平安财富宝货币市场基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
平安财富宝货币 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
平安财富宝货币
基金主代码
000759
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 8月 21日
报告期末基金份额总额
48,221,120,311.59份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资
组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和
定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各类投资
品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动
性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
平安财富宝货币 A
平安财富宝货币 C
下属分级基金的交易代码
000759
012470
报告期末下属分级基金的份额总额
45,492,179,075.19份
2,728,941,236.40份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）
平安财富宝货币 A 平安财富宝货币 C
1.本期已实现收益
322,050,632.18 6,091,879.14
2.本期利润
322,050,632.18 6,091,879.14
3.期末基金资产净值
45,492,179,075.19 2,728,941,236.40
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安财富宝货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.6144%
0.0019%
0.3450%
0.0000%
0.2694%
0.0019%
过去六个月 1.2432%
0.0022%
0.6900%
0.0000%
0.5532%
0.0022%
过去一年 2.5563%
0.0021%
1.3688%
0.0000%
1.1875%
0.0021%
过去三年 8.1641%
0.0018%
4.1100%
0.0000%
4.0541%
0.0018%
过去五年 17.1955%
0.0025%
6.8475%
0.0000%
10.3480%
0.0025%
自基金合同
生效起至今
28.1645%
0.0042%
10.0875%
0.0000%
18.0770%
0.0042%
平安财富宝货币 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.5668%
0.0019%
0.3450%
0.0000%
0.2218%
0.0019%
过去六个月 1.1459%
0.0022%
0.6900%
0.0000%
0.4559%
0.0022%
自基金合同
生效起至今
1.3757%
0.0022%
0.8213%
0.0000%
0.5544%
0.0022%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
平安财富宝货币 2021年第 4季度报告
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注：1、本基金基金合同于 2014年 8月 21日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时各项资产配置比
例符合基金合同的约定；
3、本基金于 2021年 05月 25日增设 C类份额，C类份额从 2021年 05月 27日开始有份额，
所以以上 C类份额走势图从 2021年 05月 27日开始。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
周琛
平安财富
宝货币市
场基金基
金经理
2017年 9月 22
日
- 13年
周琛女士，拉夫堡大学硕士。先后担任五
矿证券有限公司助理研究员、交易员。
2012年 8月加入平安基金管理有限公
司，曾任基金运营部交易岗、投资研究部
固定收益研究员。现任平安财富宝货币市
场基金、平安 5-10年期政策性金融债债
券型证券投资基金、平安合韵定期开放纯
债债券型发起式证券投资基金、平安合慧
定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金、
平安惠泰纯债债券型证券投资基金、平安
惠隆纯债债券型证券投资基金、平安元鑫
120天滚动持有中短债债券型证券投资
基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
平安财富宝货币 2021年第 4季度报告
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四季度，货币政策宽松力度加强，包括跨月与非跨月的流动性加码供给，降准以及 LPR利率
的下调。在此推动下，债市收益率总体震荡下行。至四季度末，1年期国债收益率下行了 9BP至
2.24%，1年期 AAA银行同业存单收益率下行了 8BP至 2.60%，1年期 AAA短融下行了 10BP至 2.75%。
报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提下，维持较高
的杠杆比例，拉长组合剩余久期，调整大类资产的配置比例，提高货币基金的长期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期平安财富宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6144%，同期业绩比较基准收益率为
0.3450%；本报告期平安财富宝货币 C的基金份额净值收益率为 0.5668%，同期业绩比较基准收益
率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
38,058,403,637.21
69.75
其中：债券
37,776,384,198.39
69.23
资产支持证
券
282,019,438.82
0.52
2
买入返售金融资产
2,681,664,947.48
4.91
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
13,455,637,895.80
24.66
4
其他资产
369,496,049.70
0.68
5
合计
54,565,202,530.19
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
10.10
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
6,312,008,021.99 13.09
其中：买断式回购融资
- -
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注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
113
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
93
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
17.26 13.11
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
17.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
23.00 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
11.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
42.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
112.39 13.11
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,643,489,868.06 5.48
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其中：政策性金融债
2,472,859,288.35 5.13
4
企业债券
481,193,609.20 1.00
5
企业短期融资券
6,536,254,414.53 13.55
6
中期票据
1,481,629,903.43 3.07
7
同业存单
26,633,816,403.17 55.23
8 其他
- -
9 合计
37,776,384,198.39 78.34
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1 112113225
21浙商银行
CD225
6,000,000 598,383,849.81 1.24
2 112173147
21宁波银行
CD316
6,000,000 598,370,871.29 1.24
3 112173382
21杭州银行
CD214
6,000,000 598,359,972.38 1.24
4 112111275
21平安银行
CD275
6,000,000 596,262,657.82 1.24
5 112108165
21中信银行
CD165
6,000,000 593,765,261.69 1.23
6 190202 19国开 02 5,000,000 500,179,376.16 1.04
7 112185735
21南京银行
CD139
5,000,000 495,766,517.14 1.03
8 112172995
21郑州银行
CD308
5,000,000 495,381,970.52 1.03
9 112116211
21上海银行
CD211
5,000,000 495,119,854.12 1.03
10 112114157
21江苏银行
CD157
5,000,000 491,309,212.66 1.02
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0812%
报告期内偏离度的最低值
0.0245%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0525%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
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明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 189894 光耀 07A 400,000 40,011,880.43 0.08
2 136043 荣耀 12A 400,000 39,975,392.80 0.08
3 136148 2致远 2优 330,000 32,967,787.00 0.07
4 136347 荣耀 14A 300,000 30,010,551.24 0.06
5 137721 桂语 9A1 280,000 28,037,652.53 0.06
6 137662 21合信 08 200,000 20,026,691.67 0.04
7 179474 2信远优 200,000 20,000,909.30 0.04
8 136038 2致远 1优 200,000 19,976,332.62 0.04
9 136015 桂语 10A1 170,000 16,996,745.67 0.04
10 137710 21合信 10 100,000 10,011,735.88 0.02
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值
始终保持 1.00元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国人民银行于 2021年 2月 5日作出银罚字〔2021〕1号处罚决定，由于中信银行股份有限
公司（以下简称“公司”）：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和
交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。根据
相关规定对公司罚款 2,890万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 3月 17日做出银保监罚决字〔2021〕5号处罚决定，
由于中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）：一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密
查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力二、
客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”
原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交
易信息三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息四、系统权限
管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，根据相关规定对公司罚款 450万元。
国家外汇管理局浙江省分局于 2021年 7月 26日作出浙外管罚[2021]1号决定，由于浙商银
行股份有限公司违规经营，罚没 827.3万元。
中国人民银行于 2021年 10月 21日作出银罚字〔2021〕27号处罚决定，由于浙商银行股份
有限公司（以下简称“公司”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，对公司罚款 65
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万元。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
424,401.27
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
264,714,157.46
4
应收申购款
104,357,490.97
5
其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
369,496,049.70
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安财富宝货币 A
平安财富宝货币 C
报告期期初基金
份额总额
53,851,184,938.45 10,345,327.63
报告期期间基金
总申购份额
32,993,358,123.52 5,247,715,485.61
报告期期间基金
总赎回份额
41,352,363,986.78 2,529,119,576.84
报告期期末基金
份额总额
45,492,179,075.19
2,728,941,236.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 红利再投
2021-10-08 35,998.19 35,998.19
-
2 红利再投
2021-10-11 13,981.33 13,981.33
-
3 红利再投
2021-10-12 4,511.64 4,511.64
-
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4 红利再投
2021-10-13 5,125.28 5,125.28
-
5 红利再投
2021-10-14 4,730.54 4,730.54
-
6 红利再投
2021-10-15 4,511.20 4,511.20
-
7 红利再投
2021-10-18 14,032.56 14,032.56
-
8 红利再投
2021-10-19 6,352.42 6,352.42
-
9 红利再投
2021-10-20 6,901.48 6,901.48
-
10 赎回
2021-10-20 -200,000.00 -200,000.00
-
11 红利再投
2021-10-21 4,353.78 4,353.78
-
12 红利再投
2021-10-22 5,476.50 5,476.50
-
13 红利再投
2021-10-25 11,491.90 11,491.90
-
14 红利再投
2021-10-26 6,236.86 6,236.86
-
15 红利再投
2021-10-27 8,352.24 8,352.24
-
16 红利再投
2021-10-28 5,232.56 5,232.56
-
17 红利再投
2021-10-29 3,780.13 3,780.13
-
18 红利再投
2021-11-01 12,698.47 12,698.47
-
19 红利再投
2021-11-02 6,545.25 6,545.25
-
20 红利再投
2021-11-03 5,424.42 5,424.42
-
21 红利再投
2021-11-04 8,169.37 8,169.37
-
22 红利再投
2021-11-05 4,513.37 4,513.37
-
23 红利再投
2021-11-08 14,856.77 14,856.77
-
24 红利再投
2021-11-09 4,810.24 4,810.24
-
25 红利再投
2021-11-10 3,250.31 3,250.31
-
26 红利再投
2021-11-11 3,479.62 3,479.62
-
27 红利再投
2021-11-12 4,676.23 4,676.23
-
28 红利再投
2021-11-15 17,254.28 17,254.28
-
29 红利再投
2021-11-16 6,372.18 6,372.18
-
30 红利再投
2021-11-17 3,880.10 3,880.10
-
31 红利再投
2021-11-18 5,390.37 5,390.37
-
平安财富宝货币 2021年第 4季度报告
第 12页 共 14页
32 红利再投
2021-11-19 3,477.49 3,477.49
-
33 红利再投
2021-11-22 15,228.61 15,228.61
-
34 红利再投
2021-11-23 8,461.04 8,461.04
-
35 红利再投
2021-11-24 4,502.52 4,502.52
-
36 红利再投
2021-11-25 4,169.60 4,169.60
-
37 红利再投
2021-11-26 4,737.53 4,737.53
-
38 红利再投
2021-11-29 15,059.94 15,059.94
-
39 赎回
2021-11-29 -30,000,000.00 -30,000,000.00
-
40 红利再投
2021-11-30 7,156.60 7,156.60
-
41 红利再投
2021-12-01 3,220.97 3,220.97
-
42 赎回
2021-12-01 -5,000,000.00 -5,000,000.00
-
43 红利再投
2021-12-02 2,827.68 2,827.68
-
44 红利再投
2021-12-03 2,529.07 2,529.07
-
45 红利再投
2021-12-06 6,896.93 6,896.93
-
46 红利再投
2021-12-07 4,143.99 4,143.99
-
47 红利再投
2021-12-08 4,873.18 4,873.18
-
48 红利再投
2021-12-09 2,182.15 2,182.15
-
49 红利再投
2021-12-10 2,095.17 2,095.17
-
50 红利再投
2021-12-13 7,231.16 7,231.16
-
51 红利再投
2021-12-14 2,765.75 2,765.75
-
52 赎回
2021-12-14 -5,000,000.00 -5,000,000.00
-
53 红利再投
2021-12-15 4,917.38 4,917.38
-
54 红利再投
2021-12-16 2,637.25 2,637.25
-
55 红利再投
2021-12-17 2,938.53 2,938.53
-
56 红利再投
2021-12-20 6,450.51 6,450.51
-
57 赎回
2021-12-20 -20,000,000.00 -20,000,000.00
-
58 红利再投
2021-12-21 3,744.70 3,744.70
-
59 红利再投
2021-12-22 801.98 801.98
-
平安财富宝货币 2021年第 4季度报告
第 13页 共 14页
60 红利再投
2021-12-23 1,183.23 1,183.23
-
61 红利再投
2021-12-24 1,020.23 1,020.23
-
62 红利再投
2021-12-27 4,069.91 4,069.91
-
63 红利再投
2021-12-28 1,384.29 1,384.29
-
64 红利再投
2021-12-29 1,189.06 1,189.06
-
65 红利再投
2021-12-30 1,036.35 1,036.35
-
66 红利再投
2021-12-31 1,339.16 1,339.16
-
合计
-59,823,338.45 -59,823,338.45
注：基金管理人运用固有资金申购平安财富宝货币市场基金 A类份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安财富宝货币市场基金募集的文件
（2）平安财富宝货币市场基金基金合同
（3）平安财富宝货币市场基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安财富宝货币 2021年第 4季度报告
第 14页 共 14页
平安基金管理有限公司
2022年 1月 24日
