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南方1-3年国开债A(006491)

南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2021年第4季度报告




南方中债 1-3年国开行债券指数证券 投资基金 2021年第 4季度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国光大银行股份有限公司


送出日期:2022年 1月 24日


南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方中债 1-3年国开行债券指数 基金主代码 006491 交易代码 006491 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 8日 报告期末基金份额总 额 16,293,883,286.04份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选 取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的 指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 本基金的标的指数为中债-1-3年国开行债券指数。 本基金业绩比较基准为中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银 行活期存款利率(税后)*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪 标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市 场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 下属分级基金的基金 简称 南方中债 1-3年国开 行债券指数 A 南方中债 1-3年国开 行债券指数 C 南方中债 1-3年国开 行债券指数 E 下属分级基金的交易 代码 006491 006492 013592 报告期末下属分级基 金的份额总额 14,353,440,615.49份 222,116,168.49份 1,718,326,502.06份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 1-3 年国 开债”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 南方中债 1-3年国开 行债券指数 A 南方中债 1-3年国开 行债券指数 C 南方中债 1-3年国开 行债券指数 E 1.本期已实现收益 79,231,704.29 1,235,376.93 4,087,400.27 2.本期利润 113,277,716.29 1,785,020.93 5,214,838.89 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0084 0.0082 0.0095 4.期末基金资产净值 14,639,922,875.14 226,380,838.60 1,752,408,872.64 5.期末基金份额净值 1.0200 1.0192 1.0198 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方中债 1-3年国开行债券指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.84% 0.03% 0.37% 0.04% 0.47% -0.01% 过去六个月 1.74% 0.03% 0.29% 0.05% 1.45% -0.02% 过去一年 3.37% 0.03% -0.03% 0.05% 3.40% -0.02% 过去三年 10.38% 0.05% -1.40% 0.06% 11.78% -0.01% 自基金合同 生效起至今 11.11% 0.05% -1.04% 0.06% 12.15% -0.01% 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 南方中债 1-3年国开行债券指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.81% 0.03% 0.37% 0.04% 0.44% -0.01% 过去六个月 1.69% 0.03% 0.29% 0.05% 1.40% -0.02% 过去一年 3.25% 0.03% -0.03% 0.05% 3.28% -0.02% 过去三年 10.01% 0.05% -1.40% 0.06% 11.41% -0.01% 自基金合同 生效起至今 10.71% 0.05% -1.04% 0.06% 11.75% -0.01% 南方中债 1-3年国开行债券指数 E 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.74% 0.03% 0.32% 0.04% 0.42% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.83% 0.03% 0.36% 0.04% 0.47% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 注:1、本基金从 2021年 9月 29日起新增 E类份额,E类份额自 2021年 9月 29日起存续。 2、本报告期内,基金持有人实际持有本基金E类份额的期间为2021年10月1日--2021 年 12月 13日,2021年 12月 16日--2021年 12月 31日。 §4 管理人报告 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 夏晨曦 本基金 基金经 理 2018年 11 月 8日 - 16年 香港科技大学理学硕士,具有基金从业 资格。2005年 5月加入南方基金,曾担 任金融工程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务,现任现金投资部总 经理、固定收益投资决策委员会副主席。 2008年 6月 17日至 2012年 7月 20日, 任固定收益部投资经理;2013年 1月 22 日至 2014年 12月 15日,任南方理财 30 天基金经理;2012年 7月 20日至 2015 年 1月 13日,任南方润元基金经理;2014 年 7月 25日至 2016年 11月 17日,任 南方薪金宝基金经理;2014年 12月 5 日至 2016年 11月 17日,任南方理财金 基金经理;2012年 10月 19日至 2019 年 10月 15日,任南方理财 60天基金经 理;2014年 12月 15日至 2019年 10月 15日,任南方收益宝基金经理;2016年 2月 3日至 2019年 10月 15日,任南方 日添益货币基金经理;2017年 8月 9日 至 2019年 10月 15日,任南方天天宝基 金经理;2012年 8月 14日至 2020年 6 月 16日,任南方理财 14天基金经理; 2014年 7月 25日至 2020年 11月 6日, 任南方现金增利基金经理;2018年 12 月 5日至 2020年 11月 6日,任南方 3-5 年农发债基金经理;2019年 3月 15日至 2020年 11月 6日,任南方 7-10年国开 债基金经理;2014年 7月 25日至今,任 南方现金通基金经理;2016年 10月 20 日至今,任南方天天利基金经理;2018 年 11月 8日至今,任南方 1-3年国开债 基金经理;2020年 3月 5日至今,任南 方 0-5年江苏城投债基金经理;2020年 4 月 17日至今,任南方 1-5年国开债基金 经理;2020年 8月 6日至今,任南方 0-2 年国开债基金经理;2021年 12月 20日 至今,任南方中证同业存单 AAA指数 7 天持有基金经理。 董浩 本基金 2018年 11 - 11年 南开大学金融学硕士,具有基金从业资 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 基金经 理 月 8日 格。2010年 7月加入南方基金,历任交 易管理部债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员;2014年 3月 31日至 2015 年 9月 11日,任南方现金通基金经理助 理;2015年 9月 11日至 2016年 8月 17 日,任南方 50债基金经理;2015年 9 月 11日至 2018年 7月 4日,任南方中 票基金经理;2017年 8月 9日至 2019 年 10月 15日,任南方天天宝基金经理; 2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日, 任南方 3-5年农发债基金经理;2019年 3 月 15日至 2020年 5月 22日,任南方 7-10 年国开债基金经理;2016年 11月 17日 至 2020年 12月 15日,任南方理财 60 天基金经理;2016年 8月 17日至 2021 年 5月 26日,任南方 10年国债基金经 理;2015年 9月 11日至今,任南方现金 通基金经理;2016年 2月 3日至今,任 南方日添益货币基金经理;2018年 11 月 8日至今,任南方 1-3年国开债基金经 理;2019年 5月 24日至今,任南方收益 宝基金经理;2020年 3月 5日至今,任 南方 0-5年江苏城投债基金经理;2020 年 4月 17日至今,任南方 1-5年国开债 基金经理。 朱佳 本基金 基金经 理 2020年 5 月 22日 - 8年 女,英国约克大学商业金融与管理硕士, 具有基金从业资格。曾先后就职于泰达 宏利基金交易部和中国光大银行资产管 理部,历任债券交易员、固定收益投资 经理。2019年 11月加入南方基金现金投 资部;2020年 5月 22日至今,任南方 1-3年国开债、南方 3-5年农发债、南方 7-10年国开债、南方 1-5年国开债、南 方 0-5年江苏城投债基金经理;2020年 8 月 21日至今,任南方 0-2年国开债基金 经理;2021年 12月 20日至今,任南方 中证同业存单AAA指数 7天持有基金经 理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运 作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年四季度经济运行偏弱。1-11 月工业增加值同比增长 10.1%;固定资产投资累计 同比增长 5.2%,地产基建均表现趋缓;社会消费品零售总额累计同比增长 13.7%,四季度 消费有所恢复。1-11月 CPI平均增长 0.86%;PPI平均增长 7.9%,工业品价格在四季度内触 顶回落。央行四季度全面降准 0.5个百分点,同时下调了 1年期的 LPR至 3.80%。市场层面, 市场收益率震荡下行,曲线平坦化。其中,1 年国开收益率下行 7BP,2 年国开收益率下行 15BP,3年国开收益率下行 25BP,5年国开收益率下行 22BP,7年国开收益率均下行 23BP, 10年国开收益率下行 14BP;3年农发收益率下行 16BP,5年农发收益率下行 19BP。本基金 密切跟踪指数,并根据成份券变更和规模的变动进行小幅的调整,有效实现了对指数的跟 踪。 展望 2022年,12月中采制造业 PMI录得 50.3%,环比上月上行 0.2个百分点。生产端 略有回落,需求端小幅回升。通胀方面,预计 12月 CPI在 1.8%左右,PPI在 11%左右。国 内央行稳健中性的取向没有改变,但也强调了将主动有为、做好加法。预计货币政策环境 整体将较为友好,短期内流动性环境维持稳定。本基金为被动型指数基金,我们将进一步 优化既有的跟踪策略,注重保持组合的流动性,有效跟踪标的指数。 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 1.0200 元,报告期内,份额净值增长率为 0.84%, 同期业绩基准增长率为 0.37%;本基金 C 份额净值为 1.0192 元,报告期内,份额净值增长 率为 0.81%,同期业绩基准增长率为 0.37%;本基金 E份额净值为 1.0198元,报告期内,份 额净值增长率为 0.74%,同期业绩基准增长率为 0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,658,581,800.00 98.04 其中:债券 16,658,581,800.00 98.04








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 611,764.22 0.00 8 其他资产 331,936,205.71 1.95 9 合计 16,991,129,769.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 50,050,000.00 0.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,608,531,800.00 99.94 其中:政策性金融债 16,608,531,800.00 99.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,658,581,800.00 100.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 160207 16国开 07 31,400,00 0 3,169,516,000.00 19.07 2 200202 20国开 02 31,800,00 0 3,159,330,000.00 19.01 3 180204 18国开 04 16,200,00 0 1,664,712,000.00 10.02 4 210202 21国开 02 15,000,00 0 1,513,500,000.00 9.11 5 210212 21国开 12 13,300,00 0 1,339,443,000.00 8.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 21进出清发 107(证券代码 092103107)外其他证券 的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 2021年 7月 13日,因中国进出口银行存在违规投资企业股权等 24项违规情形,被中 国银行保险监督管理委员会处罚没合计 7345.6万元的行政处罚措施。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明


南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 327,928,497.53 5 应收申购款 4,007,708.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 331,936,205.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方中债 1-3年国开 行债券指数 A 南方中债 1-3年国开 行债券指数 C 南方中债 1-3年国开 行债券指数 E 报告期期初基金份额 总额 14,391,978,207.68 226,184,013.45 2,456,567,940.59 报告期期间基金总申 购份额 4,376,201,731.04 69,860,124.18 1,718,326,502.06 减:报告期期间基金 总赎回份额 4,414,739,323.23 73,927,969.14 2,456,567,940.59 报告期期间基金拆分 变动份额(份额减少 以"-"填列) - - - 报告期期末基金份额 总额 14,353,440,615.49 222,116,168.49 1,718,326,502.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20211214- 20211214; 20211001- 20211011 4,439,003,444.61 490,532,718.53 1,965,408,805.03 2,964,127,358.11 18.19% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》; 2、《南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》; 3、南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年 4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 南方中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com