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平安日增利A(000379)

平安日增利货币市场基金2021年第4季度报告










平安日增利货币市场基金 2021年第 4季度报告


2021年 12月 31日



































基金管理人:平安基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 1月 24日 平安日增利货币 2021年第 4季度报告


第 2页 共 11页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 01月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


平安日增利货币


基金主代码


000379 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 12月 3日 报告期末基金份额总额


145,209,813,620.91份


投资目标


在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动 性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资 组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和 定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资 品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动 性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准


同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人


平安基金管理有限公司 基金托管人


平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


平安日增利货币 A


平安日增利货币 B


下属分级基金的交易代码


000379


010208


报告期末下属分级基金的份额总额


139,152,573,047.84份


6,057,240,573.07份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


平安日增利货币 2021年第 4季度报告


第 3页 共 11页


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 平安日增利货币 A 平安日增利货币 B 1.本期已实现收益


723,824,337.69 75,973,488.17 2.本期利润


723,824,337.69 75,973,488.17 3.期末基金资产净值


139,152,573,047.84 6,057,240,573.07 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


2、本基金按日结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


平安日增利货币 A


阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.5313%


0.0010%


0.3450%


0.0000%


0.1863%


0.0010%


过去六个月 1.0457%


0.0010%


0.6900%


0.0000%


0.3557%


0.0010%


过去一年 2.1387%


0.0010%


1.3688%


0.0000%


0.7699%


0.0010%


过去三年 6.8587%


0.0013%


4.1100%


0.0000%


2.7487%


0.0013%


过去五年 14.9886%


0.0024%


6.8475%


0.0000%


8.1411%


0.0024%


自基金合同 生效起至今 28.9576%


0.0036%


11.0663%


0.0000%


17.8913%


0.0036%


平安日增利货币 B


阶段


净值收益率 ①


净值收益率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 0.5921%


0.0010%


0.3450%


0.0000%


0.2471%


0.0010%


过去六个月 1.1679%


0.0010%


0.6900%


0.0000%


0.4779%


0.0010%


过去一年 2.3840%


0.0010%


1.3688%


0.0000%


1.0152%


0.0010%


自基金合同 生效起至今 3.0965%


0.0012%


1.7513%


0.0000%


1.3452%


0.0012%


注:平安日增利 B类份额“自基金合同生效日至今”指 2020年 09月 21日至 2021年 12月 31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


平安日增利货币 2021年第 4季度报告


第 4页 共 11页


注:1、本基金基金合同于 2013年 12月 3日正式生效;


2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定;


3、本基金于 2020年 09月 14日增设 B类份额,B类份额从 2020年 09月 21日开始有份额, 所以以上 B类份额走势图从 2020年 09月 21日开始。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


平安日增利货币 2021年第 4季度报告


第 5页 共 11页


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


田元强 平安日增 利货币市 场基金基 金经理 2019年 3月 21 日 - 8年 田元强先生,西安交通大学工商管理硕 士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信 用评级部分析师、生命保险资产管理有限 公司信用评估部分析师、中国中投证券有 限责任公司研究总部分析员。2016年 11 月加入平安基金管理有限公司,曾任固定 收益投资中心固定收益高级研究员。现担 任平安交易型货币市场基金、平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基 金、平安日增利货币市场基金、平安合信 3个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、平安惠金定期开放债券型证券投资 基金、平安合锦定期开放债券型发起式证 券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投 资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安合进 1年定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安惠信 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合 规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 平安日增利货币 2021年第 4季度报告


第 6页 共 11页





报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


四季度,国内经济增长持续承压,宏观调控政策着力稳增长。限电放松后工业生产反弹,制 造业投资明显出现改善;地产调控趋缓,地产销售小幅改善同时地产投资下行斜率缓和;疫情反 复之下,消费延续偏弱修复;海外经济仍处于复苏通道,国内进出口均维持高度景气。通胀方面, 保供稳价政策效果显著,PPI进入下行通道;低基数效应叠加猪肉价格回弹,CPI小幅上行,PPI-CPI 剪刀差收敛。货币政策方面,降准落地,年末市场流动性整体充裕,央行延续跨周期调节思路, 货政报告为宽货币打开政策空间。报告期内,本基金的投资操作以流动性管理为基础原则,选择 具备良好信用资质的投资标的,结合市场变化动态灵活调整组合剩余期限、杠杆水平,调整大类 资产的配置比例,以维护产品收益。我们将继续稳健操作,力争在保障安全性、流动性的情况下, 为客户创造良好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期平安日增利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5313%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%;本报告期平安日增利货币 B的基金份额净值收益率为 0.5921%,同期业绩比较基准收益 率为 0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


89,942,457,274.68


57.36





其中:债券


89,820,436,909.63


57.28





资产支持证 券


122,020,365.05


0.08


2


买入返售金融资产


22,563,897,347.84


14.39


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


43,666,075,400.85


27.85


4


其他资产


625,661,818.77


0.40


5


合计


156,798,091,842.14


100.00


平安日增利货币 2021年第 4季度报告


第 7页 共 11页


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


2.92 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


11,490,462,794.30 7.91 其中:买断式回购融资


- - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


74 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


22.38 7.91


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


10.11 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


36.69 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


12.80 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


25.57 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 平安日增利货币 2021年第 4季度报告


第 8页 共 11页


合计


107.55 7.91 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


2,162,479,419.44 1.49 2


央行票据


- - 3


金融债券


5,846,973,594.50 4.03


其中:政策性金融债


5,434,292,692.34 3.74 4


企业债券


1,186,482,525.18 0.82 5


企业短期融资券


20,330,842,715.58 14.00 6


中期票据


2,424,378,923.31 1.67 7


同业存单


57,869,279,731.62 39.85 8 其他


- - 9 合计


89,820,436,909.63 61.86 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1 190207 19国开 07 10,800,000 1,082,992,036.57 0.75 2 012105241 21电网 SCP027 10,000,000 999,072,725.71 0.69 3 112111275 21平安银行 CD275 10,000,000 993,771,096.37 0.68 4 112172238 21北京农商银 行 CD226 10,000,000 991,388,503.54 0.68 5 112172288 21重庆农村商 行 CD267 10,000,000 991,345,596.60 0.68 6 112172512 21北京农商银 行 CD230 10,000,000 991,271,951.08 0.68 7 112172443 21重庆农村商 行 CD270 10,000,000 991,240,681.62 0.68 8 112120269 21广发银行 CD269 10,000,000 990,811,593.16 0.68 9 112116211 21上海银行 CD211 10,000,000 990,239,561.45 0.68 10 112114146 21江苏银行 CD146 10,000,000 990,200,953.48 0.68 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0706%


平安日增利货币 2021年第 4季度报告


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报告期内偏离度的最低值


0.0091%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0379%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


注:本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


注:本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。


5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)


1 189545 21天圆 01 840,000 84,020,365.05 0.06 2 137597 天著优 11 380,000 38,000,000.00 0.03 5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值 始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


72,278.12 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


506,349,005.79 4


应收申购款


119,240,534.86 5


其他应收款


-


6 待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


625,661,818.77 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


平安日增利货币 A


平安日增利货币 B


平安日增利货币 2021年第 4季度报告


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报告期期初基金 份额总额


126,480,377,115.71 6,502,126,721.75 报告期期间基金 总申购份额


296,454,389,122.46 24,242,507,274.58 报告期期间基金 总赎回份额


283,782,193,190.33 24,687,393,423.26 报告期期末基金 份额总额


139,152,573,047.84


6,057,240,573.07


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


注:无。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会核准平安日增利货币市场基金募集的文件


(2)平安日增利货币市场基金基金合同


(3)平安日增利货币市场基金托管协议


(4)法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式


(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电 话:4008004800(免长途话费)








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