国泰中证500指数增强型证券投资基金(国泰中证500指数增强A)产品资料概要更新查看PDF公告
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国泰中证500指数增强型证券投资基金（国泰中证500
指数增强A）基金产品资料概要更新
编制日期：2022年1月28日
送出日期：2022年2月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 国泰中证 500指数增强 基金代码 003760
下属基金简称 国泰中证 500指数增强A 下属基金代码 003760
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-05-17
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
谢东旭
开始担任本基金
基金经理的日期
2019-11-01
证券从业日期 2011-04-01
吴中昊
开始担任本基金
基金经理的日期
2022-01-28
证券从业日期 2015-05-11
其他
《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，本基金将按照
基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会
审议。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。
投资目标
本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，
通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超
越标的指数的投资收益，实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、权证、债券（包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府
债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转
债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期
权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会相关规定。
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券
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出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资
产的80%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的
50%），投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金
基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。
如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。
主要投资策略
1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略； 4、
中小企业私募债投资策略； 5、资产支持证券投资策略； 6、权证投
资策略； 7、股指期货投资策略； 8、股票期权投资策略； 9、融资
与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金
品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不
按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M < 20万元 1.00%
20万元 ≤ M < 50万元 0.80%
50万元 ≤ M < 100万元 0.50%
M ≥ 100万元
1000元 / 笔
赎回费
N < 7天
1.50%
7天 ≤ N < 30天
0.75%
30天 ≤ N < 180天
0.50%
N ≥ 180天
0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费
1.00%
托管费
0.10%
其他费用
标的指数使用许可费；《基金合同》生效后与基金相关的信息披
露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、
诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货
交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费
用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；按照国家有
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关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书（更新）等销售文件。
本基金面临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作管理风险、法
律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、本基金特定风险及其
他风险等。
本基金特定风险：
1、指数化投资风险
（1）标的指数的系统性风险
标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动。当中证 500指数下跌时，本基金面临基金净值与中证
500指数同步下跌的风险。
（2）投资替代风险
因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替
代，由此可能对基金产生不利影响。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风
险
由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和中证 500指数成份股调整等情况导致
基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险，也可能使基金的跟踪误差控制未达约
定目标。主要影响因素可能包括：
1）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等；
2）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在
指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩
大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
3）投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求，在遭遇标的指数成份股停牌、
摘牌或流动性差等情形时，基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本，导致跟踪偏离
度和跟踪误差扩大；
4）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入
卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程
度；本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制方式降低跟踪风险。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基
金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（4）标的指数变更风险
根据基金合同的规定，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，基金的
风险收益特征可能发生变化，投资人还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
（5）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金
合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
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（6）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
②在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获
取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无
法赎回全部或部分基金份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
2、本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
（1）退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增
市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标
准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易
维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上
市公司股票退市风险更大。
（2）市场风险
科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医
药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估
值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风
险加大。
科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前
5个交易日不设价格涨跌幅限制，其后涨跌幅比例为 20%，可能产生股票价格大幅波动的风
险。
（3）流动性风险
科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性
可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
（4）集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存
在高集中度状况，整体存在集中度风险。
（5）系统性风险
科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋
同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。
（6）政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国
际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。
3、存托凭证投资风险
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证
券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相
关的风险可能直接或间接成为本基金风险。
4、本基金可投资中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交易，并不公
开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不对这类债券进行外部评
级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债券的市场流动性。另一方面，由
于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发
布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影
响或损失。
5、本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风
险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由
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于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交
易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使
投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补
足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。
6、本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、保证金风险、
信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。保证金
风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的
风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系
统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。
7、本基金的投资范围包括资产支持证券，它是一种债券性质的金融工具，其向投资者
支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持
证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要
求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、提前偿付
风险、操作风险和法律风险等。
8、本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
（1）港股市场股价波动较大的风险
港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更
为剧烈的股价波动。
（2）港股交易失败风险
港股通业务存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用
完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，
当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。如果未来港股通相关业务规则发生
变化，以新的业务规则为准。
（3）汇率风险
本基金以人民币计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民币的汇
率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的
波动，从而对基金业绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇
率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者
的决策产生不利影响。
（4）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险
在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一
定的流动性风险。
（5）境外市场的风险
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合
交易所有限公司上市的股票，投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、
产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和
变化可能会使基金资产面临潜在风险。
9、融资与转融通证券出借业务的风险
本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投
资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。
具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易对手方违约无法
按期偿付证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风险。投资风险是指基金在融资或
转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。
合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监
管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。
10、本基金终止的风险
《基金合同》生效后，连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金
7 / 7
资产净值低于 5000万元情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需
召开基金份额持有人大会审议。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经
友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金
合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688
1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
