富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
二 0二一年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2022年 01月 24日
1
§1
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1
月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。
2
§2
基金产品概况
基金简称 富国天盛灵活配置混合
基金主代码 000634
交易代码
前端交易代码：000634
后端交易代码：000635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 04月 30日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
542,662,268.18
投资目标
本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选
择，实现基金资产较高的长期回报。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动
投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、
行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。本
基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，通过战略资
产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、
优化确定投资组合的资产配置比例；本基金将运用“价值
为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选
股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架，综合考虑
上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜
力且价格合理或被低估的股票。本基金将采用“自上而下”
的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置，并在此
框架下进行具有针对性的债券选择。本基金将根据投资目
标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，
进行存托凭证的投资。本基金的金融衍生工具投资策略详
见法律文件。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 01日-2021
年 12月 31日）
1.本期已实现收益 15,120,734.45
2.本期利润 43,885,317.06
3
3.加权平均基金份额本期利润 0.0810
4.期末基金资产净值 875,791,543.41
5.期末基金份额净值 1.614
注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 5.23% 1.00% 1.46% 0.51% 3.77% 0.49%
过去六个月 -5.76% 1.29% -2.45% 0.66% -3.31% 0.63%
过去一年 2.76% 1.53% -1.34% 0.76% 4.10% 0.77%
过去三年 178.41% 1.48% 46.17% 0.83% 132.24% 0.65%
过去五年 191.67% 1.29% 42.31% 0.78% 149.36% 0.51%
自基金合同
生效起至今
336.97% 1.43% 104.08% 0.95% 232.89% 0.48%
3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
4
注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 2、本基金于 2014年 4月 30日由原汉
盛证券投资基金转型而成，建仓期 6 个月，从 2014年 4月 30日至 2014年 10
月 29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
肖威兵 本基金基
金经理
2018-09-25 － 19.6 硕士，曾任国元证券有限责任
公司分析师，上海金信管理研
究有限公司分析师，国金证券
有限责任公司分析师，国泰基
金管理有限公司分析师，海富
5
通基金管理有限公司分析师、
投资经理、组合经理；自 2018
年 8月加入富国基金管理有限
公司，现任富国基金权益投资
部高级权益基金经理。2018年
9月起任富国天盛灵活配置混
合型证券投资基金（原汉盛证
券投资基金，于 2014年 4月 30
日更名）基金经理，2018年 12
月至 2020年 1月任富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投
资基金、富国新机遇灵活配置
混合型发起式证券投资基金基
金经理，2019年 5月至 2021
年 8月任富国新趋势灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理，2019年 5月至 2020年 6
月任富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
2019年 8月起任富国成长优选
三年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，2019
年 5月至 2019年 9月任富国新
优选灵活配置定期开放混合型
证券投资基金基金经理，2019
年 3月至 2020年 3月任富国新
收益灵活配置混合型证券投资
基金、富国新优享灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
6
2021年 4月起任富国稳健增长
混合型证券投资基金基金经
理，2021年 9月起任富国稳健
恒盛12个月持有期混合型证券
投资基金基金经理。具有基金
从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天盛灵活配置混合型证券投资基
金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
券法》、《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者
减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
7
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流
动性管理或投资策略调整需要，出现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 4季度，在经济增长呈现较大压力的背景下，12月召开的中央经济
工作会议指出“必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重
压力”，“各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前”。 “稳”
是 2021 年中央经济工作会议最为突出的关键词。与此同时，国内外疫情出现了
一些新变化，出现了新的奥密克戎变异株。在新的经济、疫情形势下，预计政策
调整将是一个谨慎、渐进的过程。
4季度 A股市场呈震荡态势，小幅上涨，同时分化仍然较大。上证综指、沪
深 300、创业板指分别上涨 2.01%、1.52%、2.40%，小盘风格相对表现较好，中
证 500和中证 1000分别上涨 3.60%、8.17%。行业方面，在申万一级行业分类指
8
数中，传媒、军工、通信、轻工、电子、汽车、农业等涨幅居前，受政策纠偏影
响较大的煤炭、钢铁等跌幅居前。
操作方面，4季度本基金权益仓位基本保持稳定，仍从中长期角度聚焦于具
有核心竞争力的优秀公司，在综合考量基本面趋势和估值水平后对持仓结构做了
适当调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为 5.23%，同期业绩比较基准收益率为
1.46%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 767,200,373.93 87.14
其中：股票 767,200,373.93 87.14
2
固定收益投资 2,522.70 0.00
其中：债券 2,522.70 0.00
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6
银行存款和结算备付金合计 64,177,457.06 7.29
7
其他资产 49,010,965.41 5.57
8
合计 880,391,319.10 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
9
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 640,693,900.71 73.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 11,519.99 0.00
F 批发和零售业 339,086.04 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 18,482,498.00 2.11
H 住宿和餐饮业 19,783,748.80 2.26
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
75,246,426.54 8.59
J 金融业 35,625.60 0.00
K 房地产业 1,977,195.00 0.23
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 10,535,086.62 1.20
N 水利、环境和公共设施管理业 27,784.19 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 29,596.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00
S 综合 － －
合计 767,200,373.93 87.60
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 330,380 83,873,570.60 9.58
2 300750 宁德时代 132,228 77,750,064.00 8.88
3 600519 贵州茅台 23,292 47,748,600.00 5.45
4 000858 五 粮 液 198,128 44,115,180.48 5.04
5 002555 三七互娱 1,428,200 38,589,964.00 4.41
6 600600 青岛啤酒 348,100 34,461,900.00 3.93
7 600426 华鲁恒升 1,081,609 33,854,361.70 3.87
8 688389 普门科技 1,281,197 29,467,531.00 3.36
9 600887 伊利股份 661,600 27,429,936.00 3.13
10 002271 东方雨虹 513,700 27,061,716.00 3.09
10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券 － －
2
央行票据 － －
3
金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4
企业债券 － －
5
企业短期融资券 － －
6
中期票据 － －
7
可转债（可交换债） 2,522.70 0.00
8
同业存单 － －
9
其他 － －
10
合计 2,522.70 0.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 123111 东财转 3 15 2,522.70 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃
11
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调
整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金 306,721.47
2
应收证券清算款 48,449,242.30
3
应收股利 －
4
应收利息 17,602.50
5
应收申购款 237,399.14
6
其他应收款 －
7
其他 －
8
合计 49,010,965.41
12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转 3 2,522.70 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 528,787,149.53
报告期期间基金总申购份额 30,157,131.05
减：报告期期间基金总赎回份额 16,282,012.40
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 542,662,268.18
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 60,599,154.68
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 60,599,154.68
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 11.17
13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可在符合基
金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的
前提下参与北交所上市股票的投资，但本基金并非必然投资于北交所上市股票。
具体可参见基金管理人于 2021年 11月 26日发布的《富国基金管理有限公司关
于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告》及基金
合同和招募说明书。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉盛证券投资基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、中国证监会《关于汉盛证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回
函》
7、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同
8、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议
9、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
14
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2022年 01月 24日
