华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 03 月 26 日
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 03 月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 01月 01 日起至 2021年 12月 31日止。
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................ 2
1.2 目录 .................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 5
2.4 信息披露方式 ............................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 7
3.2 基金净值表现 ............................................................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................. 10
§4 管理人报告 ................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................. 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............. 17
§5 托管人报告 ................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .. 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............ 18
§6 审计报告 ................................................................... 19
6.1 审计报告基本信息 ....................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................... 19
§7 年度财务报表 ............................................................... 21
7.1 资产负债表 ............................................................. 21
7.2 利润表 ................................................................. 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 23
7.4 报表附注 ............................................................... 24
§8 投资组合报告 ............................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 49
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............. 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 52
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............ 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............ 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 53
8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 56
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 56
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................... 58
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 58
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 58
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 58
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 58
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 58
11.8 其他重大事件 ........................................................... 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 63
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 63
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 63
§13 备查文件目录 ............................................................... 64
13.1 备查文件目录 ........................................................... 64
13.2 存放地点 ............................................................... 64
13.3 查阅方式 ............................................................... 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时
期股票市场和债券市场的投资机会，力争在有效控制风险的前提下
满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包
括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数
据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化
情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的
涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场
资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货
币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金
将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、
货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置
效率。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰保兴基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 尤小刚 许俊
联系电话 021-80299000 010-66596688
电子邮箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-632-9090 95566
传真 021-60756968 010-66594942
基金名称 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴策略精选
基金主代码 005169
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 06日
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,502,283.08 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华泰保兴策略精选 A 华泰保兴策略精选 C
下属分级基金的交易代码 005169 005170
报告期末下属分级基金的份额总额 18,859,462.13 份 21,642,820.95 份
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注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 88号 3810室
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区博成路 1101 号
华泰金融大厦 9层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200126 100818
法定代表人 杨平 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ehuataifund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）
南京市建邺区泰山路 159号正太中心大厦 A
座 14-16层
注册登记机构 华泰保兴基金管理有限公司
上海市浦东新区博成路 1101号华泰金融大
厦 9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间 数 据 和
指标
2021年 2020年 2019年
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精
选 C
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精选
C
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精
选 C
本 期 已 实
现收益
-3,067,784.80 -6,691,832.44 3,562,525.30 2,239,411.10 8,988,826.14 815,086.48
本期利润 -1,553,033.45 -6,637,834.76 3,585,424.62 -108,425.29 10,586,025.60 800,649.52
加 权 平 均
基 金 份 额
本期利润
-0.0879 -0.2019 0.2059 -0.0079 0.3895 0.3963
本 期 加 权
平 均 净 值
利润率
-6.70% -15.32% 13.58% -0.52% 34.47% 34.77%
本 期 基 金
份 额 净 值
增长率
-6.91% -6.93% 13.93% 13.40% 39.74% 39.44%
3.1.2 期
末 数 据 和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精
选 C
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精选
C
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精
选 C
期 末 可 供
分配利润
2,490,150.43 2,496,744.73 5,363,429.20 40,437,102.57 7,571,168.37 1,182,862.50
期 末 可 供
分 配 基 金
份额利润
0.1320 0.1154 0.3107 0.2917 0.3622 0.3519
期 末 基 金
资产净值
24,104,633.43 27,261,755.47 23,698,723.84 187,587,242.91 29,595,623.00 4,723,664.53
期 末 基 金
份额净值
1.2781 1.2596 1.3730 1.3534 1.4158 1.4051
3.1.3 累
计 期 末 指
标
2021年末 2020年末 2019年末
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精
选 C
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精选
C
华泰保兴策略精
选 A
华泰保兴策略精
选 C
基 金 份 额
累 计 净 值
增长率
50.15% 48.30% 61.30% 59.34% 41.58% 40.51%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
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列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴策略精选 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.06% 0.74% 1.23% 0.43% 0.83% 0.31%
过去六个月 -6.57% 1.07% -1.98% 0.56% -4.59% 0.51%
过去一年 -6.91% 1.11% -1.50% 0.65% -5.41% 0.46%
过去三年 48.20% 1.02% 35.34% 0.70% 12.86% 0.32%
自基金合同生
效起至今
50.15% 0.89% 18.93% 0.70% 31.22% 0.19%
华泰保兴策略精选 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.06% 0.73% 1.23% 0.43% 0.83% 0.30%
过去六个月 -6.57% 1.07% -1.98% 0.56% -4.59% 0.51%
过去一年 -6.93% 1.11% -1.50% 0.65% -5.43% 0.46%
过去三年 47.17% 1.02% 35.34% 0.70% 11.83% 0.32%
自基金合同生
效起至今
48.30% 0.89% 18.93% 0.70% 29.37% 0.19%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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华泰保兴策略精选 A
华泰保兴策略精选 C
注：截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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华泰保兴策略精选 A
华泰保兴策略精选 C
注：本基金合同于 2017年 12月 06日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
华泰保兴策略精选 A
单元：人民币元
年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配 备注
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份额分红数 总额 总额 合计
2021 年 - - - - 未分红
2020 年 2.400 1,245,118.40 2,526,898.38 3,772,016.78 -
2019 年 - - - - -
合计 2.400 1,245,118.40 2,526,898.38 3,772,016.78 -
华泰保兴策略精选 C
单元：人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2021 年 - - - - 未分红
2020 年 2.400 15,536,730.12 15,054,522.76 30,591,252.88 -
2019 年 - - - - -
合计 2.400 15,536,730.12 15,054,522.76 30,591,252.88 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰保兴基金管理有限公司（以下或简称“公司”或“本公司”）经中国证监会证监许可[2016]1309
号文核准，于 2016年 7月 26日成立，公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华
泰保险集团”）、上海飞恒资产管理中心（有限合伙）（以下简称“飞恒资产”）、上海旷正资产管理中
心（有限合伙）（以下简称“旷正资产”）、上海泰颐资产管理中心（有限合伙）（以下简称“泰颐资
产”）、上海哲昌资产管理中心（有限合伙）（以下简称“哲昌资产”）、上海志庄资产管理中心（有限
合伙）（以下简称“志庄资产”）。公司注册资本人民币 24,000 万元，其中，华泰保险集团持股比例
为 85%，飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务
骨干股权激励持股平台，合计持股比例为 15%。
截至 2021 年 12月 31日，公司公开募集证券投资基金资产管理规模为人民币 328.71 亿元，包
括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、
华泰保兴货币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型证券投资基金、华泰保兴尊利
债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选灵活
配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴安盈三
个月定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金、华泰保兴安悦
债券型证券投资基金、华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金、华泰保兴尊享
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴科荣混合型证券投资基金、华泰保兴久盈 63
个月定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金、华泰保兴价值成长
混合型证券投资基金等 21只产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵健 基金经理
2020 年 11
月 25日
- 11年
复旦大学硕士。历任海通证券
股份有限公司研究所助理分析
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师、分析师、高级分析师、首
席分析师。2016 年 8月加入华
泰保兴基金管理有限公司，现
任研究部总经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未
履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（证监会公告[2011]18 号），公司制定了
《华泰保兴基金管理有限公司公平交易制度》，该制度及控制方法适用公司管理所有投资组合（包括
封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、私募资产管理计划等），对应的范围包括境内上市
股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等投资和交易管理活动相关的各个业务环节。
研究分析方面，公司研究部全面负责公司各投资组合投资业务的研究工作，研究部公平地为各
投资组合管理部门提供研究服务，其研究报告在不同的投资组合之间均可共享，且在研究报告内容、
质量、数量及提供时间上均保持公平性。公司所有研究报告均在公司内部研究报告系统上统一发布。
授权和投资决策方面，对于证券投资基金业务，分别明确基金投资决策委员会、基金投资部门
部门负责人、基金经理的职责和权限划分，并合理确定基金经理的投资权限，基金投资决策委员会、
基金投资部门部门负责人等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预。基
金经理在授权范围内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批；对于私募资产管
理业务，分别明确专户投资决策委员会、专户投资部负责人、投资经理等各投资决策主体的职责和
权限划分，合理确定专户投资部负责人及投资经理的投资权限。专户投资决策委员会和专户投资部
负责人等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围
内可以自主决策，但超过投资权限的操作需要经过严格的审批。公司建立严格的投资组合投资信息
管理及保密制度。在投资交易管理系统中设置基金经理/投资经理的查询和操作权限，并进行定期检
查系统中的权限设置情况，确保不同基金经理/投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均
做到相互隔离。
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交易执行方面，公司实行集中交易制度，设立独立交易室，确保各投资组合享有公平的交易执
行机会。所有投资对象的投资指令必须经由交易室负责人或其授权人审核分配至交易员执行。进行
投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，原则上应保证不同投资组合在同一时点就同
一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成。交易员对于接收到的交易指令依照
时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投
资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关：（一）对于同一时间
段的不同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合一律按价格优先的顺序成交；（二）对于同一时
间段的相同交易价格，投资交易系统对于不同投资组合自动按比例分配成交量，即按照不同投资组
合平均分配的原则。
事后监督，风险管理部负责对不同投资组合公平交易行为进行交易价差等数量化分析，并通过
定量分析结果对公平交易的过程、结果实施监督：每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析；每季度和每年度对公司管理的
不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1日、3日、5日同向交易价差分析。如果在上述分析期
间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行
环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在监察稽核季度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以
利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公
平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权
审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合
投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息
严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投
资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度
的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内
幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定
相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
15
间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）
内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易
行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年宏观经济整体呈现出前高后低的状态，从结构上看，经济复苏不均衡，凭借优秀的疫情
防控以及强大的制造能力，出口表现优异，但投资和消费仍然承压，尤其是地产投资和大众消费仍
然面临较大压力。中观上看，在双碳目标的政策指引下，新能源相关行业成为下游需求扩张的亮点，
同时，由于需求和供给的错配，整体利润分布呈现出上游强于下游的状态。因此，从权益市场上看，
新能源以及上游资源相关行业表现较好，而下游需求较弱的消费类行业普遍表现较差，基本反映了
利润格局的变化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰保兴策略精选 A份额净值为 1.2781 元，本报告期华泰保兴策略精选 A份额
净值增长率为-6.91%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%；截至本报告期末华泰保兴策略精选 C份
额净值为 1.2596 元，本报告期华泰保兴策略精选 C份额净值增长率为-6.93%，同期业绩比较基准收
益率为-1.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金 2021 年整体配置偏均衡，相对重点配置了消费医药新能源个股，从结果上看，除汽车以
外的下游消费类行业普遍压力较大，而制造业显著的受到原材料价格上涨的影响，整体股价表现未
达到我们的预期，并拖累了净值。展望 2022 年，年初市场在内外不确定因素的影响下大幅调整，成
长个股跌幅显著，但同时信贷等维稳政策陆续出台，经济有望企稳回升。本基金将侧重于投资具备
长期增长前景的行业，尤其是其中具备长期竞争优势的优质公司，期望通过伴随这些公司经营上的
实质性成长，获得中长期的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份
额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
16
及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，
并定期制作监察稽核报告报送监管机构。本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、完善规章制度，健全内部控制体系。根据法律法规、监管要求，对公司相关制度的合法性、
规范性、有效性进行评估，并根据公司业务发展情况，不断完善内部规章制度，梳理业务流程，确
保风险控制有效性，不断提升内部控制水平。
2、加强监察稽核，确保基金运作和公司经营合法合规。通过定期检查和专项检查的方式对公司
日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时督促处理，形成后续跟踪和业务上相
互促进的良性循环，不断提高工作质量。
3、强化培训教育，提高全员合规意识。积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训，通
过法律法规、风险案例学习研讨，合规风控工作简报定期推送，积极培育员工的风险意识、合规意
识，规范员工行为操守，提高员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基
础得到夯实和优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理、科学和一致性，保护基金份额持有人的合法权益，成立了估值委员会。估值委员会负
责制订、评估和修订公司的估值管理办法，定期评估估值程序和估值技术，对估值技术进行最终决
策，指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由副总经理、研究部、风险管理部、监察稽核部和
运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具有丰富经验，熟悉相关
法规、估值原则和估值技术，在估值工作中保持判断的专业性和客观性。
研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究，并就可能影响投资品种公允价值的重大事项进
行监控和报告，对拟采用的估值方法进行初步判断，提出适用的估值模型和参数。风险管理部负责
对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究，通过实证分析等方法完善估值模型，验证研究部
提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守法规和公
司制度的规定，采用适当程序进行基金估值及调整；检查、督促相关部门及时进行信息披露；根据
相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关法规和公司估
值管理办法对基金进行估值；根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况，根据公司估值委
员会的决议进行估值并与托管人核对，与会计师事务所沟通；根据相关法规规定及时进行信息披露。
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
17
议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转让
的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金的基金合同等规定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未
实施利润分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的规定实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
18
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰保兴策略精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
19
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
报告编号 苏亚审[2022]147 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见
我们审计了华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
（以下简称“策略精选基金”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31日
的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表
以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和财务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了策略精选
基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金
净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告
的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于策
略精选基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息
华泰保兴基金管理有限公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信
息负责。其他信息包括策略精选基金 2021年年度报告中涵盖的信息，
但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信
息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程
中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们
应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表
的责任
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估策略精选基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管
理层计划清算策略精选基金、终止运营或别无其他现实的选择。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
20
治理层负责监督策略精选基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计
的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是
高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错
报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经
济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持
职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对策略精选基金持续经营能力产生重大疑
虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致策略精选基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进
行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 周家文 郭微微
会计师事务所的地址 中国 . 南京市
审计报告日期 2022 年 03月 23 日
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
21
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2021 年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
资 产：
银行存款
5,449,746.95 128,052,425.19
结算备付金
257,654.82 71,428.57
存出保证金
13,317.35 2,155.36
交易性金融资产
42,468,581.53 11,299,968.00
其中：股票投资
42,467,435.83 5,179,580.00
基金投资
- -
债券投资
1,145.70 6,120,388.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 80,200,000.00
应收证券清算款
3,871,345.41 -
应收利息
-330.31 14,249.87
应收股利
- -
应收申购款
10.00 15,306.36
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
52,060,325.75 219,655,533.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
224,816.42 7,893,682.28
应付赎回款
29.90 81.94
应付管理人报酬
52,438.49 214,909.63
应付托管费
10,924.68 44,772.85
应付销售服务费
231.96 18,030.24
应付交易费用
295,495.18 117,758.93
应交税费
0.21 330.73
应付利息
- -
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
110,000.01 80,000.00
负债合计
693,936.85 8,369,566.60
所有者权益：
- -
实收基金
40,502,283.08 155,863,563.56
未分配利润
10,864,105.82 55,422,403.19
所有者权益合计
51,366,388.90 211,285,966.75
负债和所有者权益总计
52,060,325.75 219,655,533.35
注：报告截止日 2021年 12月 31 日，华泰保兴策略精选 A基金份额净值 1.2781 元，基金份额总额
18,859,462.13 份；华泰保兴策略精选 C基金份额净值 1.2596 元，基金份额总额 21,642,820.95份。
华泰保兴策略精选份额总额合计为 40,502,283.08 份。
7.2 利润表
会计主体：华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021 年 01 月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 01 月 01日至
2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 01 月 01日至
2020年 12 月 31日
一、收入
-6,499,182.66 4,371,676.95
1.利息收入
209,936.28 395,350.78
其中：存款利息收入
73,974.41 69,133.75
债券利息收入
8,072.08 156,803.65
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
127,889.79 169,413.38
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,355,640.06 6,286,463.99
其中：股票投资收益
-8,003,492.04 5,439,431.51
基金投资收益
- -
债券投资收益
-676,300.31 773,086.48
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
324,152.29 73,946.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
1,568,749.03 -2,324,937.07
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
77,772.09 14,799.25
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
23
减：二、费用
1,691,685.55 894,677.62
1．管理人报酬
814,395.91 551,358.22
2．托管费
169,665.77 114,866.29
3．销售服务费
4,466.06 36,551.14
4．交易费用
565,201.90 106,136.07
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
28.93 314.67
7．其他费用
137,926.98 85,451.23
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-8,190,868.21 3,476,999.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-8,190,868.21 3,476,999.33
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021 年 01 月 01日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 155,863,563.56 55,422,403.19 211,285,966.75
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -8,190,868.21 -8,190,868.21
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-115,361,280.48 -36,367,429.16 -151,728,709.64
其中：1.基金申购款 10,786,915.79 3,562,500.38 14,349,416.17
2.基金赎回款 -126,148,196.27 -39,929,929.54 -166,078,125.81
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 40,502,283.08 10,864,105.82 51,366,388.90
项目
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 24,265,776.19 10,053,511.34 34,319,287.53
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 3,476,999.33 3,476,999.33
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
131,597,787.37 76,255,162.18 207,852,949.55
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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其中：1.基金申购款 141,494,719.80 81,175,681.65 222,670,401.45
2.基金赎回款 -9,896,932.43 -4,920,519.47 -14,817,451.90
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -34,363,269.66 -34,363,269.66
五、期末所有者权益（基金净值） 155,863,563.56 55,422,403.19 211,285,966.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王冠龙 陈庆 王云凌
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]422 号《关于准予华泰保兴策略精选灵活配
置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
78,100,129.87 元，业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验[2017]48号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于
2017 年 12月 6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 78,111,077.90 份基金份额，其中
认购资金利息折合 10,948.03份基金份额。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司，基
金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰保兴策略精
选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、
销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费
用，赎回时收取赎回费用的基金份额，称为 A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购
费用，赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。本基
金 A类基金份额和 C类基金份额分设不同的基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额
和 C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,600.06 A类基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3年。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
25
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证)、全国中小
企业股份转让系统挂牌精选层股票(简称“新三板精选层股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换
债券、短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*55%+中债总指数(全价)收益率
*45%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12月
31 日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
26
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
27
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
28
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下
由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益默认以现金形式分配，但基金份
额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为该类基金份
额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现
部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即
已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
29
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限
股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价
值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的
价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场
交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银
行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
30
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
31
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31 日
活期存款 5,449,746.95 128,052,425.19
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 -
-
合计 5,449,746.95 128,052,425.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 41,272,724.07 42,467,435.83 1,194,711.76
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 1,051.25 1,145.70 94.45
银行间市场 - - -
合计 1,051.25 1,145.70 94.45
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 41,273,775.32 42,468,581.53 1,194,806.21
项目
上年度末
2020 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,114,320.00 5,179,580.00 65,260.00
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 6,559,590.82 6,120,388.00 -439,202.82
银行间市场 - - -
合计 6,559,590.82 6,120,388.00 -439,202.82
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,673,910.82 11,299,968.00 -373,942.82
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
32
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 80,200,000.00 -
银行间市场 - -
合计 80,200,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31 日
应收活期存款利息 687.61 15,943.48
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 127.49 35.31
应收债券利息 0.32 18,860.75
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 -1,152.33 -20,590.77
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 6.60 1.10
合计 -330.31 14,249.87
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
33
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 295,495.18 117,758.93
银行间市场应付交易费用 - -
合计 295,495.18 117,758.93
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 0.01 -
应付证券出借违约金 - -
应付审计费 30,000.00 30,000.00
应付信息披露费 80,000.00 50,000.00
合计 110,000.01 80,000.00
7.4.7.9 实收基金
华泰保兴策略精选 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,260,322.08 17,260,322.08
本期申购 3,447,730.71 3,447,730.71
本期赎回（以“-”号填列） -1,848,590.66 -1,848,590.66
本期末 18,859,462.13 18,859,462.13
华泰保兴策略精选 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 138,603,241.48 138,603,241.48
本期申购 7,339,185.08 7,339,185.08
本期赎回（以“-”号填列） -124,299,605.61 -124,299,605.61
本期末 21,642,820.95 21,642,820.95
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
34
华泰保兴策略精选 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,363,429.20 1,074,972.56 6,438,401.76
本期利润 -3,067,784.80 1,514,751.35 -1,553,033.45
本期基金份额交易产生的变动数 194,506.03 165,296.96 359,802.99
其中：基金申购款 609,842.67 378,666.85 988,509.52
基金赎回款 -415,336.64 -213,369.89 -628,706.53
本期已分配利润 - - -
本期末 2,490,150.43 2,755,020.87 5,245,171.30
华泰保兴策略精选 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 40,437,102.57 8,546,898.86 48,984,001.43
本期利润 -6,691,832.44 53,997.68 -6,637,834.76
本期基金份额交易产生的变动数 -31,248,525.40 -5,478,706.75 -36,727,232.15
其中：基金申购款 1,327,654.46 1,246,336.40 2,573,990.86
基金赎回款 -32,576,179.86 -6,725,043.15 -39,301,223.01
本期已分配利润 - - -
本期末 2,496,744.73 3,122,189.79 5,618,934.52
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
活期存款利息收入 58,024.85 62,859.95
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 15,524.41 6,032.47
其他 425.15 241.33
合计 73,974.41 69,133.75
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
卖出股票成交总额 203,842,459.63 47,918,401.49
减：卖出股票成本总额 211,845,951.67 42,478,969.98
买卖股票差价收入 -8,003,492.04 5,439,431.51
7.4.7.13 债券投资收益
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
35
7.4.7.13.1 债券投资收益--买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
6,149,095.03 38,910,542.09
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
6,806,239.57 37,826,417.58
减：应收利息总额 19,155.77 311,038.03
买卖债券差价收入 -676,300.31 773,086.48
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益 324,152.29 73,946.00
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 324,152.29 73,946.00
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
1.交易性金融资产 1,568,749.03 -2,324,937.07
--股票投资 1,129,451.76 -1,861,101.82
--债券投资 439,297.27 -463,835.25
--资产支持证券投资 - -
--基金投资 - -
--贵金属投资 - -
--其他 - -
2.衍生工具 - -
--权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
- -
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
36
合计 1,568,749.03 -2,324,937.07
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
基金赎回费收入 77,621.98 12,542.41
基金转换费收入 150.11 2,256.84
合计 77,772.09 14,799.25
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的
50%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
交易所市场交易费用 565,201.90 106,136.07
银行间市场交易费用 - -
合计 565,201.90 106,136.07
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
审计费用 30,000.00 30,000.00
信息披露费 80,000.00 50,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费用 8,836.08 5,451.23
律师费 19,090.90 -
合计 137,926.98 85,451.23
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
37
关联方名称 与本基金的关系
华泰保兴基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海志庄资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海旷正资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 基金管理人的股东
华泰人寿保险股份有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
华泰财产保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
华泰保险集团股份有限公司 基金管理人的主要股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 814,395.91 551,358.22
其中：支付销售机构的客户维护费 30,747.87 48,935.30
注：支付基金管理人华泰保兴基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 169,665.77 114,866.29
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
38
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2021年 01月 01日至 2021 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰保兴策略精选
A
华泰保兴策略精
选 C
合计
华泰保兴基金管理有限公司 - 4,229.20 4,229.20
中国银行股份有限公司 - 3.90 3.90
合计 - 4,233.10 4,233.10
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2020年 01月 01日至 2020 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰保兴策略精选
A
华泰保兴策略精选
C
合计
华泰保兴基金管理有限公司 - 23,098.29 23,098.29
中国银行股份有限公司 - 623.33 623.33
合计 - 23,721.62 23,721.62
注：2020 年 12月 9日前，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值
0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华泰保兴基金管理有限公司，再由华泰保兴
基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。根据《华泰保兴基金管理有限公司关于降低华泰
保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金销售服务费率、申购费率和赎回费率的公告》，自
2020 年 12月 9日起支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.01%
的年费率计提并支付，支付规则不变。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值 × 约定年费率/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
华泰保兴策略精选 A
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
基金合同生效日（2017 年 12月 06 10,000,600.06 10,000,600.06
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
39
日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 11,749,721.19 10,000,600.06
报告期间申购/买入总份额 2,344,239.73 1,749,121.13
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 14,093,960.92 11,749,721.19
报告期末持有的基金份额占基金
总份额比例
34.80% 7.54%
注：1、期间申购/买入总份额含转换入、红利再投、强制调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出、
强制调减份额。
2、本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华泰保兴策略精选 C
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
华泰财产保险有限公司 - - 73,677,244.79 47.27%
华泰人寿保险股份有限公
司
19,182,515.87 47.36% 12,514,861.40 8.03%
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年01月01日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 5,449,746.95 58,024.85 128,052,425.19 62,859.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
40
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末 2021 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600941 中国移动
2021年 12
月 24日
2022年
01月 05
日
新股未上
市
57.58 57.58 1,000 57,580.00 57,580.00 -
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市
公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内
不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的
有关规定。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发
行结束之日起 12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建
议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起
6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持
股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商
可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于
6 个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参
与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自
由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6、以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
41
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了分工明确、相互制约的风险管理组
织架构体系。公司的风险管理组织架构体系由公司董事会、董事会风险控制委员会、经理层及其合
规和风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部、各业务部门及全体员工共同组成。
董事会负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对公司的风
险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管理和投资业务进行合规性控
制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督。公司经理层负责根据董事会批准的风险控制制度和
战略具体组织实施公司风险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任；总经理负
责公司全面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作；公司经理层下设合规
和风险管理委员会，负责协助经理层进行风险管理的咨询和议事，指导、协调和监督各职能部门和
各业务单元开展风险管理工作。在业务操作层面，督察长按照中国证监会有关监管规定开展风险管
理工作，负责分管并领导监察稽核部、风险管理部独立履行监察稽核及风险管理职责；监察稽核部
对公司的风险控制承担独立评估、检查和报告职责；风险管理部对公司的风险控制承担评估、分析、
评价职责，具体而言，风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，使得各投资组合的投资范围
及投资比例限制合规；参与各投资组合新股申购、债券申购以及银行间交易等场外交易的风险识别
与评估，保证场外交易的事中合规控制，并完成各投资组合的投资风险及绩效分析。公司各业务部
门负责执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门的风险进行全面评估，并对本部门风险控制
的有效性负责；公司所有员工是本岗位风险控制的直接责任人，负责具体风险管理职责的实施。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
42
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去评
估各种风险可能产生的损失。从定性的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
额度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征通过
特定的风险量化指标、模型、日常量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，以及可靠地对
各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围之内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风
险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0022%
（2020 年 12月 31 日：2.8967%）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
43
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开
放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
44
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款 5,449,746.95 - - - - 5,449,746.95
结算备付金 257,654.82 - - - - 257,654.82
存出保证金 13,317.35 - - - - 13,317.35
交易性金融资产 - - 1,145.70 - 42,467,435.83 42,468,581.53
衍生金融资产 - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - -
应收证券清算款 - - - - 3,871,345.41 3,871,345.41
应收利息 - - - - -330.31 -330.31
应收股利 - - - - - -
应收申购款 - - - - 10.00 10.00
递延所得税资产 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 5,720,719.12 - 1,145.70 - 46,338,460.93 52,060,325.75
负债
短期借款 - - - - - -
交易性金融负债 - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - 224,816.42 224,816.42
应付赎回款 - - - - 29.90 29.90
应付管理人报酬 - - - - 52,438.49 52,438.49
应付托管费 - - - - 10,924.68 10,924.68
应付销售服务费 - - - - 231.96 231.96
应付交易费用 - - - - 295,495.18 295,495.18
应交税费 - - - - 0.21 0.21
应付利息 - - - - - -
应付利润 - - - - - -
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45
其他负债 - - - - 110,000.01 110,000.01
负债总计 - - - - 693,936.85 693,936.85
利率敏感度缺口 5,720,719.12 - 1,145.70 - 45,644,524.08 51,366,388.90
上年度末
2020年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合
计
资产
银行存款 128,052,425.19 - - - - 128,052,425.19
结算备付金 71,428.57 - - - - 71,428.57
存出保证金 2,155.36 - - - - 2,155.36
交易性金融资产 4,017,400.00 2,057,800.00 45,188.00 - 5,179,580.00 11,299,968.00
买入返售金融资产 80,200,000.00 - - - - 80,200,000.00
应收利息 - - - - 14,249.87 14,249.87
应收申购款 - - - - 15,306.36 15,306.36
其他资产 - - - - - -
资产总计 212,343,409.12 2,057,800.00 45,188.00 - 5,209,136.23 219,655,533.35
负债
应付证券清算款 - - - - 7,893,682.28 7,893,682.28
应付赎回款 - - - - 81.94 81.94
应付管理人报酬 - - - - 214,909.63 214,909.63
应付托管费 - - - - 44,772.85 44,772.85
应付销售服务费 - - - - 18,030.24 18,030.24
应付交易费用 - - - - 117,758.93 117,758.93
应交税费 - - - - 330.73 330.73
其他负债 - - - - 80,000.00 80,000.00
负债总计 - - - - 8,369,566.60 8,369,566.60
利率敏感度缺口 212,343,409.12 2,057,800.00 45,188.00 - -3,160,430.37 211,285,966.75
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.0022%
（2020 年 12月 31 日：2.8967%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12
月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
46
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比
例范围为 0%-95%（投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的 15%）。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020 年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 42,467,435.83 82.68 5,179,580.00 2.45
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,145.70 0.00 6,120,388.00 2.90
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - -
-
其他 - - - -
合计 42,468,581.53 82.68 11,299,968.00 5.35
注：本期债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（2021年 12月 31日） 上年度末（2020 年 12 月 31日）
业绩比较基准上升 5% 3,121,440.74 8,348,964.98
业绩比较基准下降 5% -3,121,440.74 -8,348,964.98
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
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47
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为 42,409,855.83 元，属于第二层次的余额为 58,725.70元，无属于第三层次的余
额(2020 年 12月 31日：第一层次 11,130,780.00 元，第二层次 169,188.00 元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23号
－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30 日发布的
《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1月 1
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48
日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营
成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
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49
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 42,467,435.83 81.57
其中：股票 42,467,435.83 81.57
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,145.70 0.00
其中：债券 1,145.70 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,707,401.77 10.96
8 其他各项资产 3,884,342.45 7.46
9 合计 52,060,325.75 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 971,152.00 1.89
B 采矿业 - -
C 制造业 33,073,207.24 64.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 1,838,847.00 3.58
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 301,048.54 0.59
J 金融业 2,591,372.00 5.04
K 房地产业 962,810.25 1.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,728,998.80 5.31
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,467,435.83 82.68
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 10,700 2,868,884.00 5.59
2 000568 泸州老窖 10,800 2,741,796.00 5.34
3 600036 招商银行 53,200 2,591,372.00 5.04
4 603129 春风动力 14,900 2,577,700.00 5.02
5 002832 比音勒芬 81,200 2,066,540.00 4.02
6 300012 华测检测 68,200 1,832,534.00 3.57
7 300750 宁德时代 2,800 1,646,400.00 3.21
8 300994 久祺股份 32,900 1,566,698.00 3.05
9 300628 亿联网络 18,800 1,531,260.00 2.98
10 603338 浙江鼎力 18,700 1,500,862.00 2.92
11 002984 森麒麟 42,100 1,497,497.00 2.92
12 603489 八方股份 6,600 1,488,960.00 2.90
13 600690 海尔智家 48,400 1,446,676.00 2.82
14 600809 山西汾酒 4,480 1,414,694.40 2.75
15 601390 中国中铁 229,300 1,327,647.00 2.58
16 603816 顾家家居 16,500 1,273,140.00 2.48
17 000887 中鼎股份 57,200 1,247,532.00 2.43
18 300363 博腾股份 11,400 1,019,730.00 1.99
19 002714 牧原股份 18,200 971,152.00 1.89
20 002968 新大正 27,175 962,810.25 1.87
21 603259 药明康德 7,560 896,464.80 1.75
22 000858 五粮液 3,600 801,576.00 1.56
23 603180 金牌厨柜 19,800 762,300.00 1.48
24 300705 九典制药 20,300 713,342.00 1.39
25 688169 石头科技 816 663,408.00 1.29
26 300219 鸿利智汇 36,000 569,160.00 1.11
27 002179 中航光电 5,100 512,856.00 1.00
28 601117 中国化学 42,600 511,200.00 1.00
29 603806 福斯特 3,900 509,145.00 0.99
30 603517 绝味食品 7,400 505,642.00 0.98
31 688596 正帆科技 14,759 381,520.15 0.74
32 688023 安恒信息 971 243,468.54 0.47
33 688383 新益昌 1,956 236,167.44 0.46
34 300760 迈瑞医疗 600 228,480.00 0.44
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35 605080 浙江自然 3,000 224,400.00 0.44
36 300850 新强联 1,200 214,212.00 0.42
37 600519 贵州茅台 100 205,000.00 0.40
38 600600 青岛啤酒 1,900 188,100.00 0.37
39 000799 酒鬼酒 700 148,750.00 0.29
40 688121 卓然股份 2,865 110,159.25 0.21
41 000661 长春高新 400 108,560.00 0.21
42 002507 涪陵榨菜 2,700 102,060.00 0.20
43 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.11
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 9,403,421.03 4.45
2 000858 五粮液 8,853,782.01 4.19
3 300628 亿联网络 7,990,806.50 3.78
4 600036 招商银行 7,218,252.36 3.42
5 600519 贵州茅台 6,483,235.40 3.07
6 300750 宁德时代 6,388,358.50 3.02
7 601633 长城汽车 5,985,732.96 2.83
8 603899 晨光文具 5,483,343.00 2.60
9 603338 浙江鼎力 5,405,927.00 2.56
10 000001 平安银行 5,107,942.00 2.42
11 600809 山西汾酒 5,059,364.20 2.39
12 002832 比音勒芬 4,982,472.63 2.36
13 000568 泸州老窖 4,930,955.61 2.33
14 600031 三一重工 4,467,197.00 2.11
15 002475 立讯精密 4,127,655.10 1.95
16 603517 绝味食品 4,037,012.00 1.91
17 603129 春风动力 3,902,748.66 1.85
18 688288 鸿泉物联 3,877,785.94 1.84
19 601888 中国中免 3,722,414.00 1.76
20 603259 药明康德 3,719,462.08 1.76
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 6,501,437.00 3.08
2 000858 五粮液 6,431,411.00 3.04
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3 603338 浙江鼎力 6,404,725.86 3.03
4 300628 亿联网络 6,334,948.76 3.00
5 600519 贵州茅台 6,069,742.00 2.87
6 601633 长城汽车 5,835,450.80 2.76
7 000001 平安银行 5,066,565.00 2.40
8 600309 万华化学 4,866,838.00 2.30
9 300750 宁德时代 4,684,350.76 2.22
10 603899 晨光文具 4,568,586.00 2.16
11 688288 鸿泉物联 4,468,223.97 2.11
12 600036 招商银行 4,318,520.00 2.04
13 600031 三一重工 4,305,824.00 2.04
14 601888 中国中免 4,107,768.24 1.94
15 002821 凯莱英 3,991,998.00 1.89
16 002541 鸿路钢构 3,645,093.90 1.73
17 002832 比音勒芬 3,479,962.00 1.65
18 002475 立讯精密 3,252,133.00 1.54
19 603517 绝味食品 3,127,707.00 1.48
20 600350 山东高速 3,085,190.00 1.46
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 248,004,355.74
卖出股票收入（成交）总额 203,842,459.63
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,145.70 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,145.70 0.00
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 120002 18 中原 EB 10 1,145.70 0.00
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
招商银行（代码：600036）为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2021年 5月 21日公布信息显示，2021年 5月 17 日，中国银保监会针对
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产
品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行
结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实
际余额超监管标准、同业投资接受第三方金融机构信用担保、理财资金池化运作、利用理财产品准
备金调节收益、高净值客户认定不审慎、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变
相降低理财产品销售门槛、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准、投资集合资
金信托计划人数超限、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品、信贷
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54
资产非真实转让、全权委托业务不规范、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决
后仍未及时停办业务、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受
益权、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失、
票据转贴现假卖断屡查屡犯、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目、理财资金违规提
供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保、同业投资、理财资金等违
规投向地价款或四证不全的房地产项目、理财资金认购商业银行增发的股票、违规为企业发行短期
融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产、为定制公募基金提
供投资顾问、为本行承销债券兑付提供资金支持、协助发行人以非市场化的价格发行债券、瞒报案
件信息等二十七项违法违规事实，对招商银行处以罚款 7170 万元的行政处罚，详见《中国银行保险
监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2021〕16号）。
本基金投资招商银行（代码：600036）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规
定。
除招商银行（代码：600036）外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,317.35
2 应收证券清算款 3,871,345.41
3 应收股利 -
4 应收利息 -330.31
5 应收申购款 10.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,884,342.45
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 120002 18中原 EB 1,145.70 0.00
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
55
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
56
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
华泰保兴策略精
选 A
207 91,108.51 14,093,960.92 74.73% 4,765,501.21 25.27%
华泰保兴策略精
选 C
183 118,266.78 19,182,515.87 88.63% 2,460,305.08 11.37%
合计 344 117,739.20 33,276,476.79 82.16% 7,225,806.29 17.84%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
华泰保兴策略精选 A 25,003.53 0.13%
华泰保兴策略精选 C 69,860.76 0.32%
合计 94,864.29 0.23%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
华泰保兴策略精选 A 0~10
华泰保兴策略精选 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
华泰保兴策略精选 A 0
华泰保兴策略精选 C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金发起份额承诺的持有期限已于 2020年 12月 06日届满 3年。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
57
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰保兴策略精选 A 华泰保兴策略精选 C
基金合同生效日（2017 年 12月 06 日）
基金份额总额
76,355,607.44 1,755,470.46
本报告期期初基金份额总额 17,260,322.08 138,603,241.48
本报告期基金总申购份额 3,447,730.71 7,339,185.08
减：本报告期基金总赎回份额 1,848,590.66 124,299,605.61
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 18,859,462.13 21,642,820.95
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
58
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，2021 年 3月，基金管理人副总经理寻卫国先生离任。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
本报告期内，基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服
务。本报告年度本基金应支付审计费人民币 30,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其分管私募资产管理业务的高级管理人员分别收到上海证监局有关
责令改正及警示的行政监管措施，公司已按要求完成整改并报告。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 30,159,807.21 6.68% 21,453.72 6.68% -
长江证券 2 92,122,751.97 20.39% 65,486.72 20.39% -
东北证券 2 5,276,901.00 1.17% 3,753.43 1.17% -
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
59
东方证券 2 31,742,336.89 7.03% 22,578.92 7.03% -
东吴证券 2 - - - - 本报告期新增
广发证券 2 58,595,884.48 12.97% 41,669.78 12.97% -
国盛证券 2 21,335,298.90 4.72% 15,176.02 4.72% -
国泰君安证券 2 28,711,505.40 6.36% 20,422.70 6.36% -
海通证券 2 31,129,153.13 6.89% 22,074.38 6.87% -
华创证券 2 - - - - 本报告期新增
申万宏源证券 2 47,883,412.61 10.60% 34,056.35 10.60% -
天风证券 2 26,610,097.75 5.89% 18,926.70 5.89% -
兴业证券 2 43,712,267.40 9.68% 31,091.91 9.68% -
中国国际金融 2 13,521,724.92 2.99% 9,617.93 2.99% -
中国银河证券 2 2,647,694.50 0.59% 1,883.45 0.59% 本报告期新增
中泰证券 2 13,559,143.18 3.00% 9,644.65 3.00% 本报告期新增
中信建投证券 2 4,777,960.82 1.06% 3,398.58 1.06% -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）有关规定，基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。
1、专用交易单元的选择标准：
（1）财务状况良好，经营行为规范；
（2）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务；
（3）内部管理规范、严谨，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
2、专用交易单元的选择程序：
（1）公司对交易单元所属券商进行综合评价，投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否的
决策；
（2）公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价，由投资决策委员会对交易单元
的交易量进行分配和调整。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
60
安信证券 - - 10,800,000.00 0.97% - - - -
长江证券 632,678.80 10.17% 285,000,000.00 25.67% - - - -
东北证券 - - - - - - - -
东方证券 157,541.60 2.53% 132,200,000.00 11.91% - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
广发证券 815,660.00 13.11% 140,800,000.00 12.68% - - - -
国盛证券 - - 8,500,000.00 0.77% - - - -
国泰君安证券 - - 179,800,000.00 16.20% - - - -
海通证券 1,043,225.10 16.77% 57,000,000.00 5.13% - - - -
华创证券 - - - - - - - -
申万宏源证券 1,860,168.10 29.91% 13,700,000.00 1.23% - - - -
天风证券 98,299.75 1.58% 19,000,000.00 1.71% - - - -
兴业证券 1,560,624.40 25.09% 245,300,000.00 22.10% - - - -
中国国际金融 - - - - - - - -
中国银河证券 43,290.00 0.70% - - - - - -
中泰证券 8,307.28 0.13% 18,000,000.00 1.62% - - - -
中信建投证券 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金 2020年第 4季度报告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 01月 22日
2
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2020
年第 4季度报告的提示性公告
管理人网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 01月 22日
3
华泰保兴基金管理有限公司关于修订开放式证
券投资基金业务规则的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 03月 01日
4
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金更新招募说明书(2021年第 1号)
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 03月 05日
5
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金托管协议
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 03月 05日
6
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金合同
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 03月 05日
7
华泰保兴基金管理有限公司关于调整旗下部分
公募基金投资范围并相应修订基金合同等法律
文件的公告
管理人网站、上海证券报、证券
时报、证券日报
2021年 03月 05日
8
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2021
年第 1号)
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、销售机构网站或网
点
2021年 03月 05日
9 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券 管理人网站、中国证监会基金电 2021年 03月 05日
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
61
投资基金风险揭示书 子披露网站
10
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2021
年第 1号)
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、销售机构网站或网
点
2021年 03月 05日
11
华泰保兴基金管理有限公司关于通过东方财富
证券股份有限公司开通旗下部分开放式基金定
期定额投资业务的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 03月 24日
12
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2020
年年度报告的提示性公告
管理人网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 03月 31日
13
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金 2020年年度报告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 03月 31日
14
华泰保兴基金管理有限公司关于高级管理人员
离任的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 04月 01日
15
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加
安信证券股份有限公司为销售机构及开通认/申
购、转换、定投业务并参加其费率优惠活动的公
告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 04月 07日
16
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金 2021年第 1季度报告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 04月 22日
17
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金 2021
年第 1季度报告的提示性公告
管理人网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 04月 22日
18
关于对公司旗下 FOF资产管理计划通过直销柜
台办理旗下基金认购、申购、赎回及转换业务免
收相关费用的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 07月 13日
19
关于旗下基金 2021年第 2季度报告的提示性公
告
管理人网站、证券日报、证券时
报、上海证券报、中国证券报
2021年 07月 21日
20
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金 2021年第 2季度报告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 07月 21日
21
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加宁波银行股份有限公司为销售机构及开通
认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率
优惠活动的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 08月 04日
22 关于旗下基金 2021年中期报告的提示性公告
管理人网站、证券日报、证券时
报、上海证券报、中国证券报
2021年 08月 28日
23
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金 2021年中期报告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 08月 28日
24
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金（A份额）基金产品资料概要定期更新
(2021年)
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 09月 29日
25
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金定期更新招募说明书(2021年)
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 09月 29日
26 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券 管理人网站、中国证监会基金电 2021年 09月 29日
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
62
投资基金（C份额）基金产品资料概要定期更新
(2021年)
子披露网站
27
关于旗下基金 2021年第 3季度报告的提示性公
告
管理人网站、证券日报、证券时
报、上海证券报、中国证券报
2021年 10月 26日
28
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金 2021年第 3季度报告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站
2021年 10月 26日
29
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构及
开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其
费率优惠活动的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 11月 01日
30
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加嘉实财富管理有限公司为销售机构及开通
认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率
优惠活动的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 11月 09日
31
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机
构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参
加其费率优惠活动的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 11月 15日
32
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中国人寿保险股份有限公司为销售机构及
开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其
费率优惠活动的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 12月 15日
33
华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构
及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加
其费率优惠活动的公告
管理人网站、中国证监会基金电
子披露网站、中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报
2021年 12月 29日
34
华泰保兴基金管理有限公司关于再次提醒投资
者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信
息的公告
管理人网站 2021年 12月 31日
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
63
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1 20210101-20210117 73,677,244.79 - 73,677,244.79 - -
2 20210101-20210519 50,059,445.59 - 50,059,445.59 - -
3 20210309-20211231 11,749,721.19 2,344,239.73 - 14,093,960.92 34.80%
4 20210309-20211231 12,514,861.40 6,667,654.47 - 19,182,515.87 47.36%
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额
赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年年度报告
64
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地点
基金管理人办公场所及基金托管人住所
13.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询
华泰保兴基金管理有限公司
2022年 03月 26日
