鑫元安鑫宝货币市场基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
送出日期：2022 年 3 月 25 日
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 24
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 54
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 54
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 54
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 54
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 56
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 56
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ............ 56
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ............................................................................ 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况 ................................................................................................................................................... 59
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 62
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鑫元安鑫宝货币市场基金
基金简称 鑫元安鑫宝
基金主代码 001526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 26日
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 909,671,331.04 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
下属分级基金的交易代码： 001526 001527
报告期末下属分级基金的份额总额 711,960,287.85 份 197,711,043.19 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的
收益。
投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和
定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久
期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风
险套利机会来进行品种选择。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险产品，其风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鑫元基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李晓燕 王丹
联系电话 021-20892000转 021-63890697
电子邮箱 service@xyamc.com wangdan@hfbank.com.cn
客户服务电话
4006066188 95395
传真 021-20892111 021-63890708
注册地址 上海市静安区中山北路 909
号 12层
济南市历下区泺源大街 8号
办公地址 上海市静安区中山北路 909
号 12层
上海市黄浦区开平路 88 号瀛通
绿地大厦 16楼
邮政编码 200070 200023
法定代表人 洪伟 陈颖
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyamc.com
基金年度报告备置地点 上海市静安区中山北路 909号 12层 鑫
元基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场安永大楼 16层
注册登记机构
鑫元基金管理有限公司
上海市静安区中山北路 909号 12层
鑫元基金管理有限公司
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2021年 2020年 2019年
鑫元安鑫宝
A
鑫元安鑫宝
B
鑫元安鑫宝
A
鑫元安鑫宝
B
鑫元安鑫宝 A
鑫元安鑫宝
B
本
期
已
实
现
收
益
12,358,851.
10
4,930,622.4
5
54,119,057.
06
5,143,284.4
8
122,767,742.
64
14,029,712.
98
本
期
利
润
12,358,851.
10
4,930,622.4
5
54,119,057.
06
5,143,284.4
8
122,767,742.
64
14,029,712.
98
本
期
净
值
收
益
率
2.5143% 2.2684% 1.9567% 1.7120% 2.8622% 2.6165%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
期
末
711,960,287
.85
197,711,043
.19
240,369,679
.22
232,897,699
.77
2,921,487,30
9.61
399,602,676
.23
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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基
金
资
产
净
值
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2021年末 2020年末 2019年末
累
计
净
值
收
益
率
14.8829% 19.8717% 12.0653% 17.2128% 9.9146% 15.2399%
注：1、本基金利润分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元安鑫宝 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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准差② 率③ 准差④
过去三个月 0.6104% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.5222% 0.0019%
过去六个月 1.2291% 0.0018% 0.1764% 0.0000% 1.0527% 0.0018%
过去一年 2.5143% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 2.1643% 0.0018%
过去三年 7.5118% 0.0025% 1.0500% 0.0000% 6.4618% 0.0025%
自基金合同
生效起至今
14.8829% 0.0031% 1.6397% 0.0000% 13.2432% 0.0031%
鑫元安鑫宝 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5495% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.4613% 0.0019%
过去六个月 1.1066% 0.0018% 0.1764% 0.0000% 0.9302% 0.0018%
过去一年 2.2684% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.9184% 0.0018%
过去三年 6.7409% 0.0025% 1.0500% 0.0000% 5.6909% 0.0025%
过去五年 14.8526% 0.0031% 1.7500% 0.0000% 13.1026% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
19.8717% 0.0035% 2.2812% 0.0000% 17.5905% 0.0035%
注：1.鑫元安鑫宝 A类基金份额于 2017年 4月 5日开放申购、赎回。
2.鑫元安鑫宝 A类基金份额实际存续从 2017年 4月 26日开始。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为 6
个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。
2、鑫元安鑫宝 A类基金份额于 2017年 4月 5日开放申购、赎回。
3、鑫元安鑫宝 A类基金份额实际存续从 2017年 4月 26日开始。
3.2.3
过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：合同生效当年的本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
鑫元安鑫宝 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021 12,358,851.10 - - 12,358,851.10
2020 54,119,057.06 - - 54,119,057.06
2019 122,767,742.64 - - 122,767,742.64
合计 189,245,650.80 - - 189,245,650.80
单位：人民币元
鑫元安鑫宝 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2021 4,930,622.45 - - 4,930,622.45
2020 5,143,284.48 - - 5,143,284.48
2019 14,029,712.98 - - 14,029,712.98
合计 24,103,619.91 - - 24,103,619.91
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为鑫元基金管理有限公司，本公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准
于 2013年 8月成立，由南京银行股份有限公司发起，与南京高科股份有限公司联合组建；注册资
本金 17亿元人民币，总部设在上海。经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资
产管理（包括特定对象投资咨询）和中国证监会许可的其他业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司旗下管理 48只证券投资基金——鑫元货币市场基金、鑫元恒
鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投
资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫
元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券
投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元
双债增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、
鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式
证券投资基金、鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合
型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券
投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投
资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投
资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证
券投资基金、鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证
券投资基金、鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基
金、鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券
投资基金、鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金、鑫元泽利债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元一年
定期开放中高等级债券型证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元安硕两年定期开
放债券型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫
元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元金融债 3个月定期开放债券型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵慧
本基金的
基 金 经
理、固定
收益部总
经 理 助
理。
2020年 11月
25日
- 8年
学历：经济学硕士
研究生。相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。历任
北京汇致资本管理
有限公司交易员、
南京银行金融市场
部资产管理部和金
融市场部投资交易
中心债券交易员，
2014年 6月加入鑫
元基金担任基金经
理助理，现固定收
益部总经理助理、
基金经理。现任鑫
元货币市场基金、
鑫元鸿利债券型证
券投资基金、鑫元
安鑫宝货币市场基
金、鑫元汇利债券
型证券投资基金、
鑫元广利定期开放
债券型发起式证券
投资基金、鑫元悦
利定期开放债券型
发起式证券投资基
金、鑫元富利三个
月定期开放债券型
发起式证券投资基
金、鑫元中短债债
券型证券投资基
金、鑫元安鑫回报
混合型证券投资基
金的基金经理。
注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘
日期；
2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持
有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合
同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，制定并不断
完善公司内部关于公平交易管理的各项制度和要求，规范公司所管理的所有投资组合的股票、债
券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
在研究工作层面，公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组
合享有公平的投资决策机会。在投资决策层面，公司执行自上而下的分级投资权限管理体系，依
次为投资决策委员会、投资分管领导、投资组合经理，明确各投资决策主体的职责和权限划分，
合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和投资分管领导等管理机构和人员不得对
投资组合经理在授权范围内的投资活动进行不合理干预。投资组合经理在授权范围内自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易执行层面，公司建立集中交易制度，执行
公平交易分配。不同投资组合下达同一证券的同向交易指令时，按照“价格优先、时间优先、比
例分配、综合平衡”的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过
交易对手库控制和交易部询价机制，严格防范交易对手风险并审查价格公允性；对于一级市场申
购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行
公平分配。在事后分析层面，公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差
异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法
规和公司内部关于公平交易管理的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申
购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公
平对待。
报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向
交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本报告期内本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司已制订并不断完善内部异常交易监控管理相关制度，通过系统和人工相结合的方式进行
基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。报告期内
未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年，债市全年呈现震荡走牛的格局。年初海外经济体快速修复、出口增速维持强劲
叠加地产投资维持韧性、消费持续恢复，市场对于基本面普遍较为乐观而对债券市场的预期较为
谨慎。全球总需求的向好叠加供给缺口的影响大宗商品价格飙涨，我国 PPI快速上行，PPI与 CPI
的剪刀差达到历史极值，输入型通胀是否会导致国内货币政策边际收紧成为市场关注的热点，但
央行始终坚持“稳字当头”，强调经济复苏结构不均衡、通胀上行难以持续、货币政策“以我为
主”的立场，维持市场流动性合理充裕，2 月份以来资金利率波动率明显下降。三季度在央行超
预期降准的刺激下，叠加疫情和河南洪涝灾害影响，无风险利率中枢迅速下移，8 月后结构性宽
信用政策陆续出台，市场期待的央行再次降准降息动作屡次落空，债券市场进入了区间震荡的焦
灼走势。10月受国内外通胀预期反复、房地产调控政策的纠偏、美联储 TAPER的扰动债市出现了
一轮快速调整，但国内大中型房企信用事件集中爆发加剧了经济基本面的下行压力，叠加能耗双
控政策调整后工业品价格下行，以及海外奥密可戎新冠变种疫情扩散，对基本面下滑压力的担忧
和货币政策进一步宽松的预期推动债市在 11 月初开始重新进入上涨趋势。12 月央行再度实施降
准操作，政治局会议、中央经济工作会议定调“ 稳增长” ，且生产端指标、地产行业指标、房
地产产业链等指标下行斜率有所改善，但下行趋势持续，基本面的惯性下行也成为货币政策宽松
预期和债券市场上涨的核心逻辑。全年来看债券市场收益颇佳。
报告期内，本基金根据资金面情况灵活调整组合的久期和杠杆，在同业存款和同业存单，以
及逆回购资产之间进行合理配置，并在资金面紧张的时机合理安排流动性，锁定回购收益，同时
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高度关注组合的流动性风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主，合理安
排流动性，将基金资产安全的重要性置于首位，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内鑫元安鑫宝 A 的基金份额净值收益率为 2.5143%，本报告期内鑫元安鑫宝 B 的基
金份额净值收益率为 2.2684%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，稳增长成为政策
应对的最主要目标，在积极的货币、财政、产业政策之下，中国经济仍然有望保持强劲韧性。全
年看，经济增速预计呈现前低后高的格局。
短期的经济下行“阵痛”不会动摇高质量发展的决心，信用扩张幅度有限，在此背景下债牛
仍有下半场。随着国内宽信用进程逐步推进以及海外发达经济体加息及缩表预期的逐步演进，我
国债券市场在二季度可能承受一定压力，但预计收益率整体波动幅度较前两年有所收窄。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人在监察稽核工作中一方面将坚持投资者利益至上、坚持违法违规零
容忍、严防触犯三条底线作为公司的最高经营宗旨和全体员工的根本行为准则，为全面风险管理、
全程风险管理与全员风险管理相关内部控制管理规范的推行提供相对有利的内部控制环境；另一
方面依据不断发展变化的外部经营环境、监管环境与业务实践对于公司内部控制与风险管理持续
进行动态的调整与修正。监察稽核工作致力于保障本基金运作合法合规，切实维护基金份额持有
人利益；致力于保障各项法律法规和内部管理制度贯彻执行，推动各项内部控制与风险管理机制
的逐步优化与完善，促进公司各项业务合法合规运作。
本报告期内完成的监察稽核工作主要包括：一是密切关注法律法规与监管规范性文件的更新
情况，及时进行内部传达以及组织员工学习理解；二是协调内部管理制度体系的修订和完善，推
动公司各业务部门持续完善管理制度和业务流程建设，防范日常运作中发生违法违规行为与风险
事件；三是从投资决策、研究支持、交易执行、投资监督与风险管理、关联交易管理、公平交易
与异常交易监控、内幕交易防控等各方面持续加强对于投资管理业务的内部控制，保障基金投资
运作合法合规；四是通过外部和内部培训、日常投资申报管理、员工行为规范管理等方式不断强
化员工的合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突；五是对基金运作过程中的营销与销
售、会计核算估值、信息技术支持等方面进行内部控制与合规管理；六是执行基金运作过程中的
临时公告、定期报告、招募说明书更新等相关信息披露工作；七是通过独立开展定期或不定期内
部审计，监督检查各业务条线相关内部控制措施设计的合理性以及执行的有效性，针对发现的问
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题相应提出改进建议并督促相关业务部门及时落实改进措施。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司成立估值委员会，并制订有关工作规则。估值委员会对估值政策、估值方法和估值模
型进行评估、研究、决策，确定估值业务的操作流程和风险控制，确保基金估值的公允、合理。
成员包括公司总经理、基金运营部分管领导、投研条线分管领导、交易部分管领导、督察长、固
定收益部负责人、权益投资部负责人、市场研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部负责
人、交易部负责人、基金运营部负责人等。本公司使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类
投资品种的估值原则和具体估值程序；基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核
责任。公司基金经理可参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之
间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间债券市场及证券交易所上市流通或挂牌转让的固定收益品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为
投资人每日计算当日收益并分配，按日支付收益。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法
律法规的规定对应分配利润进行了分配。截止报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的
规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人
在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 61444343_B03号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 鑫元安鑫宝货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了鑫元安鑫宝货币市场基金的财务报表，包括 2021年 12
月 31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权益（基金净
值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的鑫元安鑫宝货币市场基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫元安鑫宝货币市
场基金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和
净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于鑫元安鑫宝货币市场基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
强调事项 无。
其他事项 无。
其他信息 鑫元安鑫宝货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年
度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估鑫元安鑫宝货币市场基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续
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经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督鑫元安鑫宝货币市场基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对鑫元安鑫宝货币市场基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鑫元安鑫宝货
币市场基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
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进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 陈
露
蔺育化
会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2022年 3月 22日
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
报告截止日： 2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 240,607,664.84 20,665,875.57
结算备付金
- 241,814.29
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 699,341,789.70 341,692,859.79
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
667,355,767.25 302,692,859.79
资产支持证券投资
31,986,022.45 39,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 84,500,486.75 159,596,719.39
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 3,885,960.15 1,161,485.26
应收股利
- -
应收申购款
1,328,996.20 8,477,243.90
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,029,664,897.64 531,835,998.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
119,497,740.25 58,139,431.33
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
138,894.29 71,942.11
应付托管费
65,362.00 33,855.10
应付销售服务费
49,715.21 51,522.59
应付交易费用 7.4.7.7 27,475.00 30,333.29
应交税费
5,820.55 15,926.01
应付利息
9,559.30 6,608.78
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 199,000.00 219,000.00
负债合计
119,993,566.60 58,568,619.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 909,671,331.04 473,267,378.99
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
909,671,331.04 473,267,378.99
负债和所有者权益总计
1,029,664,897.64 531,835,998.20
注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 909,671,331.04
份，其中下属 A类基金份额总额 711,960,287.85份，下属 B类基金份额总额 197,711,043.19份。
7.2 利润表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至
2020 年 12月 31日
一、收入
20,857,203.68 71,323,099.94
1.利息收入
20,677,039.51 74,071,248.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,156,001.30 6,218,151.50
债券利息收入
14,123,589.03 47,592,641.96
资产支持证券利息收入
1,241,476.48 28,442.08
买入返售金融资产收入
3,155,972.70 20,232,013.33
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
180,164.17 -2,748,339.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 180,389.92 -2,748,339.56
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -225.75 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
- 190.63
减：二、费用
3,567,730.13 12,060,758.40
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1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,226,033.10 5,440,515.39
2．托管费 7.4.10.2.2 576,956.71 2,560,242.51
3．销售服务费 7.4.10.2.3 599,404.56 1,028,022.62
4．交易费用 7.4.7.19 - -
5．利息支出
925,344.89 2,739,886.40
其中：卖出回购金融资产支出
925,344.89 2,739,886.40
6．税金及附加
13,540.87 44,891.48
7．其他费用 7.4.7.20 226,450.00 247,200.00
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
17,289,473.55 59,262,341.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
17,289,473.55 59,262,341.54
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鑫元安鑫宝货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
473,267,378.99 - 473,267,378.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,289,473.55 17,289,473.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
436,403,952.05 - 436,403,952.05
其中：1.基金申购款 1,828,971,199.68 - 1,828,971,199.68
2.基金赎回款 -1,392,567,247.63 - -1,392,567,247.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -17,289,473.55 -17,289,473.55
五、期末所有者权益（基
金净值）
909,671,331.04 - 909,671,331.04
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 12月 31日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,321,089,985.84 - 3,321,089,985.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 59,262,341.54 59,262,341.54
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,847,822,606.85 - -2,847,822,606.85
其中：1.基金申购款 19,760,938,319.83 - 19,760,938,319.83
2.基金赎回款 -22,608,760,926.68 - -22,608,760,926.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -59,262,341.54 -59,262,341.54
五、期末所有者权益（基
金净值）
473,267,378.99 - 473,267,378.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______龙艺______
______徐小锋______
____包颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鑫元安鑫宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2015]1246 号《关于准予鑫元安鑫宝货币市场基金注册的批复》核准，由
鑫元基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元安鑫宝货币市场基金基
金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集 200,363,082.18 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天
验字（2015）第 835号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鑫元安鑫宝货币市场基金基金
合同》于 2015年 6月 26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,363,082.18份基金
份额。本基金的基金管理人为鑫元基金管理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。
根据《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》和《鑫元安鑫宝货币市场基金招募说明书》的相
关规定，本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算
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并公布每万份基金已实现收益和 7日年化收益率。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，
不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规
定》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、相关法律法规
规定及基金合同的有关约定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，基金管理人对基金
合同进行了修订，主要修订内容包括申购与赎回相关规则、投资范围、投资限制、估值方法、信
息披露相关规则等。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金合同的有
关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修订，并对
赎回费相关规则进行了调整。该修订自 2018年 3月 31日起生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银
行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非
金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资目标是以基金资产安全性、流动性为先，并力争
实现超越业绩比较基准的收益。本基金的业绩比较基准为：同期活期存款利率（税后）。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年
度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12月 31日的财
务状况以及 2021年度的经营成果和净值变动情况。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交
易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券以摊余成本法进行
后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计
提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回
购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则
按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，
则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资
产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。
当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入
与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。
另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取
而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当
使用固有资金予以弥补；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包
含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息
及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能
够可靠计量时确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
(1)本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定
的费率和计算方法逐日确认。
(2)其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金每万份已实现收益为基
准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小
数点后 2位，小数点后第 3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
(4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人
记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日
投资人不记收益；
(5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金
份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日已
实现收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资
人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，相应缩减投资者基金份额；
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额
自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(7)在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，可调整本
基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 32 页 共 66 页
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 607,664.84 665,875.57
定期存款 240,000,000.00 20,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 1-3个月 30,000,000.00 20,000,000.00
存款期限 3个月以上 210,000,000.00 -
其他存款 - -
合计： 240,607,664.84 20,665,875.57
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 667,355,767.25 667,824,000.00 468,232.75 0.0515%
合计 667,355,767.25 667,824,000.00 468,232.75 0.0515%
资产支持证券 31,986,022.45 31,995,000.00 8,977.55 0.0010%
合计 699,341,789.70 699,819,000.00 477,210.30 0.0525%
项目
上年度末
2020年 12月 31日
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 33 页 共 66 页
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 302,692,859.79 303,170,500.00 477,640.21 0.1009%
合计 302,692,859.79 303,170,500.00 477,640.21 0.1009%
资产支持证券 39,000,000.00 39,027,200.00 27,200.00 0.0057%
合计 341,692,859.79 342,197,700.00 504,840.21 0.1067%
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 84,500,486.75 -
合计 84,500,486.75 -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 159,596,719.39 -
合计 159,596,719.39 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 190.07 2,242.67
应收定期存款利息 1,281,114.40 10,305.54
应收其他存款利息 - -
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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应收结算备付金利息 - 119.68
应收债券利息 2,147,032.64 1,036,359.75
应收资产支持证券利息 205,497.26 29,295.35
应收买入返售证券利息 252,125.78 83,162.27
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 - -
合计 3,885,960.15 1,161,485.26
7.4.7.6 其他资产
注：无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - 1,024.81
银行间市场应付交易费用 27,475.00 29,308.48
合计 27,475.00 30,333.29
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31 日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 199,000.00 219,000.00
合计 199,000.00 219,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鑫元安鑫宝 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 240,369,679.22 240,369,679.22
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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本期申购 1,122,388,445.77 1,122,388,445.77
本期赎回(以"-"号填列) -650,797,837.14 -650,797,837.14
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 711,960,287.85 711,960,287.85
金额单位：人民币元
鑫元安鑫宝 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 232,897,699.77 232,897,699.77
本期申购 706,582,753.91 706,582,753.91
本期赎回(以"-"号填列) -741,769,410.49 -741,769,410.49
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 197,711,043.19 197,711,043.19
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鑫元安鑫宝 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 12,358,851.10 - 12,358,851.10
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -12,358,851.10 - -12,358,851.10
本期末 - - -
单位：人民币元
鑫元安鑫宝 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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上年度末 - - -
本期利润 4,930,622.45 - 4,930,622.45
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,930,622.45 - -4,930,622.45
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入 32,858.28 5,260,129.24
定期存款利息收入 2,122,919.96 844,472.21
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 223.06 113,550.05
其他 - -
合计 2,156,001.30 6,218,151.50
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
180,389.92 -2,748,339.56
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 180,389.92 -2,748,339.56
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7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021
年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,412,058,043.72 9,795,697,961.37
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,402,023,525.41 9,752,253,308.43
减：应收利息总额 9,854,128.39 46,192,992.50
买卖债券差价收入 180,389.92 -2,748,339.56
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年
12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
卖出资产支持证券成交总
额
8,138,033.93 -
减：卖出资产支持证券成本
总额
8,014,225.75 -
减：应收利息总额 124,033.93 -
资产支持证券投资收益 -225.75 -
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 38 页 共 66 页
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
注：无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
注：无。
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 - -
其他 - 190.63
合计 - 190.63
7.4.7.19 交易费用
注：无。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 39 页 共 66 页
审计费用 70,000.00 90,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
上清所查询服务费 1,200.00 1,200.00
债券帐户维护费 35,250.00 36,000.00
合计 226,450.00 247,200.00
7.4.7.21 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鑫元基金管理有限公司（“鑫元基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
恒丰银行股份有限公司（“恒丰银行”） 基金托管人
南京银行股份有限公司（“南京银行”） 基金管理人股东、基金销售机构
南京高科股份有限公司 基金管理人股东
鑫沅资产管理有限公司（“鑫沅资产”） 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：无。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 40 页 共 66 页
7.4.10.1.2 债券交易
注：无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.10.1.4 权证交易
注：无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,226,033.10 5,440,515.39
其中：支付销售机构的
客户维护费
158,676.24 266,744.45
注: 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.17%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.17%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
576,956.71 2,560,242.51
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 41 页 共 66 页
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 合计
鑫元基金 38,614.33 64.72 38,679.05
南京银行 - 498,076.76 498,076.76
合计 38,614.33 498,141.48 536,755.81
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B 合计
鑫元基金 280,782.83 2,004.50 282,787.33
南京银行 - 680,187.41 680,187.41
合计 280,782.83 682,191.91 962,974.74
注 1：基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付给鑫元基金，再由鑫元基金计算并支付给各基金销售机构。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为本基金份额每日应计提的销售服务费
E为本基金份额前一日的基金资产净值
注 2：根据《鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元安鑫宝货币市场基金 A 类基金份额销售服务费
优惠活动的公告》的相关规定，本基金自 2018年 4月 24日起调低本基金 A类份额的销售服务费。
自 2018年 4月 24 日至 2019 年 4月 23日，本基金 A 类份额的销售服务费按前一日基金资产净值
的 0.01%年费率计提。
注 3：根据《鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元安鑫宝货币市场基金 A 类基金份额销售服务费
优惠活动的公告》的相关规定，本基金自 2019年 4月 26日起调低本基金 A类份额的销售服务费。
自 2019年 4月 26 日至 2020 年 4月 25日，本基金 A 类份额的销售服务费按前一日基金资产净值
的 0.01%年费率计提。
注 4：根据《鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元安鑫宝货币市场基金 A 类基金份额销售服务费
优惠活动的公告》的相关规定，本基金自 2020年 4月 26日起调低本基金 A类份额的销售服务费。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 42 页 共 66 页
自 2020年 4月 26 日至 2021 年 4月 25日，本基金 A 类份额的销售服务费按前一日基金资产净值
的 0.01%年费率计提。
注 5：根据《鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元安鑫宝货币市场基金 A 类基金份额销售服务费
优惠活动的公告》的相关规定，本基金自 2021年 4月 26日起调低本基金 A类份额的销售服务费。
自 2021年 4月 26 日至 2022 年 4月 25日，本基金 A 类份额的销售服务费按前一日基金资产净值
的 0.01%年费率计提。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
恒丰银行 - - - - 9,800,000.00 522.27
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
恒丰银行 - - - - 1,102,128,000.00 56,083.54
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
基金合同生效日（ 2015
年 6月 26日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 55,318,549.11 -
报告期间申购/买入总份额 138,506,395.20 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
111,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额 82,824,944.31 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.1049% -
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 43 页 共 66 页
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
基金合同生效日（ 2015
年 6月 26日 ）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 81,040,991.68 -
报告期间申购/买入总份额 22,277,557.43 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
48,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额 55,318,549.11 -
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.6886% -
注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新
公告规定的费率结构。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
鑫元安鑫宝 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
南京银行 223,148,134.64 24.5306% 117,722,239.61 24.8744%
鑫沅资产 52,664,085.28 5.7894% 50,793,744.22 10.7326%
鑫元安鑫宝 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021 年 12 月 31 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 44 页 共 66 页
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
南京银行 61,837.79 0.0068% 60,463.10 0.0128%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的
最新公告规定的费率结构。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
恒丰银行 607,664.84 32,858.28 665,875.57 5,260,129.24
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
鑫元安鑫宝A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
12,358,851.10 - - 12,358,851.10 -
鑫元安鑫宝B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
4,930,622.45 - - 4,930,622.45 -
7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 45 页 共 66 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 119,497,740.25元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
112112075
21 北京银
行 CD075
2022年 1月 4
日
100.05 200,000 20,010,000.00
112115245
21 民生银
行 CD245
2022年 1月 4
日
100.02 300,000 30,006,000.00
112112082
21 北京银
行 CD082
2022年 1月 4
日
100.05 34,000 3,401,700.00
112176312
21 徽商银
行 CD158
2022年 1月 4
日
98.87 200,000 19,774,000.00
112112076
21 北京银
行 CD076
2022年 1月 4
日
100.05 500,000 50,025,000.00
合计
1,234,000 123,216,700.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于货币市场基金，投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的低风险产品。
其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现基金合同中约定的投资目标。
本基金的基金管理人实行全员风险管理，风险管理是公司所有部门、全体员工的应尽职责。
公司建立董事会、经营管理层、独立风险管理部门、业务部门四级风险管理组织架构，并分别明
确风险管理职能与责任。董事会对公司的风险管理负有最终责任，董事会下设风险控制与合规审
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 46 页 共 66 页
计委员会，负责研究、确定公司风险管理理念，指导公司风险管理体系的建设；经营管理层负责
组织、部署风险管理工作，经营管理层设风险控制委员会，负责确定风险管理理念、原则、目标
和方法，促进风险管理环境、文化的形成，组织风险管理体系建设，审议风险管理制度和流程，
审议重大风险事件；独立风险管理部门负责协同相关业务部门落实投资风险、操作风险、合规风
险、道德风险等各类风险的控制和管理，督促、检查各业务部门、各业务环节的风险管理工作；
各业务部门负责根据职能分工贯彻落实风险管理程序，执行风险管理措施。根据风险管理工作要
求，各业务部门健全完善规章制度和操作流程，严格遵守风险管理制度、流程和限额，严格执行
从风险识别、风险测量、风险控制、风险评价到风险报告的风险管理程序，对本部门发生风险事
件承担直接责任，及时、准确、全面、客观地将本部门及本部门发现的风险信息向风险管理部门
报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金根据存款存
放银行的资质，评估并控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记
结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市
场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 149,799,435.35 139,885,772.90
合计 149,799,435.35 139,885,772.90
注：未评级部分为国债、政策性金融债、超短期融资券。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 30,000,000.00 29,000,000.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 30,000,000.00 29,000,000.00
注：此处短期信用评级 A-1所填列的资产支持证券均为 AAA级短期资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 517,556,331.90 152,806,951.97
合计 517,556,331.90 152,806,951.97
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 0.00 10,000,134.92
合计 0.00 10,000,134.92
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 1,986,022.45 10,000,000.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 1,986,022.45 10,000,000.00
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 48 页 共 66 页
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开放日要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额中有 119,497,740.25 元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控
制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控本基金的组合资产持仓集中度指标、高流动资
产比例、流通受限制的投资品种比例、平均剩余期限、平均剩余存续期限、以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标，并结合份额持有人集中度变化对本基金的流动性风险进行持
续的监测和分析。同时，本基金的基金管理人在基金运作周期内的每个开放日对本基金的申购赎
回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力
与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定
在非常情况下赎回申请的处理方式，控制相关的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期
限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求；当本基金前 10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合
的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90天，平均剩余存续期不得超过 180天；投资组合中现金、
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60天，平均剩余存续期在每个交易日均
不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券
不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金开展银行存款、交易所及银行间市场交易的固定收益品种等各类计息业务，因此存在
相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12
月 31日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 100,607,664.84 30,000,000.00 110,000,000.00 0.00 0.00 0.00 240,607,664.84
结算备付
金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存出保证
金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金
融资产
150,036,870.50 339,100,373.24 210,204,545.96 0.00 0.00 0.00 699,341,789.70
衍生金融
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售
金融资产
34,500,291.75 0.00 50,000,195.00 0.00 0.00 0.00 84,500,486.75
应收证券
清算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,885,960.15 3,885,960.15
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,328,996.20 1,328,996.20
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 285,144,827.09 369,100,373.24 370,204,740.96 0.00 0.00 5,214,956.35 1,029,664,897.64
负债
卖出回购
金融资产
款
119,497,740.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,497,740.25
应付证券
清算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理
人报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,894.29 138,894.29
应付托管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,362.00 65,362.00
应付销售
服务费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,715.21 49,715.21
应付交易
费用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,475.00 27,475.00
应付税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,820.55 5,820.55
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,559.30 9,559.30
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 51 页 共 66 页
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,000.00 199,000.00
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金
融负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生金融
负债
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总计 119,497,740.25 0.00 0.00 0.00 0.00 495,826.35 119,993,566.60
利率敏感
度缺口
165,647,086.84 369,100,373.24 370,204,740.96 0.00 0.00 4,719,130.00 909,671,331.04
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 665,875.57 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,665,875.57
结算备付
金
241,814.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,814.29
交易性金
融资产
39,998,568.25 89,914,711.87 211,779,579.67 0.00 0.00 0.00 341,692,859.79
买入返售
金融资产
159,596,719.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,596,719.39
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,161,485.26 1,161,485.26
应收申购
款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,477,243.90 8,477,243.90
资产总计 200,502,977.50 109,914,711.87 211,779,579.67 0.00 0.00 9,638,729.16 531,835,998.20
负债
卖出回购
金融资产
款
58,139,431.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,139,431.33
应付管理
人报酬
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,942.11 71,942.11
应付托管
费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,855.10 33,855.10
应付销售
服务费
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,522.59 51,522.59
应付交易
费用
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,333.29 30,333.29
应付税费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,926.01 15,926.01
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,608.78 6,608.78
其他负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,000.00 219,000.00
负债总计 58,139,431.33 0.00 0.00 0.00 0.00 429,187.88 58,568,619.21
利率敏感
度缺口
142,363,546.17 109,914,711.87 211,779,579.67 0.00 0.00 9,209,541.28 473,267,378.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 12月 31
日 ）
上年度末（ 2020 年 12月 31
日 ）
1.市场利率下降 25
个基点
307,135.56 262,344.36
2.市场利率上升 25
个基点
-306,578.97 -261,758.24
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、
应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相
若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第二层次的余额为人民币 699,341,789.70 元，无划分为第一层次和第三层次的余额（于 2020
年 12月 31日，属于第二层次的余额为人民币 341,692,859.79 元，无划分为第一层次和第三层次
的余额）。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
7.4.14.3其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金
融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》(以
下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的
《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月
1日起执行新金融工具准则，实施上述新准则对 2022 年 1月 1日所有者权益影响不重大。
除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于 2022 年 3月 22日经本基金的基金管理人批准。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 699,341,789.70 67.92
其中：债券 667,355,767.25 64.81
资产支持证券 31,986,022.45 3.11
2 买入返售金融资产 84,500,486.75 8.21
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 240,607,664.84 23.37
4 其他各项资产 5,214,956.35 0.51
5 合计 1,029,664,897.64 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.84
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 119,497,740.25 13.14
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 31.35 13.14
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 24.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 16.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 15.58 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 25.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 112.61 13.14
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超出 240 天情形。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 39,759,630.09 4.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,003,084.01 2.20
其中：政策性金融债 20,003,084.01 2.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 90,036,721.25 9.90
6 中期票据 - -
7 同业存单 517,556,331.90 56.89
8 其他 - -
9 合计 667,355,767.25 73.36
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 112111014 21 平安银
行 CD014
500,000 50,000,016.07 5.50
2 112111160 21 平安银
行 CD160
500,000 50,000,000.00 5.50
2 112112076 21 北京银
行 CD076
500,000 50,000,000.00 5.50
4 112115245 21 民生银
行 CD245
300,000 30,000,000.00 3.30
5 219950 21 贴现国
债 50
300,000 29,781,932.94 3.27
6 210401 21农发 01 200,000 20,003,084.01 2.20
7 012105077 21 广州工
控 SCP003
200,000 20,000,950.33 2.20
8 112112082 21 北京银
行 CD082
200,000 20,000,087.03 2.20
9 012102965 21 天成租
赁 SCP010
200,000 19,998,639.18 2.20
10 112112075 21 北京银
行 CD075
200,000 19,975,808.16 2.20
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1238%
报告期内偏离度的最低值 -0.0501%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0393%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本
占基金资产净值
比例(%)
1 193896 欲晓 22A1 200,000 20,000,000.00 2.20
2 189485
15欲晓
A2
100,000 10,000,000.00 1.10
3 2189139
21 建鑫 1
优先
100,000 1,986,022.45 0.22
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括北京银行股份有限公司。中国人民银行
营业管理部于 2021年 2月 5日对北京银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券
的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。
本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,885,960.15
4 应收申购款 1,328,996.20
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 5,214,956.35
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
鑫 元
安 鑫
宝 A
943 754,995.00 683,490,429.18 96.00% 28,469,858.67 4.00%
鑫 元
安 鑫
宝 B
79,813 2,477.18 62,102.01 0.03% 197,648,941.18 99.97%
合计 80,756 11,264.44 683,552,531.19 75.14% 226,118,799.85 24.86%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 82,824,944.31 9.10%
2 银行类机构 80,101,981.59 8.81%
3 银行类机构 61,875,997.24 6.80%
4 其他机构 52,664,085.28 5.79%
5 其他机构 50,733,286.32 5.58%
6 银行类机构 50,077,896.74 5.51%
7 其他机构 38,149,771.72 4.19%
8 券商类机构 30,110,525.90 3.31%
9 银行类机构 20,300,665.27 2.23%
10 银行类机构 20,298,223.31 2.23%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鑫元安鑫宝 A 1,156,208.70 0.1624%
鑫元安鑫宝 B 85,552.77 0.0433%
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 59 页 共 66 页
合计 1,241,761.47 0.1365%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
鑫元安鑫宝 A 10~50
鑫元安鑫宝 B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
鑫元安鑫宝 A 0~10
鑫元安鑫宝 B 0
合计 0~10
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 60 页 共 66 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
鑫元安鑫宝 A 鑫元安鑫宝 B
基金合同生效日（2015 年 6 月 26 日）基金
份额总额
- 200,363,082.18
本报告期期初基金份额总额 240,369,679.22 232,897,699.77
本报告期基金总申购份额 1,122,388,445.77 706,582,753.91
减:本报告期基金总赎回份额 650,797,837.14 741,769,410.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 711,960,287.85 197,711,043.19
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 61 页 共 66 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：本报告期内，基金管理人于 2021 年 4 月 29 日发布《鑫元基金管理有限公
司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，自 2021 年 4 月 28 日起，龙艺女士担任鑫元基金总
经理，同时张乐赛先生不再担任上述职务；于 2021年 8月 27日发布《鑫元基金管理有限公司关
于基金行业高级管理人员变更的公告》，自 2021 年 8 月 26 日起，陈宇先生不再担任鑫元基金副
总经理兼首席信息官；于 2021年 9月 24日发布《鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理
人员变更的公告》，自 2021 年 9 月 23 日起，徐小锋先生担任鑫元基金副总经理兼首席信息官、
赵程先生担任鑫元基金副总经理；于 2021 年 10 月 18 日发布《鑫元基金管理有限公司关于基金
行业高级管理人员变更的公告》，自 2021年 10月 18 日起，罗杰先生担任鑫元基金副总经理；于
2021年 12月 22日发布《鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，自 2021
年 12月 22日起，吴菊女士担任鑫元基金副总经理。
2、基金托管人：2021年 5月 31日，王锐同志被聘任为恒丰银行资产托管部副总经理。2021
年 7 月 12 日，孙铁锤同志被解聘恒丰银行资产托管部总经理职务，并被聘任为恒丰银行资产托
管部首席专家。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及
基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为本基金进行审计的会计师事务所为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未
发生改聘。本报告期内应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 70,000.00元。目前的会计师
事务所为本基金提供审计服务的年限为 4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 62 页 共 66 页
2、本报告期内，基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 - - 140.00 100.00% -
注：（1）交易单元的主要选择标准：
1）财务状况良好，经营行为规范；
2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，具备投资运作所需的高效、安全的通讯条件，交
易设施符合代理基金进行证券交易的需要；
3）具备研究实力，能及时提供高质量的研究服务；
4）收取的交易佣金费率合理。
（2）交易单元的选择程序：
1) 市场研究部根据选择标准选取合作券商，发起签署研究服务协议；
2) 交易部发起与合作券商签订交易单元租用协议，办理交易单元的相关开通手续，调整相关系统
参数，基金运营部及时通知托管人。
（3）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - 14,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 63 页 共 66 页
1
鑫元安鑫宝货币市场基金 2020
年第 4季度报告
公司网站 2021年1月22
日
2
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年第 4 季度报告提
示性公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年1月22
日
3
关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“春节”假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、证券时报
2021年 2月 5
日
4
鑫元基金管理有限公司关于公
司住所变更的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年 2月 6
日
5
关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“清明节“假期前暂停大额申
购(转换转入、定期定额投资)业
务的公告
公司网站、证券时报
2021年3月30
日
6
鑫元安鑫宝货币市场基金 2020
年年度报告
公司网站 2021年3月31
日
7
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2020 年年度报告提示性
公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年3月31
日
8
鑫元基金管理有限公司关于鑫
元安鑫宝货币市场基金A类基金
份额销售服务费优惠活动的公
告
公司网站、证券时报
2021年4月16
日
9
鑫元安鑫宝货币市场基金 2021
年第 1季度报告
公司网站 2021年4月22
日
10
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2021 年第 1 季度报告提
示性公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年4月22
日
11
关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“五一“假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、证券时报
2021年4月27
日
12
鑫元基金管理有限公司关于基
金行业高级管理人员变更的公
告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年4月29
日
13
关于鑫元安鑫宝货币市场基金
“端午“假期前暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)业务
的公告
公司网站、证券时报
2021年 6月 9
日
14
鑫元安鑫宝货币市场基金更新
招募说明书（2021年第 1号）
公司网站 2021年 7月 9
日
15 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元 公司网站 2021年 7月 9
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 64 页 共 66 页
安鑫宝 A份额）基金产品资料概
要（更新）
日
16
鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元
安鑫宝 B份额）基金产品资料概
要（更新）
公司网站
2021年 7月 9
日
17
鑫元安鑫宝货币市场基金 2021
年第 2季度报告
公司网站 2021年7月21
日
18
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2021 年第 2 季度报告提
示性公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年7月21
日
19
关于鑫元安鑫宝货币市场基金
暂停大额申购(转换转入、定期
定额投资)业务的公告
公司网站、证券时报
2021年 8月 5
日
20
鑫元基金管理有限公司关于基
金行业高级管理人员变更的公
告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年8月27
日
21
鑫元安鑫宝货币市场基金 2021
年中期报告
公司网站 2021年8月31
日
22
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2021 年中期报告提示性
公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年8月31
日
23
鑫元基金管理有限公司关于旗
下基金申购、定期定额投资业务
调整的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年9月22
日
24
鑫元基金管理有限公司关于基
金行业高级管理人员变更的公
告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年9月24
日
25
鑫元基金管理有限公司关于基
金行业高级管理人员变更的公
告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年 10月
18日
26
鑫元安鑫宝货币市场基金 2021
年第 3季度报告
公司网站 2021年 10月
27日
27
鑫元基金管理有限公司旗下全
部基金 2021 年第 3 季度报告提
示性公告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年 10月
27日
28
鑫元基金管理有限公司关于基
金行业高级管理人员变更的公
告
公司网站、中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券
日报
2021年 12月
22日
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 65 页 共 66 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20210101-20210401；
20210413-20210519
117,722,239.61 2,379,741.98 40,000,000.00 80,101,981.59 8.81%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可能面临
以下风险：
（一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎
回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。
（二）基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回
费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。
（三）基金投资目标偏离的风险
单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困
难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（四）基金合同提前终止或其它相关风险
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情况的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情况的，基金管理人应当向中
国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩
减，对本基金的继续存续产生决定性影响。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
鑫元安鑫宝 2021 年年度报告
第 66 页 共 66 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准鑫元安鑫宝货币市场基金设立的文件；
2、《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》；
3、《鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批复、营业执照；
5、基金托管人业务资格批复、营业执照。
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
鑫元基金管理有限公司
2022 年 3月 25日
