长信利息收益开放式证券投资基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 2 页 共 17 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022年 1月 20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信利息收益货币
场内简称 长信利息
基金主代码 519999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 3月 19日
报告期末基金份额总额 38,149,879,662.41份
投资目标
在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追
求超过银行存款的收益水平。
投资策略
1、利率预期策略
通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的
分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平
均剩余期限。
2、资产配置策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、
收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组
合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略
由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面
和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时
在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利
机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎
参与。
4、现金流预算管理策略
通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 3 页 共 17 页
取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以
满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将
采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平
低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和
预期风险偏低的基金品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
下属分级基金的场内简称 利息 A 利息 B
下属分级基金的交易代码 519999 519998
报告期末下属分级基金的份额总额 36,680,334,875.78份 1,469,544,786.63份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
1. 本期已实现收益 193,242,164.67 11,714,379.74
2．本期利润 193,242,164.67 11,714,379.74
3．期末基金资产净值 36,680,334,875.78 1,469,544,786.63
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利息收益货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5310% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.4415% 0.0008%
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 4 页 共 17 页
过去六个月 1.0371% 0.0006% 0.1790% 0.0000% 0.8581% 0.0006%
过去一年 2.1641% 0.0009% 0.3555% 0.0000% 1.8086% 0.0009%
过去三年 6.8114% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 5.7402% 0.0014%
过去五年 14.4402% 0.0024% 1.7911% 0.0000% 12.6491% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
68.5112% 0.0061% 20.6182% 0.0032% 47.8930% 0.0029%
长信利息收益货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5918% 0.0008% 0.0895% 0.0000% 0.5023% 0.0008%
过去六个
月
1.1595% 0.0006% 0.1790% 0.0000% 0.9805% 0.0006%
过去一年 2.4093% 0.0009% 0.3555% 0.0000% 2.0538% 0.0009%
过去三年 7.5556% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 6.4844% 0.0014%
过去五年 15.7532% 0.0024% 1.7911% 0.0000% 13.9621% 0.0024%
自基金合
同生效起
至今
46.1489% 0.0037% 4.2212% 0.0001% 41.9277% 0.0036%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 5 页 共 17 页
注：1、长信利息收益货币 A图示日期为 2004年 3月 19日至 2021年 12月 31日，长信利息收益
货币 B图示日期为 2010年 11月 25日(本基金分级日）至 2021年 12月 31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各
项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
陆莹
长信 利息
收益 开放
式证 券投
资基金、长
信易 进混
合型 证券
投资基金、
长信 稳健
纯债 债券
型证 券投
资基金、长
2016年 12月
30日
- 11年
管理学学士，毕业于上海交通
大学，2010年 7月加入长信
基金管理有限责任公司，曾任
基金事务部基金会计，交易管
理部债券交易员、交易主管，
债券交易部副总监、总监、长
信稳裕三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、长信
纯债半年债券型证券投资基
金和长信稳通三个月定期开
放债券型发起式证券投资基
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 6 页 共 17 页
信长 金通
货币 市场
基金、长信
稳鑫 三个
月定 期开
放债 券型
发起 式证
券投 资基
金、长信富
瑞两 年定
期开 放债
券型 证券
投资基金、
长信中债
1-3 年政策
性金 融债
指数 证券
投资基金、
长信浦瑞
87 个月定
期开 放债
券型 证券
投资 基金
和长 信稳
惠债 券型
证券 投资
基金 的基
金经理、现
金理 财部
总监
金的基金经理。现任现金理财
部总监、长信利息收益开放式
证券投资基金、长信易进混合
型证券投资基金、长信稳健纯
债债券型证券投资基金、长信
长金通货币市场基金、长信稳
鑫三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、长信富瑞
两年定期开放债券型证券投
资基金、长信中债 1-3年政策
性金融债指数证券投资基金、
长信浦瑞 87个月定期开放债
券型证券投资基金和长信稳
惠债券型证券投资基金的基
金经理。
钱进
长信 利息
收益 开放
式证 券投
资基 金的
基金经理
2021年 10月
28日
- 6年
北京大学金融学硕士毕业，具
有基金从业资格。曾任职于广
发银行股份有限公司金融市
场部，从事债券相关投资和交
易工作，2021年 7月加入长
信基金管理有限责任公司，现
担任长信利息收益开放式证
券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 7 页 共 17 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度，经历了 9月的资金面偏紧后，10月在上游涨价、美债上行、降准预期落空、月
初大量 omo到期未续作等多重原因下债市迎来两轮下跌，带动存单上行，1Y期同业存单从 9月末
的 2.68%上行至 10月末的 2.79%；11月出台政策缓解上游资源短缺，后有地产债下跌，央行加量
投放维持稳定，资金面进一步宽松，存单下行至 2.7%左右水平；12月初召开中央经济工作会议，
重提“以经济建设为中心”，降准迅速落地，释放 1.2万亿资金置换部分当月到期 MLF，同时额外
续作了 5000亿，维护跨年流动性保持稳中偏松，1Y期 LPR调降 5bp落地，带动存单利率进一步
下行至 2.65%，临近年末市场为应对跨年的抛售带动存单一度上行至 2.78%，但随着年底配置资金
涌入，最后几天收益率到了 2.6%的年内最低点。整体来看，四季度同业存单收益率先上后下再上
再下，走出了一个 M型走势，年末较三季度末有大约 10bp的下行。
在四季度中，我们自 11月初开始调整久期，较好地把握住了 11月的下行行情，并在 12月中
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 8 页 共 17 页
上旬适当降低久期、抓紧配置，较好地顺应了市场节奏、把握住了波段机会，保持了较好的组合
收益。
展望 2022年一季度，基本面存在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济工作 “稳
字当头、稳中求进”。货币政策方面可能会灵活适度、保持流动性合理充裕；财政政策方面，政策
发力适当靠前，提升效能、更加注重精准可持续；同时强调货币和财政政策的协调联动。后续 1
月 MLF到期 5000亿叠加缴税大月与春节的现金漏损、2月 MLF到期 2000亿、3月 MLF到期 1000
亿，我们将密切关注央行应对时点性流动性冲击进行投放与回笼的操作方式，跟踪短端资金中枢
DR007的变化，进而判断货币政策的倾向，同时我们将关注地方债的前置发行带来的流动性影响，
以及基建的发力情况对一季度经济的拉动等。整体来看，我们预计资金面将保持平稳，据此判断，
我们将加强对主体信用风险的筛查，把握市场调整带来的配置机会，提升组合静态收益，力争保
持组合较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本报告期内长信利息收益货币 A净值收益率为 0.5310%，长信利息
收益货币 B净值收益率为 0.5918%，同期业绩比较基准收益率为 0.0895%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 16,310,728,526.97 38.12
其中：债券 16,310,728,526.97 38.12
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 3,672,992,389.49 8.58
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
22,610,827,049.33 52.85
4 其他资产 190,026,093.54 0.44
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 9 页 共 17 页
5 合计 42,784,574,059.33 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 5.58
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 4,609,854,745.21 12.08
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 96
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 14.46
12.08
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 20.20 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 10.32 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 28.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 10 页 共 17 页
5 120天(含)-397天（含） 38.32 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 111.65 12.08
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 296,549,444.51 0.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,356,569,559.21 6.18
其中：政策性金融债 1,914,690,352.63 5.02
4 企业债券 71,030,715.93 0.19
5 企业短期融资券 60,043,131.32 0.16
6 中期票据 120,231,232.42 0.32
7 同业存单 13,406,304,443.58 35.14
8 其他 - -
9 合计 16,310,728,526.97 42.75
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 112108173
21中信银
行 CD173
6,000,000 584,363,007.48 1.53
2 112106144
21交通银
行 CD144
5,500,000 544,580,580.52 1.43
3 112187018
21宁波银
行 CD221
5,000,000 498,183,339.18 1.31
4 112171337
21昆仑银
行 CD097
5,000,000 495,975,386.81 1.30
5 112110171
21兴业银
行 CD171
5,000,000 495,748,653.72 1.30
6 112198737
21重庆农
村商行
CD090
5,000,000 495,738,108.02 1.30
7 112111115
21平安银
行 CD115
5,000,000 495,695,106.36 1.30
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 11 页 共 17 页
8 112104014
21中国银
行 CD014
4,500,000 447,859,354.20 1.17
9 112104027
21中国银
行 CD027
4,000,000 396,309,583.03 1.04
10 150412 15农发 12 3,100,000 311,850,363.76 0.82
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0446%
报告期内偏离度的最低值 0.0055%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0264%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021年 6月 10日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕36号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项，经查，宁波银行股份有限公
司存在代理销售保险不规范。综上，宁波银保监局给予公司罚款人民币 25万元，并责令该行对相
关直接责任人员给予纪律处分。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021年 7月 30日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕57号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第、第四十八条，经查，宁波银行股份有限公司存在贷款被挪用于
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 12 页 共 17 页
缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资
金违规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎。综上，宁波银保监局给予
公司罚款人民币 275万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体宁波银行股份有限公司于 2021年 12月 29日
收到宁波银保监局行政处罚决定书（甬银保监罚决字〔2021〕81号），根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项，经查，宁波银行股份有限公
司存在信用卡业务管理不到位情况。综上，宁波银保监局给予公司罚款人民币 30万元，并责令该
行对相关直接责任人给予纪律处分。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体交通银行股份有限公司于 2021年 7月 13日
收到中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28号），根据《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、第四十六条和关审慎经营规则，经查，一、理财业务和同业业务制
度不健全；二、理财业务数据与事实不符；三、部分理财业务发展与监管导向不符；四、理财业
务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；五、理财资金违规投
向土地储备项目；六、理财产品相互交易调节收益；七、面向非机构投资者发行的理财产品投资
不良资产支持证券；八、公募理财产品投资单只证券超限额；九、理财资金违规投向交易所上市
交易的股票；十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；十一、私募理财产品销售文件未
约定冷静期；十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；十三、理财
产品信息登记不及时；十四、理财产品信息披露不合规；十五、同业业务交易对手名单调整不及
时；十六、将同业存款纳入一般性存款核算；十七、同业账户管理不规范；十八、违规增加政府
性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交
易对手和交易行为；二十、未严格审查委托贷款资金来源；二十一、违规向委托贷款借款人收取
手续费；二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；二十三、
监管检查发现问题屡查屡犯。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对交通银行股份有限公司
采取罚款 4100万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体平安银行股份有限公司于 2021年 5月 28日
收到中国银保监会云南监管局行政处罚信息公开表（云银保监罚决字〔2021〕34号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，经查，平安银行股份有限公司利用来
源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款
风险；固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还
股票质押融资；流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 13 页 共 17 页
质押存单；固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作
银行承兑汇票保证金、购买理财产品。综上，中国银保监会云南监管局决定对平安银行股份有限
公司罚款人民币 210万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国银行股份有限公司于 2021年 5月 17日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕11号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四
十条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国银行在业务过程中存在一、向未纳入预算的
政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动
资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理
不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质
押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业
务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限办
理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资性
同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离；
十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露理财
产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金
违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、
理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额
度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售
保险产品；二十七、单家分支行代销 3家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券
未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类，
表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让
不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服务；
三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户；收取年费。综
上，中国银行保险监督管理委员会决定对中国银行股份有限公司罚没 8761.355万元。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中信银行股份有限公司于 2021年 3月 17日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕5号），根据《中华人
民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，以及《商业银行法》
第七十三条，经查，中信银行股份有限公司存在客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客
户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；客户信
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 14 页 共 17 页
息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；
查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；
对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；系统权限管理存在漏洞，
重要岗位及外包机构管理存在缺陷的情况。综上，中国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 450
万元。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余五名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 326,176.16
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 189,699,917.38
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 190,026,093.54
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信利息收益货币 A 长信利息收益货币 B
报告期期初基金份额总额 36,005,863,136.14 1,969,734,677.60
报告期期间基金总申购份额 129,956,883,841.36 61,706,257.18
报告期期间基金总赎回份额 129,282,412,101.72 561,896,148.15
报告期期末基金份额总额 36,680,334,875.78 1,469,544,786.63
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 15 页 共 17 页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（份）
交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2021年 10月 8日
123,491.05
123,491.05 0.00%
2 红利再投 2021年 10月 11日
46,076.65
46,076.65 0.00%
3 红利再投 2021年 10月 12日
15,314.28
15,314.28 0.00%
4 红利再投 2021年 10月 13日
15,273.14
15,273.14 0.00%
5 红利再投 2021年 10月 14日
15,191.13
15,191.13 0.00%
6 红利再投 2021年 10月 15日
15,141.83
15,141.83 0.00%
7 红利再投 2021年 10月 18日
45,362.56
45,362.56 0.00%
8 红利再投 2021年 10月 19日
15,110.69
15,110.69 0.00%
9 红利再投 2021年 10月 20日
15,196.06
15,196.06 0.00%
10 红利再投 2021年 10月 21日
15,308.54
15,308.54 0.00%
11 红利再投 2021年 10月 22日
15,642.63
15,642.63 0.00%
12 红利再投 2021年 10月 25日
46,974.69
46,974.69 0.00%
13 红利再投 2021年 10月 26日
18,990.88
18,990.88 0.00%
14 红利再投 2021年 10月 27日
15,791.01
15,791.01 0.00%
15 红利再投 2021年 10月 28日
26,110.06
26,110.06 0.00%
16 红利再投 2021年 10月 29日
15,626.66
15,626.66 0.00%
17 红利再投 2021年 11月 1日
50,977.81
50,977.81 0.00%
18 红利再投 2021年 11月 2日
19,221.37
19,221.37 0.00%
19 红利再投 2021年 11月 3日
15,417.79
15,417.79 0.00%
20 红利再投 2021年 11月 4日
22,157.15
22,157.15 0.00%
21 红利再投 2021年 11月 5日
15,289.27
15,289.27 0.00%
22 红利再投 2021年 11月 8日
45,854.56
45,854.56 0.00%
23 红利再投 2021年 11月 9日
15,190.01
15,190.01 0.00%
24 红利再投 2021年 11月 10日
15,077.29
15,077.29 0.00%
25 红利再投 2021年 11月 11日
15,130.41
15,130.41 0.00%
26 红利再投 2021年 11月 12日
12,896.33
12,896.33 0.00%
27 红利再投 2021年 11月 15日
47,715.22
47,715.22 0.00%
28 红利再投 2021年 11月 16日
15,415.98
15,415.98 0.00%
29 红利再投 2021年 11月 17日
15,343.17
15,343.17 0.00%
30 红利再投 2021年 11月 18日
15,371.54
15,371.54 0.00%
31 红利再投 2021年 11月 19日
15,826.12
15,826.12 0.00%
32 红利再投 2021年 11月 22日
47,389.40
47,389.40 0.00%
33 红利再投 2021年 11月 23日
15,641.54
15,641.54 0.00%
34 红利再投 2021年 11月 24日
28,194.90
28,194.90 0.00%
35 红利再投 2021年 11月 25日
15,724.36
15,724.36 0.00%
36 红利再投 2021年 11月 26日
15,676.91
15,676.91 0.00%
37 红利再投 2021年 11月 29日
48,071.31
48,071.31 0.00%
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 16 页 共 17 页
38 红利再投 2021年 11月 30日
15,961.45
15,961.45 0.00%
39 红利再投 2021年 12月 1日
16,143.05
16,143.05 0.00%
40 红利再投 2021年 12月 2日
15,897.53
15,897.53 0.00%
41 红利再投 2021年 12月 3日
15,764.00
15,764.00 0.00%
42 红利再投 2021年 12月 6日
47,095.42
47,095.42 0.00%
43 红利再投 2021年 12月 7日
19,482.66
19,482.66 0.00%
44 红利再投 2021年 12月 8日
15,358.06
15,358.06 0.00%
45 红利再投 2021年 12月 9日
15,360.48
15,360.48 0.00%
46 红利再投 2021年 12月 10日
15,370.02
15,370.02 0.00%
47 红利再投 2021年 12月 13日
46,954.35
46,954.35 0.00%
48 红利再投 2021年 12月 14日
19,167.25
19,167.25 0.00%
49 红利再投 2021年 12月 15日
15,769.51
15,769.51 0.00%
50 红利再投 2021年 12月 16日
15,905.77
15,905.77 0.00%
51 红利再投 2021年 12月 17日
15,968.38
15,968.38 0.00%
52 红利再投 2021年 12月 20日
48,703.91
48,703.91 0.00%
53 红利再投 2021年 12月 21日
16,897.70
16,897.70 0.00%
54 红利再投 2021年 12月 22日
16,287.84
16,287.84 0.00%
55 红利再投 2021年 12月 23日
16,605.14
16,605.14 0.00%
56 红利再投 2021年 12月 24日
16,879.64
16,879.64 0.00%
57 红利再投 2021年 12月 27日
50,330.60
50,330.60 0.00%
58 红利再投 2021年 12月 28日
16,956.52
16,956.52 0.00%
59 红利再投 2021年 12月 29日
16,937.89
16,937.89 0.00%
60 红利再投 2021年 12月 30日
17,120.02
17,120.02 0.00%
61 红利再投 2021年 12月 31日
16,378.63
16,378.63 0.00%
合计
1,491,480.12
1,491,480.12
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信利息收益货币 2021年第 4季度报告
第 17 页 共 17 页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》；
3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2022年 1月 24日
