对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
平安安享灵活配置混合A(002282)

平安安享灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告查看PDF公告










平安安享灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告


2021年 12月 31日
































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 1月 24日 平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 01月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


平安安享灵活配置混合


基金主代码


002282 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 2月 15日 报告期末基金份额总额


540,627,937.69份


投资目标


通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分 析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情 况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周 期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、 灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产 之间的投资比例。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券 基金及货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


下属分级基金的交易代码


002282


007663


报告期末下属分级基金的份额总额


245,134,780.36份


295,493,157.33份


§3 主要财务指标和基金净值表现


平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 3页 共 13页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)


平安安享灵活配置混合 A 平安安享灵活配置混合 C 1.本期已实现收益


4,947,083.40 4,879,606.41 2.本期利润


8,472,324.40 8,432,923.47 3.加权平均基金份额本期利润


0.0285 0.0296 4.期末基金资产净值


339,485,419.35 408,527,485.21 5.期末基金份额净值


1.3849 1.3825 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


平安安享灵活配置混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 2.21%


0.15%


1.49%


0.39%


0.72%


-0.24%


过去六个月 2.43%


0.22%


-1.02%


0.51%


3.45%


-0.29%


过去一年 6.88%


0.28%


0.50%


0.59%


6.38%


-0.31%


自基金合同 生效起至今 32.27%


0.52%


29.98%


0.64%


2.29%


-0.12%


平安安享灵活配置混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 2.19%


0.15%


1.49%


0.39%


0.70%


-0.24%


过去六个月 2.38%


0.22%


-1.02%


0.51%


3.40%


-0.29%


过去一年 6.77%


0.28%


0.50%


0.59%


6.27%


-0.31%


平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 4页 共 13页


自基金合同 生效起至今 30.36%


0.31%


21.10%


0.61%


9.26%


-0.30%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019年 2月 15日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定; 平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 5页 共 13页





3、本基金于 2019年 07月 15日起增设 C类份额,C类份额从 2019年 08月 01日开始有份额, 所以以上 C类份额走势图从 2019年 08月 01日开始。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


韩克 平安安享 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2021年 10月 29日 - 10年 韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后 担任南方基金管理有限公司债券交易 员、研究员、投资经理助理。2019年 6 月加入平安基金管理有限公司,曾任固定 收益投资中心投资经理。现担任平安可转 债债券型证券投资基金、平安合颖定期开 放纯债债券型发起式证券投资基金、平安 惠智纯债债券型证券投资基金、平安添裕 债券型证券投资基金、平安恒泽混合型证 券投资基金、平安瑞兴一年定期开放混合 型证券投资基金、平安瑞尚六个月持有期 混合型证券投资基金、平安安享灵活配置 混合型证券投资基金、平安估值优势灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 毛时超 平安安享 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2020年 5月 9 日 2021年 11 月 5日 5年 毛时超先生,中山大学硕士。2016年 7 月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生 品投资中心衍生品研究员、基金经理助 理、以及平安安享灵活配置混合型证券投 资基金、平安深证 300指数增强型证券投 资基金、平安沪深 300指数量化增强证券 投资基金、平安中证 500指数增强型发起 式证券投资基金、平安股息精选沪港深股 票型证券投资基金、平安量化精选混合型 发起式证券投资基金、平安估值优势灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


注:无。


平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 6页 共 13页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


第 4季度国内经济下行压力加大,房地产行业受整体政策影响,下行压力逐步体现,对经济 的拖累较为明显。受此影响,央行的货币政策逐步趋于宽松,四季度进一步进行了降准操作,在 此基础上,债券市场有较为明显涨幅,4季度纯债录得较好表现。权益方面,第 4季度在 PPI逐 步见顶的背景下,高景气行业表现出现分化,而一些增速稳定的行业,如消费等,经过前三季度 的估值消化,4季度表现较好。本基金债券部分的投资策略,在第 4季度积极参与债券市场的投 资机会,逐步拉长的组合久期,使债券部分处于相对进攻状态。权益部分投资策略,基于上证 50 和深证 100指数的行业权重分布,从估值、ROE、股息率、波动率、陆股通持股等维度,精选基本 面良好的沪深两市的大市值优质股票,维持相对稳定的权益仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末平安安享灵活配置混合 A的基金份额净值 1.3849元,本报告期基金份额净值 增长率为 2.21%,同期业绩比较基准收益率为 1.49%;截至本报告期末平安安享灵活配置混合 C 的基金份额净值 1.3825元,本报告期基金份额净值增长率为 2.19%,同期业绩比较基准收益率为 1.49%。 平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 7页 共 13页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


148,696,407.57 16.11


其中:股票


148,696,407.57 16.11 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


756,014,288.60 81.92


其中:债券


756,014,288.60 81.92











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


11,606,838.34 1.26 8 其他资产


6,571,500.10 0.71 9 合计


922,889,034.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


835,617.60 0.11 B


采矿业


2,326,578.00 0.31 C


制造业


86,468,058.28 11.56 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


6,817,300.13 0.91 E


建筑业


2,265,213.80 0.30 F


批发和零售业


624,145.76 0.08 G


交通运输、仓储和邮政业


1,454,895.00 0.19 H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 I


信息传输、软件和信息技术服务业


3,998,322.52 0.53 J


金融业


31,947,661.52 4.27 K


房地产业


3,502,896.00 0.47 L


租赁和商务服务业


2,392,380.00 0.32 平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 8页 共 13页


M


科学研究和技术服务业


3,703,822.56 0.50 N


水利、环境和公共设施管理业


343,943.58 0.05 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


63,666.00 0.01 Q


卫生和社会工作


1,660,317.02 0.22 R


文化、体育和娱乐业


286,981.80 0.04 S


综合


- -


合计


148,696,407.57 19.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 5,200 10,660,000.00 1.43 2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.91 3 600036 招商银行 121,600 5,923,136.00 0.79 4 000858 五 粮 液 18,200 4,052,412.00 0.54 5 000333 美的集团 52,459 3,871,998.79 0.52 6 601166 兴业银行 197,300 3,756,592.00 0.50 7 002142 宁波银行 90,420 3,461,277.60 0.46 8 002475 立讯精密 67,100 3,301,320.00 0.44 9 600030 中信证券 101,700 2,685,897.00 0.36 10 601012 隆基股份 30,140 2,598,068.00 0.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


23,002,600.00 3.08 2


央行票据


- - 3


金融债券


172,925,000.00 23.12


其中:政策性金融债


65,289,500.00 8.73 4


企业债券


52,935,100.00 7.08 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


326,777,800.00 43.69 7


可转债(可交换债)


866,988.60 0.12 8


同业存单


- - 9 其他


179,506,800.00 24.00 10 合计


756,014,288.60 101.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 9页 共 13页


1 2028023 20招商银行永续 债 01 600,000 61,476,000.00 8.22 2 2128032 21兴业银行二级 01 600,000 61,200,000.00 8.18 3 2128028 21邮储银行二级 01 600,000 60,516,000.00 8.09 4 2128039 21中国银行二级 03 500,000 50,680,000.00 6.78 5 1282350 12华能集 MTN2 300,000 30,621,000.00 4.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注


平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 10页 共 13页


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 25日作出银保监罚决字〔2020〕72号,由于 中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“公司”)一、同业投资业务接受第三方金融机构信用 担保;二、买入返售项下的金融资产不符合监管规定;三、信贷资产收益权转让业务接受交易对 手兜底承诺;四、同业投资按照穿透原则对应至最终债务人未纳入统一授信管理;五、个别产业 基金同业投资业务违规投向股权;六、同业投资投前调查不尽职;七、资金违规支付股票定向增 发款;八、同业投资资金(通过置换方式)违规投向“四证”不全的房地产项目;九、债务性资 金用作固定资产投资项目资本金;十、资金违规通过融资平台公司为地方政府融资;十一、未进 行资金投向风险审查和合规性审查;十二、理财投资收益未及时确认为收入;十三、部分分行为 非保本理财产品出具保本承诺;十四、出具与事实不符的理财投资清单;十五、投资权益类资产 的理财产品违规面向一般个人客户销售;十六、理财投资接受第三方银行信用担保;十七、代客 理财资金用于本行自营业务,未实现风险隔离;十八、理财产品相互交易,未实现风险隔离;十 九、通过基础资产在理财产品之间的非公允交易人为调节收益;二十、理财风险准备金用于期限 错配引发的应收未收利息垫款;二十一、使用非代客资金为理财产品垫款;二十二、未在理财产 品存续期内披露非标资产风险状况发生实质性变化的信息;二十三、未按照《保险兼业代理协议》 约定收取代销手续费;二十四、债券承销与投资业务未建立“防火墙”制度;二十五、部分重要 岗位人员未按照规定期限轮岗;二十六、未按规定披露代销产品信息。根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,《中华人民共和国商业银行法》第四十三条、第五十 五条、第七十四条和相关审慎经营规则,做出罚款 4550万元决定。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 6月 22日作出银保监罚决字〔2021〕23号处罚决定, 由于中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“公司”)一、违规向部分客户收取唯一账户年费 和小额账户管理费;二、未经客户同意违规办理短信收费业务;三、信息系统相关功能在开发、 投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足;四、向监管机构报送材料内容不实;五、未在监管 要求时限内报送材料;六、未按监管要求提供保存业务办理相关凭证。根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则《中华人民共和国 商业银行法》第七十三条,对方公司做出没收违法所得 11.401116万元,罚款 437.677425万元, 罚没合计 449.078541万元的决定。





中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字(2021)16号处罚决定,由于中国邮政储蓄银 行股份有限公司(以下简称“公司”)违反账户管理相关规定,根据相关规定对公司罚款 600万元。


平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 11页 共 13页





国家外汇管理局北京外汇管理部于 2021年 11月 24日作出京汇罚〔2021〕16号处罚决定, 由于中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“公司”)办理经常项目资金收付,未对交易单证 的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;违反规定办理资本项目资金收付;违反规定 办理结汇、售汇业务;违反外汇市场交易管理;未按照规定进行国际收支统计申报;未按照规定 报送财务会计报告、统计报表等资料,根据相关规定对公司给予警告,没收违法所得 673625.55 元人民币,并处 444万元人民币罚款。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日做出银保监罚决字〔2021〕1号处罚决定, 由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)发生重要信息系统突发事件未报告(二) 制卡数据违规明文留存(三)生产网络、分行无线互联网络保护不当(四)数据安全管理较粗放, 存在数据泄露风险(五)网络信息系统存在较多漏洞(六)互联网门户网站泄露敏感信息,根据 相关规定罚款 420万元。





中国银行保险监督管理委员会北京监管局于 2021年 12月 8日作出银保监罚决字〔2021〕38 号处罚决定,由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”)一、制定文件要求企业对公账 户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务,侵害客户自主选择权。二、公司河南分行和 新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求,违法行为情节较为严重, 根据相关规定对公司罚款 150万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日作出银保监罚决字〔2021〕16号处罚决定, 由于招商银行股份有限公司(以下简称“公司”): 为同业投资提供第三方信用担保、为非保本 理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;违规协助无衍生产品交易业务资格的 银行发行结构性衍生产品;理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银 行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则,对公司罚款 7170 万元。





中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日做出银保监罚决字〔2021〕11号,由于中 国银行股份有限公司:向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、违规向关系人发放信用贷款、 向无资金缺口企业发放流动资金贷款、存款月末冲时点、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇 票等。根据相关规定对公司罚款 8761.355万元。





中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字〔2021〕26号处罚决定,由于兴业银行股份有 限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定对公司处以罚款 5万元。





本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务, 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程, 平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 12页 共 13页


符合法律法规和公司制度的规定。


报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


9,803.43 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


6,518,307.46 5


应收申购款


43,389.21 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


6,571,500.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


平安安享灵活配置混合 A


平安安享灵活配置混合 C


报告期期初基金份额总额


347,461,463.71 249,939,929.19 报告期期间基金总申购份额


476,122.68 57,806,858.32 减:报告期期间基金总赎回份额


102,802,806.03 12,253,630.18 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


245,134,780.36 295,493,157.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


平安安享灵活配置混合 2021年第 4季度报告 第 13页 共 13页


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


注:无


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:无


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会准予平安安享灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件





(2)平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同





(3)平安安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议





(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式


(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费)





平安基金管理有限公司 2022年 1月 24日