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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告




财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第4季度报告 2021年12月31日 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页,共 14页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年01月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年10月01日起至12月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 财通资管鑫盛6个月定开混合 基金主代码 005679 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月22日 报告期末基金份额总额 16,064,001.50份 投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追 求基金资产的稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、资产 支持证券投资策略;4、股票投资策略;5、权 证投资策略;6、期货投资策略;7、开放期投 资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益 率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预 期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于 股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页,共 14页 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 1.本期已实现收益 785,281.25 2.本期利润 892,816.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0556 4.期末基金资产净值 21,677,255.44 5.期末基金份额净值 1.3494 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 4.29% 0.34% 0.92% 0.24% 3.37% 0.10% 过去 六个 月 5.65% 0.27% -0.54% 0.31% 6.19% -0.04% 过去 一年 9.46% 0.26% 0.20% 0.35% 9.26% -0.09% 过去 三年 34.67% 0.42% 20.32% 0.38% 14.35% 0.04% 自基 金合 同生 效起 至今 34.94% 0.39% 13.95% 0.39% 20.99% 0.00% 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页,共 14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金份 额净值增长率为34.94%,同期业绩比较基准收益率为13.95%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管积极收益债券型发起式 证券投资基金、财通资管 鑫逸回报混合型证券投资 基金、财通资管鸿达纯债 债券型证券投资基金、财 通资管鸿运中短债债券型 证券投资基金、财通资管 2020- 10-23 - 11 武汉大学数理金融硕士, 中级经济师,2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易;2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务,主要负责资 金、债券投资交易,同时1 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页,共 14页 鸿盛12个月定期开放债券 型证券投资基金、财通资 管双盈债券型发起式证券 投资基金、财通资管鸿利 中短债债券型证券投资基 金和财通资管鸿越3个月 滚动持有债券型证券投资 基金基金经理。 5年初筹备并开展贵金属 自营业务;2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 司。 李杰 本基金基金经理、财通资 管鸿益中短债债券型证券 投资基金、财通资管睿智6 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、财通资 管鸿福短债债券型证券投 资基金、财通资管鑫逸回 报混合型证券投资基金、 财通资管积极收益债券型 发起式证券投资基金和财 通资管中债1-3年国开行 债券指数证券投资基金基 金经理。 2020- 12-30 - 14 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司,历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理;固定收益与量化 部执行总监;2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页,共 14页 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管 鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度外部环境更趋复杂严峻和不确定,国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、 预期转弱三重压力。具体分项如下: 11月经济数据显示,我国仍面临经济增速下行压力。工业生产虽然环比回暖,但仍 处于较季节性偏弱的状态;社零消费增速再次跌落4%,在疫情的频繁扰动下难以稳定修 复;制造业投资逐渐乏力,基建投资增速持续下滑,房地产投资虽有边际企稳但难言回 暖。 11月PPI见顶回落,CPI通胀预期渐起,但总体温和可控。11月社会融资规模增量为 2.61万亿元,比上年同期多增4,745亿元,主要支撑来源于企业债券融资和政府债券两 项。11月人民币贷款整体少增,居民中长期贷款继续回暖。11月人民币贷款同比少增约 1,600亿元,企业中长期贷款仍然同比少增2,470亿元。支撑仍然是居民中长贷和票据融 资。 公开市场操作方面,四季度逆回购到期39,400亿元,投放38,000亿元;MLF到期 24,500亿元,投放20,000亿元,合计四季度央行净回笼5,900亿元。 国庆节后,市场受大宗商品价格冲高影响,10年期国债收益率一度上行至略突破 3.0%的位置。11月19日,央行发布三季度货币政策执行报告,删除"总闸门"表达,市场 对货币政策预期开始乐观。12月央行二次降准落地,释放1.2万亿资金,降准落地后资 金面持续好转,隔夜回购逐渐降至2%以下。10年期国债利率处于2.8%-2.9%的区间内震 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页,共 14页 荡。直到12月下旬,资金面宽松、信贷需求转弱、国内疫情带动,利率继续小幅下行突 破2.8%。 海外方面,海外修复进入边际放缓阶段。主要国家制造业PMI自6月起普遍走弱,经 济修复进入放缓阶段,生产端受高通胀以及供应链不畅的影响十分显著。全球疫情的变 化也为需求端带来不确定性。Omicron变异毒株引起全球第四波疫情,为海外需求带来 不确定性。 在海外通胀高企的压力之下,全球多家主要央行释放货币政策边际趋紧信号,包括 美联储加速 Taper、英央行超预期加息、欧央行宣布开始缩减购债等,海外债市波动加 大。 在报告期内,本基金按照"固收+"思路对产品投资策略进行优化,通过合理配置大 类资产,在控制回撤的前提下,追求合理收益。股票方面采取类ETF的主动量化策略, 自上而下,重板块轻个股,仓位维持中性,严控回撤,稳健为主。转债方面,主要配置 性价比较高的平衡型转债以及优质股性转债,并适度参与低价转债的下修博弈和新券上 市的交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫盛6个月定开混合基金份额净值为1.3494元,本报告期内, 基金份额净值增长率为4.29%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金资产净值已发生连续超过六十个工作日低于五千万元的情形。本 基金管理人已按照法规要求向证监会报送解决方案。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,105,677.00 5.06 其中:股票 1,105,677.00 5.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,755,071.00 49.22 其中:债券 10,755,071.00 49.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页,共 14页 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 36.61 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,936,325.85 8.86 8 其他资产 54,067.16 0.25 9 合计 21,851,141.01 100.00 注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 32,016.00 0.15 B 采矿业 - - C 制造业 879,855.00 4.06 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 84,075.00 0.39 J 金融业 29,688.00 0.14 K 房地产业 34,386.00 0.16 L 租赁和商务服务业 21,941.00 0.10 M 科学研究和技术服务业 23,716.00 0.11 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页,共 14页 S 综合 - - 合计 1,105,677.00 5.10 注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.27 2 688111 金山办公 200 53,000.00 0.24 3 002791 坚朗五金 200 36,318.00 0.17 4 603267 鸿远电子 200 35,888.00 0.17 5 600048 保利发展 2,200 34,386.00 0.16 6 002332 仙琚制药 2,500 33,000.00 0.15 7 002409 雅克科技 400 32,468.00 0.15 8 002241 歌尔股份 600 32,460.00 0.15 9 002714 牧原股份 600 32,016.00 0.15 10 688208 道通科技 400 31,760.00 0.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 3,994,000.00 18.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 6,761,071.00 31.19 8 同业存单 - - 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页,共 14页 9 其他 - - 10 合计 10,755,071.00 49.61 注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019658 21国债10 40,000 3,994,000.00 18.42 2 123096 思创转债 5,500 679,068.50 3.13 3 123082 北陆转债 4,000 513,408.00 2.37 4 128021 兄弟转债 4,000 503,272.00 2.32 5 113609 永安转债 3,000 406,290.00 1.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,本着谨慎原则, 适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组 合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的 期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利 用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的 风险,提高基金的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页,共 14页 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作,获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中思创转债(证券代码:123096)、北港转债 (证券代码:127039)的发行主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基 金投资的前十名证券的其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日一年 以内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一思创转债(证券代码:123096)的发行主体思 创医惠科技股份有限公司于2021年10月20日收到处罚决定书(浙江证监局〔2021〕83号, 〔2021〕84号),被采取出具警示函的监管措施。 报告期内本基金投资的前十名证券之一北港转债(证券代码:127039)的发行主体北 部湾港股份有限公司于2021年9月7日收到处罚决定书(深圳证券交易所公司部监管函 〔2021〕第138号),被采取监管关注的监管措施。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制,本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上,本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中,研究员密切关 注证券发行主体动向,在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响,因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,880.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,186.50 5 应收申购款 - 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页,共 14页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54,067.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123096 思创转债 679,068.50 3.13 2 123082 北陆转债 513,408.00 2.37 3 128021 兄弟转债 503,272.00 2.32 4 113609 永安转债 406,290.00 1.87 5 113505 杭电转债 373,380.00 1.72 6 113017 吉视转债 348,240.00 1.61 7 128075 远东转债 323,192.50 1.49 8 123087 明电转债 269,940.00 1.25 9 123088 威唐转债 255,540.00 1.18 10 127013 创维转债 242,018.00 1.12 11 110068 龙净转债 223,700.00 1.03 12 128141 旺能转债 194,226.00 0.90 13 113608 威派转债 184,005.00 0.85 14 127024 盈峰转债 183,804.00 0.85 15 128106 华统转债 183,748.00 0.85 16 127027 靖远转债 127,938.00 0.59 17 123105 拓尔转债 127,448.00 0.59 18 127003 海印转债 119,482.00 0.55 19 113524 奇精转债 119,150.00 0.55 20 123101 拓斯转债 114,905.00 0.53 21 113569 科达转债 106,300.00 0.49 22 128128 齐翔转2 96,716.00 0.45 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页,共 14页 单位:份 报告期期初基金份额总额 16,064,001.50 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 16,064,001.50 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无


§9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件


2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程


3、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议


4、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同


5、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书


6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层


浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 财通资管鑫盛 6个月定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 14页,共 14页 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。


咨询电话:95336


公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2022年01月24日