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北信现金添利A(000981)

北信瑞丰现金添利货币市场基金2021年第四季度报告查看PDF公告




北信瑞丰现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 2021年 12月 31日 基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 1月 24日 北信瑞丰现金添利 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰现金添利 交易代码 000981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 20日 报告期末基金份额总额 59,945,246.79份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过 业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管 理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投 资策略。在有效风险管理的前提下,通过对标的品种 的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具 价值或风险,谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 下属分级基金的交易代码 000981 000982 报告期末下属分级基金的份额总额 8,116,761.44份 51,828,485.35份


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 10月 1日 - 2021年 12月 31日 ) 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 1. 本期已实现收益 36,253.32 1,194,839.78 2.本期利润 36,253.32 1,194,839.78 3.期末基金资产净值 8,116,761.44 51,828,485.35 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰现金添利 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3897% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.3015% 0.0009% 过去六个月 0.8563% 0.0018% 0.1764% 0.0000% 0.6799% 0.0018% 过去一年 1.9161% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.5661% 0.0017% 过去三年 6.5429% 0.0042% 1.0500% 0.0000% 5.4929% 0.0042% 过去五年 14.1810% 0.0046% 1.7500% 0.0000% 12.4310% 0.0046% 自基金合同 生效起至今 19.2286% 0.0050% 2.4318% 0.0000% 16.7968% 0.0050%


北信瑞丰现金添利 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4505% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.3623% 0.0009% 过去六个月 0.9789% 0.0018% 0.1764% 0.0000% 0.8025% 0.0018% 过去一年 2.1620% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.8120% 0.0017% 过去三年 7.3147% 0.0042% 1.0500% 0.0000% 6.2647% 0.0042% 过去五年 15.5652% 0.0046% 1.7500% 0.0000% 13.8152% 0.0046% 自基金合同 生效起至今 21.2354% 0.0050% 2.4318% 0.0000% 18.8036% 0.0050%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰现金添利 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页


注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈皓 基金经理 2021年 7月 12日 - 6年 陈皓先生,意大利威尼斯东方 大学经济与组织专业博士学 位,从事宏观研究及债券研究 相关工作 6年。曾任职于盛景 网联企业管理顾问股份有限 公司及合众人寿保险股份有 限公司,从事咨询及大类资产 配置相关工作。2014 年 7 月 加入北信瑞丰基金管理有限 公司,现任公司固收投资部基 金经理。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 北信瑞丰现金添利 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页


2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律规定,严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限公 司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求,通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决 策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观四季度,宏观经济总体运行平稳,货币政策保持连续性,仅在个别方面进行微调,但都 朝着有利于固定收益类资产投资的方向进行。地方债发行速度略有提速,社融数据也取得一定幅 度的回升。微调项目中,货币政策的调整相对比较突出,整体思路仍以确保整个市场流动性合理 充裕为指导。一方面,为支持实体经济发展、促进综合融资成本稳中有降,央行在 12月 15日下 调金融机构存款准备金率 0.5%,下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为 8.4%;另一方面, 11月到期 MLF保持等量续作,而 12月在已有降准释放长期流动性的情况下,MLF仍缩量续作 5000 亿元,为市场平稳跨年提供了保障。除 11月底因降息预期落空叠加缴准需求,推动资金价格有小 幅度上升以外,整个四季度资金价格相对平稳。 本基金所持有的资产全部为一年内到期资产,其收益水平与资金价格波动保持高度一致。本 基金在四季度始终保持流动性处于相对合理水平,在确保赎回能够按期兑付、各项风控指标符合 法律法规要求的基础上,平均剩余期限保持在合理且充分的水平运行。在 11月底利用利率小幅上 行区间积极配置流动性较好且到期日适中的同业存单,同时,配置了部分资质较好但被错杀的信 北信瑞丰现金添利 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页


用债,为本基金来带一定的收益贡献。此外,由于二、三季度合理安排各类资产的到期时间,四 季度整体收益水平基本符合预期。 进入 2022年一季度,预计整个宏观经济仍将平稳运行,超预期的情况出现概率较低。虽然全 国多地出现新一轮疫情冲击,但随着动态清零的常态化操作,疫情影响仅需视为宏观经济的扰动 因素。此外,各地 2021年募集的地方债将在 2022年一季度陆续投产开工,预计基建会成为经济 增长的重要力量。虽然欧美各国逐步退出了宽松状态,资金收紧的预期比较强烈,但是我国无意 跟随其操作,在以我为主的指导思想下,货币政策仍将确保整个市场流动性合理充裕,不排除收 益率出现小幅度下行。本基金在 2022年一季度仍将维持前期的操作思路,仍将以保持高流动性资 产为主要配置思路,进一步加强对资金价格波动规律的研究,在充分考虑财政、信用不确定性的 基础上,合理选择资产的期限、品种进行操作。


4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰现金添利 A的基金份额净值收益率为 0.3897%,本报告期北信瑞丰现金添 利 B的基金份额净值收益率为 0.4505%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 40,918,159.89 68.00 其中:债券 39,968,659.89 66.42 资产支持证券 949,500.00


1.58 2 买入返售金融资产 18,800,129.40 31.24 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 107,010.99 0.18 4 其他资产 349,759.91 0.58 5 合计 60,175,060.19 100.00 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与 合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 0.00 北信瑞丰现金添利 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页


其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 16 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 33 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11 注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”,本报 告期内,本基金未发生超标情况。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内,未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 98.22


-


其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 1.58 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.81 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,980,814.69 33.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,003,691.11 16.69 其中:政策性金融债 10,003,691.11 16.69 北信瑞丰现金添利 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页


4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,984,154.09 16.66 8 其他 - - 9 合计 39,968,659.89 66.68 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 219949 21贴现国债 49 200,000 19,980,814.69 33.33 2 190202 19国开 02 100,000 10,003,691.11 16.69 3 112111117 21平安银行 CD117 100,000 9,984,154.09 16.66 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0139% 报告期内偏离度的最低值 -0.0054% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0044% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内没有负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内没有正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 189069 广益 9A1 50,000 949,500.00 1.58 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.00元。 5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,070.25 北信瑞丰现金添利 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页


2 应收证券清算款 - 3 应收利息 291,636.64 4 应收申购款 55,053.02 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 349,759.91 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 北信瑞丰现金添利 A 北信瑞丰现金添利 B 报告期期初基金份额总额 9,846,264.45 413,380,958.75 报告期期间基金总申购份额 647,510.13 27,881,619.68 报告期期间基金总赎回份额 2,377,013.14 389,434,093.08 报告期期末基金份额总额 8,116,761.44 51,828,485.35 注:申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额,赎回含转换出及基金份额自动升 降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投资 2021年 12月 31日 40,697.89 40,697.89 - 合计


40,697.89 40,697.89


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20211207-20211231 18,415,629.66 83,275.34 - 18,498,905.00 30.86% 2 20211207-20211231 24,176,967.56 109,328.06 - 24,286,295.62 40.52% 3 20211001-20211121 251,143,544.69 612,440.10 251,755,984.79 - 0.00% 4 20211109-20211206 80,010,084.14 277,152.80 80,287,236.94 - 0.00% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注:1、管理人按照基金合同独立进行投资决策,不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权 北信瑞丰现金添利 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页


的情况; 2、管理人已制定投资者集中度管理制度,根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50%的单一投资者的新增申购;管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额 赎,加强流动性管理; 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况,持有基金份额比例 集中的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时,会给基金资产变现带来压力,进而造成基 金净值下跌压力。因此,提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%) 而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施,以保障中小投资 者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰现金添利货币市场基金的文件。 2、北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同。 3、北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2022年 1月 24日