上投摩根天添宝货币市场基金 2021年第 4季度报告
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上投摩根天添宝货币市场基金
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十四日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 上投摩根天添宝货币
基金主代码 000712
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 25日
报告期末基金份额总额 404,864,642.75份
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获
得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风
险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基
金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定
的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象，基于
对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动
性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求
等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配
置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素，本基金
将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市
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场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未
来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平
均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、
流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期
限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进
行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对
象。
其他投资策略：包括息差策略、套利策略、现金流管理策
略。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收
益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险
等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管
理人和销售机构提供的评级结果为准。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根天添宝货币 A 上投摩根天添宝货币 B
下属分级基金的交易代码 000712 000713
报告期末下属分级基金的份
额总额
21,805,694.88份 383,058,947.87份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
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上投摩根天添宝货币 A 上投摩根天添宝货币 B
1.本期已实现收益 109,684.72 3,849,220.59
2.本期利润 109,684.72 3,849,220.59
3.期末基金资产净值 21,805,694.88 383,058,947.87
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根天添宝货币 A:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5099% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.1696% 0.0010%
过去六个月 1.0158% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.3353% 0.0010%
过去一年 2.1232% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.7732% 0.0010%
过去三年 6.2568% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 2.2031% 0.0012%
过去五年 13.6240% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 6.8703% 0.0023%
自基金合同
生效起至今
18.9684% 0.0034% 9.5942% 0.0000% 9.3742% 0.0034%
2、上投摩根天添宝货币 B：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5706% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2303% 0.0010%
过去六个月 1.1384% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.4579% 0.0010%
过去一年 2.3689% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.0189% 0.0010%
过去三年 7.0256% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 2.9719% 0.0012%
过去五年 14.9963% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 8.2426% 0.0023%
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自基金合同
生效起至今
21.0167% 0.0034% 9.5942% 0.0000% 11.4225% 0.0034%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年 11月 25日至 2021年 12月 31日)
1、 上投摩根天添宝货币 A
2、 上投摩根天添宝货币 B
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注：本基金合同生效日为2014年11月25日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
鞠婷
本基金基金经
理
2016-05-27 - 16年
鞠婷女士，1997 年 7 月
至 2001年 5月在中国建
设银行第一支行担任助
理经济师，2006 年 3 月
至 2014 年 10 月在瑞穗
银行总行担任总经理助
理。自 2014 年 10 月起
加入上投摩根基金管理
有限公司，先后担任我
公司货币市场投资部基
金经理助理、基金经理、
高级基金经理，2015 年
7月至 2018年 11月担任
上投摩根现金管理货币
市场基金基金经理，自
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2016 年 5 月起担任上投
摩根天添盈货币市场基
金和上投摩根天添宝货
币市场基金基金经理，
自 2020年 3月起同时担
任上投摩根货币市场基
金基金经理。
孟晨波
本基金基金经
理、总经理助
理、货币市场投
资部总监
2014-11-25 -
17年（金
融领域
从业经
验 27
年）
孟晨波女士，经济学学
士，历任荷兰银行上海
分行资金部高级交易
员，星展银行上海分行
资金部经理，比利时富
通银行上海分行资金部
联席董事，花旗银行（中
国）有限公司金融市场
部副总监。2009 年 5 月
起加入上投摩根基金管
理有限公司，先后担任
固定收益部总监，总经
理助理/货币市场投资
部总监兼资深基金经
理，自 2009年 9月起任
上投摩根货币市场基金
基金经理，2014 年 8 月
至 2018 年 11 月担任上
投摩根现金管理货币市
场基金基金经理，自
2014年11月起担任上投
摩根天添宝货币市场基
金基金经理，2014年 11
月至 2017年 8月同时担
任上投摩根天添盈货币
市场基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添宝货币
市场基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委
员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因
引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和
利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的 5%的情形：无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度，受疫情反复等因素影响，经济增长动能弱化，经济下行压力加大。2021年 11月，
全国规模以上工业增加值同比增长 3.8%；1-11月固定资产投资累计同比增长 5.2%；社会消费品零售
总额同比增长 3.9%。2021年 1-11月，外需对中国经济增长的拉动再有提升，制造业投资和商品消
费对经济增长的拉动增强，而房地产、基建投资为代表的传统动能增速进一步放缓。11 月，CPI 同
比增长 2.3%，略低于预期，CPI环比增速（0.4%）14个月以来首度超过 PPI环比增速（0.0%），显示
消费端的通胀变动幅度开始超过生产端。
四季度货币政策延续了稳增长的基调，强调了“更加主动有为”，总量和结构工具并举。12月
的再度降准以及贷款市场报价利率（LPR）的下调，显示出货币政策的主要目的还是为金融系统向实
体经济让利提供有利环境，支持经济高质量发展。受此影响，1年期银行存单在 2.68%至 2.79%之间
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低位窄幅震荡，1年期国开债收益率在 2.24%-2.38%之间窄幅波动。
本基金在四季度继续以流动性和安全性为首要目标，注重年末时点客户现金流动向，做好流动
性前瞻性管理，多配置流动性较好资产，以应对年末出现的较大赎回，力求平衡基金收益率和流动
性，把握组合整体风险。
展望未来，根据人民银行货币政策委员会的第四季度例会精神，对于下一阶段的货币政策，会
议定调“要稳字当头、稳中求进，加大跨周期调节力度，与逆周期调节相结合，统筹做好今明两年
宏观政策衔接，支持经济高质量发展。”本基金在未来仍会谨记货币基金现金管理工具的原则，在
外部环境更趋复杂严峻和不确定的形势下，加强前瞻性和自主性研判，坚决防范各类信用风险，灵
活调整资产配置。遵守各项监管要求，同时严格控制客户集中度，以组合流动性和安全性为首要目
标，力争为投资者提供稳健的长期回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根天添宝货币 A 份额净值增长率为:0.5099%，同期业绩比较基准收益率
为:0.3403%,
上投摩根天添宝货币 B份额净值增长率为:0.5706%，同期业绩比较基准收益率为:0.3403%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 358,886,655.01 88.56
其中：债券 358,886,655.01 88.56
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 16,400,000.00 4.05
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 27,805,877.72 6.86
4 其他资产 2,142,669.62 0.53
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5 合计 405,235,202.35 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.36
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
69
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
45
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 29.43 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 41.86 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 2.47 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 12.33 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
13.47 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 99.56 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 60,077,151.35 14.84
其中：政策性金融债 60,077,151.35 14.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,018,799.54 9.88
6 中期票据 - -
7 同业存单 258,790,704.12 63.92
8 其他 - -
9 合计 358,886,655.01 88.64
10
剩余存续期超过 397天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 112108040
21中信银行
CD040
500,000.00 49,810,749.01 12.30
2 170206 17国开 06 200,000.00 20,087,693.75 4.96
3 190202 19国开 02 200,000.00 20,006,283.69 4.94
4 012102532
21福耀玻璃
SCP003
200,000.00 20,001,183.21 4.94
5 112170797
21富邦华一银行
CD097
200,000.00 19,982,313.16 4.94
6 112121423
21渤海银行
CD423
200,000.00 19,942,282.99 4.93
7 112175152
21东方汇理银行
CD006
200,000.00 19,914,787.79 4.92
8 112109146
21浦发银行
CD146
200,000.00 19,862,213.44 4.91
9 112105155
21建设银行
CD155
200,000.00 19,684,776.05 4.86
10 042100072
21平安租赁
CP001
100,000.00 10,017,482.22 2.47
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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0537%
报告期内偏离度的最低值 0.0022%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0159%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本
基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,055,010.81
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4 应收申购款 87,658.81
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,142,669.62
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 上投摩根天添宝货币A 上投摩根天添宝货币B
本报告期期初基金份额总额 18,982,087.84 622,761,965.48
报告期期间基金总申购份额 30,461,907.00 335,667,823.72
报告期期间基金总赎回份额 27,638,299.96 575,370,841.33
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 21,805,694.88 383,058,947.87
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20211230-202112
31
87,005
,430.8
495,78
3.79
479,645.
30
87,021,569.
38
21.49%
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9
产品特有风险
本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发
生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投
资者的利益受到损害的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根天添宝货币市场基金设立的文件；
2. 《上投摩根天添宝货币市场基金基金合同》；
3. 《上投摩根天添宝货币市场基金基金托管协议》；
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.
基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.
基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根天添宝货币市场基金 2021年第 4季度报告
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二〇二二年一月二十四日
