 10月 31日任
大成景荣债券型证券投资基金（原大成景
荣保本混合型证券投资基金转型）基金经
理。2017年 5月 31日至 2020年 10月 20
日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投
资基金基金经理。2017年 6月 2日至 2018
年 11月 19日任大成景禄灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。2017年 6月 2日
至 2018年 12月 8日任大成景源灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6
月 2日至 2019年 6月 15日任大成景秀灵
活配置混合型证券投资基金。2017年 6月
6 日至 2019 年 9月 29 日任大成惠明定期
开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
2018年 3月 14日至 2018年 11月 30日任
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11
月 30 日任大成景沛灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至
2018 年 7 月 20 日任大成景裕灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2018年 3月
14 日起任大成财富管理 2020 生命周期证
券投资基金基金经理。2019 年 7 月 31 日
至 2020年 5月 23日任大成景丰债券型证
券投资基金（LOF）基金经理。2020 年 2
月 27日至 2021年 4月 13日任大成景泰纯
债债券型证券投资基金基金经理。2020年
3月 5日至 2021年 4月 14日任大成恒享
混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3
月 31日至 2021年 4月 14日任大成民稳增
长混合型证券投资基金基金经理。2020年
4月 26日起任大成景瑞稳健配置混合型证
券投资基金基金经理。2020 年 8 月 21 日
至 2021年 5月 18日任大成景和债券型证
券投资基金基金经理。2020年 9月 3日至
2021年 11月 26日任大成汇享一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。2020 年 9
月 23日起任大成尊享 18个月定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2020 年 11
月 16 日起任大成卓享一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。2020年 11月 18
日起任大成丰享回报混合型证券投资基金
基金经理。2021 年 4 月 22 日起任大成安
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 15页 共 70页
享得利六个月持有期混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国
王帅
本基金基
金经理助
理
2020 年
10 月 19
日
2021 年
10 月 12
日
4年
上海交通大学工程硕士。2017 年 3 月至
2019年 9月任广发证券股份有限公司发展
研究中心研究员。2019年 9月加入大成基
金管理有限公司，曾任大成中小盘混合型
证券投资基金（LOF）、大成盛世精选灵活
配置混合型证券投资基金、大成行业先锋
混合型证券投资基金、大成科技消费股票
型证券投资基金基金经理助理，现任研究
部基金经理。2021 年 12 月 1 日起任大成
蓝筹稳健证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
邹建
本基金基
金经理助
理
2020 年 7
月 19日
2021 年 1
月 26日
5年
清华大学工学硕士。2016年 7月加入大成
基金管理有限公司，先后担任研究部研究
员、基金经理助理、基金经理，期间曾担
任大成创新成长混合型证券投资基金
(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资
基金、大成创业板两年定期开放混合型证
券投资基金、大成科创主题 3 年封闭运作
灵活配置混合型证券投资基金、大成科技
创新混合型证券投资基金、大成国家安全
主题灵活配置混合型证券投资基金、大成
中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大成盛
世精选灵活配置混合型证券投资基金、大
成行业先锋混合型证券投资基金、大成科
技消费股票型证券投资基金基金经理助
理。2021 年 1 月 26 日起任大成科技消费
股票型证券投资基金、大成创业板两年定
期开放混合型证券投资基金基金经理。
2021年 12月 29日起任大成多策略灵活配
置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.1.4 基金经理薪酬机制
无
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 16页 共 70页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组
合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比
例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年值得检讨的东西很多，我反思下来主要有 3条：
1、永远做一个优化器，迅速接受变化，找到最优解。
2、有形之手的力量比想象中的强有力太多，过去乃至将来都是最主导的力量。
3、抓主要矛盾抓大放小。
具体到三个板块：
（1）、传统大宗商品类：碳冲锋 和一刀切 导致上游价格跳涨，以动力煤为典型，价格从
500-600 元/吨跳升到接近 2000 元/吨，按照 40 亿吨煤耗其中 1/2 是长协，毛估要从下游拿走 3
万亿利润。我当时 分析此类做法在后期会得到修正，但实际情况是，在该现象发展至无法收拾的
地步下，中央经济工作会议才开始明确纠偏。最优解就是在面对此类错误时，不应将自己的立场
和先入为主的偏见带入而阻碍自己的操作。
（2）、消费品板块：今年整体上是重灾区，小孩的教培/生长激素/游戏、女性的医美、男性
的白酒和老人的医药等都是长期很好的方向，但表现都不理想，最优解就是及时躲避政策风险，
当政策调整的时候整个行业生态都会改变。
（3）、科技板块：以半导体产业链和新能源车产业链为例，既有行业本身的发展规律，也离
不开有形之手的影响。半导体本来就应该全球分工，最大化规模经济，但受到中美贸易摩擦的影
响。电动车从内燃机转为“芯片+算法” 为根基，由于摩尔定律和算法的迭代，比燃油车只会越
来越有竞争力。应该大幅超配这个板块，但是我们买入力度不够，没有抓大放小，没有集中优势
兵力。真正的机会其实并不多，近 1-2 年由于这样一系列的原因，看似安全的分散持仓，实质是
更危险的。
以上是我的反思，过去我也一直不断的反思，但我发现反思的东西真正把它做好和执行好还
有很长的路。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)A 的基金份额净值为 3.8637 元，本报告期基金份额净
值增长率为-0.78%，同期业绩比较基准收益率为 3.49%；截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)C
的基金份额净值为 3.8510元，本报告期基金份额净值增长率为-7.61%，同期业绩比较基准收益率
为 0.08% 。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
操作上主要是集中持仓，把原来的 25-30个品种先收缩到 20个以内，然后方向上也进一步收
缩到 3个方向以内。研究上主要是对明年的行业做一些评估，然后力争在潜在机会较大的领域集
中持仓。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、
基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力
和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置
部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易
状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事
件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进
行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以
保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成中小盘混合型证券投资
基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下简称
“大成中小盘混合基金(LOF)”)的财务报表，包括 2021 年
12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了大成中小盘混合基金(LOF)2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成中小盘
混合基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责
任
大成中小盘混合基金(LOF)的基金管理人大成基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成中小盘
混合基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计
划清算大成中小盘混合基金(LOF)、终止运营或别无其他现实
的选择。
基金管理人治理层负责监督大成中小盘混合基金(LOF)的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成中小
盘混合基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们
应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成中小盘
混合基金(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
张振波 赵钰
会计师事务所的地址
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
审计报告日期
2022年 3月 28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
257,618,258.26 299,005,101.44
结算备付金
3,833,561.84 3,705,274.61
存出保证金
311,766.37 415,449.63
交易性金融资产
7.4.7.2
608,846,947.74 1,376,277,056.59
其中：股票投资
608,846,947.74 1,376,277,056.59
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
29,548.41 24,132.38
应收股利
- -
应收申购款
154,292.90 56,727,717.78
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
870,794,375.52 1,736,154,732.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3.97 53,593,844.74
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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应付赎回款
456,653.51 4,859,815.66
应付管理人报酬
1,143,426.71 1,832,740.92
应付托管费
190,571.12 305,456.83
应付销售服务费
3,130.18 -
应付交易费用
7.4.7.7
2,060,585.48 2,170,999.41
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
450,579.18 565,531.85
负债合计
4,304,950.15 63,328,389.41
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
224,272,046.72 429,642,284.04
未分配利润
7.4.7.10
642,217,378.65 1,243,184,058.98
所有者权益合计
866,489,425.37 1,672,826,343.02
负债和所有者权益总计
870,794,375.52 1,736,154,732.43
注： 报告截止日2021年12月31日,基金份额总额224,272,046.72份，其中大成中小盘混合(LOF)A
基金份额总额为 221,605,301.40份，基金份额净值 3.8637元。大成中小盘混合(LOF)C基金份额
总额为 2,666,745.32份，基金份额净值 3.8510元。
7.2 利润表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
18,327,722.82 568,045,792.56
1.利息收入
1,252,244.77 825,806.67
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,212,055.64 825,806.67
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
40,189.13 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
243,489,723.37 340,471,571.01
其中：股票投资收益
7.4.7.12
238,876,017.06 338,618,349.24
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- -
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 24页 共 70页
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
4,613,706.31 1,853,221.77
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-228,513,042.78 224,859,352.62
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
2,098,797.46 1,889,062.26
减：二、费用
37,949,610.74 30,435,153.08
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
17,710,960.67 14,800,087.67
2．托管费
7.4.10.2.2
2,951,826.69 2,466,681.26
3．销售服务费
7.4.10.2.3
4,062.87 -
4．交易费用
7.4.7.19
16,904,017.79 12,877,701.73
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
7.4.7.20
378,742.72 290,682.42
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-19,621,887.92 537,610,639.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-19,621,887.92 537,610,639.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
429,642,284.04 1,243,184,058.98 1,672,826,343.02
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -19,621,887.92
-19,621,887.92
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-205,370,237.32 -581,344,792.41 -786,715,029.73
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 25页 共 70页
其中：1.基金申
购款
82,245,911.95 245,986,414.15 328,232,326.10
2.基金赎
回款
-287,616,149.27 -827,331,206.56 -1,114,947,355.83
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
224,272,046.72 642,217,378.65 866,489,425.37
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
217,720,842.26 257,761,353.60 475,482,195.86
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 537,610,639.48
537,610,639.48
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
211,921,441.78 447,812,065.90 659,733,507.68
其中：1.基金申
购款
380,198,606.57 833,383,353.72 1,213,581,960.29
2.基金赎
回款
-168,277,164.79 -385,571,287.82 -553,848,452.61
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
429,642,284.04 1,243,184,058.98 1,672,826,343.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
温智敏
刘亚林
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 26页 共 70页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由原景宏证券投资基金转型
而来。根据《景宏证券投资基金招募说明书》，原景宏证券投资基金为契约型封闭式基金，存续期
为 15年。原景宏证券投资基金于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易。根据深交所深
证上[2014]127号《终止上市通知书》，原景宏证券投资基金于 2014年 4月 9日终止上市权利登
记，并于 2014年 4月 10日终止上市。自 2014年 4月 10日(基金合同生效日)起，原景宏证券投
资基金自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)，《大成中
小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同日生效。本基金为契约型开放式，存续期间不定。
本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
原景宏证券投资基金于 2014年 4月 9日经基金管理人大成基金管理有限公司计算并经基金托
管人中国银行股份有限公司确认的资产净值为 1,801,518,616.19元，已于 2014年 4月 10日全部
转为本基金的基金资产净值。根据《大成基金管理有限公司关于景宏证券投资基金份额变更登记
情况的公告》，本基金于 2014年 4月 11日完成了份额变更登记。
经深交所深证上[2014]139号文审核同意，本基金的 1,970,000,000份基金份额于 2014年 4
月 30日在深交所挂牌交易。经本基金的基金管理人向深交所申请，原景宏证券投资基金发起人持
有的未上市部分 30,000,000份基金份额于 2014年 5月 9日转流通。
根据中国证监会 2014年 7月 7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称
“《运作办法》”)的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自 2015 年
7 月 24 日起本基金名称变更为“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)”基金简称“大成中小
盘”和基金代码“160918”不发生变更；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会
备案。
根据中国证监会证监许可[2020]3109 号《关于准予大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)变
更注册的批复》以及本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2020年 12月 28日发布的《大
成基金管理有限公司关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨
决议生效的公告》，大成基金管理有限公司于 2020年 11月 24日起至 2020年 12月 24日以通讯方
式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)修改基金合
同等相关事项的议案》。修订后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2021年 1
月 26日起生效。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 27页 共 70页
根据修订后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，自 2021 年 1
月 26日起，本基金增设 C类基金份额，原有基金份额转为 A类基金份额。其中 A类基金份额为在
投资人申购时收取前端申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C
类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额。本基金
A类基金份额和 C类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合
同》的有关规定，于 2021年 1月 26日(不含)前，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债
券(含中期票据)、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、资
产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%，现金(不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不
低于基金资产净值的 5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的 80%。权证、股
指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准
为：中证 700指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益率×20%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和修改后的《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，自 2021年 1月 26日(含)起，本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投
资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上
市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方
政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金
的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例为基金资产的 60%-95%(港股通标的股票投资比例不
超过本基金股票资产的 50%)，本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的 80%。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 28页 共 70页
较基准为：中证 700 指数收益率×60％+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成中小盘混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基
金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包
括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关
于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数
有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 33页 共 70页
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
257,618,258.26 299,005,101.44
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
257,618,258.26 299,005,101.44
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
560,528,563.04 608,846,947.74 48,318,384.70
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
560,528,563.04 608,846,947.74 48,318,384.70
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
1,099,445,629.11
1,376,277,056.59
276,831,427.48
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债
券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,099,445,629.11
1,376,277,056.59
276,831,427.48
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
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7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
27,683.01 22,278.08
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
1,725.10 1,667.40
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
140.30 186.90
合计
29,548.41 24,132.38
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
2,060,585.48 2,170,999.41
银行间市场应付交易费用
- -
合计
2,060,585.48 2,170,999.41
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
250,000.00 250,000.00
应付赎回费
579.18 5,531.85
应付证券出借违约金
- -
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第 36页 共 70页
预提费用 200,000.00 310,000.00
合计
450,579.18 565,531.85
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成中小盘混合(LOF)A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 429,642,284.04
429,642,284.04
本期申购
79,330,209.76
79,330,209.76
本期赎回（以“-”号填列）
-287,367,192.40
-287,367,192.40
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
221,605,301.40
221,605,301.40
大成中小盘混合(LOF)C
项目
本期
2021年 1月 26日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 -
-
本期申购
2,915,702.19
2,915,702.19
本期赎回（以“-”号填列）
-248,956.87
-248,956.87
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,666,745.32
2,666,745.32
注：注：
1.申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
2.截至本期末，本基金于深交所上市的基金份额为 66,150,499.00 份(上年度末：
74,852,107.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 158,121,547.72 份(上年度末：
354,790,177.04 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份
额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过
跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
大成中小盘混合(LOF)A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 37页 共 70页
上年度末 944,953,968.96 298,230,090.02 1,243,184,058.98
本期利润
208,979,406.72 -228,427,712.17 -19,448,305.45
本期基金份额交易产
生的变动数
-539,177,476.09 -49,943,683.28 -589,121,159.37
其中：基金申购款
197,635,916.38 39,835,739.76 237,471,656.14
基金赎回款
-736,813,392.47 -89,779,423.04 -826,592,815.51
本期已分配利润
- - -
本期末
614,755,899.59 19,858,694.57 634,614,594.16
大成中小盘混合(LOF)C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润
-88,251.86 -85,330.61 -173,582.47
本期基金份额交易产
生的变动数
7,450,842.47 325,524.49 7,776,366.96
其中：基金申购款
8,121,719.27 393,038.74 8,514,758.01
基金赎回款
-670,876.80 -67,514.25 -738,391.05
本期已分配利润
- - -
本期末
7,362,590.61 240,193.88 7,602,784.49
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
1,071,879.84 758,702.16
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
120,819.26 50,918.62
其他
19,356.54 16,185.89
合计
1,212,055.64 825,806.67
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
5,680,279,214.93
4,115,905,436.22
减：卖出股票成本总
额
5,441,403,197.87
3,777,287,086.98
买卖股票差价收入
238,876,017.06
338,618,349.24
7.4.7.13 债券投资收益
无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 38页 共 70页
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
4,613,706.31 1,853,221.77
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
4,613,706.31 1,853,221.77
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-228,513,042.78 224,859,352.62
股票投资
-228,513,042.78 224,859,352.62
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-228,513,042.78 224,859,352.62
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 39页 共 70页
基金赎回费收入
2,098,797.46 1,889,062.26
合计
2,098,797.46 1,889,062.26
注：本基金赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
16,904,017.79 12,877,701.73
银行间市场交易费用
- -
合计
16,904,017.79 12,877,701.73
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
100,000.00 90,000.00
信息披露费
120,000.00 120,000.00
证券出借违约金
- -
银行划款手续费 26,442.72 20,682.42
账户维护费 16,500.00 -
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 55,800.00 -
合计
378,742.72 290,682.42
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 40页 共 70页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券 761,482,654.02 7.21
1,592,392,956.93 18.45
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 639,464.17 6.75
40,700.16 1.98
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 1,451,173.62 18.45
192,003.62 8.84
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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第 41页 共 70页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
17,710,960.67 14,800,087.67
其中：支付销售机构的客户维护费
2,265,899.15
1,762,647.17
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,951,826.69 2,466,681.26
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成中小盘混合(LOF)A
大成中小盘混合(LOF)C
合计
大成基金 -
188.25
188.25
合计
- 188.25 188.25
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成中小盘混合(LOF)A 大成中小盘混合(LOF)C 合计
合计
- - -
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类
基金份额的销售与基金份额持有人服务。
C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
257,618,258.26
1,071,879.84
299,005,101.44
758,702.16
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 43页 共 70页
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688162
巨一
科技
2021-11-03 2022-05-10
新股
锁定
46.00 82.55 5,671 260,866.00 468,141.05 -
688071
华依
科技
2021-07-21 2022-02-07
新股
锁定
13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 -
301050
雷电
微力
2021-08-17 2022-02-24
新股
锁定
60.64 234.74 177 10,733.28 41,548.98 -
301029
怡合
达
2021-07-14 2022-01-24
新股
锁定
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 -
301035
润丰
股份
2021-07-21 2022-01-28
新股
锁定
22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 -
301093
华兰
股份
2021-10-21 2022-05-05
新股
锁定
58.08 49.85 409 23,754.72 20,388.65 -
301149
隆华
新材
2021-11-03 2022-05-10
新股
锁定
10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 -
301088
戎美
股份
2021-10-19 2022-04-28
新股
锁定
33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.68 -
301091
深城
交
2021-10-20 2022-04-29
新股
锁定
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 -
301190
善水
科技
2021-12-17 2022-06-24
新股
锁定
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 -
301118
恒光
股份
2021-11-09 2022-05-18
新股
锁定
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 -
301179
泽宇
智能
2021-12-01 2022-06-08
新股
锁定
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 -
301089
拓新
药业
2021-10-20 2022-04-27
新股
锁定
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 -
301046
能辉
科技
2021-08-10 2022-02-17
新股
锁定
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 -
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 44页 共 70页
301111
粤万
年青
2021-11-30 2022-06-07
新股
锁定
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 -
301188
力诺
特玻
2021-11-04 2022-05-11
新股
锁定
13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 -
301020
密封
科技
2021-06-28 2022-01-06
新股
锁定
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 -
301026
浩通
科技
2021-07-08 2022-01-17
新股
锁定
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 -
301126
达嘉
维康
2021-11-30 2022-06-07
新股
锁定
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 -
301021
英诺
激光
2021-06-28 2022-01-06
新股
锁定
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 -
301092
争光
股份
2021-10-21 2022-05-05
新股
锁定
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 -
301048
金鹰
重工
2021-08-11 2022-02-28
新股
锁定
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 -
301028
东亚
机械
2021-07-12 2022-01-20
新股
锁定
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 -
300774
倍杰
特
2021-07-26 2022-02-16
新股
锁定
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 -
301040
中环
海陆
2021-07-26 2022-02-07
新股
锁定
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 -
301078
孩子
王
2021-09-30 2022-04-14
新股
锁定
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 -
301182
凯旺
科技
2021-12-16 2022-06-23
新股
锁定
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 -
301062
上海
艾录
2021-09-07 2022-03-14
新股
锁定
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 -
301193
家联
科技
2021-12-02 2022-06-09
新股
锁定
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 -
301025
读客
文化
2021-07-06 2022-01-24
新股
锁定
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301066
万事
利
2021-09-13 2022-03-22
新股
锁定
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 -
301055
张小
泉
2021-08-26 2022-03-07
新股
锁定
6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 -
301030
仕净
科技
2021-07-15 2022-01-24
新股
锁定
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 -
301033
迈普
医学
2021-07-15 2022-01-26
新股
锁定
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 -
301049
超越
科技
2021-08-17 2022-02-24
新股
锁定
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 -
301032 新柴 2021-07-15 2022-01-24 新股 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 -
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 45页 共 70页
股份 锁定
301056
森赫
股份
2021-08-27 2022-03-07
新股
锁定
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
301036
双乐
股份
2021-07-21 2022-02-16
新股
锁定
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 -
301072
中捷
精工
2021-09-22 2022-03-29
新股
锁定
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 -
301083
百胜
智能
2021-10-13 2022-04-21
新股
锁定
9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 -
300854
中兰
环保
2021-09-08 2022-03-16
新股
锁定
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 -
301063
海锅
股份
2021-09-09 2022-03-24
新股
锁定
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 -
001234
泰慕
士
2021-12-31 2022-01-11
新股
未上
市
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
301059
金三
江
2021-09-03 2022-03-14
新股
锁定
8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021-07-08 2022-01-19
新股
锁定
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 -
301037
保立
佳
2021-07-21 2022-02-07
新股
锁定
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 -
301053
远信
工业
2021-08-25 2022-03-01
新股
锁定
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 -
301057
汇隆
新材
2021-08-31 2022-03-09
新股
锁定
8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 -
301068
大地
海洋
2021-09-16 2022-03-28
新股
锁定
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021-10-11 2022-04-19
新股
锁定
11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 -
注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 46页 共 70页
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基
金，属于较高风险收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以基金资产长期增值的目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 47页 共 70页
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 48页 共 70页
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 257,618,258.26 - - - 257,618,258.26
结算备付金 3,833,561.84 - - - 3,833,561.84
存出保证金 311,766.37 - - - 311,766.37
交易性金融资产 - - - 608,846,947.74 608,846,947.74
应收利息 - - - 29,548.41 29,548.41
应收申购款 355.87 - - 153,937.03 154,292.90
资产总计
261,763,942.34 - - 609,030,433.18 870,794,375.52
负债
应付赎回款 - - - 456,653.51 456,653.51
应付管理人报酬 - - - 1,143,426.71 1,143,426.71
应付托管费 - - - 190,571.12 190,571.12
应付证券清算款 - - - 3.97 3.97
应付销售服务费 - - - 3,130.18 3,130.18
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 49页 共 70页
应付交易费用 - - - 2,060,585.48 2,060,585.48
其他负债 - - - 450,579.18 450,579.18
负债总计
- - - 4,304,950.15 4,304,950.15
利率敏感度缺口
261,763,942.34 - - 604,725,483.03 866,489,425.37
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 299,005,101.44 - - - 299,005,101.44
结算备付金 3,705,274.61 - - - 3,705,274.61
存出保证金 415,449.63 - - - 415,449.63
交易性金融资产 - - - 1,376,277,056.59 1,376,277,056.59
应收利息 - - - 24,132.38 24,132.38
应收申购款 54,999,693.30 - - 1,728,024.48 56,727,717.78
资产总计
358,125,518.98
-
-
1,378,029,213.45
1,736,154,732.43
负债
应付赎回款 - - - 4,859,815.66 4,859,815.66
应付管理人报酬 - - - 1,832,740.92 1,832,740.92
应付托管费 - - - 305,456.83 305,456.83
应付证券清算款 - - - 53,593,844.74 53,593,844.74
应付交易费用 - - - 2,170,999.41 2,170,999.41
其他负债 - - - 565,531.85 565,531.85
负债总计
- -
-
63,328,389.41
63,328,389.41
利率敏感度缺口
358,125,518.98
-
-
1,314,700,824.04
1,672,826,343.02
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 50页 共 70页
结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合
构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例范围为
60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的
5%-40%；本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
608,846,947.74
70.27
1,376,277,056.59
82.27
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
608,846,947.74 70.27
1,376,277,056.59 82.27
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
57,208,920.87 100,890,089.45
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 51页 共 70页
2.业绩比较基准下
降 5%
-57,208,920.87 -100,890,089.45
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次
的余额为607,754,324.57元，属于第二层次的余额为1,092,623.17元，无属于第三层次的余额(上
年度末：第一层次 1,358,102,887.34元，第二层次 18,174,169.25元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 52页 共 70页
报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30
日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022
年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准
则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财
务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
608,846,947.74 69.92
其中：股票
608,846,947.74 69.92
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
261,451,820.10 30.02
8 其他各项资产
495,607.68 0.06
9 合计
870,794,375.52 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
425,992,440.43 49.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 53页 共 70页
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
42,887.00 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
42,049,842.79 4.85
J
金融业
61,838,932.00 7.14
K
房地产业
78,829,618.11 9.10
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
58,261.40 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
26,028.17 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
8,937.84 0.00
S
综合
- -
合计
608,846,947.74 70.27
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300034 钢研高纳 1,099,500 63,331,200.00 7.31
2 000776 广发证券 2,514,800 61,838,932.00 7.14
3 600048 保利发展 3,318,270 51,864,560.10 5.99
4 002624 完美世界 2,069,538 42,032,316.78 4.85
5 688036 传音控股 249,349 39,122,858.10 4.52
6 300115 长盈精密 1,829,900 36,305,216.00 4.19
7 600378 昊华科技 723,000 34,848,600.00 4.02
8 603799 华友钴业 305,075 33,652,823.25 3.88
9 300750 宁德时代 56,905 33,460,140.00 3.86
10 603392 万泰生物 131,400 29,105,100.00 3.36
11 300395 菲利华 438,446 28,823,440.04 3.33
12 600383 金地集团 2,079,033 26,965,058.01 3.11
13 300896 爱美客 49,900 26,751,889.00 3.09
14 002756 永兴材料 159,500 23,609,190.00 2.72
15 300679 电连技术 377,100 19,797,750.00 2.28
16 688082 盛美上海 138,338 17,679,596.40 2.04
17 300331 苏大维格 479,000 15,965,070.00 1.84
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 54页 共 70页
18 689009 九号公司 144,828 10,148,097.96 1.17
19 688608 恒玄科技 31,624 9,645,320.00 1.11
20 688032 禾迈股份 3,737 2,630,810.63 0.30
21 688162 巨一科技 5,671 468,141.05 0.05
22 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.01
23 301050 雷电微力 263 62,516.64 0.01
24 301029 怡合达 517 46,586.54 0.01
25 301068 大地海洋 1,436 43,660.68 0.01
26 301035 润丰股份 738 41,696.32 0.00
27 301093 华兰股份 488 24,512.45 0.00
28 301089 拓新药业 298 21,215.80 0.00
29 301080 百普赛斯 100 21,113.00 0.00
30 301149 隆华新材 1,238 20,855.44 0.00
31 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
32 301088 戎美股份 736 18,196.48 0.00
33 301190 善水科技 641 17,782.70 0.00
34 301179 泽宇智能 341 17,526.01 0.00
35 301118 恒光股份 342 17,116.65 0.00
36 301091 深城交 540 16,933.80 0.00
37 301020 密封科技 510 15,569.79 0.00
38 301026 浩通科技 227 14,268.03 0.00
39 301046 能辉科技 291 14,257.80 0.00
40 301111 粤万年青 383 14,094.72 0.00
41 301126 达嘉维康 715 13,932.83 0.00
42 301188 力诺特玻 670 13,816.36 0.00
43 301021 英诺激光 299 12,390.99 0.00
44 301048 金鹰重工 924 12,032.55 0.00
45 301092 争光股份 330 11,744.63 0.00
46 301040 中环海陆 301 11,680.91 0.00
47 300774 倍杰特 535 11,361.52 0.00
48 301028 东亚机械 829 11,217.42 0.00
49 301193 家联科技 370 10,979.63 0.00
50 301078 孩子王 851 10,757.69 0.00
51 301033 迈普医学 176 10,632.92 0.00
52 301182 凯旺科技 332 10,345.60 0.00
53 301066 万事利 436 10,172.60 0.00
54 301030 仕净科技 317 10,052.59 0.00
55 301055 张小泉 441 9,687.54 0.00
56 301025 读客文化 427 8,937.84 0.00
57 301062 上海艾录 525 8,932.29 0.00
58 301049 超越科技 254 8,455.64 0.00
59 301063 海锅股份 224 8,308.03 0.00
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 55页 共 70页
60 301036 双乐股份 247 7,419.59 0.00
61 301053 远信工业 244 7,122.00 0.00
62 301056 森赫股份 616 6,850.80 0.00
63 301072 中捷精工 202 6,846.26 0.00
64 301083 百胜智能 460 6,667.72 0.00
65 301032 新柴股份 524 6,558.54 0.00
66 300854 中兰环保 226 6,211.01 0.00
67 301027 华蓝集团 356 5,956.80 0.00
68 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
69 301059 金三江 281 5,451.68 0.00
70 301037 保立佳 223 5,436.08 0.00
71 301079 邵阳液压 196 5,252.80 0.00
72 301057 汇隆新材 273 5,238.11 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 149,220,199.37 8.92
2 03968 招商银行 126,148,674.01 7.54
3 600519 贵州茅台 116,255,246.60 6.95
4 000568 泸州老窖 111,144,905.28 6.64
5 002460 赣锋锂业 105,132,081.38 6.28
6 00388 香港交易所 104,780,153.15 6.26
7 300750 宁德时代 96,219,780.00 5.75
8 00700 腾讯控股 95,722,241.34 5.72
9 000301 东方盛虹 88,153,338.85 5.27
10 600760 中航沈飞 85,647,200.77 5.12
11 002304 洋河股份 80,370,319.39 4.80
12 000625 长安汽车 80,109,236.82 4.79
13 603799 华友钴业 79,366,679.72 4.74
14 603392 万泰生物 77,484,429.15 4.63
15 002311 海大集团 68,623,275.45 4.10
16 300034 钢研高纳 64,558,869.55 3.86
17 000776 广发证券 62,941,823.23 3.76
18 300832 新产业 59,346,203.96 3.55
19 002013 中航机电 56,829,511.16 3.40
20 002624 完美世界 55,312,811.29 3.31
21 688526 科前生物 54,876,261.95 3.28
22 300395 菲利华 52,769,694.62 3.15
23 300568 星源材质 52,231,256.05 3.12
24 600438 通威股份 52,221,695.23 3.12
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 56页 共 70页
25 600048 保利发展 51,330,965.35 3.07
26 002138 顺络电子 51,030,610.12 3.05
27 300957 贝泰妮 50,522,907.30 3.02
28 01951 锦欣生殖 50,490,666.83 3.02
29 002108 沧州明珠 50,473,013.30 3.02
30 601899 紫金矿业 50,128,306.38 3.00
31 300203 聚光科技 48,824,015.76 2.92
32 00386
中国石油化工
股份
47,130,591.26 2.82
33 300601 康泰生物 46,800,199.53 2.80
34 603987 康德莱 45,813,495.30 2.74
35 002487 大金重工 45,393,109.00 2.71
36 002036 联创电子 44,767,377.75 2.68
37 000063 中兴通讯 44,093,699.12 2.64
38 300274 阳光电源 43,738,273.73 2.61
39 000009 中国宝安 43,471,734.94 2.60
40 002466 天齐锂业 42,821,390.68 2.56
41 01658 邮储银行 40,884,425.46 2.44
42 300363 博腾股份 40,816,350.25 2.44
43 300979 华利集团 40,557,946.10 2.42
44 600711 盛屯矿业 39,287,267.00 2.35
45 00688 中国海外发展 38,495,212.12 2.30
46 000002 万科 A 37,651,567.22 2.25
47 688082 盛美上海 37,492,970.68 2.24
48 688665 四方光电 37,352,967.28 2.23
49 00981 中芯国际 37,217,343.72 2.22
50 688599 天合光能 36,766,988.01 2.20
51 01810 小米集团-W 36,509,844.17 2.18
52 300115 长盈精密 36,470,133.03 2.18
53 600763 通策医疗 35,801,588.00 2.14
54 003021 兆威机电 35,196,279.41 2.10
55 688656 浩欧博 34,835,708.96 2.08
56 600862 中航高科 34,675,218.51 2.07
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 203,113,632.56 12.14
2 600438 通威股份 155,819,883.24 9.31
3 300750 宁德时代 153,157,062.32 9.16
4 03968 招商银行 125,277,657.80 7.49
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 57页 共 70页
5 002460 赣锋锂业 124,363,372.99 7.43
6 600519 贵州茅台 111,953,736.48 6.69
7 000568 泸州老窖 100,732,673.05 6.02
8 00388 香港交易所 93,383,719.18 5.58
9 002624 完美世界 90,277,718.12 5.40
10 300274 阳光电源 89,449,196.86 5.35
11 601899 紫金矿业 88,672,028.64 5.30
12 600760 中航沈飞 86,315,722.44 5.16
13 600862 中航高科 85,560,921.49 5.11
14 00700 腾讯控股 84,737,545.24 5.07
15 300395 菲利华 84,104,701.50 5.03
16 002352 顺丰控股 81,154,706.92 4.85
17 300595 欧普康视 79,694,359.00 4.76
18 000301 东方盛虹 79,412,629.46 4.75
19 000625 长安汽车 73,103,994.07 4.37
20 300760 迈瑞医疗 72,210,940.06 4.32
21 002304 洋河股份 68,629,212.60 4.10
22 002311 海大集团 67,890,374.59 4.06
23 000636 风华高科 67,257,471.08 4.02
24 01951 锦欣生殖 60,050,994.97 3.59
25 601567 三星医疗 59,302,732.87 3.55
26 002466 天齐锂业 58,990,172.41 3.53
27 688665 四方光电 58,262,979.08 3.48
28 300203 聚光科技 56,124,418.53 3.36
29 300122 智飞生物 55,750,559.68 3.33
30 688002 睿创微纳 55,247,749.87 3.30
31 002138 顺络电子 54,813,946.80 3.28
32 600079 人福医药 53,932,511.37 3.22
33 300363 博腾股份 53,401,783.45 3.19
34 300957 贝泰妮 53,174,351.79 3.18
35 688550 瑞联新材 51,198,897.19 3.06
36 002013 中航机电 51,133,107.92 3.06
37 300832 新产业 50,490,978.45 3.02
38 688599 天合光能 48,692,035.56 2.91
39 688981 中芯国际 12,566,951.06 0.75
39 00981 中芯国际 35,583,974.93 2.13
41 002487 大金重工 47,199,496.00 2.82
42 688526 科前生物 47,073,834.08 2.81
43 300568 星源材质 46,620,291.43 2.79
44 603799 华友钴业 45,942,738.00 2.75
45 002108 沧州明珠 45,421,296.00 2.72
46 00386 中国石油化工 45,383,542.79 2.71
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 58页 共 70页
股份
47 003021 兆威机电 43,375,434.48 2.59
48 603392 万泰生物 42,883,756.97 2.56
49 688036 传音控股 40,838,127.23 2.44
50 300601 康泰生物 40,817,190.30 2.44
51 000063 中兴通讯 40,292,484.17 2.41
52 603987 康德莱 39,814,048.39 2.38
53 002049 紫光国微 38,298,108.00 2.29
54 600763 通策医疗 38,270,157.18 2.29
55 002036 联创电子 38,231,050.58 2.29
56 000615 奥园美谷 37,615,516.00 2.25
57 00688 中国海外发展 37,458,255.93 2.24
58 000009 中国宝安 37,081,262.40 2.22
59 01658 邮储银行 36,764,084.38 2.20
60 000738 航发控制 36,113,409.00 2.16
61 600711 盛屯矿业 36,082,443.00 2.16
62 300979 华利集团 35,904,627.54 2.15
63 000002 万科 A 35,414,089.00 2.12
64 01810 小米集团-W 34,990,319.53 2.09
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
4,902,486,131.80
卖出股票收入（成交）总额
5,680,279,214.93
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 59页 共 70页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
311,766.37
2
应收证券清算款
-
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 60页 共 70页
3
应收股利
-
4
应收利息
29,548.41
5
应收申购款
154,292.90
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
495,607.68
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总
份额
比例
（%）
大成中小
盘 混 合
(LOF)A
39,823 5,564.76 98,409,783.19 44.41 123,195,518.21 55.59
大成中小
盘 混 合
(LOF)C
545 4,893.11 2,545,371.24 95.45 121,374.08 4.55
合计
40,368 5,555.69 100,955,154.43 45.01 123,316,892.29 54.99
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 61页 共 70页
9.2 期末上市基金前十名持有人
大成中小盘混合(LOF)A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国石油天然气集团
公司企业年金计划－
中国工商银行股份有
限公司
1,211,853.00 1.83
2 金宗义 1,000,020.00 1.51
3 曹素清 642,800.00 0.97
4 马元璐 546,701.00 0.83
5 罗永禹 546,600.00 0.83
6 黄珹 500,000.00 0.76
7 林景周 500,000.00 0.76
8 邱建娥 463,272.00 0.70
9 胡锐明 453,000.00 0.68
10 刘晓娟 440,000.00 0.67
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成中小盘混合(LOF)A 593,440.40 0.2678
大成中小盘混合(LOF)C 2.40 0.0001
合计
593,442.80 0.2646
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成中小盘混合(LOF)A 50~100
大成中小盘混合(LOF)C 0
合计
50~100
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成中小盘混合(LOF)A 0
大成中小盘混合(LOF)C 0
合计
0
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 62页 共 70页
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成中小盘混合(LOF)A
大成中小盘混合(LOF)C
基金合同生效日
（2014年 4月 10日）
基金份额总额
2,000,000,000.00 -
本报告期期初基金份
额总额
429,642,284.04 -
本报告期基金总申购
份额
79,330,209.76 2,915,702.19
减：本报告期基金总
赎回份额
287,367,192.40 248,956.87
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
221,605,301.40
2,666,745.32
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1.2021年 9月 3日,经大成基金管理有限公司 2021年第四次临时股东会审议通过，选举陈勇先
生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。
2.2021年 9月 3日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈勇先
生担任公司第七届监事会监事会主席。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 63页 共 70页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，本年度应支付的审计费用为 100,000.00元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提
供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司
2
1,503,999,29
7.69
14.24%
1,370,608.02
14.47%
-
东方证券
1
1,132,459,95
2.13
10.72%
1,032,030.21
10.89%
-
招商证券
3
1,056,595,67
7.28
10.00%
865,904.32
9.14%
-
长江证券
2
940,451,757.
64
8.90%
857,222.88
9.05%
-
华泰证券
1
798,556,845.
51
7.56%
727,714.29
7.68%
-
光大证券
2
761,482,654.
02
7.21%
639,464.17
6.75%
-
东莞证券
1
740,132,079.
31
7.01%
674,469.58
7.12%
-
华西证券
1
542,382,457.
84
5.13%
494,287.92
5.22%
-
中信证券
3
540,159,150.
92
5.11%
492,252.36
5.20%
-
申万宏源
1
535,073,496.
19
5.07%
487,630.51
5.15%
-
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 64页 共 70页
华福证券
1
349,383,111.
65
3.31%
318,388.66
3.36%
-
安信证券
2
302,478,273.
71
2.86%
275,644.00
2.91%
-
渤海证券
1
300,070,219.
21
2.84%
273,463.67
2.89%
-
中国银河
证券
1
239,646,320.
56
2.27%
218,390.75
2.30%
-
海通证券
2
229,344,588.
39
2.17%
209,003.27
2.21%
-
国泰君安
1
163,029,076.
35
1.54%
148,571.94
1.57%
-
广发证券
1
132,351,549.
05
1.25%
120,610.29
1.27%
-
华林证券
1
122,544,277.
51
1.16%
111,675.79
1.18%
-
摩根大通
1
83,972,837.9
6
0.79%
76,526.59
0.81%
-
中金财富
2
48,122,027.2
5
0.46%
43,854.82
0.46%
-
中信建投
证券
1
35,194,845.4
5
0.33%
32,073.01
0.34%
-
财信证券
1
5,915,876.10
0.06%
5,390.97
0.06%
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
开源证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证
券
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
中国中投 1
-
-
-
-
-
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
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证券
中信证券
华南
1
-
-
-
-
-
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：摩根大通、中信证券；
本报告期内退租交易单元：中泰证券、华泰证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金财富 - -
94,800,000.00 100.00%
- -
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于再次提请投资者及时更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 31日
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 12月 29日
3
关于旗下部分公开募集证券投资基金
可投资北京证券交易所股票及相关风
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2021年 11月 16日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 66页 共 70页
险提示的公告 公司网站
4
关于终止晋城银行股份有限公司办理
本公司旗下基金销售业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 11月 12日
5
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海挖财基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 28日
6
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2021年第 3季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 27日
7
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海好买基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 10月 25日
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加国泰君安证券股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 24日
9
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 11日
10
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加长沙银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 07日
11
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加招商证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 06日
12
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加西部证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 09月 01日
13
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2021年中期报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
14
大成基金管理有限公司旗下 122只公
募基金 2021年中期报告提示性公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 31日
15
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加江海证券有限公司为销售机
构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 30日
16
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 27日
17
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 27日
18 大成中小盘混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 2021年 08月 23日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 67页 共 70页
(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更
新
露网站、规定报刊及本
公司网站
19
大成基金管理有限公司关于旗下深交
所基金新增扩位简称的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 21日
20
大成基金管理有限公司关于变更分红
方式业务规则的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 14日
21
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)C类份额增加上海天天基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 08月 13日
22
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海利得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 30日
23
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海长量基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 30日
24
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 22日
25
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2021年第 2季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 07月 21日
26
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 30日
27
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海基煜基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 06月 15日
28
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）托管协议更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 31日
29
大成基金管理有限公司关于旗下 6只
公募基金投资范围增加存托凭证并修
改相应法律文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 31日
30
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）基金合同更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 31日
31
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）招募说明书更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 31日
32
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 31日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 68页 共 70页
33
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 31日
34
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加宁波银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 13日
35
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海中正达广基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 12日
36
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 05月 08日
37
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF) 2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 04月 22日
38
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 31日
39
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF) 2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 30日
40
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加中国中金财富证券有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 25日
41
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 23日
42
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加长江证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 03月 02日
43
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京虹点基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 02月 03日
44
关于大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)C类份额增加浙江同花顺基金销
售有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
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2021年 02月 03日
45
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）托管协议更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 26日
46
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）招募说明书更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 26日
47
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2021年 01月 26日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 69页 共 70页
新 公司网站
48
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）基金合同更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 26日
49
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更
新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 26日
50
关于大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）C类基金份额开放日常申购、
赎回和定期定额投资业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 26日
51
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）第四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 01月 22日
52
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加宜信普泽（北京）基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
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2021年 01月 04日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)的文件；
2、《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》；
3、《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)托管协议》；
4、《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分
条款的公告》；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告
第 70页 共 70页
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2022年 3月 29日
