泰信中证锐联基本面 400指数证券投资
基金（LOF）2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 29日
泰信基本面 4002021年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 62
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 64
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
基金简称 泰信基本面 400
场内简称 泰信 400
基金主代码 162907
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2020年 11月 24日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,023,176.92份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 暂未上市
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，追求对中证锐联基本面
400指数的有效跟踪。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面
400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投
资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面 400 指数的收
益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证锐联基本面400指数收益率＋5%×商业银行
人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗丽娟 郭明
联系电话 021-20899098 （010）66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010）66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256号 37层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路 256 号 华夏银
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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行大厦 36-37层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 万众 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国上海市延安东路 222 号外滩中
心 30楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2021年
2020年 11月 24日(基金合同生效
日)-2020年 12月 31日
本期已实现收益 3,886,433.51 -96,051.15
本期利润 3,613,654.83 -1,170,790.99
加权平均基金份额本期利润 0.1382 -0.0299
本期加权平均净值利润率 11.40% -2.60%
本期基金份额净值增长率 14.47% -2.53%
3.1.2
期末数据和指标 2021年末 2020年末
期末可供分配利润 10,923,484.12 14,228,593.86
期末可供分配基金份额利润 0.5742 0.3659
期末基金资产净值 25,172,897.14 44,959,131.11
期末基金份额净值 1.3233 1.1560
3.1.3
累计期末指标 2021年末
2020年末
基金份额累计净值增长率 11.58% -2.53%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.52% 0.81% 2.71% 0.82% -0.19% -0.01%
过去六个月 7.70% 0.99% 7.93% 1.01% -0.23% -0.02%
过去一年 14.47% 1.01% 12.63% 1.01% 1.84% 0.00%
自基金合同
生效起至今
11.58% 1.01% 9.97% 1.01% 1.61% 0.00%
注：本基金业绩比较基准为：95%×中证锐联基本面 400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存
款利率（税后）
中证锐联基本面 400指数以沪深 A股为样本空间，挑选基本面价值中间的第 201家至第 600家上
市公司作为样本股，基本面价值由四个财务指标来衡量：营业收入、现金流、净资产和分红；样
本股的权重配置由基本面价值决定，在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联，避免了
传统市值指数中过多配置高估股票的现象。
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基本面
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400指数证券投资基金（LOF）。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐
联基本面 400指数证券投资基金（LOF）。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基
金投资于中证锐联基本面 400指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基
本面 400指数证券投资基金（LOF）。“2020 年度”实际时间段为 2020年 11月 24日至 2020年
12月 31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2021 - - - -
2020 - - - -
合计 - - - -
泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信中证锐联基本面
400指数证券投资基金（LOF）。2020年 11月 24日至本报告期末本基金未进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号 37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏银行大厦 36-37层
成立日期：2003年 5月 23日
法定代表人：万众
总经理：高宇
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：徐磊
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投
资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛
国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中国证券监督委员
会批准正式筹建，2003年 5月 8日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托
公司为主发起人的基金管理公司。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2848号文核准，泰信基金管理有限公司原股东山
东省国际信托股份有限公司将其持有的本公司 45%股权转让给山东省鲁信投资控股集团有限公
司。本次股权变更后，本公司的注册资本保持不变，公司股权结构如下：山东省鲁信投资控股集
团有限公司出资 9000万元，占公司总股本的 45%；江苏省投资管理有限责任公司出资 6000万元，
占公司总股本的 30%；青岛国信实业有限公司出资 5000万元，占公司总股本的 25%。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略
客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究
部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核
部、综合管理部。截至 2021年 12月底，公司有正式员工 100人，多数具有硕士以上学历。所有
人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2021年 12月 31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略
混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债
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券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小盘精选混合、
泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策
驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选
混合、泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经
济混合、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定期开放债券、泰信医疗服务混合共 28只开放式基
金及 31个资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
董山青
先生
权益投资
部总监助
理、泰信
蓝筹精选
混合型证
券投资基
金基金经
理、泰信
行业精选
灵活配置
混合型证
券投资基
金（原泰
信保本混
合型证券
投 资 基
金）基金
经理、泰
信鑫选灵
活配置混
合型证券
投资基金
基 金 经
理、泰信
中证锐联
基 本 面
400 指数
证券投资
基 金
（LOF）基
金 经 理
2021年 8月
5日
- 17年
董山青先生，香港大学工商
管理专业硕士。曾任中国银
行上海分行业务经理。2004
年 8 月加入泰信基金管理
有限公司，历任交易员、研
究员、研究总监助理、基金
经理助理，现任权益投资部
总监助理。2012年 2月至今
任泰信行业精选灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理（原泰信保本混合型证
券投资基金转型），2016年
2 月至今任泰信鑫选灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，2019年 8月至今任
泰信蓝筹精选混合型证券
投资基金基金经理，2021年
8 月至今任泰信中证锐联基
本面 400指数证券投资基金
（LOF）基金经理（原泰信
中证锐联基本面 400指数分
级证券投资基金转型），
2021年8月至今任泰信中证
200 指数证券投资基金基金
经理，2021年 8月至今任泰
信互联网+主题灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
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（原泰信
中证锐联
基 本 面
400 指数
分级证券
投资基金
转型），
泰信中证
200 指数
证券投资
基金基金
经理、泰
信互联网
+主题灵
活配置混
合型证券
投资基金
基 金 经
理。
张彦先生
泰信中证
锐联基本
面 400 指
数证券投
资 基 金
（LOF）基
金 经 理
（原泰信
中证锐联
基 本 面
400 指数
分级证券
投资基金
转型），
泰信中证
200 指数
证券投资
基金基金
经理，泰
信智选成
长灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
2015年 1月
6日
2021年 8月 5日 15年
张彦先生，同济大学产业经
济学专业硕士。历任百联集
团投资经理助理、国金证券
研究所研究员、上海从容投
资管理有限公司研究员、万
家基金管理有限公司研究
员。2011年 6月加入泰信基
金管理有限公司，历任高级
研究员、基金经理助理。
2015年 1月至 2021年 8月
任泰信中证锐联基本面 400
指数证券投资基金（LOF）
基金经理（原泰信中证锐联
基本面 400指数分级证券投
资基金转型），2015年 1月
至 2021 年 8 月任泰信中证
200 指数证券投资基金基金
经理，2017年 11月至 2021
年 8月任泰信智选成长灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基本
面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符
合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公
司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性
监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公
平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
泰信基本面 4002021年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内各指数涨跌幅分别为：上证综指 6.60%，中小综指 16.12%，创业板指 14.55%，行业
和个股分化显著。
报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的
投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在
1.24%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3233 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.47%，业
绩比较基准收益率为 12.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着国内新冠疫情基本结束，偶有零星案例也被迅速扑灭，国内资本市场已经摆脱疫情影响，
目前生产生活基本恢复正常，绝大部分地区都已正常复工。国外疫情方面，奥密克戎变种病毒在
海外快速蔓延，可能是疫苗覆盖率逐步提升，目前看似乎没有德尔塔变种造成的危害大，国外也
开始逐步恢复正常的生产生活秩序,部分国家已经解封。随着新冠特效药不断发布，市场预期疫情
何时结束。全球经济正在复苏中，大宗商品全面涨价，美国通胀预期上行，美国的货币政策正在
转向紧缩。
疫情后国内经济恢复迅速，吸引了大量国际资本进入中国，人民币币值保持强势。从中长期
看中美矛盾已经演变为长期问题，不排除未来一年继续出现新问题的可能。全球疫苗接种范围逐
步扩大，全球疫情得到控制和经济复苏成为大概率事件。
本基金作为一只投资于中证锐联基本面 400 指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投
资理念，控制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配
置工具。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责
的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台
保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。
1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系
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本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务
流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及
合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。
（1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常
投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法
规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指
标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，
制定和修订了一系列公司相关制度和流程，加强了对旗下公募基金的流动性管控，包括投资指标
阀值设置、交易对手及质押品管控等。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示
投研部门注意投资风险。
（2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格
控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成
交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、
事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管
领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时
性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识
水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。
4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合
规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有
争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕
交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做
出进一步规范。本年度进一步加强对投研人员的通讯管理，更新了手机保管设备，对基金经理、
交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，规范了手机上交异常
记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行
了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市
场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的
泰信基本面 4002021年年度报告
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合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公
平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和
评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。
本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以
合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、
程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计
账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员
的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三
方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
转型前：本基金（包括泰信基本面 400份额、泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B份额）
不进行收益分配。
转型后：本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有
人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额
持有人深圳证券账户下的基金份额的持有人只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关
事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一
类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
转型后，截至本报告期末本基金未进行利润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金于 2021年 1月 4日至 2021年 12月 31日有连续六十个工作日基金资产净值
低于五千万元的情况。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。
泰信基本面 4002021年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——泰信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(22)第 P00135号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）全体持有人：
审计意见 我们审计了泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金(LOF)的财
务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润
表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中
国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定
编制，公允反映了泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
(LOF)2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金(LOF)，并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他
信息负责。其他信息包括泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基
金(LOF)年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其
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实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信中证锐联基本
面 400指数证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金(LOF)、终
止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰信中证锐联基本面 400 指数证券投
资基金(LOF)的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)
了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计及相关披露的合理性。
(4)
对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信中证锐联基本面
400 指数证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或
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情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未
来的事项或情况可能导致泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资
基金(LOF)不能持续经营。
(5)
评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 李冰雯
谭麟林
会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼
审计报告日期 2022年 3月 28日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,432,534.35 2,630,466.35
结算备付金
- -
存出保证金
110.83 2,137.78
交易性金融资产 7.4.7.2 23,831,343.98 42,509,856.10
其中：股票投资
23,831,343.98 42,509,856.10
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
19,408.84 -
应收利息 7.4.7.5 140.11 252.11
应收股利
- -
应收申购款
1,498.20 -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
25,285,036.31 45,142,712.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
63.73 44,864.35
应付管理人报酬
21,187.57 37,926.37
应付托管费
4,661.25 8,343.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 20.19 1,171.35
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 86,206.43 91,275.36
负债合计
112,139.17 183,581.23
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 12,496,626.99 25,548,318.82
未分配利润 7.4.7.10 12,676,270.15 19,410,812.29
所有者权益合计
25,172,897.14 44,959,131.11
负债和所有者权益总计
25,285,036.31 45,142,712.34
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值人民币 1.3233元，基金份额总额 19,023,176.92
份。
7.2 利润表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
本报告期： 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年11月24日(基
金合同生效日)至
2020年 12月 31日
一、收入
4,192,789.86 -1,098,261.60
1.利息收入
7,359.71 955.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,359.71 955.16
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,456,545.00 -25,545.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,036,329.20 -28,737.26
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 420,215.80 3,192.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
-272,778.68 -1,074,739.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,663.83 1,068.24
减：二、费用
579,135.03 72,529.39
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 319,844.47 46,754.29
泰信基本面 4002021年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 70,365.74 10,285.96
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 58,517.37 1,289.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 7.4.7.20 130,407.45 14,199.47
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,613,654.83 -1,170,790.99
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,613,654.83 -1,170,790.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,548,318.82 19,410,812.29 44,959,131.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,613,654.83 3,613,654.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-13,051,691.83 -10,348,196.97 -23,399,888.80
其中：1.基金申购款 610,869.79 561,033.63 1,171,903.42
2.基金赎回款 -13,662,561.62 -10,909,230.60 -24,571,792.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
12,496,626.99 12,676,270.15 25,172,897.14
项目
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020年 12月 31日
泰信基本面 4002021年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
25,913,573.69 20,859,079.46 46,772,653.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,170,790.99 -1,170,790.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-365,254.87 -277,476.18 -642,731.05
其中：1.基金申购款 127,724.60 99,670.16 227,394.76
2.基金赎回款 -492,979.47 -377,146.34 -870,125.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
25,548,318.82 19,410,812.29 44,959,131.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高宇______
______叶振宇______
____叶振宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 252号《关于核准泰信中证锐联基本面 400
指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约开放型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
300,797,873.45元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346号
验资报告予以验证。原基金合同于 2012年 9月 7日正式生效。自 2020年 11月 24日起，本基金
由泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金变更为泰信中证锐联基本面 400指数证券投资
基金(LOF)。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。
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根据《关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金实施转型的公告》，2020年 9月
15日至 2020年 10月 20日期间管理人召开了以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会，审
议通过了《关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。自 2020
年 11月 24日起，《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《泰信中证锐
联基本面 400指数证券投资基金(LOF)托管协议》将生效，原《泰信中证锐联基本面 400指数分级
证券投资基金基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》将自同
一日起失效。泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金正式变更为泰信中证锐联基本面 400
指数证券投资基金(LOF)。
根据《关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金份额转换结果的公告》，泰信基
本面 400份额的场内份额和场外份额将分别自动转换成泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基
金(LOF)基金份额的场内份额和场外份额。以 2020 年 11 月 20 日为份额转换基准日，泰信 400A
份额 582,949.00份转换为泰信 400份额的场内份额 519,124.00份，泰信 400B份额 582,949.00
份转换为泰信 400份额的场内份额 646,773.00份。2020年 11月 24日更名后，泰信 400份额的
场内份额 1,336,550.00份转换为泰信基本面 400指数份额(场内份额)1,336,550.00份，泰信 400
份额的场外份额 38,111,309.47份转换为泰信基本面 400指数份额(场外份额)38,111,309.47份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债
券等、货币市场工具含同业存单、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中，中证锐联基本面 400 指数成份股及其
备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购等其它金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400
指数。本基金的业绩比较基准是 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活
期存款利率(税后)。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。上年度可比期间为 2020
年 11 月 24 日基金合同生效日至 2020 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出
售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流
量的合同权利已终止、该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制，终止确认该
金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全
部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，
将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差
额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体
具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资
产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确
定公允价值。
2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考
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类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍
认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大
程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金
的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除
适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐
日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部
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分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返
售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2) 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后
的差额确认。
资产支持证券投资收益为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投
资成本与应收利息(若有)后的差额确认。衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍
生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的
个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入
投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬、基金托管费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计
提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交
易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有
人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再
投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额
持有人深圳证券账户下的基金份额的 持有人只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关
事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的规定；
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
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3.每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一
类别内每一基金份额享有同等分配权；
4.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未
上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估
值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价
值计算模型进行估值。
2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、
市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及
银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税
务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红
利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和
实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
泰信基本面 4002021年年度报告
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7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 1,432,534.35 2,630,466.35
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计： 1,432,534.35 2,630,466.35
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,852,316.76 23,831,343.98 2,979,027.22
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,852,316.76 23,831,343.98 2,979,027.22
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,258,050.20 42,509,856.10 3,251,805.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
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第 33 页 共74 页
合计 39,258,050.20 42,509,856.10 3,251,805.90
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 140.11 251.11
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - 1.00
合计 140.11 252.11
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 20.19 1,171.35
银行间市场应付交易费用 - -
合计 20.19 1,171.35
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
泰信基本面 4002021年年度报告
第 34 页 共74 页
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.25 9.30
应付证券出借违约金 - -
预提费用 80,000.00 80,000.00
应付指数使用费 6,206.18 11,266.06
合计 86,206.43 91,275.36
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 38,891,838.26 25,548,318.82
本期申购 929,915.09 610,869.79
本期赎回（以“-”号填列） -20,798,576.43 -13,662,561.62
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 19,023,176.92 12,496,626.99
注: 申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,228,593.86 5,182,218.43 19,410,812.29
本期利润 3,886,433.51 -272,778.68 3,613,654.83
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,191,543.25 -3,156,653.72 -10,348,196.97
其中：基金申购款 465,344.64 95,688.99 561,033.63
基金赎回款 -7,656,887.89 -3,252,342.71 -10,909,230.60
本期已分配利润 - - -
本期末 10,923,484.12 1,752,786.03 12,676,270.15
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
2020年 11月 24日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
活期存款利息收入 7,243.69 944.83
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 73.73 -0.13
其他 42.29 10.46
合计 7,359.71 955.16
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金
合同生效日)至 2020年 12月
31日
卖出股票成交总额 28,441,329.61 642,093.01
减：卖出股票成本总额 24,405,000.41 670,830.27
买卖股票差价收入 4,036,329.20 -28,737.26
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间及无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
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2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
2020年 11月 24日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 420,215.80 3,192.10
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 420,215.80 3,192.10
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合
同生效日)至 2020年 12月 31日
1.交易性金融资产 -272,778.68 -1,074,739.84
——股票投资 -272,778.68 -1,074,739.84
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
-
-
合计 -272,778.68 -1,074,739.84
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
基金赎回费收入 1,663.83 1,068.24
合计 1,663.83 1,068.24
注：本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金
财产。本基金对于持续持有期大于等于 7 日的投资者，场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回
费率为赎回金额的 0.5%，本基金收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于
支付注册登记费等相关手续费。
泰信基本面 4002021年年度报告
第 37 页 共74 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合同生
效日)至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用 58,517.37 1,289.67
银行间市场交易费用 - -
合计 58,517.37 1,289.67
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合同
生效日)至 2020年 12月 31日
审计费用 30,000.00 -10,327.60
信息披露费 50,000.00 5,191.92
证券出借违约金 - -
债券维护费 18,000.00 -
银行划款手续费 423.00 23.00
指数使用费 31,984.45 4,675.44
律师费 - 8,636.44
持有人大会费用 - 6,000.27
合计 130,407.45 14,199.47
注：根据泰信基金管理有限公司 2016 年 8 月 5 日公布的《关于泰信中证锐联基本面 400 指数
分级证券投资基金调整指数许可使用费并修改基金合同的公告》，经与本基金的托管人中国工商
银行股份有限公司以及中证指数有限公司协商一致后，并报中国证监会备案，泰信基金管理有限
公司决定调整本基金的指数许可使用费和每季度指数许可使用费的收取下限，并相应对《泰信中
证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》内容进行修订。修订后的相关合同条款规定：
如果本基金前一年度日均资产规模净值超过或等于 40 亿元，则本年度的指数许可使用基点费按
照万分九的年费率计提；如果不足 40 亿元，则本年度的指数许可使用费按照万分之十的年费率
计提。基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币 5 万元的收取下限，则该下限
超出当季累计指数使用费的部分(即：每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)
由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算，逐
日累计。计算方法如下：
日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×适用的指数许可使用费年费率/当年天数。
泰信基本面 4002021年年度报告
第 38 页 共74 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
山东省鲁信投资控股集团有限公司(“鲁
信集团”)
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
泰信基本面 4002021年年度报告
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7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
319,844.47 46,754.29
其中：支付销售机构的客
户维护费
18,299.10 1,879.50
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.00%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
70,365.74 10,285.96
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合同生效
日)至 2020年 12月 31日
基金合同生效日（ 2020年
11月 24日 ）持有的基金份
额
- 15,710,482.63
报告期初持有的基金份额 15,710,482.63 15,710,482.63
泰信基本面 4002021年年度报告
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报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 15,710,482.63 15,710,482.63
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
82.59% 40.40%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公
允性要求。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 11月 24日(基金合同生效日)至 2020
年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
1,432,534.35 7,243.69 2,630,466.35 944.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配的情况。
7.4.12 期末（ 2021年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
泰信基本面 4002021年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这
些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险
包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价
格风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选
择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2020年
12月 31日:同)。
泰信基本面 4002021年年度报告
第 42 页 共74 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无
法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式
基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12所披露的流通受限不能自由
转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计
了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于
2021年 12月 31日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎
泰信基本面 4002021年年度报告
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评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 12月 31日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 25,283,287.17元，
超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与
交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽
职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格
管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购
金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定
价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,432,534.35 - - - 1,432,534.35
存出保证金 110.83 - - - 110.83
交易性金融资产 - - - 23,831,343.98 23,831,343.98
应收证券清算款 - - - 19,408.84 19,408.84
应收利息 - - - 140.11 140.11
应收申购款 - - - 1,498.20 1,498.20
泰信基本面 4002021年年度报告
第 44 页 共74 页
资产总计 1,432,645.18 - - 23,852,391.13 25,285,036.31
负债
应付赎回款 - - - 63.73 63.73
应付管理人报酬 - - - 21,187.57 21,187.57
应付托管费 - - - 4,661.25 4,661.25
应付交易费用 - - - 20.19 20.19
其他负债 - - - 86,206.43 86,206.43
负债总计 - - - 112,139.17 112,139.17
利率敏感度缺口 1,432,645.18 - - 23,740,251.96 25,172,897.14
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,630,466.35 - - - 2,630,466.35
存出保证金 2,137.78 - - - 2,137.78
交易性金融资产 - - - 42,509,856.10 42,509,856.10
应收利息 - - - 252.11 252.11
资产总计 2,632,604.13 - - 42,510,108.21 45,142,712.34
负债
应付赎回款 - - - 44,864.35 44,864.35
应付管理人报酬 - - - 37,926.37 37,926.37
应付托管费 - - - 8,343.80 8,343.80
应付交易费用 - - - 1,171.35 1,171.35
其他负债 - - - 91,275.36 91,275.36
负债总计 - - - 183,581.23 183,581.23
利率敏感度缺口 2,632,604.13 - - 42,326,526.98 44,959,131.11
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资
产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，
通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
泰信基本面 4002021年年度报告
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项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 23,831,343.98 94.67 42,509,856.10 94.55
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 23,831,343.98 94.67 42,509,856.10 94.55
7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月
31日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 1,237,975.11 2,255,437.53
2.业绩比较基准下降 5% -1,237,975.11 -2,255,437.53
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产和其他金融负债
等，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)
以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 23,831,343.98元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额(2020年 12月 31日：
属于第一层次的余额为人民币 42,509,856.10元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余
额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
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对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
债券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii)
第三层次公允价值计量的金融工具
无。
(2)
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
泰信基本面 4002021年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 23,831,343.98 94.25
其中：股票 23,831,343.98 94.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,432,534.35 5.67
8 其他各项资产 21,157.98 0.08
9 合计 25,285,036.31 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 179,793.20 0.71
B 采矿业 1,326,376.86 5.27
C 制造业 13,273,185.99 52.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
987,510.87 3.92
E 建筑业 649,999.55 2.58
F 批发和零售业 1,656,933.42 6.58
G 交通运输、仓储和邮政业 842,430.88 3.35
H 住宿和餐饮业 36,156.20 0.14
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
756,322.26 3.00
J 金融业 2,122,698.54 8.43
K 房地产业 1,132,317.84 4.50
L 租赁和商务服务业 341,672.99 1.36
M 科学研究和技术服务业 71,385.16 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 170,036.39 0.68
泰信基本面 4002021年年度报告
第 48 页 共74 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 30,441.60 0.12
R 文化、体育和娱乐业 254,082.23 1.01
S 综合 - -
合计 23,831,343.98 94.67
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600522 中天科技 13,191 223,719.36 0.89
2 600418 江淮汽车 10,558 183,709.20 0.73
3 600348 华阳股份 14,826 175,688.10 0.70
4 002241 歌尔股份 3,144 170,090.40 0.68
5 000537 广宇发展 6,895 166,169.50 0.66
6 601377 兴业证券 16,200 160,056.00 0.64
7 600325 华发股份 24,298 146,273.96 0.58
8 600703 三安光电 3,800 142,728.00 0.57
9 000829 天音控股 7,738 142,688.72 0.57
10 601555 东吴证券 15,513 137,445.18 0.55
11 601233 桐昆股份 6,402 135,594.36 0.54
12 600637 东方明珠 13,900 131,355.00 0.52
13 600271 航天信息 9,800 131,222.00 0.52
14 600256 广汇能源 19,580 128,053.20 0.51
15 000039 中集集团 7,458 127,979.28 0.51
16 600873 梅花生物 16,648 127,690.16 0.51
17 002385 大北农 12,007 125,953.43 0.50
18 600500 中化国际 14,300 122,408.00 0.49
19 002183 怡亚通 18,014 119,252.68 0.47
20 000401 冀东水泥 9,795 117,148.20 0.47
21 300118 东方日升 3,600 116,892.00 0.46
22 600875 东方电气 5,393 115,518.06 0.46
23 600699 均胜电子 5,201 114,265.97 0.45
24 600516 方大炭素 10,504 113,653.28 0.45
25 002091 江苏国泰 8,211 112,737.03 0.45
泰信基本面 4002021年年度报告
第 49 页 共74 页
26 600021 上海电力 8,700 111,534.00 0.44
27 600332 白云山 3,200 109,440.00 0.43
28 600487 亨通光电 7,129 107,790.48 0.43
29 600176 中国巨石 5,828 106,069.60 0.42
30 300058 蓝色光标 9,802 105,175.46 0.42
31 002384 东山精密 3,834 103,901.40 0.41
32 000977 浪潮信息 2,885 103,369.55 0.41
33 300059 东方财富 2,763 102,534.93 0.41
34 000034 神州数码 6,468 102,388.44 0.41
35 000938 紫光股份 4,480 102,368.00 0.41
36 601128 常熟银行 15,379 101,655.19 0.40
37 002129 中环股份 2,433 101,577.75 0.40
38 002001 新和成 3,235 100,673.20 0.40
39 002456 欧菲光 10,351 100,404.70 0.40
40 000723 美锦能源 6,185 100,382.55 0.40
41 000983 山西焦煤 11,934 98,694.18 0.39
42 000783 长江证券 12,900 97,266.00 0.39
43 000413 东旭光电 43,200 97,200.00 0.39
44 000591 太阳能 8,564 95,916.80 0.38
45 000728 国元证券 12,402 95,495.40 0.38
46 000878 云南铜业 7,123 95,234.51 0.38
47 600141 兴发集团 2,512 95,154.56 0.38
48 600277 亿利洁能 17,998 94,849.46 0.38
49 600233 圆通速递 5,680 94,742.40 0.38
50 600711 盛屯矿业 8,806 94,488.38 0.38
51 600710 苏美达 14,423 94,326.42 0.37
52 002236 大华股份 3,994 93,779.12 0.37
53 000960 锡业股份 4,760 92,962.80 0.37
54 000887 中鼎股份 4,260 92,910.60 0.37
55 600745 闻泰科技 717 92,708.10 0.37
56 000623 吉林敖东 5,016 92,645.52 0.37
57 600166 福田汽车 26,752 92,026.88 0.37
58 600039 四川路桥 7,585 91,323.40 0.36
59 600507 方大特钢 11,700 91,260.00 0.36
60 000059 华锦股份 12,519 91,138.32 0.36
61 600502 安徽建工 21,945 91,071.75 0.36
62 600060 海信视像 6,705 90,182.25 0.36
63 600008 首创环保 26,245 89,495.45 0.36
64 002299 圣农发展 3,676 88,848.92 0.35
泰信基本面 4002021年年度报告
第 50 页 共74 页
65 600863 内蒙华电 22,527 88,756.38 0.35
66 002221 东华能源 7,041 88,646.19 0.35
67 000768 中航西飞 2,406 87,819.00 0.35
68 300274 阳光电源 600 87,480.00 0.35
69 002004 华邦健康 12,063 87,336.12 0.35
70 600100 同方股份 14,463 87,211.89 0.35
71 002416 爱施德 7,632 86,852.16 0.35
72 600150 中国船舶 3,478 86,219.62 0.34
73 600893 航发动力 1,357 86,115.22 0.34
74 601333 广深铁路 37,872 84,833.28 0.34
75 600111 北方稀土 1,847 84,592.60 0.34
76 600535 天士力 5,316 84,258.60 0.33
77 002120 韵达股份 4,113 84,151.98 0.33
78 002008 大族激光 1,548 83,592.00 0.33
79 002128 电投能源 5,612 83,338.20 0.33
80 002048 宁波华翔 3,837 82,994.31 0.33
81 300226 上海钢联 2,026 82,356.90 0.33
82 601168 西部矿业 5,978 81,360.58 0.32
83 600390 五矿资本 15,270 81,236.40 0.32
84 600801 华新水泥 4,201 81,079.30 0.32
85 600426 华鲁恒升 2,588 81,004.40 0.32
86 002311 海大集团 1,105 80,996.50 0.32
87 000423 东阿阿胶 1,661 80,973.75 0.32
88 600528 中铁工业 9,688 79,538.48 0.32
89 603858 步长制药 3,770 79,509.30 0.32
90 600208 新湖中宝 26,528 79,053.44 0.31
91 601058 赛轮轮胎 5,287 78,194.73 0.31
92 000060 中金岭南 15,825 77,700.75 0.31
93 000830 鲁西化工 5,091 77,688.66 0.31
94 000581 威孚高科 3,605 77,651.70 0.31
95 600970 中材国际 6,790 77,609.70 0.31
96 600567 山鹰国际 23,409 77,015.61 0.31
97 000963 华东医药 1,915 76,983.00 0.31
98 601666 平煤股份 9,181 76,844.97 0.31
99 002340 格林美 7,411 76,703.85 0.30
100 000050 深天马 A 5,870 76,427.40 0.30
101 002422 科伦药业 4,037 76,420.41 0.30
102 601108 财通证券 6,848 76,149.76 0.30
103 000690 宝新能源 12,697 75,166.24 0.30
泰信基本面 4002021年年度报告
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104 600266 城建发展 16,669 75,010.50 0.30
105 600739 辽宁成大 3,834 74,839.68 0.30
106 002131 利欧股份 30,300 74,538.00 0.30
107 000543 皖能电力 13,406 74,537.36 0.30
108 300070 碧水源 10,294 74,013.86 0.29
109 601611 中国核建 7,359 73,369.23 0.29
110 600273 嘉化能源 6,333 73,272.81 0.29
111 601216 君正集团 13,993 73,183.39 0.29
112 002938 鹏鼎控股 1,714 72,725.02 0.29
113 600884 杉杉股份 2,216 72,618.32 0.29
114 002271 东方雨虹 1,365 71,908.20 0.29
115 002701 奥瑞金 10,257 71,799.00 0.29
116 600973 宝胜股份 12,097 71,735.21 0.28
117 603259 药明康德 602 71,385.16 0.28
118 601699 潞安环能 6,283 71,060.73 0.28
119 601000 唐山港 25,810 70,977.50 0.28
120 002233 塔牌集团 6,628 70,124.24 0.28
121 600096 云天化 3,560 69,847.20 0.28
122 600373 中文传媒 5,629 69,574.44 0.28
123 603156 养元饮品 2,448 69,547.68 0.28
124 600742 一汽富维 5,796 69,320.16 0.28
125 600126 杭钢股份 13,488 69,193.44 0.27
126 600497 驰宏锌锗 13,723 68,477.77 0.27
127 002203 海亮股份 5,488 68,215.84 0.27
128 600584 长电科技 2,188 67,871.76 0.27
129 002602 世纪华通 8,088 67,858.32 0.27
130 600061 国投资本 8,220 67,568.40 0.27
131 000488 晨鸣纸业 9,305 67,368.20 0.27
132 600085 同仁堂 1,491 67,065.18 0.27
133 601718 际华集团 22,416 66,799.68 0.27
134 601636 旗滨集团 3,870 66,177.00 0.26
135 600498 烽火通信 3,648 65,591.04 0.26
136 002078 太阳纸业 5,704 65,538.96 0.26
137 002013 中航机电 3,604 65,520.72 0.26
138 002244 滨江集团 14,052 65,482.32 0.26
139 300207 欣旺达 1,552 65,432.32 0.26
140 600578 京能电力 19,400 65,184.00 0.26
141 000090 天健集团 11,030 64,746.10 0.26
142 600491 龙元建设 9,282 63,952.98 0.25
泰信基本面 4002021年年度报告
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143 000883 湖北能源 12,200 63,928.00 0.25
144 002555 三七互娱 2,346 63,388.92 0.25
145 000540 中天金融 23,998 63,354.72 0.25
146 300760 迈瑞医疗 166 63,212.80 0.25
147 600583 海油工程 13,691 63,115.51 0.25
148 600160 巨化股份 4,887 63,091.17 0.25
149 600109 国金证券 5,559 62,983.47 0.25
150 600056 中国医药 5,332 62,970.92 0.25
151 600312 平高电气 6,919 62,893.71 0.25
152 601179 中国西电 11,295 62,687.25 0.25
153 002050 三花智控 2,464 62,339.20 0.25
154 600694 大商股份 3,190 62,236.90 0.25
155 000016 深康佳 A 9,494 62,185.70 0.25
156 600335 国机汽车 7,157 62,122.76 0.25
157 603766 隆鑫通用 11,222 61,833.22 0.25
158 600004 白云机场 5,127 61,831.62 0.25
159 600183 生益科技 2,610 61,465.50 0.24
160 000786 北新建材 1,713 61,376.79 0.24
161 600511 国药股份 1,944 61,294.32 0.24
162 600409 三友化工 7,020 61,074.00 0.24
163 002958 青农商行 15,799 60,984.14 0.24
164 600879 航天电子 7,384 60,844.16 0.24
165 300124 汇川技术 879 60,299.40 0.24
166 002408 齐翔腾达 5,741 60,280.50 0.24
167 601866 中远海发 18,542 60,261.50 0.24
168 002080 中材科技 1,766 60,079.32 0.24
169 601615 明阳智能 2,300 60,030.00 0.24
170 000036 华联控股 13,781 59,809.54 0.24
171 600885 宏发股份 800 59,712.00 0.24
172 600664 哈药股份 16,819 59,707.45 0.24
173 002191 劲嘉股份 3,935 59,536.55 0.24
174 002085 万丰奥威 10,798 59,281.02 0.24
175 601717 郑煤机 5,105 59,166.95 0.24
176 601098 中南传媒 6,165 58,999.05 0.23
177 000627 天茂集团 17,821 58,987.51 0.23
178 002081 金螳螂 9,690 58,915.20 0.23
179 600307 酒钢宏兴 26,752 58,854.40 0.23
180 600380 健康元 4,573 58,717.32 0.23
181 600546 山煤国际 7,080 58,126.80 0.23
泰信基本面 4002021年年度报告
第 53 页 共74 页
182 002157 正邦科技 5,978 57,747.48 0.23
183 601872 招商轮船 14,051 57,609.10 0.23
184 000937 冀中能源 10,400 57,304.00 0.23
185 603799 华友钴业 519 57,250.89 0.23
186 002440 闰土股份 5,966 57,213.94 0.23
187 600580 卧龙电驱 3,115 56,973.35 0.23
188 000078 海王生物 15,997 56,469.41 0.22
189 600582 天地科技 12,877 56,401.26 0.22
190 603589 口子窖 795 56,341.65 0.22
191 600466 蓝光发展 27,611 56,326.44 0.22
192 600811 东方集团 18,674 56,208.74 0.22
193 601212 白银有色 18,417 56,171.85 0.22
194 600489 中金黄金 6,810 56,046.30 0.22
195 601198 东兴证券 4,808 55,917.04 0.22
196 600908 无锡银行 9,849 55,843.83 0.22
197 002966 苏州银行 8,211 55,588.47 0.22
198 600369 西南证券 10,451 55,285.79 0.22
199 600143 金发科技 4,366 54,924.28 0.22
200 600565 迪马股份 22,488 54,870.72 0.22
201 000999 华润三九 1,590 54,441.60 0.22
202 600058 五矿发展 5,859 54,312.93 0.22
203 600064 南京高科 5,789 54,069.26 0.21
204 600308 华泰股份 8,726 54,013.94 0.21
205 000717 韶钢松山 11,304 53,694.00 0.21
206 300072 三聚环保 6,762 53,622.66 0.21
207 601901 方正证券 6,815 53,429.60 0.21
208 600482 中国动力 2,706 53,308.20 0.21
209 000921 海信家电 3,486 52,812.90 0.21
210 002010 传化智联 6,061 52,730.70 0.21
211 600038 中直股份 654 52,516.20 0.21
212 000877 天山股份 3,425 52,436.75 0.21
213 600320 振华重工 13,900 52,403.00 0.21
214 600549 厦门钨业 2,310 52,275.30 0.21
215 000528 柳工 6,756 52,088.76 0.21
216 601360 三六零 4,075 51,834.00 0.21
217 600787 中储股份 8,297 51,773.28 0.21
218 600729 重庆百货 1,989 51,753.78 0.21
219 600667 太极实业 6,395 51,671.60 0.21
220 002589 瑞康医药 13,119 51,557.67 0.20
泰信基本面 4002021年年度报告
第 54 页 共74 页
221 000789 万年青 4,184 51,128.48 0.20
222 000028 国药一致 1,379 50,995.42 0.20
223 000686 东北证券 5,787 50,809.86 0.20
224 600691 阳煤化工 9,891 50,641.92 0.20
225 300408 三环集团 1,135 50,621.00 0.20
226 000598 兴蓉环境 7,991 50,503.12 0.20
227 000066 中国长城 3,529 49,970.64 0.20
228 600483 福能股份 3,055 49,735.40 0.20
229 600566 济川药业 1,754 49,708.36 0.20
230 000750 国海证券 11,946 49,098.06 0.20
231 000685 中山公用 5,500 48,675.00 0.19
232 002926 华西证券 4,907 48,333.95 0.19
233 600827 百联股份 3,617 48,214.61 0.19
234 600026 中远海能 8,115 48,040.80 0.19
235 600216 浙江医药 2,800 47,824.00 0.19
236 600663 陆家嘴 4,400 47,784.00 0.19
237 000600 建投能源 9,363 47,657.67 0.19
238 600123 兰花科创 5,056 47,374.72 0.19
239 600037 歌华有线 5,449 47,297.32 0.19
240 002061 浙江交科 8,398 46,860.84 0.19
241 002230 科大讯飞 883 46,366.33 0.18
242 000027 深圳能源 5,700 46,170.00 0.18
243 603806 福斯特 353 46,084.15 0.18
244 000031 大悦城 12,333 46,002.09 0.18
245 600623 华谊集团 5,049 45,945.90 0.18
246 002468 申通快递 5,034 45,759.06 0.18
247 600859 王府井 1,693 45,711.00 0.18
248 600094 大名城 12,860 45,524.40 0.18
249 000807 云铝股份 4,035 45,070.95 0.18
250 600079 人福医药 1,995 44,927.40 0.18
251 000559 万向钱潮 7,032 44,793.84 0.18
252 600720 祁连山 4,300 44,720.00 0.18
253 601995 中金公司 900 44,127.00 0.18
254 600436 片仔癀 100 43,715.00 0.17
255 600597 光明乳业 2,982 43,298.64 0.17
256 000513 丽珠集团 1,074 43,185.54 0.17
257 600600 青岛啤酒 435 43,065.00 0.17
258 002500 山西证券 6,521 43,038.60 0.17
259 600682 南京新百 3,633 42,724.08 0.17
泰信基本面 4002021年年度报告
第 55 页 共74 页
260 000501 鄂武商 A 4,043 42,491.93 0.17
261 600073 上海梅林 5,240 42,391.60 0.17
262 002936 郑州银行 13,405 42,359.80 0.17
263 601231 环旭电子 2,631 42,253.86 0.17
264 600569 安阳钢铁 14,094 42,141.06 0.17
265 002572 索菲亚 1,898 42,135.60 0.17
266 002745 木林森 2,776 42,000.88 0.17
267 002624 完美世界 2,062 41,879.22 0.17
268 600415 小商品城 8,579 41,608.15 0.17
269 601001 晋控煤业 4,300 41,323.00 0.16
270 600737 中粮糖业 4,352 40,908.80 0.16
271 000990 诚志股份 2,580 40,815.60 0.16
272 600809 山西汾酒 129 40,735.62 0.16
273 600657 信达地产 10,900 40,657.00 0.16
274 600959 江苏有线 12,341 40,601.89 0.16
275 600997 开滦股份 5,665 40,334.80 0.16
276 600298 安琪酵母 668 40,320.48 0.16
277 002310 东方园林 13,500 40,230.00 0.16
278 600120 浙江东方 9,101 40,226.42 0.16
279 002065 东华软件 5,156 40,216.80 0.16
280 002508 老板电器 1,071 38,577.42 0.15
281 600835 上海机电 2,416 38,462.72 0.15
282 601966 玲珑轮胎 1,052 38,450.60 0.15
283 002217 合力泰 11,006 38,410.94 0.15
284 600909 华安证券 7,001 37,875.41 0.15
285 601928 凤凰传媒 4,660 37,699.40 0.15
286 002673 西部证券 4,646 37,493.22 0.15
287 002042 华孚时尚 8,198 37,464.86 0.15
288 600062 华润双鹤 2,784 37,222.08 0.15
289 002237 恒邦股份 3,181 37,185.89 0.15
290 603260 合盛硅业 281 37,083.57 0.15
291 002459 晶澳科技 400 37,080.00 0.15
292 600971 恒源煤电 5,735 37,048.10 0.15
293 600977 中国电影 2,892 37,046.52 0.15
294 002419 天虹股份 5,873 36,882.44 0.15
295 300003 乐普医疗 1,623 36,728.49 0.15
296 000729 燕京啤酒 4,325 36,632.75 0.15
297 600643 爱建集团 5,400 36,504.00 0.15
298 600588 用友网络 1,012 36,310.56 0.14
泰信基本面 4002021年年度报告
第 56 页 共74 页
299 600754 锦江酒店 617 36,156.20 0.14
300 000672 上峰水泥 1,800 36,126.00 0.14
301 601567 三星医疗 2,214 36,110.34 0.14
302 000902 新洋丰 2,131 35,992.59 0.14
303 000975 银泰黄金 4,063 35,673.14 0.14
304 603225 新凤鸣 2,400 35,640.00 0.14
305 000951 中国重汽 2,079 35,114.31 0.14
306 002152 广电运通 2,946 35,057.40 0.14
307 300677 英科医疗 600 34,704.00 0.14
308 603816 顾家家居 449 34,644.84 0.14
309 002251 步步高 5,051 34,447.82 0.14
310 601878 浙商证券 2,610 34,399.80 0.14
311 000021 深科技 2,152 34,087.68 0.14
312 002007 华兰生物 1,165 33,948.10 0.13
313 002372 伟星新材 1,393 33,877.76 0.13
314 000732 泰禾集团 15,300 33,813.00 0.13
315 603328 依顿电子 4,187 33,496.00 0.13
316 603195 公牛集团 200 33,460.00 0.13
317 002252 上海莱士 4,900 33,418.00 0.13
318 002075 沙钢股份 5,730 33,405.90 0.13
319 002831 裕同科技 991 33,386.79 0.13
320 600612 老凤祥 728 33,378.80 0.13
321 600598 北大荒 2,280 33,196.80 0.13
322 603369 今世缘 610 33,184.00 0.13
323 600928 西安银行 7,697 33,097.10 0.13
324 000826 启迪环境 7,405 32,952.25 0.13
325 000301 东方盛虹 1,700 32,878.00 0.13
326 600295 鄂尔多斯 1,389 32,766.51 0.13
327 603198 迎驾贡酒 471 32,710.95 0.13
328 000933 神火股份 3,586 32,596.74 0.13
329 002558 巨人网络 2,700 32,319.00 0.13
330 601021 春秋航空 566 32,148.80 0.13
331 300146 汤臣倍健 1,190 32,082.40 0.13
332 002648 卫星化学 800 32,024.00 0.13
333 600420 国药现代 3,087 32,012.19 0.13
334 000950 重药控股 6,268 31,966.80 0.13
335 600901 江苏租赁 6,173 31,420.57 0.12
336 688036 传音控股 200 31,380.00 0.12
337 601860 紫金银行 9,241 30,957.35 0.12
泰信基本面 4002021年年度报告
第 57 页 共74 页
338 600968 海油发展 10,539 30,879.27 0.12
339 000582 北部湾港 3,800 30,552.00 0.12
340 000987 越秀金控 3,505 30,493.50 0.12
341 601886 江河集团 4,625 30,478.75 0.12
342 002563 森马服饰 3,939 30,448.47 0.12
343 300015 爱尔眼科 720 30,441.60 0.12
344 002294 信立泰 1,087 29,696.84 0.12
345 600395 盘江股份 4,068 29,574.36 0.12
346 000030 富奥股份 3,979 29,524.18 0.12
347 000800 一汽解放 2,822 29,038.38 0.12
348 600803 新奥股份 1,569 28,806.84 0.11
349 600760 中航沈飞 420 28,576.80 0.11
350 300122 智飞生物 228 28,408.80 0.11
351 002939 长城证券 2,187 28,321.65 0.11
352 600575 淮河能源 11,800 28,320.00 0.11
353 000661 长春高新 103 27,954.20 0.11
354 300033 同花顺 193 27,903.94 0.11
355 603885 吉祥航空 1,568 27,832.00 0.11
356 002302 西部建设 3,444 27,655.32 0.11
357 603609 禾丰股份 2,697 27,617.28 0.11
358 603833 欧派家居 183 26,992.50 0.11
359 600510 黑牡丹 3,600 26,928.00 0.11
360 600748 上实发展 6,559 26,563.95 0.11
361 000156 华数传媒 3,117 26,369.82 0.10
362 000550 江铃汽车 1,610 26,259.10 0.10
363 601958 金钼股份 3,831 26,242.35 0.10
364 600167 联美控股 2,900 26,129.00 0.10
365 002032 苏泊尔 418 26,016.32 0.10
366 000718 苏宁环球 5,500 25,905.00 0.10
367 601139 深圳燃气 2,867 25,315.61 0.10
368 000046 泛海控股 13,254 24,917.52 0.10
369 002242 九阳股份 1,068 24,777.60 0.10
370 300741 华宝股份 517 24,738.45 0.10
371 601163 三角轮胎 1,790 24,540.90 0.10
372 601801 皖新传媒 4,700 24,393.00 0.10
373 002841 视源股份 297 24,175.80 0.10
374 002948 青岛银行 5,146 23,825.98 0.09
375 601808 中海油服 1,586 23,790.00 0.09
376 000596 古井贡酒 96 23,424.00 0.09
泰信基本面 4002021年年度报告
第 58 页 共74 页
377 600648 外高桥 1,753 23,192.19 0.09
378 600231 凌钢股份 8,700 23,142.00 0.09
379 601828 美凯龙 2,600 22,906.00 0.09
380 000967 盈峰环境 3,116 22,840.28 0.09
381 000828 东莞控股 2,200 22,396.00 0.09
382 002429 兆驰股份 4,600 22,356.00 0.09
383 002705 新宝股份 900 22,230.00 0.09
384 601298 青岛港 3,701 21,058.69 0.08
385 603056 德邦股份 1,969 20,142.87 0.08
386 601609 金田铜业 2,300 19,895.00 0.08
387 603866 桃李面包 700 19,880.00 0.08
388 603899 晨光文具 295 19,030.45 0.08
389 002314 南山控股 6,000 18,720.00 0.07
390 600299 安迪苏 1,508 18,578.56 0.07
391 000958 东方能源 3,477 17,732.70 0.07
392 002064 华峰化学 1,500 15,660.00 0.06
393 600517 国网英大 1,900 13,851.00 0.06
394 600918 中泰证券 1,200 11,964.00 0.05
395 601686 友发集团 1,100 10,780.00 0.04
396 603868 飞科电器 200 8,684.00 0.03
397 601568 北元集团 1,000 8,130.00 0.03
398 002532 天山铝业 700 5,705.00 0.02
399 601187 厦门银行 800 5,520.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601377 兴业证券 153,900.00 0.34
2 600271 航天信息 128,320.00 0.29
3 600637 东方明珠 116,773.77 0.26
4 600703 三安光电 107,426.00 0.24
5 600500 中化国际 103,246.00 0.23
6 600332 白云山 95,488.00 0.21
7 000783 长江证券 93,396.00 0.21
8 600507 方大特钢 84,474.00 0.19
泰信基本面 4002021年年度报告
第 59 页 共74 页
9 000413 东旭光电 84,042.00 0.19
10 002311 海大集团 79,280.00 0.18
11 002131 利欧股份 70,902.00 0.16
12 601216 君正集团 70,347.00 0.16
13 000401 冀东水泥 64,500.00 0.14
14 600663 陆家嘴 60,951.00 0.14
15 600021 上海电力 59,856.00 0.13
16 000027 深圳能源 59,565.00 0.13
17 300274 阳光电源 58,656.00 0.13
18 000034 神州数码 58,610.00 0.13
19 600578 京能电力 58,394.00 0.13
20 000883 湖北能源 57,096.00 0.13
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 693,810.55 1.54
2 600438 通威股份 464,922.75 1.03
3 000039 中集集团 358,620.30 0.80
4 000488 晨鸣纸业 332,519.81 0.74
5 000830 鲁西化工 301,709.04 0.67
6 600409 三友化工 270,503.43 0.60
7 000963 华东医药 263,841.37 0.59
8 601168 西部矿业 258,559.93 0.58
9 600166 福田汽车 244,188.78 0.54
10 601636 旗滨集团 237,578.10 0.53
11 600039 四川路桥 234,059.29 0.52
12 600426 华鲁恒升 227,906.69 0.51
13 000983 山西焦煤 224,085.42 0.50
14 600176 中国巨石 204,375.37 0.45
15 601058 赛轮轮胎 192,314.45 0.43
16 601233 桐昆股份 192,148.00 0.43
17 300059 东方财富 191,149.82 0.43
18 000933 神火股份 189,373.47 0.42
19 601699 潞安环能 188,334.76 0.42
20 600096 云天化 187,072.68 0.42
泰信基本面 4002021年年度报告
第 60 页 共74 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,999,266.97
卖出股票收入（成交）总额 28,441,329.61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前
泰信基本面 4002021年年度报告
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一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 110.83
2 应收证券清算款 19,408.84
3 应收股利 -
4 应收利息 140.11
5 应收申购款 1,498.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,157.98
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金未持有流通受限股票。
8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同
比例进行合计。
泰信基本面 4002021年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
672 28,308.30 15,713,654.69 82.60% 3,309,522.23 17.40%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0至 10万份（含）、10万份至 50万份（含）、50万份至 100
万份（含）、100万份以上。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
泰信基本面 4002021年年度报告
第 63 页 共74 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2020年 11月 24日 ）基金份额总额
39,447,859.47
本报告期期初基金份额总额 38,891,838.26
本报告期基金总申购份额 929,915.09
减:本报告期基金总赎回份额 20,798,576.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 19,023,176.92
泰信基本面 4002021年年度报告
第 64 页 共74 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021年 1月 21日起，刘小舫女士担任公司
督察长职务，总经理高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021年 1月 22日刊登在
中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有
限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。
2、经泰信基金管理有限公司总经理办公会审议通过，自 2021年 8月 5日起，董山青先生担
任本基金基金经理，张彦先生不再担任本基金基金经理。具体详情参见 2021 年 8 月 5 日刊登在
中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有
限公司关于泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告》。本公司
上述人事变动已按相关规定进行备案。
3、中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任
本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职
信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]241 号（《关于准予泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更注册的批复》）
准予变更注册。泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年
10月 21日获得表决通过关于《关于泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金转型有关事
项的议案》，根据议案以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协
商一致，本基金管理人将《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》、《泰信
中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金托管协议》修订为《泰信中证锐联基本面 400指数证
券投资基金（LOF）基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）托管协议》，
并据此拟定了《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。
泰信基本面 4002021年年度报告
第 65 页 共74 页
依据深圳证券交易所的业务规则和《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合
同》的相关规定，本基金以 2020年 11月 20日为基金份额转换基准日，以泰信基本面 400份额
的基金份额净值为基准，泰信 400A份额、泰信 400B份额按照各自的基金份额参考净值转换成泰
信基本面 400份额的场内份额。依据深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1049号），
泰信 400A份额、泰信 400B份额于 2020年 11月 20日终止上市。
自 2020年 11月 24日起，泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更为泰信中证
锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF），《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
基金合同》、《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）托管协议》于 2020 年 11 月
24日生效。
本基金投资策略：本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面 400指数中的成份股
的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面 400指数的收益表现，并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2020年开始聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计服务。
本年度支付给所聘任的会计师事务所审计费为人民币 3万元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1 12,482,834.25 36.27% 9,128.60 33.78% -
广发证券 2 10,094,493.94 29.33% 9,199.12 34.04% -
开源证券 1 6,728,075.33 19.55% 4,920.40 18.21% -
东方财富证 1 4,892,763.44 14.22% 3,578.17 13.24% -
泰信基本面 4002021年年度报告
第 66 页 共74 页
券
华泰证券 1 189,071.00 0.55% 176.12 0.65% -
财达证券 1 19,430.00 0.06% 14.20 0.05% -
山西证券 1 8,188.42 0.02% 5.99 0.02% -
中泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
新时代证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中国银河证
券
1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】
泰信基本面 4002021年年度报告
第 67 页 共74 页
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金新增交易单元：财通证券 11442，恒泰证券 399416，德邦证券 12749，国融证券 47689，
华福证券 53491，财达证券 53653，山西证券 1460；退租交易单元：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
泰信基本面 4002021年年度报告
第 68 页 共74 页
国信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
泰信基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加国金证券基金申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 1月 19日
2 2020年 4季度报告 《证券时报》及规定网站 2021年 1月 21日
3 基金行业高级管理人员变更公告 《证券时报》及规定网站 2021年 1月 22日
4
终止泰诚财富基金销售（大连）
有限公司和大泰金石基金销售有
限公司办理本公司旗下基金相关
销售业务
《证券时报》及规定网站
2021年 1月 27日
5 招募说明书更新、产品资料概要 《证券时报》及规定网站 2021年 3月 12日
泰信基本面 4002021年年度报告
第 69 页 共74 页
更新
6
新增北京蛋卷基金销售有限公司
为销售机构并开通定投、转换业
务及参加费率优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 3月 25日
7
关于旗下基金参与盈米基金转换
费率优惠的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 3月 25日
8 2020年年度报告 《证券时报》及规定网站 2021年 3月 29日
9
修改基金合同、招募说明书、产
品资料概要
《证券时报》及规定网站
2021年 3月 30日
10
新增甬兴证券有限公司为销售机
构并开通定投、转换业务及参加
其费率优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 4月 1日
11 2021年 1季度报告 《证券时报》及规定网站 2021年 4月 20日
12
参与宁波银行股份有限公司同业
基金销售平台的销售业务并开通
转换、定投业务及参加申购费率
优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 5月 26日
13 2021年 2季度报告 《证券时报》及规定网站 2021年 7月 20日
14
关于泰信中证锐联基本面 400 指
数证券投资基金（LOF）基金经理
变更的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 8月 5日
15
旗下部分基金在五矿证券开通定
投、转换业务及参加其费率优惠
活动的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 8月 6日
16 更新招募说明书、产品资料概要 《证券时报》及规定网站 2021年 8月 10日
17
关于旗下部分基金在中国工商银
行股份有限公司参加费率优惠活
动的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 8月 25日
18 关于旗下部分基金在国信证券股 《证券时报》及规定网站 2021年 8月 25日
泰信基本面 4002021年年度报告
第 70 页 共74 页
份有限公司参加费率优惠活动的
公告
19 2021年中期报告 《证券时报》及规定网站 2021年 8月 28日
20
关于旗下部分基金在兴业证券股
份有限公司参加其费率优惠活动
的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 8月 31日
21
关于在上海天天基金销售有限公
司调整首次申购、追加申购及定
投起点的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 9月 9日
22
关于旗下部分基金在海通证券股
份有限公司参加其费率优惠活动
的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 9月 9日
23
关于旗下部分基金调整最低申购
和赎回限制的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 9月 13日
24
泰信基金管理有限公司关于股权
变更的公告
《证券时报》及规定网站
2021年 9月 28日
25
关于旗下部分基金参与新时代证
券股份有限公司费率优惠活动的
公告
《证券时报》及规定网站
2021年 10月 15日
26 2021年第 3季度报告 《证券时报》及规定网站 2021年 10月 26日
泰信基本面 4002021年年度报告
第 71 页 共74 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210101-20211231 15,710,482.63 - - 15,710,482.63 82.59%
2 20210101-20210513 19,415,951.10 - 19,415,951.10 - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及《泰信中证锐联基本
面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，经与泰信中证锐联基本面 400指数证券投
资基金（LOF）（以下简称“本基金”；基金代码：162907）基金托管人中国工商银行股份有限
公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，泰信基金管理有限公司决定对本基金的基
金合同进行修改。现将相关事项公告如下：
一、基金合同修改的内容
1、“前言”章节
“前言”章节增加：“本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约
定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书”。
2、“释义”章节
“释义”章节增加：“《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2
月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不
时做出的修订”。
3、“基金的投资”章节
泰信基本面 4002021年年度报告
第 72 页 共74 页
“基金的投资”章节“（三）标的指数”增加：“未来若出现标的指数不符合要求（因成
份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编
制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出
解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运
作”。
同时删除：“如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代，或由于指数
编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适
合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，
在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与
原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范
围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报
中国证监会备案且在规定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响
（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基
金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告”。
“基金的投资”章节“(五)业绩比较基准”增加：“未来若出现标的指数不符合要求（因
成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数
编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提
出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数
编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运
作”。
同时删除：“如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者本基金业绩比较基准停止发布、更改名称，或者是市场上出现更加适合用
于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程
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序后变更业绩比较基准并及时公告”。
4、“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”章节
“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”章节增加：“出现标的指数不符合要求（因
成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数
编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持
有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的”。
修改后的基金合同自 2021年 3月 30日起生效。
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金设立，变更的文件
2、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》
3、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》
4、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金招募说明书》
5、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
6、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金托管协议》
7、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）托管协议》
8、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9、 基金托管人业务资格批件和营业执照
13.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。
13.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2022年 3月 29日
