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东方主题精选混合型证券投资基金 
2021年年度报告 
 
2021年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：东方基金管理股份有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
送出日期：二〇二二年三月二十五日 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
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§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 
 
本报告期自 2021年 01月 01日起至 12月 31日止。 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17 
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54 
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54 
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 54 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 55 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 58 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 72 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 73 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 73 
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 73 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 73 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 73 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 73 
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 73 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 75 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 75 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 75 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 75 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 75 
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 76 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 77 
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 77 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 77 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 77 
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 77 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 77 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 77 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 77 
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 80 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 87 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 87 
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 88 
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 88 
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 88 
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 88 
 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 东方主题精选混合型证券投资基金 
基金简称 东方主题精选混合 
基金主代码 400032 
前端交易代码 400032 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2015年 3月 23日 
基金管理人 东方基金管理股份有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 1,750,910,839.80份 
基金合同存续期 不定期 




2.2 基金产品说明 
投资目标 通过深入扎实的研究，精选投资主题，把握中国经济
成长和改革带来的投资机会，力争实现基金的长期稳
定增值。 
投资策略 本基金投资的股票资产占基金资产的比例为 40%-95%，
在符合相关法律法规规定和基金合同约定的投资比例
限制基础上，本基金采用主题投资策略，通过对我国
经济发展过程中出现的主题类投资机会进行挖掘，投
资于符合当期经济发展目标且具有可持续发展前景的
优秀上市公司，在力争实现基金长期稳定增值的基础
上，提高基金投资收益。 
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总全价指数收益率
×40% 
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。 




2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 东方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓名 李景岩 郭明 
联系电话 010-66295888 （010）66105799 
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话


010-66578578 或
400-628-5888 
95588 
传真 010-66578700 （010）66105798 
注册地址 北京市西城区锦什坊街 28号
1-4层 
北京市西城区复兴门内大街
55号 
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办公地址 北京市丰台区金泽路 161 号
院 1号楼远洋锐中心 26层 
北京市西城区复兴门内大街
55号 
邮政编码 100033 100140 
法定代表人 崔伟 陈四清 




2.4 信息披露方式



本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com 
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 




2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61号四层 
注册登记机构 
东方基金管理股份有限公司 
北京市丰台区金泽路 161 号院 1 号
楼远洋锐中心 26层 




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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1


期间数据和指标 2021年 2020年 2019年 
本期已实现收益 118,229,550.69 81,104,535.77 35,268,811.63 
本期利润 250,679,959.89 104,463,445.48 46,725,947.47 
加权平均基金份额本期利润 0.6027 0.7063 0.1915 
本期加权平均净值利润率 30.90% 74.17% 31.98% 
本期基金份额净值增长率 51.07% 108.42% 35.68% 
3.1.2


期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末 
期末可供分配利润 1,606,994,556.83 47,815,829.10 -57,078,202.02 
期末可供分配基金份额利润 0.9178 0.3958 -0.3303 
期末基金资产净值 3,692,166,702.59 168,637,283.86 115,725,084.34 
期末基金份额净值 2.1087 1.3958 0.6697 
3.1.3


累计期末指标 2021年末


2020年末


2019年末



基金份额累计净值增长率 110.87% 39.58% -33.03% 



注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 






②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 






③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 10.03% 1.11% 1.27% 0.47% 8.76% 0.64% 
过去六个月 26.42% 1.51% -2.36% 0.61% 28.78% 0.90% 
过去一年 51.07% 1.49% -1.88% 0.70% 52.95% 0.79% 
过去三年 327.21% 1.60% 38.45% 0.76% 288.76% 0.84% 
过去五年 174.04% 1.41% 32.55% 0.71% 141.49% 0.70% 
自基金合同
生效起至今 
110.87% 1.77% 23.95% 0.87% 86.92% 0.90% 
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 




3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
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3.3 过去三年基金的利润分配情况 



本基金过去三年未进行利润分配。 
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§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会
“证监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2021年 12月 31日，本公
司注册资本 3.3333 亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份 19200 万股，持股比例
57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份 8100 万股，持股比例 24.3％；渤海国际信
托股份有限公司持有本公司股份 2700万股，持股比例 8.1％；天津汇智长行企业管理咨询中心（有
限合伙）持有本公司股份 1170万股，持股比例 3.51%；天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合
伙）持有本公司股份 1123万股，持有本公司股份 3.37%；天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限
合伙）持有本公司股份 1040万股，持股比例 3.12%。 
截止 2021年 12月 31日，本公司管理 55只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开
放式证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券
投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎
新灵活配置混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合
型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、
东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证
券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵
活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投
资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域
发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置
混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基
金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混
合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、
东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴 18个月
定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配
置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、
东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选
灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行 18个月定期开放债
券型证券投资基金、东方永悦 18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃 3个月定期开
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放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣利混合型证券投资基金、
东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短
债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型
证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、
东方中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金。 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期
限 证券从业年
限 
说明 
任职日期 离任日期 
蒋茜（先
生） 
本基金基
金经理、
权益投资
部 总 经
理、公募
投资决策
委员会委
员 
2019年 1月
2日 
- 11年 
权益投资部总经理，公
募投资决策委员会委
员。清华大学工商管理
硕士，11年证券从业经
历 。 曾 任 GCW 
Consulting 高级分析
师、中信证券高级经
理、天安财产保险股份
有限公司研究总监、渤
海人寿保险股份有限
公司投资总监。2017年
5 月加盟本基金管理
人，曾任研究部总经
理，东方支柱产业灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、东方精
选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东
方互联网嘉混合型证
券投资基金基金经理、
东方人工智能主题混
合型证券投资基金基
金经理，现任东方主题
精选混合型证券投资
基金基金经理、东方创
新科技混合型证券投
资基金基金经理、东方
鑫享价值成长一年持
有期混合型证券投资
基金基金经理。 



注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 



无 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方主题精选混合型证
券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人
利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011
年修订），制定了公司公平交易管理制度。 
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。 
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情
况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。 
公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易管理制度的规定
对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口
（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对
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同向交易价差进行 T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理
的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
报告期内，市场产生了较大的变化。开年伊始，在新基金发行井喷的背景之下，市场延续 2020
年的趋势，好行业的优质龙头上市公司演绎了较为极端的行情。但在春节之后市场风格骤变，打
破了 2020年的市场惯性，使得多数基金产品都出现了较大幅度的回撤。这个过程之剧烈不得不让
自己去认真审视自己的投资方法论，每一次市场剧烈变化演绎的过程都是做反思的重要源泉。往
往市场至暗时刻就孕育着机会，回顾过去一年，从二季度开始，市场显著分化，最终演绎出非常
显著的结构性行情，全年基金中位数也有大个位数的正收益。全年市场大致演绎出三个方向的投
资机会：首先是产业趋势最强的新能源汽车产业链，并衍生出相关很多新能源投资机会；其次是
在过去一年被市场风格压制并形成低估优质的中小市值个股机会，形成了一定群体效应；最后是
以价格趋势为主导的周期股演绎的阶段性行情。如果个股同时满足上述三类类型机会中两种特质，
那么 2021年阶段性的股价表现可能相当突出。 
报告期内，本基金基于价值成长投资理念进行选股，在行业上做均衡配置，组合构建在行业
和个股上更加分散化，逐步形成一套组合管理方法，努力在收益和波动上寻找到一个自己能够接
受的平衡点。报告期内，本基金通过自下而上个股挖掘到一些优质个股对组合产生了较为正面的
影响，同时积极把握了新能源车、光伏、军工、半导体等阶段性行情，取得了一定的成绩。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
2021年 1月 1日起至 2021年 12月 31日，本基金净值增长率为 51.07%，业绩比较基准收益
率为-1.88%，高于业绩比较基准 52.95%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
2022年开年伊始，市场出现了较大幅度的调整，这次也是超出预期，有些始料未及。从现在
来看，2022年似乎是一年相对比较难做的一年。海外在通胀背景之下，美联储缩表加息非常确定，
全球流动性不可避免受到影响；而国内经济面临下行压力，企业盈利端面临压力，因此经济稳增
长的压力较大，政策上相对友好。从市场来看，过去三年市场较为充分的演绎了很好的结构性行
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情，积累了巨大的涨幅，结构性的估值不算便宜。 
年初的波动让本基金遭遇到了较大的回撤，同时我自己也遇到了过去很长一段时间没有面临
的困难，但我相信这些困难只是阶段性的压力。本基金仍将坚持价值成长的投资理念，通过组合
管理和配置，将沿着时代发展的脉络，去积极把握成长性方向的投资机会，寻找到价值和成长能
够兼顾的上市公司，为持有人创造价值。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内
部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；
在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查
等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工
作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资
管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一
步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，
完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行
情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，
提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风
险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法
利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有
需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 
本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、
固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1 名，委
员会副主任 1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金
投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 
1.委员会主任 
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
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2.运营部 
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。 
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 
3.投研部门 
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 
4.风险管理部 
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。 
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 
截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，
并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值
（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值
数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种
进行估值（适用非货币基金）。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。 
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
本报告期内，本基金的管理人——东方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对东方基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2021 年年度报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。 
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§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 信会师报字[2022]第 ZB30099号 




6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 东方主题精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见 我们审计了东方主题精选混合型证券投资基金（以下简称东方主题
精选基金）财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021
年 1月 1日至 2021年 12月 31日的利润表、所有者权益（基金净
值）变动表以及相关财务报表附注。 
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了东方主题精选基金 2021年 12月 31日的财务
状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日的经营成果和基金
净值变动情况。 
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于东方主题精选基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们
相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。 
强调事项 - 
其他事项 - 
其他信息 东方主题精选基金的基金管理人东方基金管理股份有限公司（以下
简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。 
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 
管理层和治理层对财务报表的
责任 
基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方主题精选基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经
营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 
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注册会计师对财务报表审计的
责任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。 
（3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。 
（4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对东方主题精选基金持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方主题精选基
金不能持续经营。 
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 
我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。 
会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名 朱锦梅


高慧丽 
会计师事务所的地址 上海市黄浦区南京东路 61号 4层 
审计报告日期 2022年 3月 24日 




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§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金 
报告截止日： 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
资 产：





 
银行存款 7.4.7.1 136,957,415.37 16,279,278.07 
结算备付金


13,263,763.69 576,325.89 
存出保证金


614,322.69 68,609.16 
交易性金融资产 7.4.7.2 3,519,768,518.30 157,611,749.32 
其中：股票投资


3,339,714,518.30 157,611,749.32 
基金投资


- - 
债券投资


180,054,000.00 - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


48,588,714.54 - 
应收利息 7.4.7.5 2,980,687.50 1,211.96 
应收股利


- - 
应收申购款


11,816,580.87 504,466.92 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


3,733,990,002.96 175,041,641.32 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


24,646,573.25 3,640,978.91 
应付赎回款


6,705,849.65 1,823,984.05 
应付管理人报酬


3,628,624.45 191,456.80 
应付托管费


604,770.74 31,909.47 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 5,913,855.35 400,399.66 
应交税费


- 0.07 
应付利息


- - 
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应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 323,626.93 315,628.50 
负债合计


41,823,300.37 6,404,357.46 
所有者权益：






实收基金 7.4.7.9 1,750,910,839.80 120,821,454.76 
未分配利润 7.4.7.10 1,941,255,862.79 47,815,829.10 
所有者权益合计


3,692,166,702.59 168,637,283.86 
负债和所有者权益总计


3,733,990,002.96 175,041,641.32 



注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 2.1087元，基金份额总额 1,750,910,839.80
份。



7.2 利润表 
会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金 
本报告期： 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2021年 1月 1日至
2021年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至
2020年 12月 31日 
一、收入


 280,089,313.99 109,992,661.26 
1.利息收入


871,650.90 94,302.37 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 241,990.72 76,499.70 
债券利息收入


629,117.82 17,802.67 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


542.36 - 
证券出借利息收入


- - 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）


136,709,763.25 86,229,580.58 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 134,732,214.49 85,217,041.00 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 - 175,252.43 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 
贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - - 
股利收益 7.4.7.16 1,977,548.76 837,287.15 
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列） 
7.4.7.17 
132,450,409.20 23,358,909.71 
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）


- - 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 10,057,490.64 309,868.60 
减：二、费用


29,409,354.10 5,529,215.78 
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,865,095.33 2,108,346.27 
2．托管费 7.4.10.2.2 1,977,515.98 351,390.99 
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3．销售服务费


- - 
4．交易费用 7.4.7.19 15,305,227.80 2,887,346.87 
5．利息支出


79,447.98 - 
其中：卖出回购金融资产支出


79,447.98 - 
6．税金及附加


- 0.59 
7．其他费用 7.4.7.20 182,067.01 182,131.06 
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 
 
250,679,959.89 104,463,445.48 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 
 
250,679,959.89 104,463,445.48 




7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：东方主题精选混合型证券投资基金 
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
120,821,454.76 47,815,829.10 168,637,283.86 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 250,679,959.89 250,679,959.89 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
1,630,089,385.04 1,642,760,073.80 3,272,849,458.84 
其中：1.基金申购款 2,320,754,218.41 2,329,446,018.86 4,650,200,237.27 
2.基金赎回款 -690,664,833.37 -686,685,945.06 -1,377,350,778.43 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
1,750,910,839.80 1,941,255,862.79 3,692,166,702.59 
项目 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值） 
172,803,286.36 -57,078,202.02 115,725,084.34 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 104,463,445.48 104,463,445.48 
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（净值减少以“-”号填列） 
-51,981,831.60 430,585.64 -51,551,245.96 
其中：1.基金申购款 68,899,778.16 4,948,805.04 73,848,583.20 
2.基金赎回款 -120,881,609.76 -4,518,219.40 -125,399,829.16 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值） 
120,821,454.76 47,815,829.10 168,637,283.86 




报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 
______刘鸿鹏______














______刘鸿鹏______














____王丹丹____ 
基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
东方主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2014年 12月 15日中国证监
会《关于准予东方主题精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2014]1365号）和《关
于东方主题精选混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（机构部函【2015】274 号）的核
准,自 2015年 2月 16日至 2015年 3月 18日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集 1,099,469,582.75元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）“瑞华验字[2015]第 01300006号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方主题
精选混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 3月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 1,099,609,139.25份基金单位，其中认购资金利息折合 139,556.50份基金单位。本基金
基金管理人为东方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》
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的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市
场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中
国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和中期报告》及中国证
监会颁布的其他相关规定编制。 
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。 
7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金的会计年度为公历每年 1月 1日至 12月 31日。本会计期间为 2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 
1.金融资产的分类 
金融资产应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产；（2）贷款和应收款项。 
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资等。 
本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 
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2.金融负债的分类 
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债；（2）其他金融负债。 
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作
为初始确认金额。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效
套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但
尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的
利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行
后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金
融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 
（1）股票投资 
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投
资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获
得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 
（2）债券投资 
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直
接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息
单独核算)。 
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配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购
成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内
含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 
（3）权证投资 
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数
量，成本为零。 
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易
可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 
（4）分离交易可转债 
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 
（5）买入返售金融资产 
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融
出的资金。 
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。
买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 
（6）卖出回购金融资产款 
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产
所融入的资金。 
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。
卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 
（7）同业存单 
同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报
酬率后，逐日确认债券利息收入。 
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值： 
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交
易日的市场交易价格确定公允价值。 
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 
有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司
根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 
国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
具体投资品种的估值方法如下： 
（1）股票投资 
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 
本基金对于长期停牌股票，根据 2017年 9月 5日中国证监会发布的【2017】13号文《中国
证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发
生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上
的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。 
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按
估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市
的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 
非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（2）债券投资 
①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估
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值。 
②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 
③发行未上市流通的债券，按成本估值。 
④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量。 
（3）权证投资 
①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 
②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 
③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 
④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证
券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券
和权证分别按上述相关原则进行估值。 
（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 
（5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本计量。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资
引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项
中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净
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值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
（1）利息收入 
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 
债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同
到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确
认债券利息收入。 
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 
（2）投资收益 
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息
(若有)后的差额确认。 
同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与
应收利息（若有）后的差额确认。 
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认。 
（3）公允价值变动损益 
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到
期时转出计入投资收益。 
（4）其他收入 
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确
认。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提并确认。 
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（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提并确认。 
（3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 
（4）交易费用 
进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额
计入交易费用。 
（5）其他费用 
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响
基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选
择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利
再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资
者最后一次选择的分红方式为准； 
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
3、每一基金份额享有同等分配权； 
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份
额享受当次分红； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 
本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 
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7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 
7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服
务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下： 
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的
部分金融商品转让业务，转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。 
3、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。






4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
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解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。






5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
6、基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。 
7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
活期存款 136,957,415.37 16,279,278.07 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1个月以内 - - 
存款期限 1-3个月 - - 
存款期限 3个月以上 - - 
其他存款 - - 
合计： 136,957,415.37 16,279,278.07 




7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 3,174,709,943.34 3,339,714,518.30 165,004,574.96 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 180,215,228.40 180,054,000.00 -161,228.40 
银行间市场 - - - 
合计 180,215,228.40 180,054,000.00 -161,228.40 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 3,354,925,171.74 3,519,768,518.30 164,843,346.56 
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项目 
上年度末 
2020年 12月 31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 125,218,811.96 157,611,749.32 32,392,937.36 
贵金属投资-金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 125,218,811.96 157,611,749.32 32,392,937.36 




7.4.7.3 衍生金融资产/负债 



本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 



本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 



本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
应收活期存款利息 18,299.83 921.66 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 5,968.70 259.40 
应收债券利息 2,956,142.47 - 
应收资产支持证券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
应收出借证券利息 - - 
其他 276.50 30.90 
合计 2,980,687.50 1,211.96 
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注：其他为应收结算保证金利息。 
7.4.7.6 其他资产 



本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
交易所市场应付交易费用 5,913,855.35 400,399.66 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 5,913,855.35 400,399.66 




7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 9,126.93 1,128.50 
应付证券出借违约金 - - 
预提费用 314,500.00 314,500.00 
合计 323,626.93 315,628.50 



注：预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和账户维护费。 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 120,821,454.76 120,821,454.76 
本期申购 2,320,754,218.41 2,320,754,218.41 
本期赎回（以“-”号填列） -690,664,833.37 -690,664,833.37 
本期末 1,750,910,839.80 1,750,910,839.80 



注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 49,778,497.52 -1,962,668.42 47,815,829.10 
本期利润 118,229,550.69 132,450,409.20 250,679,959.89 
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本期基金份额交易
产生的变动数 
1,438,986,508.62 203,773,565.18 1,642,760,073.80 
其中：基金申购款 2,029,710,095.72 299,735,923.14 2,329,446,018.86 
基金赎回款 -590,723,587.10 -95,962,357.96 -686,685,945.06 
本期已分配利润 - - - 
本期末 1,606,994,556.83 334,261,305.96 1,941,255,862.79 




7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
活期存款利息收入 177,266.03 62,782.73 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 61,476.97 12,279.79 
其他 3,247.72 1,437.18 
合计 241,990.72 76,499.70 



注：其他为结算保证金利息收入。 
7.4.7.12 股票投资收益 
 
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日 
卖出股票成交总额 4,050,713,168.75 960,311,603.00 
减：卖出股票成本总额 3,915,980,954.26 875,094,562.00 
买卖股票差价收入 134,732,214.49 85,217,041.00 




 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 35 页 共 88 页


 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021
年12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入 
- 175,252.43 
债券投资收益——赎回差价收入 - - 
债券投资收益——申购差价收入 - - 
合计 - 175,252.43 




7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年1月1日至2021
年12月31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年
12月31日 
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额 
- 17,361,717.10 
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额 
- 16,775,085.00 
减：应收利息总额 - 411,379.67 
买卖债券差价收入 - 175,252.43 




7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 



本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.14 贵金属投资收益


 



本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 
7.4.7.15 衍生工具收益 



本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
股票投资产生的股利收益 1,977,548.76 837,287.15 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 36 页 共 88 页


 
其中：证券出借权益补偿收
入 
- - 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 1,977,548.76 837,287.15 




7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日 
1.交易性金融资产 132,450,409.20 23,358,909.71 
——股票投资 132,611,637.60 23,358,909.71 
——债券投资 -161,228.40 - 
——资产支持证券投资 - - 
——贵金属投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3.其他 - - 
减: 应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 
- 
- 
合计 132,450,409.20 23,358,909.71 




7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
基金赎回费收入 9,993,814.62 307,417.59 
基金转换费收入 63,676.02 2,451.01 
合计 10,057,490.64 309,868.60 




7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日 
交易所市场交易费用 15,305,227.80 2,887,346.87 
银行间市场交易费用 - - 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 37 页 共 88 页


 
交易基金产生的费用 - - 
其中：申购费 - - 









赎回费 - -


 
合计 15,305,227.80 2,887,346.87 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日 
审计费用 40,000.00 40,000.00 
信息披露费 120,000.00 120,000.00 
证券出借违约金 - - 
账户维护费用 18,000.00 18,000.00 
银行费用 4,067.01 4,131.06 
合计 182,067.01 182,131.06 




7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 
东方基金管理股份有限公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 
中国工商银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 
渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 
河北国控资本管理有限公司 本基金管理人股东 
天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合
伙） 
本基金管理人股东 
天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合
伙） 
本基金管理人股东 
天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合
伙） 
本基金管理人股东 
东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 




东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 38 页 共 88 页


 
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31日 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
东北证券股
份有限公司 
1,625,059,457.82 14.79% - - 




7.4.10.1.2 债券交易 



金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31日 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的
比例 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
东北证券股
份有限公司 
100,052,762.40 55.52% - - 




7.4.10.1.3 债券回购交易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31日 
回购成交金额 
占当期债券
回购 
成交总额的
比例 
回购成交金额 
占当期债券 
回购 
成交总额的比
例 
东北证券股
份有限公司 
190,000,000.00 24.32% - - 




7.4.10.1.4 权证交易 



本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 39 页 共 88 页


 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2021年1月1日至2021年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
东北证券股
份有限公司 
1,513,420.56 14.85% 1,086,298.55 18.37% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2020年1月1日至2020年12月31日 
当期 
佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
东北证券股
份有限公司 
- - - - 



注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 






②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的管理费 
11,865,095.33 2,108,346.27 
其中：支付销售机构的客
户维护费 
4,583,881.49 1,174,688.90 



注：①计提标准：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：



H＝E×1.5%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 






②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 40 页 共 88 页


 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日 
当期发生的基金应支付
的托管费 
1,977,515.98 351,390.99 



注：①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：



H＝E×0.25%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 






②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 



本基金本报告期及上年度可比期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况 



本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率
的证券出借业务。 
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况 



本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费
率的证券出借业务。 
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 



本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 



本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 41 页 共 88 页


 
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日 
上年度可比期间 
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银
行股份有限
公司 
136,957,415.37 177,266.03 16,279,278.07 62,782.73 




7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 



本基金本报告期及上年度可比期间,未在承销期内参与关联方承销的证券。 
7.4.11 利润分配情况 



根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。 
7.4.12 期末（ 2021年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末估值总
额 
备注 
301136 
招标
股份 
2021年
12月 31
日 
2022
年1月
11日 
新股流
通受限 
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 
001234 
泰慕
士 
2021年
12月 31
日 
2022
年1月
11日 
新股流
通受限 
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 
688075 
安旭
生物 
2021年
11月 10
日 
2022
年5月
18日 
科创板
限售 
78.28 129.27 4,177 326,975.56 539,960.79 - 
688230 
芯导
科技 
2021年
11月 24
日 
2022
年6月
1日 
科创板
限售 
134.81 136.60 2,594 349,697.14 354,340.40 - 
688087 
英科
再生 
2021年
6月 30
日 
2022
年1月
10日 
科创板
限售 
21.96 93.26 2,345 51,496.20 218,694.70 - 
301155 
海力
风电 
2021年
11月 17
2022
年5月
创业板
限售 
60.66 116.58 1,054 63,935.64 122,875.32 - 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 42 页 共 88 页


 
日 24日 
301177 
迪阿
股份 
2021年
12月 8
日 
2022
年6月
15日 
创业板
限售 
116.88 122.05 792 92,568.96 96,663.60 - 
301087 
可孚
医疗 
2021年
10月 15
日 
2022
年4月
25日 
创业板
限售 
93.09 75.43 841 78,288.69 63,436.63 - 
301050 
雷电
微力 
2021年
8月 17
日 
2022
年2月
24日 
创业板
限售 
60.64 234.57 213 12,916.32 49,963.41 - 
301029 
怡合
达 
2021年
7月 14
日 
2022
年1月
24日 
创业板
限售 
14.14 89.79 462 6,532.68 41,482.98 - 
301090 
华润
材料 
2021年
10月 19
日 
2022
年4月
26日 
创业板
限售 
10.45 12.19 2,764 28,883.80 33,693.16 - 
301099 
雅创
电子 
2021年
11月 10
日 
2022
年5月
22日 
创业板
限售 
21.99 82.90 351 7,718.49 29,097.90 - 
301221 
光庭
信息 
2021年
12月 15
日 
2022
年6月
22日 
创业板
限售 
69.89 90.93 280 19,569.20 25,460.40 - 
301189 
奥尼
电子 
2021年
12月 21
日 
2022
年6月
28日 
创业板
限售 
66.18 57.13 435 28,788.30 24,851.55 - 
301166 
优宁
维 
2021年
12月 21
日 
2022
年6月
28日 
创业板
限售 
86.06 95.89 253 21,773.18 24,260.17 - 
301069 
凯盛
新材 
2021年
9月 16
日 
2022
年3月
27日 
创业板
限售 
5.17 44.18 539 2,786.63 23,813.02 - 
301149 
隆华
新材 
2021年
11月 3
日 
2022
年5月
10日 
创业板
限售 
10.07 19.07 1,214 12,224.98 23,150.98 - 
301096 
百诚
医药 
2021年
12月 13
日 
2022
年6月
20日 
创业板
限售 
79.60 80.15 272 21,651.20 21,800.80 - 
301100 
风光
股份 
2021年
12月 10
日 
2022
年6月
17日 
创业板
限售 
27.81 34.57 599 16,658.19 20,707.43 - 
301093 
华兰
股份 
2021年
10月 21
日 
2022
年5月
1日 
创业板
限售 
58.08 50.23 409 23,754.72 20,544.07 - 
301018 申菱 2021年 2022创业板 8.29 26.02 782 6,482.78 20,347.64 - 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 43 页 共 88 页


 
环境 6月 28
日 
年1月
7日 
限售 
300994 
久祺
股份 
2021年
8月2日 
2022
年2月
14日 
创业板
限售 
11.90 45.42 420 4,998.00 19,076.40 - 
301101 
明月
镜片 
2021年
12月 9
日 
2022
年6月
16日 
创业板
限售 
26.91 50.43 371 9,983.61 18,709.53 - 
301180 
万祥
科技 
2021年
11月 9
日 
2022
年5月
16日 
创业板
限售 
12.20 28.34 654 7,978.80 18,534.36 - 
301118 
恒光
股份 
2021年
11月 9
日 
2022
年5月
18日 
创业板
限售 
22.70 57.27 315 7,150.50 18,040.05 - 
301088 
戎美
股份 
2021年
10月 19
日 
2022
年4月
28日 
创业板
限售 
33.16 24.99 704 23,344.64 17,592.96 - 
301111 
粤万
年青 
2021年
11月 30
日 
2022
年6月
7日 
创业板
限售 
10.48 43.93 379 3,971.92 16,649.47 - 
301190 
善水
科技 
2021年
12月 17
日 
2022
年6月
24日 
创业板
限售 
27.85 28.36 575 16,013.75 16,307.00 - 
301108 
洁雅
股份 
2021年
11月 25
日 
2022
年6月
3日 
创业板
限售 
57.27 56.05 280 16,035.60 15,694.00 - 
301179 
泽宇
智能 
2021年
12月 1
日 
2022
年6月
8日 
创业板
限售 
43.99 52.42 295 12,977.05 15,463.90 - 
301089 
拓新
药业 
2021年
10月 20
日 
2022
年4月
27日 
创业板
限售 
19.11 69.92 220 4,204.20 15,382.40 - 
301138 
华研
精机 
2021年
12月 8
日 
2022
年6月
15日 
创业板
限售 
26.17 53.55 285 7,458.45 15,261.75 - 
301188 
力诺
特玻 
2021年
11月 4
日 
2022
年5月
11日 
创业板
限售 
13.00 23.25 647 8,411.00 15,042.75 - 
301185 
鸥玛
软件 
2021年
11月 11
日 
2022
年5月
19日 
创业板
限售 
11.88 25.59 578 6,866.64 14,791.02 - 
301046 
能辉
科技 
2021年
8月 10
日 
2022
年2月
17日 
创业板
限售 
8.34 48.96 290 2,418.60 14,198.40 - 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 44 页 共 88 页


 
301199 
迈赫
股份 
2021年
11月 30
日 
2022
年6月
7日 
创业板
限售 
29.28 33.50 402 11,770.56 13,467.00 - 
301039 
中集
车辆 
2021年
7月1日 
2022
年1月
10日 
创业板
限售 
6.96 12.44 1,039 7,231.44 12,925.16 - 
301026 
浩通
科技 
2021年
7月8日 
2022
年1月
17日 
创业板
限售 
18.03 62.68 203 3,660.09 12,724.04 - 
301021 
英诺
激光 
2021年
6月 28
日 
2022
年1月
6日 
创业板
限售 
9.46 41.39 290 2,743.40 12,003.10 - 
301078 
孩子
王 
2021年
9月 30
日 
2022
年4月
14日 
创业板
限售 
5.77 15.34 756 4,362.12 11,597.04 - 
301092 
争光
股份 
2021年
10月 21
日 
2022
年5月
2日 
创业板
限售 
36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 
301048 
金鹰
重工 
2021年
8月 11
日 
2022
年2月
28日 
创业板
限售 
4.13 12.95 843 3,481.59 10,916.85 - 
301028 
东亚
机械 
2021年
7月 12
日 
2022
年1月
20日 
创业板
限售 
5.31 13.49 733 3,892.23 9,888.17 - 
301182 
凯旺
科技 
2021年
12月 16
日 
2022
年6月
23日 
创业板
限售 
27.12 33.34 294 7,973.28 9,801.96 - 
301133 
金钟
股份 
2021年
11月 19
日 
2022
年5月
26日 
创业板
限售 
14.33 34.23 286 4,098.38 9,789.78 - 
301040 
中环
海陆 
2021年
7月 26
日 
2022
年2月
7日 
创业板
限售 
13.57 38.45 241 3,270.37 9,266.45 - 
301198 
喜悦
智行 
2021年
11月 25
日 
2022
年6月
2日 
创业板
限售 
21.76 34.24 262 5,701.12 8,970.88 - 
301193 
家联
科技 
2021年
12月 2
日 
2022
年6月
9日 
创业板
限售 
30.73 30.08 297 9,126.81 8,933.76 - 
301052 
果麦
文化 
2021年
8月 23
日 
2022
年2月
28日 
创业板
限售 
8.11 33.66 252 2,043.72 8,482.32 - 
301025 
读客
文化 
2021年
7月6日 
2022
年1月
创业板
限售 
1.55 20.84 403 624.65 8,398.52 - 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 45 页 共 88 页


 
24日 
301098 
金埔
园林 
2021年
11月 4
日 
2022
年5月
12日 
创业板
限售 
12.36 26.38 307 3,794.52 8,098.66 - 
300814 
中富
电路 
2021年
8月4日 
2022
年2月
14日 
创业板
限售 
8.40 23.87 328 2,755.20 7,829.36 - 
301030 
仕净
科技 
2021年
7月 15
日 
2022
年1月
24日 
创业板
限售 
6.10 31.49 242 1,476.20 7,620.58 - 
301081 
严牌
股份 
2021年
10月 13
日 
2022
年4月
20日 
创业板
限售 
12.95 18.33 403 5,218.85 7,386.99 - 
301033 
迈普
医学 
2021年
7月 15
日 
2022
年1月
26日 
创业板
限售 
15.14 59.93 108 1,635.12 6,472.44 - 
301049 
超越
科技 
2021年
8月 17
日 
2022
年2月
24日 
创业板
限售 
19.34 32.88 196 3,790.64 6,444.48 - 
301032 
新柴
股份 
2021年
7月 15
日 
2022
年1月
24日 
创业板
限售 
4.97 12.50 513 2,549.61 6,412.50 - 
301056 
森赫
股份 
2021年
8月 27
日 
2022
年3月
7日 
创业板
限售 
3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 
301083 
百胜
智能 
2021年
10月 13
日 
2022
年4月
21日 
创业板
限售 
9.08 15.23 416 3,777.28 6,335.68 - 
301036 
双乐
股份 
2021年
7月 21
日 
2022
年2月
16日 
创业板
限售 
23.38 29.91 205 4,792.90 6,131.55 - 
301041 
金百
泽 
2021年
8月2日 
2022
年2月
11日 
创业板
限售 
7.31 28.18 215 1,571.65 6,058.70 - 
301072 
中捷
精工 
2021年
9月 22
日 
2022
年3月
29日 
创业板
限售 
7.46 33.38 181 1,350.26 6,041.78 - 
300854 
中兰
环保 
2021年
9月8日 
2022
年3月
16日 
创业板
限售 
9.96 27.28 203 2,021.88 5,537.84 - 
301063 
海锅
股份 
2021年
9月9日 
2022
年3月
24日 
创业板
限售 
17.40 36.13 153 2,662.20 5,527.89 - 
301038 深水 2021年 2022创业板 6.68 20.22 266 1,776.88 5,378.52 - 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 46 页 共 88 页


 
规院 7月 22
日 
年2月
7日 
限售 
301059 
金三
江 
2021年
9月3日 
2022
年3月
13日 
创业板
限售 
8.09 19.29 259 2,095.31 4,996.11 - 
301027 
华蓝
集团 
2021年
7月8日 
2022
年1月
19日 
创业板
限售 
11.45 16.63 286 3,274.70 4,756.18 - 
301037 
保立
佳 
2021年
7月 21
日 
2022
年2月
7日 
创业板
限售 
14.82 24.24 193 2,860.26 4,678.32 - 
301073 
君亭
酒店 
2021年
9月 22
日 
2022
年3月
30日 
创业板
限售 
12.24 32.06 144 1,762.56 4,616.64 - 
301057 
汇隆
新材 
2021年
8月 31
日 
2022
年3月
9日 
创业板
限售 
8.03 19.01 218 1,750.54 4,144.18 - 
301068 
大地
海洋 
2021年
9月 16
日 
2022
年3月
28日 
创业板
限售 
13.98 28.36 144 2,013.12 4,083.84 - 
301079 
邵阳
液压 
2021年
10月 11
日 
2022
年4月
19日 
创业板
限售 
11.92 29.17 140 1,668.80 4,083.80 - 
 



注：流通受限证券可流通日以上市公司公告为准。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 



本报告期末本基金未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 






截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的
债券。 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 



本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 47 页 共 88 页


 
7.4.13 金融工具风险及管理 




7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的
风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合
在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资
决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过
分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及
事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；
本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 
除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算
有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业
市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
A-1 0.00 0.00 
A-1以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 



注：以上按短期信用评级的债券投资中仅包含短期融资券及超短期融资券。 
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 本期末 上年度末 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 48 页 共 88 页


 
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 
A-1 0.00 0.00 
A-1以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 




7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
A-1 0.00 0.00 
A-1以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 




7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
AAA 0.00 0.00 
AAA以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 



注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、
超短期融资券及同业存单等。 
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
AAA 0.00 0.00 
AAA以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 




7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
单位：人民币元 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 49 页 共 88 页


 
长期信用评级 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
AAA 0.00 0.00 
AAA以下 0.00 0.00 
未评级 0.00 0.00 
合计 0.00 0.00 



注：上述同业存单按主体评级列示。 
7.4.13.3 流动性风险 
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或
变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其
持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支
付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同
业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金
亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 
本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，
预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配
置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考
察。 
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 



无。 
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
报告期内，本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基
金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流
动性风险。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 50 页 共 88 页


 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来
基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市
场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 
本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 
本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券
投资等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2021年 12月 31日 
1年以内 
1-5
年 
5年
以上 
不计息 合计 
资产









银行存款 136,957,415.37 - - - 136,957,415.37 
结算备付金 13,263,763.69 - - - 13,263,763.69 
存出保证金 614,322.69 - - - 614,322.69 
交易性金融资产-股票投资 - - - 3,339,714,518.30 3,339,714,518.30 
交易性金融资产-债券投资 180,054,000.00 0.00 0.00 - 180,054,000.00 
交易性金融资产-资产支持证
券投资 
0.00 0.00 0.00 - 0.00 
买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 
应收证券清算款 - - - 48,588,714.54 48,588,714.54 
应收利息 - - - 2,980,687.50 2,980,687.50 
应收股利 - - - 0.00 0.00 
应收申购款 - - - 11,816,580.87 11,816,580.87 
资产总计 330,889,501.75 0.00 0.00 3,403,100,501.21 3,733,990,002.96 
负债









卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 
应付赎回款 - - - 6,705,849.65 6,705,849.65 
应付管理人报酬 - - - 3,628,624.45 3,628,624.45 
应付托管费 - - - 604,770.74 604,770.74 
应付交易费用 - - - 5,913,855.35 5,913,855.35 
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 
应交税费 - - - 0.00 0.00 
应付利息 - - - 0.00 0.00 
其他负债 - - - 323,626.93 323,626.93 
应付证券清算款 - - - 24,646,573.25 24,646,573.25 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
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负债总计 0.00 0.00 0.00 41,823,300.37 41,823,300.37 
利率敏感度缺口 330,889,501.75 0.00 0.00 3,361,277,200.84 3,692,166,702.59 
上年度末 
2020年 12月 31日 
1年以内 
1-5
年 
5年
以上 
不计息 合计 
资产









银行存款 16,279,278.07 - - - 16,279,278.07 
结算备付金 576,325.89 - - - 576,325.89 
存出保证金 68,609.16 - - - 68,609.16 
交易性金融资产-股票投资 - - - 157,611,749.32 157,611,749.32 
交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
交易性金融资产-资产支持证
券投资 
0.00 0.00 0.00 - 0.00 
买入返售金融资产 0.00 - - - 0.00 
应收证券清算款 - - - 0.00 0.00 
应收利息 - - - 1,211.96 1,211.96 
应收股利 - - - 0.00 0.00 
应收申购款 - - - 504,466.92 504,466.92 
资产总计 16,924,213.12 0.00 0.00 158,117,428.20 175,041,641.32 
负债









卖出回购金融资产款 0.00 - - - 0.00 
应付赎回款 - - - 1,823,984.05 1,823,984.05 
应付管理人报酬 - - - 191,456.80 191,456.80 
应付托管费 - - - 31,909.47 31,909.47 
应付交易费用 - - - 400,399.66 400,399.66 
应付销售服务费 - - - 0.00 0.00 
应交税费 - - - 0.07 0.07 
应付利息 - - - 0.00 0.00 
其他负债 - - - 315,628.50 315,628.50 
应付证券清算款 - - - 3,640,978.91 3,640,978.91 
负债总计 0.00 0.00 0.00 6,404,357.46 6,404,357.46 
利率敏感度缺口 16,924,213.12 0.00 0.00 151,713,070.74 168,637,283.86 



注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值的
变动对基金利润总额和净值产生的影响 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（ 2021年 12月 31日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ） 
市场利率下调 0.25% 137,291.18 0.00 
市场利率上调 0.25% -137,291.18 0.00 



 
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7.4.13.4.2 外汇风险 
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2021年 12月 31日 
上年度末 
2020年 12月 31日 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（%） 
交易性金融资产-股票投资 3,339,714,518.30 90.45 157,611,749.32 93.46 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－债券投资 180,054,000.00 4.88 - - 
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 3,519,768,518.30 95.33 157,611,749.32 93.46 




7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假
设 
根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产变动 
Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票交
易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 
假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 
 
分
析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末（ 2021年 12月 31日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ） 
沪深 300指数下跌 5% -127,277,341.60 -8,939,747.71 
沪深 300指数上涨 5% 127,277,341.60 8,939,747.71 






 
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7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 



本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天
的风险价值。本期末本基金风险价值为 82,252,950.11 元，占基金资产净值比例为 2.23%；上年
度末本基金风险价值为 5,089,720.85元，占基金资产净值比例为 3.02%。 
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事
项。 
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§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 3,339,714,518.30 89.44 
 其中：股票 3,339,714,518.30 89.44 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 180,054,000.00 4.82 
 其中：债券 180,054,000.00 4.82 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 150,221,179.06 4.02 
8 其他各项资产 64,000,305.60 1.71 
9 合计 3,733,990,002.96 100.00 




8.2 期末按行业分类的股票投资组合 



金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 56,677,642.00 1.54 
B 采矿业 121,099,840.32 3.28 
C 制造业 2,639,952,942.72 71.50 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
56,920,000.00 1.54 
E 建筑业 12,812.46 0.00 
F 批发和零售业 69,209,211.67 1.87 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 4,616.64 0.00 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
149,773,297.21 4.06 
J 金融业 122,497,809.18 3.32 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 121,583.34 0.00 
N 水利、环境和公共设施管理业 123,427,881.92 3.34 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
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P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 16,880.84 0.00 
S 综合 - - 
 合计 3,339,714,518.30 90.45 




 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 601677 明泰铝业 3,500,945 154,356,665.05 4.18 
2 688121 卓然股份 3,400,007 130,730,269.15 3.54 
3 002241 歌尔股份 2,300,339 124,448,339.90 3.37 
4 300816 艾可蓝 2,395,960 123,415,899.60 3.34 
5 300059 东方财富 3,300,938 122,497,809.18 3.32 
6 601877 正泰电器 2,100,000 113,169,000.00 3.07 
7 688665 四方光电 600,000 107,532,000.00 2.91 
8 600038 中直股份 1,300,000 104,390,000.00 2.83 
9 000423 东阿阿胶 2,000,951 97,546,361.25 2.64 
10 600988 赤峰黄金 6,000,000 89,400,000.00 2.42 
11 600298 安琪酵母 1,400,000 84,504,000.00 2.29 
12 600887 伊利股份 2,000,000 82,920,000.00 2.25 
13 002859 洁美科技 2,150,000 79,980,000.00 2.17 
14 300827 上能电气 800,250 72,742,725.00 1.97 
15 300552 万集科技 1,800,501 72,542,185.29 1.96 
16 003038 鑫铂股份 956,941 70,784,925.77 1.92 
17 300656 民德电子 1,300,532 69,123,275.80 1.87 
18 600861 北京城乡 3,000,000 69,030,000.00 1.87 
19 300373 扬杰科技 1,000,002 67,180,134.36 1.82 
20 002529 海源复材 1,862,000 57,256,500.00 1.55 
21 603693 江苏新能 2,000,000 56,920,000.00 1.54 
22 000998 隆平高科 2,436,700 56,677,642.00 1.54 
23 600216 浙江医药 3,300,000 56,364,000.00 1.53 
24 003021 兆威机电 700,657 55,947,461.45 1.52 
25 002602 世纪华通 6,209,940 52,101,396.60 1.41 
26 688667 菱电电控 300,108 51,663,592.20 1.40 
27 300990 同飞股份 400,000 51,104,000.00 1.38 
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28 300217 东方电热 9,000,000 50,850,000.00 1.38 
29 603286 日盈电子 2,600,000 49,816,000.00 1.35 
30 688299 长阳科技 1,500,035 49,051,144.50 1.33 
31 605186 健麾信息 1,300,000 47,138,000.00 1.28 
32 300684 中石科技 2,100,874 46,093,175.56 1.25 
33 603893 瑞芯微 333,700 45,683,530.00 1.24 
34 300007 汉威科技 1,500,000 45,330,000.00 1.23 
35 688626 翔宇医疗 770,000 43,828,400.00 1.19 
36 300681 英搏尔 427,500 43,690,500.00 1.18 
37 000059 华锦股份 6,000,000 43,680,000.00 1.18 
38 603806 福斯特 302,300 39,465,265.00 1.07 
39 002984 森麒麟 1,085,100 38,597,007.00 1.05 
40 300680 隆盛科技 1,200,000 37,440,000.00 1.01 
41 002446 盛路通信 6,000,530 36,303,206.50 0.98 
42 605358 立昂微 300,000 36,003,000.00 0.98 
43 300775 三角防务 700,000 34,223,000.00 0.93 
44 688330 宏力达 300,000 34,098,000.00 0.92 
45 003025 思进智能 1,000,960 33,622,246.40 0.91 
46 300037 新宙邦 288,800 32,634,400.00 0.88 
47 300866 安克创新 318,138 32,609,145.00 0.88 
48 603979 金诚信 1,475,784 31,699,840.32 0.86 
49 605009 豪悦护理 560,712 30,833,552.88 0.84 
50 300569 天能重工 2,000,292 29,884,362.48 0.81 
51 603115 海星股份 1,130,000 29,606,000.00 0.80 
52 300447 全信股份 1,300,000 29,367,000.00 0.80 
53 688023 安恒信息 100,000 25,074,000.00 0.68 
54 301129 瑞纳智能 270,000 22,863,600.00 0.62 
55 688385 复旦微电 445,681 22,435,581.54 0.61 
56 688518 联赢激光 312,702 15,406,827.54 0.42 
57 002053 云南能投 600,000 5,682,000.00 0.15 
58 688075 安旭生物 4,177 539,960.79 0.01 
59 688230 芯导科技 2,594 354,340.40 0.01 
60 688087 英科再生 2,345 218,694.70 0.01 
61 301155 海力风电 1,054 122,875.32 0.00 
62 301177 迪阿股份 792 96,663.60 0.00 
63 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 
64 301087 可孚医疗 841 63,436.63 0.00 
65 301050 雷电微力 213 49,963.41 0.00 
66 301029 怡合达 462 41,482.98 0.00 
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67 301090 华润材料 2,764 33,693.16 0.00 
68 301099 雅创电子 351 29,097.90 0.00 
69 301221 光庭信息 280 25,460.40 0.00 
70 301189 奥尼电子 435 24,851.55 0.00 
71 301166 优宁维 253 24,260.17 0.00 
72 301069 凯盛新材 539 23,813.02 0.00 
73 301149 隆华新材 1,214 23,150.98 0.00 
74 301096 百诚医药 272 21,800.80 0.00 
75 301100 风光股份 599 20,707.43 0.00 
76 301093 华兰股份 409 20,544.07 0.00 
77 301018 申菱环境 782 20,347.64 0.00 
78 300994 久祺股份 420 19,076.40 0.00 
79 301101 明月镜片 371 18,709.53 0.00 
80 301180 万祥科技 654 18,534.36 0.00 
81 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 
82 301118 恒光股份 315 18,040.05 0.00 
83 301088 戎美股份 704 17,592.96 0.00 
84 301111 粤万年青 379 16,649.47 0.00 
85 301190 善水科技 575 16,307.00 0.00 
86 301108 洁雅股份 280 15,694.00 0.00 
87 301179 泽宇智能 295 15,463.90 0.00 
88 301089 拓新药业 220 15,382.40 0.00 
89 301138 华研精机 285 15,261.75 0.00 
90 301188 力诺特玻 647 15,042.75 0.00 
91 301185 鸥玛软件 578 14,791.02 0.00 
92 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.00 
93 301199 迈赫股份 402 13,467.00 0.00 
94 301039 中集车辆 1,039 12,925.16 0.00 
95 301026 浩通科技 203 12,724.04 0.00 
96 301021 英诺激光 290 12,003.10 0.00 
97 301078 孩子王 756 11,597.04 0.00 
98 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 
99 301048 金鹰重工 843 10,916.85 0.00 
100 301028 东亚机械 733 9,888.17 0.00 
101 301182 凯旺科技 294 9,801.96 0.00 
102 301133 金钟股份 286 9,789.78 0.00 
103 301040 中环海陆 241 9,266.45 0.00 
104 301198 喜悦智行 262 8,970.88 0.00 
105 301193 家联科技 297 8,933.76 0.00 
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106 301052 果麦文化 252 8,482.32 0.00 
107 301025 读客文化 403 8,398.52 0.00 
108 301098 金埔园林 307 8,098.66 0.00 
109 300814 中富电路 328 7,829.36 0.00 
110 301030 仕净科技 242 7,620.58 0.00 
111 301081 严牌股份 403 7,386.99 0.00 
112 301033 迈普医学 108 6,472.44 0.00 
113 301049 超越科技 196 6,444.48 0.00 
114 301032 新柴股份 513 6,412.50 0.00 
115 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 
116 301083 百胜智能 416 6,335.68 0.00 
117 301036 双乐股份 205 6,131.55 0.00 
118 301041 金百泽 215 6,058.70 0.00 
119 301072 中捷精工 181 6,041.78 0.00 
120 300854 中兰环保 203 5,537.84 0.00 
121 301063 海锅股份 153 5,527.89 0.00 
122 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
123 301038 深水规院 266 5,378.52 0.00 
124 301059 金三江 259 4,996.11 0.00 
125 301027 华蓝集团 286 4,756.18 0.00 
126 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 
127 301037 保立佳 193 4,678.32 0.00 
128 301073 君亭酒店 144 4,616.64 0.00 
129 301057 汇隆新材 218 4,144.18 0.00 
130 301068 大地海洋 144 4,083.84 0.00 
131 301079 邵阳液压 140 4,083.80 0.00 




8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净值
比例（％） 
1 600988 赤峰黄金 144,838,942.69 85.89 
2 002241 歌尔股份 134,188,453.98 79.57 
3 300816 艾可蓝 130,767,091.30 77.54 
4 300059 东方财富 118,613,622.88 70.34 
5 601677 明泰铝业 115,465,578.77 68.47 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 59 页 共 88 页


 
6 003038 鑫铂股份 115,015,411.92 68.20 
7 688121 卓然股份 112,686,764.81 66.82 
8 601877 正泰电器 108,349,036.73 64.25 
9 600038 中直股份 97,833,977.56 58.01 
10 603693 江苏新能 92,268,043.94 54.71 
11 688665 四方光电 90,158,608.25 53.46 
12 000423 东阿阿胶 88,793,667.97 52.65 
13 600298 安琪酵母 82,505,788.06 48.92 
14 600887 伊利股份 80,968,936.00 48.01 
15 600048 保利发展 79,865,899.69 47.36 
16 300990 同飞股份 79,773,608.08 47.30 
17 002859 洁美科技 76,551,538.90 45.39 
18 002529 海源复材 73,656,924.00 43.68 
19 002984 森麒麟 72,387,858.04 42.93 
20 300827 上能电气 72,046,769.90 42.72 
21 605358 立昂微 71,449,602.00 42.37 
22 002594 比亚迪 70,336,566.37 41.71 
23 300373 扬杰科技 70,043,695.03 41.54 
24 600861 北京城乡 69,499,041.97 41.21 
25 000625 长安汽车 67,087,415.79 39.78 
26 002623 亚玛顿 66,722,544.24 39.57 
27 300656 民德电子 64,835,540.72 38.45 
28 600104 上汽集团 64,605,167.76 38.31 
29 600216 浙江医药 64,090,421.77 38.00 
30 603979 金诚信 63,385,831.12 37.59 
31 601318 中国平安 63,262,904.35 37.51 
32 000998 隆平高科 60,712,127.87 36.00 
33 300552 万集科技 59,650,033.97 35.37 
34 300724 捷佳伟创 57,529,946.61 34.11 
35 603286 日盈电子 57,361,355.28 34.01 
36 601238 广汽集团 56,565,105.62 33.54 
37 600438 通威股份 54,378,721.37 32.25 
38 605186 健麾信息 53,599,414.15 31.78 
39 002456 欧菲光 53,267,377.00 31.59 
40 002602 世纪华通 52,229,610.64 30.97 
41 688626 翔宇医疗 51,161,553.42 30.34 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 60 页 共 88 页


 
42 688299 长阳科技 50,473,734.26 29.93 
43 688023 安恒信息 48,831,211.08 28.96 
44 300684 中石科技 46,215,450.46 27.41 
45 003021 兆威机电 46,131,353.64 27.36 
46 300217 东方电热 45,776,008.20 27.14 
47 300383 光环新网 45,533,694.04 27.00 
48 688667 菱电电控 45,257,585.92 26.84 
49 300681 英搏尔 43,991,792.22 26.09 
50 601633 长城汽车 43,862,510.00 26.01 
51 000059 华锦股份 42,597,605.00 25.26 
52 603893 瑞芯微 39,969,350.00 23.70 
53 300007 汉威科技 39,850,609.80 23.63 
54 600330 天通股份 39,333,012.64 23.32 
55 002446 盛路通信 39,077,815.50 23.17 
56 688385 复旦微电 37,288,213.36 22.11 
57 605277 新亚电子 37,063,285.33 21.98 
58 603393 新天然气 36,881,568.41 21.87 
59 603816 顾家家居 36,790,096.96 21.82 
60 300731 科创新源 36,496,863.90 21.64 
61 603806 福斯特 36,231,214.00 21.48 
62 300037 新宙邦 35,568,510.40 21.09 
63 002233 塔牌集团 35,504,168.31 21.05 
64 688330 宏力达 35,337,677.69 20.95 
65 000301 东方盛虹 35,186,900.00 20.87 
66 601966 玲珑轮胎 34,732,413.61 20.60 
67 601985 中国核电 34,438,166.83 20.42 
68 300655 晶瑞电材 34,367,949.47 20.38 
69 300866 安克创新 34,274,879.68 20.32 
70 601601 中国太保 34,208,961.70 20.29 
71 600383 金地集团 33,612,022.60 19.93 
72 300775 三角防务 33,533,164.00 19.88 
73 603115 海星股份 33,304,867.00 19.75 
74 003025 思进智能 33,147,957.19 19.66 
75 688518 联赢激光 32,268,121.78 19.13 
76 002315 焦点科技 31,595,568.86 18.74 
77 300680 隆盛科技 31,222,401.00 18.51 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 61 页 共 88 页


 
78 000762 西藏矿业 30,888,463.50 18.32 
79 601058 赛轮轮胎 30,744,291.03 18.23 
80 300447 全信股份 30,574,921.70 18.13 
81 300569 天能重工 30,544,387.16 18.11 
82 603223 恒通股份 30,311,837.00 17.97 
83 605009 豪悦护理 30,034,749.86 17.81 
84 000681 视觉中国 29,913,765.12 17.74 
85 300132 青松股份 29,441,256.29 17.46 
86 300031 宝通科技 28,930,714.00 17.16 
87 000887 中鼎股份 28,646,729.36 16.99 
88 600556 天下秀 28,262,710.94 16.76 
89 300825 阿尔特 28,055,273.17 16.64 
90 600426 华鲁恒升 27,536,758.60 16.33 
91 301129 瑞纳智能 27,025,648.60 16.03 
92 002743 富煌钢构 26,941,558.00 15.98 
93 002726 龙大美食 26,843,586.78 15.92 
94 605123 派克新材 26,714,169.83 15.84 
95 600066 宇通客车 26,113,734.20 15.49 
96 600884 杉杉股份 26,028,342.00 15.43 
97 002531 天顺风能 25,740,929.76 15.26 
98 301011 华立科技 25,570,060.85 15.16 
99 300782 卓胜微 25,394,839.60 15.06 
100 300893 松原股份 23,593,955.22 13.99 
101 300390 天华超净 23,549,884.00 13.96 
102 300382 斯莱克 23,284,206.80 13.81 
103 001979 招商蛇口 23,188,357.99 13.75 
104 300638 广和通 22,751,094.56 13.49 
105 000792 盐湖股份 22,639,028.00 13.42 
106 688611 杭州柯林 22,214,547.81 13.17 
107 605117 德业股份 21,919,955.98 13.00 
108 600989 宝丰能源 21,681,442.99 12.86 
109 688148 芳源股份 21,214,296.39 12.58 
110 002304 洋河股份 21,208,906.93 12.58 
111 002092 中泰化学 20,829,145.99 12.35 
112 000723 美锦能源 20,597,693.38 12.21 
113 301000 肇民科技 20,484,823.96 12.15 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 62 页 共 88 页


 
114 600519 贵州茅台 20,307,962.00 12.04 
115 002326 永太科技 20,169,567.00 11.96 
116 603890 春秋电子 19,836,305.49 11.76 
117 600161 天坛生物 19,749,823.57 11.71 
118 002928 华夏航空 19,425,982.67 11.52 
119 600418 江淮汽车 19,372,757.00 11.49 
120 000009 中国宝安 19,314,655.00 11.45 
121 002466 天齐锂业 18,996,293.04 11.26 
122 002475 立讯精密 18,701,021.40 11.09 
123 003022 联泓新科 18,666,985.40 11.07 
124 301051 信濠光电 18,448,385.16 10.94 
125 300207 欣旺达 18,020,422.08 10.69 
126 300750 宁德时代 17,711,621.04 10.50 
127 002460 赣锋锂业 17,455,532.16 10.35 
128 603628 清源股份 17,348,175.73 10.29 
129 002385 大北农 16,971,163.00 10.06 
130 002311 海大集团 16,834,483.00 9.98 
131 688066 航天宏图 16,482,281.20 9.77 
132 301030 仕净科技 15,868,867.70 9.41 
133 300813 泰林生物 15,812,799.00 9.38 
134 002044 美年健康 15,662,346.04 9.29 
135 603533 掌阅科技 15,631,095.00 9.27 
136 000768 中航西飞 15,459,156.00 9.17 
137 300260 新莱应材 14,848,666.00 8.81 
138 002493 荣盛石化 14,669,769.98 8.70 
139 000630 铜陵有色 14,194,055.00 8.42 
140 603612 索通发展 14,124,596.52 8.38 
141 000975 银泰黄金 13,885,050.24 8.23 
142 300413 芒果超媒 13,330,207.36 7.90 
143 002453 华软科技 12,975,512.00 7.69 
144 601016 节能风电 12,953,585.69 7.68 
145 603650 彤程新材 12,881,988.71 7.64 
146 002001 新 和 成 12,714,185.24 7.54 
147 300842 帝科股份 12,493,507.00 7.41 
148 603876 鼎胜新材 12,410,815.10 7.36 
149 002881 美格智能 12,244,787.10 7.26 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 63 页 共 88 页


 
150 300258 精锻科技 11,799,810.00 7.00 
151 688191 智洋创新 11,552,289.71 6.85 
152 002036 联创电子 11,533,421.00 6.84 
153 002497 雅化集团 11,510,140.00 6.83 
154 603997 继峰股份 11,096,754.00 6.58 
155 601615 明阳智能 10,925,715.13 6.48 
156 600803 新奥股份 10,732,775.00 6.36 
157 300001 特锐德 10,315,828.78 6.12 
158 600258 首旅酒店 9,993,683.00 5.93 
159 600703 三安光电 9,813,590.00 5.82 
160 605068 明新旭腾 9,812,476.70 5.82 
161 300223 北京君正 9,700,805.00 5.75 
162 300369 绿盟科技 9,567,604.00 5.67 
163 300280 紫天科技 9,435,607.00 5.60 
164 600773 西藏城投 9,430,624.78 5.59 
165 603501 韦尔股份 9,176,774.10 5.44 
166 603078 江化微 9,144,789.10 5.42 
167 002028 思源电气 9,063,215.00 5.37 
168 600028 中国石化 9,044,000.00 5.36 
169 002409 雅克科技 8,820,032.00 5.23 
170 002041 登海种业 8,734,900.02 5.18 
171 300829 金丹科技 8,707,064.13 5.16 
172 688685 迈信林 8,652,307.75 5.13 
173 601888 中国中免 8,619,941.00 5.11 
174 688601 力芯微 8,519,287.64 5.05 
175 600745 闻泰科技 8,362,600.00 4.96 
176 688012 中微公司 8,312,128.52 4.93 
177 600882 妙可蓝多 8,304,168.62 4.92 
178 002484 江海股份 8,053,321.40 4.78 
179 000997 新 大 陆 7,981,655.60 4.73 
180 688800 瑞可达 7,970,097.12 4.73 
181 601336 新华保险 7,905,722.30 4.69 
182 002085 万丰奥威 7,845,665.00 4.65 
183 000568 泸州老窖 7,830,482.00 4.64 
184 600754 锦江酒店 7,538,951.45 4.47 
185 002099 海翔药业 7,280,755.94 4.32 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 64 页 共 88 页


 
186 603069 海汽集团 7,237,585.00 4.29 
187 601166 兴业银行 7,062,748.00 4.19 
188 601179 中国西电 7,045,399.00 4.18 
189 002756 永兴材料 7,044,917.07 4.18 
190 600362 江西铜业 7,021,426.00 4.16 
191 600765 中航重机 6,983,584.00 4.14 
192 600136 当代文体 6,825,546.00 4.05 
193 300811 铂科新材 6,756,398.40 4.01 
194 603297 永新光学 6,655,705.60 3.95 
195 688559 海目星 6,573,416.15 3.90 
196 002335 科华数据 6,551,906.50 3.89 
197 300772 运达股份 6,483,222.64 3.84 
198 002129 中环股份 6,463,017.48 3.83 
199 000063 中兴通讯 6,433,558.00 3.82 
200 603599 广信股份 6,424,656.00 3.81 
201 000725 京东方Ａ 6,381,108.00 3.78 
202 688607 康众医疗 6,371,604.14 3.78 
203 000550 江铃汽车 6,367,237.30 3.78 
204 000858 五 粮 液 6,304,222.00 3.74 
205 601127 小康股份 6,294,777.00 3.73 
206 003016 欣贺股份 6,269,193.68 3.72 
207 600110 诺德股份 6,260,024.00 3.71 
208 301018 申菱环境 6,215,661.37 3.69 
209 600958 东方证券 6,119,300.00 3.63 
210 002402 和而泰 6,056,835.58 3.59 
211 603156 养元饮品 6,030,432.20 3.58 
212 000878 云南铜业 5,825,396.00 3.45 
213 600031 三一重工 5,787,517.69 3.43 
214 688680 海优新材 5,783,231.35 3.43 
215 605020 永和股份 5,718,882.98 3.39 
216 002053 云南能投 5,698,994.00 3.38 
217 600486 扬农化工 5,679,882.00 3.37 
218 002979 雷赛智能 5,584,331.70 3.31 
219 688189 南新制药 5,208,354.32 3.09 
220 600323 瀚蓝环境 5,187,277.00 3.08 
221 600006 东风汽车 5,079,917.00 3.01 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 65 页 共 88 页


 
222 601168 西部矿业 5,039,284.00 2.99 
223 603799 华友钴业 5,027,158.00 2.98 
224 600597 光明乳业 4,957,420.00 2.94 
225 002074 国轩高科 4,953,514.00 2.94 
226 300331 苏大维格 4,914,994.00 2.91 
227 002738 中矿资源 4,901,905.50 2.91 
228 002749 国光股份 4,821,085.00 2.86 
229 600859 王府井 4,738,631.50 2.81 
230 600063 皖维高新 4,635,571.00 2.75 
231 000983 山西焦煤 4,572,819.00 2.71 
232 300567 精测电子 4,569,235.00 2.71 
233 688678 福立旺 4,487,028.22 2.66 
234 300920 润阳科技 4,469,009.00 2.65 
235 688590 新致软件 4,434,223.84 2.63 
236 003036 泰坦股份 4,428,122.72 2.63 
237 603529 爱玛科技 4,315,073.25 2.56 
238 000651 格力电器 4,220,766.00 2.50 
239 000636 风华高科 4,216,134.00 2.50 
240 300087 荃银高科 4,194,194.31 2.49 
241 300726 宏达电子 4,092,847.00 2.43 
242 002436 兴森科技 4,091,462.00 2.43 
243 603619 中曼石油 4,062,579.00 2.41 
244 688639 华恒生物 3,978,134.60 2.36 
245 000831 五矿稀土 3,971,860.00 2.36 
246 600316 洪都航空 3,931,984.00 2.33 
247 603233 大参林 3,907,483.00 2.32 
248 002013 中航机电 3,873,397.00 2.30 
249 600809 山西汾酒 3,867,459.00 2.29 
250 000977 浪潮信息 3,729,857.00 2.21 
251 688235 百济神州 3,701,386.80 2.19 
252 300009 安科生物 3,617,639.00 2.15 
253 601808 中海油服 3,563,723.00 2.11 
254 002610 爱康科技 3,513,600.00 2.08 
255 002555 三七互娱 3,498,568.00 2.07 
256 002405 四维图新 3,478,760.00 2.06 
257 600570 恒生电子 3,474,804.64 2.06 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 66 页 共 88 页


 
258 600905 三峡能源 3,436,527.95 2.04 
259 603290 斯达半导 3,432,463.00 2.04 
260 000333 美的集团 3,423,829.00 2.03 
261 300308 中际旭创 3,412,317.00 2.02 



注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。 






②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净值
比例（％） 
1 600048 保利发展 77,304,484.60 45.84 
2 601318 中国平安 71,653,727.49 42.49 
3 600104 上汽集团 66,596,540.00 39.49 
4 002594 比亚迪 64,686,480.00 38.36 
5 000625 长安汽车 63,439,492.66 37.62 
6 600988 赤峰黄金 58,797,869.31 34.87 
7 002623 亚玛顿 57,951,911.75 34.36 
8 601238 广汽集团 57,046,442.96 33.83 
9 002456 欧菲光 54,304,706.97 32.20 
10 300724 捷佳伟创 54,108,373.00 32.09 
11 600438 通威股份 53,218,540.38 31.56 
12 600330 天通股份 48,857,535.09 28.97 
13 300383 光环新网 44,815,878.92 26.58 
14 605277 新亚电子 41,762,246.55 24.76 
15 601633 长城汽车 41,517,640.10 24.62 
16 603693 江苏新能 41,085,900.79 24.36 
17 603816 顾家家居 40,303,013.80 23.90 
18 300382 斯莱克 39,977,689.97 23.71 
19 000301 东方盛虹 39,039,751.26 23.15 
20 601058 赛轮轮胎 38,752,650.71 22.98 
21 002984 森麒麟 38,302,831.00 22.71 
22 600989 宝丰能源 37,963,606.42 22.51 
23 300655 晶瑞电材 37,818,536.00 22.43 
24 605123 派克新材 37,730,956.90 22.37 
25 601966 玲珑轮胎 35,705,688.95 21.17 
26 688611 杭州柯林 35,079,095.91 20.80 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 67 页 共 88 页


 
27 601985 中国核电 34,852,812.00 20.67 
28 003038 鑫铂股份 34,646,242.62 20.54 
29 603393 新天然气 33,292,448.44 19.74 
30 300731 科创新源 32,896,232.00 19.51 
31 600884 杉杉股份 32,861,399.00 19.49 
32 601601 中国太保 32,258,003.13 19.13 
33 605358 立昂微 32,170,083.00 19.08 
34 003022 联泓新科 32,010,375.70 18.98 
35 000762 西藏矿业 31,572,197.43 18.72 
36 300893 松原股份 31,554,324.55 18.71 
37 002304 洋河股份 31,343,528.28 18.59 
38 002460 赣锋锂业 30,912,901.59 18.33 
39 603979 金诚信 30,568,105.44 18.13 
40 000681 视觉中国 30,489,756.00 18.08 
41 300750 宁德时代 30,420,424.28 18.04 
42 600519 贵州茅台 29,948,531.00 17.76 
43 300390 天华超净 29,714,396.00 17.62 
44 600383 金地集团 29,459,909.00 17.47 
45 000887 中鼎股份 29,407,077.27 17.44 
46 002531 天顺风能 29,358,328.53 17.41 
47 300990 同飞股份 28,818,093.00 17.09 
48 600556 天下秀 28,480,622.06 16.89 
49 002315 焦点科技 28,392,269.63 16.84 
50 002475 立讯精密 28,269,261.69 16.76 
51 300825 阿尔特 28,248,382.00 16.75 
52 002233 塔牌集团 27,939,610.50 16.57 
53 300031 宝通科技 27,888,409.99 16.54 
54 300132 青松股份 27,082,923.96 16.06 
55 002466 天齐锂业 26,966,285.87 15.99 
56 603223 恒通股份 26,714,023.06 15.84 
57 605117 德业股份 26,282,623.38 15.59 
58 600066 宇通客车 25,470,331.02 15.10 
59 002726 龙大美食 25,341,231.16 15.03 
60 600426 华鲁恒升 24,851,223.53 14.74 
61 688518 联赢激光 24,269,364.80 14.39 
62 002326 永太科技 23,966,544.34 14.21 
63 300638 广和通 23,791,231.58 14.11 
64 002743 富煌钢构 22,746,158.01 13.49 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 68 页 共 88 页


 
65 688385 复旦微电 22,630,438.34 13.42 
66 301011 华立科技 22,614,639.12 13.41 
67 300207 欣旺达 22,480,904.00 13.33 
68 301000 肇民科技 20,709,498.21 12.28 
69 300782 卓胜微 20,696,554.20 12.27 
70 002529 海源复材 19,416,242.00 11.51 
71 000723 美锦能源 18,641,146.41 11.05 
72 002493 荣盛石化 18,586,158.00 11.02 
73 002092 中泰化学 18,439,719.66 10.93 
74 000792 盐湖股份 18,360,164.36 10.89 
75 300260 新莱应材 18,337,936.00 10.87 
76 000630 铜陵有色 18,095,728.00 10.73 
77 603890 春秋电子 18,069,519.84 10.72 
78 002928 华夏航空 17,915,357.37 10.62 
79 601888 中国中免 17,775,031.00 10.54 
80 001979 招商蛇口 17,769,882.00 10.54 
81 600418 江淮汽车 17,076,274.00 10.13 
82 301051 信濠光电 16,948,795.44 10.05 
83 688066 航天宏图 16,807,641.18 9.97 
84 002311 海大集团 16,655,850.10 9.88 
85 688148 芳源股份 16,651,089.34 9.87 
86 601016 节能风电 16,633,963.00 9.86 
87 301030 仕净科技 16,498,154.20 9.78 
88 603628 清源股份 16,426,413.33 9.74 
89 603612 索通发展 15,475,252.58 9.18 
90 600161 天坛生物 15,448,763.18 9.16 
91 000009 中国宝安 15,268,203.00 9.05 
92 603533 掌阅科技 15,006,720.50 8.90 
93 000651 格力电器 14,912,288.00 8.84 
94 002001 新 和 成 14,732,282.63 8.74 
95 000768 中航西飞 14,684,956.00 8.71 
96 002881 美格智能 14,623,764.80 8.67 
97 002385 大北农 14,547,347.00 8.63 
98 300813 泰林生物 14,347,885.00 8.51 
99 603876 鼎胜新材 14,030,076.26 8.32 
100 603997 继峰股份 13,868,536.72 8.22 
101 002044 美年健康 13,499,535.59 8.01 
102 000975 银泰黄金 13,144,720.00 7.79 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 69 页 共 88 页


 
103 002497 雅化集团 13,041,292.40 7.73 
104 603650 彤程新材 12,849,771.19 7.62 
105 300413 芒果超媒 12,729,485.00 7.55 
106 002453 华软科技 12,150,716.00 7.21 
107 300258 精锻科技 11,934,708.00 7.08 
108 688023 安恒信息 11,852,466.63 7.03 
109 688191 智洋创新 11,094,505.80 6.58 
110 002036 联创电子 10,991,779.00 6.52 
111 300842 帝科股份 10,652,710.45 6.32 
112 300001 特锐德 10,524,462.34 6.24 
113 002409 雅克科技 10,136,030.75 6.01 
114 601615 明阳智能 10,122,363.00 6.00 
115 300223 北京君正 10,088,946.00 5.98 
116 600765 中航重机 10,062,185.99 5.97 
117 000333 美的集团 9,787,342.36 5.80 
118 600803 新奥股份 9,756,922.00 5.79 
119 605068 明新旭腾 9,615,794.50 5.70 
120 300369 绿盟科技 9,603,980.19 5.70 
121 002028 思源电气 9,429,662.00 5.59 
122 300829 金丹科技 9,409,733.00 5.58 
123 600773 西藏城投 9,335,170.01 5.54 
124 688601 力芯微 9,179,199.95 5.44 
125 600258 首旅酒店 9,122,300.00 5.41 
126 600216 浙江医药 9,021,232.52 5.35 
127 002041 登海种业 8,960,485.22 5.31 
128 002129 中环股份 8,820,665.00 5.23 
129 603501 韦尔股份 8,790,897.56 5.21 
130 600028 中国石化 8,706,000.00 5.16 
131 600745 闻泰科技 8,688,576.72 5.15 
132 688685 迈信林 8,650,335.71 5.13 
133 600703 三安光电 8,503,990.34 5.04 
134 000997 新 大 陆 8,310,008.00 4.93 
135 688012 中微公司 8,272,361.77 4.91 
136 000568 泸州老窖 8,241,689.00 4.89 
137 603297 永新光学 8,234,079.00 4.88 
138 301018 申菱环境 8,146,708.43 4.83 
139 000998 隆平高科 8,139,846.00 4.83 
140 000550 江铃汽车 8,007,514.38 4.75 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 70 页 共 88 页


 
141 688800 瑞可达 7,982,592.66 4.73 
142 603078 江化微 7,897,592.48 4.68 
143 600905 三峡能源 7,860,255.46 4.66 
144 688607 康众医疗 7,735,191.56 4.59 
145 601336 新华保险 7,666,610.00 4.55 
146 002085 万丰奥威 7,655,379.00 4.54 
147 688559 海目星 7,451,040.94 4.42 
148 600958 东方证券 7,396,811.00 4.39 
149 600038 中直股份 7,390,276.48 4.38 
150 002756 永兴材料 7,305,960.00 4.33 
151 002484 江海股份 7,273,009.54 4.31 
152 601179 中国西电 7,173,932.00 4.25 
153 600882 妙可蓝多 7,159,835.54 4.25 
154 003016 欣贺股份 7,104,550.00 4.21 
155 603156 养元饮品 7,035,500.60 4.17 
156 300772 运达股份 7,022,848.08 4.16 
157 688330 宏力达 7,010,613.28 4.16 
158 301129 瑞纳智能 6,996,170.64 4.15 
159 600754 锦江酒店 6,924,026.00 4.11 
160 300280 紫天科技 6,908,595.00 4.10 
161 600362 江西铜业 6,897,060.00 4.09 
162 600136 当代文体 6,741,374.00 4.00 
163 002402 和而泰 6,732,680.34 3.99 
164 000858 五 粮 液 6,725,478.00 3.99 
165 000063 中兴通讯 6,712,062.00 3.98 
166 601012 隆基股份 6,658,118.00 3.95 
167 002738 中矿资源 6,607,485.00 3.92 
168 000725 京东方Ａ 6,593,348.00 3.91 
169 688626 翔宇医疗 6,556,579.10 3.89 
170 300681 英搏尔 6,526,872.00 3.87 
171 688299 长阳科技 6,514,845.59 3.86 
172 300760 迈瑞医疗 6,480,264.00 3.84 
173 300811 铂科新材 6,471,586.40 3.84 
174 603069 海汽集团 6,327,298.00 3.75 
175 600110 诺德股份 6,297,788.64 3.73 
176 603599 广信股份 6,283,526.00 3.73 
177 688680 海优新材 6,053,071.93 3.59 
178 600763 通策医疗 6,050,001.00 3.59 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 71 页 共 88 页


 
179 601166 兴业银行 6,026,659.00 3.57 
180 600031 三一重工 5,974,323.10 3.54 
181 000878 云南铜业 5,895,986.00 3.50 
182 688189 南新制药 5,849,789.25 3.47 
183 603799 华友钴业 5,818,336.36 3.45 
184 688665 四方光电 5,703,962.24 3.38 
185 000983 山西焦煤 5,688,541.91 3.37 
186 002335 科华数据 5,622,342.24 3.33 
187 600323 瀚蓝环境 5,519,052.90 3.27 
188 002241 歌尔股份 5,346,827.00 3.17 
189 002099 海翔药业 5,332,165.39 3.16 
190 600486 扬农化工 5,302,374.00 3.14 
191 600597 光明乳业 5,236,003.00 3.10 
192 601168 西部矿业 5,128,728.00 3.04 
193 002979 雷赛智能 5,085,211.40 3.02 
194 601127 小康股份 5,040,616.00 2.99 
195 605020 永和股份 4,976,984.59 2.95 
196 300009 安科生物 4,965,438.20 2.94 
197 600063 皖维高新 4,938,071.00 2.93 
198 688169 石头科技 4,780,025.19 2.83 
199 688667 菱电电控 4,705,377.49 2.79 
200 603678 火炬电子 4,596,396.00 2.73 
201 600006 东风汽车 4,554,579.30 2.70 
202 300567 精测电子 4,504,742.62 2.67 
203 002074 国轩高科 4,500,010.61 2.67 
204 688639 华恒生物 4,344,137.59 2.58 
205 600809 山西汾酒 4,291,554.16 2.54 
206 003036 泰坦股份 4,237,748.88 2.51 
207 600859 王府井 4,237,604.04 2.51 
208 002749 国光股份 4,207,395.00 2.49 
209 300331 苏大维格 4,203,892.00 2.49 
210 300087 荃银高科 4,176,204.00 2.48 
211 600316 洪都航空 4,148,147.49 2.46 
212 000636 风华高科 4,134,462.00 2.45 
213 000799 酒鬼酒 4,105,930.00 2.43 
214 688678 福立旺 4,104,211.49 2.43 
215 603529 爱玛科技 4,060,916.02 2.41 
216 002436 兴森科技 4,050,524.00 2.40 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 72 页 共 88 页


 
217 300920 润阳科技 4,036,107.00 2.39 
218 603619 中曼石油 3,922,281.27 2.33 
219 603993 洛阳钼业 3,782,840.00 2.24 
220 000831 五矿稀土 3,738,909.00 2.22 
221 002179 中航光电 3,704,966.00 2.20 
222 000977 浪潮信息 3,628,538.00 2.15 
223 688590 新致软件 3,600,819.33 2.14 
224 300726 宏达电子 3,578,156.00 2.12 
225 002405 四维图新 3,549,835.50 2.11 
226 002013 中航机电 3,527,255.00 2.09 
227 603233 大参林 3,523,880.00 2.09 
228 601677 明泰铝业 3,516,520.79 2.09 
229 600166 福田汽车 3,450,541.00 2.05 
230 601699 潞安环能 3,432,388.00 2.04 
231 601808 中海油服 3,418,311.00 2.03 
232 002610 爱康科技 3,417,653.00 2.03 
233 002555 三七互娱 3,393,450.00 2.01 



注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。 






②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 6,965,472,085.64 
卖出股票收入（成交）总额 4,050,713,168.75 



注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 






②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 
1 国家债券 180,054,000.00 4.88 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 73 页 共 88 页


 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 180,054,000.00 4.88 




8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
1 019654 21国债 06 1,800,000 180,054,000.00 4.88 
2 - - - - - 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 




8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 



本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 



本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 



本基金本报告期末未持有股指期货。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 



本基金本报告期末未持有国债期货。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 74 页 共 88 页


 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 614,322.69 
2 应收证券清算款 48,588,714.54 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,980,687.50 
5 应收申购款 11,816,580.87 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 64,000,305.60 




8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 



本基金本报告期末未持有可转换债券。 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 



本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 75 页 共 88 页


 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
持有人户数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份
额比例 
214,221 8,173.39 759,172,667.71 43.36% 991,738,172.09 56.64% 




9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员
持有本基金 
1,027,750.02 0.06% 




9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 
0~10 
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 




9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况 



无。 
 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 76 页 共 88 页


 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份 
基金合同生效日（ 2015年 3月 23日 ）基金份额总额 
1,099,609,139.25 
本报告期期初基金份额总额 120,821,454.76 
本报告期基金总申购份额 2,320,754,218.41 
减:本报告期基金总赎回份额 690,664,833.37 
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 
本报告期期末基金份额总额 1,750,910,839.80 



注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 77 页 共 88 页


 
§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。









11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期，无涉及基金管理人的重大人事变动。 
 
本报告期，中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤
女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理
职务。 
 
2022年 2月 12日，基金管理人发布了《东方基金管理股份有限公司高级管理人员变更公告》，
自 2022年 2月 11日起许文波先生担任公司副总经理、权益投资总监、基金经理。上述人员的变
更已报北京监管局及中国证券投资基金业协会备案。





 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内本基金投资策略未发生改变。





 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本报告期内本基金聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度
应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 40,000.00 元；截至 2021 年 12月 31日，
该审计机构已向本基金提供 7年的审计服务。





 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。





 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 78 页 共 88 页


 
数量 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
中信证券股
份有限公司 
2 4,414,887,323.31 40.19% 4,111,589.25 40.34% - 
东兴证券股
份有限公司 
1 2,057,308,382.65 18.73% 1,915,964.62 18.80% - 
东北证券股
份有限公司 
1 1,625,059,457.82 14.79% 1,513,420.56 14.85% - 
广发证券股
份有限公司 
1 1,340,520,000.77 12.20% 1,248,431.30 12.25% - 
华安证券股
份有限公司 
2 556,918,838.63 5.07% 518,648.23 5.09% - 
浙商证券股
份有限公司 
2 468,233,715.57 4.26% 436,066.98 4.28% - 
招商证券股
份有限公司 
1 337,555,103.71 3.07% 314,373.21 3.08% - 
中国国际金
融股份有限
公司 
1 184,397,882.70 1.68% 134,849.92 1.32% - 
东方证券股
份有限公司 
1 - - - - - 
华泰证券股
份有限公司 
1 - - - - - 
安信证券股
份有限公司 
1 - - - - - 



注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。 






（2）交易单元的选择标准和程序 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 79 页 共 88 页


 






券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，
各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国
证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作
高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研
究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、
个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣
金率。 






券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。
签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 






（3）本报告期内，本基金撤销国金证券股份有限公司深圳交易席位一个，新增华安证券股份
有限公司上海、深圳交易席位各一个，浙商证券股份有限公司上海、深圳交易席位各一个。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
中信证券股
份有限公司 
20,054,466.00 11.13% 175,400,000.00 22.45% - - 
东兴证券股
份有限公司 
30,024,000.00 16.66% 220,000,000.00 28.16% - - 
东北证券股
份有限公司 
100,052,762.40 55.52% 190,000,000.00 24.32% - - 
广发证券股
份有限公司 
- - - - - - 
华安证券股
份有限公司 
- - 110,000,000.00 14.08% - - 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 80 页 共 88 页


 
浙商证券股
份有限公司 
- - - - - - 
招商证券股
份有限公司 
30,084,000.00 16.69% 85,800,000.00 10.98% - - 
中国国际金
融股份有限
公司 
- - - - - - 
东方证券股
份有限公司 
- - - - - - 
华泰证券股
份有限公司 
- - - - - - 
安信证券股
份有限公司 
- - - - - - 




11.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
东方基金管理股份有限公司
年度最后一日基金净值公告 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 1月 1日 
2 
关于旗下部分基金参与中国
银行申购以及定期定额投资
费率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 1月 4日 
3 
东方主题精选混合型证券投
资基金 2020年第 4季度报告 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 1月 21日 
4 
关于旗下部分基金与农业银
行基金定投手续费率优惠活
动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 1月 28日 
5 
关于终止包商银行股份有限
公司办理本公司旗下基金销
售业务的公告 
基金管理人网站 
2021年 2月 8日 
6 
关于旗下部分基金参与济安
财富（北京）基金销售有限公
司费率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 6日 
7 关于增加招商银行股份有限 中国证券报、上海证券报、证 2021年 3月 9日 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 81 页 共 88 页


 
公司招赢通平台为旗下部分
基金销售机构的公告 
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
8 
关于增加北京度小满基金销
售有限公司为旗下基金销售
机构同时开通定投及转换业
务并参与其费率优惠活动的
公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 11日 
9 
关于旗下部分基金参与宁波
银行同业易管家平台费率优
惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 17日 
10 
关于增加宁波银行股份有限
公司为旗下基金销售机构同
时开通定投及转换业务的公
告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 17日 
11 
关于旗下部分基金参与安信
证券股份有限公司费率优惠
活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 17日 
12 
东方基金关于开展直销中心
基金转换申购补差费用优惠
活动 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 23日 
13 
关于东方基金在直销中心（含
网上交易）开展部分基金赎回
费率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 24日 
14 
东方基金管理股份有限公司
上海分公司迁址公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 26日 
15 
东方主题精选混合型证券投
资基金 2020年年度报告 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 3月 26日 
16 
东方基金管理股份有限公司
关于对旗下基金持有的债券
调整估值的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 27日 
17 
关于旗下部分基金继续参与
中国银行部分渠道申购费率
和全渠道定投费率优惠活动
的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 3月 31日 
18 
关于旗下部分基金在东方财
富证券股份有限公司开通定
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
2021年 4月 1日 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 82 页 共 88 页


 
投业务并参与定投费率优惠
活动的公告 
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
19 
东方主题精选混合型证券投
资基金 2021年第 1季度报告 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 4月 21日 
20 
东方主题精选混合型证券投
资基金基金合同（2021年 4月
修订） 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 2021年 4月 28日 
21 
东方主题精选混合型证券投
资基金托管协议（2021年 4月
修订） 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 2021年 4月 28日 
22 
东方基金管理股份有限公司
关于调整旗下部分基金投资
范围、增加侧袋机制并相应修
改法律文件的公告（四） 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 4月 28日 
23 
东方主题精选混合型证券投
资基金基金产品资料概要（更
新） 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 2021年 4月 29日 
24 
东方主题精选混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
（2021年第 1号） 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 2021年 4月 29日 
25 
东方主题精选混合型证券投
资基金基金产品资料概要（更
新） 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 2021年 5月 6日 
26 
东方主题精选混合型证券投
资基金招募说明书（更新）
（2021年第 2号） 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 2021年 5月 6日 
27 
关于增加上海爱建基金销售
有限公司为旗下基金销售机
构同时开通定投及转换业务
并参与其费率优惠活动的公
告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 5月 13日 
28 
关于旗下部分基金参与吉林
银行基金申购及定投手续费
率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 5月 28日 
29 
关于增加兴业银行股份有限
公司为东方主题精选混合型
证券投资基金销售机构同时
开通定投及转换业务并参与
其费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站 
2021年 6月 2日 
30 
关于增加展恒为东方基金旗
下部分产品的销售机构同时
开通定期定额投资、转换业务
的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 6月 22日 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 83 页 共 88 页


 
31 
关于旗下部分基金继续参与
交通银行基金申购及定投申
购费率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 6月 29日 
32 
关于旗下部分基金参与珠海
盈米基金销售有限公司费率
优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 6月 29日 
33 
关于旗下部分基金参与北京
汇成基金销售有限公司费率
优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 6月 29日 
34 
关于增加中国人寿保险股份
有限公司为旗下基金销售机
构同时开通定投及转换业务
并参与其费率优惠活动的公
告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 7月 6日 
35 
关于旗下部分基金参与招商
银行股份有限公司申购费率
优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 7月 20日 
36 
东方主题精选混合型证券投
资基金 2021年第 2季度报告 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 7月 21日 
37 
关于增加招商银行股份有限
公司为东方主题精选混合型
证券投资基金销售机构同时
开通定投及转换业务并参加
其费率优惠活动的公告 
证券时报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站 
2021年 7月 22日 
38 
关于旗下部分基金参与招商
证券股份有限公司等六家销
售机构申购费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 7月 28日 
39 
关于中国工商银行股份有限
公司开通东方基金管理股份
有限公司旗下开放式基金定
投及转换业务的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 7月 29日 
40 
关于增加中信银行为东方主
题精选混合型证券投资基金
销售机构同时开通定投及转
换业务并参与其费率优惠活
动的公告 
证券时报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站 
2021年 7月 30日 
41 
关于旗下部分基金参与兴业
银行股份有限公司申购费率
优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
2021年 8月 6日 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 84 页 共 88 页


 
披露网站 
42 
关于旗下部分基金参与喜鹊
财富基金销售有限公司等两
家销售机构申购费率优惠的
公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 8月 10日 
43 
关于增加民生证券股份有限
公司为东方主题精选混合型
证券投资基金销售机构同时
开通定投及转换业务的公告 
证券时报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站 
2021年 8月 17日 
44 
关于旗下部分基金参与中国
工商银行股份有限公司申购
费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 8月 21日 
45 
关于旗下部分基金参与华夏
银行股份有限公司申购费率
优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 8月 23日 
46 
东方主题精选混合型证券投
资基金 2021年中期报告 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 8月 26日 
47 
关于旗下部分基金参与中国
中金财富证券有限公司申购
费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 3日 
48 
关于旗下部分基金参与中国
建设银行股份有限公司申购
费率优惠的公告



上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 4日 
49 
关于调整停牌股票(000959)估
值方法的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 8日 
50 
关于增加上海万得基金销售
有限公司为东方基金旗下部
分开放式基金销售机构同时
开通定投及转换业务并参与
费率优惠活动的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 8日 
51 
关于旗下部分基金参与农业
银行股份有限公司申购费率
优惠的公告



上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 9日 
52 
关于旗下部分基金参与中国
银行股份有限公司申购费率
优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 9日 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 85 页 共 88 页


 
53 
关于旗下部分基金参与国金
证券股份有限公司等四家销
售机构申购费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 16日 
54 
关于在海通证券股份有限公
司开通旗下部分基金定投业
务并参加其费率优惠活动的
公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 16日 
55 
关于增加泛华普益基金销售
有限公司为旗下部分基金销
售机构同时开通定投及转换
业务并参加其费率优惠活动
的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 18日 
56 
关于增加国联证券股份有限
公司为东方主题精选混合型
证券投资基金销售机构同时
开通定投及转换业务的公告 
证券时报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站 
2021年 9月 29日 
57 
关于旗下部分基金参与中国
光大银行股份有限公司申购
费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 9月 29日 
58 
关于旗下部分基金参与海银
基金销售有限公司费率优惠
活动的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 10月 18日 
59 
关于旗下部分基金参与腾安
基金销售（深圳）有限公司费
率优惠活动的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 10月 18日 
60 
关于增加泰信财富基金销售
有限公司为东方基金旗下部
分基金销售机构同时开通定
投及转换业务并参与费率优
惠活动的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 10月 21日 
61 
东方主题精选混合型证券投
资基金 2021年第 3季度报告 
基金管理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 10月 26日 
62 
关于旗下部分基金参与中信
证券股份有限公司等四家销
售机构申购费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 10月 26日 
63 
关于旗下部分基金参与交通
银行申购费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 10月 30日 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 86 页 共 88 页


 
64 
关于增加建设银行为东方主
题精选销售机构同时开通定
投及转换业务的公告 
证券时报、基金管理人网站及
中国证监会基金电子披露网站 2021年 11月 1日 
65 
关于旗下部分基金参与腾安
基金销售（深圳）有限公司费
率优惠活动的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 11月 1日 
66 
关于旗下部分基金参与深圳
市新兰德证券投资咨询有限
公司等 39 家销售机构费率优
惠活动的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 11月 5日 
67 
关于旗下部分基金参与上海
证券有限责任公司等四家销
售机构申购费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 11月 9日 
68 
关于旗下部分基金参与蚂蚁
（杭州）基金销售有限公司等
7 家销售机构费率优惠活动的
公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 11月 16日 
69 
关于旗下部分基金参与浙江
同花顺基金销售有限公司费
率优惠活动的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 11月 18日 
70 
关于增加上海陆金所基金销
售有限公司为旗下部分基金
销售机构 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 11月 19日 
71 
东方基金管理股份有限公司
关于办公地址变更的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 12月 4日 
72 
关于增加华泰证券股份有限
公司等两家机构为旗下部分
基金销售机构同时开通定投
及转换业务并参加申购费率
优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 12月 20日 
73 
关于旗下部分基金参与邮储
银行申购费率优惠的公告 
上海证券报、证券日报、证券
时报、中国证券报、基金管理
人网站及中国证监会基金电子
披露网站 
2021年 12月 25日 




东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 87 页 共 88 页


 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 



本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 
东方主题精选混合 2021年年度报告 
第 88 页 共 88 页


 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
一、《东方主题精选混合型证券投资基金基金合同》 
二、《东方主题精选混合型证券投资基金托管协议》 
三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 
13.2 存放地点 
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 
13.3 查阅方式 
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相
关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 
 
 
东方基金管理股份有限公司 
2022年 3月 25日