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财通资管鸿益中短债债券A(006360)

财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告查看PDF公告




财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第4季度报告 2021年12月31日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页,共 15页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至12月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 财通资管鸿益中短债债券 基金主代码 006360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年09月03日 报告期末基金份额总额 10,477,781,304.45份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点 投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略;2、固定收益类投资策略;3、资 产支持证券投资策略;4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定 期存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿益 中短债债券A 财通资管鸿益 中短债债券C 财通资管鸿益 中短债债券E 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页,共 15页 下属分级基金的交易代码 006360 006361 009942 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,083,140,35 7.15份 9,391,396,63 3.08份 3,244,314.22 份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 财通资管鸿益中短 债债券A 财通资管鸿益中短 债债券C 财通资管鸿益中短 债债券E 1.本期已实现收益 17,830,865.31 49,061,394.10 667,041.93 2.本期利润 20,746,110.52 64,120,408.49 650,777.29 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0067 0.0061 0.0058 4.期末基金资产净 值 1,127,076,776.57 9,722,637,602.36 3,319,155.17 5.期末基金份额净 值 1.0406 1.0353 1.0231 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿益中短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.65% 0.01% 0.80% 0.02% -0.15% -0.01% 过去 六个 1.41% 0.01% 1.72% 0.02% -0.31% -0.01% 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页,共 15页 月 过去 一年 3.20% 0.01% 3.27% 0.02% -0.07% -0.01% 过去 三年 11.02% 0.02% 9.30% 0.04% 1.72% -0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 12.69% 0.02% 11.10% 0.04% 1.59% -0.02% 财通资管鸿益中短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.59% 0.01% 0.80% 0.02% -0.21% -0.01% 过去 六个 月 1.30% 0.01% 1.72% 0.02% -0.42% -0.01% 过去 一年 2.99% 0.01% 3.27% 0.02% -0.28% -0.01% 过去 三年 10.44% 0.02% 9.30% 0.04% 1.14% -0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 12.13% 0.02% 11.10% 0.04% 1.03% -0.02% 财通资管鸿益中短债债券E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 0.53% 0.01% 0.80% 0.02% -0.27% -0.01% 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页,共 15页 三个 月 过去 六个 月 1.19% 0.01% 1.72% 0.02% -0.53% -0.01% 过去 一年 2.75% 0.01% 3.27% 0.02% -0.52% -0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 3.12% 0.01% 4.04% 0.03% -0.92% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页,共 15页 注:自基金合同生效至报告期末,财通资管鸿益中短债债券 A基金份额净值增长率为 12.69%,同期业绩比较基准收益率为 11.10%;财通资管鸿益中短债债券 C基金份额净值 增长率为 12.13%,同期业绩比较基准收益率为 11.10%;自 E类份额开放申购日(2020 年 10月 28日)至报告期末,财通资管鸿益中短债债券 E基金份额净值增长率为 3.12%, 同期业绩比较基准收益率为 4.04%


§4


管理人报告 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页,共 15页 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李杰 本基金基金经理、财通资 管睿智6个月定期开放债 券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿福短债债 券型证券投资基金、财通 资管鑫盛6个月定期开放 混合型证券投资基金、财 通资管鑫逸回报混合型证 券投资基金、财通资管积 极收益债券型发起式证券 投资基金和财通资管中债 1-3年国开行债券指数证 券投资基金基金经理。 2018- 09-04 - 14 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司,历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理;固定收益与量化 部执行总监;2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页,共 15页 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿益中短 债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度外部环境更趋复杂严峻和不确定,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、 预期转弱三重压力。具体分项如下: 11月经济数据显示,我国仍面临经济增速下行压力。工业生产虽然环比回暖,但仍 处于较季节性偏弱的状态;社零消费增速再次跌落4%,在疫情的频繁扰动下难以稳定修 复;制造业投资逐渐乏力,基建投资增速持续下滑,房地产投资虽有边际企稳但难言回 暖。 11月PPI见顶回落,CPI通胀预期渐起,但总体温和可控。11月社会融资规模增量为 2.61万亿元,比上年同期多增4,745亿元,主要支撑来源于企业债券融资和政府债券两 项。11月人民币贷款整体少增,居民中长期贷款继续回暖。11月人民币贷款同比少增约 1,600亿元,企业中长期贷款仍然同比少增2,470亿元。支撑仍然是居民中长贷和票据融 资。 公开市场操作方面,四季度逆回购到期39,400亿元,投放38,000亿元;MLF到期 24,500亿元,投放20,000亿元,合计四季度央行净回笼5,900亿元。 国庆节后,市场受大宗商品价格冲高影响,10年期国债收益率一度上行至略突破 3.0%的位置。 11月19日,央行发布三季度货币政策执行报告,删除"总闸门"表达,市 场对货币政策预期开始乐观。12月央行二次降准落地,释放1.2万亿资金,降准落地后 资金面持续好转,隔夜回购逐渐降至2%以下。10年期国债利率处于2.8%-2.9%的区间内 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页,共 15页 震荡。直到12月下旬,资金面宽松、信贷需求转弱、国内疫情带动,利率继续小幅下行 突破2.8%。 海外方面,海外修复进入边际放缓阶段。主要国家制造业PMI自6月起普遍走弱,经 济修复进入放缓阶段,生产端受高通胀以及供应链不畅的影响十分显著。全球疫情的变 化也为需求端带来不确定性。Omicron变异毒株引起全球第四波疫情,为海外需求带来 不确定性。 在海外通胀高企的压力之下,全球多家主要央行释放货币政策边际趋紧信号,包括 美联储加速 Taper、英央行超预期加息、欧央行宣布开始缩减购债等,海外债市波动加 大,对国内市场带来潜在扰动。 报告期内本基金严格遵守中短债基金产品定位,坚持中短久期策略和防范市场风 险、信用风险和流动性风险,坚定持有利率债和高等级信用债。在报告期内,本基金根 据市场环境采用适当杠杆策略和久期策略,灵活参与波段交易,力争在维护组合安全的 前提下追求合理的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿益中短债债券A基金份额净值为1.0406元,本报告期内, 该类基金份额净值增长率为0.65%,同期业绩比较基准收益率为0.80%;截至报告期末财 通资管鸿益中短债债券C基金份额净值为1.0353元,本报告期内,该类基金份额净值增 长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为0.80%;截至报告期末财通资管鸿益中短债债 券E基金份额净值为1.0231元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.53%,同期业 绩比较基准收益率为0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,811,750,234.82 93.19 其中:债券 12,597,733,334.82 91.63 资产支持证券 214,016,900.00 1.56 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页,共 15页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 663,156,171.17 4.82 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 43,709,711.03 0.32 8 其他资产 229,251,268.06 1.67 9 合计 13,747,867,385.08 100.00 注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,071,885,000.00 9.88 其中:政策性金融债 1,071,885,000.00 9.88 4 企业债券 1,927,792,034.82 17.76 5 企业短期融资券 6,223,102,900.00 57.34 6 中期票据 1,805,686,400.00 16.64 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 1,569,267,000.00 14.46 9 其他 - - 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页,共 15页 10 合计 12,597,733,334.82 116.08 注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112109248 21浦发银行CD248 3,000,000 292,290,000.00 2.69 2 210206 21国开06 2,100,000 210,147,000.00 1.94 3 112108140 21中信银行CD140 2,000,000 194,860,000.00 1.80 4 190207 19国开07 1,600,000 160,512,000.00 1.48 5 210304 21进出04 1,500,000 150,045,000.00 1.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 169576 新城20优 400,000 40,000,000.00 0.37 2 189503 惠科02 300,000 30,000,000.00 0.28 3 165783 PR置02 600,000 30,000,000.00 0.28 4 159945 相城优03 300,000 30,000,000.00 0.28 5 138506 牟中优A3 230,000 23,000,000.00 0.21 6 159944 PR优02 300,000 15,000,000.00 0.14 7 138505 牟中优A2 340,000 13,977,400.00 0.13 8 179275 G兰交优4 130,000 13,000,000.00 0.12 9 179315 新城01优 100,000 10,000,000.00 0.09 10 168630 PR安吉6A 250,000 5,187,500.00 0.05 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页,共 15页 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额 收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中21浦发银行CD248(证券代码:112109248)、 21中信银行CD140(证券代码:112108140)、21进出04(证券代码:210304)的发行主体在 本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主 体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21浦发银行CD248(证券代码:112109248) 的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2021年7月13日收到处罚决定书(银保监 罚决字〔2021〕27号),并处人民币6920万元的罚款;于2021年4月23日收到处罚决定书 (沪银保监罚决字〔2021〕29号),责令改正,并处人民币760万元的罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21中信银行CD140(证券代码:112108140) 的发行主体中信银行股份有限公司于2021年3月17日收到处罚决定书(银保监罚决字 〔2021〕5号),并处人民币450万元的罚款;于2021年2月5日收到处罚决定书(银罚字 〔2021〕1号),并处人民币2890万元的罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一21进出04(证券代码:210304)的发行主体中 国进出口银行于2021年7月13日收到处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕31号),罚没人 民币7345.6万元。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关 注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页,共 15页 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,741.98 2 应收证券清算款 297,558.07 3 应收股利 - 4 应收利息 214,155,331.42 5 应收申购款 14,765,636.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 229,251,268.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 财通资管鸿益中短 债债券A 财通资管鸿益中短 债债券C 财通资管鸿益中短 债债券E 报告期期初基金份 额总额 3,765,989,925.63 11,333,227,686.77 177,408,099.70 报告期期间基金总 申购份额 669,064,556.15 1,674,734,825.40 8,719,946.17 减:报告期期间基 金总赎回份额 3,351,914,124.63 3,616,565,879.09 182,883,731.65 报告期期间基金拆 分变动份额(份额 减少以“-”填列) - - - 报告期期末基金份 1,083,140,357.15 9,391,396,633.08 3,244,314.22 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 14页,共 15页 额总额 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无


§9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金相关批准文件


2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程


3、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金托管协议


4、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同


5、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书


6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层


浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。


咨询电话:95336


公司网址:www.ctzg.com 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 15页,共 15页 财通证券资产管理有限公司 2022年01月24日